新华鑫回报混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 64 管理人报告............................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 34 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 368 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 379 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 3710 重大事件揭示....................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 38 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 38 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 38 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4111 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4212 备查文件目录....................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 43 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 43 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华鑫回报混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月2日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,866,119.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取稳健的债券投 资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 力帆中心2号楼19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 陈重 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商 务中心C1座 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -2,092,525.19 本期利润 -11,684,082.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0853 本期加权平均净值利润率 -8.85% 本期基金份额净值增长率 -7.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -1,025,782.28 期末可供分配基金份额利润 -0.0078 期末基金资产净值 129,840,336.79 期末基金份额净值 0.992 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -0.80% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.01% 1.14% 0.04% 0.46% 2.97% 0.68% 过去三个月 0.71% 1.20% -1.21% 0.46% 1.92% 0.74% 过去六个月 -7.46% 1.70% -7.03% 0.83% -0.43% 0.87% 过去一年 -0.80% 1.39% -0.97% 0.83% 0.17% 0.56% 自基金合同生 -0.80% 1.39% -0.97% 0.83% 0.17% 0.56% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数率，债券投资部分的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率，复合业绩比较基准为45%×沪深300指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年9月2日至2016年6月30日） 注：1、本基金于2015年9月2日基金合同生效，截止报告期末本基金成立未满一年。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2016年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着35只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 经济学博士、注册金融分析师，历 理，新华基金 任中国建设银行北京分行投资银 管理股份有限 行部投资研究工作、中国工商银行 公司平衡投资 资产管理部固定收益投资经理。 部副总监、新 2014年4月加入新华基金管理股 华阿里一号保 份有限公司。现任新华基金管理股 姚秋 本混合型证券 2015-09-0 - 3 份有限公司平衡投资部副总监、新 投资基金基金 2 华阿里一号保本混合型证券投资 经理、新华鑫 基金基金经理、新华鑫安保本一号 安保本一号混 混合型证券投资基金基金经理、新 合型证券投资 华阿鑫一号保本混合型证券投资 基金基金经 基金基金经理、新华增盈回报债券 理、新华阿鑫 型证券投资基金基金经理、新华鑫 一号保本混合 回报混合型证券投资基金基金经 型证券投资基 理、新华阿鑫二号保本混合型证券 金基金经理、 投资基金基金经理。 新华增盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理、新华阿鑫 二号保本混合 型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，货币政策基调从偏向宽松转为中性，市场对通胀的担忧经历了先上升后下降的过程，信用事件爆发的频度变高，股票市场再度回落，债券市场经历了收益率上行再下行的震荡走势。整个上半年，我们仍维持对债市的谨慎态度，以高评级短久期债券为主要持仓品种，严防信用风险和利率风险对净值的侵蚀。股票方面，我们注意到市场呈现两极分化格局：一方面，主流投资者的风险偏好有所降低，有业绩支撑的消费类行业受到追捧；另一方面，部分投资者追逐次新股版块和新能源汽车等概念版块，表现出较高风险偏好。在这样的市场中，我们仍以安全边际作为标的选择的主要标准，仓位上与产品的安全垫相匹配，在防范风险的基础上进行股票投资。作为增强收益的手段，我们也参与了新股和转债申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.992元，本报告期份额净值增长率为-7.46%，同期比较基准的增长率为-7.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，货币政策与财政政策依旧会在保增长、调结构两大宏观目标间寻求平衡。短期经济增速和通胀水平仍可能维持目前的状态。中期来看，在供给侧改革方针的指引下，预计整个宏观经济仍以结构调整为主，在此过程中逐渐寻找和培育新的经济增长点；而一旦经济发生超预期下行，稳增长的政策会有所加码。大宗商品市场活跃可能会对PPI构成一定上行支撑，并随后会向CPI传到，对此需要密切关注；汇率受政策因素、海外因素等多重影响，仍是一个不可忽视的不确定因素，我们也将密切关注民粹主义抬头对世界政治经济格局的影响。货币政策仍有进一步宽松的空间，但会受到通胀和汇率两大不确定因素的掣肘。总体来看，宏观条件对债券市场的影响短期内趋于中性，下半年中长期债券的性价比进一步下降。在债券投资操作中，我们将在防范信用风险的前提下，维持中短组合久期，并密切关注基本面变化对债市的影响，当收益率出现大幅走高时，我们将视宏观环境进行久期调整。转债类资产目前仍处于标的稀缺阶段，存续标的虽然有所增多，但转股溢价率仍偏高，目前尚无大比例配置价值，我们将等待新转债供给增多后逐渐恢复对转债的投资。对于股票投资，我们将在控制风险的前提下，维持一定仓位，加强对标的的筛选，并择优配置错杀标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 2,966,443.70 3,148,458.40 结算备付金 216,984.60 1,057,044.38 存出保证金 65,669.03 111,911.41 交易性金融资产 6.4.7.2 131,154,551.59 151,450,320.56 其中：股票投资 105,034,058.09 87,433,786.26 基金投资 - - 债券投资 26,120,493.50 64,016,534.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 900,000.00 - 应收证券清算款 928,370.13 - 应收利息 6.4.7.4 548,222.28 1,769,841.61 应收股利 - - 应收申购款 - 31,072.38 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 136,780,241.33 157,568,648.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 5,900,000.00 - 应付证券清算款 252,951.38 1,130,072.13 应付赎回款 51,723.19 314,168.39 应付管理人报酬 159,469.60 208,376.68 应付托管费 26,578.26 34,729.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.5 318,463.65 210,501.89 应交税费 - - 应付利息 1,928.78 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 228,789.68 206,672.51 负债合计 6,939,904.54 2,104,521.02 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.7 130,866,119.07 145,049,510.95 未分配利润 6.4.7.8 -1,025,782.28 10,414,616.77 所有者权益合计 129,840,336.79 155,464,127.72 负债和所有者权益总计 136,780,241.33 157,568,648.74 注：1、本基金于2015年9月2日基金合同生效，截止报告期末本基金成立未满一年。 2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.992元，基金份额总额130,866,119.07份。6.2 利润表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -9,868,940.18 1.利息收入 768,380.21 其中：存款利息收入 6.4.7.9 18,021.00 债券利息收入 749,663.87 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 695.34 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,092,288.75 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,805,548.30 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.11 -397,652.94 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.12 1,110,912.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.13 -9,591,557.54 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 46,525.90 减：二、费用 1,815,142.55 1．管理人报酬 985,376.33 2．托管费 164,229.40 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.15 306,283.89 5．利息支出 109,807.54 其中：卖出回购金融资产支出 109,807.54 6．其他费用 6.4.7.16 249,445.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -11,684,082.73 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,684,082.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 145,049,510.95 10,414,616.77 155,464,127.72 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -11,684,082.73 -11,684,082.73 润） 三、本期基金份额交易产 -14,183,391.88 243,683.68 -13,939,708.20 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,356,760.36 -328,870.58 7,027,889.78 2.基金赎回款 -21,540,152.24 572,554.26 -20,967,597.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 130,866,119.07 -1,025,782.28 129,840,336.79 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫回报混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1550号文《关于准予新华鑫回报混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于2015年8月10日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2015年8月10日至2015年8月28日。首次募集资金总额541,513,303.71元, 其中募集资金产生利息33,820.87 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]第01360020号验资报告予以验证。2015年9月2日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例为10-90%，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,966,443.70 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,966,443.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 109,928,676.92 105,034,058.09 -4,894,618.83 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 6,004,637.33 6,004,493.50 -143.83 债券 银行间市场 20,035,821.70 20,116,000.00 80,178.30 合计 26,040,459.03 26,120,493.50 80,034.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 135,969,135.95 131,154,551.59 -4,814,584.36 6.4.7.3 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 900,000.00 - 合计 900,000.00 - 6.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 469.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 114.57 应收债券利息 547,638.38 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 548,222.28 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。6.4.7.5 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 317,998.57 银行间市场应付交易费用 465.08 合计 318,463.65 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 48.44 其他应付款 - 预提费用 228,741.24 合计 228,789.68 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 145,049,510.95 145,049,510.95 本期申购 7,356,760.36 7,356,760.36 本期赎回（以“-”号填列） -21,540,152.24 -21,540,152.24 本期末 130,866,119.07 130,866,119.07 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,960,940.41 3,453,676.36 10,414,616.77 本期利润 -2,092,525.19 -9,591,557.54 -11,684,082.73 本期基金份额交易产生的 -619,522.07 863,205.75 243,683.68 变动数 其中：基金申购款 290,706.49 -619,577.07 -328,870.58 基金赎回款 -910,228.56 1,482,782.82 572,554.26 本期已分配利润 - - - 本期末 4,248,893.15 -5,274,675.43 -1,025,782.28 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 14,104.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,916.52 其他 - 合计 18,021.00 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 96,488,977.37 减：卖出股票成本总额 98,294,525.67 买卖股票差价收入 -1,805,548.30 6.4.7.11债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 45,538,846.97 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 44,136,432.75 成本总额 减：应收利息总额 1,800,067.16 买卖债券差价收入 -397,652.94 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,110,912.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,110,912.49 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -9,591,557.54 ——股票投资 -9,746,549.49 ——债券投资 154,991.95 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,591,557.54 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 42,858.92 转换费收入 3,666.98 合计 46,525.90 6.4.7.15 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 306,108.89 银行间市场交易费用 175.00 合计 306,283.89 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 188,959.00 债券账户维护费 15,000.00 汇划手续费 5,214.83 其他 490.00 合计 249,445.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2016年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至2016年6月30日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券 23,416,629.50 10.56% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券 17,124.64 9.02% 95,593.73 30.06% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 985,376.33 其中：支付销售机构的客户维护费 173,105.16 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 164,229.40 6.4.10.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 2,966,443.70 14,104.48 司 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 - 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 中签 80 80 60301 新宏 2016-0 - 网下 8.49 8.49 1,005. 8,532. 8,532. - 6 泰 6-23 中签 00 45 45 30052 科大 2016-0 - 网下 10.05 10.05 865.00 8,693. 8,693. - 0 国创 6-30 中签 25 25 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00060阳光股2016-03 筹划重 5.302016-0 5.12 8,918.00 43,604.28 47,265.40 - 8 份 -08 大事项 7-14 00092南方汇2016-02 筹划重 17.802016-0 18.10 3,412.00 69,955.61 60,733.60 - 0 通 -17 大事项 7-12 60075洲际油2016-06 筹划重 7.582016-0 8.18 324,230.00 2,612,659.792,457,663.40 - 9 气 -27 大事项 7-11 60049驰宏锌2016-06 筹划重 9.972016-0 10.97 75,003.00 840,033.60 747,779.91 - 7 锗 -13 大事项 7-11 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 "本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 "6.4.13.2 信用风险 "信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 "6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 20,116,000.00 40,380,000.00 A-1以下 5,093.50 - 未评级 5,999,400.00 23,631,359.30 合计 26,120,493.50 64,011,359.30 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - 5,175.00 未评级 - - 合计 - 5,175.00 6.4.13.3 流动性风险 "流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 "6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 2,966,443.70 - - - 2,966,443.70 结算备付金 216,984.60 - - - 216,984.60 存出保证金 65,669.03 - - - 65,669.03 交易性金融资产 26,120,493.50 - - 105,034,058.09 131,154,551.5 9 买入返售金融资 900,000.00 - - - 900,000.00 产 应收证券清算款 - - - 928,370.13 928,370.13 应收利息 - - - 548,222.28 548,222.28 136,780,241.3 资产总计 30,269,590.83 - - 106,510,650.50 3 负债 卖出回购金融资 - - - 5,900,000.00 5,900,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 252,951.38 252,951.38 应付赎回款 - - - 51,723.19 51,723.19 应付管理人报酬 - - - 159,469.60 159,469.60 应付托管费 - - - 26,578.26 26,578.26 应付交易费用 - - - 318,463.65 318,463.65 应付利息 - - - 1,928.78 1,928.78 其他负债 - - - 228,789.68 228,789.68 6,939,904.5 负债总计 - - - 6,939,904.54 4 利率敏感度缺口 30,269,590.83 - - 99,570,745.96 129,840,336.7 9 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,148,458.40 - - - 3,148,458.40 结算备付金 1,057,044.38 - - - 1,057,044.38 存出保证金 111,911.41 - - - 111,911.41 交易性金融资产 64,016,534.30 - - 87,433,786.26 151,450,320.5 6 应收利息 - - - 1,769,841.61 1,769,841.61 应收申购款 - - - 31,072.38 31,072.38 157,568,648.7 资产总计 68,333,948.49 - - 89,234,700.25 4 负债 应付证券清算款 - - - 1,130,072.13 1,130,072.13 应付赎回款 - - - 314,168.39 314,168.39 应付管理人报酬 - - - 208,376.68 208,376.68 应付托管费 - - - 34,729.42 34,729.42 应付交易费用 - - - 210,501.89 210,501.89 其他负债 - - - 206,672.51 206,672.51 负债总计 - - - 2,104,521.02 2,104,521.02 155,464,127.7 利率敏感度缺口 68,333,948.49 - - 87,130,179.23 2 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约8 增加约17 市场利率下降25.00 bp 减少约8 减少约17 注：本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险.6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 105,034,058.09 80.89 87,433,786.26 56.24 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 26,120,493.50 20.12 64,016,534.30 41.18 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 151,450,320.5 合计 131,154,551.59 101.01 97.42 6 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约145 增加约106 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约145 减少约106 降1% 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 105,034,058.09 76.79 其中：股票 105,034,058.09 76.79 2 固定收益投资 26,120,493.50 19.10 其中：债券 26,120,493.50 19.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 900,000.00 0.66 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,183,428.30 2.33 7 其他各项资产 1,542,261.44 1.13 8 合计 136,780,241.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,205,443.31 2.47 C 制造业 42,434,839.43 32.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 527,775.00 0.41 E 建筑业 6,790,773.78 5.23 F 批发和零售业 402,874.50 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,787.70 0.27 J 金融业 32,040.00 0.02 K 房地产业 49,715,225.09 38.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,100.88 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,533,286.40 1.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 24,912.00 0.02 S 综合 - - 合计 105,034,058.09 80.89 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600048 保利地产 763,304 6,587,313.52 5.07 2 601588 北辰实业 1,464,676 6,254,166.52 4.82 3 001979 招商蛇口 425,744 6,066,852.00 4.67 4 000797 中国武夷 396,900 5,929,686.00 4.57 5 600486 扬农化工 199,100 5,455,340.00 4.20 6 000860 顺鑫农业 217,200 5,165,016.00 3.98 7 002285 世联行 635,500 4,950,545.00 3.81 8 000060 中金岭南 409,000 4,265,870.00 3.29 9 000090 天健集团 445,620 3,921,456.00 3.02 10 002042 华孚色纺 313,100 3,237,454.00 2.49 11 000402 金 融 街 316,568 3,077,040.96 2.37 12 600499 科达洁能 173,800 2,938,958.00 2.26 13 002588 史丹利 221,504 2,735,574.40 2.11 14 002250 联化科技 184,850 2,647,052.00 2.04 15 600376 首开股份 225,200 2,504,224.00 1.93 16 600759 洲际油气 324,230 2,457,663.40 1.89 17 600068 葛洲坝 387,100 2,252,922.00 1.74 18 600748 上实发展 232,863 2,244,799.32 1.73 19 600266 北京城建 179,500 2,241,955.00 1.73 20 002470 金正大 257,808 2,075,354.40 1.60 21 600683 京投发展 211,104 1,950,600.96 1.50 22 600096 云天化 203,000 1,887,900.00 1.45 23 002391 长青股份 122,600 1,753,180.00 1.35 24 002662 京威股份 107,200 1,619,792.00 1.25 25 000069 华侨城Ａ 239,576 1,533,286.40 1.18 26 600409 三友化工 219,900 1,482,126.00 1.14 27 600223 鲁商置业 275,000 1,402,500.00 1.08 28 600064 南京高科 81,102 1,212,474.90 0.93 29 600881 亚泰集团 234,300 1,129,326.00 0.87 30 300196 长海股份 23,800 932,246.00 0.72 31 600823 世茂股份 130,480 885,959.20 0.68 32 000910 大亚科技 52,505 811,202.25 0.62 33 000822 山东海化 150,500 763,035.00 0.59 34 002271 东方雨虹 44,200 761,566.00 0.59 35 600497 驰宏锌锗 75,003 747,779.91 0.58 36 000006 深振业Ａ 95,105 700,923.85 0.54 37 600162 香江控股 165,487 693,390.53 0.53 38 000055 方大集团 36,500 686,930.00 0.53 39 000043 中航地产 80,000 660,000.00 0.51 40 600491 龙元建设 71,841 616,395.78 0.47 41 600658 电子城 56,500 583,645.00 0.45 42 600483 福能股份 46,500 527,775.00 0.41 43 300119 瑞普生物 30,262 485,705.10 0.37 44 600325 华发股份 43,201 478,235.07 0.37 45 600657 信达地产 92,057 458,443.86 0.35 46 002146 荣盛发展 63,200 424,704.00 0.33 47 600067 冠城大通 50,000 360,500.00 0.28 48 600382 广东明珠 21,395 342,320.00 0.26 49 000488 晨鸣纸业 40,300 319,982.00 0.25 50 600718 东软集团 17,300 316,936.00 0.24 51 600305 恒顺醋业 20,000 230,400.00 0.18 52 002408 齐翔腾达 23,628 129,717.72 0.10 53 600285 羚锐制药 11,401 123,016.79 0.09 54 002626 金达威 7,103 119,685.55 0.09 55 600470 六国化工 13,800 103,638.00 0.08 56 002215 诺 普 信 10,000 103,400.00 0.08 57 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.05 58 000920 南方汇通 3,412 60,733.60 0.05 59 000078 海王生物 8,150 60,554.50 0.05 60 603131 上海沪工 926 56,208.20 0.04 61 000608 阳光股份 8,918 47,265.40 0.04 62 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.04 63 600557 康缘药业 2,640 43,111.20 0.03 64 601127 小康股份 1,754 41,867.98 0.03 65 002019 亿帆鑫富 2,500 38,450.00 0.03 66 601318 中国平安 1,000 32,040.00 0.02 67 002353 杰瑞股份 1,600 30,848.00 0.02 68 300518 盛讯达 537 25,158.45 0.02 69 300133 华策影视 1,600 24,912.00 0.02 70 002802 洪汇新材 1,368 20,629.44 0.02 71 600594 益佰制药 1,200 19,176.00 0.01 72 603909 合诚股份 876 16,100.88 0.01 73 603958 哈森股份 1,033 14,978.50 0.01 74 600216 浙江医药 1,000 13,190.00 0.01 75 300520 科大国创 865 8,693.25 0.01 76 603016 新宏泰 1,005 8,532.45 0.01 77 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 78 600201 生物股份 200 5,466.00 0.00 79 002284 亚太股份 100 1,909.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 001979 招商蛇口 6,550,382.36 4.21 2 000797 中国武夷 6,347,191.20 4.08 3 600486 扬农化工 6,266,220.76 4.03 4 002285 世联行 5,175,340.40 3.33 5 000090 天健集团 5,156,964.27 3.32 6 000860 顺鑫农业 5,125,541.00 3.30 7 601211 国泰君安 5,005,196.62 3.22 8 601006 大秦铁路 4,830,104.21 3.11 9 000060 中金岭南 4,772,926.90 3.07 10 002042 华孚色纺 3,363,421.00 2.16 11 600759 洲际油气 3,337,883.80 2.15 12 000768 中航飞机 3,270,612.00 2.10 13 002022 科华生物 3,061,102.98 1.97 14 000776 广发证券 2,721,825.00 1.75 15 002250 联化科技 2,700,984.15 1.74 16 600499 科达洁能 2,657,256.00 1.71 17 600748 上实发展 2,378,613.62 1.53 18 600068 葛洲坝 2,293,600.00 1.48 19 600683 京投发展 2,292,063.60 1.47 20 600048 保利地产 2,213,374.00 1.42 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600028 中国石化 9,830,017.24 6.32 2 601006 大秦铁路 5,986,418.32 3.85 3 601211 国泰君安 4,897,116.22 3.15 4 600048 保利地产 4,614,859.40 2.97 5 000768 中航飞机 3,506,694.99 2.26 6 002022 科华生物 3,082,343.60 1.98 7 000776 广发证券 2,860,000.00 1.84 8 600305 恒顺醋业 2,442,593.00 1.57 9 600552 凯盛科技 2,342,555.49 1.51 10 002019 亿帆鑫富 2,065,154.00 1.33 11 002215 诺 普 信 1,861,399.93 1.20 12 600486 扬农化工 1,751,007.00 1.13 13 300133 华策影视 1,743,915.00 1.12 14 000402 金 融 街 1,693,336.00 1.09 15 000998 隆平高科 1,610,902.00 1.04 16 300054 鼎龙股份 1,560,832.00 1.00 17 002626 金达威 1,532,032.05 0.99 18 600162 香江控股 1,513,181.31 0.97 19 300258 精锻科技 1,492,886.55 0.96 20 600594 益佰制药 1,489,821.00 0.96 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 125,641,346.99 卖出股票的收入（成交）总额 96,488,977.37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 5,999,400.00 4.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,093.50 0.00 5 企业短期融资券 20,116,000.00 15.49 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,120,493.50 20.12 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 041564065 15宝钢气 100,000 10,067,000.00 7.75 体CP001 2 011599801 15中航技 100,000 10,049,000.00 7.74 SCP008 3 019518 15国债18 60,000 5,999,400.00 4.62 4 122921 10郴州债 50 5,093.50 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,669.03 2 应收证券清算款 928,370.13 3 应收股利 - 4 应收利息 548,222.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,542,261.44 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,312 99,745.52 80,505,663.72 61.52% 50,360,455.35 38.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 98,816.23 0.08% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月2日）基金份额总额 541,547,124.58 本报告期期初基金份额总额 145,049,510.95 本报告期基金总申购份额 7,356,760.36 减：本报告期基金总赎回份额 21,540,152.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 130,866,119.07 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月24日，崔建波先生担任基金管理人副总经理。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本年度本基金投资策略无改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华西证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国泰君安 1 30,757,441.50 13.87% 28,644.14 15.08% - 申银万国 1 30,322,672.70 13.67% 28,239.51 14.87% - 恒泰证券 2 23,416,629.50 10.56% 17,124.64 9.02% - 中信建投 1 20,413,003.77 9.20% 14,928.05 7.86% - 东方证券 1 14,141,560.74 6.38% 10,341.59 5.44% - 国金证券 1 12,893,695.97 5.81% 12,007.86 6.32% - 平安证券 1 11,652,754.98 5.25% 10,852.20 5.71% - 华创证券 1 11,280,316.27 5.09% 8,249.31 4.34% - 齐鲁证券 1 10,508,396.65 4.74% 9,786.48 5.15% - 中信证券 2 10,366,242.76 4.67% 9,654.07 5.08% - 招商证券 1 9,825,365.64 4.43% 9,150.34 4.82% - 兴业证券 1 9,411,728.83 4.24% 8,765.14 4.61% - 光大证券 1 7,456,355.90 3.36% 6,944.09 3.66% - 民生证券 2 6,233,331.24 2.81% 4,558.44 2.40% - 中金公司 1 4,943,818.45 2.23% 4,604.19 2.42% - 东兴证券 1 3,568,370.00 1.61% 2,609.65 1.37% - 华泰证券 1 2,631,196.49 1.19% 1,924.23 1.01% - 银河证券 1 1,294,797.43 0.58% 946.90 0.50% - 新时代证券 2 623,766.00 0.28% 580.90 0.31% - 安信证券 1 39,269.60 0.02% 28.72 0.02% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用30个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 华西证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国泰君安 94,359.20 1.55% 21,900,00 21.32% - - 0.00 申银万国 5,999,400.00 98.45% 24,700,00 24.05% - - 0.00 恒泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - 3,900,000. 3.80% - - 00 国金证券 - - 12,500,00 12.17% - - 0.00 平安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 7,400,000. 7.21% - - 00 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - 8,400,000. 8.18% - - 00 东兴证券 - - 5,900,000. 5.74% - - 00 华泰证券 - - 10,200,00 9.93% - - 0.00 银河证券 - - 5,500,000. 5.36% - - 00 新时代证券 - - 2,300,000. 2.24% - - 00 安信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 1 2015年年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2016-01-04 公司网站 2 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 公司网站 2016-01-04 分基金2016年1月4日开放时间的公告 3 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 公司网站 2016-01-07 分基金2016年1月7日开放时间的公告 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 4 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2016-01-12 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 5 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2016-01-14 公司网站 新华鑫回报混合型证券投资基金2015年第4 中国证券报、证券时报、 6 季度报告 上海证券报、证券日报、 2016-01-22 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 7 金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-02-18 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 8 金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-03-01 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 9 金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费 上海证券报、证券日报、 2016-03-15 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 10 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2016-03-25 公司网站 11 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 2016-03-26 加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 12 加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活 上海证券报、证券日报、 2016-03-28 动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 13 金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-04-16 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠 中国证券报、证券时报、 14 道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的 上海证券报、证券日报、 2016-04-20 公告 公司网站 新华鑫回报混合型证券投资基金2016年第1 中国证券报、证券时报、 15 季度报告 上海证券报、证券日报、 2016-04-21 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 16 金增加利得基金为销售机构并参加申购费率 上海证券报、证券日报、 2016-04-25 优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、证券时报、 17 销系统招商银行网银支付费率优惠的公告 上海证券报、证券日报、 2016-04-29 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理 中国证券报、证券时报、 18 财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 上海证券报、证券日报、 2016-05-05 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 19 放式基金通过恒泰证券股份有限公司办理基 上海证券报、证券日报、 2016-05-26 金转换业务的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 20 金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠 上海证券报、证券日报、 2016-06-06 活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 21 金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 上海证券报、证券日报、 2016-06-13 惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 22 放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2016-06-13 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在 中国证券报、证券时报、 23 恒泰证券股份有限公司开通定期定额投资业 上海证券报、证券日报、 2016-06-14 务的公告 公司网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华鑫回报混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书 (三)新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同 (四)新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议 (五)新华鑫回报混合型证券投资基金登记结算服务协议 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (九)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十一)中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年八月二十四日