关于天弘创业板指数型发起式证券投资基金变更为天弘创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同 的公告 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘创业板指数型发起式证券投资基金（基金简称“天弘创业板”）于2015年6月18日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1301号）。《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2015年7月8日正式生效。《基金合同》约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人有权决定本基金是否采取ETF 联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如决定以ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。” 本公司旗下天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金已于2019年9月12日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2019年9月13日起，将天弘创业板变更为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称“天弘创业板ETF联接基金”，A类份额基金代码：001592，C类份额基金代码：001593），并将根据法律法规及《基金合同》的有关规定，对《基金合同》和《天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行必要的修订和补充。《基金合同》的修订详见附件《<天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同>修订对照表》。 届时，天弘创业板的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“天弘创业板A类基金份额”变更为“天弘创业板ETF联接基金A类基金份额”，将“天弘创业板C类基金份额”变更为“天弘创业板ETF联接基金C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、修订后的《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自2019年9月13日起生效。 2、变更后的天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金继续参与销售服务费优惠活动，优惠后的销售服务费年费率为0.20%。 3、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的法律文件，或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年九月十三日 附件：《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分修订前修订后 封面天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同（由天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型 而来） 全文天弘创业板指数型发起式证券投资基金天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 第一部分前三、天弘创业板指数型发起式证券投资基金由基金管理三、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 言人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经金由天弘创业板指数型发起式证券投资基金变更而来， 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注天弘创业板指数型发起式证券投资基金由基金管理人依 册。照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金募集的注册及后续转型的备案，并 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判 的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈 管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 利，也不保证最低收益。 第二部分释1、基金或本基金：指天弘创业板指数型发起式证券投资1、基金或本基金：指天弘创业板交易型开放式指数证券 义基金投资基金联接基金，由天弘创业板指数型发起式证券投 资基金变更而来 第二部分释7、基金份额发售公告：指《天弘创业板指数型发起式证删除。 义券投资基金基金份额发售公告》 第二部分释9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表 义大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全 金法》及颁布机关对其不时做出的修订国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代 表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等 七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分释14、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF， 义与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用契约型开放式运 作方式的基金 15、目标ETF：指另一只获中国证监会注册的交易型开放 式指数证券投资基金（以下简称“该ETF”），该ETF和本 基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本 基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到 投资目标。本基金选择天弘创业板交易型开放式指数证 券投资基金为目标ETF 第二部分释15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银删除。 义行业监督管理委员会 第二部分释20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管删除。 义理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高 级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有 基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经 理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人 员的资金 21、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺 以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金 管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员 或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资 格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可 以包括基金经理之外公司投研人员）等人员 第二部分释24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介 义基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定 换、转托管及定期定额投资等业务期定额投资等业务 第二部分释30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及28、基金合同生效日：指天弘创业板指数型发起式证券 义基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的日期 第二部分释32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束删除。 义之日止的期间，最长不得超过3个月 第二部分释33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限30、存续期：指《天弘创业板指数型发起式证券投资基 义金基金合同》生效至《天弘创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》终止之间的不定期期限 第二部分释40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和删除。 义招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 第三部分基二、基金的类别二、基金的类别 金的基本情股票型证券投资基金ETF联接基金 况 第三部分基三、基金的运作方式三、基金的运作方式 金的基本情契约型、开放式、发起式契约型、开放式 况 第三部分基四、基金的投资目标四、基金的投资目标 金的基本情紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 况化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。度和跟踪误差最小化。 第三部分基五、基金的最低募集金额删除。 金的基本情本基金为发起式基金，基金的最低募集金额为1000万元 况人民币。 发起式基金是指，基金管理人在募集基金时，使用公司股 东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理 等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持 有期限不少于三年。发起式基金的基金合同生效三年后， 若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。 第三部分基六、基金份额发售面值和认购费用删除。 金的基本情本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 况本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执 行。C类基金份额不收取认购费。 第三部分基七、基金存续期限五、基金存续期限 金的基本情不定期不定期 况基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持 低于两亿元的，基金合同应当自动终止。《基金合同》生效有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情 三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序 进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 第三部分基九、未来条件许可情况下的基金模式转换删除。 金的基本情若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开 况放式指数基金（ETF），则基金管理人有权决定本基金是否 采取ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如 决定以ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额 持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 第三部分基七、本基金与目标ETF的联系与区别 金的基本情本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别： 况1、在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直 接投资于标的指数成份股、备选成份股；而本基金则采取 间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交 易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单的要求，申赎目标ETF；而本基金则像普通 的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知 价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异 的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊 的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪 标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购赎回单 位和申购赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金 净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方 式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分基第四部分基金份额的发售第四部分基金的历史沿革与存续 金的历史沿一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金由 革与存续1、发售时间天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型而来。天弘创 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时业板指数型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予 间见基金份额发售公告。天弘创业板指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证 2、发售方式监许可[2015]1301号）准予募集注册，基金管理人为天弘 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限 开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及公司。天弘创业板指数型发起式证券投资基金自2015年 基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。7月6日至2015年7月6日进行公开募集，募集结束后 3、发售对象基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资面确认，《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合 者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中同》于2015年7月8日生效。 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。2019年9月12日，基金管理人管理的天弘创业板交易型 二、基金份额的认购开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理人根据《天 1、认购费用弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定， 本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金决定将天弘创业板指数型发起式证券投资基金转换为天 份额支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用。弘创业板交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，即 本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在本基金。 招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。自2019年9月13日起，天弘创业板指数型发起式证券投 2、募集期利息的处理方式资基金正式转型为联接基金。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持 归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情 录为准。形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十 3、基金认购份额的计算个工作日出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持 4、认购份额余额的处理方式有人大会。 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的 部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而 仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记 机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购 金额进行限制，具体限制请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购 金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书。 4、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额， 认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得 撤销。 第五部分基一、基金备案的条件删除。 金备案本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方 认购本基金的总金额不少于1000万元，发起资金的提供 方承诺持有期限不少于三年的条件下，基金管理人依据法 律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日 内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日 内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基 金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合 同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到 中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以 公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门 账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应 当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款 项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构 不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基 金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2 亿元的，本基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人 大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算， 并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日 出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同应 当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需 召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 第五部分基七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形 金份额的申7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单7、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计 购与赎回一投资者（发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达算当日基金资产净值时。 到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律8、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌等基金 法规或中国证监会另有规定的除外。管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一 管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 务的办理。申购业务的办理。 第五部分基八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 金份额的申6、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计 购与赎回算当日基金资产净值时。 7、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF停牌等基金 管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 第六部分基（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务 金合同当事1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管 人及权利义理人的权利包括但不限于：理人的权利包括但不限于： 务（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；（1）依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关 基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则；基金申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则； 第六部分基2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管 金合同当事理人的义务包括但不限于：理人的义务包括但不限于： 人及权利义（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 务其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； 宜；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按 回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、 按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申赎回的价格； 购、赎回的价格；删除。 （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集 期结束后30日内退还基金认购人； 第六部分基（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况 金合同当事办公地址：上海市浦东新区银城中路168号29层办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层 人及权利义注册资本：87.139338亿元人民币注册资本：人民币871393.3800万元整 务国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月 18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。截至18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。截至 2013年12月31日，国泰君安证券注册资本为61亿元人2017年12月31日，国泰君安证券直接设有6家境内子 民币，直接设有5家境内子公司和1家境外子公司，并在公司和1家境外子公司，并在全国设有32家分公司和414 全国设有30家分公司和195家证券营业部，是国内最早家证券营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之 开展各类创新业务的券商之一。2008-2013年，公司连续一。2008-2018年，公司连续十一年在中国证监会证券公 六年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的 为目前证券公司获得的最高评级。最高评级。截至2018年12月31日，国泰君安证券注册 资本为人民币871393.3800万元整。 第六部分基（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务 金合同当事2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托 人及权利义管人的义务包括但不限于：管人的义务包括但不限于： 务（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及 时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；时报告中国证监会，并通知基金管理人； 第六部分基三、基金份额持有人三、基金份额持有人 金合同当事（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份 人及权利义2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 务额持有人的义务包括但不限于：（4）交纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》 （4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金所规定的费用； 合同》所规定的费用； 第七部分基增加： 金份额持有鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF 人大会之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系，本基金 的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或委 派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决， 其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份 额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的 全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身 份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的 委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议 召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，须先遵照 《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。 本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本 基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份 额持有人大会。 第七部分基一、召开事由一、召开事由 金份额持有1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份 人大会额持有人大会：额持有人大会： （6）变更基金类别（法律法规和中国证监会另有规定或（6）变更基金类别（法律法规和中国证监会另有规定的 《基金合同》另有约定的除外）；除外）； 第七部分基2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 金份额持有不需召开基金份额持有人大会：不需召开基金份额持有人大会： 人大会（4）若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易（4）由于目标ETF变更标的指数、变更交易方式、终止 型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人在履行上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略； 适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改 基金合同； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规 定或中国证监会许可的范围内，且在对现有基金份额持有定或中国证监会许可的范围内，且在对现有基金份额持有 人无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、赎回、人无实质性不利影响的前提下调整有关申购、赎回、转换、 转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 第九部分基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《天弘创业板指基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及 基金的托管数型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定订立其他有关规定订立托管协议。 托管协议。 第十一部分一、投资目标一、投资目标 基金的投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。度和跟踪误差最小化。 第十一部分二、投资范围二、投资范围 基金的投资本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以创业本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 板指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好ETF基金份额、创业板指数的成份股及其备选成份股为主 地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投 的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中 经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银 购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金 （但须符合中国证监会的相关规定）。投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比 低于基金资产的90%，投资于创业板指数成份股和备选成例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在 份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保款等。 证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资比例。 第十一部分三、投资策略三、投资策略 基金的投资本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复 资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基 的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比 （包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低1、目标ETF投资策略 跟踪误差。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目 1、大类资产配置标ETF的份额。 本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及其权2、股票投资策略 重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟 而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股、备选 金资产的90%，投资于创业板指数成份股和备选成份股的成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份 资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易股、备选成份股的投资，主要采取复制法，即按照标的指 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情 的政府债券。况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时， 2、股票投资策略基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包 （1）股票投资组合构建括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份资组合的配置结构。 股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与 标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例 如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效 果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得 跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的 跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投 资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于创业 板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基 金资产的80%的投资比例限制。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据创业板指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法 规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适 时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资 组合及时进行调整。 2）不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等 情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据 各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调 整，从而有效跟踪标的指数； C根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中 的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比 较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 第十一部分四、投资限制四、投资限制 基金的投资1、组合限制1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值 90%，投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例的90%； 不低于非现金基金资产的80%； 第十一部分除上述（2）、（10）、（18）、（19）情形之外，因证券、期货除上述（1）、（2）、（10）、（18）、（19）情形之外，因证券、 基金的投资市场波动、上市公司合并、基金规模变动基金管理人之外期货市场波动、上市公司合并、标的指数成份股调整、标 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理 人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 第十一部分基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金基金管理人应当自转换为联接基金之日起6个月内使基 基金的投资的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。生效之日起开始。 第十一部分2、禁止行为2、禁止行为 基金的投资（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除（4）买卖其他基金份额，但是投资目标ETF、中国证监会 外；另有规定的除外； 第十一部分六、风险收益特征六、风险收益特征 基金的投资本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于混合 的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投 基金、债券型基金与货币市场基金。资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 第十一部分七、目标ETF发生相关变更情形时的处理 基金的投资目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程 序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标 的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作 为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法 权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为 标的指数。相应地，本基金《基金合同》中将去掉关于目 标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管 理人另行公告。 （1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资 策略难以实现； （2）目标ETF终止上市； （3）目标ETF基金合同终止； （4）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基 金与目标ETF的基金管理人相同的除外）。 若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后 相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事 项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份 额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大 会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份 额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联 接基金。 第十二部分一、基金资产总值一、基金资产总值 基金的财产基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标ETF 本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其 值总和。他投资所形成的价值总和。 第十三部分二、估值对象二、估值对象 基金资产估基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存基金所拥有的目标ETF份额、股票、权证、股指期货合约、 值款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 第十三部分三、估值方法 基金资产估6、本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值 值估值，如该日目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公 布的净值估值。 第十三部分六、暂停估值的情形六、暂停估值的情形 基金资产估4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金 值份额净值的情形； 第十三部分八、特殊情况的处理八、特殊情况的处理 基金资产估1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估 值值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 第十四部分一、基金费用的种类一、基金费用的种类 基金费用与4、标的指数许可使用基点费；删除。 税收 第十四部分1、基金管理人的管理费1、基金管理人的管理费 基金费用与本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。 税收提。管理费的计算方法如下：本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 H＝E×0.5%÷当年天数ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数， H为每日应计提的基金管理费则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： E为前一日的基金资产净值H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基 金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0 第十四部分2、基金托管人的托管费2、基金托管人的托管费 基金费用与本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。 税收计提。托管费的计算方法如下：本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 H＝E×0.1%÷当年天数ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数， H为每日应计提的基金托管费则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： E为前一日的基金资产净值H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额 部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则取0 第十四部分4、指数许可使用基点费删除。 基金费用与本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用 税收基点费，其中许可使用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 万分之二（2个基点）的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金 资产净值。 指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自 基金合同生效日起，基金管理人、基金托管人和指数供应 商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个 工作日内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用 基点费划款指令，按照确认的金额和指定的账户路径将上 一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币8000元，计 费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人 的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数 供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使 用基点费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定 最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上 刊登公告。 第十四部分上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，由基金上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，由基金 基金费用与管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费 税收用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管 理人的指令从基金财产中支付。理人的指令从基金财产中支付。 第十四部分三、不列入基金费用的项目三、不列入基金费用的项目 基金费用与3、《基金合同》生效前的相关费用；3、《基金合同》生效前的相关费用根据《天弘创业板指数 税收型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行； 第十六部分一、基金会计政策一、基金会计政策 基金的会计2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 与审计基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》 生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 第十七部分五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息 基金的信息（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 披露2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者 决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、 投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月 个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在其网结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在其网站上， 站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理 金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会 证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供 容提供书面说明。书面说明。 第十七部分基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份删除。 基金的信息额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要 披露登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基 金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 第十七部分（二）基金份额发售公告删除。 基金的信息基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份 披露额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介 上。 第十七部分（三）《基金合同》生效公告删除。 基金的信息基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指 披露定媒介上登载《基金合同》生效公告。基金合同生效公告 中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管 理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金 份额、承诺持有的期限等情况。 第十七部分（四）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值（二）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值 基金的信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 披露前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值。类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在 每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及 其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理 人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净 值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登 载在指定媒介上。载在指定媒介上。 第十七部分（五）基金份额申购、赎回价格（三）基金份额申购、赎回价格 基金的信息基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露 披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申 购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售机构查 阅或者复制前述信息资料。阅或者复制前述信息资料。 第十七部分基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别删除。 基金的信息披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等 披露人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的 变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。 第十七部分（七）临时报告（五）临时报告 基金的信息7、基金募集期延长；删除。 披露27、本基金变更标的ETF； 第十七部分（十）投资基金份额的信息披露 基金的信息基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期 披露报告和招募说明书（更新）等文件中披露所持基金的以下 相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、 净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，招募 说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有 的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基 金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 第十八部分二、《基金合同》的终止事由二、《基金合同》的终止事由 基金合同的3、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净删除。 变更、终止与值低于两亿元的；或《基金合同》生效三年后继续存续的， 基金财产的连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 清算或者基金资产净值低于五千万元情形的； 第二十一部1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及 分基金合双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金双方法定代表人或授权代表签章，修改后的内容自2019 同的效力管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会年9月13日生效。 书面确认后生效。