天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2017年03月30日 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录................................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................8§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................... 11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................................................... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 16§5 托管人报告..........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................17§6审计报告................................................................................................................................................17 6.1审计报告基本信息........................................................................................................................17 6.2审计报告的基本内容....................................................................................................................17§7年度财务报表....................................................................................................................................... 19 7.1资产负债表................................................................................................................................... 19 7.2利润表........................................................................................................................................... 21 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 22 7.4报表附注....................................................................................................................................... 23§8 投资组合报告......................................................................................................................................51 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................51 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................52 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................53 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 80 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................82 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................82 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................82 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................82 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................82 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................82 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................82 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 83§9基金份额持有人信息........................................................................................................................... 84 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 84 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 84 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 84§10开放式基金份额变动......................................................................................................................... 85§11重大事件揭示..................................................................................................................................... 85 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 85 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 86 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 86 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 86 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 86 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 86 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................87 11.8其他重大事件..............................................................................................................................87§12备查文件目录..................................................................................................................................... 96 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 96 12.2存放地点..................................................................................................................................... 96 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 96 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,995,799.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份 7,120,937.77份 5,874,861.68份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 第5页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责 姓名 童建林 崔瑞娟 人 联系电话 022-83310208 020-87555888 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 4007109999 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）广东省广州市天河区天河 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 北路183-187号大都会广 1704-241号 场43楼(4301-4316房) 天津市河西区马场道59号 广东省广州市天河区天河 办公地址 天津国际经济贸易中心A 北路183-187号大都会广 座16层 场40楼 邮政编码 300203 510620 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券时报 名称 登载基金年度报告正文的管 www.thfund.com.cn 理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市湖滨路202号普华永 殊普通合伙） 道中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 第6页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 天弘中证800A 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年07月16日-2015年 12月31日 本期已实现收益 -297,588.44 -199,370.87 本期利润 -653,270.84 -523,828.27 加权平均基金份额本期利润 -0.0915 -0.0846 本期加权平均净值利润率 -11.75% -9.54% 本期基金份额净值增长率 -12.52% -9.09% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -1,457,620.63 -569,166.35 期末可供分配基金份额利润 -0.2047 -0.0909 期末基金资产净值 5,663,317.14 5,694,251.02 期末基金份额净值 0.7953 0.9091 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -20.47% -9.09% 天弘中证800C 3.1.4期间数据和指标 2016年 2015年07月16日-2015年 12月31日 本期已实现收益 -225,173.60 -162,053.34 本期利润 -598,630.70 -460,038.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1163 -0.0920 本期加权平均净值利润率 -14.95% -10.35% 本期基金份额净值增长率 -12.74% -9.20% 3.1.5期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -1,220,285.95 -460,038.90 期末可供分配基金份额利润 -0.2077 -0.0920 期末基金资产净值 4,654,575.73 4,539,961.10 期末基金份额净值 0.7923 0.9080 3.1.6累计期末指标 2016年末 2015年末 第7页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金份额累计净值增长率 -20.77% -9.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金《基金合同》2015年7月16日起生效。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.32% 0.66% 0.87% 0.67% -0.55% -0.01% 过去六个月 4.15% 0.73% 3.96% 0.73% 0.19% 0.00% 过去一年 -12.52% 1.48% -12.51% 1.44% -0.01% 0.04% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -20.47% 1.79% -15.23% 1.80% -5.24% -0.01% 日-2016年12月31日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.25% 0.66% 0.87% 0.67% -0.62% -0.01% 过去六个月 4.02% 0.73% 3.96% 0.73% 0.06% 0.00% 过去一年 -12.74% 1.48% -12.51% 1.44% -0.23% 0.04% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -20.77% 1.79% -15.23% 1.80% -5.54% -0.01% 日-2016年12月31日） 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）× 第8页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场 内大中小市值公司的整体状况。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-09-29 2015-12-16 2016-03-04 2016-05-18 2016-08-01 2016-10-20 2016-12-31 天弘中证800A 业绩比较基准 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-09-29 2015-12-16 2016-03-04 2016-05-18 2016-08-01 2016-10-20 2016-12-31 天弘中证800C 业绩比较基准 注：1、本《基金合同》于2015年7月16日生效。 2、按照本基金《基金合同》的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年7月16日-2016年1月15日，建仓期结束 时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 第9页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% 2015年 2016年 天弘中证800A 业绩比较基准 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% 2015年 2016年 天弘中证800C 业绩比较基准 注：本基金合同于2015年7月16日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效 后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年7月16日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关 法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 第10页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金 字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民 币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略 混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券 投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币 市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天 弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债 券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起 式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投 资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证 券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券 投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘 中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投 资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发 起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保 险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板 指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘 第11页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中 证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天 弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利 灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵 活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型 证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 男，经济学硕士。2007年7 月至2008年10月在长江证 本基金 券股份有限公司研究部任 刘冬 基金经 2015年07月 － 10年 宏观策略研究员。2008年 理。 11月加盟本公司，历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 第12页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 第13页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由沪深300指数成份股和中证500指数成份股共同组成，以综合反映市场上不同规模特征股票的整体表现。天弘中证800基金自2015年7月16日成立以来，采取了对指数的被动复制策略及组合优化策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 市场方面，2016年初受人民币短期贬值、资本流出压力加大及监管措施实施等原因，A股市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货币、市场监管措施调整等因素影响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。 本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判，应用指数复制和其他合理方法构建和优化基金投资组合，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2016年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为0.7953元，天弘中证800C基金份额净值为0.7923元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-12.52%，天弘中证800C为-12.74%，同期业绩比较基准增长率为-12.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年的经济基本面，在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势，总体并有小幅回升；终端需求主要受地产、汽车以及基建等拉动比较明显，经济增长的结构方面仍然是传统模式为主，结构调整带来的经济回升不明显，地产、汽车的政策相对16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受到一些影响，且结构调整的效果也比较缓慢；因此，2017年总体的政策环境还是以偏稳为主，根据经济、通胀的强弱会辅以动态调整，经济总体情况还是比较平稳，资本市场总体上存在机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 第14页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 第15页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 第16页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20807号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 引言段 我们审计了后附的天弘中证800指数型发起式证券 第17页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 投资基金(以下简称“天弘中证800指数型发起式基 金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债 表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是天弘中证800指数型发 起式基金 的基金管理人天弘基金管理有限公司管 理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实 现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 注册会计师的责任段 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述天弘中证800指数型发起式基金的 审计意见段 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业 第18页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了天弘中证800指数型发起式基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营 成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-30 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 748,453.38 732,775.29 结算备付金 2,184.20 1,788.10 存出保证金 1,317.91 9,811.26 交易性金融资产 7.4.7.2 9,716,027.39 9,583,305.96 其中：股票投资 9,716,027.39 9,583,305.96 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 167.82 144.32 应收股利 － － 第19页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 应收申购款 14,747.24 379.07 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 10,482,897.94 10,328,204.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 15.95 13,005.27 应付赎回款 20,125.49 1,186.03 应付管理人报酬 4,380.81 4,351.46 应付托管费 876.15 870.27 应付销售服务费 978.59 961.96 应付交易费用 7.4.7.7 624.20 615.04 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 138,003.88 73,001.85 负债合计 165,005.07 93,991.88 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 12,995,799.45 11,263,417.37 未分配利润 7.4.7.10 -2,677,906.58 -1,029,205.25 所有者权益合计 10,317,892.87 10,234,212.12 负债和所有者权益总计 10,482,897.94 10,328,204.00 注：1、报告截止日2016年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.7953 元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7923元，基金份额总额 12,995,799.45份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额7,120,937.77份，天弘 中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额5,874,861.68份。 第20页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 2.本财务报表的比较期间为2015年7月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年01月01日至 2015年07月16日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -1,012,073.11 -862,970.22 1.利息收入 5,800.82 5,903.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,800.82 5,903.85 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 -289,761.91 -246,938.40 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -445,783.66 -262,738.11 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 156,021.75 15,799.71 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -729,139.50 -622,442.96 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 第21页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,027.48 507.29 填列） 减：二、费用 239,828.43 120,896.95 1．管理人报酬 47,731.58 22,730.62 2．托管费 9,546.27 4,546.13 3．销售服务费 9,984.30 5,075.02 4．交易费用 7.4.7.19 5,206.28 7,989.53 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.20 167,360.00 80,555.65 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,251,901.54 -983,867.17 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -1,251,901.54 -983,867.17 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 11,263,417.37 -1,029,205. 10,234,212.12 值） 25 二、本期经营活动产生的基金 － -1,251,901. -1,251,901.54 净值变动数（本期利润） 54 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,732,382.08 -396,799.79 1,335,582.29 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,181,154.41 -1,814,342. 6,366,811.95 46 第22页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 2.基金赎回款 -6,448,772.33 1,417,542.6 -5,031,229.66 7 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 12,995,799.45 -2,677,906. 10,317,892.87 值） 58 项 目 上年度可比期间2015年07月16日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 10,000,000.00 － 10,000,000.00 值） 二、本期经营活动产生的基金 － -983,867.17 -983,867.17 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,263,417.37 -45,338.08 1,218,079.29 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,904,353.94 -339,795.08 3,564,558.86 2.基金赎回款 -2,640,936.57 294,457.00 -2,346,479.57 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 11,263,417.37 -1,029,205. 10,234,212.12 值） 25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指 第23页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7 月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本 基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、中证 800 及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务 第24页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015年7月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负 第25页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金 额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 第26页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 第27页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 第28页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦 免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金 持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 748,453.38 732,775.29 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 748,453.38 732,775.29 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第29页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,067,609.85 9,716,027.39 -1,351,582.46 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 11,067,609.85 9,716,027.39 -1,351,582.46 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,205,748.92 9,583,305.96 -622,442.96 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 10,205,748.92 9,583,305.96 -622,442.96 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.1期末买断式逆回购交易中取得的债券 第30页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应收活期存款利息 166.06 138.60 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 1.10 0.88 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 0.66 4.84 合计 167.82 144.32 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 624.20 615.04 银行间市场应付交易费用 － － 合计 624.20 615.04 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 3.88 1.85 预提费用 130,000.00 65,000.00 第31页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 指数使用费 8,000.00 8,000.00 合计 138,003.88 73,001.85 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日至2016年12月31日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,263,417.37 6,263,417.37 本期申购 5,943,957.25 5,943,957.25 本期赎回（以“-”号填列） -5,086,436.85 -5,086,436.85 本期末 7,120,937.77 7,120,937.77 项目 基金份额（份） 账面金额 (天弘中证800C) 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 2,237,197.16 2,237,197.16 本期赎回（以“-”号填列） -1,362,335.48 -1,362,335.48 本期末 5,874,861.68 5,874,861.68 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 -196,230.64 -372,935.71 -569,166.35 本期利润 -297,588.44 -355,682.40 -653,270.84 本期基金份额交易 -26,867.88 -208,315.56 -235,183.44 产生的变动数 其中：基金申购款 -268,346.36 -1,098,294.24 -1,366,640.60 基金赎回款 241,478.48 889,978.68 1,131,457.16 本期已分配利润 － － － 本期末 -520,686.96 -936,933.67 -1,457,620.63 单位：人民币元 第32页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 -162,053.34 -297,985.56 -460,038.90 本期利润 -225,173.60 -373,457.10 -598,630.70 本期基金份额交易 -59,657.41 -101,958.94 -161,616.35 产生的变动数 其中：基金申购款 -139,110.14 -308,591.72 -447,701.86 基金赎回款 79,452.73 206,632.78 286,085.51 本期已分配利润 － － － 本期末 -446,884.35 -773,401.60 -1,220,285.95 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 5,707.13 5,682.40 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 49.96 164.37 其他 43.73 57.08 合计 5,800.82 5,903.85 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期2016年01月01日至 上年度可比期间 项目 2016年12月31日 2015年07月16日至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 2,921,015.24 2,811,702.80 减：卖出股票成本总额 3,366,798.90 3,074,440.91 买卖股票差价收入 -445,783.66 -262,738.11 第33页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 156,021.75 15,799.71 基金投资产生的股利收益 － － 合计 156,021.75 15,799.71 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -729,139.50 -622,442.96 ——股票投资 -729,139.50 -622,442.96 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － 第34页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 -729,139.50 -622,442.96 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 1,026.90 507.29 基金转换费收入 0.58 － 合计 1,027.48 507.29 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金资产，C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有A类基金份额少 于7天的投资人，转出A类基金份额的赎回费总额的不低于25%归入基金资产，转出C类基金份额的赎 回费总额全部归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 5,206.28 7,989.53 银行间市场交易费用 － － 合计 5,206.28 7,989.53 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 2015年07月16日至2015年 第35页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 12月31日 12月31日 审计费用 35,000.00 25,000.00 信息披露费 100,000.00 40,000.00 帐户维护费 360.00 360.00 指数使用费 32,000.00 14,695.65 其他费用 － 500.00 合计 167,360.00 80,555.65 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 第36页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2016年度内，本基金管理人股东“浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司”的名称变更为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31 2015年07月16日至2015年12月31 关联方名称 日 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 广发证券 7,135,129.51 100.00% 16,091,892.63 100.00% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券 1,650.97 100.00% 624.20 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年07月16日至2015年12月31日 第37页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 广发证券 3,595.85 100.00% 615.04 100.00% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年12 2015年07月16日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支 47,731.58 22,730.62 付的管理费 其中：支付销售机构的 1,465.45 35.98 客户维护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.50% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年12 2015年07月16日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支 9,546.27 4,546.13 付的托管费 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 第38页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 9,705.32 9,705.32 司 广发证券 － 9.49 9.49 合计 - 9,714.81 9,714.81 获得销售服务费的 上年度可比期间2015年07月16日至2015年12月31日 各关联方名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 5,075.02 5,075.02 司 合计 - 5,075.02 5,075.02 注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金 销售机构。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年12月 2015年07月16日至2015年12月 31日 31日 天弘中证800A 天弘中证800C 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日 － － 5,000,000.00 5,000,000.00 持有的基金份额 期初持有的基金 5,000,000.00 5,000,000.00 － － 第39页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 份额 期间申购/买入 － － － － 总份额 期间因拆分变动 － － － － 份额 减：期间赎回/卖 － － － － 出总份额 期末持有的基金 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 份额 期末持有的基金 份额占基金总份 38.47% 38.47% 44.39% 44.39% 额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31 2015年07月16日至2015年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 748,453.38 5,707.13 732,775.29 5,682.40 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计 息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 第40页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘单价 （股 成本总额 估值总额 ） 6010 重庆 2016 重大资产 1,40 05 钢铁 -06- 重组 2.52 0 5,527.00 3,528.00 02 6001 航天 2016 重大资产 51 机电 -11- 重组 10.97 600 7,729.91 6,582.00 11 6001 天坛 2016 重大资产 2017 61 生物 -12- 重组 39.40 -03- 43.34 100 3,758.00 3,940.00 06 24 6001 上海 2016 2017 71 贝岭 -12- 重大事项 14.05 -02- 14.90 400 8,473.00 5,620.00 14 16 6004 国电 2016 重大资产 1,00 17,618.9 16,630.0 06 南瑞 -12- 重组 16.63 0 5 0 28 6004 信威 2016 22,317.2 13,140.0 85 集团 -12- 重大事项 14.60 900 2 0 26 6005 亿晶 2016 2017 37 光电 -12- 重大事项 7.43 -01- 8.17 800 6,087.00 5,944.00 27 13 6005 时代 2016 重大资产 51 出版 -11- 重组 20.32 200 3,604.81 4,064.00 28 6006 中源 2016 重大资产 10,616.0 45 协和 -12- 重组 26.80 200 0 5,360.00 13 第41页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 6006 城投 2016 重大资产 1,10 15,538.6 22,374.0 49 控股 -12- 重组 20.34 0 2 0 06 6006 中安 2016 重大资产 13,470.6 12,201.0 54 消 -12- 重组 17.43 700 9 0 14 6006 豫园 2016 11,757.7 55 商城 -12- 重大事项 11.42 701 0 8,005.42 20 6006 东阳 2016 重大资产 1,50 12,382.2 10,935.0 73 光科 -11- 重组 7.29 0 3 0 15 6006 刚泰 2016 重大资产 2017 87 控股 -07- 重组 16.42 -01- 16.38 400 6,560.00 6,568.00 25 18 6008 王府 2016 重大资产 59 井 -09- 重组 16.28 360 7,055.00 5,860.80 27 6008 东方 2016 14,064.3 75 电气 -12- 重大事项 10.79 900 2 9,711.00 09 6011 西部 2016 重大资产 1,40 10,842.6 10,962.0 68 矿业 -12- 重组 7.83 0 4 0 19 6017 上海 2016 2,20 28,017.7 18,524.0 27 电气 -08- 重大事项 8.42 0 2 0 31 6031 兰石 2016 重大资产 2017 69 重装 -11- 重组 13.36 -03- 14.32 200 2,868.75 2,672.00 24 21 0006 ST华 2016 重大资产 93 泽 -03- 重组 12.50 200 3,902.00 2,500.00 01 0008 中鼎 2016 重大资产 2017 12,237.3 12,995.9 87 股份 -11- 重组 25.94 -02- 23.99 501 3 4 18 15 0000 深天 2016 重大资产 18.82 2017 20.7 400 8,097.60 7,528.00 50 马Ａ -09- 重组 -03- 第42页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 12 23 0001 申万 2016 2017 4,32 42,315.5 27,000.0 66 宏源 -12- 重大事项 6.25 -01- 6.29 0 5 0 21 26 0005 中天 2016 重大资产 2017 2,00 18,266.0 13,860.0 40 城投 -11- 重组 6.93 -01- 7.00 0 3 0 28 03 0005 航天 2016 重大资产 2017 13,239.0 47 发展 -04- 重组 15.36 -01- 16.90 500 0 7,680.00 19 03 0005 陕国 2016 重大资产 2017 63 投Ａ -10- 重组 7.48 -01- 6.73 900 5,181.72 6,732.00 14 18 0006 炼石 2016 重大资产 97 有色 -11- 重组 23.51 300 7,741.50 7,053.00 17 0007 华东 2016 重大资产 2017 2,00 27 科技 -11- 重组 3.37 -02- 3.47 0 6,677.00 6,740.00 17 15 0007 长城 2016 重大资产 48 信息 -11- 重组 20.31 400 9,032.00 8,124.00 01 0007 国海 2016 2017 1,65 14,769.2 11,500.5 50 证券 -12- 重大事项 6.97 -01- 6.27 0 8 0 15 20 0008 天音 2016 29 控股 -09- 重大事项 11.28 400 5,196.00 4,512.00 29 0020 航天 2016 重大资产 25 电器 -09- 重组 25.20 200 6,157.00 5,040.00 12 0021 中环 2016 1,00 15,541.3 29 股份 -04- 重大事项 8.27 0 0 8,270.00 25 0023 星网 2016 2017 96 锐捷 -09- 重大事项 19.70 -02- 18.35 200 4,172.45 3,940.00 12 21 0024 省广 2016 重大事项 13.79 780 12,135.7 10,756.2 第43页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 00 股份 -11- 2 0 28 0024 闰土 2016 重大资产 2017 40 股份 -10- 重组 16.34 -01- 15.22 400 7,328.33 6,536.00 24 12 0024 通鼎 2016 重大资产 2017 13,026.0 12,432.0 91 互联 -12- 重组 15.54 -01- 15.89 800 0 0 22 03 0026 奋达 2016 重大资产 81 科技 -12- 重组 12.93 300 5,007.75 3,879.00 19 0027 一心 2016 2017 27 堂 -12- 重大事项 21.20 -01- 21.66 200 6,006.00 4,240.00 28 05 0027 木林 2016 重大资产 45 森 -07- 重组 36.49 100 3,150.00 3,649.00 18 3000 长信 2016 重大资产 88 科技 -09- 重组 15.80 600 6,167.10 9,480.00 12 3001 乐视 2016 重大资产 2017 35,146.0 25,060.0 04 网 -12- 重组 35.80 -01- 36.88 700 0 0 07 16 注：1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2.根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于中国长 城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司 (以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城 信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东 持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后 新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股 股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第44页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第45页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所上市，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第46页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 748,453.38 － － － 748,453.38 结算备付金 2,184.20 － － － 2,184.20 存出保证金 1,317.91 － － － 1,317.91 交易性金融资 － － － 9,716,027. 9,716,027. 产 39 39 应收利息 － － － 167.82 167.82 应收申购款 － － － 14,747.24 14,747.24 资产总计 751,955.49 － － 9,730,942. 10,482,897 45 .94 负债 应付证券清算 － － － 15.95 15.95 款 应付赎回款 － － － 20,125.49 20,125.49 应付管理人报 － － － 4,380.81 4,380.81 酬 应付托管费 － － － 876.15 876.15 第47页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 应付销售服务 － － － 978.59 978.59 费 应付交易费用 － － － 624.20 624.20 其他负债 － － － 138,003.88 138,003.88 负债总计 － － － 165,005.07 165,005.07 利率敏感度缺 751,955.49 － － 9,565,937. 10,317,892 口 38 .87 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 732,775.29 － － － 732,775.29 结算备付金 1,788.10 － － － 1,788.10 存出保证金 9,811.26 － － － 9,811.26 交易性金融资 － － － 9,583,305. 9,583,305. 产 96 96 应收利息 － － － 144.32 144.32 应收申购款 － － － 379.07 379.07 资产总计 744,374.65 － － 9,583,829. 10,328,204 35 .00 负债 应付证券清算 － － － 13,005.27 13,005.27 款 应付赎回款 － － － 1,186.03 1,186.03 应付管理人报 － － － 4,351.46 4,351.46 酬 应付托管费 － － － 870.27 870.27 应付销售服务 － － － 961.96 961.96 费 应付交易费用 － － － 615.04 615.04 其他负债 － － － 73,001.85 73,001.85 负债总计 － － － 93,991.88 93,991.88 第48页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 利率敏感度缺 744,374.65 － － 9,489,837. 10,234,212 口 47 .12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 9,716,027.39 94.17 9,583,305.96 93.64 产-股票投资 交易性金融资 － － － － 产—基金投资 交易性金融资 － － － － 第49页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 产-贵金属投资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 9,716,027.39 94.17 9,583,305.96 93.64 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1) 527,539.88 481,007.97 上升5% 2.业绩比较基准(附注7.4.1) -527,539.88 -481,007.97 下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为9,333,898.53元，属于第二层次的余额为382,128.86元，无 属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次8,975,199.86元，第二层次608,106.10 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 第50页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 9,716,027.39 92.68 其中：股票 9,716,027.39 92.68 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 750,637.58 7.16 7 其他各项资产 16,232.97 0.15 8 合计 10,482,897.94 100.00 第51页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 67,061.67 0.65 B 采矿业 349,030.82 3.38 C 制造业 3,960,831.67 38.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 282,418.24 2.74 应业 E 建筑业 377,128.35 3.66 F 批发和零售业 333,187.24 3.23 G 交通运输、仓储和邮政业 290,380.60 2.81 H 住宿和餐饮业 2,946.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务 591,763.40 5.74 业 J 金融业 2,477,777.45 24.01 K 房地产业 564,238.03 5.47 L 租赁和商务服务业 120,388.20 1.17 M 科学研究和技术服务业 8,119.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 61,187.64 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 4,037.00 0.04 Q 卫生和社会工作 14,730.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 134,028.14 1.30 S 综合 57,750.00 0.56 合计 9,697,003.45 93.98 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 第52页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,500.00 0.02 C 制造业 16,523.94 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 － － 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 19,023.94 0.18 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 601318 中国平安 8,400 297,612.00 2.88 2 600016 民生银行 17,800 161,624.00 1.57 第53页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 3 601166 兴业银行 10,000 161,400.00 1.56 4 600036 招商银行 8,700 153,120.00 1.48 5 600519 贵州茅台 400 133,660.00 1.30 6 000002 万 科Ａ 5,701 117,155.55 1.14 7 601328 交通银行 20,000 115,400.00 1.12 8 600000 浦发银行 6,480 105,040.80 1.02 9 601288 农业银行 33,200 102,920.00 1.00 10 601668 中国建筑 10,600 93,916.00 0.91 11 600030 中信证券 5,800 93,148.00 0.90 12 600837 海通证券 5,900 92,925.00 0.90 13 000651 格力电器 3,700 91,094.00 0.88 14 601398 工商银行 19,700 86,877.00 0.84 15 601169 北京银行 8,860 86,473.60 0.84 16 600887 伊利股份 4,400 77,440.00 0.75 17 000333 美的集团 2,550 71,833.50 0.70 18 601988 中国银行 19,200 66,048.00 0.64 19 601766 中国中车 6,700 65,459.00 0.63 20 600900 长江电力 4,900 62,034.00 0.60 21 601601 中国太保 2,200 61,094.00 0.59 22 000001 平安银行 6,520 59,332.00 0.58 23 600104 上汽集团 2,500 58,625.00 0.57 24 601211 国泰君安 2,900 53,911.00 0.52 25 000725 京东方Ａ 17,600 50,336.00 0.49 26 601818 光大银行 12,600 49,266.00 0.48 27 600048 保利地产 5,300 48,389.00 0.47 28 000858 五 粮 液 1,400 48,272.00 0.47 29 601989 中国重工 6,800 48,212.00 0.47 30 600050 中国联通 6,300 46,053.00 0.45 31 600028 中国石化 8,500 45,985.00 0.45 32 600276 恒瑞医药 981 44,635.50 0.43 第54页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 33 600015 华夏银行 4,000 43,400.00 0.42 34 601688 华泰证券 2,400 42,864.00 0.42 35 601390 中国中铁 4,500 39,870.00 0.39 36 600518 康美药业 2,100 37,485.00 0.36 37 002450 康得新 1,899 36,289.89 0.35 38 600999 招商证券 2,200 35,926.00 0.35 39 002304 洋河股份 500 35,300.00 0.34 40 601186 中国铁建 2,800 33,488.00 0.32 41 002415 海康威视 1,350 32,143.50 0.31 42 600958 东方证券 2,000 31,060.00 0.30 43 002024 苏宁云商 2,700 30,915.00 0.30 44 601099 太平洋 5,985 30,822.75 0.30 45 601939 建设银行 5,600 30,464.00 0.30 46 000538 云南白药 400 30,460.00 0.30 47 601006 大秦铁路 4,300 30,444.00 0.30 48 002142 宁波银行 1,800 29,952.00 0.29 49 001979 招商蛇口 1,821 29,846.19 0.29 50 600795 国电电力 9,400 29,798.00 0.29 51 002736 国信证券 1,900 29,545.00 0.29 52 601009 南京银行 2,700 29,268.00 0.28 53 601628 中国人寿 1,200 28,908.00 0.28 54 601857 中国石油 3,600 28,620.00 0.28 55 000166 申万宏源 4,320 27,000.00 0.26 56 601899 紫金矿业 8,000 26,720.00 0.26 57 600690 青岛海尔 2,700 26,676.00 0.26 58 601377 兴业证券 3,440 26,316.00 0.26 59 601336 新华保险 600 26,268.00 0.25 60 300059 东方财富 1,540 26,072.20 0.25 61 000783 长江证券 2,500 25,575.00 0.25 62 000063 中兴通讯 1,600 25,520.00 0.25 第55页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 63 600585 海螺水泥 1,501 25,456.96 0.25 64 000625 长安汽车 1,702 25,427.88 0.25 65 300072 三聚环保 547 25,320.63 0.25 66 300104 乐视网 700 25,060.00 0.24 67 601985 中国核电 3,500 24,710.00 0.24 68 601088 中国神华 1,500 24,270.00 0.24 69 600019 宝钢股份 3,700 23,495.00 0.23 70 600637 东方明珠 1,000 23,300.00 0.23 71 002673 西部证券 1,100 22,847.00 0.22 72 601901 方正证券 3,000 22,800.00 0.22 73 601669 中国电建 3,100 22,506.00 0.22 74 600649 城投控股 1,100 22,374.00 0.22 75 300070 碧水源 1,232 21,584.64 0.21 76 000423 东阿阿胶 400 21,548.00 0.21 77 601555 东吴证券 1,600 21,232.00 0.21 78 000503 海虹控股 500 21,025.00 0.20 79 600383 金地集团 1,600 20,736.00 0.20 80 600010 包钢股份 7,400 20,646.00 0.20 81 601198 东兴证券 1,000 20,060.00 0.19 82 002594 比亚迪 400 19,872.00 0.19 83 600115 东方航空 2,800 19,796.00 0.19 84 601788 光大证券 1,200 19,188.00 0.19 85 600089 特变电工 2,100 19,173.00 0.19 86 000768 中航飞机 900 19,134.00 0.19 87 600705 中航资本 3,100 18,972.00 0.18 88 002202 金风科技 1,102 18,855.22 0.18 89 002466 天齐锂业 580 18,821.00 0.18 90 600703 三安光电 1,400 18,746.00 0.18 91 600660 福耀玻璃 1,000 18,630.00 0.18 92 601600 中国铝业 4,400 18,568.00 0.18 第56页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 93 600009 上海机场 700 18,564.00 0.18 94 601727 上海电气 2,200 18,524.00 0.18 95 600196 复星医药 800 18,512.00 0.18 96 600111 北方稀土 1,500 18,405.00 0.18 97 600068 葛洲坝 2,000 18,380.00 0.18 98 600547 山东黄金 500 18,255.00 0.18 99 000338 潍柴动力 1,800 17,928.00 0.17 100 600066 宇通客车 900 17,631.00 0.17 101 600029 南方航空 2,500 17,550.00 0.17 102 600804 鹏博士 800 17,544.00 0.17 103 000100 TCL集团 5,300 17,490.00 0.17 104 600023 浙能电力 3,200 17,376.00 0.17 105 600415 小商品城 2,000 17,300.00 0.17 106 600309 万华化学 800 17,224.00 0.17 107 002456 欧菲光 500 17,140.00 0.17 108 300136 信维通信 600 17,100.00 0.17 109 000839 中信国安 1,850 16,983.00 0.16 110 600109 国金证券 1,300 16,939.00 0.16 111 601800 中国交建 1,100 16,709.00 0.16 112 000069 华侨城Ａ 2,400 16,680.00 0.16 113 300024 机器人 780 16,676.40 0.16 114 600886 国投电力 2,500 16,675.00 0.16 115 600406 国电南瑞 1,000 16,630.00 0.16 116 002252 上海莱士 720 16,624.80 0.16 117 600100 同方股份 1,200 16,620.00 0.16 118 600535 天士力 400 16,596.00 0.16 119 000568 泸州老窖 500 16,500.00 0.16 120 600031 三一重工 2,700 16,470.00 0.16 121 600893 中航动力 500 16,370.00 0.16 122 601618 中国中冶 3,500 16,310.00 0.16 第57页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 123 002230 科大讯飞 600 16,254.00 0.16 124 002739 万达院线 300 16,221.00 0.16 125 300017 网宿科技 300 16,083.00 0.16 126 600271 航天信息 800 15,960.00 0.15 127 002241 歌尔股份 601 15,938.52 0.15 128 000728 国元证券 800 15,920.00 0.15 129 000793 华闻传媒 1,400 15,806.00 0.15 130 600867 通化东宝 720 15,789.60 0.15 131 601607 上海医药 800 15,648.00 0.15 132 000623 吉林敖东 500 15,495.00 0.15 133 600177 雅戈尔 1,100 15,378.00 0.15 134 600816 安信信托 650 15,353.00 0.15 135 600221 海南航空 4,700 15,322.00 0.15 136 000009 中国宝安 1,450 15,022.00 0.15 137 600682 南京新百 400 14,908.00 0.14 138 000630 铜陵有色 4,800 14,784.00 0.14 139 600352 浙江龙盛 1,600 14,736.00 0.14 140 000895 双汇发展 701 14,671.93 0.14 141 000413 东旭光电 1,300 14,638.00 0.14 142 600489 中金黄金 1,198 14,483.82 0.14 143 000963 华东医药 200 14,414.00 0.14 144 600739 辽宁成大 800 14,368.00 0.14 145 600741 华域汽车 900 14,355.00 0.14 146 300027 华谊兄弟 1,299 14,289.00 0.14 147 600369 西南证券 2,000 14,260.00 0.14 148 300124 汇川技术 700 14,231.00 0.14 149 601333 广深铁路 2,800 14,196.00 0.14 150 601018 宁波港 2,800 14,168.00 0.14 151 002310 东方园林 1,000 14,150.00 0.14 152 600340 华夏幸福 592 14,148.80 0.14 第58页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 153 600570 恒生电子 300 14,142.00 0.14 154 601998 中信银行 2,200 14,102.00 0.14 155 002065 东华软件 600 13,980.00 0.14 156 002465 海格通信 1,200 13,980.00 0.14 157 600674 川投能源 1,600 13,920.00 0.13 158 000540 中天城投 2,000 13,860.00 0.13 159 002085 万丰奥威 700 13,832.00 0.13 160 600718 东软集团 700 13,762.00 0.13 161 300033 同花顺 200 13,756.00 0.13 162 601933 永辉超市 2,800 13,748.00 0.13 163 601919 中国远洋 2,600 13,624.00 0.13 164 002008 大族激光 600 13,560.00 0.13 165 300296 利亚德 400 13,488.00 0.13 166 600583 海油工程 1,800 13,284.00 0.13 167 000157 中联重科 2,900 13,166.00 0.13 168 600485 信威集团 900 13,140.00 0.13 169 000656 金科股份 2,500 13,100.00 0.13 170 600606 绿地控股 1,500 13,065.00 0.13 171 601888 中国国旅 300 13,020.00 0.13 172 002236 大华股份 950 12,996.00 0.13 173 601111 中国国航 1,800 12,960.00 0.13 174 600153 建发股份 1,200 12,840.00 0.12 175 600522 中天科技 1,200 12,636.00 0.12 176 600201 生物股份 400 12,636.00 0.12 177 600085 同仁堂 400 12,552.00 0.12 178 300156 神雾环保 500 12,505.00 0.12 179 600118 中国卫星 400 12,496.00 0.12 180 600061 国投安信 800 12,488.00 0.12 181 002475 立讯精密 600 12,450.00 0.12 182 002491 通鼎互联 800 12,432.00 0.12 第59页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 183 600584 长电科技 700 12,355.00 0.12 184 600654 中安消 700 12,201.00 0.12 185 600256 广汇能源 2,600 12,142.00 0.12 186 600820 隧道股份 1,101 12,122.01 0.12 187 000686 东北证券 980 12,112.80 0.12 188 000876 新 希 望 1,501 12,083.05 0.12 189 300315 掌趣科技 1,300 12,012.00 0.12 190 600079 人福医药 602 12,009.90 0.12 191 600158 中体产业 500 11,785.00 0.11 192 600018 上港集团 2,300 11,776.00 0.11 193 600143 金发科技 1,500 11,670.00 0.11 194 600208 新湖中宝 2,800 11,648.00 0.11 195 600157 永泰能源 2,900 11,629.00 0.11 196 002405 四维图新 600 11,610.00 0.11 197 600688 上海石化 1,800 11,592.00 0.11 198 600219 南山铝业 3,750 11,587.50 0.11 199 000917 电广传媒 800 11,512.00 0.11 200 000750 国海证券 1,650 11,500.50 0.11 201 002007 华兰生物 320 11,440.00 0.11 202 000402 金 融 街 1,100 11,330.00 0.11 203 600839 四川长虹 2,700 11,286.00 0.11 204 002081 金 螳 螂 1,150 11,258.50 0.11 205 600497 驰宏锌锗 1,600 11,248.00 0.11 206 600487 亨通光电 600 11,196.00 0.11 207 000661 长春高新 100 11,185.00 0.11 208 600643 爱建集团 900 11,169.00 0.11 209 000060 中金岭南 1,000 11,150.00 0.11 210 600150 中国船舶 400 11,044.00 0.11 211 300266 兴源环境 200 10,976.00 0.11 212 601168 西部矿业 1,400 10,962.00 0.11 第60页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 213 600673 东阳光科 1,500 10,935.00 0.11 214 002407 多氟多 400 10,916.00 0.11 215 600005 武钢股份 3,200 10,912.00 0.11 216 600315 上海家化 400 10,844.00 0.11 217 002572 索菲亚 200 10,832.00 0.10 218 002400 省广股份 780 10,756.20 0.10 219 002176 江特电机 900 10,737.00 0.10 220 000998 隆平高科 501 10,736.43 0.10 221 002366 台海核电 200 10,724.00 0.10 222 002385 大北农 1,500 10,650.00 0.10 223 600664 哈药股份 1,241 10,647.78 0.10 224 000559 万向钱潮 800 10,608.00 0.10 225 600500 中化国际 905 10,552.30 0.10 226 600252 中恒集团 2,300 10,534.00 0.10 227 600166 福田汽车 3,400 10,506.00 0.10 228 603993 洛阳钼业 2,800 10,416.00 0.10 229 600588 用友网络 500 10,410.00 0.10 230 600959 江苏有线 920 10,396.00 0.10 231 000709 河钢股份 3,100 10,354.00 0.10 232 600525 长园集团 741 10,336.95 0.10 233 300182 捷成股份 1,000 10,310.00 0.10 234 600060 海信电器 600 10,272.00 0.10 235 002470 金正大 1,300 10,270.00 0.10 236 601258 庞大集团 3,700 10,249.00 0.10 237 600170 上海建工 2,160 10,216.80 0.10 238 300058 蓝色光标 1,000 10,170.00 0.10 239 000425 徐工机械 3,000 10,140.00 0.10 240 300168 万达信息 500 10,110.00 0.10 241 600498 烽火通信 400 10,084.00 0.10 242 600362 江西铜业 600 10,038.00 0.10 第61页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 243 000415 渤海金控 1,400 10,010.00 0.10 244 601633 长城汽车 904 9,998.24 0.10 245 000959 首钢股份 1,500 9,930.00 0.10 246 600699 均胜电子 300 9,927.00 0.10 247 002426 胜利精密 1,200 9,924.00 0.10 248 000826 启迪桑德 300 9,894.00 0.10 249 002049 紫光国芯 300 9,882.00 0.10 250 002340 格林美 1,500 9,825.00 0.10 251 002183 怡 亚 通 900 9,774.00 0.09 252 600663 陆家嘴 440 9,737.20 0.09 253 000997 新 大 陆 500 9,715.00 0.09 254 600875 东方电气 900 9,711.00 0.09 255 600038 中直股份 200 9,684.00 0.09 256 002092 中泰化学 800 9,680.00 0.09 257 300324 旋极信息 500 9,665.00 0.09 258 002500 山西证券 800 9,616.00 0.09 259 600332 白云山 400 9,592.00 0.09 260 600978 宜华木业 900 9,585.00 0.09 261 002131 利欧股份 600 9,570.00 0.09 262 000792 盐湖股份 500 9,535.00 0.09 263 002168 深圳惠程 600 9,516.00 0.09 264 300159 新研股份 700 9,506.00 0.09 265 000718 苏宁环球 1,100 9,493.00 0.09 266 300088 长信科技 600 9,480.00 0.09 267 600376 首开股份 800 9,448.00 0.09 268 601155 新城控股 801 9,411.75 0.09 269 000930 中粮生化 700 9,408.00 0.09 270 601012 隆基股份 700 9,373.00 0.09 271 600266 北京城建 700 9,331.00 0.09 272 002714 牧原股份 400 9,312.00 0.09 第62页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 273 000983 西山煤电 1,100 9,306.00 0.09 274 002074 国轩高科 300 9,297.00 0.09 275 000690 宝新能源 1,000 9,270.00 0.09 276 600074 保千里 700 9,268.00 0.09 277 600521 华海药业 420 9,252.60 0.09 278 300026 红日药业 1,700 9,231.00 0.09 279 601718 际华集团 1,000 9,210.00 0.09 280 600482 风帆股份 301 9,192.54 0.09 281 000627 天茂集团 1,200 9,180.00 0.09 282 600436 片仔癀 200 9,158.00 0.09 283 600879 航天电子 600 9,144.00 0.09 284 600503 华丽家族 1,100 9,119.00 0.09 285 002004 华邦健康 1,000 9,070.00 0.09 286 600787 中储股份 1,000 9,070.00 0.09 287 000581 威孚高科 400 8,976.00 0.09 288 300015 爱尔眼科 300 8,970.00 0.09 289 600895 张江高科 500 8,860.00 0.09 290 600549 厦门钨业 400 8,808.00 0.09 291 600704 物产中大 850 8,780.50 0.09 292 600881 亚泰集团 1,600 8,752.00 0.08 293 600737 中粮屯河 702 8,746.92 0.08 294 002701 奥瑞金 1,000 8,640.00 0.08 295 600575 皖江物流 1,500 8,625.00 0.08 296 600827 百联股份 600 8,616.00 0.08 297 600426 华鲁恒升 650 8,612.50 0.08 298 600240 华业资本 801 8,602.74 0.08 299 600811 东方集团 1,200 8,580.00 0.08 300 601866 中海集运 2,100 8,568.00 0.08 301 600122 宏图高科 700 8,554.00 0.08 302 000006 深振业Ａ 900 8,505.00 0.08 第63页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 303 600478 科力远 850 8,500.00 0.08 304 002299 圣农发展 400 8,488.00 0.08 305 000977 浪潮信息 400 8,480.00 0.08 306 600873 梅花生物 1,300 8,476.00 0.08 307 002544 杰赛科技 300 8,442.00 0.08 308 600635 大众公用 1,400 8,414.00 0.08 309 600138 中青旅 400 8,388.00 0.08 310 600064 南京高科 500 8,375.00 0.08 311 300115 长盈精密 320 8,339.20 0.08 312 600594 益佰制药 500 8,325.00 0.08 313 002439 启明星辰 400 8,316.00 0.08 314 300002 神州泰岳 900 8,316.00 0.08 315 000778 新兴铸管 1,600 8,272.00 0.08 316 002129 中环股份 1,000 8,270.00 0.08 317 002013 中航机电 450 8,230.50 0.08 318 600755 厦门国贸 1,000 8,200.00 0.08 319 600614 鼎立股份 700 8,190.00 0.08 320 000979 中弘股份 3,100 8,184.00 0.08 321 002408 齐翔腾达 740 8,140.00 0.08 322 000748 长城信息 400 8,124.00 0.08 323 002422 科伦药业 502 8,092.24 0.08 324 600418 江淮汽车 700 8,092.00 0.08 325 600666 奥瑞德 300 8,085.00 0.08 326 000612 焦作万方 700 8,085.00 0.08 327 600373 中文传媒 400 8,080.00 0.08 328 300113 顺网科技 300 8,067.00 0.08 329 002038 双鹭药业 300 8,013.00 0.08 330 000970 中科三环 600 8,010.00 0.08 331 600108 亚盛集团 1,400 8,008.00 0.08 332 600655 豫园商城 701 8,005.42 0.08 第64页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 333 300144 宋城演艺 381 7,978.14 0.08 334 002152 广电运通 600 7,968.00 0.08 335 601929 吉视传媒 1,900 7,961.00 0.08 336 002460 赣锋锂业 300 7,953.00 0.08 337 000012 南 玻Ａ 700 7,938.00 0.08 338 002174 游族网络 300 7,935.00 0.08 339 002281 光迅科技 101 7,928.50 0.08 340 002195 二三四五 700 7,924.00 0.08 341 000806 银河生物 500 7,920.00 0.08 342 002030 达安基因 340 7,888.00 0.08 343 000078 海王生物 1,250 7,875.00 0.08 344 000960 锡业股份 600 7,872.00 0.08 345 600759 洲际油气 800 7,856.00 0.08 346 002051 中工国际 340 7,792.80 0.08 347 000685 中山公用 700 7,791.00 0.08 348 600851 海欣股份 600 7,758.00 0.08 349 601880 大连港 2,770 7,756.00 0.08 350 600200 江苏吴中 400 7,724.00 0.07 351 000939 凯迪生态 600 7,722.00 0.07 352 600297 广汇汽车 900 7,704.00 0.07 353 000547 航天发展 500 7,680.00 0.07 354 600037 歌华有线 500 7,660.00 0.07 355 002019 亿帆医药 500 7,645.00 0.07 356 000566 海南海药 600 7,626.00 0.07 357 600056 中国医药 400 7,612.00 0.07 358 600039 四川路桥 1,600 7,584.00 0.07 359 002489 浙江永强 1,000 7,570.00 0.07 360 000027 深圳能源 1,100 7,557.00 0.07 361 600446 金证股份 300 7,539.00 0.07 362 600587 新华医疗 300 7,533.00 0.07 第65页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 363 000050 深天马Ａ 400 7,528.00 0.07 364 002311 海大集团 500 7,525.00 0.07 365 600751 天海投资 900 7,524.00 0.07 366 600409 三友化工 800 7,512.00 0.07 367 600809 山西汾酒 300 7,506.00 0.07 368 000598 兴蓉环境 1,300 7,488.00 0.07 369 000543 皖能电力 980 7,457.80 0.07 370 000008 神州高铁 800 7,456.00 0.07 371 600582 天地科技 1,500 7,455.00 0.07 372 002221 东华能源 600 7,434.00 0.07 373 600372 中航电子 400 7,424.00 0.07 374 000061 农 产 品 600 7,422.00 0.07 375 600388 龙净环保 600 7,422.00 0.07 376 000738 中航动控 300 7,422.00 0.07 377 600565 迪马股份 1,000 7,420.00 0.07 378 601872 招商轮船 1,500 7,410.00 0.07 379 600307 酒钢宏兴 2,700 7,371.00 0.07 380 600601 方正科技 1,601 7,364.60 0.07 381 002508 老板电器 200 7,360.00 0.07 382 600808 马钢股份 2,600 7,358.00 0.07 383 601021 春秋航空 200 7,348.00 0.07 384 000039 中集集团 500 7,310.00 0.07 385 002410 广联达 500 7,300.00 0.07 386 002191 劲嘉股份 700 7,287.00 0.07 387 600021 上海电力 600 7,284.00 0.07 388 000400 许继电气 400 7,260.00 0.07 389 002179 中航光电 200 7,258.00 0.07 390 000671 阳 光 城 1,300 7,241.00 0.07 391 600611 大众交通 1,100 7,227.00 0.07 392 000089 深圳机场 900 7,200.00 0.07 第66页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 393 000758 中色股份 900 7,191.00 0.07 394 000156 华数传媒 400 7,164.00 0.07 395 002217 合力泰 400 7,160.00 0.07 396 000031 中粮地产 800 7,136.00 0.07 397 600094 大名城 800 7,120.00 0.07 398 002018 华信国际 700 7,119.00 0.07 399 002665 首航节能 810 7,095.60 0.07 400 600970 中材国际 1,000 7,090.00 0.07 401 000878 云南铜业 600 7,086.00 0.07 402 002146 荣盛发展 900 7,065.00 0.07 403 600633 浙报传媒 400 7,064.00 0.07 404 603000 人民网 400 7,064.00 0.07 405 600717 天津港 700 7,056.00 0.07 406 000697 炼石有色 300 7,053.00 0.07 407 000712 锦龙股份 300 7,032.00 0.07 408 002477 雏鹰农牧 1,400 7,028.00 0.07 409 000816 智慧农业 1,100 6,996.00 0.07 410 002573 清新环境 400 6,988.00 0.07 411 600008 首创股份 1,700 6,987.00 0.07 412 002797 第一创业 200 6,960.00 0.07 413 600572 康恩贝 950 6,944.50 0.07 414 600175 美都能源 1,400 6,930.00 0.07 415 600017 日照港 1,700 6,885.00 0.07 416 601611 中国核建 400 6,876.00 0.07 417 002155 湖南黄金 600 6,870.00 0.07 418 300273 和佳股份 400 6,824.00 0.07 419 002073 软控股份 600 6,810.00 0.07 420 600026 中海发展 1,000 6,810.00 0.07 421 002292 奥飞娱乐 300 6,810.00 0.07 422 601225 陕西煤业 1,400 6,790.00 0.07 第67页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 423 600967 北方创业 500 6,785.00 0.07 424 000961 中南建设 650 6,760.00 0.07 425 000727 华东科技 2,000 6,740.00 0.07 426 600098 广州发展 600 6,732.00 0.07 427 000563 陕国投Ａ 900 6,732.00 0.07 428 600176 中国巨石 682 6,710.88 0.07 429 000825 太钢不锈 1,700 6,698.00 0.06 430 000028 国药一致 100 6,690.00 0.06 431 300291 华录百纳 300 6,684.00 0.06 432 600062 华润双鹤 300 6,669.00 0.06 433 002048 宁波华翔 300 6,642.00 0.06 434 000667 美好置业 1,800 6,642.00 0.06 435 002050 三花智控 600 6,624.00 0.06 436 000860 顺鑫农业 300 6,600.00 0.06 437 300122 智飞生物 400 6,588.00 0.06 438 600151 航天机电 600 6,582.00 0.06 439 600687 刚泰控股 400 6,568.00 0.06 440 300055 万邦达 400 6,552.00 0.06 441 002440 闰土股份 400 6,536.00 0.06 442 603528 多伦科技 100 6,535.00 0.06 443 600410 华胜天成 600 6,522.00 0.06 444 600435 北方导航 500 6,520.00 0.06 445 002271 东方雨虹 300 6,507.00 0.06 446 600516 方大炭素 701 6,491.26 0.06 447 002250 联化科技 400 6,472.00 0.06 448 000418 小天鹅Ａ 200 6,464.00 0.06 449 600067 冠城大通 900 6,444.00 0.06 450 601699 潞安环能 800 6,440.00 0.06 451 603589 口子窖 200 6,426.00 0.06 452 601231 环旭电子 600 6,426.00 0.06 第68页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 453 600325 华发股份 500 6,400.00 0.06 454 000926 福星股份 500 6,370.00 0.06 455 600198 大唐电信 400 6,348.00 0.06 456 600216 浙江医药 500 6,340.00 0.06 457 601717 郑煤机 900 6,327.00 0.06 458 600736 苏州高新 700 6,321.00 0.06 459 002595 豪迈科技 300 6,315.00 0.06 460 601010 文峰股份 1,200 6,312.00 0.06 461 002268 卫 士 通 200 6,284.00 0.06 462 002244 滨江集团 900 6,282.00 0.06 463 601928 凤凰传媒 600 6,282.00 0.06 464 300253 卫宁健康 320 6,268.80 0.06 465 601118 海南橡胶 900 6,264.00 0.06 466 000988 华工科技 400 6,260.00 0.06 467 000975 银泰资源 400 6,256.00 0.06 468 601000 唐山港 1,560 6,255.60 0.06 469 600312 平高电气 400 6,248.00 0.06 470 000488 晨鸣纸业 603 6,247.08 0.06 471 603766 隆鑫通用 300 6,234.00 0.06 472 000066 长城电脑 500 6,220.00 0.06 473 002707 众信旅游 400 6,220.00 0.06 474 600770 综艺股份 600 6,210.00 0.06 475 002223 鱼跃医疗 200 6,204.00 0.06 476 000786 北新建材 600 6,174.00 0.06 477 600863 内蒙华电 2,000 6,160.00 0.06 478 300133 华策影视 540 6,129.00 0.06 479 002368 太极股份 200 6,122.00 0.06 480 600557 康缘药业 360 6,094.80 0.06 481 000592 平潭发展 901 6,090.76 0.06 482 002353 杰瑞股份 300 6,090.00 0.06 第69页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 483 002028 思源电气 460 6,062.80 0.06 484 600348 阳泉煤业 900 6,057.00 0.06 485 600499 科达洁能 800 6,048.00 0.06 486 600511 国药股份 200 6,020.00 0.06 487 002269 美邦服饰 1,200 6,012.00 0.06 488 002078 太阳纸业 900 6,012.00 0.06 489 002276 万马股份 400 6,012.00 0.06 490 002123 梦网荣信 400 6,000.00 0.06 491 002022 科华生物 300 6,000.00 0.06 492 600022 山东钢铁 2,400 6,000.00 0.06 493 601877 正泰电器 300 6,000.00 0.06 494 300146 汤臣倍健 500 5,970.00 0.06 495 002273 水晶光电 300 5,970.00 0.06 496 000587 金洲慈航 400 5,952.00 0.06 497 000513 丽珠集团 100 5,950.00 0.06 498 000401 冀东水泥 500 5,950.00 0.06 499 600537 亿晶光电 800 5,944.00 0.06 500 600685 中船防务 200 5,940.00 0.06 501 002390 信邦制药 600 5,934.00 0.06 502 600187 国中水务 1,100 5,929.00 0.06 503 600648 外高桥 300 5,922.00 0.06 504 600366 宁波韵升 300 5,907.00 0.06 505 600316 洪都航空 300 5,898.00 0.06 506 002308 威创股份 400 5,896.00 0.06 507 600600 青岛啤酒 200 5,888.00 0.06 508 601689 拓普集团 200 5,884.00 0.06 509 600416 湘电股份 400 5,884.00 0.06 510 002384 东山精密 300 5,883.00 0.06 511 002001 新 和 成 300 5,880.00 0.06 512 600859 王府井 360 5,860.80 0.06 第70页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 513 300251 光线传媒 600 5,856.00 0.06 514 000636 风华高科 600 5,856.00 0.06 515 000501 鄂武商Ａ 300 5,856.00 0.06 516 000848 承德露露 520 5,818.80 0.06 517 002479 富春环保 392 5,809.44 0.06 518 002437 誉衡药业 700 5,789.00 0.06 519 600120 浙江东方 200 5,784.00 0.06 520 002285 世联行 760 5,776.00 0.06 521 002325 洪涛股份 720 5,767.20 0.06 522 002266 浙富控股 1,000 5,760.00 0.06 523 300244 迪安诊断 180 5,760.00 0.06 524 002358 森源电气 300 5,754.00 0.06 525 600291 西水股份 300 5,754.00 0.06 526 002277 友阿股份 400 5,744.00 0.06 527 000938 紫光股份 100 5,739.00 0.06 528 600073 上海梅林 500 5,725.00 0.06 529 002027 分众传媒 400 5,708.00 0.06 530 300274 阳光电源 540 5,691.60 0.06 531 002041 登海种业 301 5,682.88 0.06 532 000062 深圳华强 200 5,682.00 0.06 533 002424 贵州百灵 300 5,682.00 0.06 534 002344 海宁皮城 500 5,660.00 0.05 535 600125 铁龙物流 700 5,656.00 0.05 536 600220 江苏阳光 1,300 5,642.00 0.05 537 001696 宗申动力 600 5,640.00 0.05 538 600872 中炬高新 400 5,632.00 0.05 539 600884 杉杉股份 400 5,632.00 0.05 540 600528 中铁二局 409 5,627.84 0.05 541 600171 上海贝岭 400 5,620.00 0.05 542 600433 冠豪高新 700 5,614.00 0.05 第71页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 543 000830 鲁西化工 1,000 5,590.00 0.05 544 600282 南钢股份 1,800 5,580.00 0.05 545 603019 中科曙光 200 5,564.00 0.05 546 600850 华东电脑 230 5,561.40 0.05 547 002482 广田集团 600 5,550.00 0.05 548 002002 鸿达兴业 756 5,549.04 0.05 549 000025 特 力Ａ 100 5,527.00 0.05 550 000652 泰达股份 1,001 5,525.52 0.05 551 002640 跨境通 300 5,490.00 0.05 552 600894 广日股份 400 5,468.00 0.05 553 600826 兰生股份 200 5,464.00 0.05 554 600580 卧龙电气 600 5,460.00 0.05 555 002505 大康农业 1,540 5,451.60 0.05 556 600086 东方金钰 500 5,440.00 0.05 557 000800 一汽轿车 500 5,435.00 0.05 558 002242 九阳股份 300 5,409.00 0.05 559 600422 昆药集团 400 5,404.00 0.05 560 300199 翰宇药业 300 5,394.00 0.05 561 000937 冀中能源 800 5,392.00 0.05 562 600645 中源协和 200 5,360.00 0.05 563 603188 亚邦股份 300 5,358.00 0.05 564 601958 金钼股份 700 5,355.00 0.05 565 601127 小康股份 200 5,348.00 0.05 566 600298 安琪酵母 300 5,346.00 0.05 567 600300 维维股份 800 5,344.00 0.05 568 600823 世茂股份 760 5,335.20 0.05 569 600871 石化油服 1,300 5,330.00 0.05 570 000600 建投能源 600 5,328.00 0.05 571 002375 亚厦股份 500 5,290.00 0.05 572 600160 巨化股份 500 5,290.00 0.05 第72页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 573 002672 东江环保 300 5,280.00 0.05 574 600284 浦东建设 400 5,276.00 0.05 575 601801 皖新传媒 300 5,271.00 0.05 576 600651 飞乐音响 500 5,265.00 0.05 577 600267 海正药业 400 5,260.00 0.05 578 600880 博瑞传播 600 5,256.00 0.05 579 600169 太原重工 1,300 5,239.00 0.05 580 000861 海印股份 1,080 5,238.00 0.05 581 600597 光明乳业 400 5,224.00 0.05 582 300001 特锐德 300 5,202.00 0.05 583 002503 搜于特 360 5,180.40 0.05 584 002603 以岭药业 300 5,172.00 0.05 585 002128 露天煤业 600 5,160.00 0.05 586 300257 开山股份 300 5,148.00 0.05 587 000669 金鸿能源 300 5,145.00 0.05 588 000897 津滨发展 1,200 5,136.00 0.05 589 000726 鲁 泰Ａ 400 5,124.00 0.05 590 000528 柳 工 700 5,117.00 0.05 591 000762 西藏矿业 300 5,109.00 0.05 592 601678 滨化股份 700 5,103.00 0.05 593 002122 天马股份 401 5,088.69 0.05 594 300134 大富科技 200 5,072.00 0.05 595 601608 中信重工 900 5,049.00 0.05 596 002025 航天电器 200 5,040.00 0.05 597 600790 轻纺城 700 5,040.00 0.05 598 000090 天健集团 520 5,023.20 0.05 599 300010 立思辰 300 4,986.00 0.05 600 300297 蓝盾股份 400 4,976.00 0.05 601 600380 健康元 500 4,965.00 0.05 602 600270 外运发展 300 4,962.00 0.05 第73页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 603 000519 中兵红箭 333 4,961.70 0.05 604 000999 华润三九 200 4,946.00 0.05 605 002254 泰和新材 400 4,944.00 0.05 606 002317 众生药业 400 4,940.00 0.05 607 600351 亚宝药业 500 4,940.00 0.05 608 300202 聚龙股份 200 4,920.00 0.05 609 601311 骆驼股份 300 4,899.00 0.05 610 002512 达华智能 300 4,899.00 0.05 611 600862 南通科技 400 4,896.00 0.05 612 002153 石基信息 200 4,874.00 0.05 613 600517 置信电气 500 4,865.00 0.05 614 600545 新疆城建 400 4,864.00 0.05 615 002581 未名医药 200 4,854.00 0.05 616 600466 蓝光发展 500 4,835.00 0.05 617 002345 潮宏基 400 4,832.00 0.05 618 000572 海马汽车 900 4,824.00 0.05 619 600536 中国软件 200 4,812.00 0.05 620 002463 沪电股份 1,000 4,780.00 0.05 621 601777 力帆股份 500 4,780.00 0.05 622 002261 拓维信息 400 4,768.00 0.05 623 300287 飞利信 400 4,760.00 0.05 624 002011 盾安环境 500 4,760.00 0.05 625 002498 汉缆股份 1,100 4,730.00 0.05 626 000021 深科技 500 4,715.00 0.05 627 000616 海航投资 900 4,698.00 0.05 628 603868 飞科电器 100 4,686.00 0.05 629 600729 重庆百货 200 4,686.00 0.05 630 000099 中信海直 400 4,684.00 0.05 631 002444 巨星科技 300 4,680.00 0.05 632 603883 老百姓 100 4,665.00 0.05 第74页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 633 603885 吉祥航空 200 4,660.00 0.05 634 600260 凯乐科技 300 4,644.00 0.05 635 002161 远 望 谷 400 4,612.00 0.04 636 600053 九鼎投资 100 4,606.00 0.04 637 600058 五矿发展 300 4,569.00 0.04 638 002588 史丹利 402 4,562.70 0.04 639 002414 高德红外 200 4,556.00 0.04 640 000596 古井贡酒 100 4,550.00 0.04 641 600783 鲁信创投 200 4,524.00 0.04 642 600481 双良节能 600 4,512.00 0.04 643 000829 天音控股 400 4,512.00 0.04 644 000703 恒逸石化 300 4,509.00 0.04 645 000973 佛塑科技 600 4,500.00 0.04 646 002106 莱宝高科 400 4,496.00 0.04 647 000777 中核科技 200 4,476.00 0.04 648 002093 国脉科技 400 4,428.00 0.04 649 002416 爱施德 300 4,419.00 0.04 650 600183 生益科技 400 4,400.00 0.04 651 600112 天成控股 400 4,392.00 0.04 652 603866 桃李面包 100 4,390.00 0.04 653 600460 士兰微 700 4,354.00 0.04 654 600825 新华传媒 500 4,345.00 0.04 655 002657 中科金财 100 4,316.00 0.04 656 603198 迎驾贡酒 200 4,310.00 0.04 657 601233 桐昆股份 300 4,308.00 0.04 658 600765 中航重机 300 4,299.00 0.04 659 600428 中远航运 700 4,284.00 0.04 660 600496 精工钢构 1,000 4,280.00 0.04 661 600195 中牧股份 201 4,271.25 0.04 662 600277 亿利洁能 600 4,266.00 0.04 第75页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 663 002309 中利科技 300 4,263.00 0.04 664 600259 广晟有色 100 4,249.00 0.04 665 000555 神州信息 200 4,246.00 0.04 666 600458 时代新材 300 4,245.00 0.04 667 600805 悦达投资 500 4,245.00 0.04 668 002727 一心堂 200 4,240.00 0.04 669 000620 新华联 500 4,240.00 0.04 670 600628 新世界 300 4,239.00 0.04 671 000931 中 关 村 500 4,235.00 0.04 672 002690 美亚光电 200 4,232.00 0.04 673 000877 天山股份 600 4,230.00 0.04 674 000810 创维数字 300 4,221.00 0.04 675 000969 安泰科技 400 4,216.00 0.04 676 000049 德赛电池 100 4,205.00 0.04 677 002056 横店东磁 300 4,173.00 0.04 678 000552 靖远煤电 1,100 4,169.00 0.04 679 300166 东方国信 200 4,158.00 0.04 680 600757 长江传媒 500 4,155.00 0.04 681 002342 巨力索具 600 4,146.00 0.04 682 002373 千方科技 300 4,140.00 0.04 683 600006 东风汽车 600 4,128.00 0.04 684 002431 棕榈股份 450 4,122.00 0.04 685 603077 和邦生物 800 4,096.00 0.04 686 600596 新安股份 400 4,096.00 0.04 687 600059 古越龙山 400 4,096.00 0.04 688 300039 上海凯宝 400 4,092.00 0.04 689 600720 祁连山 500 4,085.00 0.04 690 002029 七 匹 狼 400 4,084.00 0.04 691 600551 时代出版 200 4,064.00 0.04 692 600180 瑞茂通 300 4,062.00 0.04 第76页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 693 000919 金陵药业 300 4,059.00 0.04 694 300043 星辉娱乐 400 4,056.00 0.04 695 603377 东方时尚 100 4,037.00 0.04 696 600395 盘江股份 500 4,035.00 0.04 697 002005 德豪润达 700 4,025.00 0.04 698 002399 海普瑞 220 4,008.40 0.04 699 600392 盛和资源 300 3,999.00 0.04 700 600993 马应龙 200 3,994.00 0.04 701 600694 大商股份 100 3,993.00 0.04 702 002551 尚荣医疗 200 3,982.00 0.04 703 603567 珍宝岛 200 3,952.00 0.04 704 002063 远光软件 300 3,942.00 0.04 705 002396 星网锐捷 200 3,940.00 0.04 706 600161 天坛生物 100 3,940.00 0.04 707 603369 今世缘 300 3,936.00 0.04 708 000541 佛山照明 400 3,936.00 0.04 709 600831 广电网络 300 3,918.00 0.04 710 600835 上海机电 200 3,904.00 0.04 711 600289 亿阳信通 300 3,885.00 0.04 712 002681 奋达科技 300 3,879.00 0.04 713 000680 山推股份 700 3,871.00 0.04 714 600869 智慧能源 500 3,870.00 0.04 715 300147 香雪制药 300 3,870.00 0.04 716 002332 仙琚制药 300 3,861.00 0.04 717 002646 青青稞酒 200 3,850.00 0.04 718 002064 华峰氨纶 700 3,843.00 0.04 719 000681 视觉中国 200 3,812.00 0.04 720 002428 云南锗业 300 3,801.00 0.04 721 000158 常山股份 300 3,750.00 0.04 722 600425 青松建化 800 3,720.00 0.04 第77页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 723 600639 浦东金桥 200 3,712.00 0.04 724 600292 中电远达 300 3,711.00 0.04 725 600586 金晶科技 800 3,704.00 0.04 726 600563 法拉电子 100 3,667.00 0.04 727 601001 大同煤业 600 3,666.00 0.04 728 002745 木林森 100 3,649.00 0.04 729 600335 国机汽车 300 3,645.00 0.04 730 002663 普邦股份 600 3,642.00 0.04 731 000869 张 裕Ａ 100 3,600.00 0.03 732 002118 紫鑫药业 500 3,600.00 0.03 733 600773 西藏城投 300 3,579.00 0.03 734 601908 京运通 500 3,560.00 0.03 735 002327 富安娜 400 3,520.00 0.03 736 000426 兴业矿业 400 3,488.00 0.03 737 600329 中新药业 200 3,488.00 0.03 738 000417 合肥百货 400 3,452.00 0.03 739 600280 中央商场 400 3,444.00 0.03 740 600776 东方通信 400 3,424.00 0.03 741 002699 美盛文化 100 3,380.00 0.03 742 300085 银之杰 160 3,344.00 0.03 743 600743 华远地产 750 3,337.50 0.03 744 600483 福能股份 300 3,321.00 0.03 745 002251 步 步 高 200 3,290.00 0.03 746 600188 兖州煤业 300 3,258.00 0.03 747 600874 创业环保 400 3,252.00 0.03 748 002589 瑞康医药 100 3,245.00 0.03 749 600251 冠农股份 400 3,244.00 0.03 750 300032 金龙机电 200 3,218.00 0.03 751 002190 成飞集成 100 3,198.00 0.03 752 601886 江河创建 300 3,195.00 0.03 第78页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 753 600748 上实发展 390 3,194.10 0.03 754 600801 华新水泥 400 3,100.00 0.03 755 600750 江中药业 100 3,082.00 0.03 756 600657 信达地产 500 3,050.00 0.03 757 600141 兴发集团 200 3,042.00 0.03 758 000723 美锦能源 200 3,024.00 0.03 759 002642 荣之联 150 3,015.00 0.03 760 603005 晶方科技 100 3,004.00 0.03 761 600754 锦江股份 100 2,946.00 0.03 762 600618 氯碱化工 200 2,918.00 0.03 763 600338 西藏珠峰 100 2,898.00 0.03 764 601002 晋亿实业 303 2,884.56 0.03 765 002392 北京利尔 500 2,880.00 0.03 766 002233 塔牌集团 300 2,805.00 0.03 767 603698 航天工程 100 2,759.00 0.03 768 603169 兰石重装 200 2,672.00 0.03 769 002371 七星电子 100 2,660.00 0.03 770 601016 节能风电 300 2,655.00 0.03 771 002698 博实股份 170 2,646.90 0.03 772 000631 顺发恒业 540 2,646.00 0.03 773 600468 百利电气 203 2,643.06 0.03 774 000517 荣安地产 500 2,630.00 0.03 775 600397 安源煤业 500 2,580.00 0.03 776 002194 武汉凡谷 200 2,572.00 0.02 777 600971 恒源煤电 400 2,508.00 0.02 778 603568 伟明环保 100 2,330.00 0.02 779 603001 奥康国际 100 2,290.00 0.02 780 600864 哈投股份 200 2,284.00 0.02 781 600088 中视传媒 100 2,192.00 0.02 782 600184 光电股份 100 2,158.00 0.02 第79页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 783 002568 百润股份 100 2,024.00 0.02 784 002238 天威视讯 120 1,758.00 0.02 785 002249 大洋电机 200 1,726.00 0.02 786 600981 汇鸿集团 200 1,698.00 0.02 787 600917 重庆燃气 100 1,319.00 0.01 788 000761 本钢板材 200 1,076.00 0.01 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000887 中鼎股份 501 12,995.94 0.13 2 601005 重庆钢铁 1,400 3,528.00 0.03 3 000693 ST华泽 200 2,500.00 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600519 贵州茅台 47,263.00 0.46 2 601318 中国平安 45,470.00 0.44 3 600036 招商银行 41,525.00 0.41 4 601211 国泰君安 36,698.00 0.36 5 601328 交通银行 35,686.00 0.35 6 600016 民生银行 31,058.00 0.30 7 601288 农业银行 28,774.00 0.28 8 000028 国药一致 28,458.00 0.28 9 600654 中安消 27,555.00 0.27 10 600000 浦发银行 25,913.00 0.25 11 601398 工商银行 25,535.00 0.25 第80页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 12 002131 利欧股份 24,042.00 0.23 13 000661 长春高新 23,868.40 0.23 14 300033 同花顺 23,688.00 0.23 15 002281 光迅科技 23,291.00 0.23 16 600030 中信证券 23,131.00 0.23 17 600958 东方证券 22,847.00 0.22 18 002714 牧原股份 22,519.00 0.22 19 000002 万 科Ａ 22,471.00 0.22 20 300136 信维通信 22,308.00 0.22 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600016 民生银行 60,531.00 0.59 2 600000 浦发银行 38,962.00 0.38 3 000028 国药一致 28,527.00 0.28 4 600519 贵州茅台 27,457.00 0.27 5 000661 长春高新 25,640.30 0.25 6 600011 华能国际 24,916.00 0.24 7 002281 光迅科技 24,217.94 0.24 8 600654 中安消 24,126.00 0.24 9 600754 锦江股份 19,514.00 0.19 10 000002 万 科Ａ 19,367.76 0.19 11 600315 上海家化 18,854.00 0.18 12 600030 中信证券 18,437.00 0.18 13 600436 片仔癀 18,283.00 0.18 14 603369 今世缘 17,729.00 0.17 15 002594 比亚迪 17,640.00 0.17 16 002714 牧原股份 17,493.00 0.17 第81页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 17 601318 中国平安 16,543.00 0.16 18 000858 五 粮 液 16,252.00 0.16 19 002299 圣农发展 15,545.00 0.15 20 300003 乐普医疗 14,668.00 0.14 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,228,659.83 卖出股票收入（成交）总额 2,921,015.24 注：本项"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第82页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 8.12投资组合报告附注 8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,317.91 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 167.82 5 应收申购款 14,747.24 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 16,232.97 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明 公允价值 1 000887 中鼎股份 12,995.94 0.13 重大资产重组 2 601005 重庆钢铁 3,528.00 0.03 重大资产重组 第83页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 3 000693 ST华泽 2,500.00 0.02 披露重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘中 1,141 6,240.96 5,000,080. 70.22% 2,120,857. 29.78% 证800A 16 61 天弘中 176 33,379.90 5,000,000. 85.11% 874,861.68 14.89% 证800C 00 合计 1,317 9,867.73 10,000,080 76.95% 2,995,719. 23.05% .16 29 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用 A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 天弘中证 350.07 0.00% 基金管理人所有从业人员持 800A 有本基金 天弘中证 0.00 0.00% 800C 合计 350.07 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 第84页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期间未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 76.95% 10,000,000. 76.95% 三年 金 00 00 基金管理人高级管 － － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 76.95% 10,000,000. 76.95% 00 00 §10开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,263,417.37 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 5,943,957.25 2,237,197.16 减：本报告期基金总赎回份额 5,086,436.85 1,362,335.48 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 7,120,937.77 5,874,861.68 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 第85页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金提供审计服务1年6个月。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。2016年11月，托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕128号）。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。 广发证券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后，广发证券自2015年2月起已暂停代销伞型信托产品，并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求，广发证券自2015年6月中旬开始，在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后，公司继续加大排查力度，7月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭创软件技术有限公司（以下简称铭创）等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据。被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查 第86页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 反思和整改，制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作，对于经 过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断 外部接入。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 广发证券 2 7,135,1 100.00% 1,650.9 100.00% 29.51 7 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 3、本期新租用交易单元：无； 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于在指 2 数熔断实施期间调整旗下交易所 中国证监会指定媒介 2016-01-06 场内基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于2016 3 年1月7日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-07 部分基金开放时间的公告 4 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-01-08 上海长量基金销售投资顾问有限 第87页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 公司为旗下基金代销机构并开通 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限 5 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-14 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 6 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 7 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-01-22 投资基金2015年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于对使 8 用余额宝支付功能申购的投资者 中国证监会指定媒介 2016-01-28 开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为旗 9 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 10 上海陆金所资产管理有限公司为 中国证监会指定媒介 2016-02-15 旗下基金代销机构并参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于对使 11 用“财富通”银联支付渠道进行 中国证监会指定媒介 2016-02-24 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 12 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-02-29 投资基金招募说明书 第88页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 天弘中证800指数型发起式证券 13 投资基金招募说明书（更新）摘 中国证监会指定媒介 2016-02-29 要 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蒽次方资产管理有限公司为 14 旗下基金代销机构并开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-03-04 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒 15 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 中国证监会指定媒介 2016-03-05 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于对使 16 用余额宝支付功能申（认）购的 中国证监会指定媒介 2016-03-09 投资者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 17 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 18 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告 19 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告摘要 天弘基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 21 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 22 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-04-08 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 第89页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 23 部分基金参加北京蒽次方资产管 中国证监会指定媒介 2016-04-13 理有限公司申购等费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗 24 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-21 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 25 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-04-21 投资基金2016年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海天天基金销售有限公司为旗 26 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-22 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 27 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 28 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 29 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰信财富投资管理有限公司为旗 30 下基金代销机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-05-11 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于开展 31 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 32 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 第90页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 33 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-05-30 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 34 部分基金开通基金转换业务的公 中国证监会指定媒介 2016-06-07 告 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江同花顺基金销售有限公司为 35 旗下部分基金销售机构并开通定 中国证监会指定媒介 2016-06-15 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 36 为旗下基金销售机构并开通转换 中国证监会指定媒介 2016-06-16 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中证金牛（北京）投资咨询有限 37 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-06-17 开通定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 38 部分基金在盈米财富开通基金转 中国证监会指定媒介 2016-06-22 换业务并参与其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 39 上交易系统开通易宝支付的第三 中国证监会指定媒介 2016-06-24 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 40 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-07-01 第91页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金在陆金所资管开通定投业务 并参与其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 41 2016年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-07-01 告 42 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02 43 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-07-02 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 44 司为旗下基金销售机构并开通定 中国证监会指定媒介 2016-07-11 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 45 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-07-19 投资基金2016年第2季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海万得投资顾问有限公司为旗 46 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-07-29 及转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京乐融多源投资咨询有限公司 47 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-08-18 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 48 上海大智慧财富管理有限公司为 中国证监会指定媒介 2016-08-18 旗下部分基金销售机构以及参加 其相关费率优惠活动的公告 49 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-08-29 投资基金2016年半年度报告 50 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-08-29 投资基金2016年半年度报告摘要 第92页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 51 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-08-29 投资基金招募说明书（更新） 天弘中证800指数型发起式证券 52 投资基金招募说明书（更新）摘 中国证监会指定媒介 2016-08-29 要 天弘基金管理有限公司关于增加 北京创金启富投资管理有限公司 53 为旗下基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-08-31 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 54 司为旗下基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-08-31 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京汇成基金销售有限公司为旗 55 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-09-06 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务（深圳）有限公司 56 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-06 申购、赎回、转换及定投业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 众升财富（北京）基金销售有限 57 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-09-06 开通申购、赎回、转换及定投业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 58 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-19 钱滚滚财富投资管理（上海）有 第93页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 限公司为旗下部分基金销售机构 并开通申购、赎回、定投及转换 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京格上富信投资顾问有限公司 59 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-17 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海汇付金融服务有限公司为旗 60 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-10-18 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 61 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-24 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 62 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-10-26 投资基金2016年第3季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江金观诚财富管理有限公司为 63 旗下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-10-27 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司 64 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-28 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 第94页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司 65 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-11-01 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限 66 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-11-11 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 招商证券股份有限公司为旗下部 67 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2016-11-29 回、定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 68 上交易系统开通浦发银行快捷支 中国证监会指定媒介 2016-12-01 付业务并实施申购费率优惠的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 乾道金融信息服务（北京）有限 69 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-12-09 开通申购、赎回、定投业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司 70 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-12-12 申购、赎回、定投、转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 71 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-14 上海凯石财富基金销售有限公司 第95页 共96页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司旗下基金 72 2016年12月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-30 告 天弘基金管理有限公司旗下基金 73 2016年12月31日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-31 告 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日 第96页 共96页