天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2019 年 03 月 27 日  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 第2页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 18 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 83 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 85 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 85 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 86 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 86 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 86 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 86 第3页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 86 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 86 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 87 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 87 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 88 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 88 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 88 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 89 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 89 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 89 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 89 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 89 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 89 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 90 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 90 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 90 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 91 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 95 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 95 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 96 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 96 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 96 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 96 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 96 第4页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,300,943.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 78,540,308.17份 40,760,635.12份 2.2 基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 第5页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 崔瑞娟 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）响 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 州知识城腾飞一街2号618室 41号 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 办公地址 津国际经济贸易中心A座16层 发证券大厦34楼 邮政编码 300203 510627 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 注：自2019年起本基金选定的信息披露报纸已做出调整。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中 会计师事务所 （特殊普通合伙） 心11楼 天津市河西区马场道59号天津国际 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 第6页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2018年 2017年 2016年 3.1.1 期间数据 天弘中证 天弘中证 天弘中证 天弘中 天弘中 天弘中 和指标 800A 800C 800A 证800C 证800A 证800C 本期已实现收 -6,132,0 -2,268,5 16,118,3 1,459,6 -297,58 -225,17 益 09.46 58.02 00.59 88.24 8.44 3.60 -26,268, -2,012,6 21,910,5 1,674,4 -653,27 -598,63 本期利润 006.06 13.05 75.42 67.31 0.84 0.70 加权平均基金 -0.2132 -0.0935 0.1499 0.1501 -0.0915 -0.1163 份额本期利润 本期加权平均 -24.87% -11.59% 17.02% 17.52% -11.75% -14.95% 净值利润率 本期基金份额 -23.54% -23.72% 17.73% 17.46% -12.52% -12.74% 净值增长率 3.1.2 期末数据 2018年末 2017年末 2016年末 和指标 期末可供分配 -22,314, -11,825, -9,097,6 -693,04 -1,457, -1,220, 利润 304.01 194.76 10.31 9.51 620.63 285.95 期末可供分配 -0.2841 -0.2901 -0.0637 -0.0694 -0.2047 -0.2077 基金份额利润 期末基金资产 56,226,0 28,935,4 133,755, 9,287,6 5,663,3 4,654,5 净值 04.16 40.36 118.00 08.61 17.14 75.73 期末基金份额 0.7159 0.7099 0.9363 0.9306 0.7953 0.7923 净值 3.1.3 累计期末 2018年末 2017年末 2016年末 指标 基金份额累计 -28.41% -29.01% -6.37% -6.94% -20.47% -20.77% 净值增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 第7页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三 -11.42% 1.54% -11.99% 1.58% 0.57% -0.04% 个月 过去六 -13.52% 1.39% -14.93% 1.42% 1.41% -0.03% 个月 过去一 -23.54% 1.26% -26.12% 1.27% 2.58% -0.01% 年 过去三 -21.25% 1.18% -26.06% 1.17% 4.81% 0.01% 年 自基金 合同生 -28.41% 1.38% -28.35% 1.39% -0.06% -0.01% 效起至 今 天弘中证800C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三 -11.46% 1.54% -11.99% 1.58% 0.53% -0.04% 个月 过去六 -13.60% 1.39% -14.93% 1.42% 1.33% -0.03% 个月 过去一 -23.72% 1.26% -26.12% 1.27% 2.40% -0.01% 第8页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 年 过去三 -21.82% 1.18% -26.06% 1.17% 4.24% 0.01% 年 自基金 合同生 -29.01% 1.38% -28.35% 1.39% -0.66% -0.01% 效起至 今 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%＋银行活期存款利 率（税后）×5%。中证 800 指数成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 注：1、本基金合同于 2015 年 07 月 16 日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 第10页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 注：本基金合同于 2015 年 07 月 16 日生效。基金合同生效当年 2015 年的净值增长率按 照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 第11页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2018年12月31日，本基金管理人共管理45只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原“天弘安 康养老混合型证券投资基金”）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同 利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新 活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天 弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原“天弘中证大宗商品股 票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天 弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基 第12页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 金”）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证 券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投 资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投 资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原“天弘中证计算机指数型 发起式证券投资基金”）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝 货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资 基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基 金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 证券 经理（助理）期限 姓名 职务 从业 说明 任职日 离任日 年限 期 期 男，软件工程硕士。历任华 夏基金管理有限公司金融 2017年 张子法 本基金基金经理。 - 16年 工程师量化研究员。2014年 04月 3月加盟本公司，历任股票 研究员、基金经理助理。 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 2018年 员、交易主管，从事交易管 陈瑶 本基金基金经理。 - 7年 02月 理，程序化交易策略、基差 交易策略、融资融券交易策 略等研究工作。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 第13页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 第14页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎 变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基 金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪 指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为0.7159元，天弘中证800C基金 份额净值为0.7099元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-23.54%，天弘中证800C 为-23.72%，同期业绩比较基准增长率均为-26.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 最新数据显示，PMI仍处于荣枯线以下，房地产投资趋势性向下，基建投资面临地 方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累， 汽车销量下滑，社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下 行压力，稳增长也面临着一定的考验。但另一方面，宏观经济政策已经发生较大的转变， 货币政策保持宽松，财政减税降费将继续推进，力促金融支持实体经济尤其是支持小微 企业、民营企业的配套政策措施加速出台，政策底已清晰进入右侧。展望2019年，我们 预期货币政策保持宽松，持续降准仍然值得期待，加大专项债供给力保基建平稳，另外， 制造业投资企稳回升的趋势将延续，中国经济结构调整正在取得积极进展，虽然实际GDP 增速保持平稳，但经济结构将更加优化，减税降费刺激消费，国资国企、财税金融、土 地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进，都将是中国经济增长新的支点。过去 第15页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 一年A股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风 险的逐步释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、 定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制 体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风 险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国 际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环 节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有 出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研 究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电 话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制 第16页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公 平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度， 保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披 露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 第17页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有 限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证 券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20613号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 第18页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基金份 审计报告收件人 额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“天弘中证800指数型发起式基金”)的财 务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了天弘中证800指数型发起式基金2018年12月31日 的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 形成审计意见的基础 发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天弘 中证800指数型发起式基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘中证800指数型发起式基金的基金管理人天弘基 金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负 管理层和治理层对财务报表的 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会 责任 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 第19页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘 中证800指数型发起式基金的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假 设，除非基金管理人管理层计划清算天弘中证800指 数型发起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督天弘中证800指数型发起 式基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险， 注册会计师对财务报表审计的 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的 责任 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对天弘中证800指数型发起式基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 第20页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 天弘中证800指数型发起式基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-26 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,488,078.49 9,385,826.33 结算备付金 46,777.53 39,739.99 存出保证金 157,491.85 34,594.80 交易性金融资产 7.4.7.2 78,949,093.98 133,771,581.45 其中：股票投资 78,949,093.98 133,771,581.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 第21页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 84,410.74 应收利息 7.4.7.5 1,605.17 6,540.50 应收股利 - - 应收申购款 982,877.35 554,838.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 86,625,924.37 143,877,532.56 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,158,133.35 - 应付赎回款 77,399.55 565,629.40 应付管理人报酬 35,249.39 68,825.37 应付托管费 7,049.86 13,765.10 应付销售服务费 4,340.31 1,955.27 应付交易费用 7.4.7.7 14,303.34 45,541.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 168,004.05 139,088.90 负债合计 1,464,479.85 834,805.95 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 119,300,943.29 152,833,386.43 第22页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 未分配利润 7.4.7.10 -34,139,498.77 -9,790,659.82 所有者权益合计 85,161,444.52 143,042,726.61 负债和所有者权益总 86,625,924.37 143,877,532.56 计 注：报告截止日2018年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额 净值0.7159元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7099元；基 金份额总额119,300,943.29份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份 额78,540,308.17份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额 40,760,635.12份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日至2018年12月31 2017年01月01日至201 日 7年12月31日 一、收入 -26,873,176.76 24,905,866.13 1.利息收入 68,078.06 82,718.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 68,078.06 82,718.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -7,081,215.86 18,804,929.92 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -9,467,926.06 16,059,638.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 第23页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 收益 2 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,386,710.20 2,745,291.24 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -19,880,051.63 6,007,053.90 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 20,012.67 11,163.62 号填列） 减：二、费用 1,407,442.35 1,320,823.40 7.4.10.2. 1．管理人报酬 613,263.07 679,993.77 1 7.4.10.2. 2．托管费 122,652.55 135,998.71 2 7.4.10.2. 3．销售服务费 36,698.32 23,484.56 3 4．交易费用 7.4.7.18 442,468.41 316,171.93 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.19 192,360.00 165,174.43 三、利润总额（亏损总额 -28,280,619.11 23,585,042.73 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -28,280,619.11 23,585,042.73 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 第24页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 单位：人民币元 本期 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -28,280,619.11 -28,280,619.11 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -33,532,443.14 3,931,780.16 -29,600,662.98 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 196,254,722.97 -38,195,276.12 158,059,446.85 2.基金赎回 -229,787,166.11 42,127,056.28 -187,660,109.83 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 23,585,042.73 23,585,042.73 数(本期利润) 三、本期基金份额交 139,837,586.98 -30,697,795.97 109,139,791.01 易产生的基金净值 第25页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 332,948,878.73 -44,879,394.37 288,069,484.36 2.基金赎回 -193,111,291.75 14,181,598.40 -178,929,693.35 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 肖慧敏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指 数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年 7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7 月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基 金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型 发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而 不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资 第26页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费 用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券 投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择 申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证 800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也 可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、中证800及其他 经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活 期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第27页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 第28页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 第29页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减 资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 第30页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证 监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第31页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 第32页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等 税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 6,488,078.49 9,385,826.33 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 6,488,078.49 9,385,826.33 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 94,173,674.17 78,949,093.98 -15,224,580.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第33页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 其他 - - - 合计 94,173,674.17 78,949,093.98 -15,224,580.19 上年度末2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,116,110.01 133,771,581.45 4,655,471.44 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 129,116,110.01 133,771,581.45 4,655,471.44 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,504.08 6,503.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 第34页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 应收结算备付金利息 23.10 19.69 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 77.99 17.16 合计 1,605.17 6,540.50 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 14,303.34 45,541.91 银行间市场应付交易费用 - - 合计 14,303.34 45,541.91 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4.05 120.39 预提费用 160,000.00 130,000.00 其他应付 8,000.00 8,968.51 合计 168,004.05 139,088.90 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘中证800A 第35页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 142,852,728.31 142,852,728.31 本期申购 12,968,448.46 12,968,448.46 本期赎回（以“-”号填列） -77,280,868.60 -77,280,868.60 本期末 78,540,308.17 78,540,308.17 7.4.7.9.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (天弘中证800C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,980,658.12 9,980,658.12 本期申购 183,286,274.51 183,286,274.51 本期赎回（以“-”号填列） -152,506,297.51 -152,506,297.51 本期末 40,760,635.12 40,760,635.12 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 9,173,576.93 -18,271,187.24 -9,097,610.31 本期利润 -6,132,009.46 -20,135,996.60 -26,268,006.06 本期基金份额交易产 -3,248,794.65 16,300,107.01 13,051,312.36 生的变动数 其中：基金申购款 509,513.71 -2,890,037.45 -2,380,523.74 基金赎回款 -3,758,308.36 19,190,144.46 15,431,836.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -207,227.18 -22,107,076.83 -22,314,304.01 第36页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.7.10.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 583,000.23 -1,276,049.74 -693,049.51 本期利润 -2,268,558.02 255,944.97 -2,012,613.05 本期基金份额交易产 1,285,179.13 -10,404,711.33 -9,119,532.20 生的变动数 其中：基金申购款 9,132,111.46 -44,946,863.84 -35,814,752.38 基金赎回款 -7,846,932.33 34,542,152.51 26,695,220.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -400,378.66 -11,424,816.10 -11,825,194.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月 项目 至2018年12月31日 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 61,291.35 78,572.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,654.75 2,985.17 其他 2,131.96 1,161.17 合计 68,078.06 82,718.69 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 269,670,102.45 173,531,872.46 减：卖出股票成本总额 279,138,028.51 157,472,233.78 买卖股票差价收入 -9,467,926.06 16,059,638.68 第37页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 2,386,710.20 2,745,291.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,386,710.20 2,745,291.24 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -19,880,051.63 6,007,053.90 ——股票投资 -19,880,051.63 6,007,053.90 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - 第38页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -19,880,051.63 6,007,053.90 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 19,849.14 10,797.49 基金转换费收入 163.53 366.13 合计 20,012.67 11,163.62 注：1.本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低 于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回 费对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 442,468.41 316,171.93 银行间市场交易费用 - - 合计 442,468.41 316,171.93 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第39页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 30,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 账户维护费 360.00 - 指数使用费 32,000.00 34,814.43 其他费用 - 360.00 合计 192,360.00 165,174.43 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金销售机构、注册登记 天弘基金管理有限公司 机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 第40页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 股份有限 480,850,658.57 93.86% 445,747,804.09 100.00% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 额 总额的比例 广发证券股份 113,764.30 89.35% 4,833.10 33.79% 有限公司 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 额 总额的比例 广发证券股份 103,108.02 100.00% 45,541.91 100.00% 有限公司 第41页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年12月31日 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 613,263.07 679,993.77 其中：支付销售机构的客户维护费 21,889.44 6,291.30 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销 售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基 金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 122,652.55 135,998.71 注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值X0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 第42页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 的各关联方名称 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有 - 23,704.55 23,704.55 限公司 广发证券股份有 - 36.32 36.32 限公司 合计 - 23,740.87 23,740.87 上年度可比期间 获得销售服务费 2017年01月01日至2017年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有 - 19,134.94 19,134.94 限公司 广发证券股份有 - 27.40 27.40 限公司 合计 - 19,162.34 19,162.34 注：1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由 天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：日销 售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.25%/当年天数。 2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗 下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2018年12月31 日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。 3、本基金A类份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证800A 第43页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 报告期初持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份 6.37% 3.50% 额占基金总份额比例 天弘中证800C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 报告期初持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期间申购/买入总 12,236,632.82 - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 17,236,632.82 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份 42.29% 50.10% 额占基金总份额比例 第44页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定 支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用A、C类各自 级别的份额总额计算。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 6,488,078.49 61,291.35 9,385,826.33 78,572.35 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，存放在具有基金托管 资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于2018年12月31日，本基金持有18,600股广发证券的A股普通股，成本总额为人民 币276,229.59元，估值总额为人民币235,848.00元，占基金资产净值的比例为 0.28%(2017年12月31日：0.29%)。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第45页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 金额单位：人民币元 股 复牌 期末 票 股票 停牌日 停牌原 期末估 复牌 数量 期末估 备 开盘 成本 代 名称 期 因 值单价 日期 （股） 值总额 注 单价 总额 码 重要事 2019 600 中信 2018-1 820,62 757,27 项未公 16.01 -01- 17.15 47,300 - 030 证券 2-25 3.82 3.00 告 10 2019 000 中天 2017-0 重大资 248,64 202,35 3.80 -01- 4.38 53,250 - 540 金融 8-21 产重组 0.99 0.00 02 600 外运 2018-1 终止上 42,69 46,19 20.99 - - 2,201 - 270 发展 2-13 市 0.82 8.99 拟披露 2019 002 怡亚 2018-1 56,03 44,58 重大事 5.01 -01- 4.96 8,900 - 183 通 2-25 5.61 9.00 项 02 2019 000 越秀 2018-1 重大资 13,64 13,54 7.97 -01- 8.77 1,700 - 987 金控 2-25 产重组 1.33 9.00 10 600 信威 2016-1 重大资 22,31 11,11 10.64 - - 1,045 - 485 集团 2-26 产重组 7.22 8.80 000 *ST 2018-0 暂停上 3,902. 0.55 - - 200 110.00 - 693 华泽 5-02 市 00 注：1、本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2、根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称"外运发展")于2018年11月3日公布的 《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告 书》和中国外运股份有限公司(以下简称"中国外运")于2019年1月15日公布的《中国外 运发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季 度财务报表》，中国外运向外运发展除中国外运以外的股东发行A股股票，以换股比例 1:3.8225取得外运发展股东持有的外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自 2018年12月13日起连续停牌。换股合并后新增的中国外运股票于2019年1月18日上市流 通，当日开盘单价为5.30元。外运发展自2018年12月28日起终止上市并摘牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 第46页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 截至本报告期末2018年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个 股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、审计部和相关业 务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体 运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审 议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司 总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部 门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部 门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管 理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规 控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总 经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投 资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交 易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资 绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 第47页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的中 国建设银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日,本基金无债券投资(2017年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 第48页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 为1.26%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度，要求根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 第49页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 6,488,078.49 - - - 6,488,078.49 结算备付金 46,777.53 - - - 46,777.53 存出保证金 157,491.85 - - - 157,491.85 交易性金融 78,949,093.9 78,949,093.9 - - - 资产 8 8 应收利息 - - - 1,605.17 1,605.17 应收申购款 - - - 982,877.35 982,877.35 79,933,576.5 86,625,924.3 资产总计 6,692,347.87 - - 0 7 负债 应付证券清 - - - 1,158,133.35 1,158,133.35 算款 应付赎回款 - - - 77,399.55 77,399.55 应付管理人 - - - 35,249.39 35,249.39 报酬 应付托管费 - - - 7,049.86 7,049.86 应付销售服 - - - 4,340.31 4,340.31 务费 第50页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 应付交易费 - - - 14,303.34 14,303.34 用 其他负债 - - - 168,004.05 168,004.05 负债总计 - - - 1,464,479.85 1,464,479.85 利率敏感度 78,469,096.6 85,161,444.5 6,692,347.87 - - 缺口 5 2 上年度末20 17年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,385,826.33 - - - 9,385,826.33 结算备付金 39,739.99 - - - 39,739.99 存出保证金 34,594.80 - - - 34,594.80 交易性金融 133,771,581. 133,771,581. - - - 资产 45 45 应收证券清 - - - 84,410.74 84,410.74 算款 应收利息 - - - 6,540.50 6,540.50 应收申购款 - - - 554,838.75 554,838.75 134,417,371. 143,877,532. 资产总计 9,460,161.12 - - 44 56 负债 应付赎回款 - - - 565,629.40 565,629.40 应付管理人 - - - 68,825.37 68,825.37 报酬 应付托管费 - - - 13,765.10 13,765.10 应付销售服 - - - 1,955.27 1,955.27 务费 应付交易费 - - - 45,541.91 45,541.91 用 其他负债 - - - 139,088.90 139,088.90 负债总计 - - - 834,805.95 834,805.95 第51页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 利率敏感度 133,582,565. 143,042,726. 9,460,161.12 - - 缺口 49 61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 78,949,093.98 92.71 133,771,581.45 93.52 产－股票投资 第52页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 78,949,093.98 92.71 133,771,581.45 93.52 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 分析 1. 业绩比较基准(附注 4,569,773.42 7,844,221.61 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 -4,569,773.42 -7,844,221.61 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为77,873,905.19元，属于第二层次的余额为1,063,959.99元， 第53页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 属于第三层次的余额为11,228.80元(2017年12月31日：第一层次127,707,854.09元，第 二层次5,964,405.54元，第三层次99,321.82元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 权益工具投资 2018年1月1日 99,321.82 99,321.82 购买 - - 出售 99,321.82 99,321.82 转入第三层级 9,848.00 9,848.00 转出第三层级 - - 当期利得或损失总额 1,380.80 1,380.80 计入损益的利得或损失 1,380.80 1,380.80 2018年12月31日 11,228.80 11,228.80 2018年12月31日扔持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动(从转 入第三层次起算) --公允价值变动损益 1,380.80 1,380.80 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 2018年12月 公允价值 估值技术 不可观察输 范围/加权平 与公允价值之间的 31日 入值名称 均值 关系 交易性金融 资产 11,118.80 市场法 市盈率 19.45 正相关 --信威集团 交易性金融 资产 110.00 成本法 市净率 0.4059 正相关 --*ST华泽 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 第54页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 78,949,093.98 91.14 其中：股票 78,949,093.98 91.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,534,856.02 7.54 8 其他各项资产 1,141,974.37 1.32 9 合计 86,625,924.37 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 314,332.50 0.37 第55页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 B 采矿业 2,782,295.49 3.27 C 制造业 34,116,046.63 40.06 电力、热力、燃气及水生 D 2,431,356.00 2.85 产和供应业 E 建筑业 2,679,380.57 3.15 F 批发和零售业 2,001,442.37 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 2,563,657.84 3.01 H 住宿和餐饮业 72,906.00 0.09 信息传输、软件和信息技 I 3,801,772.07 4.46 术服务业 J 金融业 21,161,290.54 24.85 K 房地产业 4,006,667.69 4.70 L 租赁和商务服务业 1,039,180.40 1.22 M 科学研究和技术服务业 84,882.00 0.10 水利、环境和公共设施管 N 273,933.60 0.32 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 16,936.00 0.02 Q 卫生和社会工作 461,128.60 0.54 R 文化、体育和娱乐业 747,844.88 0.88 S 综合 180,462.00 0.21 合计 78,735,515.18 92.45 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 110.00 0.00 C 制造业 11,118.80 0.01 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 第56页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 202,350.00 0.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N - - 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 213,578.80 0.25 注：由于指数成份股调整，上步所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列 示。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 69,645 3,907,084.50 4.59 2 600519 贵州茅台 3,300 1,947,033.00 2.29 3 600036 招商银行 66,300 1,670,760.00 1.96 4 601166 兴业银行 80,200 1,198,188.00 1.41 5 000651 格力电器 30,600 1,092,114.00 1.28 第57页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 6 000333 美的集团 29,550 1,089,213.00 1.28 7 601328 交通银行 177,000 1,024,830.00 1.20 8 600016 民生银行 157,940 904,996.20 1.06 9 601288 农业银行 246,300 886,680.00 1.04 10 600887 伊利股份 38,700 885,456.00 1.04 11 600030 中信证券 47,300 757,273.00 0.89 12 000002 万 科Ａ 31,701 755,117.82 0.89 13 601668 中国建筑 131,680 750,576.00 0.88 14 600276 恒瑞医药 14,106 744,091.50 0.87 15 600000 浦发银行 74,300 728,140.00 0.86 16 601398 工商银行 136,500 722,085.00 0.85 17 600900 长江电力 42,000 666,960.00 0.78 18 000858 五 粮 液 12,397 630,759.36 0.74 19 002415 海康威视 23,475 604,716.00 0.71 20 600104 上汽集团 22,102 589,460.34 0.69 21 601601 中国太保 20,000 568,600.00 0.67 22 601766 中国中车 61,000 550,220.00 0.65 23 600048 保利地产 46,500 548,235.00 0.64 24 601169 北京银行 92,700 520,047.00 0.61 25 000001 平安银行 53,800 504,644.00 0.59 26 601988 中国银行 133,400 481,574.00 0.57 27 600837 海通证券 51,200 450,560.00 0.53 28 601211 国泰君安 28,300 433,556.00 0.51 29 600028 中国石化 78,700 397,435.00 0.47 30 000725 京东方Ａ 150,600 396,078.00 0.47 31 601229 上海银行 34,600 387,174.00 0.45 32 601888 中国国旅 6,200 373,240.00 0.44 33 601818 光大银行 100,700 372,590.00 0.44 34 600585 海螺水泥 12,601 368,957.28 0.43 35 601857 中国石油 50,800 366,268.00 0.43 36 600019 宝钢股份 55,792 362,648.00 0.43 第58页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 37 002304 洋河股份 3,800 359,936.00 0.42 38 603288 海天味业 5,100 350,880.00 0.41 39 601688 华泰证券 20,501 332,116.20 0.39 40 601390 中国中铁 47,100 329,229.00 0.39 41 600690 青岛海尔 23,000 318,550.00 0.37 42 601186 中国铁建 28,900 314,143.00 0.37 43 600009 上海机场 6,101 309,686.76 0.36 44 601006 大秦铁路 37,300 306,979.00 0.36 45 600050 中国联通 58,900 304,513.00 0.36 46 600340 华夏幸福 11,692 297,561.40 0.35 47 600015 华夏银行 40,200 297,078.00 0.35 48 000063 中兴通讯 15,000 293,850.00 0.35 49 600309 万华化学 10,480 293,335.20 0.34 50 002594 比亚迪 5,700 290,700.00 0.34 51 600031 三一重工 34,500 287,730.00 0.34 52 300059 东方财富 22,700 274,670.00 0.32 53 601939 建设银行 42,600 271,362.00 0.32 54 001979 招商蛇口 15,400 267,190.00 0.31 55 002142 宁波银行 16,350 265,197.00 0.31 56 600919 江苏银行 43,800 261,486.00 0.31 57 601899 紫金矿业 76,600 255,844.00 0.30 58 601989 中国重工 58,000 246,500.00 0.29 59 000538 云南白药 3,302 244,215.92 0.29 60 600999 招商证券 18,100 242,540.00 0.28 61 601009 南京银行 37,500 242,250.00 0.28 62 002027 分众传媒 46,060 241,354.40 0.28 63 000776 广发证券 18,600 235,848.00 0.28 64 000338 潍柴动力 30,600 235,620.00 0.28 65 002024 苏宁易购 23,400 230,490.00 0.27 66 002230 科大讯飞 9,200 226,688.00 0.27 67 601336 新华保险 5,301 223,914.24 0.26 第59页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 68 601088 中国神华 12,400 222,704.00 0.26 69 002475 立讯精密 15,531 218,365.86 0.26 70 601012 隆基股份 12,320 214,860.80 0.25 71 601628 中国人寿 10,500 214,095.00 0.25 72 600406 国电南瑞 11,500 213,095.00 0.25 73 600886 国投电力 25,700 206,885.00 0.24 74 600011 华能国际 27,600 203,688.00 0.24 75 600660 福耀玻璃 8,800 200,464.00 0.24 76 600795 国电电力 74,600 190,976.00 0.22 77 601933 永辉超市 24,000 188,880.00 0.22 78 601669 中国电建 38,800 188,568.00 0.22 79 601225 陕西煤业 25,300 188,232.00 0.22 80 000568 泸州老窖 4,600 187,036.00 0.22 81 600741 华域汽车 9,900 182,160.00 0.21 82 600958 东方证券 22,500 179,325.00 0.21 83 002044 美年健康 11,800 176,410.00 0.21 84 600703 三安光电 15,400 174,174.00 0.20 85 000166 申万宏源 42,420 172,649.40 0.20 86 600518 康美药业 18,700 172,227.00 0.20 87 600010 包钢股份 115,400 170,792.00 0.20 88 000069 华侨城Ａ 26,700 169,545.00 0.20 89 000100 TCL 集团 68,600 168,070.00 0.20 90 601800 中国交建 14,800 166,648.00 0.20 91 603993 洛阳钼业 44,300 166,568.00 0.20 92 600436 片仔癀 1,900 164,635.00 0.19 93 002008 大族激光 5,400 163,944.00 0.19 94 600271 航天信息 7,100 162,519.00 0.19 95 600570 恒生电子 3,100 161,138.00 0.19 96 300015 爱尔眼科 6,050 159,115.00 0.19 97 600089 特变电工 23,362 158,627.98 0.19 98 000661 长春高新 900 157,500.00 0.18 第60页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 99 600352 浙江龙盛 16,300 157,295.00 0.18 100 601985 中国核电 29,300 154,411.00 0.18 101 300142 沃森生物 7,800 148,980.00 0.17 102 000895 双汇发展 6,300 148,617.00 0.17 103 601600 中国铝业 41,700 148,035.00 0.17 104 600196 复星医药 6,300 146,601.00 0.17 105 002202 金风科技 14,623 146,083.77 0.17 106 600606 绿地控股 23,800 145,418.00 0.17 107 601111 中国国航 18,800 143,632.00 0.17 108 600029 南方航空 21,600 143,424.00 0.17 109 600487 亨通光电 8,360 142,538.00 0.17 110 600547 山东黄金 4,700 142,175.00 0.17 111 600383 金地集团 14,700 141,414.00 0.17 112 601618 中国中冶 45,300 140,883.00 0.17 113 300003 乐普医疗 6,700 139,427.00 0.16 114 601155 新城控股 5,800 137,402.00 0.16 115 601901 方正证券 25,800 136,998.00 0.16 116 601377 兴业证券 29,400 136,416.00 0.16 117 600221 海航控股 72,100 135,548.00 0.16 118 600637 东方明珠 13,090 134,041.60 0.16 119 601877 正泰电器 5,400 130,896.00 0.15 120 002236 大华股份 11,350 130,071.00 0.15 121 002736 国信证券 15,500 129,735.00 0.15 122 600588 用友网络 6,090 129,717.00 0.15 123 600332 白云山 3,600 128,736.00 0.15 124 600176 中国巨石 13,300 128,611.00 0.15 125 300124 汇川技术 6,300 126,882.00 0.15 126 002466 天齐锂业 4,323 126,750.36 0.15 127 600100 同方股份 13,000 126,490.00 0.15 128 000783 长江证券 24,500 126,175.00 0.15 129 600498 烽火通信 4,412 125,609.64 0.15 第61页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 130 600522 中天科技 15,400 125,510.00 0.15 131 600867 通化东宝 9,000 125,100.00 0.15 132 601607 上海医药 7,290 123,930.00 0.15 133 600893 航发动力 5,700 123,804.00 0.15 134 600201 生物股份 7,347 121,960.20 0.14 135 000963 华东医药 4,606 121,874.76 0.14 136 600023 浙能电力 25,600 121,088.00 0.14 137 600705 中航资本 28,400 120,416.00 0.14 138 300122 智飞生物 3,100 120,156.00 0.14 139 600111 北方稀土 13,700 120,149.00 0.14 140 600177 雅戈尔 16,300 117,197.00 0.14 141 600115 东方航空 24,600 116,850.00 0.14 142 002311 海大集团 5,000 115,850.00 0.14 143 000768 中航飞机 8,700 115,188.00 0.14 144 002007 华兰生物 3,500 114,800.00 0.13 145 000423 东阿阿胶 2,900 114,695.00 0.13 146 600516 方大炭素 6,800 113,628.00 0.13 147 002422 科伦药业 5,500 113,575.00 0.13 148 002714 牧原股份 3,922 112,757.50 0.13 149 300408 三环集团 6,600 111,672.00 0.13 150 002456 欧菲科技 12,074 110,960.06 0.13 151 600535 天士力 5,760 110,592.00 0.13 152 600068 葛洲坝 17,400 109,968.00 0.13 153 601727 上海电气 22,098 109,164.12 0.13 154 600109 国金证券 15,200 108,832.00 0.13 155 000413 东旭光电 24,100 108,450.00 0.13 156 002460 赣锋锂业 4,901 108,214.08 0.13 157 601788 光大证券 12,300 107,871.00 0.13 158 000656 金科股份 17,400 107,706.00 0.13 159 300136 信维通信 4,900 105,889.00 0.12 160 600018 上港集团 20,400 105,672.00 0.12 第62页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 161 601998 中信银行 19,300 105,185.00 0.12 162 002450 康得新 13,502 103,155.28 0.12 163 600872 中炬高新 3,500 103,110.00 0.12 164 600482 中国动力 4,600 102,442.00 0.12 165 002352 顺丰控股 3,100 101,525.00 0.12 166 601555 东吴证券 15,100 101,170.00 0.12 167 600438 通威股份 12,200 101,016.00 0.12 168 000157 中联重科 28,200 100,392.00 0.12 169 600066 宇通客车 8,400 99,540.00 0.12 170 300144 宋城演艺 4,600 98,210.00 0.12 171 000876 新 希 望 13,401 97,559.28 0.11 172 600027 华电国际 20,500 97,375.00 0.11 173 601919 中远海控 24,100 97,364.00 0.11 174 600085 同仁堂 3,500 96,250.00 0.11 175 600674 川投能源 11,100 96,237.00 0.11 176 600398 海澜之家 11,300 95,824.00 0.11 177 600926 杭州银行 12,920 95,608.00 0.11 178 000425 徐工机械 29,500 95,285.00 0.11 179 600256 广汇能源 25,330 95,240.80 0.11 180 000703 恒逸石化 8,260 95,155.20 0.11 181 300146 汤臣倍健 5,600 95,144.00 0.11 182 600219 南山铝业 44,960 94,865.60 0.11 183 300347 泰格医药 2,200 94,050.00 0.11 184 603799 华友钴业 3,120 93,943.20 0.11 185 600489 中金黄金 10,900 93,522.00 0.11 186 300070 碧水源 11,932 93,069.60 0.11 187 601997 贵阳银行 8,700 92,916.00 0.11 188 300024 机器人 6,880 90,953.60 0.11 189 002146 荣盛发展 11,300 89,835.00 0.11 190 002410 广联达 4,300 89,483.00 0.11 191 000728 国元证券 12,800 89,344.00 0.10 第63页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 192 300253 卫宁健康 7,100 88,466.00 0.10 193 601138 工业富联 7,500 86,925.00 0.10 194 600426 华鲁恒升 7,200 86,904.00 0.10 195 600362 江西铜业 6,600 86,856.00 0.10 196 002179 中航光电 2,560 86,220.80 0.10 197 002050 三花智控 6,700 85,023.00 0.10 198 600170 上海建工 27,900 84,537.00 0.10 199 002673 西部证券 11,000 84,370.00 0.10 200 000623 吉林敖东 5,843 84,314.49 0.10 201 600699 均胜电子 3,600 84,096.00 0.10 202 002241 歌尔股份 12,202 83,949.76 0.10 203 600642 申能股份 17,200 83,936.00 0.10 204 601198 东兴证券 8,700 83,172.00 0.10 205 000860 顺鑫农业 2,600 82,914.00 0.10 206 000998 隆平高科 5,600 82,880.00 0.10 207 601018 宁波港 24,800 82,832.00 0.10 208 601005 重庆钢铁 42,500 82,450.00 0.10 209 002065 东华软件 11,800 82,010.00 0.10 210 600208 新湖中宝 28,000 81,200.00 0.10 211 000625 长安汽车 12,300 81,057.00 0.10 212 002001 新 和 成 5,400 81,054.00 0.10 213 300450 先导智能 2,800 81,032.00 0.10 214 002081 金 螳 螂 10,000 81,000.00 0.10 215 000750 国海证券 18,500 80,660.00 0.09 216 600739 辽宁成大 7,700 80,542.00 0.09 217 002465 海格通信 10,300 80,340.00 0.09 218 002493 荣盛石化 7,900 79,711.00 0.09 219 600298 安琪酵母 3,100 78,213.00 0.09 220 002049 紫光国微 2,700 78,030.00 0.09 221 000630 铜陵有色 39,600 78,012.00 0.09 222 600600 青岛啤酒 2,200 76,692.00 0.09 第64页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 223 000709 河钢股份 26,800 76,112.00 0.09 224 002129 中环股份 10,500 75,915.00 0.09 225 000778 新兴铸管 17,600 75,856.00 0.09 226 002558 巨人网络 3,900 75,543.00 0.09 227 002223 鱼跃医疗 3,850 75,498.50 0.09 228 600153 建发股份 10,700 75,435.00 0.09 229 002252 上海莱士 9,400 75,294.00 0.09 230 600760 中航沈飞 2,700 74,817.00 0.09 231 600895 张江高科 5,000 74,750.00 0.09 232 000401 冀东水泥 6,000 74,280.00 0.09 233 601992 金隅集团 21,200 74,200.00 0.09 234 600879 航天电子 13,700 74,117.00 0.09 235 000690 宝新能源 11,000 74,030.00 0.09 236 600820 隧道股份 11,801 73,874.26 0.09 237 300296 利亚德 9,600 73,824.00 0.09 238 002271 东方雨虹 5,700 73,815.00 0.09 239 600528 中铁工业 7,000 73,500.00 0.09 240 300383 光环新网 5,800 73,486.00 0.09 241 300072 三聚环保 7,429 73,101.36 0.09 242 000503 国新健康 4,600 73,048.00 0.09 243 000786 北新建材 5,300 72,928.00 0.09 244 002797 第一创业 13,300 72,086.00 0.08 245 300017 网宿科技 9,200 72,036.00 0.08 246 002195 二三四五 19,515 72,010.35 0.08 247 600038 中直股份 1,900 70,984.00 0.08 248 600566 济川药业 2,100 70,413.00 0.08 249 300413 芒果超媒 1,900 70,319.00 0.08 250 603858 步长制药 2,780 70,278.40 0.08 251 002340 格林美 18,250 70,080.00 0.08 252 002439 启明星辰 3,400 69,904.00 0.08 253 601168 西部矿业 12,000 69,840.00 0.08 第65页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 254 600779 水井坊 2,200 69,674.00 0.08 255 002624 完美世界 2,500 69,625.00 0.08 256 600673 东阳光科 9,500 69,160.00 0.08 257 002384 东山精密 6,100 68,869.00 0.08 258 600688 上海石化 13,800 68,862.00 0.08 259 002572 索菲亚 4,100 68,675.00 0.08 260 600811 东方集团 18,700 68,442.00 0.08 261 600325 华发股份 11,000 68,200.00 0.08 262 600583 海油工程 13,900 68,110.00 0.08 263 000961 中南建设 12,100 67,881.00 0.08 264 002092 中泰化学 9,600 67,680.00 0.08 265 600881 亚泰集团 20,400 67,524.00 0.08 266 002268 卫 士 通 3,770 67,332.20 0.08 267 601333 广深铁路 21,300 67,308.00 0.08 268 600977 中国电影 4,700 67,304.00 0.08 269 002281 光迅科技 2,500 67,150.00 0.08 270 300168 万达信息 5,600 67,144.00 0.08 271 600183 生益科技 6,665 67,049.90 0.08 272 601117 中国化学 12,400 66,464.00 0.08 273 002470 金正大 10,500 66,360.00 0.08 274 000997 新 大 陆 4,500 65,880.00 0.08 275 600118 中国卫星 3,800 65,816.00 0.08 276 000581 威孚高科 3,700 65,342.00 0.08 277 600004 白云机场 6,500 65,325.00 0.08 278 002507 涪陵榨菜 3,000 64,800.00 0.08 279 600808 马钢股份 18,700 64,702.00 0.08 280 600022 山东钢铁 41,200 64,684.00 0.08 281 002038 双鹭药业 2,600 64,506.00 0.08 282 600549 厦门钨业 5,330 64,386.40 0.08 283 002085 万丰奥威 8,300 64,325.00 0.08 284 600885 宏发股份 2,840 64,070.40 0.08 第66页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 285 603833 欧派家居 800 63,776.00 0.07 286 000830 鲁西化工 6,500 63,700.00 0.07 287 000975 银泰资源 6,243 63,616.17 0.07 288 600346 恒力股份 4,800 63,600.00 0.07 289 600718 东软集团 5,500 63,525.00 0.07 290 002506 协鑫集成 12,700 63,500.00 0.07 291 002500 山西证券 10,700 63,344.00 0.07 292 600804 鹏博士 9,000 63,270.00 0.07 293 002174 游族网络 3,400 63,206.00 0.07 294 000681 视觉中国 2,700 62,964.00 0.07 295 600297 广汇汽车 15,467 62,796.02 0.07 296 600567 山鹰纸业 20,100 62,712.00 0.07 297 000060 中金岭南 15,800 62,568.00 0.07 298 002358 森源电气 3,500 62,300.00 0.07 299 000999 华润三九 2,500 62,150.00 0.07 300 002602 世纪华通 3,006 62,073.90 0.07 301 002508 老板电器 3,070 61,983.30 0.07 302 600369 西南证券 17,700 61,596.00 0.07 303 000792 盐湖股份 8,800 61,424.00 0.07 304 300315 掌趣科技 17,300 61,069.00 0.07 305 601878 浙商证券 8,400 60,984.00 0.07 306 600079 人福医药 6,002 60,860.28 0.07 307 601238 广汽集团 5,900 60,711.00 0.07 308 000418 小天鹅Ａ 1,400 60,550.00 0.07 309 600376 首开股份 8,397 60,374.43 0.07 310 600816 安信信托 13,760 60,131.20 0.07 311 000960 锡业股份 6,300 60,102.00 0.07 312 600315 上海家化 2,200 60,060.00 0.07 313 000898 鞍钢股份 11,700 60,021.00 0.07 314 600572 康恩贝 10,100 59,893.00 0.07 315 600415 小商品城 17,100 59,679.00 0.07 第67页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 316 600809 山西汾酒 1,700 59,585.00 0.07 317 600143 金发科技 12,000 59,400.00 0.07 318 000039 中集集团 5,600 59,248.00 0.07 319 002310 东方园林 8,500 59,160.00 0.07 320 002013 中航机电 9,062 58,993.62 0.07 321 002221 东华能源 7,300 58,838.00 0.07 322 600161 天坛生物 2,740 58,225.00 0.07 323 000009 中国宝安 13,500 58,185.00 0.07 324 300027 华谊兄弟 12,400 58,156.00 0.07 325 000839 中信国安 17,250 58,132.50 0.07 326 002127 南极电商 7,700 57,904.00 0.07 327 002032 苏 泊 尔 1,100 57,750.00 0.07 328 601866 中远海发 25,200 57,456.00 0.07 329 300274 阳光电源 6,440 57,444.80 0.07 330 600160 巨化股份 8,650 57,349.50 0.07 331 601021 春秋航空 1,800 57,258.00 0.07 332 600282 南钢股份 16,700 57,114.00 0.07 333 600392 盛和资源 6,610 56,912.10 0.07 334 601872 招商轮船 15,300 56,457.00 0.07 335 002294 信立泰 2,700 56,403.00 0.07 336 601098 中南传媒 4,500 56,250.00 0.07 337 300001 特锐德 3,200 56,096.00 0.07 338 603986 兆易创新 900 56,088.00 0.07 339 002078 太阳纸业 9,800 55,860.00 0.07 340 600755 厦门国贸 8,000 55,840.00 0.07 341 000686 东北证券 8,900 55,714.00 0.07 342 601216 君正集团 21,200 55,544.00 0.07 343 002399 海普瑞 2,400 55,320.00 0.06 344 601881 中国银河 8,100 55,242.00 0.06 345 000008 神州高铁 14,200 55,238.00 0.06 346 600967 内蒙一机 5,300 55,120.00 0.06 第68页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 347 002153 石基信息 2,100 54,516.00 0.06 348 000671 阳 光 城 10,500 54,495.00 0.06 349 002463 沪电股份 7,600 54,492.00 0.06 350 603899 晨光文具 1,800 54,450.00 0.06 351 600875 东方电气 6,900 54,441.00 0.06 352 000983 西山煤电 9,900 54,351.00 0.06 353 600260 凯乐科技 3,200 54,304.00 0.06 354 603077 和邦生物 33,500 54,270.00 0.06 355 600655 豫园股份 7,300 54,020.00 0.06 356 600909 华安证券 11,400 53,808.00 0.06 357 000547 航天发展 7,097 53,653.32 0.06 358 600839 四川长虹 23,200 53,592.00 0.06 359 300033 同花顺 1,400 53,480.00 0.06 360 601898 中煤能源 11,500 53,475.00 0.06 361 600021 上海电力 6,600 53,460.00 0.06 362 600166 福田汽车 29,300 53,326.00 0.06 363 601360 三六零 2,600 52,962.00 0.06 364 002299 圣农发展 3,200 52,928.00 0.06 365 000066 中国长城 11,137 52,789.38 0.06 366 600998 九州通 3,600 52,560.00 0.06 367 002110 三钢闽光 4,100 52,439.00 0.06 368 603259 药明康德 700 52,402.00 0.06 369 000813 德展健康 5,700 52,326.00 0.06 370 600466 蓝光发展 9,720 52,293.60 0.06 371 600157 永泰能源 38,978 52,230.52 0.06 372 000627 天茂集团 9,300 52,173.00 0.06 373 000930 中粮生化 7,012 52,029.04 0.06 374 600801 华新水泥 3,100 51,832.00 0.06 375 600643 爱建集团 6,100 51,789.00 0.06 376 002176 江特电机 8,800 51,656.00 0.06 377 600959 江苏有线 12,424 51,186.88 0.06 第69页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 378 002372 伟星新材 3,300 51,183.00 0.06 379 002373 千方科技 4,600 51,152.00 0.06 380 000089 深圳机场 6,500 50,635.00 0.06 381 600584 长电科技 6,100 50,264.00 0.06 382 000402 金 融 街 7,800 50,232.00 0.06 383 000729 燕京啤酒 8,900 50,196.00 0.06 384 002074 国轩高科 4,300 49,708.00 0.06 385 600258 首旅酒店 3,100 49,476.00 0.06 386 600704 物产中大 10,800 49,464.00 0.06 387 002670 国盛金控 4,905 49,442.40 0.06 388 002019 亿帆医药 4,601 49,230.70 0.06 389 600188 兖州煤业 5,600 49,168.00 0.06 390 601991 大唐发电 15,600 49,140.00 0.06 391 600008 首创股份 14,300 49,049.00 0.06 392 600277 亿利洁能 8,600 48,676.00 0.06 393 300166 东方国信 4,680 48,484.80 0.06 394 000636 风华高科 4,500 48,330.00 0.06 395 600266 北京城建 6,100 48,312.00 0.06 396 002601 龙蟒佰利 3,900 47,970.00 0.06 397 600737 中粮糖业 6,500 47,840.00 0.06 398 300088 长信科技 11,500 47,725.00 0.06 399 600388 龙净环保 4,700 47,705.00 0.06 400 600138 中青旅 3,700 47,693.00 0.06 401 600061 国投资本 5,300 47,647.00 0.06 402 300418 昆仑万维 3,700 47,582.00 0.06 403 000488 晨鸣纸业 8,454 47,426.94 0.06 404 603160 汇顶科技 600 47,220.00 0.06 405 000826 启迪桑德 4,500 46,755.00 0.05 406 601228 广州港 11,800 46,728.00 0.05 407 000887 中鼎股份 4,600 46,552.00 0.05 408 600884 杉杉股份 3,600 46,512.00 0.05 第70页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 409 002353 杰瑞股份 3,100 46,500.00 0.05 410 600511 国药股份 2,000 46,500.00 0.05 411 603369 今世缘 3,200 46,368.00 0.05 412 000732 泰禾集团 3,300 46,266.00 0.05 413 601718 际华集团 13,800 46,230.00 0.05 414 600270 外运发展 2,201 46,198.99 0.05 415 000932 华菱钢铁 7,600 46,056.00 0.05 416 002589 瑞康医药 6,600 46,002.00 0.05 417 600507 方大特钢 4,600 45,954.00 0.05 418 601106 中国一重 17,200 45,924.00 0.05 419 002583 海能达 5,800 45,762.00 0.05 420 000598 兴蓉环境 11,300 45,539.00 0.05 421 600373 中文传媒 3,500 45,535.00 0.05 422 000988 华工科技 3,800 45,372.00 0.05 423 002371 北方华创 1,200 45,312.00 0.05 424 000513 丽珠集团 1,801 45,295.15 0.05 425 600729 重庆百货 1,600 45,280.00 0.05 426 600500 中化国际 6,600 45,144.00 0.05 427 600064 南京高科 5,720 45,073.60 0.05 428 600649 城投控股 8,200 44,854.00 0.05 429 600409 三友化工 7,800 44,616.00 0.05 430 600039 四川路桥 13,600 44,608.00 0.05 431 002183 怡 亚 通 8,900 44,589.00 0.05 432 000559 万向钱潮 8,700 44,544.00 0.05 433 002191 劲嘉股份 5,700 44,517.00 0.05 434 002250 联化科技 4,700 44,321.00 0.05 435 601000 唐山港 18,578 44,215.64 0.05 436 600372 中航电子 3,400 44,132.00 0.05 437 000738 航发控制 3,600 43,416.00 0.05 438 600060 海信电器 5,000 43,400.00 0.05 439 601179 中国西电 12,900 43,344.00 0.05 第71页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 440 002640 跨境通 4,000 43,200.00 0.05 441 002152 广电运通 7,700 43,197.00 0.05 442 600827 百联股份 5,100 43,095.00 0.05 443 601128 常熟银行 7,000 42,980.00 0.05 444 000878 云南铜业 5,400 42,822.00 0.05 445 600056 中国医药 3,400 42,738.00 0.05 446 000408 藏格控股 3,800 42,636.00 0.05 447 603885 吉祥航空 3,400 42,602.00 0.05 448 002385 大北农 13,300 42,560.00 0.05 449 300251 光线传媒 5,600 42,560.00 0.05 450 601633 长城汽车 7,600 42,560.00 0.05 451 600863 内蒙华电 18,400 42,504.00 0.05 452 601966 玲珑轮胎 3,100 42,315.00 0.05 453 000415 渤海租赁 11,700 42,120.00 0.05 454 600312 平高电气 5,200 42,016.00 0.05 455 002411 延安必康 1,985 41,843.80 0.05 456 000667 美好置业 16,700 41,750.00 0.05 457 002273 水晶光电 4,360 41,681.60 0.05 458 600848 上海临港 2,013 41,628.84 0.05 459 300182 捷成股份 9,700 41,613.00 0.05 460 002155 湖南黄金 5,300 41,605.00 0.05 461 600435 北方导航 5,600 41,496.00 0.05 462 002004 华邦健康 8,968 41,342.48 0.05 463 000938 紫光股份 1,320 41,263.20 0.05 464 300316 晶盛机电 4,100 41,082.00 0.05 465 600410 华胜天成 7,000 41,020.00 0.05 466 600782 新钢股份 8,000 40,720.00 0.05 467 600380 健康元 6,104 40,713.68 0.05 468 002266 浙富控股 10,000 40,700.00 0.05 469 600167 联美控股 4,500 40,680.00 0.05 470 300133 华策影视 4,540 40,678.40 0.05 第72页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 471 600460 士兰微 5,000 40,600.00 0.05 472 600125 铁龙物流 5,800 40,600.00 0.05 473 002285 世联行 7,960 40,436.80 0.05 474 600418 江淮汽车 8,400 40,404.00 0.05 475 002244 滨江集团 10,100 40,198.00 0.05 476 002916 深南电路 500 40,085.00 0.05 477 002831 裕同科技 1,000 40,060.00 0.05 478 600536 中国软件 1,900 39,767.00 0.05 479 002603 以岭药业 3,800 39,748.00 0.05 480 600062 华润双鹤 3,280 39,655.20 0.05 481 000970 中科三环 5,400 39,582.00 0.05 482 000528 柳 工 6,510 39,515.70 0.05 483 002407 多氟多 3,600 39,456.00 0.05 484 002051 中工国际 3,558 39,422.64 0.05 485 300113 顺网科技 3,100 39,401.00 0.05 486 000027 深圳能源 7,500 39,375.00 0.05 487 000685 中山公用 5,600 39,200.00 0.05 488 002440 闰土股份 4,350 39,150.00 0.05 489 002408 齐翔腾达 5,640 38,577.60 0.05 490 600598 北大荒 4,500 38,520.00 0.05 491 600664 哈药股份 9,741 38,476.95 0.05 492 000807 云铝股份 9,900 38,412.00 0.05 493 600348 阳泉煤业 7,600 38,304.00 0.04 494 600158 中体产业 4,300 38,227.00 0.04 495 600026 中远海能 8,600 38,184.00 0.04 496 600339 中油工程 10,500 38,115.00 0.04 497 601928 凤凰传媒 4,800 38,112.00 0.04 498 600563 法拉电子 900 37,926.00 0.04 499 000596 古井贡酒 701 37,825.96 0.04 500 002491 通鼎互联 4,800 37,824.00 0.04 501 600307 酒钢宏兴 19,800 37,818.00 0.04 第73页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 502 600037 歌华有线 4,400 37,796.00 0.04 503 002555 三七互娱 4,000 37,760.00 0.04 504 600094 大名城 10,300 37,595.00 0.04 505 600717 天津港 5,300 37,471.00 0.04 506 002701 奥瑞金 7,400 37,444.00 0.04 507 600216 浙江医药 4,300 37,324.00 0.04 508 000959 首钢股份 10,000 37,300.00 0.04 509 000028 国药一致 900 37,296.00 0.04 510 600525 长园集团 8,500 37,230.00 0.04 511 300324 旋极信息 6,624 37,160.64 0.04 512 002368 太极股份 1,600 37,120.00 0.04 513 601231 环旭电子 4,100 36,900.00 0.04 514 300459 金科文化 5,000 36,750.00 0.04 515 600823 世茂股份 9,700 36,472.00 0.04 516 600025 华能水电 11,500 36,225.00 0.04 517 002690 美亚光电 1,700 36,176.00 0.04 518 601958 金钼股份 6,100 36,112.00 0.04 519 600970 中材国际 6,600 36,102.00 0.04 520 600291 西水股份 3,500 36,015.00 0.04 521 603816 顾家家居 800 36,000.00 0.04 522 002030 达安基因 3,540 35,966.40 0.04 523 600582 天地科技 10,500 35,910.00 0.04 524 601880 大连港 19,400 35,890.00 0.04 525 300058 蓝色光标 8,200 35,588.00 0.04 526 002672 东江环保 3,100 35,464.00 0.04 527 000400 许继电气 3,900 34,671.00 0.04 528 000031 中粮地产 7,100 34,648.00 0.04 529 000717 韶钢松山 7,600 34,580.00 0.04 530 002414 高德红外 1,600 34,480.00 0.04 531 300026 红日药业 11,300 34,465.00 0.04 532 600120 浙江东方 2,740 34,414.40 0.04 第74页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 533 600648 外高桥 2,500 34,350.00 0.04 534 002317 众生药业 4,100 34,235.00 0.04 535 300055 万邦达 4,401 33,755.67 0.04 536 600901 江苏租赁 5,700 33,687.00 0.04 537 601100 恒立液压 1,700 33,677.00 0.04 538 600171 上海贝岭 3,600 33,624.00 0.04 539 002131 利欧股份 22,800 33,516.00 0.04 540 600633 浙数文化 4,100 33,415.00 0.04 541 000563 陕国投Ａ 12,430 33,312.40 0.04 542 603883 老百姓 700 33,047.00 0.04 543 002468 申通快递 2,001 32,916.45 0.04 544 300002 神州泰岳 9,900 32,670.00 0.04 545 601611 中国核建 5,000 32,650.00 0.04 546 600597 光明乳业 3,900 32,604.00 0.04 547 300197 铁汉生态 8,600 32,594.00 0.04 548 000543 皖能电力 6,800 32,572.00 0.04 549 002400 省广集团 11,000 32,560.00 0.04 550 300433 蓝思科技 5,000 32,550.00 0.04 551 600645 中源协和 2,000 32,480.00 0.04 552 601808 中海油服 3,800 32,452.00 0.04 553 600499 科达洁能 8,000 32,320.00 0.04 554 002212 南洋股份 2,900 32,248.00 0.04 555 002444 巨星科技 3,400 32,232.00 0.04 556 002242 九阳股份 2,000 32,020.00 0.04 557 600017 日照港 11,600 32,016.00 0.04 558 300010 立思辰 4,400 31,944.00 0.04 559 000758 中色股份 8,700 31,755.00 0.04 560 002280 联络互动 8,200 31,734.00 0.04 561 600503 华丽家族 10,400 31,720.00 0.04 562 000006 深振业Ａ 6,100 31,598.00 0.04 563 300244 迪安诊断 2,080 31,553.60 0.04 第75页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 564 000718 苏宁环球 9,900 31,482.00 0.04 565 600073 上海梅林 4,200 31,290.00 0.04 566 600267 海正药业 3,700 31,043.00 0.04 567 002064 华峰氨纶 7,400 31,006.00 0.04 568 600179 安通控股 4,660 30,989.00 0.04 569 601717 郑煤机 5,600 30,968.00 0.04 570 002366 台海核电 3,300 30,954.00 0.04 571 600751 海航科技 11,385 30,853.35 0.04 572 601127 小康股份 1,800 30,852.00 0.04 573 600978 宜华生活 7,500 30,750.00 0.04 574 002773 康弘药业 900 30,663.00 0.04 575 000926 福星股份 5,000 30,600.00 0.04 576 600835 上海机电 2,100 30,555.00 0.04 577 601200 上海环境 2,300 30,521.00 0.04 578 002839 张家港行 5,700 30,495.00 0.04 579 600908 无锡银行 5,800 30,392.00 0.04 580 002563 森马服饰 3,400 30,328.00 0.04 581 002426 胜利精密 13,000 30,160.00 0.04 582 000078 海王生物 10,000 29,800.00 0.03 583 000848 承德露露 3,700 29,748.00 0.03 584 002573 清新环境 4,100 29,602.00 0.03 585 603444 吉比特 200 29,600.00 0.03 586 600098 广州发展 5,200 29,432.00 0.03 587 002128 露天煤业 4,100 29,356.00 0.03 588 002254 泰和新材 2,700 29,268.00 0.03 589 600623 华谊集团 3,600 29,088.00 0.03 590 600694 大商股份 1,200 29,028.00 0.03 591 600557 康缘药业 2,800 28,784.00 0.03 592 002056 横店东磁 5,200 28,756.00 0.03 593 002359 北讯集团 3,500 28,735.00 0.03 594 601678 滨化股份 6,800 28,696.00 0.03 第76页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 595 300115 长盈精密 3,500 28,665.00 0.03 596 002028 思源电气 2,900 28,623.00 0.03 597 600141 兴发集团 2,780 28,606.20 0.03 598 000564 供销大集 11,300 28,589.00 0.03 599 000156 华数传媒 3,600 28,548.00 0.03 600 002807 江阴银行 5,600 28,448.00 0.03 601 000877 天山股份 4,000 28,440.00 0.03 602 601608 中信重工 10,900 28,340.00 0.03 603 601326 秦港股份 9,000 28,260.00 0.03 604 002745 木林森 2,500 28,225.00 0.03 605 001965 招商公路 3,500 28,105.00 0.03 606 002505 大康农业 17,300 28,026.00 0.03 607 300199 翰宇药业 3,000 28,020.00 0.03 608 600787 中储股份 5,600 28,000.00 0.03 609 000012 南 玻Ａ 7,000 27,930.00 0.03 610 600750 江中药业 1,640 27,765.20 0.03 611 000537 广宇发展 3,700 27,713.00 0.03 612 000980 众泰汽车 6,400 27,712.00 0.03 613 000519 中兵红箭 4,400 27,676.00 0.03 614 600611 大众交通 6,900 27,531.00 0.03 615 002120 韵达股份 900 27,270.00 0.03 616 300287 飞利信 7,200 27,216.00 0.03 617 600869 智慧能源 5,600 27,160.00 0.03 618 000158 常山北明 5,200 27,144.00 0.03 619 600859 王府井 2,000 27,120.00 0.03 620 603515 欧普照明 970 27,033.90 0.03 621 000021 深科技 4,700 27,025.00 0.03 622 002625 光启技术 2,710 26,829.00 0.03 623 002431 棕榈股份 7,500 26,775.00 0.03 624 600316 洪都航空 2,700 26,703.00 0.03 625 600545 卓郎智能 3,600 26,640.00 0.03 第77页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 626 601689 拓普集团 1,800 26,604.00 0.03 627 603766 隆鑫通用 6,500 26,585.00 0.03 628 000712 锦龙股份 2,900 26,332.00 0.03 629 002925 盈趣科技 600 26,328.00 0.03 630 600765 中航重机 3,500 26,040.00 0.03 631 600575 皖江物流 12,200 25,986.00 0.03 632 600580 卧龙电气 4,099 25,823.70 0.03 633 300159 新研股份 5,600 25,816.00 0.03 634 603000 人民网 3,500 25,550.00 0.03 635 600993 马应龙 1,900 25,498.00 0.03 636 600757 长江传媒 3,900 25,428.00 0.03 637 600169 太原重工 11,400 25,422.00 0.03 638 601801 皖新传媒 3,800 25,384.00 0.03 639 600478 科力远 6,500 25,350.00 0.03 640 601066 中信建投 2,900 25,259.00 0.03 641 000937 冀中能源 6,700 25,259.00 0.03 642 600338 西藏珠峰 1,300 25,259.00 0.03 643 002517 恺英网络 6,800 25,228.00 0.03 644 002332 仙琚制药 4,100 25,133.00 0.03 645 002048 宁波华翔 2,400 25,032.00 0.03 646 603228 景旺电子 500 24,995.00 0.03 647 000727 华东科技 17,000 24,990.00 0.03 648 600151 航天机电 6,300 24,948.00 0.03 649 600155 华创阳安 3,300 24,849.00 0.03 650 300376 易事特 5,900 24,839.00 0.03 651 002249 大洋电机 7,500 24,750.00 0.03 652 000723 美锦能源 7,700 24,717.00 0.03 653 600777 新潮能源 12,800 24,448.00 0.03 654 603658 安图生物 500 24,445.00 0.03 655 600565 迪马股份 9,400 24,440.00 0.03 656 300308 中际旭创 600 24,414.00 0.03 第78页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 657 601016 节能风电 10,500 24,360.00 0.03 658 600614 鹏起科技 6,700 24,053.00 0.03 659 600233 圆通速递 2,400 24,000.00 0.03 660 000426 兴业矿业 4,800 23,904.00 0.03 661 601311 骆驼股份 2,700 23,841.00 0.03 662 002709 天赐材料 1,100 23,826.00 0.03 663 002544 杰赛科技 2,200 23,804.00 0.03 664 000612 焦作万方 6,000 23,760.00 0.03 665 002424 贵州百灵 2,700 23,625.00 0.03 666 000501 鄂武商Ａ 2,490 23,605.20 0.03 667 002002 鸿达兴业 8,156 23,489.28 0.03 668 600754 锦江股份 1,100 23,430.00 0.03 669 002815 崇达技术 1,600 23,376.00 0.03 670 002093 国脉科技 3,202 23,342.58 0.03 671 000062 深圳华强 1,400 23,324.00 0.03 672 002276 万马股份 4,600 23,184.00 0.03 673 002233 塔牌集团 2,300 23,138.00 0.03 674 600874 创业环保 2,800 23,100.00 0.03 675 600770 综艺股份 4,900 23,079.00 0.03 676 600390 五矿资本 3,300 22,968.00 0.03 677 000049 德赛电池 800 22,944.00 0.03 678 300134 大富科技 2,417 22,719.80 0.03 679 601001 大同煤业 5,300 22,631.00 0.03 680 000600 建投能源 4,500 22,590.00 0.03 681 002482 广田集团 3,900 22,581.00 0.03 682 603198 迎驾贡酒 1,600 22,576.00 0.03 683 002665 首航节能 8,000 22,480.00 0.03 684 600366 宁波韵升 4,480 22,444.80 0.03 685 002434 万里扬 3,400 22,406.00 0.03 686 600329 中新药业 1,800 22,392.00 0.03 687 600259 广晟有色 1,000 22,360.00 0.03 第79页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 688 002512 达华智能 4,201 22,307.31 0.03 689 002509 天广中茂 9,400 22,278.00 0.03 690 601828 美凯龙 2,000 22,080.00 0.03 691 600594 益佰制药 4,000 22,080.00 0.03 692 300257 开山股份 2,200 21,978.00 0.03 693 603260 合盛硅业 500 21,900.00 0.03 694 601003 柳钢股份 3,300 21,681.00 0.03 695 002390 信邦制药 5,300 21,677.00 0.03 696 600416 湘电股份 4,200 21,672.00 0.03 697 000090 天健集团 4,700 21,620.00 0.03 698 600657 信达地产 5,500 21,615.00 0.03 699 002635 安洁科技 1,900 21,527.00 0.03 700 600122 宏图高科 5,900 21,417.00 0.03 701 000766 通化金马 3,100 21,266.00 0.02 702 002302 西部建设 2,400 21,216.00 0.02 703 002375 亚厦股份 4,200 21,168.00 0.02 704 000541 佛山照明 4,080 21,134.40 0.02 705 600195 中牧股份 1,980 21,067.20 0.02 706 002707 众信旅游 3,300 20,856.00 0.02 707 000061 农 产 品 4,300 20,855.00 0.02 708 300266 兴源环境 5,900 20,827.00 0.02 709 603568 伟明环保 900 20,565.00 0.02 710 600759 洲际油气 8,600 20,296.00 0.02 711 601838 成都银行 2,500 20,125.00 0.02 712 603233 大参林 500 19,930.00 0.02 713 002277 友阿股份 6,304 19,920.64 0.02 714 601869 长飞光纤 500 19,885.00 0.02 715 600086 东方金钰 4,262 19,647.82 0.02 716 600640 号百控股 2,000 19,620.00 0.02 717 600350 山东高速 4,300 19,608.00 0.02 718 002663 普邦股份 7,900 19,513.00 0.02 第80页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 719 002642 荣之联 3,000 19,320.00 0.02 720 600748 上实发展 3,600 19,224.00 0.02 721 000990 诚志股份 1,600 19,216.00 0.02 722 600773 西藏城投 3,200 19,200.00 0.02 723 600639 浦东金桥 1,700 19,142.00 0.02 724 603806 福斯特 710 19,028.00 0.02 725 603659 璞泰来 400 18,960.00 0.02 726 600053 九鼎投资 800 18,832.00 0.02 727 603328 依顿电子 1,900 18,810.00 0.02 728 002344 海宁皮城 4,100 18,655.00 0.02 729 000829 天音控股 3,300 18,513.00 0.02 730 300297 蓝盾股份 3,700 18,500.00 0.02 731 002354 天神娱乐 3,523 18,460.52 0.02 732 000552 靖远煤电 7,200 18,432.00 0.02 733 002503 搜于特 7,818 18,372.30 0.02 734 600006 东风汽车 5,100 18,360.00 0.02 735 002489 浙江永强 6,900 18,216.00 0.02 736 603866 桃李面包 400 18,064.00 0.02 737 601108 财通证券 2,500 18,050.00 0.02 738 600971 恒源煤电 3,200 18,016.00 0.02 739 603888 新华网 1,400 17,976.00 0.02 740 000969 安泰科技 3,900 17,745.00 0.02 741 600458 时代新材 2,600 17,628.00 0.02 742 600058 五矿发展 2,700 17,577.00 0.02 743 600428 中远海特 5,400 17,550.00 0.02 744 603377 东方时尚 1,160 16,936.00 0.02 745 603156 养元饮品 400 16,632.00 0.02 746 002818 富森美 800 16,632.00 0.02 747 601990 南京证券 1,900 16,530.00 0.02 748 603556 海兴电力 1,270 16,510.00 0.02 749 002251 步 步 高 2,200 16,324.00 0.02 第81页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 750 000536 华映科技 8,700 16,269.00 0.02 751 600335 国机汽车 2,600 16,224.00 0.02 752 600939 重庆建工 3,500 16,135.00 0.02 753 601777 力帆股份 4,200 16,002.00 0.02 754 603225 新凤鸣 840 15,750.00 0.02 755 000587 金洲慈航 6,700 15,745.00 0.02 756 002437 誉衡药业 5,600 15,680.00 0.02 757 601212 白银有色 5,300 15,635.00 0.02 758 002308 威创股份 3,500 15,575.00 0.02 759 600862 中航高科 2,700 15,120.00 0.02 760 002477 雏鹰农牧 9,900 14,850.00 0.02 761 600743 华远地产 6,100 14,762.00 0.02 762 000553 沙隆达A 1,600 14,608.00 0.02 763 002147 ST新光 4,652 14,421.20 0.02 764 002588 史丹利 3,700 14,393.00 0.02 765 002118 紫鑫药业 3,300 14,388.00 0.02 766 600126 杭钢股份 3,180 14,341.80 0.02 767 002681 奋达科技 3,911 14,314.26 0.02 768 300156 神雾环保 3,900 14,157.00 0.02 769 002416 爱施德 2,400 14,112.00 0.02 770 600393 粤泰股份 6,600 13,992.00 0.02 771 603486 科沃斯 300 13,809.00 0.02 772 000987 越秀金控 1,700 13,549.00 0.02 773 601019 山东出版 1,700 13,294.00 0.02 774 000025 特 力Ａ 500 13,260.00 0.02 775 002345 潮宏基 2,901 12,967.47 0.02 776 600996 贵广网络 2,000 12,720.00 0.01 777 600184 光电股份 1,300 12,701.00 0.01 778 002699 美盛文化 2,301 12,609.48 0.01 779 002041 登海种业 2,300 12,397.00 0.01 780 002920 德赛西威 700 12,145.00 0.01 第82页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 781 600280 中央商场 3,700 12,025.00 0.01 782 600687 刚泰控股 2,800 11,620.00 0.01 783 300202 聚龙股份 1,800 11,592.00 0.01 784 603056 德邦股份 700 11,585.00 0.01 785 300291 华录百纳 2,600 11,570.00 0.01 786 603169 兰石重装 2,700 11,529.00 0.01 787 603868 飞科电器 300 11,454.00 0.01 788 601969 海南矿业 2,500 11,200.00 0.01 789 603355 莱克电气 500 10,750.00 0.01 790 603712 七一二 600 10,686.00 0.01 791 600618 氯碱化工 1,500 9,735.00 0.01 792 601811 新华文轩 1,000 9,310.00 0.01 793 600917 重庆燃气 1,200 8,544.00 0.01 794 601020 华钰矿业 1,000 8,460.00 0.01 795 000761 本钢板材 2,500 8,400.00 0.01 796 603025 大豪科技 713 7,949.95 0.01 797 603650 彤程新材 400 7,932.00 0.01 798 603877 太平鸟 400 7,516.00 0.01 799 603569 长久物流 500 5,375.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 000540 中天金融 53,250 202,350.00 0.24 2 600485 信威集团 1,045 11,118.80 0.01 3 000693 *ST华泽 200 110.00 0.00 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列 示。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 第83页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 601318 中国平安 12,017,789.57 8.40 2 600519 贵州茅台 5,206,825.00 3.64 3 600036 招商银行 4,274,703.00 2.99 4 000333 美的集团 3,094,576.00 2.16 5 000651 格力电器 3,083,869.00 2.16 6 601166 兴业银行 2,799,328.00 1.96 7 600016 民生银行 2,512,409.37 1.76 8 600887 伊利股份 2,400,679.00 1.68 9 601328 交通银行 2,378,506.49 1.66 10 601398 工商银行 2,236,599.00 1.56 11 600000 浦发银行 2,110,411.11 1.48 12 600276 恒瑞医药 2,029,790.00 1.42 13 601288 农业银行 1,987,740.00 1.39 14 600030 中信证券 1,913,097.00 1.34 15 000858 五 粮 液 1,886,684.00 1.32 16 000002 万 科Ａ 1,868,596.32 1.31 17 002415 海康威视 1,777,361.00 1.24 18 601668 中国建筑 1,707,526.20 1.19 19 601169 北京银行 1,592,963.00 1.11 20 600104 上汽集团 1,590,313.96 1.11 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 601318 中国平安 13,348,832.11 9.33 2 600519 贵州茅台 6,055,561.62 4.23 第84页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 3 600036 招商银行 4,829,603.00 3.38 4 000651 格力电器 3,493,960.60 2.44 5 000333 美的集团 3,479,869.76 2.43 6 601166 兴业银行 3,164,993.00 2.21 7 600016 民生银行 2,980,279.49 2.08 8 600887 伊利股份 2,754,879.00 1.93 9 601328 交通银行 2,572,723.00 1.80 10 601398 工商银行 2,380,594.00 1.66 11 600276 恒瑞医药 2,365,397.00 1.65 12 600000 浦发银行 2,343,952.92 1.64 13 601288 农业银行 2,210,696.00 1.55 14 000858 五 粮 液 2,186,366.79 1.53 15 600030 中信证券 2,177,085.00 1.52 16 002415 海康威视 2,127,570.00 1.49 17 000002 万 科Ａ 2,070,844.44 1.45 18 601668 中国建筑 1,942,330.00 1.36 19 600104 上汽集团 1,789,879.66 1.25 20 601601 中国太保 1,788,247.00 1.25 注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 244,195,592.67 卖出股票收入（成交）总额 269,670,102.45 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第85页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 157,491.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,605.17 5 应收申购款 982,877.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第86页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 9 合计 1,141,974.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 例(%) 1 000540 中天金融 202,350.00 0.24 重大资产重组 2 600485 信威集团 11,118.80 0.01 重大资产重组 3 000693 *ST华泽 110.00 0.00 暂停上市 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列 示。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 数 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 (户) 额比例 额比例 天弘中 1,562 50,281.89 69,419,974.13 88.39% 9,120,334.04 11.61% 证800A 天弘中 1,529 26,658.36 17,236,632.82 42.29% 23,524,002.30 57.71% 第87页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 证800C 合计 3,091 38,596.23 86,656,606.95 72.64% 32,644,336.34 27.36% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比 例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额 的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 持有份额总数 占基金总份额比 项目 份额级别 （份） 例 天弘中证800A 1,768.25 0.00% 基金管理人所有从业 天弘中证800C 2,622.44 0.01% 人员持有本基金 合计 4,390.69 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0 基金 合计 0 天弘中证800A 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800C 0 金 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额承 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人 10,000,000.00 8.38% 10,000,000.00 8.38% 三年 固有资金 基金管理人 高级管理人 - - - - - 员 基金经理等 - - - - - 第88页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 8.38% 10,000,000.00 8.38% - 注：本基金成立后有 10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2015 年 07 月 16 日至 2018 年 07 月 16 日。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 142,852,728.31 9,980,658.12 本报告期基金总申购份额 12,968,448.46 183,286,274.51 减：本报告期基金总赎回份额 77,280,868.60 152,506,297.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 78,540,308.17 40,760,635.12 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 第89页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费 60,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务3年6个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 备注 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方财富 2 9,166,782.06 1.79% 3,953.14 3.10% - 证券 方正证券 1 22,274,572.10 4.35% 9,607.81 7.55% - 113,764. 广发证券 3 480,850,658.57 93.86% 89.35% - 30 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指 标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为 受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的 咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的 信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用 交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用 协议； 3、本基金报告期内新租用交易单元：4个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个， 广发证券上海交易单元1个，方正证券深圳交易单元1个，东方财富证券深圳交易单元1 个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 第90页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 1 2018-01-19 2017 年第 4 季度报告 媒介 天弘基金管理有限公司关于在上海利得基 中国证监会指定 2 金销售有限公司开通定投及转换业务以及 2018-02-06 媒介 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘中证 中国证监会指定 3 800 指数型发起式证券投资基金基金经理 2018-02-12 媒介 的公告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 4 2018-03-01 招募说明书（更新）摘要 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 5 2018-03-01 招募说明书（更新） 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加嘉实财富 管理有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 6 2018-03-02 开通申购、赎回及转换业务以及参加其相 媒介 关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加恒天明泽 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 7 2018-03-15 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 媒介 及参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定 8 在网上直销指定平台开通申购、赎回、定 2018-03-23 媒介 投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证监会指定 9 公开募集开放式证券投资基金赎回费的公 2018-03-24 媒介 告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 10 2018-03-29 2017 年年度报告摘要 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 11 2018-03-29 2017 年年度报告 媒介 天弘基金管理有限公司关于天弘中证 800 中国证监会指定 12 指数型发起式证券投资基金修订基金合同 2018-03-30 媒介 部分条款的公告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 13 2018-03-30 托管协议 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 14 2018-03-30 基金合同 媒介 15 天弘基金管理有限公司关于增加深圳盈信 中国证监会指定 2018-03-31 第91页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 媒介 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加通华财富 (上海)基金销售有限公司为旗下部分基金 中国证监会指定 16 2018-03-31 销售机构并开通申购、赎回及转换业务以 媒介 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加大泰金石 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 17 2018-03-31 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 媒介 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加北京展恒 基金销售股份有限公司为旗下部分基金销 中国证监会指定 18 2018-03-31 售机构并开通申购、赎回、定投及转换业 媒介 务以及参加其费率优惠活动的公告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 19 2018-04-23 2018 年第 1 季度报告 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加和耕传承 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 20 2018-05-12 构并开通申购、赎回业务以及参加其费率 媒介 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加上海基煜 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 21 2018-06-08 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 媒介 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 中国证监会指定 22 2018-06-29 月 29 日基金资产净值公告 媒介 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 中国证监会指定 23 2018-06-30 月 30 日基金资产净值公告 媒介 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定 24 2018-07-03 开展销售服务费率优惠活动的公告 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 25 2018-07-19 2018 年第 2 季度报告 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加平安证券 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 26 2018-07-21 开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 媒介 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会指定 27 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 2018-07-30 媒介 动的公告 28 天弘基金管理有限公司关于增加大连网金 中国证监会指定 2018-07-31 第92页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 媒介 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加广东顺德 农村商业银行股份有限公司为旗下部分基 中国证监会指定 29 2018-08-22 金销售机构并开通申购、赎回、定投及转 媒介 换业务的公告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 30 2018-08-27 2018 年半年度报告 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 31 2018-08-27 2018 年半年度报告摘要 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 32 2018-08-29 招募说明书（更新）摘要 媒介 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 33 2018-08-29 招募说明书（更新） 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加中山证券 有限责任公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 34 2018-09-03 开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 媒介 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下基金在网 中国证监会指定 35 上直销交易系统的指定支付渠道开展申购 2018-09-11 媒介 补差费优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加平安银行 中国证监会指定 36 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 2018-09-17 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加大同证券 中国证监会指定 37 有限责任公司为旗下部分基金销售机构并 2018-09-20 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加中天证券 中国证监会指定 38 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 2018-09-28 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会指定 39 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 2018-09-28 媒介 动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网上交易系 中国证监会指定 40 统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的 2018-09-29 媒介 公告 天弘基金管理有限公司关于增加万联证券 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 41 2018-10-11 开通申购、赎回及定投业务以及参加其费 媒介 率优惠活动的公告 第93页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 天弘基金管理有限公司关于参加广发证券 中国证监会指定 42 2018-10-15 股份有限公司定投费率优惠活动的公告 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加安信证券 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 43 2018-10-17 开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 媒介 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加长城证券 中国证监会指定 44 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 2018-10-22 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会指定 45 2018-10-24 2018 年第 3 季度报告 媒介 天弘基金管理有限公司关于增加信达证券 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 46 2018-11-06 开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 媒介 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加民生证券 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 47 2018-11-16 开通申购、赎回、定投及转换业务以及参 媒介 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加中信建投 证券股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 48 2018-11-20 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 媒介 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加阳光人寿 保险股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定 49 2018-11-21 构并开通申购、赎回、定投及转换业务以 媒介 及参加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加嘉兴银行 中国证监会指定 50 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 2018-11-26 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加江西银行 中国证监会指定 51 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 2018-11-27 媒介 开通申购、赎回、定投及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于在网上交易系 中国证监会指定 52 统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的 2018-11-30 媒介 公告 天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理财 中国证监会指定 53 APP 开展“弘钱包”账户交易费率优惠活 2018-11-30 媒介 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加新时代证 中国证监会指定 54 2018-12-21 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构 媒介 第94页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 并开通申购及赎回业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加兴业银行 股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定 55 2018-12-28 开通申购、赎回业务以及参加其费率优惠 媒介 活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 中国证监会指定 56 2018-12-28 12 月 28 日基金资产净值公告 媒介 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 中国证监会指定 57 2018-12-31 12 月 31 日基金资产净值公告 媒介 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 投 报告期内持有基金份额变化情况 况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 号 超过20%的时 别 间区间 2018/01/01-2 018/07/08;20 35,931,5 35,931,5 1 - - - 18/07/26-201 48.69 48.69 8/09/18 2018/01/01-2 74,419,9 10,000,0 64,419,9 2 - 54.00% 018/12/31 74.13 00.00 74.13 2018/07/10-2 98,542,5 98,542,5 3 - - - 机 018/07/22 28.55 28.55 构 2018/09/19-2 018/10/22;20 18/10/24-201 8/10/25;2018 10,000,0 12,236,6 22,236,6 4 - 18.64% /11/21-2018/ 00.00 32.82 32.82 12/10;2018/1 2/14-2018/12 /16 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导 致的特有风险主要包括： 第95页  天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告 （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六 十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 第96页