南方香港成长灵活配置混合2015年年度报告 南方香港成长灵活配置混合型 证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年9月30日（基金合同生效日）起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 37 8.1 期末基金资产组合情况 37 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 38 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 38 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 38 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 40 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 41 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 41 8.11 投资组合报告附注 42 §9 基金份额持有人信息 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43 §10 开放式基金份额变动 43 §11 重大事件揭示 43 11.1 基金份额持有人大会决议 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44 11.4 基金投资策略的改变 44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 11.8 其他重大事件 45 §12 备查文件目录 46 12.1 备查文件目录 46 12.2 存放地点 46 12.3 查阅方式 46 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方香港成长灵活配置混合 场内简称 南方香港成长 基金主代码 001691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月30日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 156,648,733.07份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港成长”。 1. 基金产品说明 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 吴万善 田国立 1. 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 1 Garden Road, Hong Kong 办公地址 1 Garden Road, Hong Kong 邮政编码 999077 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年9月30日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 2,300,454.86 本期利润 加权平均基金份额本期利润 0.0122 本期加权平均净值利润率 1.21% 本期基金份额净值增长率 -0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -483,729.46 期末可供分配基金份额利润 -0.0031 期末基金资产净值 156,165,003.61 期末基金份额净值 0.997 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -0.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.30% 0.84% 6.95% 1.47% -7.25% -0.63% 自基金合同生效起至今 -0.30% 0.83% 6.95% 1.45% -7.25% -0.62% 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年9月30日，基金合同生效起至披露时点不满一年。本基金建仓期为本基金合同生效之日起6个月，截至报告期末各项资产配置比例符合合同约定。 1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,000亿元，旗下管理85只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡青 本基金基金经理 2015年9月30日 - 9年 女，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月，担任南方全球的基金经理助理。2015年5月至今，任南方全球基金经理；2015年9月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为9次，其中5次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球主要经济体央行在严峻的经济形势下普遍延续了较为宽松的货币政策，在令人失望的宏观经济表现与充沛的资金流动性交织的环境下，全球股票市场整体走出了震荡下跌的态势。石油及大宗商品价格大幅下挫，美元指数则继续攀升。全年，美元计价的MSCI发达市场指数下跌2.74%，MSCI新兴市场指数下跌16.96%。 欧洲央行于1月22日宣布实施总额高达1万亿欧元的量化宽松政策，通过购买政府债券来增强流动性，以拉动步履蹒跚的的欧洲经济。在大规模经济刺激的推动下，欧元区制造业PMI全年始终维持在荣枯线以上，尤其是欧洲经济火车头德国的制造业稳定扩张，在一定程度上提振了市场信心。欧央行对于未来继续推进宽松货币政策的表态，使得投资者降低了对于美联储加息造成流动性缩减的影响，同时也令投资者对于欧洲经济复苏的持续增加了信心和预期。 市场普遍预期的美联储加息在年底终于落下，在强势美元、低通胀、全球央行放水等因素的制约下，美联储于12月17日才完成第一次加息。尽管美国率先走出金融危机阴影，但是目前美国乃至全球主要经济体的经济环境尚难以承受美联储的持续加息进程。本年度，在美元加息的预期下，新兴市场遭受了汇率和资本市场的“双杀”，资金的外流更加加剧了新兴市场情况的恶化。扣除中国贡献，新兴市场在2015年经济增长16年来首次落后于发达市场，新兴市场经济活力的修复也将成为市场关注的焦点。 国内方面，产能过剩、出口下滑等一系列不利因素导致GDP增速快速下滑，由2014年的7.3%回落至2015年的6.9%。为维持经济的稳定增长、给深化改革赢得时间，下半年国内采取了汽车购置税减半、下调购房首付比例、推进PPP示范项目建设等一系列“稳增长”的针对性政策。在这些政策的刺激下，中国股市在四季度出现上扬，终结了六月开始的单边下跌行情。 香港市场方面,2014年底启动的沪港通政策对港股市场形成有效的推动作用,恒生指数迅速攀升,于2015年4月底达到年内顶点。随后受到内地股市跳水、经济基本面下滑以及人民币汇率波动加大等不利因素影响，恒生指数开始回落，全年累计下跌6.8%。 本基金于2015年9月30日成立，随后的一个季度基金在资产和行业配置上维持了灵活的配置方式，并于年底前完成了基金的建仓。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本基金2015年基金净值增长-0.30%，基金业绩基准增长6.95%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，原油价格、美元加息路径、信贷风险以及地缘政治风险将会成为扰动市场的重要因素，预计今年市场波动性将维持在较高水平。欧元区在持续刺激下有望继续缓慢复苏，而整体新兴市场在经历了股票下跌和汇率贬值之后，已经具备了相对的估值优势，未来能源价格反弹或能够为新兴市场带来转机。 国内经济数据的下行使政府维持宽松的货币政策，同时提高财政赤字率、减税免税等手段也将对中国经济形成底部支撑，服务业和传统制造业都将受益。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21300号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“南方金砖四国指数基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方金砖四国指数基金的基金管理人 南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方金砖四国指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方金砖四国指数基金2015年12月31日的财务状况以及2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体： 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 30,940,798.11 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 143,700,767.44 其中：股票投资 143,700,767.44 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 880.56 应收股利 - 应收申购款 88,870.34 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 174,731,316.45 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 16,841,720.47 应付赎回款 143,215.10 应付管理人报酬 1,240,413.64 应付托管费 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 134,228.01 负债合计 18,566,312.84 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 156,648,733.07 未分配利润 7.4.7.10 -483,729.46 所有者权益合计 156,165,003.61 负债和所有者权益总计 174,731,316.45 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.997元，基金份额总额156,648,733.07份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 1. 利润表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 4,985,690.98 1.利息收入 396,790.44 其中：存款利息收入 7.4.7.11 104,751.23 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 292,039.21 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,686,692.52 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,995,427.07 基金投资收益 7.4.7.13 -1,308,734.55 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 332,010.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,334,773.25 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,235,423.79 减：二、费用 2,353,225.14 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,240,413.64 2．托管费 7.4.10.2.2 206,735.62 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 767,488.50 5．利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 138,587.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,632,465.84 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,632,465.84 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 459,296,083.13 - 459,296,083.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,632,465.84 2,632,465.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -302,647,350.06 -3,116,195.30 -305,763,545.36 其中：1.基金申购款 13,146,273.99 486,620.38 13,632,894.37 2.基金赎回款 -315,793,624.05 -3,602,815.68 -319,396,439.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]1524号《关于准予南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币459,245,702.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,296,083.13份基金份额，其中认购资金利息折合50,380.72份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 活期存款 30,940,798.11 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 30,940,798.11 注：货币资金中包括以下外币余额： 项目 本期末 2015年12月31日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 22,225,102.58 0.83778 18,619,746.44 美元 20,449.08 6.4936 132,788.14 合计 18,752,534.58 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 143,368,756.46 143,700,767.44 332,010.98 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,368,756.46 143,700,767.44 332,010.98 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应收活期存款利息 880.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 880.56 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 注：本基金本报告期末应付交易费用无余额。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 228.01 预提费用 134,000.00 合计 134,228.01 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 459,296,083.13 459,296,083.13 本期申购 13,146,273.99 13,146,273.99 本期赎回（以“-”号填列） -315,793,624.05 -315,793,624.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 156,648,733.07 156,648,733.07 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,300,454.86 332,010.98 2,632,465.84 本期基金份额交易产生的变动数 -885,183.00 -2,231,012.30 -3,116,195.30 其中：基金申购款 260,688.91 225,931.47 486,620.38 基金赎回款 -1,145,871.91 -2,456,943.77 -3,602,815.68 本期已分配利润 - - - 本期末 1,415,271.86 -1,899,001.32 -483,729.46 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 104,728.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.00 其他 23.01 合计 104,751.23 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出股票成交总额 94,318,623.76 减：卖出股票成本总额 91,323,196.69 买卖股票差价收入 2,995,427.07 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 7,278,523.14 减：卖出/赎回基金成本总额 8,587,257.69 基金投资收益 -1,308,734.55 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 332,010.98 ——股票投资 332,010.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 332,010.98 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,235,423.79 合计 1,235,423.79 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金资产的比例不得低于25%。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 767,488.50 银行间市场交易费用 - 合计 767,488.50 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 59,000.00 信息披露费 75,000.00 银行汇划费 4,587.38 合计 138,587.38 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股(香港)有限公司 基金管理人的股东华泰证券的子公司 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,240,413.64 其中：支付销售机构的客户维护费 83,737.26 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 206,735.62 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.30% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 基金合同生效日持有的基金份额 20,007,444.44 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 20,007,444.44 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.77% 注：基金管理人南方基金本会计期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为每笔1,000元。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,882,286.97 104,728.22 中国银行(香港)有限公司 27,058,511.14 - 合计 30,940,798.11 104,728.22 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内无利润分配。 1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期内无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 2202 HK 万科企业 2015年12月18日 重大资产重组 19.19 2016年1月6日 17.11 500,000.00 8,807,422.25 9,592,581.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外资产托管人中国银行(香港)有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,882,286.97 - - 27,058,511.14 30,940,798.11 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 143,700,767.44 143,700,767.44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 880.56 880.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 85,767.66 - - 3,102.68 88,870.34 其他资产 - - - - - 资产总计 3,968,054.63 - - 170,763,261.82 174,731,316.45 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 16,841,720.47 16,841,720.47 应付赎回款 - - - 143,215.10 143,215.10 应付管理人报酬 - - - 1,240,413.64 1,240,413.64 应付托管费 - - - 206,735.62 206,735.62 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 134,228.01 134,228.01 负债总计 - - - 18,566,312.84 18,566,312.84 利率敏感度缺口 3,968,054.63 - - 152,196,948.98 156,165,003.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2015年12月31日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 　人民币　 合计 以外币计价的资产 银行存款 132,788.14 18,619,746.44 12,188,263.53 30,940,798.11 交易性金融资产 - 143,700,767.44 - 143,700,767.44 应收利息 - - 880.56 880.56 应收申购款 - - 88,870.34 88,870.34 资产合计 132,788.14 162,320,513.88 12,278,014.43 174,731,316.45 以外币计价的负债 应付赎回款 - - 143,215.10 143,215.10 应付管理费 - - 1,240,413.64 1,240,413.64 应付托管费 - - 206,735.62 206,735.62 应付证券清算款 - 16,841,720.47 - 16,841,720.47 其它负债 - - 134,228.01 134,228.01 负债合计 - 16,841,720.47 1,724,592.37 18,566,312.84 资产负债表外汇风险敞口净额 132,788.14 145,478,793.41 10,553,422.06 156,165,003.61 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2015年12月31日） 1. 所有外币相对人民币升值5% 728.00 2. 所有外币相对人民币贬值5% -728.00 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 143,700,767.44 92.02 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 143,700,767.44 92.02 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 174.00 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -174.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为143,700,767.44元，无属于第二层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和基金，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和基金的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 143,700,767.44 82.24 其中：普通股 143,700,767.44 82.24 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,940,798.11 17.71 8 其他各项资产 89,750.90 0.05 9 合计 174,731,316.45 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国 143,700,767.44 92.02 合计 143,700,767.44 92.02 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 87,620,394.19 56.11 工业 23,772,225.33 15.22 材料 26,527,465.92 16.99 公用事业 5,780,682.00 3.70 合计 143,700,767.44 92.02 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 China Overseas Property Holdings Limited 中海物业集团有限公司 2669 HK 香港交易所 中国 12,000,000 12,767,767.20 8.18 2 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行股份有限公司 3968 HK 香港交易所 中国 820,000 12,571,726.68 8.05 3 CRRC Corporation Limited 中国中车股份有限公司 1766 HK 香港交易所 中国 1,507,000 12,095,080.13 7.75 4 China Overseas Land And Investment Ltd. 中国海外发展有限公司 688 HK 香港交易所 中国 500,000 11,393,808.00 7.30 5 China Vanke Co.,Ltd. 万科企业股份有限公司 2202 HK 香港交易所 中国 500,000 9,592,581.00 6.14 6 CITIC Limited 中国中信股份有限公司 267 HK 香港交易所 中国 800,000 9,195,473.28 5.89 7 Luoyang Glass Company Limited 洛阳玻璃股份有限公司 1108 HK 香港交易所 中国 2,000,000 8,578,867.20 5.49 8 Shanghai Industrial Holdings Limited 上海实业控股有限公司 363 HK 香港交易所 中国 500,000 8,524,411.50 5.46 9 Huishang Bank Corporation Limited 徽商银行股份有限公司 3698 HK 香港交易所 中国 2,700,000 7,939,641.06 5.08 10 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太平保险控股有限公司 966 HK 香港交易所 中国 393,600 7,914,004.99 5.07 11 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 中国民生银行股份有限公司 1988 HK 香港交易所 中国 1,200,000 7,720,980.48 4.94 12 Jiangxi Copper Company Limited 江西铜业股份有限公司 358 HK 香港交易所 中国 1,000,000 7,699,198.20 4.93 13 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 中联重科股份有限公司 1157 HK 香港交易所 中国 2,600,000 6,295,078.92 4.03 14 Kunlun Energy Company Limited 昆仑能源有限公司 135 HK 香港交易所 中国 1,000,000 5,780,682.00 3.70 15 First Tractor Company Limited 第一拖拉机股份有限公司 38 HK 香港交易所 中国 1,290,000 5,382,066.28 3.45 16 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 紫金矿业集团股份有限公司 2899 HK 香港交易所 中国 3,000,000 5,102,080.20 3.27 17 Zhaojin Mining Industry Company Limited 招金矿业股份有限公司 1818 HK 香港交易所 中国 800,000 2,935,581.12 1.88 18 Sinofert Holdings Limited 中化化肥控股有限公司 297 HK 香港交易所 中国 2,000,000 2,211,739.20 1.42 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 43,546,640.65 27.89 2 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 31,103,756.67 19.92 3 CITIC Limited 267 HK 17,608,425.20 11.28 4 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 13,157,730.47 8.43 5 CRRC Corporation Limited 1766 HK 12,031,802.10 7.70 6 China Vanke Co.,Ltd. 2202 HK 9,688,164.47 6.20 7 Luoyang Glass Company Limited 1108 HK 8,996,257.06 5.76 8 Longfor Properties Co., Ltd. 960 HK 8,843,936.05 5.66 9 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 8,552,446.47 5.48 10 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 7,880,993.11 5.05 11 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 7,834,828.52 5.02 12 Huishang Bank Corporation Limited 3698 HK 7,641,009.78 4.89 13 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 7,517,250.47 4.81 14 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 1157 HK 6,600,176.36 4.23 15 China Travel International Investment Hong Kong Limited 308 HK 6,060,141.88 3.88 16 First Tractor Company Limited 38 HK 5,998,155.47 3.84 17 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 5,563,129.57 3.56 18 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 5,113,448.96 3.27 19 Denox Environmental & Technology Holdings Limited 1452 HK 4,126,500.00 2.64 20 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 3,991,063.62 2.56 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 32,517,783.44 20.82 2 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 23,612,484.74 15.12 3 Longfor Properties Co., Ltd. 960 HK 8,819,869.98 5.65 4 CITIC Limited 267 HK 8,004,694.80 5.13 5 China Travel International Investment Hong Kong Limited 308 HK 5,674,397.35 3.63 6 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 3,690,433.83 2.36 7 Denox Environmental & Technology Holdings Limited 1452 HK 3,393,019.19 2.17 8 Dalian Port (PDA) Company Limited 2880 HK 2,828,917.32 1.81 9 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 2,235,438.80 1.43 10 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 2,006,037.90 1.28 11 China Vanke Co.,Ltd. 2202 HK 880,664.26 0.56 12 Bank Of Chongqing Co., Ltd. 1963 HK 404,673.94 0.26 13 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 1157 HK 250,208.21 0.16 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 234,691,953.15 卖出收入（成交）总额 94,318,623.76 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 880.56 5 应收申购款 88,870.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,750.90 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 2202 HK 万科 9,592,581.00 6.14 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 856 183,000.86 120,007,344.44 76.61% 36,641,388.63 23.39% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,536,487.53 1.6192% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月30日）基金份额总额 459,296,083.13 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,146,273.99 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 315,793,624.05 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 156,648,733.07 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用59,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 券商名称 股票成交金额 占股票成交总额比例（%） 基金交易金额 占基金成交总额比例（%） 支付佣金 占佣金总量比例（%） China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 57,579,272.05 17.50% 4,803,827.54 30.28% 76,486.69 18.34% First Shanghai Securities Ltd. 33,897,657.35 10.30% 0.00 0.00% 40,677.09 9.75% Morgan Stanley Asia Limited 15,046,885.17 4.57% 7,278,523.15 45.88% 29,060.93 6.97% China Merchants Securities(HK)Co Ltd 211,752,625.66 64.36% 0.00 0.00% 248,891.16 59.67% Goldman Sachs (Asia)L.L.C 10,734,136.66 3.26% 3,783,430.15 23.85% 21,983.03 5.27% 合计 329,010,576.89 100% 15,865,780.84 100% 417,098.90 100% 注：1、本基金本报告期内无新增券商。 2、券商选择标准和程序： 为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B. 券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2016年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 2 关于南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日暂停申购、赎回和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月29日 3 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月29日 4 关于南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2015年12月24日和25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月22日 5 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月4日 6 关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月23日 7 南方基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购最低金额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月9日 8 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月27日 9 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月22日 10 南方基金关于电子直销平台在线支付认购南方香港成长基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月16日 11 南方基金关于直销柜台认购南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金认购费1折的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月8日 12 南方基金关于网上直销汇款交易认购南方香港成长基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月8日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 3 页 共46 页