兴业添天盈货币：关于修改合同及托管协议的公告
2016-10-28
兴业基金管理有限公司关于修改“兴业添天盈货币市场基金”基
金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(主席第 23 号令)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会第 104 号令)、《证
券投资基金销售管理办法》(证监会第 91 号令)、《货币市场基金
监督管理办法》(证监会第 120 号令)、《关于实施<货币市场基金监
督管理办法>有关问题的规定》(证监会公告[2015]30 号)等法律法
规的规定及“兴业添天盈货币市场基金”(以下简称“本基金”)的
基金合同和托管协议的约定,经基金托管人交通银行股份有限公司与
基金管理人兴业基金管理有限公司协商一致,并报请中国证券监督管
理委员会备案,双方同意对本基金的基金合同及托管协议的相关内容
进行相应修订。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)(证监会第 19 号令)、《证券投资基金信息披露编报规则第
5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》,将相关情况公告如下:
一、兴业添天盈货币市场基金基金合同修改内容
1、“第一部分 前言”下“一、2 ”中:
“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简
称‘《合同法》’)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称‘《基
金法》’)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称‘《运作
办法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、
1
《证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称‘《信息披露办法》’) 、
《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题
的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信
息披露特别规定>》和其他有关法律法规。”修订为:
“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简
称‘《合同法》’)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称‘《基金法》’)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称‘《运作办法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称‘《销售办法》’)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称‘《信息披露办法》’) 、《货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证
券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规
定>》和其他有关法律法规。”
2、“第一部分 前言”下“三”中:
增加“投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。”
3、“第二部分 释义”下“46”中:
“摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每
日计提损益”修订为:
“摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
2
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法
摊销,每日计提损益”
4、“第二部分 释义”下“46”下:
增加:“47、影子定价:为了避免采用‘摊余成本法’计算的基
金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大
偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重
新评估,即‘影子定价’”;并调整后续序号。
5、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“五、3”下:
增加“4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约
定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,
具体以基金管理人的公告为准。”
6、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“六、1”中:
“本基金不收取申购费用和赎回费用。”修订为:
“本基金不收取申购费用和赎回费用,但当基金持有的现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保
基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总
份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全
额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于
基金利益最大化的情形除外。”
3
7、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“六、2”中:
“本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者申
购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回
份额乘以 1.00 元。”修改为:
“本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者申
购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回
份额乘以 1.00 元(特殊情况下扣除赎回费用)。”
8、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“七、6”下:
“7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异
常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运
行。
8、基金达到总规模限额(如适用)且基金管理人未调整基金规模
时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基
金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在
指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒
绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。”修订为:
“7、某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限。
8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资
产净值的正偏离度绝对值 0.5%时。
4
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运
行。
10、基金达到总规模限额(如适用)且基金管理人未调整基金规模
时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项暂停申购情形之一
且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。”
9、 “第六部分 基金份额的申购与赎回”下“八、3”下:
增加“4、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单
个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎
回款项的措施。
5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资
产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人
决定履行适当程序终止基金合同的。”并调整后续序号。
10、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“八”
“发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认
5
的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可
支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。”修订为:
“发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认
的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可
支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形,按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。”
11、“第六部分 基金份额的申购与赎回”中增加:
“十六、基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份
额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份
额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟
受理基金份额转让业务的,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持
6
有人实质利益的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行
补充和调整并提前公告。”
12、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”下“一”中:
“注册资本:5 亿元人民币”修订为:“注册资本:7 亿元
人民币”
13、“第十二部分 基金的投资”下“二”中:
“本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)短期融资券(包括超级短期融资券);
(4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
(5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
(6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
(7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
(8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
(9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央
行票据”)
(10)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的
货币市场工具。”修订为:
“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括
现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
7
非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”
14、“第十二部分 基金的投资”下“四”中:
“1、组合限制
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%;
(3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有
存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外;
(4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及
合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管
资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不
具有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%;
(7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例
合计不得超过基金资产净值的 10%;
(8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的
20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持
8
证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例
不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的 10%;
(10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个
交易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回
购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日
内进行调整;
(11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级
别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近
三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
(I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信
用级别;
(II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信
用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个
级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信
用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,
基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减
9
持。
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机
构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定
的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准
的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖
出。
(13)本基金不得投资于以下金融工具
①股票和权证;
②可转换债券;
③剩余期限超过 397 天的债券;
④信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生
变化后另有规定的,从其规定;
⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持
证券;
⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
(14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资
限制。
除上述(10)、(11)、(12)项外,由于证券市场波动、证券
发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组
合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交
10
易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基
金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后
的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资
或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动;
(7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安
排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。”修
订为:
11
“1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在
AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后
一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续
期不得超过 240 天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的 10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值
的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的
银行存款,不受该比例限制;
12
(5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管
资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产
净值的 5%;
(6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额
占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产
净值的比例合计不得低于 5%;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%;
(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动
性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产
支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管
理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用
13
等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金
的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监
管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基
金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办
法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及
比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应
符合要求。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资
14
或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动;
(7)不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限
的真实天数;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。”
15、“第十二部分 基金的投资”中:
“七、投资组合的平均剩余期限计算方法
(一)计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+ 债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 债券正回购
其中:本基金投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存
款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、
一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资
产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、期限
在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央
15
银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资于金融工具产生
的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。 采用‘摊余成本法’计算的附息债券成本包括债券
的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利
息。
(二) 各类资产和负债剩余期限的确定方法
1、银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证
券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断
式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算。
2、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以
计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
3、组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余
的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。
4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协
议到期日的实际剩余天数计算。
5、中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算
日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数
计算。
16
6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩
余期限。
7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协
议到期日的实际剩余天数计算。
8、法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”修订为:
“七、投资组合的平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
(一)计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
投资于金融工具产生的资产 剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余存续期限+债券正回购 剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金,期限在 1 年以内
(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩
余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。
采用‘摊余成本法’计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢
价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(二)各类资产和负债剩余期限的确定方法
1、银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余
存续期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至
交收日的剩余交易日天数计算。
17
2、银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算
日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前
支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日
至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余
存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
3、组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到
期日为止所剩余的天数,以下情况除外。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下
一个利率调整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算。
4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以
计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
5、中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银
行票据到期日的实际剩余天数计算。
6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为
该基础债券的剩余期限。
7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以
计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
8、对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律
法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和
剩余存续期限。
18
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点
后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计
算方法另有规定的,从其规定。”
16、“第十四部分 基金资产估值”下“三、1”中:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的
债券和票据的市价计算基金资产净值。”修订为:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。”
17、“第十四部分 基金资产估值”下“三、2”中:
“为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。
当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资
产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风
险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%
的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场
利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反
19
映基金资产价值。”修订为:
“为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。
当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资
产净值负偏离达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏
离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏离绝对值达到 0.5%时,基金管
理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到
0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在
0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管
理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调
整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同
进行财产清算等措施。”
18、 “第十八部分 基金的信息披露”下“五、(六)”中:
“26、当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确
定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过百分之零点五的情形”修
订为:
“26、当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确
定的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值
达到 0.5%时的情形;”
20
19、基金合同内容摘要涉及的部分也参照基金正文一并修改。
二、兴业添天盈货币市场基金托管协议修改内容
1、“一、基金托管协议当事人”下“(一)”中: “注册资本:5
亿元人民币”修订为:“注册资本:7 亿元人民币”
2、“二、基金托管协议的依据、目的和原则”中:
“本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 以下简称‘《基
金法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称‘《运作办法》’)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称‘《信息披露办法》’)、
《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题
的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信
息披露特别规定>》、《兴业添天盈货币市场基金基金合同》(以下简称
‘基金合同’)及其他有关规定订立。”修订为:
“本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 以下简称‘《基
金法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称‘《运作办法》’)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称‘《信息披露办法》’)、
《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理
办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、《证券投资基金信
息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》、 兴业添
天盈货币市场基金基金合同》(以下简称‘基金合同’)及其他有关规
21
定订立。”
3、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(一)”
中:
“(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议
的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为
1)现金;
2)通知存款;
3)短期融资券(包括超级短期融资券);
4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称‘央
行票据’)
10)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货
币市场工具。”修订为:
“1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议
的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现
22
金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”
4、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(一)”
中:
“(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议
的约定,对基金投资、融资比例进行监督。
根据基金合同的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;
2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的 10%;
3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有存
款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外;
4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合
格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管资
格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不具
有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%;
7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例合
23
计不得超过基金资产净值的 10%;
8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的
20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持
证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例
不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的 10%;
10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交
易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购
的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内
进行调整;
11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级
别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近
三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
(I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期
信用级别;
(II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用
级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级
24
别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信
用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,
基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减
持。
12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构
进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的
AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准
的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖
出。
13)本基金不得投资于以下金融工具
①股票和权证;
②可转换债券;
③剩余期限超过 397 天的债券;
④信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生
变化后另有规定的,从其规定;
⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持
证券;
⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
25
14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限
制。
除上述 10)、11)、12)项外,由于证券市场波动、证券发行人
合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符
合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内
进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基
金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后
的规定执行。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议
的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资
或者活动。
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易
26
活动;
7、不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排
人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。”修订为:
“2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议
的约定,对基金投资、融资比例进行监督。
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在
AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后
一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续
期不得超过 240 天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的 10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为
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原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值
的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的
银行存款,不受该比例限制;
(5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管
资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产
净值的 5%;
(6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额
占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产
净值的比例合计不得低于 5%;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%;
(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动
性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
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例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产
支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管
理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用
等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投
资限制。
除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金
的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监
管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
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本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基
金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办
法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及
比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应
符合要求。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的
约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或
者活动。
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易
活动;
7、不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的
真实天数;
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。”
5、“八、基金资产净值计算和会计核算”下“(一)、1”中:
“本基金估值采用‘摊余成本法’,即估值对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的
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债券和票据的市价计算基金资产净值。”修订为:
“本基金估值采用‘摊余成本法’,即计价对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。”
6、“八、基金资产净值计算和会计核算”下“(一)、2”中:
“为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。
当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资
产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风
险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%
的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场
利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反
映基金资产价值。”修订为:
“为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。
当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资
产净值的负偏离达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负
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偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基
金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离绝对值调整
到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用
风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制
在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金
管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行
调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合
同进行财产清算等措施。”
三、重要提示
1、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议
登载于公司网站,并在下期更新的《兴业添天盈货币市场基金招募说
明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请
仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、投资者可通过兴业基金管理有限公司客户服务电话:
40000-95561;或登录本公司网站 www.cib-fund.com.cn 了解详情。
四、风险提示
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或者存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公
司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
32
的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金
的基金合同、托管协议、招募说明书等文件。
本次修订不影响我公司及兴业添天盈货币市场基金已签署的全
部法律文件的效力及其履行。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016 年 10 月 28 日
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京公网安备 11010502031572号