天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 重要提示及目录 §1...... 2基金简重目介要录提示 §2 1.1 ...... 2 1.2 ...... 3 ...... 5 主要财基基基信其务金金金息他指基产管披相标本品理露关和情说人方资基况明和式料金基净金值托表管现人 §3 2.1 ...... 5 2.2 ...... 5 2.3 ...... 5 2.4 ...... 6 2.5 ...... 6 管理人主基报要金告净会值计表数现据和财务指标 §4...... 6 3.1 ...... 6 3.2 ...... 7 ...... 9 托管人基管管管管管管报报金理理理理理理告告管人人人人人人期理对对对对对内对人报报报报管报宏及告告告告理告观基期期期期人经期金内内内内对内济基基基本本经公、金金金基基理平证的金金情交券估利况值运易投市润持情资作场程分有况及人遵策序配的数情规略行等况和业守专事或的信项基项业走说情的金说绩势明况说资明表的明产现简的净的要说值说明展明望预警情形的说明 §5 4.1 ......10 4.2 ......11 4.3 ......11 4.4 ......12 4.5 ......13 4.6 ......13 4.7 ......14 4.8 ......14 ......14 半年度报托托财告管管务期人人会内对对计本报本报基告半告金期年托内度未管本报经人基告审遵金中计规投财守资务信运信情作息况遵等规声内守明容信的、真净实值、计准算确和、利完润整分发配表等意情见况的说明 §6 5.1 ......14 5.2 ......14 5.3 ......14 ( )......14 投资组资利所报合产润有表报表负者附告债权注表益（基金净值）变动表 §7 6.1 ......15 6.2 ......16 6.3 ......18 6.4 ...... 20 ......42 基金份期报期报期期期报期期期报报投额告末告末末末告末末末末告告资持期按期按按按期按基基基期期组有末公内债公公末公金金金末末合人股券允允按允份管资按允本本报信票品价价公价额理产行价基基告息投值值允值持人组业值种金金附资占占价占有的合分分占投投注组基基值基人情类基类从资资合金金占金况的金的业户的的的资资基资债资人数股股国重产产金产券产及票员指债大净净资净投净持投持期期变值值产值资值有资有货货动比比净比组人组本比交交例例值例合合基例结易易大大比大金大构情情小小例小的小况况排排大排情排说说序序小序况序明明的的排的的所序前股前有的五票五资前名投名产五权资债名证明券支投投持细贵资资证金明明券属细细投投资资明明细细 §8 7.1 ......42 7.2 ......43 7.3 ......45 7.4 ......71 7.5 ...... 73 7.6 ...... 73 7.7 ...... 73 7.8 ...... 73 7.9 ...... 73 7.10 ...... 74 7.11 ...... 74 7.12 ...... 74 ......75 8.1 ......75 8.2 ......75 开放式期发基末起金基式份金基额管金变理发动人起的资从金业持人有员份持额有情本况开放式基金份额总量区间情况 §9 8.3 ...... 76 8.4 ...... 76 重大事件揭示 §10 ...... 76 ......77 影响投基基涉基为管基其资金金及金基理金他者份管基投金人重租决额理金资大进、用策持人管策事行证托的有理略件审券管、其人人的计公人基他大的及金、改司重会会其托变交基要计管易金决高信人财议师级单息的产事管元专务理的、所人有门基情员关基金况情金托受况托管稽管业查务或部的门处的诉罚重等讼大情人况事变动 §11 10.1 ......77 10.2 ......77 10.3 ......77 10.4 ......77 10.5 ......77 10.6 ......77 10.7 ...... 78 10.8 ......79 ...... 82 备查文报影备存查件告响查放阅目期投文方地录内资件式点单者目决录一策投的资其者他持重有要基信金息份额比例达到或超过 的情况 §12 11.1 20% ...... 82 11.2 ...... 82 ...... 82 12.1 ......83 12.2 ......83 12.3 ......83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,611,609.70份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 52,331,843.79份 31,279,765.91份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 崔瑞娟 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）响 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 州知识城腾飞一街2号618室 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 津国际经济贸易中心A座16层 发证券大厦34楼 邮政编码 300203 510627 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.thfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的办公地址 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 -2,090,137.76 -1,945,842.54 本期利润 9,014,701.52 5,664,519.60 加权平均基金份额本期利润 0.1760 0.1880 本期加权平均净值利润率 20.50% 22.23% 本期基金份额净值增长率 26.82% 26.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -4,817,234.29 -3,144,609.83 期末可供分配基金份额利润 -0.0921 -0.1005 期末基金资产净值 47,514,609.50 28,135,156.08 期末基金份额净值 0.9079 0.8995 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -9.21% -10.05% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.78% 1.13% 4.08% 1.13% 0.70% 0.00% 过去三个月 -1.52% 1.49% -3.38% 1.49% 1.86% 0.00% 过去六个月 26.82% 1.48% 23.75% 1.49% 3.07% -0.01% 过去一年 9.68% 1.44% 5.28% 1.46% 4.40% -0.02% 过去三年 18.90% 1.06% 8.74% 1.06% 10.16% 0.00% 自基金合同 -9.21% 1.40% -11.34% 1.41% 2.13% -0.01% 生效起至今 天弘中证800C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.78% 1.13% 4.08% 1.13% 0.70% 0.00% 过去三个月 -1.56% 1.48% -3.38% 1.49% 1.82% -0.01% 过去六个月 26.71% 1.48% 23.75% 1.49% 2.96% -0.01% 过去一年 9.48% 1.44% 5.28% 1.46% 4.20% -0.02% 过去三年 18.09% 1.06% 8.74% 1.06% 9.35% 0.00% 自基金合同 -10.05% 1.40% -11.34% 1.41% 1.29% -0.01% 生效起至今 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%＋银行活期存款利 率（税后）×5%。中证 800 指数成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2015 年 07 月 16 日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理49只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原"天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金"）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 男，软件工程硕士。历任华夏基 张子 本基金基 金管理有限公司金融工程师量 法 金经理。 2017年04月 - 17年 化研究员。2014年3月加盟本公 司，历任股票研究员、基金经理 助理。 女，金融学硕士。2011年7月加 本基金基 盟本公司，历任交易员、交易主 陈瑶 金经理。 2018年02月 - 8年 管，从事交易管理，程序化交易 策略、基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 第11页 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股权重调整与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为0.9079元，天弘中证800C基金份额净值为0.8995元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为26.82%，天弘中证800C为26.71%，同期业绩比较基准增长率均为23.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2季度的宏观经济形势出现了一些不确定性的因素。特别是外需加入了更多的不确定性，包商银行被接管也在短期对流动性带来了扰动。从数据上来看，工业增加值当月同比增速在5月下降到5.0%，制造业投资累计同比增速在4月仅有2.5%，PMI在5-6月连续两月为49.4，低于荣枯线。这些数据反映出相对较弱的经济活动。在这样的时间点往后看，经济能否企稳可能仍然是未来一段时间的核心矛盾。 目前，经济中的一部分会逐渐出现一些让经济企稳的迹象，包括基建投资、房地产投资、汽车消费等；下半年的不确定性，一方面来自对房地产融资的收紧，另一方面来自外需；通胀的压力在3季度明显减轻，PPI可能会同比负增长；社融、M2等指标整体来说依然是逐步改善的。政策努力做到在稳增长和防风险中的平衡，根据国内外经济形势的变化，及时预调微调。整体来看，经济处在一个“信用修复改善，但经济改善存在波折”的状态，我们判断经济大概率可以企稳。 在这种状态下，股票市场可能不会大跌，但要出现明显趋势性反弹，还需要盈利层面的支撑。目前企业盈利增速虽下行压力有限，但也很难马上大幅上行。A股上市公司盈利在经历了2018年年报大幅计提减值损失带来的低点之后，在2019年1季度净利润同比增速出现较明显的改善，我们更倾向于认为2019年下半年盈利增速数据会因为成本端改善以及前期的低基数影响出现回升，后续仍需持续关注需求端真实的景气复苏情况以及企业盈利能力是否改善。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,975,158.14 6,488,078.49 结算备付金 30,008.69 46,777.53 存出保证金 39,432.32 157,491.85 交易性金融资产 6.4.7.2 71,073,461.05 78,949,093.98 其中：股票投资 71,073,461.05 78,949,093.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,047.77 1,605.17 应收股利 - - 应收申购款 252,937.36 982,877.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 76,372,045.33 86,625,924.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,158,133.35 应付赎回款 583,948.77 77,399.55 应付管理人报酬 30,266.74 35,249.39 应付托管费 6,053.37 7,049.86 应付销售服务费 4,541.69 4,340.31 应付交易费用 6.4.7.7 10,000.10 14,303.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 87,469.08 168,004.05 负债合计 722,279.75 1,464,479.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 83,611,609.70 119,300,943.29 未分配利润 6.4.7.10 -7,961,844.12 -34,139,498.77 所有者权益合计 75,649,765.58 85,161,444.52 负债和所有者权益总 76,372,045.33 86,625,924.37 计 注：报告截止日2019年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9079元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8995元；基金份额总额83,611,609.70份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额52,331,843.79份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额 31,279,765.91份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 上年度可比期间 日 至2019年06月3 2018年01月01日至201 0日 8年06月30日 一、收入 15,078,529.73 -15,899,140.72 1.利息收入 16,687.40 36,006.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,687.40 36,006.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -3,666,104.65 2,032,424.99 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,354,902.06 939,942.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 6.4.7.13. - - 收益 2 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 688,797.41 1,092,482.78 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 18,715,201.42 -17,974,581.19 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 12,745.56 7,009.16 号填列） 减：二、费用 399,308.61 750,335.49 1．管理人报酬 6.4.10.2. 171,498.77 347,777.12 1 2．托管费 6.4.10.2. 34,299.74 69,555.42 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 25,190.83 11,734.99 3 4．交易费用 6.4.7.19 72,977.92 225,926.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 95,341.35 95,341.35 三、利润总额（亏损总额 14,679,221.12 -16,649,476.21 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 14,679,221.12 -16,649,476.21 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 14,679,221.12 14,679,221.12 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -35,689,333.59 11,498,433.53 -24,190,900.06 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 55,064,745.37 -6,766,852.44 48,297,892.93 2.基金赎回 -90,754,078.96 18,265,285.97 -72,488,792.99 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 83,611,609.70 -7,961,844.12 75,649,765.58 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -16,649,476.21 -16,649,476.21 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 1,299,542.21 -172,012.33 1,127,529.88 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 28,816,008.27 -2,362,157.93 26,453,850.34 2.基金赎回 -27,516,466.06 2,190,145.60 -25,326,320.46 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 154,132,928.64 -26,612,148.36 127,520,780.28 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 肖慧敏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、中证800及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 4,975,158.14 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,975,158.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,582,839.82 71,073,461.05 3,490,621.23 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 67,582,839.82 71,073,461.05 3,490,621.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 1,016.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.80 合计 1,047.77 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 10,000.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,000.10 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 127.73 预提费用 79,341.35 其他应付 8,000.00 合计 87,469.08 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 78,540,308.17 78,540,308.17 本期申购 20,407,793.19 20,407,793.19 本期赎回（以“-”号填列） -46,616,257.57 -46,616,257.57 本期末 52,331,843.79 52,331,843.79 6.4.7.9.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 (天弘中证800C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,760,635.12 40,760,635.12 本期申购 34,656,952.18 34,656,952.18 本期赎回（以“-”号填列） -44,137,821.39 -44,137,821.39 本期末 31,279,765.91 31,279,765.91 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 -207,227.18 -22,107,076.83 -22,314,304.01 本期利润 -2,090,137.76 11,104,839.28 9,014,701.52 本期基金份额交易产 -141,912.84 8,624,281.04 8,482,368.20 生的变动数 其中：基金申购款 -1,187,430.05 -1,249,235.81 -2,436,665.86 基金赎回款 1,045,517.21 9,873,516.85 10,919,034.06 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,439,277.78 -2,377,956.51 -4,817,234.29 6.4.7.10.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 -400,378.66 -11,424,816.10 -11,825,194.76 本期利润 -1,945,842.54 7,610,362.14 5,664,519.60 本期基金份额交易产 649,156.53 2,366,908.80 3,016,065.33 生的变动数 其中：基金申购款 -2,183,609.27 -2,146,577.31 -4,330,186.58 基金赎回款 2,832,765.80 4,513,486.11 7,346,251.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,697,064.67 -1,447,545.16 -3,144,609.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 15,685.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 361.52 其他 640.79 合计 16,687.40 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 41,844,435.95 减：卖出股票成本总额 46,199,338.01 买卖股票差价收入 -4,354,902.06 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 688,797.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 688,797.41 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 18,715,201.42 ——股票投资 18,715,201.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 值税 合计 18,715,201.42 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 12,564.04 基金转换费收入 181.52 合计 12,745.56 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 72,977.92 银行间市场交易费用 - 合计 72,977.92 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 指数使用费 16,000.00 合计 95,341.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方 占当期 占当期 名称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证 券股份 有限公 36,553,985.62 60.89% 276,135,259.42 100.00% 司(“广 发证 券”) 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份有限公 15,767.37 60.89% 5,901.31 59.01% 司(“广发证券”) 上年度可比期间 关联方名称 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份有限公 63,871.17 100.00% 8,922.38 100.00% 司(“广发证券”) 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年06月30日 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 171,498.77 347,777.12 其中：支付销售机构的客户维护费 25,153.35 8,079.92 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 34,299.74 69,555.42 注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2019年01月01日至2019年06月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公司 - 14,649.61 14,649.61 广发证券股份有限公司 - 11.72 11.72 合计 - 14,661.33 14,661.33 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2018年01月01日至2018年06月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公司 - 5,625.56 5,625.56 广发证券股份有限公司 - 35.37 35.37 合计 - 5,660.93 5,660.93 注：1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.25%/当年天数。 2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2019年06月30日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。 3、本基金A类份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证800A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年06 2018年01月01日至2018年06 月30日 月30日 报告期初持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份 9.55% 3.24% 额占基金总份额比例 天弘中证800C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 06月30日 06月30日 报告期初持有的基金份额 17,236,632.82 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 17,236,632.82 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占 55.10% 3.24% 基金总份额比例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用A、C类各自级别的份额总额计算。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 4,975,158.14 15,685.09 8,735,772.49 31,645.34 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比区间指数投资部分的关联交易，严格履行了相关审批程序，且取得托管人同意。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2019 2019 新股 33,8 33,8 6012 红塔 -06- -07- 尚未 3.46 3.46 9,789 69.9 69.9 - 36 证券 26 05 上市 4 4 流通 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 600 *ST 201 重 6.2 201 13. 1,045 22,317.22 6,562.60 - 485 信 6-1 大 8 9-0 86 威 2-2 资 7-1 6 产 2 重 组 注：本基金截至2019年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、审计部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规 控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年06月30日，本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2019年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.05%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度，要求根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2019年 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 06月30日 上 资产 银行存款 4,975,158.14 - - - 4,975,158.14 结算备付金 30,008.69 - - - 30,008.69 存出保证金 39,432.32 - - - 39,432.32 交易性金融资 - - - 71,073,461.05 71,073,461.05 产 应收利息 - - - 1,047.77 1,047.77 应收申购款 - - - 252,937.36 252,937.36 资产总计 5,044,599.15 - - 71,327,446.18 76,372,045.33 负债 应付赎回款 - - - 583,948.77 583,948.77 应付管理人报 - - - 30,266.74 30,266.74 酬 应付托管费 - - - 6,053.37 6,053.37 应付销售服务 - - - 4,541.69 4,541.69 费 应付交易费用 - - - 10,000.10 10,000.10 其他负债 - - - 87,469.08 87,469.08 负债总计 - - - 722,279.75 722,279.75 利率敏感度缺 5,044,599.15 - - 70,605,166.43 75,649,765.58 口 上年度末2018 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 年12月31日 上 资产 银行存款 6,488,078.49 - - - 6,488,078.49 结算备付金 46,777.53 - - - 46,777.53 存出保证金 157,491.85 - - - 157,491.85 交易性金融资 - - - 78,949,093.98 78,949,093.98 产 应收利息 - - - 1,605.17 1,605.17 应收申购款 - - - 982,877.35 982,877.35 资产总计 6,692,347.87 - - 79,933,576.50 86,625,924.37 负债 应付证券清算 - - - 1,158,133.35 1,158,133.35 款 应付赎回款 - - - 77,399.55 77,399.55 应付管理人报 - - - 35,249.39 35,249.39 酬 应付托管费 - - - 7,049.86 7,049.86 应付销售服务 - - - 4,340.31 4,340.31 费 应付交易费用 - - - 14,303.34 14,303.34 其他负债 - - - 168,004.05 168,004.05 负债总计 - - - 1,464,479.85 1,464,479.85 利率敏感度缺 6,692,347.87 - - 78,469,096.65 85,161,444.52 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产 71,073,461.05 93.95 78,949,093.98 92.71 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 71,073,461.05 93.95 78,949,093.98 92.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019年06月30日 2018年12月31日 业绩比较基准（附注6.4. 4,025,945.67 4,569,773.42 1）上升5% 业绩比较基准（附注6.4. -4,025,945.67 -4,569,773.42 1）下降5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为71,033,028.51元，属于第二层次的余额为33,869.94元，属于第三层次的余额为6,562.60元(2018年12月31日：第一层次77,873,905.19元，第二层次1,063,959.99元，第三层次11,228.80元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 权益工具投资 2019年01月01日 11,228.80 11,228.80 购出转转当买售入出期第第利三三得层层或级级损失总额 - - 112.00 112.00 - - - - ——计入损益的利得或损失 -4,554.20 -4,554.20 -4,554.20 -4,554.20 2019年 06月 30日公允价值 6,562.60 6,562.60 2现0利19得年或0损6 月失的30变日动仍—持—有公的允资价产值从变转动入损第益三层次起未实 -4,556.20 -4,556.20 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 71,073,461.05 93.06 其中：股票 71,073,461.05 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,005,166.83 6.55 8 其他各项资产 293,417.45 0.38 9 合计 76,372,045.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 950,441.38 1.26 B 采矿业 2,336,150.77 3.09 C 制造业 30,982,301.62 40.95 D 电力、热力、燃气及水生 1,785,613.20 2.36 产和供应业 E 建筑业 1,957,822.50 2.59 F 批发和零售业 1,638,440.82 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 2,235,330.62 2.95 H 住宿和餐饮业 64,862.00 0.09 I 信息传输、软件和信息技 3,563,534.71 4.71 术服务业 J 金融业 19,524,259.60 25.81 K 房地产业 3,284,543.95 4.34 L 租赁和商务服务业 979,860.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 65,843.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管 212,633.28 0.28 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 54,640.80 0.07 Q 卫生和社会工作 379,681.85 0.50 R 文化、体育和娱乐业 596,686.20 0.79 S 综合 228,856.00 0.30 合计 70,841,502.30 93.64 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 44,868.45 0.06 C 制造业 120,876.44 0.16 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 32,343.92 0.04 术服务业 J 金融业 33,869.94 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 231,958.75 0.31 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票中，*ST信威（证券代码：600485）被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 48,245 4,274,989.45 5.65 2 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 2.86 3 600036 招商银行 43,300 1,557,934.00 2.06 4 000651 格力电器 21,500 1,182,500.00 1.56 5 601166 兴业银行 61,000 1,115,690.00 1.47 6 000333 美的集团 20,586 1,067,589.96 1.41 7 000858 五 粮 液 8,597 1,014,016.15 1.34 8 600887 伊利股份 27,200 908,752.00 1.20 9 600276 恒瑞医药 12,947 854,502.00 1.13 10 600030 中信证券 35,200 838,112.00 1.11 11 601328 交通银行 115,400 706,248.00 0.93 12 600016 民生银行 104,240 661,924.00 0.87 13 000002 万 科Ａ 21,601 600,723.81 0.79 14 601288 农业银行 160,900 579,240.00 0.77 15 600000 浦发银行 49,300 575,824.00 0.76 16 300498 温氏股份 15,600 559,416.00 0.74 17 601668 中国建筑 93,580 538,085.00 0.71 18 601398 工商银行 90,600 533,634.00 0.71 19 600900 长江电力 29,400 526,260.00 0.70 20 600837 海通证券 36,200 513,678.00 0.68 21 601601 中国太保 14,000 511,140.00 0.68 22 000001 平安银行 36,100 497,458.00 0.66 23 002415 海康威视 16,675 459,896.50 0.61 24 600048 保利地产 31,800 405,768.00 0.54 25 600104 上汽集团 15,602 397,851.00 0.53 26 601888 中国国旅 4,300 381,195.00 0.50 27 603288 海天味业 3,600 378,000.00 0.50 28 600585 海螺水泥 8,901 369,391.50 0.49 29 601211 国泰君安 20,100 368,835.00 0.49 30 601169 北京银行 62,100 367,011.00 0.49 31 000725 京东方Ａ 105,700 363,608.00 0.48 32 600009 上海机场 4,201 351,959.78 0.47 33 601766 中国中车 43,400 351,106.00 0.46 34 000063 中兴通讯 10,600 344,818.00 0.46 35 600031 三一重工 26,100 341,388.00 0.45 36 601688 华泰证券 15,201 339,286.32 0.45 37 601988 中国银行 88,500 330,990.00 0.44 38 600028 中国石化 57,800 316,166.00 0.42 39 002304 洋河股份 2,600 316,056.00 0.42 40 300059 东方财富 22,560 305,688.00 0.40 41 600309 万华化学 6,980 298,674.20 0.39 42 600690 青岛海尔 16,300 281,827.00 0.37 43 601088 中国神华 13,800 281,244.00 0.37 44 002142 宁波银行 11,550 279,972.00 0.37 45 601229 上海银行 22,900 271,365.00 0.36 46 002475 立讯精密 10,931 270,979.49 0.36 47 000338 潍柴动力 21,300 261,777.00 0.35 48 601012 隆基股份 11,266 260,357.26 0.34 49 600340 华夏幸福 7,992 260,299.44 0.34 50 000568 泸州老窖 3,200 258,656.00 0.34 51 600019 宝钢股份 39,692 257,998.00 0.34 52 600050 中国联通 41,500 255,640.00 0.34 53 601818 光大银行 66,900 254,889.00 0.34 54 601857 中国石油 36,100 248,368.00 0.33 55 002027 分众传媒 43,160 228,316.40 0.30 56 601989 中国重工 40,800 226,848.00 0.30 57 001979 招商蛇口 10,500 219,450.00 0.29 58 600999 招商证券 12,700 217,043.00 0.29 59 601390 中国中铁 33,200 216,464.00 0.29 60 002230 科大讯飞 6,500 216,060.00 0.29 61 601006 大秦铁路 26,500 214,385.00 0.28 62 600919 江苏银行 29,100 211,266.00 0.28 63 601939 建设银行 28,200 209,808.00 0.28 64 601628 中国人寿 7,400 209,568.00 0.28 65 002714 牧原股份 3,522 207,058.38 0.27 66 601009 南京银行 25,000 206,500.00 0.27 67 601186 中国铁建 20,500 203,975.00 0.27 68 601336 新华保险 3,701 203,666.03 0.27 69 601899 紫金矿业 54,000 203,580.00 0.27 70 002594 比亚迪 4,000 202,880.00 0.27 71 000661 长春高新 600 202,800.00 0.27 72 600015 华夏银行 25,800 198,660.00 0.26 73 600570 恒生电子 2,860 194,909.00 0.26 74 000538 云南白药 2,302 192,032.84 0.25 75 002024 苏宁易购 16,600 190,568.00 0.25 76 000166 申万宏源 37,820 189,478.20 0.25 77 600352 浙江龙盛 11,600 182,932.00 0.24 78 000776 广发证券 13,200 181,368.00 0.24 79 601933 永辉超市 17,000 173,570.00 0.23 80 300015 爱尔眼科 5,485 169,870.45 0.22 81 600958 东方证券 15,900 169,812.00 0.22 82 601669 中国电建 32,100 169,809.00 0.22 83 601225 陕西煤业 17,800 164,472.00 0.22 84 000876 新 希 望 9,401 163,295.37 0.22 85 000100 TCL 集团 48,300 160,839.00 0.21 86 601155 新城控股 4,000 159,240.00 0.21 87 300142 沃森生物 5,400 153,144.00 0.20 88 600406 国电南瑞 8,200 152,848.00 0.20 89 002202 金风科技 12,251 152,279.93 0.20 90 600741 华域汽车 7,000 151,200.00 0.20 91 600436 片仔癀 1,300 149,760.00 0.20 92 600588 用友网络 5,547 149,103.36 0.20 93 002736 国信证券 10,900 143,444.00 0.19 94 600660 福耀玻璃 6,200 140,926.00 0.19 95 601377 兴业证券 20,900 140,866.00 0.19 96 600010 包钢股份 81,300 137,397.00 0.18 97 600547 山东黄金 3,300 135,861.00 0.18 98 000783 长江证券 17,200 134,332.00 0.18 99 600795 国电电力 52,600 133,604.00 0.18 100 002008 大族激光 3,800 130,644.00 0.17 101 601901 方正证券 18,300 130,113.00 0.17 102 000157 中联重科 21,500 129,215.00 0.17 103 601111 中国国航 13,300 127,281.00 0.17 104 000069 华侨城Ａ 18,300 127,185.00 0.17 105 603993 洛阳钼业 31,500 124,740.00 0.16 106 600111 北方稀土 9,700 124,548.00 0.16 107 600703 三安光电 10,900 122,952.00 0.16 108 600705 中航资本 22,600 122,492.00 0.16 109 600011 华能国际 19,600 122,108.00 0.16 110 600438 通威股份 8,600 120,916.00 0.16 111 600089 特变电工 16,562 120,074.50 0.16 112 600383 金地集团 10,000 119,300.00 0.16 113 600029 南方航空 15,300 118,116.00 0.16 114 601800 中国交建 10,400 117,728.00 0.16 115 600886 国投电力 15,100 117,327.00 0.16 116 601985 中国核电 20,800 115,648.00 0.15 117 002236 大华股份 7,950 115,434.00 0.15 118 601108 财通证券 10,500 115,290.00 0.15 119 002007 华兰生物 3,750 114,337.50 0.15 120 601600 中国铝业 29,100 114,072.00 0.15 121 002422 科伦药业 3,800 112,974.00 0.15 122 600271 航天信息 4,900 112,945.00 0.15 123 600196 复星医药 4,400 111,320.00 0.15 124 600606 绿地控股 16,200 110,646.00 0.15 125 600115 东方航空 17,500 109,725.00 0.15 126 601555 东吴证券 10,700 109,675.00 0.14 127 000895 双汇发展 4,400 109,516.00 0.14 128 300003 乐普医疗 4,700 108,194.00 0.14 129 002311 海大集团 3,500 108,150.00 0.14 130 002405 四维图新 6,500 104,650.00 0.14 131 000860 顺鑫农业 2,240 104,496.00 0.14 132 002001 新 和 成 5,400 104,166.00 0.14 133 600221 海航控股 51,300 104,139.00 0.14 134 600109 国金证券 10,700 104,004.00 0.14 135 002044 美年健康 8,300 103,252.00 0.14 136 600872 中炬高新 2,400 102,792.00 0.14 137 600332 白云山 2,500 102,425.00 0.14 138 300124 汇川技术 4,400 100,804.00 0.13 139 600522 中天科技 10,900 99,953.00 0.13 140 000963 华东医药 3,847 99,868.12 0.13 141 600061 国投资本 7,100 99,471.00 0.13 142 601788 光大证券 8,700 99,354.00 0.13 143 600177 雅戈尔 15,600 99,060.00 0.13 144 002410 广联达 3,000 98,670.00 0.13 145 300033 同花顺 1,000 98,360.00 0.13 146 600487 亨通光电 5,860 98,213.60 0.13 147 600018 上港集团 14,400 98,208.00 0.13 148 601618 中国中冶 31,800 96,672.00 0.13 149 000768 中航飞机 6,100 96,075.00 0.13 150 600637 东方明珠 9,090 95,808.60 0.13 151 000413 东旭光电 18,400 94,576.00 0.13 152 000425 徐工机械 20,900 93,214.00 0.12 153 601607 上海医药 5,090 92,383.50 0.12 154 600893 航发动力 4,000 90,840.00 0.12 155 300122 智飞生物 2,100 90,510.00 0.12 156 600100 同方股份 9,900 89,595.00 0.12 157 300408 三环集团 4,600 89,470.00 0.12 158 600176 中国巨石 9,300 88,629.00 0.12 159 002271 东方雨虹 3,900 88,374.00 0.12 160 600516 方大炭素 7,152 87,898.08 0.12 161 603019 中科曙光 2,500 87,750.00 0.12 162 601877 正泰电器 3,800 87,742.00 0.12 163 300017 网宿科技 8,100 87,318.00 0.12 164 600498 烽火通信 3,112 86,700.32 0.11 165 601919 中远海控 17,200 86,344.00 0.11 166 002352 顺丰控股 2,500 84,900.00 0.11 167 601727 上海电气 15,698 84,455.24 0.11 168 600004 白云机场 4,600 83,720.00 0.11 169 600867 通化东宝 5,400 83,160.00 0.11 170 300136 信维通信 3,400 83,130.00 0.11 171 000728 国元证券 9,000 82,530.00 0.11 172 002157 正邦科技 4,900 81,634.00 0.11 173 600201 生物股份 5,147 80,756.43 0.11 174 000066 中国长城 7,837 80,564.36 0.11 175 600023 浙能电力 18,200 80,444.00 0.11 176 600763 通策医疗 900 79,731.00 0.11 177 002460 赣锋锂业 3,401 79,685.43 0.11 178 000423 东阿阿胶 2,000 79,640.00 0.11 179 002049 紫光国微 1,800 79,398.00 0.10 180 002673 西部证券 7,800 78,624.00 0.10 181 600739 辽宁成大 5,400 78,516.00 0.10 182 600489 中金黄金 7,600 78,052.00 0.10 183 300450 先导智能 2,300 77,280.00 0.10 184 601018 宁波港 17,600 77,264.00 0.10 185 601998 中信银行 12,900 77,013.00 0.10 186 600066 宇通客车 5,900 76,818.00 0.10 187 600068 葛洲坝 12,300 76,629.00 0.10 188 300253 卫宁健康 5,400 76,572.00 0.10 189 002179 中航光电 2,288 76,556.48 0.10 190 002241 歌尔股份 8,602 76,471.78 0.10 191 002466 天齐锂业 3,023 76,421.44 0.10 192 600809 山西汾酒 1,100 75,955.00 0.10 193 002195 二三四五 19,379 75,384.31 0.10 194 600170 上海建工 19,800 74,448.00 0.10 195 600426 华鲁恒升 5,000 74,300.00 0.10 196 300144 宋城演艺 3,200 74,048.00 0.10 197 000401 冀东水泥 4,200 73,962.00 0.10 198 002081 金 螳 螂 7,100 73,201.00 0.10 199 300024 机器人 4,780 72,799.40 0.10 200 600642 申能股份 12,100 72,721.00 0.10 201 002439 启明星辰 2,700 72,630.00 0.10 202 600398 海澜之家 8,000 72,560.00 0.10 203 601198 东兴证券 6,100 72,468.00 0.10 204 600362 江西铜业 4,600 72,404.00 0.10 205 002146 荣盛发展 7,700 72,303.00 0.10 206 600219 南山铝业 31,960 72,229.60 0.10 207 002129 中环股份 7,400 72,224.00 0.10 208 002463 沪电股份 5,300 72,186.00 0.10 209 601021 春秋航空 1,600 72,000.00 0.10 210 600926 杭州银行 8,620 71,804.60 0.09 211 000961 中南建设 8,200 71,012.00 0.09 212 600482 中国动力 3,000 70,860.00 0.09 213 002506 协鑫集成 10,600 70,808.00 0.09 214 600183 生益科技 4,665 70,208.25 0.09 215 002507 涪陵榨菜 2,300 70,150.00 0.09 216 601881 中国银河 5,700 69,825.00 0.09 217 600536 中国软件 1,300 69,771.00 0.09 218 600895 张江高科 3,400 69,768.00 0.09 219 601997 贵阳银行 8,060 69,719.00 0.09 220 600085 同仁堂 2,400 69,600.00 0.09 221 600298 安琪酵母 2,200 69,586.00 0.09 222 600674 川投能源 7,800 69,420.00 0.09 223 000630 铜陵有色 28,100 69,126.00 0.09 224 000703 恒逸石化 5,060 69,119.60 0.09 225 300383 光环新网 4,100 68,757.00 0.09 226 002465 海格通信 7,200 68,688.00 0.09 227 002127 南极电商 6,100 68,564.00 0.09 228 000623 吉林敖东 4,143 67,903.77 0.09 229 002493 荣盛石化 5,600 67,536.00 0.09 230 603156 养元饮品 1,820 67,485.60 0.09 231 000786 北新建材 3,700 67,081.00 0.09 232 002602 世纪华通 6,129 66,928.68 0.09 233 000975 银泰资源 5,043 66,517.17 0.09 234 601838 成都银行 7,500 66,225.00 0.09 235 000750 国海证券 13,100 65,893.00 0.09 236 002340 格林美 13,950 65,704.50 0.09 237 300070 碧水源 8,432 65,685.28 0.09 238 002456 欧菲光 8,374 65,652.16 0.09 239 600535 天士力 3,960 65,538.00 0.09 240 002223 鱼跃医疗 2,650 65,243.00 0.09 241 603833 欧派家居 600 64,572.00 0.09 242 601138 工业富联 5,300 63,865.00 0.08 243 002268 卫 士 通 2,570 62,836.50 0.08 244 002739 万达电影 3,400 62,696.00 0.08 245 002384 东山精密 4,300 62,651.00 0.08 246 002555 三七互娱 4,600 62,330.00 0.08 247 600369 西南证券 12,500 61,750.00 0.08 248 603369 今世缘 2,200 61,358.00 0.08 249 002050 三花智控 5,810 61,295.50 0.08 250 600801 华新水泥 3,020 61,155.00 0.08 251 000629 攀钢钒钛 18,000 61,020.00 0.08 252 600297 广汇汽车 13,667 60,954.82 0.08 253 002500 山西证券 7,500 60,750.00 0.08 254 603986 兆易创新 700 60,690.00 0.08 255 603799 华友钴业 2,816 60,008.96 0.08 256 600208 新湖中宝 19,100 59,974.00 0.08 257 600879 航天电子 9,700 59,752.00 0.08 258 002797 第一创业 9,400 59,596.00 0.08 259 000596 古井贡酒 501 59,373.51 0.08 260 002821 凯莱英 600 58,848.00 0.08 261 002075 沙钢股份 7,500 58,800.00 0.08 262 600161 天坛生物 2,328 58,782.00 0.08 263 600118 中国卫星 2,600 58,630.00 0.08 264 600325 华发股份 7,500 58,575.00 0.08 265 600460 士兰微 3,500 58,100.00 0.08 266 002065 东华软件 8,300 58,017.00 0.08 267 300296 利亚德 7,400 57,942.00 0.08 268 000998 隆平高科 4,000 57,920.00 0.08 269 002926 华西证券 5,500 57,750.00 0.08 270 000625 长安汽车 8,700 57,681.00 0.08 271 000656 金科股份 9,500 57,285.00 0.08 272 002624 完美世界 2,200 56,782.00 0.08 273 600528 中铁工业 4,900 56,693.00 0.07 274 000709 河钢股份 18,900 56,511.00 0.07 275 002373 千方科技 3,300 56,430.00 0.07 276 000723 美锦能源 5,400 56,430.00 0.07 277 002508 老板电器 2,070 56,179.80 0.07 278 600346 恒力石化 4,620 56,179.20 0.07 279 002385 大北农 10,600 56,074.00 0.07 280 600153 建发股份 6,300 55,944.00 0.07 281 600779 水井坊 1,100 55,902.00 0.07 282 600663 陆家嘴 3,600 55,800.00 0.07 283 002299 圣农发展 2,200 55,704.00 0.07 284 601992 金隅集团 14,800 55,648.00 0.07 285 603160 汇顶科技 400 55,520.00 0.07 286 002371 北方华创 800 55,400.00 0.07 287 000778 新兴铸管 12,400 55,056.00 0.07 288 600583 海油工程 9,800 54,880.00 0.07 289 601878 浙商证券 5,900 54,870.00 0.07 290 600027 华电国际 14,500 54,665.00 0.07 291 000686 东北证券 6,200 54,622.00 0.07 292 000009 中国宝安 9,500 54,245.00 0.07 293 601168 西部矿业 8,500 54,230.00 0.07 294 000997 新 大 陆 3,200 54,048.00 0.07 295 600584 长电科技 4,200 53,970.00 0.07 296 000627 天茂集团 8,300 53,867.00 0.07 297 600497 驰宏锌锗 10,600 53,848.00 0.07 298 600699 均胜电子 2,500 53,400.00 0.07 299 600549 厦门钨业 3,730 53,376.30 0.07 300 600038 中直股份 1,300 53,326.00 0.07 301 600848 上海临港 1,713 53,325.69 0.07 302 601128 常熟银行 6,900 53,268.00 0.07 303 600745 闻泰科技 1,600 53,152.00 0.07 304 002032 苏 泊 尔 700 53,081.00 0.07 305 600820 隧道股份 8,401 53,010.31 0.07 306 601117 中国化学 8,800 52,976.00 0.07 307 600673 东阳光 6,700 52,595.00 0.07 308 600410 华胜天成 4,900 52,577.00 0.07 309 002092 中泰化学 6,600 52,536.00 0.07 310 601005 重庆钢铁 26,100 52,461.00 0.07 311 600909 华安证券 8,000 52,320.00 0.07 312 600760 中航沈飞 1,800 52,254.00 0.07 313 000988 华工科技 3,300 52,206.00 0.07 314 000060 中金岭南 11,100 52,059.00 0.07 315 600875 东方电气 4,900 52,038.00 0.07 316 002572 索菲亚 2,800 51,968.00 0.07 317 300168 万达信息 4,000 51,880.00 0.07 318 600977 中国电影 3,300 51,678.00 0.07 319 600392 盛和资源 4,610 50,986.60 0.07 320 600376 首开股份 5,697 50,874.21 0.07 321 002153 石基信息 1,400 50,666.00 0.07 322 600688 上海石化 9,800 50,568.00 0.07 323 000039 中集集团 4,680 49,982.40 0.07 324 600572 康恩贝 7,800 49,920.00 0.07 325 000999 华润三九 1,700 49,878.00 0.07 326 600415 小商品城 12,100 49,852.00 0.07 327 000690 宝新能源 7,700 49,588.00 0.07 328 601216 君正集团 15,000 49,350.00 0.07 329 600166 福田汽车 20,800 49,296.00 0.07 330 600816 安信信托 9,760 49,288.00 0.07 331 000960 锡业股份 4,400 49,148.00 0.06 332 600811 东方集团 13,200 49,104.00 0.06 333 002558 巨人网络 2,700 49,059.00 0.06 334 603939 益丰药房 700 48,993.00 0.06 335 000830 鲁西化工 4,500 48,960.00 0.06 336 600022 山东钢铁 29,300 48,931.00 0.06 337 002916 深南电路 480 48,921.60 0.06 338 601333 广深铁路 15,100 48,773.00 0.06 339 600718 东软集团 3,800 48,716.00 0.06 340 002353 杰瑞股份 2,100 48,510.00 0.06 341 603858 步长制药 1,880 48,447.60 0.06 342 002191 劲嘉股份 3,900 48,399.00 0.06 343 600839 四川长虹 16,400 48,380.00 0.06 344 002372 伟星新材 2,780 48,372.00 0.06 345 600755 厦门国贸 5,600 48,328.00 0.06 346 000581 威孚高科 2,600 48,256.00 0.06 347 600567 山鹰纸业 14,300 48,191.00 0.06 348 601866 中远海发 17,600 47,872.00 0.06 349 000547 航天发展 4,997 47,771.32 0.06 350 002281 光迅科技 1,800 47,664.00 0.06 351 600804 鹏博士 6,300 47,376.00 0.06 352 600885 宏发股份 1,940 47,142.00 0.06 353 601872 招商轮船 10,800 47,088.00 0.06 354 002078 太阳纸业 6,900 46,989.00 0.06 355 600881 亚泰集团 14,400 46,800.00 0.06 356 600315 上海家化 1,500 46,725.00 0.06 357 000671 阳 光 城 7,200 46,656.00 0.06 358 600959 江苏有线 10,324 45,941.80 0.06 359 002252 上海莱士 6,600 45,870.00 0.06 360 600808 马钢股份 13,300 45,353.00 0.06 361 600521 华海药业 3,200 45,120.00 0.06 362 603077 和邦生物 23,600 44,840.00 0.06 363 601238 广汽集团 4,100 44,813.00 0.06 364 600094 大名城 7,100 44,659.00 0.06 365 002387 维信诺 3,400 44,370.00 0.06 366 600079 人福医药 4,202 44,121.00 0.06 367 600260 凯乐科技 2,200 43,956.00 0.06 368 002221 东华能源 5,100 43,911.00 0.06 369 601633 长城汽车 5,300 43,831.00 0.06 370 600486 扬农化工 800 43,760.00 0.06 371 603259 药明康德 500 43,340.00 0.06 372 002074 国轩高科 3,300 43,263.00 0.06 373 300027 华谊兄弟 8,800 43,208.00 0.06 374 002217 合力泰 7,800 43,134.00 0.06 375 000970 中科三环 3,800 43,130.00 0.06 376 600160 巨化股份 6,050 43,015.50 0.06 377 300009 安科生物 2,700 42,930.00 0.06 378 002670 国盛金控 3,405 42,903.00 0.06 379 603000 人民网 2,400 42,792.00 0.06 380 300274 阳光电源 4,540 42,449.00 0.06 381 300315 掌趣科技 12,300 42,435.00 0.06 382 000983 西山煤电 7,000 42,420.00 0.06 383 002038 双鹭药业 1,800 42,408.00 0.06 384 600188 兖州煤业 3,900 42,393.00 0.06 385 002085 万丰奥威 5,800 42,224.00 0.06 386 600566 济川药业 1,400 42,154.00 0.06 387 603444 吉比特 200 41,992.00 0.06 388 601319 中国人保 4,400 41,756.00 0.06 389 000402 金 融 街 5,300 41,552.00 0.05 390 300088 长信科技 8,200 41,492.00 0.05 391 300072 三聚环保 5,229 41,465.97 0.05 392 600967 内蒙一机 3,700 41,440.00 0.05 393 600282 南钢股份 11,800 41,300.00 0.05 394 002273 水晶光电 3,560 41,224.80 0.05 395 600643 爱建集团 4,300 41,194.00 0.05 396 600704 物产中大 7,600 41,192.00 0.05 397 600466 蓝光发展 6,620 41,176.40 0.05 398 000729 燕京啤酒 6,200 41,168.00 0.05 399 600143 金发科技 8,400 41,160.00 0.05 400 600037 歌华有线 4,000 41,000.00 0.05 401 600064 南京高科 3,820 40,912.20 0.05 402 600388 龙净环保 3,300 40,887.00 0.05 403 600737 中粮糖业 4,700 40,796.00 0.05 404 600845 宝信软件 1,430 40,726.40 0.05 405 002010 传化智联 5,400 40,662.00 0.05 406 002002 鸿达兴业 6,556 40,581.64 0.05 407 600863 内蒙华电 12,900 40,506.00 0.05 408 002110 三钢闽光 4,350 40,455.00 0.05 409 601098 中南传媒 3,200 40,448.00 0.05 410 000898 鞍钢股份 10,660 40,401.40 0.05 411 300166 东方国信 3,280 40,311.20 0.05 412 002294 信立泰 1,800 40,284.00 0.05 413 002310 东方园林 6,700 40,200.00 0.05 414 601066 中信建投 1,900 40,052.00 0.05 415 002601 龙蟒佰利 2,700 40,041.00 0.05 416 000089 深圳机场 4,500 40,005.00 0.05 417 600266 北京城建 4,960 39,977.60 0.05 418 600021 上海电力 4,600 39,928.00 0.05 419 000513 丽珠集团 1,201 39,909.23 0.05 420 601699 潞安环能 5,000 39,700.00 0.05 421 300001 特锐德 2,200 39,644.00 0.05 422 600026 中远海能 6,100 39,589.00 0.05 423 002131 利欧股份 20,700 39,537.00 0.05 424 002120 韵达股份 1,280 39,449.60 0.05 425 000878 云南铜业 3,700 39,331.00 0.05 426 002019 亿帆医药 3,201 39,212.25 0.05 427 000563 陕国投Ａ 8,830 39,205.20 0.05 428 002690 美亚光电 1,200 39,120.00 0.05 429 600171 上海贝岭 2,400 39,000.00 0.05 430 603517 绝味食品 1,000 38,910.00 0.05 431 601898 中煤能源 8,100 38,880.00 0.05 432 002773 康弘药业 1,180 38,845.60 0.05 433 002174 游族网络 2,300 38,824.00 0.05 434 600435 北方导航 4,300 38,657.00 0.05 435 601360 三六零 1,800 38,484.00 0.05 436 002607 中公教育 2,800 38,444.00 0.05 437 601106 中国一重 12,200 38,308.00 0.05 438 002440 闰土股份 3,050 38,003.00 0.05 439 002589 瑞康医药 5,000 37,950.00 0.05 440 601718 际华集团 9,700 37,927.00 0.05 441 600258 首旅酒店 2,100 37,758.00 0.05 442 601100 恒立液压 1,200 37,656.00 0.05 443 000636 风华高科 3,100 37,510.00 0.05 444 002155 湖南黄金 3,700 37,259.00 0.05 445 600380 健康元 4,304 37,229.60 0.05 446 601118 海南橡胶 7,200 37,080.00 0.05 447 300413 芒果超媒 900 36,945.00 0.05 448 000930 中粮生化 4,912 36,938.24 0.05 449 300207 欣旺达 3,200 36,864.00 0.05 450 002250 联化科技 3,300 36,597.00 0.05 451 000826 启迪环境 3,100 36,549.00 0.05 452 000559 万向钱潮 6,100 36,478.00 0.05 453 002152 广电运通 5,300 36,305.00 0.05 454 000732 泰禾集团 2,200 36,300.00 0.05 455 601000 唐山港 13,178 36,239.50 0.05 456 600649 城投控股 5,600 36,232.00 0.05 457 000598 兴蓉环境 7,900 35,945.00 0.05 458 601966 玲珑轮胎 2,100 35,700.00 0.05 459 000932 华菱钢铁 7,480 35,679.60 0.05 460 000883 湖北能源 8,200 35,588.00 0.05 461 600008 首创股份 10,100 35,552.00 0.05 462 300316 晶盛机电 2,800 35,532.00 0.05 463 600373 中文传媒 2,800 35,168.00 0.05 464 000938 紫光股份 1,288 35,098.00 0.05 465 002233 塔牌集团 3,000 35,040.00 0.05 466 601231 环旭电子 2,900 34,945.00 0.05 467 600039 四川路桥 9,600 34,944.00 0.05 468 000681 视觉中国 1,800 34,884.00 0.05 469 002411 延安必康 1,985 34,539.00 0.05 470 600500 中化国际 4,600 34,362.00 0.05 471 600827 百联股份 3,500 34,335.00 0.05 472 601228 广州港 8,200 34,276.00 0.05 473 600372 中航电子 2,300 34,132.00 0.05 474 601179 中国西电 9,100 33,670.00 0.04 475 002399 海普瑞 1,600 33,584.00 0.04 476 600648 外高桥 1,600 33,568.00 0.04 477 002583 海能达 4,000 33,560.00 0.04 478 000738 航发控制 2,500 33,500.00 0.04 479 000758 中色股份 6,100 33,489.00 0.04 480 000031 大悦城 5,200 33,384.00 0.04 481 002368 太极股份 1,100 33,330.00 0.04 482 000685 中山公用 3,900 33,306.00 0.04 483 601608 中信重工 7,700 33,264.00 0.04 484 600729 重庆百货 1,100 33,264.00 0.04 485 600598 北大荒 3,100 33,263.00 0.04 486 002266 浙富控股 7,000 33,250.00 0.04 487 300182 捷成股份 7,500 33,075.00 0.04 488 600782 新钢股份 6,600 33,000.00 0.04 489 603501 韦尔股份 600 32,946.00 0.04 490 000027 深圳能源 5,300 32,860.00 0.04 491 600025 华能水电 8,000 32,560.00 0.04 492 000877 天山股份 2,800 32,536.00 0.04 493 300058 蓝色光标 7,600 32,452.00 0.04 494 601678 滨化股份 4,800 32,448.00 0.04 495 002468 申通快递 1,301 32,446.94 0.04 496 000008 神州高铁 8,600 32,422.00 0.04 497 002004 华邦健康 6,668 32,406.48 0.04 498 000807 云铝股份 6,900 32,361.00 0.04 499 002938 鹏鼎控股 1,100 32,296.00 0.04 500 300418 昆仑万维 2,500 32,175.00 0.04 501 600515 海航基础 6,500 32,175.00 0.04 502 000415 渤海租赁 8,200 32,144.00 0.04 503 000488 晨鸣纸业 5,954 31,913.44 0.04 504 600138 中青旅 2,500 31,725.00 0.04 505 002414 高德红外 1,650 31,680.00 0.04 506 600167 联美控股 2,990 31,634.20 0.04 507 600748 上实发展 3,800 31,502.00 0.04 508 002183 怡 亚 通 6,600 31,482.00 0.04 509 603885 吉祥航空 2,400 31,440.00 0.04 510 600507 方大特钢 3,200 31,296.00 0.04 511 600120 浙江东方 2,452 31,238.48 0.04 512 600339 中油工程 7,400 31,228.00 0.04 513 600409 三友化工 5,500 31,130.00 0.04 514 600056 中国医药 2,300 31,027.00 0.04 515 600998 九州通 2,500 30,900.00 0.04 516 600155 华创阳安 2,300 30,889.00 0.04 517 600633 浙数文化 3,300 30,855.00 0.04 518 600348 阳泉煤业 5,300 30,793.00 0.04 519 600216 浙江医药 3,000 30,720.00 0.04 520 600158 中体产业 3,000 30,690.00 0.04 521 000887 中鼎股份 3,200 30,688.00 0.04 522 002408 齐翔腾达 3,940 30,535.00 0.04 523 000813 德展健康 4,000 30,480.00 0.04 524 600418 江淮汽车 5,900 30,444.00 0.04 525 600823 世茂股份 6,600 30,426.00 0.04 526 603228 景旺电子 760 30,407.60 0.04 527 600060 海信电器 3,500 30,170.00 0.04 528 002603 以岭药业 2,600 30,108.00 0.04 529 000528 柳 工 4,510 30,036.60 0.04 530 300133 华策影视 4,440 29,881.20 0.04 531 600511 国药股份 1,300 29,861.00 0.04 532 300113 顺网科技 1,900 29,792.00 0.04 533 600277 亿利洁能 6,100 29,707.00 0.04 534 600525 长园集团 4,700 29,704.00 0.04 535 600970 中材国际 4,600 29,578.00 0.04 536 600777 新潮能源 14,200 29,536.00 0.04 537 601880 大连港 13,800 29,394.00 0.04 538 000028 国药一致 700 29,281.00 0.04 539 603883 老百姓 500 29,240.00 0.04 540 600597 光明乳业 2,700 29,025.00 0.04 541 601958 金钼股份 4,300 28,810.00 0.04 542 600062 华润双鹤 2,280 28,750.80 0.04 543 002244 滨江集团 6,900 28,635.00 0.04 544 600478 科力远 5,100 28,509.00 0.04 545 600717 天津港 4,440 28,504.80 0.04 546 002407 多氟多 2,400 28,416.00 0.04 547 600307 酒钢宏兴 13,900 28,217.00 0.04 548 600259 广晟有色 700 28,210.00 0.04 549 300010 立思辰 3,000 28,170.00 0.04 550 002812 恩捷股份 600 28,050.00 0.04 551 000301 东方盛虹 5,100 27,999.00 0.04 552 600664 哈药股份 6,741 27,907.74 0.04 553 600312 平高电气 3,600 27,684.00 0.04 554 300026 红日药业 8,000 27,600.00 0.04 555 002701 奥瑞金 5,900 27,553.00 0.04 556 000156 华数传媒 2,500 27,525.00 0.04 557 300002 神州泰岳 6,900 27,462.00 0.04 558 601928 凤凰传媒 3,400 27,438.00 0.04 559 002419 天虹股份 2,100 27,426.00 0.04 560 002212 南洋股份 2,000 27,400.00 0.04 561 002056 横店东磁 3,600 27,360.00 0.04 562 601611 中国核建 3,500 27,230.00 0.04 563 600316 洪都航空 1,900 27,189.00 0.04 564 600754 锦江股份 1,100 27,104.00 0.04 565 002242 九阳股份 1,300 27,053.00 0.04 566 000090 天健集团 5,470 27,021.80 0.04 567 601200 上海环境 1,980 26,947.80 0.04 568 600580 卧龙电驱 3,199 26,903.59 0.04 569 300244 迪安诊断 1,580 26,828.40 0.04 570 002128 露天煤业 3,100 26,815.00 0.04 571 603816 顾家家居 840 26,812.80 0.04 572 600557 康缘药业 1,800 26,748.00 0.04 573 002491 通鼎互联 3,300 26,697.00 0.04 574 600073 上海梅林 2,900 26,680.00 0.04 575 002640 跨境通 3,200 26,656.00 0.04 576 600884 杉杉股份 2,500 26,625.00 0.04 577 002470 金正大 7,300 26,572.00 0.04 578 300251 光线传媒 3,900 26,520.00 0.04 579 300324 旋极信息 4,524 26,193.96 0.03 580 002030 达安基因 2,440 26,181.20 0.03 581 002064 华峰氨纶 5,200 26,104.00 0.03 582 000021 深科技 3,200 26,016.00 0.03 583 002426 胜利精密 10,100 25,856.00 0.03 584 600017 日照港 8,200 25,830.00 0.03 585 002176 江特电机 5,300 25,811.00 0.03 586 600125 铁龙物流 4,000 25,800.00 0.03 587 600759 洲际油气 6,600 25,476.00 0.03 588 000078 海王生物 7,300 25,404.00 0.03 589 600751 海航科技 7,985 25,392.30 0.03 590 000727 华东科技 12,100 25,289.00 0.03 591 600575 皖江物流 8,600 25,198.00 0.03 592 600582 天地科技 7,300 25,185.00 0.03 593 300115 长盈精密 2,400 25,176.00 0.03 594 300134 大富科技 1,617 25,112.01 0.03 595 002665 首航节能 7,400 25,086.00 0.03 596 601808 中海油服 2,600 25,038.00 0.03 597 002939 长城证券 1,500 25,035.00 0.03 598 600267 海正药业 2,500 25,000.00 0.03 599 601162 天风证券 2,300 24,932.00 0.03 600 002051 中工国际 2,158 24,752.26 0.03 601 600563 法拉电子 600 24,702.00 0.03 602 002317 众生药业 2,900 24,679.00 0.03 603 000959 首钢股份 7,000 24,640.00 0.03 604 002285 世联行 5,460 24,624.60 0.03 605 601717 郑煤机 4,300 24,553.00 0.03 606 600499 科达洁能 5,600 24,528.00 0.03 607 300197 铁汉生态 6,800 24,412.00 0.03 608 000712 锦龙股份 1,900 24,396.00 0.03 609 300433 蓝思科技 3,500 24,395.00 0.03 610 002358 森源电气 2,400 24,360.00 0.03 611 600859 王府井 1,600 24,304.00 0.03 612 600565 迪马股份 6,500 24,245.00 0.03 613 600291 西水股份 2,400 24,144.00 0.03 614 002505 大康农业 12,200 24,034.00 0.03 615 000519 中兵红箭 3,100 23,963.00 0.03 616 002831 裕同科技 1,240 23,770.80 0.03 617 600901 江苏租赁 3,900 23,751.00 0.03 618 600317 营口港 8,600 23,736.00 0.03 619 000400 许继电气 2,600 23,556.00 0.03 620 603260 合盛硅业 500 23,530.00 0.03 621 000926 福星股份 3,400 23,528.00 0.03 622 603659 璞泰来 500 23,510.00 0.03 623 000717 韶钢松山 5,300 23,479.00 0.03 624 002280 联络互动 6,400 23,424.00 0.03 625 002925 盈趣科技 600 23,406.00 0.03 626 603233 大参林 520 23,400.00 0.03 627 002302 西部建设 2,100 23,394.00 0.03 628 600835 上海机电 1,400 23,240.00 0.03 629 000718 苏宁环球 6,700 23,182.00 0.03 630 002444 巨星科技 2,300 22,954.00 0.03 631 600993 马应龙 1,300 22,945.00 0.03 632 002028 思源电气 2,300 22,908.00 0.03 633 000006 深振业Ａ 4,200 22,890.00 0.03 634 601326 秦港股份 6,300 22,869.00 0.03 635 002424 贵州百灵 2,300 22,724.00 0.03 636 600770 综艺股份 3,400 22,712.00 0.03 637 600151 航天机电 4,400 22,660.00 0.03 638 002249 大洋电机 5,200 22,568.00 0.03 639 002573 清新环境 2,800 22,540.00 0.03 640 002839 张家港行 4,000 22,520.00 0.03 641 600645 中源协和 1,300 22,503.00 0.03 642 000012 南 玻Ａ 5,390 22,422.40 0.03 643 600141 兴发集团 2,180 22,410.40 0.03 644 600787 中储股份 3,900 22,347.00 0.03 645 600611 大众交通 4,800 22,320.00 0.03 646 002807 江阴银行 4,760 22,276.80 0.03 647 000158 常山北明 4,100 22,222.00 0.03 648 002945 华林证券 1,200 22,200.00 0.03 649 600765 中航重机 2,400 22,152.00 0.03 650 000543 皖能电力 4,700 22,137.00 0.03 651 002390 信邦制药 4,200 22,134.00 0.03 652 600908 无锡银行 3,900 21,996.00 0.03 653 600390 五矿资本 2,300 21,689.00 0.03 654 603866 桃李面包 520 21,658.00 0.03 655 000848 承德露露 2,600 21,658.00 0.03 656 603515 欧普照明 670 21,607.50 0.03 657 002366 台海核电 2,300 21,528.00 0.03 658 000408 藏格控股 2,600 21,502.00 0.03 659 000980 众泰汽车 5,100 21,471.00 0.03 660 000553 安道麦A 2,000 21,440.00 0.03 661 300055 万邦达 3,001 21,397.13 0.03 662 600169 太原重工 8,000 21,360.00 0.03 663 600338 西藏珠峰 1,220 21,325.60 0.03 664 603712 七一二 1,000 21,230.00 0.03 665 601019 山东出版 2,700 21,006.00 0.03 666 002332 仙琚制药 3,100 20,956.00 0.03 667 002431 棕榈股份 5,300 20,935.00 0.03 668 600393 粤泰股份 4,500 20,925.00 0.03 669 000564 供销大集 8,000 20,880.00 0.03 670 600458 时代新材 2,000 20,780.00 0.03 671 000600 建投能源 3,100 20,770.00 0.03 672 600862 中航高科 2,300 20,677.00 0.03 673 601828 美凯龙 1,700 20,655.00 0.03 674 601311 骆驼股份 1,900 20,615.00 0.03 675 002048 宁波华翔 1,900 20,558.00 0.03 676 002093 国脉科技 2,202 20,456.58 0.03 677 002672 东江环保 1,800 20,412.00 0.03 678 300287 飞利信 5,100 20,247.00 0.03 679 002635 安洁科技 1,500 20,235.00 0.03 680 300376 易事特 4,100 20,213.00 0.03 681 002254 泰和新材 1,900 20,102.00 0.03 682 002745 木林森 1,700 19,924.00 0.03 683 300297 蓝盾股份 3,300 19,899.00 0.03 684 600233 圆通速递 1,600 19,728.00 0.03 685 603198 迎驾贡酒 1,100 19,701.00 0.03 686 601016 节能风电 7,400 19,684.00 0.03 687 600978 宜华生活 5,200 19,552.00 0.03 688 600694 大商股份 700 19,537.00 0.03 689 002544 杰赛科技 1,500 19,500.00 0.03 690 300159 新研股份 3,900 19,422.00 0.03 691 000869 张 裕Ａ 600 19,272.00 0.03 692 300266 兴源环境 4,200 19,068.00 0.03 693 300308 中际旭创 560 19,034.40 0.03 694 603766 隆鑫通用 4,500 18,855.00 0.02 695 600640 号百控股 1,400 18,732.00 0.02 696 600006 东风汽车 3,500 18,655.00 0.02 697 600757 长江传媒 2,700 18,387.00 0.02 698 601689 拓普集团 1,200 18,384.00 0.02 699 300199 翰宇药业 2,000 18,340.00 0.02 700 600623 华谊集团 2,400 18,336.00 0.02 701 603056 德邦股份 1,300 18,304.00 0.02 702 000501 鄂武商Ａ 1,690 18,167.50 0.02 703 000937 冀中能源 4,700 18,142.00 0.02 704 000990 诚志股份 1,100 18,051.00 0.02 705 002382 蓝帆医疗 1,300 17,966.00 0.02 706 603888 新华网 900 17,964.00 0.02 707 000062 深圳华强 1,350 17,941.50 0.02 708 600639 浦东金桥 1,100 17,787.00 0.02 709 600545 卓郎智能 2,500 17,775.00 0.02 710 002625 光启技术 1,910 17,743.90 0.02 711 600195 中牧股份 1,280 17,728.00 0.02 712 000426 兴业矿业 3,300 17,721.00 0.02 713 002503 搜于特 6,418 17,649.50 0.02 714 600869 智慧能源 3,900 17,628.00 0.02 715 601298 青岛港 2,100 17,619.00 0.02 716 600750 江中药业 1,350 17,563.50 0.02 717 600416 湘电股份 2,900 17,458.00 0.02 718 603568 伟明环保 810 17,431.20 0.02 719 002815 崇达技术 1,100 17,149.00 0.02 720 600329 中新药业 1,200 17,148.00 0.02 721 002375 亚厦股份 2,900 17,139.00 0.02 722 002709 天赐材料 700 16,940.00 0.02 723 601001 大同煤业 3,700 16,909.00 0.02 724 601212 白银有色 3,800 16,682.00 0.02 725 300257 开山股份 1,500 16,620.00 0.02 726 000537 广宇发展 2,400 16,608.00 0.02 727 000061 农 产 品 3,000 16,260.00 0.02 728 603377 东方时尚 1,060 16,196.80 0.02 729 600058 五矿发展 1,900 16,055.00 0.02 730 600707 彩虹股份 3,200 16,032.00 0.02 731 002489 浙江永强 4,800 16,032.00 0.02 732 002707 众信旅游 2,600 15,782.00 0.02 733 600874 创业环保 1,900 15,751.00 0.02 734 601127 小康股份 1,200 15,720.00 0.02 735 002920 德赛西威 700 15,680.00 0.02 736 600657 信达地产 3,800 15,656.00 0.02 737 601801 皖新传媒 2,600 15,626.00 0.02 738 002434 万里扬 2,300 15,617.00 0.02 739 600971 恒源煤电 2,660 15,561.00 0.02 740 002948 青岛银行 2,400 15,432.00 0.02 741 002437 誉衡药业 3,900 15,405.00 0.02 742 000536 华映科技 6,100 15,372.00 0.02 743 002517 恺英网络 4,800 15,312.00 0.02 744 601577 长沙银行 1,600 15,264.00 0.02 745 000829 天音控股 2,600 15,132.00 0.02 746 600996 贵广网络 1,400 15,092.00 0.02 747 000541 佛山照明 2,880 15,091.20 0.02 748 603806 福斯特 410 15,059.30 0.02 749 002509 天广中茂 7,300 15,038.00 0.02 750 601869 长飞光纤 400 15,000.00 0.02 751 600733 北汽蓝谷 1,800 14,868.00 0.02 752 002118 紫鑫药业 2,200 14,828.00 0.02 753 300459 金科文化 2,600 14,794.00 0.02 754 600098 广州发展 2,400 14,784.00 0.02 755 002512 达华智能 3,201 14,468.52 0.02 756 002681 奋达科技 3,411 14,462.64 0.02 757 600350 山东高速 3,000 14,400.00 0.02 758 002251 步 步 高 1,800 14,346.00 0.02 759 000766 通化金马 2,100 14,280.00 0.02 760 601139 深圳燃气 2,500 14,225.00 0.02 761 600428 中远海特 3,800 14,060.00 0.02 762 600053 九鼎投资 600 13,980.00 0.02 763 000552 靖远煤电 5,100 13,821.00 0.02 764 600299 安迪苏 1,300 13,481.00 0.02 765 603328 依顿电子 1,300 13,351.00 0.02 766 002936 郑州银行 2,600 13,208.00 0.02 767 600335 国机汽车 1,900 13,148.00 0.02 768 002482 广田集团 2,700 13,122.00 0.02 769 002818 富森美 1,020 13,086.60 0.02 770 002344 海宁皮城 2,800 13,048.00 0.02 771 600903 贵州燃气 1,000 13,030.00 0.02 772 601615 明阳智能 1,200 13,008.00 0.02 773 601003 柳钢股份 2,200 12,738.00 0.02 774 601777 力帆股份 2,900 12,441.00 0.02 775 603556 海兴电力 870 12,023.40 0.02 776 600939 重庆建工 2,400 11,736.00 0.02 777 000025 特 力Ａ 580 11,727.60 0.02 778 000987 越秀金控 1,200 10,824.00 0.01 779 600985 淮北矿业 900 10,206.00 0.01 780 002416 爱施德 1,600 10,000.00 0.01 781 601969 海南矿业 1,700 9,996.00 0.01 782 600126 杭钢股份 2,180 9,940.80 0.01 783 002699 美盛文化 1,601 9,606.00 0.01 784 603225 新凤鸣 756 9,442.44 0.01 785 600280 中央商场 2,500 8,975.00 0.01 786 601068 中铝国际 1,300 8,970.00 0.01 787 603355 莱克电气 400 8,608.00 0.01 788 601811 新华文轩 700 8,547.00 0.01 789 603486 科沃斯 280 8,470.00 0.01 790 603868 飞科电器 200 7,830.00 0.01 791 002941 新疆交建 300 7,800.00 0.01 792 000761 本钢板材 1,700 7,310.00 0.01 793 603650 彤程新材 300 6,552.00 0.01 794 002946 新乳业 400 6,056.00 0.01 795 600917 重庆燃气 800 5,568.00 0.01 796 603025 大豪科技 513 5,253.12 0.01 797 603569 长久物流 400 4,636.00 0.01 798 603877 太平鸟 200 3,104.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.06 2 600968 海油发展 12,639 44,868.45 0.06 3 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04 4 601698 中国卫通 8,251 32,343.92 0.04 5 300594 朗进科技 613 27,039.43 0.04 6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04 7 603863 松炀资源 508 11,724.64 0.02 8 600485 *ST信威 1,045 6,562.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300498 温氏股份 603,621.00 0.71 2 601318 中国平安 488,465.00 0.57 3 600519 贵州茅台 430,877.00 0.51 4 600989 宝丰能源 270,838.72 0.32 5 601166 兴业银行 269,864.00 0.32 6 600036 招商银行 215,476.00 0.25 7 000333 美的集团 206,079.00 0.24 8 600276 恒瑞医药 141,759.00 0.17 9 000651 格力电器 140,122.00 0.16 10 601088 中国神华 134,359.00 0.16 11 000858 五 粮 液 115,578.00 0.14 12 000002 万 科Ａ 115,515.00 0.14 13 600030 中信证券 111,781.00 0.13 14 601668 中国建筑 110,047.00 0.13 15 600887 伊利股份 107,341.00 0.13 16 601108 财通证券 103,545.00 0.12 17 002948 青岛银行 103,284.64 0.12 18 600016 民生银行 100,493.00 0.12 19 002405 四维图新 100,465.00 0.12 20 601328 交通银行 99,216.00 0.12 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 1,641,725.00 1.93 2 600519 贵州茅台 1,066,740.00 1.25 3 600036 招商银行 817,260.94 0.96 4 601166 兴业银行 534,158.00 0.63 5 000333 美的集团 532,484.00 0.63 6 601328 交通银行 462,257.00 0.54 7 000651 格力电器 451,421.00 0.53 8 600989 宝丰能源 411,451.73 0.48 9 600016 民生银行 407,389.00 0.48 10 601288 农业银行 392,185.00 0.46 11 000002 万 科Ａ 358,888.58 0.42 12 600887 伊利股份 357,712.00 0.42 13 600000 浦发银行 336,767.00 0.40 14 601668 中国建筑 325,067.00 0.38 15 601398 工商银行 320,548.00 0.38 16 600030 中信证券 308,956.00 0.36 17 000858 五 粮 液 281,782.00 0.33 18 600276 恒瑞医药 278,548.00 0.33 19 600900 长江电力 269,280.00 0.32 20 000001 平安银行 266,004.00 0.31 注：本项的 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,608,503.66 卖出股票收入（成交）总额 41,844,435.95 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,432.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,047.77 5 应收申购款 252,937.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,417.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净值比 说明 例(%) 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.04 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 天弘 中证8 2,266 23,094.37 39,419,974.13 75.33% 12,911,869.66 24.67% 00A 天弘 中证8 2,582 12,114.55 17,236,632.82 55.10% 14,043,133.09 44.90% 00C 合计 4,848 17,246.62 56,656,606.95 67.76% 26,955,002.75 32.24% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员持 天弘中证800 445.73 0.00% 有本基金 A 天弘中证800 11,229.65 0.04% C 合计 11,675.38 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 天弘中证800A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研 天弘中证800C 0 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 天弘中证800A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证800C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份 发起份 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 额占基 额承诺 份额比例 金总份 持有期 额比例 限 基金管理人固有 10,000,000.00 11.96% 10,000,000.00 11.96% 三年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 11.96% 10,000,000.00 11.96% - 注：本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 78,540,308.17 40,760,635.12 本报告期基金总申购份额 20,407,793.19 34,656,952.18 减：本报告期基金总赎回份额 46,616,257.57 44,137,821.39 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 52,331,843.79 31,279,765.91 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 1、2019年3月25日，基金托管人广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号），指出广发证券存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及 审慎开展业务等问题，决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施，要求广发证券应于2019年6月30日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系，并及时向广东证监局报送了整改报告。 2、2019年4月19日，因基金托管人广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形，广东证监局向广发证券下发了《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书【2019】28号），责成广发证券对相关问题予以改正，提交书面整改报告，并严格追究相关责任人员责任。 对此，广发证券高度重视，责令相关部门进行整改，组织对监管规定进行再学习，对相关人员进行内部问责，并及时向广东证监局报送了整改报告。 3、2019年8月5日，基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31号），因对广发控股（香港）有限公司风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做好广发控股香港月度数据统计工作等问题，中国证券监督管理委员会对广发证券采取了限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期佣 备 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 金总量的 注 数量 交总额 比例 的比例 方正证券 1 23,478,629.73 39.11% 10,127.19 39.11% - 西藏东方 2 - - - - - 财富证券 广发证券 3 36,553,985.62 60.89% 15,767.37 60.89% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的 信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于参加中 1 天证券股份有限公司申购及定投费 中国证监会指定媒介 2019-01-07 率优惠活动的公告 2 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-01-22 资基金2018年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加九 江银行股份有限公司为旗下部分基 3 金销售机构并开通申购、赎回、定 中国证监会指定媒介 2019-01-29 投及转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于参加广 4 发证券股份有限公司申购费率优惠 中国证监会指定媒介 2019-02-25 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加渤 5 海银行股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2019-02-25 金销售机构并开通申购、赎回、定 投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加中 6 信证券股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2019-02-27 金销售机构并开通申购、赎回、定 投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加中 7 信证券（山东）有限责任公司为旗 中国证监会指定媒介 2019-02-27 下部分基金销售机构并开通申购、 赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加中 8 信期货有限公司为旗下部分基金销 中国证监会指定媒介 2019-02-27 售机构并开通申购、赎回、定投及 转换业务的公告 9 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-03-01 资基金招募说明书（更新）摘要 10 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-03-01 资基金招募说明书（更新） 天弘基金管理有限公司关于增加国 11 泰君安证券股份有限公司为旗下部 中国证监会指定媒介 2019-03-19 分基金销售机构并开通申购、赎回、 定投及转换业务的公告 12 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-03-27 资基金2018年年度报告摘要 13 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-03-27 资基金2018年年度报告 14 天弘基金管理有限公司关于变更官 中国证监会指定媒介 2019-03-28 方APP名称的公告 15 天弘中证800指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2019-04-19 资基金2019年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加西 藏东方财富股份有限公司为旗下部 16 分基金销售机构并开通申购、赎回、 中国证监会指定媒介 2019-04-29 转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基 17 金在浙江金观诚基金销售有限公司 中国证监会指定媒介 2019-05-06 暂停办理相关销售业务的公告 天弘基金管理有限公司关于在网上 18 直销交易系统开通中国银行快捷支 中国证监会指定媒介 2019-05-07 付业务并实施申购费率优惠的公告 19 天弘基金管理有限公司关于增加江 中国证监会指定媒介 2019-05-10 苏汇林保大基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申购、 赎回、定投、转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒投 20 资者及时提供或更新身份信息的公 中国证监会指定媒介 2019-05-30 告 天弘基金管理有限公司关于增加长 城华西银行股份有限公司为旗下部 21 分基金销售机构并开通申购、赎回、 中国证监会指定媒介 2019-06-04 定投、转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加江 22 苏银行股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2019-06-06 金销售机构并开通申购、赎回、定 投、转换业务的公告 23 天弘基金管理有限公司关于官网交 中国证监会指定媒介 2019-06-14 易系统维护的通知 24 天弘基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定媒介 2019-06-21 分基金可投资于科创板股票的公告 25 天弘基金管理有限公司关于官网交 中国证监会指定媒介 2019-06-21 易系统维护的通知 天弘基金管理有限公司关于增加玄 元保险代理有限公司为旗下部分基 26 金销售机构并开通申购、赎回、定 中国证监会指定媒介 2019-06-24 投、转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加杭 州银行股份有限公司为旗下部分基 27 金销售机构并开通申购、赎回、定 中国证监会指定媒介 2019-06-24 投、转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基 28 金在网上直销交易系统的中国银行 中国证监会指定媒介 2019-06-25 直连渠道开展申购补差费优惠活动 的公告 29 天弘基金管理有限公司旗下基金20 中国证监会指定媒介 2019-06-28 19年6月28日基金资产净值公告 30 天弘基金管理有限公司旗下基金20 中国证监会指定媒介 2019-06-30 19年6月30日基金资产净值公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 申 者 序 比例达到或者 期初份额 购 赎回份额 持有份额 份额占 类 号 超过20%的时间 份 比 别 区间 额 1 20190101-2019 64,419,974.13 - 30,000,000.00 34,419,974.13 41.17% 机 0630 构 2 20190104-2019 22,236,632.82 - - 22,236,632.82 26.60% 0630 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投 资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主 要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作 日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日