招商体育文化休闲股票型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 存放地点...... 59 12.2 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 基金简称 招商体育文化休闲股票 基金主代码 001628 交易代码 001628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 18 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 444,468,847.17 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商体育文化休闲股票 A 招商体育文化休闲股票 C 下属分级基金的交易代码 001628 015395 报告期末下属分级基金的份 292,176,354.86 份 152,292,492.31 份 额总额 注：本基金从 2022 年 3 月 16 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2022 年 3 月 18 日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严 格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行， 首先是进行大类资 产配置，尽可能地规避证 券市场的系统性风险，把握 市场波动中产生的 投资机会；其次是采取自 下而上的分析方法，从定量 和定性两个方面， 通过深入的基本面研究分 析，精选体育文化休闲主题 中基本面良好、具 有较好发展前景且价值被 低估的优质上市公司。具体 包括： 投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、中小企业私募债券投资策略； 5、权证投资策略； 6、股指期货投资策略； 7、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 本基金是股票型基 金，属于证券投资基金中 较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的品种，其预期 风险收益水平高于混合型 基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商体育文化休闲股票 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 46,493,386.91 本期利润 92,107,533.90 加权平均基金份额本期利润 0.3833 本期加权平均净值利润率 21.60% 本期基金份额净值增长率 44.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 151,183,846.45 期末可供分配基金份额利润 0.5174 期末基金资产净值 542,142,371.91 期末基金份额净值 1.856 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 85.60% 2、招商体育文化休闲股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 16,331,129.62 本期利润 9,091,627.29 加权平均基金份额本期利润 0.1259 本期加权平均净值利润率 6.78% 本期基金份额净值增长率 43.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 76,321,407.70 期末可供分配基金份额利润 0.5012 期末基金资产净值 279,589,465.05 期末基金份额净值 1.836 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 20.08% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2022 年 3 月 16 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2022年 3 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商体育文化休闲股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.93% 3.06% 0.97% 0.70% -4.90% 2.36% 过去三个月 -0.11% 3.42% -3.93% 0.66% 3.82% 2.76% 过去六个月 44.32% 2.83% -0.29% 0.67% 44.61% 2.16% 过去一年 26.69% 2.36% -11.23% 0.79% 37.92% 1.57% 过去三年 55.18% 2.06% -4.86% 0.96% 60.04% 1.10% 自基金合同 生效起至今 85.60% 1.76% -0.72% 1.04% 86.32% 0.72% 招商体育文化休闲股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.03% 3.05% 0.97% 0.70% -5.00% 2.35% 过去三个月 -0.33% 3.41% -3.93% 0.66% 3.60% 2.75% 过去六个月 43.77% 2.83% -0.29% 0.67% 44.06% 2.16% 过去一年 25.67% 2.35% -11.23% 0.79% 36.90% 1.56% 自基金合同 生效起至今 20.08% 2.34% -6.94% 0.87% 27.02% 1.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2022 年 3 月 16 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2022 年 3 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，理学硕士。2012 年 5 月加入华创证 本基金 2020年12 券有限责任公司， 任研究所研究员 ，从 文仲阳 基金经 月 2 日 - 11 事电子行业研究工作；2014 年 1 月加入 理 方正证券股份有限 公司，任研究所 高级 分析师，从事电 子行业研究工作 ；2015 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司，任 研究部研究员，从事 TMT 行业 分析工 作；2017 年 1 月加入招商基金管理有限 公司，曾任研究部 研究员，从事电 子行 业分析工作，兼任 TMT 组组长，现任招 商境远灵活配置混 合型证券投资基 金、 招商体育文化休闲股票型证券投资基 金、招商国企改革 主题混合型证券 投资 基金、招商安弘灵 活配置混合型证 券投 资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理 人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的 投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内宏观环境 复苏不达 预期，流动性相对充 裕。但部分科技股的 悲观预期得到了修复，导致部分个股从估值折价回归到合理估值；同时，由于 AIGC、ChatGPT 所带来的新的科技产业周期的 开启，部分 个股未来改善的增量空 间更大，从而迎来了 不错的涨幅。产品持续 积 极布 局 科技产业方 向，尤其 是传媒 、 AI、 元宇宙方向，受益 于 AIGC、ChatGPT 的发展，取得了一定 的收益。展 望下半年，随着成长 股的估值消化，中 长期仍有较好的投资机会。我们继 续看好自身具备成长逻辑的方向， 并在这些行业中持续 寻找细分行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝对价值的长期优质个股来穿越周期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 44.32%，同期业绩基准增长率为-0.29%，C 类份额净值增长率为 43.77%，同期业绩基准增长率为-0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着成长股 的估值消 化，中长期仍有较好 的投资机会。我们继 续看好自身具备成长逻辑的方向， 并在这些行 业中持续寻找细分行业 增长空间大、业绩与 估值匹配度更好的、具备绝对价值的长期优质个股来穿越周期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的 专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商体育文化休闲股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益 的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商体育文化休闲股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 43,287,364.95 8,407,265.45 结算备付金 4,562,630.00 977,115.36 存出保证金 360,297.74 43,894.02 交易性金融资产 6.4.7.2 807,917,806.16 252,931,560.21 其中：股票投资 771,352,012.00 243,611,528.18 基金投资 - - 债券投资 36,565,794.16 9,320,032.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 18,002,105.44 328,203.48 应收股利 - - 应收申购款 8,906,297.26 1,144,522.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 883,036,501.55 263,832,560.78 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 110,606.95 - 应付赎回款 56,634,424.82 1,172,623.10 应付管理人报酬 1,139,029.12 329,760.34 应付托管费 189,838.21 54,960.04 应付销售服务费 185,510.23 19,512.49 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 3.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 3,045,255.26 393,807.02 负债合计 61,304,664.59 1,970,666.46 净资产： 实收基金 6.4.7.7 444,468,847.17 203,810,613.69 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 377,262,989.79 58,051,280.63 净资产合计 821,731,836.96 261,861,894.32 负债和净资产总计 883,036,501.55 263,832,560.78 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，招商体育文化休闲股票 A 份额净值 1.856 元，基金份额 总额 292,176,354.86 份；招商体 育文化休 闲股票 C 份额净 值 1.836 元，基金份 额总额 152,292,492.31 份；总份额合计 444,468,847.17 份。 6.2 利润表 会计主体：招商体育文化休闲股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 106,652,852.15 -95,147,060.00 1.利息收入 81,046.38 51,122.49 其中：存款利息收入 6.4.7.9 81,046.38 51,122.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 61,959,216.30 -61,970,662.03 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 56,167,431.00 -63,380,076.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 205,850.74 92,291.16 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,585,934.56 1,317,123.14 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 38,374,644.66 -35,250,393.44 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 6,237,944.81 2,022,872.98 减：二、营业总支出 5,453,690.96 2,479,351.15 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,151,351.00 1,989,289.38 2.托管费 6.4.10.2.2 691,891.88 331,548.28 3.销售服务费 6.4.10.2.3 525,819.86 83,096.25 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 2.68 1.44 8.其他费用 6.4.7.19 84,625.54 75,415.80 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 101,199,161.19 -97,626,411.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 101,199,161.19 -97,626,411.15 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 101,199,161.19 -97,626,411.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商体育文化休闲股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 203,810,613.69 - 58,051,280.63 261,861,894.32 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 203,810,613.69 - 58,051,280.63 261,861,894.32 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 240,658,233.48 - 319,211,709.16 559,869,942.64 （一）、综合收益总额 - - 101,199,161.19 101,199,161.19 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 240,658,233.48 - 218,012,547.97 458,670,781.45 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 922,651,326.76 - 809,357,743.09 1,732,009,069.85 2.基金赎回款 -681,993,093.28 - -591,345,195.12 -1,273,338,288.40 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 444,468,847.17 - 377,262,989.79 821,731,836.96 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 97,123,217.48 - 90,855,707.28 187,978,924.76 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 97,123,217.48 - 90,855,707.28 187,978,924.76 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 79,041,355.91 - -9,146,276.82 69,895,079.09 （一）、综合收益总额 - - -97,626,411.15 -97,626,411.15 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 79,041,355.91 - 88,480,134.33 167,521,490.24 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 294,379,284.56 - 218,327,131.83 512,706,416.39 2.基金赎回款 -215,337,928.65 - -129,846,997.50 -345,184,926.15 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 176,164,573.39 - 81,709,430.46 257,874,003.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商体育文化休闲股票型 证券投资基 金(以下 简称“本基 金”)经中国证券监 督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商体育文化休闲股票型证券投资基金注册的批 复》(证监许可[2015]1399 号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套规则和《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》发售， 基金合同于2015年 8月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 规模为 504,135,348.95 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金 托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2015 年 7 月 20 日至 201 5 年 8 月 14 日募集。募集期间净认购资金人民币 504,051,076.63 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 84,272.32 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 504,135,348.95 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1500917 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ，修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及 其他经中国 证监会核准上市的股 票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行 票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债 券、政府支持机构债、 政府支持债券、地方 政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、 权证、股指期 货以及 经中 国证监 会允许基 金投资 的其他金 融工具 ，但需 符合中国 证监会 的相关规定。 本基金股票、存托凭证 资产占基金 资产的比例不低于 80% ，投资于体育文化 休闲主题 相关的股票资产的比例不 低于非现金 基金资产的 80%，权证 投资比例不超过基金 资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监 管机构以后 允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范 围，并可依 据届时有效的法律法规 适时合理地调整投资 范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 43,287,364.95 等于：本金 43,282,985.95 加：应计利息 4,379.00 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 43,287,364.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 764,510,159.40 - 771,352,012.00 6,841,852.60 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 36,210,500.37 341,564.16 36,565,794.16 13,729.63 债券 银行间 市场 - - - - 合计 36,210,500.37 341,564.16 36,565,794.16 13,729.63 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 800,720,659.77 341,564.16 807,917,806.16 6,855,582.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 156,870.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,693,776.95 其中：交易所市场 2,693,776.95 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 194,607.84 合计 3,045,255.26 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商体育文化休闲股票 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 180,861,042.17 180,861,042.17 本期申购 473,556,247.27 473,556,247.27 本期赎回（以“-”号填列） -362,240,934.58 -362,240,934.58 基金份额折算变动份额 - - 本期末 292,176,354.86 292,176,354.86 招商体育文化休闲股票 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,949,571.52 22,949,571.52 本期申购 449,095,079.49 449,095,079.49 本期赎回（以“-”号填列） -319,752,158.70 -319,752,158.70 基金份额折算变动份额 - - 本期末 152,292,492.31 152,292,492.31 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商体育文化休闲股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,503,221.86 -11,805,181.68 51,698,040.18 本期利润 46,493,386.91 45,614,146.99 92,107,533.90 本期基金份额交易产 生的变动数 41,187,237.68 64,973,205.29 106,160,442.97 其中：基金申购款 201,063,274.52 221,209,659.50 422,272,934.02 基金赎回款 -159,876,036.84 -156,236,454.21 -316,112,491.05 本期已分配利润 - - - 本期末 151,183,846.45 98,782,170.60 249,966,017.05 招商体育文化休闲股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,862,571.26 -1,509,330.81 6,353,240.45 本期利润 16,331,129.62 -7,239,502.33 9,091,627.29 本期基金份额交易产 生的变动数 52,127,706.82 59,724,398.18 111,852,105.00 其中：基金申购款 190,071,700.49 197,013,108.58 387,084,809.07 基金赎回款 -137,943,993.67 -137,288,710.40 -275,232,704.07 本期已分配利润 - - - 本期末 76,321,407.70 50,975,565.04 127,296,972.74 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,097.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,945.60 其他 1,003.61 合计 81,046.38 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 56,167,431.00 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 56,167,431.00 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,556,889,641.25 减：卖出股票成本总额 1,495,926,444.19 减：交易费用 4,795,766.06 买卖股票差价收入 56,167,431.00 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 103,924.42 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 101,926.32 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 205,850.74 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 35,820,712.27 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 35,362,803.56 减：应计利息总额 355,962.69 减：交易费用 19.70 买卖债券差价收入 101,926.32 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,585,934.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,585,934.56 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 38,374,644.66 ——股票投资 38,388,359.96 ——债券投资 -13,715.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 38,374,644.66 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,237,944.81 合计 6,237,944.81 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 15,100.47 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 10,017.70 合计 84,625.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 - - 88,968,908.96 10.16% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 82,855.92 10.62% - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 4,151,351.00 1,989,289.38 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,505,824.19 857,833.89 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 691,891.88 331,548.28 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商体育文化休闲股 招商体育文化休闲股 合计 票 A 票 C 招商基金管理有限 公司 - 47,794.61 47,794.61 招商银行 - 36,744.34 36,744.34 合计 - 84,538.95 84,538.95 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商体育文化休闲股 招商体育文化休闲股 合计 票 A 票 C 招商基金管理有限 公司 - 370.17 370.17 招商银行 - 374.28 374.28 合计 - 744.45 744.45 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 43,287,364.95 64,097.17 9,156,643.27 43,172.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,439 187,834.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 1,819 67,721.37 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2023 年 新股流通 001282 三联锻造 5 月 15 6 个月 受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 2023 年 新股流通 001286 陕西能源 3 月 31 6 个月 受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 2023 年 新股流通 001287 中电港 3 月 30 6 个月 受限 11.88 21.02 448 5,322.24 9,416.96 - 日 2023 年 新股流通 001324 长青科技 5 月 12 6 个月 受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康口腔 2023 年 6 个月 新股流通 001328 3 月 29 受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 2023 年 新股流通 001360 南矿集团 3 月 31 6 个月 受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 2023 年 新股流通 001367 海森药业 3 月 30 6 个月 受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 2023 年 新股流通 001380 华纬科技 5 月 9 6 个月 受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 新股流通 300804 广康生化 6 月 15 6 个月 受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 2023 年 新股流通 301141 中科磁业 3 月 27 6 个月 受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 2023 年 新股流通 301157 华塑科技 3 月 1 6 个月 受限 56.50 52.93 147 8,305.50 7,780.71 - 日 2023 年 新股流通 301170 锡南科技 6 月 16 6 个月 受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 2023 年 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 2023 年 新股流通 301203 国泰环保 3 月 28 6 个月 受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 2023 年 新股流通 301232 飞沃科技 6 月 8 6 个月 受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 2023 年 新股流通 301246 宏源药业 3 月 10 6 个月 受限 50.00 30.71 329 16,450.00 10,103.59 - 日 2023 年 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 301292 海科新源 2023 年 6 个月 新股流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 6 月 29 受限 日 2023 年 1 个月 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 日 2023 年 新股流通 301293 三博脑科 4 月 25 6 个月 受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 2023 年 新股流通 301295 美硕科技 6 月 19 6 个月 受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 2022 年 新股流通 301301 川宁生物 12月20 6 个月 受限 5.00 8.96 2,172 10,860.00 19,461.12 - 日 2023 年 新股流通 301305 朗坤环境 5 月 15 6 个月 受限 25.25 19.69 744 18,786.00 14,649.36 - 日 2023 年 新股流通 301315 威士顿 6 月 13 6 个月 受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 2023 年 新股流通 301320 豪江智能 6 月 1 6 个月 受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 2023 年 新股流通 301322 绿通科技 2 月 27 6 个月 受限 131.11 53.24 149 12,979.89 7,932.76 - 日 2023 年 新股流通 301323 新莱福 5 月 29 6 个月 受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 2023 年 新股流通 301325 曼恩斯特 5 月 4 6 个月 受限 76.80 107.95 264 20,275.20 28,498.80 - 日 2023 年 新股流通 301332 德尔玛 5 月 9 6 个月 受限 14.81 13.73 1,114 16,498.34 15,295.22 - 日 2023 年 新股流通 301337 亚华电子 5 月 16 6 个月 受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 2023 年 新股流通 301345 涛涛车业 3 月 10 6 个月 受限 73.45 46.64 110 8,079.50 5,130.40 - 日 2023 年 新股流通 301355 南王科技 6 月 2 6 个月 受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 2023 年 新股流通 301357 北方长龙 4 月 11 6 个月 受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 2023 年 新股流通 301358 湖南裕能 2 月 1 6 个月 受限 23.77 42.89 325 7,725.25 13,939.25 - 日 2023 年 新股流通 301360 荣旗科技 4 月 17 6 个月 受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 2023 年 新股流通 301373 凌玮科技 1 月 20 6 个月 受限 33.73 31.85 242 8,162.66 7,707.70 - 日 2023 年 新股流通 301376 致欧科技 6 月 14 6 个月 受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 2023 年 新股流通 301386 未来电器 3 月 21 6 个月 受限 29.99 23.79 327 9,806.73 7,779.33 - 日 2023 年 新股流通 301408 华人健康 2 月 22 6 个月 受限 16.24 16.95 648 10,523.52 10,983.60 - 日 2023 年 新股流通 301419 阿莱德 2 月 2 6 个月 受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 2023 年 新股流通 301428 世纪恒通 5 月 10 6 个月 受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 2023 年 新股流通 301439 泓淋电力 3 月 10 6 个月 受限 19.99 16.90 405 8,095.95 6,844.50 - 日 2023 年 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 内（含） 受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 日 2023 年 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 中信金属 2023 年 6 个月 新股流通 601061 3 月 30 受限 6.58 7.58 978 6,435.24 7,413.24 - 日 2023 年 新股流通 601065 江盐集团 3 月 31 6 个月 受限 10.36 11.84 375 3,885.00 4,440.00 - 日 2023 年 新股流通 601133 柏诚股份 3 月 31 6 个月 受限 11.66 12.26 336 3,917.76 4,119.36 - 日 2023 年 新股流通 603125 常青科技 3 月 30 6 个月 受限 25.98 24.53 109 2,831.82 2,673.77 - 日 2023 年 新股流通 603137 恒尚节能 4 月 10 6 个月 受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 2023 年 新股流通 603172 万丰股份 4 月 28 6 个月 受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 2023 年 新股流通 688146 中船特气 4 月 13 6 个月 受限 36.15 38.13 295 10,664.25 11,248.35 - 日 2023 年 新股流通 688249 晶合集成 4 月 24 6 个月 受限 19.86 18.06 2,876 57,117.36 51,940.56 - 日 2023 年 新股流通 688334 西高院 6 月 9 6 个月 受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 2023 年 新股流通 688352 颀中科技 4 月 11 6 个月 受限 12.10 12.07 878 10,623.80 10,597.46 - 日 2023 年 新股流通 688361 中科飞测 5 月 12 6 个月 受限 23.60 64.67 465 10,974.00 30,071.55 - 日 2023 年 新股流通 688429 时创能源 6 月 20 6 个月 受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 2023 年 新股流通 688433 华曙高科 4 月 7 6 个月 受限 26.66 31.50 286 7,624.76 9,009.00 - 日 2023 年 新股流通 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 受限 75.00 90.76 194 14,550.00 17,607.44 - 日 2023 年 新股流通 688472 阿特斯 6 月 2 6 个月 受限 11.10 17.04 3,743 41,547.30 63,780.72 - 日 688478 晶升股份 2023 年 6 个月 新股流通 32.52 42.37 346 11,251.92 14,660.02 - 4 月 13 受限 日 2023 年 新股流通 688479 友车科技 5 月 4 6 个月 受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 2023 年 新股流通 688507 索辰科技 4 月 10 6 个月 受限 245.56 122.11 72 12,032.44 8,791.92 - 日 2023 年 新股流通 688512 慧智微 5 月 8 6 个月 受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 2023 年 新股流通 688523 航天环宇 5 月 26 6 个月 受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 2023 年 新股流通 688531 日联科技 3 月 24 6 个月 受限 152.38 135.97 104 15,847.52 14,140.88 - 日 2023 年 新股流通 688535 华海诚科 3 月 28 6 个月 受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 2023 年 新股流通 688543 国科军工 6 月 14 6 个月 受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 2023 年 新股流通 688562 航天软件 5 月 15 6 个月 受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 2023 年 新股流通 688570 天玛智控 5 月 29 6 个月 受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 2023 年 新股流通 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 受限 125.80 118.03 128 16,102.40 15,107.84 - 日 2023 年 新股流通 688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 2023 年 新股流通 688593 新相微 5 月 25 6 个月 受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 2023 年 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 新股流通 688620 安凯微 6 月 15 6 个月 受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 2023 年 新股流通 688623 双元科技 5 月 31 6 个月 受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 2023 年 新股流通 688629 华丰科技 6 月 16 6 个月 受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 2023 年 新股流通 688631 莱斯信息 6 月 19 6 个月 受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、 央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 373,327.52 未评级 - - 合计 - 373,327.52 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种 。本基金所持有的全部 金融负债无固定到期 日或合约约定到期日均为一个月以内 且不计息， 可赎回基 金份额净值 (所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 43,287,364.95 - - - 43,287,364.95 结算备付金 4,562,630.00 - - - 4,562,630.00 存出保证金 360,297.74 - - - 360,297.74 交易性金融资产 35,139,594.60 1,426,199.56 - 771,352,012.00 807,917,806.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,906,297.26 8,906,297.26 应收清算款 - - - 18,002,105.44 18,002,105.44 其他资产 - - - - - 资产总计 83,349,887.29 1,426,199.56 - 798,260,414.70 883,036,501.55 负债 应付赎回款 - - - 56,634,424.82 56,634,424.82 应付管理人报酬 - - - 1,139,029.12 1,139,029.12 应付托管费 - - - 189,838.21 189,838.21 应付清算款 - - - 110,606.95 110,606.95 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 185,510.23 185,510.23 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 3,045,255.26 3,045,255.26 负债总计 - - - 61,304,664.59 61,304,664.59 利率敏感度缺口 83,349,887.29 1,426,199.56 - 736,955,750.11 821,731,836.96 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 8,407,265.45 - - - 8,407,265.45 结算备付金 977,115.36 - - - 977,115.36 存出保证金 43,894.02 - - - 43,894.02 交易性金融资产 8,946,704.51 - 373,327.52 243,611,528.18 252,931,560.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,144,522.26 1,144,522.26 应收清算款 - - - 328,203.48 328,203.48 其他资产 - - - - - 资产总计 18,374,979.34 - 373,327.52 245,084,253.92 263,832,560.78 负债 应付赎回款 - - - 1,172,623.10 1,172,623.10 应付管理人报酬 - - - 329,760.34 329,760.34 应付托管费 - - - 54,960.04 54,960.04 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 19,512.49 19,512.49 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 3.47 3.47 其他负债 - - - 393,807.02 393,807.02 负债总计 - - - 1,970,666.46 1,970,666.46 利率敏感度缺口 18,374,979.34 - 373,327.52 243,113,587.46 261,861,894.32 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -111,771.85 -21,374.54 2. 市场利率平行下降 50 个基点 112,456.18 21,703.32 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的股票和债券，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 771,352,012.00 93.87 243,611,528.18 93.03 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 771,352,012.00 93.87 243,611,528.18 93.03 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 38,567,600.60 12,180,576.41 2. 权益性投资的市场价格下降 -38,567,600.60 -12,180,576.41 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 769,757,041.78 第二层次 37,292,599.06 第三层次 868,165.32 合计 807,917,806.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 771,352,012.00 87.35 其中：股票 771,352,012.00 87.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,565,794.16 4.14 其中：债券 36,565,794.16 4.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,849,994.95 5.42 8 其他资产 27,268,700.44 3.09 9 合计 883,036,501.55 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,835,061.01 2.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,397.47 0.05 E 建筑业 75,709.34 0.01 F 批发和零售业 416,951.32 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,276,158.07 46.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 82,125,291.09 9.99 M 科学研究和技术服务业 386,321.81 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 233,936.53 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.03 R 文化、体育和娱乐业 288,332,868.40 35.09 S 综合 - - 合计 771,352,012.00 93.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300002 神州泰岳 3,473,162 48,624,268.00 5.92 2 300494 盛天网络 1,878,480 46,567,519.20 5.67 3 300364 中文在线 2,306,400 41,100,048.00 5.00 4 002517 恺英网络 2,580,343 40,614,598.82 4.94 5 300058 蓝色光标 4,037,593 39,043,524.31 4.75 6 002174 游族网络 2,200,000 36,960,000.00 4.50 7 601928 凤凰传媒 3,201,600 36,498,240.00 4.44 8 603258 电魂网络 830,200 35,291,802.00 4.29 9 300031 宝通科技 1,326,667 32,795,208.24 3.99 10 300133 华策影视 4,511,600 31,987,244.00 3.89 11 601595 上海电影 1,124,900 31,789,674.00 3.87 12 300182 捷成股份 4,878,005 30,780,211.55 3.75 13 603444 吉比特 58,800 28,877,268.00 3.51 14 601949 中国出版 2,386,400 28,159,520.00 3.43 15 300280 紫天科技 549,900 26,268,723.00 3.20 16 002624 完美世界 1,532,600 25,885,614.00 3.15 17 002555 三七互娱 509,988 17,788,381.44 2.16 18 605168 三人行 195,637 16,813,043.78 2.05 19 601098 中南传媒 1,430,535 16,594,206.00 2.02 20 600633 浙数文化 916,974 14,864,148.54 1.81 21 300426 唐德影视 951,750 14,171,557.50 1.72 22 000681 视觉中国 675,943 12,430,591.77 1.51 23 600986 浙文互联 1,554,500 9,948,800.00 1.21 24 000802 北京文化 1,076,500 9,021,070.00 1.10 25 002739 万达电影 659,302 8,267,647.08 1.01 26 300413 芒果超媒 234,800 8,032,508.00 0.98 27 300315 掌趣科技 1,006,200 7,848,360.00 0.96 28 603103 横店影视 459,100 7,731,244.00 0.94 29 002602 世纪华通 935,800 7,102,722.00 0.86 30 000719 中原传媒 582,875 6,819,637.50 0.83 31 002151 北斗星通 193,200 6,792,912.00 0.83 32 300459 汤姆猫 993,000 6,444,570.00 0.78 33 688159 有方科技 151,524 5,997,319.92 0.73 34 601801 皖新传媒 527,100 4,949,469.00 0.60 35 300624 万兴科技 40,540 4,749,261.00 0.58 36 300533 冰川网络 90,100 4,501,396.00 0.55 37 300418 昆仑万维 108,473 4,369,292.44 0.53 38 000917 电广传媒 581,500 4,250,765.00 0.52 39 688472 阿特斯 37,422 682,127.16 0.08 40 688249 晶合集成 28,752 540,220.68 0.07 41 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.05 42 688361 中科飞测 4,650 377,468.40 0.05 43 301325 曼恩斯特 2,636 300,092.80 0.04 44 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04 45 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03 46 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03 47 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.03 48 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03 49 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.03 50 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02 51 301301 川宁生物 21,712 194,539.52 0.02 52 688458 美芯晟 1,938 185,327.92 0.02 53 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02 54 688478 晶升股份 3,451 162,178.57 0.02 55 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02 56 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02 57 301332 德尔玛 11,139 158,552.47 0.02 58 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02 59 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02 60 688581 安杰思 1,274 155,481.38 0.02 61 301305 朗坤环境 7,439 153,972.31 0.02 62 688531 日联科技 1,038 152,849.22 0.02 63 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.02 64 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02 65 301358 湖南裕能 3,243 142,360.43 0.02 66 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02 67 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02 68 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02 69 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02 70 688146 中船特气 2,943 122,993.95 0.01 71 001287 中电港 4,478 121,370.36 0.01 72 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01 73 688352 颀中科技 8,775 116,733.14 0.01 74 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 75 301408 华人健康 6,472 112,088.24 0.01 76 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 77 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 78 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01 79 301246 宏源药业 3,287 102,807.31 0.01 80 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 81 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 82 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01 83 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 84 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01 85 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01 86 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01 87 688433 华曙高科 2,860 96,525.00 0.01 88 688507 索辰科技 714 92,656.38 0.01 89 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 90 601061 中信金属 9,774 84,642.12 0.01 91 301322 绿通科技 1,481 82,724.56 0.01 92 301157 华塑科技 1,468 81,809.55 0.01 93 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 94 301386 未来电器 3,261 81,657.45 0.01 95 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 96 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01 97 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 98 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 99 301373 凌玮科技 2,419 78,220.73 0.01 100 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 102 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 103 301439 泓淋电力 4,047 71,817.78 0.01 104 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01 105 301345 涛涛车业 1,094 52,077.04 0.01 106 601065 江盐集团 3,747 49,725.96 0.01 107 601133 柏诚股份 3,360 49,207.20 0.01 108 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01 109 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 110 603125 常青科技 1,085 30,440.97 0.00 111 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 112 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 113 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 114 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 115 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300031 宝通科技 89,334,224.09 34.12 2 300182 捷成股份 58,759,749.55 22.44 3 300315 掌趣科技 58,327,432.47 22.27 4 300251 光线传媒 56,476,357.22 21.57 5 300364 中文在线 55,562,601.09 21.22 6 300533 冰川网络 54,948,805.20 20.98 7 002624 完美世界 51,721,964.00 19.75 8 601928 凤凰传媒 48,872,790.36 18.66 9 300133 华策影视 47,046,151.00 17.97 10 600986 浙文互联 46,141,958.37 17.62 11 300002 神州泰岳 45,611,038.62 17.42 12 603258 电魂网络 44,979,374.00 17.18 13 002292 奥飞娱乐 44,429,706.06 16.97 14 002174 游族网络 44,070,735.27 16.83 15 603444 吉比特 42,054,180.13 16.06 16 300418 昆仑万维 41,519,485.71 15.86 17 600633 浙数文化 41,381,677.43 15.80 18 002343 慈文传媒 41,132,736.40 15.71 19 300494 盛天网络 40,043,890.00 15.29 20 605168 三人行 39,555,701.48 15.11 21 300467 迅游科技 39,470,032.00 15.07 22 601595 上海电影 39,129,173.20 14.94 23 002555 三七互娱 37,655,443.03 14.38 24 000681 视觉中国 32,116,309.64 12.26 25 300788 中信出版 30,810,244.00 11.77 26 601921 浙版传媒 30,209,488.94 11.54 27 002517 恺英网络 29,635,673.00 11.32 28 603533 掌阅科技 28,256,484.07 10.79 29 601949 中国出版 27,816,006.45 10.62 30 600373 中文传媒 27,587,130.00 10.53 31 002602 世纪华通 26,461,420.00 10.11 32 300280 紫天科技 25,455,877.00 9.72 33 002558 巨人网络 24,316,532.00 9.29 34 301052 果麦文化 24,270,063.25 9.27 35 300624 万兴科技 24,232,757.79 9.25 36 300426 唐德影视 23,954,743.50 9.15 37 601098 中南传媒 23,702,867.50 9.05 38 300459 汤姆猫 22,574,339.74 8.62 39 002027 分众传媒 22,550,734.90 8.61 40 603888 新华网 22,434,505.20 8.57 41 600556 天下秀 22,282,028.00 8.51 42 300766 每日互动 21,178,611.00 8.09 43 601811 新华文轩 19,734,773.00 7.54 44 300058 蓝色光标 18,755,264.12 7.16 45 002995 天地在线 17,989,964.00 6.87 46 300027 华谊兄弟 17,247,063.12 6.59 47 300299 富春股份 15,044,262.00 5.75 48 300192 科德教育 14,998,440.40 5.73 49 300846 首都在线 14,735,761.00 5.63 50 002354 天娱数科 13,994,111.00 5.34 51 002151 北斗星通 13,950,390.60 5.33 52 300785 值得买 13,124,862.50 5.01 53 300592 华凯易佰 13,060,961.16 4.99 54 601858 中国科传 12,811,207.40 4.89 55 002291 遥望科技 9,944,984.20 3.80 56 002739 万达电影 9,789,331.02 3.74 57 603103 横店影视 9,607,545.00 3.67 58 300413 芒果超媒 8,842,447.40 3.38 59 603466 风语筑 8,780,124.60 3.35 60 601233 桐昆股份 8,741,250.00 3.34 61 600763 通策医疗 8,737,527.00 3.34 62 000802 北京文化 8,584,493.90 3.28 63 000719 中原传媒 8,286,001.10 3.16 64 688110 东芯股份 7,700,753.88 2.94 65 301236 软通动力 6,370,750.00 2.43 66 002905 金逸影视 6,118,496.00 2.34 67 688159 有方科技 5,932,290.61 2.27 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300031 宝通科技 69,027,948.10 26.36 2 300418 昆仑万维 61,631,246.95 23.54 3 300533 冰川网络 61,179,646.86 23.36 4 300315 掌趣科技 59,725,113.79 22.81 5 300251 光线传媒 54,597,521.99 20.85 6 002292 奥飞娱乐 50,382,283.21 19.24 7 600986 浙文互联 45,818,198.00 17.50 8 300182 捷成股份 41,301,048.04 15.77 9 002555 三七互娱 39,247,356.73 14.99 10 300467 迅游科技 38,749,026.48 14.80 11 002343 慈文传媒 34,779,457.00 13.28 12 300788 中信出版 34,538,640.00 13.19 13 600633 浙数文化 34,428,722.94 13.15 14 000681 视觉中国 33,517,555.35 12.80 15 002558 巨人网络 33,265,095.53 12.70 16 605168 三人行 33,253,021.00 12.70 17 601921 浙版传媒 31,425,860.44 12.00 18 600556 天下秀 30,872,275.46 11.79 19 002624 完美世界 29,969,428.00 11.44 20 300364 中文在线 29,684,331.00 11.34 21 603533 掌阅科技 29,547,887.00 11.28 22 002602 世纪华通 26,615,868.00 10.16 23 301052 果麦文化 25,865,792.67 9.88 24 603466 风语筑 24,704,639.64 9.43 25 603444 吉比特 22,308,879.00 8.52 26 600373 中文传媒 21,236,249.00 8.11 27 002027 分众传媒 21,131,625.58 8.07 28 603888 新华网 21,013,490.00 8.02 29 300624 万兴科技 20,712,320.00 7.91 30 601858 中国科传 20,229,533.00 7.73 31 601811 新华文轩 18,579,320.55 7.10 32 300766 每日互动 18,353,731.68 7.01 33 300556 丝路视觉 18,291,879.52 6.99 34 000892 欢瑞世纪 18,106,859.00 6.91 35 002517 恺英网络 17,653,098.00 6.74 36 002995 天地在线 17,474,727.16 6.67 37 300860 锋尚文化 16,628,838.50 6.35 38 600880 博瑞传播 15,515,925.72 5.93 39 300459 汤姆猫 15,451,372.52 5.90 40 300192 科德教育 15,215,529.00 5.81 41 300299 富春股份 14,258,857.90 5.45 42 300081 恒信东方 14,056,088.00 5.37 43 300027 华谊兄弟 13,744,842.84 5.25 44 300426 唐德影视 13,709,459.00 5.24 45 300846 首都在线 13,225,782.00 5.05 46 300785 值得买 12,581,005.00 4.80 47 300592 华凯易佰 12,480,309.00 4.77 48 002354 天娱数科 12,201,490.95 4.66 49 300133 华策影视 11,993,787.00 4.58 50 300413 芒果超媒 11,145,078.00 4.26 51 603258 电魂网络 9,260,757.00 3.54 52 601928 凤凰传媒 8,927,035.00 3.41 53 002291 遥望科技 8,631,955.00 3.30 54 600637 东方明珠 8,527,770.01 3.26 55 600763 通策医疗 8,480,488.85 3.24 56 601233 桐昆股份 8,194,584.00 3.13 57 688110 东芯股份 7,758,515.23 2.96 58 300002 神州泰岳 6,759,927.00 2.58 59 301236 软通动力 5,940,928.00 2.27 60 002905 金逸影视 5,913,962.00 2.26 61 002151 北斗星通 5,728,461.00 2.19 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,985,278,568.05 卖出股票收入（成交）总额 1,556,889,641.25 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 36,565,794.16 4.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,565,794.16 4.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 019688 22 国债 23 193,000 19,516,017.23 2.37 2 019703 23 国债 10 83,000 8,343,683.01 1.02 3 019694 23 国债 01 72,000 7,279,894.36 0.89 4 019687 22 国债 22 14,000 1,426,199.56 0.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股指 期货的投资交易，以 管理投资组合的系统 性风险，改善组合的风险收益特性。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除电魂网络（证券代码 603258）、凤凰传媒（证券代 码 601928）、华策影视（证券代码 300133）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、电魂网络（证券代码 603258） 根据 2022 年 12 月 29 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省网 信办责令改正。 2、凤凰传媒（证券代码 601928） 根据 2022 年 11 月 11 日发布的相关公告，该证券发行人因违反税收管理规定被国家税 务总局长沙市芙蓉区税务局责令改正。 根据 2022 年 12 月 30 日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被江苏省 淮安市盱眙县综合行政执法局处以罚款。 3、华策影视（证券代码 300133） 根据2022年 9月29日发布的相关公告，该证券发行人因财务会计报告违规被浙江证监 局给予警示。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 360,297.74 2 应收清算款 18,002,105.44 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,906,297.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,268,700.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商体育 文化休闲 44,479 6,568.86 47,540,556.41 16.27% 244,635,798.45 83.73% 股票 A 招商体育 文化休闲 30,088 5,061.57 44,324,170.44 29.10% 107,968,321.87 70.90% 股票 C 合计 74,567 5,960.66 91,864,726.85 20.67% 352,604,120.32 79.33% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商体育文化休闲股 票 A 1,028,155.96 0.3519% 基金管理人所有从业 招商体育文化休闲股 人员持有本基金 票 C 20,411.80 0.0134% 合计 1,048,567.76 0.2359% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商体育文化休闲股票 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商体育文化休闲股票 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商体育文化休闲股票 A 0 式基金 招商体育文化休闲股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商体育文化休闲股票 A 招商体育文化休闲股票 C 基金合同生效日(2015 年 8 月 18 日) 504,135,348.95 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 180,861,042.17 22,949,571.52 本报告期基金总申购份额 473,556,247.27 449,095,079.49 减：报告期基金总赎回份额 362,240,934.58 319,752,158.70 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 292,176,354.86 152,292,492.31 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 中信证券 6 517,745,485.61 14.66% 475,310.11 16.07% - 天风证券 7 476,964,457.75 13.50% 363,571.36 12.29% - 海通证券 4 423,438,490.81 11.99% 309,660.52 10.47% - 方正证券 7 323,763,774.84 9.16% 301,523.48 10.19% - 中金公司 3 237,269,721.48 6.72% 220,969.92 7.47% - 国泰君安 3 177,841,711.33 5.03% 165,624.44 5.60% - 华创证券 4 160,135,579.93 4.53% 149,134.67 5.04% - 长江证券 6 156,341,597.67 4.43% 115,293.64 3.90% - 国联证券 4 153,143,974.35 4.33% 111,994.23 3.79% - 国元证券 2 125,547,948.47 3.55% 91,813.55 3.10% - 东北证券 3 123,080,475.37 3.48% 114,625.13 3.87% - 中金财富 证券 2 97,170,058.44 2.75% 71,058.50 2.40% - 五矿证券 2 93,926,338.52 2.66% 68,689.55 2.32% - 中信建投 证券 5 93,291,811.34 2.64% 86,884.48 2.94% - 银河证券 1 87,505,881.40 2.48% 81,494.35 2.75% - 华泰证券 4 53,188,767.50 1.51% 49,534.60 1.67% - 浙商证券 2 47,665,619.37 1.35% 34,857.88 1.18% - 东吴证券 6 45,128,389.31 1.28% 33,002.52 1.12% - 山西证券 6 43,076,628.28 1.22% 31,501.02 1.06% - 光大证券 3 25,469,919.50 0.72% 18,625.80 0.63% - 国金证券 1 24,815,139.57 0.70% 23,110.29 0.78% - 开源证券 2 19,686,504.35 0.56% 18,334.17 0.62% - 信达证券 5 12,023,626.00 0.34% 11,197.38 0.38% - 广发证券 7 8,927,035.00 0.25% 6,528.42 0.22% - 民生证券 5 5,603,491.51 0.16% 4,097.87 0.14% - 中泰证券 3 129,636.35 0.00% 94.81 0.00% - 安信证券 6 - - - - - 财通证券 3 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 德邦证券 4 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 5 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华金证券 4 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 5 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 31,171.14 0.03% - - - - 天风证券 4,557,319.16 5.04% - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 1,199,112.00 1.33% - - - - 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金财富 证券 19,417,126.00 21.46% - - - - 五矿证券 14,689,563.00 16.23% - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 银河证券 14,185,410.00 15.68% - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 4,607,284.00 5.09% - - - - 东吴证券 9,814,553.00 10.85% - - - - 山西证券 2,003,752.00 2.21% - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 开源证券 2,297,171.00 2.54% - - - - 信达证券 17,693,531.00 19.55% - - - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 证券日报及基金管理 1 季度报告提示性公告 人网站 2023-01-18 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2022 证券日报、基金管理 2 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2023-01-18 基金电子披露网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2022 证券日报、基金管理 3 年年度报告 人网站及中国证监会 2023-03-30 基金电子披露网站 4 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证券日报及基金管理 2023-03-30 报告提示性公告 人网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2023 证券日报、基金管理 5 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2023-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 证券日报及基金管理 6 季度报告提示性公告 人网站 2023-04-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券日报、基金管理 7 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-11 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券日报、基金管理 8 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2023-05-12 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券日报、基金管理 9 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-16 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理 10 的公告 人网站及中国证监会 2023-06-22 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 号 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20230101- 42,744,579.11 - 42,744,579.11 - - 20230323 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险 ，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §12 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商体育文化休闲股票型证券投资基金设立的文件； 3、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》； 4、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金托管协议》； 5、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 12.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日