天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 中期财务会计报告(未经审计)......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......54 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.13 投资组合报告附注 ......54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录......63 12.1 备查文件目录 ......63 12.2 存放地点 ......63 12.3 查阅方式 ......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 基金简称 天弘中证计算机主题ETF联接 基金主代码 001629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,791,088,957.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证计算机主题 天弘中证计算机主题 ETF联接A ETF联接C 下属分级基金的交易代码 001629 001630 报告期末下属分级基金的份额总额 385,741,765.10份 1,405,347,192.85份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159998 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020-03-20 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020-04-13 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 业绩比较基准 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利 率(税后)×5% 本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要 风险收益特征 通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流 投资策略 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致 流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数, 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。 业绩比较基准 中证计算机主题指数收益率 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 杨军智 露负责 联系电话 022-83310208 010-60834299 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com 客户服务电话 95046 010-60836588 传真 022-83865569 010-60834004 天津自贸区(中心商务区)响 广东省深圳市福田区中心三 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2路8号卓越时代广场(二期) 41号 北座 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市朝阳区亮马桥路48号 津国际经济贸易中心A座16层 中信证券大厦5层 邮政编码 300203 100125 法定代表人 胡晓明 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 天弘中证计算机主题ETF联 天弘中证计算机主题ETF联 接A 接C 本期已实现收益 12,012,225.70 37,984,283.93 本期利润 41,130,005.57 146,530,851.83 加权平均基金份额本期 0.1123 0.1071 利润 本期加权平均净值利润 13.07% 12.61% 率 本期基金份额净值增长 21.55% 21.44% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 -42,395,837.41 -166,235,301.54 期末可供分配基金份额 -0.1099 -0.1183 利润 期末基金资产净值 356,833,778.88 1,285,730,079.26 期末基金份额净值 0.9251 0.9149 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 -7.49% -8.51% 率 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证计算机主题ETF联接A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 11.46% 1.20% 11.22% 1.20% 0.24% 0.00% 过去三个月 16.42% 1.64% 16.30% 1.66% 0.12% -0.02% 过去六个月 21.55% 2.33% 20.07% 2.38% 1.48% -0.05% 过去一年 35.23% 2.00% 33.33% 2.04% 1.90% -0.04% 过去三年 39.57% 1.95% 33.38% 1.99% 6.19% -0.04% 自基金合同 生效日起至 -7.49% 2.11% -9.90% 2.13% 2.41% -0.02% 今 天弘中证计算机主题ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 11.44% 1.20% 11.22% 1.20% 0.22% 0.00% 过去三个月 16.36% 1.64% 16.30% 1.66% 0.06% -0.02% 过去六个月 21.44% 2.33% 20.07% 2.38% 1.37% -0.05% 过去一年 34.96% 2.00% 33.33% 2.04% 1.63% -0.04% 过去三年 38.68% 1.95% 33.38% 1.99% 5.30% -0.04% 自基金合同 生效日起至 -8.51% 2.11% -9.90% 2.13% 1.39% -0.02% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2015年07月29日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 注:2020年7月22日,公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公告》。 截至2020年6月30日,本基金管理人共管理74只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证电子指数型发起式 证券投资基金)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 张子 本基金基金经理。 2020 - 13 男,软件工程硕士。历任 法 年03 年 华夏基金管理有限公司金 月 融工程师量化研究员。201 4年3月加盟本公司,历任 股票研究员、基金经理助 理。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 易次数为19次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 截至本报告期末,本基金主要持有天弘计算机ETF及少量中证计算机主题指数成分股票,其中股票配置采用被动复制策略,本基金总体跟踪效果与直接持有指数成分股的效果保持一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金的操作,主要基于成本优先原则,对于由于申赎原因加仓时,采用买入股票申购ETF份额和直接买入ETF份额进行择优或相结合方式;对于由于申赎原因减仓时,采用赎回ETF份额卖出股票和直接卖出ETF份额进行择优或相结合方式,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离以及标的指数样本股调整。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取申购赎回和二级市场交易相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年06月30日,天弘中证计算机主题ETF联接A基金份额净值为0.9251元,天弘中证计算机主题ETF联接C基金份额净值为0.9149元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机主题ETF联接A为21.55%,同期业绩比较基准增长率为20.07%;天弘中证计算机主题ETF联接C为21.44%,同期业绩比较基准增长率为20.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年上半年全球经济受到突发新冠疫情的剧烈影响而遭受重创,经济活动大幅萎缩并一度接近停摆,主要经济体国家失业率急剧攀升,为了应对经济的大幅下滑,全球主要经济体都采取了积极的货币和财政的刺激政策,用以促进经济增长并努力降低疫情的负面影响,我国经济经济一季度GDP同比下降6.8%,创了近改革开放以来的新低,由于我们采用方法得当,疫情传播被很快控制住,在疫情常态防控下率先复工复产,并推出了一系列的经济刺激政策,二季度经济快速反弹,实现了GDP同比增长3.2%的成绩,随着经济刺激政策的逐步落地,二季度宏观经济主要指标出现了明显的好转,PMI已经连续四个月维持在荣枯线以上、新订单在逐步恢复、用电量基本恢复到正常水平、6月份进出口同比同时转正以及PPI环比转正、社融和信贷增速继续提升,在国内和国外需求逐步恢复的带动下,国内经济仍将呈现出快速反弹状态,尽管外部环境面临一定的不 确定性,但仍继续看好下半年的经济增长和全年的经济增长率保持在一个合理的正值水平。 由于在我国率先控制住疫情、并率先复工复产、政策持续宽松、逆周期调节强化、资本市场改革不断推进、中长期资金持续入市的背景下,经济将继续快速反弹,投资者信心增强,继续看好2020年下半年的资本市场。过往经验也证明了疫情对资本市场的影响是短暂的,不会改变资本市场的中长期运行方向。 行业方面,外部的科技打压和技术封锁使我们清晰地认识到了我国经济长期可持续发展的隐患和短板,把核心技术掌握在自己手中、大力发展自主可控的高科技产业已经上升为全民意识和国家战略,国家层面对科技行业支持的重大政策和实质举措持续出台,地方政府也积极响应和落实,政策的强力支持奠定了我国高科技行业的长期、稳定和繁荣发展的坚实基础,叠加科技创新周期的开启,科技投资的春天大概率已经到来了。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中信证券股份有限公司(以下称"本托管人")在对天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,天弘基金管理有限公司在天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 85,955,905.94 73,412,530.44 结算备付金 7,884,326.28 5,797,350.06 存出保证金 2,108,752.00 3,501,641.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,546,356,792.40 985,272,605.79 其中:股票投资 34,598,981.35 985,272,605.79 基金投资 1,511,757,811.05 - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,645,295.98 - 应收利息 6.4.7.5 68,175.81 22,123.38 应收股利 - - 应收申购款 50,575,422.89 13,694,628.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,720,594,671.30 1,081,700,880.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 76,817,996.66 32,916,111.38 应付管理人报酬 46,075.43 563,301.34 应付托管费 9,215.08 112,660.24 应付销售服务费 228,139.36 180,899.97 应付交易费用 6.4.7.7 689,664.70 1,095,563.21 应交税费 119,411.95 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 120,309.98 280,803.58 负债合计 78,030,813.16 35,149,339.72 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,791,088,957.95 1,385,951,276.02 未分配利润 6.4.7.10 -148,525,099.81 -339,399,735.41 所有者权益合计 1,642,563,858.14 1,046,551,540.61 负债和所有者权益总 1,720,594,671.30 1,081,700,880.33 计 注:报告截止日2020年06月30日,天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值0.9251元,天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值0.9149元;基金份额总额1,791,088,957.95份,其中天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 385,741,765.10份,天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额1,405,347,192.85份。 6.2 利润表 会计主体:天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 194,447,321.21 61,825,031.35 1.利息收入 492,053.51 335,525.67 其中:存款利息收入 6.4.7.11 492,053.51 335,525.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 54,099,677.29 7,491,178.08 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,143,823.76 2,083,560.74 基金投资收益 6.4.7.13 43,478,749.65 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 2 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 477,103.88 5,407,617.34 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.17 137,664,347.77 51,368,761.58 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.18 2,191,242.64 2,629,566.02 号填列) 减:二、费用 6,786,463.81 6,057,413.22 1.管理人报酬 1,934,658.46 2,220,749.99 2.托管费 386,931.68 444,150.01 3.销售服务费 1,138,847.83 685,450.54 4.交易费用 6.4.7.19 3,144,215.08 2,538,891.36 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 22,358.53 - 7.其他费用 6.4.7.20 159,452.23 168,171.32 三、利润总额(亏损总额 187,660,857.40 55,767,618.13 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 187,660,857.40 55,767,618.13 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,385,951,276.02 -339,399,735.41 1,046,551,540.61 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 187,660,857.40 187,660,857.40 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 405,137,681.93 3,213,778.20 408,351,460.13 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 5,382,324,902.59 -729,745,528.75 4,652,579,373.84 2.基金赎回 -4,977,187,220.66 732,959,306.95 -4,244,227,913.71 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 1,791,088,957.95 -148,525,099.81 1,642,563,858.14 (基金净值) 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 967,701,921.03 -475,253,384.31 492,448,536.72 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 55,767,618.13 55,767,618.13 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 880,518,301.80 -173,514,332.42 707,003,969.38 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 5,713,715,184.18 -1,717,086,052. 3,996,629,131.85 33 2.基金赎回 -4,833,196,882.38 1,543,571,719.9 -3,289,625,162.47 款 1 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 1,848,220,222.83 -593,000,098.60 1,255,220,124.23 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2020年3月21日发布《关于天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》,原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2020年3月21日起生效,原《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 根据《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的,而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(以下简称"A类基金");不收取申购费用的,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A类和C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"目标 ETF")的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证计算机指数紧密跟踪的被动指数基金,本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证计算机主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 85,955,905.94 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 85,955,905.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,914,306.33 34,598,981.35 684,675.02 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,323,191,887.76 1,511,757,811.05 188,565,923.29 其他 - - - 合计 1,357,106,194.09 1,546,356,792.40 189,250,598.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 64,955.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,271.77 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 948.90 合计 68,175.81 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 689,664.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 689,664.70 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,911.60 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,398.38 合计 120,309.98 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证计算机主题ETF联接A 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (天弘中证计算机主题ETF联 基金份额(份) 账面金额 接A) 上年度末 303,610,620.10 303,610,620.10 本期申购 791,411,533.76 791,411,533.76 本期赎回(以“-”号填列) -709,280,388.76 -709,280,388.76 本期末 385,741,765.10 385,741,765.10 6.4.7.9.2 天弘中证计算机主题ETF联接C 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (天弘中证计算机主题ETF联 基金份额(份) 账面金额 接C) 上年度末 1,082,340,655.92 1,082,340,655.92 本期申购 4,590,913,368.83 4,590,913,368.83 本期赎回(以“-”号填列) -4,267,906,831.90 -4,267,906,831.90 本期末 1,405,347,192.85 1,405,347,192.85 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证计算机主题ETF联接A 单位:人民币元 项目 (天弘中证计算机主题 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 ETF联接A) 上年度末 -45,888,231.56 -26,653,207.31 -72,541,438.87 本期利润 12,012,225.70 29,117,779.87 41,130,005.57 本期基金份额交易产 -8,519,831.55 11,023,278.63 2,503,447.08 生的变动数 其中:基金申购款 -97,393,815.78 918,598.79 -96,475,216.99 基金赎回款 88,873,984.23 10,104,679.84 98,978,664.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -42,395,837.41 13,487,851.19 -28,907,986.22 6.4.7.10.2 天弘中证计算机主题ETF联接C 单位:人民币元 项目 (天弘中证计算机主题 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 ETF联接C) 上年度末 -171,286,242.76 -95,572,053.78 -266,858,296.54 本期利润 37,984,283.93 108,546,567.90 146,530,851.83 本期基金份额交易产 -32,933,342.71 33,643,673.83 710,331.12 生的变动数 其中:基金申购款 -602,278,286.26 -30,992,025.50 -633,270,311.76 基金赎回款 569,344,943.55 64,635,699.33 633,980,642.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -166,235,301.54 46,618,187.95 -119,617,113.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 440,297.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,435.00 其他 22,320.67 合计 492,053.51 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 53,396,384.55 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -43,252,560.79 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 10,143,823.76 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 1,526,013,893.78 减:卖出股票成本总额 1,472,617,509.23 买卖股票差价收入 53,396,384.55 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 申购基金份额总额 1,724,603,280.00 减:现金支付申购款总额 500,599,462.54 减:申购股票成本总额 1,267,256,378.25 申购差价收入 -43,252,560.79 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 574,604,326.77 减:卖出/赎回基金成本总额 531,125,577.12 基金投资收益 43,478,749.65 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 477,103.88 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 477,103.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 137,664,347.77 ——股票投资 -50,901,575.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 188,565,923.29 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 137,664,347.77 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 2,122,946.85 基金转换费收入 68,295.79 合计 2,191,242.64 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 3,112,359.72 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 31,855.36 其中:申购费 16,763.56 赎回费 4,518.67 交易费 10,573.13 合计 3,144,215.08 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 50,053.85 合计 159,452.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 中信证券 股份有限 2,075,273,478.56 68.93% 912,857,793.93 30.48% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信证券 股份有限 895,074.78 68.93% 450,645.84 65.34% 公司 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信证券 股份有限 211,149.50 19.03% 130,997.42 16.26% 公司 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,934,658.46 2,220,749.99 其中:支付销售机构的客户维护费 1,511,383.87 924,701.73 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 386,931.68 444,150.01 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证计算机主题ETF联 天弘中证计算机主题ETF联 合计 接A 接C 天弘基金 12,939.9 管理有限 - 12,939.98 8 公司 中信证券 股份有限 - 1,572.51 1,572.51 公司 合计 - 14,512.49 14,512.4 9 上年度可比期间 获得销售 2019年01月01日至2019年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘中证计算机主题ETF联 天弘中证计算机主题ETF联 合计 接A 接C 天弘基金 31,924.2 管理有限 - 31,924.27 7 公司 中信证券 股份有限 - 259.21 259.21 公司 合计 - 32,183.48 32,183.4 8 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证计算机主题ETF联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证计算机主题ETF联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证计算机主题ETF联接A 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 1.35% 例 天弘中证计算机主题ETF联接C 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 0.34% 例 注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信证券 股份有限 85,955,905.94 440,297.84 95,016,264.23 305,437.12 公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管,存放在具有基金托管资格的银行,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末,本基金持有1,365,634,879份目标ETF基金份额(上年度末:0份),占其总份额的比例分别为90.62%(上年度末:0.00%)。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位:股) 总额 总额 2020 2020 科创 137, 274, 6881 广大 -01- -08- 板打 17.1 34.1 8,033 846. 326. - 86 特材 23 11 新限 6 5 28 95 售 3008 捷安 2020 2020 新股 17.6 17.6 8,28 8,28 45 高科 -06- -07- 未上 3 3 470 6.10 6.10 - 24 03 市 3008 胜蓝 2020 2020 新股 10.0 10.0 7,51 7,51 43 股份 -06- -07- 未上 1 1 751 7.51 7.51 - 23 02 市 3008 酷特 2020 2020 新股 7,03 7,03 40 智能 -06- -07- 未上 5.94 5.94 1,185 8.90 8.90 - 30 08 市 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 (股) 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 0006 天夏 2020 实行 2020 62 智慧 -06- 退市 2.48 -07- 2.36 25,800 66,557.19 63,984.00 - 30 风险 01 警示 公告 注:本基金截至2020年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司 总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中信证券股份有限公司开立于具有基金托管人资格的银行的托管账户,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2020年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度,根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 85,955,905. - - - 85,955,905.94 94 结算备付金 7,884,326.2 - - - 7,884,326.28 8 存出保证金 2,108,752.0 - - - 2,108,752.00 0 交易性金融资产 - - - 1,546,356,792. 1,546,356,792. 40 40 应收证券清算款 - - - 27,645,295.98 27,645,295.98 应收利息 - - - 68,175.81 68,175.81 应收申购款 - - - 50,575,422.89 50,575,422.89 资产总计 95,948,984. - - 1,624,645,687. 1,720,594,671. 22 08 30 负债 应付赎回款 - - - 76,817,996.66 76,817,996.66 应付管理人报酬 - - - 46,075.43 46,075.43 应付托管费 - - - 9,215.08 9,215.08 应付销售服务费 - - - 228,139.36 228,139.36 应付交易费用 - - - 689,664.70 689,664.70 应交税费 - - - 119,411.95 119,411.95 其他负债 - - - 120,309.98 120,309.98 负债总计 - - - 78,030,813.16 78,030,813.16 利率敏感度缺口 95,948,984. - - 1,546,614,873. 1,642,563,858. 22 92 14 上年度末2019年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存款 73,412,530. - - - 73,412,530.44 44 结算备付金 5,797,350.0 - - - 5,797,350.06 6 存出保证金 3,501,641.8 - - - 3,501,641.86 6 交易性金融资产 - - - 985,272,605.79 985,272,605.79 应收利息 - - - 22,123.38 22,123.38 应收申购款 - - - 13,694,628.80 13,694,628.80 资产总计 82,711,522. - - 998,989,357.97 1,081,700,880. 36 33 负债 应付赎回款 - - - 32,916,111.38 32,916,111.38 应付管理人报酬 - - - 563,301.34 563,301.34 应付托管费 - - - 112,660.24 112,660.24 应付销售服务费 - - - 180,899.97 180,899.97 应付交易费用 - - - 1,095,563.21 1,095,563.21 其他负债 - - - 280,803.58 280,803.58 负债总计 - - - 35,149,339.72 35,149,339.72 利率敏感度缺口 82,711,522. - - 963,840,018.25 1,046,551,540. 36 61 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年06月30日 ,本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证计算机主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 34,598,981.35 2.11 985,272,605.79 94.14 产-股票投资 交易性金融资 1,511,757,811.05 92.04 - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 1,546,356,792.40 94.14 985,272,605.79 94.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 77,775,215.83 75,036,663.83 业绩比较基准下降5% -77,775,215.83 -75,036,663.83 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,545,995,638.94元,属于第二层次的余额为361,153.46元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次984,636,269.28元,第二层次636,336.51元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 34,598,981.35 2.01 其中:股票 34,598,981.35 2.01 2 基金投资 1,511,757,811.05 87.86 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 93,840,232.22 5.45 8 其他各项资产 80,397,646.68 4.67 9 合计 1,720,594,671.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,693,894.70 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,440.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,812,646.33 1.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,598,981.35 2.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 002415 海康威视 119,856 3,637,629.60 0.22 2 002410 广联达 28,804 2,007,638.80 0.12 3 002230 科大讯飞 49,856 1,866,110.08 0.11 4 000938 紫光股份 32,197 1,383,827.06 0.08 5 000977 浪潮信息 32,054 1,255,875.72 0.08 6 300454 深信服 5,697 1,173,354.12 0.07 7 600570 恒生电子 9,326 1,004,410.20 0.06 8 600588 用友网络 18,891 833,093.10 0.05 9 002405 四维图新 50,400 831,096.00 0.05 10 002065 东华软件 60,023 751,487.96 0.05 11 000066 中国长城 56,564 746,644.80 0.05 12 300496 中科创达 9,146 710,644.20 0.04 13 300271 华宇软件 21,423 604,342.83 0.04 14 002373 千方科技 24,379 584,852.21 0.04 15 300168 万达信息 26,030 574,482.10 0.03 16 300212 易华录 10,096 565,376.00 0.03 17 000021 深科技 22,900 499,907.00 0.03 18 002152 广电运通 38,311 495,744.34 0.03 19 603019 中科曙光 12,501 480,038.40 0.03 20 300598 诚迈科技 2,400 454,560.00 0.03 21 300010 立思辰 22,201 434,473.57 0.03 22 002268 卫 士 通 18,925 403,859.50 0.02 23 300379 东方通 9,108 391,917.24 0.02 24 300002 神州泰岳 62,980 389,846.20 0.02 25 002153 石基信息 9,858 384,757.74 0.02 26 300036 超图软件 15,012 378,002.16 0.02 27 002368 太极股份 8,637 377,350.53 0.02 28 000997 新 大 陆 23,073 368,706.54 0.02 29 300369 绿盟科技 15,564 362,485.56 0.02 30 300166 东方国信 27,621 342,776.61 0.02 31 000158 常山北明 31,200 325,728.00 0.02 32 300674 宇信科技 7,200 310,680.00 0.02 33 300188 美亚柏科 15,648 310,299.84 0.02 34 300348 长亮科技 16,101 305,919.00 0.02 35 002063 远光软件 21,820 275,586.60 0.02 36 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.02 37 600536 中国软件 3,406 269,755.20 0.02 38 300352 北信源 37,425 263,846.25 0.02 39 002635 安洁科技 9,800 244,020.00 0.01 40 000555 神州信息 15,606 240,020.28 0.01 41 300525 博思软件 6,300 231,651.00 0.01 42 300659 中孚信息 3,700 222,074.00 0.01 43 300170 汉得信息 22,500 216,450.00 0.01 44 300339 润和软件 19,820 205,533.40 0.01 45 300624 万兴科技 2,542 204,631.00 0.01 46 600100 同方股份 27,100 197,559.00 0.01 47 002421 达实智能 50,003 194,011.64 0.01 48 300085 银之杰 11,912 190,830.24 0.01 49 002777 久远银海 6,086 185,075.26 0.01 50 300523 辰安科技 3,948 184,924.32 0.01 51 300663 科蓝软件 6,596 182,775.16 0.01 52 600410 华胜天成 12,915 175,644.00 0.01 53 300020 银江股份 15,260 173,964.00 0.01 54 600845 宝信软件 2,733 161,465.64 0.01 55 002869 金溢科技 2,400 158,592.00 0.01 56 300075 数字政通 11,802 156,376.50 0.01 57 002376 新北洋 15,200 154,888.00 0.01 58 300287 飞利信 37,201 154,384.15 0.01 59 002544 杰赛科技 11,688 153,697.20 0.01 60 300377 赢时胜 16,348 152,690.32 0.01 61 300468 四方精创 6,401 151,703.70 0.01 62 002298 中电兴发 18,200 147,966.00 0.01 63 600728 佳都科技 16,133 146,971.63 0.01 64 002093 国脉科技 15,997 141,573.45 0.01 65 002657 中科金财 9,090 141,167.70 0.01 66 300229 拓尔思 11,960 137,300.80 0.01 67 300552 万集科技 3,080 131,146.40 0.01 68 600446 金证股份 6,713 130,232.20 0.01 69 002609 捷顺科技 10,064 128,316.00 0.01 70 300310 宜通世纪 22,401 125,445.60 0.01 71 300448 浩云科技 13,100 125,105.00 0.01 72 300044 赛为智能 18,071 121,256.41 0.01 73 300559 佳发教育 5,675 120,423.50 0.01 74 300047 天源迪科 16,089 116,806.14 0.01 75 600718 东软集团 9,984 114,816.00 0.01 76 300209 天泽信息 6,621 113,616.36 0.01 77 300386 飞天诚信 6,555 112,221.60 0.01 78 300366 创意信息 12,112 110,219.20 0.01 79 300603 立昂技术 3,400 99,722.00 0.01 80 600797 浙大网新 11,954 98,500.96 0.01 81 300297 蓝盾股份 24,466 98,108.66 0.01 82 300300 汉鼎宇佑 15,396 93,145.80 0.01 83 002929 润建股份 2,963 85,304.77 0.01 84 002955 鸿合科技 2,640 80,256.00 0.00 85 600131 国网信通 4,200 79,674.00 0.00 86 603039 泛微网络 983 75,946.58 0.00 87 600850 华东电脑 3,030 74,265.30 0.00 88 300365 恒华科技 7,100 72,420.00 0.00 89 600756 浪潮软件 3,765 69,652.50 0.00 90 300682 朗新科技 4,050 68,931.00 0.00 91 002912 中新赛克 400 65,436.00 0.00 92 000662 天夏智慧 25,800 63,984.00 0.00 93 600602 云赛智联 7,505 54,486.30 0.00 94 603636 南威软件 4,449 53,832.90 0.00 95 600855 航天长峰 2,500 39,750.00 0.00 96 603220 中贝通信 1,900 33,250.00 0.00 97 603383 顶点软件 740 32,996.60 0.00 98 603869 新智认知 3,005 32,664.35 0.00 99 603927 中科软 500 30,220.00 0.00 100 300799 左江科技 300 26,154.00 0.00 101 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 102 300768 迪普科技 333 15,414.57 0.00 103 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 104 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00 105 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 106 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 107 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002415 海康威视 141,570,622.54 13.53 2 002230 科大讯飞 76,422,901.50 7.30 3 600570 恒生电子 64,815,101.26 6.19 4 600588 用友网络 57,651,333.76 5.51 5 000977 浪潮信息 54,026,038.44 5.16 6 000938 紫光股份 46,254,161.01 4.42 7 002410 广联达 41,907,670.12 4.00 8 002405 四维图新 34,415,839.11 3.29 9 002065 东华软件 34,203,842.77 3.27 10 300033 同花顺 33,139,340.76 3.17 11 000066 中国长城 32,604,370.48 3.12 12 603019 中科曙光 31,769,796.48 3.04 13 300454 深信服 28,304,222.56 2.70 14 600536 中国软件 25,393,815.94 2.43 15 300271 华宇软件 24,236,750.18 2.32 16 300168 万达信息 23,973,781.69 2.29 17 002373 千方科技 23,767,952.92 2.27 18 300496 中科创达 22,978,734.89 2.20 19 300212 易华录 22,444,303.29 2.14 20 002912 中新赛克 20,843,897.26 1.99 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600570 恒生电子 117,020,380.10 11.18 2 002415 海康威视 109,965,745.61 10.51 3 600588 用友网络 102,163,312.76 9.76 4 002230 科大讯飞 61,282,771.87 5.86 5 603019 中科曙光 55,850,153.91 5.34 6 600536 中国软件 42,780,794.83 4.09 7 002410 广联达 40,129,084.21 3.83 8 000977 浪潮信息 37,832,714.76 3.61 9 600100 同方股份 37,275,080.30 3.56 10 000938 紫光股份 33,936,004.55 3.24 11 300454 深信服 29,041,697.03 2.77 12 600845 宝信软件 28,002,579.97 2.68 13 600410 华胜天成 26,653,594.40 2.55 14 600728 佳都科技 26,177,159.98 2.50 15 002405 四维图新 26,086,193.50 2.49 16 300033 同花顺 25,203,362.80 2.41 17 000066 中国长城 25,067,058.76 2.40 18 002065 东华软件 24,333,533.91 2.33 19 300002 神州泰岳 24,310,155.50 2.32 20 600446 金证股份 20,836,390.79 1.99 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,491,024,123.56 卖出股票收入(成交)总额 1,526,013,893.78 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 占基 序 金资 号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 产净 值比 例(%) 天弘中证计算机主题交 交易型开天弘基金 1,511,75 1 易型开放式指数证券投 股票型 放式 管理有限 7,811.05 92.04 资基金 公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,108,752.00 2 应收证券清算款 27,645,295.98 3 应收股利 - 4 应收利息 68,175.81 5 应收申购款 50,575,422.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,397,646.68 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 87,9 4,384.87 20,222.69 0.01% 385,721,542.41 99.99% 中证 71 计算 机主 题ETF 联接A 天弘 中证 计算 409, 3,430.23 123,359,306.53 8.78% 1,281,987,886. 91.22% 机主 695 32 题ETF 联接C 合计 497, 3,598.98 123,379,529.22 6.89% 1,667,709,428. 93.11% 666 73 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 (份) 比例 天弘中证计算机主题 662,711.46 0.17% ETF联接A 基金管理人所有从业人员 天弘中证计算机主题 持有本基金 ETF联接C 266,283.88 0.02% 合计 928,995.34 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 天弘中证计算机主 0 本公司高级管理人员、基金投资 题ETF联接A 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证计算机主 0 基金 题ETF联接C 合计 0 天弘中证计算机主 0~10 题ETF联接A 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证计算机主 金 题ETF联接C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 天弘中证计算机主题ET 天弘中证计算机主题ET F联接A F联接C 基金合同生效日(2015年07月29 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 303,610,620.10 1,082,340,655.92 本报告期基金总申购份额 791,411,533.76 4,590,913,368.83 减:本报告期基金总赎回份额 709,280,388.76 4,267,906,831.90 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 385,741,765.10 1,405,347,192.85 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过,黄浩先生担任公司董事,祖国明先生不再担任公司董事。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金投资策略发生了变更,变更后的基金投资策略可查阅《天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 天风 1 910,988,343.01 30.24% 392,906.08 30.26% - 证券 西藏 东方 2 24,307,769.96 0.81% 10,483.71 0.81% - 财富 证券 中信 7 2,077,102,562.96 68.95% 895,074.78 68.93% - 证券 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:4个,其中包括中信证券上海交易单元2个,中信证券深圳交易单元2个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 天风证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 21 7, 中信证 20 券 - - - - - - 8, 100.00% 50 0. 33 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-01-03 系统升级维护的通知 天弘基金管理有限公司关于 2 旗下基金在泰信财富基金销 中国证监会指定媒介 2020-01-11 售有限公司暂停办理基金销 售业务的公告 天弘中证计算机主题指数型 3 发起式证券投资基金招募说 中国证监会指定媒介 2020-01-18 明书(更新) 4 天弘中证计算机主题指数型 中国证监会指定媒介 2020-01-18 发起式证券投资基金招募说 明书(更新)摘要 天弘基金管理有限公司关于 5 深圳分公司经营场所变更的 中国证监会指定媒介 2020-01-18 公告 天弘中证计算机主题指数型 6 发起式证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2020-01-20 第4季度报告 天弘基金管理有限公司及全 7 资子公司投资旗下偏股型公 中国证监会指定媒介 2020-02-04 募基金的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加广东顺德农村商业银行 8 股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2020-02-17 金销售机构并开通申购、赎 回、定投、转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加海通证券股份有限公司 9 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-02-25 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加泉州银行股份有限公司 10 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-03-04 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 关于天弘中证计算机主题指 数型发起式证券投资基金变 11 更为天弘中证计算机主题交 中国证监会指定媒介 2020-03-21 易型开放式指数证券投资基 金联接基金 并相应修订基 金合同的公告 12 天弘中证计算机主题交易型 中国证监会指定媒介 2020-03-21 开放式指数证券投资 基金 联接基金基金合同 天弘中证计算机主题交易型 13 开放式指数 证券投资基金 中国证监会指定媒介 2020-03-21 联接基金托管协议 天弘中证计算机主题交易型 14 开放式指数证券投资基金联 中国证监会指定媒介 2020-03-21 接基金招募说明书 天弘基金管理有限公司关于 15 推迟披露旗下公募基金2019 中国证监会指定媒介 2020-03-25 年年度报告的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国民生银行股份有限 16 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-04-01 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 17 调整网上直销交易系统通联 中国证监会指定媒介 2020-04-02 支付渠道费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于 18 提醒客户及时提供或更新身 中国证监会指定媒介 2020-04-04 份信息资料的公告 天弘基金管理有限公司关于 19 终止泰诚财富基金销售(大 中国证监会指定媒介 2020-04-04 连)有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加重庆银行股份有限公司 20 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-04-17 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 21 天弘中证计算机主题交易型 中国证监会指定媒介 2020-04-22 开放式指数证券投资基金联 接基金2020年第一季度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加四川天府银行股份有限 22 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-04-23 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国银河证券股份有限 23 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2020-04-23 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘中证计算机主题指数型 24 发起式证券投资基金2019年 中国证监会指定媒介 2020-04-24 年度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加华金证券股份有限公司 25 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-06-10 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华泰证券股份有限公司 26 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2020-06-17 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,与基金托管人协商一致,决定自2020年3月21日起,将天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金。具体信息请参见基金管理人在指定媒介披露的《关于天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日