汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投 资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况...... 38 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......50 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 52 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 53 7.11 投资组合报告附注...... 53 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8 其他重大事件...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录...... 59 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 汇添富全球互联混合（QDII） 基金主代码 001668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 419,289,587.66 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象 投资目标 的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长 期稳健增值。 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投 资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 的投资。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动互联 投资策略 主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且 估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格 的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的 重点是精选股票策略。 业绩比较基准 50%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%*中证移动互联 网指数收益率 本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，属 风险收益特征 于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收 益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 -837,325.34 本期利润 159,778,299.70 加权平均基金份额本期利润 0.5637 本期加权平均净值利润率 28.96% 本期基金份额净值增长率 28.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 117,130,900.61 期末可供分配基金份额利润 0.2794 期末基金资产净值 963,554,053.88 期末基金份额净值 2.298 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 129.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费 等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 10.53% 1.17% 18.42% 1.11% -7.89% 0.06% 过去三个月 31.24% 1.33% 35.35% 1.45% -4.11% -0.12% 过去六个月 28.81% 1.98% 33.59% 1.99% -4.78% -0.01% 过去一年 43.89% 1.48% 58.31% 1.58% -14.42% -0.10% 过去三年 95.74% 1.22% 50.13% 1.47% 45.61% -0.25% 自基金合同 生效日起至 129.80% 1.16% 70.00% 1.40% 59.80% -0.24% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 01 月 25 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证劵从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学历：清华大学工程学 硕士。相关业务资格：证券投资基金 从业资格。从业经历：2010 年 8 月 加入汇添富基金管理股份有限公司， 本基金 2017 年 2010 年 8 月至 2017 年 1 月担任公司 杨瑨 的基金 01 月 25 10 的 TMT 行业分析师，2017 年 1 月 25 经理 日 日至今任汇添富全球互联混合 （QDII）基金的基金经理，2018 年 6 月 21 日至今任汇添富文体娱乐混合 基金的基金经理，2018 年 7 月 5 日 至今任添富 3 年封闭配售混合 （LOF）基金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富移动互联股票 基金的基金经理，2020 年 5 月 25 日 至今任汇添富优质成长混合基金的基 金经理。 国籍：中国。学历：复旦大学微电子 学学士，悉尼大学数量金融硕士。相 关业务资格：证券投资基金从业资 格。从业经历：2011 年 11 月至 2013 本基金 年 9 月任申银万国证券研究所分析 沈若 的基金 2020 年 师，2013 年 10 月至 2015 年 3 月任 雨 经理助 06 月 18 8 富国基金分析师，2015 年 4 月至 理 日 2020 年 4 月任易方达基金研究部高 级研究员。2020 年 5 月至今任汇添 富基金研究部高级行业分析师。2020 年 6 月 18 日至今任汇添富移动互联 股票、汇添富全球互联混合（QDII） 的基金经理助理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于新冠疫情导致的不确定性增加，全球股市在一季度普遍经历了较大幅度的回调，但之后由于全球各国政府普遍采取了宽松的财政政策，导致流动性泛滥、全球优质资产价格均有不同程度的上涨，特别是确定性较高、成长较快的权益类资产增值速度较快。 从基本面上看，国内疫情恢复情况较好，虽然略有反复，但整体商业活动在持续正常化；而海外的疫情较国内严峻的多，在疫苗或有效治疗方案出现前，预计新增患者数量将与复工程度呈现正相关关系，为海外复工进度蒙上了阴影。 一季度我们减持了暴露于欧美市场业务比重较高、且与线下可选消费（如娱乐餐饮服务、出口型可选消费品等）相关性较高的个别公司，同时增持了部分与数据流量、线上娱乐相关的行业龙头，以期可以阶段性对冲疫情的影响。另外，对于下跌较多、预期恢复较快的龙头企业，我们也有进一步的加仓。二季度全球移动互联的换手率较低，我们增持了一些受益于疫情、行业可能出现中长期加速向上拐点的龙头公司，同时优化了部分行业的持仓个股，其他持仓较一季度变化不大。 我们看到在疫情期间，数字化工具的重要性在人类社会的各个角落发挥了更加重要的作 用，在线办公、在线教育、在线医疗等新兴需求加速增长，部分经济生活模式会发生中长期的革命性变化，在电商、在线支付等渗透率较低的欧美市场，疫情大大促进了其渗透率的提升。此外，疫情也促使那些不够健壮的中小企业加快出清，多数行业的格局将进一步向龙头集中、行业 ROE 水平有望在疫情恢复正常后出现提升。 我们看好数字化转型浪潮中，那些“卖铲子”的基础设施公司，如软件、芯片等，也看好利用数字化工具进一步提升自身竞争力的行业龙头公司；此外我们也看好具备优良商业生态、客户粘性、行业定价权的互联网平台，及具备技术优势/大规模制造优势的设备/零部件龙头公司。希望在以上的投资脉络中选取行业地位稳固、成长前景明确、有优秀企业治理的标的进行中长期布局。在非风格池中，我们继续配置中国的消费品及现代服务业龙头公司。 2020 年上半年，全球移动互联基金上涨 28.81%，同期标普 500 指数下跌 4.04%、道琼 斯指数下跌 9.55%、纳斯达克指数上涨 12.11%、恒生指数下跌 13.35%、上证综指下跌 2.15%、 深证成指上涨 14.97%、沪深 300 上涨 1.64%、中小板指上涨 20.85%、创业板指上涨 35.6%。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 28.81%。同期业绩比较基准收益率为 33.59%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情对社会运行方式与人类生活习惯都产生了深远的影响，其中最明显的仍在于数字化，从日常生活的交流到工作流程的组织，都将更加依赖于云计算、人工智能、移动互联网、物联网等数字化手段，而在其中提供基础设施、以及那些可以应用好数字化工具的龙头企业。我们将在以上的投资脉络中选取行业地位稳固、成长前景明确、有优秀企业治理的标的进行中长期布局。同时，在非风格池中，我们继续配置中国的可选消费品及现代服务业龙头公司。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员 会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 81,832,926.67 34,172,680.20 结算备付金 3,043,927.27 16,250.10 存出保证金 19,507.86 7,786.69 交易性金融资产 6.4.7.2 886,610,246.85 333,151,946.84 其中：股票投资 885,646,868.49 330,215,070.44 基金投资 963,378.36 2,811,548.12 债券投资 - 125,328.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,995.44 3,073.24 应收股利 251,080.63 53,658.14 应收申购款 34,217,404.05 8,188,404.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,005,981,088.77 375,593,800.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,740,457.36 2,459,442.10 应付赎回款 23,944,478.26 10,423,045.14 应付管理人报酬 1,259,194.28 535,642.92 应付托管费 244,843.33 104,152.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 109,924.90 35,124.76 应交税费 - 1.05 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 128,136.76 312,170.59 负债合计 42,427,034.89 13,869,579.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 419,289,587.66 202,721,503.92 未分配利润 6.4.7.10 544,264,466.22 159,002,716.93 所有者权益合计 963,554,053.88 361,724,220.85 负债和所有者权益总计 1,005,981,088.77 375,593,800.17 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.298 元，基金份额总额 419,289,587.66 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 06 月 30 至 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 166,218,054.28 69,576,242.18 1.利息收入 88,566.75 229,007.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,430.79 217,200.02 债券利息收入 135.96 191.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 11,616.42 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,444,829.23 9,447,223.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,327,505.83 8,818,939.03 基金投资收益 6.4.7.13 - -414,471.37 债券投资收益 6.4.7.14 21,875.35 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,095,448.05 1,042,755.73 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 160,615,625.04 60,107,749.06 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -540,789.53 -368,419.61 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,609,822.79 160,681.70 减：二、费用 6,439,754.58 4,041,122.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,918,223.91 2,969,610.83 2．托管费 6.4.10.2.2 956,321.31 577,424.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 441,483.30 348,223.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 0.51 0.67 7．其他费用 6.4.7.21 123,725.55 145,862.91 三、利润总额（亏损总额以“-” 159,778,299.70 65,535,119.57 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 159,778,299.70 65,535,119.57 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 202,721,503.92 159,002,716.93 361,724,220.85 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 159,778,299.70 159,778,299.70 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 216,568,083.74 225,483,449.59 442,051,533.33 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 424,971,173.79 414,233,354.14 839,204,527.93 2.基金赎回款 -208,403,090.05 -188,749,904.55 -397,152,994.60 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 419,289,587.66 544,264,466.22 963,554,053.88 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 252,544,464.36 79,238,712.78 331,783,177.14 （基金净值） 二、本期经营活动产 - 65,535,119.57 65,535,119.57 生的基金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -55,247,509.13 -26,893,813.98 -82,141,323.11 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 51,124,615.77 25,842,347.65 76,966,963.42 2.基金赎回款 -106,372,124.90 -52,736,161.63 -159,108,286.53 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 197,296,955.23 117,880,018.37 315,176,973.60 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1478 号文《关于准予汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，并获中国证券监督管理委员会机构部函[2016]2979 号文《关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集， 基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效，首次设立募集规模为 268,156,205.81 份基金份额。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchange tradedfund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织 发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品；本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为：50%×人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%×中证移动互联网指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6.1 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 81,832,926.67 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 81,832,926.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 630,546,423.34 885,646,868.49 255,100,445.15 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 境外 OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 6,936,479.55 963,378.36 -5,973,101.19 其他 - - - 合计 637,482,902.89 886,610,246.85 249,127,343.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 5,812.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 174.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 8.80 合计 5,995.44 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 109,924.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 109,924.90 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,710.62 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,753.80 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 128,136.76 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 202,721,503.92 202,721,503.92 本期申购 424,971,173.79 424,971,173.79 本期赎回（以“-”号填列） -208,403,090.05 -208,403,090.05 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 419,289,587.66 419,289,587.66 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,556,454.29 102,446,262.64 159,002,716.93 本期利润 -837,325.34 160,615,625.04 159,778,299.70 本期基金份额交易产 61,411,771.66 164,071,677.93 225,483,449.59 生的变动数 其中：基金申购款 121,147,349.85 293,086,004.29 414,233,354.14 基金赎回款 -59,735,578.19 -129,014,326.36 -188,749,904.55 本期已分配利润 - - - 本期末 117,130,900.61 427,133,565.61 544,264,466.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 78,356.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,269.41 其他 7,804.60 合计 88,430.79 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 121,925,754.05 减：卖出股票成本总额 119,598,248.22 买卖股票差价收入 2,327,505.83 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 129,695.20 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 107,800.00 总额 减：应收利息总额 19.85 买卖债券差价收入 21,875.35 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,087,971.54 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 7,476.51 合计 2,095,448.05 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 160,615,625.04 ——股票投资 162,481,323.08 ——债券投资 -17,528.28 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -1,848,169.76 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 160,615,625.04 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 1,609,822.79 替代损益 - 其他 - 合计 1,609,822.79 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 441,483.30 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 合计 441,483.30 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 138.00 指数使用费 - 持有人大会-公证费 - 持有人大会-律师费 - 开户费 - 上市费 - 其他 19,161.41 合计 123,725.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册 汇添富基金管理股份有限公司 登记机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人,基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers 基金境外托管人 Harriman & Co.）（“布朗兄弟”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 月 30 日 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成交 占当期股票 成交金额 总额的比例 成交金额 成交总额的 （%） 比例（%） 东方证券 212,270,918.76 33.46 103,205,665.57 33.76 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 上年度可比期间 2019 年 01 月 30 日 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成 成交金额 总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 129,695.20 100.00 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期回购成 占当期回购成交 成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 28,000,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 183,755.32 65.97 109,924.90 100.00 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 91,474.77 43.22 36,011.14 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,918,223.91 2,969,610.83 其中：支付销售机构的客户维护费 1,090,156.38 861,717.79 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019 年 01 月 01 日至 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 956,321.31 577,424.35 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 汇添富资 本管理有 4,190,451.36 1.00 4,190,451.36 2.07 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 关联方名 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 49,919,122.82 66,033.52 23,685,415.55 28,209.40 布朗兄弟 31,913,803.85 12,323.26 10,000,154.82 185,996.17 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 证劵代 证劵 可流 认购 期末估 数量（单 期末成本 期末估值 备 认购 受限 码 名称 通日 价格 值单价 位：股） 总额 总额 注 日 类型 2020 2020 新股 首都 年 06 年 07 300846 流通 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 在线 月 22 月 01 受限 日 日 300845 捷安 2020 2020 新股 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 高科 年 06 年 07 流通 月 24 月 03 受限 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:截止 2020 年 6 月 30 日，本基金合计持有 Mellanox Technologies（MLNX US）10,800 股。于 2020 年 4 月 27 日，Mellanox Technologies（MLNX US）发布公告，自 2020 年 4 月 27 日起，该公司已与 Teal Barvaz Ltd. 合并，其上市地位将按照除牌程序予以取消。 为维护基金持有人利益，根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据Mellanox Technologies（MLNX US）公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司与基金 托管人协商一致，将本基金所持有 Mellanox Technologies（MLNX US）自 2020 年 4 月 27 日起按每股 124.89 美元估值。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 1 3 1 5 本期末 - 个 - 年 2020 年 06 1 个月以内 3 月 不计息 合计 5 以 月 30 日 个 -1 年 上 月 年 资产 银行存款 81,832,926.67 - - - - - 81,832,926.67 结算备付金 3,043,927.27 - - - - - 3,043,927.27 存出保证金 19,507.86 - - - - - 19,507.86 交易性金融 - - - - - 886,610,246.85 886,610,246.85 资产 应收股利 - - - - - 251,080.63 251,080.63 应收利息 - - - - - 5,995.44 5,995.44 应收申购款 4,239,172.30 - - - - 29,978,231.75 34,217,404.05 衍生金融资 - - - - - - - 产 应收证券清 - - - - - - - 算款 买入返售金 - - - - - - - 融资产 其他资产 - - - - - - - 1,005,981,088. 资产总计 89,135,534.10 - - - - 916,845,554.67 77 负债 应付赎回款 - - - - - 23,944,478.26 23,944,478.26 应付管理人 - - - - - 1,259,194.28 1,259,194.28 报酬 应付托管费 - - - - - 244,843.33 244,843.33 应付证券清 - - - - - 16,740,457.36 16,740,457.36 算款 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - 109,924.90 109,924.90 用 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 128,136.76 128,136.76 负债总计 - - - - - 42,427,034.89 42,427,034.89 利率敏感度 89,135,534.10 - - - - 874,418,519.78 963,554,053.88 缺口 上年度末 1 3 1 5 2019 年 12 1 个月以内 - 个 - 年 不计息 合计 月 31 日 3 月 5 以 个 -1 年 上 月 年 资产 - - - - - - - 银行存款 34,172,680.20 - - - - - 34,172,680.20 结算备付金 16,250.10 - - - - - 16,250.10 存出保证金 7,786.69 - - - - - 7,786.69 交易性金融 125,328.28 - - - - 333,026,618.56 333,151,946.84 资产 应收股利 - - - - - 53,658.14 53,658.14 应收利息 - - - - - 3,073.24 3,073.24 应收申购款 4,337,704.06 - - - - 3,850,700.90 8,188,404.96 衍生金融资 - - - - - - - 产 应收证券清 - - - - - - - 算款 买入返售金 - - - - - - - 融资产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 38,659,749.33 - - - - 336,934,050.84 375,593,800.17 负债 应付赎回款 - - - - - 10,423,045.14 10,423,045.14 应付管理人 - - - - - 535,642.92 535,642.92 报酬 应付托管费 - - - - - 104,152.76 104,152.76 应付证券清 - - - - - 2,459,442.10 2,459,442.10 算款 卖出回购金 - - - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - 35,124.76 35,124.76 用 应交税费 - - - - - 1.05 1.05 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 312,170.59 312,170.59 负债总计 - - - - - 13,869,579.32 13,869,579.32 利率敏感度 38,659,749.33 - - - - 323,064,471.52 361,724,220.85 缺口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：基金持有的可转债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.1 中进行披露；除此之外，本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折 合计 合人民币 以外币计价的资 产 银行存款 31,332,079.78 583,208.29 - 31,915,288.07 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 609,476,611.61 137,882,708.42 - 747,359,320.03 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资 - - - - 产 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 98,558.88 152,521.75 - 251,080.63 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 640,907,250.27 138,618,438.46 - 779,525,688.73 以外币计价的负 债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 卖出回购金融资 - - - - 产款 应付证券清算款 12,146,945.92 - - 12,146,945.92 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 12,146,945.92 - - 12,146,945.92 资产负债表外汇 628,760,304.35 138,618,438.46 - 767,378,742.81 风险敞口净额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折 合计 合人民币 以外币计价的资 产 银行存款 7,454,418.02 1,411,382.35 - 8,865,800.37 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 235,786,688.99 53,436,116.61 - 289,222,805.60 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资 - - - - 产 应收证券清算款 - - - - 应收利息 5.30 - - 5.30 应收股利 53,658.14 - - 53,658.14 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 243,294,770.45 54,847,498.96 - 298,142,269.41 以外币计价的负 债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 卖出回购金融资 - - - - 产款 应付证券清算款 1,814,670.07 644,742.03 - 2,459,412.10 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 1,814,670.07 644,742.03 - 2,459,412.10 资产负债表外汇 241,480,100.38 54,202,756.93 - 295,682,857.31 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人人为降低汇率风险而 假设 可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2020 年 06 月 30 上年度末 2019 年 12 月 31 日 日 分析 港币相对人民币贬值 5% -6,930,921.92 -2,710,137.85 港币相对人民币升值 5% 6,930,921.92 2,710,137.85 美元相对人民币贬值 5% -31,438,015.22 -12,074,005.02 美元相对人民币升值 5% 31,438,015.22 12,074,005.02 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 885,646,868.49 91.91 330,215,070.44 91.29 交易性金融资产—基金投资 963,378.36 0.10 2,811,548.12 0.78 交易性金融资产－债券投资 - - 125,328.28 0.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 886,610,246.85 92.01 333,151,946.84 92.10 本基金投资于股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；投资于全球移动互联主题相关公司股 票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负 假 债表日后短期内保持不变； 设 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 分 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 析 （单位：人民币元） 本期末 2020 年 06 月 30 上年度末 2019 年 12 日 月 31 日 中证海外中国互联网指数上涨 5% 34,597,390.00 9,249,883.61 中证海外中国互联网指数下跌 5% -34,597,390.00 -9,249,883.61 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 885,646,868.49 88.04 其中：普通股 674,752,393.48 67.07 存托凭证 204,182,365.66 20.30 优先股 - - 房地产信托 6,712,109.35 0.67 2 基金投资 963,378.36 0.10 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,876,853.94 8.44 8 其他各项资产 34,493,987.98 3.43 9 合计 1,005,981,088.77 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 109,412,427.81 元，占期末 净值比例为 11.36%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 国家（地区） 公允价值 （％） 美国 608,513,233.25 63.15 中国 139,250,926.82 14.45 中国香港 137,882,708.42 14.31 合计 885,646,868.49 91.91 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交 易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 10,265,593.58 1.07 25 可选消费 258,443,671.97 26.82 30 日常消费 45,744,761.94 4.75 35 医疗保健 11,753,100.00 1.22 40 金融 5,242,825.90 0.54 45 信息技术 490,186,797.19 50.87 50 电信服务 57,298,008.56 5.95 55 公用事业 - - 60 房地产 6,712,109.35 0.70 合计 885,646,868.49 91.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基金 序 公司名称 公司名称 所在证券 国家 数量 资产净 证券代码 公允价值 号 （英文） （中文） 市场 （地 （股） 值比例 区） （％） MICROSOF 纳斯达克 1 微软公司 MSFT US 美国 43,450 62,600,546.01 6.50 T CORP 交易所 Tencent 腾讯控股有 香港联合 中国 2 Holdings 700 HK 110,200 50,189,618.48 5.21 限公司 交易所 香港 Ltd AMAZON 纳斯达克 3 亚马逊公司 AMZN US 美国 2,240 43,749,588.27 4.54 COM INC 交易所 Alibaba 阿里巴巴集 Group 纽约证券 4 团控股有限 BABA US 美国 24,600 37,565,384.49 3.90 Holding 交易所 公司 Limited Meituan 香港联合 中国 5 美团点评 3690 HK 175,000 27,478,558.80 2.85 Dianping 交易所 香港 TAL 好未来教育 纽约证券 6 Educatio TAL US 美国 50,950 24,664,701.90 2.56 集团 交易所 n Group 7 New 新东方教育 EDU US 纽约证券 美国 25,500 23,510,063.77 2.44 Oriental 科技集团 交易所 Educatio n & Technolo gy Group Inc. Facebook 纳斯达克 8 FB US 美国 13,400 21,541,063.67 2.24 Inc 交易所 Pinduodu 纳斯达克 9 拼多多 PDD US 美国 33,400 20,297,322.95 2.11 o Inc. 交易所 京东商城电 JD.com, 纳斯达克 10 子商务有限 JD US 美国 45,000 19,171,993.95 1.99 Inc. 交易所 公司 ServiceN 纽约证券 11 NOW US 美国 6,050 17,349,114.73 1.80 ow, Inc. 交易所 PayPal 纳斯达克 12 Holdings PYPL US 美国 13,400 16,528,381.22 1.72 交易所 , Inc. Adobe 纳斯达克 13 奥多比公司 ADBE US 美国 5,270 16,240,965.55 1.69 Inc 交易所 SALESFOR 纽约证券 14 CE.COM, 赛富时公司 CRM US 美国 12,100 16,047,053.09 1.67 交易所 INC. 纽约证券 15 Sea Ltd SE US 美国 19,200 14,576,747.14 1.51 交易所 Taiwan 台湾积体电 Semicond 纽约证券 16 路制造股份 TSM US 美国 36,000 14,468,515.74 1.50 uctor 交易所 有限公司 Manufact uring Co., Ltd. AUTODESK 欧特克有限 纳斯达克 17 ADSK US 美国 8,500 14,393,437.64 1.49 INC 公司 交易所 Kweichow 贵州茅台酒 上海证券 18 Moutai 股份有限公 600519 中国 8,600 12,580,768.00 1.31 交易所 Co.,Ltd. 司 Bilibili 纳斯达克 19 哔哩哔哩 BILI US 美国 37,000 12,133,130.28 1.26 Inc. 交易所 Luxshare Precisio 立讯精密工 n 深圳证券 20 业股份有限 002475 中国 233,865 12,008,967.75 1.25 Industry 交易所 公司 Co., Ltd. Alphabet 谷歌 纳斯达克 21 GOOGL US 美国 1,190 11,946,511.12 1.24 Inc. (Alphabet) 交易所 Changchu n High & 长春高新技 New 术产业(集 深圳证券 22 Technolo 000661 中国 27,000 11,753,100.00 1.22 团)股份有 交易所 gy 限公司 Industir es Inc. NetEase, 纳斯达克 23 网易公司 NTES US 美国 3,800 11,551,223.70 1.20 Inc 交易所 Kingdee 金蝶国际软 香港联合 中国 24 268 HK 690,000 11,357,530.27 1.18 Internat 件集团有限 交易所 香港 ional 公司 Software Group Co. Ltd. NVIDIA 纳斯达克 25 英伟达公司 NVDA US 美国 4,050 10,892,770.02 1.13 CORP 交易所 DOCUSIGN 纳斯达克 26 DOCU US 美国 8,900 10,850,530.19 1.13 INC 交易所 Hundsun Technolo 恒生电子股 上海证券 27 600570 中国 100,100 10,780,770.00 1.12 gies 份有限公司 交易所 Inc. Glodon 广联达科技 深圳证券 28 Company 股份有限公 002410 中国 152,174 10,606,527.80 1.10 交易所 Limited 司 ZTO Express 纽约证券 29 中通快递 ZTO US 美国 39,500 10,265,593.58 1.07 (Cayman) 交易所 Inc. INPHI 纽约证券 30 IPHI US 美国 12,300 10,231,647.38 1.06 Corp 交易所 China 中国飞鹤有 香港联合 中国 31 Feihe 6186 HK 720,000 10,207,143.94 1.06 限公司 交易所 香港 Limited ADVANCED MICRO 美国超威半 纳斯达克 32 AMD US 美国 27,100 10,093,462.61 1.05 DEVICES 导体公司 交易所 INC 33 ACM ACMR US 纳斯达克 美国 22,850 10,087,763.62 1.05 Research 交易所 , Inc. ASML 纳斯达克 34 HOLDING 阿斯麦公司 ASML US 美国 3,850 10,031,053.28 1.04 交易所 NV Activisi on 动视暴雪股 纳斯达克 35 ATVI US 美国 17,900 9,618,279.50 1.00 Blizzard 份有限公司 交易所 , Inc. Mellanox 迈勒罗斯科 纳斯达克 36 Technolo MLNX US 美国 10,800 9,548,914.55 0.99 技公司 交易所 gies Ltd Zhejiang 浙江春风动 Cfmoto 上海证券 37 力股份有限 603129 中国 139,990 9,548,717.90 0.99 Power 交易所 公司 Co.,Ltd Perfect World 完美世界股 深圳证券 38 002624 中国 164,300 9,470,252.00 0.98 Co., 份有限公司 交易所 Ltd. Shanghai 上海泛微网 Weaver 上海证券 39 络科技股份 603039 中国 118,816 9,179,724.16 0.95 Network 交易所 有限公司 Co.,Ltd. VISA 纽约证券 40 VISA 公司 V US 美国 6,700 9,162,565.00 0.95 INC. 交易所 AVIC 中航光电科 深圳证券 41 Jonhon 技股份有限 002179 中国 216,700 8,886,867.00 0.92 交易所 Optronic 公司 Technolo gy Co.,Ltd. Wuliangy 宜宾五粮液 深圳证券 42 e Yibin 股份有限公 000858 中国 51,300 8,778,456.00 0.91 交易所 Co.,Ltd 司 MICRON 美光科技公 纳斯达克 43 TECHNOLO MU US 美国 23,500 8,571,292.24 0.89 司 交易所 GY INC Fidelity National Informat 富达国民信 纽约证券 44 FIS US 美国 8,800 8,353,753.36 0.87 ion 息服务公司 交易所 Services , Inc. China Automoti ve Engineer 中国汽车工 上海证券 45 ing 程研究院股 601965 中国 949,137 8,276,474.64 0.86 交易所 Research 份有限公司 Institut e Co., Ltd INTEL 纳斯达克 46 英特尔公司 INTC US 美国 18,100 7,666,553.38 0.80 CORP 交易所 Hangzhou 杭州海康威 深圳证券 47 Hikvisio 视数字技术 002415 中国 246,900 7,493,415.00 0.78 交易所 n 股份有限公 Digital 司 Technolo gy Co.,Ltd. Keysight Technolo 是德科技公 纽约证券 48 KEYS US 美国 10,400 7,420,108.90 0.77 gies, 司 交易所 Inc. NETFLIX 纳斯达克 49 奈飞公司 NFLX US 美国 2,300 7,409,348.06 0.77 INC 交易所 Shanghai Bairun Investme 上海百润投 nt 资控股集团 深圳证券 50 002568 中国 163,100 7,391,692.00 0.77 Holding 股份有限公 交易所 Group 司 Co., Ltd. Lam 拉姆研究公 纳斯达克 51 Research LRCX US 美国 3,100 7,098,798.72 0.74 司 交易所 Corp SQUARE, 纽约证券 52 SQ US 美国 9,500 7,057,765.94 0.73 INC. 交易所 Tencent Music 腾讯音乐娱 纽约证券 53 Entertai TME US 美国 73,000 6,956,175.11 0.72 乐集团 交易所 nment Group 54 Jiangxi 江西煌上煌 002695 深圳证券 中国 269,100 6,786,702.00 0.70 Huangsha 集团食品股 交易所 nghuang 份有限公司 Group Food Co., Ltd. Equinix 易昆尼克斯 纳斯达克 55 EQIX US 美国 1,350 6,712,109.35 0.70 Inc 公司 交易所 Yum China 百胜中国控 纽约证券 56 YUMC US 美国 18,000 6,125,608.17 0.64 Holdings 股有限公司 交易所 , Inc. Thinking dom 新经典文化 上海证券 57 Media 股份有限公 603096 中国 96,500 5,696,395.00 0.59 交易所 Group 司 Ltd. Fu Shou Yuan 福寿园国际 Internat 香港联合 中国 58 集团有限公 1448 HK 869,000 5,627,895.66 0.58 ional 交易所 香港 司 Group Limited Broadcom 纳斯达克 59 博通公司 AVGO US 美国 2,400 5,362,466.39 0.56 Inc. 交易所 China Merchant 招商银行股 香港联合 中国 60 3968 HK 161,000 5,242,825.90 0.54 s Bank 份有限公司 交易所 香港 Co., Ltd. Semicond uctor Manufact 中芯国际集 uring 香港联合 中国 61 成电路制造 981 HK 207,000 5,105,216.16 0.53 Internat 交易所 香港 有限公司 ional Corporat ion GSX 纽约证券 62 Techedu 跟谁学 GSX US 美国 11,500 4,884,040.86 0.51 交易所 Inc. TAKE TWO INTERACT TAKE-TWO 纳斯达克 63 IVE 互动软件公 TTWO US 美国 4,900 4,841,620.49 0.50 交易所 SOFTWARE 司 INC CrowdStr ike 纳斯达克 64 CRWD US 美国 6,700 4,757,020.47 0.49 Holdings 交易所 , Inc. Sunny Optical Technolo 舜宇光学科 香港联合 中国 65 gy 技(集团)有 2382 HK 39,800 4,508,009.09 0.47 交易所 香港 (Group) 限公司 Company Limited 66 Zendesk, ZEN US 纽约证券 美国 7,150 4,481,249.17 0.47 Inc. 交易所 Friendti 友谊时光股 香港联合 中国 1,400,0 67 6820 HK 4,386,338.88 0.46 mes Inc. 份有限公司 交易所 香港 00 FISERV 费哲金融服 纳斯达克 68 FISV US 美国 6,100 4,215,714.82 0.44 INC 务公司 交易所 欢聚时代科 纳斯达克 69 YY Inc. YY US 美国 6,600 4,137,472.19 0.43 技有限公司 交易所 Tianli Educatio n 天立教育国 香港联合 中国 70 Internat 际控股有限 1773 HK 800,000 3,967,983.36 0.41 交易所 香港 ional 公司 Holdings Limited Inspur Internat 浪潮国际有 香港联合 中国 1,500,0 71 596 HK 3,576,117.60 0.37 ional 限公司 交易所 香港 00 Limited Nexteer 耐世特汽车 Automoti 香港联合 中国 72 系统集团有 1316 HK 723,000 3,513,419.08 0.36 ve Group 交易所 香港 限公司 Limited VMware 纽约证券 73 威睿公司 VMW US 美国 3,050 3,343,810.68 0.35 Inc 交易所 心动有限公 香港联合 中国 74 Xd Inc. 2400 HK 100,000 2,722,051.20 0.28 司 交易所 香港 Zhengzho 郑州捷安高 深圳证券 75 u J&T 科股份有限 300845 中国 470 8,286.10 0.00 交易所 Hi-Tech 公司 Co., Ltd. Capitalo nline 北京首都在 Data 深圳证券 76 线科技股份 300846 中国 1,131 3,811.47 0.00 Service 交易所 有限公司 Co., Ltd. 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金资产 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 号 净值比例（％） 1 MICROSOFT CORP MSFT US 27,800,394.38 7.69 2 Tencent Holdings Ltd 700 HK 24,759,225.94 6.84 3 AMAZON COM INC AMZN US 17,541,941.14 4.85 4 Facebook Inc FB US 17,471,746.09 4.83 Alibaba Group Holding 5 BABA US 13,358,606.97 3.69 Limited 6 TAL Education Group TAL US 10,801,614.60 2.99 7 Pinduoduo Inc. PDD US 9,953,123.39 2.75 8 China Feihe Limited 6186 HK 9,576,854.31 2.65 Fidelity National 9 Information Services, FIS US 9,045,345.97 2.50 Inc. 10 Meituan Dianping 3690 HK 9,029,795.11 2.50 New Oriental Education 11 EDU US 9,024,072.10 2.49 & Technology Group Inc. 12 JD.com, Inc. JD US 8,826,664.53 2.44 13 NVIDIA CORP NVDA US 8,794,777.16 2.43 Taiwan Semiconductor 14 TSM US 8,212,617.01 2.27 Manufacturing Co., Ltd. AVIC Jonhon Optronic 15 002179 7,965,168.00 2.20 Technology Co.,Ltd. 16 INTEL CORP INTC US 7,949,924.46 2.20 17 ServiceNow, Inc. NOW US 7,944,024.78 2.20 Hundsun Technologies 18 600570 7,842,743.10 2.17 Inc. 19 SALESFORCE.COM, INC. CRM US 7,763,178.89 2.15 Tencent Music 20 TME US 7,422,627.24 2.05 Entertainment Group 21 Perfect World Co., Ltd. 002624 7,365,509.52 2.04 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产 号 净值比例（％） 1 Ausnutria Dairy 1717 HK 6,133,892.74 1.70 Corporation Ltd. 2 Muyuan Foods Co.,Ltd. 002714 5,663,906.00 1.57 3 Facebook Inc FB US 5,586,145.57 1.54 4 Xiamen Intretech Inc. 002925 5,230,753.00 1.45 Wuhu 37 Interactive 5 Entertainment Network 002555 4,698,802.00 1.30 Technology Group Co.,Ltd. 6 VISA INC. V US 4,400,232.42 1.22 7 Xd Inc. 2400 HK 4,332,635.11 1.20 8 iQIYI, Inc. IQ US 4,103,553.73 1.13 9 Xiaomi Corporation 1810 HK 3,895,889.20 1.08 Hangzhou Hikvision 10 Digital Technology 002415 3,889,912.06 1.08 Co.,Ltd. 11 APPLE INC AAPL US 3,671,695.40 1.02 12 Inner Mongolia Yili 600887 3,625,702.04 1.00 Industrial Group Co.,Ltd. Fidelity National 13 Information Services, FIS US 3,269,603.21 0.90 Inc. Semiconductor 14 Manufacturing 981 HK 2,797,784.77 0.77 International Corporation 15 Lumentum Holdings Inc. LITE US 2,779,409.32 0.77 16 NXP Semiconductors N.V. NXPI US 2,593,497.88 0.72 17 Vipshop Holdings Ltd VIPS US 2,563,425.02 0.71 ZHEJIANG SANHUA 18 INTELLIGENT CONTROLS 002050 2,459,353.00 0.68 CO.,LTD. 19 Acacia Communications, ACIA US 2,405,710.82 0.67 Inc. 20 Baidu, Inc. BIDU US 2,392,990.31 0.66 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 512,548,723.19 卖出收入（成交）总额 121,925,754.05 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 基金类 运作 序号 基金名称 管理人 公允价值 产净值比 型 方式 例（%） PROSHARES 开放 ProShares 1 ULTRAPRO ETF 型 963,378.36 0.10 式 Trust SHORT QQQ 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,507.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 251,080.63 4 应收利息 5,995.44 5 应收申购款 34,217,404.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,493,987.98 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 占总份 占总份 数（户） 基金份额 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 72,266 5,802.03 100,065,087.60 23.87 319,224,500.06 76.13 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,592,613.04 1.81 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 01 月 25 日）基金份额总额 268,156,205.81 本报告期期初基金份额总额 202,721,503.92 本报告期基金总申购份额 424,971,173.79 减：本报告期基金总赎回份额 208,403,090.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 419,289,587.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 交易 占当期 股票成 券商名称 单元 佣金总 备注 成交金额 交总额 佣金 数量 量的比 的比例 例（%） （%） 东方证券 2 212,270,918.76 33.46 183,755.32 65.97 JPMorgan - 151,673,984.79 23.91 26,711.35 9.59 Securities Oppenhemier - 110,649,978.03 17.44 46,441.32 16.67 CGS-CIMB Securities - 80,888,568.43 12.75 8,886.47 3.19 (Singapore) Sanford C. - 53,681,970.99 8.46 6,854.56 2.46 Bernstein Credit Suisse - 25,296,958.72 3.99 5,909.42 2.12 北京高华 1 - - - - 长城证券 1 - - - - 海通证券 1 - - - - 银河证券 1 - - - - 招商证券 1 - - - - 中金公司 1 - - - - 中信建投证券 1 - - - - 中信证券 1 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 成 债券回 成 成 债券成 权证成 基金成 券商名称 交 购成交 交 交 成交金额 交总额 交总额 交总额 金 总额的 金 金 的比例 的比例 的比例 额 比例 额 额 （%） （%） （%） （%） 东方证券 129,695.20 100.00 - - - - - - JPMorgan - - - - - - - - Securities Oppenhemier - - - - - - - - CGS-CIMB Securities - - - - - - - - (Singapore) Sanford C. - - - - - - - - Bernstein Credit - - - - - - - - Suisse 北京高华 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：长城证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关于 1 旗下部分基金参加交通银行开展的 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下 139 只基金 2019 上交所,上证报,公 2 2020 年 01 月 21 日 年第 4 季度报告 司网站,深交所 中证报,上交所,证 汇添富基金管理股份有限公司关于 券时报,上证报,公 3 旗下基金暂停申购、赎回 等业务 2020 年 01 月 31 日 司网站,深交所,证 的公告 券日报 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 139 只基金 2019 券时报,上证报,公 4 2020 年 03 月 30 日 年年度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于 中证报,上交所,公 5 2020 年 04 月 01 日 北京分公司办公地址变更的公告 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关于 中证报,上交所,证 根据《公开募集证券投资基金信息 券时报,上证报,公 6 披露管理办法》修改旗下部分基金 2020 年 04 月 14 日 司网站,深交所,证 基金合同及托管协议并更新招募说 券日报 明书 7 汇添富基金旗下 145 只基金 2020 中证报,上交所,证 2020 年 04 月 21 日 年 1 季度报告 券时报,上证报,公 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下基金中基金（FOF）资产管理 8 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 计划通过直销渠道申赎本公司旗下 公募基金免除相关费用的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于 9 调整旗下部分基金在招商银行定投 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 起点的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于 证券时报,公司网 10 调整旗下部分基金在招商银行定投 2020 年 06 月 04 日 站 起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日