新华鑫回报混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 199,523,658.38 份 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 投资目标 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 投资策略 取稳健的债券投资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深 300 指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -2,404,128.45 2.本期利润 4,608,553.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 4.期末基金资产净值 281,544,538.89 5.期末基金份额净值 1.4111 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 1.75% 0.40% 2.91% 0.64% -1.16% -0.24% 过去六个月 -3.42% 0.43% -4.12% 0.66% 0.70% -0.23% 过去一年 0.56% 0.35% -5.30% 0.56% 5.86% -0.21% 过去三年 42.25% 0.71% 11.04% 0.56% 31.21% 0.15% 过去五年 36.87% 0.88% 16.75% 0.56% 20.12% 0.32% 自基金合同 56.45% 0.93% 21.33% 0.57% 35.12% 0.36% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 9 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日) 注：本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 金融学硕士，历任民生证券 基金经 高级分析师，平安养老保险 王丹 理，新 2021-12-30 - 12 股份有限公司研究经理、研 华双利 究总监、高级投资经理。 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增怡 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，4 月 5 月受上海疫情和华东及东北封控影响，经济短期下行压力较大， 6 月份后随着上海的解封和华东区域经济的恢复，经济出现修复，利率来看，二季度随着经 济的走势呈现 V 型，先随着经济下行 10 年国债下行至 2.7%左右，5 月末后快速反弹至 2.8% 以上。权益市场来看，美联储通胀高企、国内疫情再起多重利空叠加影响下，权益市场 4 月份出现比较大的调整，万得全 A4 月份跌幅高达 10%左右，5 月份和 6 月份以修复为主， 累计来看，二季度万得全 A 小幅上涨 6.7%，转债来看，由于 4 月份跌幅小于正股，反弹时 也弱于正股，中证转债指数二季度持平。 本产品报告期间债券部分以高等级金融债作为底仓，随着债券的上涨逐步缩短了久期，权益和转债部分，5 月份后随着市场逐步的回暖，逐步增加了权益和转债的仓位，结构仍然坚持以景气行业+高股息的哑铃组合为主，景气行业以半导体、军工、新能源为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 06 月 30 日，本基金份额净值为 1.4111 元，本报告期份额净值增长率为 1.75%，同期比较基准的增长率为 2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 69,991,134.79 22.35 其中：股票 69,991,134.79 22.35 2 固定收益投资 233,027,430.19 74.42 其中：债券 233,027,430.19 74.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,929,674.44 2.53 7 其他各项资产 2,180,970.93 0.70 8 合计 313,129,210.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,129,000.00 0.76 B 采矿业 - - C 制造业 56,596,498.24 20.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,618,561.84 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,878.75 0.07 J 金融业 9,169,600.00 3.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 278,595.96 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,991,134.79 24.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 603486 科沃斯 40,000 4,875,600.00 1.73 2 000333 美的集团 80,000 4,831,200.00 1.72 3 600958 东方证券 450,000 4,594,500.00 1.63 4 603986 兆易创新 31,000 4,408,510.00 1.57 5 688037 芯源微 30,000 4,349,100.00 1.54 6 603501 韦尔股份 24,000 4,152,720.00 1.47 7 688082 盛美上海 40,000 3,790,800.00 1.35 8 002409 雅克科技 60,000 3,330,600.00 1.18 9 601601 中国太保 130,000 3,058,900.00 1.09 10 603650 彤程新材 90,000 2,932,200.00 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 16,061,777.53 5.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,366,050.41 21.80 其中：政策性金融债 41,113,309.59 14.60 4 企业债券 102,166,295.33 36.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 53,433,306.92 18.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 233,027,430.19 82.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 210316 21 进出 16 200,000 20,946,876.71 7.44 2 175707 21 鲁高 01 200,000 20,594,890.96 7.31 3 185219 22 海通 C1 200,000 20,332,975.34 7.22 4 2228003 22 兴业银 200,000 20,306,071.23 7.21 行二级 01 22 邮储银 5 2228001 行永续债 200,000 20,252,740.82 7.19 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1(一)“韦尔股份”发行人上海韦尔半导体股份有限公司，因资产质押情况未及时在临时公告中披露，上海监管局对其采取出具警示函的监管措施。（《关于上海韦尔半导体股份有 限公司采取出具警示函措施的决定》，沪证监决〔2021〕67 号，2021 年 4 月 28 日） (二)“21 进出 16”发行人中国进出口银行： （1）因漏报不良贷款余额 EAST 数据等 17 项违规，被罚款 420 万元。（【银保监罚决字 （2022）9 号】，2022 年 3 月 21 日） （2）因违规投资企业股权、租金保理业务基础交易不真实、反国家压降地方债务的政策要求，变相支持地方政府举债等 24 项违法违规行为，银保监会依法对其罚没 7345.6 万元。 （银保监罚决字〔2021〕31 号，2021 年 7 月 31 日） （3）2021 年 11 月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位，被银保监会消 费者权益保护局列为典型案例并进行通报。 （三）“22 海通 C1”发行人海通证券股份有限公司： （1）因下属机构的设立未按规定履行或者履行完毕备案程序等行为，证监会对其责令改正。（《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》，证监会行政监管措施 〔2022〕25 号，2022 年 6 月 2 日） （2）2021 年 12 月 27 日，海通证券被全国股转公司通报批评，因海通证券未按照《全 国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及相关业务规则的规定，建立健全并有效执行持续督导工作制度，缺乏有效的内控机制。 （3）2021 年 10 月 14 日，海通证券公告收到重庆证监局《行政处罚决定书》，海通证 券因在奥瑞德重大资产重组并募集配套资金项目中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注等行为，中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司责令改正，没收财务顾问业务收入100 万元，并处以 300 万元罚款。 (四)“22 兴业银行二级 01”发行人兴业银行股份有限公司： （1）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 14 项违法违规行为，中国 银行保险监督管理委员会对其处以罚款 350 万元。（银保监罚决字〔2022〕22 号，2022 年 3 月 21 日） （2）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其罚款 5 万 元。（银罚字〔2021〕26 号，2021 年 8 月 20 日） （3）因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行福州中心对其罚款 43 万元。（福 银罚字〔2021〕29 号，2021 年 7 月 14 日） （4）因适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人等行为被银保监会通报。（银保监会消费者权益保护局 2021 年第 12 号 通报《关于兴业银行侵害消费者权益情况的通报》，2021 年 7 月 7 日）。 （五）“22 邮储银行永续债 01”的发行人邮政储蓄银行： （1）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在十三项违法违规行为，被银保监会罚款 370 万元。【银保监罚决字〔2022〕16 号】 （2）邮储银行利用市场优势地位转嫁抵押评估费，因违规及不当收费问题被点名。 （3）邮储银行在相关债务融资工具的簿记建档过程中，未按照《发行方案》及《申购说明》约定时间接受申购定单，开展相关簿记工作；其次，是成为非金融企业债务融资工具A 类主承销商以来，未及时合规配备、使用簿记场所和设备，未能妥善保管簿记建档期间相关工作底稿。 （4）银保监会因邮政储蓄银行违反相关审慎经营原则，如：向监管机构报送材料内容不实等，作出罚款 449 万的决定，【银保监罚决字（2021）23 号】 （5）邮储银行因违反规定办理资本项目资金收付等被处以警告，被国家外汇管理局北京外汇管理部没收违法所得 673625.55 元，处 444 万元罚款。 （6）邮储银行因违反账户管理相关规定，警告并处罚 600 万元。【银罚字（2021）16 号】 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,480.99 2 应收证券清算款 2,110,450.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,039.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,180,970.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110081 闻泰转债 7,144,676.77 2.54 2 127018 本钢转债 7,079,794.52 2.51 3 110059 浦发转债 5,935,930.96 2.11 4 113013 国君转债 5,527,597.36 1.96 5 113042 上银转债 5,043,613.81 1.79 6 113046 金田转债 3,647,174.93 1.30 7 127040 国泰转债 2,579,173.41 0.92 8 128035 大族转债 2,256,369.86 0.80 9 128136 立讯转债 2,174,996.04 0.77 10 123123 江丰转债 2,082,553.26 0.74 11 123077 汉得转债 1,892,389.73 0.67 12 118001 金博转债 1,375,258.90 0.49 13 110076 华海转债 1,139,141.10 0.40 14 127024 盈峰转债 754,543.42 0.27 15 127026 超声转债 583,173.29 0.21 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 232,034,114.39 报告期期间基金总申购份额 84,527.83 减：报告期期间基金总赎回份额 32,594,983.84 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 199,523,658.38 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫回报混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫回报混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年七月二十日