兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 (2017 年第 1 号) 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】 1289 号文准予募集注册,基金合同于 2015 年 7 月 23 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充 分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也 需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会 等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性 风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。 投资人在认购(或申购)本基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金 合同。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资 人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 1 月 22 日,有关财务数据和净值表 现数据截止日为 2016 年 12 月 31 日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:7 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 股权结构: 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 卓新章先生,董事长,本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长,兴 业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行济南分行行 长,兴业银行基金业务筹建工作小组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理, 兴业银行总行资产管理部总经理等职。现任兴业基金管理有限公司董事长,兴业 财富资产管理有限公司执行董事,兴业银行金融市场总部副总裁。 王大雄先生,董事,硕士学位。曾任广州海运局财务处科长、处长、总会计 师,中国海运(集团)总公司副总裁、总会计师、党组成员,中海集装箱运输股 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 份有限公司非执行董事等职。现任中远海运发展股份有限公司执行董事兼 CEO、 中远海运金融控股有限公司董事长。 汤夕生先生,董事,硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴业 银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金管理 有限公司总经理。 朱利民先生,独立董事,硕士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副处 长、处长,国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查局副 局长、中国证监会派出机构工作协调部主任、兼投资者教育办公室主任,中信建 投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。 黄泽民先生,独立董事,博士学位。曾任华东师范大学商学院院长,第十届、 十一届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导、国际金融研究所 所长,兼任上海世界经济学会副会长,中国金融学会学术委员,中国国际金融学 会理事,中国国际经济关系学会常务理事,全国日本经济学会副会长,第十二届 全国政协委员,上海市人民政府参事。 曹和平先生,独立董事,博士学位。曾任中共中央书记处农研室国务院农村 发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长,云南大学副校长, 北京大学供应链研究中心主任,北京大学中国都市经济研究基地首席专家等职。 现任北京大学经济学院资源、环境与产业经济学系主任,兼任北京大学数字中国 研究院副院长,中国环境科学学会绿色金融分会主任,中央电视台财经频道评论 员,北京大学供应链研究中心顾问,互联网普惠金融研究院院长,广州市、西安 市、哈尔滨市、厦门市和青岛市金融咨询决策专家委员,云南省政府经济顾问。 2、监事会成员 顾卫平先生,监事会主席,硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教研 室主任、系副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴业银 行广州分行行长等职。现任兴业银行金融市场总部副总裁、总行资产管理部总经 理。 明东先生,监事,硕士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运 输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作,历任中国远洋 控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输(集团) 5-1 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运发展股份 有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。 李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任渣打银行全球金融市场部主任,海富 通基金管理有限公司机构业务部副总经理。现任兴业基金管理有限公司综合管理 部副总经理。 赵正义女士,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员,生 命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司监察 稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司监察稽核部 副总经理。 3、公司高级管理人员 卓新章先生,董事长,简历同上。 汤夕生先生,总经理,简历同上。 张银华女士,督察长,本科学历。历任中信银行杭州天水支行行长,中信银 行杭州分行信用审查部、风险管理部总经理,兴业银行杭州分行副行长。现任兴 业基金管理有限公司党委委员、督察长。 黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、 集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴 业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业 银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经 理。 张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理, 深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳发展银 行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、 上海分行营销管理部总经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理、 上海分公司总经理,兼任兴业财富资产管理有限公司投资总监、上海兴晟股权投 资管理有限公司总经理。 庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副 总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处 长,兴业银行总行资产管理部总经理助理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、 5-2 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 总经理助理,兼任兴业财富资产管理有限公司总经理、上海兴晟股权投资管理有 限公司执行董事。 4、本基金基金经理 徐莹女士,硕士学位,CFA。8 年证券投资经历。2008 年 7 月至 2012 年 5 月, 在兴业银行总行资金营运中心从事债券交易、债券投资;2012 年 5 月至 2013 年 6 月,在兴业银行总行资产管理部从事组合投资管理;2013 年 6 月加入兴业基金 管理有限公司,2014 年 3 月 13 日至 2015 年 7 月 24 日担任兴业定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2015 年 2 月 12 日至 2016 年 3 月 30 日起担任兴业年年 利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 6 月 10 日起担任兴业稳固收 益一年理财债券型证券投资基金基金经理,2015 年 6 月 10 日至 2016 年 12 月 12 日担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月 6 日 起担任兴业添利债券型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月 23 日起担任兴业添 天盈货币市场基金基金经理,2015 年 11 月 2 日起担任兴业鑫天盈货币市场基金 基金经理,2015 年 12 月 28 日起担任兴业丰利债券型证券投资基金基金经理, 2016 年 10 月 24 日起担任兴业 14 天理财债券型证券投资基金基金经理。 杨逸君女士,硕士学位,金融风险管理师(FRM)。6 年证券从业经历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市 场研究分析工作;2013 年 6 月至 2014 年 5 月在建信基金管理有限公司主要从事 基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014 年 5 月加入兴业基金管理有限 公司,2015 年 6 月至 11 月担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴 业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业 添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015 年 11 月 9 日起担任兴业稳固收益两 年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市 场基金的基金经理,2015 年 11 月 9 日至 2016 年 12 月 12 日担任兴业稳固收益 一年理财债券型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 25 日起担任兴业丰泰债券 型证券投资基金基金经理,2016 年 4 月 21 日起担任兴业天融债券型证券投资基 金基金经理,2016 年 5 月 9 日起担任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理, 2016 年 11 月 4 日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理, 2016 年 12 月 7 日起担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理,2017 年 1 月 3 5-3 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 日起担任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2017 年 1 月 6 日起担任兴业 安润货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 汤夕生先生,总经理。 黄文锋先生,副总经理。 周鸣女士,固定收益投资总监。 冯小波先生,固定收益投资二部总经理。 杨志清先生,研究总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 5-4 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住 所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 17 位,较上 年上升 2 位;根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交 通银行营业收入位列第 190 位,较上年上升 27 位。 截至 2016 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 80,918.10 亿元。2016 年 1-9 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 525.78 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职 业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 牛锡明先生,董事长、执行董事。 5-5 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事,2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学 位,1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月起任本行 行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董 事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行 长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副 总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2016 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 206 只。此外,交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券 投资资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部 管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的 梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保 5-6 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 护基金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算, 分账管理。 4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过 行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执 行。 6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管 业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分 工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关 信息披露由专人负责。 5-7 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应 当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中 国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 5-8 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:徐湘芸 咨询电话:021-22211975 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn (2)名称:网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (二)登记机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 联系电话:021-22211888 联系人:金晨 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 办公场所:中国上海市淮海中路 999 号上海环贸广场写字楼一期 16-18 层 5-9 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 负责人:王玲 电话:021-24126017 传真:021-24126350 联系人:傅轶 经办律师:傅轶、张明远 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177/0377 联系人:曾浩 经办注册会计师:曾浩、吴凌志 5-10 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 四、基金的名称 兴业添天盈货币市场基金 5-11 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 五、基金的类型 货币市场基金 5-12 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 六、基金的运作方式 契约型开放式 5-13 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 七、基金的投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超 过基金业绩比较基准的稳定回报。 5-14 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 八、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余 期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 5-15 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 九、投资策略 (一)投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略,利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变 化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上, 根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限、利息支付方式和再投资便利性), 并结合各类资产的流动特征(日均成交量、交易方式和市场流量)和风险特征(信 用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等 高信用等级的券品种进行投资以规避风险。在基金的个券选择上,本基金首先将 各种券种信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益 率与剩余期限结构合理性评估其投资价值进行再次筛选;最后,根据各券种的到 期收益率波动性与可投资量(流通、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投 资比例。 3、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升 时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在较低时本基金严格遵守相关法律法规的 前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,以提高基金收益水平。另 一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值短线机会。如 新股发行期间、年末资金回笼时的季节效应等短供求失衡,导致回购利率突增等。 此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期拆借利率陡升的投资机 5-16 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 会。 5、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。 (二)基金的投资管理流程 1、决策依据 1) 国家有关法律、法规和基金合同的规定; 2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向 及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 1) 备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采 用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行 分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。 2) 资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置, 形成资产配置建议。 3) 构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方 案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资 产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金 的日常投资组合管理工作。 4) 交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发 出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈 5-17 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 给基金经理。 5) 投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理总部对基 金投资进行日常监督,风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经 理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组 合不断进行调整和优化。 5-18 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额 方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目 标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩 比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人 大会。 5-19 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十一、风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 5-20 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2016年12月31日,本报告中所 列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 8,470,039,250.24 81.43 其中:债券 8,266,548,203.37 79.47 资产支持证券 203,491,046.87 1.96 2 买入返售金融资产 605,424,788.15 5.82 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,288,102,142.53 12.38 4 其他资产 38,523,035.64 0.37 5 合计 10,402,089,216.56 100.00 2 报告期债券回购融资情况 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.87 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 89,099,746.35 0.86 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 5-21 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30天以内 17.84 0.86 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 16.11 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 21.31 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.51 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 40.76 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5-22 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 合计 100.54 0.86 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,039,584,060.10 10.08 其中:政策性金融债 1,039,584,060.10 10.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,186,008,412.14 21.21 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,040,955,731.13 48.90 8 其他 - - 9 合计 8,266,548,203.37 80.19 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 111608228 16中信CD228 6,000,000 597,713,744.45 5.80 2 111613109 16浙商CD109 5,000,000 487,524,453.22 4.73 3 011698725 16国电SCP006 3,500,000 345,114,595.24 3.35 4 011697031 16南电SCP002 3,500,000 344,456,697.59 3.34 5-23 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 16 广 州 发 展 5 011699663 3,000,000 299,664,161.67 2.91 SCP001 6 111618180 16华夏CD180 3,000,000 297,711,875.16 2.89 16 宁 波 银 行 7 111697206 3,000,000 297,216,314.48 2.88 CD192 8 111608301 16中信CD301 3,000,000 297,105,869.34 2.88 9 011698630 16东航股SCP014 3,000,000 296,541,264.17 2.88 16 宁 波 银 行 10 111697409 3,000,000 296,224,407.46 2.87 CD198 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1674% 报告期内偏离度的最低值 -0.1818% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0813% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 1689086 16永生1A1 1,200,000 102,000,000.00 0.99 2 1589208 15京诚1A2 1,400,000 34,818,000.00 0.34 3 1689038 16睿程1A2 670,000 15,343,000.00 0.15 4 1689043 16旭越1A1 440,000 12,936,000.00 0.13 5-24 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 5 1689123 16德宝天元1A1 1,630,000 11,263,300.00 0.11 6 1589145 15湘元2A 1,900,000 10,241,000.00 0.10 7 123836 建租一A4 171,000 8,100,690.62 0.08 8 1589160 15平银1A2 490,000 6,139,700.00 0.06 9 123978 德润优A2 90,000 2,500,321.97 0.02 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名 证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 38,523,035.64 4 应收申购款 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,523,035.64 5-25 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十三、基金的业绩 基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 兴业添天盈货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2015.7.23(合 0.7007% 0.0031% 0.5992% 0.0000% 0.1015% 0.0031% 同生效日)至 2015.12.31 2016.1.1至 2016.12.31 2.5744% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.2244% 0.0020% 2015.7.23(合 同生效日)至 3.2932% 0.0026% 1.9492% 0.0000% 1.3440% 0.0026% 2016.12.31 注:本基金收益分配为按日结转份额。 兴业添天盈货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 率标准差 ② 率③ ④ 2015.7.23(合 0.8090% 0.0031% 0.5992% 0.0000% 0.2098% 0.0031% 同生效日)至 2015.12.31 2016.1.1 至 2016.12.31 2.8265% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.4765% 0.0019% 2015.7.23(合 同生效日)至 3.6585% 0.0026% 1.9492% 0.0000% 1.7093% 0.0026% 2016.12.31 注:本基金收益分配为按日结转份额。 5-26 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 5-27 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的 基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金 份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 5-28 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 行。 5-29 兴业添天盈货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 9 月 5 日刊登的《兴业添天盈货币市场基金招募说明书(更新)(2016 年第 2 号)》进 行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活 动进行了内容的补充和更新,主要补充和更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期以及相关财务 数据的截至日期。 2、在“一、绪言”部分修改了招募说明书的编写依据。 3、在“二、释义”部分修改了摊余成本法的释义,新增影子定价的释义。 4、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人情况、主要人员情况和 基金管理人承诺内容。 5、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人基本情况、主要人员情况、 基金托管业务经营情况。 6、在 “八、基金份额的申购与赎回”、“九、基金的投资”部分,根据新修 订的基金合同进行了修改。 7、在“九、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。 8、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金业绩表现的内容。 9、在“十二、基金资产的估值”、“十六、基金的信息披露”、“十九、基金 合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,根据新修订的基金 合同、基金托管协议进行了修改。 10、在“二十二、其它应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说明书 更新期间刊登的与本基金相关的公告。 兴业基金管理有限公司 2017 年 3 月 8 日 5-30