创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第2季度报告 2020年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金沪港深精选混合 基金主代码 001662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月24日 报告期末基金份额总额 91,900,987.33份 本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益 于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续 投资目标 成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行 积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产 配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争 为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观 经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各 类别资产的风险收益特征水平进行综合分析， 投资策略 并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标， 灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产 的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而 实现长期稳健增长的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益 率×20%+中债总指数（全价）收益率×40% 本基金是混合型证券投资基金，属于证券 风险收益特征 投资基金中的中等风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 4,645,271.89 2.本期利润 26,934,266.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.2499 4.期末基金资产净值 129,935,380.53 5.期末基金份额净值 1.414 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 22.42% 1.16% 5.13% 0.62% 17.29% 0.54% 过去六个月 23.60% 1.59% -1.40% 0.91% 25.00% 0.68% 过去一年 37.41% 1.24% 1.85% 0.72% 35.56% 0.52% 过去三年 32.40% 1.05% 8.51% 0.69% 23.89% 0.36% 自基金合同生效起至 41.40% 1.10% 13.41% 0.71% 27.99% 0.39% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 胡尧盛先生，中国国籍， 江西财经大学金融学硕 士，2013年7月加入国元咨 询服务（深圳）有限公司， 胡尧 本基金基金经理 2017- - 7 任研究部研究员，负责港 盛 12-12 年 股市场消费品行业研究分 析工作。2015年6月加入创 金合信基金管理有限公司 任研究部研究员，现任基 金经理。 皮劲松先生，中国国籍， 中国药科大学硕士，2009 年9月至2012年4月先后任 职于中药固体制剂国家工 程中心、上海药明康德新 皮劲 本基金基金经理 2019- - 8 药开发有限公司从事技术 松 09-25 年 开发工作，2012年4月加入 东莞证券研究所任研究 员，2014年8月加入创金合 信基金管理有限公司，历 任研究员、投资经理，现 任基金经理。 王妍女士，中国国籍，吉 林大学经济学博士。曾就 职于天相投资顾问有限公 司担任总裁业务助理。20 2019- 10 09年加入第一创业证券资 王妍 本基金基金经理 12-31 - 年 产管理部任高级研究员、 研究部总监助理。2014年8 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任行业投资 研究部执行总监、基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，我们继续坚持A股+港股跨市场灵活配置，并精选个股的投资策略，实现了理想的超额收益，也为投资人创造了较高的投资收益。我们在消费、医药、科技等板块适当超配，把握住了市场的投资主线和优质的投资标的；同时，我们进一步加大了对港股市场的配置，精选的核心标的大幅跑赢市场，阶段性超额受益明显。未来我们将进一步坚持我们的投资策略，尽最大努力为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为1.414元，本报告期内，基金份额净值增长率为22.42%，同期业绩比较基准收益率为5.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 122,378,317.24 92.45 其中：股票 122,378,317.24 92.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,512,260.50 2.65 其中：债券 3,512,260.50 2.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 6,034,044.82 4.56 计 8 其他资产 448,965.17 0.34 9 合计 132,373,587.73 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为29,501,099.48元，占净值比为22.70%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 82,888,819.87 63.79 D 电力、热力、燃气及水生 12,766.32 0.01 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,075,982.00 2.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 12,097.57 0.01 术服务业 J 金融业 2,514,673.00 1.94 K 房地产业 4,372,879.00 3.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,877,217.76 71.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 6,281,580.73 4.83 品 日常消费品 3,709,297.15 2.85 金融 1,574,135.72 1.21 医疗保健 686,322.28 0.53 信息技术 14,343,248.67 11.04 电信服务 2,906,514.93 2.24 合计 29,501,099.48 22.70 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 (股) (元) (%) 1 300482 万孚生物 83,200 8,652,800.0 6.66 0 2 H00981 中芯国际 328,579 8,103,704.4 6.24 5 3 600519 贵州茅台 5,343 7,816,167.8 6.02 4 4 002901 大博医疗 57,500 6,859,175.0 5.28 0 5 H00700 腾讯控股 13,700 6,239,544.2 4.80 2 6 002271 东方雨虹 143,300 5,822,279.0 4.48 0 7 600529 山东药玻 85,700 4,970,600.0 3.83 0 8 600438 通威股份 283,000 4,918,540.0 3.79 0 9 600276 恒瑞医药 49,800 4,596,540.0 3.54 0 10 H00667 中国东方教 349,500 4,475,846.8 3.44 育 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,512,260.50 2.70 其中：政策性金融债 3,512,260.50 2.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,512,260.50 2.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 码 称 (元) 1 018007 国开180 35,070 3,512,260.5 2.70 1 0 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,532.95 2 应收证券清算款 25,720.11 3 应收股利 36,942.00 4 应收利息 113,128.29 5 应收申购款 170,641.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 448,965.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 116,880,310.06 报告期期间基金总申购份额 3,222,642.39 减：报告期期间基金总赎回份额 28,201,965.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 91,900,987.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年07月21日