关于天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金变更为天弘 中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应 修订基金合同的公告 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(基金简称“天弘中证食品饮料”)于2015年6月24日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1392号)。《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2015年7月29日正式生效。《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人有权决定本基金是否采取ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。”同时,《基金合同》约定:“以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(4)若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同……” 本公司旗下天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金已于2021年9月9日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求,本公司经与基金托管人中信证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2021年11月4日起,将天弘中证食品饮料变更为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称“天弘中证食品饮料ETF联接”,A类份额基金代码:001631,C 类份额基金代码:001632)。根据法律法规及《基金合同》的有关规定,已对 《基金合同》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘 中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要进行 相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金基金合同>修订对照表》。 届时,天弘中证食品饮料的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘中证食品饮料A类基金份额”变更为“天弘中证食品饮料ETF联接A类基金份额”,将“天弘中证食品饮料C类基金份额”变更为“天弘中证食品饮料ETF联接C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、修订后的《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自2021年11月4日起生效。 2、变更后的天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C类基金份额继续参与销售服务费优惠活动,优惠后的销售服务费年费率为0.20%。 3、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅修订后的法律文件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二一年十一月四日 附件:《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证食品饮料指数型发起 天弘中证食品饮料交易型开放 式证券投资基金基金合同 式指数证券投资基金联接基金 基金合同 (由天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金转型而 来) 全文 天弘中证食品饮料指数型发起 天弘中证食品饮料交易型开放 式证券投资基金 式指数证券投资基金联接基金 全文 指定媒介/指定报刊/指定网站 规定媒介/规定报刊/规定网站 第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、 前言 依据和原则 依据和原则 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》(以 《中华人民共和国民法典》(以 下简称“《合同法》”)、《中华人下简称“《民法典》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以 民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《公开募下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办 集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办 法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管法》”)、《公开募集证券投资基 理办法》(以下简称“《销售办 金销售机构监督管理办法》(以 法》”)、《公开募集证券投资基下简称“《销售办法》”)、《公开 金信息披露管理办法》(以下简 募集证券投资基金信息披露管 称“《信息披露办法》”)、《公开理办法》(以下简称“《信息披 募集开放式证券投资基金流动 露办法》”)、《公开募集开放式 性风险管理规定》(以下简称 证券投资基金流动性风险管理 “《流动性管理规定》”)、《公开规定》(以下简称“《流动性管 募集证券投资基金运作指引第3 理规定》”)、《公开募集证券投 号——指数基金指引》(以下简 资基金运作指引第2号——基金 称“《指数基金指引》”)和其他中基金指引》、《公开募集证券 有关法律法规。 投资基金运作指引第3号——指 数基金指引》(以下简称“《指 数基金指引》”)和其他有关法 律法规。 三、天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金由基金管 三、天弘中证食品饮料交易型 理人依照《基金法》、基金合同 开放式指数证券投资基金联接 及其他有关规定募集,并经中 基金由天弘中证食品饮料指数 国证券监督管理委员会(以下 型发起式证券投资基金变更而 简称“中国证监会”)注册。 来,天弘中证食品饮料指数型 中国证监会对本基金募集的注 发起式证券投资基金由基金管 册,并不表明其对本基金的投 理人依照《基金法》、基金合同 资价值和市场前景做出实质性 及其他有关规定募集,并经中 判断或保证,也不表明投资于 国证券监督管理委员会(以下 本基金没有风险。 简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对天弘中证食品饮 料指数型发起式证券投资基金 的注册及后续转型为本基金的 五、本基金为指数基金,投资 备案,并不表明其对本基金的 者投资于本基金面临跟踪误差 投资价值和市场前景做出实质 控制未达约定目标、指数编制 性判断或保证,也不表明投资 机构停止服务、成份股停牌或 于本基金没有风险。 退市等潜在风险,详见本基金 五、本基金主要投资于目标 招募说明书。 ETF、标的指数成份股及备选成 份股,投资者投资于本基金面 临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌或退市等潜在风 险,详见本基金招募说明书。 第一部分 八、本基金合同约定的基金产 八、当本基金持有特定资产且 前言 品资料概要编制、披露与更新 存在或潜在大额赎回申请时, 要求,自《信息披露办法》实 基金管理人履行相应程序后, 施之日起一年后开始执行。 可以启用侧袋机制,具体详见 基金合同和招募说明书的有关 章节。侧袋机制实施期间,基 金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人 仔细阅读相关内容并关注本基 金启用侧袋机制时的特定风 险。 第二部分 1、基金或本基金:指天弘中证 1、基金或本基金:指天弘中证 释义 食品饮料指数型发起式证券投 食品饮料交易型开放式指数证 资基金 券投资基金联接基金,由天弘 中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金变更而来 第二部分 4、基金合同或本基金合同:指 4、基金合同或本基金合同:指 释义 《天弘中证食品饮料指数型发 《天弘中证食品饮料交易型开 起式证券投资基金基金合同》 放式指数证券投资基金联接基 及对本基金合同的任何有效修 金基金合同》及对本基金合同 订和补充 的任何有效修订和补充 第二部分 5、托管协议:指基金管理人与 5、托管协议:指基金管理人与 释义 基金托管人就本基金签订之 基金托管人就本基金签订之 《天弘中证中证食品饮料指数 《天弘中证食品饮料交易型开 型发起式证券投资基金托管协 放式指数证券投资基金联接基 议》及对该托管协议的任何有 金托管协议》及对该托管协议 效修订和补充 的任何有效修订和补充 第二部分 6、招募说明书:指《天弘中证 6、招募说明书:指《天弘中证 释义 食品饮料指数型发起式证券投 食品饮料交易型开放式指数证 资基金招募说明书》及其更新 券投资基金联接基金招募说明 书》及其更新 第二部分 7、基金份额发售公告:指《天 释义 弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金基金份额发售公 告》 第二部分 8、基金产品资料概要:指《天 7、基金产品资料概要:指《天 释义 弘中证食品饮料指数型发起式 弘中证食品饮料交易型开放式 证券投资基金基金产品资料概 指数证券投资基金联接基金基 要》及其更新 金产品资料概要》及其更新 第二部分 10、《基金法》:指2003年10月 9、《基金法》:指2003年10月28 释义 28日经第十届全国人民代表大 日经第十届全国人民代表大会 会常务委员会第五次会议通 常务委员会第五次会议通过, 过,2012年12月28日第十一届 2012年12月28日第十一届全国 全国人民代表大会常务委员会 人民代表大会常务委员会第三 第三十次会议修订,自2013年6 十次会议修订,自2013年6月1 月1日起实施的《中华人民共和 日起实施,并经2015年4月24日 国证券投资基金法》及颁布机 第十二届全国人民代表大会常 关对其不时做出的修订 务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修正的 《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 第二部分 11、《销售办法》:指中国证监 10、《销售办法》:指中国证监 释义 会2013年3月15日颁布、同年6 会2020年8月28日颁布、同年10 月1日实施的《证券投资基金销 月1日实施的《公开募集证券投 售管理办法》及颁布机关对其 资基金销售机构监督管理办 不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出 的修订 第二部分 12、《信息披露办法》:指中国 11、《信息披露办法》:指中国 释义 证监会2019年7月26日颁布、同 证监会2019年7月26日颁布、同 年9月1日实施的《公开募集证 年9月1日实施的,并经2020年3 券投资基金信息披露管理办 月20日中国证监会《关于修改 法》及颁布机关对其不时做出 部分证券期货规章的决定》修 的修订 正的《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 第二部分 16、联接基金:指将绝大多数 释义 基金财产投资于目标ETF,与目 标ETF的投资目标类似,紧密跟 踪标的指数表现,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化,采用 契约型开放式运作方式的基金 17、目标ETF:指另一只获中国 证监会注册的交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称 “该ETF”),该ETF和本基金所 跟踪的标的指数相同,并且该 ETF的投资目标和本基金的投资 目标类似,本基金主要投资于 该ETF以求达到投资目标。本基 金选择天弘中证食品饮料交易 型开放式指数证券投资基金为 目标ETF 第二部分 17、银行业监督管理机构:指 释义 中国人民银行和/或中国银行业 监督管理委员会 第二部分 21、合格境外机构投资者:指 21、合格境外投资者:指符合 释义 符合《合格境外机构投资者境 《合格境外机构投资者和人民 内证券投资管理办法》及相关 币合格境外机构投资者境内证 法律法规规定可以投资于在中 券期货投资管理办法》及相关 国境内依法募集的证券投资基 法律法规规定使用来自境外的 金的中国境外的机构投资者 资金进行境内证券期货投资的 22、发起资金:指用于认购发 境外机构投资者,包括合格境 起式基金且来源于基金管理人 外机构投资者和人民币合格境 的股东资金、基金管理人固有 外机构投资者 资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理(指基金管理人 员工中依法具有基金经理资格 者,包括但可能不限于本基金 的基金经理,同时也可以包括 基金经理之外公司投研人员) 等人员的资金 23、发起资金提供方:指以发 起资金认购本基金且承诺以发 起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的基金管理人的 股东、基金管理人、基金管理 人高级管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中依法具 有基金经理资格者,包括但可 能不限于本基金的基金经理, 22、投资人:指个人投资者、 同时也可以包括基金经理之外 机构投资者和合格境外投资者 公司投研人员)等人员 以及法律法规或中国证监会允 24、投资人:指个人投资者、 许购买证券投资基金的其他投 机构投资者和合格境外机构投 资人的合称 资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其 他投资人的合称 第二部分 26、基金销售业务:指基金管 24、基金销售业务:指基金管 释义 理人或销售机构宣传推介基 理人或销售机构宣传推介基 金,发售基金份额,办理基金 金,办理基金份额的申购、赎 份额的申购、赎回、转换、转 回、转换、转托管及定期定额 托管及定期定额投资等业务 投资等业务 第二部分 32、基金合同生效日:指基金 30、基金合同生效日:指天弘 释义 募集达到法律法规规定及基金 中证食品饮料指数型发起式证 合同规定的条件,基金管理人 券投资基金募集达到法律法规 向中国证监会办理基金备案手 规定及基金合同规定的条件, 续完毕,并获得中国证监会书 基金管理人向中国证监会办理 面确认的日期 基金备案手续完毕,并获得中 国证监会书面确认的日期 第二部分 34、基金募集期:指自基金份 删除。 释义 额发售之日起至发售结束之日 止的期间,最长不得超过3个月 第二部分 35、存续期:指基金合同生效 32、存续期:指《天弘中证食 释义 至终止之间的不定期期限 品饮料指数型发起式证券投资 基金基金合同》生效至《天弘 中证食品饮料交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 合同》终止之间的不定期期限 第二部分 42、认购:指在基金募集期 删除。 释义 内,投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 第二部分 55、基金资产总值:指基金拥 51、基金资产总值:指基金拥 释义 有的各类有价证券、银行存款 有的各类有价证券、目标ETF份 本息、基金应收申购款及其他 额、银行存款本息、基金应收 资产的价值总和 申购款及其他资产的价值总和 第二部分 61、指定媒介:指中国证监会 57、规定媒介:指符合中国证 释义 指定的用以进行信息披露的全 监会规定条件的用以进行信息 国性报刊及指定互联网网站 披露的全国性报刊及《信息披 (包括基金管理人网站、基金 露办法》规定的互联网网站 托管人网站、中国证监会基金 (包括基金管理人网站、基金 电子披露网站)等媒介 托管人网站、中国证监会基金 电子披露网站)等媒介 第二部分 58、侧袋机制:指将基金投资 释义 组合中的特定资产从原有账户 分离至一个专门账户进行处置 清算,目的在于有效隔离并化 解风险,确保投资者得到公平 对待,属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间,原有 账户称为主袋账户,专门账户 称为侧袋账户 59、特定资产:包括:(一)无 可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性的资产;(二)按 摊余成本计量且计提资产减值 准备仍导致资产价值存在重大 不确定性的资产;(三)其他资 产价值存在重大不确定性的资 产 第三部分 一、基金名称 一、基金名称 基金的基 天弘中证食品饮料指数型发起 天弘中证食品饮料交易型开放 本情况 式证券投资基金。 式指数证券投资基金联接基金。 第三部分 二、基金的类别 二、基金的类别 基金的基 股票型证券投资基金。 ETF联接基金。 本情况 第三部分 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式 基金的基 契约型开放式、发起式。 契约型开放式。 本情况 第三部分 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标 基金的基 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 本情况 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第三部分 五、基金的最低募集金额 删除。 基金的基 本基金为发起式基金,基金的最 本情况 低募集金额为1000万元人民币。 发起式基金是指,基金管理人在 募集基金时,使用公司股东资 金、公司固有资金、公司高级管 理人员或者基金经理等人员资 金认购基金的金额不少于一千 万元人民币,且持有期限不少于 三年。发起式基金的基金合同生 效三年后,若基金资产净值低于 两亿元的,基金合同自动终止。 六、基金份额发售面值和认购费 用 本基金基金份额发售面值为人 民币1.00元。 本基金A类基金份额的认购费率 按招募说明书的规定执行。C类 基金份额不收取认购费。 第三部分 七、基金存续期限 五、基金存续期限 基金的基 不定期 不定期 本情况 基金合同生效满三年之日(指自 《基金合同》生效后,连续六十 然日),若基金资产净值低于两 个工作日出现基金份额持有人 亿元的,基金合同应当自动终 数量不满二百人或者基金资产 止。《基金合同》生效三年后继续净值低于五千万元情形的,本基 存续的,连续六十个工作日出现 金合同应当终止,并按照本基金 基金份额持有人数量不满二百 合同的约定程序进行清算,且无 人或者基金资产净值低于五千 需召开基金份额持有人大会。 万元情形的,本基金合同应当终 止,并按照本基金合同的约定程 序进行清算,且无需召开基金份 额持有人大会。 第三部分 九、未来条件许可情况下的基金 删除。 基金的基 模式转换 本情况 若将来本基金管理人推出跟踪 同一标的指数的交易型开放式 指数基金(ETF),则基金管理人 有权决定本基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改 《基金合同》,如决定以ETF联 接基金模式运作,则届时无须召 开基金份额持有人大会但须报 中国证监会备案并提前公告。 第三部分 增加: 基金的基 七、本基金与目标ETF的联系与 本情况 区别 本基金为目标ETF的联接基金, 二者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标ETF主 要采取完全复制法,直接投资于 标的指数成份股、备选成份股; 而本基金则采取间接的方法,通 过将绝大部分基金财产投资于 目标ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既 可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标ETF,也可以按照 最小申购赎回单位和申购赎回 清单的要求,申赎目标ETF;而 本基金则像普通的开放式基金 一样,通过基金管理人及销售机 构按“未知价”原则进行基金的 申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可 能出现差异。可能引发差异的因 素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金 品种,可将全部或接近全部的基 金资产,用于跟踪标的指数的表 现;而本基金作为普通的开放式 基金,本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF 采取按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响 较小;而本基金采取按照未知价 法进行申赎的方式,大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与 基金的历 一、基金份额的发售时间、发售 存续 史沿革与 方式、发售对象 一、基金的历史沿革 存续 1、发售时间 天弘中证食品饮料交易型开放 自基金份额发售之日起最长不 式指数证券投资基金联接基金 得超过3个月,具体发售时间见 由天弘中证食品饮料指数型发 基金份额发售公告。 起式证券投资基金变更而来。天 2、发售方式 弘中证食品饮料指数型发起式 通过各销售机构的基金销售网 证券投资基金经中国证监会《关 点或其指定的其他方式公开发 于准予天弘中证食品饮料指数 售,各销售机构的具体名单见基 型发起式证券投资基金注册的 金份额发售公告以及基金管理 批复》(证监许可[2015]1392 人届时发布的调整销售机构的 号)准予募集注册,基金管理人 相关公告。 为天弘基金管理有限公司,基金 3、发售对象 托管人为中信证券股份有限公 符合法律法规规定的可投资于 司。天弘中证食品饮料指数型发 证券投资基金的个人投资者、机 起式证券投资基金于2015年7 构投资者和合格境外机构投资 月28日至2015年7月28日进 者以及法律法规或中国证监会 行公开募集,募集结束后基金管 允许购买证券投资基金的其他 理人向中国证监会办理备案手 投资人。 续。经中国证监会书面确认,《天 二、基金份额的认购 弘中证食品饮料指数型发起式 1、认购费用 证券投资基金基金合同》于 本基金分为A类和C类基金份 2015年7月29日生效。 额。投资人在认购A类基金份额 2021年9月9日,基金管理人 支付认购费用,认购C类基金份 管理的天弘中证食品饮料交易 额不支付认购费用。 型开放式指数证券投资基金正 本基金A类基金份额的认购费率 式成立。基金管理人根据《天弘 由基金管理人决定,并在招募说 中证食品饮料指数型发起式证 明书中列示。基金认购费用不列 券投资基金基金合同》的约定, 入基金财产。 决定将天弘中证食品饮料指数 2、募集期利息的处理方式 型发起式证券投资基金转换为 有效认购款项在募集期间产生 天弘中证食品饮料交易型开放 的利息将折算为基金份额归基 式指数证券投资基金的联接基 金份额持有人所有,其中利息转 金,即本基金。 份额以登记机构的记录为准。 自2021年11月4日起,天弘中 3、基金认购份额的计算 证食品饮料指数型发起式证券 基金认购份额具体的计算方法 投资基金正式转型为联接基金。 在招募说明书中列示。 二、基金的存续 4、认购份额余额的处理方式 《基金合同》生效后,连续 认购份额的计算保留到小数点 二十个工作日出现基金份额持 后两位,小数点两位以后的部分 有人数量不满二百人或者基金 四舍五入,由此误差产生的收益 资产净值低于五千万元情形的, 或损失由基金财产承担。 基金管理人应当在定期报告中 5、认购申请的确认 予以披露;连续六十个工作日出 销售机构对认购申请的受理并 现前述情形的,本基金合同应当 不代表该申请一定成功,而仅代 终止,并按照本基金合同的约定 表销售机构确实接收到认购申 程序进行清算,且无需召开基金 请。认购的确认以登记机构的确 份额持有人大会。 认结果为准。对于认购申请及认 法律法规另有规定时,从其规 购份额的确认情况,投资人应及 定。 时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构 规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金 交易账户的单笔最低认购金额 进行限制,具体限制请参看招募 说明书。 3、基金管理人可以对募集期间 的单个投资人的累计认购金额 进行限制,具体限制和处理方法 请参看招募说明书。 4、基金投资者在基金募集期内 可以多次认购基金份额,认购费 按每笔认购申请单独计算。认购 申请一经受理不得撤销。 第五部分 基金备案 删除。 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3 个月内,发起资金提供方认购本 基金的总金额不少于1000万元, 发起资金的提供方承诺持有期 限不少于三年的条件下,基金管 理人依据法律法规及招募说明 书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起10日内, 向中国证监会办理基金备案手 续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起,《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金 备案条件,基金管理人应当承担 下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行 为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日 内返还投资者已交纳的款项,并 加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自 然日),若基金规模低于2亿元 的,本基金合同应当终止,无需 召开基金份额持有人大会审议 决定即可按照本基金合同约定 的程序进行清算,并不得通过召 开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存 续的,连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万 元情形的,基金管理人应当在定 期报告中予以披露;连续六十个 工作日出现前述情形的,本基金 合同应当终止,并按照本基金合 同的约定程序进行清算,且无需 召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规 定。 第五部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某 7、目标ETF暂停基金资产估值, 的申购与 些申购申请有可能导致单一投 导致基金管理人无法计算当日 赎回 资者(发起资金提供方除外)持 基金资产净值时。 有基金份额的比例达到或者超 8、目标ETF暂停申购、暂停上 过50%,或者变相规避50%集中 市或目标ETF停牌等基金管理 度的情形。法律法规或中国证监 人认为有必要暂停本基金申购 会另有规定的除外。 的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项 发生上述第1、2、3、5、6、7、 暂停申购情形之一且基金管理 8、9项暂停申购情形之一且基 人决定暂停申购时,基金管理人 金管理人决定暂停申购时,基金 应当根据有关规定在指定媒介 管理人应当根据有关规定在规 上刊登暂停申购公告。如果投资 定媒介上刊登暂停申购公告。如 人的申购申请被全部或部分拒 果投资人的申购申请被全部或 绝的,被拒绝的申购款项将退还 部分拒绝的,被拒绝的申购款项 给投资人。在暂停申购的情况消 将退还给投资人。在暂停申购的 除时,基金管理人应及时恢复申 情况消除时,基金管理人应及时 购业务的办理。 恢复申购业务的办理。 第五部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 6、目标ETF暂停基金资产估值, 赎回 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 7、目标ETF暂停赎回、暂停上 市或目标ETF停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第五部分 增加: 基金份额 十八、实施侧袋机制期间本基金 的申购与 的申购与赎回 赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金 的申购和赎回安排详见招募说 明书或相关公告。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:天津自贸区(中心商务区)住所:天津自贸试验区(中心商 权利义务 响螺湾旷世国际大厦A座1704- 务区)新华路3678号宝风大厦 241号 23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 第六部分 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与义务 基金合同 务 1、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的 权利义务 及其他有关规定,基金管理人的 权利包括但不限于: 权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金 (1)依法募集资金,办理基金份 份额的登记事宜; 额的发售和登记事宜; (16)在符合有关法律、法规的 (16)在符合有关法律、法规的 前提下,制订和调整有关基金申 前提下,制订和调整有关基金认 购、赎回、转换和非交易过户等 购、申购、赎回、转换和非交易 的业务规则; 过户等的业务规则; 第六部分 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 基金合同 及其他有关规定,基金管理人的 及其他有关规定,基金管理人的 当事人及 义务包括但不限于: 义务包括但不限于: 权利义务 (1)依法募集资金,办理或者委 (1)依法募集资金,办理或者 托经中国证监会认定的其他机 委托经中国证监会认定的其他 构代为办理基金份额的发售、申 机构代为办理基金份额的申购、 购、赎回和登记事宜; 赎回和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计 (8)采取适当合理的措施使计 算基金份额认购、申购、赎回和 算基金份额申购、赎回和注销价 注销价格的方法符合《基金合 格的方法符合《基金合同》等法 同》等法律文件的规定,按有关 律文件的规定,按有关规定计算 规定计算并公告基金净值信息, 并公告基金净值信息,确定基金 确定基金份额申购、赎回的价 份额申购、赎回的价格; 格; (24)基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件,《基金 合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退 还基金认购人; 第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 名称:中信证券股份有限公司 名称:中信证券股份有限公司 权利义务 住所:广东省深圳市福田区中心 住所:广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场(二期) 三路8号卓越时代广场(二期) 北座 北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥 办公地址:北京市朝阳区亮马桥 路48号 路48号 法定代表人:张佑君 法定代表人:张佑君 成立时间:1995年10月25日 成立时间:1995年10月25日 组织形式:股份有限公司(上市)组织形式:股份有限公司(上市) 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 国家工商总局100000000018305 国 家 工 商 总 局 注册资本:12,926,776,029元人 100000000018305 民币 注册资本:12,926,776,029元 存续期间:无限期 人民币 基金托管业务批准文号:《关于 存续期间:无限期 核准中信证券股份有限公司证 基金托管业务批准文号:《关于 券投资基金托管资格的批复》 核准中信证券股份有限公司证 (证监许可[2014]1044号) 券投资基金托管资格的批复》 联系人:吴俊文 (证监许可[2014]1044号) 联系电话:010-60836334 第六部分 (二)基金托管人的权利与义 (二)基金托管人的权利与义 基金合同 务 务 当事人及 1、根据《基金法》、《运作办法》1、根据《基金法》、《运作办法》 权利义务 及其他有关规定,基金托管人的 及其他有关规定,基金托管人的 权利包括但不限于: 权利包括但不限于: (4)根据相关市场规则,为基金 (4)根据相关市场规则,为基 开设证券、期货账户、为基金办 金开设证券账户、为基金办理证 理证券、期货交易资金清算; 券、期货交易资金清算; 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定,基金托管人的 及其他有关规定,基金托管人的 义务包括但不限于: 义务包括但不限于: (6)按规定开设基金财产的资 (6)按规定开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等 金账户、证券账户等投资所需账 投资所需账户,按照《基金合同》户,按照《基金合同》及《托管 及《托管协议》的约定,根据基 协议》的约定,根据基金管理人 金管理人的投资指令,及时办理 的投资指令,及时办理清算、交 清算、交割事宜; 割事宜; (11)保存基金托管业务活动的 (11)保存基金托管业务活动的 记录、账册、报表和其他相关资 记录、账册、报表和其他相关资 料15年以上; 料不少于法定最低期限; (18)面临解散、依法被撤销或 (18)面临解散、依法被撤销或 者被依法宣告破产时,及时报告 者被依法宣告破产时,及时报告 中国证监会和银行监管机构,并 中国证监会,并通知基金管理 通知基金管理人; 人; 第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 及其他有关规定,基金份额持有 及其他有关规定,基金份额持有 权利义务 人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购、赎回 (4)交纳基金申购、赎回款项 款项及法律法规和《基金合同》 及法律法规和《基金合同》所规 所规定的费用; 定的费用; 第七部分 增加: 基金份额 鉴于本基金是目标ETF 的联接 持有人大 基金,本基金与目标ETF之间在 会 基金份额持有人大会方面存在 一定的联系,本基金的基金份额 持有人可以凭所持有的本基金 份额出席或委派代表出席目标 ETF的基金份额持有人大会并 参与表决,其持有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为:在 目标ETF基金份额持有人大会 的权益登记日,本基金持有目标 ETF份额的总数乘以该基金份 额持有人所持有的本基金份额 占本基金总份额的比例。计算结 果按照四舍五入的方法,保留到 整数位。若本基金启用侧袋机制 且特定资产不包括目标ETF,则 本基金的主袋账户份额持有人 可以凭持有的主袋账户份额直 接参加或者委派代表参加目标 ETF基金份额持有人大会并表 决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标ETF的 基金份额持有人的身份行使表 决权,但可接受本基金的特定基 金份额持有人的委托以本基金 的基金份额持有人代理人的身 份出席目标ETF的基金份额持 有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 金的基金份额持有人提议召开 或召集目标ETF基金份额持有 人大会的,须先遵照《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会。本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召 集目标ETF基金份额持有人大 会的,由本基金基金管理人代表 本基金的基金份额持有人提议 召开或召集目标ETF基金份额 持有人大会。 第七部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、当出现或需要决定下列事由 1、当出现或需要决定下列事由 持有人大 之一的,应当召开基金份额持有 之一的,应当召开基金份额持有 会 人大会: 人大会: (11)基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 2、以下情况可由基金管理人和 集目标ETF份额持有人大会; 基金托管人协商后修改,不需召 2、以下情况可由基金管理人和 开基金份额持有人大会: 基金托管人协商后修改,不需召 (4)若将来本基金管理人推出 开基金份额持有人大会: 投资同一标的指数的交易型开 放式指数证券投资基金(ETF), 则基金管理人在履行适当程序 后使本基金采取ETF联接基金模 式并相应修改基金合同; 第七部分 增加: 基金份额 九、实施侧袋机制期间基金份额 持有人大 持有人大会的特殊约定 会 若本基金实施侧袋机制,则相关 基金份额或表决权的比例指主 袋份额持有人和侧袋份额持有 人分别持有或代表的基金份额 或表决权符合该等比例,但若相 关基金份额持有人大会召集和 审议事项不涉及侧袋账户的,则 仅指主袋份额持有人持有或代 表的基金份额或表决权符合该 等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、 召集权、提名权所需单独或合计 代表相关基金份额10%以上(含 10%); 2、现场开会的到会者在权益登 记日代表的基金份额不少于本 基金在权益登记日相关基金份 额的50%(含50%); 3、通讯开会的直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意 见的基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日 相关基金份额的50%(含50%); 4、在参与基金份额持有人大会 投票的基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日 相关基金份额的二分之一、召集 人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的三个月以后、六 个月以内就原定审议事项重新 召集的基金份额持有人大会应 当有代表1/3以上(含1/3)相 关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大 会投票; 5、现场开会由出席大会的基金 份额持有人和代理人所持表决 权的50%以上(含50%)选举产 生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持 人; 6、一般决议须经参加大会的基 金份额持有人或其代理人所持 表决权的50%以上(含50%)通 过; 7、特别决议应当经参加大会的 基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三 分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金 份额具有平等的表决权。 第九部分 基金托管人和基金管理人按照 基金托管人和基金管理人按照 基金的托 《基金法》、《天弘中证食品饮料《基金法》、《基金合同》及其他 管 指数型发起式证券投资基金基 有关规定订立托管协议。 金合同》及其他有关规定订立托 管协议。 第十一部 一、投资目标 一、投资目标 分 基 金 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 的投资 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第十一部 二、投资范围 二、投资范围 分 基 金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好 的投资 流动性的金融工具,以中证食品 流动性的金融工具,以目标ETF 饮料指数的成份股及其备选成 基金份额、中证食品饮料指数的 份股为主要投资对象。为更好地 成份股及其备选成份股为主要 实现投资目标,本基金也可少量 投资对象。为更好地实现投资目 投资于其他股票(非标的指数成 标,本基金也可少量投资于其他 份股及其备选成份股,含中小 股票(非标的指数成份股及其备 板、创业板及其他经中国证监会 选成份股,含创业板及其他经中 核准上市的股票)、存托凭证、银国证监会核准上市的股票)、存 行存款、债券、债券回购、权证、托凭证、银行存款、债券、债券 股指期货、资产支持证券、货币 回购、权证、股指期货、资产支 市场工具以及法律法规或中国 持证券、货币市场工具以及法律 证监会允许本基金投资的其他 法规或中国证监会允许本基金 金融工具(但须符合中国证监会 投资的其他金融工具(但须符合 的相关规定)。 中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规 本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券 的规定参与融资和转融通证券 出借业务。 出借业务。 如法律法规或监管机构以后允 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理 许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其 人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金 基金的投资组合比例为:本基金 投资于股票的资产比例不低于 投资于目标ETF的资产比例不 基金资产的90%,投资于中证食 低于基金资产净值的90%;本基 品饮料指数成份股和备选成份 金每个交易日日终在扣除股指 股的资产比例不低于非现金基 期货合约需缴纳的交易保证金 金资产的80%;本基金每个交易 后,应当保持不低于基金资产净 日日终在扣除股指期货合约需 值5%的现金或到期日在一年以 缴纳的交易保证金后,应当保持 内的政府债券,其中现金不包括 不低于基金资产净值5%的现金 结算备付金、存出保证金和应收 或到期日在一年以内的政府债 申购款等。 券,其中现金不包括结算备付 如法律法规或中国证监会变更 金、存出保证金和应收申购款 投资品种的投资比例限制,基金 等。 管理人在履行适当程序后,可以 如法律法规或中国证监会变更 调整上述投资品种的投资比例。 投资品种的投资比例限制,基金 管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 第十一部 三、投资策略 三、投资策略 分 基 金 本基金采用完全复制标的指数 本基金为目标 ETF 的联接基 的投资 的方法,进行被动指数化投资。 金,目标ETF 是采用完全复制 股票投资组合的构建主要按照 法实现对标的指数紧密跟踪的 标的指数的成份股组成及其权 全被动指数基金。 重来拟合复制标的指数,并根据 本基金通过把全部或接近全部 标的指数成份股及其权重的变 的基金资产投资于目标ETF、标 动而进行相应调整,以复制和跟 的指数成份股和备选成份股进 踪标的指数。本基金在严格控制 行被动式指数化投资,实现对业 基金的日均跟踪偏离度和年跟 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 踪误差的前提下,力争获取与标 况下,本基金投资于目标ETF的 的指数相似的投资收益。 资产比例不低于基金资产净值 由于标的指数编制方法调整、成 的90%。 份股及其权重发生变化(包括配 1、目标ETF投资策略 送股、增发、临时调入及调出成 本基金主要通过交易所买卖或 份股等)的原因,或因基金的申 申购赎回的方式投资于目标 购和赎回等对本基金跟踪标的 ETF的份额。 指数的效果可能带来影响时,或 2、股票投资策略 因某些特殊情况导致流动性不 基金可投资于标的指数成份股、 足时,或其他原因导致无法有效 备选成份股,以更好的跟踪标的 复制和跟踪标的指数时,基金管 指数。同时,还可通过买入标的 理人可以对投资组合管理进行 指数成份股、备选成份股来构建 适当变通和调整,力求降低跟踪 组合以申购目标ETF。因此对标 误差。 的指数成份股、备选成份股的投 1、大类资产配置 资,主要采取复制法,即按照标 本基金管理人主要按照中证食 的指数的成份股组成及其权重 品饮料指数的成份股组成及其 构建基金投资组合,并根据标的 权重构建股票投资组合,并根据 指数组成及其权重的变动而进 指数成份股及其权重的变动而 行相应调整。但在因特殊情况 进行相应调整。本基金投资于股 (如流动性不足等)导致无法获 票的资产比例不低于基金资产 得足够数量的个券时,基金管理 的90%,投资于中证食品饮料指 人将搭配使用其他合理方法进 数成份股和备选成份股的资产 行适当的替代,包括通过投资其 比例不低于非现金基金资产的 他股票进行替代,以降低跟踪误 80%;本基金每个交易日日终在 差,优化投资组合的配置结构。 扣除股指期货合约需缴纳的交 在正常市场情况下,力争控制本 易保证金后,应当保持不低于基 基金的份额净值与业绩比较基 金资产净值5%的现金或到期日 准的收益率日均跟踪偏离度的 在一年以内的政府债券。 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 2、股票投资策略 差不超过4%。如因指数编制规 (1)股票投资组合构建 则调整或其他因素导致跟踪偏 本基金采用完全复制标的指数 离度和跟踪误差超过上述范围, 的方法,按照标的指数成份股组 基金管理人应采取合理措施避 成及其权重构建股票投资组合。 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 由于跟踪组合构建与标的指数 扩大。 组合构建存在差异,若出现较为 3、债券投资策略 特殊的情况(例如成份股停牌、 本基金债券投资的目的是在保 股票流动性不足以及其他影响 证基金资产流动性的基础上,降 指数复制效果的因素),本基金 低跟踪误差。本基金将采用宏观 将采用替代性的方法构建组合, 环境分析和微观市场定价分析 使得跟踪组合尽可能近似于全 两个方面进行债券资产的投资, 复制组合,以减少对标的指数的 通过主要采取组合久期配置策 跟踪误差。本基金所采用替代法 略,同时辅之以收益率曲线策 调整的股票组合应符合投资于 略、骑乘策略、息差策略等积极 股票的资产比例不低于基金资 投资策略构建债券投资组合。 产的90%,投资于中证食品饮料 4、资产支持证券投资策略 指数成份股和备选成份股的资 本基金管理人通过考量宏观经 产比例不低于非现金基金资产 济形势、提前偿还率、违约率、 的80%的投资比例限制。 资产池结构以及资产池资产所 (2)股票投资组合的调整 在行业景气情况等因素,预判资 本基金所构建的股票投资组合 产池未来现金流变动;研究标的 将根据中证食品饮料指数成份 证券发行条款,预测提前偿还率 股及其权重的变动而进行相应 变化对标的证券平均久期及收 调整,本基金还将根据法律法规 益率曲线的影响,同时密切关注 中的投资比例限制、申购赎回变 流动性变化对标的证券收益率 动情况等,对其进行适时调整, 的影响,在严格控制信用风险暴 以保证基金净值增长率与基准 露程度的前提下,通过信用研究 指数间的高度正相关和跟踪误 和流动性管理,选择风险调整后 差最小化。 收益较高的品种进行投资。 1)定期调整 5、参与融资及转融通证券出借 根据标的指数的调整规则和备 业务策略 选股票的预期,对股票投资组合 为更好的实现投资目标,在加强 及时进行调整。 风险防范并遵守审慎原则的前 2)不定期调整 提下,本基金可根据投资管理的 A当成份股发生配送股、增发、 需要,参与融资及转融通证券出 临时调入及调出成份股等情况 借业务,本基金将在分析市场行 而影响成份股在指数中权重的 情和组合风险收益的情况、投资 行为时,本基金将根据各成份股 者类型与结构、基金历史申赎情 的权重变化及时调整股票投资 况、出借证券流动性情况等因素 组合; 的基础上,合理确定投资时机、 B 根据本基金的申购和赎回情 出借证券的范围、期限和比例。 况,对股票投资组合进行调整, 若相关融资及转融通业务法律 从而有效跟踪标的指数; 法规发生变化,本基金将从其最 C根据法律法规和基金合同的规 新规定,以符合上述法律法规和 定,成份股在标的指数中的权重 监管要求的变化。 因其他特殊原因发生相应变化 6、存托凭证投资策略 的,本基金可以对投资组合管理 对于存托凭证投资,本基金将在 进行适当变通和调整,力求降低 深入研究的基础上,通过定性分 跟踪误差。 析和定量分析相结合的方式,精 在正常市场情况下,力争控制本 选出具有比较优势的存托凭证。 基金的份额净值与业绩比较基 7、其他金融工具投资策略 准的收益率日均跟踪偏离度的 本基金可基于谨慎原则运用权 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 证、股指期货等相关金融衍生工 差不超过4%。如因指数编制规则 具对基金投资组合进行管理,以 调整或其他因素导致跟踪偏离 提高投资效率,控制基金投资组 度和跟踪误差超过上述范围,基 合风险水平,更好地实现本基金 金管理人应采取合理措施避免 的投资目标。本基金管理人运用 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 上述金融衍生工具必须是出于 大。 追求基金充分投资、减少交易成 3、债券投资策略 本、降低跟踪误差的目的,不得 本基金债券投资的目的是在保 应用于投机交易目的,或用作杠 证基金资产流动性的基础上,降 杆工具放大基金的投资。 低跟踪误差。本基金将采用宏观 环境分析和微观市场定价分析 两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策 略,同时辅之以收益率曲线策 略、骑乘策略、息差策略等积极 投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经 济形势、提前偿还率、违约率、 资产池结构以及资产池资产所 在行业景气情况等因素,预判资 产池未来现金流变动;研究标的 证券发行条款,预测提前偿还率 变化对标的证券平均久期及收 益率曲线的影响,同时密切关注 流动性变化对标的证券收益率 的影响,在严格控制信用风险暴 露程度的前提下,通过信用研究 和流动性管理,选择风险调整后 收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借 业务策略 为更好的实现投资目标,在加强 风险防范并遵守审慎原则的前 提下,本基金可根据投资管理的 需要,参与融资及转融通证券出 借业务,本基金将在分析市场行 情和组合风险收益的情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素 的基础上,合理确定投资时机、 出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律 法规发生变化,本基金将从其最 新规定,以符合上述法律法规和 监管要求的变化。 6、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在 深入研究的基础上,通过定性分 析和定量分析相结合的方式,精 选出具有比较优势的存托凭证。 7、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权 证、股指期货等相关金融衍生工 具对基金投资组合进行管理,以 提高投资效率,控制基金投资组 合风险水平,更好地实现本基金 的投资目标。本基金管理人运用 上述金融衍生工具必须是出于 追求基金充分投资、减少交易成 本、降低跟踪误差的目的,不得 应用于投机交易目的,或用作杠 杆工具放大基金的投资。 第十一部 四、投资限制 四、投资限制 分 基 金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (1)本基金投资于股票的资产 (1)本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产的90%,投 资产比例不低于基金资产净值 资于中证食品饮料指数成份股 的90%; 和备选成份股的资产比例不低 于非现金基金资产的80%; 第十一部 除上述(2)、(10)、(18)、(19)、除上述(1)、(2)、(10)、(18)、 分 基 金 (21)情形之外,因证券、期货 (19)、(21)情形之外,因证券、 的投资 市场波动、上市公司合并、基金 期货市场波动、上市公司合并、 规模变动等基金管理人之外的 基金规模变动、标的指数成份股 因素致使基金投资比例不符合 调整、标的指数成份股流动性限 上述规定投资比例的,基金管理 制、目标ETF暂停申购、赎回或 人应当在10个交易日内进行调 二级市场交易停牌等基金管理 整,但中国证监会规定的特殊情 人之外的因素致使基金投资比 形除外。因证券市场波动、证券 例不符合上述规定投资比例的, 发行人合并、基金规模变动等基 基金管理人应当在10个交易日 金管理人之外的因素致使基金 内进行调整,但中国证监会规定 投资不符合第(21)项规定的, 的特殊情形除外。因证券市场波 基金管理人不得新增出借业务。 动、证券发行人合并、基金规模 法律法规另有规定的,从其规 变动等基金管理人之外的因素 定。 致使基金投资不符合第(21)项 基金管理人应当自基金合同生 规定的,基金管理人不得新增出 效之日起6个月内使基金的投资 借业务。因证券市场波动、标的 组合比例符合基金合同的有关 指数成份股调整、标的指数成份 约定。在上述期间内,本基金的 股流动性限制、目标ETF暂停申 投资范围、投资策略应当符合基 购、赎回或二级市场交易停牌、 金合同的约定。基金托管人对基 基金规模变动等基金管理人之 金的投资的监督与检查自本基 外的因素致使基金投资比例不 金合同生效之日起开始。 符合第(1)项投资比例的,基 如果法律法规或监管部门对本 金管理人应当在20个交易日内 基金合同约定投资组合比例限 进行调整,但中国证监会规定的 制进行变更的,以变更后的规定 特殊情形除外。法律法规另有规 为准。法律法规或监管部门取消 定的,从其规定。 上述限制,如适用于本基金,基 基金管理人应当自转换为联接 金管理人在履行适当程序后,则 基金之日起6个月内使基金的 本基金投资不再受相关限制。 投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内,本基 金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本 基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消 上述限制,如适用于本基金,基 金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制。 第十一部 2、禁止行为 2、禁止行为 分 基 金 为维护基金份额持有人的合法 为维护基金份额持有人的合法 的投资 权益,基金财产不得用于下列投 权益,基金财产不得用于下列投 资或者活动: 资或者活动: (1)承销证券; (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者 (2)违反规定向他人贷款或者 提供担保; 提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中 (4)买卖其他基金份额,但是 国证监会另有规定的除外; 投资目标ETF、中国证监会另有 (5)向其基金管理人、基金托管 规定的除外; 人出资; (5)向其基金管理人、基金托 (6)从事内幕交易、操纵证券交 管人出资; 易价格及其他不正当的证券交 (6)从事内幕交易、操纵证券 易活动; 交易价格及其他不正当的证券 (7)法律、行政法规和中国证监 交易活动; 会规定禁止的其他活动。 (7)法律、行政法规和中国证 监会规定禁止的其他活动。 第十一部 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 分 基 金 未来若出现标的指数不符合要 未来若出现标的指数不符合要 的投资 求(因成份股价格波动等指数编 求(因成份股价格波动等指数编 制方法变动之外的因素致使标 制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求以及法律法 的指数不符合要求以及法律法 规、监管机构另有规定的除外)、规、监管机构另有规定的除外)、 指数编制机构退出等情形,基金 指数编制机构退出等情形,基金 管理人应当自该情形发生之日 管理人应当自该情形发生之日 起十个工作日向中国证监会报 起十个工作日向中国证监会报 告并提出解决方案,如更换基金 告并提出解决方案,如更换基金 标的指数、转换运作方式、与其 标的指数、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同 他基金合并或者终止基金合同 等,并在6个月内召集基金份额 等,并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决,基金份额 持有人大会进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上 持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的,本基金合 述事项表决未通过的,本基金合 同终止。但若标的指数及业绩比 同终止,但下文“目标ETF发生 较基准变更对基金投资无实质 相关变更情形时的处理”另有约 性不利影响(包括但不限于编制 定的除外。但若标的指数及业绩 机构名称变更、指数更名等),则比较基准变更对基金投资无实 无需召开基金份额持有人大会, 质性不利影响(包括但不限于编 基金管理人可在履行适当程序 制机构名称变更、指数更名等), 后变更标的指数和业绩比较基 则无需召开基金份额持有人大 准,报中国证监会备案并及时公 会,基金管理人可在履行适当程 告。 序后变更标的指数和业绩比较 基准,报中国证监会备案并及时 公告。 第十一部 六、风险收益特征 六、风险收益特征 分 基 金 本基金为股票型基金,其预期风 本基金为ETF联接基金,且目标 的投资 险与预期收益高于混合型基金、 ETF为股票型指数基金,因此本 债券型基金与货币市场基金。 基金的预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投 资于目标ETF实现对标的指数 的紧密跟踪,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 第十一部 七、目标ETF发生相关变更情形 分 基 金 时的处理 的投资 目标 ETF 出现下述情形之一 的,本基金将在履行适当程序后 由投资于目标ETF的联接基金 变更为直接投资该标的指数的 指数基金;若届时本基金管理人 已有以该指数作为标的指数的 指数基金,则本基金将本着维护 投资者合法权益的原则,履行适 当的程序后选取其他合适的指 数作为标的指数。相应地,本基 金《基金合同》中将去掉关于目 标ETF 的表述部分,或将变更 标的指数,届时将由基金管理人 另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重 大变更致使本基金的投资策略 难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发 生变更(但变更后的本基金与目 标ETF 的基金管理人相同的除 外)。 若目标ETF变更标的指数,本基 金将在履行适当程序后相应变 更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份 额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进 行表决,目标ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指 数事项的,本基金可不召开基金 份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF 的联接 基金。 八、侧袋机制的实施和投资运作 安排 当基金持有特定资产且存在或 潜在大额赎回申请时,根据最大 限度保护基金份额持有人利益 的原则,基金管理人经与基金托 管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机 制,无需召开基金份额持有人大 会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定 的投资组合比例、投资策略、组 合限制、业绩比较基准、风险收 益特征等约定仅适用于主袋账 户。 侧袋账户的实施条件、实施程 序、运作安排、投资安排、特定 资产的处置变现和支付等对投 资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 第十二部 一、基金资产总值 一、基金资产总值 分 基金 基金资产总值是指购买的各类 基金资产总值是指购买的各类 的财产 证券及票据价值、银行存款本息 证券及票据价值、目标ETF基金 和基金应收的申购基金款以及 份额、银行存款本息和基金应收 其他投资所形成的价值总和。 的申购基金款以及其他投资所 形成的价值总和。 第十二部 三、基金财产的账户 三、基金财产的账户 分 基金 基金托管人根据相关法律法规、 基金托管人根据相关法律法规、 的财产 规范性文件为本基金开立资金 规范性文件为本基金开立资金 账户、证券账户、期货账户以及 账户、证券账户以及投资所需的 投资所需的其他专用账户。开立 其他专用账户。开立的基金专用 的基金专用账户与基金管理人、 账户与基金管理人、基金托管 基金托管人、基金销售机构和基 人、基金销售机构和基金登记机 金登记机构自有的财产账户以 构自有的财产账户以及其他基 及其他基金财产账户相独立。 金财产账户相独立。 第十三部 二、估值对象 二、估值对象 分 基 金 基金所拥有的股票、存托凭证、 基金所拥有的目标ETF份额、股 资产估值 权证、股指期货合约、债券和银 票、存托凭证、权证、股指期货 行存款本息、应收款项、其它投 合约、债券和银行存款本息、应 资等资产及负债。 收款项、其它投资等资产及负 债。 第十三部 三、估值方法 三、估值方法 分 基 金 5、本基金投资的目标ETF份额 资产估值 以目标ETF估值日的净值估值, 如该日目标ETF未公布净值,则 按目标ETF最近公布的净值估 值。 第十三部 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 分 基 金 3、当前一估值日基金资产净值 3、当特定资产占前一估值日基 资产估值 50%以上的资产出现无可参考的 金资产净值50%以上的,经与基 活跃市场价格且采用估值技术 金托管人协商一致的,基金管理 仍导致公允价值存在重大不确 人应当暂停估值; 定性时,经与基金托管人协商一 4、基金所投资的目标ETF发生 致的,基金管理人应当暂停估 暂停估值、暂停公告基金份额净 值; 值的情形; 第十三部 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 分 基 金 1、基金管理人、基金托管人按估 1、基金管理人、基金托管人按 资产估值 值方法的第8项进行估值时,所 估值方法的第9项进行估值时, 造成的误差不作为基金份额净 所造成的误差不作为基金份额 值错误处理。 净值错误处理。 第十三部 九、实施侧袋机制期间的基金资 分 基 金 产估值 资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据 本部分的约定对主袋账户资产 进行估值并披露主袋账户的基 金净值信息,暂停披露侧袋账户 的基金份额净值。 第十四部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 4、标的指数许可使用基点费; 费用与税 收 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 资产净值的0.5%年费率计提。管 ETF的部分不收取管理费。本基 理费的计算方法如下: 金的管理费按前一日基金资产 H=E×0.5%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金管理费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的0.5% 基金管理费每日计算,逐日累计 年费率计提。管理费的计算方法 至每月月末,按月支付,由基金 如下: 管理人向基金托管人发送基金 H=E×0.5%÷当年天数 管理费划款指令,基金托管人复 H为每日应计提的基金管理费 核后于次月前5个工作日内从基 E为前一日的基金资产净值扣 金财产中一次性支付给基金管 除前一日所持有目标ETF基金 理人。若遇法定节假日、公休假 份额部分的基金资产净值,若为 等,支付日期顺延。 负数,则E取0 基金管理费每日计算,逐日累计 至每月月末,按月支付,由基金 管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复 核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。 第十四部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 分 基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 费用与税 资产净值的0.1%的年费率计提。 ETF的部分不收取托管费。本基 收 托管费的计算方法如下: 金的托管费按前一日基金资产 H=E×0.1%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金托管费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的0.1% 基金托管费每日计算,逐日累计 的年费率计提。托管费的计算方 至每月月末,按月支付,由基金 法如下: 管理人向基金托管人发送基金 H=E×0.1%÷当年天数 托管费划款指令,基金托管人复 H为每日应计提的基金托管费 核后于次月前5个工作日内从基 E为前一日的基金资产净值扣 金财产中一次性支取。若遇法定 除前一日所持有目标ETF基金 节假日、公休日等,支付日期顺 份额部分的基金资产净值后的 延。 余额,若为负数,则取0 基金托管费每日计算,逐日累计 至每月月末,按月支付,由基金 管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复 核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期 顺延。 第十四部 4、指数许可使用基点费 删除。 分 基金 本基金指数许可使用费分为许 费用与税 可使用固定费和许可使用基点 收 费,其中许可使用基点费由基金 财产承担。 本基金指数许可使用基点费按 前一日的基金资产净值的万分 之二(2个基点)的年费率计提。 计算方法如下: H=E×年费率÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基 点费,E为前一日的基金资产净 值。 指数许可使用基点费每日计算, 逐日累计,按季支付。基金管理 人、基金托管人和指数供应商核 对一致后,于每年1月、4月、 7月、10月的前10个工作日内, 由基金管理人向基金托管人发 送指数许可使用基点费划款指 令,按照确认的金额和指定的账 户路径将上一季度的指数许可 使用基点费从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为 每季度人民币8000元,计费期 间不足一季度的,根据实际天数 按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许 可协议和基金份额持有人的利 益,对上述计提方式进行合理变 更并公告。标的指数供应商根据 相应指数许可协议变更上述标 的指数许可使用基点费费率和 计费方式,基金管理人必须依照 有关规定最迟于新的费率和计 费方式实施日前2日在指定媒介 上刊登公告。 第十四部 上述“一、基金费用的种类中第 上述“一、基金费用的种类中第 分 基金 5-11项费用”,由基金管理人和 4-10项费用”,由基金管理人 费用与税 基金托管人根据有关法规及相 和基金托管人根据有关法规及 收 应协议规定,按费用实际支出金 相应协议规定,按费用实际支出 额列入当期费用,由基金托管人 金额列入当期费用,由基金托管 根据基金管理人的指令从基金 人根据基金管理人的指令从基 财产中支付。 金财产中支付。 第十四部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 分 基金 3、《基金合同》生效前的相关费 3、《基金合同》生效前的相关费 费用与税 用; 用根据《天弘中证食品饮料指数 收 型发起式证券投资基金基金合 同》的约定执行; 第十四部 四、实施侧袋机制期间的基金费 分 基金 用 费用与税 本基金实施侧袋机制的,与侧袋 收 账户有关的费用可以从侧袋账 户中列支,但应待侧袋账户资产 变现后方可列支,有关费用可酌 情收取或减免,但不得收取管理 费,详见招募说明书的规定。 第十五部 增加: 分 基 金 七、实施侧袋机制期间的收益分 的收益与 配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账 户不进行收益分配,详见招募说 明书的规定。 第十六部 一、基金会计政策 一、基金会计政策 分 基金 2、基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年度 的会计与 的1月1日至12月31日;基金 的1月1日至12月31日; 审计 首次募集的会计年度按如下原 则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年 度披露; 第十六部 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计 分 基金 1、基金管理人聘请与基金管理 1、基金管理人聘请与基金管理 的会计与 人、基金托管人相互独立的具有 人、基金托管人相互独立的符合 审计 证券、期货相关业务资格的会计 《中华人民共和国证券法》规定 师事务所及其注册会计师对本 的会计师事务所及其注册会计 基金的年度财务报表进行审计。 师对本基金的年度财务报表进 行审计。 第十七部 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 分 基 金 本基金信息披露义务人应当在 本基金信息披露义务人应当在 的信息披 中国证监会规定时间内,将应予 中国证监会规定时间内,将应予 露 披露的基金信息通过中国证监 披露的基金信息通过符合中国 会指定的全国性报刊(以下简称 证监会规定条件的全国性报刊 “指定报刊”)及指定互联网网 (以下简称“规定报刊”)及《信 站(以下简称“指定网站”)等媒息披露办法》规定的互联网网站 介披露,并保证基金投资者能够 (以下简称“规定网站”)等媒 按照《基金合同》约定的时间和 介披露,并保证基金投资者能够 方式查阅或者复制公开披露的 按照《基金合同》约定的时间和 信息资料。 方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基 金 2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限 的信息披 度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策 露 的全部事项,说明基金认购、申 的全部事项,说明基金申购和赎 购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特 产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金 及基金份额持有人服务等内容。 份额持有人服务等内容。《基金 《基金合同》生效后,基金招募 合同》生效后,基金招募说明书 说明书的信息发生重大变更的, 的信息发生重大变更的,基金管 基金管理人应当在三个工作日 理人应当在三个工作日内,更新 内,更新基金招募说明书并登载 基金招募说明书并登载在规定 在指定网站上;基金招募说明书 网站上;基金招募说明书其他信 其他信息发生变更的,基金管理 息发生变更的,基金管理人至少 人至少每年更新一次。基金终止 每年更新一次。基金终止运作 运作的,基金管理人不再更新基 的,基金管理人不再更新基金招 金招募说明书。 募说明书。 第十七部 基金募集申请经中国证监会注 删除。 分 基 金 册后,基金管理人在基金份额发 的信息披 售的3日前,将基金招募说明书、 露 《基金合同》摘要登载在指定媒 介上;基金管理人、基金托管人 应当将《基金合同》、基金托管协 议登载在各自网站上。 第十七部 (二)基金份额发售公告 删除。 分 基 金 基金管理人应当就基金份额发 的信息披 售的具体事宜编制基金份额发 露 售公告,并在披露招募说明书的 当日登载于指定媒介上。 第十七部 (三)《基金合同》生效公告 删除。 分 基 金 基金管理人应当在收到中国证 的信息披 监会确认文件的次日在指定媒 露 介上登载《基金合同》生效公告。 基金合同生效公告中应说明基 金募集情况及基金管理人、基金 管理人高级管理人员、基金经理 等人员以及基金管理人股东持 有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 第十七部 (六)基金定期报告,包括基金 (四)基金定期报告,包括基金 分 基 金 年度报告、基金中期报告和基金 年度报告、基金中期报告和基金 的信息披 季度报告 季度报告 露 基金管理人应当在每年结束之 基金管理人应当在每年结束之 日起三个月内,编制完成基金年 日起三个月内,编制完成基金年 度报告,将年度报告登载在指定 度报告,将年度报告登载在规定 网站上,并将年度报告提示性公 网站上,并将年度报告提示性公 告登载在指定报刊上。基金年度 告登载在规定报刊上。基金年度 报告中的财务会计报告应当经 报告中的财务会计报告应当经 过具有证券、期货相关业务资格 符合《中华人民共和国证券法》 的会计师事务所审计。 规定的会计师事务所审计。 基金管理人应在年度报告、中期 报告、季度报告中分别披露基金 管理人、基金管理人高级管理人 员、基金经理等人员以及基金管 理人股东持有基金的份额、期限 及期间的变动情况。 第十七部 (七)临时报告 (五)临时报告 分 基 金 8、基金募集期延长或提前结束 22、本基金变更标的ETF; 的信息披 募集; 露 第十七部 (十一)实施侧袋机制期间的信 分 基 金 息披露 的信息披 本基金实施侧袋机制的,相关信 露 息披露义务人应当根据法律法 规、基金合同和招募说明书的规 定进行信息披露,详见招募说明 书的规定。 (十二)投资基金份额的信息披 露 基金管理人应在季度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露 所持基金的以下相关情况,包 括:(1)投资政策、持仓情况、 损益情况、净值披露时间等;(2) 交易及持有基金产生的费用,招 募说明书中应当列明计算方法 并举例说明;(3)本基金持有的 基金发生的重大影响事件,如转 换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同以及召开基金份 额持有人大会等。 第十八部 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 分 基金 3、基金合同生效满三年之日(指 3、《基金合同》生效后,连续六 合同的变 自然日),若基金资产净值低于 十个工作日出现基金份额持有 更、终止 两亿元的;或《基金合同》生效 人数量不满二百人或者基金资 与基金财 三年后继续存续的,连续六十个 产净值低于五千万元情形的; 产的清算 工作日出现基金份额持有人数 4、出现标的指数不符合要求(因 量不满二百人或者基金资产净 成份股价格波动等指数编制方 值低于五千万元情形的; 法变动之外的因素致使标的指 4、出现标的指数不符合要求(因 数不符合要求以及法律法规、监 成份股价格波动等指数编制方 管机构另有规定的除外)、指数 法变动之外的因素致使标的指 编制机构退出等情形,基金管理 数不符合要求以及法律法规、监 人召集基金份额持有人大会对 管机构另有规定的除外)、指数 解决方案进行表决,基金份额持 编制机构退出等情形,基金管理 有人大会未成功召开或就上述 人召集基金份额持有人大会对 事项表决未通过的,但基金合同 解决方案进行表决,基金份额持 另有约定除外; 有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的; 第十八部 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 分 基金 2、基金财产清算小组组成:基金 2、基金财产清算小组组成:基 合同的变 财产清算小组成员由基金管理 金财产清算小组成员由基金管 更、终止 人、基金托管人、具有从事证券、理人、基金托管人、符合《中华 与基金财 期货相关业务资格的注册会计 人民共和国证券法》规定的注册 产的清算 师、律师以及中国证监会指定的 会计师、律师以及中国证监会指 人员组成。基金财产清算小组可 定的人员组成。基金财产清算小 以聘用必要的工作人员。 组可以聘用必要的工作人员。 第十八部 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 分 基金 清算过程中的有关重大事项须 清算过程中的有关重大事项须 合同的变 及时公告;基金财产清算报告经 及时公告;基金财产清算报告经 更、终止 具有证券、期货相关业务资格的 符合《中华人民共和国证券法》 与基金财 会计师事务所审计并由律师事 规定的会计师事务所审计并由 产的清算 务所出具法律意见书后报中国 律师事务所出具法律意见书后 证监会备案并公告。基金财产清 报中国证监会备案并公告。基金 算公告于基金财产清算报告报 财产清算公告于基金财产清算 中国证监会备案后5个工作日内 报告报中国证监会备案后5个 由基金财产清算小组进行公告, 工作日内由基金财产清算小组 基金财产清算小组应当将清算 进行公告,基金财产清算小组应 报告登载在指定网站上,并将清 当将清算报告登载在规定网站 算报告提示性公告登载在指定 上,并将清算报告提示性公告登 报刊上。 载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的 七、基金财产清算账册及文件的 保存 保存 基金财产清算账册及有关文件 基金财产清算账册及有关文件 由基金托管人保存15年以上。 由基金托管人保存,保存期限不 少于法定最低期限。 第二十一 1、《基金合同》经基金管理人、 1、《基金合同》经基金管理人、 部分 基 基金托管人双方盖章以及双方 基金托管人双方盖章以及双方 金合同的 法定代表人或授权代表签章并 法定代表人或授权代表签章,修 效力 在募集结束后经基金管理人向 改后的内容自2021年11月4日 中国证监会办理基金备案手续, 生效。 并经中国证监会书面确认后生 效。