天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......64 7.1 期末基金资产组合情况......64 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 70 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 73 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 73 7.11 本基金投资股指期货的投资政策...... 73 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74 7.13 投资组合报告附注 ...... 74 §8 基金份额持有人信息......75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 76 §9 开放式基金份额变动...... 76 §10 重大事件揭示...... 76 10.1 基金份额持有人大会决议......77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......77 10.4 基金投资策略的改变 ......77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......77 10.8 其他重大事件 ...... 78 §11 影响投资者决策的其他重要信息......81 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......81 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......81 §12 备查文件目录......81 12.1 备查文件目录 ......81 12.2 存放地点 ......81 12.3 查阅方式 ...... 82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 基金简称 天弘中证食品饮料ETF联接 基金主代码 001631 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,676,167,690.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料ET 天弘中证食品饮料ET F联接A F联接C 下属分级基金的交易代码 001631 001632 报告期末下属分级基金的份额总额 568,372,583.34份 2,107,795,107.18份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159736 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021-09-09 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-09-27 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF 是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本 基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ET F、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下， 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净 值的90%。本基金产品投资策略主要包括目标ETF投资 策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存 托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5% 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金， 因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于 目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 投资策略 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。主要产品投资策略包括：债券投 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资 策略等策略。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 杨军智 露负责 联系电话 022-83310208 010-60834299 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com 客户服务电话 95046 010-60836588 传真 022-83865569 010-60834004 天津自贸试验区（中心商务 广东省深圳市福田区中心三 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2路8号卓越时代广场（二期） 3层 北座 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市朝阳区亮马桥路48号 津国际经济贸易中心A座16层 中信证券大厦5层 邮政编码 300203 100125 法定代表人 韩歆毅 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 www.thfund.com.cn 文的管理人互联网网 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日) 天弘中证食品饮料 天弘中证食品饮料 ETF联接A ETF联接C 本期已实现收益 -44,090,359.34 -175,165,606.07 本期利润 -81,062,430.66 -282,724,584.49 加权平均基金份额本期利润 -0.1408 -0.1260 本期加权平均净值利润率 -4.91% -4.47% 本期基金份额净值增长率 -4.52% -4.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 741,368,693.17 2,664,770,787.17 期末可供分配基金份额利润 1.3044 1.2642 期末基金资产净值 1,802,662,419.76 6,585,988,200.20 期末基金份额净值 3.1716 3.1246 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 233.94% 229.00% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证食品饮料ETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.78% 1.39% 12.02% 1.39% 0.76% 0.00% 过去三个月 19.80% 1.69% 18.55% 1.69% 1.25% 0.00% 过去六个月 -4.52% 1.74% -5.61% 1.74% 1.09% 0.00% 过去一年 -10.11% 1.76% -11.46% 1.77% 1.35% -0.01% 过去三年 80.34% 1.67% 65.87% 1.69% 14.47% -0.02% 自基金合同 生效日起至 233.94% 1.61% 178.36% 1.64% 55.58% -0.03% 今 天弘中证食品饮料ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.76% 1.39% 12.02% 1.39% 0.74% 0.00% 过去三个月 19.73% 1.69% 18.55% 1.69% 1.18% 0.00% 过去六个月 -4.61% 1.74% -5.61% 1.74% 1.00% 0.00% 过去一年 -10.29% 1.76% -11.46% 1.77% 1.17% -0.01% 过去三年 79.28% 1.67% 65.87% 1.69% 13.41% -0.02% 自基金合同 229.00% 1.61% 178.36% 1.64% 50.64% -0.03% 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2022年6月30日，公司共管理运作160只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 沙川 本基金基金经理 2021 - 11 男，数学硕士。历任中国 年11 年 中投证券有限责任公司量 月 化分析师。2013年9月加盟 本公司，历任金融工程研 究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2022年上半年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，指数成分股分红，以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。本基金参与了新股申购业务，不过由于近期新股上市后涨幅变小甚至破发，新股贡献的收益明显下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日，天弘中证食品饮料ETF联接A基金份额净值为3.1716元，天弘中证食品饮料ETF联接C基金份额净值为3.1246元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料ETF联接A为-4.52%，同期业绩比较基准增长率为-5.61%；天弘中证食品饮料ETF联接C为-4.61%，同期业绩比较基准增长率为-5.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2022年下半年国内的宏观经济，我们认为会逐渐复苏。但由于当前中美利差收窄，人民币相对美元贬值，下半年国内的CPI将承受输入性压力，进而对货币政策形成制约。提高居民对经济的信心，改变当前消费疲软的现象，将是政策主要发力的方向。 证券市场，虽然外资流出，人民币贬值对证券市场带来压力，但由于国内相对宽松的货币环境，以及刺激经济政策的持续推出，A股下半年有可能表现较好。而食品饮料行业的业绩受居民社交活动影响较大，所以局部疫情是否扩大，以及防控态度的松紧将是影响下半年该行业表现的主要因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在对天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，天弘基金管理有限公司在天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 431,525,359.55 541,244,837.47 结算备付金 402,440.13 - 存出保证金 4,181,207.25 4,403,886.82 交易性金融资产 6.4.7.2 7,979,856,558.18 7,757,629,423.06 其中：股票投资 213,157,695.95 347,931,998.86 基金投资 7,766,688,750.00 7,403,575,200.00 债券投资 10,112.23 6,122,224.20 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 80,554,566.51 - 应收股利 - - 应收申购款 36,759,639.23 70,914,254.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 372,908.76 资产总计 8,533,279,770.85 8,374,565,310.48 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 145,350,326.72 应付赎回款 142,566,881.47 60,469,299.50 应付管理人报酬 272,318.18 803,406.12 应付托管费 54,463.62 160,681.21 应付销售服务费 1,048,710.72 1,094,400.10 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 686,776.90 3,079,753.77 负债合计 144,629,150.89 210,957,867.42 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,676,167,690.52 2,484,379,077.22 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 5,712,482,929.44 5,679,228,365.84 净资产合计 8,388,650,619.96 8,163,607,443.06 负债和净资产总计 8,533,279,770.85 8,374,565,310.48 注：报告截止日2022年06月30日，天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值3.1716元，天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值3.1246元；基金份额总额2,676,167,690.52份，其中天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额568,372,583.34 份，天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 2,107,795,107.18份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -355,183,673.42 9,537,870.73 1.利息收入 3,755,749.35 9,076,683.55 其中：存款利息收入 6.4.7.9 3,755,749.35 3,037,597.19 债券利息收入 - 14,890.98 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - 6,024,195.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -215,742,969.69 369,679,326.30 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -28,879,136.41 329,720,519.80 基金投资收益 6.4.7.11 -190,325,645.05 - 债券投资收益 6.4.7.12 -4,632.05 243,107.98 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,466,443.82 39,715,698.52 以摊余成本计量的 - - 金融资产终止确认 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -144,531,049.74 -373,890,402.70 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,334,596.66 4,672,263.58 号填列） 减：二、营业总支出 8,603,341.73 26,753,364.66 1．管理人报酬 1,842,311.36 13,886,025.50 2．托管费 368,462.26 2,777,205.11 3．销售服务费 6,268,595.78 3,976,407.44 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - 31,058.43 8．其他费用 6.4.7.20 123,972.33 6,082,668.18 三、利润总额（亏损总额 -363,787,015.15 -17,215,493.93 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -363,787,015.15 -17,215,493.93 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -363,787,015.15 -17,215,493.93 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 2,484,379,07 - 5,679,228,36 8,163,607,44 （基金净值） 7.22 5.84 3.06 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 2,484,379,07 - 5,679,228,36 8,163,607,44 （基金净值） 7.22 5.84 3.06 三、本期增减变动额 191,788,613. 33,254,563.6 225,043,176. （减少以“-”号填 30 - 0 90 列） （一）、综合收益总 - - -363,787,01 -363,787,01 额 5.15 5.15 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 191,788,613. - 397,041,578. 588,830,192. 净值变动数（净值减 30 75 05 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,140,136,86 - 3,945,192,11 6,085,328,98 6.55 7.19 3.74 2.基金赎回 -1,948,348,2 - -3,548,150,5 -5,496,498,7 款 53.25 38.44 91.69 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 2,676,167,69 - 5,712,482,92 8,388,650,61 （基金净值） 0.52 9.44 9.96 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 1,212,786,71 - 3,078,481,74 4,291,268,45 （基金净值） 5.08 0.10 5.18 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 1,212,786,71 - 3,078,481,74 4,291,268,45 （基金净值） 5.08 0.10 5.18 三、本期增减变动额 658,998,456. 1,589,219,87 2,248,218,33 （减少以“-”号填 71 - 9.92 6.63 列） （一）、综合收益总 - - -17,215,493. -17,215,493. 额 93 93 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 658,998,456. - 1,606,435,37 2,265,433,83 净值变动数（净值减 71 3.85 0.56 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,532,083,91 - 8,867,338,90 12,399,422,8 1.01 1.45 12.46 2.基金赎回 -2,873,085,4 - -7,260,903,5 -10,133,988, 款 54.30 27.60 981.90 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 1,871,785,17 - 4,667,701,62 6,539,486,79 （基金净值） 1.79 0.02 1.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2021年11月4日发布《关于天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》，原天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2021年11月4日起生效，原《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 根据《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人收取认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；在投资人认购/申购、赎回基金时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额(以下简称"C类基金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证食品饮料指数紧密跟踪的被动指数 基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入 ，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为541,244,837.47元、0.00元、4,403,886.82元、372,908.76元和70,914,254.37元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 541,474,033.34元、942.87元、4,406,066.69元、0.00元和70,914,254.37元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,757,629,423.06元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为7,757,770,013.21元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为145,350,326.72元、60,469,299.50元、803,406.12元、160,681.21元、 1,094,400.10元、2,659,417.91元和180,335.86元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为145,350,326.72元、60,469,299.50元、803,406.12元、160,681.21元、1,094,400.10元、2,659,417.91元和180,335.86元。 i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 431,525,359.55 等于：本金 431,334,222.04 加：应计利息 191,137.51 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 431,525,359.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 201,150,968.3 - 213,157,695.9 12,006,727.65 0 5 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 10,004.00 97.23 10,112.23 11.00 场 债 银行间市 券 场 - - - - 合计 10,004.00 97.23 10,112.23 11.00 资产支持证券 - - - - 基金 7,834,981,39 - 7,766,688,75 -68,292,643.0 3.01 0.00 1 其他 - - - - 合计 8,036,142,36 97.23 7,979,856,55 -56,285,904.3 5.31 8.18 6 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,197.26 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 553,607.31 其中：交易所市场 553,607.31 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 123,972.33 合计 686,776.90 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘中证食品饮料ETF联接A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证食品饮料ETF联接 2022年01月01日至2022年06月30日 A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 559,128,318.02 559,128,318.02 本期申购 212,741,598.64 212,741,598.64 本期赎回（以“-”号填列） -203,497,333.32 -203,497,333.32 本期末 568,372,583.34 568,372,583.34 6.4.7.7.2 天弘中证食品饮料ETF联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证食品饮料ETF联接 2022年01月01日至2022年06月30日 C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,925,250,759.20 1,925,250,759.20 本期申购 1,927,395,267.91 1,927,395,267.91 本期赎回（以“-”号填列） -1,744,850,919.93 -1,744,850,919.93 本期末 2,107,795,107.18 2,107,795,107.18 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘中证食品饮料ETF联接A 单位：人民币元 项目 (天弘中证食品饮料ET 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 F联接A) 本期期初 771,395,162.96 526,701,599.10 1,298,096,762.06 本期利润 -44,090,359.34 -36,972,071.32 -81,062,430.66 本期基金份额交易产 14,063,889.55 3,191,615.47 17,255,505.02 生的变动数 其中：基金申购款 289,807,006.79 107,535,519.30 397,342,526.09 基金赎回款 -275,743,117.24 -104,343,903.83 -380,087,021.07 本期已分配利润 - - - 本期末 741,368,693.17 492,921,143.25 1,234,289,836.42 6.4.7.8.2 天弘中证食品饮料ETF联接C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证食品饮料ET F联接C) 本期期初 2,582,172,259.27 1,798,959,344.51 4,381,131,603.78 本期利润 -175,165,606.07 -107,558,978.42 -282,724,584.49 本期基金份额交易产 257,764,133.97 122,021,939.76 379,786,073.73 生的变动数 其中：基金申购款 2,543,425,940.56 1,004,423,650.54 3,547,849,591.10 基金赎回款 -2,285,661,806.5 -882,401,710.78 -3,168,063,517.3 9 7 本期已分配利润 - - - 本期末 2,664,770,787.17 1,813,422,305.85 4,478,193,093.02 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 3,681,847.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,121.59 其他 43,780.74 合计 3,755,749.35 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,152,672.47 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -31,031,808.88 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -28,879,136.41 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 931,477,918.58 减：卖出股票成本总额 927,294,628.92 减：交易费用 2,030,617.19 买卖股票差价收入 2,152,672.47 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 申购基金份额总额 2,121,555,600.00 减：现金支付申购款总额 1,216,391,722.38 减：申购股票成本总额 936,195,686.50 减：交易费用 - 申购差价收入 -31,031,808.88 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 1,430,721,313.84 减：卖出/赎回基金成本总额 1,621,037,871.40 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 9,087.49 基金投资收益 -190,325,645.05 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 8,222.06 债券投资收益——买卖债券（债转股 -12,854.11 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,632.05 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 6,269,740.30 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 6,133,854.10 付）成本总额 减：应计利息总额 148,740.30 减：交易费用 0.01 买卖债券差价收入 -12,854.11 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 3,466,443.82 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,466,443.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -144,531,049.74 ——股票投资 -1,634,254.65 ——债券投资 11,640.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -142,908,435.99 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -144,531,049.74 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 1,320,878.18 基金转换费收入 13,718.48 合计 1,334,596.66 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 合计 123,972.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 中信证券 股份有限 16,657,129.85 0.83% 2,402,015,001.19 35.44% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信证券 股份有限 7,184.19 0.83% - - 公司 关联方名 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 占当期 占期末应 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信证券 股份有限 615,618.35 24.60% 97,588.98 8.08% 公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,842,311.36 13,886,025.50 其中：支付销售机构的客户维护费 7,075,585.75 5,524,308.31 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 368,462.26 2,777,205.11 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证食品饮料ETF联接A 天弘中证食品饮料ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 804,411.79 804,411.79 公司 中信证券 股份有限 - 2,336.26 2,336.26 公司 合计 - 806,748.05 806,748.05 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证食品饮料ETF联接A 天弘中证食品饮料ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 59,972.76 59,972.76 公司 中信证券 股份有限 - 4,328.94 4,328.94 公司 合计 - 64,301.70 64,301.70 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证食品饮料ETF联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证食品饮料ETF联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息 务余额 余额 - - - - - 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息 务余额 余额 中信证券股份有 2,057,377,15 1,883,71 211,349,584.00 59,692.19 限公司 9.00 7.41 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方 合约编 证券名 成交时 交易金 交易数 出借期 利息收 期末证 期 名称 号 称 间 额 量（股） 限（天） 费率 入 券出借 末 业务余 应 额 收 利 息 余 额 - - - - - - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 期 末 期末证 应 关联方 合约编 证券名 成交时 交易金 交易数 出借期 费率 利息收 券出借 收 名称 号 称 间 额 量（股） 限（天） 入 业务余 利 额 息 余 额 中信证 2021031 券股份 1000002 汤臣倍 2021-03 1,018,0 36,000 28 3.40% 2,613.8 - - 有限公 87 健 -11 80.00 4 司 中信证 2021031 券股份 1000002 汤臣倍 2021-03 282,80 10,000 14 3.40% 363.03 - - 有限公 89 健 -11 0.00 司 中信证 2021040 券股份 8000050 汤臣倍 2021-04 1,061,6 36,000 28 3.40% 2,725.6 - - 有限公 01 健 -08 40.00 8 司 中信证 2021042 券股份 0000006 汤臣倍 2021-04 1,442,2 49,700 14 3.40% 2,115.9 - - 有限公 37 健 -20 94.00 9 司 中信证 2021042 券股份 1000003 汤臣倍 2021-04 6,293,5 216,200 28 3.40% 16,158. - - 有限公 00 健 -21 82.00 28 司 中信证 2021061 券股份 6000009 汤臣倍 2021-06 17,257, 486,400 14 3.40% 22,153. - - 有限公 69 健 -16 472.00 60 司 中信证 2021061 15 券股份 8000017 汤臣倍 2021-06 134,51 3,900 14 3.40% 147.96 128,31 2. 有限公 14 健 -18 1.00 0.00 40 司 中信证 2021062 36 券股份 4000009 汤臣倍 2021-06 638,40 19,000 14 3.40% 351.20 625,10 1. 有限公 59 健 -24 0.00 0.00 74 司 中信证 2021062 12 券股份 5000004 汤臣倍 2021-06 268,60 7,900 14 3.40% 123.16 259,91 6. 有限公 92 健 -25 0.00 0.00 85 司 中信证 2021062 汤臣倍 2021-06 293,94 8,600 14 3.40% 53.90 282,94 5 券股份 8000004 健 -28 8.00 0.00 5. 有限公 72 52 司 中信证 2021062 1 券股份 8000004 海融科 2021-06 88,425. 1,500 14 3.20% 15.26 85,935. 5. 有限公 74 技 -28 00 00 72 司 中信证 2021062 1 券股份 8000004 仲景食 2021-06 108,03 1,700 14 3.20% 18.64 101,30 9. 有限公 76 品 -28 5.00 3.00 20 司 中信证 2021062 29 券股份 8000004 汤臣倍 2021-06 1,647,4 48,200 14 3.20% 284.35 1,585,7 2. 有限公 78 健 -28 76.00 80.00 88 司 中信证 2021062 2 券股份 8000004 嘉必优 2021-06 126,73 2,900 14 3.20% 21.88 133,11 2. 有限公 90 -28 0.00 0.00 54 司 中信证 2021062 33 券股份 8000004 金龙鱼 2021-06 1,892,0 21,500 14 3.20% 326.56 1,826,6 6. 有限公 92 -28 00.00 40.00 36 司 中信证 2021062 8 券股份 9000003 金龙鱼 2021-06 876,72 10,400 14 3.40% 80.39 883,58 2. 有限公 39 -29 0.00 4.00 80 司 中信证 2021063 券股份 0000057 汤臣倍 2021-06 16,002, 486,400 14 3.40% - 16,002, - 有限公 53 健 -30 560.00 560.00 司 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信证券 431,525,359.55 3,681,847.02 368,893,466.45 2,955,678.36 股份有限 公司 注：本基金由基金托管人中信证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 中信证券 股份有限 301117 佳缘科技 网下申购 2,616 122,428.80 公司 中信证券 股份有限 301116 益客食品 网下申购 5,764 65,709.60 公司 中信证券 股份有限 688223 晶科能源 网下申购 213,000 1,065,000.00 公司 中信证券 股份有限 688171 纬德信息 网下申购 2,821 80,906.28 公司 中信证券 股份有限 603215 比依股份 网下申购 575 7,187.50 公司 中信证券 股份有限 603132 金徽股份 网下申购 1,342 14,493.60 公司 中信证券 股份有限 301200 大族数控 网下申购 8,566 655,812.96 公司 中信证券 股份有限 001266 宏英智能 网下申购 247 9,536.67 公司 中信证券 股份有限 688150 莱特光电 网下申购 5,626 124,053.30 公司 中信证券 股份有限 603209 兴通股份 网下申购 595 12,804.40 公司 中信证券 股份有限 603051 鹿山新材 网下申购 272 7,014.88 公司 中信证券 股份有限 301109 军信股份 网下申购 12,250 426,422.50 公司 中信证券 股份有限 600938 中国海油 网下申购 120,005 1,296,054.00 公司 中信证券 股份有限 603191 望变电气 网下申购 1,149 13,627.14 公司 中信证券 股份有限 688290 景业智能 网下申购 3,040 103,025.60 公司 中信证券 股份有限 301238 瑞泰新材 网下申购 34,966 670,647.88 公司 中信证券 股份有限 688349 三一重能 网下申购 32,650 972,970.00 公司 中信证券 股份有限 301302 华如科技 网下申购 4,651 241,991.53 公司 中信证券 股份有限 688047 龙芯中科 网下申购 8,345 501,200.70 公司 中信证券 股份有限 301112 信邦智能 网下申购 3,984 109,679.52 公司 中信证券 股份有限 301175 中科环保 网下申购 63,694 243,311.08 公司 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 中信证券 股份有限 688819 天能股份 网下申购 28,382 1,186,083.78 公司 中信证券 股份有限 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 公司 中信证券 股份有限 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 公司 中信证券 股份有限 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 公司 中信证券 股份有限 688079 美迪凯 网下申购 10,622 108,238.18 公司 中信证券 股份有限 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 公司 中信证券 688468 科美诊断 网下申购 3,919 28,020.85 股份有限 公司 中信证券 股份有限 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 公司 中信证券 股份有限 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 公司 中信证券 股份有限 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 公司 中信证券 股份有限 300978 东箭科技 网下申购 5,930 49,930.60 公司 中信证券 股份有限 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 公司 中信证券 股份有限 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 公司 中信证券 股份有限 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 公司 中信证券 股份有限 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 公司 中信证券 股份有限 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72 公司 中信证券 股份有限 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 公司 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 股份有限 公司 中信证券 股份有限 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 公司 中信证券 股份有限 688425 铁建重工 网上申购 500 1,435.00 公司 中信证券 股份有限 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 公司 中信证券 股份有限 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 公司 中信证券 股份有限 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 公司 中信证券 股份有限 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有7,414,500,000.00份目标ETF基金份额（上年度末： 6,711,000,000.00份），占其总份额的比例分别为97.81%（上年度末：99.14%）。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购 受限 价格 估值 （单 成本 估值 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6009 中国 2022 新股 10.8 15.8 907, 1,33 38 海油 -04- 6个月 锁定 0 6 84,004 243. 2,30 - 14 20 3.44 6884 凌云 2022 1个月内 新股 21.9 21.9 287, 287, 00 光 -06- （含） 未上 3 3 13,111 524. 524. - 27 市 23 23 3011 中科 2022 1个月内 新股 243, 243, 75 环保 -06- （含） 未上 3.82 3.82 63,694 311. 311. - 30 市 08 08 3011 元道 2022 1个月内 新股 38.4 38.4 217, 217, 39 通信 -06- （含） 未上 6 6 5,651 337. 337. - 30 市 46 46 3012 普瑞 2022 1个月内 新股 33.6 33.6 193, 193, 39 眼科 -06- （含） 未上 5 5 5,747 386. 386. - 22 市 55 55 6882 超卓 2022 1个月内 新股 41.2 41.2 119, 119, 37 航科 -06- （含） 未上 7 7 2,891 311. 311. - 24 市 57 57 2022 创业 67,0 112, 3012 瑞泰 -06- 6个月 板打 19.1 32.0 3,497 72.4 148. - 38 新材 10 新限 8 7 6 79 售 2022 科创 141, 82,8 6881 思林 -03- 6个月 板打 65.6 38.4 2,153 344. 04.3 - 15 杰 07 新限 5 6 45 8 售 2022 科创 53,9 72,4 6882 坤恒 -02- 6个月 板打 33.8 45.4 1,595 11.0 28.9 - 83 顺维 08 新限 0 1 0 5 售 3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 1,576 65,4 65,4 - 33 股份 -06- （含） 未上 2 2 35.5 35.5 24 市 2 2 2022 创业 73,9 63,5 3012 铜冠 -01- 6个月 板打 17.2 14.8 4,284 84.6 31.7 - 17 铜箔 20 新限 7 3 8 2 售 2022 创业 55,8 50,7 3012 腾远 -03- 6个月 板打 173. 87.8 578 47.5 59.9 - 19 钴业 10 新限 98 2 8 6 售 2022 创业 65,6 44,4 3012 大族 -02- 6个月 板打 76.5 51.9 857 11.9 95.4 - 00 数控 18 新限 6 2 2 4 售 2022 创业 68,8 43,1 3012 三元 -01- 6个月 板打 109. 45.6 945 59.0 77.0 - 06 生物 26 新限 30 9 0 5 售 2022 创业 39,9 33,4 3012 万凯 -03- 6个月 板打 35.6 29.8 1,120 61.6 20.8 - 16 新材 21 新限 8 4 0 0 售 2022 创业 32,3 32,1 3012 华兰 -02- 6个月 板打 56.8 56.4 569 64.7 02.9 - 07 疫苗 10 新限 8 2 2 8 售 2022 创业 18,0 30,3 3012 中汽 -02- 6个月 板打 3.80 6.39 4,743 23.4 07.7 - 15 股份 28 新限 0 7 售 2022 创业 42,6 29,6 3011 军信 -04- 6个月 板打 34.8 16.1 1,838 42.2 65.3 - 09 股份 06 新限 1 4 5 2 售 3013 华如 2022 6个月 创业 52.0 56.4 466 24,2 26,2 - 02 科技 -06- 板打 3 2 45.9 91.7 16 新限 8 2 售 2022 创业 13,8 24,3 3012 宇邦 -05- 6个月 板打 26.8 47.0 517 86.6 35.1 - 66 新材 30 新限 6 7 2 9 售 2022 创业 18,2 22,3 3012 铭利 -03- 6个月 板打 28.5 34.8 641 68.5 51.6 - 68 达 29 新限 0 7 0 7 售 2022 创业 13,5 21,4 3012 泰恩 -03- 6个月 板打 19.9 31.3 682 92.2 01.1 - 63 康 22 新限 3 8 6 6 售 2022 创业 25,6 19,9 3011 兆讯 -03- 6个月 板打 39.8 31.0 642 02.9 59.7 - 02 传媒 15 新限 8 9 6 8 售 2022 创业 18,6 19,7 3011 欧圣 -04- 6个月 板打 21.3 22.5 876 85.0 45.0 - 87 电气 13 新限 3 4 8 4 售 2022 创业 14,7 18,4 3012 华融 -03- 6个月 板打 8.05 10.0 1,831 39.5 56.4 - 56 化学 14 新限 8 5 8 售 2022 创业 10,9 17,9 3011 C信 -06- 6个月 板打 27.5 45.0 399 84.4 70.9 - 12 邦 20 新限 3 4 7 6 售 3011 中科 2022 创业 33.6 43.9 13,4 17,5 53 江南 -05- 6个月 板打 8 8 398 04.6 04.0 - 10 新限 4 4 售 2022 创业 24,4 16,6 3011 奕东 -01- 6个月 板打 37.2 25.3 656 22.8 55.8 - 23 电子 14 新限 3 9 8 4 售 2022 创业 16,5 16,2 3011 何氏 -03- 6个月 板打 42.5 32.0 507 75.0 34.1 - 03 眼科 14 新限 0 2 0 4 售 2022 创业 14,1 15,9 3011 新特 -04- 6个月 板打 13.7 15.4 1,032 69.3 85.6 - 20 电气 11 新限 3 9 6 8 售 2022 创业 16,4 15,8 3012 华康 -01- 6个月 板打 39.3 37.9 418 27.4 54.7 - 35 医疗 21 新限 0 3 0 4 售 2022 创业 13,2 15,5 3012 侨源 -06- 6个月 板打 16.9 19.7 784 57.4 15.3 - 86 股份 06 新限 1 9 4 6 售 2022 创业 21,6 15,0 3011 冠龙 -03- 6个月 板打 30.8 21.4 703 66.4 86.3 - 51 节能 30 新限 2 6 6 8 售 2022 创业 12,3 14,7 3011 翔楼 -05- 6个月 板打 31.5 37.6 392 71.5 62.7 - 60 新材 25 新限 6 6 2 2 售 2022 创业 12,2 14,2 3011 佳缘 -01- 6个月 板打 46.8 54.4 262 61.6 63.2 - 17 科技 07 新限 0 4 0 8 售 3012 联盛 2022 6个月 创业 29.6 33.2 416 12,3 13,8 - 12 化学 -04- 板打 7 8 42.7 44.4 07 新限 2 8 售 2022 创业 13,2 3012 东利 -05- 6个月 板打 12.6 20.8 634 8,03 06.2 - 98 机械 27 新限 8 3 9.12 2 售 2022 创业 14,2 12,2 3012 富士 -03- 6个月 板打 48.3 41.6 295 48.5 95.6 - 58 莱 21 新限 0 8 0 0 售 2022 创业 12,0 3012 艾布 -04- 6个月 板打 18.3 24.9 483 8,88 46.0 - 59 鲁 18 新限 9 4 2.37 2 售 2022 创业 13,0 11,9 3010 天益 -03- 6个月 板打 52.3 47.8 249 40.1 09.6 - 97 医疗 25 新限 7 3 3 7 售 2022 创业 11,8 3011 益客 -01- 6个月 板打 11.4 20.4 577 6,57 05.4 - 16 食品 10 新限 0 6 7.80 2 售 2022 创业 10,2 11,1 3012 亚香 -06- 6个月 板打 35.9 39.1 285 54.3 57.7 - 20 股份 15 新限 8 5 0 5 售 2022 创业 14,7 10,9 3012 和顺 -03- 6个月 板打 56.6 41.8 261 96.0 25.4 - 37 科技 16 新限 9 6 9 6 售 3011 哈焊 2022 创业 15.3 15.9 9,89 10,2 37 华通 -03- 6个月 板打 7 9 644 8.28 97.5 - 14 新限 6 售 2022 创业 11,2 3012 浙江 -03- 6个月 板打 33.9 28.9 332 81.3 9,61 - 22 恒威 02 新限 8 6 6 4.72 售 2022 创业 3012 清研 -04- 6个月 板打 19.0 19.9 452 8,62 9,03 - 88 环境 14 新限 9 8 8.68 0.96 售 2022 创业 3011 腾亚 -05- 6个月 板打 22.4 27.4 327 7,35 8,96 - 25 精工 27 新限 9 2 4.23 6.34 售 2022 创业 3011 宏德 -04- 6个月 板打 26.2 32.3 277 7,27 8,95 - 63 股份 11 新限 7 3 6.79 5.41 售 2022 创业 3011 西点 -02- 6个月 板打 22.5 37.7 237 5,34 8,93 - 30 药业 16 新限 5 0 4.35 4.90 售 2022 创业 10,8 3011 瑞德 -04- 6个月 板打 31.9 26.2 338 09.2 8,87 - 35 智能 01 新限 8 6 4 5.88 售 2022 创业 12,7 3011 青木 -03- 6个月 板打 63.1 39.8 202 46.2 8,04 - 10 股份 04 新限 0 5 0 9.70 售 2022 创业 10,3 3011 标榜 -02- 6个月 板打 40.2 30.5 257 44.2 7,86 - 81 股份 11 新限 5 9 5 1.63 售 3011 德石 2022 6个月 创业 15.6 20.3 379 5,92 7,72 - 58 股份 -01- 板打 4 8 7.56 4.02 07 新限 售 2022 创业 3012 实朴 -01- 6个月 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 - 28 检测 21 新限 8 4 9.84 6.82 售 2022 创业 3012 金道 -04- 6个月 板打 31.2 22.8 296 9,23 6,75 - 79 科技 06 新限 0 1 5.20 1.76 售 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股中科环保（证券代码：301175）于2022年07月08日起上市流通，本基金获配的股数中6,370股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2023年01月09日。 5、创业板新股元道通信（证券代码：301139）于2022年07月08日起上市流通，本基金获配的股数中566股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2023年01月09日。 6、创业板新股普瑞眼科（证券代码：301239）于2022年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中575股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2023年01月05日。 7、创业板新股盛帮股份（证券代码：301233）于2022年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中158股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2023年01月06日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管 理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中信证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,112.23 6,122,224.20 合计 10,112.23 6,122,224.20 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2022年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 06 月30日 资产 银行存款 431,525,359. - - - 431,525,359.55 55 结算备付金 402,440.13 - - - 402,440.13 存出保证金 4,181,207.25 - - - 4,181,207.25 交易性金融资产 10,112.23 - - 7,979,846,445. 7,979,856,558. 95 18 应收清算款 - - - 80,554,566.51 80,554,566.51 应收申购款 - - - 36,759,639.23 36,759,639.23 资产总计 436,119,119. - - 8,097,160,651. 8,533,279,770. 16 69 85 负债 应付赎回款 - - - 142,566,881.47 142,566,881.47 应付管理人报酬 - - - 272,318.18 272,318.18 应付托管费 - - - 54,463.62 54,463.62 应付销售服务费 - - - 1,048,710.72 1,048,710.72 其他负债 - - - 686,776.90 686,776.90 负债总计 - - - 144,629,150.89 144,629,150.89 利率敏感度缺口 436,119,119. - - 7,952,531,500. 8,388,650,619. 16 80 96 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 12 月31日 资产 银行存款 541,244,837. - - - 541,244,837.47 47 存出保证金 4,403,886.82 - - - 4,403,886.82 交易性金融资产 6,122,224.20 - - 7,751,507,198. 7,757,629,423. 86 06 应收利息 - - - 372,908.76 372,908.76 应收申购款 - - - 70,914,254.37 70,914,254.37 资产总计 551,770,948. - - 7,822,794,361. 8,374,565,310. 49 99 48 负债 应付证券清算款 - - - 145,350,326.72 145,350,326.72 应付赎回款 - - - 60,469,299.50 60,469,299.50 应付管理人报酬 - - - 803,406.12 803,406.12 应付托管费 - - - 160,681.21 160,681.21 应付销售服务费 - - - 1,094,400.10 1,094,400.10 应付交易费用 - - - 2,659,417.91 2,659,417.91 其他负债 - - - 420,335.86 420,335.86 负债总计 - - - 210,957,867.42 210,957,867.42 利率敏感度缺口 551,770,948. - - 7,611,836,494. 8,163,607,443. 49 57 06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2022年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.00%(2021年12月31日：0.07%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票 ，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证食品饮料指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调 整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 213,157,695.95 2.54 347,931,998.86 4.26 产－股票投资 交易性金融资 7,766,688,750.00 92.59 7,403,575,200.00 90.69 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 7,979,846,445.95 95.13 7,751,507,198.86 94.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 419,893,906.78 352,087,530.89 业绩比较基准下降5% -419,893,906.78 -352,087,530.89 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 7,976,280,778.44 7,745,890,972.16 第二层次 1,136,418.64 6,122,224.20 第三层次 2,439,361.10 5,616,226.70 合计 7,979,856,558.18 7,757,629,423.06 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 213,157,695.95 2.50 其中：股票 213,157,695.95 2.50 2 基金投资 7,766,688,750.00 91.02 3 固定收益投资 10,112.23 0.00 其中：债券 10,112.23 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 431,927,799.68 5.06 8 其他各项资产 121,495,412.99 1.42 9 合计 8,533,279,770.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.02 C 制造业 209,787,963.93 2.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 859,286.16 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,446.20 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 285,022.42 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 326,344.00 0.00 合计 213,157,695.95 2.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 111,335 22,481,876.55 0.27 2 600519 XD贵州茅 10,083 20,619,735.00 0.25 3 000568 泸州老窖 78,790 19,424,886.60 0.23 4 600887 伊利股份 493,113 19,206,751.35 0.23 5 600809 山西汾酒 48,412 15,724,217.60 0.19 6 603288 海天味业 137,477 12,422,421.72 0.15 7 002304 洋河股份 64,831 11,873,797.65 0.14 8 000895 双汇发展 184,360 5,401,748.00 0.06 9 000799 酒鬼酒 24,663 4,582,632.03 0.05 10 000596 古井贡酒 17,183 4,289,907.78 0.05 11 600600 青岛啤酒 35,164 3,654,242.88 0.04 12 600132 重庆啤酒 24,052 3,526,023.20 0.04 13 300999 金龙鱼 63,954 3,454,795.08 0.04 14 603369 今世缘 62,051 3,164,601.00 0.04 15 603345 安井食品 14,668 2,462,317.16 0.03 16 600298 安琪酵母 49,565 2,416,293.75 0.03 17 300146 汤臣倍健 108,911 2,357,923.15 0.03 18 002507 涪陵榨菜 66,524 2,296,408.48 0.03 19 603517 绝味食品 36,469 2,108,637.58 0.03 20 603589 口子窖 35,606 2,086,867.66 0.02 21 600559 老白干酒 72,444 2,078,418.36 0.02 22 600872 中炬高新 55,213 1,910,921.93 0.02 23 002557 洽洽食品 32,097 1,827,282.21 0.02 24 600779 水井坊 19,398 1,795,090.92 0.02 25 002568 百润股份 55,857 1,677,944.28 0.02 26 002597 金禾实业 36,400 1,577,212.00 0.02 27 603198 迎驾贡酒 23,883 1,555,738.62 0.02 28 000860 顺鑫农业 55,397 1,485,747.54 0.02 29 000729 燕京啤酒 151,130 1,459,915.80 0.02 30 600882 妙可蓝多 30,701 1,436,806.80 0.02 31 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.02 32 600199 金种子酒 45,528 1,290,718.80 0.02 33 603156 养元饮品 50,137 1,139,112.64 0.01 34 603027 千禾味业 56,954 985,304.20 0.01 35 002216 三全食品 46,622 913,324.98 0.01 36 603866 桃李面包 52,867 874,948.85 0.01 37 600597 光明乳业 68,261 862,136.43 0.01 38 002726 龙大美食 80,869 862,063.54 0.01 39 600197 伊力特 28,103 845,900.30 0.01 40 002626 金达威 32,500 774,800.00 0.01 41 600305 恒顺醋业 59,642 769,381.80 0.01 42 605499 东鹏饮料 4,500 768,870.00 0.01 43 300138 晨光生物 45,133 702,720.81 0.01 44 600059 古越龙山 63,291 696,201.00 0.01 45 603919 金徽酒 20,106 683,402.94 0.01 46 000848 承德露露 68,950 667,436.00 0.01 47 603317 天味食品 22,707 646,468.29 0.01 48 002646 天佑德酒 30,057 575,591.55 0.01 49 603043 广州酒家 22,533 568,282.26 0.01 50 002481 双塔食品 66,500 564,585.00 0.01 51 300973 立高食品 5,160 536,382.00 0.01 52 002840 华统股份 30,247 533,859.55 0.01 53 600073 上海梅林 64,864 516,966.08 0.01 54 002847 盐津铺子 5,200 457,288.00 0.01 55 000869 张 裕Ａ 14,621 434,828.54 0.01 56 600238 海南椰岛 31,100 425,137.00 0.01 57 002570 贝因美 80,739 399,658.05 0.00 58 002461 珠江啤酒 46,850 397,288.00 0.00 59 600186 莲花健康 142,000 374,880.00 0.00 60 300741 华宝股份 13,317 370,478.94 0.00 61 002286 保龄宝 31,500 360,675.00 0.00 62 600616 金枫酒业 46,300 348,639.00 0.00 63 605337 李子园 12,080 334,374.40 0.00 64 000505 京粮控股 35,900 329,203.00 0.00 65 002515 金字火腿 72,809 326,912.41 0.00 66 000833 粤桂股份 36,100 326,344.00 0.00 67 300783 三只松鼠 13,000 325,650.00 0.00 68 300829 金丹科技 10,000 324,200.00 0.00 69 002650 加加食品 73,400 315,620.00 0.00 70 601579 会稽山 24,600 305,778.00 0.00 71 605338 XD巴比食 9,900 302,049.00 0.00 72 605388 均瑶健康 17,000 291,890.00 0.00 73 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00 74 600189 泉阳泉 42,580 283,157.00 0.00 75 002695 煌上煌 22,423 277,372.51 0.00 76 002991 甘源食品 3,800 262,162.00 0.00 77 300791 仙乐健康 8,300 259,126.00 0.00 78 000639 西王食品 57,384 253,637.28 0.00 79 002582 好想你 33,705 252,450.45 0.00 80 300765 新诺威 17,341 247,456.07 0.00 81 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00 82 002852 道道全 18,830 242,907.00 0.00 83 603020 爱普股份 22,800 241,224.00 0.00 84 002946 新乳业 18,305 237,781.95 0.00 85 600429 三元股份 45,000 235,800.00 0.00 86 603719 良品铺子 8,000 229,040.00 0.00 87 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00 88 603886 元祖股份 11,969 210,893.78 0.00 89 605089 味知香 3,100 209,281.00 0.00 90 688089 嘉必优 5,928 194,142.00 0.00 91 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00 92 300908 仲景食品 5,063 190,520.69 0.00 93 603777 来伊份 13,500 190,350.00 0.00 94 002732 燕塘乳业 8,800 176,352.00 0.00 95 605016 百龙创园 3,900 163,878.00 0.00 96 605339 南侨食品 6,400 162,368.00 0.00 97 002956 西麦食品 9,940 160,332.20 0.00 98 300858 科拓生物 6,000 159,900.00 0.00 99 001215 千味央厨 2,600 146,354.00 0.00 100 300997 欢乐家 9,928 132,638.08 0.00 101 300915 海融科技 2,750 130,405.00 0.00 102 603697 有友食品 9,300 122,481.00 0.00 103 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 104 605179 一鸣食品 8,039 113,671.46 0.00 105 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 106 300892 品渥食品 3,100 92,845.00 0.00 107 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.00 108 605300 佳禾食品 4,500 74,835.00 0.00 109 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00 110 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 111 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 112 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 113 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 114 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 115 601089 N福元 1,749 36,816.45 0.00 116 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 117 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 118 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 119 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 120 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 121 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 122 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 123 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 124 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 125 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 126 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 127 301112 C信邦 399 17,970.96 0.00 128 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 129 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 130 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 131 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 132 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 133 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 134 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 135 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 136 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 137 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 138 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 139 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 140 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 141 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 142 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 143 001268 N联合 409 11,337.48 0.00 144 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 145 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 146 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 147 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 148 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 149 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 150 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 151 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 152 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 153 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 154 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 155 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 156 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 157 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 195,650,205.76 2.40 2 000568 泸州老窖 191,342,502.48 2.34 3 002304 洋河股份 119,509,747.46 1.46 4 000895 双汇发展 63,465,175.63 0.78 5 000799 酒鬼酒 49,451,020.70 0.61 6 000596 古井贡酒 32,292,256.00 0.40 7 600887 伊利股份 27,803,972.00 0.34 8 600519 贵州茅台 27,690,428.30 0.34 9 300999 金龙鱼 25,764,016.28 0.32 10 300146 汤臣倍健 24,843,268.45 0.30 11 002507 涪陵榨菜 21,021,308.91 0.26 12 600809 山西汾酒 20,691,786.00 0.25 13 002597 金禾实业 19,119,779.72 0.23 14 002568 百润股份 18,477,013.30 0.23 15 603288 海天味业 17,557,091.44 0.22 16 002557 洽洽食品 17,026,992.97 0.21 17 000860 顺鑫农业 16,112,053.88 0.20 18 000729 燕京啤酒 12,919,903.10 0.16 19 002216 三全食品 10,444,447.30 0.13 20 002626 金达威 8,119,564.65 0.10 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000568 泸州老窖 139,984,485.75 1.71 2 000858 五 粮 液 139,753,754.21 1.71 3 002304 洋河股份 90,172,529.30 1.10 4 600519 贵州茅台 44,628,200.00 0.55 5 000895 双汇发展 42,326,864.79 0.52 6 600887 伊利股份 38,573,974.30 0.47 7 000799 酒鬼酒 34,793,728.00 0.43 8 600809 山西汾酒 32,405,163.40 0.40 9 603288 海天味业 26,022,284.50 0.32 10 000596 古井贡酒 24,162,735.00 0.30 11 300999 金龙鱼 18,962,727.97 0.23 12 300146 汤臣倍健 16,051,164.00 0.20 13 002507 涪陵榨菜 15,537,214.00 0.19 14 002597 金禾实业 12,585,431.00 0.15 15 002557 洽洽食品 12,442,148.00 0.15 16 002568 百润股份 11,933,584.20 0.15 17 000860 顺鑫农业 10,370,260.17 0.13 18 000729 燕京啤酒 9,641,848.00 0.12 19 600600 青岛啤酒 7,616,950.00 0.09 20 002216 三全食品 7,523,785.00 0.09 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,109,183,139.16 卖出股票收入（成交）总额 931,477,918.58 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,112.23 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,112.23 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019666 22国债01 100 10,112.23 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 号 净值比例(%) 天弘中证 食品饮料 天弘基金 1 交易型开 股票型 交易型开 管理有限 7,766,688,7 92.59 放式指数 放式 公司 50.00 证券投资 基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,181,207.25 2 应收清算款 80,554,566.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 36,759,639.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,495,412.99 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 中证 食品 393, 1,445.92 32,522,835.80 5.72% 535,849,747.54 94.28% 饮料E 087 TF联 接A 天弘 中证 2,44 食品 8,25 860.94 228,571,663.70 10.8 1,879,223,443. 89.16% 饮料E 6 4% 48 TF联 接C 2,80 2,415,073,191. 合计 3,60 954.55 261,094,499.50 9.76% 02 90.24% 2 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员 天弘中证食品饮料E 2,974,683.29 0.52% 持有本基金 TF联接A 天弘中证食品饮料E 221,198.36 0.01% TF联接C 合计 3,195,881.65 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘中证食品饮料 >100 本公司高级管理人员、基金投资 ETF联接A 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证食品饮料 0 基金 ETF联接C 合计 >100 天弘中证食品饮料 0~10 ETF联接A 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证食品饮料 金 ETF联接C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证食品饮料ETF 天弘中证食品饮料ETF 联接A 联接C 基金合同生效日(2015年07月29 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 559,128,318.02 1,925,250,759.20 本报告期基金总申购份额 212,741,598.64 1,927,395,267.91 减：本报告期基金总赎回份额 203,497,333.32 1,744,850,919.93 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 568,372,583.34 2,107,795,107.18 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 财富 2 97,951,103.66 4.86% 42,246.44 4.86% - 证券 方正 1 - - - - - 证券 国联 2 292,774,137.53 14.52% 126,275.21 14.52% - 证券 天风 1 - - - - - 证券 银河 1 1,609,181,188.19 79.80% 694,044.75 79.80% - 证券 中信 7 16,658,914.85 0.83% 7,184.19 0.83% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：中信证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方财富证 10,004.0 100.00% - - - - - - 券 0 方正证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04 融工具相关会计准则的公告 2 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-01-10 定媒介 3 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-01-12 定媒介 4 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-01-21 定媒介 5 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-01-22 定媒介 天弘中证食品饮料交易型开 中国证券报、中国证监会指 6 放式指数证券投资基金联接 定媒介 2022-01-24 基金2021年第四季度报告 7 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-02-14 定媒介 8 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-02-17 定媒介 9 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-02-21 定媒介 10 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-02-23 定媒介 11 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-03-02 定媒介 12 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-03-12 定媒介 天弘基金管理有限公司运用 中国证券报、中国证监会指 13 固有资金投资旗下公募基金 定媒介 2022-03-17 的公告 14 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-03-19 定媒介 15 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-03-21 定媒介 天弘中证食品饮料交易型开 中国证券报、中国证监会指 16 放式指数证券投资基金联接 定媒介 2022-03-31 基金2021年年度报告 17 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-04-08 定媒介 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 中国证券报、中国证监会指 18 售机构及直销机构的单笔最 定媒介 2022-04-15 低申购金额、单笔最低赎回 份额及最低持有份额的公告 19 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-04-16 定媒介 天弘中证食品饮料交易型开 中国证券报、中国证监会指 20 放式指数证券投资基金联接 定媒介 2022-04-20 基金招募说明书（更新） 天弘中证食品饮料交易型开 中国证券报、中国证监会指 21 放式指数证券投资基金联接 定媒介 2022-04-22 基金2022年第一季度报告 天弘基金管理有限公司关于 22 终止深圳前海凯恩斯基金销 中国证券报、中国证监会指 2022-04-22 售有限公司办理旗下基金相 定媒介 关销售业务的公告 23 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-04-22 定媒介 24 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-04-23 定媒介 25 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-04-26 设立浙江分公司公告 定媒介 26 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-05-06 注销天津理财中心的公告 定媒介 27 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-06-13 定媒介 28 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-06-17 定媒介 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-06-18 定媒介 30 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-06-20 定媒介 31 天弘基金管理有限公司公告 中国证券报、中国证监会指 2022-06-22 定媒介 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额，并于2022年4月20日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日