关于天弘中证电子指数型发起式证券投资 基金变更为天弘中证电子交易型开放式指 数证券投资基金联接基金并相应修订基金 合同的公告 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(基金简 称“天弘中证电子”)于 2015 年 6 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1396 号) 。《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2015 年 7 月 29 日正式生效。《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数 基金(ETF),则基金管理人有权决定本基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改《基金合同》, 如决定以 ETF 联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 ” 本公司旗下天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金已于 2020 年 2 月 27 日正式成立。为更好的满足 投资者的投资需求,本公司经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定 自 2020 年 2 月 28 日起,将天弘中证电子变更为天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (基金简称“天弘中证电子 ETF 联接”,A 类份额基金代码:001617,C 类份额基金代码:001618),并 将根据法律法规及《基金合同》的有关规定,对《基金合同》和《天弘中证电子指数型发起式证券投资基 金托管协议》、《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行必要的修订和补充。《基金 合同》的修订详见附件《<天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同>修订对照表》。 届时,天弘中证电子的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘中证电子 A 类基金份额”变更为 “天弘中证电子 ETF 联接 A 类基金份额”,将“天弘中证电子 C 类基金份额”变更为“天弘中证电子 ETF 联接 C 类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、修订后的《天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证电子交易 型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书》自 2020 年 2 月 28 日起生效。 2、变更后的天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金继续参与销售服务费优惠活动,优惠 后的销售服务费年费率为 0.20%。 3、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的法律文 件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年二月二十八日 附件:《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同 (由天弘中证电子指数型发起式证券投资基金转型而来) 全文 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 第一部分前言 三、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及 其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 三、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘中证电子指数型发起式证券投资基金变 更而来,天弘中证电子指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规 定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对天弘中证电子指数型发起式证券投资基金募集的注册及后续转型的备案,并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 第二部分释义 1、基金或本基金:指天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 1、基金或本基金:指天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金,由天弘中证电子指数型发 起式证券投资基金变更而来 第二部分释义 7、基金份额发售公告:指《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 删除。 第二部分释义 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分释义 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于目标 ETF,与目标 ETF 的投资目标类似,紧密跟踪标的指数 表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用契约型开放式运作方式的基金 16、目标 ETF:指另一只获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“该 ETF”), 该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投 资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 第二部分释义 21、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有 资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能 不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研人员)等人员的资金 22、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的 基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基 金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研人员)等人 员 删除。 第二部分释义 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣 传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 第二部分释义 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同生效日:指天弘中证电子指数型发起式证券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定 的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 第二部分释义 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个 月 删除。 第二部分释义 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、存续期:指《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》生效至《天弘中证电子交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限 第二部分释义 41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 删除。 第三部分基金的基本情况 二、基金的类别 股票型证券投资基金 二、基金的类别 ETF 联接基金 第三部分基金的基本情况 三、基金的运作方式 契约型开放式、发起式 三、基金的运作方式 契约型、开放式 第三部分基金的基本情况 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 四、基金的投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第三部分基金的基本情况 五、基金的最低募集金额 本基金为发起式基金,基金的最低募集金额为 1000 万元人民币。 发起式基金是指,基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者 基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且持有期限不少于三年。发起式基金的基金 合同生效三年后,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止。 六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执行。C 类基金份额不收取认购费。 删除。 第三部分基金的基本情况 七、基金存续期限 不定期 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自动终止。《基金 合同》生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元情形的,本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份 额持有人大会。 五、基金存续期限 不定期 《基金合同》生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 万元情形的,本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人 大会。 第三部分基金的基本情况 九、未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人有权决定本 基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改《基金合同》,如决定以 ETF 联接基金模式运作,则届时 无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 删除。 第三部分基金的基本情况 七、本基金与目标 ETF 的联系与区别 本基金为目标 ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标 ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数成份股、备选成份股;而本基 金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按照最小申购赎 回单位和申购赎回清单的要求,申赎目标 ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及 销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产, 用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购赎回单位和申购赎回清单要求进行申赎的方式,申购赎 回对基金净值影响较小;而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大额申赎可能会对基金净值产生一 定冲击。 第四部分基金的历史沿革与存续 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公 告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在认购 A 类基金份额支付认购费用,认购 C 类基金份额不支付 认购费用。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财 产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机 构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基 金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确 认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募 说明书。 4、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经 受理不得撤销。 第四部分基金的历史沿革与存续 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予天弘中证电子指数型发起式证券投资基 金注册的批复》(证监许可[2015]1396 号)准予募集注册,基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托 管人为海通证券股份有限公司。天弘中证电子指数型发起式证券投资基金于 2015 年 7 月 28 日进行公开募 集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《天弘中证电子指数型 发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 29 日生效。 2020 年 2 月 27 日,基金管理人管理的天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理 人根据《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定,决定将天弘中证电子指数型发起式 证券投资基金转换为天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,即本基金。 自 2020 年 2 月 28 日起,天弘中证电子指数型发起式证券投资基金正式转型为联接基金。《基金合同》生 效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基 金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金合同应当终止,并按照 本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定。 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元,发起资 金的提供方承诺持有期限不少于三年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金 发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合 同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销 售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元的,本基金合同应当终止,无需召开基金 份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会 延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的, 本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定。 删除。 第五部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(发起资金提供方除外)持有基金份额的比 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 7、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时。 8、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或目标 ETF 停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第五部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时。 7、目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或目标 ETF 停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 第六部分基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人简况 法定代表人:井贤栋 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的 业务规则; (一)基金管理人简况 法定代表人:胡晓明 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金份额的登记事宜; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规 则; 第六部分基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律 文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募 集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 2、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记 事宜; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的 规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 删除。 第六部分基金合同当事人及权利义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金 管理人; (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金管理人; 第六部分基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (4)交纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 第七部分基金份额持有人大会 增加: 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系, 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会 并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登 记日,本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。 计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人 的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身 份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的,须先 遵照《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开 或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召 集目标 ETF 基金份额持有人大会。 第七部分基金份额持有人大会 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (4)若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),则基金管理 人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同; (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,且在对现有基 金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转 托管等业务规则; 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (4)由于目标 ETF 变更标的指数、变更交易方式、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围 或策略; (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,且在对现有基 金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等 业务规则; 第十一部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 一、投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第十一部分基金的投资 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证电子指数的成份股及其备选成份股为主要投资对 象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资 产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证电子指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标 ETF 基金份额、中证电子指数的成份股及其备选 成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及 其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债 券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 第十一部分基金的投资 三、投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等) 的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致 流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证电子指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证电子指数成 份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组 合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其 他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制 组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例 不低于基金资产的 90%,投资于中证电子指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证电子指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根 据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准 指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C 根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 三、投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数 化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净 值的 90%。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、目标 ETF 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。 2、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份 股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制 法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进 行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使 用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配 置结构。 第十一部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证电子指数成份股和备选成份股的 资产比例不低于非现金基金资产的 80%; 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%; 第十一部分基金的投资 除上述(2)、(10)、(18)、(19)、(21)情形之外,因证券、期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(21)项规定的,基金管理人 不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自本基金合同生效之日起开始。 除上述(1)、(2)、(10)、(18)、(19)、(21)情形之外,因证券、期货市场波动、上市公司合 并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(21)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。 因证券市场波动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第(1)项投资比例的,基 金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 其规定。 基金管理人应当自转换为联接基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上 述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检 查自本基金合同生效之日起开始。 第十一部分基金的投资 2、禁止行为 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 2、禁止行为 (4)买卖其他基金份额,但是投资目标 ETF、中国证监会另有规定的除外; 第十一部分基金的投资 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 六、风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主 要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 第十一部分基金的投资 七、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理 目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资 该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维 护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金《基金 合同》中将去掉关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 (1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; (2)目标 ETF 终止上市; (3)目标 ETF 基金合同终止; (4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除外)。 若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目 标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基 金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。 第十二部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和。 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF 基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 第十三部分基金资产估值 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 二、估值对象 基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 第十三部分基金资产估值 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定 的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑 不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 第十三部分基金资产估值 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估 值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全 价减去所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方 法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规及行业协会的相关规定进行估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基 金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估 值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日 的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产 支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经 调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价 进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市 场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规及行业协会的相关规定进行估值。 6、本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日的净值估值,如该日目标 ETF 未公布净值,则按目标 ETF 最近公布的净值估值。 第十三部分基金资产估值 六、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 4、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 第十三部分基金资产估值 八、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处 理。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处 理。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 4、标的指数许可使用基点费; 一、基金费用的种类 删除。 第十四部分基金费用与税收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持 有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则 E 取 0 第十四部分基金费用与税收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持 有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额,若为负数,则取 0 第十四部分基金费用与税收 4、指数许可使用基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费,其中许可使用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2 个基点)的年费率计提。计算方法如 下: H=E×年费率÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起,基金管理人、基金托管人和 指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内,由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用基点费划款指令,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点 费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。标 的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式,基金管理人必须 依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 删除。 第十四部分基金费用与税收 上述“一、基金费用的种类中第 5-11 项费用”,由基金管理人和基金托管 人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人的指 令从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。 第十四部分基金费用与税收 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用; 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执 行; 第十六部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果 《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 第十七部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安 排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, 基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在 指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基 金管理人不再更新基金招募说明书。 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基 金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金 招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定 网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管 理人不再更新基金招募说明书。 第十七部分基金的信息披露 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在各自网站上。 删除。 第十七部分基金的信息披露 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指 定媒介上。 删除。 第十七部分基金的信息披露 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。基金合同生 效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人 股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 删除。 第十七部分基金的信息披露 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基 金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 删除。 第十七部分基金的信息披露 (七)临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集; (五)临时报告 删除。 22、本基金变更标的 ETF; 第十七部分基金的信息披露 (十一)投资基金份额的信息披露 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露所持基 金的以下相关情况,包括:(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;(2)交易及持有基 金产生的费用,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明;(3)本基金持有的基金发生的重大影响事 件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二、《基金合同》的终止事由 3、基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的;或《基金合同》生效三年后 继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的; 二、《基金合同》的终止事由 3、连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的; 第二十一部分基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认 后生效。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章,修改后的内 容自 2020 年 2 月 28 日生效。