天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘创业板ETF联接基金 基金主代码 001592 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月08日 报告期末基金份额总额 3,268,916,465.13份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全 投资策略 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基 金。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 风险收益特征 主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟 踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘创业板ETF联接基金天弘创业板ETF联接基金 A C 下属分级基金的交易代码 001592 001593 报告期末下属分级基金的份额总 920,341,890.08份 2,348,574,575.05份 额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159977 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019-09-12 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019-09-27 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 投资策略 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 业绩比较基准 创业板指数收益率 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 主要财务指标 天弘创业板ETF联接基 天弘创业板ETF联接基 金A 金C 1.本期已实现收益 122,651,150.45 325,746,559.79 2.本期利润 159,853,527.05 460,036,663.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.1528 0.1564 4.期末基金资产净值 1,072,871,128.71 2,697,296,922.25 5.期末基金份额净值 1.1657 1.1485 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘创业板ETF联接基金A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 14.78% 1.53% 14.44% 1.53% 0.34% 0.00% 过去六个月 21.17% 1.78% 20.61% 1.78% 0.56% 0.00% 过去一年 62.26% 1.85% 61.28% 1.86% 0.98% -0.01% 过去三年 70.70% 1.68% 65.87% 1.70% 4.83% -0.02% 过去五年 10.26% 1.67% 9.89% 1.66% 0.37% 0.01% 自基金合同生 16.57% 1.88% 26.34% 1.86% -9.77% 0.02% 效日起至今 天弘创业板ETF联接基金C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个月 14.72% 1.53% 14.44% 1.53% 0.28% 0.00% 过去六个月 21.06% 1.78% 20.61% 1.78% 0.45% 0.00% 过去一年 61.94% 1.85% 61.28% 1.86% 0.66% -0.01% 过去三年 69.65% 1.68% 65.87% 1.70% 3.78% -0.02% 过去五年 8.96% 1.67% 9.89% 1.66% -0.93% 0.01% 自基金合同生 14.85% 1.88% 26.34% 1.86% -11.4 0.02% 效日起至今 9% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月08日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，金融数学与计算硕士。 本基金基金经理；指数与 2019 历任建信基金管理有限责 杨超 数量投资部副总经理和智 年09 - 10 任公司基金经理助理，泰 能投资部副总经理。 月 年 达宏利基金管理有限公司 基金经理。2019年1月加盟 本公司。 2019 男，软件工程硕士。历任 张子 本基金基金经理 年09 - 13 华夏基金管理有限公司金 法 月 年 融工程师量化研究员。20 14年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为11次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 截至本报告期末，本基金主要持有天弘创业板ETF及少量创业板指数成分股，其中股票配置采用被动复制策略和基于风险控制的组合优化策略，本基金总体跟踪效果与直接持有指数成分股的效果保持一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金的操作，主要基于成本优先原则，对于由于申赎原因加仓时，采用买入股票 申购ETF份额和直接买入ETF份额进行择优或相结合方式；对于由于申赎原因减仓时，采用赎回ETF份额卖出股票和直接卖出ETF份额进行择优或相结合方式，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离以及本基金及持有的标的ETF基金的打新。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取申购赎回和二级市场交易相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，天弘创业板ETF联接基金A基金份额净值为1.1657元，天弘创业板ETF联接基金C基金份额净值为1.1485元。报告期内份额净值增长率天弘创业板ETF联接基金A为14.78%，同期业绩比较基准增长率为14.44%；天弘创业板ETF联接基金C为14.72%，同期业绩比较基准增长率为14.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 43,639,680.47 1.11 其中：股票 43,639,680.47 1.11 2 基金投资 3,538,088,125.65 89.62 3 固定收益投资 12,800.00 0.00 其中：债券 12,800.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 215,803,190.81 5.47 计 8 其他资产 150,301,686.03 3.81 9 合计 3,947,845,482.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,255,060.99 0.03 B 采矿业 - - C 制造业 28,434,478.81 0.75 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,412.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 4,090,290.64 0.11 术服务业 J 金融业 3,189,563.94 0.08 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 166,680.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,340,426.52 0.04 N 水利、环境和公共设施管 228,508.45 0.01 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,151,715.73 0.08 R 文化、体育和娱乐业 1,716,567.53 0.05 S 综合 - - 合计 43,639,680.47 1.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 13,877 4,872,353.47 0.13 2 300059 东方财富 91,479 2,835,849.00 0.08 3 300760 迈瑞医疗 5,610 2,389,860.00 0.06 4 300015 爱尔眼科 24,069 1,802,527.41 0.05 5 300124 汇川技术 15,226 1,420,585.80 0.04 6 300122 智飞生物 8,474 1,253,389.34 0.03 7 300014 亿纬锂能 14,983 1,221,114.50 0.03 8 300498 温氏股份 66,479 1,211,912.17 0.03 9 300347 泰格医药 7,084 1,144,845.24 0.03 10 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,800.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,800.00 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 123090 三诺转债 67 6,700.00 0.00 2 123083 朗新转债 61 6,100.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 类 运作方 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 型 式 管理人 (元) 净值比例 (%) 天弘创业板交易型 股 交易型 天弘基金 3,538,08 1 开放式指数证券投 票 开放式 管理有限 8,125.65 93.84 资基金 型 公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,261,623.47 2 应收证券清算款 129,282,666.03 3 应收股利 - 4 应收利息 123,454.65 5 应收申购款 14,633,941.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 150,301,686.03 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情 代码 名称 值（元） 比例(%) 况说明 1 30099 金龙 1,069,545.06 0.03 创业板打新 9 鱼 限售 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘创业板ETF联接基 天弘创业板ETF联接基 金A 金C 报告期期初基金份额总额 1,107,452,244.03 3,161,401,121.23 报告期期间基金总申购份额 290,364,183.22 2,716,864,635.05 减：报告期期间基金总赎回份额 477,474,537.17 3,529,691,181.23 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 920,341,890.08 2,348,574,575.05 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日