兴业添天盈货币市场基金 2018年第2季度报告 2018年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月19日  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月23日 报告期末基金份额总额 2,263,795,007.72份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过 投资目标 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 投资策略 分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础 上,力争获得稳定当期收益。 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税 业绩比较基准 后)。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 报告期末下属分级基金的份额总 4,250,505.27份 2,259,544,502.45份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 主要财务指标 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 1.本期已实现收益 3,802.62 47,627,647.47 2.本期利润 3,802.62 47,627,647.47 3.期末基金资产净值 4,250,505.27 2,259,544,502.45 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现 收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业添天盈货币A净值表现 净值收 业绩比较 业绩比较基 净值收 阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个 0.9034 0.0025 0.3366% 0.0000% 0.5668% 0.0025% 月 % % 兴业添天盈货币B净值表现 净值收 业绩比较 业绩比较基 净值收 阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个 0.9632 0.0025 0.3366% 0.0000% 0.6266% 0.0025% 月 % % 第 3 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 注:1、本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 中国籍,硕士学位,金融风险 管理师(FRM),具有证券投 资基金从业资格。2010年7月 至2013年6月,在海富通基金 管理有限公司主要从事基金产 2015-11- 品及证券市场研究分析工作; 杨逸君 基金经理 - 8年 09 2013年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从事基 金产品及量化投资相关的研究 分析工作;2014年5月加入兴 业基金管理有限公司,现任基 金经理。 1、对基金经理的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为 根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作 整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 第 5 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 国外经济方面,报告期内,世界经济整体延续复苏状态,但从全球贸易领先指标上 看全球制造业边际放缓,全球主要经济体的制造业PMI指数走势亦显疲态。中美贸易摩 擦持续升级给外围带来极大不确定性,全球经济基本面继续温和震荡,美元走强和美 国利率抬升进一步吸引资本回流美国,新兴市场方面仍受益于相对强劲的商品价格, 但南美洲国家和"双赤字"国家的风险仍存。 国内经济方面,当前我国经济运行总体平稳,报告期内经济增长温和下行。基建投 资增速持续下滑,房地产投资虽有所加快但商品房销售却在放缓,制造业成为稳定固 定资产投资的重要支柱。全球制造业仍处于景气高位,叠加贸易战预期下提前出口影 响,前5个月我国出口累计增长13.3%,社会消费品零售总额同比增长9.5%,CPI均值在 2.0%附近处于较为温和的水平,PPI同比走出了先降后升的"V型"反转。美元走强和美 债利率上升的压力下,人民币继续承压。 2.市场回顾 债券市场方面,报告期内,由于中美贸易摩擦升级以及定向降准等信号释放,债券 收益率经历了几轮大幅调整,至6月底10年期国债收益率从3.74%的水平下行27BP至 3.47%,10年期金融债(国开)收益率从4.65%下行40BP至4.25%。货币市场方面,报告 期内,央行货币政策从稳健中性向合理充裕转变,整体资金面维持宽松,随着6月底降 准信息释放,资金价格全面下行,短端存单存款价格从4.6%快速下行近100bp,市场流 动性充裕。 3.运行分析 报告期内,在货币政策从稳健中性向合理充裕转变、金融强监管和同业去杠杆延续 的大背景下,组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性的变化,采取短久 期、高安全性、高流动性策略,增强资产流动性,加强流动性预判,在二季度短端市 场收益率普遍下行阶段,减少存款存单的配置比例,合理布局信用债资产,同时积极 应对各种大额赎回。下阶段组合将进一步加强宏观利率走势研判,加强监管政策预判 及应对能力,加强负债管理和流动性风险管理,增强组合操作灵活性,在确保流动性 前提下,努力取得安全性和收益性的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类基金份额净值收益率为0.9034%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%;本报告期内,B类基金份额净值收益率为0.9632%,同期业绩比较基准收益率 为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 第 6 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 1,380,886,230.24 60.96 其中:债券 1,380,886,230.24 60.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 498,518,928.81 22.01 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 349,525,644.19 15.43 4 其他资产 36,474,626.35 1.61 5 合计 2,265,405,429.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 占基金资产净值比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.59 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 第 7 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 67.07 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 16.80 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 13.71 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 0.88 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 98.46 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,971,544.18 17.23 其中:政策性金融债 389,971,544.18 17.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 830,744,579.77 36.70 第 8 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 6 中期票据 160,170,106.29 7.08 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,380,886,230.24 61.00 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 349,971,913. 1 170207 17国开07 3,500,000 15.46 90 18苏国信SCP 100,057,651. 2 011800245 1,000,000 4.42 005 49 18陕延油SCP 100,045,118. 3 011800100 1,000,000 4.42 001 25 18国新控股S 80,063,958.1 4 011800361 800,000 3.54 CP002 6 18津城建SCP 80,035,099.8 5 011800074 800,000 3.54 003 8 15张江高科M 70,161,537.8 6 101551046 700,000 3.10 TN001 3 17中航资本S 60,057,727.4 7 011758104 600,000 2.65 CP003 6 17中航资本S 50,265,993.8 8 011758157 500,000 2.22 CP005 8 18津城建SCP 50,029,658.6 9 011800045 500,000 2.21 001 7 18渤海证券C 50,005,930.1 10 071800014 500,000 2.21 P005 9 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1595% 第 9 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 报告期内偏离度的最低值 0.0507% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0896% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,874,626.35 4 应收申购款 2,600,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 36,474,626.35 §6 开放式基金份额变动 单位:份 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 第 10 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 报告期期初基金份额总额 15,275.87 5,995,606,116.12 报告期期间基金总申购份额 4,947,108.98 2,999,609,886.31 报告期期间基金总赎回份额 711,879.58 6,735,671,499.98 报告期期末基金份额总额 4,250,505.27 2,259,544,502.45 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份 额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 期初份 申购 赎回份 类别 序号 达到或者超过20%的 持有份额 份额占比 额 份额 额 时间区间 4,070, 27,51 3,000, 1,097,583,0 机构 1 20180401-20180630 069,34 3,689 000,00 48.48% 31.52 1.58 .94 0.00 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者 集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾 差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法 及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防 范流动性风险,保护持有人利益。 1.申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2.上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 11 页,共 12 页  兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件 (二)《兴业添天盈货币市场基金基金合同》 (三)《兴业添天盈货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 第 12 页,共 12 页