招商体育文化休闲股票型证券投资基 金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2021 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......7 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 审计报告...... 13 6.1 审计报告的基本内容...... 13 §7 年度财务报表...... 15 7.1 资产负债表...... 15 7.2 利润表...... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 18 7.4 报表附注...... 19 §8 投资组合报告...... 42 8.1 期末基金资产组合情况...... 42 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 8.12 投资组合报告附注...... 54 §9 基金份额持有人信息...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55 9.4 期末兼任私募资产 管理计划投资 经理的基金经 理本人及其直 系亲属持有本 人管理 的产品情况...... 55 §10 开放式基金份额变动 ...... 56 §11 重大事件揭示...... 56 11.1 基金份额持有人大会决议...... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 11.4 基金投资策略的改变...... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 11.8 其他重大事件...... 60 §12 备查文件目录...... 62 12.1 备查文件目录...... 62 12.2 存放地点...... 62 12.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 基金简称 招商体育文化休闲股票 基金主代码 001628 交易代码 001628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 18 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,123,217.48 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严 格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行, 首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握 市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量 和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选体育文化休闲主题 中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。具体 包括: 投资策略 1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、债券投资策略; 4、中小企业私募债券投资策略; 5、权证投资策略; 6、股指期货投资策略; 7、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 许俊 联系电话 0755-83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威 殊普通合伙) 大楼 8 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 12,855,266.19 13,432,502.50 11,805,943.97 本期利润 18,535,147.78 15,238,602.57 17,965,097.70 加权平均基金份额本期利润 0.6931 0.4269 0.3269 本期加权平均净值利润率 42.72% 36.39% 38.46% 本期基金份额净值增长率 35.79% 47.52% 50.23% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 79,252,512.11 9,592,749.69 -4,087,770.78 期末可供分配基金份额利润 0.8160 0.3072 -0.0821 期末基金资产净值 187,978,924.76 44,506,634.52 48,091,681.01 期末基金份额净值 1.9350 1.4250 0.9660 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 93.50% 42.50% -3.40% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 23.56% 1.98% 1.37% 0.63% 22.19% 1.35% 过去六个月 12.57% 1.88% -3.99% 0.82% 16.56% 1.06% 过去一年 35.79% 1.70% -3.52% 0.94% 39.31% 0.76% 过去三年 200.93% 1.60% 51.12% 1.03% 149.81% 0.57% 过去五年 149.68% 1.53% 41.06% 0.96% 108.62% 0.57% 自基金合同 生效起至今 93.50% 1.59% 20.50% 1.06% 73.00% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元,招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格、公募基金投顾业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 文仲阳 本基金 2020年12 男,理学硕士。2012 年 5 月加入华创证 基金经 月 2 日 - 9 券有限责任公司,任研究所研究员,从 理 事电子行业研究工作;2014 年 1 月加入 方正证券股份有限公司,任研究所高级 分析师,从事电子行业研究工作;2015 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司,任 研究部研究员,从事 TMT 行业分析工 作;2017 年 1 月加入招商基金管理有限 公司,曾任研究部研究员,从事电子行 业分析工作,兼任 TMT 组组长,现任招 商境远灵活配置混合型证券投资基金、 招商体育文化休闲股票型证券投资基 金、招商国企改革主题混合型证券投资 基金基金经理。 男,经济学硕士。2008 年 7 月硕士毕业 后即加入广发基金管理有限公司,任研 究部研究员,一直从事医药行业研究工 作,并于 2011 年 3 月起升任研究部总经 理助理;2014 年 2 月加入招商基金管理 本基金 有限公司,曾任研究部研究员,招商康 李佳存 基金经 2016年11 泰灵活配置混合型证券投资基金、招商 月 4 日 - 13 安博保本混合型证券投资基金基金经 理 理,现任招商医药健康产业股票型证券 投资基金、招商体育文化休闲股票型证 券投资基金、招商创新增长混合型证券 投资基金、招商前沿医疗保健股票型证 券投资基金、招商品质成长混合型证券 投资基金基金经理,兼任投资经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定; 3、报告截止日至批准送出日期间,自 2022 年 1 月 14 日起李佳存先生离任本基金的基 金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 8,721,892,086.28 2015 年 1 月 30 日 李佳存 私募资产管理计 2020 年 9 月 7 日 划 1 462,738,816.46 其他组合 - - - 合计 6 9,184,630,902.74 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由固定 薪酬及变 动奖金等组成。对于 基金经理兼任私募资 产管理计划投资经理的,其薪酬激励主要结合其管理产品的投资业绩及工作表现等因素综合评定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制 风险的前提 下,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会,基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构,建立了科学 的投资决策体系,加强交易执行环 节的内部控 制,并通过 工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时,通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程, 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库,制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度,明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分, 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理 人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 根据相关法律法规及监管 规定要求 ,针对基金经理兼任 私募资产管理计划投 资经理的情形,公司严格执行公平交 易管理相关 的内部控制措施,并 加强事后监测分析工作 ,包括:对相关投资组合收益率进 行分析、扩 大同向交易价差分析时 间窗口等。报告期内 ,上述内部控制措施正常运作,未 发现同一基 金经理管理的公募基金 、私募资产管理计划 之间存在不公平交易或可能导致利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ,严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易,基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据, 并留存记录备查,完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行,公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年海内外流动性环境友好,国内宏观经济情况不错。在企业盈利增速整体较快、 市场整体表现较好的背景 下,一些行 业空间大、增速快的行 业走出了不错的涨幅 。我们抓住了这些行业与个股的主要机会,同时也提前于市场挖掘了很多左侧成长性很好的机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 35.79%,同期业绩基准增长率为-3.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去几年国内外流动性持续宽松,国内经济持续复苏。展望 2022 年,海外流动性边际 上开始收缩,国内经济压 力增大,过 去几年估值较高的个股 与行业面临均值回归 的风险。我们在谨防风险的同时, 寻找低估值 个股与行业 的机会。我 们也看到一些未来空 间较大、成长性较好的行业开始崭露头角,这也是我们未来重点布局的方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则,经营管理和业务 运作稳健、 合规,基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则,主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作: 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括不定期推送监管动态和风险案例,持续整理风险点录 入系统定期 推送,定期或不定期组 织法规考试,不定期 开展各类合规主题培训等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识; 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理; 3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,公司合规审计部门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查; 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效 性,进一步完善了公 司内控制度体系,更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内,本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定,未 发现重大异 常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内, 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形,均在 法规规定的 时间内完成了调整,符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内,本基 金未出现因权证未行权 、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产,在规 范经营 、控制风 险的基 础上, 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外, 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资品种的动态,评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投 资品种;投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量; 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价,以保证其 持续适用; 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性,并负责与托管行沟通估值调整 事项;风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制;法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作; 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息,参与估 值政策讨论;对需采 用特别估值程序的证券,基金及时 启动特别估 值程序,由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议, 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定,以及本基 金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下,本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工 作日基金 资产净值低于五千万 元的情形,相关解决 方案已经上报证监会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商体育文化休闲股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ,对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商体育文化休闲股票型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了后附的招商体育文化休闲股票型证券投资基 金(以下简称“招商体育文化休闲股票基金”)财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注。 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金 行业实务操作的规定编制,公允反映了招商体育文化休闲 股票基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准 则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于招商体育文化休闲股票基金,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公 司管理层对其他信息负责。其他信息包括招商体育文化休 闲股票基金 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项 需要报告。 招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公 司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的 规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时,招商体育文化休闲股票基金管理人招 责任 商基金管理有限公司管理层负责评估招商体育文化休闲 股票基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非招商体育文化休闲 股票基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公 司治理层负责监督招商体育文化休闲股票基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 责任 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理 有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有 限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商体育文化休 闲股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致招 商体育文化休闲股票基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理 有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 吴钟鸣 吴巧莉 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金 报告截止日:2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产: 银行存款 7.4.7.1 8,159,046.29 1,509,981.60 结算备付金 291,216.20 15,399.00 存出保证金 17,958.82 9,977.03 交易性金融资产 7.4.7.2 182,381,247.62 43,447,771.12 其中:股票投资 177,554,497.02 41,061,009.82 基金投资 - - 债券投资 4,826,750.60 2,386,761.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,394,041.25 875,765.51 应收利息 7.4.7.5 26,140.91 52,882.71 应收股利 - - 应收申购款 4,161,752.23 33,153.06 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 204,431,403.32 45,944,930.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,813,463.76 880,494.12 应付赎回款 3,042,952.69 326,167.52 应付管理人报酬 105,975.76 56,584.51 应付托管费 17,662.66 9,430.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 342,095.35 85,033.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 130,328.34 80,585.44 负债合计 16,452,478.56 1,438,295.51 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 97,123,217.48 31,228,249.08 未分配利润 7.4.7.10 90,855,707.28 13,278,385.44 所有者权益合计 187,978,924.76 44,506,634.52 负债和所有者权益总计 204,431,403.32 45,944,930.03 注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.935元,基金份额总额97,123,217.48 份。 7.2 利润表 会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 21,059,441.63 16,544,809.40 1.利息收入 45,973.66 67,224.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 18,456.66 17,402.96 债券利息收入 27,517.00 49,821.10 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 15,082,731.93 14,461,552.80 填列) 其中:股票投资收益 7.4.7.12 14,797,016.51 14,223,710.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -13,661.30 24,541.78 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 299,376.72 213,300.35 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 5,679,881.59 1,806,100.07 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.18 250,854.45 209,932.47 号填列) 减:二、费用 2,524,293.85 1,306,206.83 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 642,625.54 629,415.74 2.托管费 7.4.10.2.2 107,104.35 104,902.66 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,689,166.24 488,033.88 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 - 0.07 7.其他费用 7.4.7.20 85,397.72 83,854.48 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 18,535,147.78 15,238,602.57 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 18,535,147.78 15,238,602.57 号填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,228,249.08 13,278,385.44 44,506,634.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 18,535,147.78 18,535,147.78 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 65,894,968.40 59,042,174.06 124,937,142.46 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 102,985,597.69 82,414,961.54 185,400,559.23 2.基金赎回款 -37,090,629.29 -23,372,787.48 -60,463,416.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 - - - “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 97,123,217.48 90,855,707.28 187,978,924.76 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 49,805,313.44 -1,713,632.43 48,091,681.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 15,238,602.57 15,238,602.57 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -18,577,064.36 -246,584.70 -18,823,649.06 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 40,896,109.02 9,904,373.98 50,800,483.00 2.基金赎回款 -59,473,173.38 -10,150,958.68 -69,624,132.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 - - - “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 31,228,249.08 13,278,385.44 44,506,634.52 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商体育文化休闲股票型 证券投资基 金(以下 简称“本基 金”)经中国证券监 督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商体育文化休闲股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1399 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年 8月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 504,135,348.95 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2015 年 7 月 20 日至 201 5 年 8 月 14 日募集。募集期间净认购资金人民币 504,051,076.63 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 84,272.32 元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 504,135,348.95 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1500917 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ,修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商体育文化休闲股票型证 券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及 其他经中国 证监会核准上市的股 票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行 票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债 券、政府支持机构债、 政府支持债券、地方 政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、 权证、股 指期 货以及 经中 国证监 会允许基 金投资 的其他金 融工具 ,但需 符合中国 证监会 的相关规定。 本基金股票、存托凭证 资产占基金 资产的比例不低于 80% ,投资于体育文化 休闲主题 相关的股票资产的比例不 低于非现金 基金资产的 80%,权证 投资比例不超过基金 资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监 管机构以后 允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范 围,并可依 据届时有效的法律法规 适时合理地调整投资 范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人 民币,编 制财务报表采用的货 币为人民币。本基金 选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取 得资产或 承担负债的目的,把 金融资产和金融负债 分为不同类别:以公允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项 、持有至到期投资、可供出售金融 资产和其他 金融负债。 本基金现无 金融资产分类为持有 至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无 金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投 资和债券 投资分类为以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值 计量且其变 动计入当期损益的金融 资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本 基金成为 相关金融工具合同条 款的一方时,于资产 负债表内确认。 在初始确认时,金融资产 及金融负 债均以公允价值计量 。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负 债,相关交易费用直接 计入当期损益;对于 其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的金融资产和金 融负债以公允价值计 量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变 动计入当 期损益的金融负债以 外的金融负债采用实 际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整 体转移 满足 终止确 认条件 的,本 基金将下 列两项 金额的 差额计 入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的 现时义 务全 部或部 分已经 解除的 ,本基金 终止确 认该金 融负债 或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中, 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取 相同资产 或负债报价的金融工 具,在估值日有报价 的,除会计准则规定的情况外,将 该报价不加 调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量 ;估值日无报价且最近交易日后未 发生影响公 允价值计量的重大事件 的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日 或最近交易日的报价不 能真实反映公允价值 的,对报价进行调整,确定公允价 值。与上述 金融工具相同,但具有 不同特征的,以相同 资产或负债的公允价值为基础,并 在估值技术 中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等,如果该限 制是针对资 产持有者的,那么在估 值技术中不应将该限 制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融 工具,采 用在当前情况下适用 并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定 公允价值。 采用估值技术确定公允价值时,优先使用可 观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债 可观察输入值或取得不 切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化 或证券发 行人发生影响证券价 格的重大事件,参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资 产负债表 内分别列示,没有相 互抵销。但是,同时 满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募 集的总金额在扣除损 益平准金分摊部分后 的余额。由于基金份额拆分引起的 实收基金份 额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比例计算认列 。由于申购 和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列 。上述申购 和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份 额发生变 动时,申购、赎回、 转入、转出及红利再 投资等款项中包含的未分配利润和公 允价值变动 损益,包 括已实现损 益平准金和未实现损益 平准金。已实现损益平准金指根据 交易申请日 申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现 损益平准金指根据交易 申请日申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收 益和衍 生工 具收益 按相关 金融资 产于处置 日成交 金额与 其成本 的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。 股利收益按上市公司宣告 的分红派 息比例计算的金额扣 除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资 的票面价 值与票面利率计算的 金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴的个人所得税(如 适用)后的净额确认 ,在债券实 际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的 附息债,根 据其发行价、到期价和 发行期限按直线法推 算内含票面利率后,逐日计提利息 收入。如票 面利率与实际利率出现 重大差异,按实际利 率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金额与 初始确认金额的差额 ,在资金实际占用期间内按实际利 率法逐日确 认,直线法与实际利率 法确定的收入差异较 小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基 金持有的 采用公允价值模式计 量的以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资 产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托 管费在费 用涵盖期间按基金合 同约定的费率和计算 方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支 出按到期 应付或实际支付的金 额与初始确认金额的 差额,在资金实际占用期间内以实 际利率法逐 日确认,直线法与实际 利率法确定的支出差 异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需 在受益期 内预提或分摊,则于 发生时直接计入基金 损益;如需采用预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分 配权。基金 可供分配利润为正的 情况下,方可进行收 益分配。本基金收益分配方式分两 种:现金分 红与红利再投资,基金 份额持有人可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金 份额进行再 投资;若基金份额持有 人不选择,本基金默 认的收益 分配方式是现金分红。在 符合有关基 金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配 次数最多 为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。若基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。基 金收益分配 后基金份额净值不能低 于面值;即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求 、内部报告制度为依 据确定经营分部,以 经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期 限限售期 的股票,包括但不限 于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通 过大宗交易取得的带 限售期的股票等,不包 括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号)、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步 明确全面 推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入,暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人,纳入试点 范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税 的,已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税;对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利 收入,按照 上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计 算;解禁前取得的股息、红利收入 继续暂减按 50%计入个 人所得税应 纳税所得额。对基金 从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20 %的个人所得税。对 所取得的股 息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税,买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 8,159,046.29 1,509,981.60 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 8,159,046.29 1,509,981.60 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 164,700,427.52 177,554,497.02 12,854,069.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 4,827,137.90 4,826,750.60 -387.30 债券 银行间市场 - - - 合计 4,827,137.90 4,826,750.60 -387.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,527,565.42 182,381,247.62 12,853,682.20 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,875,166.11 41,061,009.82 7,185,843.71 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 2,398,804.40 2,386,761.30 -12,043.10 债券 银行间市场 - - - 合计 2,398,804.40 2,386,761.30 -12,043.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,273,970.51 43,447,771.12 7,173,800.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,369.45 340.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 131.00 6.90 应收债券利息 24,632.46 52,530.35 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 8.00 4.50 合计 26,140.91 52,882.71 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 342,095.35 85,033.19 银行间市场应付交易费用 - - 合计 342,095.35 85,033.19 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 328.34 585.44 应付证券出借违约金 - - 预提费用 130,000.00 80,000.00 合计 130,328.34 80,585.44 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,228,249.08 31,228,249.08 本期申购 102,985,597.69 102,985,597.69 本期赎回(以“-”号填列) -37,090,629.29 -37,090,629.29 基金份额折算变动份额 - - 本期末 97,123,217.48 97,123,217.48 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,592,749.69 3,685,635.75 13,278,385.44 本期利润 12,855,266.19 5,679,881.59 18,535,147.78 本期基金份额交易产 生的变动数 56,804,496.23 2,237,677.83 59,042,174.06 其中:基金申购款 80,223,162.33 2,191,799.21 82,414,961.54 基金赎回款 -23,418,666.10 45,878.62 -23,372,787.48 本期已分配利润 - - - 本期末 79,252,512.11 11,603,195.17 90,855,707.28 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 12,063.02 15,490.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,968.65 1,638.44 其他 424.99 274.19 合计 18,456.66 17,402.96 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 14,797,016.51 14,223,710.67 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 14,797,016.51 14,223,710.67 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 533,911,932.24 167,196,044.62 减:卖出股票成本总额 519,114,915.73 152,972,333.95 买卖股票差价收入 14,797,016.51 14,223,710.67 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券(、 债转股及债券到期兑付)差价收 -13,661.30 24,541.78 入 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 -13,661.30 24,541.78 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 4,276,266.01 5,274,527.02 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 4,197,621.30 5,099,405.74 减:应收利息总额 92,306.01 150,579.50 买卖债券差价收入 -13,661.30 24,541.78 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 299,376.72 213,300.35 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 299,376.72 213,300.35 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 5,679,881.59 1,806,100.07 ——股票投资 5,668,225.79 1,814,371.57 ——债券投资 11,655.80 -8,271.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 5,679,881.59 1,806,100.07 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 250,854.45 209,932.47 合计 250,854.45 209,932.47 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,689,166.24 488,033.88 银行间市场交易费用 - - 合计 1,689,166.24 488,033.88 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 50,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 5,397.72 3,854.48 合计 85,397.72 83,854.48 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 - - 25,257,944.48 7.98% 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 23,522.73 8.04% 2,039.57 2.40% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务,并 不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 642,625.54 629,415.74 其中:支付销售机构的客户 维护费 265,485.25 257,300.37 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 107,104.35 104,902.66 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 8,159,046.29 12,063.02 1,509,981.60 15,490.33 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 招商证券 001288 运机集团 网下申购 327 4,757.85 招商证券 605069 正和生态 网下申购 384 5,809.92 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 265 16,795.70 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) - - - - - - 注:本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:股) 总额 总额 备注 单价 2021 年 2022 年 新股流 001234 泰慕士 12月31 1 月 11 通受限 16.53 16.53 212 3,504.36 3,504.36 - 日 日 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:张) 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:以上“可流通日”中 ,部分证券 的日期是根据公告的限 售期限估算的流通日 期,最终 日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金,本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险,以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ,保证本基金的基金资产安全,维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标,本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ,确定适当的风险容忍度,并及时 可靠地对各 种风险进行监督,将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的,监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人,与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很 小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险,本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象, 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产 支持证券投 资的信用评级,该信用 评级不包括本基金所 持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易,除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基 金所持有的 全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期 日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净 值(所有 者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款,设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中,本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标,通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时,本基金 通过预留一 定的现金头寸,并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款、 债券投资。本基金的 基金管理 人日常通过对利率水平的 预测、分析 收益率曲线及优化利率 重新定价日组合等方 法对上述 利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 8,159,046.29 - - - 8,159,046.29 结算备付金 291,216.20 - - - 291,216.20 存出保证金 17,958.82 - - - 17,958.82 交易性金融资产 4,826,750.60 - - 177,554,497.02 182,381,247.62 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 26,140.91 26,140.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,161,752.23 4,161,752.23 应收证券清算款 - - - 9,394,041.25 9,394,041.25 其他资产 - - - - - 资产总计 13,294,971.91 - - 191,136,431.41 204,431,403.32 负债 应付赎回款 - - - 3,042,952.69 3,042,952.69 应付管理人报酬 - - - 105,975.76 105,975.76 应付托管费 - - - 17,662.66 17,662.66 应付证券清算款 - - - 12,813,463.76 12,813,463.76 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 342,095.35 342,095.35 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 130,328.34 130,328.34 负债总计 - - - 16,452,478.56 16,452,478.56 利率敏感度缺口 13,294,971.91 - - 174,683,952.85 187,978,924.76 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 1,509,981.60 - - - 1,509,981.60 结算备付金 15,399.00 - - - 15,399.00 存出保证金 9,977.03 - - - 9,977.03 交易性金融资产 2,386,761.30 - - 41,061,009.82 43,447,771.12 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 52,882.71 52,882.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 33,153.06 33,153.06 应收证券清算款 - - - 875,765.51 875,765.51 其他资产 - - - - - 资产总计 3,922,118.93 - - 42,022,811.10 45,944,930.03 负债 应付赎回款 - - - 326,167.52 326,167.52 应付管理人报酬 - - - 56,584.51 56,584.51 应付托管费 - - - 9,430.73 9,430.73 应付证券清算款 - - - 880,494.12 880,494.12 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 85,033.19 85,033.19 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 80,585.44 80,585.44 负债总计 - - - 1,438,295.51 1,438,295.51 利率敏感度缺口 3,922,118.93 - - 40,584,515.59 44,506,634.52 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2021 年 12 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -18,785.00 -291.27 2. 市场利率平行下降 50 个基点 18,871.90 292.76 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ,该风险可 能与特定投资品种相关 ,也有可能与整体投 资品种相关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的股票和债券,所 有市场价格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和基金资产投资组合的基础 上,通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式,对基金资产 的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例(%) (%) 交易性金融资产- 177,554,497.02 94.45 41,061,009.82 92.26 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 177,554,497.02 94.45 41,061,009.82 92.26 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2021 年 12 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 月 31 日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 8,877,724.85 2,053,050.49 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -8,877,724.85 -2,053,050.49 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个 资产负债 表日持续和非持续以 公允价值计量的资产 和负债于 本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 本期末(错误 !未 找到引用源。12 月 31 日) 持续的公允价值计量资产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 182,381,247.62 177,550,992.66 4,830,254.96 - -股票投资 177,554,497.02 177,550,992.66 3,504.36 - -债券投资 4,826,750.60 - 4,826,750.60 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续 以公允价 值 计量的资 产总额 182,381,247.62 177,550,992.66 4,830,254.96 - 单位:人民币元 上年度末(错误 !未 找到引用源。12 月 31 日) 持续的公允价值计量资产 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 43,447,771.12 41,045,493.28 2,402,277.84 - -股票投资 41,061,009.82 41,045,493.28 15,516.54 - -债券投资 2,386,761.30 - 2,386,761.30 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续 以公允价 值 计量的资 产总额 43,447,771.12 41,045,493.28 2,402,277.84 - (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于错误!未找到引用源。12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(错 误!未找到引用源。12 月 31 日:无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 177,554,497.02 86.85 其中:股票 177,554,497.02 86.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,826,750.60 2.36 其中:债券 4,826,750.60 2.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,450,262.49 4.13 8 其他资产 13,599,893.21 6.65 9 合计 204,431,403.32 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,813,868.36 2.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,990,747.00 50.53 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,082,798.00 7.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,667,083.66 34.40 S 综合 - - 合计 177,554,497.02 94.45 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300413 芒果超媒 224,723 12,858,650.06 6.84 2 002517 恺英网络 1,598,300 9,302,106.00 4.95 3 300860 锋尚文化 109,400 9,272,744.00 4.93 4 002555 三七互娱 326,000 8,808,520.00 4.69 5 300133 华策影视 1,247,800 8,447,606.00 4.49 6 000681 视觉中国 348,700 8,333,930.00 4.43 7 000892 欢瑞世纪 1,796,600 8,102,666.00 4.31 8 603825 华扬联众 259,800 7,575,768.00 4.03 9 605168 三人行 43,600 7,367,964.00 3.92 10 002602 世纪华通 856,600 7,186,874.00 3.82 11 603533 掌阅科技 279,700 7,135,147.00 3.80 12 300556 丝路视觉 234,500 6,891,955.00 3.67 13 300058 蓝色光标 625,800 6,714,834.00 3.57 14 603444 吉比特 15,700 6,623,045.00 3.52 15 300031 宝通科技 231,500 6,377,825.00 3.39 16 002995 天地在线 173,400 5,964,960.00 3.17 17 002558 巨人网络 481,400 5,762,358.00 3.07 18 002624 完美世界 239,500 4,864,245.00 2.59 19 603466 风语筑 170,300 4,632,160.00 2.46 20 603103 横店影视 339,500 4,484,795.00 2.39 21 002291 星期六 190,900 3,810,364.00 2.03 22 002905 金逸影视 499,940 3,769,547.60 2.01 23 600637 东方明珠 398,320 3,764,124.00 2.00 24 600037 歌华有线 428,800 3,721,984.00 1.98 25 300418 昆仑万维 150,700 3,488,705.00 1.86 26 300571 平治信息 55,700 3,261,792.00 1.74 27 002343 慈文传媒 500,100 2,895,579.00 1.54 28 600556 天下秀 192,700 2,379,845.00 1.27 29 600831 广电网络 303,800 1,880,522.00 1.00 30 300251 光线传媒 104,100 1,337,685.00 0.71 31 300426 唐德影视 61,900 531,721.00 0.28 32 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.00 33 300315 掌趣科技 200 972.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002624 完美世界 11,767,193.00 26.44 2 300413 芒果超媒 11,158,178.72 25.07 3 601288 农业银行 10,721,085.00 24.09 4 601939 建设银行 9,041,435.00 20.31 5 002602 世纪华通 8,715,120.00 19.58 6 002517 恺英网络 8,669,980.42 19.48 7 002555 三七互娱 8,445,376.00 18.98 8 300031 宝通科技 8,432,588.00 18.95 9 300860 锋尚文化 8,408,191.30 18.89 10 300133 华策影视 8,187,610.00 18.40 11 688981 中芯国际 7,965,510.16 17.90 12 688696 极米科技 7,726,990.62 17.36 13 300058 蓝色光标 7,658,788.03 17.21 14 002905 金逸影视 7,319,098.36 16.44 15 000892 欢瑞世纪 7,252,026.00 16.29 16 603533 掌阅科技 6,964,119.12 15.65 17 300556 丝路视觉 6,941,100.00 15.60 18 605168 三人行 6,728,982.40 15.12 19 000681 视觉中国 6,711,989.00 15.08 20 601098 中南传媒 6,650,146.17 14.94 21 600438 通威股份 6,334,761.00 14.23 22 603233 大参林 6,197,932.00 13.93 23 601328 交通银行 6,191,794.92 13.91 24 688012 中微公司 6,040,986.70 13.57 25 002995 天地在线 6,014,410.00 13.51 26 603444 吉比特 5,888,556.96 13.23 27 603939 益丰药房 5,747,688.31 12.91 28 601398 工商银行 5,677,094.00 12.76 29 600309 万华化学 5,634,974.00 12.66 30 603825 华扬联众 5,526,870.00 12.42 31 002558 巨人网络 5,488,732.18 12.33 32 002202 金风科技 5,428,312.00 12.20 33 002230 科大讯飞 5,255,283.00 11.81 34 002415 海康威视 5,238,644.78 11.77 35 002291 星期六 5,194,905.00 11.67 36 002460 赣锋锂业 5,188,115.00 11.66 37 300750 宁德时代 4,795,853.00 10.78 38 300274 阳光电源 4,788,349.59 10.76 39 601166 兴业银行 4,723,292.00 10.61 40 000338 潍柴动力 4,687,373.47 10.53 41 603068 博通集成 4,564,265.92 10.26 42 300866 安克创新 4,396,738.00 9.88 43 600588 用友网络 4,368,147.00 9.81 44 603103 横店影视 4,321,126.00 9.71 45 601668 中国建筑 4,267,784.20 9.59 46 688390 固德威 4,226,276.74 9.50 47 603606 东方电缆 4,167,191.00 9.36 48 600988 赤峰黄金 4,158,778.58 9.34 49 300529 健帆生物 4,080,838.68 9.17 50 300458 全志科技 4,072,374.28 9.15 51 000858 五粮液 4,053,573.00 9.11 52 002402 和而泰 3,998,984.40 8.99 53 603288 海天味业 3,993,503.00 8.97 54 300129 泰胜风能 3,960,252.40 8.90 55 600025 华能水电 3,913,800.00 8.79 56 603466 风语筑 3,906,682.00 8.78 57 603338 浙江鼎力 3,766,542.15 8.46 58 600037 歌华有线 3,752,593.00 8.43 59 002271 东方雨虹 3,750,353.00 8.43 60 600637 东方明珠 3,721,959.00 8.36 61 603259 药明康德 3,622,751.00 8.14 62 300999 金龙鱼 3,529,482.00 7.93 63 601615 明阳智能 3,465,061.00 7.79 64 300418 昆仑万维 3,463,082.00 7.78 65 601009 南京银行 3,458,401.00 7.77 66 688018 乐鑫科技 3,457,408.05 7.77 67 600377 宁沪高速 3,449,806.00 7.75 68 000002 万科 A 3,430,589.00 7.71 69 002139 拓邦股份 3,427,263.00 7.70 70 603218 日月股份 3,419,921.00 7.68 71 600031 三一重工 3,402,043.91 7.64 72 601006 大秦铁路 3,370,575.00 7.57 73 603986 兆易创新 3,353,399.52 7.53 74 688521 芯原股份 3,329,127.91 7.48 75 603588 高能环境 3,326,806.07 7.47 76 689009 九号公司 3,314,867.40 7.45 77 002236 大华股份 3,305,212.00 7.43 78 300815 玉禾田 3,270,138.00 7.35 79 688126 沪硅产业 3,265,900.57 7.34 80 300661 圣邦股份 3,197,740.00 7.18 81 300571 平治信息 3,127,959.00 7.03 82 300443 金雷股份 3,092,012.00 6.95 83 002241 歌尔股份 3,054,995.00 6.86 84 600276 恒瑞医药 3,028,451.72 6.80 85 003012 东鹏控股 2,917,894.56 6.56 86 600886 国投电力 2,906,807.00 6.53 87 600905 三峡能源 2,902,159.00 6.52 88 002343 慈文传媒 2,773,102.00 6.23 89 601318 中国平安 2,765,613.86 6.21 90 300850 新强联 2,760,593.00 6.20 91 300347 泰格医药 2,723,781.00 6.12 92 600496 精工钢构 2,704,488.00 6.08 93 002340 格林美 2,662,029.00 5.98 94 600556 天下秀 2,549,468.00 5.73 95 601669 中国电建 2,527,337.00 5.68 96 300450 先导智能 2,511,597.00 5.64 97 600406 国电南瑞 2,487,133.00 5.59 98 000582 北部湾港 2,476,962.99 5.57 99 000975 银泰黄金 2,359,751.00 5.30 100 600519 贵州茅台 2,299,486.00 5.17 101 688169 石头科技 2,281,906.58 5.13 102 603799 华友钴业 2,270,961.00 5.10 103 603993 洛阳钼业 2,256,930.00 5.07 104 300763 锦浪科技 2,206,833.00 4.96 105 002371 北方华创 2,186,791.00 4.91 106 002541 鸿路钢构 2,172,582.00 4.88 107 688099 晶晨股份 2,168,164.44 4.87 108 601899 紫金矿业 2,103,812.00 4.73 109 603000 人民网 2,017,536.00 4.53 110 600460 士兰微 1,989,219.00 4.47 111 601225 陕西煤业 1,982,916.00 4.46 112 600875 东方电气 1,969,069.73 4.42 113 000792 盐湖股份 1,969,026.00 4.42 114 600048 保利发展 1,965,244.00 4.42 115 300474 景嘉微 1,964,049.00 4.41 116 002487 大金重工 1,932,509.00 4.34 117 601012 隆基股份 1,926,541.00 4.33 118 688660 电气风电 1,918,514.32 4.31 119 600522 中天科技 1,913,252.97 4.30 120 601088 中国神华 1,905,374.00 4.28 121 600831 广电网络 1,881,756.00 4.23 122 600027 华电国际 1,855,843.00 4.17 123 000811 冰轮环境 1,836,190.65 4.13 124 688777 中控技术 1,752,579.69 3.94 125 601888 中国中免 1,744,516.00 3.92 126 601138 工业富联 1,663,389.00 3.74 127 000723 美锦能源 1,649,068.00 3.71 128 600919 江苏银行 1,625,199.00 3.65 129 600795 国电电力 1,598,002.00 3.59 130 601666 平煤股份 1,563,586.00 3.51 131 002572 索菲亚 1,554,943.00 3.49 132 601611 中国核建 1,552,115.00 3.49 133 600547 山东黄金 1,548,264.00 3.48 134 603801 志邦家居 1,537,168.85 3.45 135 600459 贵研铂业 1,535,207.20 3.45 136 600183 生益科技 1,533,798.00 3.45 137 601179 中国西电 1,522,844.00 3.42 138 603185 上机数控 1,500,799.00 3.37 139 601838 成都银行 1,496,793.00 3.36 140 300699 光威复材 1,482,464.00 3.33 141 002594 比亚迪 1,467,315.00 3.30 142 601016 节能风电 1,464,937.00 3.29 143 605305 中际联合 1,464,141.74 3.29 144 601100 恒立液压 1,424,189.00 3.20 145 603195 公牛集团 1,385,712.00 3.11 146 603160 汇顶科技 1,347,496.00 3.03 147 605111 新洁能 1,341,171.00 3.01 148 688561 奇安信 1,340,724.68 3.01 149 600176 中国巨石 1,329,511.00 2.99 150 300724 捷佳伟创 1,318,333.00 2.96 151 300454 深信服 1,309,669.00 2.94 152 002812 恩捷股份 1,301,754.00 2.92 153 003021 兆威机电 1,291,601.00 2.90 154 002028 思源电气 1,222,738.00 2.75 155 300251 光线传媒 1,213,342.00 2.73 156 002466 天齐锂业 1,213,011.00 2.73 157 000830 鲁西化工 1,208,080.00 2.71 158 002174 游族网络 1,204,475.00 2.71 159 600900 长江电力 1,188,749.00 2.67 160 000063 中兴通讯 1,179,820.00 2.65 161 603208 江山欧派 1,176,398.00 2.64 162 300648 星云股份 1,173,398.00 2.64 163 600580 卧龙电驱 1,163,913.00 2.62 164 002867 周大生 1,162,794.00 2.61 165 300146 汤臣倍健 1,148,900.00 2.58 166 300888 稳健医疗 1,142,211.00 2.57 167 000001 平安银行 1,117,219.00 2.51 168 300841 康华生物 1,115,425.20 2.51 169 002142 宁波银行 1,113,885.00 2.50 170 002459 晶澳科技 1,110,573.00 2.50 171 603486 科沃斯 1,105,243.00 2.48 172 002706 良信股份 1,038,007.00 2.33 173 601111 中国国航 1,032,658.00 2.32 174 300679 电连技术 1,005,213.00 2.26 175 603063 禾望电气 988,166.00 2.22 176 002475 立讯精密 978,619.00 2.20 177 300073 当升科技 975,441.00 2.19 178 300212 易华录 970,650.00 2.18 179 300769 德方纳米 956,404.00 2.15 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601288 农业银行 10,662,343.00 23.96 2 002624 完美世界 9,206,047.15 20.68 3 601939 建设银行 8,789,583.00 19.75 4 300750 宁德时代 8,765,693.00 19.70 5 603233 大参林 8,527,215.60 19.16 6 002415 海康威视 8,447,028.65 18.98 7 002230 科大讯飞 8,152,828.00 18.32 8 688696 极米科技 8,041,302.76 18.07 9 688981 中芯国际 7,644,057.80 17.18 10 600438 通威股份 6,685,031.00 15.02 11 002271 东方雨虹 6,627,168.30 14.89 12 601098 中南传媒 6,520,959.00 14.65 13 300529 健帆生物 6,418,537.00 14.42 14 688012 中微公司 6,143,930.52 13.80 15 601328 交通银行 6,029,135.00 13.55 16 002202 金风科技 6,022,430.00 13.53 17 603338 浙江鼎力 5,865,776.00 13.18 18 603939 益丰药房 5,724,565.80 12.86 19 601398 工商银行 5,491,535.00 12.34 20 300347 泰格医药 5,479,216.00 12.31 21 600309 万华化学 5,220,640.00 11.73 22 300274 阳光电源 5,165,860.76 11.61 23 603606 东方电缆 5,133,675.04 11.53 24 002460 赣锋锂业 5,077,234.20 11.41 25 603068 博通集成 4,688,025.50 10.53 26 000338 潍柴动力 4,588,320.00 10.31 27 600519 贵州茅台 4,566,452.00 10.26 28 601166 兴业银行 4,433,248.00 9.96 29 600176 中国巨石 4,432,352.84 9.96 30 300866 安克创新 4,327,516.00 9.72 31 600276 恒瑞医药 4,288,868.58 9.64 32 002402 和而泰 4,281,192.72 9.62 33 300443 金雷股份 4,255,899.00 9.56 34 688390 固德威 4,189,577.49 9.41 35 601668 中国建筑 4,173,822.00 9.38 36 300815 玉禾田 4,148,004.00 9.32 37 601615 明阳智能 4,141,323.10 9.30 38 600588 用友网络 4,038,626.50 9.07 39 300458 全志科技 4,027,567.06 9.05 40 688018 乐鑫科技 3,988,388.16 8.96 41 603288 海天味业 3,975,245.30 8.93 42 600988 赤峰黄金 3,961,822.00 8.90 43 000858 五粮液 3,907,315.00 8.78 44 600025 华能水电 3,867,462.00 8.69 45 300129 泰胜风能 3,839,533.00 8.63 46 603259 药明康德 3,809,870.60 8.56 47 002905 金逸影视 3,750,062.00 8.43 48 002139 拓邦股份 3,737,813.00 8.40 49 300999 金龙鱼 3,580,560.67 8.05 50 689009 九号公司 3,525,470.19 7.92 51 603218 日月股份 3,510,412.00 7.89 52 603588 高能环境 3,488,495.40 7.84 53 600377 宁沪高速 3,467,059.00 7.79 54 601006 大秦铁路 3,462,928.33 7.78 55 601009 南京银行 3,455,580.00 7.76 56 003012 东鹏控股 3,397,908.55 7.63 57 603986 兆易创新 3,395,248.10 7.63 58 600031 三一重工 3,350,805.00 7.53 59 000002 万科 A 3,343,295.74 7.51 60 002236 大华股份 3,339,141.14 7.50 61 688521 芯原股份 3,211,003.53 7.21 62 688126 沪硅产业 3,206,110.30 7.20 63 300850 新强联 3,192,348.00 7.17 64 300661 圣邦股份 3,124,197.00 7.02 65 002340 格林美 2,927,744.00 6.58 66 002241 歌尔股份 2,883,563.00 6.48 67 600886 国投电力 2,826,194.00 6.35 68 600905 三峡能源 2,719,145.00 6.11 69 601318 中国平安 2,627,390.00 5.90 70 603392 万泰生物 2,619,365.00 5.89 71 600496 精工钢构 2,605,081.00 5.85 72 300450 先导智能 2,555,728.40 5.74 73 600406 国电南瑞 2,508,995.00 5.64 74 002371 北方华创 2,394,933.00 5.38 75 000582 北部湾港 2,301,661.30 5.17 76 688169 石头科技 2,299,932.34 5.17 77 601669 中国电建 2,298,894.00 5.17 78 000975 银泰黄金 2,267,886.00 5.10 79 603444 吉比特 2,225,881.00 5.00 80 603993 洛阳钼业 2,186,445.00 4.91 81 600875 东方电气 2,168,749.00 4.87 82 300763 锦浪科技 2,143,528.00 4.82 83 603799 华友钴业 2,132,852.00 4.79 84 002541 鸿路钢构 2,102,568.00 4.72 85 600460 士兰微 2,083,823.00 4.68 86 601899 紫金矿业 2,078,543.00 4.67 87 688099 晶晨股份 2,042,088.81 4.59 88 000811 冰轮环境 2,037,121.00 4.58 89 002602 世纪华通 1,992,689.00 4.48 90 002487 大金重工 1,969,108.00 4.42 91 600048 保利发展 1,966,017.00 4.42 92 601225 陕西煤业 1,929,217.00 4.33 93 601012 隆基股份 1,913,456.00 4.30 94 603000 人民网 1,906,493.00 4.28 95 300031 宝通科技 1,878,650.95 4.22 96 300058 蓝色光标 1,873,944.74 4.21 97 688660 电气风电 1,873,876.05 4.21 98 601888 中国中免 1,866,042.00 4.19 99 300474 景嘉微 1,855,539.00 4.17 100 002594 比亚迪 1,830,963.00 4.11 101 601088 中国神华 1,812,840.00 4.07 102 002555 三七互娱 1,808,736.79 4.06 103 600030 中信证券 1,777,938.00 3.99 104 600027 华电国际 1,749,538.00 3.93 105 600919 江苏银行 1,728,239.80 3.88 106 688777 中控技术 1,723,730.14 3.87 107 000792 盐湖股份 1,717,797.00 3.86 108 601138 工业富联 1,711,437.00 3.85 109 600459 贵研铂业 1,709,563.80 3.84 110 605111 新洁能 1,696,357.00 3.81 111 000723 美锦能源 1,685,058.00 3.79 112 600795 国电电力 1,662,950.00 3.74 113 600522 中天科技 1,645,544.00 3.70 114 603185 上机数控 1,634,856.00 3.67 115 601666 平煤股份 1,584,010.00 3.56 116 600547 山东黄金 1,572,734.60 3.53 117 002459 晶澳科技 1,572,076.00 3.53 118 300699 光威复材 1,571,745.00 3.53 119 603801 志邦家居 1,563,294.80 3.51 120 600183 生益科技 1,501,528.00 3.37 121 601016 节能风电 1,490,436.00 3.35 122 601611 中国核建 1,488,318.00 3.34 123 002572 索菲亚 1,484,515.00 3.34 124 601838 成都银行 1,445,572.00 3.25 125 605305 中际联合 1,434,740.83 3.22 126 601179 中国西电 1,423,847.00 3.20 127 601100 恒立液压 1,397,571.00 3.14 128 688561 奇安信 1,390,929.95 3.13 129 603195 公牛集团 1,290,720.00 2.90 130 603160 汇顶科技 1,274,813.37 2.86 131 003021 兆威机电 1,243,774.00 2.79 132 300724 捷佳伟创 1,234,524.57 2.77 133 300454 深信服 1,229,307.00 2.76 134 002028 思源电气 1,226,834.00 2.76 135 600900 长江电力 1,220,167.00 2.74 136 000001 平安银行 1,219,827.00 2.74 137 300776 帝尔激光 1,214,410.00 2.73 138 603179 新泉股份 1,201,304.00 2.70 139 300760 迈瑞医疗 1,185,405.00 2.66 140 300769 德方纳米 1,181,226.00 2.65 141 002812 恩捷股份 1,180,408.00 2.65 142 300888 稳健医疗 1,173,180.52 2.64 143 002174 游族网络 1,169,616.00 2.63 144 002867 周大生 1,167,140.47 2.62 145 000063 中兴通讯 1,150,514.00 2.59 146 300841 康华生物 1,135,176.00 2.55 147 002466 天齐锂业 1,129,448.00 2.54 148 000830 鲁西化工 1,126,798.88 2.53 149 603208 江山欧派 1,118,666.00 2.51 150 300648 星云股份 1,093,520.00 2.46 151 002475 立讯精密 1,071,843.00 2.41 152 002142 宁波银行 1,062,459.00 2.39 153 601111 中国国航 1,055,592.00 2.37 154 603063 禾望电气 1,049,660.00 2.36 155 600580 卧龙电驱 1,045,850.00 2.35 156 603486 科沃斯 1,045,509.00 2.35 157 002138 顺络电子 1,025,042.00 2.30 158 300146 汤臣倍健 995,332.00 2.24 159 300679 电连技术 983,792.00 2.21 160 002706 良信股份 965,282.40 2.17 161 002733 雄韬股份 937,288.00 2.11 162 000651 格力电器 928,120.00 2.09 163 300073 当升科技 914,129.00 2.05 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 649,940,177.14 卖出股票收入(成交)总额 533,911,932.24 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,826,750.60 2.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,826,750.60 2.57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019648 20 国债 18 37,000 3,724,420.00 1.98 2 019654 21 国债 06 11,020 1,102,330.60 0.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股指 期货的投资交易,以 管理投资组合的系统 性风险,改善组合的风险收益特性。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除锋尚文化(证券代码 300860)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2021 年 9 月 3 日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染被北京市顺义区生态 环境局处以行政处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明:本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库,本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,958.82 2 应收证券清算款 9,394,041.25 3 应收股利 - 4 应收利息 26,140.91 5 应收申购款 4,161,752.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,599,893.21 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 15,592 6,229.04 - - 97,123,217.48 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 1,041,716.32 1.0726% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本 人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间(万份) 公募基金 >100 李佳存 私募资产管理计划 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 8 月 18 日)基金份额 504,135,348.95 总额 本报告期期初基金份额总额 31,228,249.08 本报告期基金总申购份额 102,985,597.69 减:报告期基金总赎回份额 37,090,629.29 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 97,123,217.48 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过,同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过,同意选举王小青先生担任公司董事长,刘辉女士不再担任公司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次 会议审议通 过,王小青 先生离任公 司总经理职 务、代为履 行公司总 经理职务。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 7 年,本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 30,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ,亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 光大证券 3 118,086,881.28 9.98% 100,228.94 9.54% - 中信建投 证券 6 75,236,953.45 6.36% 70,068.50 6.67% - 华西证券 3 70,230,672.07 5.94% 64,732.39 6.16% - 国泰君安 证券 3 68,187,753.05 5.76% 63,503.38 6.05% - 中信证券 3 66,061,111.31 5.58% 61,522.64 5.86% - 开源证券 2 64,753,337.77 5.47% 60,314.42 5.74% - 中泰证券 3 58,252,331.70 4.92% 42,600.59 4.06% - 华创证券 4 58,014,545.47 4.90% 45,323.28 4.31% - 华泰证券 5 56,402,641.51 4.77% 49,443.37 4.71% - 天风证券 2 53,670,006.47 4.54% 49,982.59 4.76% - 申万宏源 4 51,580,467.61 4.36% 48,037.09 4.57% - 国盛证券 2 44,674,237.73 3.78% 41,604.86 3.96% - 长江证券 4 36,082,108.11 3.05% 33,603.57 3.20% - 中航证券 2 33,023,371.94 2.79% 30,754.53 2.93% - 国信证券 3 33,005,131.86 2.79% 27,779.09 2.64% - 海通证券 4 30,137,430.14 2.55% 28,077.63 2.67% - 广发证券 3 29,483,973.62 2.49% 21,560.95 2.05% - 信达证券 5 23,990,707.65 2.03% 22,342.59 2.13% - 东北证券 3 23,337,641.79 1.97% 21,734.35 2.07% - 平安证券 3 20,036,711.00 1.69% 18,660.24 1.78% - 国金证券 1 18,579,638.76 1.57% 17,303.35 1.65% - 方正证券 7 17,692,976.56 1.50% 16,477.44 1.57% - 西部证券 1 17,631,212.66 1.49% 16,420.14 1.56% - 安信证券 2 16,885,028.62 1.43% 15,725.19 1.50% - 浙商证券 2 15,735,422.49 1.33% 11,507.10 1.10% - 南京证券 1 14,994,723.03 1.27% 10,965.63 1.04% - 中金公司 3 12,505,221.60 1.06% 11,646.22 1.11% - 银河证券 1 12,407,591.89 1.05% 11,563.15 1.10% - 东方证券 3 11,433,059.94 0.97% 10,647.67 1.01% - 中金财富 证券 2 9,522,433.33 0.80% 6,963.88 0.66% - 长城证券 3 9,005,538.59 0.76% 8,387.13 0.80% - 粤开证券 1 8,423,629.90 0.71% 7,845.01 0.75% - 东方财富 3 4,064,891.75 0.34% 2,972.57 0.28% - 东兴证券 3 91,454.84 0.01% 85.15 0.01% - 财通证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配,券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分,从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 光大证券 - - - - - - 中信建投 证券 1,998,776.90 29.28% - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 证券 1,103,087.90 16.16% - - - - 中信证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 3,724,050.00 54.56% - - - - 信达证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券日报、基金管理 1 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2020 证券日报、基金管理 2 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券日报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21 4 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理 2021-03-06 的公告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2020 证券日报、基金管理 5 年年度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券日报及基金管理 6 报告提示性公告 人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券日报、基金管理 7 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-17 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券日报及基金管理 8 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2021 证券日报、基金管理 9 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券日报、基金管理 10 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理 11 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 证券日报、基金管理 12 业务最低限额的公告 人网站及中国证监会 2021-06-08 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 2 证券日报及基金管理 13 季度报告提示性公告 人网站 2021-07-20 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2021 证券日报、基金管理 14 年第 2 季度报告 人网站及中国证监会 2021-07-20 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券日报、基金管理 15 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-08-10 基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 证券日报、基金管理 16 诈骗活动的特别提示公告 人网站及中国证监会 2021-08-12 基金电子披露网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金产 证券日报、基金管理 17 品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-08-17 基金电子披露网站 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的 证券日报、基金管理 18 招募说明书(二零二一年第一号) 人网站及中国证监会 2021-08-17 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期 证券日报及基金管理 19 报告提示性公告 人网站 2021-08-30 20 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2021 证券日报、基金管理 2021-08-30 年中期报告 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理 21 的公告 人网站及中国证监会 2021-09-25 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券日报、基金管理 22 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-10-23 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 证券日报及基金管理 23 季度报告提示性公告 人网站 2021-10-26 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2021 证券日报、基金管理 24 年第 3 季度报告 人网站及中国证监会 2021-10-26 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 证券日报、基金管理 25 证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的 人网站及中国证监会 2021-11-16 公告 基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 证券日报、基金管理 26 诈骗活动的特别提示公告 人网站及中国证监会 2021-12-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户 证券日报、基金管理 27 信息变更的公告 人网站及中国证监会 2021-12-31 基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商体育文化休闲股票型证券投资基金设立的文件; 3、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》; 4、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金托管协议》; 5、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日