汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共页 54 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 10 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................15 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5 托管人报告 1 ......................................................................................................................................... 6 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................16 § 半年度财务会计报告（未经审计） 17 6 ................................................................................................. 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................17 利润表 6.2 ........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 第3页共54页 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................20 §7 投资组合报告 37 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................38 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................39 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................4 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................4 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................4 1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................4 1 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................4 1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................4 1 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................4 1 投资组合报告附注 7.12 ..................................................................................................................42 § 基金份额持有人信息 43 8 ......................................................................................................................... 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................43 §9 开放式基金份额变动 44 ......................................................................................................................... §10 重大事件揭示 45 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................46 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 5 ................................................................................................... 2 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................52 第4页共54页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................53 §1 备查文件目录 54 2 ................................................................................................................................... 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................54 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................54 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................54 第5页共54页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金主代码 001685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月27日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,046,374,859.35份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投资，采 投资目标 用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在 科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期 稳健增值。 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，在资产配置中，在综合分析和持续跟踪基本面、 政策面、市场面等多方面因素的基础上，结合全球宏 观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格 控制投资组合风险的前提下，对投资组合中股票、债 投资策略 券、货币市场工具盒法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或 分散市场风险；在股票投资中，采取“自下而上”的 策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组 合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持 续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 田青 第6页共54页 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区金融大街25号 号6栋538室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号 际大楼21层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 第7页共页 54 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 70,512,288.00 本期利润 208,854,252.55 加权平均基金份额本期利润 0.1492 本期加权平均净值利润率 13.32% 本期基金份额净值增长率 15.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 65,071,831.23 期末可供分配基金份额利润 0.0622 期末基金资产净值 1,223,819,751.20 期末基金份额净值 1.170 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.68% 0.77% 2.94% 0.48% -3.62% 0.29% 过去三个月 3.27% 0.78% 4.38% 0.43% -1.11% 0.35% 过去六个月 15.04% 0.77% 8.70% 0.41% 6.34% 0.36% 自基金合同 生效日起至 17.00% 0.74% 9.91% 0.49% 7.09% 0.25% 今 注：本基金的《基金合同》生效之日为2016年7月27日，至本报告期末未满1年。 第8页共54页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的《基金合同》生效之日为2016年7月27日，至本报告期末未满1年；基金建仓期 为本《基金合同》生效之日（2016年7月27日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 第9页共54页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第10页共页 54 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：清华 策略回 大学管理学硕士。相关业 报混合 务资格：证券投资基金从 基金、汇 业资格。从业经历：曾任 添富逆 杭州永磁集团公司技术 顾耀强 向投资 2016年7月27- 13年 员、海通证券股份有限公 混合基日 司行业分析师、中海基金 金、汇添 管理有限公司高级分析 富沪港 师、基金经理助理。2009 深新价 年3月加入汇添富基金管 值股票 理股份有限公司，历任高 基金、汇 级行业分析师、基金经理 第11页共页 54 添富绝 助理，2009年12月22日 对收益 至今任汇添富策略回报混 定开混 合基金的基金经理，2012 合基金 年3月9日至今任汇添富 的基金 逆向投资混合基金的基金 经理。 经理，2014年4月8日至 2016年8月24日任汇添 富均衡增长混合基金的基 金经理，2016年7月27 日至今任汇添富沪港深新 价值股票基金的基金经 理，2017年3月15日至 今任汇添富绝对收益定开 混合基金的基金经理。 国籍：中国，学历：浙江 大学高分子化学与物理硕 汇添富 士。曾任天相投资股份有 沪港深 限公司研究员、信诚基金 新价值 2016年7月27 管理有限公司研究员。 赵鹏程 股票基日 - 6年 2011年8月加入汇添富基 金的基 金管理有限公司任高级行 金经理。 业分析师。2016年7月27 日至今任汇添富沪港深新 价值股票基金的基金经 理。 国籍：中国。学历：香港 城市大学博士，清华大学 MBA学位。从业经历：曾 任香港邦盟汇骏基金管理 汇添富 有限公司研究主任、香港 沪港深 朗宁投资有限公司投资经 新价值 理、东兴证券股份有限公 股票基 司投资经理、齐鲁证券有 金、汇添 限公司北京证券资产管理 佘中强 富均衡 2016年8月1日- 10年 分公司执行总经理、华商 增长混 盛世成长股票型基金基金 合基金 经理助理、华商产业升级 的基金 混合型基金基金经理。 经理。 2016年1月加入汇添富基 金管理股份有限公司。 2016年8月1日至今任汇 添富沪港深新价值股票基 金的基金经理，2016年8 月24日至今任汇添富均 第12页共页 54 衡增长混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司 第1页共页 3 54 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，全球大部分权益市场表现较好，主要是受益于经济复苏和弱势美元。其中， 港股市场的表现居于前列，尤为亮眼。从全球环境来看，欧洲经济的较快复苏带来的欧元相对强势，是美元在加息后疲软的主要原因。虽然，在美国加息、英国和加拿大等国纷纷表态加快利率收紧的背景下，全球主要国家债券利率震荡上行，风险偏好出现反复，但是，绩优公司，特别是其中权重公司的的良好表现，是港股在全球权益市场中成为17年上半年佼佼者的主要因素。自17年年初开始，低估值的市场在全球资金再配置的过程中吸引力大增，而这其中，香港市场的表现尤为突出。自16年底深港通开通起，由中国大陆南下的资金，进一步出现了加速。进入到了17年，国际资金在寻求低估值优质标的市场时，又将目光投向了香港市场，特别是16年底由于汇率担忧，导致港股出现了大幅调整，给予了大资金一个绝佳的介入机会。与此同时，中国大陆资金也基于低估值、独家标的、新兴行业等原因，加大了对于香港市场的资金布局。在两方合力的背景下，港股恒生指数在上半年突破了26000点。并且，这一趋势还在持续的过程之中。在此背景下，本基金在上半年维持了高仓位，将持仓重心继续放在景气度持续上行的行业，譬如TMT、保险、医药、汽车、地产、博彩等，从中挑选并重仓优秀标的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1700元；本报告期基金份额净值增长率为15.04%，业 绩比较基准收益率为8.7%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预判2017年下半年全球经济仍将保持稳步复苏的节奏。欧美经济仍将继续复苏的态势， 在美联储正式开始缩表之时，美元的过度弱势将会得到修正。如果大宗商品的反弹进一步加速，则全球通胀抬升的速度也将加快，这会导致主要国家宽松货币政策加速回归常态化。因此，从全球范围来看，受益于利率上行的板块大概率将在下半年迎来不错的投资机会。中国经济的稳步增长，对于在港上市中资企业的盈利持续增长是好事儿，这也将有助于恒生国企指数在下半年的表现。 港交所自6月起，陆续推出了多项政策，对于原有政策形成了有效的补充。其中，关于创新 第1页共页 4 54 板的表述，将有助于更多优秀的科创企业选择香港上市，这对于整体市场的长期发展是利好。 对于景气度上行的行业，例如TMT、医药、消费、保险等，我们将围绕它们继续挖掘并重仓 优秀标的。同时，在全球通胀抓紧抬头的过程中，我们也将加大受益利率上行优秀标的的配置比重。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共页 5 54 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第1页共页 6 54 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 163,707,668.78 504,104,642.63 结算备付金 61,368,629.26 1,452,645.55 存出保证金 3,226.13 118,373.02 交易性金融资产 6.4.7.2 1,078,138,678.39 1,013,488,060.38 其中：股票投资 1,078,138,678.39 1,013,488,060.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款 89,362,575.93 75,600,234.91 应收利息 6.4.7.5 52,957.29 206,036.32 应收股利 2,926,643.79 - 应收申购款 2,143,962.08 796,550.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,397,704,341.65 1,695,766,543.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12.88 49,984,861.11 应付赎回款 168,375,996.33 484,691.63 应付管理人报酬 1,971,868.26 2,097,589.71 应付托管费 328,644.71 349,598.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,911,758.54 1,534,850.78 第17页共页 54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 296,309.73 270,936.37 负债合计 173,884,590.45 54,722,527.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,046,374,859.35 1,613,296,308.34 未分配利润 6.4.7.10 177,444,891.85 27,747,706.99 所有者权益合计 1,223,819,751.20 1,641,044,015.33 负债和所有者权益总计 1,397,704,341.65 1,695,766,543.20 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.170元，基金份额总额1,046,374,859.35 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2017年1月1日至2017年6 月30日 一、收入 233,763,429.02 . 1 利息收入 1,469,817.88 6.4.7.11 其中：存款利息收入 1,208,698.04 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 261,119.84 其他利息收入 - . 2 投资收益（损失以“4”填列） 92,158,776.59 6.4.7.12 其中：股票投资收益 80,872,451.02 基金投资收益 - 第1页共页 8 54 6.4.7.13 债券投资收益 - 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 贵金属投资收益 - 6.4.7.15 衍生工具收益 - 6.4.7.16 股利收益 11,286,325.57 6.4.7.17 公允价值变动收益（损失以“ 3. 4”号填列） 138,341,964.55 . 汇兑收益（损失以“ 4 4”号填列） - 6.4.7.18 . 5 其他收入（损失以“4”号填列） 1,792,870.00 减：二、费用 24,909,176.47 6.4.10.2.1 1 ．管理人报酬 11,657,885.94 6.4.10.2.2 2．托管费 1,942,980.97 3．销售服务费 - 6.4.7.19 4．交易费用 11,121,421.01 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.4.7.20 6．其他费用 186,888.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 208,854,252.55 注：1、由于本基金合同于2016年7月27日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列 示本期数据，特此说明。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第1页共页 9 54 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,613,296,308.34 27,747,706.99 1,641,044,015.33 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 208,854,252.55 208,854,252.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -566,921,448.99 -59,157,067.69 -626,078,516.68 （净值减少以“4”号填 列） 其中：1.基金申购款 453,204,938.94 58,182,893.93 511,387,832.87 2.基金赎回款 -1,020,126,387.93 -117,339,961.62 -1,137,466,349.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“4”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,046,374,859.35 177,444,891.85 1,223,819,751.20 金净值） 注：1、本基金于2016年7月27日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净 值)变动表只列示本期数据，因此所有者权益(基金净值)变动表只列示本期数据，特此说明。 2、报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]148号文《关于准予汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理人于2016年7月15日起至2016年7月25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年7月27日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币408,022,413.25元，在 第20页共页 54 募集期间产生的活期存款利息为人民币30,755.83元，以上实收基金（本息）合计为人民币 408,053,169.08元，折合408,053,169.08份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均 为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 第21页共页 54 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 第22页共页 54 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 第2页共页 3 54 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红 6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 163,707,668.78 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限小于1个月 - 其他存款 - 合计： 163,707,668.78 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 960,342,766.26 1,078,138,678.39 117,795,912.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 960,342,766.26 1,078,138,678.39 117,795,912.13 6.4.4.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 第2页共页 4 54 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 42,777.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,007.12 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 172.83 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 52,957.29 6.4.4.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,911,758.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,911,758.54 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第2页共页 5 54 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 42,830.03 应付信息披露费 208,848.72 应付审计费 44,630.98 合计 296,309.73 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,613,296,308.34 1,613,296,308.34 本期申购 453,204,938.94 453,204,938.94 本期赎回以""号填列 -1,020,126,387.93 -1,020,126,387.93 4 ( ) - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 1,046,374,859.35 1,046,374,859.35 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,031,041.08 15,716,665.91 27,747,706.99 本期利润 70,512,288.00 138,341,964.55 208,854,252.55 本期基金份额交易 -17,471,497.85 -41,685,569.84 -59,157,067.69 产生的变动数 其中：基金申购款 15,900,924.36 42,281,969.57 58,182,893.93 基金赎回款 -33,372,422.21 -83,967,539.41 -117,339,961.62 本期已分配利润 - - - 本期末 65,071,831.23 112,373,060.62 177,444,891.85 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 892,103.79 第2页共页 6 54 定期存款利息收入 50,000.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 223,877.24 其他 42,717.01 合计 1,208,698.04 注：表中“其他”为直销申购款和港股风控金利息收入。 6.4.4.12股票投资收益 6.4.4.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 2,693,042,233.61 减：卖出股票成本总额 2,612,169,782.59 买卖股票差价收入 80,872,451.02 6.4.4.13债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.4.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.4.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.4.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.4.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,286,325.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,286,325.57 第27页共页 54 6.4.4.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 138,341,964.55 ——股票投资 138,341,964.55 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 138,341,964.55 6.4.4.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,792,870.00 合计 1,792,870.00 6.4.4.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 11,121,421.01 银行间市场交易费用 - 合计 11,121,421.01 6.4.4.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 138,848.72 账户维护费 - 第2页共页 8 54 银行划款费 3,408.85 合计 186,888.55 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的管理方发生变化的情况。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 5,231,520,669.66 100.00% 6.4.7.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 第2页共页 9 54 6.4.7.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 1,975,000,000.00 100.00% 6.4.7.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有 5,231,517.30 100.00% 2,911,758.54 100.00% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,657,885.94 其中：支付销售机构的客户维护费 543,414.74 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当 年天数 H为每日应支付的基金管理费 第 0页共页 3 54 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,942,980.97 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第 1页共页 3 54 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 163,707,668.78 892,103.79 公司 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.10金融工具风险及管理 6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 第 2页共页 3 54 构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及部分应收申购款等。 第33页共54页 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 2017年6月30 1个月以内月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 163,707,668.78 - - - - - 163,707,668.78 结算备付金 61,368,629.26 - - - - - 61,368,629.26 存出保证金 3,226.13 - - - - - 3,226.13 交易性金融资产 - - - - -1,078,138,678.391,078,138,678.39 应收证券清算款 - - - - - 89,362,575.93 89,362,575.93 应收利息 - - - - - 52,957.29 52,957.29 应收股利 - - - - - 2,926,643.79 2,926,643.79 应收申购款 274,846.95 - - - - 1,869,115.13 2,143,962.08 其他资产 - - - - - -258.84 -258.84 资产总计 225,354,371.12 - - - -1,172,349,711.691,397,704,082.81 负债 应付证券清算款 - - - - - 12.88 12.88 应付赎回款 - - - - - 168,375,996.33 168,375,996.33 应付管理人报酬 - - - - - 1,971,868.26 1,971,868.26 应付托管费 - - - - - 328,644.71 328,644.71 应付交易费用 - - - - - 2,911,758.54 2,911,758.54 其他负债 - - - - - 296,050.89 296,050.89 负债总计 - - - - - 173,884,331.61 173,884,331.61 利率敏感度缺口 225,354,371.12 - - - - 998,465,380.081,223,819,751.20 上年度末 1-3 个3个月1-5 2016年12月311个月以内月 -1年 年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 504,104,642.63 - - - - - 504,104,642.63 结算备付金 1,452,645.55 - - - - - 1,452,645.55 存出保证金 118,373.02 - - - - - 118,373.02 交易性金融资产 - - - - -1,013,488,060.381,013,488,060.38 买入返售金融资 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 75,600,234.91 75,600,234.91 应收利息 - - - - - 206,036.32 206,036.32 应收申购款 33,238.09 - - - - 763,312.30 796,550.39 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 605,708,899.29 - - 0.00 -1,090,057,643.911,695,766,543.20 负债 第34页共54页 应付证券清算款 - - - - - 49,984,861.11 49,984,861.11 应付赎回款 - - - - - 484,691.63 484,691.63 应付管理人报酬 - - - - - 2,097,589.71 2,097,589.71 应付托管费 - - - - - 349,598.27 349,598.27 应付交易费用 - - - - - 1,534,850.78 1,534,850.78 其他负债 - - - - - 270,936.37 270,936.37 负债总计 - - - - - 54,722,527.87 54,722,527.87 利率敏感度缺口 605,708,899.29 - - 0.00 -1,035,335,116.041,641,044,015.33 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.10.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,078,138,678.39 - 1,078,138,678.39 应收股利 - 2,926,643.79 - 2,926,643.79 资产合计 - 1,081,065,322.18 - 1,081,065,322.18 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 1,081,065,322.18 - 1,081,065,322.18 上年度末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 第35页共54页 交易性金融资产 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 应收股利 - - - - 资产合计 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 1,013,488,060.38 - 1,013,488,060.38 6.4.10.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的 设 风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 港币相对人民币升值 54,053,266.11 50,674,403.02 5% 港币相对人民币贬值 -54,053,266.11 -50,674,403.02 5% 6.4.10.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.10.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 注：截止2017年6月30日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第36页共54页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,078,138,678.39 77.14 其中：股票 1,078,138,678.39 77.14 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 225,076,298.04 16.10 7 其他各项资产 94,489,365.22 6.76 8 合计 1,397,704,341.65 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资境内股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 18,388,742.55 1.50 B消费者非必需品 378,015,595.27 30.89 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 275,931,535.74 22.55 F医疗保健 79,382,363.00 6.49 G工业 4,424,829.74 0.36 H信息技术 161,147,366.02 13.17 I电信服务 - - J公用事业 122,340,163.21 10.00 K房地产 38,508,082.86 3.15 合计 1,078,138,678.39 88.10 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 第 7页共页 3 54 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 0371 北控水务集 22,698,000 119,382,291.85 9.75 团 2 0700 腾讯控股 455,600 110,402,479.08 9.02 3 0005 汇丰控股 1,360,000 85,753,967.68 7.01 4 2238 广汽集团 5,300,000 63,019,671.20 5.15 5 3606 福耀玻璃 2,354,800 61,108,962.68 4.99 6 2318 中国平安 1,300,000 58,050,829.20 4.74 7 1398 工商银行 12,660,000 57,906,060.14 4.73 8 0200 新濠国际发 2,964,000 53,765,560.99 4.39 展 9 1928 金沙中国有 1,556,000 48,279,785.84 3.95 限公司 10 0175 吉利汽车 2,665,000 38,951,034.51 3.18 11 0696 中国民航信 1,865,000 37,229,428.40 3.04 息网络 12 1513 丽珠医药 754,300 36,006,963.08 2.94 13 1299 友邦保险 660,000 32,679,791.76 2.67 14 2282 美高梅中国 2,168,000 32,665,453.72 2.67 15 1918 融创中国 2,241,000 31,742,542.31 2.59 16 0493 国美电器 36,323,000 30,264,439.83 2.47 17 1093 石药集团 2,682,000 26,536,480.42 2.17 18 0027 银河娱乐 560,000 23,038,068.48 1.88 19 1288 农业银行 6,656,000 21,316,670.67 1.74 20 3993 洛阳钼业 7,086,000 18,388,742.55 1.50 21 0921 海信科龙 1,489,000 17,188,027.30 1.40 22 2607 上海医药 589,300 11,891,567.20 0.97 23 0966 中国太平 641,200 11,007,773.81 0.90 24 1999 敏华控股 1,600,000 9,734,590.72 0.80 25 0522 ASMPACIFIC 80,000 7,325,244.80 0.60 26 3333 中国恒大 556,000 6,765,540.55 0.55 27 2601 中国太保 200,000 5,537,329.60 0.45 28 2018 瑞声科技 60,000 5,082,539.52 0.42 第38页共54页 29 0719 山东新华制 756,000 4,947,352.30 0.40 药股份 30 0066 港铁公司 116,000 4,424,829.74 0.36 31 3968 招商银行 180,000 3,679,112.88 0.30 32 0916 龙源电力 600,000 2,957,871.36 0.24 33 0799 IGG 106,000 1,107,674.22 0.09 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 1398 工商银行 146,746,016.48 8.94 2 1288 农业银行 141,244,285.22 8.61 3 2318 中国平安 113,160,767.76 6.90 4 0027 银河娱乐 108,542,037.64 6.61 5 1958 北京汽车 100,786,843.25 6.14 6 2628 中国人寿 97,994,857.09 5.97 7 0005 汇丰控股 86,166,686.22 5.25 8 3323 中国建材 85,928,347.21 5.24 9 1088 中国神华 81,492,637.03 4.97 10 0902 华能国际电力股份 75,387,854.21 4.59 11 0992 联想集团 73,446,446.70 4.48 12 1999 敏华控股 68,450,726.26 4.17 13 1299 友邦保险 65,818,447.94 4.01 14 0200 新濠国际发展 57,608,720.65 3.51 15 0753 中国国航 54,432,594.40 3.32 16 0388 香港交易所 51,698,896.81 3.15 17 3968 招商银行 51,667,714.16 3.15 18 0285 比亚迪电子 48,676,758.51 2.97 19 2007 碧桂园 48,359,643.98 2.95 20 0700 腾讯控股 41,866,518.03 2.55 21 1336 新华保险 39,263,173.21 2.39 22 1918 融创中国 35,037,837.48 2.14 23 1513 丽珠医药 34,500,911.71 2.10 24 2688 新奥能源 33,781,292.64 2.06 第39页共54页 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 1288 农业银行 125,000,983.11 7.62 2 0175 吉利汽车 121,164,777.23 7.38 3 1398 工商银行 115,982,429.35 7.07 4 2628 中国人寿 99,797,133.58 6.08 5 2238 广汽集团 95,258,588.63 5.80 6 1958 北京汽车 93,368,296.87 5.69 7 0700 腾讯控股 89,055,561.71 5.43 8 0027 银河娱乐 84,878,456.15 5.17 9 3988 中国银行 83,423,621.50 5.08 10 3323 中国建材 83,360,319.03 5.08 11 2282 美高梅中国 81,366,894.16 4.96 12 1088 中国神华 79,704,609.13 4.86 13 0902 华能国际电力股份 77,728,358.60 4.74 14 0992 联想集团 68,885,185.43 4.20 15 1999 敏华控股 64,995,951.40 3.96 16 0177 江苏宁沪高速公路 62,546,614.57 3.81 17 1928 金沙中国有限公司 61,743,437.35 3.76 18 2318 中国平安 57,904,263.67 3.53 19 0285 比亚迪电子 57,633,919.82 3.51 20 0753 中国国航 53,782,649.68 3.28 21 0371 北控水务集团 51,410,900.80 3.13 22 0388 香港交易所 50,718,879.75 3.09 23 3968 招商银行 48,241,509.91 2.94 24 2007 碧桂园 46,834,176.55 2.85 25 0493 国美电器 39,835,959.37 2.43 26 0005 汇丰控股 39,835,777.31 2.43 27 1336 新华保险 38,856,765.94 2.37 28 1299 友邦保险 34,519,266.17 2.10 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第 0页共页 4 54 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,538,478,436.05 卖出股票收入（成交）总额 2,693,042,233.61 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。 7.10.1本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 第 1页共页 4 54 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,226.13 2 应收证券清算款 89,362,575.93 3 应收股利 2,926,643.79 4 应收利息 52,957.29 5 应收申购款 2,143,962.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,489,365.22 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 2页共页 4 54 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 8,828 118,529.10 783,374,077.02 74.87% 263,000,782.33 25.13% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 380,040.58 0.0363% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第43页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年7月27日）基金份额总额 408,053,169.08 本报告期期初基金份额总额 1,613,296,308.34 本报告期基金总申购份额 453,204,938.94 减:本报告期基金总赎回份额 1,020,126,387.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,046,374,859.35 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第44页共54页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第45页共54页 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2016年7月27日）起至本报 告期末，为本基金进行审计。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 25,231,520,669.66 100.00% 5,231,517.30 100.00% - 太平洋证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 第46页共54页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东方证券 - -1,975,000,000.00 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 第 7页共页 4 54 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金报告期内新增3家证券公司的5个交易单元：海通证券（上交所单元）、川财证券（上交所 单元和深交所单元）、中泰证券（上交所单元和深交所单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2016年年度资产净 公司网站 2017年1月3日 值的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下部分基金增加奕丰金融为 上证报,公司网站 2017年1月11日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 3 于旗下部分基金增加凤凰金信为 上证报,公司网站 2017年1月13日 代销机构的公告 汇添富旗下公募基金2016年第4 中证报,上交所,证 4 季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 5 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年2月23日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 6 于旗下部分基金增加联储证券为 上证报,公司网站 2017年2月24日 代销机构的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 7 证券投资基金增加兴业银行为销 中证报,证券时报, 2017年2月27日 售机构并参与费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 8 于旗下部分基金增加泉州银行为 上证报,公司网站 2017年2月27日 代销机构的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 9 证券投资基金增加代销机构的公 上证报,公司网站 2017年3月1日 告 汇添富沪港深新价值股票型证券 中证报,证券时报, 10 投资基金更新招募说明书（2017 上证报,公司网站 2017年3月2日 年第1号） 第48页共54页 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 11 于旗下部分基金增加苏宁基金为 上证报,公司网站 2017年3月2日 代销机构的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 12 证券投资基金增加中国工商银行 中证报,证券时报, 2017年3月4日 为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 13 证券投资基金参加部分中国工商 中证报,证券时报, 2017年3月8日 银行定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 14 证券投资基金增加广发证券为代 上证报,公司网站 2017年3月9日 销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 15 于高级管理人员变更的公告（副 上证报,公司网站 2017年3月10日 总经理） 汇添富基金管理股份有限公司关 16 于旗下部分基金参加国都证券开 中证报,证券时报, 2017年3月13日 展的定投基金费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 17 证券投资基金增加民生银行为代 上证报,公司网站 2017年3月14日 销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 18 于旗下部分基金参与财通证券申 上证报,公司网站 2017年3月16日 购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 19 于旗下部分基金在财通证券开通 中证报,证券时报, 2017年3月16日 定投业务并参加定投费率优惠活 上证报,公司网站 动的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 20 证券投资基金增加光大银行为代 上证报,公司网站 2017年3月22日 销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 21 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报, 2017年3月23日 为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 22 于旗下部分基金参加申万宏源西 中证报,证券时报, 2017年3月23日 部开展的申购基金费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 23 汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证 2017年3月29日 度报告及摘要 券时报,上证报,公 第49页共54页 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 24 于旗下部分基金继续参与中国工 中证报,证券时报, 2017年3月30日 商银行申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 25 证券投资基金增加浦发银行为代 上证报,公司网站 2017年4月6日 销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 26 于旗下部分基金在国海证券开通 上证报 2017年4月11日 定投业务的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 27 证券投资基金2017年非港股通 中证报,证券时报, 2017年4月13日 交易日暂停申购、赎回、转换、 上证报,公司网站 定期定额投资业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 28 于旗下部分基金参加中信建投证 中证报,证券时报, 2017年4月14日 券开展的定投费率优惠活动的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 29 于旗下部分基金参加海通证券开 中证报,证券时报, 2017年4月22日 展的申购、定投基金费率优惠活 上证报,公司网站 动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 30 于旗下部分基金参加交通银行开 中证报,证券时报, 2017年4月22日 展的电子渠道申购、定投基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证 31 季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 32 于调整旗下基金场外申购、定投 中证报,证券时报, 2017年4月26日 单笔金额下限及场外最低赎回、 上证报,公司网站 转换、保留份额的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 33 证券投资基金增加代销机构的公 上证报,公司网站 2017年4月26日 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 34 于旗下部分基金增加中银国际证 上证报,公司网站 2017年5月3日 券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 35 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 2017年5月5日 开通定投业务的公告 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017年5月5日 第 0页共页 5 54 于旗下部分基金在中银国际证券 上证报,公司网站 开通转换业务的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 37 证券投资基金参与中投证券申 上证报,公司网站 2017年5月13日 购、定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 38 于旗下部分基金增加中信银行为 上证报,公司网站 2017年5月17日 代销机构的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 39 证券投资基金增加渣打银行为代 上证报,公司网站 2017年5月24日 销机构的公告 关于汇添富沪港深新价值股票型 中证报,证券时报, 40 证券投资基金参与银河证券申 上证报,公司网站 2017年5月26日 购、定投费率优惠活动的公告 第 1页共页 5 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持 有 基 金 份 额 投 比 资 例 者 达 类序到 期初 申购 赎回 持有份额 份额 别号或 份额 份额 份额 占比 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 201 7年 3月 27 日 至 201 7年 机 4月 287,001,654.9 127,660,156.8 299,661,811.8 115,000,000.0 10.99 构 1 27 5 8 3 0 % 日， 201 7年 6月 14 日 至 201 7年 第 2页共页 5 54 6月 27 日 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第54页共54页