国泰大健康股票型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息 ......41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......41 9 开放式基金份额变动 ......41 10 重大事件揭示 ......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......44 11 影响投资者决策的其他重要信息......45 12 备查文件目录 ......45 12.1 备查文件目录......45 12.2 存放地点......45 12.3 查阅方式......45 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰大健康股票型证券投资基金 基金简称 国泰大健康股票 基金主代码 001645 交易代码 001645 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 232,958,282.32 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于大健康主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报。 1、股票投资策略 （1）大健康主题的界定 本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深 入分析，挖掘该类型资产的投资价值。 大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商 品和服务领域的总称，通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗服务、 健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及 养老服务等领域。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大健康主题的外延可能将不 断扩大，本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。 （2）大健康主题各子行业配置策略 投资策略 大健康主题涉及的子行业广泛，本基金将从子行业的成长性和空间、景气 度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析，实现投 资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 （3）个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运 用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资 标的股票，构建投资组合。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未 来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下 而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券和 货币市场工具组合，保证基金资产流动性。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本， 并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收 益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和 基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分 析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品 种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘国华 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25 号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1 号 楼嘉昱大厦16层-19层 院1 号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 陈勇胜 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金半年度报告备置地点 16 层-19 层；北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -3,652,343.05 本期利润 93,267,141.88 加权平均基金份额本期利润 0.3816 本期加权平均净值利润率 26.31% 本期基金份额净值增长率 31.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 55,497,952.72 期末可供分配基金份额利润 0.2382 期末基金资产净值 363,178,118.31 期末基金份额净值 1.559 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 55.90% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.70% 1.36% 1.58% 1.16% 1.12% 0.20% 过去三个月 -5.23% 1.59% -6.53% 1.33% 1.30% 0.26% 过去六个月 31.56% 1.67% 14.83% 1.37% 16.73% 0.30% 过去一年 -1.58% 1.73% -7.80% 1.29% 6.22% 0.44% 过去三年 26.13% 1.39% -10.18% 0.98% 36.31% 0.41% 自基金合同生 55.90% 1.38% -2.30% 1.04% 58.20% 0.34% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰大健康股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 2 月 3 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为 2016 年 2 月 3 日，本基金的建仓期为 6 个月，在建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。2012 年 7 月至 2014 年 6 月在国泰基金管理有限公司 工作，任研究员。2014 年 6 月至 本基金的基金 2017 年 6 月在农银汇理基金管理 经理、国泰江 有限公司工作，历任研究员、基金 徐治彪 源优势精选灵 2017-10-3 - 7 年 经理助理、基金经理。2017 年 7 活配置混合的 0 月加入国泰基金管理有限公司，拟 基金经理 任基金经理。2017 年 10 月起任国 泰大健康股票型证券投资基金的 基金经理，2019 年 2 月起兼任国 泰江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度我们是非常乐观的，因此保持高仓位运行，核心的逻辑是：2018 年经历了股市开市来第二惨的一年，核心原因在宏观层面总结为去杠杆、贸易战、政策左转民营企业担忧等，这三个压制因素在去年底就已经全面解除；在监管层面 2018 年底开始就已经转为市场化思路，新主席上任第一次讲话是“尊重市场、敬畏市场”，因此无论宏观层面还是监管层面变化带来的市场环境都全 面改善，造就了今年一季度罕见的大反弹。 2019 年二季度四月份延续了一季度趋势，但是进入五月份后，贸易战出现波折，五月份市场大跌，贸易战成为市场涨跌的核心因素。 本基金的操作上，从投资风格来看，我们大健康主要投资以医药为主的消费行业，我们看好老龄化带来的医药消费的长期机会，我们选择了长期空间大的细分领域作为核心基础仓位，比如生长激素、药店、骨科，儿童服饰、化妆品，这些占据了组合的大部分，我们没有过多的操作，属于长期持有，同时配置了部分看好的军工企业增加组合弹性，阶段性参与部分市场热点。从结果来看，一季度表现靠前，二季度核心的一些持仓出现了回调，整体出现了单季度 4%的回撤，表现相对落后，整体半年度表现靠前。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2019 年上半年净值增长率为 31.56%，业绩比较基准收益率为 14.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年的市场环境我们可以判断是比 2018 年全面要好一些，2018 年去杠杆背景下国内出了些 问题，比如民营企业融资问题，股权质押爆仓问题，加上贸易战第一次出现，应对相对不成熟，2019年我们加大了民营企业支持力度，比如降税降费等，政策层面相对更加友好，面对贸易战我们应对更加从容，因此宏观层面是边际改善的。 证券市场方面，资本市场 2017 年后发生非常大的变化就是 A 股投资国际化，截至目前外资持 股比例跟公墓资金持股比例相当，A 股的投资更加侧重价值投资，对行业地位、报表等更加重视，而垃圾股的炒作空间越来越小，我们认为这种趋势会长期存在，外资最开始配置大盘蓝筹，我们认为后期一些 100-300 亿的细分中盘龙头股票会是下一个外资买入的方向，在这背景下我们认为大白马在涨幅比较大的情况下会有阶段性压力，比如白酒家电之类的，但是还没出现泡沫，回调或将会是买入机会，而前期被市场抛弃的一些中盘优质标的随着业绩的释放以及外资的重视，我们认为会有比较好的机会出现。 在行业层面上，我们大健康基金会依然倾向于在医药为代表的消费行业的配置，目前占比超过一半，核心持仓没有发生变化，主要集中在生长激素、药店、骨科等领域，同时买入儿童服饰、化妆品等，布局部分 TMT 和军工。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 26,848,810.79 20,897,754.49 结算备付金 293,014.03 591,870.64 存出保证金 127,717.72 152,323.05 交易性金融资产 6.4.7.2 340,879,172.65 282,114,602.42 其中：股票投资 340,879,172.65 282,114,602.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 6,829.82 4,451.25 应收股利 - - 应收申购款 138,562.91 304,370.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 368,294,107.92 304,065,372.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,077,192.61 1,984,818.56 应付赎回款 2,096,492.17 378,819.55 应付管理人报酬 434,218.58 402,417.47 应付托管费 72,369.77 67,069.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 302,302.78 296,428.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 133,413.70 160,240.53 负债合计 5,115,989.61 3,289,794.11 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 232,958,282.32 253,852,512.77 未分配利润 6.4.7.10 130,219,835.99 46,923,065.96 所有者权益合计 363,178,118.31 300,775,578.73 负债和所有者权益总计 368,294,107.92 304,065,372.84 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.559 元，基金份额总额 232,958,282.32 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 97,418,797.91 -4,577,966.33 1.利息收入 106,688.90 114,714.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 106,564.78 114,714.22 债券利息收入 124.12 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,202.59 -2,744,213.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,518,680.29 -6,114,262.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 86,129.01 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,461,753.87 3,370,048.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 96,919,484.93 -3,268,660.63 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 363,421.49 1,320,193.49 减：二、费用 4,151,656.03 5,355,058.19 1．管理人报酬 2,624,941.70 2,872,167.33 2．托管费 437,490.29 478,694.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 953,505.10 1,819,503.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.43 - 7．其他费用 6.4.7.19 135,718.51 184,692.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 93,267,141.88 -9,933,024.52 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 93,267,141.88 -9,933,024.52 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 253,852,512.77 46,923,065.96 300,775,578.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 93,267,141.88 93,267,141.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -20,894,230.45 -9,970,371.85 -30,864,602.30 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 65,218,999.02 34,217,263.61 99,436,262.63 2.基金赎回款 -86,113,229.47 -44,187,635.46 -130,300,864.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 232,958,282.32 130,219,835.99 363,178,118.31 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 190,415,083.59 104,326,689.58 294,741,773.17 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -9,933,024.52 -9,933,024.52 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 116,390,731.01 84,754,269.74 201,145,000.75 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 319,940,055.74 214,872,193.32 534,812,249.06 2.基金赎回款 -203,549,324.73 -130,117,923.58 -333,667,248.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 306,805,814.60 179,147,934.80 485,953,749.40 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰大健康股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1293 号《关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 318,130,108.95 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 127 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰大健康股票型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 318,160,083.65 份基金份 额，其中认购资金利息折合 29,974.70 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具，债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于基金合同界定的大健康主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 26,848,810.79 定期存款 - 其他存款 - 合计 26,848,810.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 304,201,774.48 340,879,172.65 36,677,398.17 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 304,201,774.48 340,879,172.65 36,677,398.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,640.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 131.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.33 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 57.40 合计 6,829.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 302,302.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 302,302.78 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 805.20 预提费用 132,608.50 合计 133,413.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 253,852,512.77 253,852,512.77 本期申购 65,218,999.02 65,218,999.02 本期赎回（以“-”号填列） -86,113,229.47 -86,113,229.47 本期末 232,958,282.32 232,958,282.32 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,955,296.30 -17,032,230.34 46,923,065.96 本期利润 -3,652,343.05 96,919,484.93 93,267,141.88 本期基金份额交易产生的 -4,805,000.53 -5,165,371.32 -9,970,371.85 变动数 其中：基金申购款 15,653,750.80 18,563,512.81 34,217,263.61 基金赎回款 -20,458,751.33 -23,728,884.13 -44,187,635.46 本期已分配利润 - - - 本期末 55,497,952.72 74,721,883.27 130,219,835.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 100,771.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,650.73 其他 1,142.50 合计 106,564.78 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 352,089,783.43 减：卖出股票成本总额 354,608,463.72 买卖股票差价收入 -2,518,680.29 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 765,257.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 679,000.00 成本总额 减：应收利息总额 127.99 买卖债券差价收入 86,129.01 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,461,753.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,461,753.87 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 96,919,484.93 ——股票投资 96,919,484.93 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 96,919,484.93 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 328,921.65 转换费收入 34,499.84 合计 363,421.49 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，转换费率按持有期间递减， 不低于转换费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 953,505.10 银行间市场交易费用 - 合计 953,505.10 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 102,855.72 银行汇划费用 3,110.01 合计 135,718.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 10,747,949.60 1.61% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 10,009.54 1.85% 10,009.54 3.31% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,624,941.70 2,872,167.33 其中：支付销售机构的客户维护费 679,923.89 667,400.62 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 437,490.29 478,694.57 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 26,848,810.7 100,771.55 32,224,743.8 96,900.87 9 0 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00256 森马 2019-0 2019-0 大宗 9.62 10.61 800,00 7,696, 8,488, - 3 服饰 3-15 9-16 交易 0.00 000.00 000.00 30078 中信 2019-0 2019-0 网下 14.85 14.85 1,556. 23,106 23,106 - 8 出版 6-27 7-05 中签 00 .60 .60 60123 红塔 2019-0 2019-0 网下 3.46 3.46 9,789. 33,869 33,869 - 6 证券 6-26 7-05 中签 00 .94 .94 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受 让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债 券(2018 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债券)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付 金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019年 6月 30 日 资产 银行存款 26,848,810.79 - - - 26,848,810.79 结算备付金 293,014.03 - - - 293,014.03 存出保证金 127,717.72 - - - 127,717.72 交易性金融资产 - - - 340,879,172.65 340,879,172.6 5 买入返售金融资 - - - 6,829.82 6,829.82 产 应收利息 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收申购款 1,393.69 - - 137,169.22 138,562.91 368,294,107.9 资产总计 27,270,936.23 - - 341,023,171.69 2 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,077,192.61 2,077,192.61 应付赎回款 - - - 2,096,492.17 2,096,492.17 应付管理人报酬 - - - 434,218.58 434,218.58 应付托管费 - - - 72,369.77 72,369.77 应付利息 - - - - - 应付交易费用 - - - 302,302.78 302,302.78 其他负债 - - - 133,413.70 133,413.70 5,115,989.6 负债总计 - - - 5,115,989.61 1 利率敏感度缺口 27,270,936.23 - - 335,907,182.08 363,178,118.3 1 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 20,897,754.49 - - - 20,897,754.49 结算备付金 591,870.64 - - - 591,870.64 存出保证金 152,323.05 - - - 152,323.05 交易性金融资产 - - - 282,114,602.42 282,114,602.4 2 应收利息 - - - 4,451.25 4,451.25 应收证券清算款 - - - - - 应收申购款 22,210.75 - - 282,160.24 304,370.99 304,065,372.8 资产总计 21,664,158.93 - - 282,401,213.91 4 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,984,818.56 1,984,818.56 应付赎回款 - - - 378,819.55 378,819.55 应付管理人报酬 - - - 402,417.47 402,417.47 应付托管费 - - - 67,069.60 67,069.60 应付交易费用 - - - 296,428.40 296,428.40 其他负债 - - - 160,240.53 160,240.53 负债总计 - - - 3,289,794.11 3,289,794.11 300,775,578.7 利率敏感度缺口 21,664,158.93 - - 279,111,419.80 3 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于基金合同界定的大健康主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 282,114,602.4 交易性金融资产－股票投资 340,879,172.65 93.86 93.80 2 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 282,114,602.4 合计 340,879,172.65 93.86 93.80 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除基准指数外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 中证健康产业指数上升 增加约 1,739 增加约 1,692 5% 中证健康产业指数下降 减少约 1,739 减少约 1,692 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 332,334,196.11 元，属于第二层次的余额为 8,544,976.54 元，无属于第三层次的 余额。（截止 2018 年 12 月 31 日，第一层次的余额为 279,916,389.90 元，属于第二层次的余额为 2,198,212.52 元，无属于第三层次的余额。） (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 未持有)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 340,879,172.65 92.56 其中：股票 340,879,172.65 92.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,141,824.82 7.37 8 其他各项资产 273,110.45 0.07 9 合计 368,294,107.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,071,891.40 6.90 C 制造业 240,400,606.35 66.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 75,310,094.60 20.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 340,879,172.65 93.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000661 长春高新 104,328 35,262,864.00 9.71 2 002563 森马服饰 3,203,300 35,068,498.00 9.66 3 603883 老百姓 596,495 34,883,027.60 9.60 4 603605 珀莱雅 504,475 33,386,155.50 9.19 5 300326 凯利泰 3,576,678 32,368,935.90 8.91 6 002019 亿帆医药 2,464,208 30,186,548.00 8.31 7 002683 宏大爆破 2,122,706 24,835,660.20 6.84 8 002831 裕同科技 1,141,445 21,881,500.65 6.03 9 603939 益丰药房 293,300 20,528,067.00 5.65 10 603233 大参林 442,200 19,899,000.00 5.48 11 300427 红相股份 1,264,820 19,098,782.00 5.26 12 000651 格力电器 326,800 17,974,000.00 4.95 13 603068 博通集成 129,799 7,525,746.02 2.07 14 600519 贵州茅台 3,800 3,739,200.00 1.03 15 603517 绝味食品 95,900 3,731,469.00 1.03 16 600968 海油发展 66,544 236,231.20 0.07 17 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 18 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 19 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 20 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 21 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 22 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 23 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603233 大参林 44,365,595.00 14.75 2 000651 格力电器 37,034,665.08 12.31 3 002019 亿帆医药 35,704,582.85 11.87 4 300383 光环新网 23,717,694.24 7.89 5 002475 立讯精密 17,871,502.03 5.94 6 002563 森马服饰 14,664,613.00 4.88 7 300427 红相股份 13,998,398.12 4.65 8 002562 兄弟科技 11,885,533.32 3.95 9 600009 上海机场 11,048,458.00 3.67 10 300395 菲利华 7,156,291.71 2.38 11 603068 博通集成 7,121,789.49 2.37 12 002831 裕同科技 7,052,382.32 2.34 13 603939 益丰药房 6,991,559.00 2.32 14 002373 千方科技 6,951,726.00 2.31 15 603605 珀莱雅 6,365,385.58 2.12 16 002589 瑞康医药 6,008,954.70 2.00 17 603337 杰克股份 5,838,114.00 1.94 18 300408 三环集团 5,736,568.00 1.91 19 600216 浙江医药 4,135,711.00 1.38 20 002001 新和成 4,123,851.20 1.37 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002589 瑞康医药 38,872,529.30 12.92 2 603233 大参林 29,505,454.38 9.81 3 600285 羚锐制药 27,819,168.68 9.25 4 300723 一品红 23,820,884.00 7.92 5 300383 光环新网 23,651,185.05 7.86 6 002475 立讯精密 19,220,598.43 6.39 7 000651 格力电器 17,740,256.00 5.90 8 000661 长春高新 15,925,094.45 5.29 9 002832 比音勒芬 15,085,046.06 5.02 10 002683 宏大爆破 13,372,527.66 4.45 11 002562 兄弟科技 10,962,246.13 3.64 12 600009 上海机场 10,956,292.80 3.64 13 603939 益丰药房 9,688,990.16 3.22 14 603605 珀莱雅 7,550,190.60 2.51 15 002373 千方科技 7,477,920.30 2.49 16 300395 菲利华 7,060,152.68 2.35 17 300559 佳发教育 5,959,672.60 1.98 18 300408 三环集团 5,556,494.00 1.85 19 300427 红相股份 5,374,350.00 1.79 20 603337 杰克股份 5,212,091.04 1.73 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 316,453,549.02 卖出股票的收入（成交）总额 352,089,783.43 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,717.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,829.82 5 应收申购款 138,562.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 273,110.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002563 森马服饰 8,488,000.00 2.34 大宗交易 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 21,469 10,850.91 83,912,219.07 36.02% 149,046,063.25 63.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 135,361.94 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 2 月 3 日）基金份额总额 318,160,083.65 本报告期期初基金份额总额 253,852,512.77 本报告期基金总申购份额 65,218,999.02 减：本报告期基金总赎回份额 86,113,229.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 232,958,282.32 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019 年 3 月 30 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019 年 6 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公 司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 信达证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 218,803,511.08 32.82% 155,794.65 28.72% - 民生证券 1 113,969,827.54 17.10% 106,134.36 19.57% - 中信证券 3 210,600,479.09 31.59% 166,449.71 30.68% - 银河证券 1 30,431,352.93 4.57% 28,340.06 5.22% - 上海证券 1 26,863,458.86 4.03% 25,018.13 4.61% - 招商证券 1 23,757,119.19 3.56% 22,124.86 4.08% - 中信建投 2 13,866,938.35 2.08% 12,914.24 2.38% - 平安证券 1 11,024,838.64 1.65% 10,267.47 1.89% - 申万宏源 1 10,747,949.60 1.61% 10,009.54 1.85% - 东方证券 1 3,322,382.51 0.50% 3,095.07 0.57% - 华泰证券 2 3,204,207.00 0.48% 2,279.22 0.42% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 信达证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 765,257.00 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 1 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 2019-02-27 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海证 2 告 券报》、《证券时报》、《证 2019-03-30 券日报》 3 国泰基金管理有限公司关于撤销深圳分公司 《中国证券报》 2019-04-26 的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证 4 告 券报》、《证券时报》、《证 2019-06-01 券日报》 5 国泰基金管理有限公司关于设立深圳市分公 《中国证券报》 2019-06-19 司的公告 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可 《中国证券报》、《上海证 6 投资科创板股票及相关风险提示的公告 券报》、《证券时报》、《证 2019-06-22 券日报》 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 自 2019 年 1 月 1 59,249 59,249,160. 机构 1 日至 2019 年 6 月 ,160.6 - - 69 25.43% 30 日 9 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复 2、国泰大健康股票型证券投资基金基金合同 3、国泰大健康股票型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日