天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 7.12 投资组合报告附注......65 §8 基金份额持有人信息 ......66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......67 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......67 §9 开放式基金份额变动 ......67 §10 重大事件揭示 ......67 10.1 基金份额持有人大会决议......67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......68 10.4 基金投资策略的改变 ......68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 10.8 其他重大事件 ......69 §11 影响投资者决策的其他重要信息......70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......71 §12 备查文件目录 ......71 12.1 备查文件目录 ......71 12.2 存放地点 ......71 12.3 查阅方式 ......71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,263,721.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 20,106,373.65份 20,157,347.81份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、 存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 罗琦 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865564 020-87553363-6847 天津自贸试验区（中心商务 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 州知识城腾飞一街2号618室 3层 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 发证券大厦34楼 层 邮政编码 300203 510627 法定代表人 黄辰立 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2025年01月01日-2025年06月30日) 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 -321,165.45 -374,237.35 本期利润 410,932.14 362,322.82 加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0158 本期加权平均净值利润率 1.64% 1.37% 本期基金份额净值增长率 1.64% 1.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2025年06月30日) 期末可供分配利润 4,316,224.28 3,808,198.89 期末可供分配基金份额利润 0.2147 0.1889 期末基金资产净值 24,422,597.93 23,965,546.70 期末基金份额净值 1.2147 1.1889 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2025年06月30日) 基金份额累计净值增长率 21.47% 18.89% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.29% 0.54% 2.82% 0.59% 0.47% -0.05% 过去三个月 1.76% 1.09% 1.15% 1.12% 0.61% -0.03% 过去六个月 1.64% 1.00% 0.87% 1.03% 0.77% -0.03% 过去一年 16.41% 1.36% 14.55% 1.38% 1.86% -0.02% 过去三年 -4.39% 1.06% -10.57% 1.08% 6.18% -0.02% 自基金合同 生效日起至 21.47% 1.24% -5.27% 1.25% 26.74% -0.01% 今 天弘中证800C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.27% 0.53% 2.82% 0.59% 0.45% -0.06% 过去三个月 1.70% 1.09% 1.15% 1.12% 0.55% -0.03% 过去六个月 1.53% 1.00% 0.87% 1.03% 0.66% -0.03% 过去一年 16.17% 1.36% 14.55% 1.38% 1.62% -0.02% 过去三年 -4.96% 1.06% -10.57% 1.08% 5.61% -0.02% 自基金合同 生效日起至 18.89% 1.24% -5.27% 1.25% 24.16% -0.01% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2025年06月30日，公司共管理运作223只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，通信与信息系统硕士。 历任国信证券股份有限公 2022 司数据挖掘工程师。2016年 贺雨轩 本基金基金经理 年09 - 10年 10月加盟本公司 ，历任智能 月 投资部研究员、指数与数量 投资部高级研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内充分尊重基金合同约定，原则上采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、基准指数权重定期调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2025年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为1.2147元，天弘中证800C基金份额净值为1.1889元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为1.64%，同期业绩比较基准增长率为0.87%；天弘中证800C为1.53%，同期业绩比较基准增长率为0.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025年上半年整体而言，A股结构上中小股表现更好，而港股整体指数呈现牛市行情。2025年上半年，A股万得全A指数微涨，风格上小盘相对占优，中证1000、科创综指、北证50等指数显著上涨。行业层面，二季度海外关税扰动反复下有色金属涨幅排名第一，外部不确定下市场重心逐步转移至内需方向，以IP经济、宠物经济、医美等方向为主的新消费方向走高，另外AI和机器人相关的汽车、机械、轻工、计算机等行业同样表现靠前。由于上半年的行情热点和主线，从产业视角来看，恰好也是港股的权重板块，包括AI相关的互联网，新消费相关的电动车和社服零售，还有创新药和央国企等，这些权重板块表现亮眼带动指数上扬，港股呈现牛市行情。展望下半年，我们认为市场在三季度可能存在较为短暂的阶段性压力，主要因素是市场整体对关税政策的不确定性担忧以及国内宽信用政策发力滞后的影响。但到四季度，我们预计大概率会有更多的支持政策出台，包括国内货币和宽信用政策等，观察的关键点在于出口状态的变化。我们认为，如果后续政策落地，将再次提升市场整体的风险偏好，有利于股票市场整体延续强势表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2025年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2025年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,539,029.79 2,982,523.40 结算备付金 17,838.31 18,701.88 存出保证金 5,095.28 19,112.93 交易性金融资产 6.4.7.2 45,836,336.17 52,365,627.31 其中：股票投资 45,836,336.17 52,365,627.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 677,825.30 100,839.04 应收股利 - - 应收申购款 58,449.55 159,170.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 49,134,574.40 55,645,975.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 656,778.25 322,181.67 应付管理人报酬 20,119.13 23,823.59 应付托管费 4,023.82 4,764.73 应付销售服务费 4,051.88 4,939.62 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 61,456.69 132,935.04 负债合计 746,429.77 488,644.65 净资产： 实收基金 6.4.7.7 40,263,721.46 46,641,733.84 未分配利润 6.4.7.8 8,124,423.17 8,515,596.62 净资产合计 48,388,144.63 55,157,330.46 负债和净资产总计 49,134,574.40 55,645,975.11 注：报告截止日2025年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.2147元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.1889元；基金份额总额40,263,721.46份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额20,106,373.65份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额20,157,347.81份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2025年01月01日至 2024年01月01日至202 2025年06月30日 4年06月30日 一、营业总收入 1,015,134.99 1,102,894.04 1.利息收入 10,673.77 13,099.43 其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,673.77 13,099.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -465,095.16 -899,768.96 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,084,940.24 -1,694,268.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 148.41 271.59 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 619,696.67 794,228.17 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 1,468,657.76 1,984,824.65 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 898.62 4,738.92 号填列） 减：二、营业总支出 241,880.03 296,600.93 1.管理人报酬 128,123.85 155,108.61 2.托管费 25,624.77 31,021.71 3.销售服务费 26,304.88 29,822.13 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 61,826.53 80,648.48 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 773,254.96 806,293.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 773,254.96 806,293.11 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 773,254.96 806,293.11 6.3 净资产变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2025年01月01日至2025年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 46,641,733.84 8,515,596.62 55,157,330.46 二、本期期初净资 46,641,733.84 8,515,596.62 55,157,330.46 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -6,378,012.38 -391,173.45 -6,769,185.83 填列） （一）、综合收益 - 773,254.96 773,254.96 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -6,378,012.38 -1,164,428.41 -7,542,440.79 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,391,542.69 2,080,080.56 15,471,623.25 2.基金赎回 -19,769,555.07 -3,244,508.97 -23,014,064.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 40,263,721.46 8,124,423.17 48,388,144.63 上年度可比期间 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 二、本期期初净资 产 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -8,870,109.00 251,457.89 -8,618,651.11 填列） （一）、综合收益 总额 - 806,293.11 806,293.11 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -8,870,109.00 -554,835.22 -9,424,944.22 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,494,653.17 695,684.81 24,190,337.98 2.基金赎回 -32,364,762.17 -1,250,520.03 -33,615,282.20 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 55,225,134.33 1,911,675.08 57,136,809.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管理人天弘基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年07月16日生效，首次设立募集规模为 10,000,000.00份基金份额。本基金的运作方式为契约型开放式、发起式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2025年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025年06月30日 活期存款 2,539,029.79 等于：本金 2,538,502.60 加：应计利息 527.19 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,539,029.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 44,992,016.17 - 45,836,336.17 844,320.00 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 44,992,016.17 - 45,836,336.17 844,320.00 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 37.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,912.08 其中：交易所市场 1,912.08 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 59,507.37 合计 61,456.69 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800A) 2025年01月01日至2025年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,392,931.87 22,392,931.87 本期申购 2,075,803.12 2,075,803.12 本期赎回（以“-”号填列） -4,362,361.34 -4,362,361.34 本期末 20,106,373.65 20,106,373.65 6.4.7.7.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800C) 2025年01月01日至2025年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,248,801.97 24,248,801.97 本期申购 11,315,739.57 11,315,739.57 本期赎回（以“-”号填列） -15,407,193.73 -15,407,193.73 本期末 20,157,347.81 20,157,347.81 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 10,710,495.40 -6,340,617.95 4,369,877.45 本期期初 10,710,495.40 -6,340,617.95 4,369,877.45 本期利润 -321,165.45 732,097.59 410,932.14 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,083,870.05 619,284.74 -464,585.31 其中：基金申购款 990,383.56 -634,983.56 355,400.00 基金赎回款 -2,074,253.61 1,254,268.30 -819,985.31 本期已分配利润 - - - 本期末 9,305,459.90 -4,989,235.62 4,316,224.28 6.4.7.8.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 10,958,546.80 -6,812,827.63 4,145,719.17 本期期初 10,958,546.80 -6,812,827.63 4,145,719.17 本期利润 -374,237.35 736,560.17 362,322.82 本期基金份额交易产 -1,803,338.35 1,103,495.25 -699,843.10 生的变动数 其中：基金申购款 5,081,309.09 -3,356,628.53 1,724,680.56 基金赎回款 -6,884,647.44 4,460,123.78 -2,424,523.66 本期已分配利润 - - - 本期末 8,780,971.10 -4,972,772.21 3,808,198.89 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 活期存款利息收入 10,637.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9.34 其他 27.20 合计 10,673.77 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出股票成交总额 9,780,785.12 减：卖出股票成本总额 10,857,391.24 减：交易费用 8,334.12 买卖股票差价收入 -1,084,940.24 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 债券投资收益——利息收入 114.41 债券投资收益——买卖债券（债转股 34.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 148.41 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 100,370.42 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 99,847.00 付）成本总额 减：应计利息总额 489.42 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 34.00 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 股票投资产生的股利收益 619,696.67 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 619,696.67 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 1.交易性金融资产 1,468,657.76 ——股票投资 1,468,657.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 1,468,657.76 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 基金赎回费收入 884.47 基金转换费收入 14.15 合计 898.62 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 指数使用费 2,314.89 存托服务费 4.27 合计 61,826.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限公 基金管理人的股东 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证券 股份有限 9,558,525.73 75.57% 37,799,562.34 100.00% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 广发证券 股份有限 199,728.00 100.00% - - 公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 1,987.70 75.57% 1,269.52 66.39% 公司 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 9,294.71 100.00% 6,312.27 100.00% 公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至20 2024年01月01日至20 25年06月30日 24年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 128,123.85 155,108.61 其中：应支付销售机构的客户维护费 55,540.08 58,197.35 应支付基金管理人的净管理费 72,583.77 96,911.26 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 25,624.77 31,021.71 注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2025年01月01日至2025年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 5,383.49 5,383.49 公司 广发证券 股份有限 - 150.46 150.46 公司 合计 - 5,533.95 5,533.95 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 9,928.11 9,928.11 公司 广发证券 股份有限 - 130.52 130.52 公司 合计 - 10,058.63 10,058.63 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C的销售服务费率为0.20%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证800A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘中证800A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 天弘中证800C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 2,539,029.79 10,637.23 3,901,928.16 12,801.18 公司 注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票2,000股（上年度末：2,000股），估值总额为人民币33,620.00元（上年度末：32,420.00元），占基金净资产的比例为0.07%（上年度末：0.06%）；持有君正集团的股票5,800股（上年度末：7,100股），估值总额为人民币32,016.00元（上年度末：37,346.00元），占基金净资产的比例为0.07%（上年度末：0.07%）。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2025年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2025年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金管理人按照“全面管理、专业分工、各司其职”的思路，明确风险管理职责并将其融入组织架构、写入制度、嵌入系统，实施多层次、多角度、全方位的风险管理。一是投资决策实施分层授权管理，投资决策委员会、投资总监、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，根据不同权限实施风险控制；二是按照部门职能执行分工管理，基金经理、中央交易室、研究相关部门、风险管理部、内控合规部、基金运营部等从不同角度、不同环节对投资全过程实行风险监控和管理；三是投资到结算的全流程，已经形成了一套贯穿“事前风险定位、事中风险管理和事后风险评估”的健全风险监控体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能 力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2025年06月30日 资产 货币资金 2,539,029.79 - - - 2,539,029.79 结算备付金 17,838.31 - - - 17,838.31 存出保证金 5,095.28 - - - 5,095.28 交易性金融资产 - - - 45,836,336.17 45,836,336.17 应收清算款 - - - 677,825.30 677,825.30 应收申购款 - - - 58,449.55 58,449.55 资产总计 2,561,963.38 - - 46,572,611.02 49,134,574.40 负债 应付赎回款 - - - 656,778.25 656,778.25 应付管理人报酬 - - - 20,119.13 20,119.13 应付托管费 - - - 4,023.82 4,023.82 应付销售服务费 - - - 4,051.88 4,051.88 其他负债 - - - 61,456.69 61,456.69 负债总计 - - - 746,429.77 746,429.77 利率敏感度缺口 2,561,963.38 - - 45,826,181.25 48,388,144.63 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年12月31日 资产 货币资金 2,982,523.40 - - - 2,982,523.40 结算备付金 18,701.88 - - - 18,701.88 存出保证金 19,112.93 - - - 19,112.93 交易性金融资产 - - - 52,365,627.31 52,365,627.31 应收清算款 - - - 100,839.04 100,839.04 应收申购款 - - - 159,170.55 159,170.55 资产总计 3,020,338.21 - - 52,625,636.90 55,645,975.11 负债 应付赎回款 - - - 322,181.67 322,181.67 应付管理人报酬 - - - 23,823.59 23,823.59 应付托管费 - - - 4,764.73 4,764.73 应付销售服务费 - - - 4,939.62 4,939.62 其他负债 - - - 132,935.04 132,935.04 负债总计 - - - 488,644.65 488,644.65 利率敏感度缺口 3,020,338.21 - - 52,136,992.25 55,157,330.46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2025年06月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2024年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证800指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 45,836,336.17 94.73 52,365,627.31 94.94 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,836,336.17 94.73 52,365,627.31 94.94 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,311,708.34 2,713,757.21 业绩比较基准下降5% -2,311,708.34 -2,713,757.21 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 第一层次 45,836,336.17 52,281,153.31 第二层次 - 84,474.00 第三层次 - - 合计 45,836,336.17 52,365,627.31 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 45,836,336.17 93.29 其中：股票 45,836,336.17 93.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,556,868.10 5.20 8 其他各项资产 741,370.13 1.51 9 合计 49,134,574.40 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 386,980.00 0.80 B 采矿业 2,350,599.38 4.86 C 制造业 24,733,361.21 51.11 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 1,689,118.20 3.49 E 建筑业 914,361.47 1.89 F 批发和零售业 397,089.78 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 1,487,408.48 3.07 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 2,376,173.00 4.91 J 金融业 9,807,775.75 20.27 K 房地产业 406,158.42 0.84 L 租赁和商务服务业 410,908.00 0.85 M 科学研究和技术服务业 516,581.40 1.07 水利、环境和公共设施管 N 理业 42,175.44 0.09 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 29,682.00 0.06 Q 卫生和社会工作 131,656.64 0.27 R 文化、体育和娱乐业 126,069.00 0.26 S 综合 30,238.00 0.06 合计 45,836,336.17 94.73 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 1,000 1,409,520.00 2.91 2 300750 宁德时代 4,560 1,150,123.20 2.38 3 601318 XD中国平 18,545 1,028,876.60 2.13 4 600036 招商银行 20,000 919,000.00 1.90 5 600900 长江电力 21,300 641,982.00 1.33 6 601166 兴业银行 27,000 630,180.00 1.30 7 000333 美的集团 8,486 612,689.20 1.27 8 601899 紫金矿业 30,200 588,900.00 1.22 9 002594 比亚迪 1,600 531,056.00 1.10 10 600030 中信证券 16,860 465,673.20 0.96 11 300059 东方财富 19,877 459,755.01 0.95 12 600276 恒瑞医药 8,115 421,168.50 0.87 13 601398 工商银行 55,000 417,450.00 0.86 14 000651 格力电器 9,000 404,280.00 0.84 15 000858 五 粮 液 3,397 403,903.30 0.83 16 601328 交通银行 45,000 360,000.00 0.74 17 603259 药明康德 5,028 349,697.40 0.72 18 601288 农业银行 58,000 341,040.00 0.70 19 601211 国泰海通 17,774 340,549.84 0.70 20 600887 伊利股份 12,000 334,560.00 0.69 21 600919 江苏银行 27,050 322,977.00 0.67 22 002475 立讯精密 8,782 304,647.58 0.63 23 601816 京沪高铁 51,300 294,975.00 0.61 24 601088 中国神华 7,000 283,780.00 0.59 25 600000 浦发银行 20,200 280,376.00 0.58 26 688981 中芯国际 3,098 273,150.66 0.56 27 601668 中国建筑 45,080 260,111.60 0.54 28 000725 京东方Ａ 63,600 253,764.00 0.52 29 300124 汇川技术 3,800 245,366.00 0.51 30 688041 海光信息 1,700 240,193.00 0.50 31 600031 三一重工 13,000 233,350.00 0.48 32 601728 中国电信 30,000 232,500.00 0.48 33 300308 中际旭创 1,580 230,458.80 0.48 34 600941 中国移动 2,000 225,100.00 0.47 35 300760 迈瑞医疗 1,000 224,750.00 0.46 36 002371 北方华创 500 221,105.00 0.46 37 601601 中国太保 5,850 219,433.50 0.45 38 300502 新易盛 1,680 213,393.60 0.44 39 002352 顺丰控股 4,200 204,792.00 0.42 40 002714 牧原股份 4,800 201,648.00 0.42 41 601006 大秦铁路 29,900 197,340.00 0.41 42 603501 豪威集团 1,500 191,475.00 0.40 43 600016 民生银行 40,040 190,190.00 0.39 44 000338 潍柴动力 12,000 184,560.00 0.38 45 603019 中科曙光 2,600 183,040.00 0.38 46 000001 平安银行 15,000 181,050.00 0.37 47 002415 海康威视 6,475 179,551.75 0.37 48 000063 中兴通讯 5,500 178,695.00 0.37 49 600309 万华化学 3,280 177,972.80 0.37 50 601919 中远海控 11,600 174,464.00 0.36 51 601857 中国石油 20,000 171,000.00 0.35 52 300274 阳光电源 2,516 170,509.32 0.35 53 601229 上海银行 16,070 170,502.70 0.35 54 600028 中国石化 30,000 169,200.00 0.35 55 601818 光大银行 40,000 166,000.00 0.34 56 601169 北京银行 24,000 163,920.00 0.34 57 601012 隆基绿能 10,837 162,771.74 0.34 58 601009 南京银行 14,000 162,680.00 0.34 59 300498 温氏股份 9,500 162,260.00 0.34 60 002142 宁波银行 5,925 162,108.00 0.34 61 600690 海尔智家 6,500 161,070.00 0.33 62 600926 杭州银行 9,520 160,126.40 0.33 63 600660 福耀玻璃 2,800 159,628.00 0.33 64 600089 特变电工 13,050 155,686.50 0.32 65 600406 国电南瑞 6,936 155,435.76 0.32 66 000425 徐工机械 20,000 155,400.00 0.32 67 600809 山西汾酒 880 155,223.20 0.32 68 002230 科大讯飞 3,200 153,216.00 0.32 69 600050 中国联通 28,500 152,190.00 0.31 70 601766 中国中车 21,600 152,064.00 0.31 71 601138 工业富联 6,900 147,522.00 0.30 72 000568 泸州老窖 1,300 147,420.00 0.30 73 603986 兆易创新 1,152 145,762.56 0.30 74 000100 TCL科技 33,660 145,747.80 0.30 75 600019 宝钢股份 22,092 145,586.28 0.30 76 688012 中微公司 797 145,293.10 0.30 77 601688 华泰证券 7,801 138,935.81 0.29 78 601225 陕西煤业 7,000 134,680.00 0.28 79 300476 胜宏科技 1,000 134,380.00 0.28 80 601985 中国核电 14,300 133,276.00 0.28 81 600104 上汽集团 8,300 133,215.00 0.28 82 002027 分众传媒 17,860 130,378.00 0.27 83 600585 海螺水泥 6,001 128,841.47 0.27 84 600150 中国船舶 3,900 126,906.00 0.26 85 601628 中国人寿 3,000 123,570.00 0.26 86 605499 东鹏饮料 390 122,479.50 0.25 87 601838 成都银行 6,000 120,600.00 0.25 88 688256 寒武纪 200 120,300.00 0.25 89 600015 华夏银行 15,000 118,650.00 0.25 90 603288 海天味业 2,997 116,613.27 0.24 91 000157 中联重科 16,000 115,680.00 0.24 92 000625 长安汽车 8,868 113,155.68 0.23 93 600760 中航沈飞 1,924 112,784.88 0.23 94 000792 盐湖股份 6,600 112,728.00 0.23 95 601988 中国银行 20,000 112,400.00 0.23 96 600111 北方稀土 4,500 112,050.00 0.23 97 000807 云铝股份 7,000 111,860.00 0.23 98 603993 洛阳钼业 13,000 109,460.00 0.23 99 600547 山东黄金 3,416 109,072.88 0.23 100 600048 保利发展 13,200 106,920.00 0.22 101 600905 三峡能源 24,900 106,074.00 0.22 102 601390 中国中铁 18,900 106,029.00 0.22 103 600741 华域汽车 6,000 105,900.00 0.22 104 601600 中国铝业 15,000 105,600.00 0.22 105 601939 建设银行 11,000 103,840.00 0.21 106 601888 中国中免 1,700 103,649.00 0.21 107 002050 三花智控 3,913 103,224.94 0.21 108 300015 爱尔眼科 8,243 102,872.64 0.21 109 600489 中金黄金 7,000 102,410.00 0.21 110 688271 联影医疗 801 102,319.74 0.21 111 600415 小商品城 4,900 101,332.00 0.21 112 002241 歌尔股份 4,302 100,322.64 0.21 113 600436 片仔癀 500 100,005.00 0.21 114 600938 中国海油 3,800 99,218.00 0.21 115 000938 紫光股份 4,123 98,910.77 0.20 116 300014 亿纬锂能 2,145 98,262.45 0.20 117 000895 双汇发展 4,000 97,640.00 0.20 118 601989 中国重工 20,900 96,976.00 0.20 119 000977 浪潮信息 1,900 96,672.00 0.20 120 600873 梅花生物 9,000 96,210.00 0.20 121 601916 浙商银行 27,700 93,903.00 0.19 122 600893 航发动力 2,400 92,496.00 0.19 123 002179 中航光电 2,288 92,343.68 0.19 124 002532 天山铝业 11,000 91,410.00 0.19 125 000538 云南白药 1,603 89,431.37 0.18 126 002311 海大集团 1,500 87,885.00 0.18 127 601336 新华保险 1,501 87,808.50 0.18 128 600584 长电科技 2,600 87,594.00 0.18 129 601658 邮储银行 16,000 87,520.00 0.18 130 600999 招商证券 4,940 86,894.60 0.18 131 000630 铜陵有色 26,000 86,840.00 0.18 132 600570 恒生电子 2,586 86,734.44 0.18 133 002422 科伦药业 2,400 86,208.00 0.18 134 000988 华工科技 1,800 84,618.00 0.17 135 300433 蓝思科技 3,700 82,510.00 0.17 136 688008 澜起科技 993 81,426.00 0.17 137 600438 通威股份 4,800 80,400.00 0.17 138 002252 上海莱士 11,700 80,379.00 0.17 139 600177 雅戈尔 11,000 80,300.00 0.17 140 000002 万 科Ａ 12,501 80,256.42 0.17 141 002028 思源电气 1,100 80,201.00 0.17 142 600820 隧道股份 13,001 79,306.10 0.16 143 002966 苏州银行 9,020 79,195.60 0.16 144 600795 国电电力 16,000 77,440.00 0.16 145 300408 三环集团 2,300 76,820.00 0.16 146 601100 恒立液压 1,044 75,168.00 0.16 147 601669 中国电建 15,400 74,998.00 0.15 148 600988 赤峰黄金 3,000 74,640.00 0.15 149 000513 丽珠集团 2,061 74,278.44 0.15 150 603799 华友钴业 2,000 74,040.00 0.15 151 600704 物产中大 14,000 73,780.00 0.15 152 600901 江苏金租 12,040 72,962.40 0.15 153 600010 包钢股份 40,500 72,495.00 0.15 154 600655 豫园股份 13,000 72,150.00 0.15 155 600582 天地科技 12,000 71,880.00 0.15 156 000768 中航西飞 2,600 71,084.00 0.15 157 002304 洋河股份 1,100 71,005.00 0.15 158 002460 赣锋锂业 2,041 68,924.57 0.14 159 600183 生益科技 2,265 68,289.75 0.14 160 601360 三六零 6,600 67,320.00 0.14 161 601127 赛力斯 500 67,160.00 0.14 162 300394 天孚通信 840 67,065.60 0.14 163 688036 传音控股 840 66,948.00 0.14 164 600009 上海机场 2,100 66,717.00 0.14 165 600839 四川长虹 6,800 66,096.00 0.14 166 600160 巨化股份 2,300 65,964.00 0.14 167 600863 内蒙华电 16,000 65,760.00 0.14 168 601058 赛轮轮胎 5,000 65,600.00 0.14 169 002001 新 和 成 3,044 64,745.88 0.13 170 600066 宇通客车 2,600 64,636.00 0.13 171 600989 宝丰能源 4,000 64,560.00 0.13 172 002736 国信证券 5,600 64,512.00 0.13 173 300442 润泽科技 1,300 64,389.00 0.13 174 601186 中国铁建 8,000 64,080.00 0.13 174 002466 天齐锂业 2,000 64,080.00 0.13 175 000408 藏格矿业 1,500 64,005.00 0.13 176 300347 泰格医药 1,200 63,984.00 0.13 177 002517 恺英网络 3,300 63,723.00 0.13 178 600886 国投电力 4,300 63,382.00 0.13 179 600674 川投能源 3,900 62,556.00 0.13 180 000963 华东医药 1,547 62,436.92 0.13 181 002074 国轩高科 1,900 61,674.00 0.13 182 002558 巨人网络 2,600 61,230.00 0.13 183 600115 中国东航 15,100 60,853.00 0.13 184 601555 东吴证券 6,947 60,786.25 0.13 185 000975 山金国际 3,200 60,608.00 0.13 186 600008 首创环保 20,000 60,400.00 0.12 187 301236 软通动力 1,100 60,104.00 0.12 188 000661 长春高新 600 59,508.00 0.12 189 600282 南钢股份 14,000 58,800.00 0.12 190 002195 岩山科技 10,379 58,433.77 0.12 191 002340 格林美 9,200 58,420.00 0.12 192 600426 XD华鲁恒 2,690 58,292.30 0.12 193 600029 南方航空 9,700 57,230.00 0.12 194 600958 东方证券 5,884 56,957.12 0.12 195 601868 中国能建 25,399 56,639.77 0.12 196 600487 亨通光电 3,700 56,610.00 0.12 197 601689 拓普集团 1,195 56,463.75 0.12 198 300207 欣旺达 2,800 56,168.00 0.12 199 001979 招商蛇口 6,400 56,128.00 0.12 200 002261 拓维信息 1,800 55,710.00 0.12 201 601066 中信建投 2,300 55,315.00 0.11 202 601111 中国国航 7,000 55,230.00 0.11 203 300450 先导智能 2,220 55,167.00 0.11 204 601800 中国交建 6,200 55,118.00 0.11 205 600011 华能国际 7,700 54,978.00 0.11 206 601168 西部矿业 3,300 54,879.00 0.11 207 002202 金风科技 5,351 54,847.75 0.11 208 002236 大华股份 3,450 54,786.00 0.11 209 300251 光线传媒 2,700 54,729.00 0.11 210 300418 昆仑万维 1,600 53,808.00 0.11 211 601117 中国化学 7,000 53,690.00 0.11 212 600346 恒力石化 3,720 53,047.20 0.11 213 600219 南山铝业 13,800 52,854.00 0.11 214 600352 浙江龙盛 5,200 52,832.00 0.11 215 601998 中信银行 6,200 52,700.00 0.11 216 600157 永泰能源 39,200 52,528.00 0.11 217 600176 中国巨石 4,601 52,451.40 0.11 218 002294 信立泰 1,100 52,063.00 0.11 219 300661 圣邦股份 715 52,030.55 0.11 220 002648 卫星化学 2,980 51,643.40 0.11 221 002185 华天科技 5,100 51,510.00 0.11 222 002156 通富微电 2,000 51,240.00 0.11 223 300395 菲利华 1,000 51,100.00 0.11 224 002920 德赛西威 500 51,065.00 0.11 225 600372 中航机载 4,200 50,652.00 0.10 226 603369 今世缘 1,300 50,609.00 0.10 227 000066 中国长城 3,400 50,320.00 0.10 228 600588 用友网络 3,761 50,284.57 0.10 229 002273 水晶光电 2,518 50,284.46 0.10 230 600196 复星医药 2,000 50,180.00 0.10 231 601021 春秋航空 900 50,085.00 0.10 232 601717 郑煤机 3,000 49,860.00 0.10 233 601319 中国人保 5,700 49,647.00 0.10 234 301269 华大九天 400 49,552.00 0.10 235 002916 深南电路 457 49,269.17 0.10 236 003816 中国广核 13,500 49,140.00 0.10 237 300896 爱美客 280 48,946.80 0.10 238 002465 海格通信 3,500 48,790.00 0.10 239 600482 中国动力 2,100 48,447.00 0.10 240 600096 云天化 2,200 48,334.00 0.10 241 300017 网宿科技 4,500 48,240.00 0.10 242 600515 海南机场 13,600 48,144.00 0.10 243 002493 荣盛石化 5,800 48,024.00 0.10 244 603392 万泰生物 787 48,007.00 0.10 245 603338 浙江鼎力 1,000 47,400.00 0.10 246 002595 豪迈科技 800 47,376.00 0.10 247 689009 九号公司 800 47,336.00 0.10 248 601633 长城汽车 2,200 47,256.00 0.10 249 600460 XD士兰微 1,900 47,158.00 0.10 250 600879 航天电子 4,500 47,115.00 0.10 251 600928 西安银行 12,000 47,040.00 0.10 252 601128 常熟银行 6,380 47,020.60 0.10 253 300122 智飞生物 2,400 47,016.00 0.10 254 002601 龙佰集团 2,900 47,009.00 0.10 255 000831 中国稀土 1,300 46,956.00 0.10 256 600085 XD同仁堂 1,300 46,878.00 0.10 257 600362 江西铜业 2,000 46,860.00 0.10 258 600536 中国软件 1,000 46,770.00 0.10 259 600885 宏发股份 2,094 46,717.14 0.10 260 601158 重庆水务 10,000 46,400.00 0.10 261 600039 四川路桥 4,680 46,332.00 0.10 262 600079 人福医药 2,202 46,197.96 0.10 263 300002 神州泰岳 3,900 46,020.00 0.10 264 002821 凯莱英 520 45,890.00 0.09 265 002180 纳思达 2,000 45,880.00 0.09 266 300782 卓胜微 640 45,676.80 0.09 267 600109 国金证券 5,200 45,604.00 0.09 268 000997 新 大 陆 1,400 45,332.00 0.09 269 002850 科达利 400 45,268.00 0.09 270 600233 圆通速递 3,500 45,115.00 0.09 271 000783 长江证券 6,500 45,045.00 0.09 272 000786 北新建材 1,700 45,016.00 0.09 273 688777 中控技术 1,000 44,910.00 0.09 274 002129 TCL中环 5,800 44,544.00 0.09 275 002078 太阳纸业 3,300 44,418.00 0.09 276 001965 招商公路 3,700 44,400.00 0.09 277 002281 光迅科技 900 44,388.00 0.09 278 603596 伯特利 840 44,259.60 0.09 279 000301 东方盛虹 5,300 44,149.00 0.09 280 302132 中航成飞 500 43,970.00 0.09 281 688169 石头科技 280 43,834.00 0.09 282 002472 双环传动 1,300 43,537.00 0.09 283 603129 春风动力 200 43,300.00 0.09 284 601877 正泰电器 1,900 43,073.00 0.09 285 300759 康龙化成 1,750 42,945.00 0.09 286 601618 中国中冶 14,400 42,912.00 0.09 287 688099 晶晨股份 600 42,606.00 0.09 288 002738 中矿资源 1,320 42,451.20 0.09 289 002436 兴森科技 3,200 42,368.00 0.09 290 601933 永辉超市 8,600 42,140.00 0.09 291 002353 杰瑞股份 1,200 42,000.00 0.09 292 603298 杭叉集团 2,000 41,900.00 0.09 293 600161 天坛生物 2,182 41,872.58 0.09 294 000423 东阿阿胶 800 41,840.00 0.09 295 688002 睿创微纳 600 41,832.00 0.09 296 002709 天赐材料 2,308 41,820.96 0.09 297 600862 中航高科 1,600 41,728.00 0.09 298 600600 青岛啤酒 600 41,676.00 0.09 299 300223 北京君正 600 41,520.00 0.09 300 688122 西部超导 800 41,504.00 0.09 301 601615 明阳智能 3,600 41,364.00 0.09 302 300058 蓝色光标 6,300 41,328.00 0.09 303 600143 金发科技 4,000 41,240.00 0.09 304 688223 晶科能源 7,931 41,161.89 0.09 305 601607 上海医药 2,290 40,945.20 0.08 306 002223 鱼跃医疗 1,150 40,940.00 0.08 307 300024 机器人 2,380 40,888.40 0.08 308 603659 璞泰来 2,175 40,846.50 0.08 309 688180 君实生物 1,200 40,776.00 0.08 310 600549 厦门钨业 1,930 40,375.60 0.08 311 600845 宝信软件 1,708 40,342.96 0.08 312 603296 华勤技术 500 40,340.00 0.08 313 000876 新 希 望 4,300 40,334.00 0.08 314 300136 信维通信 1,800 40,320.00 0.08 315 600580 卧龙电驱 2,039 40,311.03 0.08 316 000166 申万宏源 8,020 40,260.40 0.08 317 002459 晶澳科技 4,028 40,199.44 0.08 318 600188 兖矿能源 3,300 40,161.00 0.08 319 300054 鼎龙股份 1,400 40,152.00 0.08 320 000596 古井贡酒 301 40,078.15 0.08 321 601577 长沙银行 4,000 39,760.00 0.08 322 601898 中煤能源 3,600 39,384.00 0.08 323 002138 顺络电子 1,400 39,368.00 0.08 324 000893 亚钾国际 1,300 39,182.00 0.08 325 688521 芯原股份 401 38,696.50 0.08 326 300383 光环新网 2,700 38,610.00 0.08 327 002938 鹏鼎控股 1,200 38,436.00 0.08 328 002065 东华软件 4,000 38,400.00 0.08 329 300001 特锐德 1,600 38,352.00 0.08 330 603087 甘李药业 700 38,346.00 0.08 331 600023 浙能电力 7,200 38,160.00 0.08 332 002085 万丰奥威 2,400 38,136.00 0.08 333 601665 齐鲁银行 6,000 37,920.00 0.08 333 000426 兴业银锡 2,400 37,920.00 0.08 334 600737 中粮糖业 4,000 37,800.00 0.08 335 601872 招商轮船 6,000 37,560.00 0.08 336 601377 兴业证券 6,050 37,449.50 0.08 337 002414 高德红外 3,644 37,351.00 0.08 338 000932 华菱钢铁 8,480 37,312.00 0.08 339 688578 艾力斯 400 37,216.00 0.08 340 002673 西部证券 4,700 37,036.00 0.08 341 000999 华润三九 1,183 37,004.24 0.08 342 600875 东方电气 2,200 36,828.00 0.08 343 002008 大族激光 1,500 36,555.00 0.08 344 300373 扬杰科技 700 36,330.00 0.08 345 603606 东方电缆 700 36,197.00 0.07 346 300765 新诺威 700 36,183.00 0.07 347 300604 长川科技 800 35,928.00 0.07 348 002444 巨星科技 1,400 35,714.00 0.07 349 002624 完美世界 2,350 35,649.50 0.07 350 603160 汇顶科技 500 35,515.00 0.07 351 300699 光威复材 1,120 35,470.40 0.07 352 300999 金龙鱼 1,200 35,436.00 0.07 353 000750 国海证券 8,600 35,432.00 0.07 354 300316 晶盛机电 1,300 35,295.00 0.07 355 600298 安琪酵母 1,000 35,170.00 0.07 356 300073 当升科技 800 35,096.00 0.07 357 300012 华测检测 3,000 35,070.00 0.07 358 000733 振华科技 700 35,035.00 0.07 359 600909 XD华安证 5,990 34,921.70 0.07 360 002155 湖南黄金 1,950 34,807.50 0.07 361 000983 山西焦煤 5,400 34,560.00 0.07 362 300037 新宙邦 980 34,496.00 0.07 363 300003 乐普医疗 2,500 34,450.00 0.07 364 600025 华能水电 3,600 34,380.00 0.07 365 300496 中科创达 600 34,332.00 0.07 366 600153 建发股份 3,300 34,221.00 0.07 367 300832 新产业 600 34,032.00 0.07 368 601233 桐昆股份 3,200 33,920.00 0.07 369 002007 华兰生物 2,155 33,768.85 0.07 370 688361 中科飞测 400 33,676.00 0.07 371 000776 广发证券 2,000 33,620.00 0.07 372 600369 西南证券 7,700 33,495.00 0.07 373 601198 东兴证券 3,000 33,450.00 0.07 374 600895 张江高科 1,300 33,410.00 0.07 375 300628 亿联网络 960 33,369.60 0.07 376 600529 山东药玻 1,500 33,210.00 0.07 377 603605 珀莱雅 400 33,116.00 0.07 378 000878 云南铜业 2,600 33,072.00 0.07 379 600392 盛和资源 2,510 33,056.70 0.07 380 000009 中国宝安 3,720 33,033.60 0.07 381 300142 沃森生物 3,000 33,000.00 0.07 382 000623 吉林敖东 1,943 32,933.85 0.07 383 300474 景嘉微 450 32,850.00 0.07 383 000617 中油资本 4,500 32,850.00 0.07 384 000519 中兵红箭 1,500 32,835.00 0.07 385 002409 雅克科技 600 32,814.00 0.07 386 603228 景旺电子 784 32,802.56 0.07 387 600637 东方明珠 4,390 32,793.30 0.07 388 300724 捷佳伟创 600 32,580.00 0.07 389 603979 金诚信 700 32,508.00 0.07 390 688249 晶合集成 1,600 32,432.00 0.07 391 000729 燕京啤酒 2,500 32,325.00 0.07 392 601990 南京证券 4,000 32,320.00 0.07 393 600027 华电国际 5,900 32,273.00 0.07 394 600060 海信视像 1,400 32,228.00 0.07 395 603345 安井食品 400 32,168.00 0.07 396 600803 新奥股份 1,700 32,130.00 0.07 397 300413 芒果超媒 1,470 32,075.40 0.07 398 601696 中银证券 3,000 32,070.00 0.07 399 601216 君正集团 5,800 32,016.00 0.07 400 000021 深科技 1,700 31,858.00 0.07 401 600332 白云山 1,200 31,632.00 0.07 402 601997 贵阳银行 5,060 31,574.40 0.07 403 000728 国元证券 4,000 31,560.00 0.07 404 600699 均胜电子 1,800 31,392.00 0.06 405 002410 广联达 2,340 31,379.40 0.06 406 000039 中集集团 3,970 31,204.20 0.06 407 301358 湖南裕能 1,000 31,190.00 0.06 408 601901 方正证券 3,900 30,849.00 0.06 409 002025 航天电器 600 30,846.00 0.06 410 002318 久立特材 1,300 30,407.00 0.06 411 002926 华西证券 3,400 30,396.00 0.06 412 603893 瑞芯微 200 30,372.00 0.06 413 600673 东阳光 2,600 30,238.00 0.06 414 002939 长城证券 3,600 30,168.00 0.06 415 600486 扬农化工 520 30,160.00 0.06 416 600497 驰宏锌锗 5,700 30,153.00 0.06 417 601238 广汽集团 4,000 29,960.00 0.06 418 600398 海澜之家 4,300 29,928.00 0.06 419 688303 大全能源 1,400 29,848.00 0.06 420 605117 德业股份 566 29,805.56 0.06 421 002607 中公教育 9,700 29,682.00 0.06 422 600435 北方导航 1,900 29,621.00 0.06 423 300919 中伟股份 900 29,592.00 0.06 424 002152 广电运通 2,200 29,568.00 0.06 425 688385 复旦微电 600 29,562.00 0.06 426 002080 中材科技 1,500 29,250.00 0.06 427 600155 华创云信 4,200 29,232.00 0.06 428 601059 信达证券 1,700 29,070.00 0.06 429 688599 天合光能 2,000 29,060.00 0.06 430 000738 航发控制 1,400 29,050.00 0.06 431 300558 贝达药业 500 28,975.00 0.06 432 600516 方大炭素 6,233 28,921.12 0.06 433 002044 美年健康 5,600 28,784.00 0.06 434 300763 锦浪科技 500 28,695.00 0.06 435 300748 金力永磁 1,200 28,608.00 0.06 436 002739 万达电影 2,500 28,575.00 0.06 437 600118 中国卫星 1,000 28,570.00 0.06 438 603260 合盛硅业 600 28,440.00 0.06 439 600141 兴发集团 1,380 28,331.40 0.06 440 603179 新泉股份 600 28,182.00 0.06 441 600998 九州通 5,450 28,013.00 0.06 442 600390 五矿资本 4,800 27,984.00 0.06 443 600018 上港集团 4,900 27,979.00 0.06 444 600170 上海建工 11,700 27,963.00 0.06 445 603486 科沃斯 480 27,950.40 0.06 446 601456 国联民生 2,700 27,945.00 0.06 446 600521 华海药业 1,500 27,945.00 0.06 447 000703 恒逸石化 4,738 27,859.44 0.06 448 002958 青农商行 7,700 27,797.00 0.06 449 300285 国瓷材料 1,600 27,760.00 0.06 450 002841 视源股份 800 27,680.00 0.06 451 600380 健康元 2,504 27,619.12 0.06 452 600132 重庆啤酒 500 27,550.00 0.06 453 601155 新城控股 2,000 27,360.00 0.06 454 002244 滨江集团 2,800 27,300.00 0.06 455 002683 广东宏大 800 27,152.00 0.06 456 002500 山西证券 4,630 27,039.20 0.06 457 601179 中国西电 4,400 27,016.00 0.06 458 603379 三美股份 560 26,947.20 0.06 459 603885 吉祥航空 2,000 26,940.00 0.06 460 600026 中远海能 2,600 26,858.00 0.06 461 002203 海亮股份 2,600 26,832.00 0.06 462 000683 博源化工 5,600 26,824.00 0.06 463 600583 海油工程 4,900 26,754.00 0.06 464 600765 中航重机 1,580 26,670.40 0.06 465 600348 华阳股份 4,000 26,640.00 0.06 465 600208 衢州发展 9,000 26,640.00 0.06 466 600872 中炬高新 1,400 26,600.00 0.05 467 000060 中金岭南 5,800 26,564.00 0.05 468 600316 洪都航空 700 26,390.00 0.05 469 603939 益丰药房 1,078 26,378.66 0.05 470 601991 大唐发电 8,300 26,311.00 0.05 471 601000 唐山港 6,478 26,300.68 0.05 472 002984 森麒麟 1,400 26,250.00 0.05 473 600511 国药股份 900 26,244.00 0.05 474 000400 许继电气 1,200 26,124.00 0.05 475 000960 锡业股份 1,700 26,010.00 0.05 476 600816 建元信托 8,800 25,960.00 0.05 477 000708 中信特钢 2,200 25,872.00 0.05 478 300146 汤臣倍健 2,300 25,852.00 0.05 479 000830 鲁西化工 2,500 25,750.00 0.05 480 601611 中国核建 2,800 25,732.00 0.05 481 688472 阿特斯 2,800 25,620.00 0.05 482 300390 天华新能 1,340 25,553.80 0.05 483 002432 九安医疗 700 25,501.00 0.05 484 600498 烽火通信 1,212 25,488.36 0.05 485 600867 通化东宝 3,100 25,420.00 0.05 486 002653 海思科 600 25,332.00 0.05 487 000723 美锦能源 5,800 25,056.00 0.05 488 600859 王府井 1,800 25,002.00 0.05 489 601799 星宇股份 200 25,000.00 0.05 490 688017 绿的谐波 200 24,978.00 0.05 491 601966 玲珑轮胎 1,700 24,939.00 0.05 492 300676 华大基因 500 24,885.00 0.05 493 000887 中鼎股份 1,400 24,626.00 0.05 494 000958 电投产融 3,600 24,624.00 0.05 495 600004 白云机场 2,700 24,570.00 0.05 496 002423 中粮资本 2,000 24,460.00 0.05 497 601666 平煤股份 3,300 24,453.00 0.05 498 603927 中科软 1,260 24,368.40 0.05 499 603806 福斯特 1,875 24,300.00 0.05 499 601880 辽港股份 16,200 24,300.00 0.05 500 601699 潞安环能 2,300 24,265.00 0.05 501 300567 精测电子 400 24,244.00 0.05 502 002385 大北农 6,000 24,240.00 0.05 503 601958 金钼股份 2,200 24,068.00 0.05 504 002056 横店东磁 1,700 24,055.00 0.05 505 000563 陕国投Ａ 6,730 24,026.10 0.05 506 601016 节能风电 8,180 23,640.20 0.05 507 600535 天士力 1,500 23,475.00 0.05 508 605358 立昂微 1,000 23,300.00 0.05 509 600038 中直股份 600 23,286.00 0.05 510 603899 晨光股份 800 23,192.00 0.05 511 002064 华峰化学 3,500 23,135.00 0.05 512 688009 中国通号 4,500 23,130.00 0.05 513 600271 航天信息 2,500 23,100.00 0.05 514 600312 平高电气 1,500 23,085.00 0.05 514 300144 宋城演艺 2,700 23,085.00 0.05 515 600598 北大荒 1,600 23,072.00 0.05 516 000050 深天马Ａ 2,700 23,004.00 0.05 517 002262 恩华药业 1,100 22,858.00 0.05 518 600166 福田汽车 8,400 22,764.00 0.05 519 300677 英科医疗 960 22,732.80 0.05 520 002568 百润股份 880 22,536.80 0.05 521 000629 钒钛股份 8,800 22,528.00 0.05 522 601698 中国卫通 1,100 22,517.00 0.05 523 603077 和邦生物 12,800 22,400.00 0.05 524 002508 老板电器 1,170 22,241.70 0.05 525 603195 公牛集团 460 22,195.00 0.05 526 000987 越秀资本 3,235 22,192.10 0.05 527 000559 万向钱潮 2,900 22,185.00 0.05 528 688065 凯赛生物 468 22,042.80 0.05 529 000636 风华高科 1,600 21,984.00 0.05 530 600563 法拉电子 200 21,818.00 0.05 531 688538 和辉光电 9,314 21,794.76 0.05 532 002507 涪陵榨菜 1,690 21,615.10 0.04 533 600499 科达制造 2,200 21,560.00 0.04 534 600995 南网储能 2,200 21,516.00 0.04 535 002429 兆驰股份 4,900 21,462.00 0.04 536 603833 欧派家居 380 21,451.00 0.04 537 600970 中材国际 2,500 21,450.00 0.04 538 600126 杭钢股份 2,380 21,420.00 0.04 539 603568 伟明环保 1,118 21,331.44 0.04 540 002120 韵达股份 3,164 21,198.80 0.04 541 600021 上海电力 2,400 21,096.00 0.04 542 000591 太阳能 4,800 21,072.00 0.04 543 603589 口子窖 600 20,880.00 0.04 544 300070 碧水源 4,632 20,844.00 0.04 545 000921 海信家电 800 20,560.00 0.04 546 601866 中远海发 8,300 20,501.00 0.04 547 600546 山煤国际 2,300 20,079.00 0.04 548 601098 XD中南传 1,500 19,680.00 0.04 549 000967 盈峰环境 2,800 19,460.00 0.04 550 603156 养元饮品 864 18,282.24 0.04 551 300888 稳健医疗 420 17,262.00 0.04 552 603290 斯达半导 80 6,501.60 0.01 553 300751 迈为股份 56 3,895.36 0.01 554 002756 永兴材料 50 1,587.50 0.00 555 603737 三棵树 28 1,031.80 0.00 556 601236 红塔证券 90 762.30 0.00 557 601162 天风证券 30 147.90 0.00 558 600061 国投资本 16 120.32 0.00 559 601108 财通证券 10 79.10 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 688256 寒武纪 119,922.00 0.22 2 002371 北方华创 85,220.00 0.15 3 601006 大秦铁路 82,426.00 0.15 4 601058 赛轮轮胎 79,650.00 0.14 5 600036 招商银行 74,324.00 0.13 6 601127 赛力斯 65,755.00 0.12 7 000651 格力电器 60,632.00 0.11 8 600887 伊利股份 58,919.00 0.11 9 000338 潍柴动力 58,000.00 0.11 10 601838 成都银行 56,776.00 0.10 11 600741 华域汽车 56,159.00 0.10 12 600582 天地科技 54,384.00 0.10 13 600028 中国石化 54,173.00 0.10 14 002128 电投能源 54,072.00 0.10 15 601318 XD中国平 53,376.00 0.10 16 601088 中国神华 52,036.00 0.09 17 600873 梅花生物 52,014.00 0.09 18 600177 雅戈尔 50,922.00 0.09 19 600755 厦门国贸 50,000.00 0.09 20 600655 豫园股份 48,966.00 0.09 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 289,334.00 0.52 2 600036 招商银行 232,174.00 0.42 3 601318 XD中国平 152,494.00 0.28 4 000933 神火股份 147,679.00 0.27 5 002128 电投能源 136,904.00 0.25 6 300750 宁德时代 132,019.00 0.24 7 601988 中国银行 131,820.00 0.24 8 000338 潍柴动力 123,455.00 0.22 9 002625 光启技术 117,748.00 0.21 10 601398 工商银行 112,568.00 0.20 11 600031 三一重工 85,059.00 0.15 12 000157 中联重科 83,484.00 0.15 13 002384 东山精密 83,082.00 0.15 14 688617 惠泰医疗 81,640.00 0.15 15 000333 美的集团 79,452.00 0.14 16 603298 杭叉集团 77,521.00 0.14 17 601658 邮储银行 75,037.00 0.14 18 000425 徐工机械 72,010.00 0.13 19 600887 伊利股份 71,364.00 0.13 20 600755 厦门国贸 70,510.00 0.13 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,863,986.00 卖出股票收入（成交）总额 9,780,785.12 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2024年07月17日收到国家金融监督管理总局福建监管局出具公开处罚的通报。本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,095.28 2 应收清算款 677,825.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 58,449.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 741,370.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 2,8 中证8 49 7,057.34 - - 20,106,373.65 100.00% 00A 天弘 中证8 6,2 3,240.73 4,189,213.62 20.7 15,968,134.19 79.22% 20 8% 00C 合计 8,9 4,496.23 4,189,213.62 10.4 36,074,507.84 89.60% 55 0% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证800 25,388.73 0.13% 基金管理人所有从业人员持 A 有本基金 天弘中证800 2,086.32 0.01% C 合计 27,475.05 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800A 0~10 金 天弘中证800C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 22,392,931.87 24,248,801.97 本报告期基金总申购份额 2,075,803.12 11,315,739.57 减：本报告期基金总赎回份额 4,362,361.34 15,407,193.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,106,373.65 20,157,347.81 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生管理人的重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，本基金托管人不涉及公募基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 财富 2 3,090,789.05 24.43% 642.56 24.43% - 证券 东兴 证券 1 - - - - - 广发 证券 2 9,558,525.73 75.57% 1,987.70 75.57% - 开源 1 - - - - - 证券 注：1、交易单元的选择标准：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易单元的证券公司，再和被选用的证券公司签订证券交易单元租用协议和综合服务协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方财富证 - - - - - - - - 券 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 199,728.0 100.00% - - - - - - 0 开源证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘中证800指数型发起式 1 证券投资基金2024年第4季 中国证监会规定媒介 2025-01-22 度报告 关于天弘基金管理有限公司 旗下部分指数基金指数使用 中国证监会规定媒介 2 费调整为基金管理人承担并 2025-03-19 修订基金合同的公告 3 天弘中证800指数型发起式 中国证监会规定媒介 2025-03-21 证券投资基金基金合同 4 天弘中证800指数型发起式 中国证监会规定媒介 2025-03-21 证券投资基金托管协议 天弘中证800指数型发起式 5 证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2025-03-21 （更新） 天弘中证800指数型发起式 6 证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2025-03-21 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 7 证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2025-03-21 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 8 证券投资基金2024年年度报 中国证监会规定媒介 2025-03-31 告 天弘基金管理有限公司旗下 公募基金通过证券公司证券 中国证监会规定媒介 9 交易及佣金支付情况 （2024 2025-03-31 年下半年度） 天弘中证800指数型发起式 10 证券投资基金2025年第1季 中国证监会规定媒介 2025-04-22 度报告 天弘中证800指数型发起式 11 证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2025-06-27 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 12 证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2025-06-27 金产品资料概要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，为降低投资者的理财成本，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定将本基金的指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订相关法律文件，修订后的《基金合同》、《托管协议》等法律文件自2025年3月21日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《关于天弘基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年八月二十九日