新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明 书(更新)摘要 重要提示 新华鑫回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 7 月 7 日经中国证监会 证监基金字[2015]1550 号注册。本基金的基金合同于 2015 年 9 月 2 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本 基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 自主判断基金的投资价值,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获 得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流 动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险、本基金的特有 风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用 风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息 的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变 现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险 和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信 息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基 金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投 资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 3 月 2 日,有关财务数据和净值表现截止 日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 一 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 成立日期:2004 年 12 月 9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197 号 注册资本:21,750 万元人民币 电话:(010)68779666 传真:(010)68779528 联系人:齐岩 出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例 恒泰证券股份有限公司 12750 58.62% 新华信托股份有限公司 7680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1320 6.07% 合计 21750 100% 1、基金管理人董事、监事、高级管理人员 (1)董事会成员 陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任; 中国企业报社社长;中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长;中国企业联 合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。 张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事部经理;太平 洋证券股份有限公司副总经理,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公司副总经理,分管人 力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份有限公司总经理。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康资产管理有 限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰康资产管理有限公司资 产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益 投资部总经理,现任恒泰证券股份有限公司投资总监。 于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责 任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。 张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务 部。 胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投 资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金融学院副教授。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统工程总公司 法务人员、北京市中济律师事务所执业律师。现任北京市东清律师事务所合伙人。 (2)监事会成员 杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司 风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁,华浩信联 (北京)科贸有限公司财务总监,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。 张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监,长盛基金管 理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部总监,房宝信业 (北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士:职工监事,金融学学士。九年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一 财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理办公室副主任。 (3)高级管理人员 陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友先生:总经理,简历同上。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部 职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北 京新华富时资产管理有限公司董事。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产 业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管 理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理 财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金总经理助理, 现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富 通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管 理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基 金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生:副总经理,经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国 天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限 公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、 新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资 总监、权益投资部总监、基金经理。 2、基金经理 姚秋先生: 经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投资银行部投资研 究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014 年 4 月加入新华基金管理股份 有限公司。现任新华基金管理股份有限公司固定收益与平衡投资部总监、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回 报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华 丰利债券型证券投资基金基金经理。 3、投资管理委员会成员 主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监、权益投资部总监崔建波先生、投 资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、固定收益 与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 基金托管人 (一)基金托管人概况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中 国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过 自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多 元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突 出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银 行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛 典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”, 2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委 托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高 级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 349 只。 三 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点: 1、场外发售机构 (1)直销机构 新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:陈静 公司网址: www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 电子直销:新华基金网上交易平台 网址:https://trade.ncfund.com.cn (2)其他销售机构 1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:张静 客服电话:95533 公司网址:www.ccb.com 3)交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:宋扬 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 4)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 5)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 6)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:400-196-6188 网址:www.cnht.com.cn 7)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 8)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区陕西街 239 号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:张曼 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 9)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 10)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 11)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗 公司网址:www.1234567.com.cn 12)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:胡凯隽 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com 13)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 14)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 客服电话: 400-059-8888 联系人:李艳 公司网站:www.wy-fund.com 15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:www.fund123.cn 16)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 IJ 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 17)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话: 400-893-6885 联系人:盛海娟 公司网站:www.niuji.net 18)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400-8188-000 联系人:马林 公司网站:www.myfund.com 19)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:张晔 客服电话:4007-868-868 公司网站:www.chtfund.com 20)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 21)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 联系人: 张蕾 客服电话:400-001-8811 公司网站:www.zcvc.com.cn 22)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 23)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话: 4009200022 联系人:刘洋 公司网站:licaike.hexun.com 24)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 法定代表人:梁蓉 联系人:李婷婷 客服电话:400-6262-818 公司网站:www.5irich.com 25)济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 客服电话:400-075-6663 公司网站:www.pjfortune.com 26)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:林松 联系人:袁艳艳 客服电话:400-698-0777 公司网站:www.dkhs.com 27)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180 法定代表人:沈伟桦 联系人:刘梦轩 客服电话:400-6099-200 公司网站:www.yixinfund.com 28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 30)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人:何雪 客服电话:4008219031 公司网站:www.lufunds.com 31)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 32)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:葛佳蕊 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com 33)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:于婷婷 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimu.com 34)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 法定代表人:彭运年 联系人:仲甜甜 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 35)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 36)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 37)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com 38)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 联系人:曹怡晨 客服电话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/ 39)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 客服电话:95177 公司网站:www.snjijin.com 40)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:付文红 客服电话:010-62675369 公司网站:www.xincai.com 41)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 42)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:金佶 汇付网站:https://tty.chinapnr.com 汇付客服热线:400-820-2819 43)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网站:www.gomefund.com 44)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 客服电话: 个人业务:95118 企业业务:400 088 8816 网址:http://fund.jd.com (二)登记机构 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 电话:023-63711923 传真:023-63710297 联系人:陈猷忧 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588 传真:010—88091199 经办注册会计师:张伟、胡慰 联系人:胡慰 四、 基金的名称 本基金名称:新华鑫回报混合型证券投资基金 五 、基金的类型 基金类型:契约型开放式 六、 基金的投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供 长期稳定的回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企 业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及 到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 10-90%,中小企业私募债占基金资 产净值的比例不高于 20%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的 投资比例。 八、基金的投资策略 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取稳健的债券投资策略和股票投 资策略。 一)大类资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范 围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制 基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运 行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量 化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资 决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员 会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场 运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。 二)债券投资策略 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本 基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、 价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币 政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、 中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时, 获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降 所带来的资本利的收益。 2、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货 币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡 峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求 获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券 期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当) 和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应 的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 3、信用策略 本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司 债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国 债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。因此,信用策略是本基金固定 收益类资产投资策略的重要组成部分。 本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略以及信用风 险控制等方面。 (1)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线 能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言,本基金将重点关注信用利差趋 向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注如下因素: ① 经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈 利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企 业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。 ② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件, 则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。 ③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可 能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。 ④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较 大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势 减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利 差曲线的变化趋势产生影响。 (2)个券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权 威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条 款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款),以确定信用债 券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相 对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券 发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能 力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。 (3)信用调整策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变化的重要因 素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等经营管 理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身素质发生变化后进行 严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 (4)信用风险控制: 本基金将从如下方面进行信用风险控制: ① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠基金管理人内部信用分 析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、 发展趋势等情况 ② 严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流 程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。 ③ 采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、中小企业私募债券选择策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,只选择并投资债券剩余期限 与保本周期剩余期限相匹配的个券,并且制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用 风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利 能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下: ① 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标; ② 盈利能力:重点关注 ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标; ③ 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; ④ 资本结构:重点关注资产负债率指标。 (2)定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条 款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还 本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分 配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前 景等方面。 5、收益率曲线骑乘策略 债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。 在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是 提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此, 本基金提出了骑乘策略。 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收 益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债 券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券 的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券 剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 6、杠杆放大策略 当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不 断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降 行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低 债券仓位的同时获取超额收益。 7、可转换债券投资策略 (1)投资策略 基于基金管理人可转换债券价值评估体系,综合定性与定量分析指标确定可转换债券的投 资价值,从中精选发债公司具备良好发展潜力或正股具备较高上涨预期且市场价格处于合 理水平的可转换债券进行投资。 定性方面,重点分析可转换债券对应正股所处行业、成长性、估值情况等基本面指标;定 量方面,重点分析平价溢价率、底价溢价率、Delta 系数、转债条款等指标。 (2)转股策略 根据市场情况的变化灵活确定转股策略,以有效保障或提高基金利益。 转股期内,如果存在明显市场套利机会,即本基金所持有的可转换债券的实际转股价格明 显低于对应正股的市场价格,将通过转股方式实现获利。 如果可转换债券在变现过程中可能出现较大的变现损失,将通过转股方式保障基金资产的 流动性。 如果可转换债券对应正股价格上涨且满足赎回触发条件,将通过转股方式保障已有收益。 三)资产支持证券的投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等。可 以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。 其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用 CreditMetrics 模型——信用矩阵来估计信用 利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化 的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用 风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷 款的组合。 四)股票投资策略 1、主题投资策略 主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变 迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资。 主题投资是国际新兴的投资策略,其具有更强的前瞻性和更大的灵活度;摒弃了传统的地 域和行业概念,发掘经济体的发展趋势及趋势背后的驱动因素,寻找符合产业升级要求、 符合经济增长、受益于政策趋势或确定性事件的相关企业,纳入同一主题范围下进行投资 并获得超额收益。 本基金将对结合宏观基金面的分析,重点关注宏观性主题、事件性主题、制度性主题和产 业性主题等投资机会,如城镇化、环保、国企改革、高铁、军工等。基于从主题分析、预 期趋势判断、投资目标选择以及退出时点把握等流程设计,建立最终的投资组合。 2、趋势跟随策略 趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市场表现。 行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断,依据不同行业景气趋势的周期长短采 用核心—卫星配置策略。其中,核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业,卫 星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。 本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与 好股票有机结合,前瞻性地把握 A 股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合 对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。 3、绝对收益策略 绝对收益策略以类套利策略为目标,以期获取稳定的绝对回报。 (1)定向增发策略 本基金的定向增发策略将综合考虑标的股票所处行业发展状态、未来成长空间、募投项目 情况以及折溢价率等因素,对定向增发股票进行合理配置。 (2)事件驱动策略 本基金的事件驱动策略主要指通过分析影响上市公司股价波动的突发性事件,把握市场对 上市公司的定价与实际价值之间的显著差异,对个股进行配置调整和优化,以获取事件发 生前后价格与价值之间的回归收益。本基金的事件驱动策略将通过政策研判、公司调研、 财报分析、数据收集、数据统计以及数据挖掘等一系列定性及定量的研究方法,对在合理 持有周期内可获利的事件进行识别并积极参与。目前主要关注的事件包括资产重组、高管 增持、股权激励以及高送转等,后期基金管理人将积极关注股票市场发展动态,以实证检 验为根基,开发更适应市场环境的事件驱动模型及策略并加以应用。 (3)大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级市 场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。在投资标的的选择方面,基 金管理人一方面将重点关注标的股票在大宗交易市场的折价情况以保证获取足够的套利收 益;另一方面将重点关注标的上市公司的未来成长性、市场估值水平以及二级市场成交活 跃度等指标,以避免在合理的时间范围减持造成较高的冲击成本,降低获利空间。 五)权证的投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估 的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略: 当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以 进行无风险套利。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例范围为 10—90%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 展期; (15)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 金投资于中小企业私募债券,其单只市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监 管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金 投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 九、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为:45%×沪深 300 指数收益率+55%×中国债券总指数收益率。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险 和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日。 1.基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,256,869.70 82.76 其中:股票 47,256,869.70 82.76 2 固定收益投资 6,505,759.50 11.39 其中:债券 6,505,759.50 11.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,493,866.78 2.62 7 其他各项资产 1,844,862.99 3.23 8 合计 57,101,358.97 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,920,605.46 34.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 333,500.00 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,168,845.00 7.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,062,550.00 7.36 J 金融业 7,400,302.00 13.40 K 房地产业 12,352,907.24 22.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,160.00 0.03 S 综合 - - 合计 47,256,869.70 85.60 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 150,000 2,640,000.00 4.78 2 001979 招商蛇口 151,000 2,474,890.00 4.48 3 601607 上海医药 125,000 2,445,000.00 4.43 4 600196 复星医药 100,800 2,332,512.00 4.22 5 600007 中国国贸 130,026 2,245,549.02 4.07 6 002001 新 和 成 110,000 2,156,000.00 3.91 7 601988 中国银行 600,000 2,064,000.00 3.74 8 601328 交通银行 350,000 2,019,500.00 3.66 9 600867 通化东宝 92,000 2,017,560.00 3.65 10 002422 科伦药业 118,000 1,902,160.00 3.45 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,496,750.00 4.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,009,009.50 7.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,505,759.50 11.78 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122923 10 北汽投 40,000 4,004,000.00 7.25 2 019539 16 国债 11 25,000 2,496,750.00 4.52 3 122921 10 郴州债 50 5,009.50 0.01 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 (2)告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 (1)本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 104,614.35 2 应收证券清算款 1,548,272.01 3 应收股利 - 4 应收利息 191,876.78 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,844,862.99 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.9.2-2015.12.31 7.20% 0.71% 6.57% 0.81% 0.63% -0.10% 2016.1.1-2016.12.31 -0.09 1.32 -5.62 0.64 5.53 0.68 基金成立至今 (2015.9.2-2016.12.31) 7.10 1.20 0.58 0.69 6.52 0.51 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 9 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日) 注: 本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十三、 基金的费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)、基金费用计提标准、计提方法和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他 有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 10 月 15 日刊登的本基金招募说明书 (《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》更新)进行了更新,主要更新的内容如 下: 1、在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人概况以及主要人员情况进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中,对有关基金托管人的情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中,更新了其他销售机构相关信息。 5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,根据 2017 年 2 月 15 日《新华基金管理股份有 限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告》更新申购、 赎回的数额限制。 6、在“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为 2016 年 12 月 31 日。 7、更新了“十三、基金的业绩”数据,数据截至时间为 2016 年 12 月 31 日。 8、在“二十二、其他应披露事项”内容,披露自 2016 年 9 月 3 日至 2017 年 3 月 2 日期 间本基金的公告信息: 1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2)2016 年 9 月 3 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加苏宁基金销售公司 为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告。 3)2016 年 9 月 19 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有 限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告。 4)2016 年 9 月 21 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京新浪仓石基 金销售有限公司为销售机构并开通基金定投、转换业务以及参加费率优惠活动的公告。 5)2016 年 10 月 15 日 新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要及全文。 6)2016 年 10 月 26 日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告。 7)2016 年 11 月 9 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加和讯开展的基金申 (认)购费率优惠活动的公告。 8)2016 年 11 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有 限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告。 9)2016 年 11 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇付金融为销售 机构并参加申购费率优惠活动的公告。 10)2016 年 11 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加钱景财富开展的基 金申(认)购费率优惠活动的公告。 11)2016 年 12 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国美金融为销 售机构并参加申购费率优惠活动的公告。 12)2016 年 12 月 22 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告。 13)2016 年 12 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行 股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告 14)2017 年 1 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加肯瑞特财富为销 售机构并参加申购费率优惠活动的公告 15)2017 年 1 月 19 日 新华基金管理股份有限公司关于总经理、督察长不再持有子公司股 权的公告 16)2017 年 1 月 20 日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 17)2017 年 2 月 15 日 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回及最 低持有份额的数额限制的公告 18)2017 年 2 月 18 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 19)2017 年 2 月 23 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有 限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 20)2017 年 3 月 3 日 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫回报混合型证券投资基金增 加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 新华基金管理股份有限公司 2017 年 4 月 14 日 基金 公募元老林利军离任汇添富基金 大数据成“互联网+”发动机 机构兵分四路掘金(名单) 伟大的时代需要伟大的投资 游资追捧南北车暴涨 社保基金浮盈逾百亿 券商保险私募三派跨界公募调查 仅数家尝鲜 昔“套牢客”止步追风 多股基涨至面值遭强赎 私募 私募看后市:4000 点以上不该盲目追涨 一季度最高收益 140% 三成定增私募跑赢沪深 300 私募一哥徐翔家族 7 个月豪赚 200 亿(附重仓股) 机构间私募报价系统一季度募资 660 亿元 私募泽熙概念股掀涨停潮 破解总舵主徐翔选股思路 一季度阳光私募业绩盘点:冠军收益高达 248% 专题策划 半年报基金半年报:“国家队”投资路径揭晓 二季报明星基金二季度投资图谱 谁最赚钱? 一季报基金 2016 年一季报大起底:透底投资思路 信托 发行瓶颈寻求突破 信托登陆第三方平台 降准降息后信托收益率为何不降反升 信托“法律断层”弥补在即 新条例未破分业格局 新三板信托猛增至 10 余款 刘备的家族信托 信托公司布局“互联网+” 网上开起直营店 银行 拟发优先股募资 200 亿 华夏银行去年净利 180 亿 深圳商贷二套房首付仍为七成 对楼市乐观无需刺激 浦发银行换帅 “务实派”老将刘信义接棒朱玉辰 银行理财产品量价齐跌 专家:6 月末是购买时机 平安银行石家庄分行正式开业 动中间业务收入,中信银行跳出托管做托管 理财内参 [大局]早间影响市场的重要政策消息速递 [情报]上海自贸区“金改 49 条” 提交国务院层面审议 [观点]上证报:理性看待昨日股市暴跌 [产品]主动偏股基金平均赚逾 44% 22 只净值超越高点 理财维权 投服中心在黔推广小额纠纷裁决机制 内幕交易+违规买卖 东吴证券一员工受罚 前次重组计提大额负债 飞乐音响被问询 投服中心四问 ST 慧球 将适时提起诉讼维权 理财论坛 金融机构落马高管盘点 美国投行女性怎么穿?亚洲人更爱奢侈品(图) 7 位富豪赚钱箴言曝光 财女教你看懂银行理财产品说明书 期货暴利:如何创造 600%年收益 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