鑫元基金管理有限公司 关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字 [2006]93 号)及相关基金合同的规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基 金管理人”)管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基金”或“证券投资基金”),可以 投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司管理基金投资 资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下: 一、 适用范围 本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,包括本公告公布后成立的可投 资于资产支持证券的证券投资基金。 二、 投资策略 本公司旗下基金投资资产支持证券将在严格遵守法律法规和基金合同的基础上,综合运 用久期管理、信用资质分析等策略,并根据信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、法律风险、操作风险等变化积极调整投资策略,选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。 三、 投资限制 本公司旗下基金投资资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有的投资限制外,还将遵 守下述有关资产支持证券的投资限制: (一)投资比例限制 1.单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; 2.单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基 金资产净值的 10%;  3.同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 4.单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外; 5.因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持 证券不符合第 2 条、第 4 点规定的比例,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 (二)投资期限限制 1.货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 2.债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照 中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行; 3.浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 算。 (三)信用评级限制 1.证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评 级; 2.货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,根据基 金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资 于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券; 3.证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 (四)如相关法律法规或监管机构规范性文件对证券投资基金投资资产支持证券的投资 限制进行调整,旗下基金投资资产支持证券的投资限制将相应调整。 四、 风险控制措施 鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险,本公司建立了相应的风险评估流程,并制订相应的投资审批程序和风险控 制制度,通过信用分析、投资权限控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控 制。  同时,本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事 后检查等方式,加强资产支持证券投资的合法合规性管理。 五、 信息披露 本公司将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证 券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、 充分地披露该基金投资资产支持证券的相关信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完 整性。 本公司将在基金年报及半年报中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;将在基金季度报告中披露所持有的资 产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 六、 风险提示 资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品,但在国内市场发展初期可能具有低流 动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。本基金管理人所管理的部分证券投资基金将 投资资产支持证券,请基金份额持有人注意投资风险。 本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资 人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者投资本公司管理的各基金时,应 认真阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新和上述资产支持证券投资方案和风险控制 措施。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二〇一六年十月十八日