兴业添天盈货币市场基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月23日 报告期末基金份额总额 710,024,314.26份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 报告期末下属分级基金的份额总 70,274,146.13份 639,750,168.13份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日) 主要财务指标 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 1.本期已实现收益 368,642.91 7,176,985.28 2.本期利润 368,642.91 7,176,985.28 3.期末基金资产净值 70,274,146.13 639,750,168.13 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业添天盈货币A净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6550% 0.0040% 0.3366% 0.0000% 0.318 0.004 4% 0% 兴业添天盈货币B净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.7145% 0.0040% 0.3366% 0.0000% 0.377 0.004 9% 0% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，金融 风险管理师（FRM），具有 证券投资基金从业资格。2 010年7月至2013年6月，在 海富通基金管理有限公司 杨逸 2015- 9 主要从事基金产品及证券 君 基金经理 11-09 - 年 市场研究分析工作；2013 年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从 事基金产品及量化投资相 关的研究分析工作；2014 年5月加入兴业基金管理 有限公司，现任基金经理。 1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内基金的投资策略 二季度以来，经济数据起伏较大，但中期放缓趋势未变。政策基调以稳为主，货币政策适度宽松，短端资金回到历史低位。但受"包商银行事件"影响，弱资质银行主体存单价格大幅上行，非银端流动性进一步收紧，货币基金面临大范围赎回和负偏离压力。组合于二季度及时降低杠杆，以高等级存单作为主要流动性应对工具，充分做好组合巨额赎回等应对工作，在保证流动性安全的前提下，兼顾收益率的平稳。 2、市场展望 二季度，市场对基本面预期的摆动明显，4月份，受短期经济数据超预期冲击和货币政策边际收紧影响，债市急跌，10年国开收益率从3.66%快速上行至3.88%；5月至6月，基本面回归下行通道，但受到供给压力、国开换券和银行破刚兑事件等短期因素影响，债券收益率在震荡中逐步下行。虽然利率市场下行过程中十分犹豫，但受益于偏宽松的信用条件，期限利差大幅压缩，信用利差有所收窄，尤其城投债与中高等级地产债更受市场追捧。下半年地产仍未有放松迹象，基建逐步降温，外需拉动转弱，制造业或难有起色，货币政策大概率仍将维持宽松，无风险利率债仍有下行空间，而信用债方面受风险偏好下降影响，中高评级品种或将好于高风险品种，因此不宜过度资质下沉。4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业添天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6550%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末兴业添天盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7145%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 667,386,887.20 80.36 其中：债券 667,386,887.20 80.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 154,122,111.18 18.56 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,417,437.83 0.53 4 其他资产 4,584,978.69 0.55 5 合计 830,511,414.90 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.78 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 120,019,548.47 16.90 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.09 16.90 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 46.33 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 1.41 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 2.83 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 16.65 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 116.33 16.90 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,004,000.78 7.04 其中：政策性金融债 50,004,000.78 7.04 4 企业债券 50,154,544.15 7.06 5 企业短期融资券 150,025,752.76 21.13 6 中期票据 10,027,336.90 1.41 7 同业存单 407,175,252.61 57.35 8 其他 - - 9 合计 667,386,887.20 93.99 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比 码 (张) (元) 例(%) 1 180209 18国开09 500,000 50,004,000. 7.04 78 2 1118882 18宁波银行CD 500,000 49,859,688. 7.02 55 222 05 3 1118153 18民生银行CD 500,000 49,809,522. 7.02 89 389 67 4 1118831 18宁波银行CD 500,000 49,796,737. 7.01 13 154 70 5 1118081 18中信银行CD 500,000 49,785,802. 7.01 98 198 14 6 0119010 19华电SCP015 400,000 39,984,280. 5.63 77 06 7 0119009 19中车SCP001 400,000 39,982,026. 5.63 52 93 8 1118141 18江苏银行CD 300,000 29,877,675. 4.21 54 154 82 9 1118892 18南京银行CD 300,000 29,658,379. 4.18 85 120 15 10 1118722 18盛京银行CD 300,000 29,479,353. 4.15 86 583 28 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1552% 报告期内偏离度的最低值 0.0034% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0650% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 5.9.22018年11月9日，民生银行受到中国银保监会处罚，罚款3160万元。违法违规事实包括：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺。2018年11月9日，民生银行受到中国银保监会处罚，罚款200万元。违法违规事实包括：贷款业务严重违反审慎经营规则。2019年4月2日，民生银行受到中国银保监会大连监管局处罚，罚款100万元。违法违规事实包括：以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模。 2018年11月19日，中信银行被银保监会处罚2280万元，违规事由包括：理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位。 2019年1月25日，江苏银行受到中国银保监会处罚，罚款90万元。违法违规事实包括：未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力。 盛京银行于2019年4月24日收到辽宁银保监局行政处罚决定书（辽银保监罚决 〔2019〕11号），对违反规定发放个人住房贷款事实出具行政处罚20万元人民币； 以上主体发行的证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除民生银行、中信银行、江苏银行、盛京银行外未发现有被监管部门立案调查的情形，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,772.04 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,459,355.65 4 应收申购款 113,851.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,584,978.69 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 报告期期初基金份额总额 23,438,243.63 1,009,995,063.59 报告期期间基金总申购份额 175,983,524.52 893,334,606.05 报告期期间基金总赎回份额 129,147,622.02 1,263,579,501.51 报告期期末基金份额总额 70,274,146.13 639,750,168.13 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金份 资 额比例达到 者 序 类 号 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 0%的时间区 间 1 20190401-2 301,927,746.85 1,073,367.14 303,001,113.99 0.00 0.00% 机 0190408 构 2 20190401-2 399,813,300.66 2,855,877.71 0.00 402,669,178.37 56.71% 0190630 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该 等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 1.申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2.上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业添天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业添天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年07月19日