天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2018年03月29日 第1页共112页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共112页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4报表附注......25 §8 投资组合报告......54 8.1期末基金资产组合情况......54 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......56 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......83 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......100 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......101 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......101 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......101 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......101 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......101 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......101 8.12本报告期投资基金情况......101 8.13投资组合报告附注......101 §9 基金份额持有人信息......102 第3页共112页 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......102 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......103 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......103 9.4发起式基金发起资金持有份额情况......103 §10开放式基金份额变动......104 §11重大事件揭示......104 11.1基金份额持有人大会决议......104 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......104 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......105 11.4基金投资策略的改变......105 11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件......105 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况......105 11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......105 11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况......105 11.9其他重大事件......106 §12影响投资者决策的其他重要信息......111 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......111 12.2影响投资者决策的其他重要信息......112 §13备查文件目录......112 13.1备查文件目录......112 13.2存放地点......112 13.3查阅方式......112 第4页共112页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 152,833,386.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份 142,852,728.31份 9,980,658.12份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 第5页共112页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 姓名 童建林 崔瑞娟 信息披露负责 联系电话 022-83310208 020-87555888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）广东省广州市黄埔区中新 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 广州知识城腾飞一街2号 1704-241号 618室 天津市河西区马场道59号 广州市天河区天河北路 办公地址 天津国际经济贸易中心A 183-187号大都会广场43 座16层 楼 邮政编码 300203 510620 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券时报 名称 登载基金年度报告正文的管 www.thfund.com.cn 理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市湖滨路202号普华永 殊普通合伙） 道中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 第6页共112页 金额单位：人民币元 天弘中证800A 3.1.1 期间数据和指标 2015年07月16 2017年 2016年 日-2015年12月 31日 本期已实现收益 16,118,300.59 -297,588.44 -199,370.87 本期利润 21,910,575.42 -653,270.84 -523,828.27 加权平均基金份额本期利润 0.1499 -0.0915 -0.0846 本期加权平均净值利润率 17.02% -11.75% -9.54% 本期基金份额净值增长率 17.73% -12.52% -9.09% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -9,097,610.31 -1,457,620.63 -569,166.35 期末可供分配基金份额利润 -0.0637 -0.2047 -0.0909 期末基金资产净值 133,755,118.00 5,663,317.14 5,694,251.02 期末基金份额净值 0.9363 0.7953 0.9091 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -6.37% -20.47% -9.09% 天弘中证800C 3.1.4 期间数据和指标 2015年07月16 2017年 2016年 日-2015年12月 31日 本期已实现收益 1,459,688.24 -225,173.60 -162,053.34 本期利润 1,674,467.31 -598,630.70 -460,038.90 加权平均基金份额本期利润 0.1501 -0.1163 -0.0920 本期加权平均净值利润率 17.52% -14.95% -10.35% 本期基金份额净值增长率 17.46% -12.74% -9.20% 3.1.5 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -693,049.51 -1,220,285.95 -460,038.90 期末可供分配基金份额利润 -0.0694 -0.2077 -0.0920 期末基金资产净值 9,287,608.61 4,654,575.73 4,539,961.10 第7页共112页 期末基金份额净值 0.9306 0.7923 0.9080 3.1.6 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -6.94% -20.77% -9.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金《基金合同》2015年7月16日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 2.29% 0.72% 2.03% 0.72% 0.26% 0.00% 过去六个月 9.62% 0.66% 7.31% 0.66% 2.31% 0.00% 过去一年 17.73% 0.62% 14.40% 0.62% 3.33% 0.00% 自基金合同生效日起 -6.37% 1.43% -3.02% 1.44% -3.35% -0.01% 至今 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 2.24% 0.72% 2.03% 0.72% 0.21% 0.00% 过去六个月 9.51% 0.66% 7.31% 0.66% 2.20% 0.00% 过去一年 17.46% 0.62% 14.40% 0.62% 3.06% 0.00% 自基金合同生效日起 -6.94% 1.43% -3.02% 1.44% -3.92% -0.01% 至今 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）× 第8页共112页 5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-11-24 2016-03-31 2016-08-04 2016-12-14 2017-04-24 2017-08-25 2017-12-31 天弘中证800A 业绩比较基准 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-11-24 2016-03-31 2016-08-04 2016-12-14 2017-04-24 2017-08-25 2017-12-31 天弘中证800C 业绩比较基准 注：1、本《基金合同》于2015年7月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第9页共112页 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2015年 2016年 2017年 天弘中证800A 业绩比较基准 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2015年 2016年 2017年 天弘中证800C 业绩比较基准 注：本基金合同于2015年7月16日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效 后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民 第10页共112页 币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2017年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金（原“天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金”）、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混 第11页共112页 合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 男，经济学硕士。2007年7 月至2008年10月在长江证 本基金 券股份有限公司研究部任 刘冬 基金经 2015年07月 2017年04月 11年 宏观策略研究员。2008年 理。 11月加盟本公司，历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 男，软件工程硕士。历任 本基金 华夏基金管理有限公司金 张子法 基金经 2017年04月 － 15年 融工程师、量化研究员。 理。 2014年3月加盟本公司，历 任股票研究员、基金经理 助理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本年度报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人于2018年2月12日增聘陈瑶女士为本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 第12页共112页 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 第13页共112页 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 2017年，在供给侧改革及国内外经济复苏的背景下，大小盘分化，基于对国内经济及证券市场的乐观预期，本基金仓位维持在业绩比较基准的仓位附近。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为0.9363元，天弘中证800C基金份额净值为0.9306元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为17.73%，天弘中证800C为17.46%，同期业绩比较基准增长率为14.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年，中央经济工作会议提出打好三大攻坚战，其中放在首位的就是防范化解重大金融风险，再加上控杠杆的持续，货币政策预计难以放松。投资方面，创新驱动下，研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现，制造业将是投资领域的新亮点；房子是用来住的，不是用来炒的，政府加大对住房租赁的支持力度，预计在综合土地供应加大、商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下，房地产投资仍会保持一定的增速；政府弱化增长目标、强调提高经济增长质量，可能导致财政政策的总体力度有所回撤，再加上地方债务风险继续严控，进而带来基建投资增速将明显下移。消费方面，长期来看，随着我国居民收入水平的进一步提升，消费结构将会逐步发生趋势性转变；短期来看，当前我国居民杠杆率偏高，贫富差距持续拉大，以及房地产对消费的挤出效应，消费增 第14页共112页 速难以快速上升。全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好趋势。尽管受到投资回落、环保限产的影响，消费升级和出口仍然能够使得2018年中国经济整体表现平稳，结合国内专业机构普遍较为乐观的预期，中国资本市场存在结构性机会是大概率事件，主要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所采取的政策的不确定性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电 第15页共112页 话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 第16页共112页 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20658号 6.2 审计报告的基本内容 第17页共112页 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了天弘中证800指数型发起式证券投资基 金(以下简称“天弘中证800指数型发起式基金”) 的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了天弘中证800指数型发起式基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营 成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 形成审计意见的基础 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天 弘中证800指数型发起式基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘中证800指数型发起式基金的基金管理人天弘 管理层和治理层对财务报表的责 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理 任 层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 第18页共112页 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估天 弘中证800指数型发起式基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经 营假设，除非基金管理人管理层计划清算天弘中证 800指数型发起式基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督天弘中证800指数型发 起式基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 注册会计师对财务报表审计的责 下工作： 任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 第19页共112页 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对天弘中证800指数型发起式基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项 或情况可能导致天弘中证800指数型发起式基金不 能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,385,826.33 748,453.38 结算备付金 39,739.99 2,184.20 第20页共112页 存出保证金 34,594.80 1,317.91 交易性金融资产 7.4.7.2 133,771,581.45 9,716,027.39 其中：股票投资 133,771,581.45 9,716,027.39 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 84,410.74 － 应收利息 7.4.7.5 6,540.50 167.82 应收股利 － － 应收申购款 554,838.75 14,747.24 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 143,877,532.56 10,482,897.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 15.95 应付赎回款 565,629.40 20,125.49 应付管理人报酬 68,825.37 4,380.81 应付托管费 13,765.10 876.15 应付销售服务费 1,955.27 978.59 应付交易费用 7.4.7.7 45,541.91 624.20 应交税费 － － 应付利息 － － 第21页共112页 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 139,088.90 138,003.88 负债合计 834,805.95 165,005.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 152,833,386.43 12,995,799.45 未分配利润 7.4.7.10 -9,790,659.82 -2,677,906.58 所有者权益合计 143,042,726.61 10,317,892.87 负债和所有者权益总计 143,877,532.56 10,482,897.94 注：报告截止日2017年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9363元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9306元；基金份额总额152,833,386.43份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额142,852,728.31份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额9,980,658.12份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年01月01日至 2016年01月01日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 24,905,866.13 -1,012,073.11 1.利息收入 82,718.69 5,800.82 其中：存款利息收入 7.4.7.11 82,718.69 5,800.82 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 18,804,929.92 -289,761.91 列） 第22页共112页 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,059,638.68 -445,783.66 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 2,745,291.24 156,021.75 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 6,007,053.90 -729,139.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 11,163.62 1,027.48 填列） 减：二、费用 1,320,823.40 239,828.43 1．管理人报酬 679,993.77 47,731.58 2．托管费 135,998.71 9,546.27 3．销售服务费 23,484.56 9,984.30 4．交易费用 7.4.7.19 316,171.93 5,206.28 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.20 165,174.43 167,360.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,585,042.73 -1,251,901.54 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 23,585,042.73 -1,251,901.54 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 第23页共112页 本期 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87 值） 二、本期经营活动产生的基金 － 23,585,042.73 23,585,042.73 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 139,837,586.98 -30,697,795.97 109,139,791.01 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 332,948,878.73 -44,879,394.37 288,069,484.36 2.基金赎回款 -193,111,291.75 14,181,598.40 -178,929,693.35 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 值） 项目 上年度可比期间2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 11,263,417.37 -1,029,205.25 10,234,212.12 值） 二、本期经营活动产生的基金 － -1,251,901.54 -1,251,901.54 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,732,382.08 -396,799.79 1,335,582.29 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,181,154.41 -1,814,342.46 6,366,811.95 2.基金赎回款 -6,448,772.33 1,417,542.67 -5,031,229.66 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87 第24页共112页 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证 第25页共112页 800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、中证800及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2017年12月31日，本基金的基金资产净值为人民币143,042,726.61元，且本基金的基金合同将于未来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 第26页共112页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 第27页共112页 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 第28页共112页 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管 第29页共112页 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 第30页共112页 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 9,385,826.33 748,453.38 定期存款 － － 其他存款 － － 合计 9,385,826.33 748,453.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 第31页共112页 股票 129,116,110.01 133,771,581.45 4,655,471.44 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 129,116,110.01 133,771,581.45 4,655,471.44 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,067,609.85 9,716,027.39 -1,351,582.46 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 11,067,609.85 9,716,027.39 -1,351,582.46 注：截至2017年12月31日，股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 第32页共112页 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 上年度末2016年12月31日 应收活期存款利息 6,503.65 166.06 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 19.69 1.10 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 17.16 0.66 合计 6,540.50 167.82 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 上年度末2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 45,541.91 624.20 银行间市场应付交易费用 － － 合计 45,541.91 624.20 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 上年度末2016年12月31日 应付赎回费 120.39 3.88 预提费用 130,000.00 130,000.00 指数使用费 8,968.51 8,000.00 合计 139,088.90 138,003.88 第33页共112页 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,120,937.77 7,120,937.77 本期申购 284,481,860.70 284,481,860.70 本期赎回（以“-”号填列） -148,750,070.16 -148,750,070.16 本期末 142,852,728.31 142,852,728.31 项目 基金份额（份） 账面金额 (天弘中证800C) 上年度末 5,874,861.68 5,874,861.68 本期申购 48,467,018.03 48,467,018.03 本期赎回（以“-”号填列） -44,361,221.59 -44,361,221.59 本期末 9,980,658.12 9,980,658.12 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 -520,686.96 -936,933.67 -1,457,620.63 本期利润 16,118,300.59 5,792,274.83 21,910,575.42 本期基金份额交易 -6,424,036.70 -23,126,528.40 -29,550,565.10 产生的变动数 其中：基金申购款 -13,533,143.15 -25,638,393.51 -39,171,536.66 基金赎回款 7,109,106.45 2,511,865.11 9,620,971.56 本期已分配利润 － － － 本期末 9,173,576.93 -18,271,187.24 -9,097,610.31 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 第34页共112页 上年度末 -446,884.35 -773,401.60 -1,220,285.95 本期利润 1,459,688.24 214,779.07 1,674,467.31 本期基金份额交易 -429,803.66 -717,427.21 -1,147,230.87 产生的变动数 其中：基金申购款 -3,201,939.30 -2,505,918.41 -5,707,857.71 基金赎回款 2,772,135.64 1,788,491.20 4,560,626.84 本期已分配利润 － － － 本期末 583,000.23 -1,276,049.74 -693,049.51 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 78,572.35 5,707.13 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 2,985.17 49.96 其他 1,161.17 43.73 合计 82,718.69 5,800.82 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 173,531,872.46 2,921,015.24 减：卖出股票成本总额 157,472,233.78 3,366,798.90 买卖股票差价收入 16,059,638.68 -445,783.66 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 第35页共112页 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 2,745,291.24 156,021.75 基金投资产生的股利收益 － － 合计 2,745,291.24 156,021.75 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 6,007,053.90 -729,139.50 ——股票投资 6,007,053.90 -729,139.50 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － 第36页共112页 ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 6,007,053.90 -729,139.50 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 10,797.49 1,026.90 基金转换费收入 366.13 0.58 合计 11,163.62 1,027.48 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金资产，C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有A类基金份额少 于7天的投资人，转出A类基金份额的赎回费总额的不低于25%归入基金资产，转出C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 316,171.93 5,206.28 银行间市场交易费用 － － 合计 316,171.93 5,206.28 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 30,000.00 35,000.00 第37页共112页 信息披露费 100,000.00 100,000.00 指数使用费 34,814.43 32,000.00 帐户维护费 － 360.00 其他费用 360 － 合计 165,174.43 167,360.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 第38页共112页 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31 2016年01月01日至2016年12月31 关联方名称 日 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 广发证券股份 445,747,804.0 100.00% 7,135,129.51 100.00% 有限公司 9 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份 103,108.02 100.00% 45,541.91 100.00% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券股份 1,650.97 100.00% 624.20 100.00% 有限公司 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 第39页共112页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12 2016年01月01日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支 679,993.77 47,731.58 付的管理费 其中：支付销售机构的 6,291.30 1,465.45 客户维护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12 2016年01月01日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支 135,998.71 9,546.27 付的托管费 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2017年01月01日至2017年12月31日 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 19,134.94 19,134.94 司 广发证券股份有限公 － 27.40 27.40 司 第40页共112页 合计 － 19,162.34 19,162.34 获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日至2016年12月31日 各关联方名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 9,705.32 9,705.32 司 广发证券股份有限公 － 9.49 9.49 司 合计 － 9,714.81 9,714.81 注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 项目 12月31日 12月31日 天弘中证 天弘中证 天弘中证 天弘中证 800A 800C 800A 800C 期初持有的基金份额 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 00 00 00 00 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 00 00 00 00 期末持有的基金份额 3.27% 3.27% 38.47% 38.47% 占基金总份额比例 第41页共112页 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年12月31 2016年01月01日至2016年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券股份 9,385,826.33 78,572.35 748,453.38 5,707.13 有限公司 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间指数投资部分的关联交易，严格履行了相关审批程序，且取得托管人同意。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期 证证 流通 期末 数量 末 券券 成功 可流通 受限 认购 估值 （单 期末 估 代名 认购日 日 类型 价格 单价 位： 成本总额值 码称 股） 总 额 第42页共112页 002 天齐 2017-12-2 2018-01 配股 50,1 466 锂业 6 -03 未上 11.06 53.21 942 10,418.52 23.8 市 2 300 鹏鹞 2017-12-2 2018-01 新股 32,3 664 环保 8 -05 中签 8.88 8.88 3,640 32,323.20 23.2 0 603 新疆 2017-12-2 2018-01 新股 16,1 080 火炬 5 -03 中签 13.60 13.60 1,187 16,143.20 43.2 0 002 润都 2017-12-2 2018-01 新股 12,6 923 股份 8 -05 中签 17.01 17.01 744 12,655.44 55.4 4 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复 牌 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末 开 代码 名称 日期 原因 估值 日期 盘 （股） 成本总额 估值总额 单价 单 价 6003 万华 2017- 重大 09 化学 12-05 资产 37.94 15,580 388,739.76 591,105.20 重组 6016 中国 2017- 重大 2018-0 00 铝业 09-12 资产 6.67 2-26 7.28 81,300 415,839.24 542,271.00 重组 0027 万达 2017- 重大 39 电影 07-04 资产 45.93 6,300 344,676.88 289,359.00 重组 0005 中天 2017- 重大 40 金融 08-21 资产 7.35 35,500 248,640.99 260,925.00 重组 6003 白云 2017- 重大 2018-0 30.1 32 山 10-31 资产 32.14 1-08 5 6,300 176,165.41 202,482.00 重组 3001 神雾 2017- 重大 2018-0 21.7 56 环保 07-17 资产 24.16 1-17 4 8,200 268,684.87 198,112.00 重组 6001 永泰 2017- 重大 57 能源 11-21 资产 3.36 56,400 232,318.11 189,504.00 重组 6001 中国 2017- 重大 2018-0 22.2 50 船舶 09-27 资产 24.67 3-21 0 7,603 235,348.64 187,566.01 重组 第43页共112页 6006 奥瑞 2017- 重大 19.25 9,600 167,135.00 184,800.00 66 德 04-27 事项 0024 金正 2017- 重大 9.15 2018-0 8.24 17,400 129,610.28 159,210.00 70 大 10-25 事项 2-09 0023 台海 2017- 重大 66 核电 12-06 资产 26.45 6,000 149,751.71 158,700.00 重组 0009 中粮 2017- 重大 30 生化 10-24 资产 13.34 10,700 140,992.59 142,738.00 重组 重要 2018-0 6005 长园 2017- 事项 15.79 17.3 8,941 135,660.26 141,178.39 25 集团 12-25 未公 1-10 告 拟披 2018-0 14.5 3003 光环 2017- 露重 13.19 9,900 122,296.84 130,581.00 83 新网 11-07 大事 3-19 1 项 0005 航天 2017- 重大 10.83 11,201 172,300.52 121,306.83 47 发展 10-30 事项 0009 中弘 2017- 重大 2018-0 79 股份 09-07 资产 1.94 2-14 1.75 62,160 119,046.04 120,590.40 重组 0000 中粮 2017- 重大 31 地产 07-24 资产 8.00 14,700 133,456.80 117,600.00 重组 0005 海南 2017- 重大 66 海药 11-22 资产 12.89 9,100 122,831.46 117,299.00 重组 0005 平潭 2017- 重大 2018-0 92 发展 08-09 资产 5.75 1-29 5.7 20,101 126,885.35 115,580.75 重组 0000 深振 2017- 重大 2018-0 06 业Ａ 09-11 资产 9.85 3-08 8.87 11,700 105,994.16 115,245.00 重组 拟披 2018-0 16.2 0025 达华 2017- 露重 18.07 6,301 98,697.43 113,859.07 12 智能 12-06 大事 3-06 6 项 0004 冀东 2017- 重大 2018-0 15.1 01 水泥 11-21 资产 13.79 1-15 7 7,600 165,614.30 104,804.00 重组 0020 华邦 2017- 重大 6.73 2018-0 7.30 15,300 129,379.45 102,969.00 04 健康 12-14 事项 3-14 3001 乐视 2017- 重大 2018-0 04 网 04-17 资产 3.91 1-24 13.8 25,402 402,865.75 99,321.82 重组 6006 哈药 2017- 重大 2018-0 64 股份 09-28 资产 5.81 2-27 6.00 16,841 120,296.20 97,846.21 重组 6006 中源 2017- 重大 2018-0 25.5 45 协和 10-09 资产 28.40 1-19 6 3,400 81,451.04 96,560.00 重组 6006 中船 2017- 重大 2018-0 24.0 85 防务 09-27 资产 26.66 3-21 5 3,600 137,372.94 95,976.00 重组 第44页共112页 0008 银河 2017- 重大 2018-0 10.0 06 生物 07-18 资产 10.76 1-18 1 8,900 105,450.19 95,764.00 重组 0009 凯迪 2017- 重大 39 生态 11-16 资产 4.99 17,800 101,545.80 88,822.00 重组 3001 新研 2017- 重大 2018-0 59 股份 11-23 资产 10.40 3-22 9.36 8,500 129,651.02 88,400.00 重组 重要 6006 鹏起 2017- 事项 10.16 8,500 100,719.30 86,360.00 14 科技 12-26 未公 告 0027 木林 2017- 重大 45.50 2018-0 46.5 1,800 83,735.50 81,900.00 45 森 12-28 事项 1-05 0 6001 国中 2017- 重大 2018-0 87 水务 11-09 资产 4.68 3-20 4.21 15,000 92,232.03 70,200.00 重组 0009 福星 2017- 重大 10.89 2018-0 11.9 6,203 75,402.21 67,550.67 26 股份 12-26 事项 1-10 8 0021 天马 2017- 重大 8.49 7,602 77,203.60 64,540.98 22 股份 12-19 事项 拟披 2018-0 14.8 3001 大富 2017- 露重 16.45 3,900 78,519.97 64,155.00 34 科技 12-18 大事 3-19 1 项 0023 森源 2017- 重大 2018-0 15.0 58 电气 12-07 资产 14.86 3-07 5 4,300 80,412.63 63,898.00 重组 0007 通化 2017- 重大 66 金马 11-24 资产 13.60 4,400 74,744.56 59,840.00 重组 3001 坚瑞 2017- 重大 16 沃能 12-18 资产 7.62 7,800 76,009.90 59,436.00 重组 拟披 2018-0 10.0 3000 立思 2017- 露重 11.17 4,900 75,439.58 54,733.00 10 辰 11-17 大事 2-22 5 项 0001 华数 2017- 重大 11.40 4,700 66,473.81 53,580.00 56 传媒 12-26 事项 拟披 3000 金龙 2017- 露重 13.89 3,701 52,269.65 51,406.89 32 机电 11-27 大事 项 0023 潮宏 2017- 重大 10.75 4,701 53,092.52 50,535.75 45 基 12-20 事项 拟披 2018-0 0023 海宁 2017- 露重 7.93 7.44 5,800 61,316.79 45,994.00 44 皮城 11-01 大事 1-31 项 3007 科创 2017- 重大 41.55 2018-0 45.7 821 6,863.56 34,112.55 30 信息 12-25 事项 1-02 1 6004 信威 2016- 重大 85 集团 12-26 资产 14.59 900 22,317.22 13,131.00 重组 第45页共112页 拟披 0021 深圳 2017- 露重 13.76 600 7,064.93 8,256.00 68 惠程 12-19 大事 项 0006 *ST 2016- 重大 12.50 2018-0 11.8 200 3,902.00 2,500.00 93 华泽 03-01 事项 3-21 8 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 第46页共112页 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日,本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等 第47页共112页 进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度，要求根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 第48页共112页 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 9,385,826.33 － － － 9,385,826. 33 结算备付金 39,739.99 － － － 39,739.99 存出保证金 34,594.80 － － － 34,594.80 交易性金融资 － － － 133,771,58 133,771,58 产 1.45 1.45 应收证券清算 － － － 84,410.74 84,410.74 款 应收利息 － － － 6,540.50 6,540.50 应收申购款 － － － 554,838.75 554,838.75 资产总计 9,460,161.12 － － 134,417,37 143,877,53 1.44 2.56 第49页共112页 负债 应付赎回款 － － － 565,629.40 565,629.40 应付管理人报 － － － 68,825.37 68,825.37 酬 应付托管费 － － － 13,765.10 13,765.10 应付销售服务 － － － 1,955.27 1,955.27 费 应付交易费用 － － － 45,541.91 45,541.91 其他负债 － － － 139,088.90 139,088.90 负债总计 － － － 834,805.95 834,805.95 利率敏感度缺 9,460,161.12 － － 133,582,56 143,042,72 口 5.49 6.61 上年度末2016 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 748,453.38 － － － 748,453.38 结算备付金 2,184.20 － － － 2,184.20 存出保证金 1,317.91 － － － 1,317.91 交易性金融资 － － － 9,716,027. 9,716,027. 产 39 39 应收利息 － － － 167.82 167.82 应收申购款 － － － 14,747.24 14,747.24 资产总计 751,955.49 － － 9,730,942. 10,482,897 45 .94 负债 应付证券清算 － － － 15.95 15.95 款 应付赎回款 － － － 20,125.49 20,125.49 应付管理人报 － － － 4,380.81 4,380.81 酬 应付托管费 － － － 876.15 876.15 应付销售服务 － － － 978.59 978.59 第50页共112页 费 应付交易费用 － － － 624.20 624.20 其他负债 － － － 138,003.88 138,003.88 负债总计 － － － 165,005.07 165,005.07 利率敏感度缺 751,955.49 － － 9,565,937. 10,317,892 口 38 .87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 133,771,581.4 93.52 9,716,027.39 94.17 产-股票投资 5 第51页共112页 交易性金融资 － － － － 产—基金投资 交易性金融资 － － － － 产-贵金属投资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 133,771,581.4 93.52 9,716,027.39 94.17 5 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 1. 业绩比较基准(附注7.4.1) 7,844,221.61 527,539.88 上升5% 2. 业绩比较基准(附注7.4.1) - 7,844,221.61 -527,539.88 下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为127,707,854.09元，属于第二层次的余额为5,964,405.54元，属 第52页共112页 于第三层次的余额为99,321.82元(2016年12月31日：第一层次9,333,898.53元，第二层次382,128.86元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 权益工具投资 2017年1月1日 - - 购买 - - 出售 - - 转入第三层级 284,121.37 284,121.37 转出第三层级 - - 当期利得或损失总额 -184,799.55 -184,799.55 计入损益的利得或损失 -184,799.55 -184,799.55 2017年12月31日 99,321.82 99,321.82 2017年12月31日扔持有的资产计入2017 年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 -293,457.93 -293,457.93 计入损益的利得或损失是计入利润表中的公允价值变动收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 不可观察输入值 与公允价 2017年12月31 范围/加值之间的 日公允价值 估值技术 名称 权平均值 关系 交易性金融资产—— 可比公司 乐视网 99,321.82法 市销率 2.5倍 正相关 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 第53页共112页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 （3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 133,771,581.45 92.98 其中：股票 133,771,581.45 92.98 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 第54页共112页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 9,425,566.32 6.55 8 其他各项资产 680,384.79 0.47 9 合计 143,877,532.56 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 851,208.78 0.60 B 采矿业 4,349,319.37 3.04 C 制造业 59,269,165.50 41.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,739,167.08 2.61 应业 E 建筑业 4,529,604.09 3.17 F 批发和零售业 3,887,621.76 2.72 G 交通运输、仓储和邮政业 4,276,434.37 2.99 H 住宿和餐饮业 45,206.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务 6,668,377.62 4.66 业 J 金融业 33,412,470.24 23.36 K 房地产业 6,930,072.58 4.84 L 租赁和商务服务业 1,738,359.83 1.22 M 科学研究和技术服务业 96,560.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 1,033,855.84 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 43,978.00 0.03 Q 卫生和社会工作 413,012.60 0.29 R 文化、体育和娱乐业 1,234,478.99 0.86 S 综合 270,682.50 0.19 第55页共112页 合计 132,789,575.15 92.83 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,500.00 － C 制造业 779,647.59 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,143.20 0.01 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 133,434.37 0.09 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 982,006.30 0.69 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票中，中国船舶(证券代码：600150)、奥瑞德（证券代码：600666）、*ST华泽（证券代码：000693）、深圳惠程（证券代码：002168）、乐视网（证券代码：300104）、神雾环保（证券代码：300156）被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 第56页共112页 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 601318 中国平安 89,645 6,273,357.10 4.39 2 600519 贵州茅台 4,200 2,929,458.00 2.05 3 600036 招商银行 85,200 2,472,504.00 1.73 4 000333 美的集团 37,550 2,081,396.50 1.46 5 601166 兴业银行 103,100 1,751,669.00 1.22 6 000651 格力电器 39,700 1,734,890.00 1.21 7 600016 民生银行 195,400 1,639,406.00 1.15 8 600887 伊利股份 50,300 1,619,157.00 1.13 9 601328 交通银行 227,400 1,412,154.00 0.99 10 000858 五粮液 15,700 1,254,116.00 0.88 11 000002 万 科Ａ 40,201 1,248,643.06 0.87 12 600000 浦发银行 96,964 1,220,776.76 0.85 13 601288 农业银行 316,700 1,212,961.00 0.85 14 002415 海康威视 30,575 1,192,425.00 0.83 15 600030 中信证券 65,100 1,178,310.00 0.82 16 000725 京东方Ａ 195,900 1,134,261.00 0.79 17 601668 中国建筑 123,900 1,117,578.00 0.78 18 601398 工商银行 178,500 1,106,700.00 0.77 19 601601 中国太保 26,000 1,076,920.00 0.75 20 600276 恒瑞医药 13,997 965,513.06 0.67 21 000001 平安银行 70,920 943,236.00 0.66 22 600104 上汽集团 28,902 926,020.08 0.65 23 601169 北京银行 120,432 861,088.80 0.60 24 600837 海通证券 66,800 859,716.00 0.60 25 600900 长江电力 54,600 851,214.00 0.60 26 600048 保利地产 58,800 832,020.00 0.58 27 601766 中国中车 60,300 730,233.00 0.51 第57页共112页 28 000063 中兴通讯 19,600 712,656.00 0.50 29 601988 中国银行 174,200 691,574.00 0.48 30 600019 宝钢股份 73,092 631,514.88 0.44 31 600309 万华化学 15,580 591,105.20 0.41 32 002304 洋河股份 5,000 575,000.00 0.40 33 601211 国泰君安 31,000 574,120.00 0.40 34 002027 分众传媒 40,500 570,240.00 0.40 35 600518 康美药业 24,500 547,820.00 0.38 36 601600 中国铝业 81,300 542,271.00 0.38 37 601818 光大银行 131,600 532,980.00 0.37 38 600028 中国石化 86,800 532,084.00 0.37 39 600703 三安光电 20,300 515,417.00 0.36 40 002594 比亚迪 7,500 487,875.00 0.34 41 600585 海螺水泥 16,601 486,907.33 0.34 42 601336 新华保险 6,901 484,450.20 0.34 43 002230 科大讯飞 8,100 479,034.00 0.33 44 600015 华夏银行 52,960 476,640.00 0.33 45 600050 中国联通 75,100 475,383.00 0.33 46 600690 青岛海尔 25,200 474,768.00 0.33 47 601688 华泰证券 27,101 467,763.26 0.33 48 000538 云南白药 4,401 447,977.79 0.31 49 601006 大秦铁路 49,100 445,337.00 0.31 50 601857 中国石油 53,601 433,632.09 0.30 51 601939 建设银行 55,500 426,240.00 0.30 52 601012 隆基股份 11,600 422,704.00 0.30 53 601186 中国铁建 37,900 422,206.00 0.30 54 600919 江苏银行 57,200 420,420.00 0.29 55 601628 中国人寿 13,800 420,210.00 0.29 56 000776 广发证券 24,500 408,660.00 0.29 57 000568 泸州老窖 6,101 402,666.00 0.28 58 601899 紫金矿业 85,700 393,363.00 0.27 第58页共112页 59 002450 康得新 17,499 388,477.80 0.27 60 601390 中国中铁 46,300 388,457.00 0.27 61 600741 华域汽车 13,000 385,970.00 0.27 62 002466 天齐锂业 7,222 384,282.62 0.27 63 001979 招商蛇口 19,621 383,786.76 0.27 64 002024 苏宁云商 30,800 378,532.00 0.26 65 601088 中国神华 16,300 377,671.00 0.26 66 600196 复星医药 8,400 373,800.00 0.26 67 002142 宁波银行 20,950 373,119.50 0.26 68 600009 上海机场 8,001 360,125.01 0.25 69 600958 东方证券 25,700 356,202.00 0.25 70 601888 中国国旅 8,100 351,459.00 0.25 71 002008 大族激光 7,100 350,740.00 0.25 72 600029 南方航空 29,100 346,872.00 0.24 73 600031 三一重工 37,900 343,753.00 0.24 74 600660 福耀玻璃 11,600 336,400.00 0.24 75 300136 信维通信 6,600 334,620.00 0.23 76 000338 潍柴动力 40,100 334,434.00 0.23 77 002236 大华股份 14,450 333,650.50 0.23 78 600999 招商证券 19,000 326,040.00 0.23 79 601009 南京银行 42,100 325,854.00 0.23 80 002456 欧菲科技 15,650 322,233.50 0.23 81 300059 东方财富 24,828 321,522.60 0.22 82 601933 永辉超市 31,700 320,170.00 0.22 83 002202 金风科技 16,823 317,113.55 0.22 84 000413 东旭光电 33,600 315,168.00 0.22 85 002460 赣锋锂业 4,301 308,596.75 0.22 86 600340 华夏幸福 9,792 307,370.88 0.21 87 002475 立讯精密 13,101 307,087.44 0.21 88 600089 特变电工 30,762 304,851.42 0.21 89 600221 海航控股 95,400 304,326.00 0.21 第59页共112页 90 600795 国电电力 97,400 303,888.00 0.21 91 002739 万达电影 6,300 289,359.00 0.20 92 601985 中国核电 38,600 283,710.00 0.20 93 002241 歌尔股份 16,102 279,369.70 0.20 94 601377 兴业证券 38,340 279,115.20 0.20 95 600010 包钢股份 112,980 277,930.80 0.19 96 601669 中国电建 38,000 274,360.00 0.19 97 300070 碧水源 15,632 271,527.84 0.19 98 601225 陕西煤业 33,000 269,280.00 0.19 99 000166 申万宏源 49,720 266,996.40 0.19 100 600115 东方航空 32,500 266,825.00 0.19 101 000423 东阿阿胶 4,400 265,188.00 0.19 102 600066 宇通客车 10,990 264,529.30 0.18 103 300072 三聚环保 7,522 264,247.86 0.18 104 600111 北方稀土 18,000 262,620.00 0.18 105 000100 TCL 集团 67,000 261,300.00 0.18 106 000540 中天金融 35,500 260,925.00 0.18 107 000503 海虹控股 6,000 258,960.00 0.18 108 600516 方大炭素 8,901 257,060.88 0.18 109 000783 长江证券 31,900 251,053.00 0.18 110 600886 国投电力 33,700 247,358.00 0.17 111 600522 中天科技 17,700 246,738.00 0.17 112 002252 上海莱士 12,320 244,552.00 0.17 113 300124 汇川技术 8,300 240,866.00 0.17 114 600201 生物股份 7,521 238,716.54 0.17 115 600176 中国巨石 14,538 236,824.02 0.17 116 600383 金地集团 18,700 236,181.00 0.17 117 601989 中国重工 38,900 234,567.00 0.16 118 601901 方正证券 34,000 234,260.00 0.16 119 601607 上海医药 9,590 231,982.10 0.16 120 000069 华侨城Ａ 27,100 230,079.00 0.16 第60页共112页 121 002405 四维图新 8,500 224,315.00 0.16 122 002310 东方园林 11,100 223,887.00 0.16 123 002736 国信证券 20,400 221,340.00 0.15 124 600406 国电南瑞 12,100 221,188.00 0.15 125 000963 华东医药 4,104 221,123.52 0.15 126 600352 浙江龙盛 18,800 220,148.00 0.15 127 601155 新城控股 7,502 219,808.60 0.15 128 600606 绿地控股 30,100 219,730.00 0.15 129 000661 长春高新 1,200 219,600.00 0.15 130 000895 双汇发展 8,201 217,326.50 0.15 131 000839 中信国安 22,650 217,213.50 0.15 132 601788 光大证券 16,100 216,223.00 0.15 133 300003 乐普医疗 8,900 215,024.00 0.15 134 600011 华能国际 34,700 214,099.00 0.15 135 601919 中远海控 31,600 213,932.00 0.15 136 601618 中国中冶 44,200 213,928.00 0.15 137 600682 南京新百 5,501 207,882.79 0.15 138 601111 中国国航 16,600 204,512.00 0.14 139 600705 中航资本 37,000 204,240.00 0.14 140 000625 长安汽车 16,202 204,145.20 0.14 141 601099 太平洋 56,285 203,751.70 0.14 142 600804 鹏博士 11,900 202,657.00 0.14 143 600332 白云山 6,300 202,482.00 0.14 144 600893 航发动力 7,500 201,825.00 0.14 145 002081 金螳螂 13,150 201,458.00 0.14 146 603799 华友钴业 2,500 200,575.00 0.14 147 600271 航天信息 9,276 199,805.04 0.14 148 600816 安信信托 15,030 196,592.40 0.14 149 601727 上海电气 29,100 194,679.00 0.14 150 000768 中航飞机 11,500 194,235.00 0.14 151 600547 山东黄金 6,200 193,316.00 0.14 第61页共112页 152 601555 东吴证券 19,800 192,456.00 0.13 153 600535 天士力 5,400 192,132.00 0.13 154 002508 老板电器 3,970 190,957.00 0.13 155 600177 雅戈尔 20,780 190,552.60 0.13 156 002044 美年健康 8,700 190,269.00 0.13 157 600570 恒生电子 4,100 190,240.00 0.13 158 600157 永泰能源 56,400 189,504.00 0.13 159 600068 葛洲坝 22,800 186,960.00 0.13 160 002558 巨人网络 5,080 186,944.00 0.13 161 600208 新湖中宝 35,600 185,832.00 0.13 162 600674 川投能源 18,200 185,276.00 0.13 163 000728 国元证券 16,700 183,700.00 0.13 164 600637 东方明珠 10,900 181,594.00 0.13 165 600023 浙能电力 33,700 179,621.00 0.13 166 600739 辽宁成大 10,200 179,520.00 0.13 167 002422 科伦药业 7,202 179,329.80 0.13 168 600482 中国动力 7,201 178,656.81 0.12 169 002673 西部证券 14,486 178,467.52 0.12 170 002271 东方雨虹 4,400 175,824.00 0.12 171 000623 吉林敖东 7,743 174,217.50 0.12 172 601018 宁波港 32,700 173,637.00 0.12 173 600362 江西铜业 8,600 173,462.00 0.12 174 002797 第一创业 17,440 170,912.00 0.12 175 300024 机器人 9,080 170,885.60 0.12 176 002572 索菲亚 4,600 169,280.00 0.12 177 600219 南山铝业 45,850 168,728.00 0.12 178 600584 长电科技 7,900 168,507.00 0.12 179 000786 北新建材 7,400 166,500.00 0.12 180 600109 国金证券 17,400 165,996.00 0.12 181 600018 上港集团 24,900 165,585.00 0.12 182 601800 中国交建 12,700 162,560.00 0.11 第62页共112页 183 000998 隆平高科 6,301 162,061.72 0.11 184 600297 广汇汽车 20,167 161,739.34 0.11 185 000425 徐工机械 34,800 161,124.00 0.11 186 000157 中联重科 36,000 160,920.00 0.11 187 002001 新和成 4,200 159,852.00 0.11 188 000792 盐湖股份 11,450 159,269.50 0.11 189 002470 金正大 17,400 159,210.00 0.11 190 002366 台海核电 6,000 158,700.00 0.11 191 002340 格林美 22,050 158,539.50 0.11 192 300274 阳光电源 8,440 158,418.80 0.11 193 002294 信立泰 3,500 158,165.00 0.11 194 600436 片仔癀 2,500 158,000.00 0.11 195 600521 华海药业 5,220 157,226.40 0.11 196 300015 爱尔眼科 5,100 157,080.00 0.11 197 601998 中信银行 25,300 156,860.00 0.11 198 600438 通威股份 12,900 156,219.00 0.11 199 601333 广深铁路 28,000 155,960.00 0.11 200 002714 牧原股份 2,901 153,346.86 0.11 201 603019 中科曙光 3,803 153,032.72 0.11 202 000060 中金岭南 13,700 153,029.00 0.11 203 000630 铜陵有色 52,200 152,424.00 0.11 204 601997 贵阳银行 11,400 152,304.00 0.11 205 603993 洛阳钼业 21,900 150,672.00 0.11 206 600426 华鲁恒升 9,405 149,727.60 0.10 207 601992 金隅股份 27,500 149,325.00 0.10 208 002049 紫光国芯 3,100 148,769.00 0.10 209 600085 同仁堂 4,600 148,304.00 0.10 210 600100 同方股份 14,700 144,060.00 0.10 211 000039 中集集团 6,300 143,955.00 0.10 212 600315 上海家化 3,900 143,871.00 0.10 213 000930 中粮生化 10,700 142,738.00 0.10 第63页共112页 214 002092 中泰化学 10,700 142,417.00 0.10 215 000826 启迪桑德 4,300 141,986.00 0.10 216 600489 中金黄金 14,298 141,407.22 0.10 217 600525 长园集团 8,941 141,178.39 0.10 218 600079 人福医药 7,902 140,971.68 0.10 219 300266 兴源环境 5,200 140,400.00 0.10 220 000050 深天马Ａ 7,000 137,970.00 0.10 221 000709 河钢股份 35,200 137,280.00 0.10 222 002146 荣盛发展 14,400 137,232.00 0.10 223 600170 上海建工 36,883 137,204.76 0.10 224 000830 鲁西化工 8,500 135,320.00 0.09 225 002583 海能达 7,300 135,123.00 0.09 226 600298 安琪酵母 4,101 134,184.72 0.09 227 600498 烽火通信 4,612 132,963.96 0.09 228 601198 东兴证券 9,200 132,480.00 0.09 229 002179 中航光电 3,360 132,316.80 0.09 230 600642 申能股份 22,500 131,850.00 0.09 231 000983 西山煤电 13,000 131,820.00 0.09 232 600256 广汇能源 25,900 131,054.00 0.09 233 300383 光环新网 9,900 130,581.00 0.09 234 002050 三花智控 7,100 130,214.00 0.09 235 600153 建发股份 11,700 130,104.00 0.09 236 600415 小商品城 22,500 130,050.00 0.09 237 000876 新希望 17,401 129,637.45 0.09 238 600820 隧道股份 15,501 129,588.36 0.09 239 601168 西部矿业 15,800 129,560.00 0.09 240 600291 西水股份 5,500 129,360.00 0.09 241 002500 山西证券 14,000 129,080.00 0.09 242 600588 用友网络 6,100 129,015.00 0.09 243 000418 小天鹅Ａ 1,900 128,915.00 0.09 244 002465 海格通信 13,400 128,506.00 0.09 第64页共112页 245 000009 中国宝安 17,750 128,332.50 0.09 246 002384 东山精密 4,500 128,070.00 0.09 247 000977 浪潮信息 6,430 127,828.40 0.09 248 002410 广联达 6,500 127,400.00 0.09 249 300017 网宿科技 11,972 127,382.08 0.09 250 600392 盛和资源 6,700 127,300.00 0.09 251 002065 东华软件 15,500 127,100.00 0.09 252 002074 国轩高科 5,700 126,882.00 0.09 253 600004 白云机场 8,600 126,420.00 0.09 254 600074 ST保千里 12,600 124,362.00 0.09 255 000513 丽珠集团 1,870 124,261.50 0.09 256 002007 华兰生物 4,620 124,185.60 0.09 257 002311 海大集团 5,300 124,020.00 0.09 258 600879 航天电子 15,800 123,872.00 0.09 259 600118 中国卫星 4,901 123,750.25 0.09 260 000488 晨鸣纸业 7,403 123,408.01 0.09 261 600388 龙净环保 7,100 122,830.00 0.09 262 002573 清新环境 5,400 122,742.00 0.09 263 000008 神州高铁 14,000 122,500.00 0.09 264 300055 万邦达 5,801 121,995.03 0.09 265 601233 桐昆股份 5,400 121,446.00 0.08 266 000547 航天发展 11,201 121,306.83 0.08 267 000979 中弘股份 62,160 120,590.40 0.08 268 300027 华谊兄弟 13,799 120,465.27 0.08 269 002078 太阳纸业 12,900 119,712.00 0.08 270 000750 国海证券 24,350 119,315.00 0.08 271 300088 长信科技 15,200 119,016.00 0.08 272 000031 中粮地产 14,700 117,600.00 0.08 273 000566 海南海药 9,100 117,299.00 0.08 274 600663 陆家嘴 6,140 116,844.20 0.08 275 600499 科达洁能 10,500 116,445.00 0.08 第65页共112页 276 600872 中炬高新 4,700 116,372.00 0.08 277 600022 山东钢铁 54,260 116,116.40 0.08 278 000592 平潭发展 20,101 115,580.75 0.08 279 000559 万向钱潮 11,380 115,507.00 0.08 280 000006 深振业Ａ 11,700 115,245.00 0.08 281 000690 宝新能源 14,400 115,200.00 0.08 282 603589 口子窖 2,501 115,171.05 0.08 283 601633 长城汽车 10,004 114,945.96 0.08 284 600600 青岛啤酒 2,900 114,057.00 0.08 285 002512 达华智能 6,301 113,859.07 0.08 286 300144 宋城演艺 6,082 113,490.12 0.08 287 601699 潞安环能 9,900 112,662.00 0.08 288 000887 中鼎股份 6,200 112,654.00 0.08 289 600583 海油工程 18,300 112,545.00 0.08 290 600811 东方集团 24,520 112,301.60 0.08 291 600875 东方电气 10,000 112,300.00 0.08 292 300122 智飞生物 4,000 112,280.00 0.08 293 600056 中国医药 4,500 112,005.00 0.08 294 600885 宏发股份 2,700 111,699.00 0.08 295 002019 亿帆医药 5,001 111,272.25 0.08 296 002176 江特电机 9,800 110,936.00 0.08 297 002624 完美世界 3,300 110,418.00 0.08 298 002407 多氟多 5,400 110,268.00 0.08 299 601117 中国化学 16,300 110,025.00 0.08 300 000402 金融街 9,900 109,989.00 0.08 301 000656 金科股份 22,001 108,904.95 0.08 302 600166 福田汽车 38,600 108,466.00 0.08 303 600369 西南证券 23,300 107,879.00 0.08 304 000066 中国长城 14,637 106,703.73 0.07 305 002517 恺英网络 4,800 106,608.00 0.07 306 600839 四川长虹 30,600 106,488.00 0.07 第66页共112页 307 600643 爱建集团 9,600 106,368.00 0.07 308 000997 新大陆 5,900 105,787.00 0.07 309 600718 东软集团 7,200 105,552.00 0.07 310 000671 阳光城 13,400 105,458.00 0.07 311 002038 双鹭药业 3,400 105,298.00 0.07 312 600183 生益科技 6,100 105,286.00 0.07 313 002439 启明星辰 4,500 105,075.00 0.07 314 600959 江苏有线 12,824 104,900.32 0.07 315 000401 冀东水泥 7,600 104,804.00 0.07 316 600260 凯乐科技 3,600 104,796.00 0.07 317 600418 江淮汽车 11,000 104,060.00 0.07 318 600755 厦门国贸 10,300 104,030.00 0.07 319 002273 水晶光电 4,400 103,796.00 0.07 320 600325 华发股份 14,040 103,334.40 0.07 321 002004 华邦健康 15,300 102,969.00 0.07 322 601991 大唐发电 24,800 102,920.00 0.07 323 600008 首创股份 20,000 102,800.00 0.07 324 600266 北京城建 7,800 102,492.00 0.07 325 002385 大北农 16,900 102,414.00 0.07 326 000970 中科三环 7,100 102,098.00 0.07 327 002244 滨江集团 12,800 101,760.00 0.07 328 300315 掌趣科技 18,300 101,748.00 0.07 329 600808 马钢股份 24,600 101,598.00 0.07 330 000686 东北证券 11,580 101,556.60 0.07 331 002359 北讯集团 4,500 101,475.00 0.07 332 601229 上海银行 7,150 101,387.00 0.07 333 000581 威孚高科 4,200 100,800.00 0.07 334 000878 云南铜业 7,100 100,749.00 0.07 335 600138 中青旅 4,800 100,176.00 0.07 336 600787 中储股份 9,100 100,100.00 0.07 337 601872 招商轮船 22,700 99,653.00 0.07 第67页共112页 338 600376 首开股份 10,700 99,403.00 0.07 339 002426 胜利精密 17,000 99,110.00 0.07 340 002223 鱼跃医疗 5,050 98,980.00 0.07 341 000627 天茂集团 12,300 98,400.00 0.07 342 600664 哈药股份 16,841 97,846.21 0.07 343 000961 中南建设 15,250 97,752.50 0.07 344 600060 海信电器 6,500 97,630.00 0.07 345 600704 物产中大 14,225 97,014.50 0.07 346 002670 国盛金控 4,980 96,861.00 0.07 347 600645 中源协和 3,400 96,560.00 0.07 348 600673 东阳光科 14,300 96,525.00 0.07 349 000898 鞍钢股份 15,200 96,520.00 0.07 350 600685 中船防务 3,600 95,976.00 0.07 351 000806 银河生物 8,900 95,764.00 0.07 352 002352 顺丰控股 1,900 95,684.00 0.07 353 600460 士兰微 6,200 95,666.00 0.07 354 600977 中国电影 6,200 95,480.00 0.07 355 002195 二三四五 16,250 94,900.00 0.07 356 002285 世联行 8,460 94,329.00 0.07 357 601877 正泰电器 3,600 94,140.00 0.07 358 000938 紫光股份 1,300 93,639.00 0.07 359 600160 巨化股份 8,800 93,544.00 0.07 360 000825 太钢不锈 18,800 93,248.00 0.07 361 600038 中直股份 2,001 93,106.53 0.07 362 002408 齐翔腾达 7,341 93,083.88 0.07 363 600895 张江高科 6,500 92,950.00 0.06 364 600549 厦门钨业 3,600 92,664.00 0.06 365 300197 铁汉生态 7,600 92,340.00 0.06 366 600094 大名城 13,200 92,268.00 0.06 367 600061 国投资本 7,000 92,260.00 0.06 368 600649 城投控股 10,461 92,056.80 0.06 第68页共112页 369 002640 跨境通 4,800 91,872.00 0.06 370 300146 汤臣倍健 6,100 91,622.00 0.06 371 300182 捷成股份 10,600 91,266.00 0.06 372 600435 北方导航 7,401 91,254.33 0.06 373 600884 杉杉股份 4,702 91,124.76 0.06 374 000960 锡业股份 6,900 91,080.00 0.06 375 300115 长盈精密 4,521 90,736.47 0.06 376 600827 百联股份 6,700 90,383.00 0.06 377 600655 豫园股份 8,401 90,226.74 0.06 378 300033 同花顺 1,801 90,013.98 0.06 379 000999 华润三九 3,300 89,760.00 0.06 380 600062 华润双鹤 3,620 89,595.00 0.06 381 600978 宜华生活 9,800 89,572.00 0.06 382 601866 中远海发 26,200 89,342.00 0.06 383 600179 安通控股 3,600 89,100.00 0.06 384 000807 云铝股份 8,700 89,001.00 0.06 385 601000 唐山港 18,860 88,830.60 0.06 386 000939 凯迪生态 17,800 88,822.00 0.06 387 600143 金发科技 13,500 88,695.00 0.06 388 000703 恒逸石化 4,100 88,437.00 0.06 389 300159 新研股份 8,500 88,400.00 0.06 390 002602 世纪华通 2,601 88,381.98 0.06 391 000981 银亿股份 10,000 88,300.00 0.06 392 000415 渤海金控 15,300 88,128.00 0.06 393 600282 南钢股份 18,200 88,088.00 0.06 394 600346 恒力股份 7,100 87,543.00 0.06 395 002183 怡亚通 12,300 86,715.00 0.06 396 600503 华丽家族 13,200 86,460.00 0.06 397 601898 中煤能源 15,100 86,372.00 0.06 398 600614 鹏起科技 8,500 86,360.00 0.06 399 002013 中航机电 7,975 86,050.25 0.06 第69页共112页 400 600970 中材国际 8,700 86,043.00 0.06 401 002051 中工国际 4,668 86,031.24 0.06 402 002048 宁波华翔 3,600 85,680.00 0.06 403 000778 新兴铸管 16,400 85,608.00 0.06 404 601231 环旭电子 5,400 85,158.00 0.06 405 002221 东华能源 6,900 84,249.00 0.06 406 002589 瑞康医药 6,240 83,928.00 0.06 407 000988 华工科技 5,001 82,916.58 0.06 408 002127 南极电商 6,800 82,892.00 0.06 409 600409 三友化工 8,600 82,474.00 0.06 410 600125 铁龙物流 7,600 82,232.00 0.06 411 000732 泰禾集团 4,100 82,082.00 0.06 412 002745 木林森 1,800 81,900.00 0.06 413 002601 龙蟒佰利 5,100 81,702.00 0.06 414 600240 华业资本 9,501 81,518.58 0.06 415 600161 天坛生物 2,830 81,475.70 0.06 416 002268 卫士通 3,520 81,030.40 0.06 417 002373 千方科技 5,500 80,575.00 0.06 418 000598 兴蓉环境 14,800 80,364.00 0.06 419 002174 游族网络 3,600 80,280.00 0.06 420 600566 济川药业 2,100 80,115.00 0.06 421 002491 通鼎互联 6,300 79,380.00 0.06 422 000729 燕京啤酒 11,700 78,858.00 0.06 423 002030 达安基因 4,241 78,797.78 0.06 424 000028 国药一致 1,301 78,385.25 0.05 425 000959 首钢股份 13,100 78,338.00 0.05 426 600373 中文传媒 4,600 77,878.00 0.05 427 000078 海王生物 13,150 77,585.00 0.05 428 600597 光明乳业 5,100 77,265.00 0.05 429 002400 省广股份 14,414 76,826.62 0.05 430 600410 华胜天成 7,300 76,796.00 0.05 第70页共112页 431 002440 闰土股份 3,900 76,791.00 0.05 432 300166 东方国信 6,100 76,555.00 0.05 433 600635 大众公用 16,000 76,480.00 0.05 434 002281 光迅科技 2,601 76,469.40 0.05 435 300251 光线传媒 7,300 76,285.00 0.05 436 600688 上海石化 12,000 75,960.00 0.05 437 000685 中山公用 7,400 75,850.00 0.05 438 600037 歌华有线 5,800 75,342.00 0.05 439 002152 广电运通 10,100 75,144.00 0.05 440 600122 宏图高科 7,700 74,613.00 0.05 441 601021 春秋航空 2,000 74,540.00 0.05 442 600307 酒钢宏兴 25,900 74,074.00 0.05 443 000089 深圳机场 8,500 73,950.00 0.05 444 600572 康恩贝 10,450 73,881.50 0.05 445 600380 健康元 6,600 73,854.00 0.05 446 600348 阳泉煤业 10,000 73,800.00 0.05 447 600500 中化国际 8,705 73,644.30 0.05 448 600717 天津港 7,001 73,440.49 0.05 449 601718 际华集团 10,901 73,363.73 0.05 450 600171 上海贝岭 4,500 73,215.00 0.05 451 600021 上海电力 8,000 73,120.00 0.05 452 002056 横店东磁 6,800 72,760.00 0.05 453 600267 海正药业 4,800 72,672.00 0.05 454 002431 棕榈股份 8,650 72,660.00 0.05 455 601200 上海环境 2,900 72,326.00 0.05 456 600511 国药股份 2,601 72,307.80 0.05 457 000975 银泰资源 5,402 72,170.72 0.05 458 601118 海南橡胶 13,000 72,150.00 0.05 459 002153 石基信息 2,700 71,982.00 0.05 460 002131 利欧股份 27,620 71,812.00 0.05 461 300324 旋极信息 4,901 71,701.63 0.05 第71页共112页 462 601880 大连港 25,670 71,619.30 0.05 463 002506 协鑫集成 16,700 71,309.00 0.05 464 600863 内蒙华电 24,000 71,280.00 0.05 465 000636 风华高科 6,000 71,280.00 0.05 466 600881 亚泰集团 13,400 70,752.00 0.05 467 002028 思源电气 4,460 70,691.00 0.05 468 300058 蓝色光标 12,800 70,656.00 0.05 469 000723 美锦能源 10,200 70,278.00 0.05 470 600187 国中水务 15,000 70,200.00 0.05 471 002665 首航节能 10,510 69,996.60 0.05 472 601966 玲珑轮胎 4,000 69,840.00 0.05 473 600026 中远海能 11,400 69,768.00 0.05 474 002191 劲嘉股份 7,500 69,375.00 0.05 475 002411 必康股份 2,600 69,342.00 0.05 476 002477 雏鹰农牧 15,600 69,264.00 0.05 477 300002 神州泰岳 11,300 69,156.00 0.05 478 002709 天赐材料 1,500 68,985.00 0.05 479 002280 联络互动 9,000 68,940.00 0.05 480 600120 浙江东方 2,800 68,908.00 0.05 481 600416 湘电股份 5,500 68,695.00 0.05 482 002249 大洋电机 9,800 68,306.00 0.05 483 000012 南 玻Ａ 8,060 68,107.00 0.05 484 601611 中国核建 6,600 67,782.00 0.05 485 600737 中粮糖业 8,502 67,590.90 0.05 486 000926 福星股份 6,203 67,550.67 0.05 487 600967 内蒙一机 5,600 67,480.00 0.05 488 000400 许继电气 5,100 67,269.00 0.05 489 002354 天神娱乐 3,923 67,083.30 0.05 490 600633 浙数文化 4,400 66,880.00 0.05 491 600936 广西广电 9,698 66,528.28 0.05 492 600466 蓝光发展 7,100 66,385.00 0.05 第72页共112页 493 002371 北方华创 1,600 66,304.00 0.05 494 600835 上海机电 2,700 66,150.00 0.05 495 000596 古井贡酒 1,001 65,735.67 0.05 496 300244 迪安诊断 2,780 65,663.60 0.05 497 600909 华安证券 9,000 65,430.00 0.05 498 600751 天海投资 10,700 65,377.00 0.05 499 000860 顺鑫农业 3,400 65,314.00 0.05 500 002635 安洁科技 2,500 65,225.00 0.05 501 603369 今世缘 4,200 65,142.00 0.05 502 000612 焦作万方 6,900 64,860.00 0.05 503 600575 皖江物流 16,000 64,800.00 0.05 504 002505 大康农业 22,740 64,581.60 0.05 505 002122 天马股份 7,602 64,540.98 0.05 506 000712 锦龙股份 3,800 64,524.00 0.05 507 600216 浙江医药 4,800 64,512.00 0.05 508 300133 华策影视 5,940 64,389.60 0.05 509 002468 申通快递 2,601 64,218.69 0.04 510 300134 大富科技 3,900 64,155.00 0.04 511 000667 美好置业 21,100 64,144.00 0.04 512 300113 顺网科技 3,500 64,015.00 0.04 513 300026 红日药业 15,000 63,900.00 0.04 514 002358 森源电气 4,300 63,898.00 0.04 515 600064 南京高科 4,500 63,855.00 0.04 516 600598 北大荒 5,900 63,602.00 0.04 517 300199 翰宇药业 3,900 63,492.00 0.04 518 600478 科力远 8,551 63,106.38 0.04 519 000758 中色股份 9,800 63,014.00 0.04 520 600151 航天机电 8,300 62,997.00 0.04 521 002353 杰瑞股份 4,800 62,976.00 0.04 522 002292 奥飞娱乐 4,400 62,876.00 0.04 523 300253 卫宁健康 9,338 62,657.98 0.04 第73页共112页 524 002603 以岭药业 4,002 62,271.12 0.04 525 002444 巨星科技 4,501 62,248.83 0.04 526 300287 飞利信 8,302 61,517.82 0.04 527 603766 隆鑫通用 8,753 61,446.06 0.04 528 002807 江阴银行 7,400 61,272.00 0.04 529 600823 世茂股份 12,400 61,256.00 0.04 530 002701 奥瑞金 9,800 61,250.00 0.04 531 600563 法拉电子 1,201 61,022.81 0.04 532 002128 露天煤业 5,500 60,940.00 0.04 533 600039 四川路桥 14,900 60,643.00 0.04 534 600908 无锡银行 7,700 60,599.00 0.04 535 600372 中航电子 4,400 60,236.00 0.04 536 002390 信邦制药 7,100 59,995.00 0.04 537 000027 深圳能源 9,900 59,994.00 0.04 538 000766 通化金马 4,400 59,840.00 0.04 539 600086 东方金钰 5,588 59,512.20 0.04 540 300116 坚瑞沃能 7,800 59,436.00 0.04 541 000021 深科技 6,100 59,353.00 0.04 542 601608 中信重工 14,400 59,328.00 0.04 543 300376 易事特 7,800 59,046.00 0.04 544 002299 圣农发展 4,100 59,040.00 0.04 545 600017 日照港 15,200 58,976.00 0.04 546 002147 新光圆成 4,552 58,902.88 0.04 547 601958 金钼股份 8,100 58,563.00 0.04 548 002002 鸿达兴业 8,556 58,523.04 0.04 549 603077 和邦生物 29,260 58,520.00 0.04 550 002155 湖南黄金 6,002 58,219.40 0.04 551 000738 航发控制 3,800 58,102.00 0.04 552 600848 上海临港 2,603 58,046.90 0.04 553 600801 华新水泥 4,102 57,961.26 0.04 554 600366 宁波韵升 3,301 57,833.52 0.04 第74页共112页 555 600158 中体产业 5,600 57,568.00 0.04 556 300001 特锐德 4,200 57,498.00 0.04 557 600648 外高桥 3,100 57,350.00 0.04 558 600312 平高电气 5,700 56,943.00 0.04 559 002672 东江环保 3,500 56,875.00 0.04 560 601881 中国银河 5,400 56,754.00 0.04 561 002266 浙富控股 13,100 56,723.00 0.04 562 000681 视觉中国 2,900 56,550.00 0.04 563 002032 苏泊尔 1,400 56,532.00 0.04 564 000528 柳 工 6,600 56,298.00 0.04 565 002308 威创股份 4,600 56,120.00 0.04 566 601678 滨化股份 6,900 56,028.00 0.04 567 002555 三七互娱 2,700 55,458.00 0.04 568 600580 卧龙电气 6,900 55,269.00 0.04 569 000877 天山股份 5,300 55,120.00 0.04 570 000762 西藏矿业 3,500 54,950.00 0.04 571 002608 江苏国信 5,400 54,864.00 0.04 572 300010 立思辰 4,900 54,733.00 0.04 573 000563 陕国投Ａ 12,800 54,400.00 0.04 574 600859 王府井 2,660 54,264.00 0.04 575 600317 营口港 16,000 54,240.00 0.04 576 600594 益佰制药 5,300 54,166.00 0.04 577 000718 苏宁环球 12,500 54,125.00 0.04 578 002489 浙江永强 9,000 54,090.00 0.04 579 002424 贵州百灵 3,500 53,900.00 0.04 580 002018 华信国际 7,600 53,732.00 0.04 581 000156 华数传媒 4,700 53,580.00 0.04 582 000727 华东科技 22,500 53,550.00 0.04 583 002368 太极股份 2,100 53,277.00 0.04 584 600393 粤泰股份 8,400 53,256.00 0.04 585 002428 云南锗业 4,400 53,108.00 0.04 第75页共112页 586 600651 飞乐音响 5,804 53,106.60 0.04 587 600108 亚盛集团 12,900 53,019.00 0.04 588 600545 卓郎智能 4,802 52,725.96 0.04 589 600729 重庆百货 2,100 52,626.00 0.04 590 002251 步步高 2,900 52,345.00 0.04 591 601928 凤凰传媒 6,400 51,904.00 0.04 592 600270 外运发展 3,001 51,857.28 0.04 593 600611 大众交通 10,400 51,792.00 0.04 594 002463 沪电股份 9,700 51,701.00 0.04 595 601878 浙商证券 3,100 51,522.00 0.04 596 300032 金龙机电 3,701 51,406.89 0.04 597 000937 冀中能源 8,800 51,216.00 0.04 598 600169 太原重工 14,800 51,208.00 0.04 599 600993 马应龙 2,500 51,200.00 0.04 600 600259 广晟有色 1,301 51,116.29 0.04 601 600316 洪都航空 3,600 50,976.00 0.04 602 000501 鄂武商Ａ 3,190 50,912.40 0.04 603 600694 大商股份 1,500 50,595.00 0.04 604 002345 潮宏基 4,701 50,535.75 0.04 605 000090 天健集团 5,020 50,400.80 0.04 606 603883 老百姓 800 50,392.00 0.04 607 002375 亚厦股份 6,700 50,384.00 0.04 608 002437 誉衡药业 7,300 50,297.00 0.04 609 603000 人民网 4,600 49,818.00 0.03 610 000587 金洲慈航 7,100 49,700.00 0.03 611 600770 综艺股份 6,500 49,400.00 0.03 612 002663 普邦股份 8,900 49,395.00 0.03 613 600557 康缘药业 3,660 49,336.80 0.03 614 600141 兴发集团 2,901 49,026.90 0.03 615 002250 联化科技 4,600 48,852.00 0.03 616 600289 ST信通 4,900 48,706.00 0.03 第76页共112页 617 601717 郑煤机 7,400 48,692.00 0.03 618 600233 圆通速递 2,900 48,575.00 0.03 619 002277 友阿股份 8,204 48,157.48 0.03 620 603188 亚邦股份 2,900 48,111.00 0.03 621 600098 广州发展 6,800 48,076.00 0.03 622 600565 迪马股份 12,002 48,008.00 0.03 623 600582 天地科技 10,300 47,895.00 0.03 624 002106 莱宝高科 4,700 47,799.00 0.03 625 601311 骆驼股份 3,600 47,700.00 0.03 626 002233 塔牌集团 4,000 47,640.00 0.03 627 002064 华峰氨纶 9,700 47,530.00 0.03 628 002434 万里扬 4,500 47,250.00 0.03 629 603833 欧派家居 400 47,220.00 0.03 630 603816 顾家家居 800 47,176.00 0.03 631 601689 拓普集团 1,901 47,030.74 0.03 632 600765 中航重机 3,901 46,890.02 0.03 633 600874 创业环保 3,602 46,862.02 0.03 634 300297 蓝盾股份 4,900 46,746.00 0.03 635 000519 中兵红箭 4,733 46,620.05 0.03 636 000848 承德露露 4,920 46,543.20 0.03 637 600188 兖州煤业 3,200 46,464.00 0.03 638 002022 科华生物 3,400 46,274.00 0.03 639 000600 建投能源 6,000 46,260.00 0.03 640 000426 兴业矿业 4,700 46,201.00 0.03 641 002344 海宁皮城 5,800 45,994.00 0.03 642 600338 西藏珠峰 1,101 45,856.65 0.03 643 002657 中科金财 2,000 45,640.00 0.03 644 002544 杰赛科技 2,901 45,632.73 0.03 645 000969 安泰科技 5,100 45,339.00 0.03 646 600587 新华医疗 2,700 45,333.00 0.03 647 600754 锦江股份 1,400 45,206.00 0.03 第77页共112页 648 000541 佛山照明 4,900 45,080.00 0.03 649 601016 节能风电 13,700 45,073.00 0.03 650 600155 宝硕股份 4,400 45,012.00 0.03 651 002276 万马股份 5,200 44,824.00 0.03 652 600073 上海梅林 5,500 44,660.00 0.03 653 000543 皖能电力 8,880 44,577.60 0.03 654 002123 梦网集团 4,300 44,505.00 0.03 655 002690 美亚光电 2,300 44,321.00 0.03 656 002242 九阳股份 2,600 44,122.00 0.03 657 002073 软控股份 5,500 44,000.00 0.03 658 603377 东方时尚 1,100 43,978.00 0.03 659 000572 海马汽车 9,600 43,968.00 0.03 660 600971 恒源煤电 4,200 43,806.00 0.03 661 600277 亿利洁能 6,800 43,792.00 0.03 662 002332 仙琚制药 5,350 43,709.50 0.03 663 600687 刚泰控股 3,700 43,697.00 0.03 664 000061 农产品 5,695 43,623.70 0.03 665 000049 德赛电池 1,101 43,588.59 0.03 666 600058 五矿发展 3,600 43,488.00 0.03 667 000158 常山北明 5,470 43,431.80 0.03 668 002261 拓维信息 5,600 43,344.00 0.03 669 002503 搜于特 7,818 43,311.72 0.03 670 601212 白银有色 6,400 43,264.00 0.03 671 600773 西藏城投 3,700 43,216.00 0.03 672 002317 众生药业 3,400 43,112.00 0.03 673 601002 晋亿实业 4,003 42,952.19 0.03 674 603515 欧普照明 1,000 42,840.00 0.03 675 600284 浦东建设 4,600 42,780.00 0.03 676 002642 荣之联 3,250 42,607.50 0.03 677 002063 远光软件 4,000 42,520.00 0.03 678 600869 智慧能源 7,402 42,487.48 0.03 第78页共112页 679 000669 金鸿控股 2,900 42,485.00 0.03 680 600300 维维股份 9,700 42,389.00 0.03 681 601001 大同煤业 7,000 42,350.00 0.03 682 000062 深圳华强 1,800 42,282.00 0.03 683 000680 山推股份 8,300 42,247.00 0.03 684 600422 昆药集团 4,600 42,090.00 0.03 685 002254 泰和新材 3,600 41,904.00 0.03 686 000829 天音控股 4,400 41,800.00 0.03 687 300273 和佳股份 4,600 41,676.00 0.03 688 002699 美盛文化 2,300 41,653.00 0.03 689 600578 京能电力 11,200 41,440.00 0.03 690 600536 中国软件 2,500 41,375.00 0.03 691 601375 中原证券 6,700 41,339.00 0.03 692 300202 聚龙股份 2,302 41,320.90 0.03 693 002681 奋达科技 3,701 41,303.16 0.03 694 002482 广田集团 5,100 40,902.00 0.03 695 601163 三角轮胎 2,000 40,760.00 0.03 696 300257 开山股份 2,900 40,600.00 0.03 697 600458 时代新材 4,000 40,280.00 0.03 698 600623 华谊集团 4,700 40,091.00 0.03 699 600759 洲际油气 9,400 40,044.00 0.03 700 300039 上海凯宝 6,280 39,940.80 0.03 701 600428 中远海特 7,100 39,831.00 0.03 702 600871 石化油服 14,900 39,783.00 0.03 703 600335 国机汽车 3,504 39,384.96 0.03 704 601777 力帆股份 5,402 39,218.52 0.03 705 600006 东风汽车 6,700 39,195.00 0.03 706 603160 汇顶科技 400 38,776.00 0.03 707 002479 富春环保 3,992 38,762.32 0.03 708 000777 中核科技 2,601 38,754.90 0.03 709 600926 杭州银行 3,360 38,740.80 0.03 第79页共112页 710 300291 华录百纳 3,400 38,590.00 0.03 711 002041 登海种业 3,001 38,562.85 0.03 712 600059 古越龙山 4,100 38,499.00 0.03 713 002005 德豪润达 8,800 38,368.00 0.03 714 600750 江中药业 1,500 38,220.00 0.03 715 002707 众信旅游 3,501 38,125.89 0.03 716 000652 泰达股份 8,601 37,930.41 0.03 717 601228 广州港 6,200 37,882.00 0.03 718 600395 盘江股份 5,500 37,785.00 0.03 719 600280 中央商场 4,801 37,783.87 0.03 720 600639 浦东金桥 2,200 37,290.00 0.03 721 603658 安图生物 700 37,254.00 0.03 722 002011 盾安环境 4,600 36,984.00 0.03 723 600517 置信电气 5,700 36,879.00 0.03 724 603444 吉比特 200 36,786.00 0.03 725 603556 海兴电力 1,000 36,400.00 0.03 726 000990 诚志股份 2,100 36,246.00 0.03 727 000897 津滨发展 10,700 36,166.00 0.03 728 001696 宗申动力 5,700 36,024.00 0.03 729 603328 依顿电子 2,502 35,903.70 0.03 730 600329 中新药业 2,400 35,688.00 0.02 731 603858 步长制药 700 35,602.00 0.02 732 600195 中牧股份 1,802 35,517.42 0.02 733 600757 长江传媒 5,100 35,445.00 0.02 734 603198 迎驾贡酒 2,000 35,180.00 0.02 735 600657 信达地产 6,300 35,154.00 0.02 736 300147 香雪制药 3,900 34,983.00 0.02 737 603355 莱克电气 705 34,742.40 0.02 738 002269 美邦服饰 10,400 34,216.00 0.02 739 600862 中航高科 3,500 33,880.00 0.02 740 600880 博瑞传播 6,400 33,728.00 0.02 第80页共112页 741 600894 广日股份 3,600 33,660.00 0.02 742 600628 新世界 3,300 33,561.00 0.02 743 002342 巨力索具 5,600 33,544.00 0.02 744 000552 靖远煤电 9,500 33,440.00 0.02 745 600390 五矿资本 2,800 33,040.00 0.02 746 002190 成飞集成 1,501 32,481.64 0.02 747 000099 中信海直 3,600 32,472.00 0.02 748 002118 紫鑫药业 4,300 32,336.00 0.02 749 002093 国脉科技 3,400 32,266.00 0.02 750 601127 小康股份 1,600 32,176.00 0.02 751 002588 史丹利 4,802 32,125.38 0.02 752 603888 新华网 1,350 31,927.50 0.02 753 300043 星辉娱乐 5,200 31,824.00 0.02 754 000662 天夏智慧 2,100 31,227.00 0.02 755 600184 光电股份 1,700 31,144.00 0.02 756 603868 飞科电器 400 30,300.00 0.02 757 002392 北京利尔 6,000 30,240.00 0.02 758 000816 智慧农业 9,400 30,174.00 0.02 759 002325 洪涛股份 6,220 29,669.40 0.02 760 600292 远达环保 3,300 29,535.00 0.02 761 600748 上实发展 4,590 29,421.90 0.02 762 600640 号百控股 2,001 29,254.62 0.02 763 002841 视源股份 400 29,000.00 0.02 764 600776 东方通信 4,000 28,920.00 0.02 765 600743 华远地产 7,850 28,731.00 0.02 766 601020 华钰矿业 1,400 28,728.00 0.02 767 002551 尚荣医疗 3,003 27,507.48 0.02 768 002414 高德红外 1,600 26,896.00 0.02 769 603228 景旺电子 500 26,885.00 0.02 770 600481 双良节能 6,700 26,867.00 0.02 771 600053 九鼎投资 1,100 26,279.00 0.02 第81页共112页 772 600996 贵广网络 2,600 25,740.00 0.02 773 603568 伟明环保 1,200 25,260.00 0.02 774 603225 新凤鸣 700 25,060.00 0.02 775 002416 爱施德 2,600 24,622.00 0.02 776 000761 本钢板材 4,601 23,925.20 0.02 777 603806 福斯特 700 23,870.00 0.02 778 600826 兰生股份 1,800 23,706.00 0.02 779 000536 华映科技 4,600 22,724.00 0.02 780 600126 杭钢股份 3,300 22,671.00 0.02 781 000987 越秀金控 2,300 22,655.00 0.02 782 002831 裕同科技 401 22,407.88 0.02 783 603169 兰石重装 2,601 21,822.39 0.02 784 600618 氯碱化工 1,901 20,587.83 0.01 785 603001 奥康国际 1,400 20,258.00 0.01 786 002839 张家港行 1,700 19,924.00 0.01 787 000025 特 力Ａ 500 19,255.00 0.01 788 601811 新华文轩 1,400 18,802.00 0.01 789 603528 多伦科技 2,106 18,595.98 0.01 790 600917 重庆燃气 1,501 16,721.14 0.01 791 601969 海南矿业 1,800 15,930.00 0.01 792 002815 崇达技术 500 15,780.00 0.01 793 601128 常熟银行 2,100 14,973.00 0.01 794 603025 大豪科技 501 14,739.42 0.01 795 603877 太平鸟 500 13,555.00 0.01 796 600485 信威集团 900 13,131.00 0.01 797 600939 重庆建工 1,700 12,614.00 0.01 798 002818 富森美 400 12,124.00 0.01 799 603569 长久物流 500 12,095.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第82页共112页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 300156 神雾环保 8,200 198,112.00 0.14 2 600150 中国船舶 7,603 187,566.01 0.13 3 600666 奥瑞德 9,600 184,800.00 0.13 4 300104 乐视网 25,402 99,321.82 0.07 5 000726 鲁 泰Ａ 4,700 51,465.00 0.04 6 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 7 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03 8 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 9 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02 11 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 12 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 13 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 14 002923 润都股份 744 12,655.44 0.01 15 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 16 002168 深圳惠程 600 8,256.00 0.01 17 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01 18 000693 *ST华泽 200 2,500.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601318 中国平安 8,737,688.98 84.68 2 600519 贵州茅台 4,461,621.99 43.24 3 600036 招商银行 3,983,904.00 38.61 4 601166 兴业银行 3,722,423.00 36.08 5 600016 民生银行 3,564,348.00 34.55 6 000333 美的集团 3,535,051.00 34.26 第83页共112页 7 000651 格力电器 3,355,999.00 32.53 8 601328 交通银行 3,056,066.88 29.62 9 000002 万 科Ａ 2,890,643.00 28.02 10 601668 中国建筑 2,672,836.00 25.90 11 600000 浦发银行 2,553,677.00 24.75 12 600887 伊利股份 2,475,414.00 23.99 13 600030 中信证券 2,386,520.34 23.13 14 601288 农业银行 2,372,778.00 23.00 15 600837 海通证券 2,078,033.00 20.14 16 601398 工商银行 2,003,694.00 19.42 17 601169 北京银行 1,977,680.14 19.17 18 000858 五粮液 1,977,524.00 19.17 19 000725 京东方Ａ 1,842,866.00 17.86 20 601601 中国太保 1,786,899.00 17.32 21 601766 中国中车 1,784,727.00 17.30 22 000001 平安银行 1,752,246.00 16.98 23 002415 海康威视 1,748,068.00 16.94 24 600104 上汽集团 1,722,641.73 16.70 25 600900 长江电力 1,708,651.00 16.56 26 600276 恒瑞医药 1,569,866.20 15.21 27 601211 国泰君安 1,470,768.83 14.25 28 601988 中国银行 1,413,889.00 13.70 29 600048 保利地产 1,366,555.43 13.24 30 600050 中国联通 1,188,132.00 11.52 31 601390 中国中铁 1,167,997.00 11.32 32 601818 光大银行 1,157,026.11 11.21 33 600019 宝钢股份 1,140,122.00 11.05 34 600028 中国石化 1,122,807.00 10.88 35 601186 中国铁建 1,106,287.00 10.72 36 600518 康美药业 1,054,375.00 10.22 37 600015 华夏银行 1,047,251.00 10.15 第84页共112页 38 002304 洋河股份 1,046,602.00 10.14 39 601688 华泰证券 1,038,711.00 10.07 40 601989 中国重工 936,498.00 9.08 41 000063 中兴通讯 929,395.00 9.01 42 000538 云南白药 869,606.00 8.43 43 001979 招商蛇口 853,138.00 8.27 44 002450 康得新 851,834.00 8.26 45 601006 大秦铁路 849,314.00 8.23 46 600703 三安光电 836,858.00 8.11 47 600585 海螺水泥 831,802.00 8.06 48 600958 东方证券 815,060.00 7.90 49 601628 中国人寿 786,359.00 7.62 50 002027 分众传媒 770,973.00 7.47 51 002024 苏宁云商 752,691.00 7.30 52 600340 华夏幸福 744,216.00 7.21 53 601857 中国石油 739,915.00 7.17 54 601336 新华保险 738,846.00 7.16 55 601939 建设银行 737,613.00 7.15 56 600690 青岛海尔 736,891.00 7.14 57 601009 南京银行 719,859.00 6.98 58 002594 比亚迪 716,396.00 6.94 59 600919 江苏银行 708,915.00 6.87 60 600089 特变电工 703,875.20 6.82 61 601899 紫金矿业 693,801.00 6.72 62 600795 国电电力 687,283.00 6.66 63 601088 中国神华 680,281.00 6.59 64 300070 碧水源 679,627.11 6.59 65 600999 招商证券 668,983.00 6.48 66 002230 科大讯飞 667,723.60 6.47 67 002142 宁波银行 651,679.00 6.32 68 601669 中国电建 649,406.00 6.29 第85页共112页 69 000166 申万宏源 643,586.00 6.24 70 300072 三聚环保 638,061.22 6.18 71 600009 上海机场 637,618.00 6.18 72 000568 泸州老窖 626,394.90 6.07 73 601377 兴业证券 622,515.00 6.03 74 000423 东阿阿胶 616,361.44 5.97 75 002736 国信证券 614,719.68 5.96 76 600196 复星医药 613,696.00 5.95 77 601985 中国核电 612,271.00 5.93 78 600741 华域汽车 597,676.89 5.79 79 300059 东方财富 594,442.00 5.76 80 600660 福耀玻璃 590,178.00 5.72 81 000768 中航飞机 587,537.57 5.69 82 000783 长江证券 578,772.00 5.61 83 002241 歌尔股份 573,913.84 5.56 84 601901 方正证券 572,683.00 5.55 85 000413 东旭光电 564,665.00 5.47 86 600068 葛洲坝 564,343.00 5.47 87 600010 包钢股份 562,774.00 5.45 88 600893 航发动力 561,185.97 5.44 89 600029 南方航空 560,794.00 5.44 90 000338 潍柴动力 558,853.00 5.42 91 600886 国投电力 552,399.00 5.35 92 002456 欧菲科技 551,879.88 5.35 93 601888 中国国旅 545,751.00 5.29 94 300136 信维通信 536,143.00 5.20 95 601099 太平洋 527,771.00 5.12 96 600031 三一重工 525,203.00 5.09 97 000625 长安汽车 524,937.00 5.09 98 002008 大族激光 519,003.00 5.03 99 600221 海航控股 517,719.00 5.02 第86页共112页 100 601788 光大证券 516,942.00 5.01 101 600066 宇通客车 512,294.80 4.97 102 002236 大华股份 509,406.00 4.94 103 600606 绿地控股 502,543.00 4.87 104 601618 中国中冶 500,206.00 4.85 105 002202 金风科技 499,661.60 4.84 106 601012 隆基股份 497,084.00 4.82 107 600111 北方稀土 496,274.00 4.81 108 002460 赣锋锂业 494,615.00 4.79 109 601607 上海医药 488,325.00 4.73 110 601555 东吴证券 487,767.00 4.73 111 000839 中信国安 487,620.00 4.73 112 600637 东方明珠 484,438.00 4.70 113 600705 中航资本 479,752.69 4.65 114 002673 西部证券 475,541.50 4.61 115 000100 TCL 集团 474,015.00 4.59 116 000069 华侨城Ａ 473,449.00 4.59 117 601933 永辉超市 473,203.00 4.59 118 000728 国元证券 473,105.40 4.59 119 601727 上海电气 471,658.00 4.57 120 600383 金地集团 469,284.00 4.55 121 600522 中天科技 468,934.00 4.54 122 600109 国金证券 464,035.00 4.50 123 600309 万华化学 460,079.00 4.46 124 601800 中国交建 457,058.00 4.43 125 600535 天士力 457,033.00 4.43 126 002252 上海莱士 454,608.00 4.41 127 000503 海虹控股 453,731.00 4.40 128 600570 恒生电子 452,434.00 4.38 129 002475 立讯精密 451,486.00 4.38 130 002466 天齐锂业 445,320.52 4.32 第87页共112页 131 000963 华东医药 440,139.86 4.27 132 601600 中国铝业 437,795.00 4.24 133 600406 国电南瑞 436,524.00 4.23 134 000895 双汇发展 434,046.00 4.21 135 300124 汇川技术 432,113.96 4.19 136 600547 山东黄金 428,875.00 4.16 137 600271 航天信息 428,473.52 4.15 138 002074 国轩高科 425,294.00 4.12 139 600115 东方航空 414,504.00 4.02 140 601919 中远海控 412,183.00 3.99 141 600201 生物股份 410,150.00 3.98 142 000776 广发证券 409,112.00 3.97 143 600100 同方股份 408,393.00 3.96 144 000709 河钢股份 408,155.00 3.96 145 300024 机器人 407,845.00 3.95 146 600023 浙能电力 406,075.00 3.94 147 600352 浙江龙盛 401,351.00 3.89 148 601018 宁波港 395,957.00 3.84 149 600804 鹏博士 393,873.00 3.82 150 601225 陕西煤业 388,183.00 3.76 151 002310 东方园林 387,164.00 3.75 152 600739 辽宁成大 386,144.00 3.74 153 002508 老板电器 384,694.00 3.73 154 600177 雅戈尔 382,428.00 3.71 155 601992 金隅股份 381,139.00 3.69 156 600816 安信信托 380,668.00 3.69 157 600208 新湖中宝 380,543.00 3.69 158 000157 中联重科 374,805.00 3.63 159 000623 吉林敖东 374,409.00 3.63 160 600674 川投能源 372,831.00 3.61 161 300104 乐视网 372,326.00 3.61 第88页共112页 162 000661 长春高新 370,960.00 3.60 163 002405 四维图新 364,786.00 3.54 164 600489 中金黄金 362,979.22 3.52 165 002146 荣盛发展 357,675.00 3.47 166 002044 美年健康 355,470.00 3.45 167 002572 索菲亚 355,198.00 3.44 168 600176 中国巨石 355,123.58 3.44 169 601111 中国国航 354,074.00 3.43 170 002065 东华软件 353,474.00 3.43 171 600018 上港集团 353,356.00 3.42 172 000656 金科股份 351,580.00 3.41 173 601998 中信银行 347,545.00 3.37 174 002007 华兰生物 346,716.00 3.36 175 600219 南山铝业 345,772.00 3.35 176 600820 隧道股份 345,161.00 3.35 177 000826 启迪桑德 344,427.00 3.34 178 600482 中国动力 343,931.00 3.33 179 000630 铜陵有色 343,871.00 3.33 180 000009 中国宝安 342,659.00 3.32 181 002465 海格通信 342,015.00 3.31 182 002081 金螳螂 341,444.00 3.31 183 600415 小商品城 340,873.00 3.30 184 601198 东兴证券 340,036.00 3.30 185 600487 亨通光电 339,927.00 3.29 186 600643 爱建集团 338,224.00 3.28 187 600079 人福医药 332,035.00 3.22 188 600118 中国卫星 330,697.88 3.21 189 002739 万达电影 330,641.00 3.20 190 000066 中国长城 329,590.00 3.19 191 600153 建发股份 329,406.78 3.19 192 600584 长电科技 329,125.00 3.19 第89页共112页 193 603993 洛阳钼业 329,122.00 3.19 194 600011 华能国际 328,854.00 3.19 195 600436 片仔癀 326,352.00 3.16 196 002558 巨人网络 324,771.00 3.15 197 600525 长园集团 321,209.00 3.11 198 601333 广深铁路 320,205.00 3.10 199 600170 上海建工 319,522.00 3.10 200 600362 江西铜业 318,868.74 3.09 201 000750 国海证券 317,809.00 3.08 202 603799 华友钴业 317,689.00 3.08 203 000060 中金岭南 316,782.00 3.07 204 300003 乐普医疗 315,679.00 3.06 205 002271 东方雨虹 315,385.00 3.06 206 300015 爱尔眼科 314,655.00 3.05 207 600085 同仁堂 314,007.00 3.04 208 002092 中泰化学 312,425.00 3.03 209 600875 东方电气 310,451.00 3.01 210 300017 网宿科技 310,300.00 3.01 211 000425 徐工机械 307,198.00 2.98 212 002340 格林美 305,765.00 2.96 213 601155 新城控股 304,758.00 2.95 214 000793 华闻传媒 304,486.00 2.95 215 600663 陆家嘴 303,495.00 2.94 216 000792 盐湖股份 299,260.00 2.90 217 600008 首创股份 298,841.00 2.90 218 000876 新希望 298,567.00 2.89 219 000998 隆平高科 297,952.00 2.89 220 002500 山西证券 297,740.00 2.89 221 002797 第一创业 297,419.00 2.88 222 600649 城投控股 295,793.59 2.87 223 002422 科伦药业 295,767.00 2.87 第90页共112页 224 600642 申能股份 293,683.00 2.85 225 600718 东软集团 293,053.31 2.84 226 600315 上海家化 292,831.69 2.84 227 002407 多氟多 291,194.00 2.82 228 600297 广汇汽车 289,963.00 2.81 229 600369 西南证券 288,326.00 2.79 230 000786 北新建材 287,933.00 2.79 231 600150 中国船舶 281,021.00 2.72 232 600583 海油工程 279,544.00 2.71 233 300315 掌趣科技 278,917.00 2.70 234 601168 西部矿业 278,474.00 2.70 235 300115 长盈精密 277,410.00 2.69 236 601997 贵阳银行 277,318.00 2.69 237 601633 长城汽车 277,316.00 2.69 238 002573 清新环境 275,268.00 2.67 239 600516 方大炭素 274,654.00 2.66 240 300027 华谊兄弟 274,481.15 2.66 241 600879 航天电子 273,031.00 2.65 242 000983 西山煤电 272,589.00 2.64 243 600061 国投资本 272,410.00 2.64 244 600498 烽火通信 272,140.00 2.64 245 600157 永泰能源 271,878.00 2.64 246 000686 东北证券 271,648.00 2.63 247 600266 北京城建 271,458.00 2.63 248 300156 神雾环保 271,066.00 2.63 249 601229 上海银行 270,457.00 2.62 250 300088 长信科技 268,033.00 2.60 251 600256 广汇能源 267,545.00 2.59 252 000402 金融街 266,088.00 2.58 253 300182 捷成股份 264,451.00 2.56 254 600867 通化东宝 263,780.00 2.56 第91页共112页 255 600166 福田汽车 263,686.00 2.56 256 600521 华海药业 261,488.00 2.53 257 600959 江苏有线 261,314.90 2.53 258 000050 深天马Ａ 261,139.00 2.53 259 600839 四川长虹 260,699.00 2.53 260 300033 同花顺 259,970.00 2.52 261 000540 中天金融 259,659.00 2.52 262 600435 北方导航 257,254.00 2.49 263 002085 万丰奥威 255,773.00 2.48 264 000997 新大陆 255,436.00 2.48 265 002183 怡亚通 254,826.00 2.47 266 000039 中集集团 252,956.00 2.45 267 600325 华发股份 252,548.00 2.45 268 300144 宋城演艺 251,390.50 2.44 269 000778 新兴铸管 250,923.00 2.43 270 600588 用友网络 250,736.00 2.43 271 002714 牧原股份 250,232.71 2.43 272 000977 浪潮信息 249,914.20 2.42 273 601000 唐山港 249,761.00 2.42 274 000581 威孚高科 248,799.00 2.41 275 603019 中科曙光 247,326.00 2.40 276 000415 渤海金控 244,530.00 2.37 277 600022 山东钢铁 244,327.00 2.37 278 601258 庞大集团 243,982.00 2.36 279 002179 中航光电 243,909.00 2.36 280 601718 际华集团 241,581.00 2.34 281 600388 龙净环保 239,879.00 2.32 282 600376 首开股份 238,218.00 2.31 283 002311 海大集团 237,488.00 2.30 284 000008 神州高铁 237,060.00 2.30 285 600426 华鲁恒升 236,841.60 2.30 第92页共112页 286 002385 大北农 236,215.00 2.29 287 600060 海信电器 235,742.00 2.28 288 000559 万向钱潮 234,397.00 2.27 289 600688 上海石化 233,649.00 2.26 290 601117 中国化学 233,316.00 2.26 291 600056 中国医药 232,560.00 2.25 292 600895 张江高科 232,272.00 2.25 293 600614 鹏起科技 231,604.00 2.24 294 300266 兴源环境 231,030.00 2.24 295 000970 中科三环 228,537.00 2.21 296 002001 新和成 228,261.00 2.21 297 000418 小天鹅Ａ 227,714.00 2.21 298 600682 南京新百 227,676.00 2.21 299 600291 西水股份 226,992.00 2.20 300 600600 青岛啤酒 226,587.00 2.20 301 603444 吉比特 226,384.00 2.19 302 002273 水晶光电 224,460.00 2.18 303 601866 中远海发 224,390.00 2.17 304 002352 顺丰控股 222,669.00 2.16 305 000690 宝新能源 222,657.00 2.16 306 002439 启明星辰 221,680.00 2.15 307 300055 万邦达 221,565.00 2.15 308 300296 利亚德 221,125.00 2.14 309 002410 广联达 220,802.00 2.14 310 002354 天神娱乐 219,992.00 2.13 311 002176 江特电机 219,281.00 2.13 312 600717 天津港 218,738.00 2.12 313 600827 百联股份 218,674.00 2.12 314 002050 三花智控 218,628.00 2.12 315 000878 云南铜业 218,437.60 2.12 316 603589 口子窖 217,539.00 2.11 第93页共112页 317 000028 国药一致 217,426.00 2.11 318 000488 晨鸣纸业 217,364.00 2.11 319 600138 中青旅 217,175.00 2.10 320 600704 物产中大 215,621.27 2.09 321 002635 安洁科技 214,689.00 2.08 322 002602 世纪华通 214,672.00 2.08 323 000917 电广传媒 214,664.00 2.08 324 000959 首钢股份 214,655.00 2.08 325 002223 鱼跃医疗 214,654.00 2.08 326 002583 海能达 214,642.00 2.08 327 600332 白云山 213,984.00 2.07 328 600978 宜华生活 213,818.00 2.07 329 600038 中直股份 213,497.00 2.07 330 002411 必康股份 212,696.12 2.06 331 002294 信立泰 212,220.00 2.06 332 000627 天茂集团 211,791.00 2.05 333 600298 安琪酵母 211,696.00 2.05 334 002195 二三四五 210,734.00 2.04 335 600438 通威股份 210,602.00 2.04 336 600811 东方集团 210,584.00 2.04 337 600575 皖江物流 210,223.00 2.04 338 600240 华业资本 210,098.00 2.04 339 002038 双鹭药业 209,885.00 2.03 340 000999 华润三九 209,092.00 2.03 341 600528 中铁工业 208,348.00 2.02 342 600755 厦门国贸 207,624.00 2.01 343 600503 华丽家族 207,115.00 2.01 344 002013 中航机电 207,057.00 2.01 345 000401 冀东水泥 206,885.00 2.01 346 600500 中化国际 206,669.00 2.00 347 600418 江淮汽车 206,438.00 2.00 第94页共112页 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601318 中国平安 7,278,462.60 70.54 2 600519 贵州茅台 3,363,108.40 32.59 3 600036 招商银行 2,962,846.00 28.72 4 000333 美的集团 2,804,709.15 27.18 5 000002 万 科Ａ 2,617,123.40 25.36 6 000651 格力电器 2,575,758.86 24.96 7 601166 兴业银行 2,321,889.00 22.50 8 600016 民生银行 2,115,596.00 20.50 9 600887 伊利股份 1,916,228.04 18.57 10 601328 交通银行 1,805,933.00 17.50 11 000858 五粮液 1,658,021.00 16.07 12 600000 浦发银行 1,514,875.12 14.68 13 601288 农业银行 1,500,508.00 14.54 14 601668 中国建筑 1,500,115.00 14.54 15 600030 中信证券 1,478,957.00 14.33 16 601398 工商银行 1,340,131.00 12.99 17 601601 中国太保 1,334,904.00 12.94 18 000001 平安银行 1,307,879.77 12.68 19 000725 京东方Ａ 1,287,051.00 12.47 20 002415 海康威视 1,262,141.00 12.23 21 601766 中国中车 1,252,088.00 12.14 22 600837 海通证券 1,170,878.00 11.35 23 600104 上汽集团 1,124,680.79 10.90 24 600276 恒瑞医药 1,121,968.00 10.87 25 601169 北京银行 1,113,543.05 10.79 第95页共112页 26 600900 长江电力 1,104,690.00 10.71 27 601211 国泰君安 991,520.10 9.61 28 601988 中国银行 882,915.00 8.56 29 600048 保利地产 878,287.00 8.51 30 000063 中兴通讯 773,652.00 7.50 31 601390 中国中铁 751,035.00 7.28 32 600019 宝钢股份 740,190.31 7.17 33 002304 洋河股份 711,324.00 6.89 34 601818 光大银行 685,399.00 6.64 35 600028 中国石化 662,416.77 6.42 36 600518 康美药业 662,193.00 6.42 37 601688 华泰证券 651,991.79 6.32 38 002450 康得新 625,254.00 6.06 39 600015 华夏银行 612,948.24 5.94 40 600703 三安光电 603,436.00 5.85 41 601186 中国铁建 571,979.92 5.54 42 601336 新华保险 555,341.24 5.38 43 000538 云南白药 555,305.70 5.38 44 600690 青岛海尔 549,359.00 5.32 45 002230 科大讯飞 542,675.00 5.26 46 600585 海螺水泥 540,683.67 5.24 47 601989 中国重工 535,103.00 5.19 48 601006 大秦铁路 524,562.00 5.08 49 601628 中国人寿 514,539.00 4.99 50 600487 亨通光电 509,881.72 4.94 51 600050 中国联通 502,503.00 4.87 52 002024 苏宁云商 478,071.00 4.63 53 601939 建设银行 477,920.00 4.63 54 001979 招商蛇口 475,582.39 4.61 55 600958 东方证券 470,851.00 4.56 56 000568 泸州老窖 461,066.20 4.47 第96页共112页 57 002142 宁波银行 447,952.00 4.34 58 002008 大族激光 433,008.00 4.20 59 600009 上海机场 426,858.00 4.14 60 600196 复星医药 424,054.00 4.11 61 601899 紫金矿业 421,395.00 4.08 62 601088 中国神华 416,988.00 4.04 63 600999 招商证券 414,966.00 4.02 64 601888 中国国旅 414,739.94 4.02 65 002456 欧菲科技 408,099.00 3.96 66 002460 赣锋锂业 400,218.38 3.88 67 601009 南京银行 399,844.00 3.88 68 600741 华域汽车 392,736.80 3.81 69 000338 潍柴动力 387,509.00 3.76 70 300136 信维通信 385,075.35 3.73 71 600660 福耀玻璃 375,620.00 3.64 72 600029 南方航空 373,150.00 3.62 73 600795 国电电力 369,062.00 3.58 74 600089 特变电工 365,653.94 3.54 75 600340 华夏幸福 365,442.00 3.54 76 601933 永辉超市 362,254.00 3.51 77 000423 东阿阿胶 359,766.00 3.49 78 601377 兴业证券 352,618.00 3.42 79 002241 歌尔股份 350,447.00 3.40 80 300070 碧水源 347,721.00 3.37 81 601012 隆基股份 346,936.00 3.36 82 000166 申万宏源 345,691.00 3.35 83 600010 包钢股份 345,287.00 3.35 84 601669 中国电建 343,454.00 3.33 85 601985 中国核电 342,765.00 3.32 86 002202 金风科技 338,734.00 3.28 87 300072 三聚环保 338,405.90 3.28 第97页共112页 88 601857 中国石油 333,404.02 3.23 89 300059 东方财富 331,962.00 3.22 90 002594 比亚迪 327,705.00 3.18 91 002236 大华股份 327,552.00 3.17 92 002736 国信证券 321,872.40 3.12 93 600111 北方稀土 309,975.00 3.00 94 601901 方正证券 305,280.00 2.96 95 600886 国投电力 304,094.00 2.95 96 600066 宇通客车 302,753.00 2.93 97 002027 分众传媒 301,519.60 2.92 98 000793 华闻传媒 300,731.00 2.91 99 600522 中天科技 297,832.00 2.89 100 600893 航发动力 286,624.00 2.78 101 601788 光大证券 283,947.00 2.75 102 600031 三一重工 283,872.00 2.75 103 000069 华侨城Ａ 283,728.00 2.75 104 000783 长江证券 282,464.00 2.74 105 601607 上海医药 282,099.20 2.73 106 603993 洛阳钼业 280,975.00 2.72 107 000503 海虹控股 280,673.00 2.72 108 000661 长春高新 280,314.83 2.72 109 000895 双汇发展 276,107.59 2.68 110 600516 方大炭素 275,565.00 2.67 111 300124 汇川技术 273,281.00 2.65 112 000625 长安汽车 271,116.00 2.63 113 002475 立讯精密 270,536.84 2.62 114 601099 太平洋 268,081.00 2.60 115 000963 华东医药 267,938.44 2.60 116 002074 国轩高科 267,621.00 2.59 117 601618 中国中冶 266,921.00 2.59 118 600383 金地集团 265,689.00 2.58 第98页共112页 119 000768 中航飞机 265,338.00 2.57 120 600867 通化东宝 264,792.88 2.57 121 000839 中信国安 262,552.00 2.54 122 600705 中航资本 259,129.00 2.51 123 600352 浙江龙盛 258,987.00 2.51 124 600606 绿地控股 257,991.00 2.50 125 000100 TCL 集团 256,858.00 2.49 126 600201 生物股份 253,015.59 2.45 127 601919 中远海控 251,790.00 2.44 128 600068 葛洲坝 251,581.77 2.44 129 601555 东吴证券 250,869.00 2.43 130 600271 航天信息 248,213.00 2.41 131 600535 天士力 245,628.00 2.38 132 600637 东方明珠 245,044.00 2.37 133 600406 国电南瑞 244,497.00 2.37 134 002673 西部证券 244,055.00 2.37 135 000728 国元证券 243,551.00 2.36 136 300296 利亚德 242,868.00 2.35 137 603799 华友钴业 242,485.00 2.35 138 600816 安信信托 240,489.00 2.33 139 002044 美年健康 237,942.00 2.31 140 002508 老板电器 237,602.00 2.30 141 002085 万丰奥威 231,685.80 2.25 142 600176 中国巨石 231,635.00 2.24 143 600919 江苏银行 231,454.00 2.24 144 300024 机器人 229,774.00 2.23 145 600018 上港集团 229,216.00 2.22 146 601111 中国国航 228,231.61 2.21 147 002405 四维图新 225,170.00 2.18 148 600547 山东黄金 224,322.00 2.17 149 600208 新湖中宝 223,864.00 2.17 第99页共112页 150 300699 光威复材 223,333.20 2.16 151 601727 上海电气 223,324.00 2.16 152 601155 新城控股 223,104.85 2.16 153 601018 宁波港 222,590.00 2.16 154 002252 上海莱士 220,841.00 2.14 155 600023 浙能电力 220,550.00 2.14 156 002081 金螳螂 219,682.00 2.13 157 600739 辽宁成大 219,162.50 2.12 158 600109 国金证券 218,931.00 2.12 159 600674 川投能源 218,877.00 2.12 160 002271 东方雨虹 217,869.00 2.11 161 002572 索菲亚 217,373.00 2.11 162 600570 恒生电子 216,028.00 2.09 163 600525 长园集团 215,669.34 2.09 164 601800 中国交建 215,664.88 2.09 165 000623 吉林敖东 213,532.22 2.07 166 002714 牧原股份 212,498.68 2.06 167 002422 科伦药业 208,672.00 2.02 168 600436 片仔癀 208,241.00 2.02 169 600584 长电科技 207,850.00 2.01 170 600153 建发股份 207,797.00 2.01 171 600221 海航控股 207,471.00 2.01 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 275,520,733.94 卖出股票收入（成交）总额 173,531,872.46 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第100页共112页 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 本报告期投资基金情况 本基金本报告期末未持有基金 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,594.80 2 应收证券清算款 84,410.74 3 应收股利 － 4 应收利息 6,540.50 第101页共112页 5 应收申购款 554,838.75 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 680,384.79 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末股票中存在流通受限情况的说明 8.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明 公允价值 1 300156 神雾环保 198,112.00 0.14 重大资产重组 2 600150 中国船舶 187,566.01 0.13 重大资产重组 3 600666 奥瑞德 184,800.00 0.13 重大事项 4 300104 乐视网 99,321.82 0.07 重大资产重组 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人户数 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 第102页共112页 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘中 1,369 104,348.23 139,305,36 97.52% 3,547,358. 2.48% 证800A 9.90 41 天弘中 714 13,978.51 5,000,000. 50.10% 4,980,658. 49.90% 证800C 00 12 合计 2,083 73,371.76 144,305,36 94.42% 8,528,016. 5.58% 9.90 53 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 天弘中证 2,496.84 0.00% 800A 基金管理人所有从业人员持 天弘中证 有本基金 800C - - 合计 2,496.84 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 天弘中证800A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研 天弘中证800C 0 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 天弘中证800A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证800C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份 发起份额总 发起份额占 发起份额承 第103页共112页 数 额占基数 基金总份额 诺持有期限 金总份 比例 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 6.54% 10,000,000. 6.54% 三年 金 00 00 基金管理人高级管－ － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 6.54% 10,000,000. 6.54% 00 00 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,120,937.77 5,874,861.68 本报告期基金总申购份额 284,481,860.70 48,467,018.03 减：本报告期基金总赎回份额 148,750,070.16 44,361,221.59 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 142,852,728.31 9,980,658.12 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。本报 第104页共112页 告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元整。 截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证800指数型发起式证券投资基金提供审计服务2年6个月。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额 佣金 总量的比例 比例 广发证券 2 445,747,804.0 100.00% 103,108.0 100.00% 9 2 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 3、本期新租用交易单元：无； 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 第105页共112页 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 1 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒体 2017-01-12 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司 2 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2017-01-18 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 东海期货有限责任公司为旗下部 3 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒体 2017-01-18 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 和讯信息科技有限公司为旗下部 4 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒体 2017-01-19 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 5 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-01-20 投资基金2016年第4季度报告 6 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-02-27 投资基金招募说明书（更新） 天弘中证800指数型发起式证券 7 投资基金招募说明书（更新）摘 中国证监会指定媒体 2017-02-27 要 8 天弘基金管理有限公司关于变更 中国证监会指定媒介 2017-03-04 基金直销资金账户的公告 第106页共112页 天弘基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司 9 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2017-03-14 申购、赎回及转换业务以及参加 其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰诚财富基金销售（大连）有限 10 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒体 2017-03-23 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 11 司为旗下部分基金销售机构并开 中国证监会指定媒体 2017-03-29 通申购、赎回、定投、转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 12 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-03-30 投资基金2016年年度报告 13 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-03-30 投资基金2016年年度报告摘要 天弘基金管理有限公司关于调整 14 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-04-17 投资基金基金经理的公告 15 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-04-22 投资基金2017年第1季度报告 16 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2017-04-25 司关于营业场所变更的公告 17 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2017-04-26 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 18 嘉晟瑞信（天津）基金销售有限 中国证监会指定媒体 2017-05-12 公司为旗下部分基金销售机构并 第107页共112页 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 宜信普泽投资顾问（北京）有限 19 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒体 2017-05-15 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于调整 20 网上直销交易系统浦发银行直联 中国证监会指定媒介 2017-05-24 渠道申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于天弘 21 中证800指数型发起式证券投资 中国证监会指定媒体 2017-05-31 基金暂停大额申购业务的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 22 基金参加肯特瑞财富申购费率优 中国证监会指定媒体 2017-06-06 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 23 上交易系统开通连连支付的第三 中国证监会指定媒介 2017-06-06 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 24 基金在网上交易系统开展申购费 中国证监会指定媒介 2017-06-12 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 25 2017年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒体 2017-06-30 告 26 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-07-21 投资基金2017年第2季度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 27 基金在直销柜台开展认/申购费 中国证监会指定媒介 2017-07-21 率优惠活动的公告 第108页共112页 28 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-07-21 天弘基金管理有限公司关于增加 长江证券股份有限公司为旗下部 29 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒体 2017-08-05 回、定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 30 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-08-28 投资基金2017年半年度报告摘要 31 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-08-28 投资基金2017年半年度报告 天弘中证800指数型发起式证券 32 投资基金招募说明书（更新）摘 中国证监会指定媒体 2017-08-28 要 33 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-08-28 投资基金招募说明书（更新） 34 天弘基金管理有限公司关于变更 中国证监会指定媒介 2017-09-05 客服热线的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为旗 35 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒体 2017-09-06 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 36 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-09-21 天弘基金管理有限公司关于增加 中民财富管理（上海）有限公司 37 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2017-09-27 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 38 上海挖财金融信息服务有限公司 中国证监会指定媒体 2017-09-27 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回及定投业务以及参加 第109页共112页 其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 39 长江证券股份有限公司申购及定 中国证监会指定媒体 2017-10-09 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 天津万家财富资产管理有限公司 40 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2017-10-12 申购、赎回及转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 41 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒体 2017-10-26 投资基金2017年第3季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 洪泰财富(青岛)基金销售有限责 42 任公司为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定媒体 2017-11-20 并开通申购、赎回、定投及转换 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司 43 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒体 2017-11-23 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 44 光大证券股份有限公司为旗下部 中国证监会指定媒体 2017-12-11 分基金销售机构并开通申购、赎 回及转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 江西正融资产管理有限公司为旗 45 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒体 2017-12-21 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 46 天弘基金管理有限公司关于天弘 中国证监会指定媒体 2017-12-21 中证800指数型发起式证券投资 第110页共112页 基金恢复大额申购业务的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒 47 投资者及时更新身份证件信息的 中国证监会指定媒介 2017-12-28 提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 48 证券投资基金执行增值税政策的 中国证监会指定媒介 2017-12-30 公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 49 2017年12月31日基金资产净值公 中国证监会指定媒体 2017-12-31 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占 别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 2017/1/1-2017/4/1 10,000,0 － － 10,000,000. 6.54% 3 00.00 00 2017/4/14-2017/12 146,21 71,80 机构 2 /19、 － 9,974.1 0,000. 74,419,974. 48.69% 2017/12/22-2017/1 3 00 13 2/31 2017/4/14-2017/12 11,97 机构 3 /07、 － 47,908, 7,182. 35,931,548. 23.51% 2017/12/20-2017/1 731.58 89 69 2/31 机构 4 2017/12/20-2017/1 － 23,953, － 23,953,766. 15.67% 2/21 766.92 92 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能 第111页共112页 导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月二十九日 第112页共112页