汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共76页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5托管人报告...... 19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6审计报告...... 20 6.1审计报告基本信息...... 20 6.2审计报告的基本内容...... 20 §7年度财务报表...... 23 7.1资产负债表...... 23 7.2利润表...... 24 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4报表附注...... 26 §8投资组合报告...... 52 8.1期末基金资产组合情况...... 52 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 52 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56 第3页共76页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 8.12投资组合报告附注...... 57 §9基金份额持有人信息...... 58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58 §10开放式基金份额变动...... 59 §11重大事件揭示...... 60 11.1基金份额持有人大会决议...... 60 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 11.4基金投资策略的改变...... 63 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63 11.8其他重大事件...... 65 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 73 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 73 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 75 §13备查文件目录...... 76 13.1备查文件目录 ...... 76 13.2存放地点...... 76 13.3查阅方式...... 76 第4页共76页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金主代码 001685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月27日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 655,987,716.67份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投资，采 用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在 科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期 稳健增值。 投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，在资产配置中，在综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、市场面等多方面因素的基础上，结合全球宏 观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格 控制投资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债 券、货币市场工具盒法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或 分散市场风险；在股票投资中，采取“自下而上”的 策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组 合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持 续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 第5页共76页 姓名 李鹏 田青 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 北京市西城区金融大街25号 号6栋538室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号 际大楼21-23层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙) 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99号震旦国际大楼 21-23层 第6页共76页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年7月27日(基金合同 2017年 生效日)-2016年12月31 日 本期已实现收益 164,850,095.51 -5,564,617.46 本期利润 304,835,178.24 -26,110,669.88 加权平均基金份额本期利润 0.2979 -0.0282 本期加权平均净值利润率 25.61% -2.73% 本期基金份额净值增长率 29.20% 1.70% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 129,201,278.75 12,031,041.08 期末可供分配基金份额利润 0.1970 0.0075 期末基金资产净值 862,002,511.36 1,641,044,015.33 期末基金份额净值 1.314 1.017 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 31.40% 1.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 6.74% 1.23% 4.19% 0.60% 2.55% 0.63% 过去六个月 12.31% 1.14% 8.06% 0.53% 4.25% 0.61% 过去一年 29.20% 0.98% 17.45% 0.47% 11.75% 0.51% 自基金合同 生效日起至 31.40% 0.90% 18.76% 0.50% 12.64% 0.40% 今 第7页共76页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年7月27日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 第8页共76页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2016年7月27日，至本报告期末未满三年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于2016年7月27日，2016年度和2017年度未进行利润分配。 第9页共76页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日，汇添富资产管理总规模超过5500亿元，其中公募资产管理规模（剔除货基口径）1892亿元，位居行业第7；服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年，汇添富基金荣获“金基金TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项，汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”，“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。 2017年，汇添富基金新发行22只公募基金，包括11只混合型基金，5只指数基金，3只债 券基金以及3只QDII基金。其中，上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品，汇添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场，进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到97只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2017年，汇添富基金大力发展自有平台建设，不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标 第10页共76页 杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别，服务客户数量超5000万，处于行业领先水平。与此同时，互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超80家，成为业内对外合作最多的公司之一。 2017年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达2900亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。 2017年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2017年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，深入发掘港股价值洼地，港股投资及 海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级，在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级，在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈，公益品牌建设更上一个台阶。一是依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台，连续第十年开展“河流孩子”公益助学计划，并成立“河流孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“河流孩子”公益助学计划，组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公益活动，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务；继续举办海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈，向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元，作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。 2018年，资产管理行业面临重大行业变革期：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务 回归本源，短期业务失去快速扩张的土壤；互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局； 第11页共76页 港股通、沪伦通的发展，带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚 信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 国籍：中国。学历：清 华大学管理学硕士。相 关业务资格：证券投资 基金从业资格。从业经 历：曾任杭州永磁集团 公司技术员、海通证券 股份有限公司行业分析 汇添富策 师、中海基金管理有限 略回报混 公司高级分析师、基金 合基金、 经理助理。2009年3月 汇添富逆 加入汇添富基金管理股 向投资混 份有限公司，历任高级 合基金、 行业分析师、基金经理 汇添富沪 2016年7月 助理，2009年12月22 顾耀强 港深新价 27日 - 13年 日至今任汇添富策略回 值股票基 报混合基金的基金经 金、汇添 理，2012年3月9日至 富绝对收 今任汇添富逆向投资混 益定开混 合基金的基金经理， 合基金的 2014年4月8日至2016 基金经 年8月24日任汇添富均 理。 衡增长混合基金的基金 经理，2016年7月27日 至今任汇添富沪港深新 价值股票基金的基金经 理，2017年3月15日至 今任汇添富绝对收益定 开混合基金的基金经 理。 汇添富沪 国籍：中国，学历：浙 港深新价 江大学高分子化学与物 赵鹏程 值股票基 2016年7月- 6年 理硕士。曾任天相投资 金的基金 27日 股份有限公司研究员、 经理。 信诚基金管理有限公司 研究员。2011年8月加 第12页共76页 入汇添富基金管理有限 公司任高级行业分析 师。2016年7月27日至 今任汇添富沪港深新价 值股票基金的基金经 理。 国籍：中国。学历：香 港城市大学博士，清华 大学MBA学位。从业经 历：曾任香港邦盟汇骏 基金管理有限公司研究 主任、香港朗宁投资有 限公司投资经理、东兴 汇添富沪 证券股份有限公司投资 港深新价 经理、齐鲁证券有限公 值股票基 司北京证券资产管理分 金、汇添 公司执行总经理、华商 富均衡增 2016年8月1 盛世成长股票型基金基 佘中强 长混合基日 - 10年 金经理助理、华商产业 金、添富 升级混合型基金基金经 港股通专 理。2016年1月加入汇 注成长基 添富基金管理股份有限 金的基金 公司。2016年8月1日 经理。 至今任汇添富沪港深新 价值股票基金的基金经 理，2016年8月24日至 今任汇添富均衡增长混 合基金的基金经理， 2017年11月10日至今 担任添富港股通专注成 长基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 第13页共76页 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 第14页共76页 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易 的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，全球经济延续了此前温和增长的节奏。美国经济继续着全球经济稳步复苏领头羊的 角色，但是，欧洲和新兴市场的经济在全球需求进一步恢复增长的背景之下，表现得更加出色，这也反映在了全球风险偏好逐步提升，并导致了美元、美债等在年内持续趋弱。18年，美国的货币政策大概率将继续加息和缩表的进程，这对于全球经济和资金流向将产生越来越大的影响。随着美国加息周期的渐进，以及减税等相关政策的推进，资金将有加速回流发达市场，特别是美国市场的可能性，新兴市场将因此承受部分的压力。欧洲经济在经历了去年的较好复苏之后，增速上将呈现略微平缓的态势，日本的经济增长则更多的取决于日央行对于18年货币政策和债券市场的目标管理。 香港市场在全年处于震荡上行的格局之中。一季度，全球资金的再配置，使得低估值的市场在年初颇具吸引力，而这其中，港股的表现更为出色。中国国内资金通过港股通的持续流入，以及海外资金的流入，使得港股在季度初期，权重股涨幅明显，随后，在整体风险偏好提升的背景下，业绩优异的各类标的也依次表现，其中，尤以汽车、地产、科技、建材等板块表现更为优异。 二季度，港股市场持续受益于全球资金的加仓，延续了一季度的良好表现。中国国内资金和海外资金的共同发力，助力港股恒生指数在本季度突破了26000点。业绩优秀的行业龙头依旧表现出色。三季度，全球主要经济体的持续复苏，带动风险偏好稳步提升。同时，美国诸多改革推进节奏低于预期，FOMC加息推迟等，结合欧洲区域的复苏略超预期，也导致了美元阶段性的弱势。在此背景之后，新兴市场普遍录得较好涨幅。港股市场延续了上半年的趋势，仍在持续受益于全球资金的持续加仓。中国国内资金和海外资金的共同发力，助力港股恒生指数在本季度突破了28000 第15页共76页 点。上半年业绩优秀的行业龙头表现继续抢眼，银行、地产、汽车、电子等行业的龙头持续创出新高。四季度，全球经济依旧保持较好的复苏势头。美联储对于2018年的货币政策指引，以及降税政策的顺利落地，降低了市场对于短期不确定性的焦虑。同期，欧洲等区域的复苏持续预期，也导致了非美元货币在本季度内的持续走强。在此背景之后，新兴市场的股指和货币普遍取得了较好的表现。港股市场本季度处于震荡的态势，主要是受到年底资金收紧和机构锁定利润的影响。 中国国内资金和海外资金的共同发力，助力港股恒生指数在本季度突破了30000点。此前三个季 度中，业绩优秀的行业龙头表现继续抢眼，银行、地产、汽车、保险等行业的龙头持续创出新高。 本基金在17年全年保持高仓位，以及高持股集中度，并继续将持仓重心放在景气度持续上行 的行业，从中挑选并重仓优秀标的，不断优化组合结构。景气度持续上行的科技、金融、可选消费品行业的龙头一直是我们的重仓选择。我们坚持通过重仓优秀的标的，坚持长期投资，实现投资价值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富沪港深新价值股票基金份额净值为1.314元，本报告期基金份额净值 增长率为29.20%；同期业绩比较基准收益率为17.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，全球的经济复苏大概率仍将持续。在当前美国经济的发展趋势下，结合通胀、 就业等各种情况，预判美联储大概率将加快收紧货币政策的节奏，这将对全球经济的前瞻预期和流动性层面有着深刻的影响。同期美联储主席的更迭并不会影响加息和缩表的影响。 18年中国国内经济大概率将继续保持稳中有升的态势。我们在过去数年，经历了去库存、去 产能的中短周期的变化，并从经济增长的结果中看到了良好的效果。新的一年，我们将越来越明显的看到去杠杆对于经济带来的影响。这种影响将不仅仅限于流动性层面，更有可能加大资产价格的波动。不过，在稳妥的处理好了中短周期的问题之后，我们确实到了通过长周期的调整，帮助经济在未来长期持续稳定发展的时候。在此背景之下，18年整体经济无忧，但是，流动性将处于偏紧的状态。 2018年的香港资本市场，低估值的特征仍将吸引全球资金的继续增加配置。虽然指数持续创 出近年来的新高，但是，市场中优秀公司的估值和业绩增速仍较匹配。市场虽会有波动，但我们相信真价值不会被忽略。我们将坚持寻找出商业模式优秀、长期业绩增长稳定、公司治理完善的杰出公司。在关注低估值、高股息的标的同时，我们将更多的将配置重心放在长期成长空间大的优秀标的上。我们的方向有：1，模式成熟、估值合理、增长稳健的行业龙头；2，优势明显、成 第16页共76页 长空间大的成长股；3，业务覆盖全球范围，且景气度持续上行的行业及其中标的。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金投资、销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 第17页共76页 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第18页共76页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第19页共76页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第60466941_B65号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的财 务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润 表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇 添富沪港深新价值股票型证券投资基金2017年12月31日的财务 状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金管理层（以下简称“管理 层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 第20页共76页 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富沪港深新价值股票型证 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对汇添富沪港深新价值股票型证券投 资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 第21页共76页 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈露 陈军 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月27日 第22页共76页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 125,157,599.57 504,104,642.63 结算备付金 29,903,221.86 1,452,645.55 存出保证金 3,623,689.82 118,373.02 交易性金融资产 7.4.7.2 747,536,395.28 1,013,488,060.38 其中：股票投资 747,536,395.28 1,013,488,060.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款 - 75,600,234.91 应收利息 7.4.7.5 39,801.20 206,036.32 应收股利 - - 应收申购款 10,843,828.39 796,550.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 917,104,536.12 1,695,766,543.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 49,097,218.37 49,984,861.11 应付赎回款 3,931,232.12 484,691.63 应付管理人报酬 1,065,073.73 2,097,589.71 应付托管费 177,512.29 349,598.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 457,372.28 1,534,850.78 应交税费 - - 第23页共76页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 373,615.97 270,936.37 负债合计 55,102,024.76 54,722,527.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 655,987,716.67 1,613,296,308.34 未分配利润 7.4.7.10 206,014,794.69 27,747,706.99 所有者权益合计 862,002,511.36 1,641,044,015.33 负债和所有者权益总计 917,104,536.12 1,695,766,543.20 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.314元，基金份额总额655,987,716.67份。 7.2利润表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年7月27日(基 2017年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 341,953,826.12 -12,111,600.65 1.利息收入 2,049,962.32 1,745,640.55 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,788,842.48 1,613,148.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 261,119.84 132,492.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 197,076,352.57 5,674,712.90 其中：股票投资收益 7.4.7.12 178,614,823.55 3,585,335.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 18,461,529.02 2,089,377.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 139,985,082.73 -20,546,052.42 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 2,842,428.50 1,014,098.32 减：二、费用 37,118,647.88 13,999,069.23 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 17,969,479.05 6,009,461.86 第24页共76页 2．托管费 7.4.10.2.2 2,994,913.18 1,001,576.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 15,775,075.22 6,715,004.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 379,180.43 273,025.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 304,835,178.24 -26,110,669.88 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,613,296,308.34 27,747,706.99 1,641,044,015.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 304,835,178.24 304,835,178.24 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -957,308,591.67 -126,568,090.54 -1,083,876,682.21 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 812,794,091.39 158,290,671.99 971,084,763.38 2.基金赎回款 -1,770,102,683.06 -284,858,762.53 -2,054,961,445.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 655,987,716.67 206,014,794.69 862,002,511.36 金净值） 上年度可比期间 2016年7月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 408,053,169.08 - 408,053,169.08 第25页共76页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -26,110,669.88 -26,110,669.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,205,243,139.26 53,858,376.87 1,259,101,516.13 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,443,952,081.02 62,988,201.62 1,506,940,282.64 2.基金赎回款 -238,708,941.76 -9,129,824.75 -247,838,766.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,613,296,308.34 27,747,706.99 1,641,044,015.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]148号文《关于准予汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金变更注册的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年7月27日正式生效，首次设立募集规模为408,053,169.08份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资 第26页共76页 产不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财 务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 第27页共76页 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 第28页共76页 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 第29页共76页 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 第30页共76页 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 第31页共76页 (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额，红利再投资的份额免收申购费； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 第32页共76页 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 第33页共76页 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第34页共76页 7.4.6.5境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 125,157,599.57 404,104,642.63 定期存款 - 100,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限小于1个月 - 100,000,000.00 其他存款 - - 合计： 125,157,599.57 504,104,642.63 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 628,097,364.97 747,536,395.28 119,439,030.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 628,097,364.97 747,536,395.28 119,439,030.31 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,034,034,112.80 1,013,488,060.38 -20,546,052.42 第35页共76页 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,034,034,112.80 1,013,488,060.38 -20,546,052.42 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 100,000,000.00 - 合计 100,000,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 33,438.40 85,253.73 应收定期存款利息 - 112,500.00 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,520.41 6,260.79 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 2,000.00 第36页共76页 应收申购款利息 1,352.31 11.14 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 490.08 10.66 合计 39,801.20 206,036.32 注：“其他”为港股风控金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 457,372.28 1,534,850.78 银行间市场应付交易费用 - - 合计 457,372.28 1,534,850.78 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,615.97 936.37 应付信息披露费 280,000.00 190,000.00 应付审计费 90,000.00 80,000.00 合计 373,615.97 270,936.37 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,613,296,308.34 1,613,296,308.34 本期申购 812,794,091.39 812,794,091.39 本期赎回（以“-”号填列） -1,770,102,683.06 -1,770,102,683.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 第37页共76页 本期末 655,987,716.67 655,987,716.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,031,041.08 15,716,665.91 27,747,706.99 本期利润 164,850,095.51 139,985,082.73 304,835,178.24 本期基金份额交易 -47,679,857.84 -78,888,232.70 -126,568,090.54 产生的变动数 其中：基金申购款 80,001,839.77 78,288,832.22 158,290,671.99 基金赎回款 -127,681,697.61 -157,177,064.92 -284,858,762.53 本期已分配利润 - - - 本期末 129,201,278.75 76,813,515.94 206,014,794.69 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年7月27日(基金合同生效日) 31日 至2016年12月31日 活期存款利息收入 1,307,571.60 1,091,678.98 定期存款利息收入 50,000.00 182,013.89 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 349,441.55 221,894.44 其他 81,829.33 117,561.18 合计 1,788,842.48 1,613,148.49 注：其他包括直销申购款利息收入和港股风控金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年7月27日(基金 项目 2017年1月1日至2017合同生效日)至2016年12月 年12月31日 31日 卖出股票成交总额 4,001,921,333.94 1,068,928,207.50 减：卖出股票成本总额 3,823,306,510.39 1,065,342,872.17 买卖股票差价收入 178,614,823.55 3,585,335.33 第38页共76页 7.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年7月27日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 18,461,529.02 2,089,377.57 基金投资产生的股利收益 - - 合计 18,461,529.02 2,089,377.57 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年7月27日(基金合同 年12月31日 生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 139,985,082.73 -20,546,052.42 ——股票投资 139,985,082.73 -20,546,052.42 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 139,985,082.73 -20,546,052.42 第39页共76页 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年7月27日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 基金赎回费收入 2,842,428.50 1,014,098.32 合计 2,842,428.50 1,014,098.32 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年7月27日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 15,775,075.22 6,715,004.66 银行间市场交易费用 - - 合计 15,775,075.22 6,715,004.66 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年7月27日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 审计费用 90,000.00 80,000.00 信息披露费 280,000.00 190,000.00 银行间划款费用 9,180.43 3,025.77 合计 379,180.43 273,025.77 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 第40页共76页 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日2016年7月27日(基金合同生效日)至2016年 关联方名称 12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股 7,419,291,096.50 100.00% 3,168,305,192.47 100.00% 份有限公司 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年7月27日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 第41页共76页 东方证券股 1,975,000,000.00 100.00% 1,098,000,000.00 95.64% 份有限公司 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股 7,419,290.47 100.00% 457,372.28 100.00% 份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年7月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股 3,168,308.85 100.00% 1,534,850.78 100.00% 份有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年7月27日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 17,969,479.05 6,009,461.86 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,363,858.33 489,204.52 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第42页共76页 基金管理费每日计算,按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年7月27日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 2,994,913.18 1,001,576.94 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月312016年7月27日(基金合同生效日)至2016年 名称 日 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限125,157,599.57 1,307,571.60 404,104,642.63 1,091,678.98 公司 第43页共76页 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 第44页共76页 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持全部证券均在证券交易所上市；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 第45页共76页 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 5年以 2017年12月 1个月以内 月 -1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 125,157,599.57 - - - - - 125,157,599.57 结算备付金 29,903,221.86 - - - - - 29,903,221.86 存出保证金 3,623,689.82 - - - - - 3,623,689.82 交易性金融资 - - - - - 747,536,395.28 747,536,395.28 产 应收利息 - - - - - 39,801.20 39,801.20 应收申购款 10,179,127.12 - - - - 664,701.27 10,843,828.39 资产总计 168,863,638.37 - - - - 748,240,897.75 917,104,536.12 负债 应付证券清算 - - - - - 49,097,218.37 49,097,218.37 款 应付赎回款 - - - - - 3,931,232.12 3,931,232.12 应付管理人报 - - - - - 1,065,073.73 1,065,073.73 酬 应付托管费 - - - - - 177,512.29 177,512.29 应付交易费用 - - - - - 457,372.28 457,372.28 其他负债 - - - - - 373,615.97 373,615.97 负债总计 - - - - - 55,102,024.76 55,102,024.76 利率敏感度缺168,863,638.37 - - - - 693,138,872.99 862,002,511.36 口 上年度末 1-3个3个月 5 年以 2016年12月1个月以内 月 -1年1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 504,104,642.63 - - - - - 504,104,642.63 第46页共76页 结算备付金 1,452,645.55 - - - - - 1,452,645.55 存出保证金 118,373.02 - - - - - 118,373.02 交易性金融资 - - - - -1,013,488,060.381,013,488,060.38 产 买入返售金融100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 75,600,234.91 75,600,234.91 款 应收利息 - - - - - 206,036.32 206,036.32 应收申购款 33,238.09 - - - - 763,312.30 796,550.39 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 605,708,899.29 - - 0.00 -1,090,057,643.911,695,766,543.20 负债 应付证券清算 - - - - - 49,984,861.11 49,984,861.11 款 应付赎回款 - - - - - 484,691.63 484,691.63 应付管理人报 - - - - - 2,097,589.71 2,097,589.71 酬 应付托管费 - - - - - 349,598.27 349,598.27 应付交易费用 - - - - - 1,534,850.78 1,534,850.78 其他负债 - - - - - 270,936.37 270,936.37 负债总计 - - - - - 54,722,527.87 54,722,527.87 利率敏感度缺605,708,899.29 - - 0.00 -1,035,335,116.041,641,044,015.33 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 第47页共76页 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民 合计 币 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 747,536,395.28 - 747,536,395.28 应收股利 - - - - 资产合计 - 747,536,395.28 - 747,536,395.28 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 747,536,395.28 - 747,536,395.28 额 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 应收股利 - - - - 资产合计 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 额 7.4.13.4.2.2外汇风险敏感性分析 假 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取 设 的风险管理活动。 2.以下汇率敏感性分析不包含远期外汇敞口对应的影响金额。 分 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 析 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31日） 港币相对人民币升值 37,376,819.76 50,674,403.02 5% 港币相对人民币贬值 -37,376,819.76 -50,674,403.02 5% 第48页共76页 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 747,536,395.28 86.72 1,013,488,060.38 61.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 747,536,395.28 86.72 1,013,488,060.38 61.76 注：本基金股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货 和国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 第49页共76页 31日） 31日） 沪深300指数上涨5% 35,898,469.09 - 沪深300指数下跌5% -35,898,469.09 - 注：于2016年12月31日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 资产净值的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币747,536,395.28元，无划分为第二层次和第三层次的余额（于2016 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为人民币1,013,488,060.38元，无划分为第二层次及第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 第50页共76页 本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。 第51页共76页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 747,536,395.28 81.51 其中：股票 747,536,395.28 81.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,060,821.43 16.91 8 其他各项资产 14,507,319.41 1.58 9 合计 917,104,536.12 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为747,536,395.28元，占基金资产净值比例86.72%。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资境内股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 8,396,732.67 0.97 B消费者非必需品 144,350,238.47 16.75 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 209,634,652.32 24.32 F医疗保健 78,636,973.53 9.12 G工业 - - H信息技术 192,076,971.32 22.28 I电信服务 - - J公用事业 65,703,863.46 7.62 K房地产 48,736,963.51 5.65 第52页共76页 合计 747,536,395.28 86.72 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 235,600 79,957,800.78 9.28 2 02318 中国平安 1,156,000 78,609,477.95 9.12 3 01398 工商银行 14,680,000 77,185,588.85 8.95 4 00371 北控水务集 12,992,000 65,703,863.46 7.62 团 5 02018 瑞声科技 469,000 54,650,625.53 6.34 6 00981 中芯国际 4,600,500 51,992,565.47 6.03 7 01293 广汇宝信 13,934,000 45,541,998.47 5.28 8 01513 丽珠医药 769,890 39,707,574.87 4.61 9 01114 BRILLIANCE 2,066,000 36,094,092.25 4.19 CHI 10 00175 吉利汽车 1,565,000 35,452,196.97 4.11 11 01093 石药集团 2,282,000 30,101,085.66 3.49 12 00272 瑞安房地产 16,065,000 29,006,411.36 3.37 13 03988 中国银行 8,600,000 27,605,091.84 3.20 14 01336 新华保险 380,000 16,962,285.72 1.97 15 02238 广汽集团 920,000 14,242,568.94 1.65 16 01928 金沙中国有 386,000 13,019,381.84 1.51 限公司 17 00884 旭辉控股集 3,008,000 11,842,905.39 1.37 团 18 01177 中国生物制 762,000 8,828,313.00 1.02 药 19 03993 洛阳钼业 2,001,000 8,396,732.67 0.97 20 01966 中骏置业 2,800,000 7,887,646.76 0.92 21 00966 中国太平 298,000 7,298,664.57 0.85 22 00763 中兴通讯 223,200 5,475,979.54 0.64 23 03908 中金公司 145,200 1,973,543.39 0.23 第53页共76页 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 01398 工商银行 174,192,248.08 10.61 2 02318 中国平安 147,962,300.17 9.02 3 01288 农业银行 141,244,285.22 8.61 4 00027 银河娱乐 119,078,134.93 7.26 5 02018 瑞声科技 109,311,493.16 6.66 6 01958 北京汽车 100,786,843.25 6.14 7 02628 中国人寿 97,994,857.09 5.97 8 01299 友邦保险 90,355,773.67 5.51 9 01336 新华保险 86,630,117.73 5.28 10 01088 中国神华 86,365,860.94 5.26 11 00005 汇丰控股 86,166,686.22 5.25 12 03323 中国建材 85,928,347.21 5.24 13 00902 华能国际电力股份 75,387,854.21 4.59 14 00992 联想集团 73,446,446.70 4.48 15 01999 敏华控股 68,450,726.26 4.17 16 00966 中国太平 65,227,600.84 3.97 17 02009 金隅集团 64,445,712.38 3.93 18 03988 中国银行 64,049,970.88 3.90 19 00200 新濠国际发展 57,608,720.65 3.51 20 02007 碧桂园 57,308,976.65 3.49 21 00753 中国国航 54,432,594.40 3.32 22 00700 腾讯控股 51,998,906.98 3.17 23 00388 香港交易所 51,698,896.81 3.15 24 03968 招商银行 51,667,714.16 3.15 25 01293 广汇宝信 51,240,752.27 3.12 26 01114 BRILLIANCECHI 51,205,291.57 3.12 27 00285 比亚迪电子 48,676,758.51 2.97 28 00881 中升控股 47,408,442.72 2.89 29 00981 中芯国际 40,929,707.63 2.49 30 02601 中国太保 36,561,372.89 2.23 第54页共76页 31 00762 中国联通 36,179,018.01 2.20 32 01513 丽珠医药 35,581,439.50 2.17 33 03808 中国重汽 35,079,806.60 2.14 34 01918 融创中国 35,037,837.48 2.14 35 02688 新奥能源 33,781,292.64 2.06 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 156,931,310.41 9.56 2 02238 广汽集团 156,026,320.39 9.51 3 00175 吉利汽车 146,364,463.07 8.92 4 01288 农业银行 145,732,802.01 8.88 5 01398 工商银行 131,642,161.48 8.02 6 00005 汇丰控股 127,155,899.47 7.75 7 00027 银河娱乐 118,682,830.89 7.23 8 02282 美高梅中国 111,808,062.44 6.81 9 00371 北控水务集团 109,108,561.63 6.65 10 03988 中国银行 108,376,773.68 6.60 11 01928 金沙中国有限公司 104,365,784.68 6.36 12 02628 中国人寿 99,906,951.46 6.09 13 02318 中国平安 93,496,748.81 5.70 14 01958 北京汽车 93,475,365.71 5.70 15 01299 友邦保险 93,261,134.18 5.68 16 01088 中国神华 84,883,747.50 5.17 17 03323 中国建材 83,454,075.06 5.09 18 00902 华能国际电力股份 77,814,985.41 4.74 19 01999 敏华控股 74,543,925.96 4.54 20 00493 国美零售 69,637,644.86 4.24 21 00992 联想集团 68,961,781.23 4.20 22 01336 新华保险 67,239,833.27 4.10 23 00177 江苏宁沪高速公路 62,617,660.17 3.82 24 03606 福耀玻璃 61,308,814.67 3.74 25 02009 金隅股份 59,241,463.37 3.61 26 02007 碧桂园 57,878,031.30 3.53 第55页共76页 27 00285 比亚迪电子 57,698,721.50 3.52 28 00966 中国太平 55,499,858.86 3.38 29 00753 中国国航 53,842,926.93 3.28 30 00200 新濠国际发展 53,787,299.79 3.28 31 03968 招商银行 51,948,311.85 3.17 32 00388 香港交易所 50,774,967.58 3.09 33 02018 瑞声科技 49,245,883.71 3.00 34 00881 中升控股 44,814,040.23 2.73 35 00696 中国民航信息网络 43,801,273.73 2.67 36 01918 融创中国 39,627,687.63 2.41 37 02601 中国太保 38,217,458.01 2.33 38 00762 中国联通 36,459,389.10 2.22 39 03808 中国重汽 33,364,545.22 2.03 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,417,369,762.56 卖出股票收入（成交）总额 4,001,921,333.94 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第56页共76页 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,623,689.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,801.20 5 应收申购款 10,843,828.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,507,319.41 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 第57页共76页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 15,611 42,020.86 401,370,441.49 61.19% 254,617,275.18 38.81% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 628,211.10 0.0958% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第58页共76页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年7月27日）基金份额总额 408,053,169.08 本报告期期初基金份额总额 1,613,296,308.34 本报告期基金总申购份额 812,794,091.39 减:本报告期基金总赎回份额 1,770,102,683.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 655,987,716.67 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第59页共76页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 第60页共76页 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效，何旻 先生任该基金的基金经理。 18.基金管理人于2017年7月29日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年8月10日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效， 刘江先生担任该基金的基金经理。 21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，何旻先生任 该基金的基金经理。 22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年9月6日正 式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 23.基金管理人于2017年9月8日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。 24.基金管理人于2017年9月21日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效，吴江 宏先生任该基金的基金经理。 26.基金管理人于2017年9月28日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。 27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 第61页共76页 28.《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，李怀定先 生任该基金的基金经理。 29.基金管理人于2017年9月30日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。 30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效， 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年 11月24日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。 32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12 月1日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 33.《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年12 月4日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 34.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 37.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。 38.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 39.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 40.基金管理人于2017年12月27日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 41.基金管理人于2017年12月27日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 第62页共76页 42.2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总 经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2016年7月27日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币玖万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 27,419,291,096.50 100.00% 7,419,290.47 100.00%- 申万宏源证 2 - - - - - 券 中信证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 第63页共76页 方正证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 东方证券 - -1,975,000,000.00 100.00% - - 申万宏源证 - - - - - - 券 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 第64页共76页 西部证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增4家证券公司的7个交易单元：海通证券（上交所单元）、川财证券（上交 所单元和深交所单元）、中泰证券（上交所单元和深交所单元）、西部证券（上交所单元和深交所单元）。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站 1 于旗下基金2016年年度资产净 值的公告 2017年1月3日 第65页共76页 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站 2 于旗下QDII基金2016年年度资 产净值的公告 2017年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年1月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 4 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年1月13日 中证报,上交所,证 汇添富旗下公募基金2016年第4 5 券时报,上证报,公 季度报告 司网站,深交所 2017年1月19日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 6 展的电子渠道申购、定投基金费 率优惠活动的公告 2017年2月23日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 7 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年2月24日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金增加兴业银行为销 上证报,公司网站 8 售机构并参与费率优惠活动的公 告 2017年2月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 9 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年2月27日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 10 证券投资基金增加代销机构的公 上证报,公司网站 告 2017年3月1日 第66页共76页 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 11 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年3月2日 汇添富沪港深新价值股票型证券 中证报,证券时报, 12 投资基金更新招募说明书（2017 上证报,公司网站 年第1号） 2017年3月2日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金增加中国工商银行 上证报,公司网站 13 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 2017年3月4日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金参加部分中国工商 上证报,公司网站 14 银行定投基金费率优惠活动的公 告 2017年3月8日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 15 证券投资基金增加广发证券为代 上证报,公司网站 销机构的公告 2017年3月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 16 于高级管理人员变更的公告（副 上证报,公司网站 总经理） 2017年3月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加国都证券开 上证报,公司网站 17 展的定投基金费率优惠活动的公 告 2017年3月13日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 18 证券投资基金增加民生银行为代 上证报,公司网站 销机构的公告 2017年3月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 19 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日 第67页共76页 购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金在财通证券开通 上证报,公司网站 20 定投业务并参加定投费率优惠活 动的公告 2017年3月16日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 21 证券投资基金增加光大银行为代 上证报,公司网站 销机构的公告 2017年3月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 上证报,公司网站 22 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 2017年3月23日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加申万宏源西 上证报,公司网站 23 部开展的申购基金费率优惠活动 的公告 2017年3月23日 中证报,上交所,证 汇添富旗下公募基金2016年年 24 券时报,上证报,公 度报告及摘要 司网站,深交所 2017年3月29日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金继续参与中国工 上证报,公司网站 25 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 2017年3月30日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 26 证券投资基金增加浦发银行为代 上证报,公司网站 销机构的公告 2017年4月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 27 于旗下部分基金在国海证券开通 上证报 定投业务的公告 2017年4月11日 第68页共76页 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金2017年非港股通 上证报,公司网站 28 交易日暂停申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的公告 2017年4月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加中信建投证 上证报,公司网站 29 券开展的定投费率优惠活动的公 告 2017年4月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 30 展的电子渠道申购、定投基金费 率优惠活动的公告 2017年4月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加海通证券开 上证报,公司网站 31 展的申购、定投基金费率优惠活 动的公告 2017年4月22日 中证报,上交所,证 汇添富旗下公募基金2017年一 32 券时报,上证报,公 季报 司网站,深交所 2017年4月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于调整旗下基金场外申购、定投 上证报,公司网站 33 单笔金额下限及场外最低赎回、 转换、保留份额的公告 2017年4月26日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 34 证券投资基金增加代销机构的公 上证报,公司网站 告 2017年4月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 35 于旗下部分基金增加中银国际证 上证报,公司网站 券为代销机构的公告 2017年5月3日 第69页共76页 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 36 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 开通定投业务的公告 2017年5月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 37 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 开通转换业务的公告 2017年5月5日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 38 证券投资基金参与中投证券申 上证报,公司网站 购、定投费率优惠活动的公告 2017年5月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 39 于旗下部分基金增加中信银行为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年5月17日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 40 证券投资基金增加渣打银行为代 上证报,公司网站 销机构的公告 2017年5月24日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 41 证券投资基金参与银河证券申 上证报,公司网站 购、定投费率优惠活动的公告 2017年5月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 42 展的手机银行申购、定投基金费 率优惠活动的公告 2017年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 43 展的网上银行申购基金费率优惠 活动的公告 2017年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站 44 于旗下基金2017年上半年年度 资产净值的公告 2017年7月3日 第70页共76页 中证报,上交所,证 汇添富旗下公募基金2017年二 45 券时报,上证报,公 季报 司网站,深交所 2017年7月20日 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金增加特别风险揭示 上证报,公司网站 46 并相应修订基金合同和招募说明 书相关内容的公告 2017年7月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 47 于旗下部分基金参加中银国际开 上证报,公司网站 展的定投费率优惠活动的公告 2017年8月7日 中证报,上交所,证 汇添富旗下公募基金2017年半 48 券时报,上证报,公 年报 司网站,深交所 2017年8月26日 汇添富沪港深新价值股票型证券 中证报,证券时报, 49 投资基金更新招募说明书（2017 上证报,公司网站 年第2号） 2017年8月31日 中证报,上交所,证 2017年汇添富旗下基金第3季度 50 券时报,上证报,公 报告（86只） 司网站,深交所 2017年10月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 51 于旗下部分基金增加基煜基金为 上证报,公司网站 代销机构的公告 2017年10月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 52 于旗下部分基金增加四川天府银 上证报,公司网站 行为代销机构的公告 2017年11月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金增加伯嘉基金为 上证报,公司网站 53 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 2017年11月9日 第71页共76页 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 证券投资基金2018年非港股通 上证报,公司网站 54 交易日暂停申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的公告 2017年12月29日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 55 展的手机银行申购、定投基金费 率优惠活动的公告 2017年12月29日 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 于旗下部分基金参加工商银行开 上证报,公司网站 56 展的定投基金费率优惠活动的公 告 2017年12月29日 第72页共76页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 者序 达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 比 别 超过 20% 的时 间区 间 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 8 月 9 机 日， 构 1 2017 146,523,604.95 39,713,264.50 146,523,604.95 39,713,264.50 6.05% 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 21 日 2017 年 7 月 6 日至 2 2017 189,752,371.92 - 60,000,000.00 129,752,371.92 19.78% 年 7 月 18 日， 第73页共76页 2017 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 4 日， 2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 21 日， 2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日 2017 年 3 月 27 日至 3 2017 287,001,654.95 207,422,563.71 414,661,811.83 79,762,406.83 12.16% 年 4 月 27 日， 2017 第74页共76页 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 27 日 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第75页共76页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年3月28日 第76页共76页