易方达安盈回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12 投资组合报告附注......47 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......51 §10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......54 §11 备查文件目录 ......55 11.1 备查文件目录......55 11.2 存放地点......55 11.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安盈回报混合型证券投资基金 基金简称 易方达安盈回报混合 基金主代码 001603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 964,774,858.15 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 下属分级基金的交易代码 001603 017414 报告期末下属分级基金的份额总额 936,313,090.53 份 28,461,767.62 份 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因 素，确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配 置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金 投资策略 将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行 综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、本 基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存 托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民 币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 任航 联系电话 020-85102688 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-38798812 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市东城区建国门内大街69 188号6层 号 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区复兴门内大街28 广东省珠海市横琴新区荣粤道 号凯晨世贸中心东座F9 188号6层 邮政编码 510620；519031 100031 法定代表人 刘晓艳 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 本期已实现收益 -47,688,575.56 -1,662,825.58 本期利润 14,813,283.78 870,665.40 加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0273 本期加权平均净值利润率 0.75% 1.34% 本期基金份额净值增长率 0.88% 0.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 期末可供分配利润 377,039,190.32 11,165,567.12 期末可供分配基金份额利润 0.4027 0.3923 期末基金资产净值 1,926,481,297.63 58,268,753.78 期末基金份额净值 2.058 2.047 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 基金份额累计净值增长率 122.62% -7.92% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安盈回报混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.29% 0.40% -0.23% 0.12% -3.06% 0.28% 过去三个月 0.83% 0.48% 0.71% 0.18% 0.12% 0.30% 过去六个月 0.88% 0.58% 2.95% 0.22% -2.07% 0.36% 过去一年 -2.19% 0.54% 1.63% 0.21% -3.82% 0.33% 过去三年 -14.21% 0.72% 0.65% 0.26% -14.86% 0.46% 自基金合同生 122.62% 0.93% 29.30% 0.28% 93.32% 0.65% 效起至今 易方达安盈回报混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.35% 0.40% -0.23% 0.12% -3.12% 0.28% 过去三个月 0.69% 0.48% 0.71% 0.18% -0.02% 0.30% 过去六个月 0.64% 0.58% 2.95% 0.22% -2.31% 0.36% 过去一年 -2.62% 0.54% 1.63% 0.21% -4.25% 0.33% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -7.92% 0.54% 1.82% 0.21% -9.74% 0.33% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达安盈回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达安盈回报混合 A （2017 年 2 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达安盈回报混合 C （2023 年 3 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 122.62%，同期业绩比较基准收益率 为 29.30%；C 类基金份额净值增长率为-7.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 张 本基金的基金经理，易方达安心回 2017- - 17 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 清 报债券、易方达裕丰回报债券、易 02-16 任晨星资讯（深圳）有限公司数量分 华 方达丰和债券、易方达新收益混合、 析师，中信证券股份有限公司研究 易方达悦兴一年持有混合、易方达 员，易方达基金管理有限公司投资经 全球配置混合（QDII）的基金经理， 理、固定收益基金投资部总经理、混 副总经理级高级管理人员、固定收 合资产投资部总经理、多资产投资业 益投资决策委员会委员 务总部总经理，易方达裕如混合、易 方达新收益混合、易方达安心回馈混 合、易方达瑞选混合、易方达裕祥回 报债券、易方达新利混合、易方达新 鑫混合、易方达新享混合、易方达瑞 景混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞 通混合、易方达瑞程混合、易方达瑞 弘混合、易方达瑞信混合、易方达瑞 和混合、易方达鑫转添利混合、易方 达鑫转增利混合、易方达鑫转招利混 合、易方达丰华债券、易方达磐固六 个月持有混合的基金经理。 本基金的基金经理助理，易方达鑫 转增利混合、易方达裕富债券、易 方达新利混合、易方达新鑫混合、 易方达新益混合、易方达新享混合、 易方达瑞景混合、易方达瑞信混合、 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 易方达瑞选混合、易方达瑞和混合、 任华夏基金管理有限公司机构债券 易方达瑞祺混合、易方达瑞智混合、 投资部研究员、投资经理助理，易方 杨 易方达瑞兴混合、易方达丰惠混合、 2019- 达基金管理有限公司投资经理，易方 康 易方达瑞通混合、易方达瑞弘混合、 06-10 - 9 年 达鑫转招利混合、易方达瑞川混合发 易方达鑫转添利混合、易方达瑞川 起式、易方达瑞锦混合发起式、易方 混合发起式、易方达瑞锦混合发起 达瑞安混合发起式、易方达瑞康混 式的基金经理，易方达安心回报债 合、易方达瑞富混合、易方达瑞祥混 券、易方达招易一年持有混合、易 合、易方达裕鑫债券的基金经理。 方达悦通一年持有混合、易方达宁 易一年持有混合、易方达稳泰一年 持有混合、易方达悦浦一年持有混 合的基金经理助理 本基金的基金经理助理，易方达鑫 转添利混合、易方达裕丰回报债券、 易方达丰华债券、易方达新收益混 合、易方达瑞信混合、易方达瑞和 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 周 混合、易方达丰和债券、易方达安 2019- 任凯仁投资咨询（上海）有限公司客 琼 心回报债券、易方达新利混合、易 10-11 - 10 年 户经理，易方达基金管理有限公司投 方达新鑫混合、易方达新享混合、 资支持专员、研究员。 易方达瑞景混合、易方达瑞智混合、 易方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、 易方达丰惠混合、易方达招易一年 持有混合（自 2020 年 07 月 09 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达瑞锦 混合发起式、易方达磐恒九个月持 有混合（自 2020 年 08 月 11 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达磐泰 一年持有混合、易方达悦享一年持 有混合、易方达悦兴一年持有混合、 易方达悦通一年持有混合（自 2020 年 12 月 18 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达悦盈一年持有混合、 易方达悦弘一年持有混合、易方达 悦安一年持有债券（自 2021 年 04 月 28 日至 2024 年 02 月 27 日）、 易方达宁易一年持有混合（自 2021 年 04 月 30 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达稳泰一年持有混合（自 2021 年 05 月 22 日至 2024 年 02 月 27 日）、易方达悦信一年持有混合、 易方达瑞富混合、易方达悦夏一年 持有混合、易方达悦丰一年持有混 合、易方达悦浦一年持有混合、易 方达悦融一年持有混合、易方达悦 稳一年持有混合、易方达安心回馈 混合、易方达瑞通混合、易方达瑞 弘混合、易方达悦鑫一年持有混合、 易方达全球配置混合（QDII）、易 方达悦和稳健一年封闭运作债券的 基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年中国经济实现 5.0%的增长，一季度强、二季度弱，结构上“外需强内需弱、供给强需求弱”分化显著。上半年外需持续对经济增长形成正向拉动，这一方面受益于以电子周期为代表的全球出口周期回升、另一方面受益于国内低通胀的相对价格优势带动中国出口份额提升。内需方面，一季度财政支出加速带动制造业投资回升，但二季度受到化债、项目等因素的拖累，政府债券发行节奏偏慢，财政投放放缓对基建投资的增长有所制约；同时地产、消费等经济内生增长动能疲弱的态势并未得到根本性扭转。二季度陆续出台的地产政策“组合拳”虽然在一定程度上缓解了行业的下滑态势，地产销售的量价降幅均略有收窄，但从高频数据和信贷需求来看政策放松的效果正快速衰减。居民部门整体就业仍然面临下行压力，拖累了劳动力成本的回升，也制约了消费修复的高度。由于出口的带动，经济中工业生产维持在偏强位置，但从企业盈利的角度，产能利用率处于低位，广泛的价格水平低迷，这使得宏微观感受差异较大。随着房价的持续下跌及存量按揭利率始终未下调，居民加速提前还贷；取消“手工补息”与打击空转套利后，企业部门的信贷需求亦加速下降，二季度以来社融和信贷大幅下滑，这在历史上较为少见。实体部门在加速去杠杆、同时需求下行加剧价格压力，这一现象在二季度有所加剧。 价格水平低迷、企业盈利承压，股票市场风险偏好维持低位，指数震荡、结构分化。缺乏增量资金的背景下，成长股与红利股走势呈现出显著的跷跷板特征，外需回升、内需持续偏弱的环境下，资金偏好有较高股息率的类债资产及具备出海逻辑的行业及个股。 转债市场跟随权益市场波动，但幅度更大，且内部结构分化。一季度受制于较贵的估值和小盘股的弱势，转债估值压缩，二季度有所修复，主要受到债底定价的转债跟随债市上涨、银行类转债跟随银行指数上行、大量下修型标的价格上涨的拉动。但是今年以来，随着信用风险的演绎，转债市场内部价格的分化在逐渐加大，6 月以后弱资质转债在信用担忧及股市偏弱的双重冲击下，价格大幅调整，债底开始被突破。 报告期内，本基金规模保持稳定。组合仍以权益投资为主，股票仓位下降较多，同时进行了结构调整。组合减持了与内需景气度相关性较高的食品饮料、基础化工等行业，部分止盈银行等短期涨幅较多的偏红利风格个股，小幅加仓供给格局清晰、分红率高的煤炭、公用事业，行业配置上更加均衡。债券部分仍以配置可转债为主，仓位先下后上，兑现了部分赎回或到期的大盘个券，基于对红利风格持续占优的判断，补仓银行转债作为底仓品种，强化信用风险筛选、减持部分弱资质主体，同时积极把握偏债型转债的个券机会，维持对平衡低估转债的超配。纯债方面，持仓仍以短久期信用债为主获取票息和骑乘收益，同时保持较好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.058 元，本报告期份额净值增长率为 0.88%，同 期业绩比较基准收益率为 2.95%；C 类基金份额净值为 2.047 元，本报告期份额净值增长率为 0.64%， 同期业绩比较基准收益率为 2.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来经济整体呈现外需强、内需弱的特点，经济的改善几乎完全来自于外需及其带动的工业生产、制造业投资，内需方面地产持续下滑、消费改善有限。展望未来 3-6 个月，我们继续认为海外经济将延续复苏，美国经济增长的放缓仅是暂时的，在私人部门基本面保持强劲、财政和金融条件宽松等多重因素的支撑下，美国经济增长在下半年仍将维持偏强状态。外需仍能对经济有所带动，但在环比上再大幅增强的难度较大，甚至随着美国大选的临近，地缘政治风险可能在短期内形成负面扰动。内需方面，财政发债节奏加快可能预示后续财政投放也将有所提速，这对短期经济形成支撑，但中长期内生需求疲软的问题尚未得到根本缓解，地产的常规政策已经应出尽出，居民部门加杠杆的意愿依然低迷，消费的改善也有待就业及收入回升的支撑，实体信用派生仍有压力。生产持续偏强、库存相对位置不低，经济边际上倾向于逐渐弱化，后续企稳改善仍待政策进一步发力。 权益市场风险偏好仍相对低迷，但政策呵护态度明确，叠加估值处于低位，进一步下跌的风险不大，盈利与分红是决定股价的关键。今年以来需求侧的改善较为有限，供给收缩的逻辑更为重要，短期内依然看好上游资源行业和类债属性的高分红个股。此外，具备清晰的出海逻辑、受益于海外通胀环境的行业及个股，亦有较好的配置价值。 转债的底层驱动是权益尤其是小盘股的表现，在市场风险偏好改善之前，较难出现趋势性机会。经过本轮高 YTM（到期收益率）策略的大幅调整后，后续整体性下跌结束，市场将根据主体实质的信用风险有所分化，组合结构上将积极把握信用传染带来的错杀机会，以及因此带来的高波动转债低估的机会，灵活调仓，力争以长期稳健的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安盈回报混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达安盈回报混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易 方达基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达安盈回报混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 1,914,001.35 1,819,551.84 结算备付金 2,461,242.77 5,255,626.56 存出保证金 131,943.46 87,943.46 交易性金融资产 6.4.7.2 1,816,159,491.51 2,005,795,799.38 其中：股票投资 582,615,179.07 805,610,183.40 基金投资 - - 债券投资 1,233,544,312.44 1,200,185,615.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 170,039,888.88 50,995,376.72 应收清算款 3,272,988.62 3,510,839.38 应收股利 - - 应收申购款 437,110.06 728,820.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,994,416,666.65 2,068,193,958.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 7,344,520.35 5,362,050.68 应付管理人报酬 1,503,247.80 1,599,822.28 应付托管费 334,055.06 355,516.06 应付销售服务费 19,583.90 951.25 应付投资顾问费 - - 应交税费 9,634.46 21,507.06 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 455,573.67 541,697.43 负债合计 9,666,615.24 7,881,544.76 净资产： 实收基金 6.4.7.7 964,774,858.15 1,009,811,941.72 未分配利润 6.4.7.8 1,019,975,193.26 1,050,500,471.80 净资产合计 1,984,750,051.41 2,060,312,413.52 负债和净资产总计 1,994,416,666.65 2,068,193,958.28 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 2.058 元，C 类基金份额净值 2.047 元； 基金份额总额 964,774,858.15 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 936,313,090.53份，C 类基金份额总额 28,461,767.62 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达安盈回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 27,178,242.58 -49,567,852.22 1.利息收入 1,030,283.54 187,750.38 其中：存款利息收入 6.4.7.9 66,045.24 55,679.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 964,238.30 132,071.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -38,980,009.47 -56,748,811.67 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -70,083,728.28 -70,837,995.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 25,033,521.70 2,182,153.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 6,070,197.11 11,907,030.00 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 65,035,350.32 6,710,393.32 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 92,618.19 282,815.75 减：二、营业总支出 11,494,293.40 14,720,905.36 1．管理人报酬 9,168,349.02 11,065,684.56 2．托管费 2,037,410.93 3,073,801.24 3．销售服务费 130,135.24 3,674.08 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 11,141.12 422,729.32 其中：卖出回购金融资产支出 11,141.12 422,729.32 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 6,719.57 7,454.78 8．其他费用 6.4.7.18 140,537.52 147,561.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 15,683,949.18 -64,288,757.58 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,683,949.18 -64,288,757.58 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 15,683,949.18 -64,288,757.58 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达安盈回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,009,811,941.72 1,050,500,471.80 2,060,312,413.52 产 二、本期期初净资 1,009,811,941.72 1,050,500,471.80 2,060,312,413.52 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -45,037,083.57 -30,525,278.54 -75,562,362.11 号填列） （一）、综合收益 - 15,683,949.18 15,683,949.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -45,037,083.57 -46,209,227.72 -91,246,311.29 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 74,616,514.07 77,791,330.66 152,407,844.73 款 2.基金赎回 -119,653,597.64 -124,000,558.38 -243,654,156.02 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 964,774,858.15 1,019,975,193.26 1,984,750,051.41 产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,175,731,739.54 1,369,574,928.70 2,545,306,668.24 产 二、本期期初净资 1,175,731,739.54 1,369,574,928.70 2,545,306,668.24 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -90,737,978.98 -171,251,355.87 -261,989,334.85 号填列） （一）、综合收益 - -64,288,757.58 -64,288,757.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -90,737,978.98 -106,962,598.29 -197,700,577.27 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 78,738,109.27 95,178,049.04 173,916,158.31 款 2.基金赎回 -169,476,088.25 -202,140,647.33 -371,616,735.58 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,084,993,760.56 1,198,323,572.83 2,283,317,333.39 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安盈回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]1333 号《关于准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]2955 号《关于易方达安盈回报混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安盈回报 混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 2 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 604,172,113.67 份基金份额，其中认购资金利息折合 184,238.52 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,914,001.35 等于：本金 1,912,990.87 加：应计利息 1,010.48 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,914,001.35 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 678,346,137.88 - 582,615,179.07 -95,730,958.81 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 5,601,637.24 市场 1,029,057,272.00 1,024,899,836.73 -9,759,072.51 债券 银 行 间 2,178,475.71 市场 206,474,509.72 208,644,475.71 -8,509.72 合计 1,235,531,781.72 7,780,112.95 1,233,544,312.44 -9,767,582.23 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,913,877,919.60 7,780,112.95 1,816,159,491.51 -105,498,541.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 170,039,888.88 - 银行间市场 - - 合计 170,039,888.88 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 407.35 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 225,767.94 其中：交易所市场 224,636.43 银行间市场 1,131.51 应付利息 - 预提费用 229,398.38 合计 455,573.67 6.4.7.7 实收基金 易方达安盈回报混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,008,485,087.87 1,008,485,087.87 本期申购 37,179,375.47 37,179,375.47 本期赎回（以“-”号填列） -109,351,372.81 -109,351,372.81 本期末 936,313,090.53 936,313,090.53 易方达安盈回报混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,326,853.85 1,326,853.85 本期申购 37,437,138.60 37,437,138.60 本期赎回（以“-”号填列） -10,302,224.83 -10,302,224.83 本期末 28,461,767.62 28,461,767.62 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达安盈回报混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 456,260,826.88 592,867,572.92 1,049,128,399.80 本期期初 456,260,826.88 592,867,572.92 1,049,128,399.80 本期利润 -47,688,575.56 62,501,859.34 14,813,283.78 本期基金份额交易产生的 -31,533,061.00 -42,240,415.48 -73,773,476.48 变动数 其中：基金申购款 16,392,254.93 22,896,141.71 39,288,396.64 基金赎回款 -47,925,315.93 -65,136,557.19 -113,061,873.12 本期已分配利润 - - - 本期末 377,039,190.32 613,129,016.78 990,168,207.10 易方达安盈回报混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 591,519.82 780,552.18 1,372,072.00 本期期初 591,519.82 780,552.18 1,372,072.00 本期利润 -1,662,825.58 2,533,490.98 870,665.40 本期基金份额交易产生的 12,236,872.88 15,327,375.88 27,564,248.76 变动数 其中：基金申购款 16,682,003.79 21,820,930.23 38,502,934.02 基金赎回款 -4,445,130.91 -6,493,554.35 -10,938,685.26 本期已分配利润 - - - 本期末 11,165,567.12 18,641,419.04 29,806,986.16 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,391.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50,805.19 其他 848.27 合计 66,045.24 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -70,083,728.28 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -70,083,728.28 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 383,407,221.95 减：卖出股票成本总额 452,864,500.29 减：交易费用 626,449.94 买卖股票差价收入 -70,083,728.28 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 8,060,619.22 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 16,972,902.48 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,033,521.70 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 492,306,394.36 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 472,261,810.17 成本总额 减：应计利息总额 3,046,144.76 减：交易费用 25,536.95 买卖债券差价收入 16,972,902.48 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,070,197.11 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,070,197.11 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 65,035,350.32 ——股票投资 65,891,508.85 ——债券投资 -856,158.53 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 65,035,350.32 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 92,618.19 合计 92,618.19 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 银行汇划费 12,539.14 其他 600.00 合计 140,537.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,168,349.02 11,065,684.56 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,110,324.27 2,738,618.27 应支付基金管理人的净管理费 7,058,024.75 8,327,066.29 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,037,410.93 3,073,801.24 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混合 C 合计 合 A 易方达基金管理有限 - 1,211.88 1,211.88 公司 合计 - 1,211.88 1,211.88 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混合C 合计 合A 易方达基金管理有限 - 3,400.08 3,400.08 公司 合计 - 3,400.08 3,400.08 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混 合A 合C 合A 合C 报告期初持有的基 金份额 97,617,727.45 - 97,617,727.45 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 97,617,727.45 - 97,617,727.45 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 10.4258% - 9.0128% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安盈回报混合 A 无。 易方达安盈回报混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存款 1,914,001.35 14,391.78 2,934,777.20 13,129.67 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 4,192 103,374.72 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达安盈回报混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达安盈回报混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 76 40 - 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 15.38 15.25 173 54 25 - 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 46 32 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 80 54 - 受限 30150 华阳 2024-0 6 个月 新股 28.01 37.83 138 3,865. 5,220. - 2 智能 1-26 流通 38 54 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 96 .87 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 74 .00 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361 04 02 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 68 .78 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576 40 72 - 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 90 .86 - 受限 30158 中瑞 2024-0 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 38 56 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257 50 25 - 受限 30158 诺瓦 2024-0 新股 87,680 233,88 9 星云 2-01 6 个月 流通 126.89 188.01 1,244 .99 4.44 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219 17 62 - 受限 60103 永兴 2024-0 新股 20,379 20,077 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 1,258 .60 .68 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 96 43 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 21,596 21,596 5 股份 6-28 以内 流通 18.65 18.65 1,158 .70 .70 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 85 85 - 受限 60331 西典 2024-0 6 个月 新股 29.02 25.36 130 3,772. 3,296. - 2 新能 1-04 流通 60 80 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66 36 96 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 298 00 .02 - 受限 60334 星德 2024-0 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 76 12 - 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 19,429 19,429 0 达 6-26 以内 流通 20.56 20.56 945 .20 .20 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 36 36 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 96 80 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178 30 14 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 40 40 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 866 .56 .74 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247 42 .97 - 受限 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175 .00 .75 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186 98 30 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 .05 .55 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 56.60%(2023 年 12 月 31 日：52.94%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 110,111,393.79 109,375,581.83 合计 110,111,393.79 109,375,581.83 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 689,347,160.25 679,502,734.23 AAA 以下 434,085,758.40 411,307,299.92 未评级 0.00 0.00 合计 1,123,432,918.65 1,090,810,034.15 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 1,914,001.35 - - - 1,914,001.35 结算备付金 2,461,242.77 - - - 2,461,242.77 存出保证金 131,943.46 - - - 131,943.46 交易性金融资产 212,159,659.80 909,219,314.88 112,165,337.76 582,615,179.071,816,159,491. 51 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 170,039,888.88 - - - 170,039,888.8 产 8 应收清算款 - - - 3,272,988.62 3,272,988.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 437,110.06 437,110.06 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 386,706,736.26 909,219,314.88 112,165,337.76 586,325,277.751,994,416,666. 65 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,344,520.35 7,344,520.35 应付管理人报酬 - - - 1,503,247.80 1,503,247.80 应付托管费 - - - 334,055.06 334,055.06 应付销售服务费 - - - 19,583.90 19,583.90 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 9,634.46 9,634.46 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 455,573.67 455,573.67 负债总计 - - - 9,666,615.24 9,666,615.2 4 利率敏感度缺口 386,706,736.26 909,219,314.88 112,165,337.76 576,658,662.511,984,750,051. 41 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,819,551.84 - - - 1,819,551.84 结算备付金 5,255,626.56 - - - 5,255,626.56 存出保证金 87,943.46 - - - 87,943.46 交易性金融资产 191,872,959.12 914,234,953.14 94,077,703.72 805,610,183.402,005,795,799. 38 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 50,995,376.72 - - - 50,995,376.72 产 应收清算款 - - - 3,510,839.38 3,510,839.38 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 728,820.94 728,820.94 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 250,031,457.70 914,234,953.14 809,849,843.722,068,193,958. 94,077,703.72 28 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,362,050.68 5,362,050.68 应付管理人报酬 - - - 1,599,822.28 1,599,822.28 应付托管费 - - - 355,516.06 355,516.06 应付销售服务费 - - - 951.25 951.25 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 21,507.06 21,507.06 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 541,697.43 541,697.43 负债总计 - - - 7,881,544.76 7,881,544.76 利率敏感度缺口 250,031,457.70 2,060,312,413. 914,234,953.14 94,077,703.72 801,968,298.96 52 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 962,774.26 1,095,649.42 2.市场利率上升25个基点 -959,902.44 -1,091,963.01 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 582,615,179.07 29.35 805,610,183.40 39.10 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 582,615,179.07 29.35 805,610,183.40 39.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 215,554,644.05 245,295,019.66 2.业绩比较基准下降 5% -215,554,644.05 -245,295,019.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 1,392,669,384.69 第二层次 422,994,029.99 第三层次 496,076.83 合计 1,816,159,491.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 582,615,179.07 29.21 其中：股票 582,615,179.07 29.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,233,544,312.44 61.85 其中：债券 1,233,544,312.44 61.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 170,039,888.88 8.53 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 4,375,244.12 0.22 8 其他各项资产 3,842,042.14 0.19 9 合计 1,994,416,666.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 43,562,303.00 2.19 C 制造业 294,084,930.98 14.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,000,076.00 1.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,274,965.00 2.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,854,155.02 1.96 J 金融业 116,309,897.75 5.86 K 房地产业 14,143,989.00 0.71 L 租赁和商务服务业 9,364,784.64 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 582,615,179.07 29.35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600486 扬农化工 1,652,906 93,306,543.70 4.70 2 600036 招商银行 2,165,419 74,035,675.61 3.73 3 000858 五粮液 382,300 48,949,692.00 2.47 4 600976 健民集团 856,930 43,274,965.00 2.18 5 688188 柏楚电子 210,280 38,807,174.00 1.96 6 300408 三环集团 1,269,396 37,053,669.24 1.87 7 000425 徐工机械 4,515,200 32,283,680.00 1.63 8 601088 中国神华 518,700 23,014,719.00 1.16 9 600900 长江电力 795,300 23,000,076.00 1.16 10 000568 泸州老窖 155,500 22,312,695.00 1.12 11 601601 中国太保 758,700 21,137,382.00 1.06 12 601658 邮储银行 4,169,002 21,136,840.14 1.06 13 600028 中国石化 3,251,200 20,547,584.00 1.04 14 300628 亿联网络 460,740 16,941,409.80 0.85 15 603915 国茂股份 1,622,900 16,699,641.00 0.84 16 600079 人福医药 864,100 14,836,597.00 0.75 17 001979 招商蛇口 1,609,100 14,143,989.00 0.71 18 600989 宝丰能源 647,800 11,226,374.00 0.57 19 002027 分众传媒 1,545,344 9,364,784.64 0.47 20 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 21 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 22 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 23 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 24 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 25 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 26 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 27 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 28 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 29 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 30 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 31 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 32 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 33 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 34 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 35 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 36 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 37 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 38 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 39 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 40 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 41 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 42 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 43 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 44 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 45 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 46 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 47 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 48 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 49 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 50 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 53,491,976.40 2.60 2 600900 长江电力 20,548,857.66 1.00 3 601088 中国神华 20,232,732.00 0.98 4 600028 中国石化 20,121,801.00 0.98 5 001979 招商蛇口 17,474,574.00 0.85 6 300408 三环集团 10,179,945.00 0.49 7 600989 宝丰能源 10,092,637.00 0.49 8 002027 分众传媒 9,812,934.40 0.48 9 601033 永兴股份 203,747.40 0.01 10 688584 上海合晶 196,212.94 0.01 11 301589 诺瓦星云 175,235.09 0.01 12 688709 成都华微 163,929.12 0.01 13 688692 达梦数据 151,745.20 0.01 14 301580 爱迪特 90,709.10 0.00 15 301565 中仑新材 84,383.64 0.00 16 301536 星宸科技 77,713.44 0.00 17 603341 龙旗科技 77,428.00 0.00 18 301587 中瑞股份 66,406.88 0.00 19 301538 骏鼎达 59,504.12 0.00 20 688691 灿芯股份 48,875.46 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600309 万华化学 81,632,280.00 3.96 2 601658 邮储银行 72,843,865.95 3.54 3 300750 宁德时代 64,045,697.60 3.11 4 002304 洋河股份 62,549,493.15 3.04 5 300059 东方财富 39,322,771.73 1.91 6 000568 泸州老窖 30,418,617.00 1.48 7 000423 东阿阿胶 26,206,277.00 1.27 8 688347 华虹公司 1,744,633.41 0.08 9 688692 达梦数据 368,754.32 0.02 10 301589 诺瓦星云 292,543.50 0.01 11 301565 中仑新材 261,472.92 0.01 12 601033 永兴股份 222,537.77 0.01 13 301536 星宸科技 199,531.16 0.01 14 688709 成都华微 193,184.78 0.01 15 301580 爱迪特 151,683.96 0.01 16 688584 上海合晶 144,515.67 0.01 17 301392 汇成真空 142,246.40 0.01 18 301591 肯特股份 141,805.70 0.01 19 603341 龙旗科技 138,598.80 0.01 20 301539 宏鑫科技 120,460.66 0.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 163,977,987.11 卖出股票收入（成交）总额 383,407,221.95 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 3,025,027.67 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 407,899,464.49 20.55 其中：政策性金融债 107,086,366.12 5.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 822,619,820.28 41.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,233,544,312.44 62.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 2220024 22 江苏银 1,000,000 101,558,109.59 5.12 行小微债 2 113050 南银转债 588,940 73,860,191.68 3.72 3 137814 22 华泰 G5 700,000 71,487,164.39 3.60 4 230431 23 农发 31 650,000 66,139,666.67 3.33 5 110059 浦发转债 400,000 44,110,147.94 2.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局、中国人民银行江苏省分行的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,943.46 2 应收清算款 3,272,988.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 437,110.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,842,042.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 113050 南银转债 73,860,191.68 3.72 2 110059 浦发转债 44,110,147.94 2.22 3 123107 温氏转债 37,040,554.35 1.87 4 113052 兴业转债 34,854,747.55 1.76 5 110079 杭银转债 32,858,348.72 1.66 6 110073 国投转债 31,738,036.40 1.60 7 113037 紫银转债 30,137,685.81 1.52 8 127040 国泰转债 27,580,672.12 1.39 9 113065 齐鲁转债 26,156,753.09 1.32 10 127050 麒麟转债 21,764,028.40 1.10 11 128081 海亮转债 18,496,230.26 0.93 12 110083 苏租转债 16,231,207.68 0.82 13 128130 景兴转债 15,544,841.33 0.78 14 113647 禾丰转债 15,292,510.40 0.77 15 127035 濮耐转债 14,962,229.41 0.75 16 128141 旺能转债 14,318,525.58 0.72 17 111017 蓝天转债 14,087,709.50 0.71 18 110068 龙净转债 12,284,037.61 0.62 19 127086 恒邦转债 12,190,659.05 0.61 20 132026 G 三峡 EB2 12,023,926.72 0.61 21 127032 苏行转债 11,705,967.45 0.59 22 127027 能化转债 11,000,747.24 0.55 23 123228 震裕转债 10,955,378.91 0.55 24 123213 天源转债 10,841,488.62 0.55 25 113069 博 23 转债 10,766,080.28 0.54 26 123178 花园转债 10,422,448.27 0.53 27 123190 道氏转 02 10,407,549.45 0.52 28 127049 希望转 2 9,311,298.68 0.47 29 127095 广泰转债 8,973,403.97 0.45 30 118028 会通转债 8,514,348.09 0.43 31 127084 柳工转 2 8,107,610.83 0.41 32 113056 重银转债 7,948,973.16 0.40 33 111005 富春转债 6,908,141.34 0.35 34 128129 青农转债 6,584,535.94 0.33 35 113044 大秦转债 6,325,944.04 0.32 36 118031 天 23 转债 5,841,271.06 0.29 37 127045 牧原转债 5,761,245.99 0.29 38 113060 浙 22 转债 5,481,985.25 0.28 39 110094 众和转债 5,287,963.31 0.27 40 113648 巨星转债 5,017,786.57 0.25 41 128119 龙大转债 4,954,900.04 0.25 42 123187 超达转债 4,908,863.00 0.25 43 110067 华安转债 4,878,038.69 0.25 44 113043 财通转债 4,829,681.77 0.24 45 123085 万顺转 2 4,439,311.68 0.22 46 113652 伟 22 转债 4,130,835.23 0.21 47 110090 爱迪转债 4,066,407.21 0.20 48 123203 明电转 02 4,040,865.15 0.20 49 113066 平煤转债 3,876,664.77 0.20 50 123225 翔丰转债 3,857,313.48 0.19 51 127015 希望转债 3,727,197.76 0.19 52 110084 贵燃转债 3,638,729.56 0.18 53 113676 荣 23 转债 3,603,764.72 0.18 54 110095 双良转债 3,426,358.96 0.17 55 123176 精测转 2 3,373,138.83 0.17 56 123188 水羊转债 3,354,190.53 0.17 57 113049 长汽转债 3,275,939.88 0.17 58 110077 洪城转债 2,946,578.77 0.15 59 113033 利群转债 2,871,867.14 0.14 60 127018 本钢转债 2,577,613.43 0.13 61 113068 金铜转债 2,559,110.36 0.13 62 113048 晶科转债 2,072,535.21 0.10 63 123194 百洋转债 2,043,055.51 0.10 64 118034 晶能转债 1,984,678.10 0.10 65 123131 奥飞转债 1,966,420.14 0.10 66 111015 东亚转债 1,931,900.18 0.10 67 127082 亚科转债 1,923,049.46 0.10 68 123191 智尚转债 1,876,718.63 0.09 69 127101 豪鹏转债 1,750,349.70 0.09 70 113664 大元转债 1,601,715.42 0.08 71 111007 永和转债 1,597,649.10 0.08 72 127100 神码转债 1,567,110.36 0.08 73 123224 宇邦转债 1,564,845.99 0.08 74 123145 药石转债 1,482,891.29 0.07 75 111011 冠盛转债 1,363,504.45 0.07 76 113059 福莱转债 1,325,537.60 0.07 77 110074 精达转债 1,049,959.07 0.05 78 113053 隆 22 转债 1,028,696.10 0.05 79 118030 睿创转债 941,039.66 0.05 80 123204 金丹转债 934,368.01 0.05 81 111012 福新转债 868,894.06 0.04 82 118021 新致转债 862,169.92 0.04 83 113677 华懋转债 771,470.88 0.04 84 123048 应急转债 757,327.22 0.04 85 118022 锂科转债 754,974.55 0.04 86 113628 晨丰转债 687,727.78 0.03 87 128042 凯中转债 490,156.42 0.02 88 127054 双箭转债 293,524.31 0.01 89 118046 诺泰转债 266,481.78 0.01 90 113675 新 23 转债 175,058.89 0.01 91 113666 爱玛转债 81,032.49 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达安盈回报 89,996 10,403.94 293,286,035.85 31.32% 643,027,054.68 68.68% 混合 A 易方达安盈回报 103 276,327.84 27,168,555.12 95.46% 1,293,212.50 4.54% 混合 C 合计 90,099 10,707.94 320,454,590.97 33.22% 644,320,267.18 66.78% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达安盈回报混合 A 3,002,565.72 0.3207% 员持有本基金 易方达安盈回报混合 C 29,995.63 0.1054% 合计 3,032,561.35 0.3143% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达安盈回报混合 A >100 金投资和研究部门负责人 易方达安盈回报混合 C 0 持有本开放式基金 合计 >100 易方达安盈回报混合 A >100 本基金基金经理持有本开 易方达安盈回报混合 C 0 放式基金 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 基金合同生效日（2017 年 2 月 16 604,172,113.67 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,008,485,087.87 1,326,853.85 本报告期基金总申购份额 37,179,375.47 37,437,138.60 减：本报告期基金总赎回份额 109,351,372.81 10,302,224.83 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 936,313,090.53 28,461,767.62 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 渤海证券 2 - - - - - 长江证券 1 56,496.24 0.01% 33.92 0.01% - 德邦证券 1 64,048,442.88 11.74% 38,429.19 9.61% - 第一创业 1 46,474,639.81 8.52% 37,179.71 9.30% - 东方财富 1 27,377,790.66 5.02% 21,902.23 5.48% - 方正证券 2 103,420,324.06 18.96% 82,736.29 20.70% - 国泰君安 1 20,925,105.54 3.84% 16,740.02 4.19% - 国投证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 42,310,842.91 7.76% 33,848.67 8.47% - 华泰证券 1 118,460,838.75 21.72% 71,077.16 17.78% - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 19,869,720.30 3.64% 15,895.42 3.98% - 申万宏源 2 64,102,360.20 11.75% 51,282.62 12.83% - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 38,316,118.06 7.03% 30,652.89 7.67% - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 渤海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 6,210,695.39 0.92% - - - - 第一创业 259,628,950. 38.42% 3,662,500, 55.09% - - 72 000.00 东方财富 54,996,904.9 8.14% 827,500,0 12.45% - - 6 00.00 方正证券 59,594,056.3 8.82% 320,000,0 4.81% - - 0 00.00 国泰君安 9,069,091.65 1.34% - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 65,191,847.4 9.65% 1,211,000, 18.22% - - 4 000.00 华泰证券 91,220,905.6 13.50% - - - - 1 华西证券 - - - - - - 瑞银证券 10,788,056.3 1.60% - - - - 5 申万宏源 101,324,100. 14.99% 627,300,0 9.44% - - 23 00.00 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 17,745,315.2 2.63% - - - - 0 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 证券时报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 证券时报 2024-03-29 度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 证券时报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 4 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2024-04-23 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日