国泰大健康股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年2月3日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 2 2 基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 7 3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 13 5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13 6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2利润表............................................................................................................................................ 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16 6.4报表附注........................................................................................................................................ 17 7 投资组合报告....................................................................................................................................... 34 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 38 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 38 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 39 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 39 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 40 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 40 10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 41 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 41 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 41 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 41 10.8其他重大事件.............................................................................................................................. 43 11 备查文件目录..................................................................................................................................... 44 11.1备查文件目录.............................................................................................................................. 44 11.2存放地点...................................................................................................................................... 44 11.3查阅方式...................................................................................................................................... 44 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰大健康股票型证券投资基金 基金简称 国泰大健康 基金主代码 001645 交易代码 001645 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 78,153,454.93份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于大健康主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报。 1、股票投资策略 （1）大健康主题的界定 本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深 入分析，挖掘该类型资产的投资价值。 大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商 品和服务领域的总称，通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗服务、 健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及 养老服务等领域。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大健康主题的外延可能将不 断扩大，本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。 （2）大健康主题各子行业配置策略 投资策略 大健康主题涉及的子行业广泛，本基金将从子行业的成长性和空间、景气 度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析，实现投 资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 （3）个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运 用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资 标的股票，构建投资组合。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未 来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下 而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券和 货币市场工具组合，保证基金资产流动性。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本， 并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收 益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和 基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分 析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品 种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李永梅 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 北京市西城区金融大街25号 球金融中心39楼 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 唐建光 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 基金半年度报告备置地点 16层-19层；北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年2月3日（基金合同生效日） 至2016年6月30日） 本期已实现收益 15,833,511.26 本期利润 25,381,381.06 加权平均基金份额本期利润 0.1645 本期加权平均净值利润率 15.18% 本期基金份额净值增长率 23.60% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 15,399,475.04 期末可供分配基金份额利润 0.1970 期末基金资产净值 96,564,525.51 期末基金份额净值 1.236 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 23.60% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (3)本基金合同生效日为2016年2月3日，截止至2016年6月30日成立运作未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.30% 1.39% 2.31% 1.03% 1.99% 0.36% 过去三个月 12.36% 1.33% -0.16% 1.18% 12.52% 0.15% 自基金合同生 23.60% 1.22% 8.77% 1.43% 14.83% -0.21% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰大健康股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年2月3日至2016年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2016年2月3日，截止至2016年6月30日成立运作未满一年。 （2）本基金的建仓期为6个月，截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓 期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资 基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国 泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证 券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由 金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资 基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合 型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券 投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰 民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益 灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配 置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经 济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型 证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级 证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联 网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资 基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康 股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联 接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 （国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转 型而来，自2016年7月1日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF））。另外，本基 金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月 14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌 照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。2008年7月至2009 年8月在诺德基金管理有限公司 任助理研究员，2009年9月至2011 年2月在景顺长城基金管理有限 本基金的基金 公司任研究员。2011年2月加入 经理、国泰金 国泰基金管理有限公司，历任研究 龙行业混合、 员、基金经理助理。2014年10月 国泰估值优势 起任国泰金龙行业精选证券投资 混合（LOF） 基金的基金经理，2015年3月起 （原国泰估值 兼任国泰估值优势混合型证券投 优势股票 资基金（LOF）（原国泰估值优势 杨飞 （LOF））、国 2016-02-0 - 8年 股票型证券投资基金（LOF））的 泰中小盘成长 3 基金经理，2015年5月起兼任国 混合（LOF） 泰中小盘成长混合型证券投资基 （原国泰中小 金（LOF）（原国泰中小盘成长股 盘成长股票 票型证券投资基金（LOF）），2015 （LOF））、国 年5月至2016年5月任国泰成长 泰金马稳健混 优选混合型证券投资基金（原国泰 合的基金经理 成长优选股票型证券投资基金）的 基金经理，2016年2月起兼任国 泰大健康股票型证券投资基金的 基金经理，2016年4月起兼任国 泰金马稳健回报证券投资基金的 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年在宏观经济增速放缓、货币政策中性、风险偏好下降的背景下，A股市场出现了大幅 震荡。2016年1月在人民币大幅贬值、整体估值偏高、熔断机制的的催化下，A股出现了大幅调整， 随着风险偏好企稳、高估值消化以及熔断机制中止后，A股市场出现了反弹，但A股表现的是存量 市场的机构性投资机会，景气度持续向上且估值合理的优质成长股表现出明显的绝对收益与超额收 益。 今年年初我们判断整年经济L型的背景下，传统行业很难再有趋势性的投资机会，虽然期间周 期性行业在供给侧改革的催化下有短暂的表现，但从上半年来看还是代表新兴行业的成长股以及稳 定预期的消费股有明显的超额收益以及绝对收益。随着上半年电子、食品饮料等行业走出非常明显 的超额收益后，下半年的结构性行情可能会再次分化。 大健康基金今年2月份成立，3月份开始建仓，上半年主要布局在电子、环保、医药生物（主 要集中在医用消费品与医药商业）等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日期间的净值增长率为23.60%， 业绩比较基准收益率为8.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，除了依旧看好与新能源汽车、智能汽车、智能手机相关的电子产业链外，基金会 加大配置高景气度的光通信行业，估值合理、预期偏低的医药行业与环保行业也将是基金重点配置 的方向。从投资方向看，医药行业比较偏向医药商业、医用消费品领域；环保领域比较偏重环评以 及污泥处理等子领域。 下半年市场在经济平稳增长、货币政策中性的背景下，我们判断依然只有结构性的投资机会， 市场的波动依旧是比较大的，因此基金下半年将继续保持中性的仓位灵活操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6月30日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 19,391,138.08 结算备付金 563,601.47 存出保证金 48,751.07 交易性金融资产 6.4.7.2 76,970,950.54 其中：股票投资 76,970,950.54 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 5,742.40 应收股利 - 应收申购款 3,355,995.66 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 100,336,179.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 864,274.57 应付赎回款 2,333,235.70 应付管理人报酬 174,497.66 应付托管费 29,082.92 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 192,266.28 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 178,296.58 负债合计 3,771,653.71 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 78,153,454.93 未分配利润 6.4.7.10 18,411,070.58 所有者权益合计 96,564,525.51 负债和所有者权益总计 100,336,179.22 注：（1）报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.236元，基金份额总额78,153,454.93 份。 （2）本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日。 6.2利润表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016 年6月30日 一、收入 27,211,990.96 1.利息收入 911,821.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 911,821.82 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,247,063.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,864,406.78 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 382,657.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 9,547,869.80 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,505,235.40 减：二、费用 1,830,609.90 1．管理人报酬 1,054,339.96 2．托管费 175,723.29 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 422,061.01 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 178,485.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号 25,381,381.06 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,381,381.06 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，因此无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰大健康股票型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 318,160,083.65 - 318,160,083.65 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 25,381,381.06 25,381,381.06 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -240,006,628.72 -6,970,310.48 -246,976,939.20 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 122,122,267.71 20,680,413.63 142,802,681.34 2.基金赎回款 -362,128,896.43 -27,650,724.11 -389,779,620.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 78,153,454.93 18,411,070.58 96,564,525.51 金净值） 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰大健康股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会”)证监许可[2015]1293号《关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国 泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币318,130,108.95元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2016)第127号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰大健康股票型证券投资基金基 金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为318,160,083.65份基金份 额，其中认购资金利息折合29,974.70份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中 小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具，债券(包括国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支 持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央 行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例 不低于基金资产的80%，投资于基金合同界定的大健康主题证券资产占非现金基金资产的比例不低 于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率 ×80%+中证综合债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年 6月30日的财务状况以及2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年2 月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项 和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易 日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 也可按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法等估值技术进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 19,391,138.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 19,391,138.08 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,423,080.74 76,970,950.54 9,547,869.80 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 67,423,080.74 76,970,950.54 9,547,869.80 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,463.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 253.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.49 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.00 合计 5,742.40 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 192,266.28 银行间市场应付交易费用 - 合计 192,266.28 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,792.25 其他应付款 - 预提费用 174,504.33 合计 178,296.58 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 318,160,083.65 318,160,083.65 本期申购 122,122,267.71 122,122,267.71 本期赎回（以“-”号填列） -362,128,896.43 -362,128,896.43 本期末 78,153,454.93 78,153,454.93 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 15,833,511.26 9,547,869.80 25,381,381.06 本期基金份额交易产生的 -434,036.22 -6,536,274.26 -6,970,310.48 变动数 其中：基金申购款 8,896,248.65 11,784,164.98 20,680,413.63 基金赎回款 -9,330,284.87 -18,320,439.24 -27,650,724.11 本期已分配利润 - - - 本期末 15,399,475.04 3,011,595.54 18,411,070.58 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30 日 活期存款利息收入 166,347.66 定期存款利息收入 743,516.68 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,795.38 其他 162.10 合计 911,821.82 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 卖出股票成交总额 121,200,295.99 减：卖出股票成本总额 106,335,889.21 买卖股票差价收入 14,864,406.78 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期末无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 382,657.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 382,657.16 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 1.交易性金融资产 9,547,869.80 ——股票投资 9,547,869.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,547,869.80 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,487,605.58 转换费收入 17,629.82 合计 1,505,235.40 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，转换费率按持有期间递减， 不低于转换费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 交易所市场交易费用 422,061.01 银行间市场交易费用 - 合计 422,061.01 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 审计费用 26,846.82 信息披露费 147,657.51 银行汇划费用 3,581.31 开户费 400.00 合计 178,485.64 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,054,339.96 其中：支付销售机构的客户维护费 286,787.57 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 175,723.29 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 19,391,138.08 166,347.66 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现“在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调 并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管， 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债 券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持的证券均在证券交易 所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均 能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 19,391,138.08 - - - 19,391,138.08 结算备付金 563,601.47 - - - 563,601.47 存出保证金 48,751.07 - - - 48,751.07 交易性金融资产 - - - 76,970,950.54 76,970,950.54 应收利息 - - - 5,742.40 5,742.40 应收申购款 - - - 3,355,995.66 3,355,995.66 100,336,179.2 资产总计 20,003,490.62 - - 80,332,688.60 2 负债 应付证券清算款 - - - 864,274.57 864,274.57 应付赎回款 - - - 2,333,235.70 2,333,235.70 应付管理人报酬 - - - 174,497.66 174,497.66 应付托管费 - - - 29,082.92 29,082.92 应付交易费用 - - - 192,266.28 192,266.28 其他负债 - - - 178,296.58 178,296.58 3,771,653.7 负债总计 - - - 3,771,653.71 1 利率敏感度缺口 20,003,490.62 - - 76,561,034.89 96,564,525.51 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 76,970,950.54 79.71 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 76,970,950.54 79.71 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为76,970,950.54元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额。于2016年6 月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日： 未持有)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 76,970,950.54 76.71 其中：股票 76,970,950.54 76.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,954,739.55 19.89 7 其他各项资产 3,410,489.13 3.40 8 合计 100,336,179.22 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,346,898.76 60.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,624,051.78 19.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,970,950.54 79.71 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002635 安洁科技 223,181 8,565,686.78 8.87 2 300145 中金环境 369,694 8,088,904.72 8.38 3 002179 中航光电 184,793 8,005,232.76 8.29 4 300207 欣旺达 290,981 7,469,482.27 7.74 5 300389 艾比森 175,853 4,320,708.21 4.47 6 600332 白云山 171,531 4,226,523.84 4.38 7 300296 利亚德 129,030 4,085,089.80 4.23 8 002462 嘉事堂 99,900 3,721,275.00 3.85 9 002589 瑞康医药 118,800 3,648,348.00 3.78 10 000028 国药一致 55,900 3,639,090.00 3.77 11 300219 鸿利光电 225,400 3,511,732.00 3.64 12 000963 华东医药 50,474 3,401,947.60 3.52 13 601607 上海医药 178,600 3,223,730.00 3.34 14 600750 江中药业 89,303 2,839,835.40 2.94 15 002138 顺络电子 107,741 1,953,344.33 2.02 16 002048 宁波华翔 84,184 1,925,288.08 1.99 17 600436 片仔癀 35,034 1,576,880.34 1.63 18 603368 柳州医药 11,399 989,661.18 1.02 19 002317 众生药业 77,847 933,385.53 0.97 20 300232 洲明科技 27,062 428,932.70 0.44 21 600521 华海药业 17,100 415,872.00 0.43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300145 中金环境 16,284,750.31 16.86 2 002635 安洁科技 15,550,290.57 16.10 3 300207 欣旺达 14,958,228.25 15.49 4 002179 中航光电 14,181,373.34 14.69 5 601012 隆基股份 11,172,180.84 11.57 6 002138 顺络电子 10,744,373.55 11.13 7 300296 利亚德 10,646,164.33 11.02 8 300269 联建光电 9,622,088.49 9.96 9 300389 艾比森 7,716,615.30 7.99 10 601199 江南水务 5,820,209.00 6.03 11 600332 白云山 4,830,836.13 5.00 12 000028 国药一致 4,557,176.16 4.72 13 300232 洲明科技 4,370,434.98 4.53 14 002048 宁波华翔 3,890,186.00 4.03 15 000963 华东医药 3,735,989.28 3.87 16 002462 嘉事堂 3,660,483.57 3.79 17 002589 瑞康医药 3,648,955.24 3.78 18 601607 上海医药 3,357,386.90 3.48 19 601567 三星医疗 3,252,001.00 3.37 20 002479 富春环保 3,247,496.79 3.36 21 300219 鸿利智汇 3,244,526.60 3.36 22 600750 江中药业 3,009,406.00 3.12 23 300267 尔康制药 2,714,106.00 2.81 24 600529 山东药玻 2,292,478.30 2.37 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002635 安洁科技 13,652,359.54 14.14 2 300296 利亚德 13,053,185.52 13.52 3 601012 隆基股份 12,165,286.43 12.60 4 300145 中金环境 11,212,119.41 11.61 5 300269 联建光电 10,294,875.84 10.66 6 002138 顺络电子 9,204,316.84 9.53 7 300207 欣旺达 8,159,357.62 8.45 8 002179 中航光电 7,350,639.75 7.61 9 300389 艾比森 6,592,920.55 6.83 10 300232 洲明科技 5,476,468.57 5.67 11 601199 江南水务 4,643,284.00 4.81 12 601567 三星医疗 2,938,547.16 3.04 13 002479 富春环保 2,614,928.20 2.71 14 300267 尔康制药 2,454,773.00 2.54 15 002048 宁波华翔 2,442,221.00 2.53 16 600529 山东药玻 2,303,499.21 2.39 17 000028 国药一致 835,663.00 0.87 18 002111 威海广泰 760,135.85 0.79 19 600332 白云山 698,565.36 0.72 20 603368 柳州医药 689,150.50 0.71 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 173,758,969.95 卖出股票的收入（成交）总额 121,200,295.99 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,751.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,742.40 5 应收申购款 3,355,995.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,410,489.13 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,752 20,829.81 14,949,298.21 19.13% 63,204,156.72 80.87% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 142,383.85 0.18% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年2月3日）基金份额总额 318,160,083.65 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 122,122,267.71 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 362,128,896.43 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 78,153,454.93 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基金 管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长； 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理， 且不再代为履行督察长职务； 2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理， 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源 1 - - - - 本期新增 信达证券 1 - - - - 本期新增 东方证券 1 - - - - 本期新增 上海证券 1 - - - - 本期新增 中信证券 2 - - - - 本期新增 国元证券 1 - - - - 本期新增 银河证券 1 - - - - 本期新增 国泰君安 2 - - - - 本期新增 华融证券 1 - - - - 本期新增 民生证券 1 - - - - 本期新增 中信建投 2 133,805,222.06 45.36% 124,612.67 45.36% 本期新增 平安证券 1 85,599,096.90 29.02% 79,718.36 29.02% 本期新增 中投证券 1 64,578,012.72 21.89% 60,141.70 21.89% 本期新增 招商证券 2 10,976,934.26 3.72% 10,222.91 3.72% 本期新增 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰大健康股票型证券投资基金基金合同生《中国证券报》、《上海证 2016-02-04 效公告 券报》、《证券时报》 国泰大健康股票型证券投资基金开放日常申《中国证券报》、《上海证 2 购(含定投)、赎回及转换业务并参加网上交易 券报》、《证券时报》 2016-03-04 申购（含定投）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证 3 国泰基金管理有限公司督察长任职公告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 4 告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 5 告 券报》、《证券时报》、《证2016-06-08 券日报》 国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类《中国证券报》、《上海证 6 型的公告 券报》、《证券时报》、《证2016-06-18 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》、《上海证 7 告 券报》、《证券时报》、《证2016-07-12 券日报》 11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、关于准予国泰大健康股票型证券投资基金注册的批复 2、国泰大健康股票型证券投资基金基金合同 3、国泰大健康股票型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 11.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日