天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告......17 6.1 审计报告基本信息 ......17 6.2 审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......23 7.4 报表附注 ......25 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况......55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......83 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......85 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......85 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......85 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......85 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......85 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......85 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......85 8.12 投资组合报告附注......85 §9 基金份额持有人信息 ......86 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......86 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......87 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......88 §10 开放式基金份额变动 ......88 §11 重大事件揭示 ......88 11.1 基金份额持有人大会决议......88 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......88 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......89 11.4 基金投资策略的改变 ......89 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......89 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......89 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89 11.8 其他重大事件 ......90 §12 影响投资者决策的其他重要信息......92 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......92 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......93 §13 备查文件目录 ......93 13.1 备查文件目录 ......93 13.2 存放地点 ......93 13.3 查阅方式 ......93 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,641,733.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 22,392,931.87份 24,248,801.97份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、 存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 罗琦 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865564 020-87553363-6847 天津自贸试验区（中心商务 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 州知识城腾飞一街2号618室 3层 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 发证券大厦34楼 层 邮政编码 300203 510627 法定代表人 黄辰立 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 (特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 殊普通合伙) 大楼8层 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2024年 2023年 2022年 标 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 证800A 证800C 证800A 证800C 证800A 证800C 本期已实现收益 125,759. 60,014.8 -749,758. -908,10 146,381. 228,983. 66 4 77 2.79 55 98 本期利润 5,034,45 4,841,16 -2,788,44 -2,901,4 -3,590,57 -6,585,4 7.59 7.08 6.38 65.08 1.77 47.66 加权平均基金份额 本期利润 0.1702 0.1755 -0.1068 -0.0919 -0.2060 -0.2273 本期加权平均净值 利润率 15.79% 16.59% -9.47% -8.27% -17.39% -19.45% 本期基金份额净值 增长率 15.38% 15.17% -8.43% -8.62% -18.44% -18.60% 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 4,369,87 4,145,71 1,095,98 564,229. 3,033,94 3,617,14 7.45 9.17 7.51 68 7.91 5.12 期末可供分配基金 份额利润 0.1951 0.1710 0.0358 0.0168 0.1312 0.1127 期末基金资产净值 26,762,8 28,394,5 31,703,0 34,052,3 26,160,7 35,710,3 09.32 21.14 84.37 76.15 97.65 25.18 期末基金份额净值 1.1951 1.1710 1.0358 1.0168 1.1312 1.1127 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 增长率 19.51% 17.10% 3.58% 1.68% 13.12% 11.27% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.02% 1.67% -1.49% 1.69% -0.53% -0.02% 过去六个月 14.53% 1.63% 13.57% 1.64% 0.96% -0.01% 过去一年 15.38% 1.34% 11.71% 1.36% 3.67% -0.02% 过去三年 -13.83% 1.13% -19.70% 1.14% 5.87% -0.01% 过去五年 19.55% 1.16% -0.64% 1.17% 20.19% -0.01% 自基金合同 生效日起至 19.51% 1.25% -6.08% 1.26% 25.59% -0.01% 今 天弘中证800C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.06% 1.67% -1.49% 1.69% -0.57% -0.02% 过去六个月 14.42% 1.63% 13.57% 1.64% 0.85% -0.01% 过去一年 15.17% 1.34% 11.71% 1.36% 3.46% -0.02% 过去三年 -14.34% 1.13% -19.70% 1.14% 5.36% -0.01% 过去五年 18.38% 1.16% -0.64% 1.17% 19.02% -0.01% 自基金合同 生效日起至 17.10% 1.25% -6.08% 1.26% 23.18% -0.01% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2024年12月31日，公司共管理运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，通信与信息系统硕士。 历任国信证券股份有限公 2022 司 数据挖掘工程师。2016 贺雨轩 本基金基金经理 年09 - 9年 年10月加盟本公司 ，历任智 月 能投资部研究员、指数与数 量投资部高级研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内充分遵守基金合同约定，原则上采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、基准指数权重定期调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为1.1951元，天弘中证800C基金份额净值为1.1710元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为15.38%，同期业绩比较基准增长率为11.71%；天弘中证800C为15.17%，同期业绩比较基准增长率为11.71%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年，A股市场经历了一系列跌宕起伏的变化，整体呈现出W型走势。1月中下旬起，A股市场快速下跌，2月5日盘中甚至跌到了多年的极端低点。但随即开始变盘向上，主要股指普遍连续7至10个交易日大幅上涨，市场流动性和风险偏好得到改善，板块轮动补涨，主题投资充分演绎。大盘在反弹至关键点位后，上升斜率有所放缓。跨季期间，由于机构调仓和业绩报告等关键博弈窗口，资金动作偏谨慎，导致指数震荡走弱。4月中下旬，在“新国九条”发布和地产政策预期发酵等催化下，指数再次上行，但5月20日后市场开始回调，主要原因包括经济复苏放缓和美联储降息预期摇摆等。至6月末，市场呈现出企稳特征。进入三季度后，市场在绝大部分时间表现疲弱。但自9月24日起，受一系列长期利好政策影响，A股市场整体迎来了大涨行情，部分高成长、高弹性的指数甚至在20个交易日的时间窗口内创下了50%以上的涨幅。此后市场逐步进入整理和分化，最终全年平稳收官,各代表指数均实现正收益。万得数据显示，报告期内，沪深300上涨14.7%,中证500上涨5.5%，中证1000上涨1.2%，创业板指上涨13.2%,而科创50上涨16.1%。 展望2025年，我们对A股行情保持乐观。我们在2024年上半年的定期报告中已经指出，之前悲观预期过度反应的低估值，大概率可以在未来提供比较好的预期收益，而潜在的边际变化，随时可能为A股市场带来弹性——9月24日起市场受一系列长期利好政策影响，走出一波大涨行情。我们认为，市场展现出来的一系列特征，更接近反转而不是反弹。原因是政策的底层逻辑相比以往有了显著的不同，那就是央行成为了“直接融资体系最后贷款人”（具体事件是2024年9月24日，央行提出“创设证券、基金、保险公司互换便利”，支持机构以债券、股票ETF、沪深300成分股等为抵押从央行换入国债、央票，所获资金只能用于股票市场投资），从而给市场带来的“真正的长期政策底”。综上，我们对2025年A股市场整体明确乐观。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员及其配偶、利害关系人股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2024年年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2506388号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基 金份额持有人 我们审计了后附的天弘中证800指数型发起式证 券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包 括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 审计意见 《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称 “ 企业会计准则”) 及财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监 会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基 金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经 营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 该基金管理人天弘基金管理有限公司 (以下简称 “该基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其 他信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评 估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项 (如适用) ，并运用持续经营假设，除非该 基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 左艳霞 李瑞丛 会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,982,523.40 3,722,893.05 结算备付金 18,701.88 3,462.91 存出保证金 19,112.93 15,625.12 交易性金融资产 7.4.7.2 52,365,627.31 62,429,136.15 其中：股票投资 52,365,627.31 62,429,136.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 100,839.04 - 应收股利 - - 应收申购款 159,170.55 170,752.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 55,645,975.11 66,341,869.93 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 0.02 应付赎回款 322,181.67 403,234.82 应付管理人报酬 23,823.59 28,131.41 应付托管费 4,764.73 5,626.28 应付销售服务费 4,939.62 5,965.65 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 132,935.04 143,451.23 负债合计 488,644.65 586,409.41 净资产： 实收基金 7.4.7.7 46,641,733.84 64,095,243.33 未分配利润 7.4.7.8 8,515,596.62 1,660,217.19 净资产合计 55,157,330.46 65,755,460.52 负债和净资产总计 55,645,975.11 66,341,869.93 注：报告截止日2024年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.1951元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.1710元；基金份额总额46,641,733.84份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额22,392,931.87份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额24,248,801.97份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 10,454,757.56 -5,070,063.13 1.利息收入 26,660.41 26,895.35 其中：存款利息收入 7.4.7.9 26,660.41 26,895.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 717,446.96 -1,067,245.75 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -936,249.24 -2,422,918.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 21.86 5,921.99 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,653,674.34 1,349,750.46 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 9,689,850.17 -4,032,049.90 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 20,800.02 2,337.17 填列） 减：二、营业总支出 579,132.89 619,848.33 1.管理人报酬 306,730.26 322,716.79 2.托管费 61,346.03 64,543.42 3.销售服务费 58,686.89 70,220.32 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 7.4.7.19 152,369.71 162,367.80 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 9,875,624.67 -5,689,911.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,875,624.67 -5,689,911.46 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 9,875,624.67 -5,689,911.46 7.3 净资产变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 二、本期期初净资 产 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 三、本期增减变动 -17,453,509.49 6,855,379.43 -10,598,130.06 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益 总额 - 9,875,624.67 9,875,624.67 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -17,453,509.49 -3,020,245.24 -20,473,754.73 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 63,462,560.36 5,670,507.34 69,133,067.70 2.基金赎回 -80,916,069.85 -8,690,752.58 -89,606,822.43 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 46,641,733.84 8,515,596.62 55,157,330.46 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 55,220,029.80 6,651,093.03 61,871,122.83 二、本期期初净资 产 55,220,029.80 6,651,093.03 61,871,122.83 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 8,875,213.53 -4,990,875.84 3,884,337.69 填列） （一）、综合收益 总额 - -5,689,911.46 -5,689,911.46 （二）、本期基金 份额交易产生的净 8,875,213.53 699,035.62 9,574,249.15 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 44,353,355.44 4,922,859.06 49,276,214.50 2.基金赎回 -35,478,141.91 -4,223,823.44 -39,701,965.35 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管理人天弘基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年07月16日生效，首次设立募集规模为 10,000,000.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2025年03月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 本基金根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (2) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。本基金无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (2) 金融工具的后续计量 初始确认后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 初始确认后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 (3) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债 (或该 部分金融负债)。 (4) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发 [2017] 6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 2,982,523.40 3,722,893.05 等于：本金 2,981,849.12 3,722,096.56 加：应计利息 674.28 796.49 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,982,523.40 3,722,893.05 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 52,989,965.07 - 52,365,627.31 -624,337.76 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 52,989,965.07 - 52,365,627.31 -624,337.76 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 72,743,324.08 - 62,429,136.15 -10,314,187.93 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 72,743,324.08 - 62,429,136.15 -10,314,187.93 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 52.35 41.57 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 4,882.69 5,409.66 其中：交易所市场 4,882.69 5,409.66 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 120,000.00 130,000.00 其他应付款 8,000.00 8,000.00 合计 132,935.04 143,451.23 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800A) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,607,096.86 30,607,096.86 本期申购 11,579,871.13 11,579,871.13 本期赎回（以“-”号填列） -19,794,036.12 -19,794,036.12 本期末 22,392,931.87 22,392,931.87 7.4.7.7.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800C) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,488,146.47 33,488,146.47 本期申购 51,882,689.23 51,882,689.23 本期赎回（以“-”号填列） -61,122,033.73 -61,122,033.73 本期末 24,248,801.97 24,248,801.97 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 14,490,916.57 -13,394,929.06 1,095,987.51 本期期初 14,490,916.57 -13,394,929.06 1,095,987.51 本期利润 125,759.66 4,908,697.93 5,034,457.59 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,906,180.83 2,145,613.18 -1,760,567.65 其中：基金申购款 5,393,994.72 -3,867,619.23 1,526,375.49 基金赎回款 -9,300,175.55 6,013,232.41 -3,286,943.14 本期已分配利润 - - - 本期末 10,710,495.40 -6,340,617.95 4,369,877.45 7.4.7.8.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 15,045,013.78 -14,480,784.10 564,229.68 本期期初 15,045,013.78 -14,480,784.10 564,229.68 本期利润 60,014.84 4,781,152.24 4,841,167.08 本期基金份额交易产 生的变动数 -4,146,481.82 2,886,804.23 -1,259,677.59 其中：基金申购款 22,901,542.52 -18,757,410.67 4,144,131.85 基金赎回款 -27,048,024.34 21,644,214.90 -5,403,809.44 本期已分配利润 - - - 本期末 10,958,546.80 -6,812,827.63 4,145,719.17 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 25,958.87 26,331.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 397.79 344.34 其他 303.75 219.28 合计 26,660.41 26,895.35 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 55,338,329.93 21,575,978.15 减：卖出股票成本总额 56,220,495.75 23,956,207.77 减：交易费用 54,083.42 42,688.58 买卖股票差价收入 -936,249.24 -2,422,918.20 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 779.86 5.73 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） -758.00 5,916.26 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 21.86 5,921.99 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 202,983.23 36,423.49 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 201,166.00 30,500.00 付）成本总额 减：应计利息总额 2,575.23 5.76 减：交易费用 - 1.47 买卖债券差价收入 -758.00 5,916.26 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,653,674.34 1,349,750.46 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,653,674.34 1,349,750.46 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 9,689,850.17 -4,032,049.90 ——股票投资 9,689,850.17 -4,032,049.90 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 9,689,850.17 -4,032,049.90 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 20,703.95 2,328.22 基金转换费收入 96.07 8.95 合计 20,800.02 2,337.17 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 托管户账户管理费 360.00 360.00 指数使用费 32,000.00 32,000.00 存托服务费 9.71 7.80 合计 152,369.71 162,367.80 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证券 股份有限 91,805,466.67 100.00% 10,130,568.21 18.98% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 称 占当期 占当期 成交金额 债券成 成交金额 债券成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证券 股份有限 401,574.00 100.00% - - 公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 20,527.75 100.00% 4,882.69 100.00% 公司 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 2,491.05 11.67% 2,491.05 46.05% 公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平 均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 306,730.26 322,716.79 其中：应支付销售机构的客户维护费 122,554.12 96,868.09 应支付基金管理人的净管理费 184,176.14 225,848.70 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 61,346.03 64,543.42 注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 15,147.47 15,147.47 公司 广发证券 股份有限 - 293.91 293.91 公司 合计 - 15,441.38 15,441.38 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 29,655.87 29,655.87 公司 广发证券 股份有限 - 305.96 305.96 公司 合计 - 29,961.83 29,961.83 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C的销售服务费率为0.20%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证800A不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘中证800A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 天弘中证800C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 2,982,523.40 25,958.87 3,722,893.05 26,331.73 公司 注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票2,000股（上年度末：6,600股），估值总额为人民币32,420.00元（上年度末：94,314.00元），占基金净资产的比例为0.06%（上年度末：0.14%）；持有君正集团的股票7,100股（上年度末：7,300股），估值总额为人民币37,346.00元（上年度末：27,302.00元），占基金净资产的比例为0.07%（上年度末：0.04%）；持有恒生电子的股票2,886股（上年度末：3,486股），估值总额为人民币80,779.14元（上年度末：100,257.36元），占基金净资产的比例为0.15%（上年度末：0.15%）。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘中证800A 本报告期无利润分配事项。 天弘中证800C 本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 拟 筹 上 202 划 002 海 4-1 重 202 252 莱 2-2 大 7.22 5-01 6.93 11,700 81,925.83 84,474.00 - 士 3 资 -07 产 重 组 注:本基金截至2024年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种 风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年12月31日 资产 货币资金 2,982,523.40 - - - 2,982,523.40 结算备付金 18,701.88 - - - 18,701.88 存出保证金 19,112.93 - - - 19,112.93 交易性金融资产 - - - 52,365,627.31 52,365,627.31 应收清算款 - - - 100,839.04 100,839.04 应收申购款 - - - 159,170.55 159,170.55 资产总计 3,020,338.21 - - 52,625,636.90 55,645,975.11 负债 应付赎回款 - - - 322,181.67 322,181.67 应付管理人报酬 - - - 23,823.59 23,823.59 应付托管费 - - - 4,764.73 4,764.73 应付销售服务费 - - - 4,939.62 4,939.62 其他负债 - - - 132,935.04 132,935.04 负债总计 - - - 488,644.65 488,644.65 利率敏感度缺口 3,020,338.21 - - 52,136,992.25 55,157,330.46 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 3,722,893.05 - - - 3,722,893.05 结算备付金 3,462.91 - - - 3,462.91 存出保证金 15,625.12 - - - 15,625.12 交易性金融资产 - - - 62,429,136.15 62,429,136.15 应收申购款 - - - 170,752.70 170,752.70 资产总计 3,741,981.08 - - 62,599,888.85 66,341,869.93 负债 应付清算款 - - - 0.02 0.02 应付赎回款 - - - 403,234.82 403,234.82 应付管理人报酬 - - - 28,131.41 28,131.41 应付托管费 - - - 5,626.28 5,626.28 应付销售服务费 - - - 5,965.65 5,965.65 其他负债 - - - 143,451.23 143,451.23 负债总计 - - - 586,409.41 586,409.41 利率敏感度缺口 3,741,981.08 - - 62,013,479.44 65,755,460.52 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资 (2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证800指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 52,365,627.31 94.94 62,429,136.15 94.94 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,365,627.31 94.94 62,429,136.15 94.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,713,757.21 3,172,569.19 业绩比较基准下降5% -2,713,757.21 -3,172,569.19 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 52,281,153.31 62,429,136.15 第二层次 84,474.00 - 第三层次 - - 合计 52,365,627.31 62,429,136.15 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 52,365,627.31 94.10 其中：股票 52,365,627.31 94.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,001,225.28 5.39 8 其他各项资产 279,122.52 0.50 9 合计 55,645,975.11 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 460,725.00 0.84 B 采矿业 2,535,101.08 4.60 C 制造业 29,490,588.80 53.47 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 2,095,449.80 3.80 E 建筑业 999,655.30 1.81 F 批发和零售业 435,728.82 0.79 G 交通运输、仓储和邮政业 1,673,409.66 3.03 H 住宿和餐饮业 54,485.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技 2,524,962.17 4.58 术服务业 J 金融业 9,911,251.39 17.97 K 房地产业 533,976.86 0.97 L 租赁和商务服务业 461,008.80 0.84 M 科学研究和技术服务业 495,899.12 0.90 水利、环境和公共设施管 N 理业 66,964.26 0.12 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 32,980.00 0.06 Q 卫生和社会工作 207,862.75 0.38 R 文化、体育和娱乐业 197,600.00 0.36 S 综合 37,257.00 0.07 合计 52,214,905.81 94.67 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 147,030.00 0.27 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,691.50 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 150,721.50 0.27 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 1,200 1,828,800.00 3.32 2 300750 宁德时代 5,060 1,345,960.00 2.44 3 601318 中国平安 20,445 1,076,429.25 1.95 4 600036 招商银行 23,500 923,550.00 1.67 5 000333 美的集团 9,586 721,058.92 1.31 6 600900 长江电力 23,200 685,560.00 1.24 7 000858 五 粮 液 3,797 531,731.88 0.96 8 601166 兴业银行 27,600 528,816.00 0.96 9 300059 东方财富 19,877 513,224.14 0.93 10 600030 中信证券 16,860 491,806.20 0.89 11 002594 比亚迪 1,700 480,522.00 0.87 12 601899 紫金矿业 31,300 473,256.00 0.86 13 601398 工商银行 66,500 460,180.00 0.83 14 600276 恒瑞医药 8,815 404,608.50 0.73 15 000651 格力电器 8,900 404,505.00 0.73 16 002475 立讯精密 9,582 390,562.32 0.71 17 600887 伊利股份 12,600 380,268.00 0.69 18 601328 交通银行 44,700 347,319.00 0.63 19 601816 京沪高铁 55,900 344,344.00 0.62 20 601288 农业银行 60,600 323,604.00 0.59 21 000725 京东方Ａ 70,100 307,739.00 0.56 22 300760 迈瑞医疗 1,200 306,000.00 0.55 23 688981 中芯国际 3,098 293,132.76 0.53 24 601088 中国神华 6,600 286,968.00 0.52 25 600919 江苏银行 28,550 280,361.00 0.51 26 603259 药明康德 5,028 276,741.12 0.50 27 600309 万华化学 3,780 269,703.00 0.49 28 600031 三一重工 15,700 258,736.00 0.47 29 688041 海光信息 1,700 254,643.00 0.46 30 000063 中兴通讯 6,200 250,480.00 0.45 31 300124 汇川技术 4,100 240,178.00 0.44 32 601668 中国建筑 39,480 236,880.00 0.43 33 600000 浦发银行 22,600 232,554.00 0.42 34 601728 中国电信 31,100 224,542.00 0.41 35 601988 中国银行 40,500 223,155.00 0.40 36 002415 海康威视 7,175 220,272.50 0.40 37 601601 中国太保 6,450 219,816.00 0.40 38 000338 潍柴动力 16,000 219,200.00 0.40 39 600690 海尔智家 7,600 216,372.00 0.39 40 600941 中国移动 1,800 212,688.00 0.39 41 601857 中国石油 23,700 211,878.00 0.38 42 000001 平安银行 18,000 210,600.00 0.38 43 300308 中际旭创 1,680 207,496.80 0.38 44 600028 中国石化 30,600 204,408.00 0.37 45 002714 牧原股份 5,300 203,732.00 0.37 46 603019 中科曙光 2,800 202,496.00 0.37 47 300274 阳光电源 2,716 200,522.28 0.36 48 601919 中远海控 12,900 199,950.00 0.36 49 600406 国电南瑞 7,836 197,623.92 0.36 50 600837 海通证券 17,700 196,824.00 0.36 51 601766 中国中车 23,100 193,578.00 0.35 52 601985 中国核电 18,200 189,826.00 0.34 53 600660 福耀玻璃 3,000 187,200.00 0.34 54 000425 徐工机械 23,600 187,148.00 0.34 55 002352 顺丰控股 4,600 185,380.00 0.34 56 600104 上汽集团 8,800 182,688.00 0.33 57 601225 陕西煤业 7,800 181,428.00 0.33 58 601012 隆基绿能 11,537 181,246.27 0.33 59 600809 山西汾酒 980 180,525.80 0.33 60 000100 TCL科技 35,660 179,369.80 0.33 61 000568 泸州老窖 1,400 175,280.00 0.32 62 600016 民生银行 42,440 175,277.20 0.32 63 601229 上海银行 19,070 174,490.50 0.32 64 002230 科大讯飞 3,600 173,952.00 0.32 65 601169 北京银行 28,100 172,815.00 0.31 66 601138 工业富联 7,800 167,700.00 0.30 67 603501 韦尔股份 1,600 167,056.00 0.30 68 300498 温氏股份 10,100 166,751.00 0.30 69 000157 中联重科 22,600 163,398.00 0.30 70 600050 中国联通 30,200 160,362.00 0.29 71 002371 北方华创 400 156,400.00 0.28 72 002142 宁波银行 6,225 151,329.75 0.27 73 600150 中国船舶 4,200 151,032.00 0.27 74 688012 中微公司 797 150,760.52 0.27 75 300502 新易盛 1,300 150,254.00 0.27 76 603288 海天味业 3,197 146,742.30 0.27 77 002625 光启技术 3,000 143,400.00 0.26 78 601688 华泰证券 7,801 137,219.59 0.25 79 601818 光大银行 35,200 136,224.00 0.25 80 000807 云铝股份 10,000 135,300.00 0.25 81 002027 分众传媒 19,160 134,694.80 0.24 82 603986 兆易创新 1,252 133,713.60 0.24 83 600938 中国海油 4,500 132,795.00 0.24 84 601390 中国中铁 20,700 132,273.00 0.24 85 600436 片仔癀 600 128,700.00 0.23 86 600048 保利发展 14,400 127,584.00 0.23 87 601888 中国中免 1,900 127,319.00 0.23 88 601211 国泰君安 6,800 126,820.00 0.23 89 000625 长安汽车 9,468 126,492.48 0.23 90 601658 邮储银行 22,200 126,096.00 0.23 91 601628 中国人寿 3,000 125,760.00 0.23 92 600905 三峡能源 28,700 125,419.00 0.23 93 600019 宝钢股份 17,692 123,844.00 0.22 94 000938 紫光股份 4,423 123,092.09 0.22 95 600089 特变电工 9,550 121,667.00 0.22 96 601600 中国铝业 16,400 120,540.00 0.22 97 601006 大秦铁路 17,600 119,328.00 0.22 98 002241 歌尔股份 4,602 118,777.62 0.22 99 000792 盐湖股份 7,200 118,512.00 0.21 100 000630 铜陵有色 36,300 117,249.00 0.21 101 600438 通威股份 5,300 117,183.00 0.21 102 300015 爱尔眼科 8,843 117,169.75 0.21 103 600584 长电科技 2,800 114,408.00 0.21 104 601939 建设银行 12,700 111,633.00 0.20 105 601009 南京银行 10,400 110,760.00 0.20 106 601989 中国重工 22,800 109,668.00 0.20 107 300014 亿纬锂能 2,345 109,605.30 0.20 108 600585 海螺水泥 4,601 109,411.78 0.20 109 000977 浪潮信息 2,100 108,948.00 0.20 110 000538 云南白药 1,803 108,089.85 0.20 111 600893 航发动力 2,600 107,770.00 0.20 112 600760 中航沈飞 2,124 107,729.28 0.20 113 603298 杭叉集团 5,900 105,551.00 0.19 114 600926 杭州银行 7,120 104,023.20 0.19 115 600015 华夏银行 12,900 103,329.00 0.19 116 002532 天山铝业 13,000 102,310.00 0.19 117 600111 北方稀土 4,800 101,856.00 0.18 118 688271 联影医疗 801 101,246.40 0.18 119 601717 郑煤机 7,700 99,946.00 0.18 120 600886 国投电力 6,000 99,720.00 0.18 121 000002 万 科Ａ 13,701 99,469.26 0.18 122 002050 三花智控 4,213 99,047.63 0.18 123 603993 洛阳钼业 14,800 98,420.00 0.18 124 002179 中航光电 2,488 97,778.40 0.18 125 605499 东鹏饮料 390 96,922.80 0.18 126 603338 浙江鼎力 1,500 96,780.00 0.18 127 300408 三环集团 2,500 96,275.00 0.17 128 600999 招商证券 4,940 94,650.40 0.17 129 601669 中国电建 17,200 93,912.00 0.17 130 601186 中国铁建 10,100 92,617.00 0.17 131 002304 洋河股份 1,100 91,883.00 0.17 132 002001 新 和 成 4,144 91,043.68 0.17 133 300433 蓝思科技 4,100 89,790.00 0.16 134 601916 浙商银行 30,300 88,173.00 0.16 135 002028 思源电气 1,200 87,240.00 0.16 136 000988 华工科技 2,000 86,600.00 0.16 137 601336 新华保险 1,701 84,539.70 0.15 138 002252 上海莱士 11,700 84,474.00 0.15 139 600010 包钢股份 45,300 84,258.00 0.15 140 002311 海大集团 1,700 83,385.00 0.15 141 600795 国电电力 18,000 82,440.00 0.15 142 600009 上海机场 2,400 81,960.00 0.15 143 601100 恒立液压 1,544 81,476.88 0.15 144 600570 恒生电子 2,886 80,779.14 0.15 145 688036 传音控股 840 79,800.00 0.14 146 002460 赣锋锂业 2,241 78,457.41 0.14 147 002128 电投能源 4,000 78,320.00 0.14 148 600547 山东黄金 3,416 77,304.08 0.14 149 603799 华友钴业 2,600 76,076.00 0.14 150 600157 永泰能源 44,400 75,924.00 0.14 151 002384 东山精密 2,600 75,920.00 0.14 152 600989 宝丰能源 4,500 75,780.00 0.14 153 001979 招商蛇口 7,400 75,776.00 0.14 154 601800 中国交建 7,200 75,240.00 0.14 155 688617 惠泰医疗 200 74,466.00 0.14 156 600415 小商品城 5,500 73,755.00 0.13 157 000768 中航西飞 2,600 73,424.00 0.13 158 002422 科伦药业 2,400 71,832.00 0.13 159 600839 四川长虹 7,400 71,410.00 0.13 160 600029 南方航空 11,000 71,390.00 0.13 161 600489 中金黄金 5,900 70,977.00 0.13 162 600745 闻泰科技 1,800 69,804.00 0.13 163 601111 中国国航 8,800 69,608.00 0.13 163 000661 长春高新 700 69,608.00 0.13 164 600115 中国东航 17,200 68,800.00 0.12 165 600066 宇通客车 2,600 68,588.00 0.12 166 002340 格林美 10,500 68,565.00 0.12 167 601689 拓普集团 1,395 68,355.00 0.12 168 601360 三六零 6,600 68,310.00 0.12 169 300442 润泽科技 1,300 67,548.00 0.12 170 688008 澜起科技 993 67,424.70 0.12 171 600674 川投能源 3,900 67,275.00 0.12 172 601066 中信建投 2,600 66,950.00 0.12 173 600426 华鲁恒升 3,090 66,774.90 0.12 174 300782 卓胜微 740 66,378.00 0.12 175 002466 天齐锂业 2,000 66,000.00 0.12 176 601633 长城汽车 2,500 65,825.00 0.12 177 300347 泰格医药 1,200 65,544.00 0.12 178 601838 成都银行 3,800 65,018.00 0.12 179 002273 水晶光电 2,918 64,837.96 0.12 180 600346 恒力石化 4,220 64,777.00 0.12 181 301236 软通动力 1,100 64,581.00 0.12 182 003816 中国广核 15,500 64,015.00 0.12 183 000963 华东医药 1,847 63,906.20 0.12 184 600487 亨通光电 3,700 63,714.00 0.12 185 002648 卫星化学 3,380 63,510.20 0.12 186 002236 大华股份 3,950 63,200.00 0.11 187 300122 智飞生物 2,400 63,120.00 0.11 188 002736 国信证券 5,600 62,720.00 0.11 188 000423 东阿阿胶 1,000 62,720.00 0.11 189 600160 巨化股份 2,600 62,712.00 0.11 190 300207 欣旺达 2,800 62,468.00 0.11 191 600096 云天化 2,800 62,440.00 0.11 192 600958 东方证券 5,884 62,135.04 0.11 193 600196 复星医药 2,500 62,125.00 0.11 194 300418 昆仑万维 1,600 61,568.00 0.11 195 001965 招商公路 4,400 61,380.00 0.11 196 601555 东吴证券 7,847 61,206.60 0.11 197 000786 北新建材 2,000 60,620.00 0.11 198 600741 华域汽车 3,400 59,874.00 0.11 199 688777 中控技术 1,200 59,604.00 0.11 200 002185 华天科技 5,100 59,211.00 0.11 201 600372 中航机载 4,800 59,184.00 0.11 202 002156 通富微电 2,000 59,100.00 0.11 203 600011 华能国际 8,700 58,899.00 0.11 204 603369 今世缘 1,300 58,799.00 0.11 205 002129 TCL中环 6,600 58,542.00 0.11 206 002601 龙佰集团 3,300 58,311.00 0.11 207 000066 中国长城 4,000 58,280.00 0.11 208 601868 中国能建 25,399 58,163.71 0.11 209 601117 中国化学 7,000 58,030.00 0.11 210 600600 青岛啤酒 700 56,644.00 0.10 211 688223 晶科能源 7,931 56,389.41 0.10 212 002180 纳思达 2,000 56,340.00 0.10 213 600536 中国软件 1,200 56,028.00 0.10 214 300017 网宿科技 5,300 56,021.00 0.10 215 603392 万泰生物 787 55,452.02 0.10 216 002459 晶澳科技 4,028 55,385.00 0.10 217 002202 金风科技 5,351 55,275.83 0.10 218 600188 兖矿能源 3,900 55,263.00 0.10 219 002920 德赛西威 500 55,055.00 0.10 220 300394 天孚通信 600 54,816.00 0.10 221 601933 永辉超市 8,600 54,524.00 0.10 222 600183 生益科技 2,265 54,473.25 0.10 223 600885 宏发股份 1,696 53,966.72 0.10 224 600219 南山铝业 13,800 53,958.00 0.10 225 002138 顺络电子 1,700 53,516.00 0.10 226 600352 浙江龙盛 5,200 53,508.00 0.10 227 300661 圣邦股份 650 53,157.00 0.10 228 601168 西部矿业 3,300 53,031.00 0.10 229 600161 天坛生物 2,582 52,931.00 0.10 230 600085 同仁堂 1,300 52,767.00 0.10 231 002271 东方雨虹 4,050 52,569.00 0.10 232 002493 荣盛石化 5,800 52,490.00 0.10 233 600176 中国巨石 4,601 52,405.39 0.10 234 000596 古井贡酒 301 52,163.30 0.09 235 000166 申万宏源 9,720 52,002.00 0.09 236 000895 双汇发展 2,000 51,920.00 0.09 237 601021 春秋航空 900 51,903.00 0.09 238 601319 中国人保 6,800 51,816.00 0.09 239 600988 赤峰黄金 3,300 51,513.00 0.09 240 601877 正泰电器 2,200 51,502.00 0.09 241 600079 人福医药 2,202 51,482.76 0.09 242 600515 海南机场 13,600 51,408.00 0.09 243 600482 中国动力 2,100 51,387.00 0.09 244 300896 爱美客 280 51,100.00 0.09 245 002938 鹏鼎控股 1,400 51,072.00 0.09 246 600845 宝信软件 1,708 49,976.08 0.09 247 600233 圆通速递 3,500 49,665.00 0.09 248 600460 士兰微 1,900 49,438.00 0.09 249 600023 浙能电力 8,700 49,242.00 0.09 250 000999 华润三九 1,110 49,217.40 0.09 251 300058 蓝色光标 5,300 49,184.00 0.09 251 000975 山金国际 3,200 49,184.00 0.09 252 601377 XD兴业证 7,850 49,141.00 0.09 253 002078 太阳纸业 3,300 49,071.00 0.09 254 301269 华大九天 400 48,440.00 0.09 255 601607 上海医药 2,290 48,090.00 0.09 256 600177 雅戈尔 5,400 48,060.00 0.09 257 300496 中科创达 800 47,648.00 0.09 258 002195 岩山科技 11,979 47,556.63 0.09 259 601618 中国中冶 14,400 47,520.00 0.09 260 689009 九号公司 1,000 47,500.00 0.09 261 600879 航天电子 5,300 47,488.00 0.09 262 603606 东方电缆 900 47,295.00 0.09 263 601577 长沙银行 5,300 47,117.00 0.09 264 002281 光迅科技 900 46,953.00 0.09 265 002738 中矿资源 1,320 46,860.00 0.08 266 002074 国轩高科 2,200 46,684.00 0.08 267 002673 西部证券 5,700 46,455.00 0.08 268 002966 苏州银行 5,720 46,389.20 0.08 269 300476 胜宏科技 1,100 46,299.00 0.08 270 300136 信维通信 1,800 45,792.00 0.08 271 600803 新奥股份 2,100 45,528.00 0.08 272 002709 天赐材料 2,308 45,513.76 0.08 273 601872 招商轮船 7,100 45,511.00 0.08 274 002085 万丰奥威 2,400 45,480.00 0.08 275 600332 白云山 1,600 45,472.00 0.08 276 601615 明阳智能 3,600 45,396.00 0.08 276 600109 国金证券 5,200 45,396.00 0.08 277 002555 三七互娱 2,900 45,356.00 0.08 278 301358 湖南裕能 1,000 45,320.00 0.08 279 002444 巨星科技 1,400 45,290.00 0.08 280 300002 神州泰岳 3,900 45,201.00 0.08 281 002008 大族激光 1,800 45,000.00 0.08 282 300759 康龙化成 1,750 44,975.00 0.08 283 002517 恺英网络 3,300 44,913.00 0.08 284 601238 广汽集团 4,800 44,832.00 0.08 285 300012 华测检测 3,600 44,748.00 0.08 286 600588 用友网络 4,161 44,647.53 0.08 287 000983 山西焦煤 5,400 44,496.00 0.08 288 603260 合盛硅业 800 44,448.00 0.08 289 300450 先导智能 2,220 44,444.40 0.08 290 002353 杰瑞股份 1,200 44,388.00 0.08 291 000783 长江证券 6,500 44,330.00 0.08 292 000400 许继电气 1,600 44,048.00 0.08 293 600497 驰宏锌锗 7,900 44,003.00 0.08 294 002916 深南电路 352 44,000.00 0.08 295 300866 安克创新 450 43,938.00 0.08 296 601128 常熟银行 5,800 43,906.00 0.08 297 688169 石头科技 200 43,858.00 0.08 298 601898 中煤能源 3,600 43,848.00 0.08 299 000301 东方盛虹 5,300 43,513.00 0.08 300 601998 中信银行 6,200 43,276.00 0.08 301 600298 安琪酵母 1,200 43,260.00 0.08 302 300114 中航电测 600 43,068.00 0.08 303 601567 三星医疗 1,400 43,064.00 0.08 304 600895 张江高科 1,600 42,880.00 0.08 305 605117 德业股份 504 42,739.20 0.08 306 300024 机器人 2,380 42,721.00 0.08 307 600765 中航重机 2,080 42,577.60 0.08 308 603296 华勤技术 600 42,570.00 0.08 309 300832 新产业 600 42,510.00 0.08 310 603605 珀莱雅 500 42,350.00 0.08 311 000009 中国宝安 4,620 42,273.00 0.08 312 600039 四川路桥 5,780 42,078.40 0.08 313 300474 景嘉微 450 42,070.50 0.08 314 002223 鱼跃医疗 1,150 41,963.50 0.08 315 600642 申能股份 4,400 41,756.00 0.08 316 000408 藏格矿业 1,500 41,595.00 0.08 317 300316 晶盛机电 1,300 41,470.00 0.08 318 601696 中银证券 3,700 41,292.00 0.07 319 600362 江西铜业 2,000 41,280.00 0.07 320 688099 晶晨股份 600 41,208.00 0.07 321 600873 梅花生物 4,100 41,123.00 0.07 322 600027 华电国际 7,300 40,953.00 0.07 323 300223 北京君正 600 40,920.00 0.07 324 600862 中航高科 1,600 40,416.00 0.07 325 603160 汇顶科技 500 40,270.00 0.07 326 002595 豪迈科技 800 40,152.00 0.07 327 601799 星宇股份 300 40,044.00 0.07 328 000738 航发控制 1,800 40,032.00 0.07 329 000021 深科技 2,100 40,026.00 0.07 330 002472 双环传动 1,300 39,806.00 0.07 331 600398 海澜之家 5,300 39,750.00 0.07 332 002821 凯莱英 520 39,566.80 0.07 333 300413 芒果超媒 1,470 39,528.30 0.07 334 300383 光环新网 2,700 39,393.00 0.07 335 000617 中油资本 5,700 39,273.00 0.07 336 300999 金龙鱼 1,200 39,132.00 0.07 337 002850 科达利 400 39,072.00 0.07 338 000878 云南铜业 3,200 39,008.00 0.07 339 300699 光威复材 1,120 38,808.00 0.07 340 600529 山东药玻 1,500 38,655.00 0.07 341 600141 兴发集团 1,780 38,626.00 0.07 342 000876 新 希 望 4,300 38,614.00 0.07 343 688599 天合光能 2,000 38,600.00 0.07 344 002465 海格通信 3,500 38,430.00 0.07 345 002812 恩捷股份 1,200 38,388.00 0.07 346 600018 上港集团 6,200 37,944.00 0.07 347 300724 捷佳伟创 600 37,926.00 0.07 348 601233 桐昆股份 3,200 37,760.00 0.07 349 300395 菲利华 1,000 37,610.00 0.07 350 600418 江淮汽车 1,000 37,500.00 0.07 351 603596 伯特利 840 37,455.60 0.07 352 601216 君正集团 7,100 37,346.00 0.07 353 688249 晶合集成 1,600 37,344.00 0.07 354 000729 燕京啤酒 3,100 37,324.00 0.07 355 600673 东阳光 3,300 37,257.00 0.07 356 600549 厦门钨业 1,930 37,191.10 0.07 357 300628 亿联网络 960 37,056.00 0.07 358 688009 中国通号 5,900 36,934.00 0.07 359 002064 华峰化学 4,500 36,810.00 0.07 360 000750 国海证券 8,600 36,808.00 0.07 361 300037 新宙邦 980 36,691.20 0.07 362 002261 拓维信息 2,000 36,620.00 0.07 363 601456 国联证券 2,700 36,504.00 0.07 364 000831 中国稀土 1,300 36,465.00 0.07 365 300054 鼎龙股份 1,400 36,428.00 0.07 366 002007 华兰生物 2,155 36,311.75 0.07 367 600909 华安证券 5,990 36,299.40 0.07 368 300142 沃森生物 3,000 36,240.00 0.07 369 600369 西南证券 7,700 35,959.00 0.07 370 000997 新 大 陆 1,800 35,910.00 0.07 371 600060 海信视像 1,800 35,892.00 0.07 372 601997 贵阳银行 5,960 35,760.00 0.06 373 600521 华海药业 2,000 35,740.00 0.06 374 600563 法拉电子 300 35,676.00 0.06 375 002436 兴森科技 3,200 35,552.00 0.06 376 600118 中国卫星 1,300 35,490.00 0.06 377 000932 华菱钢铁 8,480 35,446.40 0.06 378 300604 长川科技 800 35,304.00 0.06 379 600820 隧道股份 4,901 35,238.19 0.06 380 688472 阿特斯 2,800 35,168.00 0.06 381 603806 福斯特 2,375 35,150.00 0.06 382 300001 特锐德 1,600 35,120.00 0.06 383 688361 中科飞测 400 35,020.00 0.06 384 600875 东方电气 2,200 34,958.00 0.06 385 600704 物产中大 6,900 34,914.00 0.06 386 002065 东华软件 4,800 34,848.00 0.06 387 002409 雅克科技 600 34,770.00 0.06 388 600153 建发股份 3,300 34,716.00 0.06 389 601990 南京证券 4,000 34,640.00 0.06 390 603659 璞泰来 2,175 34,604.25 0.06 391 002410 广联达 2,940 34,574.40 0.06 392 600143 金发科技 4,000 34,560.00 0.06 393 002984 森麒麟 1,400 34,524.00 0.06 394 600699 均胜电子 2,200 34,474.00 0.06 395 600580 卧龙电驱 1,999 34,362.81 0.06 396 688122 西部超导 800 34,256.00 0.06 397 600025 华能水电 3,600 34,236.00 0.06 398 002262 恩华药业 1,400 34,090.00 0.06 399 600637 东方明珠 4,390 34,066.40 0.06 400 002294 信立泰 1,100 34,023.00 0.06 401 688303 大全能源 1,400 33,796.00 0.06 402 002385 大北农 7,800 33,774.00 0.06 403 000623 吉林敖东 1,943 33,555.61 0.06 404 000728 国元证券 4,000 33,440.00 0.06 405 601179 中国西电 4,400 33,396.00 0.06 406 600863 内蒙华电 7,700 33,341.00 0.06 407 603939 益丰药房 1,378 33,251.14 0.06 408 002407 多氟多 2,760 33,120.00 0.06 409 601666 平煤股份 3,300 33,066.00 0.06 410 002568 百润股份 1,180 33,051.80 0.06 411 601198 东兴证券 3,000 33,030.00 0.06 412 601699 潞安环能 2,300 33,028.00 0.06 413 002558 巨人网络 2,600 32,994.00 0.06 414 002607 中公教育 9,700 32,980.00 0.06 415 601059 信达证券 2,200 32,956.00 0.06 416 688180 君实生物 1,200 32,796.00 0.06 417 000513 丽珠集团 861 32,718.00 0.06 418 603345 安井食品 400 32,592.00 0.06 419 300144 宋城演艺 3,500 32,515.00 0.06 420 300919 中伟股份 900 32,508.00 0.06 421 601901 方正证券 3,900 32,487.00 0.06 422 000776 广发证券 2,000 32,420.00 0.06 423 300529 健帆生物 1,100 32,274.00 0.06 424 000960 锡业股份 2,300 32,269.00 0.06 425 300073 当升科技 800 32,224.00 0.06 426 600392 盛和资源 3,110 31,970.80 0.06 427 000921 海信家电 1,100 31,790.00 0.06 428 002044 美年健康 6,900 31,671.00 0.06 429 600132 重庆啤酒 500 31,510.00 0.06 430 002152 广电运通 2,700 31,482.00 0.06 431 603129 春风动力 200 31,414.00 0.06 432 603589 口子窖 800 31,392.00 0.06 433 000683 远兴能源 5,600 31,304.00 0.06 434 300251 光线传媒 3,300 31,152.00 0.06 435 600763 通策医疗 700 31,080.00 0.06 435 600155 华创云信 4,200 31,080.00 0.06 436 600170 上海建工 11,700 31,005.00 0.06 437 600390 五矿资本 4,800 30,960.00 0.06 438 300390 天华新能 1,340 30,887.00 0.06 439 603087 甘李药业 700 30,870.00 0.06 440 000039 中集集团 3,970 30,846.90 0.06 441 600872 中炬高新 1,400 30,828.00 0.06 442 600816 建元信托 8,800 30,800.00 0.06 443 600511 国药股份 900 30,798.00 0.06 444 601966 玲珑轮胎 1,700 30,668.00 0.06 445 601698 中国卫通 1,500 30,600.00 0.06 446 300763 锦浪科技 500 30,535.00 0.06 447 601000 唐山港 6,478 30,511.38 0.06 448 002624 完美世界 2,950 30,473.50 0.06 449 300373 扬杰科技 700 30,464.00 0.06 449 000591 太阳能 6,400 30,464.00 0.06 450 002318 久立特材 1,300 30,433.00 0.06 451 002603 以岭药业 1,900 30,419.00 0.06 452 002958 青农商行 10,000 30,400.00 0.06 453 002739 万达电影 2,500 30,350.00 0.06 454 603816 顾家家居 1,100 30,338.00 0.06 455 600026 中远海能 2,600 30,160.00 0.05 456 000636 风华高科 2,100 30,135.00 0.05 457 600516 方大炭素 6,233 30,105.39 0.05 458 600486 扬农化工 520 30,092.40 0.05 459 002155 湖南黄金 1,900 29,887.00 0.05 460 000703 恒逸石化 4,738 29,754.64 0.05 461 600754 锦江酒店 1,100 29,546.00 0.05 462 002841 视源股份 800 29,528.00 0.05 463 002939 长城证券 3,600 29,520.00 0.05 464 000733 振华科技 700 29,519.00 0.05 465 600498 烽火通信 1,512 29,423.52 0.05 466 688278 特宝生物 400 29,348.00 0.05 467 600021 上海电力 3,200 29,344.00 0.05 468 000830 鲁西化工 2,500 29,225.00 0.05 469 002025 航天电器 600 29,136.00 0.05 470 002683 广东宏大 1,100 29,128.00 0.05 471 002500 山西证券 4,630 29,076.40 0.05 472 601665 齐鲁银行 5,200 29,068.00 0.05 473 600535 天士力 2,000 28,920.00 0.05 474 600316 洪都航空 900 28,908.00 0.05 475 600312 平高电气 1,500 28,800.00 0.05 476 300487 蓝晓科技 600 28,722.00 0.05 477 688187 时代电气 598 28,656.16 0.05 478 300748 金力永磁 1,600 28,608.00 0.05 479 002432 九安医疗 700 28,546.00 0.05 480 002439 启明星辰 1,800 28,476.00 0.05 481 600166 福田汽车 11,300 28,363.00 0.05 482 600348 华阳股份 4,000 28,360.00 0.05 483 300003 乐普医疗 2,500 28,350.00 0.05 484 002429 兆驰股份 4,900 28,322.00 0.05 485 600655 豫园股份 4,400 28,292.00 0.05 486 002926 华西证券 3,400 28,254.00 0.05 487 600380 健康元 2,504 28,220.08 0.05 488 600008 首创环保 8,600 28,208.00 0.05 489 688002 睿创微纳 600 28,206.00 0.05 490 601880 辽港股份 16,200 28,026.00 0.05 491 002203 海亮股份 2,600 27,950.00 0.05 492 601236 红塔证券 3,290 27,932.10 0.05 493 600998 九州通 5,450 27,904.00 0.05 494 600859 王府井 1,800 27,738.00 0.05 495 300146 汤臣倍健 2,300 27,715.00 0.05 496 600737 中粮糖业 2,700 27,567.00 0.05 497 601865 福莱特 1,400 27,566.00 0.05 498 000519 中兵红箭 1,900 27,455.00 0.05 499 603885 吉祥航空 2,000 27,400.00 0.05 500 603927 中科软 1,260 27,342.00 0.05 501 300285 国瓷材料 1,600 27,264.00 0.05 502 600546 山煤国际 2,300 27,209.00 0.05 503 000060 中金岭南 5,800 27,202.00 0.05 504 002414 高德红外 3,644 27,074.92 0.05 505 300558 贝达药业 500 26,965.00 0.05 506 300751 迈为股份 256 26,918.40 0.05 507 688425 铁建重工 6,095 26,818.00 0.05 508 600583 海油工程 4,900 26,803.00 0.05 509 002423 中粮资本 2,000 26,780.00 0.05 510 000426 兴业银锡 2,400 26,688.00 0.05 511 600208 衢州发展 9,000 26,640.00 0.05 512 002653 海思科 800 26,600.00 0.05 513 300765 新诺威 1,000 26,590.00 0.05 514 603156 养元饮品 1,164 26,585.76 0.05 515 600131 国网信通 1,400 26,474.00 0.05 516 600707 彩虹股份 3,200 26,304.00 0.05 517 000893 亚钾国际 1,300 26,208.00 0.05 518 603833 欧派家居 380 26,197.20 0.05 519 600566 济川药业 900 26,172.00 0.05 520 000723 美锦能源 5,800 26,158.00 0.05 521 603077 和邦生物 12,800 26,112.00 0.05 522 601016 节能风电 8,180 25,930.60 0.05 523 600004 白云机场 2,700 25,920.00 0.05 524 600282 南钢股份 5,500 25,795.00 0.05 525 603658 安图生物 590 25,747.60 0.05 526 300567 精测电子 400 25,720.00 0.05 527 603179 新泉股份 600 25,620.00 0.05 528 002831 裕同科技 940 25,474.00 0.05 529 603979 金诚信 700 25,410.00 0.05 530 300595 欧普康视 1,340 25,393.00 0.05 531 300601 康泰生物 1,480 25,382.00 0.05 532 600435 北方导航 2,600 25,376.00 0.05 533 000629 钒钛股份 8,800 25,344.00 0.05 534 601611 中国核建 2,800 25,312.00 0.05 535 601156 东航物流 1,500 25,305.00 0.05 536 300118 东方日升 2,100 25,158.00 0.05 537 000708 中信特钢 2,200 25,102.00 0.05 538 002508 老板电器 1,170 25,073.10 0.05 539 600867 通化东宝 3,100 24,986.00 0.05 540 600258 首旅酒店 1,700 24,939.00 0.05 541 600416 湘电股份 2,200 24,838.00 0.05 542 605358 立昂微 1,000 24,770.00 0.04 543 601231 环旭电子 1,500 24,750.00 0.04 544 603529 爱玛科技 600 24,612.00 0.04 545 002756 永兴材料 650 24,518.00 0.04 546 000050 深天马Ａ 2,700 24,381.00 0.04 547 300677 英科医疗 960 24,268.80 0.04 548 603899 晨光股份 800 24,200.00 0.04 549 603568 伟明环保 1,118 24,182.34 0.04 550 600528 中铁工业 3,000 24,180.00 0.04 551 002244 滨江集团 2,800 24,108.00 0.04 552 002572 索菲亚 1,400 24,052.00 0.04 553 688578 艾力斯 400 23,960.00 0.04 554 000563 陕国投Ａ 6,730 23,958.80 0.04 555 601155 新城控股 2,000 23,920.00 0.04 556 002268 电科网安 1,470 23,887.50 0.04 557 002507 涪陵榨菜 1,690 23,879.70 0.04 558 002120 韵达股份 3,164 23,793.28 0.04 559 600970 中材国际 2,500 23,700.00 0.04 560 601991 大唐发电 8,300 23,655.00 0.04 561 000887 中鼎股份 1,800 23,616.00 0.04 562 600598 北大荒 1,600 23,600.00 0.04 563 300979 华利集团 300 23,595.00 0.04 564 002670 国盛金控 1,800 23,562.00 0.04 565 000998 隆平高科 2,100 23,457.00 0.04 566 300070 碧水源 4,632 23,437.92 0.04 567 002299 圣农发展 1,600 23,168.00 0.04 568 600038 中直股份 600 23,136.00 0.04 569 600378 昊华科技 800 23,128.00 0.04 570 603195 公牛集团 329 23,108.96 0.04 571 688385 复旦微电 600 23,034.00 0.04 572 000818 航锦科技 1,200 22,920.00 0.04 573 601881 中国银河 1,500 22,845.00 0.04 574 600271 航天信息 2,500 22,775.00 0.04 575 000987 越秀资本 3,235 22,709.70 0.04 576 603486 科沃斯 480 22,560.00 0.04 577 688772 珠海冠宇 1,401 22,528.08 0.04 578 601098 中南传媒 1,500 22,515.00 0.04 579 000958 电投产融 3,600 22,428.00 0.04 580 600995 南网储能 2,200 22,264.00 0.04 581 600129 太极集团 900 22,248.00 0.04 582 600901 江苏金租 4,240 22,132.80 0.04 583 601958 金钼股份 2,200 22,132.00 0.04 584 603000 人民网 1,000 22,040.00 0.04 585 002056 横店东磁 1,700 22,032.00 0.04 586 603893 瑞芯微 200 22,012.00 0.04 587 601001 晋控煤业 1,600 21,872.00 0.04 588 603228 景旺电子 784 21,826.56 0.04 589 002430 杭氧股份 1,000 21,800.00 0.04 590 002368 太极股份 920 21,785.60 0.04 591 600848 上海临港 2,156 21,775.60 0.04 592 300009 安科生物 2,516 21,738.24 0.04 593 601866 中远海发 8,300 21,663.00 0.04 594 688017 绿的谐波 200 21,612.00 0.04 595 688538 和辉光电 9,314 21,608.48 0.04 596 603728 鸣志电器 400 21,600.00 0.04 597 603379 三美股份 560 21,492.80 0.04 598 000785 居然智家 6,000 21,420.00 0.04 599 601598 中国外运 4,000 21,400.00 0.04 600 600906 财达证券 3,000 21,300.00 0.04 601 000598 兴蓉环境 2,800 21,252.00 0.04 602 000739 普洛药业 1,300 21,138.00 0.04 603 688521 芯原股份 401 21,024.43 0.04 604 000027 深圳能源 3,240 20,995.20 0.04 605 300676 华大基因 500 20,985.00 0.04 606 603650 彤程新材 600 20,982.00 0.04 607 000883 湖北能源 4,200 20,916.00 0.04 608 600959 江苏有线 6,224 20,850.40 0.04 609 601918 新集能源 2,900 20,822.00 0.04 610 600325 华发股份 3,600 20,736.00 0.04 611 002240 盛新锂能 1,500 20,670.00 0.04 612 688234 天岳先进 400 20,480.00 0.04 613 688363 华熙生物 400 20,416.00 0.04 614 600517 国网英大 3,700 20,387.00 0.04 615 601118 海南橡胶 3,700 20,017.00 0.04 616 000778 新兴铸管 5,200 19,968.00 0.04 617 600755 厦门国贸 3,000 19,920.00 0.04 618 000709 河钢股份 9,000 19,890.00 0.04 619 601808 中海油服 1,300 19,825.00 0.04 620 600582 天地科技 3,200 19,776.00 0.04 621 600977 中国电影 1,700 19,737.00 0.04 622 601399 国机重装 6,400 19,712.00 0.04 623 600663 陆家嘴 2,000 19,680.00 0.04 624 002080 中材科技 1,500 19,620.00 0.04 625 600884 杉杉股份 2,600 19,370.00 0.04 626 002266 浙富控股 6,200 19,344.00 0.04 627 603858 步长制药 1,224 19,339.20 0.04 628 688301 奕瑞科技 200 19,114.00 0.03 629 601636 旗滨集团 3,400 19,074.00 0.03 630 600685 中船防务 800 18,960.00 0.03 631 688005 容百科技 600 18,930.00 0.03 632 600056 中国医药 1,700 18,870.00 0.03 633 600373 中文传媒 1,500 18,825.00 0.03 634 600968 海油发展 4,400 18,788.00 0.03 635 300212 易华录 800 18,720.00 0.03 636 688281 华秦科技 200 18,620.00 0.03 637 688349 三一重能 600 18,528.00 0.03 638 002408 齐翔腾达 3,676 18,490.28 0.03 639 600329 达仁堂 600 18,480.00 0.03 640 601928 凤凰传媒 1,600 18,464.00 0.03 641 002487 大金重工 900 18,441.00 0.03 642 600801 华新水泥 1,520 18,392.00 0.03 643 688778 厦钨新能 400 18,256.00 0.03 644 002373 千方科技 1,800 18,252.00 0.03 645 688065 凯赛生物 468 18,158.40 0.03 646 000155 川能动力 1,700 18,156.00 0.03 647 601788 光大证券 1,000 18,110.00 0.03 648 601212 白银有色 6,500 18,070.00 0.03 649 600483 福能股份 1,800 17,946.00 0.03 650 603737 三棵树 420 17,892.00 0.03 651 000559 万向钱潮 2,900 17,835.00 0.03 652 300888 稳健医疗 420 17,673.60 0.03 653 000032 深桑达Ａ 1,000 17,640.00 0.03 654 600739 辽宁成大 1,700 17,595.00 0.03 655 603712 七一二 900 17,523.00 0.03 656 600350 山东高速 1,700 17,476.00 0.03 657 002557 洽洽食品 600 17,430.00 0.03 658 002372 伟星新材 1,380 17,429.40 0.03 659 600062 华润双鹤 880 17,424.00 0.03 660 600871 石化油服 8,500 17,340.00 0.03 661 603688 石英股份 600 17,238.00 0.03 662 000800 一汽解放 2,100 17,220.00 0.03 663 600500 中化国际 4,280 17,205.60 0.03 664 301308 江波龙 200 17,200.00 0.03 665 002019 亿帆医药 1,601 17,162.72 0.03 666 600499 科达制造 2,200 17,160.00 0.03 667 300957 贝泰妮 400 17,076.00 0.03 668 000825 太钢不锈 4,900 17,052.00 0.03 669 600764 中国海防 600 16,992.00 0.03 670 600925 苏能股份 3,200 16,960.00 0.03 671 000403 派林生物 800 16,904.00 0.03 672 601106 中国一重 5,800 16,878.00 0.03 673 600377 宁沪高速 1,100 16,841.00 0.03 674 600606 绿地控股 8,000 16,800.00 0.03 675 002531 天顺风能 2,100 16,611.00 0.03 676 603882 金域医学 600 16,518.00 0.03 677 601108 财通证券 2,010 16,421.70 0.03 678 600612 老凤祥 300 16,281.00 0.03 679 603290 斯达半导 180 16,167.60 0.03 680 600808 马钢股份 5,200 16,068.00 0.03 681 601019 山东出版 1,400 15,890.00 0.03 682 601568 北元集团 3,780 15,876.00 0.03 683 601965 中国汽研 900 15,858.00 0.03 684 600578 京能电力 4,500 15,840.00 0.03 685 001286 陕西能源 1,700 15,776.00 0.03 686 003031 中瓷电子 300 15,717.00 0.03 687 601992 金隅集团 8,800 15,664.00 0.03 688 601608 中信重工 3,700 15,540.00 0.03 689 001227 兰州银行 6,300 15,498.00 0.03 690 301301 川宁生物 1,300 15,418.00 0.03 691 600098 广州发展 2,400 15,408.00 0.03 692 000937 冀中能源 2,400 15,168.00 0.03 693 600061 国投资本 2,016 15,160.32 0.03 694 603225 新凤鸣 1,356 15,092.28 0.03 695 603456 九洲药业 1,100 15,048.00 0.03 696 603556 海兴电力 400 14,796.00 0.03 697 603883 老百姓 902 14,765.74 0.03 698 603233 大参林 979 14,743.74 0.03 699 301165 锐捷网络 200 14,440.00 0.03 700 600095 湘财股份 2,000 14,400.00 0.03 701 603707 健友股份 1,075 14,265.25 0.03 702 600126 杭钢股份 2,980 14,244.40 0.03 703 003035 南网能源 3,400 14,212.00 0.03 704 000967 盈峰环境 2,800 13,916.00 0.03 705 601162 天风证券 3,030 13,574.40 0.02 706 688561 奇安信 500 13,415.00 0.02 707 002563 森马服饰 1,900 13,338.00 0.02 708 600339 中油工程 3,700 13,246.00 0.02 709 002867 周大生 900 13,077.00 0.02 710 002608 江苏国信 1,700 13,039.00 0.02 711 688248 南网科技 400 12,836.00 0.02 712 600688 上海石化 4,200 12,684.00 0.02 713 600032 浙江新能 1,700 12,580.00 0.02 714 000401 冀东水泥 2,400 12,552.00 0.02 715 003022 联泓新科 900 12,393.00 0.02 716 000898 鞍钢股份 5,160 12,384.00 0.02 717 603786 科博达 200 12,360.00 0.02 718 002153 石基信息 1,731 12,359.34 0.02 719 688297 中无人机 300 12,084.00 0.02 720 688475 萤石网络 400 12,076.00 0.02 721 688331 荣昌生物 400 12,044.00 0.02 722 600361 创新新材 3,000 11,580.00 0.02 723 600720 中交设计 1,300 11,518.00 0.02 724 301267 华厦眼科 600 11,424.00 0.02 725 688563 航材股份 200 11,168.00 0.02 726 002690 美亚光电 750 11,115.00 0.02 727 000537 中绿电 1,200 10,944.00 0.02 728 300140 节能环境 1,800 10,782.00 0.02 729 600295 鄂尔多斯 1,100 10,736.00 0.02 730 600928 西安银行 2,900 10,469.00 0.02 731 000959 首钢股份 3,300 10,065.00 0.02 732 600299 安迪苏 800 10,040.00 0.02 733 603826 坤彩科技 500 9,625.00 0.02 734 688387 信科移动 1,600 9,536.00 0.02 735 001203 大中矿业 1,100 9,526.00 0.02 736 002945 华林证券 600 9,198.00 0.02 737 601139 深圳燃气 1,300 9,178.00 0.02 738 601228 广州港 2,700 9,153.00 0.02 739 603185 弘元绿能 559 9,083.75 0.02 740 000539 粤电力Ａ 2,000 9,060.00 0.02 741 688516 奥特维 206 8,921.86 0.02 742 603056 德邦股份 600 8,598.00 0.02 743 601858 中国科传 400 8,152.00 0.01 744 688276 百克生物 300 7,533.00 0.01 745 601061 中信金属 1,000 7,260.00 0.01 746 601158 重庆水务 1,300 6,370.00 0.01 747 001289 龙源电力 400 6,284.00 0.01 748 600956 新天绿能 700 5,278.00 0.01 749 600927 永安期货 400 5,276.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 000933 神火股份 8,700 147,030.00 0.27 2 601828 美凯龙 1,150 3,691.50 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600031 三一重工 604,865.00 0.92 2 000807 云铝股份 566,566.00 0.86 3 000425 徐工机械 539,191.00 0.82 4 000157 中联重科 534,375.00 0.81 5 000933 神火股份 508,661.00 0.77 6 300750 宁德时代 480,768.00 0.73 7 603156 养元饮品 479,426.00 0.73 8 600519 贵州茅台 461,677.00 0.70 9 000858 五 粮 液 431,109.00 0.66 10 002128 电投能源 420,128.00 0.64 11 601600 中国铝业 401,350.00 0.61 12 002532 天山铝业 399,604.00 0.61 13 601318 中国平安 370,532.00 0.56 14 000895 双汇发展 368,827.00 0.56 15 601100 恒立液压 351,302.00 0.53 16 600160 巨化股份 341,312.00 0.52 17 002252 上海莱士 337,481.00 0.51 18 600529 山东药玻 323,972.00 0.49 19 601899 紫金矿业 322,078.00 0.49 20 300760 迈瑞医疗 316,163.00 0.48 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 000333 美的集团 1,129,830.00 1.72 2 600519 贵州茅台 1,094,993.00 1.67 3 300750 宁德时代 826,405.00 1.26 4 601318 中国平安 758,857.00 1.15 5 601668 中国建筑 713,933.00 1.09 6 000932 华菱钢铁 690,580.00 1.05 7 000513 丽珠集团 668,654.00 1.02 8 000630 铜陵有色 650,302.00 0.99 9 600066 宇通客车 626,815.00 0.95 10 000858 五 粮 液 617,005.00 0.94 11 000975 山金国际 608,126.40 0.92 12 000739 普洛药业 599,114.00 0.91 13 600031 三一重工 598,567.00 0.91 14 603707 健友股份 596,273.40 0.91 15 600873 梅花生物 575,581.00 0.88 16 601168 西部矿业 552,497.00 0.84 17 600489 中金黄金 550,765.00 0.84 18 601899 紫金矿业 525,504.00 0.80 19 600529 山东药玻 488,207.00 0.74 20 600036 招商银行 487,190.00 0.74 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 36,467,136.74 卖出股票收入（成交）总额 55,338,329.93 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2024年07月17日收到国家金融监督管理总局福建监管局出具公开处罚的通报；【招商银行股份有限公司】于2024年06月24日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报；【中信证券股份有限公司】于2024年04月12日收到中国证券监督管理委员会出具立案调查的通报，于2024年04月30日收到中国证券监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金为指数型 基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,112.93 2 应收清算款 100,839.04 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 159,170.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 279,122.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 中证8 3,0 7,327.53 - - 22,392,931.87 100.00% 56 00A 天弘 中证8 3,1 7,671.24 4,189,213.62 17.2 20,059,588.35 82.72% 61 8% 00C 合计 6,1 7,641.18 4,189,213.62 8.98% 42,452,520.22 91.02% 04 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证800 25,388.73 0.11% 基金管理人所有从业人员持 A 有本基金 天弘中证800 2,086.32 0.01% C 合计 27,475.05 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800A 0~10 金 天弘中证800C 0 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 30,607,096.86 33,488,146.47 本报告期基金总申购份额 11,579,871.13 51,882,689.23 减：本报告期基金总赎回份额 19,794,036.12 61,122,033.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 22,392,931.87 24,248,801.97 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，聂挺进先生新任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，本基金托管人不涉及公募基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金应向毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费40,000.00元。截至本报告期末，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 东方 财富 2 - - - - - 证券 东兴 证券 1 - - - - - 广发 证券 2 91,805,466.67 100.00% 20,527.75 100.00% - 开源 证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 5、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按照原费率执行，7月1日起按照调整后的费率执行。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方财富证 券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 401,574.0 100.00% - - - - - - 0 开源证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘中证800指数型发起式 中国证监会规定媒介 2024-01-22 证券投资基金2023年第4季 度报告 天弘基金将严格落实《证监 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 2 券业务有关情况答记者问》 2024-02-06 相关要求 天弘中证800指数型发起式 3 证券投资基金2023年年度报 中国证监会规定媒介 2024-03-29 告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 4 高级管理人员变更的公告 2024-03-30 天弘中证800指数型发起式 5 证券投资基金2024年第1季 中国证监会规定媒介 2024-04-22 度报告 天弘中证800指数型发起式 6 证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2024-06-28 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 7 证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2024-06-28 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 8 证券投资基金2024年第2季 中国证监会规定媒介 2024-07-19 度报告 天弘基金管理有限公司关于 终止喜鹊财富基金销售有限 中国证监会规定媒介 9 公司办理旗下基金相关销售 2024-08-02 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 终止中民财富基金销售（上 中国证监会规定媒介 10 海）有限公司办理旗下基金 2024-08-20 相关销售业务的公告 天弘中证800指数型发起式 11 证券投资基金2024年中期报 中国证监会规定媒介 2024-08-30 告 天弘基金管理有限公司关于 12 旗下部分基金改聘会计师事 中国证监会规定媒介 2024-09-03 务所的公告 天弘中证800指数型发起式 13 证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2024-10-21 （更新） 天弘中证800指数型发起式 14 证券投资基金2024年第3季 中国证监会规定媒介 2024-10-25 度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 15 董事长变更的公告 2024-11-15 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 16 高级管理人员变更的公告 2024-12-26 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投 情况 资 持有基金 者 份额比例 类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 别 号 超过20% 比 的时间区 间 20240101- 20240104, 机 20240201- 12,890,750.8 4,189,213. 构 1 20240201, 9 - 8,701,537.27 62 8.98% 20240304- 20240415 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，为降低投资者的理财成本，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定将本基金的指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订相关法律文件，修订后的《基金合同》、《托管协议》等法律文件自2025年3月21日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《关于天弘基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日