汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 03 月 26 日  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 ..................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 ....................................................................17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................... 23 §8 投资组合报告 ................................................................50 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50 第 3 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 ..........................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 §10 开放式基金份额变动 .........................................................55 §11 重大事件揭示 ...............................................................55 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60 11.8 其他重大事件 .............................................................. 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66 §13 备查文件目录 ...............................................................67 13.1 备查文件目录 .............................................................. 67 13.2 存放地点 .................................................................. 67 13.3 查阅方式 .................................................................. 67 第 4 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金主代码 001685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 331,362,740.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投资，采用自下而上的 投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下， 谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，在资产配 置中，在综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因 素的基础上，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势， 并在严格控制投资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债券、 货币市场工具盒法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进 行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险；在股票投资中， 采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建 投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健 的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算） ×20%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高 预期收益的基金产品 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李鹏 田青 信息披露 联系电话 021-28932888 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区闹市口大街一号 第 5 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 20 楼 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金 基金年度报告备置地点 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 会计师事务所 普通合伙） 城安永大楼 16 层 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2016 年 7 月 27 日（基金合 间数据和 2018 年 2017 年 同生效日）-2016 年 12 月 指标 31 日 本期已实 22,495,034.09 164,850,095.51 -5,564,617.46 现收益 本期利润 -146,235,633.52 304,835,178.24 -26,110,669.88 加权平均 基金份额 -0.3208 0.2979 -0.0282 本期利润 本期加权 平均净值 -26.44% 25.61% -2.73% 利润率 本期基金 份额净值 -27.32% 29.20% 1.70% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2018 年末 2017 年末 2016 年末 指标 期末可供 -14,995,550.63 129,201,278.75 12,031,041.08 分配利润 期末可供 分配基金 -0.0453 0.1970 0.0075 份额利润 第 6 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 期末基金 316,367,189.74 862,002,511.36 1,641,044,015.33 资产净值 期末基金 0.955 1.314 1.017 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2018 年末 2017 年末 2016 年末 标 基金份额 累计净值 -4.50% 31.40% 1.70% 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -13.96% 1.88% -8.56% 1.24% -5.40% 0.64% 过去六个月 -23.66% 1.80% -9.45% 1.11% -14.21% 0.69% 过去一年 -27.32% 1.64% -16.53% 1.00% -10.79% 0.64% 自基金合同 -4.50% 1.26% -0.87% 0.75% -3.63% 0.51% 生效起至今 第 7 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 7 月 27 日）起 6 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2016 年 7 月 27 日，至本报告期末未满三年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 第 8 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金成立于 2016 年 7 月 27 日，过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选 股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。 目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元，其中 公募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为 1738.78 亿元，稳居行业前十。优秀的产品及 服务赢得了行业与市场的高度认可。2018 年，汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公 募基金 20 年最佳主动权益基金管理人”“公募基金 20 年十大最佳基金管理人”“基金 20 年‘金基 金’TOP 基金公司”“中国基金业 20 周年优秀基金管理公司（7-15 年组别）及管理层”等奖项， 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项；“添富智投”荣获“上海金融创新奖”， “添富养老”荣获“综合奖2018 中国 AI 金融先锋榜”等奖项。 2018 年，汇添富基金新成立 23 只公募基金，包括 13 只混合型基金，2 只股票型基金，2 只 指数基金，6 只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混 合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合（QDII） 等，有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地，参与发售战略配售基金，探索养老目标日期 FOF 基金。2018 年底，公司公募基金产品总数达 120 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、 货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2018 年，汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设，在全方位升级平台架构及安全系统的基 础上，不断引领行业创新，规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、 第 9 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 常用设备保护、7*24 小时智能交易监控等重大升级；推出多款树立行业标杆的拳头功能：指数宝、 理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时，互联网金融对外合作业务取得重大突破，与多家 互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超 110 家，成为业内对外合作最 多的公司之一。 2018 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专 业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业排名第一。 养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格， 也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量及规 模持续增加。 2018 年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等 系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2018 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富 服务渠道，提高客服体验。 2018 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总 资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善，发行了 QDII 项下汇添富全球消费行业 混合型证券投资基金；港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港 股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年， 香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中 港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业 绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。 2018 年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十一年开展“河流孩子”公益助学计划。继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，2018 年，各支部纷纷前往相 应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，邀请公司员 工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务，并通过向公司员工发售筹款 台历、参加“99 公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动，全年筹款约 8 万余元，用于添 富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。 2019 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客 第 10 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 清华大学管理学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业 资格。从业经历：曾 任杭州永磁集团公 司技术员、海通证券 股份有限公司行业 分析师、中海基金管 理有限公司高级分 汇添富策 析师、基金经理助 略回报混 理。2009 年 3 月加 合基金、汇 入汇添富基金管理 添富逆向 股份有限公司，历任 投资混合 高级行业分析师、基 基金、汇添 金经理助理，2009 富沪港深 2016 年 7 月 27 年 12 月 22 日至今任 顾耀强 - 14 新价值股 日 汇添富策略回报混 票基金、汇 合基金的基金经理， 添富绝对 2012 年 3 月 9 日至 收益定开 今任汇添富逆向投 混合基金 资混合基金的基金 的基金经 经理，2014 年 4 月 8 理。 日至 2016 年 8 月 24 日任汇添富均衡增 长混合基金的基金 经理，2016 年 7 月 27 日至今任汇添富 沪港深新价值股票 基金的基金经理， 2017 年 3 月 15 日至 今任汇添富绝对收 益定开混合基金的 基金经理。 汇添富沪 国籍：中国。学历： 2016 年 8 月 1 佘中强 港深新价 - 11 香港城市大学博士， 日 值股票基 清华大学 MBA 学位。 第 11 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 金、汇添富 从业经历：曾任香港 均衡增长 邦盟汇骏基金管理 混合基金、 有限公司研究主任、 添富港股 香港朗宁投资有限 通专注成 公司投资经理、东兴 长基金的 证券股份有限公司 基金经理。 投资经理、齐鲁证券 有限公司北京证券 资产管理分公司执 行总经理、华商盛世 成长股票型基金基 金经理助理、华商产 业升级混合型基金 基金经理。2016 年 1 月加入汇添富基金 管理股份有限公司。 2016 年 8 月 1 日至 今任汇添富沪港深 新价值股票基金的 基金经理，2016 年 8 月 24 日至今任汇添 富均衡增长混合基 金的基金经理，2017 年 11 月 10 日至今任 添富港股通专注成 长基金的基金经理。 国籍：中国，学历： 浙江大学高分子化 学与物理硕士。曾任 天相投资股份有限 公司研究员、信诚基 汇添富沪 金管理有限公司研 港深新价 究员。2011 年 8 月 值股票基 加入汇添富基金管 2016 年 7 月 27 赵鹏程 金、添富行 - 7 理有限公司任高级 日 业整合混 行业分析师。2016 合基金的 年 7 月 27 日至今任 基金经理。 汇添富沪港深新价 值股票基金的基金 经理，2018 年 2 月 13 日至今任添富行 业整合混合基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 第 12 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委 员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执 行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集 中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时 间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理， 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面， 第 13 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时， 投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易 的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 为 13 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 港股市场在 2018 年出现了较大的调整，主要原因为（1）人民币贬值；（2）宏观资金面偏紧； （3）中美贸易战的持续。恒生指数在 2018 年下跌 13.61%，当中不少个股更出现较大幅度的回调， 整体市场处于避险状态；同期汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2018 年下跌 27.32%，跌 幅较市场大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富沪港深新价值股票基金份额净值为 0.955 元，本报告期基金份额净值 增长率为-27.32%；同期业绩比较基准收益率为-16.53%。 第 14 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，宏观经济压力依然较大，PMI 指数等指标均显示经济仍在下行中。但相对去年， 今年在政策方面明显有放松迹象，比如央行继续通过降准来释放流动性、财政部有望减税、以及 发改委提出刺激家电及汽车等消费政策，希望能为实体经济的下行起到缓冲左右。另一方面，中 美贸易谈判结果估计在今年落实，虽然两国之间的摩擦是长期问题，但谈判结果的落地有望帮助 市场消除短期的不确定性。总体而言，港股市场在 2018 年已经有较大调整，目前港股处于历史均 值以下水平，我们对市场的观点维持谨慎，但在估值支持下预计市场维持波动，下行风险有望可 控。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监 察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过合规法务、 投资风控、稽核内审工作，加强公司经营与基金运作的合规性监察，促进内部控制和风险管理的 不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： 1、进一步提升合规法务管理工作 强化合规审核和风险把控，在业务日常推进中加强合规管理；为公司各项业务的进展和风险控制 提供全面的法务数据和法律支持；强化对合规专职、兼职人员履职情况的日常管理，有效实现合 规管理的下沉；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业。 2、进一步完善投资风险控制工作 加强投资风险排查，推动公司内部风险评价体系建设；通过持续的系统建设以及人员专业能力提 升，将风险管理工作向一线业务进一步下沉；有效实施投资交易监控，推动风险管理系统的优化 及完善。 3、进一步加强稽核内审工作 通过日常风险排查与专项稽核，协助公司各业务条线尽早发现并控制合规风险；采取稽核监 察措施，监督人员合规执业；通过协助监管机构检查工作和会计事务所审计工作，促进公司不断 完善内部控制管理。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 第 15 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 运用基金资产，继续加强合规管理和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调 整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通 知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可 选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第 16 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第 60466941_B65 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金全体基金份额持有 审计报告收件人 人 我们审计了后附的汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财 务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变 第 17 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇添富沪港深新价值股票型证券投 形成审计意见的基础 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 其他信息 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富沪港深新价值股 管理层和治理层对财务报表的责 票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 任 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 任 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 第 18 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富沪港深新价值股 票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富沪港 深新价值股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 许培菁 注册会计师的姓名 徐艳 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2019 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 63,784,767.57 125,157,599.57 结算备付金 - 29,903,221.86 存出保证金 - 3,623,689.82 交易性金融资产 7.4.7.2 253,448,700.10 747,536,395.28 其中：股票投资 253,448,700.10 747,536,395.28 基金投资 - - 第 19 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 14,119.27 39,801.20 应收股利 665.21 - 应收申购款 - 10,843,828.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 317,248,252.15 917,104,536.12 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 54.06 49,097,218.37 应付赎回款 - 3,931,232.12 应付管理人报酬 420,864.28 1,065,073.73 应付托管费 70,144.07 177,512.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - 457,372.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 390,000.00 373,615.97 负债合计 881,062.41 55,102,024.76 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 331,362,740.37 655,987,716.67 未分配利润 7.4.7.10 -14,995,550.63 206,014,794.69 所有者权益合计 316,367,189.74 862,002,511.36 负债和所有者权益总计 317,248,252.15 917,104,536.12 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.955 元，基金份额总额 331,362,740.37 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 第 20 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 2018 年 1 月 1 日 至 2018 2017 年 1 月 1 日 至 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -131,952,371.00 341,953,826.12 1.利息收入 723,084.72 2,049,962.32 其中：存款利息收入 7.4.7.11 723,084.72 1,788,842.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 261,119.84 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 34,596,960.25 197,076,352.57 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 26,841,697.53 178,614,823.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 7.4.7.13.1 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,755,262.72 18,461,529.02 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -168,730,667.61 139,985,082.73 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 1,458,251.64 2,842,428.50 列) 减：二、费用 14,283,262.52 37,118,647.88 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,356,792.24 17,969,479.05 2．托管费 7.4.10.2.2 1,392,798.72 2,994,913.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 4,137,646.51 15,775,075.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 396,025.05 379,180.43 三、利润总额(亏损总额以“-” -146,235,633.52 304,835,178.24 号填列) 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 第 21 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 655,987,716.67 206,014,794.69 862,002,511.36 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -146,235,633.52 -146,235,633.52 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -324,624,976.30 -74,774,711.80 -399,399,688.10 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 285,753,561.66 89,818,687.90 375,572,249.56 购款 2.基金赎 -610,378,537.96 -164,593,399.70 -774,971,937.66 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 331,362,740.37 -14,995,550.63 316,367,189.74 权益（基金净值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,613,296,308.34 27,747,706.99 1,641,044,015.33 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 304,835,178.24 304,835,178.24 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -957,308,591.67 -126,568,090.54 -1,083,876,682.21 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 812,794,091.39 158,290,671.99 971,084,763.38 购款 2.基金赎 -1,770,102,683.06 -284,858,762.53 -2,054,961,445.59 第 22 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 655,987,716.67 206,014,794.69 862,002,511.36 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____张晖____ ____李骁____ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]148 号文《关于准予汇添富沪港深新价值股票型 证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公 开发行募集，基金合同于 2016 年 7 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 408,053,169.08 份基 金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添 富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业 板、其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股 指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产 不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳 的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比 较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指 数收益率×20%。 第 23 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资； (2)金融负债分类 第 24 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票，按照取得时的公允价值作 为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 第 25 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差 异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 第 26 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 第 27 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 第 28 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选 择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额，红 利再投资的份额免收申购费； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 第 29 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 第 30 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。 第 31 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 活期存款 63,784,767.57 125,157,599.57 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月及以上 - - 其他存款 - - 合计 63,784,767.57 125,157,599.57 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 302,740,337.40 253,448,700.10 -49,291,637.30 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 302,740,337.40 253,448,700.10 -49,291,637.30 上年度末 项目 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 628,097,364.97 747,536,395.28 119,439,030.31 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 628,097,364.97 747,536,395.28 119,439,030.31 第 32 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 14,115.00 33,438.40 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 4,520.41 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 4.27 1,352.31 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - 490.08 合计 14,119.27 39,801.20 注:“其他”为应收港股通风控金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - 457,372.28 银行间市场应付交易费用 - - 合计 - 457,372.28 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 第 33 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 3,615.97 应付信息披露费 300,000.00 280,000.00 应付审计费 90,000.00 90,000.00 合计 390,000.00 373,615.97 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 655,987,716.67 655,987,716.67 本期申购 285,753,561.66 285,753,561.66 本期赎回（以“-”号填列） -610,378,537.96 -610,378,537.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 331,362,740.37 331,362,740.37 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 129,201,278.75 76,813,515.94 206,014,794.69 本期利润 22,495,034.09 -168,730,667.61 -146,235,633.52 本期基金份额交易 -77,054,932.65 2,280,220.85 -74,774,711.80 产生的变动数 其中：基金申购款 61,205,679.23 28,613,008.67 89,818,687.90 基金赎回款 -138,260,611.88 -26,332,787.82 -164,593,399.70 本期已分配利润 - - - 本期末 74,641,380.19 -89,636,930.82 -14,995,550.63 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 605,090.63 1,307,571.60 定期存款利息收入 - 50,000.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 96,789.16 349,441.55 其他 21,204.93 81,829.33 合计 723,084.72 1,788,842.48 注:“其他”为直销申购款利息收入和港股风控金利息收入。 第 34 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,187,635,286.62 4,001,921,333.94 减：卖出股票成本总 1,160,793,589.09 3,823,306,510.39 额 买卖股票差价收入 26,841,697.53 178,614,823.55 7.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收 7,755,262.72 18,461,529.02 益 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 7,755,262.72 18,461,529.02 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -168,730,667.61 139,985,082.73 股票投资 -168,730,667.61 139,985,082.73 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 第 35 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -168,730,667.61 139,985,082.73 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 2017 年 1 月 1 日 至 2017 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,458,251.64 2,842,428.50 合计 1,458,251.64 2,842,428.50 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 交易所市场交易费用 4,137,646.51 15,775,075.22 银行间市场交易费用 - - 合计 4,137,646.51 15,775,075.22 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 300,000.00 280,000.00 其他 400.00 - 银行费用 5,625.05 9,180.43 合计 396,025.05 379,180.43 注:“其他”：支付股东账户开户费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 第 36 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 2017年1月1日 至 2017年12月31日 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券 1,366,662,443.61 67.55 7,419,291,096.50 100.00 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 2017年1月1日 至 2017年12月31日 日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 第 37 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 东方证券 - - 1,975,000,000.00 100.00 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券 1,317,022.16 71.58 - - 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券 7,419,290.47 100.00 457,372.28 100.00 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,356,792.24 17,969,479.05 其中：支付销售机构的客户维护费 1,176,375.61 1,363,858.33 注:基金管理费按前一日的基金资产净值 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月 第 38 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 2017 年 1 月 1 日 至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,392,798.72 2,994,913.18 注:基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 2017年1月1日 至 2017年12月31日 31 日 第 39 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 63,784,767.57 605,090.63 125,157,599.57 1,307,571.60 份有限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 第 40 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持全部证券均在证券交易所上市；因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 第 41 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2018 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行 63,784,767 63,784,767.5 - - - - - 存款 .57 7 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 253,448,700 253,448,700. - - - - - 融资 .10 10 产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 应收 - - - - - 14,119.27 14,119.27 利息 应收 - - - - - 665.21 665.21 股利 应收 申购 - - - - - - - 款 第 42 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 其他 - - - - - - - 资产 资产 63,784,767 253,463,484 317,248,252. - - - - 总计 .57 .58 15 负债 应付 赎回 - - - - - - - 款 应付 管理 - - - - - 420,864.28 420,864.28 人报 酬 应付 托管 - - - - - 70,144.07 70,144.07 费 应付 证券 - 54.06 54.06 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - - - 费用 应付 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 第 43 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 其他 - - - - - 390,000.00 390,000.00 负债 负债 - - - - - 881,062.41 881,062.41 总计 利率 敏感 63,784,767 252,582,422 316,367,189. - - - - 度缺 .57 .17 74 口 上 年 度 末 201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 7年 12 月 31 日 资产 银行 125,157,59 125,157,599. - - - - - 存款 9.57 57 结算 29,903,221 29,903,221.8 备付 - - - - - .86 6 金 存出 3,623,689. 保证 - - - - - 3,623,689.82 82 金 交易 性金 747,536,395 747,536,395. - - - - - 融资 .28 28 产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 应收 - - - - - 39,801.20 39,801.20 利息 应收 - - - - - - - 股利 应收 10,179,127 10,843,828.3 申购 - - - - 664,701.27 .12 9 款 衍生 - - - - - - - 金融 第 44 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 其他 - - - - - - - 资产 资产 168,863,63 748,240,897 917,104,536. - - - - 总计 8.37 .75 12 负债 应付 3,931,232.1 赎回 - - - - - 3,931,232.12 2 款 应付 管理 1,065,073.7 - - - - - 1,065,073.73 人报 3 酬 应付 托管 - - - - - 177,512.29 177,512.29 费 应付 证券 49,097,218. 49,097,218.3 - - - - - 清算 37 7 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 457,372.28 457,372.28 费用 应付 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 373,615.97 373,615.97 负债 第 45 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 负债 55,102,024. 55,102,024.7 - - - - - 总计 76 6 利率 敏感 168,863,63 693,138,872 862,002,511. - - - - 度缺 8.37 .99 36 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应 收申购款，且均以活期存款利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值 无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产 净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 交易性金融 253,448, - 253,448,700.10 - 资产 700.10 应收股利 - 665.21 - 665.21 253,449, 资产合计 - 253,449,365.31 - 365.31 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 第 46 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 资产负债表 253,449, 外汇风险敞 - 253,449,365.31 - 口净额 365.31 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 交易性金融 747,536, - 747,536,395.28 - 资产 395.28 应收股利 - - - - 747,536, 资产合计 - 747,536,395.28 - 395.28 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 747,536, 外汇风险敞 - 747,536,395.28 - 395.28 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而 假设 可能采取的风险管理活动。 2.以下汇率敏感性分析不包括远期外汇敞口对应的影响金额。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2017 年 12 月 动 本期末（2018 年 12 月 31 日） 31 日 ） 港币相对人民币升 12,672,468.27 37,376,819.76 值 5% 分析 港币相对人民币贬 -12,672,468.27 -37,376,819.76 值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第 47 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018 年 12 月 31 日 2017年12月31日 项目 占基金资产净值比 占基金资产净值 公允价值 公允价值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 253,448,700.10 80.11 747,536,395.28 86.72 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 253,448,700.10 80.11 747,536,395.28 86.72 注:本基金股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货 和国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上 表。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在 假设 资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 第 48 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 动 上年度末 （2017 年 12 月 本期末（2018 年 12 月 31 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 15,508,957.12 35,898,469.09 5% 分析 沪深 300 指数下跌 -15,508,957.12 -35,898,469.09 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 253,448,700.10 元，无划分为第二层次和第三层次的余额（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为人民币 747,536,395.28 元，无划分为第二层次及第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项 第 49 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 3 月 20 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 253,448,700.10 79.89 其中：股票 253,448,700.10 79.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 63,784,767.57 20.11 8 其他各项资产 14,784.48 0.00 9 合计 317,248,252.15 100.00 注:权益投资中通过港股机制的公允价值为 253,448,700.10 元，占基金资产净值比例 80.11%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未投资境内股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 423,940.61 0.13 B 消费者非必需品 37,397,893.92 11.82 C 消费者常用品 32,968,514.54 10.42 D 能源 31,372,691.48 9.92 E 金融 29,372,712.41 9.28 F 医疗保健 44,039,861.65 13.92 G 工业 8,795,646.08 2.78 第 50 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 H 信息技术 46,322,174.93 14.64 I 电信服务 19,299,181.20 6.10 J 公用事业 559,366.08 0.18 K 房地产 2,896,717.20 0.92 合计 253,448,700.10 80.11 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （％） 1 00268 金蝶国际 4,166,000 25,259,724.46 7.98 2 02319 蒙牛乳业 976,000 20,866,177.28 6.60 3 00981 中芯国际 3,186,500 19,125,277.41 6.05 中国石油化工 4 00386 3,900,000 19,102,036.20 6.04 股份 5 01398 工商银行 3,816,000 18,690,607.73 5.91 6 01093 石药集团 1,660,000 16,435,759.60 5.20 7 02313 申洲国际 160,000 12,442,040.00 3.93 Ｈ＆Ｈ国际控 8 01112 309,000 12,102,337.26 3.83 股 9 01293 广汇宝信 6,161,500 11,931,140.92 3.77 10 00700 腾讯控股 36,600 10,069,640.88 3.18 11 00762 中国联通 1,260,000 9,229,540.32 2.92 12 01530 三生制药 960,000 8,445,166.08 2.67 13 01288 农业银行 2,680,000 8,054,380.88 2.55 14 00839 中教控股 880,000 7,402,137.60 2.34 15 00857 中国石油股份 1,630,000 6,969,645.28 2.20 16 01513 丽珠医药 336,167 6,701,001.70 2.12 17 00586 海螺创业 280,000 5,716,328.80 1.81 18 00175 吉利汽车 465,000 5,622,575.40 1.78 19 00883 中国海洋石油 500,000 5,301,010.00 1.68 20 01177 中国生物制药 1,116,500 5,047,910.87 1.60 21 00241 阿里健康 700,000 3,894,709.00 1.23 22 02269 药明生物 80,000 3,515,314.40 1.11 23 01766 中国中车 460,000 3,079,317.28 0.97 24 01966 中骏集团控股 1,160,000 2,896,717.20 0.92 25 03968 招商银行 100,000 2,514,694.00 0.79 26 03888 金山软件 196,000 1,937,173.06 0.61 27 00371 北控水务集团 160,000 559,366.08 0.18 第 51 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 28 03993 洛阳钼业 168,000 423,940.61 0.13 29 00966 中国太平 6,000 113,029.80 0.04 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 中国石油化工股 1 00386 75,816,892.37 8.80 份 2 00388 香港交易所 52,047,495.19 6.04 3 01288 农业银行 44,262,763.75 5.13 4 00005 汇丰控股 40,548,481.20 4.70 5 01813 合景泰富集团 38,156,599.45 4.43 6 01918 融创中国 37,072,578.87 4.30 7 03968 招商银行 36,649,881.11 4.25 8 02319 蒙牛乳业 30,177,978.46 3.50 9 02007 碧桂园 28,088,065.71 3.26 10 00268 金蝶国际 27,169,492.21 3.15 11 01398 工商银行 26,369,409.06 3.06 12 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 23,392,163.17 2.71 13 01530 三生制药 21,042,393.73 2.44 14 01177 中国生物制药 21,016,627.21 2.44 中国南方航空股 15 01055 19,902,198.46 2.31 份 16 03988 中国银行 19,005,446.22 2.20 17 00839 中教控股 18,637,069.04 2.16 18 03333 中国恒大 18,336,051.15 2.13 19 06068 睿见教育 18,070,012.33 2.10 20 01030 新城发展控股 16,267,864.42 1.89 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 01398 工商银行 85,391,542.03 9.91 2 02318 中国平安 81,112,432.29 9.41 3 00700 腾讯控股 67,093,922.09 7.78 中国石油化工 4 00386 63,265,698.09 7.34 股份 5 00371 北控水务集团 52,903,032.15 6.14 6 02018 瑞声科技 51,272,528.53 5.95 7 03988 中国银行 49,031,489.75 5.69 第 52 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 8 00388 香港交易所 47,232,569.69 5.48 9 00005 汇丰控股 37,228,213.31 4.32 10 01813 合景泰富集团 35,312,773.31 4.10 11 01288 农业银行 33,284,309.30 3.86 12 01114 BRILLIANCE CHI 32,986,228.61 3.83 13 01918 融创中国 32,786,513.92 3.80 14 01336 新华保险 31,442,226.72 3.65 15 03968 招商银行 30,101,740.61 3.49 16 00272 瑞安房地产 29,771,061.02 3.45 17 02007 碧桂园 27,585,383.06 3.20 18 01513 丽珠医药 24,579,851.59 2.85 19 00981 中芯国际 24,052,443.07 2.79 20 00175 吉利汽车 21,654,296.09 2.51 中国南方航空 21 01055 19,025,567.89 2.21 股份 22 01293 广汇宝信 18,804,266.09 2.18 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 835,436,561.52 卖出股票收入（成交）总额 1,187,635,286.62 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 第 53 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 665.21 4 应收利息 14,119.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,784.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 持有份额 例（%） （%） 12,471 26,570.66 128,298,687.84 38.72 203,064,052.53 61.28 第 54 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 213,640.86 0.06 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 27 日） 408,053,169.08 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 655,987,716.67 本报告期基金总申购份额 285,753,561.66 减：本报告期基金总赎回份额 610,378,537.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 331,362,740.37 注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19 日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 25 日 正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 11 日正式生效， 曾刚先生任该基金的基金经理。 4、《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正式生 效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 5、《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正式 第 55 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。 6、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正 式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 7、基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告，增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证 券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8、基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券 投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9、基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基 金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10、《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 8 日 正式生效，李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。 11、基金管理人于 2018 年 3 月 20 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。 12、《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 23 日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。 13、基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14、《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 16 日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 15、《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日正式生效， 赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 26 日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17、基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债券型证券投资 基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经 理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 18、基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添 富收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。 19、基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基 金经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。 第 56 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 20、基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理， 与蒋文玲女士共同管理该基金。 21、基金管理人于 2018 年 5 月 17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移 动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 22、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》于 2018 年 5 月 23 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 23、基金管理人于 2018 年 5 月 29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资 基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述 基金的基金经理开展投资管理工作。 24、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日正式 生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 25、《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》 于 2018 年 7 月 5 日正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。 26、基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告，增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 27、基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告，增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 的基金经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。 28、基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3 年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林先生共同管理 该基金。 29、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基 金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。 30、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型 证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生单 独管理上述基金。 31、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。 第 57 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 32、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。 33、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独管 理上述基金。 34、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 35、基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告，李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投 资基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 36、基金管理人于 2018 年 8 月 8 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债券型证券投资 基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。 37、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 8 月 8 日正式生 效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。 38、基金管理人于 2018 年 8 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，与陆文磊先生共同管 理上述基金。 39、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日正式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。 40、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日正式 生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 41、基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理 上述基金。 42、基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基 金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。 43、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 10 月 23 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 44、基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告，陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生和郑慧莲女士管 第 58 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 理上述基金。 45、基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告，陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券 投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。 46、基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告，陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混 合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。 47、《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 5 日 正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。 48、《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 13 日正式生效，蒋 文玲女士任该基金的基金经理。 49、《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 21 日正式生效， 胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 50、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 24 日正式生 效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。 51、基金管理人于 2018 年 12 月 26 日公告，增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投 资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 52、《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 27 日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。 53、基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告，倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型 证券投资基金的基金经理，增聘杨威风先生为该基金的基金经理，与佘中强先生共同管理该基 金。 54、基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告，增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证 券投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。 55、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 第 59 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2016 年 7 月 27 日）起至 本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币玖万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期佣 交易单 占当期股票 券商名称 金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比 比例 例 东方证券 2 1,366,662,443.61 67.55% 1,317,022.16 71.58% - 川财证券 2 138,493,893.30 6.85% 138,494.70 7.53% - 中信证券 2 110,835,356.77 5.48% 88,667.78 4.82% - 太平洋证 2 109,685,150.54 5.42% 108,751.67 5.91% - 券 海通证券 2 88,086,263.93 4.35% 26,425.74 1.44% - 东吴证券 2 74,213,577.08 3.67% 74,213.89 4.03% - 西部证券 2 54,303,846.00 2.68% 43,443.01 2.36% - 华泰证券 2 43,365,187.75 2.14% 13,009.50 0.71% - 申万宏源 2 36,473,260.14 1.80% 29,178.66 1.59% - 证券 国金证券 2 952,869.02 0.05% 762.38 0.04% - 方正证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 第 60 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权 占当期债券 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 海通证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 第 61 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 3 家证券公司的 5 个交易单元：海通证券（深交所单元）、华泰证券（上交 所单元和深交所单元）、华菁证券（上交所单元和深交所单元）。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 1 公司网站 2018-01-02 下基金 2017 年资产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2 下部分基金增加南洋商业银行为代销 2018-01-19 报,公司网站 机构的公告 中证报,上交所,证券时 汇添富基金管理有限公司旗下公募基 3 报,上证报,公司网站, 2018-01-22 金 2017 年第 4 季度报告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 4 下部分基金增加云湾投资为代销机构 2018-02-10 报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 5 下部分基金增加利得基金为代销机构 2018-02-10 报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 6 下部分基金增加北京农商银行为代销 2018-03-01 报,公司网站 机构并参与费率优惠活动的公告 汇添富沪港深新价值股票型证券投资 中证报,证券时报,上证 7 2018-03-03 基金更新招募说明书（2018 年第 1 号） 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 8 下部分基金增加恒天明泽为代销机构 2018-03-19 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 关于汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证券时 9 2018-03-24 下 93 只基金修订基金合同的公告 报,公司网站,深交所 10 汇添富基金管理股份有限公司旗下 93 中证报,上交所,证券时 2018-03-28 第 62 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 只基金 2017 年年度报告 报,上证报,公司网站, 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 11 下部分基金参加工商银行开展的费率 2018-03-30 报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 12 下部分基金参加交通银行开展的费率 2018-03-30 报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 13 下部分基金增加途牛金服为代销机构 2018-03-31 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 14 下部分基金增加蚂蚁基金为代销机构 2018-04-03 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 15 下部分基金增加电盈基金为代销机构 2018-04-09 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 16 下部分基金参加南洋商业银行开展的 2018-04-19 报,公司网站 费率优惠活动的公告 中证报,上交所,证券时 汇添富基金旗下 99 只基金 2018 年第 17 报,上证报,公司网站, 2018-04-21 1 季度报告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 18 下部分基金参加凯石财富开展的费率 2018-04-23 报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 19 下部分基金增加长量基金为代销机构 2018-05-09 报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 20 下部分基金增加杭州银行为代销机构 2018-05-16 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 21 下部分基金增加洪泰财富为代销机构 2018-06-30 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 22 2018-06-30 下基金 2018 半年资产净值的公告 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 23 下部分基金增加泰诚财富为代销机构 2018-07-05 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 24 下部分基金增加钜派钰茂为代销机构 2018-07-11 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 25 汇添富基金管理股份有限公司旗下 中证报,上交所,证券时 2018-07-18 第 63 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 108 只基金 2018 年 2 季度报告 报,上证报,公司网站, 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 26 下部分基金增加朝阳永续为代销机构 2018-07-19 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 27 下部分基金增加嘉实财富为代销机构 2018-07-26 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 28 下部分基金增加虹点基金为代销机构 2018-07-28 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 29 下部分基金增加九江银行为代销机构 2018-08-24 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 30 下部分基金增加上海万得基金为代销 2018-08-24 报,公司网站 机构并参与费率优惠活动的公告 中证报,上交所,证券时 汇添富基金管理股份有限公司旗下 31 报,上证报,公司网站, 2018-08-25 108 只基金 2018 年半年度报告 深交所 汇添富沪港深新价值股票型证券投资 中证报,证券时报,上证 32 2018-08-29 基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 33 下部分基金增加挖财基金为代销机构 2018-09-21 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 34 下部分基金参加交通银行开展的费率 2018-10-09 报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于调 整旗下部分基金在肯特瑞最低申购金 中证报,证券时报,上证 35 2018-10-20 额、最低赎回份额和最低账户持有份 报,公司网站 额的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于调 中证报,证券时报,上证 36 整旗下部分基金在肯特瑞最低定期定 2018-10-23 报,公司网站 额投资金额的公告 中证报,上交所,证券时 汇添富基金旗下 111 只基金 2018 年第 37 报,上证报,公司网站, 2018-10-26 3 季度报告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 38 下部分基金增加有鱼基金为代销机构 2018-11-20 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 39 下部分基金增加国美基金为代销机构 2018-11-23 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 第 64 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 40 下部分基金增加西安银行为代销机构 2018-11-27 报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 41 下部分基金增加阳光人寿为代销机构 2018-12-06 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 42 下部分基金参加浦发银行开展的费率 2018-12-11 报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 43 下部分基金增加百度百盈为代销机构 2018-12-12 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 44 下部分基金增加汇付基金为代销机构 2018-12-14 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 45 下部分基金增加新浪基金为代销机构 2018-12-14 报,公司网站 并参与费率优惠活动的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型证券 投资基金 2018 年底及 2019 年非港股 中证报,证券时报,上证 46 2018-12-26 通交易日暂停申购、赎回、转换、定 报,公司网站 期定额投资业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 况 持 有 基 金 份 投 额 份 资 比 额 者 序 例 期初 申购 赎回 占 类 持有份额 号 达 份额 份额 份额 比 别 到 （% 或 ） 者 超 过 20% 的 第 65 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 时 间 区 间 2018 年6月 5 日至 1 2018 39,713,264.50 37,452,434.46 - 77,165,698.96 23.29 年 12 月 31 机 日 构 2018 年2月 27 日 2 至 129,752,371.92 - 129,752,371.92 - - 2018 年5月 2日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 66 页 共 67 页  汇添富沪港深新价值股票 2018 年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 03 月 26 日 第 67 页 共 67 页