兴业添天盈货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ......39 7.2 债券回购融资情况......39 7.3 基金投资组合平均剩余期限......40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......41 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......42 7.9 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......45 §9 开放式基金份额变动......45 §10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变 ......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......48 10.9 其他重大事件 ......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......49 §12 备查文件目录......49 12.1 备查文件目录 ......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业添天盈货币市场基金 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月23日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,202,090,948.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 报告期末下属分级基金的份额总额 30,468,788,340.73份 1,733,302,607.83份 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通 投资目标 过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 投资策略 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上， 力争获得稳定当期收益。主要投资策略包括资产配置 策略、个券选择策略、久期策略、回购策略、现金流 管理策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 方圆 露负责 联系电话 021-22211888 95559 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国（上海）自由贸易试验区 37号信和广场25楼 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国（上海）长宁区仙霞路1 13、14层 8号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 叶文煌 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2024年01月01日-2024年06月30日) 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 本期已实现收益 232,401,476.77 19,585,204.94 本期利润 232,401,476.77 19,585,204.94 本期净值收益率 0.9292% 1.0495% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末基金资产净值 30,468,788,340.73 1,733,302,607.83 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 累计净值收益率 24.7780% 27.4827% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业添天盈货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1341% 0.0012% 0.1107% 0.0000% 0.0234% 0.0012% 过去三个月 0.4211% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.0854% 0.0010% 过去六个月 0.9292% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.2579% 0.0014% 过去一年 1.8749% 0.0013% 1.3519% 0.0000% 0.5230% 0.0013% 过去三年 6.0520% 0.0013% 4.0519% 0.0000% 2.0001% 0.0013% 自基金合同 生效起至今 24.7780% 0.0032% 12.0705% 0.0000% 12.7075% 0.0032% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。本基金收益分配为按日结转份额。 兴业添天盈货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1538% 0.0012% 0.1107% 0.0000% 0.0431% 0.0012% 过去三个月 0.4812% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.1455% 0.0010% 过去六个月 1.0495% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.3782% 0.0014% 过去一年 2.1198% 0.0013% 1.3519% 0.0000% 0.7679% 0.0013% 过去三年 6.8172% 0.0013% 4.0519% 0.0000% 2.7653% 0.0013% 自基金合同 生效起至今 27.4827% 0.0031% 12.0705% 0.0000% 15.4122% 0.0031% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2015 年6月至2017年4月在成都 王卓然 基金经理 2020- 9年 农村商业银行金融市场事 01-21 - 业部担任债券交易员、投资 顾问；2017年5月加入兴业 基金管理有限公司，现任基 金经理。 中国籍，华东师范大学金融 学硕士学历，具有证券投资 基金从业资格。2017年12月 宁瑶 基金经理助理 2024- - 8年 加入兴业基金管理有限公 01-23 司，先后担任交易部债券交 易岗、固定收益投资部专户 投资经理助理、固定收益投 资部基金经理助理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 整体看，上半年债券市场走势较为强劲，10Y国债收益率创历史新低，曲线先平后陡，信用利差持续收窄至历史低位。综合分析来看，经济复苏斜率放缓、私人部门信心与预期不足、实体经济融资需求弱是主导债市走牛的核心因素，10Y和30Y国债收益率分别下行至2.2%和2.4%的低点附近。二季度“存款搬家”及“手工补息”叫停带动理财、公募基金等规模增长，债券供给节奏偏慢加剧了“资产荒”，票息策略持续演绎，地产政策放松、特别国债发行及央行的预期管理仅形成了阶段性的扰动。 报告期内，组合充分利用久期策略、杠杆策略，结合负债特点合理布局资产到期时点，把握短端利率阶段性机会积极配置，提升组合静态，同时配合一定的杠杆操作增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业添天盈货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.9292%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%；截至报告期末兴业添天盈货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.0495%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年债券市场，我们总体认为债市仍处于有利环境中，收益率仍有进一步下行的空间。当前经济下行压力增大，稳增长诉求上升，货币政策宽松进入新的宽松周期，资金结构也转向理财、非银等机构，债券尚不具备反转基础。收益率定价方面，国内稳增长诉求上升，叠加外围降息周期启动对我国货币政策掣肘减轻，若降息再次落地，收益率创新低的概率提升。若三季度供给提速则有望减缓“资产荒”，但钱多逻辑依然存在，阶段性的扰动将提供交易机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A类份额持有人分配利润 232,401,476.77 元，向B类份额持有人分配利润19,585,204.94元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，托管人在兴业添天盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴业基金管理有限公司在兴业添天盈货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润232,401,476.77 元，向B类份额持有人分配利润19,585,204.94元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有兴业添天盈货币市场基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业添天盈货币市场基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 11,038,462,148.61 5,742,402,947.19 结算备付金 15,874,606.85 2,273,852.24 存出保证金 18,647.05 29,267.04 交易性金融资产 6.4.7.2 17,173,078,140.12 12,113,098,973.53 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 17,173,078,140.12 12,113,098,973.53 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,394,815,254.98 3,217,132,986.90 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 80,773,372.18 2,320,661.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 33,703,022,169.79 21,077,258,688.45 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,482,356,455.13 2,720,212,926.01 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 8,210,062.09 4,525,941.13 应付托管费 1,520,381.84 838,137.24 应付销售服务费 7,082,860.26 3,966,239.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 21,021.22 76,985.44 应付利润 1,339,197.92 1,125,402.41 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 401,242.77 455,542.72 负债合计 1,500,931,221.23 2,731,201,174.42 净资产： 实收基金 6.4.7.7 32,202,090,948.56 18,346,057,514.03 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 32,202,090,948.56 18,346,057,514.03 负债和净资产总计 33,703,022,169.79 21,077,258,688.45 注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额32,202,090,948.56份，其中下属A类基金份额30,468,788,340.73份，B类基金份额1,733,302,607.83份。 6.2 利润表 会计主体：兴业添天盈货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 347,143,755.02 214,425,487.75 1.利息收入 162,643,906.22 101,672,776.85 其中：存款利息收入 6.4.7.9 111,940,057.14 58,399,559.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 50,703,849.08 43,273,217.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 184,499,848.80 112,752,710.90 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 184,499,848.80 110,547,348.15 资产支持证券投资 收益 - 2,205,362.75 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 - - 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 - - 号填列） 减：二、营业总支出 95,157,073.31 51,187,369.90 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 37,253,252.30 21,600,383.82 2.托管费 6.4.10.2.2 6,898,750.40 4,000,071.15 3.销售服务费 6.4.10.2.3 32,155,844.36 18,682,381.36 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 18,641,969.78 6,680,717.16 其中：卖出回购金融资产 支出 18,641,969.78 6,680,717.16 6.信用减值损失 6.4.7.16 - - 7.税金及附加 38,085.12 62,082.72 8.其他费用 6.4.7.17 169,171.35 161,733.69 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 251,986,681.71 163,238,117.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 251,986,681.71 163,238,117.85 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 251,986,681.71 163,238,117.85 6.3 净资产变动表 会计主体：兴业添天盈货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 18,346,057,514.03 - 18,346,057,514.03 二、本期期初净资 产 18,346,057,514.03 - 18,346,057,514.03 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 13,856,033,434.53 - 13,856,033,434.53 填列） （一）、综合收益 总额 - 251,986,681.71 251,986,681.71 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 13,856,033,434.53 - 13,856,033,434.53 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 164,733,539,562.23 - 164,733,539,562.23 2.基金赎回 -150,877,506,127.70 - -150,877,506,127.70 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -251,986,681.71 -251,986,681.71 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 32,202,090,948.56 - 32,202,090,948.56 项 目 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 13,252,091,558.78 - 13,252,091,558.78 二、本期期初净资 产 13,252,091,558.78 - 13,252,091,558.78 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 4,047,453,629.13 - 4,047,453,629.13 填列） （一）、综合收益 总额 - 163,238,117.85 163,238,117.85 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 4,047,453,629.13 - 4,047,453,629.13 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 36,093,734,201.18 - 36,093,734,201.18 2.基金赎回 -32,046,280,572.05 - -32,046,280,572.05 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -163,238,117.85 -163,238,117.85 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 17,299,545,187.91 - 17,299,545,187.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业添天盈货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业添天盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1289号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,021,402.26份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1227号的验资报告。基金合同于2015年7月23日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币B")两类份额。其中，兴业添天盈货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业添天盈货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 1,902,242,301.77 等于：本金 1,900,244,935.74 加：应计利息 1,997,366.03 减：坏账准备 - 定期存款 9,136,219,846.84 等于：本金 9,110,000,000.00 加：应计利息 26,219,846.84 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 9,136,219,846.84 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,038,462,148.61 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 算的账面价值 交易所市场 63,329,132.45 63,214,444.33 -114,688.12 -0.0004 债 银行间市场 17,109,749,007. 17,125,694,263. 15,945,255.77 0.0495 券 67 44 合计 17,173,078,140. 17,188,908,707. 15,830,567.65 0.0492 12 77 资产支持证券 - - - - 合计 17,173,078,140. 17,188,908,707. 15,830,567.65 0.0492 12 77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,394,815,254.98 - 合计 5,394,815,254.98 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 307,707.41 其中：交易所市场 - 银行间市场 307,707.41 应付利息 - 预提费用 93,535.36 合计 401,242.77 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业添天盈货币A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业添天盈货币A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,379,440,466.35 17,379,440,466.35 本期申购 160,423,532,712.75 160,423,532,712.75 本期赎回（以“-”号填列） -147,334,184,838.37 -147,334,184,838.37 本期末 30,468,788,340.73 30,468,788,340.73 6.4.7.7.2 兴业添天盈货币B 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业添天盈货币B) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 966,617,047.68 966,617,047.68 本期申购 4,310,006,849.48 4,310,006,849.48 本期赎回（以“-”号填列） -3,543,321,289.33 -3,543,321,289.33 本期末 1,733,302,607.83 1,733,302,607.83 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业添天盈货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业添天盈货币A) 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 232,401,476.77 - 232,401,476.77 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -232,401,476.77 - -232,401,476.77 本期末 - - - 6.4.7.8.2 兴业添天盈货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业添天盈货币B) 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 19,585,204.94 - 19,585,204.94 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -19,585,204.94 - -19,585,204.94 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 30,199,870.44 定期存款利息收入 81,604,512.81 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 135,453.87 其他 220.02 合计 111,940,057.14 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期间无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 166,483,526.44 债券投资收益——买卖债券（债转股 18,016,322.36 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 184,499,848.80 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 26,844,551,874.52 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 26,695,870,245.43 付）成本总额 减：应计利息总额 130,665,306.73 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 18,016,322.36 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.14 公允价值变动收益 本基金本报告期间无公允价值变动收益。 6.4.7.15 其他收入 本基金本报告期间无其他收入。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期间未发生信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 65,035.99 帐户维护费 18,600.00 其他费用 1,000.00 合计 169,171.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东 团") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 37,253,252.30 21,600,383.82 其中：应支付销售机构的客户维护费 17,474,883.92 10,213,383.97 应支付基金管理人的净管理费 19,778,368.38 11,386,999.85 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,898,750.40 4,000,071.15 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 合计 兴业基金 30,124.17 65,339.41 95,463.58 兴业银行 39,646.91 3,566.13 43,213.04 交通银行 4,643.02 0.00 4,643.02 合计 74,414.10 68,905.54 143,319.64 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 合计 兴业基金 10,640.09 35,055.14 45,695.23 兴业银行 12,253.44 3,656.53 15,909.97 交通银行 7,752.73 0.00 7,752.73 合计 30,646.26 38,711.67 69,357.93 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 兴业添天盈货币B 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 报告期初持有的基金份额 10,634,938.93 10,406,415.75 报告期间申购/买入总份额 112,253.91 118,529.22 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,747,192.84 10,524,944.97 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.62% 0.77% 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 2、申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。3、本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资兴业添天盈A的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业添天盈货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年06月30日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业财富 88,253,590.13 5.09% 87,331,785.87 9.03% 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 2、本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业添天盈A的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 182,391,226.43 10,267,699.21 3,976,238.80 110,089.31 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业或协议利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 兴业添天盈货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 232,205,202.53 - 196,274.24 232,401,476.77 - 兴业添天盈货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 19,567,683.67 - 17,521.27 19,585,204.94 - 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,482,356,455.13元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 092318003 23农发清发03 2024-07-01 100.57 1,000,000 100,567,107.75 180401 18农发01 2024-07-01 103.78 2,000,000 207,564,911.06 200305 20进出05 2024-07-01 101.56 500,000 50,777,809.85 210218 21国开18 2024-07-01 102.05 300,000 30,615,641.18 220217 22国开17 2024-07-01 100.76 2,500,000 251,888,802.08 220322 22进出22 2024-07-01 102.00 2,000,000 204,008,494.12 220332 22进出32 2024-07-01 101.53 600,000 60,915,711.79 220403 22农发03 2024-07-01 101.28 935,000 94,694,298.89 230211 23国开11 2024-07-01 101.41 500,000 50,705,988.89 230216 23国开16 2024-07-01 101.56 900,000 91,400,215.45 230306 23进出06 2024-07-01 101.60 2,300,000 233,685,871.59 240002 24附息国债02 2024-07-01 100.97 100,000 10,096,595.48 240401 24农发01 2024-07-01 100.59 973,000 97,875,767.55 240411 24农发11 2024-07-01 100.22 500,000 50,111,495.67 合计 15,108,000 1,534,908,711.35 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 110,717,921.39 997,304,362.23 合计 110,717,921.39 997,304,362.23 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 13,596,409,189.77 8,493,849,482.74 合计 13,596,409,189.77 8,493,849,482.74 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 AAA 1,906,165,119.45 1,510,401,794.75 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 20,181,851.69 合计 1,906,165,119.45 1,530,583,646.44 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运 作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控等 方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 货币资 金 11,038,462,148.61 - - - 11,038,462,148.61 结算备 付金 15,874,606.85 - - - 15,874,606.85 存出保 证金 18,647.05 - - - 18,647.05 交易性 金融资 17,173,078,140.12 - - - 17,173,078,140.12 产 买入返 售金融 5,394,815,254.98 - - - 5,394,815,254.98 资产 应收申 购款 - - - 80,773,372.18 80,773,372.18 资产总 计 33,622,248,797.61 - - 80,773,372.18 33,703,022,169.79 负债 卖出回 购金融 1,482,356,455.13 - - - 1,482,356,455.13 资产款 应付管 理人报 - - - 8,210,062.09 8,210,062.09 酬 应付托 管费 - - - 1,520,381.84 1,520,381.84 应付销 - - - 7,082,860.26 7,082,860.26 售服务 费 应交税 费 - - - 21,021.22 21,021.22 应付利 润 - - - 1,339,197.92 1,339,197.92 其他负 债 - - - 401,242.77 401,242.77 负债总 计 1,482,356,455.13 - - 18,574,766.10 1,500,931,221.23 利率敏 感度缺 32,139,892,342.48 - - 62,198,606.08 32,202,090,948.56 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 金 5,742,402,947.19 - - - 5,742,402,947.19 结算备 付金 2,273,852.24 - - - 2,273,852.24 存出保 证金 29,267.04 - - - 29,267.04 交易性 金融资 12,113,098,973.53 - - - 12,113,098,973.53 产 买入返 售金融 3,217,132,986.90 - - - 3,217,132,986.90 资产 应收申 购款 - - - 2,320,661.55 2,320,661.55 资产总 计 21,074,938,026.90 - - 2,320,661.55 21,077,258,688.45 负债 卖出回 2,720,212,926.01 - - - 2,720,212,926.01 购金融 资产款 应付管 理人报 - - - 4,525,941.13 4,525,941.13 酬 应付托 管费 - - - 838,137.24 838,137.24 应付销 售服务 - - - 3,966,239.47 3,966,239.47 费 应交税 费 - - - 76,985.44 76,985.44 应付利 润 - - - 1,125,402.41 1,125,402.41 其他负 债 - - - 455,542.72 455,542.72 负债总 计 2,720,212,926.01 - - 10,988,248.41 2,731,201,174.42 利率敏 感度缺 18,354,725,100.89 - - -8,667,586.86 18,346,057,514.03 口 注：上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率上升25个基点 -15,618,191.42 -10,419,423.22 市场利率下降25个基点 15,675,216.44 10,441,768.35 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 - - 第二层次 17,173,078,140.12 12,113,098,973.53 第三层次 - - 合计 17,173,078,140.12 12,113,098,973.53 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 17,173,078,140.12 50.95 其中：债券 17,173,078,140.12 50.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,394,815,254.98 16.01 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,054,336,755.46 32.80 4 其他各项资产 80,792,019.23 0.24 5 合计 33,703,022,169.79 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,482,356,455.13 4.60 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 24.34 4.60 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 4.32 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 28.97 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.03 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 42.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 104.17 4.60 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 22,198,642.07 0.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,095,502,823.85 9.61 其中：政策性金融债 1,537,587,267.44 4.77 4 企业债券 51,227,085.86 0.16 5 企业短期融资券 110,717,921.39 0.34 6 中期票据 297,022,477.18 0.92 7 同业存单 13,596,409,189.77 42.22 8 其他 - - 9 合计 17,173,078,140.12 53.33 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产 号 净值比例(%) 1 112415235 24民生银行CD235 10,000,000 996,178,214. 3.09 67 2 112495377 24青岛银行CD022 7,000,000 696,510,999. 2.16 87 3 2128035 21华夏银行02 5,400,000 550,545,104. 1.71 05 4 112480537 24深圳农商银行CD 5,000,000 498,073,266. 1.55 075 26 5 112480488 24台州银行CD025 5,000,000 498,062,216. 1.55 15 6 112480813 24宁波银行CD067 5,000,000 497,954,090. 1.55 07 7 112480814 24宁波银行CD068 5,000,000 495,525,312. 1.54 61 8 112480116 24齐鲁银行CD047 5,000,000 492,976,252. 1.53 23 9 112414128 24江苏银行CD128 4,000,000 398,363,602. 1.24 14 10 112419037 24恒丰银行CD037 3,300,000 327,330,511. 1.02 90 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0934% 报告期内偏离度的最低值 0.0235% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0553% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 本基金投资前十名证券发行主体中： 1、民生银行：于2023年8月2日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局罚款合计4780万元。 2、宁波银行：于2023年11月27日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款520万元；于2023年6月14日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款65万元。 3、江苏银行：于2023年8月10日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，处16万元罚款。 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对其保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,647.05 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 80,773,372.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 80,792,019.23 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 人 基金份额 户 持有份额 占总 持有份额 占总份 数 份额 额比例 (户) 比例 兴业 添天 4,0 0.233 30,397,648,014.7 99.766 盈货 48, 7,526.70 71,140,326.01 5% 2 5% 币A 092 兴业 添天 97.668 盈货 3746,846,016.43 1,692,885,648.67 2% 40,416,959.16 2.3318% 币B 4,0 5.478 30,438,064,973.8 94.522 合计 48, 7,954.81 1,764,025,974.68 0% 8 0% 128 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 302,256,335.98 0.94% 2 银行类机构 301,351,428.53 0.94% 3 银行类机构 301,120,899.15 0.94% 4 券商类机构 201,034,456.71 0.62% 5 券商类机构 153,911,361.96 0.48% 6 保险类机构 100,077,918.37 0.31% 7 保险类机构 100,077,918.35 0.31% 8 基金类机构 88,253,590.13 0.27% 9 个人 32,326,345.16 0.10% 10 个人 20,083,743.42 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业添天盈货 币A 269,302.18 0.0009% 基金管理人所有从业人员持 兴业添天盈货 有本基金 币B - - 合计 269,302.18 0.0008% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业添天盈货币A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 兴业添天盈货币B 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 兴业添天盈货币A 0~10 金 兴业添天盈货币B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 基金合同生效日(2015年07月23 21,402.26 200,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 17,379,440,466.35 966,617,047.68 本报告期基金总申购份额 160,423,532,712.75 4,310,006,849.48 减：本报告期基金总赎回份额 147,334,184,838.37 3,543,321,289.33 本报告期期末基金份额总额 30,468,788,340.73 1,733,302,607.83 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 - - - - - 东兴 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。 ②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期 债券成 债券回 额 权证成 额 基金成 交总额 购成交 交总额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 申万宏源 证券 - - - - - - - - 兴业证券 223,237,40 100.00% 13,683,426,00 100.00% - - - - 9.14 0.00 招商证券 - - - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业添天盈货币市场基金20 中国证监会规定的媒介 2024-01-22 23年第四季度报告 兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介 2 聘任基金经理助理的公告 2024-01-23 兴业添天盈货币市场基金招 中国证监会规定的媒介 3 募说明书更新 2024-03-01 兴业基金管理有限公司关于 4 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2024-03-21 风险评价结果的通知 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 5 管理人员变更公告 2024-03-23 6 兴业添天盈货币市场基金20 中国证监会规定的媒介 2024-03-30 23年年度报告 7 兴业添天盈货币市场基金20 中国证监会规定的媒介 2024-04-20 24年第一季度报告 兴业添天盈货币市场基金基 中国证监会规定的媒介 8 金产品资料概要更新 2024-06-25 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业添天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业添天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日