鹏华添利宝货币市场基金更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 2018 年 9 月 重要提示 本基金经 2015 年 7 月 1 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华添利宝货币市场基金注册的批 复》(证监许可[2015]1465 号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2015 年 7 月 21 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会 对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 20 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务 处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副 董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事 长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器 工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委 委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳 市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集 团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长 兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公 司顾问。 MassimoMazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(ArthurAndersenMBA)从事 风险管理和资产管理工作,历任 CAAIPGSGR 投资总监、CAAMAISGR 及 CAAIPGSGR 首席执行官和投资总监、 东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团 (CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (EurizonCapitalSGRS.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(EpsilonSGR)首席执行官, 欧利盛资本股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产 管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)市场及业务发展总监。 AndreaVismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先 后在法国农业信贷集团(CreditAgricoleGroup)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)法务部、产 品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利 欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本 股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定 价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财 务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财 务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人 民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市 人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、 副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营, 项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问 有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金 管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务 科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财 务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、 融资融券部总经理。 SANDROVESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、 菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管 理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务管理和投资经理, 现任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011 年 7 月加盟 鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招 商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。 刘?先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金 管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公 司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务 处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副 董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事 长。 邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中 国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届 发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经 理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕 隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办 公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏 华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有 限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理, 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基 金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻 处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司 督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理 事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理 有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,10 年证券基金从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币 资金管理相关工作;2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作。2014 年 02 月担任 鹏华增值宝货币基金基金经理,2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理,2015 年 07 月担任鹏华 添利宝货币基金基金经理,2016 年 01 月担任鹏华添利基金基金经理,2017 年 05 月担任鹏华聚财通货币 基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华金元宝货币基金 基金经理。叶朝明先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理 2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理 2016 年 01 月担任鹏华添利基金基金经理 2017 年 05 月担任鹏华聚财通货币基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华金元宝货币基金基金经理 本基金历任的基金经理: 无 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动 混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基本情况 名称:中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期:1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:466.79095 亿元人民币 法定代表人:李晓鹏 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号 投资与托管业务部总经理:张博 电话:(010)63636363 传真:(010)63639132 网址:www.cebbank.com 二、基金托管部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经 理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行 党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党 委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、 党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公 司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限 公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联 合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、 董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协 会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博 士,高级经济师。 行长张金良先生,曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任 IT 蓝图实施办公室主任、 总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司 执行董事、党委委员,兼任中国光大银行执行董事、行长、党委副书记。 张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青 岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负 责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 三、证券投资基金托管情况 截至 2018 年 6 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基 金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 103 只 证券投资基金,托管基金资产规模 2777.81 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业 年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、 股权基金等产品的保管业务。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理 制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务 稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。 (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量 避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏 洞。 (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员 分开,以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担 任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约 体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部 建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银 行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制 订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保 密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业 务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安 全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结 合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管 理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金 管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 2)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法定代表人:季颖 联系人:朱芳 客户服务电话:0512-96065 网址:www.zrcbank.com 3)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 4)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 5)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 办公地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 法定代表人:顾敏 客户服务电话:400-999-8800 网址:www.webank.com 6)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街 55 号 办公地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)证券公司销售机构 1)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 2)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 3)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 4)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 5)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 6)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 7)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 8)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 9)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 10)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918(全国)/021-32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 11)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 12)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 13)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 14)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄埔区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com 15)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 16)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏? 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 17)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 18)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:何志华 客户服务电话:95335 网址:www.avicsec.com 19)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 20)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 21)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHOT3A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人:黄永伟 联系人:侯仁凤 客户服务电话:400-786-8868 网址:www.chtfund.com 3)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 法定代表人:胡伟 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 4)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 客户服务电话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 6)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 7)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 网址:www.myfund.com 8)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 10)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 11)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 13)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗? 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 14)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋? 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 15)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 联系人:钱诗雯 客户服务电话:440-8202-819 网址:www.chinapnr.com 16)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 17)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 18)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 客户服务电话:400-025-6569 网址:www.wacaijijin.com 19)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马令海 联系人:邓洁 客户服务电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 21)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 22)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 网址:www.jjm.com.cn/ 23)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:马刚 联系人:张容博 客户服务电话:95156 网址:www.tonghuafund.com 24)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 25)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 26)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 27)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机 构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人:何如 办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:(0755)82021877 传真:(0755)82021165 负责人:范伟强 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人:闵齐双 办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:(0755)33391280 传真:0755-33033086 联系人:闵齐双 经办律师:闵齐双、鲍泽飞 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:鹏华添利宝货币市场基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式,货币市场基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变 基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届 时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其 纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供 给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性 以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进 入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平 均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息 频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场 或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保 持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利 率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基 金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上 述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基 金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而 无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 87,168,577,508.02 52.86 其中:债券 87,168,577,508.02 52.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,332,127,422.69 4.45 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 69,657,389,000.07 42.24 4 其他资产 749,798,869.57 0.45 5 合计 164,907,892,800.35 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.54 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 14,525,097,477.29 9.66 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平 均值。 (1)债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 (2)报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:无。 (3)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30 天以内 9.56 9.66 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 4.66 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 50.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 9.47 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 35.54 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 109.22 9.66 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:无。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,488,167,555.27 0.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,557,991,933.60 4.36 其中:政策性金融债 6,557,991,933.60 4.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 300,133,935.94 0.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 78,822,284,083.21 52.45 8 其他 - - 9 合计 87,168,577,508.02 58.00 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利 息。 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111809181 18 浦发银行 CD181 44,500,000 4,413,062,666.13 2.94 2 111807133 18 招商银行 CD133 35,000,000 3,469,502,521.87 2.31 3 111815270 18 民生银行 CD270 31,500,000 3,122,277,542.64 2.08 4 111815262 18 民生银行 CD262 28,000,000 2,776,855,470.03 1.85 5 111808174 18 中信银行 CD174 20,000,000 1,980,409,590.01 1.32 6 111818165 18 华夏银行 CD165 19,000,000 1,883,258,365.08 1.25 7 111809172 18 浦发银行 CD172 18,000,000 1,785,556,914.42 1.19 8 111815272 18 民生银行 CD272 17,500,000 1,734,580,073.09 1.15 9 111894220 18 洛阳银行 CD014 15,000,000 1,483,613,997.70 0.99 10 111807098 18 招商银行 CD098 15,000,000 1,482,295,873.69 0.99 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1365% 报告期内偏离度的最低值 0.0018% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0473% (1)报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:无。 (2)报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 9、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 (1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊 余成本和实际利率计算确定利息收入; (4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉 及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若 融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (2)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 浦发银行 2018 年 1 月 19 日,上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四 川监管局行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2 号),处罚决定如下:对成都分行内控管理严重失效,授 信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款 46,175 万元人 民币。此外,对成都分行原行长、2 名副行长、1 名部门负责人和 1 名支行行长分别给予禁止终身从事银 行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 针对成都分行上述违规经营事项,公司高度重视,在监管机构和地方政府的指导和帮助下,及时调整了成 都分行经营班子,并对资产状况进行了全面评估,分类施策、强化管理,按照审慎原则计提风险拨备,稳 妥有序化解风险。目前,成都分行已按监管要求完成了整改,总体风险可控,客户权益未受影响,经营管 理迈入正轨。在此基础上,公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作,深刻反思,统一思想,吸 取教训;端正全行经营理念,更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展,强化统一法人管理;将防范 和化解金融风险放在更加突出的位置,强化合规内控体制机制建设,着重提升内控执行力和有效性,确保 全行依法合规、稳健发展。公司将认真贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议、中央经济工作会议 要求,积极服务实体经济,有效防控经营风险;坚持“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”,为 供给侧结构性改革和广大客户提供更加优质的服务,努力为股东创造更大的价值,以良好的经营成果回报 社会各界的关心和支持。 该公告称,上述处罚金额已全额计入 2017 年度公司损益,对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并 不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的证券。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 584,031,419.41 4 应收申购款 165,767,450.16 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 749,798,869.57 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久 期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置 和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往 业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计): 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 2015 年 07 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 1.5106% 0.0019% 0.1573% 0.0000% 1.3533% 0.0019% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 2.9651% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.6141% 0.0020% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 4.3010% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.9510% 0.0009% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 2.2424% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 2.0688% 0.0006% 自基金合同生效日至 2018 年 06 月 30 日 11.4605% 0.0023% 1.0318% 0.0000% 10.4287% 0.0023% 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.14%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.14%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.25%,基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付 给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支 付。 从 2015 年 7 月 22 日开始,本基金的管理费、销售服务费按原费率的 1 折收取,托管费按原费率的 5 折收 取,本次优惠活动的结束时间另行通知,以我司相关公告为准。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)与基金现销售有关的费用 1、申购费率 本基金不收取申购费。 2、赎回费率 本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风 险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超出基金总份 额 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于 10%且偏离度为负时。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征 收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更 新的内容如下: 1、因基金合同变更,对相关章节的内容进行了更新。 2、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。 3、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。 4、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。 5、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。 6、在“第七部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 7、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。 8、在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。 9、在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2018 年 9 月