天弘中证800指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2018年08月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示 ..........................................................................................................................................2 1.2目录 ..................................................................................................................................................3 §2基金简介 .................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 §4管理人报告 .............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13 §5托管人报告 ...........................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14 6.1资产负债表....................................................................................................................................14 6.2利润表 ............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17 6.4报表附注 ........................................................................................................................................19 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................43 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................43 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................45 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................72 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................74 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................74 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................74 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................74 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................75 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................75 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................75 7.12本报告期投资基金情况..............................................................................................................75 7.13投资组合报告附注......................................................................................................................75 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................76 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................76 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................77 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................77 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................77 §9开放式基金份额变动...........................................................................................................................78 §10重大事件揭示 .......................................................................................................................................78 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................78 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................78 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................78 10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................78 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................................................................78 10.6基金改聘会计师事务所情况......................................................................................................79 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......................................79 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................79 10.9其他重大事件..............................................................................................................................79 §11影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................82 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................................82 11.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................82 §12备查文件目录.....................................................................................................................................83 12.1备查文件目录..............................................................................................................................83 12.2存放地点......................................................................................................................................83 12.3查阅方式......................................................................................................................................83 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,132,928.64份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属两级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属两级基金的份 143,490,500.14份 10,642,428.50份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 姓名 童建林 崔瑞娟 信息披露负责 联系电话 022-83310208 020-87555888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）广东省广州市黄埔区中新 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 广州知识城腾飞一街2号 1704-241号 618室 天津市河西区马场道59号 广州市天河区天河北路 办公地址 天津国际经济贸易中心A 183-187号大都会广场43 座16层 楼 邮政编码 300203 510620 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日） 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 1,218,350.10 106,754.88 本期利润 -15,570,259.02 -1,079,217.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1087 -0.1030 本期基金加权平均净值利润 -11.89% -11.37% 率 本期基金份额净值增长率 -11.59% -11.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -24,713,944.73 -1,898,203.63 期末可供分配基金份额利润 -0.1722 -0.1784 期末基金资产净值 118,776,555.41 8,744,224.87 期末基金份额净值 0.8278 0.8216 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -17.22% -17.84% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 -6.65% 1.31% -7.69% 1.32% 1.04% -0.01% 过去三个月 -8.92% 1.09% -10.64% 1.10% 1.72% -0.01% 过去六个月 -11.59% 1.12% -13.16% 1.11% 1.57% 0.01% 过去一年 -3.08% 0.91% -6.81% 0.91% 3.73% 0.00% 自基金合同生效日起 -17.22% 1.38% -15.78% 1.39% -1.44% -0.01% 至今 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 -6.68% 1.31% -7.69% 1.32% 1.01% -0.01% 过去三个月 -8.98% 1.09% -10.64% 1.10% 1.66% -0.01% 过去六个月 -11.71% 1.12% -13.16% 1.11% 1.45% 0.01% 过去一年 -3.32% 0.91% -6.81% 0.91% 3.49% 0.00% 自基金合同生效日起 -17.84% 1.38% -15.78% 1.39% -2.06% -0.01% 至今 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30 天弘中证800A 业绩比较基准 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30 天弘中证800C 业绩比较基准 注：1、本基金《基金合同》于2015年7月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投 资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原“天弘安康养老混合型证券投资基金”）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原“天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 男，软件工程硕士。历任 张子法 基金经2017年04月 － 16年 华夏基金管理有限公司金 理。 融工程师量化研究员。 2014年3月加盟本公司，历 任股票研究员、基金经理 助理。 女，金融学硕士。2011年7 本基金 月加盟本公司，历任交易 陈瑶 基金经2018年02月 － 7年 员、交易主管，从事交易 理。 管理，程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，在去杠杆的宏观背景下，信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性，股票市场回落。报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，完全复制标的指数，进行被动指数化投资，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，天弘中证800A基金份额净值为0.8278元，天弘中证800C基金份额净值为0.8216元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-11.59%，天弘中证800C为-11.71%，同期业绩比较基准增长率均为-13.16%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，在去杠杆的背景下，信用环境收缩，基建和房地产投资下滑，但消费对经济的带动作用提升。目前我国投资、消费结构在持续优化，经济增长的动力结构在变化，预计下半年整体消费也将保持稳健走势。尽管下半年仍然存在贸易摩擦、信用风险、经济回落的压力，但我们也看到了地产销售筑底、货币环比改善和结构性投资数据的修复等正面因素，并且6月份信贷增加、财政支出加快都意味着政策已经做出微调，后续仍有政策调整的空间。2018年上半年GDP同比增长6.8%，其中2季度增长6.7%，略低于1季度的6.8%，今年政府工作报告明确的GDP预期增长目标是6.5%，全年完成 预期增长目标将是大概率事件。受国内外多重因素影响，今年上半年，股票市场回落，食品饮料和医药等消费板块受避险情绪影响相对抗跌，目前A股整体估值处于历史底部区域，破净及股票回购家数增加，显示股票市场的安全边际及配置价值逐步显现，当前A股往后看1-2年的中期价值底部已经出现，策略角度建议在当前位置上应当积极应对：大板块之间首选地产、金融，配合电子、计算机板块；消费板块有调整后再选择布局，周期全年仍然是预期对实际情况定价偏离后的等待型布局机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 8,735,772.49 9,385,826.33 结算备付金 72,217.10 39,739.99 存出保证金 143,390.74 34,594.80 交易性金融资产 6.4.7.2 118,925,820.31 133,771,581.45 其中：股票投资 118,925,820.31 133,771,581.45 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 84,410.74 应收利息 6.4.7.5 1,832.33 6,540.50 应收股利 － － 应收申购款 74,558.92 554,838.75 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 127,953,591.89 143,877,532.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 269,370.14 565,629.40 应付管理人报酬 54,472.68 68,825.37 应付托管费 10,894.52 13,765.10 应付销售服务费 1,752.96 1,955.27 应付交易费用 6.4.7.7 8,922.38 45,541.91 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 87,398.93 139,088.90 负债合计 432,811.61 834,805.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 154,132,928.64 152,833,386.43 未分配利润 6.4.7.10 -26,612,148.36 -9,790,659.82 所有者权益合计 127,520,780.28 143,042,726.61 负债和所有者权益总计 127,953,591.89 143,877,532.56 注：报告截止日2018年6月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.8278元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8216元；基金份额总额154,132,928.64份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额143,490,500.14份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额10,642,428.50份。 6.2利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间2017 项目 号 2018年01月01日-2018 年01月01日-2017年06 年06月30日 月30日 一、收入 -15,899,140.72 6,062,592.02 1.利息收入 36,006.32 34,152.03 其中：存款利息收入 6.4.7 36,006.32 34,152.03 .11 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益 2,032,424.99 890,733.29 其中：股票投资收益 6.4.7 939,942.21 -432,442.86 .12 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7 － － .13 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 6.4.7 － － .14 衍生工具收益 6.4.7 － － .15 股利收益 6.4.7 1,092,482.78 1,323,176.15 .16 3.公允价值变动收益 6.4.7 -17,974,581.19 5,136,027.37 .17 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填6.4.7 7,009.16 1,679.33 列） .18 减：二、费用 750,335.49 427,808.19 1．管理人报酬 347,777.12 209,631.04 2．托管费 69,555.42 41,926.12 3．销售服务费 11,734.99 10,972.15 4．交易费用 6.4.7 225,926.61 84,813.92 .19 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6.税金及附加 － － 7．其他费用 6.4.7 95,341.35 80,464.96 .20 三、利润总额（亏损总额以“-” -16,649,476.21 5,634,783.83 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -16,649,476.21 5,634,783.83 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日-2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -16,649,476.21 -16,649,476.21 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,299,542.21 -172,012.33 1,127,529.88 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 28,816,008.27 -2,362,157.93 26,453,850.34 2.基金赎回款 -27,516,466.06 2,190,145.60 -25,326,320.46 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 154,132,928.64 -26,612,148.36 127,520,780.28 上年度可比期间 项目 2017年01月01日-2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 5,634,783.83 5,634,783.83 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 217,222,616.63 -36,626,264.30 180,596,352.33 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 226,101,513.00 -38,251,329.14 187,850,183.86 2.基金赎回款 -8,878,896.37 1,625,064.84 -7,253,831.53 四、本期向基金份额持有人分 － － － 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 230,218,416.08 -33,669,387.05 196,549,029.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2018年6月30日，本基金的基金资产净值为人民币127,520,780.28元，且本基金的基金合同将于未来1个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 8,735,772.49 定期存款 － 其中：存款期限1个月以内 － 存款期限1-3个月 － 存款期限3个月以上 － 其他存款 － 合计 8,735,772.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 132,244,930.06 118,925,820.31 -13,319,109.75 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 132,244,930.06 118,925,820.31 -13,319,109.75 注：截至2018年6月30日,股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2018年06月30日 应收活期存款利息 1,735.33 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 32.50 应收债券利息 － 应收资产支持证券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 64.50 合计 1,832.33 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 8,922.38 银行间市场应付交易费用 － 合计 8,922.38 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 57.58 预提费用 79,341.35 指数使用费 8,000.00 合计 87,398.93 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日-2018年06月30日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 142,852,728.31 142,852,728.31 本期申购 4,096,646.73 4,096,646.73 本期赎回 -3,458,874.90 -3,458,874.90 期末数 143,490,500.14 143,490,500.14 项目 基金份额（份） 账面金额 (天弘中证800C) 上年度末 9,980,658.12 9,980,658.12 本期申购 24,719,361.54 24,719,361.54 本期赎回 -24,057,591.16 -24,057,591.16 期末数 10,642,428.50 10,642,428.50 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 9,173,576.93 -18,271,187.24 -9,097,610.31 本期利润 1,218,350.10 -16,788,609.12 -15,570,259.02 本期基金份额交易产生的变 29,223.62 -75,299.02 -46,075.40 动数 其中：基金申购款 246,055.30 -582,057.25 -336,001.95 基金赎回款 -216,831.68 506,758.23 289,926.55 本期已分配利润 － － － 本期末 10,421,150.65 -35,135,095.38 -24,713,944.73 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 583,000.23 -1,276,049.74 -693,049.51 本期利润 106,754.88 -1,185,972.07 -1,079,217.19 本期基金份额交易产生的变 8,449.14 -134,386.07 -125,936.93 动数 其中：基金申购款 1,331,905.52 -3,358,061.50 -2,026,155.98 基金赎回款 -1,323,456.38 3,223,675.43 1,900,219.05 本期已分配利润 － － － 本期末 698,204.25 -2,596,407.88 -1,898,203.63 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 活期存款利息收入 31,645.34 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 3,263.28 其他 1,097.70 合计 36,006.32 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 卖出股票成交总额 137,551,177.66 减：卖出股票成本总额 136,611,235.45 买卖股票差价收入 939,942.21 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,092,482.78 基金投资产生的股利收益 － 合计 1,092,482.78 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 1.交易性金融资产 -17,974,581.19 ——股票投资 -17,974,581.19 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 减：应税金融商品公允价值变 － 动产生的预估增值税 合计 -17,974,581.19 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 基金赎回费收入 6,875.60 基金转换费收入 133.56 合计 7,009.16 注：1.本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 交易所市场交易费用 225,926.61 银行间市场交易费用 － 合计 225,926.61 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 指数使用费 16,000.00 合计 95,341.35 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、 基金注册登记机构 广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金代销机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日-2018年06月30日 2017年01月01日-2017年06月30 关联方名称 日 占当期股票成交 占当期股票 成交金额 总额的比例 成交金额 成交总额的 比例 广发证券股份 有限公司 276,135,259.42 100.00% 206,138,378.34 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年01月01日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份 63,871.17 100.00% 8,922.38 100.00% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份 47,679.76 100.00% 47,154.09 100.00% 有限公司 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日-2018 2017年01月01日-2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 347,777.12 209,631.04 其中：支付销售机构的客户维护费 8,079.92 1,840.06 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日-2018 2017年01月01日-2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 69,555.42 41,926.12 注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年01月01日-2018年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 5,625.56 5,625.56 司 广发证券股份有限公 － 35.37 35.37 司 合计 － 5,660.93 5,660.93 获得销售服务费的 上年度可比期间2017年01月01日-2017年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 9,861.12 9,861.12 司 广发证券股份有限公 20.37 20.37 司 合计 － 9,881.49 9,881.49 注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2018年01月01日-2018年06月 2017年01月01日-2017年06月 项目 30日 30日 天弘中证800A 天弘中证 天弘中证800A 天弘中证 800C 800C 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.0 5,000,000.00 5,000,000.0 0 0 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.0 5,000,000.00 5,000,000.0 0 0 占基金总份额比例 3.24% 3.24% 2.17% 2.17% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年01月01日-2018年06月30 2017年01月01日-2017年06月30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券股份 8,735,772.49 31,645.34 13,072,714.03 31,175.38 有限公司 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期本基金跟踪指数被动投资部分的关联交易，严格履行了相关审批程序，且取得托管人同意；本基金上年度可比期间积极投资部分未发生关联交易。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额 603693 江苏 2018-06-25 2018- 新股尚未 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 新能 07-03 上市流通 603706 东方 2018-06-29 2018- 新股尚未 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 环宇 07-09 上市流通 603105 芯能 2018-06-29 2018- 新股尚未 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 科技 07-09 上市流通 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘 数量 成本总额 估值总额 单价 60139 中国 2018- 重大资产 7.47 _ - 47,200.00 408,617.48 352,584.00 0 中铁 05-07 重组 00245 康得 2018- 重大资产 17.08 _ - 16,999.00 356,409.75 290,342.92 0 新 06-04 重组 00054 中天 2017- 重大资产 4.87 _ - 53,250.00 248,640.99 259,327.50 0 金融 08-21 重组 60022 海航 2018- 重大资产 2.61 2018- 2.91 95,400.00 314,498.41 248,994.00 1 控股 01-10 重组 07-20 00273 万达 2017- 重大资产 38.03 _ - 6,300.00 344,676.88 239,589.00 9 电影 07-04 重组 30007 三聚 2018- 拟披露重 23.28 2018- 24.00 7,222.00 258,332.00 168,128.16 2 环保 06-19 大事项 07-10 60172 上海 2018- 拟筹划重 2018- 7 电气 06-06 大资产重 5.48 08-07 5.71 29,300.00 172,564.51 160,564.00 组 00231 东方 2018- 重大资产 15.03 _ - 10,600.00 197,379.58 159,318.00 0 园林 05-25 重组 00082 太钢 2018- 重大资产 6 _ - 19,700.00 117,038.46 118,200.00 5 不锈 04-16 重组 00056 海南 2017-1 重大资产 12.89 2018- 11.60 9,100.00 122,831.46 117,299.00 6 海药 1-22 重组 07-09 60002 山东 2018- 重大资产 2.02 2018- 1.83 54,200.00 122,274.00 109,484.00 2 钢铁 03-27 重组 08-16 60081 东方 2018- 重要事项 4.3 _ - 24,400.00 110,993.52 104,920.00 1 集团 05-30 未公告 30026 兴源 2018- 重大资产 19.99 2018- 17.99 5,200.00 134,826.18 103,948.00 6 环境 02-05 重组 07-02 30014 汤臣 2018- 重大资产 15.41 2018- 18.70 6,100.00 79,758.48 94,001.00 6 倍健 01-31 重组 08-01 00041 渤海 2018- 重大资产 5.84 2018- 5.26 15,300.00 103,927.82 89,352.00 5 金控 01-17 重组 07-17 00093 *ST凯 2017-1 实行退市 2018- 9 迪 1-16 风险警示 4.99 07-02 4.74 17,800.00 101,545.80 88,822.00 公告 00240 齐翔 2018- 重大资产 12.28 _ - 7,041.00 86,181.94 86,463.48 8 腾达 06-19 重组 00235 北讯 2018- 拟披露重 19.58 _ - 4,200.00 93,159.62 82,236.00 9 集团 05-21 大事项 00260 世纪 2018- 重大资产 32.5 _ - 2,501.00 83,982.57 81,282.50 2 华通 06-12 重组 00241 必康 2018- 拟披露重 28.34 _ - 2,600.00 68,662.14 73,684.00 1 股份 06-19 大事项 00205 中工 2018- 重大资产 15.27 _ - 4,768.00 83,044.99 72,807.36 1 国际 04-09 重组 60075 海航 2018- 拟筹划重 6.49 _ - 10,600.00 74,143.05 68,794.00 1 科技 01-12 大资产重 组 30032 旋极 2018- 重大资产 9.49 _ - 6,924.00 73,151.24 65,708.76 4 信息 05-30 重组 60015 中体 2018- 拟筹划重 2018- 8 产业 03-27 大资产重 11.64 07-16 11.61 5,600.00 66,642.00 65,184.00 组 00257 清新 2018- 拟披露重 11.55 _ - 5,100.00 77,922.77 58,905.00 3 环境 06-19 大事项 60111 海南 2018- 拟筹划重 8 橡胶 05-24 大资产重 6.62 _ - 8,800.00 51,192.90 58,256.00 组 00000 神州 2018- 重大事项 4.96 2018- 4.46 11,700.00 90,413.27 58,032.00 8 高铁 06-06 08-07 30019 铁汉 2018- 重大资产 5.37 _ - 10,800.00 75,928.12 57,996.00 7 生态 05-28 重组 00242 胜利 2018- 拟披露重 3.6 2018- 3.26 16,100.00 85,024.34 57,960.00 6 精密 06-19 大事项 07-03 00266 首航 2018- 重大资产 5.8 _ - 9,900.00 64,807.98 57,420.00 5 节能 05-29 重组 00072 美锦 2018- 重大资产 5.43 2018- 4.89 10,200.00 63,793.00 55,386.00 3 能源 03-27 重组 07-31 60008 东方 2018- 重大资产 10.04 _ - 5,488.00 59,678.51 55,099.52 6 金钰 01-19 重组 00243 棕榈 2018- 重大事项 6.71 _ - 8,200.00 61,390.72 55,022.00 1 股份 05-30 60012 宏图 2018- 拟筹划重 2 高科 06-19 大资产重 7.4 _ - 7,300.00 80,507.58 54,020.00 组 60084 上海 2018- 拟筹划重 8 临港 06-15 大资产重 21.67 _ - 2,400.00 57,274.57 52,008.00 组 00251 达华 2018- 拟披露重 9.7 _ - 5,201.00 80,842.91 50,449.70 2 智能 06-19 大事项 00247 雏鹰 2018- 重大事项 3.31 _ - 14,900.00 57,505.51 49,319.00 7 农牧 06-14 00214 新光 2018- 重大资产 10.28 _ - 4,452.00 55,683.12 45,766.56 7 圆成 01-18 重组 00243 誉衡 2018- 重大资产 6.2 2018- 5.57 6,900.00 42,717.00 42,780.00 7 药业 06-11 重组 08-13 00042 兴业 2018- 重大事项 7.21 _ - 5,800.00 60,264.75 41,818.00 6 矿业 06-19 00269 美盛 2018- 重大资产 18.76 2018- 16.88 2,200.00 37,654.87 41,272.00 9 文化 02-05 重组 07-02 60075 江中 2018- 重大资产 17.75 2018- 16.12 2,240.00 38,598.00 39,760.00 0 药业 05-02 重组 08-01 00200 德豪 2018- 重大资产 4.36 2018- 3.92 8,800.00 45,015.76 38,368.00 5 润达 01-02 重组 07-02 60075 洲际 2018- 重大资产 3.94 _ - 9,700.00 34,397.00 38,218.00 9 油气 03-27 重组 60033 国机 2018- 重大资产 10.43 _ - 3,500.00 33,119.00 36,505.00 5 汽车 04-03 重组 00058 金洲 2018- 重大事项 4.96 2018- 4.46 6,700.00 47,056.94 33,232.00 7 慈航 06-15 07-02 60068 刚泰 2018- 重要事项 9.09 _ - 3,600.00 39,960.52 32,724.00 7 控股 06-11 未公告 00201 盾安 2018- 重大资产 6.4 _ - 4,600.00 30,372.00 29,440.00 1 环境 05-02 重组 00066 金鸿 2018- 重大资产 7.25 2018- 6.53 3,640.00 30,991.10 26,390.00 9 控股 05-18 重组 08-06 60048 信威 2016- 重大资产 10.64 _ - 900.00 22,317.22 9,576.00 5 集团 12-26 重组 00069 *ST华 2018- 未及时披 3 泽 05-02 露定期报 1.36 _ - 200.00 3,902.00 272.00 告 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、审计部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整 与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有债券（2017年12月31日：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度，要求根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,735,772.4 － － － 8,735,772.4 9 9 结算备付金 72,217.10 － － － 72,217.10 存出保证金 143,390.74 － － － 143,390.74 交易性金融资 － － － 118,925,820 118,925,820 产 .31 .31 应收利息 － － － 1,832.33 1,832.33 应收申购款 － － － 74,558.92 74,558.92 资产总计 8,951,380.3 － － 119,002,211 127,953,591 3 .56 .89 负债 应付赎回款 － － － 269,370.14 269,370.14 应付管理人报 － － － 54,472.68 54,472.68 酬 应付托管费 － － － 10,894.52 10,894.52 应付销售服务 － － － 1,752.96 1,752.96 费 应付交易费用 － － － 8,922.38 8,922.38 其他负债 － － － 87,398.93 87,398.93 负债总计 － － － 432,811.61 432,811.61 利率敏感度缺 8,951,380.3 － － 118,569,399 127,520,780 口 3 .95 .28 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,385,826.3 － － － 9,385,826.3 3 3 结算备付金 39,739.99 － － － 39,739.99 存出保证金 34,594.80 － － － 34,594.80 交易性金融资 － － － 133,771,581 133,771,581 产 .45 .45 应收证券清算 － － － 84,410.74 84,410.74 款 应收利息 － － － 6,540.50 6,540.50 应收申购款 － － － 554,838.75 554,838.75 资产总计 9,460,161.1 － － 134,417,371 143,877,532 2 .44 .56 负债 应付赎回款 － － － 565,629.40 565,629.40 应付管理人报 － － － 68,825.37 68,825.37 酬 应付托管费 － － － 13,765.10 13,765.10 应付销售服务 － － － 1,955.27 1,955.27 费 应付交易费用 － － － 45,541.91 45,541.91 其他负债 － － － 139,088.90 139,088.90 负债总计 － － － 834,805.95 834,805.95 利率敏感度缺 9,460,161.1 － － 133,582,565 143,042,726 口 2 .49 .61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年06月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 118,925,820.31 93.26 133,771,581.45 93.52 产-股票投资 交易性金融资 － － － － 产-债券投资 交易性金融资 － － － － 产-基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 118,925,820.31 93.26 133,771,581.45 93.52 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 业绩比较基准(附注6.4.1) 6,877,681.63 7,844,221.61 上升5% 业绩比较基准(附注6.4.1) -6,877,681.63 -7,844,221.61 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为114,360,761.70元，属于第二层次的余额为4,555,210.61元，属于第三层次的余额为9,848.00元(2017年12月31日：第一层次的余额为127,707,854.09元，第二层次5,964,405.54元，第三层次99,321.82元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2018年6月30日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具余额为9,848.00元(2017年12月31日：第三层次99,321.82元)。 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 权益工具投资 2018年1月1日 99,321.82 99,321.82 购买 - - 出售 110,244.68 110,244.68 转入第三层级 15,631.00 15,631.00 转出第三层级 - - 当期利得或损失总额 5,139.86 5,139.86 计入损益的利得或损失 5,139.86 5,139.86 2018年06月30日 9,848.00 9,848.00 2018年6月30日仍持有的资产计入2018 年度损益的未实现利得或损失的变动——公 允价值变动损益 -5,783.00 -5,783.00 计入损益的利得或损失是计入利润表中的公允价值变动收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 118,925,820.31 92.94 其中：股票 118,925,820.31 92.94 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,807,989.59 6.88 8 其他资产 219,781.99 0.17 9 合计 127,953,591.89 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 437,625.46 0.34 B 采矿业 3,806,694.72 2.99 C 制造业 54,938,878.00 43.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,206,823.04 2.51 E 建筑业 3,545,114.56 2.78 F 批发和零售业 3,347,338.10 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 3,812,337.69 2.99 H 住宿和餐饮业 163,141.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,900,851.56 4.63 J 金融业 28,944,599.10 22.70 K 房地产业 5,752,382.57 4.51 L 租赁和商务服务业 1,872,814.20 1.47 M 科学研究和技术服务业 50,076.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 577,983.76 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 20,221.00 0.02 Q 卫生和社会工作 540,060.30 0.42 R 文化、体育和娱乐业 1,304,126.00 1.02 S 综合 236,838.00 0.19 合计 118,457,905.06 92.89 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 58,256.00 0.05 B 采矿业 272.00 － C 制造业 115,403.26 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,771.85 0.15 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 25,986.00 0.02 S 综合 － － 合计 467,915.25 0.37 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票中，信威集团（证券代码：600485）、海南橡胶（证券代码：601118）、金鸿控股（证券代码：000669）、*ST凯迪（证券代码：000939）、德豪润达（证券代码：002005）被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 91,645 5,368,564.10 4.21 2 600519 贵州茅台 4,100 2,998,986.00 2.35 3 600036 招商银行 90,900 2,403,396.00 1.88 4 000333 美的集团 38,050 1,986,971.00 1.56 5 000651 格力电器 39,600 1,867,140.00 1.46 6 601166 兴业银行 104,100 1,499,040.00 1.18 7 600887 伊利股份 50,800 1,417,320.00 1.11 8 600276 恒瑞医药 18,706 1,417,166.56 1.11 9 600016 民生银行 197,300 1,381,100.00 1.08 10 601328 交通银行 229,500 1,317,330.00 1.03 11 000858 五粮液 15,997 1,215,772.00 0.95 12 002415 海康威视 31,175 1,157,527.75 0.91 13 601288 农业银行 319,100 1,097,704.00 0.86 14 600030 中信证券 65,700 1,088,649.00 0.85 15 600104 上汽集团 28,902 1,011,280.98 0.79 16 000002 万科Ａ 40,101 986,484.60 0.77 17 601398 工商银行 180,300 959,196.00 0.75 18 601668 中国建筑 175,280 957,028.80 0.75 19 600000 浦发银行 98,100 937,836.00 0.74 20 600900 长江电力 54,400 878,016.00 0.69 21 601601 中国太保 25,900 824,915.00 0.65 22 601169 北京银行 123,500 744,705.00 0.58 23 600048 保利地产 58,600 714,920.00 0.56 24 000725 京东方Ａ 198,000 700,920.00 0.55 25 002304 洋河股份 5,000 658,000.00 0.52 26 600309 万华化学 14,480 657,681.60 0.52 27 000001 平安银行 71,800 652,662.00 0.51 28 601988 中国银行 175,800 634,638.00 0.50 29 600837 海通证券 66,500 629,755.00 0.49 30 600690 青岛海尔 32,300 622,098.00 0.49 31 002027 分众传媒 60,360 577,645.20 0.45 32 600518 康美药业 25,200 576,576.00 0.45 33 600019 宝钢股份 73,292 570,944.68 0.45 34 600028 中国石化 87,600 568,524.00 0.45 35 600585 海螺水泥 16,901 565,845.48 0.44 36 601888 中国国旅 8,100 521,721.00 0.41 37 601229 上海银行 32,000 504,320.00 0.40 38 603288 海天味业 6,700 493,388.00 0.39 39 601818 光大银行 133,000 486,780.00 0.38 40 000538 云南白药 4,401 470,730.96 0.37 41 601766 中国中车 60,100 462,770.00 0.36 42 601211 国泰君安 31,000 456,940.00 0.36 43 600009 上海机场 8,001 443,895.48 0.35 44 002024 苏宁易购 30,800 433,664.00 0.34 45 300059 东方财富 31,900 420,442.00 0.33 46 601939 建设银行 63,200 413,960.00 0.32 47 601857 中国石油 53,300 410,943.00 0.32 48 601688 华泰证券 27,101 405,701.97 0.32 49 601006 大秦铁路 49,000 402,290.00 0.32 50 002008 大族激光 7,500 398,925.00 0.31 51 600015 华夏银行 53,500 398,575.00 0.31 52 001979 招商蛇口 20,900 398,145.00 0.31 53 600703 三安光电 20,700 397,854.00 0.31 54 000568 泸州老窖 6,400 389,504.00 0.31 55 002230 科大讯飞 12,000 384,840.00 0.30 56 601009 南京银行 48,900 377,997.00 0.30 57 600050 中国联通 76,600 376,872.00 0.30 58 600919 江苏银行 56,900 364,729.00 0.29 59 002594 比亚迪 7,500 357,600.00 0.28 60 600196 复星医药 8,600 355,954.00 0.28 61 002475 立讯精密 15,701 353,900.54 0.28 62 601390 中国中铁 47,200 352,584.00 0.28 63 000338 潍柴动力 39,900 349,125.00 0.27 64 002142 宁波银行 21,250 346,162.50 0.27 65 600031 三一重工 38,100 341,757.00 0.27 66 300003 乐普医疗 9,000 330,120.00 0.26 67 601186 中国铁建 37,900 326,698.00 0.26 68 000776 广发证券 24,500 325,115.00 0.25 69 601088 中国神华 16,300 325,022.00 0.25 70 002236 大华股份 14,350 323,592.50 0.25 71 601336 新华保险 7,301 313,066.88 0.25 72 601899 紫金矿业 86,500 312,265.00 0.24 73 601628 中国人寿 13,700 308,524.00 0.24 74 600741 华域汽车 13,000 308,360.00 0.24 75 601989 中国重工 75,300 304,212.00 0.24 76 000963 华东医药 6,206 299,439.50 0.23 77 600660 福耀玻璃 11,600 298,236.00 0.23 78 603799 华友钴业 3,000 292,410.00 0.23 79 002450 康得新 16,999 290,342.92 0.23 80 600867 通化东宝 11,900 285,243.00 0.22 81 002466 天齐锂业 5,723 283,803.57 0.22 82 000063 中兴通讯 21,700 282,751.00 0.22 83 600436 片仔癀 2,500 279,825.00 0.22 84 000661 长春高新 1,200 273,240.00 0.21 85 601225 陕西煤业 33,200 272,904.00 0.21 86 300124 汇川技术 8,300 272,406.00 0.21 87 600958 东方证券 29,500 269,335.00 0.21 88 601012 隆基股份 16,120 269,042.80 0.21 89 600999 招商证券 19,000 259,920.00 0.20 90 000540 中天金融 53,250 259,327.50 0.20 91 000100 TCL集团 89,100 258,390.00 0.20 92 600795 国电电力 98,000 256,760.00 0.20 93 300015 爱尔眼科 7,950 256,705.50 0.20 94 002456 欧菲科技 15,850 255,660.50 0.20 95 600352 浙江龙盛 21,300 254,535.00 0.20 96 600340 华夏幸福 9,792 252,144.00 0.20 97 002460 赣锋锂业 6,501 250,808.58 0.20 98 600221 海航控股 95,400 248,994.00 0.20 99 600029 南方航空 29,300 247,585.00 0.19 100 600886 国投电力 33,600 244,272.00 0.19 101 600487 亨通光电 11,060 243,873.00 0.19 102 000166 申万宏源 55,520 242,622.40 0.19 103 601933 永辉超市 31,500 240,660.00 0.19 104 002044 美年健康 10,620 240,012.00 0.19 105 002739 万达电影 6,300 239,589.00 0.19 106 600406 国电南瑞 15,100 238,580.00 0.19 107 600271 航天信息 9,200 232,484.00 0.18 108 601155 新城控股 7,500 232,275.00 0.18 109 601607 上海医药 9,690 231,591.00 0.18 110 601901 方正证券 34,000 227,460.00 0.18 111 002202 金风科技 17,923 226,546.72 0.18 112 600011 华能国际 35,000 222,600.00 0.17 113 600516 方大炭素 9,000 219,420.00 0.17 114 601111 中国国航 24,600 218,694.00 0.17 115 600570 恒生电子 4,100 217,095.00 0.17 116 000895 双汇发展 8,200 216,562.00 0.17 117 601985 中国核电 38,300 216,395.00 0.17 118 300070 碧水源 15,532 216,360.76 0.17 119 600115 东方航空 32,500 215,150.00 0.17 120 600089 特变电工 30,662 212,487.66 0.17 121 600066 宇通客车 11,000 211,090.00 0.17 122 000423 东阿阿胶 3,900 209,859.00 0.16 123 601600 中国铝业 54,600 209,664.00 0.16 124 600111 北方稀土 17,900 203,702.00 0.16 125 601377 兴业证券 38,500 202,895.00 0.16 126 300408 三环集团 8,600 202,100.00 0.16 127 601669 中国电建 37,700 202,072.00 0.16 128 300136 信维通信 6,500 199,745.00 0.16 129 600535 天士力 7,660 197,781.20 0.16 130 600606 绿地控股 30,200 197,508.00 0.15 131 000069 华侨城Ａ 27,000 195,210.00 0.15 132 600588 用友网络 7,890 193,383.90 0.15 133 000413 东旭光电 31,900 193,314.00 0.15 134 000503 国新健康 6,000 190,680.00 0.15 135 600383 金地集团 18,600 189,534.00 0.15 136 000768 中航飞机 12,100 189,244.00 0.15 137 600398 海澜之家 14,800 188,552.00 0.15 138 002736 国信证券 20,400 185,640.00 0.15 139 300122 智飞生物 4,000 182,960.00 0.14 140 600176 中国巨石 17,800 182,094.00 0.14 141 600332 白云山 4,700 178,835.00 0.14 142 600522 中天科技 20,100 177,081.00 0.14 143 601788 光大证券 16,100 176,778.00 0.14 144 600010 包钢股份 113,800 176,390.00 0.14 145 603019 中科曙光 3,800 174,306.00 0.14 146 600705 中航资本 37,300 174,191.00 0.14 147 002572 索菲亚 5,400 173,772.00 0.14 148 000783 长江证券 32,000 173,760.00 0.14 149 300072 三聚环保 7,222 168,128.16 0.13 150 600521 华海药业 6,280 167,613.20 0.13 151 300024 机器人 9,580 166,692.00 0.13 152 600426 华鲁恒升 9,400 165,346.00 0.13 153 600893 航发动力 7,400 165,168.00 0.13 154 002241 歌尔股份 16,202 165,098.38 0.13 155 600201 生物股份 9,647 164,867.23 0.13 156 600068 葛洲坝 22,800 164,388.00 0.13 157 600637 东方明珠 10,900 164,154.00 0.13 158 002410 广联达 5,900 163,607.00 0.13 159 600085 同仁堂 4,600 162,288.00 0.13 160 601727 上海电气 29,300 160,564.00 0.13 161 600177 雅戈尔 20,700 159,390.00 0.12 162 002310 东方园林 10,600 159,318.00 0.12 163 601877 正泰电器 7,100 158,472.00 0.12 164 600674 川投能源 18,100 157,832.00 0.12 165 600023 浙能电力 33,600 156,576.00 0.12 166 601998 中信银行 25,200 156,492.00 0.12 167 002049 紫光国微 3,500 154,420.00 0.12 168 601919 中远海控 31,300 153,996.00 0.12 169 603589 口子窖 2,500 153,625.00 0.12 170 600739 辽宁成大 10,100 153,318.00 0.12 171 000977 浪潮信息 6,400 152,640.00 0.12 172 000157 中联重科 36,800 151,248.00 0.12 173 002007 华兰生物 4,700 151,152.00 0.12 174 601198 东兴证券 11,400 148,656.00 0.12 175 600547 山东黄金 6,200 148,304.00 0.12 176 601618 中国中冶 44,500 148,185.00 0.12 177 300144 宋城演艺 6,300 148,050.00 0.12 178 600018 上港集团 24,700 147,212.00 0.12 179 002493 荣盛石化 14,200 146,544.00 0.11 180 600298 安琪酵母 4,100 146,288.00 0.11 181 000425 徐工机械 34,500 146,280.00 0.11 182 600256 广汇能源 35,530 145,317.70 0.11 183 000830 鲁西化工 8,500 145,180.00 0.11 184 000625 长安汽车 16,100 144,900.00 0.11 185 601800 中国交建 12,600 143,514.00 0.11 186 000703 恒逸石化 9,560 142,252.80 0.11 187 600804 鹏博士 11,800 141,600.00 0.11 188 000623 吉林敖东 7,843 141,017.14 0.11 189 601997 贵阳银行 11,400 140,904.00 0.11 190 603833 欧派家居 1,100 140,283.00 0.11 191 600809 山西汾酒 2,200 138,358.00 0.11 192 601233 桐昆股份 8,000 137,760.00 0.11 193 601018 宁波港 32,600 137,246.00 0.11 194 000786 北新建材 7,400 137,122.00 0.11 195 002065 东华软件 15,900 136,740.00 0.11 196 600362 江西铜业 8,600 136,310.00 0.11 197 600208 新湖中宝 35,600 135,992.00 0.11 198 601555 东吴证券 19,900 135,917.00 0.11 199 002050 三花智控 7,200 135,720.00 0.11 200 002179 中航光电 3,460 134,940.00 0.11 201 600926 杭州银行 12,100 134,189.00 0.11 202 600584 长电科技 7,900 133,826.00 0.10 203 002340 格林美 22,050 133,402.50 0.10 204 601099 太平洋 56,700 132,678.00 0.10 205 002081 金螳螂 13,100 132,310.00 0.10 206 000418 小天鹅Ａ 1,900 131,765.00 0.10 207 600816 安信信托 18,160 131,478.40 0.10 208 000860 顺鑫农业 3,500 131,250.00 0.10 209 002294 信立泰 3,500 130,095.00 0.10 210 300017 网宿科技 12,100 129,591.00 0.10 211 002038 双鹭药业 3,400 129,166.00 0.10 212 600673 东阳光科 12,500 129,125.00 0.10 213 002714 牧原股份 2,901 128,978.46 0.10 214 600872 中炬高新 4,600 128,800.00 0.10 215 600100 同方股份 14,600 128,188.00 0.10 216 600600 青岛啤酒 2,900 127,107.00 0.10 217 600760 中航沈飞 3,500 126,140.00 0.10 218 600879 航天电子 17,900 125,837.00 0.10 219 002146 荣盛发展 14,400 125,712.00 0.10 220 600482 中国动力 7,200 125,640.00 0.10 221 000792 盐湖股份 11,500 124,430.00 0.10 222 600109 国金证券 17,500 124,425.00 0.10 223 603858 步长制药 2,900 124,091.00 0.10 224 002078 太阳纸业 12,800 124,032.00 0.10 225 600219 南山铝业 45,700 123,847.00 0.10 226 000728 国元证券 16,700 123,580.00 0.10 227 603993 洛阳钼业 19,500 122,655.00 0.10 228 002508 老板电器 3,970 121,561.40 0.10 229 002129 中环股份 15,200 119,016.00 0.09 230 002558 巨人网络 5,000 118,900.00 0.09 231 600297 广汇汽车 20,267 118,764.62 0.09 232 002589 瑞康医药 8,700 118,668.00 0.09 233 601333 广深铁路 27,900 118,575.00 0.09 234 000825 太钢不锈 19,700 118,200.00 0.09 235 000566 海南海药 9,100 117,299.00 0.09 236 002797 第一创业 17,300 117,121.00 0.09 237 300253 卫宁健康 9,400 116,466.00 0.09 238 000630 铜陵有色 52,300 115,583.00 0.09 239 600525 长园集团 10,900 115,213.00 0.09 240 600498 烽火通信 4,612 114,608.20 0.09 241 600642 申能股份 22,500 112,950.00 0.09 242 600004 白云机场 8,600 112,574.00 0.09 243 600170 上海建工 36,900 112,176.00 0.09 244 600885 宏发股份 3,740 111,900.80 0.09 245 600258 首旅酒店 4,100 111,397.00 0.09 246 600315 上海家化 2,800 110,964.00 0.09 247 600438 通威股份 16,000 110,400.00 0.09 248 000876 新希望 17,401 110,322.34 0.09 249 300383 光环新网 8,200 109,962.00 0.09 250 601117 中国化学 16,300 109,699.00 0.09 251 600022 山东钢铁 54,200 109,484.00 0.09 252 600392 盛和资源 6,700 108,741.00 0.09 253 002673 西部证券 14,400 108,720.00 0.09 254 000581 威孚高科 4,900 108,339.00 0.08 255 600325 华发股份 14,000 108,220.00 0.08 256 002268 卫士通 4,900 106,967.00 0.08 257 002465 海格通信 13,300 106,799.00 0.08 258 600549 厦门钨业 7,030 106,715.40 0.08 259 000839 中信国安 22,550 106,661.50 0.08 260 000060 中金岭南 21,900 106,434.00 0.08 261 600079 人福医药 8,002 105,786.44 0.08 262 000656 金科股份 22,000 105,600.00 0.08 263 000513 丽珠集团 2,401 105,523.95 0.08 264 600153 建发股份 11,700 105,183.00 0.08 265 600811 东方集团 24,400 104,920.00 0.08 266 300266 兴源环境 5,200 103,948.00 0.08 267 600884 杉杉股份 4,700 103,870.00 0.08 268 000709 河钢股份 35,200 103,840.00 0.08 269 000066 中国长城 14,537 103,358.07 0.08 270 000826 启迪桑德 5,900 103,132.00 0.08 271 002624 完美世界 3,300 102,333.00 0.08 272 002092 中泰化学 10,600 102,184.00 0.08 273 002085 万丰奥威 10,800 101,520.00 0.08 274 002176 江特电机 10,300 100,116.00 0.08 275 600038 中直股份 2,500 99,975.00 0.08 276 002439 启明星辰 4,700 99,734.00 0.08 277 000690 宝新能源 14,300 99,528.00 0.08 278 600977 中国电影 6,200 99,448.00 0.08 279 600260 凯乐科技 3,700 99,308.00 0.08 280 002352 顺丰控股 2,200 99,000.00 0.08 281 601168 西部矿业 15,700 98,596.00 0.08 282 002223 鱼跃医疗 5,050 98,424.50 0.08 283 601360 三六零 3,400 98,260.00 0.08 284 601633 长城汽车 10,000 98,200.00 0.08 285 000983 西山煤电 13,000 97,630.00 0.08 286 000039 中集集团 7,300 96,944.00 0.08 287 600489 中金黄金 14,200 96,844.00 0.08 288 600346 恒力股份 6,600 96,756.00 0.08 289 600415 小商品城 22,400 96,544.00 0.08 290 000961 中南建设 15,300 96,543.00 0.08 291 600188 兖州煤业 7,400 96,496.00 0.08 292 600663 陆家嘴 6,100 96,319.00 0.08 293 600528 中铁工业 9,400 96,068.00 0.08 294 603369 今世缘 4,200 95,886.00 0.08 295 600138 中青旅 4,800 95,664.00 0.08 296 000488 晨鸣纸业 7,403 95,646.76 0.08 297 600583 海油工程 18,100 95,206.00 0.07 298 300315 掌趣科技 22,700 94,886.00 0.07 299 002127 南极电商 10,100 94,839.00 0.07 300 002500 山西证券 14,000 94,360.00 0.07 301 600967 内蒙一机 7,400 94,276.00 0.07 302 600718 东软集团 7,200 94,032.00 0.07 303 300146 汤臣倍健 6,100 94,001.00 0.07 304 002195 二三四五 21,915 93,796.20 0.07 305 000636 风华高科 5,900 93,692.00 0.07 306 600118 中国卫星 4,900 93,590.00 0.07 307 601216 君正集团 27,700 93,349.00 0.07 308 002110 三钢闽光 5,800 92,974.00 0.07 309 000997 新大陆 5,900 92,925.00 0.07 310 300433 蓝思科技 4,400 92,312.00 0.07 311 600157 永泰能源 51,700 92,026.00 0.07 312 000999 华润三九 3,300 91,839.00 0.07 313 600820 隧道股份 15,501 91,610.91 0.07 314 300418 昆仑万维 4,800 90,624.00 0.07 315 002013 中航机电 11,962 90,552.34 0.07 316 300027 华谊兄弟 14,700 90,552.00 0.07 317 601992 金隅集团 27,500 90,200.00 0.07 318 002019 亿帆医药 5,101 90,032.65 0.07 319 300166 东方国信 6,080 89,558.40 0.07 320 000415 渤海金控 15,300 89,352.00 0.07 321 600369 西南证券 23,200 89,320.00 0.07 322 601228 广州港 15,300 88,893.00 0.07 323 002470 金正大 12,900 88,752.00 0.07 324 600062 华润双鹤 3,600 88,380.00 0.07 325 600643 爱建集团 9,400 88,360.00 0.07 326 600808 马钢股份 24,600 88,314.00 0.07 327 300088 长信科技 15,200 88,160.00 0.07 328 000887 中鼎股份 6,100 87,901.00 0.07 329 000009 中国宝安 17,800 87,220.00 0.07 330 600060 海信电器 6,500 87,035.00 0.07 331 601881 中国银河 10,700 86,991.00 0.07 332 000750 国海证券 24,300 86,751.00 0.07 333 600839 四川长虹 30,300 86,658.00 0.07 334 002408 齐翔腾达 7,041 86,463.48 0.07 335 002384 东山精密 3,600 86,400.00 0.07 336 002555 三七互娱 7,100 86,265.00 0.07 337 000627 天茂集团 12,200 85,644.00 0.07 338 600909 华安证券 14,900 85,228.00 0.07 339 000898 鞍钢股份 15,200 84,664.00 0.07 340 600008 首创股份 19,900 83,978.00 0.07 341 000778 新兴铸管 19,600 83,888.00 0.07 342 002183 怡亚通 12,600 83,790.00 0.07 343 000975 银泰资源 8,243 83,584.02 0.07 344 000681 视觉中国 2,900 83,230.00 0.07 345 600160 巨化股份 11,350 83,082.00 0.07 346 000960 锡业股份 6,900 82,869.00 0.06 347 000930 中粮生化 7,998 82,379.40 0.06 348 002359 北讯集团 4,200 82,236.00 0.06 349 600056 中国医药 4,500 82,215.00 0.06 350 600143 金发科技 15,600 81,432.00 0.06 351 002602 世纪华通 2,501 81,282.50 0.06 352 002640 跨境通 5,400 81,108.00 0.06 353 603816 顾家家居 1,100 80,861.00 0.06 354 601021 春秋航空 2,300 80,569.00 0.06 355 600388 龙净环保 6,300 80,514.00 0.06 356 300182 捷成股份 10,600 80,348.00 0.06 357 600572 康恩贝 11,200 80,304.00 0.06 358 600183 生益科技 8,765 80,287.40 0.06 359 002074 国轩高科 5,700 80,142.00 0.06 360 002221 东华能源 8,200 80,114.00 0.06 361 000729 燕京啤酒 11,900 80,087.00 0.06 362 600282 南钢股份 18,100 80,002.00 0.06 363 000671 阳光城 13,400 79,998.00 0.06 364 000596 古井贡酒 901 79,990.78 0.06 365 000732 泰禾集团 4,100 79,745.00 0.06 366 000402 金融街 9,900 79,695.00 0.06 367 600410 华胜天成 9,100 79,625.00 0.06 368 002373 千方科技 6,100 79,605.00 0.06 369 002371 北方华创 1,600 79,472.00 0.06 370 600380 健康元 6,700 79,462.00 0.06 371 600460 士兰微 6,500 79,300.00 0.06 372 600166 福田汽车 38,700 78,561.00 0.06 373 600655 豫园股份 8,300 78,435.00 0.06 374 002153 石基信息 2,700 78,300.00 0.06 375 002506 协鑫集成 16,700 78,156.00 0.06 376 000559 万向钱潮 11,400 77,520.00 0.06 377 600755 厦门国贸 10,500 76,545.00 0.06 378 601098 中南传媒 6,000 75,840.00 0.06 379 002407 多氟多 5,400 75,708.00 0.06 380 300274 阳光电源 8,440 75,706.80 0.06 381 600094 大名城 13,100 75,456.00 0.06 382 603077 和邦生物 43,500 75,255.00 0.06 383 600376 首开股份 10,697 75,199.91 0.06 384 000938 紫光股份 1,200 75,120.00 0.06 385 000686 东北证券 11,600 74,356.00 0.06 386 300251 光线传媒 7,300 74,314.00 0.06 387 600704 物产中大 14,200 74,266.00 0.06 388 002273 水晶光电 5,760 74,131.20 0.06 389 600682 南京新百 4,501 73,996.44 0.06 390 000528 柳 工 6,900 73,899.00 0.06 391 002028 思源电气 4,400 73,876.00 0.06 392 002411 必康股份 2,600 73,684.00 0.06 393 002174 游族网络 3,700 73,630.00 0.06 394 600895 张江高科 6,400 73,600.00 0.06 395 600266 北京城建 7,800 73,320.00 0.06 396 600409 三友化工 8,500 73,185.00 0.06 397 603899 晨光文具 2,300 72,887.00 0.06 398 002051 中工国际 4,768 72,807.36 0.06 399 601898 中煤能源 15,000 72,450.00 0.06 400 002385 大北农 17,500 72,275.00 0.06 401 000988 华工科技 5,000 72,250.00 0.06 402 600291 西水股份 5,400 72,144.00 0.06 403 002030 达安基因 4,640 71,548.80 0.06 404 600499 科达洁能 10,400 71,344.00 0.06 405 600267 海正药业 4,900 71,246.00 0.06 406 300010 立思辰 5,800 70,992.00 0.06 407 600418 江淮汽车 10,900 70,959.00 0.06 408 600348 阳泉煤业 9,900 70,785.00 0.06 409 600787 中储股份 9,100 70,434.00 0.06 410 600161 天坛生物 3,640 70,434.00 0.06 411 600511 国药股份 2,600 70,070.00 0.05 412 002670 国盛金控 6,505 70,058.85 0.05 413 300033 同花顺 1,800 69,966.00 0.05 414 002603 以岭药业 5,000 69,900.00 0.05 415 002491 通鼎互联 6,300 69,741.00 0.05 416 603885 吉祥航空 4,500 69,345.00 0.05 417 600729 重庆百货 2,100 69,195.00 0.05 418 000401 冀东水泥 7,800 69,186.00 0.05 419 600875 东方电气 9,300 68,913.00 0.05 420 600240 华业资本 9,400 68,902.00 0.05 421 600688 上海石化 12,100 68,849.00 0.05 422 600751 海航科技 10,600 68,794.00 0.05 423 002399 海普瑞 3,100 68,634.00 0.05 424 300287 飞利信 9,500 68,305.00 0.05 425 002281 光迅科技 3,200 67,840.00 0.05 426 600827 百联股份 6,600 67,320.00 0.05 427 002440 闰土股份 5,750 67,217.50 0.05 428 600978 宜华生活 9,800 66,934.00 0.05 429 000807 云铝股份 12,900 66,822.00 0.05 430 000878 云南铜业 7,000 66,780.00 0.05 431 002244 滨江集团 12,800 66,560.00 0.05 432 000970 中科三环 7,100 66,385.00 0.05 433 002601 龙蟒佰利 5,100 65,943.00 0.05 434 002563 森马服饰 4,600 65,780.00 0.05 435 300324 旋极信息 6,924 65,708.76 0.05 436 600959 江苏有线 12,824 65,402.40 0.05 437 600158 中体产业 5,600 65,184.00 0.05 438 000089 深圳机场 8,500 65,025.00 0.05 439 002353 杰瑞股份 4,000 65,000.00 0.05 440 601866 中远海发 26,100 64,989.00 0.05 441 600061 国投资本 7,000 64,960.00 0.05 442 000028 国药一致 1,300 64,870.00 0.05 443 000547 航天发展 8,297 64,799.57 0.05 444 000078 海王生物 13,400 64,454.00 0.05 445 600737 中粮糖业 8,500 64,090.00 0.05 446 002517 恺英网络 8,900 63,991.00 0.05 447 600649 城投控股 10,400 63,648.00 0.05 448 600125 铁龙物流 7,600 63,612.00 0.05 449 002299 圣农发展 4,100 63,509.00 0.05 450 600339 中油工程 14,100 63,309.00 0.05 451 600801 华新水泥 4,200 63,126.00 0.05 452 601966 玲珑轮胎 4,000 63,080.00 0.05 453 600270 外运发展 3,001 62,900.96 0.05 454 601872 招商轮船 17,400 62,814.00 0.05 455 300058 蓝色光标 11,000 62,700.00 0.05 456 300113 顺网科技 3,600 62,676.00 0.05 457 002583 海能达 7,500 62,625.00 0.05 458 600216 浙江医药 4,900 62,573.00 0.05 459 600179 安通控股 6,160 62,400.80 0.05 460 300133 华策影视 5,840 62,196.00 0.05 461 601991 大唐发电 20,400 61,812.00 0.05 462 000813 德展健康 7,500 61,800.00 0.05 463 002280 联络互动 10,800 61,776.00 0.05 464 002366 台海核电 4,300 61,318.00 0.05 465 002368 太极股份 2,100 61,047.00 0.05 466 600466 蓝光发展 9,820 60,884.00 0.05 467 600435 北方导航 7,400 60,384.00 0.05 468 601238 广汽集团 5,400 60,156.00 0.05 469 000553 沙隆达Ａ 3,800 60,078.00 0.05 470 600037 歌华有线 5,800 59,856.00 0.05 471 002004 华邦健康 11,768 59,781.44 0.05 472 000598 兴蓉环境 14,700 59,682.00 0.05 473 600575 皖江物流 16,000 59,360.00 0.05 474 600277 亿利洁能 11,300 59,212.00 0.05 475 002600 领益智造 11,400 59,166.00 0.05 476 601179 中国西电 17,300 59,166.00 0.05 477 600635 大众公用 15,900 59,148.00 0.05 478 600373 中文传媒 4,600 59,110.00 0.05 479 002573 清新环境 5,100 58,905.00 0.05 480 002152 广电运通 10,000 58,800.00 0.05 481 002358 森源电气 3,900 58,695.00 0.05 482 600500 中化国际 8,600 58,652.00 0.05 483 300055 万邦达 5,101 58,610.49 0.05 484 300115 长盈精密 4,500 58,365.00 0.05 485 601718 际华集团 14,500 58,290.00 0.05 486 603883 老百姓 700 58,212.00 0.05 487 000685 中山公用 7,300 58,181.00 0.05 488 600970 中材国际 8,700 58,116.00 0.05 489 000008 神州高铁 11,700 58,032.00 0.05 490 300197 铁汉生态 10,800 57,996.00 0.05 491 002426 胜利精密 16,100 57,960.00 0.05 492 601000 唐山港 24,578 57,758.30 0.05 493 002131 利欧股份 27,500 57,750.00 0.05 494 603658 安图生物 700 57,722.00 0.05 495 600372 中航电子 4,400 57,464.00 0.05 496 002665 首航节能 9,900 57,420.00 0.05 497 000979 中弘股份 56,800 57,368.00 0.04 498 002745 木林森 3,200 56,928.00 0.04 499 600648 外高桥 3,100 56,668.00 0.04 500 300199 翰宇药业 3,900 55,692.00 0.04 501 300026 红日药业 15,200 55,480.00 0.04 502 000723 美锦能源 10,200 55,386.00 0.04 503 600859 王府井 2,600 55,302.00 0.04 504 002191 劲嘉股份 7,400 55,278.00 0.04 505 600086 东方金钰 5,488 55,099.52 0.04 506 002431 棕榈股份 8,200 55,022.00 0.04 507 601678 滨化股份 8,900 55,002.00 0.04 508 002690 美亚光电 2,300 54,832.00 0.04 509 600563 法拉电子 1,100 54,439.00 0.04 510 600171 上海贝岭 4,700 54,426.00 0.04 511 600863 内蒙华电 23,900 54,253.00 0.04 512 600536 中国软件 2,500 54,075.00 0.04 513 600598 北大荒 5,900 54,044.00 0.04 514 600122 宏图高科 7,300 54,020.00 0.04 515 600307 酒钢宏兴 25,700 53,970.00 0.04 516 002709 天赐材料 1,400 53,956.00 0.04 517 600021 上海电力 8,000 53,920.00 0.04 518 000959 首钢股份 13,100 53,841.00 0.04 519 002285 世联行 8,460 53,044.20 0.04 520 002701 奥瑞金 9,700 52,962.00 0.04 521 601128 常熟银行 9,200 52,624.00 0.04 522 300159 新研股份 7,400 52,392.00 0.04 523 002672 东江环保 4,000 52,360.00 0.04 524 600064 南京高科 7,120 52,260.80 0.04 525 000031 中粮地产 9,000 52,020.00 0.04 526 600848 上海临港 2,400 52,008.00 0.04 527 600717 天津港 6,900 51,957.00 0.04 528 000848 承德露露 4,900 51,891.00 0.04 529 600823 世茂股份 12,400 51,832.00 0.04 530 600754 锦江股份 1,400 51,744.00 0.04 531 600503 华丽家族 13,200 51,612.00 0.04 532 601611 中国核建 6,500 51,350.00 0.04 533 000758 中色股份 11,400 51,300.00 0.04 534 002390 信邦制药 7,000 51,240.00 0.04 535 600664 哈药股份 12,841 50,978.77 0.04 536 600835 上海机电 2,700 50,922.00 0.04 537 000738 航发控制 3,800 50,654.00 0.04 538 002056 横店东磁 7,200 50,472.00 0.04 539 002512 达华智能 5,201 50,449.70 0.04 540 600597 光明乳业 5,100 50,337.00 0.04 541 601958 金钼股份 8,000 50,160.00 0.04 542 600645 中源协和 2,600 50,076.00 0.04 543 002831 裕同科技 1,000 50,000.00 0.04 544 600881 亚泰集团 13,400 49,982.00 0.04 545 600582 天地科技 13,600 49,912.00 0.04 546 002317 众生药业 4,700 49,679.00 0.04 547 600614 鹏起科技 8,700 49,677.00 0.04 548 002444 巨星科技 4,500 49,545.00 0.04 549 002180 纳思达 1,800 49,428.00 0.04 550 600120 浙江东方 3,640 49,322.00 0.04 551 002477 雏鹰农牧 14,900 49,319.00 0.04 552 601880 大连港 25,400 49,276.00 0.04 553 002266 浙富控股 13,100 49,125.00 0.04 554 002128 露天煤业 5,400 48,924.00 0.04 555 600039 四川路桥 14,900 48,872.00 0.04 556 600017 日照港 15,200 48,792.00 0.04 557 000027 深圳能源 9,800 48,412.00 0.04 558 002505 大康农业 22,600 48,364.00 0.04 559 300308 中际旭创 800 48,032.00 0.04 560 600026 中远海能 11,300 47,912.00 0.04 561 002155 湖南黄金 7,000 47,880.00 0.04 562 300001 特锐德 4,200 47,712.00 0.04 563 601808 中海油服 5,000 47,700.00 0.04 564 002250 联化科技 5,400 47,628.00 0.04 565 600594 益佰制药 5,300 47,488.00 0.04 566 002332 仙琚制药 5,400 47,250.00 0.04 567 603766 隆鑫通用 8,700 47,241.00 0.04 568 300002 神州泰岳 11,300 47,121.00 0.04 569 600623 华谊集团 4,700 46,906.00 0.04 570 002400 省广集团 14,400 46,512.00 0.04 571 002212 南洋股份 3,900 46,371.00 0.04 572 600025 华能水电 15,200 46,208.00 0.04 573 600936 广西广电 9,700 46,172.00 0.04 574 000926 福星股份 6,400 46,016.00 0.04 575 002242 九阳股份 2,600 45,994.00 0.04 576 601200 上海环境 2,900 45,907.00 0.04 577 000718 苏宁环球 12,500 45,875.00 0.04 578 002147 新光圆成 4,452 45,766.56 0.04 579 002233 塔牌集团 4,000 45,760.00 0.04 580 000006 深振业Ａ 7,800 45,708.00 0.04 581 002839 张家港行 7,500 45,675.00 0.04 582 600329 中新药业 2,400 45,600.00 0.04 583 000012 南玻Ａ 9,200 45,540.00 0.04 584 603160 汇顶科技 700 45,423.00 0.04 585 000156 华数传媒 4,700 45,308.00 0.04 586 000519 中兵红箭 5,800 45,066.00 0.04 587 600633 浙数文化 5,400 45,036.00 0.04 588 000667 美好置业 21,100 44,943.00 0.04 589 600908 无锡银行 7,600 44,764.00 0.04 590 600557 康缘药业 3,600 44,460.00 0.03 591 002916 深南电路 700 44,457.00 0.03 592 300257 开山股份 2,900 44,341.00 0.03 593 600098 广州发展 6,800 43,860.00 0.03 594 600478 科力远 8,500 43,350.00 0.03 595 300244 迪安诊断 2,280 43,342.80 0.03 596 002635 安洁科技 2,500 43,000.00 0.03 597 601717 郑煤机 7,400 42,994.00 0.03 598 002468 申通快递 2,501 42,892.15 0.03 599 600141 兴发集团 3,680 42,872.00 0.03 600 000563 陕国投Ａ 12,600 42,840.00 0.03 601 002354 天神娱乐 4,623 42,808.98 0.03 602 600195 中牧股份 2,200 42,790.00 0.03 603 002437 誉衡药业 6,900 42,780.00 0.03 604 600993 马应龙 2,500 42,525.00 0.03 605 603260 合盛硅业 600 42,342.00 0.03 606 002625 光启技术 3,610 42,273.10 0.03 607 002249 大洋电机 9,800 42,238.00 0.03 608 000727 华东科技 22,400 42,112.00 0.03 609 603515 欧普照明 900 42,066.00 0.03 610 600280 中央商场 4,800 41,856.00 0.03 611 000426 兴业矿业 5,800 41,818.00 0.03 612 000021 深科技 6,100 41,602.00 0.03 613 000612 焦作万方 7,900 41,475.00 0.03 614 300376 易事特 7,700 41,349.00 0.03 615 002002 鸿达兴业 8,956 41,287.16 0.03 616 002699 美盛文化 2,200 41,272.00 0.03 617 002434 万里扬 4,700 41,266.00 0.03 618 601828 美凯龙 2,700 41,256.00 0.03 619 600580 卧龙电气 5,399 41,140.38 0.03 620 002807 江阴银行 7,300 41,026.00 0.03 621 002254 泰和新材 3,600 40,968.00 0.03 622 000766 通化金马 3,400 40,392.00 0.03 623 002707 众信旅游 4,200 40,320.00 0.03 624 002022 科华生物 3,400 40,290.00 0.03 625 601311 骆驼股份 3,500 40,145.00 0.03 626 002064 华峰氨纶 9,700 40,061.00 0.03 627 002424 贵州百灵 3,500 39,760.00 0.03 628 600750 江中药业 2,240 39,760.00 0.03 629 300297 蓝盾股份 4,900 39,739.00 0.03 630 002544 杰赛科技 2,900 39,701.00 0.03 631 600416 湘电股份 5,500 39,545.00 0.03 632 601016 节能风电 13,700 39,319.00 0.03 633 000543 皖能电力 8,900 39,249.00 0.03 634 000501 鄂武商Ａ 3,190 39,205.10 0.03 635 000400 许继电气 5,000 39,050.00 0.03 636 600694 大商股份 1,200 39,012.00 0.03 637 002925 盈趣科技 700 38,766.00 0.03 638 600770 综艺股份 6,500 38,350.00 0.03 639 603444 吉比特 300 38,337.00 0.03 640 601928 凤凰传媒 6,300 38,304.00 0.03 641 001965 招商公路 4,700 38,258.00 0.03 642 002048 宁波华翔 3,100 38,223.00 0.03 643 600759 洲际油气 9,700 38,218.00 0.03 644 603000 人民网 4,600 38,180.00 0.03 645 002308 威创股份 4,600 38,180.00 0.03 646 600259 广晟有色 1,300 38,064.00 0.03 647 601801 皖新传媒 5,000 38,050.00 0.03 648 002277 友阿股份 8,204 37,820.44 0.03 649 600312 平高电气 6,700 37,788.00 0.03 650 000158 常山北明 5,500 37,785.00 0.03 651 600777 新潮能源 17,200 37,668.00 0.03 652 600545 卓郎智能 4,700 37,318.00 0.03 653 600108 亚盛集团 12,900 37,281.00 0.03 654 601108 财通证券 3,300 37,224.00 0.03 655 000090 天健集团 6,000 37,200.00 0.03 656 601608 中信重工 14,300 37,180.00 0.03 657 600233 圆通速递 2,800 36,960.00 0.03 658 000712 锦龙股份 3,700 36,926.00 0.03 659 603198 迎驾贡酒 2,000 36,740.00 0.03 660 002509 天广中茂 12,600 36,666.00 0.03 661 600611 大众交通 9,200 36,616.00 0.03 662 600335 国机汽车 3,500 36,505.00 0.03 663 002657 中科金财 2,300 36,432.00 0.03 664 000592 平潭发展 12,800 36,352.00 0.03 665 002463 沪电股份 9,700 36,278.00 0.03 666 000980 众泰汽车 5,100 36,261.00 0.03 667 000937 冀中能源 8,800 36,168.00 0.03 668 600317 营口港 16,000 36,160.00 0.03 669 002503 搜于特 10,318 36,113.00 0.03 670 600073 上海梅林 5,400 35,856.00 0.03 671 600422 昆药集团 4,600 35,650.00 0.03 672 002073 软控股份 6,200 35,650.00 0.03 673 600565 迪马股份 12,000 35,400.00 0.03 674 000062 深圳华强 1,800 35,280.00 0.03 675 600366 宁波韵升 5,780 35,258.00 0.03 676 600338 西藏珠峰 1,700 35,224.00 0.03 677 000877 天山股份 5,200 35,100.00 0.03 678 601689 拓普集团 1,800 34,992.00 0.03 679 603188 亚邦股份 3,400 34,680.00 0.03 680 600169 太原重工 14,800 34,632.00 0.03 681 600578 京能电力 11,100 34,632.00 0.03 682 002302 西部建设 3,200 34,464.00 0.03 683 600869 智慧能源 7,300 34,456.00 0.03 684 601001 大同煤业 6,900 34,224.00 0.03 685 600390 五矿资本 4,400 34,100.00 0.03 686 002815 崇达技术 2,100 33,810.00 0.03 687 000762 西藏矿业 3,500 33,705.00 0.03 688 600151 航天机电 8,300 33,698.00 0.03 689 600874 创业环保 3,600 33,624.00 0.03 690 600316 洪都航空 3,600 33,552.00 0.03 691 600765 中航重机 4,500 33,480.00 0.03 692 600395 盘江股份 5,500 33,385.00 0.03 693 300156 神雾环保 5,000 33,350.00 0.03 694 000587 金洲慈航 6,700 33,232.00 0.03 695 002428 云南锗业 4,300 33,196.00 0.03 696 002251 步步高 2,900 33,002.00 0.03 697 000600 建投能源 5,900 32,863.00 0.03 698 002489 浙江永强 9,000 32,760.00 0.03 699 600687 刚泰控股 3,600 32,724.00 0.03 700 002345 潮宏基 3,801 32,688.60 0.03 701 000572 海马汽车 9,500 32,585.00 0.03 702 002093 国脉科技 4,202 32,397.42 0.03 703 000829 天音控股 4,400 32,252.00 0.03 704 000541 佛山照明 5,380 32,226.20 0.03 705 002118 紫鑫药业 4,500 32,175.00 0.03 706 002841 视源股份 600 32,046.00 0.03 707 002681 奋达科技 3,700 32,042.00 0.03 708 603659 璞泰来 500 31,945.00 0.03 709 000969 安泰科技 5,100 31,875.00 0.02 710 600300 维维股份 9,700 31,622.00 0.02 711 000536 华映科技 11,400 31,350.00 0.02 712 300039 上海凯宝 5,400 31,320.00 0.02 713 300273 和佳股份 4,600 31,188.00 0.02 714 000552 靖远煤电 9,500 31,065.00 0.02 715 002608 江苏国信 4,500 31,050.00 0.02 716 600155 华创阳安 4,300 30,917.00 0.02 717 600187 国中水务 10,881 30,902.04 0.02 718 002482 广田集团 5,100 30,447.00 0.02 719 002276 万马股份 5,200 30,368.00 0.02 720 603568 伟明环保 1,200 30,360.00 0.02 721 603888 新华网 1,800 30,348.00 0.02 722 002642 荣之联 3,300 30,327.00 0.02 723 000061 农产品 5,600 30,240.00 0.02 724 603556 海兴电力 1,660 30,162.20 0.02 725 600971 恒源煤电 4,200 29,988.00 0.02 726 600058 五矿发展 3,600 29,916.00 0.02 727 002375 亚厦股份 5,600 29,904.00 0.02 728 600393 粤泰股份 8,200 29,684.00 0.02 729 603228 景旺电子 600 29,664.00 0.02 730 002011 盾安环境 4,600 29,440.00 0.02 731 000990 诚志股份 2,100 29,400.00 0.02 732 002818 富森美 1,100 29,018.00 0.02 733 601838 成都银行 3,300 28,875.00 0.02 734 600757 长江传媒 5,000 28,450.00 0.02 735 600773 西藏城投 4,100 28,372.00 0.02 736 601777 力帆股份 5,400 28,242.00 0.02 737 002414 高德红外 2,100 28,224.00 0.02 738 601212 白银有色 6,900 28,221.00 0.02 739 000049 德赛电池 1,000 28,220.00 0.02 740 001696 宗申动力 5,700 27,930.00 0.02 741 600640 号百控股 2,700 27,459.00 0.02 742 603328 依顿电子 2,500 27,125.00 0.02 743 600006 东风汽车 6,600 26,994.00 0.02 744 300134 大富科技 3,017 26,971.98 0.02 745 002920 德赛西威 900 26,910.00 0.02 746 600657 信达地产 6,300 26,775.00 0.02 747 002663 普邦股份 8,900 26,433.00 0.02 748 600639 浦东金桥 2,100 26,208.00 0.02 749 601878 浙商证券 3,100 26,040.00 0.02 750 601127 小康股份 1,500 25,935.00 0.02 751 002344 海宁皮城 5,300 25,758.00 0.02 752 002190 成飞集成 1,500 25,635.00 0.02 753 002261 拓维信息 5,500 25,300.00 0.02 754 600428 中远海特 7,100 25,205.00 0.02 755 600458 时代新材 3,400 25,024.00 0.02 756 002588 史丹利 4,800 24,864.00 0.02 757 300202 聚龙股份 2,300 23,989.00 0.02 758 300291 华录百纳 3,400 23,970.00 0.02 759 000806 银河生物 5,497 23,802.01 0.02 760 600748 上实发展 4,600 23,184.00 0.02 761 600350 山东高速 5,700 23,085.00 0.02 762 600651 飞乐音响 5,800 22,620.00 0.02 763 300032 金龙机电 4,001 22,445.61 0.02 764 300116 坚瑞沃能 8,100 22,356.00 0.02 765 600939 重庆建工 4,500 22,230.00 0.02 766 603056 德邦股份 800 21,912.00 0.02 767 600862 中航高科 3,500 21,525.00 0.02 768 002342 巨力索具 5,600 21,224.00 0.02 769 600184 光电股份 1,700 21,063.00 0.02 770 603355 莱克电气 700 21,035.00 0.02 771 002479 富春环保 3,700 20,905.00 0.02 772 600481 双良节能 6,800 20,808.00 0.02 773 300043 星辉娱乐 5,200 20,800.00 0.02 774 600517 置信电气 5,600 20,720.00 0.02 775 603377 东方时尚 1,460 20,221.00 0.02 776 600743 华远地产 7,800 20,046.00 0.02 777 603806 福斯特 910 20,029.10 0.02 778 002041 登海种业 2,900 19,778.00 0.02 779 600126 杭钢股份 3,300 19,701.00 0.02 780 600292 远达环保 3,300 19,371.00 0.02 781 603868 飞科电器 400 19,348.00 0.02 782 600996 贵广网络 2,600 19,292.00 0.02 783 600167 联美控股 1,900 19,000.00 0.01 784 600053 九鼎投资 1,100 18,887.00 0.01 785 603225 新凤鸣 940 18,771.80 0.01 786 601019 山东出版 2,300 18,423.00 0.01 787 002416 爱施德 3,100 18,197.00 0.01 788 601969 海南矿业 3,300 18,084.00 0.01 789 601020 华钰矿业 1,300 17,927.00 0.01 790 603169 兰石重装 3,500 17,535.00 0.01 791 000987 越秀金控 2,200 17,292.00 0.01 792 603877 太平鸟 500 16,665.00 0.01 793 600618 氯碱化工 1,900 16,169.00 0.01 794 000761 本钢板材 3,800 15,352.00 0.01 795 000025 特力Ａ 400 12,868.00 0.01 796 601811 新华文轩 1,300 12,636.00 0.01 797 600917 重庆燃气 1,600 10,896.00 0.01 798 603025 大豪科技 561 10,849.74 0.01 799 603569 长久物流 700 9,996.00 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000939 *ST凯迪 17,800 88,822.00 0.07 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06 3 601118 海南橡胶 8,800 58,256.00 0.05 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04 5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04 6 002005 德豪润达 8,800 38,368.00 0.03 7 000669 金鸿控股 3,640 26,390.00 0.02 8 600880 博瑞传播 6,100 25,986.00 0.02 9 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02 10 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 11 600485 信威集团 900 9,576.00 0.01 12 000693 *ST华泽 200 272.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601318 中国平安 7,562,846.00 5.29 2 600036 招商银行 2,425,189.00 1.70 3 600519 贵州茅台 2,257,426.00 1.58 4 000333 美的集团 1,596,548.00 1.12 5 000651 格力电器 1,536,561.00 1.07 6 601166 兴业银行 1,473,881.00 1.03 7 601398 工商银行 1,387,356.00 0.97 8 600016 民生银行 1,337,282.37 0.93 9 600000 浦发银行 1,305,674.11 0.91 10 600887 伊利股份 1,224,249.00 0.86 11 601328 交通银行 1,187,756.00 0.83 12 600030 中信证券 1,011,142.00 0.71 13 000002 万 科Ａ 1,009,974.32 0.71 14 601288 农业银行 997,610.00 0.70 15 601169 北京银行 978,074.00 0.68 16 600837 海通证券 961,519.00 0.67 17 000001 平安银行 951,005.00 0.66 18 600276 恒瑞医药 918,359.00 0.64 19 601668 中国建筑 910,720.00 0.64 20 000858 五粮液 903,745.00 0.63 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601318 中国平安 7,281,561.31 5.09 2 600519 贵州茅台 2,446,359.62 1.71 3 600036 招商银行 2,229,493.00 1.56 4 000333 美的集团 1,657,335.92 1.16 5 000651 格力电器 1,611,077.60 1.13 6 601166 兴业银行 1,437,635.00 1.01 7 600016 民生银行 1,308,259.00 0.91 8 601398 工商银行 1,295,278.00 0.91 9 600887 伊利股份 1,284,574.00 0.90 10 600000 浦发银行 1,272,901.92 0.89 11 601328 交通银行 1,137,459.00 0.80 12 000002 万 科Ａ 1,020,795.44 0.71 13 600837 海通证券 973,391.50 0.68 14 600276 恒瑞医药 971,346.00 0.68 15 002415 海康威视 969,717.00 0.68 16 600030 中信证券 958,974.00 0.67 17 601288 农业银行 947,159.00 0.66 18 000858 五粮液 938,911.11 0.66 19 601169 北京银行 915,432.52 0.64 20 000001 平安银行 891,958.80 0.62 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 139,740,055.50 卖出股票收入（成交）总额 137,551,177.66 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12本报告期投资基金情况 本基金本报告期末未持有基金。 7.13投资组合报告附注 7.13.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 143,390.74 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,832.33 5 应收申购款 74,558.92 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 219,781.99 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 000939 *ST凯迪 88,822.00 0.07实行退市风险 警示公告 海南橡胶 拟筹划重大资 2 601118 58,256.00 0.05产重组 3 603693 江苏新能 48,456.00 0.04新股未上市 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数 的基金份 占总份 占总 (户) 额 持有 额 持有 份额 份额 比例 份额 比例 天弘中 证800A 1,384 103,678.11139,305,289.74 97.08% 4,185,210.40 2.92% 天弘中 53.02 证800C 1,226 8,680.61 5,000,000.00 46.98% 5,642,428.50 % 合计 2,610 59,054.76144,305,289.74 93.62% 9,827,638.90 6.38% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 天弘中证800A 458.95 0.00% 持有本开放式基金 天弘中证800C － － 合计 458.95 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 天弘中证800A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研 天弘中证800C 0 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 天弘中证800A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证800C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 6.49% 10,000,000. 6.49% 三年 金 00 00 基金管理人高级管 － － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 6.49% 10,000,000. 6.49% 00 00 注：本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。 §9开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 142,852,728.31 9,980,658.12 本报告期基金总申购份额 4,096,646.73 24,719,361.54 减：本报告期基金总赎回份额 3,458,874.90 24,057,591.16 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 143,490,500.14 10,642,428.50 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 交易 占股票 占当期佣 称 单元 金 备注 数量 成交金额 成交总额 佣金 总量的比 比例 例 广发证 2 276,135,259.42 100.00% 63,871.17 100.00% 券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-01-19 投资基金2017年第4季度报告 2 天弘基金管理有限公司关于设立 中国证监会指定媒介 2018-02-02 深圳分公司的公告 天弘基金管理有限公司关于在上 3 海利得基金销售有限公司开通定 中国证监会指定媒体 2018-02-06 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增聘 4 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-02-12 投资基金基金经理的公告 5 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-01 投资基金招募说明书（更新）摘要 6 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-01 投资基金招募说明书（更新） 天弘基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部 7 分基金销售机构并开通申购、赎回中国证监会指定媒体 2018-03-02 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 恒天明泽基金销售有限公司为旗 8 下部分基金销售机构并开通申购、中国证监会指定媒体 2018-03-15 赎回、定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于调整 9 旗下部分公开募集开放式证券投 中国证监会指定媒体 2018-03-24 资基金赎回费的公告 10 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-29 投资基金2017年年度报告摘要 11 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-29 投资基金2017年年度报告 天弘基金管理有限公司关于天弘 12 中证800指数型发起式证券投资 中国证监会指定媒体 2018-03-30 基金修订基金合同部分条款的公 告 13 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-30 投资基金托管协议 14 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-03-30 投资基金基金合同 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳盈信基金销售有限公司为旗 15 下部分基金销售机构并开通申购、中国证监会指定媒体 2018-03-31 赎回、定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 16 通华财富(上海)基金销售有限公 中国证监会指定媒体 2018-03-31 司为旗下部分基金销售机构并开 通申购、赎回及转换业务以及参加 其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 大泰金石基金销售有限公司为旗 17 下部分基金销售机构并开通申购、中国证监会指定媒体 2018-03-31 赎回、定投及转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京展恒基金销售股份有限公司 18 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2018-03-31 申购、赎回、定投及转换业务以及 参加其费率优惠活动的公告 19 天弘基金管理有限公司关于设立 中国证监会指定媒介 2018-04-03 四川分公司的公告 20 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2018-04-23 投资基金2018年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 和耕传承基金销售有限公司为旗 21 下部分基金销售机构并开通申购、中国证监会指定媒体 2018-05-12 赎回业务以及参加其费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于对旗 22 下基金在网上交易系统的指定支 中国证监会指定媒介 2018-05-15 付渠道开展申购费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于在天 23 弘爱理财APP开展“弘钱包”账户 中国证监会指定媒介 2018-05-24 交易费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海基煜基金销售有限公司为旗 24 下部分基金销售机构并开通申购、中国证监会指定媒体 2018-06-08 赎回、定投及转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 25 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2018-06-26 天弘基金管理有限公司旗下基金 26 2018年6月29日基金资产净值公中国证监会指定媒体 2018-06-29 告 27 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定媒体 2018-06-30 2018年6月30日基金资产净值公 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 别 号 超过20%的时 份额 份额 份额 间区间 机构 1 2018/01/01-201 74,419,97 － － 74,419,974. 48.28% 8/06/30 4.13 13 机构 2 2018/01/01-201 35,931,54 － － 35,931,548. 23.31% 8/06/30 8.69 69 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日