江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2016年第2季度报告 2016年06月30日 基金管理人：江信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月20日 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月28日 报告期末基金份额总额 193,254,908.18份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金 投资目标 通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金 等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力争 实现基金资产较高的长期稳健回报。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策 面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用 定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预 投资策略 期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产 在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。 在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置 方案。 业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预 风险收益特征 期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属分级基金的份 126,163,438.43份 67,091,469.75份 额总额 本基金属于主动式混合型 本基金属于主动式混合型 证券投资基金，属于较高 证券投资基金，属于较高 下属分级基金的风险收益特 预期风险、较高预期收益 预期风险、较高预期收益 征 的证券投资基金，通常预 的证券投资基金，通常预 期风险与预期收益水平高 期风险与预期收益水平高 于货币市场基金和债券型 于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 基金，低于股票型基金。 注：本基金Ａ类基金份额在认购时收取基金认购费用；Ｃ类基金份额不收取认购费而是在《基金合 同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年04月01日-2016年06月30日） 江信同福A 江信同福C 1.本期已实现收益 1,866,617.66 888,560.61 2.本期利润 167,271.46 -75,709.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0010 4.期末基金资产净值 128,819,455.06 68,256,446.70 5.期末基金份额净值 1.0211 1.0174 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信同福A 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.26% 0.17% -0.64% 0.49% 0.90% -0.32% 江信同福C 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.12% 0.17% -0.64% 0.49% 0.76% -0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2015-08-28 2015-10-16 2015-11-26 2016-01-07 2016-02-24 2016-04-06 2016-05-18 2016-06-30 江信同福A 业绩比较基准 注：1、图示日期为2015年8月28日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的5%。 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2015-08-28 2015-10-16 2015-11-26 2016-01-07 2016-02-24 2016-04-06 2016-05-18 2016-06-30 江信同福C 业绩比较基准 注：1、图示日期为2015年8月28日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产 的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 郑昱，中共党员，博士。 曾任青海证券有限责 任公司研究员，江南证 本基金的基 券有限责任公司研究 郑昱 金经理，公 2015年08月 16年 所研究员、副所长，江 司固定收益 28日 西江南信托股份有限 投资总监 公司固定收益部副总 经理、总经理，中航信 托股份有限公司固定 收益部总经理，现任江 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 信基金管理有限公司 固定收益投资总监。 王安良先生，MBA硕士， 15年证券从业经历，曾 就职于江西省国有资 产管理局担任资产评 估处干部、2001年2月 至2002年12月在江西 省发展信托股份有限 公司担任证券部经理、 2002年12月至2009年9 月国盛证券有限责任 本基金的基 公司担任财务总部副 金经理，公 2016年02月 总经理、2009年9月至 王安良 司权益投资 04日 15年 2013年1月在国盛证券 总监 有限责任公司担任投 资管理总部总经理、 2013年1月至2015年3 月在江信基金管理有 限公司担任督察长、 2015年3月至10月在国 盛证券有限责任公司 担任投资管理总部总 经理。2015年10月至今 在江信基金管理有限 公司担任权益投资总 监。 注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为保护各类投资人的利益，公平对待各类投资人，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。 本报告期，根据"时间优先，价格优先"原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、特定客户资产管理计划针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、特定客户资产管理计划间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，本基金未出现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，管理人在资产配置方面重点配置高等级信用债及利率债并适度配置蓝筹股，保持较低的权益投资比例，同时增加了对可转债配置和新股申购。 2016年上半年，股票市场基本呈现出先单边下跌，后震荡的走势，基本没有趋势性机会，在权益类投资方面，我们也给出了轻仓参与的投资策略。后续随着市场的企稳回升，投资策略也会因时而变。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.0211元，本报告期份额净值增长率为0.26%，C类基金份额净值为1.0174元，本报告期份额净值增长率为0.12%，同期业绩比较基准增长率为-0.64%。 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 11,693,348.71 4.35 其中：股票 11,693,348.71 4.35 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 249,148,122.90 92.77 其中：债券 249,148,122.90 92.77 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,450,323.99 0.54 8 其他资产 6,286,729.28 2.34 9 合计 268,578,524.88 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 B 采矿业 － － C 制造业 194,870.07 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,464,000.00 2.77 应业 E 建筑业 105,478.64 0.05 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 5,929,000.00 3.01 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 11,693,348.71 5.93 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 601788 光大证券 350,000 5,929,000.00 3.01 2 601985 中国核电 800,000 5,464,000.00 2.77 3 601611 中国核建 5,042 105,478.64 0.05 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04 5 601127 小康股份 2,605 62,181.35 0.03 6 601966 玲珑轮胎 1,643 21,326.14 0.01 7 603958 哈森股份 1,455 21,097.50 0.01 8 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 90,879,000.00 46.11 2 央行票据 － － 3 金融债券 54,310,000.00 27.56 其中：政策性金融债 54,310,000.00 27.56 4 企业债券 85,705,000.00 43.49 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 18,254,122.90 9.26 10 合计 249,148,122.90 126.42 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 130240 13国开40 500,000 54,310,000.00 27.56 2 019523 15国债23 500,000 50,405,000.00 25.58 3 019526 15国债26 300,000 30,528,000.00 15.49 4 132005 15国资EB 169,790 18,254,122.90 9.26 5 1280013 12柳州东城债 200,000 12,866,000.00 6.53 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 1 存出保证金 91,668.12 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6,190,981.06 5 应收申购款 4,080.10 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,286,729.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 码 允价值 值比例（%） 说明 1 601611 中国核建 105,478.64 0.05 临时停牌 2 601966 玲珑轮胎 21,326.14 0.01 新股申购 3 603016 新宏泰 13,600.98 0.01 新股申购 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初基金份额总额 144,291,822.47 84,630,046.39 报告期期间基金总申购份额 4,508.88 73,046.03 减：报告期期间基金总赎回份额 18,132,892.92 17,611,622.67 报告期期间基金拆分变动份额 － － （份额减少以“-”填列） 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 报告期期末基金份额总额 126,163,438.43 67,091,469.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初管理人持有的本基金份 9,999,194.44 额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份 9,999,194.44 额 报告期期末持有的本基金份额占基 5.17 － 金总份额比例（%） 注：本基金管理人承诺自《基金合同》生效之日起，持有的本基金份额的期限不低于1年。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2存放地点 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.jxfund.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 第2页 共2页