天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2024 年 03 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1重要提示 ...... 2 1.2目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1基金基本情况...... 5 2.2基金产品说明...... 5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式...... 6 2.5其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现...... 8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......17 6.1审计报告基本信息 ......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表 ......19 7.1资产负债表......19 7.2利润表 ......21 7.3净资产变动表......23 7.4报表附注 ......25 §8投资组合报告......55 8.1期末基金资产组合情况 ......55 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......80 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......82 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......82 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......82 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......82 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......82 8.10本基金投资股指期货的投资政策 ......82 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......82 8.12投资组合报告附注......82 §9 基金份额持有人信息......83 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......83 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ......84 §10 开放式基金份额变动 ......84 §11 重大事件揭示 ......85 11.1基金份额持有人大会决议 ......85 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......85 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85 11.4基金投资策略的改变......85 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......85 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......86 11.8其他重大事件 ......87 §12 影响投资者决策的其他重要信息......88 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......88 12.2影响投资者决策的其他重要信息 ......89 §13 备查文件目录 ......89 13.1备查文件目录 ......89 13.2存放地点 ......90 13.3查阅方式 ......90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,095,243.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 30,607,096.86份 33,488,146.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、 存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 罗琦 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865564 020-87553363-6847 天津自贸试验区（中心商务 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 州知识城腾飞一街2号618室 3层 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 发证券大厦34楼 层 邮政编码 300203 510627 法定代表人 韩歆毅 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前 (特殊普通合伙) 滩中心42楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年 标 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 天弘中 证800A 证800C 证800A 证800C 证800A 证800C 本期已实现收益 -749,758. -908,10 146,381. 228,983. 2,118,14 3,012,90 77 2.79 55 98 4.07 3.40 本期利润 -2,788,44 -2,901,4 -3,590,57 -6,585,4 546,805. 907,231. 6.38 65.08 1.77 47.66 46 08 加权平均基金份额 -0.1068 -0.0919 -0.2060 -0.2273 0.0353 0.0391 本期利润 本期加权平均净值 利润率 -9.47% -8.27% -17.39% -19.45% 2.57% 2.87% 本期基金份额净值 增长率 -8.43% -8.62% -18.44% -18.60% 1.92% 1.72% 3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末 标 期末可供分配利润 1,095,98 564,229. 3,033,94 3,617,14 5,375,63 8,485,02 7.51 68 7.91 5.12 6.52 2.74 期末可供分配基金 0.0358 0.0168 0.1312 0.1127 0.3869 0.3670 份额利润 期末基金资产净值 31,703,0 34,052,3 26,160,7 35,710,3 19,270,0 31,608,0 84.37 76.15 97.65 25.18 10.34 21.73 期末基金份额净值 1.0358 1.0168 1.1312 1.1127 1.3869 1.3670 3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末 基金份额累计净值 3.58% 1.68% 13.12% 11.27% 38.69% 36.70% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -5.90% 0.73% -6.06% 0.74% 0.16% -0.01% 过去六个月 -9.06% 0.77% -9.87% 0.79% 0.81% -0.02% 过去一年 -8.43% 0.76% -9.83% 0.78% 1.40% -0.02% 过去三年 -23.88% 1.01% -28.57% 1.01% 4.69% 0.00% 过去五年 44.69% 1.13% 17.35% 1.14% 27.34% -0.01% 自基金合同 生效日起至 3.58% 1.24% -15.93% 1.25% 19.51% -0.01% 今 天弘中证800C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -5.95% 0.73% -6.06% 0.74% 0.11% -0.01% 过去六个月 -9.16% 0.77% -9.87% 0.79% 0.71% -0.02% 过去一年 -8.62% 0.76% -9.83% 0.78% 1.21% -0.02% 过去三年 -24.34% 1.01% -28.57% 1.01% 4.23% 0.00% 过去五年 43.23% 1.13% 17.35% 1.14% 25.88% -0.01% 自基金合同 1.68% 1.24% -15.93% 1.25% 17.61% -0.01% 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2023年12月31日，公司共管理运作189只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，通信与信息系统硕士。 2022 历任国信证券股份有限公 贺雨轩 本基金基金经理 年09 - 8年 司 数据挖掘工程师。2016 月 年10月加盟本公司，历任智 能投资部研究员、指数与数 量投资部高级研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内充分尊重基金合同约定，原则上采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本。同时基于公司质地的维度，有选择地参与新股申购业务，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。 期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自本基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自本基金所申购的新股在上市后的涨幅贡献、基准指数成分股的分红等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为1.0358元，天弘中证800C基金份额净值为1.0168元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-8.43%，同期业绩比较基准增长率为-9.83%；天弘中证800C为-8.62%，同期业绩比较基准增长率为-9.83%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对市场绝大部分参与者而言，2023年都是一个令人难忘的年度。一年前国内疫情防控正式转向，全市场普遍预期在2023年全国的制造、生产、投资、消费等各项经济的活跃程度都会大幅提升。这种预期大约持续了一个季度，从二季度开始逐渐下行，并最终贯穿到了四季度。 截止年末，市场情绪不太乐观，而全市场代表指数均已跌破或接近于2022年4月26日收盘的低点（自2022年4月26日以来，沪深300的涨跌幅为-10%，中证500为1%，中证1000为8%），而那是中证500指数自发布以来市净率最低的一个交易日，我们也认为它可以作为未来很长一段时间的重点标志时点。从各方面来说，A股全市场整体都进入了投资性价比较高的时段。 我们认为，当前整体基本面的低风险、长周期经过验证的低估值，或许为我们在短、中、长期均提供一个比较好的预期收益机会。此外，潜在的边际变化（宏观环境、政策 导向、关键技术突破等），都随时可能给A股市场相当一部分上市公司整体性地带来盈利弹性的提升。我们认为，当前A股市场前两个维度（即基本面和估值）当前呈现出的已经是在全历史中少见的优异状态，而边际变化并不是一个充要条件，它是否发生以及在什么时候发生，从对历史数据的统计上看，都不会改变市场整体价值向上修复的方向和趋势，只会影响速率。所以我们对市场整体持明确的乐观态度。而中证800作为“真正的A股全市场代表指数”（沪深300指数、中证500指数均有明显的市值风格偏向。而中证800更加均衡，且是众多基金或投资产品的业绩基准指数），是实操层面配置A股全市场的优选，具有较高的配置价值。 也衷心祝愿各位投资者能够坚定信心，在当前市场估值处于长周期的底部区域，参考充分的历史数据统计规律，做正确的投资决策，期待收获相应的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2023年年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第24888号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基 金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证800指 数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证8 00指数基金”)的财务报表，包括2023年12月31 日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认 为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 审计意见 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了天弘中证800指数基金2023年1 2月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和 净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 天弘中证800指数基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘中证800指数基金的基金管理人天弘基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 管理层和治理层对财务报表的责任 在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务 报表时，基金管理人管理层负责评估天弘中证80 0指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 基金管理人管理层计划清算天弘中证800指数基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理 人治理层负责监督天弘中证800指数基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按 注册会计师对财务报表审计的责任 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对天弘中证800指数基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致天弘中证800 指数基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总 体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管 理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2024-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 3,722,893.05 3,420,445.41 结算备付金 3,462.91 16,340.63 存出保证金 15,625.12 13,403.55 交易性金融资产 7.4.7.2 62,429,136.15 58,404,338.35 其中：股票投资 62,429,136.15 58,402,338.32 基金投资 - - 债券投资 - 2,000.03 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 170,752.70 240,634.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 66,341,869.93 62,095,162.27 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.02 2,000.02 应付赎回款 403,234.82 39,667.23 应付管理人报酬 28,131.41 26,119.54 应付托管费 5,626.28 5,223.92 应付销售服务费 5,965.65 6,050.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 143,451.23 144,978.44 负债合计 586,409.41 224,039.44 净资产： 实收基金 7.4.7.7 64,095,243.33 55,220,029.80 未分配利润 7.4.7.8 1,660,217.19 6,651,093.03 净资产合计 65,755,460.52 61,871,122.83 负债和净资产总计 66,341,869.93 62,095,162.27 注：报告截止日2023年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.0358元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.0168元；基金份额总额64,095,243.33份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额30,607,096.86份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额33,488,146.47份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2 023年12月31日 022年12月31日 一、营业总收入 -5,070,063.13 -9,620,331.79 1.利息收入 26,895.35 24,592.19 其中：存款利息收入 7.4.7.9 26,895.35 24,592.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -1,067,245.75 903,658.53 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,422,918.20 -242,377.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 5,921.99 33,318.09 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,349,750.46 1,112,717.70 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -4,032,049.90 -10,551,384.96 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 2,337.17 2,802.45 填列） 减：二、营业总支出 619,848.33 555,687.64 1.管理人报酬 322,716.79 271,485.57 2.托管费 64,543.42 54,297.03 3.销售服务费 70,220.32 67,540.67 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 7.4.7.19 162,367.80 162,364.37 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -5,689,911.46 -10,176,019.43 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,689,911.46 -10,176,019.43 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -5,689,911.46 -10,176,019.43 7.3 净资产变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 55,220,029.80 6,651,093.03 61,871,122.83 产 二、本期期初净资 55,220,029.80 6,651,093.03 61,871,122.83 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 8,875,213.53 -4,990,875.84 3,884,337.69 填列） （一）、综合收益 - -5,689,911.46 -5,689,911.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 8,875,213.53 699,035.62 9,574,249.15 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 44,353,355.44 4,922,859.06 49,276,214.50 2.基金赎回 -35,478,141.91 -4,223,823.44 -39,701,965.35 款 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分配 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 64,095,243.33 1,660,217.19 65,755,460.52 产 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 37,017,372.81 13,860,659.26 50,878,032.07 二、本期期初净资 产 37,017,372.81 13,860,659.26 50,878,032.07 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 18,202,656.99 -7,209,566.23 10,993,090.76 填列） （一）、综合收益 - -10,176,019.43 -10,176,019.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 18,202,656.99 2,966,453.20 21,169,110.19 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 78,878,569.15 13,888,774.81 92,767,343.96 2.基金赎回 -60,675,912.16 -10,922,321.61 -71,598,233.77 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 55,220,029.80 6,651,093.03 61,871,122.83 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产 的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 活期存款 3,722,893.05 3,420,445.41 等于：本金 3,722,096.56 3,419,682.79 加：应计利息 796.49 762.62 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 3,722,893.05 3,420,445.41 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 72,743,324.08 - 62,429,136.15 -10,314,187.93 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 72,743,324.08 - 62,429,136.15 -10,314,187.93 上年度末 项目 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 64,684,476.35 - 58,402,338.32 -6,282,138.03 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 2,000.00 0.03 2,000.03 - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 2,000.00 0.03 2,000.03 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 64,686,476.35 0.03 58,404,338.35 -6,282,138.03 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 41.57 5.87 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 5,409.66 6,972.57 其中：交易所市场 5,409.66 6,972.57 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 130,000.00 130,000.00 其他应付款 8,000.00 8,000.00 合计 143,451.23 144,978.44 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800A) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,126,849.74 23,126,849.74 本期申购 13,351,072.18 13,351,072.18 本期赎回（以“-”号填列） -5,870,825.06 -5,870,825.06 本期末 30,607,096.86 30,607,096.86 7.4.7.7.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800C) 2023年01月01日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,093,180.06 32,093,180.06 本期申购 31,002,283.26 31,002,283.26 本期赎回（以“-”号填列） -29,607,316.85 -29,607,316.85 本期末 33,488,146.47 33,488,146.47 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 11,541,963.97 -8,508,016.06 3,033,947.91 本期期初 11,541,963.97 -8,508,016.06 3,033,947.91 本期利润 -749,758.77 -2,038,687.61 -2,788,446.38 本期基金份额交易产 3,698,711.37 -2,848,225.39 850,485.98 生的变动数 其中：基金申购款 6,597,958.03 -4,931,310.69 1,666,647.34 基金赎回款 -2,899,246.66 2,083,085.30 -816,161.36 本期已分配利润 - - - 本期末 14,490,916.57 -13,394,929.06 1,095,987.51 7.4.7.8.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 15,297,646.22 -11,680,501.10 3,617,145.12 本期期初 15,297,646.22 -11,680,501.10 3,617,145.12 本期利润 -908,102.79 -1,993,362.29 -2,901,465.08 本期基金份额交易产 655,470.35 -806,920.71 -151,450.36 生的变动数 其中：基金申购款 14,521,877.86 -11,265,666.14 3,256,211.72 基金赎回款 -13,866,407.51 10,458,745.43 -3,407,662.08 本期已分配利润 - - - 本期末 15,045,013.78 -14,480,784.10 564,229.68 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 26,331.73 24,074.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 344.34 316.74 其他 219.28 200.80 合计 26,895.35 24,592.19 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 21,575,978.15 11,428,242.65 减：卖出股票成本总额 23,956,207.77 11,637,022.70 减：交易费用 42,688.58 33,597.21 买卖股票差价收入 -2,422,918.20 -242,377.26 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 5.73 26.20 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 5,916.26 33,291.89 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 5,921.99 33,318.09 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 36,423.49 204,622.57 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 30,500.00 171,300.00 付）成本总额 减：应计利息总额 5.76 27.81 减：交易费用 1.47 2.87 买卖债券差价收入 5,916.26 33,291.89 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,349,750.46 1,112,717.70 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,349,750.46 1,112,717.70 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -4,032,049.90 -10,551,384.96 ——股票投资 -4,032,049.90 -10,551,088.86 ——债券投资 - -296.10 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -4,032,049.90 -10,551,384.96 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 2,328.22 2,778.68 基金转换费收入 8.95 23.77 合计 2,337.17 2,802.45 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 托管户账户管理费 360.00 360.00 指数使用费 32,000.00 32,000.00 存托服务费 7.80 4.37 合计 162,367.80 162,364.37 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证券 股份有限 10,130,568.21 18.98% - - 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 本期 称 2023年01月01日至2023年12月31日 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应 佣金总 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 2,491.05 11.67% 2,491.05 46.05% 公司 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 - - - - - 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20 23年12月31日 22年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 322,716.79 271,485.57 其中：应支付销售机构的客户维护费 96,868.09 78,377.15 应支付基金管理人的净管理费 225,848.70 193,108.42 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 64,543.42 54,297.03 注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 29,655.87 29,655.87 公司 广发证券 股份有限 - 305.96 305.96 公司 合计 - 29,961.83 29,961.83 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 31,072.23 31,072.23 公司 广发证券 股份有限 - 337.00 337.00 公司 合计 - 31,409.23 31,409.23 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证800A不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 3,722,893.05 26,331.73 3,420,445.41 24,074.65 公司 注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年12月31日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） - - - - - - 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年12月31日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 广发证券 股份有限 603057 紫燕食品 网下申购 533 8,074.95 公司 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有广发证券的股票6,600股（上年度末：7,100股），估值总额为人民币94,314.00元（上年度末：109,979.00元），占基金净资产的比例为0.14%（上年度末：0.18%）；持有君正集团的股票7,300股（上年度末：7,400股），估值总额为人民币27,302.00元（上年度末：29,526.00元），占基金净资产的比例为0.04%（上年度末：0.05%）；持有恒生电子的股票3,486股（上年度末：3,686股），估值总额为人民币100,257.36元（上年度末：149,135.56元），占基金净资产的比例为0.15%（上年度末：0.24%）。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管 理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 - 2,000.03 未评级 - - 合计 - 2,000.03 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 3,722,893.05 - - - 3,722,893.05 结算备付金 3,462.91 - - - 3,462.91 存出保证金 15,625.12 - - - 15,625.12 交易性金融资产 - - - 62,429,136.15 62,429,136.15 应收申购款 - - - 170,752.70 170,752.70 资产总计 3,741,981.08 - - 62,599,888.85 66,341,869.93 负债 应付清算款 - - - 0.02 0.02 应付赎回款 - - - 403,234.82 403,234.82 应付管理人报酬 - - - 28,131.41 28,131.41 应付托管费 - - - 5,626.28 5,626.28 应付销售服务费 - - - 5,965.65 5,965.65 其他负债 - - - 143,451.23 143,451.23 负债总计 - - - 586,409.41 586,409.41 利率敏感度缺口 3,741,981.08 - - 62,013,479.44 65,755,460.52 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2022年12月31日 资产 货币资金 3,420,445.41 - - - 3,420,445.41 结算备付金 16,340.63 - - - 16,340.63 存出保证金 13,403.55 - - - 13,403.55 交易性金融资产 - - 2,000.03 58,402,338.32 58,404,338.35 应收申购款 - - - 240,634.33 240,634.33 资产总计 3,450,189.59 - 2,000.03 58,642,972.65 62,095,162.27 负债 应付清算款 - - - 2,000.02 2,000.02 应付赎回款 - - - 39,667.23 39,667.23 应付管理人报酬 - - - 26,119.54 26,119.54 应付托管费 - - - 5,223.92 5,223.92 应付销售服务费 - - - 6,050.29 6,050.29 其他负债 - - - 144,978.44 144,978.44 负债总计 - - - 224,039.44 224,039.44 利率敏感度缺口 3,450,189.59 - 2,000.03 58,418,933.21 61,871,122.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 0.00%(2022年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证800指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 62,429,136.15 94.94 58,402,338.32 94.39 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 62,429,136.15 94.94 58,402,338.32 94.39 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 业绩比较基准上升5% 3,172,569.19 3,088,297.10 业绩比较基准下降5% -3,172,569.19 -3,088,297.10 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 第一层次 62,429,136.15 58,347,852.32 第二层次 - 56,486.03 第三层次 - - 合计 62,429,136.15 58,404,338.35 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 62,429,136.15 94.10 其中：股票 62,429,136.15 94.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,726,355.96 5.62 8 其他各项资产 186,377.82 0.28 9 合计 66,341,869.93 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 100,822.00 0.15 B 采矿业 4,230,526.92 6.43 C 制造业 36,491,413.97 55.50 D 电力、热力、燃气及水生 1,731,689.30 2.63 产和供应业 E 建筑业 1,482,560.86 2.25 F 批发和零售业 1,719,808.80 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 1,171,198.23 1.78 H 住宿和餐饮业 59,444.00 0.09 I 信息传输、软件和信息技 2,593,641.14 3.94 术服务业 J 金融业 9,770,489.55 14.86 K 房地产业 676,632.26 1.03 L 租赁和商务服务业 486,892.70 0.74 M 科学研究和技术服务业 1,344,805.28 2.05 N 水利、环境和公共设施管 70,780.68 0.11 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 219,756.06 0.33 R 文化、体育和娱乐业 199,072.60 0.30 S 综合 79,601.80 0.12 合计 62,429,136.15 94.94 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 1,600 2,761,600.00 4.20 2 000333 美的集团 24,286 1,326,744.18 2.02 3 601318 中国平安 28,345 1,142,303.50 1.74 4 300750 宁德时代 6,560 1,070,985.60 1.63 5 601668 中国建筑 165,480 795,958.80 1.21 6 600036 招商银行 28,200 784,524.00 1.19 7 000932 华菱钢铁 134,480 692,572.00 1.05 8 000858 五 粮 液 4,897 687,098.07 1.04 9 600900 长江电力 25,100 585,834.00 0.89 10 603259 药明康德 8,028 584,117.28 0.89 11 600873 梅花生物 58,900 562,495.00 0.86 12 000739 普洛药业 36,000 554,040.00 0.84 13 601166 兴业银行 33,500 543,035.00 0.83 14 600276 恒瑞医药 11,715 529,869.45 0.81 15 000513 丽珠集团 15,061 527,285.61 0.80 16 601899 紫金矿业 42,200 525,812.00 0.80 17 603707 健友股份 34,075 511,125.00 0.78 18 000630 铜陵有色 151,600 497,248.00 0.76 19 600901 江苏金租 100,040 484,193.60 0.74 20 601328 交通银行 82,400 472,976.00 0.72 21 300760 迈瑞医疗 1,600 464,960.00 0.71 22 002594 比亚迪 2,300 455,400.00 0.69 23 600511 国药股份 15,700 449,334.00 0.68 24 002475 立讯精密 12,782 440,339.90 0.67 25 600030 中信证券 21,260 433,066.20 0.66 26 601168 西部矿业 29,200 416,684.00 0.63 27 002415 海康威视 11,975 415,772.00 0.63 28 600489 中金黄金 41,200 410,352.00 0.62 29 600066 宇通客车 30,000 397,500.00 0.60 30 300059 东方财富 27,577 387,181.08 0.59 31 000975 银泰黄金 25,080 376,200.00 0.57 32 000725 京东方Ａ 96,200 375,180.00 0.57 33 600309 万华化学 4,880 374,881.60 0.57 34 600887 伊利股份 14,000 374,500.00 0.57 35 000651 格力电器 11,600 373,172.00 0.57 36 601398 工商银行 75,900 362,802.00 0.55 37 601012 隆基绿能 15,537 355,797.30 0.54 38 600893 航发动力 9,500 355,110.00 0.54 39 300759 康龙化成 12,150 352,107.00 0.54 40 000568 泸州老窖 1,800 322,956.00 0.49 41 601816 京沪高铁 63,000 309,960.00 0.47 42 600547 山东黄金 13,516 309,110.92 0.47 43 300124 汇川技术 4,800 303,072.00 0.46 44 300347 泰格医药 5,300 291,341.00 0.44 45 600153 建发股份 30,100 289,863.00 0.44 46 002821 凯莱英 2,420 280,962.00 0.43 47 600028 中国石化 48,800 272,304.00 0.41 48 688981 中芯国际 5,100 270,402.00 0.41 49 002155 湖南黄金 24,100 268,474.00 0.41 50 601088 中国神华 8,500 266,475.00 0.41 51 600704 物产中大 58,800 260,484.00 0.40 52 002352 顺丰控股 6,300 254,520.00 0.39 53 601288 农业银行 68,500 249,340.00 0.38 54 600809 山西汾酒 1,080 249,188.40 0.38 55 300502 新易盛 5,000 246,600.00 0.38 56 300363 博腾股份 9,200 231,380.00 0.35 57 300274 阳光电源 2,640 231,237.60 0.35 58 600406 国电南瑞 10,336 230,699.52 0.35 59 002230 科大讯飞 4,800 222,624.00 0.34 60 000792 盐湖股份 13,900 221,705.00 0.34 61 600755 厦门国贸 31,800 221,646.00 0.34 62 000063 中兴通讯 8,200 217,136.00 0.33 63 601728 中国电信 39,800 215,318.00 0.33 64 600988 赤峰黄金 15,300 214,353.00 0.33 65 600050 中国联通 48,900 214,182.00 0.33 66 603501 韦尔股份 2,000 213,420.00 0.32 67 600919 江苏银行 31,850 213,076.50 0.32 68 002463 沪电股份 9,500 210,140.00 0.32 69 600031 三一重工 15,200 209,304.00 0.32 70 601888 中国中免 2,500 209,225.00 0.32 71 600941 中国移动 2,100 208,908.00 0.32 72 601225 陕西煤业 9,900 206,811.00 0.31 73 601857 中国石油 29,100 205,446.00 0.31 74 600529 山东药玻 8,000 204,800.00 0.31 75 600690 海尔智家 9,700 203,700.00 0.31 76 002142 宁波银行 10,125 203,613.75 0.31 77 600016 民生银行 53,040 198,369.60 0.30 78 000001 平安银行 21,100 198,129.00 0.30 79 600837 海通证券 20,800 194,896.00 0.30 80 000778 新兴铸管 51,000 194,820.00 0.30 81 000625 长安汽车 11,168 187,957.44 0.29 82 601688 华泰证券 13,201 184,153.95 0.28 83 688012 中微公司 1,197 183,859.20 0.28 84 000002 万 科Ａ 17,501 183,060.46 0.28 85 600048 保利发展 18,400 182,160.00 0.28 86 601988 中国银行 45,200 180,348.00 0.27 87 600089 特变电工 12,950 178,710.00 0.27 88 002050 三花智控 6,013 176,782.20 0.27 89 600150 中国船舶 6,000 176,640.00 0.27 90 601601 中国太保 7,350 174,783.00 0.27 91 600000 浦发银行 26,400 174,768.00 0.27 92 600438 通威股份 6,900 172,707.00 0.26 93 601211 国泰君安 11,600 172,608.00 0.26 94 002371 北方华创 700 171,997.00 0.26 95 000338 潍柴动力 12,600 171,990.00 0.26 96 688041 海光信息 2,400 170,352.00 0.26 97 600436 片仔癀 700 169,393.00 0.26 98 300308 中际旭创 1,500 169,365.00 0.26 99 300122 智飞生物 2,700 164,997.00 0.25 100 002304 洋河股份 1,500 164,850.00 0.25 101 600177 雅戈尔 25,100 164,405.00 0.25 102 002027 分众传媒 25,960 164,067.20 0.25 103 601985 中国核电 21,700 162,750.00 0.25 104 603986 兆易创新 1,752 161,867.28 0.25 105 300015 爱尔眼科 10,043 158,880.26 0.24 106 002138 顺络电子 5,800 156,658.00 0.24 107 601006 大秦铁路 21,400 154,294.00 0.23 108 601138 工业富联 10,200 154,224.00 0.23 109 002466 天齐锂业 2,700 150,633.00 0.23 110 601390 中国中铁 26,300 149,384.00 0.23 111 000100 TCL科技 34,260 147,318.00 0.22 112 600104 上汽集团 10,800 146,124.00 0.22 113 603288 海天味业 3,797 144,096.15 0.22 114 600905 三峡能源 32,900 143,773.00 0.22 115 601169 北京银行 31,700 143,601.00 0.22 116 601766 中国中车 27,300 143,598.00 0.22 117 600585 海螺水泥 6,201 139,894.56 0.21 118 600938 中国海油 6,600 138,402.00 0.21 119 600019 宝钢股份 23,292 138,121.56 0.21 120 601607 上海医药 8,190 137,018.70 0.21 121 601229 上海银行 22,870 136,533.90 0.21 122 600660 福耀玻璃 3,600 134,604.00 0.20 123 300014 亿纬锂能 3,145 132,719.00 0.20 124 300782 卓胜微 940 132,540.00 0.20 125 000661 长春高新 900 131,220.00 0.20 126 002129 TCL中环 8,300 129,812.00 0.20 127 688111 金山办公 402 127,112.40 0.19 128 600111 北方稀土 6,500 125,710.00 0.19 129 688008 澜起科技 2,096 123,160.96 0.19 130 002049 紫光国微 1,760 118,712.00 0.18 131 002179 中航光电 2,988 116,532.00 0.18 132 002460 赣锋锂业 2,641 113,034.80 0.17 133 000938 紫光股份 5,823 112,675.05 0.17 134 601989 中国重工 27,000 111,510.00 0.17 135 688036 传音控股 800 110,720.00 0.17 136 002241 歌尔股份 5,202 109,294.02 0.17 137 600999 招商证券 7,940 108,301.60 0.16 138 601818 光大银行 35,500 102,950.00 0.16 139 601658 邮储银行 23,400 101,790.00 0.15 140 600570 恒生电子 3,486 100,257.36 0.15 141 600958 东方证券 11,384 99,040.80 0.15 142 002271 东方雨虹 5,150 98,880.00 0.15 143 603019 中科曙光 2,500 98,725.00 0.15 144 600760 中航沈飞 2,324 98,026.32 0.15 145 601600 中国铝业 17,200 97,008.00 0.15 146 600584 长电科技 3,200 95,552.00 0.15 147 000776 广发证券 6,600 94,314.00 0.14 148 601939 建设银行 14,400 93,744.00 0.14 149 000596 古井贡酒 401 93,352.80 0.14 150 600745 闻泰科技 2,200 93,082.00 0.14 151 600886 国投电力 7,000 92,260.00 0.14 152 300408 三环集团 3,100 91,295.00 0.14 153 600426 华鲁恒升 3,290 90,771.10 0.14 154 000963 华东医药 2,147 89,014.62 0.14 155 601377 兴业证券 15,050 88,343.50 0.13 156 300896 爱美客 300 88,299.00 0.13 157 600795 国电电力 21,000 87,360.00 0.13 158 300142 沃森生物 3,700 86,987.00 0.13 159 000166 申万宏源 19,520 86,668.80 0.13 160 002252 上海莱士 10,800 86,400.00 0.13 161 600674 川投能源 5,700 86,184.00 0.13 162 600588 用友网络 4,761 84,698.19 0.13 163 601360 三六零 9,200 82,892.00 0.13 164 001979 招商蛇口 8,600 81,958.00 0.12 165 601009 南京银行 11,100 81,918.00 0.12 166 002311 海大集团 1,800 80,838.00 0.12 167 600085 同仁堂 1,500 80,550.00 0.12 168 600989 宝丰能源 5,400 79,758.00 0.12 169 002459 晶澳科技 3,828 79,316.16 0.12 170 688169 石头科技 280 79,226.00 0.12 171 603993 洛阳钼业 15,200 79,040.00 0.12 172 000157 中联重科 12,100 79,013.00 0.12 173 000538 云南白药 1,603 78,787.45 0.12 174 300033 同花顺 500 78,435.00 0.12 174 002422 科伦药业 2,700 78,435.00 0.12 175 002028 思源电气 1,500 78,060.00 0.12 176 002920 德赛西威 600 77,706.00 0.12 177 000977 浪潮信息 2,300 76,360.00 0.12 178 601995 中金公司 2,000 76,100.00 0.12 179 601669 中国电建 15,500 75,795.00 0.12 180 601186 中国铁建 9,900 75,339.00 0.11 181 600015 华夏银行 13,300 74,746.00 0.11 182 603392 万泰生物 987 74,153.31 0.11 183 600845 宝信软件 1,507 73,541.60 0.11 184 601689 拓普集团 1,000 73,500.00 0.11 185 600011 华能国际 9,500 73,150.00 0.11 186 002236 大华股份 3,950 72,877.50 0.11 187 600196 复星医药 2,900 72,587.00 0.11 188 601901 方正证券 8,900 71,734.00 0.11 189 600157 永泰能源 52,300 71,651.00 0.11 190 000768 中航西飞 3,200 71,584.00 0.11 191 600029 南方航空 12,400 71,424.00 0.11 192 600010 包钢股份 48,900 71,394.00 0.11 193 300418 昆仑万维 1,900 71,060.00 0.11 194 002001 新 和 成 4,144 70,282.24 0.11 195 600418 江淮汽车 4,300 69,445.00 0.11 196 688599 天合光能 2,400 68,472.00 0.10 197 603369 今世缘 1,400 68,250.00 0.10 198 002812 恩捷股份 1,200 68,184.00 0.10 199 601633 长城汽车 2,700 68,094.00 0.10 200 601233 桐昆股份 4,500 68,085.00 0.10 201 002493 荣盛石化 6,500 67,275.00 0.10 202 300450 先导智能 2,620 67,072.00 0.10 203 601868 中国能建 31,599 66,357.90 0.10 204 601788 光大证券 4,300 66,306.00 0.10 205 601066 中信建投 2,800 66,248.00 0.10 206 300316 晶盛机电 1,500 66,135.00 0.10 207 000988 华工科技 2,200 65,472.00 0.10 208 002709 天赐材料 2,608 65,408.64 0.10 209 600188 兖矿能源 3,300 65,373.00 0.10 210 000301 东方盛虹 6,800 65,280.00 0.10 211 688301 奕瑞科技 200 65,052.00 0.10 212 600079 人福医药 2,602 64,685.72 0.10 213 600926 杭州银行 6,420 64,264.20 0.10 214 000895 双汇发展 2,400 64,104.00 0.10 215 002340 格林美 11,700 63,882.00 0.10 216 688122 西部超导 1,200 63,876.00 0.10 217 601058 赛轮轮胎 5,400 63,450.00 0.10 218 601555 东吴证券 8,647 63,209.57 0.10 219 601100 恒立液压 1,144 62,553.92 0.10 220 000933 神火股份 3,700 62,160.00 0.09 221 601800 中国交建 8,100 61,560.00 0.09 222 600346 恒力石化 4,620 60,845.40 0.09 223 600372 中航机载 4,600 60,628.00 0.09 224 600600 青岛啤酒 800 59,800.00 0.09 225 000425 徐工机械 10,900 59,514.00 0.09 226 601336 新华保险 1,901 59,178.13 0.09 227 600741 华域汽车 3,600 58,608.00 0.09 228 000786 北新建材 2,500 58,400.00 0.09 229 300433 蓝思科技 4,400 58,080.00 0.09 230 300661 圣邦股份 650 57,856.50 0.09 231 601699 潞安环能 2,600 56,966.00 0.09 232 601117 中国化学 8,900 56,604.00 0.09 233 002007 华兰生物 2,555 56,542.15 0.09 234 002384 东山精密 3,100 56,358.00 0.09 235 300496 中科创达 700 56,042.00 0.09 236 002074 国轩高科 2,600 55,900.00 0.09 237 300037 新宙邦 1,180 55,814.00 0.08 238 002648 卫星化学 3,780 55,755.00 0.08 239 000009 中国宝安 4,720 55,412.80 0.08 240 003816 中国广核 17,800 55,358.00 0.08 241 600160 巨化股份 3,350 55,241.50 0.08 242 002601 龙佰集团 3,200 54,816.00 0.08 243 000999 华润三九 1,100 54,703.00 0.08 244 601077 渝农商行 13,400 54,672.00 0.08 245 601108 财通证券 7,010 54,397.60 0.08 246 600161 天坛生物 1,752 54,206.88 0.08 247 601838 成都银行 4,800 54,048.00 0.08 248 002202 金风科技 6,751 54,008.00 0.08 249 688256 寒武纪 399 53,849.04 0.08 250 002736 国信证券 6,300 53,802.00 0.08 251 002966 苏州银行 8,320 53,747.20 0.08 252 601111 中国国航 7,300 53,582.00 0.08 253 688396 华润微 1,190 53,181.10 0.08 254 600352 浙江龙盛 6,300 52,920.00 0.08 255 002465 海格通信 4,100 52,685.00 0.08 256 600885 宏发股份 1,896 52,405.44 0.08 257 000983 山西焦煤 5,300 52,364.00 0.08 258 002625 光启技术 3,500 51,730.00 0.08 259 601877 正泰电器 2,400 51,624.00 0.08 260 600219 南山铝业 17,500 51,450.00 0.08 261 600176 中国巨石 5,201 51,125.83 0.08 262 300012 华测检测 3,600 51,120.00 0.08 263 688188 柏楚电子 200 50,622.00 0.08 264 002410 广联达 2,940 50,391.60 0.08 265 002185 华天科技 5,900 50,268.00 0.08 266 688180 君实生物 1,200 50,196.00 0.08 267 300003 乐普医疗 3,100 50,096.00 0.08 268 300999 金龙鱼 1,500 50,070.00 0.08 269 600096 云天化 3,200 49,920.00 0.08 270 300136 信维通信 2,100 49,560.00 0.08 271 002156 通富微电 2,100 48,552.00 0.07 272 002385 大北农 8,100 48,276.00 0.07 273 600233 圆通速递 3,900 47,931.00 0.07 274 300413 芒果超媒 1,870 47,124.00 0.07 275 000733 振华科技 800 47,072.00 0.07 276 600183 生益科技 2,565 46,965.15 0.07 277 601618 中国中冶 15,300 46,818.00 0.07 278 002223 鱼跃医疗 1,350 46,683.00 0.07 279 600129 太极集团 1,000 46,460.00 0.07 280 300568 星源材质 3,000 46,260.00 0.07 281 300285 国瓷材料 2,000 46,240.00 0.07 282 601162 天风证券 14,930 46,133.70 0.07 283 688223 晶科能源 5,200 46,072.00 0.07 284 603939 益丰药房 1,148 45,965.92 0.07 285 603260 合盛硅业 900 45,900.00 0.07 286 600332 白云山 1,600 45,760.00 0.07 287 002294 信立泰 1,400 45,724.00 0.07 288 000066 中国长城 4,500 45,540.00 0.07 289 603659 璞泰来 2,175 45,522.75 0.07 290 600765 中航重机 2,380 45,481.80 0.07 291 000783 长江证券 8,400 45,192.00 0.07 292 600115 中国东航 11,600 45,008.00 0.07 293 601878 浙商证券 4,300 44,849.00 0.07 294 600109 国金证券 4,900 44,492.00 0.07 295 600732 爱旭股份 2,520 44,452.80 0.07 296 300724 捷佳伟创 600 44,406.00 0.07 297 300207 欣旺达 3,000 44,280.00 0.07 298 601696 中银证券 4,300 44,247.00 0.07 299 600039 四川路桥 5,880 44,041.20 0.07 300 600415 小商品城 6,000 43,920.00 0.07 301 688126 沪硅产业 2,502 43,334.64 0.07 302 600482 中国动力 2,400 43,224.00 0.07 303 002180 纳思达 1,900 42,997.00 0.07 304 601615 明阳智能 3,400 42,636.00 0.06 305 002078 太阳纸业 3,500 42,595.00 0.06 306 300017 网宿科技 5,400 42,390.00 0.06 307 600839 四川长虹 8,000 42,320.00 0.06 308 688220 翱捷科技 600 42,264.00 0.06 309 603806 福斯特 1,739 42,205.53 0.06 310 600862 中航高科 1,900 42,085.00 0.06 311 601238 广汽集团 4,800 42,000.00 0.06 312 002600 领益智造 6,200 41,912.00 0.06 313 600918 中泰证券 6,100 41,846.00 0.06 314 002738 中矿资源 1,120 41,787.20 0.06 315 603596 伯特利 600 41,580.00 0.06 316 000831 中国稀土 1,500 41,505.00 0.06 317 688303 大全能源 1,400 41,398.00 0.06 318 600460 士兰微 1,800 41,094.00 0.06 319 600362 江西铜业 2,300 41,078.00 0.06 320 002273 水晶光电 3,018 40,863.72 0.06 321 002407 多氟多 2,660 40,485.20 0.06 322 300601 康泰生物 1,480 40,182.00 0.06 323 601021 春秋航空 800 40,160.00 0.06 324 000723 美锦能源 6,000 39,960.00 0.06 325 688002 睿创微纳 899 39,753.78 0.06 326 688772 珠海冠宇 1,800 39,618.00 0.06 327 600348 华阳股份 4,050 39,528.00 0.06 328 600699 均胜电子 2,200 39,512.00 0.06 329 300058 蓝色光标 5,500 39,490.00 0.06 330 002008 大族激光 1,900 39,368.00 0.06 331 601799 星宇股份 300 39,333.00 0.06 332 300146 汤臣倍健 2,300 39,169.00 0.06 333 300474 景嘉微 550 38,890.50 0.06 334 600497 驰宏锌锗 7,700 38,885.00 0.06 335 300223 北京君正 600 38,790.00 0.06 336 601898 中煤能源 4,000 38,760.00 0.06 337 600298 安琪酵母 1,100 38,698.00 0.06 338 600546 山煤国际 2,200 38,522.00 0.06 339 603816 顾家家居 1,100 38,500.00 0.06 340 601128 常熟银行 6,000 38,340.00 0.06 341 000998 隆平高科 2,700 38,070.00 0.06 342 600875 东方电气 2,600 38,012.00 0.06 343 002195 岩山科技 12,379 38,003.53 0.06 344 600061 国投资本 5,616 37,851.84 0.06 345 002439 启明星辰 1,400 37,800.00 0.06 346 002432 九安医疗 1,000 37,670.00 0.06 347 600060 海信视像 1,800 37,620.00 0.06 348 002673 西部证券 5,900 37,583.00 0.06 349 688099 晶晨股份 600 37,578.00 0.06 350 603882 金域医学 600 37,542.00 0.06 351 300628 亿联网络 1,260 37,233.00 0.06 352 600879 航天电子 4,800 37,008.00 0.06 353 601666 平煤股份 3,200 36,992.00 0.06 354 002841 视源股份 800 36,608.00 0.06 355 600642 申能股份 5,700 36,594.00 0.06 356 600985 淮北矿业 2,200 36,586.00 0.06 357 300395 菲利华 1,000 36,560.00 0.06 358 603589 口子窖 800 36,240.00 0.06 359 603290 斯达半导 200 36,200.00 0.06 360 300454 深信服 500 36,145.00 0.05 361 300088 长信科技 5,400 36,126.00 0.05 362 000408 藏格矿业 1,400 35,476.00 0.05 363 300866 安克创新 400 35,440.00 0.05 364 600884 杉杉股份 2,600 35,412.00 0.05 365 600803 新奥股份 2,100 35,322.00 0.05 366 000997 新 大 陆 1,800 35,298.00 0.05 367 002624 完美世界 2,950 34,928.00 0.05 368 601998 中信银行 6,600 34,914.00 0.05 369 600499 科达制造 3,300 34,815.00 0.05 370 603688 石英股份 400 34,752.00 0.05 371 601865 福莱特 1,300 34,710.00 0.05 372 603160 汇顶科技 500 34,550.00 0.05 373 600025 华能水电 4,000 34,520.00 0.05 374 300144 宋城演艺 3,480 34,347.60 0.05 375 600018 上港集团 7,000 34,300.00 0.05 376 002240 盛新锂能 1,500 34,125.00 0.05 377 000893 亚钾国际 1,300 34,112.00 0.05 378 000683 远兴能源 5,800 34,046.00 0.05 379 000021 深科技 2,100 34,041.00 0.05 380 600535 天士力 2,000 34,040.00 0.05 381 002497 雅化集团 2,600 34,034.00 0.05 382 600399 抚顺特钢 3,500 34,020.00 0.05 383 002756 永兴材料 650 33,936.50 0.05 384 002444 巨星科技 1,500 33,780.00 0.05 385 600637 东方明珠 4,490 33,764.80 0.05 386 601881 中国银河 2,800 33,740.00 0.05 387 002353 杰瑞股份 1,200 33,732.00 0.05 388 600867 通化东宝 3,100 33,573.00 0.05 389 600118 中国卫星 1,300 33,566.00 0.05 390 002938 鹏鼎控股 1,500 33,480.00 0.05 391 002409 雅克科技 600 33,438.00 0.05 392 601319 中国人保 6,900 33,396.00 0.05 393 688052 纳芯微 200 33,370.00 0.05 394 002131 利欧股份 14,600 33,288.00 0.05 395 600132 重庆啤酒 500 33,225.00 0.05 396 600549 厦门钨业 1,930 33,157.40 0.05 397 300751 迈为股份 256 33,154.56 0.05 398 002152 广电运通 2,700 33,102.00 0.05 399 002268 电科网安 1,470 33,016.20 0.05 400 300024 机器人 2,780 32,998.60 0.05 401 000960 锡业股份 2,300 32,936.00 0.05 402 600754 锦江酒店 1,100 32,890.00 0.05 403 600486 扬农化工 520 32,822.40 0.05 404 600895 张江高科 1,700 32,810.00 0.05 405 601997 贵阳银行 6,360 32,690.40 0.05 406 002739 万达电影 2,500 32,550.00 0.05 407 000703 恒逸石化 4,838 32,511.36 0.05 408 300748 金力永磁 1,600 32,352.00 0.05 409 300001 特锐德 1,600 32,160.00 0.05 410 002916 深南电路 452 32,087.48 0.05 411 600143 金发科技 4,000 31,960.00 0.05 412 000617 中油资本 5,900 31,860.00 0.05 413 002532 天山铝业 5,300 31,853.00 0.05 414 300487 蓝晓科技 600 31,836.00 0.05 415 600392 盛和资源 3,110 31,659.80 0.05 416 603077 和邦生物 13,300 31,388.00 0.05 417 000039 中集集团 4,070 31,135.50 0.05 418 600380 健康元 2,504 31,124.72 0.05 419 000623 吉林敖东 2,043 30,931.02 0.05 420 000708 中信特钢 2,200 30,888.00 0.05 421 002064 华峰化学 4,600 30,866.00 0.05 422 600998 九州通 4,380 30,703.80 0.05 423 603338 浙江鼎力 600 30,702.00 0.05 424 600141 兴发集团 1,680 30,660.00 0.05 425 300073 当升科技 800 30,560.00 0.05 426 000629 钒钛股份 9,300 30,504.00 0.05 427 300604 长川科技 800 30,392.00 0.05 428 002065 东华软件 4,900 30,233.00 0.05 429 600909 华安证券 6,190 30,207.20 0.05 430 605117 德业股份 360 30,204.00 0.05 431 000591 太阳能 5,400 30,132.00 0.05 432 605358 立昂微 1,100 30,129.00 0.05 433 603899 晨光股份 800 30,040.00 0.05 434 601577 长沙银行 4,400 30,008.00 0.05 435 688521 芯原股份 600 29,976.00 0.05 436 300699 光威复材 1,120 29,870.40 0.05 437 002506 协鑫集成 10,800 29,592.00 0.05 438 600369 西南证券 7,200 29,448.00 0.04 439 600521 华海药业 2,000 29,340.00 0.04 440 601456 国联证券 2,700 29,268.00 0.04 441 688536 思瑞浦 200 29,260.00 0.04 442 002430 杭氧股份 1,000 29,210.00 0.04 443 002568 百润股份 1,180 29,039.80 0.04 444 002203 海亮股份 2,600 28,990.00 0.04 445 002025 航天电器 600 28,812.00 0.04 446 000050 深天马Ａ 2,700 28,755.00 0.04 447 600859 王府井 1,800 28,746.00 0.04 448 603712 七一二 900 28,359.00 0.04 449 000878 云南铜业 2,600 28,314.00 0.04 450 603195 公牛集团 296 28,312.40 0.04 451 600566 济川药业 900 28,287.00 0.04 452 600739 辽宁成大 2,400 28,272.00 0.04 453 300118 东方日升 1,600 28,240.00 0.04 454 600398 海澜之家 3,800 28,196.00 0.04 455 002373 千方科技 2,500 28,025.00 0.04 456 601198 东兴证券 3,400 27,982.00 0.04 457 600655 豫园股份 4,500 27,945.00 0.04 458 603658 安图生物 490 27,934.90 0.04 459 002429 兆驰股份 5,000 27,900.00 0.04 460 000738 航发控制 1,400 27,860.00 0.04 461 002557 洽洽食品 800 27,856.00 0.04 462 600563 法拉电子 300 27,780.00 0.04 463 600820 隧道股份 4,801 27,653.76 0.04 464 002299 圣农发展 1,600 27,488.00 0.04 465 002092 中泰化学 4,500 27,450.00 0.04 466 000069 华侨城Ａ 8,800 27,368.00 0.04 467 002414 高德红外 3,744 27,331.20 0.04 468 300253 卫宁健康 3,800 27,322.00 0.04 469 601216 君正集团 7,300 27,302.00 0.04 470 600863 内蒙华电 7,000 27,300.00 0.04 471 688029 南微医学 282 27,297.60 0.04 472 300383 光环新网 2,800 27,216.00 0.04 473 002926 华西证券 3,500 27,160.00 0.04 474 688281 华秦科技 200 27,132.00 0.04 475 002192 融捷股份 500 27,105.00 0.04 476 600166 福田汽车 9,900 27,027.00 0.04 477 300296 利亚德 4,500 27,000.00 0.04 478 600416 湘电股份 1,700 26,996.00 0.04 479 603927 中科软 900 26,982.00 0.04 480 600170 上海建工 11,500 26,910.00 0.04 481 688363 华熙生物 400 26,772.00 0.04 482 000729 燕京啤酒 3,100 26,753.00 0.04 483 600325 华发股份 3,700 26,677.00 0.04 484 000519 中兵红箭 1,900 26,676.00 0.04 485 603456 九洲药业 1,100 26,631.00 0.04 486 600271 航天信息 2,500 26,600.00 0.04 487 601717 郑煤机 2,100 26,565.00 0.04 488 600258 首旅酒店 1,700 26,554.00 0.04 489 603833 欧派家居 380 26,451.80 0.04 490 600516 方大炭素 5,033 26,372.92 0.04 491 300390 天华新能 1,040 26,364.00 0.04 492 688516 奥特维 290 26,245.00 0.04 493 688390 固德威 200 26,116.00 0.04 494 688567 孚能科技 1,600 26,096.00 0.04 495 002831 裕同科技 940 25,859.40 0.04 496 300558 贝达药业 500 25,775.00 0.04 497 300009 安科生物 2,516 25,713.52 0.04 498 002281 光迅科技 900 25,650.00 0.04 499 600008 首创环保 9,500 25,555.00 0.04 500 002500 山西证券 4,730 25,494.70 0.04 501 601016 节能风电 8,480 25,440.00 0.04 502 603893 瑞芯微 400 25,360.00 0.04 503 002850 科达利 300 25,338.00 0.04 504 300212 易华录 800 25,160.00 0.04 505 600498 烽火通信 1,512 25,159.68 0.04 506 000830 鲁西化工 2,500 25,075.00 0.04 507 601966 玲珑轮胎 1,300 24,999.00 0.04 508 601880 辽港股份 17,100 24,795.00 0.04 509 000060 中金岭南 5,700 24,624.00 0.04 510 002936 郑州银行 12,223 24,568.23 0.04 511 300919 中伟股份 500 24,565.00 0.04 512 688200 华峰测控 200 24,560.00 0.04 513 600481 双良节能 2,900 24,534.00 0.04 514 300529 健帆生物 1,100 24,453.00 0.04 515 600282 南钢股份 6,600 24,420.00 0.04 516 603233 大参林 979 24,377.10 0.04 517 002531 天顺风能 2,100 24,360.00 0.04 518 002128 电投能源 1,700 24,259.00 0.04 519 002368 太极股份 820 24,214.60 0.04 520 600673 东阳光 3,300 24,189.00 0.04 521 002507 涪陵榨菜 1,690 24,150.10 0.04 522 300676 华大基因 500 24,000.00 0.04 523 601636 旗滨集团 3,500 23,940.00 0.04 524 002080 中材科技 1,500 23,880.00 0.04 525 002595 豪迈科技 800 23,816.00 0.04 526 689009 九号公司 800 23,728.00 0.04 527 603127 昭衍新药 1,000 23,710.00 0.04 528 002019 亿帆医药 1,601 23,662.78 0.04 529 300070 碧水源 4,732 23,612.68 0.04 530 002120 韵达股份 3,164 23,603.44 0.04 531 603225 新凤鸣 1,656 23,515.20 0.04 532 600435 北方导航 2,000 23,480.00 0.04 533 600580 卧龙电驱 1,999 23,448.27 0.04 534 000547 航天发展 2,797 23,410.89 0.04 535 600970 中材国际 2,500 23,350.00 0.04 536 300244 迪安诊断 980 23,333.80 0.04 537 688538 和辉光电 9,600 23,328.00 0.04 538 000636 风华高科 1,700 23,222.00 0.04 539 688385 复旦微电 600 23,178.00 0.04 540 600038 中直股份 600 23,118.00 0.04 541 002056 横店东磁 1,700 23,018.00 0.04 542 600390 五矿资本 4,900 22,932.00 0.03 543 601155 新城控股 2,000 22,820.00 0.03 544 601231 环旭电子 1,500 22,665.00 0.03 545 300438 鹏辉能源 800 22,632.00 0.03 546 603156 养元饮品 1,064 22,620.64 0.03 547 000155 川能动力 1,700 22,593.00 0.03 548 600155 华创云信 2,700 22,518.00 0.03 549 300677 英科医疗 960 22,425.60 0.03 550 002572 索菲亚 1,400 22,330.00 0.03 551 601000 唐山港 6,378 22,323.00 0.03 552 000887 中鼎股份 1,800 22,266.00 0.03 553 000598 兴蓉环境 3,900 22,191.00 0.03 554 601179 中国西电 4,500 22,185.00 0.03 555 000970 中科三环 2,140 22,149.00 0.03 556 002683 广东宏大 1,100 22,088.00 0.03 557 300373 扬杰科技 600 22,020.00 0.03 558 002958 青农商行 8,400 22,008.00 0.03 559 688187 时代电气 600 21,798.00 0.03 560 600848 上海临港 2,156 21,667.80 0.03 561 600707 彩虹股份 3,200 21,600.00 0.03 561 002939 长城证券 2,700 21,600.00 0.03 562 600528 中铁工业 2,900 21,576.00 0.03 563 688520 神州细胞 400 21,548.00 0.03 564 000027 深圳能源 3,340 21,543.00 0.03 565 603517 绝味食品 800 21,488.00 0.03 566 300595 欧普康视 940 21,225.20 0.03 567 002032 苏 泊 尔 400 21,204.00 0.03 568 300251 光线传媒 2,600 21,190.00 0.03 569 002508 老板电器 970 21,126.60 0.03 570 300979 华利集团 400 21,056.00 0.03 571 600606 绿地控股 9,134 21,008.20 0.03 572 300763 锦浪科技 300 20,970.00 0.03 573 002030 达安基因 2,158 20,889.44 0.03 574 603858 步长制药 1,224 20,820.24 0.03 575 601958 金钼股份 2,200 20,790.00 0.03 576 603883 老百姓 694 20,743.66 0.03 577 601665 齐鲁银行 5,300 20,723.00 0.03 578 300957 贝泰妮 300 20,451.00 0.03 579 002244 滨江集团 2,800 20,356.00 0.03 580 300357 我武生物 700 20,300.00 0.03 581 688065 凯赛生物 368 20,232.64 0.03 582 600329 达仁堂 600 20,190.00 0.03 583 600208 新湖中宝 9,300 20,181.00 0.03 584 600959 江苏有线 6,424 20,171.36 0.03 585 601866 中远海发 8,600 20,124.00 0.03 586 000987 越秀资本 3,335 20,076.70 0.03 587 688561 奇安信 500 20,045.00 0.03 588 603737 三棵树 420 19,996.20 0.03 589 002372 伟星新材 1,380 19,968.60 0.03 590 002408 齐翔腾达 3,776 19,937.28 0.03 591 688005 容百科技 500 19,900.00 0.03 592 603486 科沃斯 480 19,891.20 0.03 593 600737 中粮糖业 2,400 19,776.00 0.03 594 600373 中文传媒 1,500 19,770.00 0.03 595 300682 朗新科技 1,200 19,668.00 0.03 596 000709 河钢股份 9,200 19,596.00 0.03 597 600582 天地科技 3,600 19,584.00 0.03 598 600021 上海电力 2,300 19,458.00 0.03 599 300776 帝尔激光 320 19,283.20 0.03 600 600598 北大荒 1,600 19,152.00 0.03 601 600316 洪都航空 900 19,053.00 0.03 602 601808 中海油服 1,300 19,006.00 0.03 603 600801 华新水泥 1,520 18,893.60 0.03 604 000825 太钢不锈 5,000 18,650.00 0.03 605 603185 弘元绿能 559 18,603.52 0.03 606 003035 南网能源 3,500 18,410.00 0.03 607 600378 昊华科技 600 18,288.00 0.03 608 000883 湖北能源 4,300 18,189.00 0.03 609 600517 国网英大 3,800 18,126.00 0.03 610 603568 伟明环保 1,118 17,888.00 0.03 611 000800 一汽解放 2,100 17,850.00 0.03 612 000400 许继电气 800 17,568.00 0.03 613 600663 陆家嘴 2,000 17,500.00 0.03 614 601106 中国一重 6,000 17,280.00 0.03 615 601992 金隅集团 9,000 17,190.00 0.03 616 000937 冀中能源 2,400 17,136.00 0.03 617 002511 中顺洁柔 1,700 17,000.00 0.03 618 300026 红日药业 4,000 16,960.00 0.03 619 002153 石基信息 1,731 16,859.94 0.03 620 603885 吉祥航空 1,400 16,800.00 0.03 621 000930 中粮科技 2,512 16,679.68 0.03 622 000581 威孚高科 1,100 16,577.00 0.03 623 600062 华润双鹤 880 16,368.00 0.02 624 600022 山东钢铁 11,800 16,166.00 0.02 625 600827 百联股份 1,700 16,133.00 0.02 626 601118 海南橡胶 3,800 16,112.00 0.02 627 600871 石化油服 8,800 16,104.00 0.02 628 002266 浙富控股 4,700 15,980.00 0.02 629 300850 新强联 500 15,915.00 0.02 630 600126 杭钢股份 2,980 15,883.40 0.02 631 601236 红塔证券 2,090 15,863.10 0.02 632 600967 内蒙一机 1,900 15,694.00 0.02 633 300888 稳健医疗 420 15,645.00 0.02 634 601698 中国卫通 900 15,579.00 0.02 635 000401 冀东水泥 2,400 15,336.00 0.02 636 601098 中南传媒 1,500 15,255.00 0.02 637 600131 国网信通 1,000 15,150.00 0.02 638 002326 永太科技 1,300 15,106.00 0.02 639 603267 鸿远电子 300 15,060.00 0.02 640 000559 万向钱潮 2,900 15,051.00 0.02 641 600764 中国海防 600 14,970.00 0.02 642 600315 上海家化 700 14,826.00 0.02 643 000089 深圳机场 2,300 14,789.00 0.02 644 000156 华数传媒 2,000 14,740.00 0.02 645 002690 美亚光电 750 14,730.00 0.02 646 000877 天山股份 2,200 14,696.00 0.02 647 601608 中信重工 3,800 14,668.00 0.02 648 600808 马钢股份 5,300 14,416.00 0.02 649 688208 道通科技 602 14,297.50 0.02 650 000785 居然之家 4,300 14,190.00 0.02 651 601928 凤凰传媒 1,600 14,096.00 0.02 652 002867 周大生 900 13,662.00 0.02 653 600500 中化国际 3,080 13,613.60 0.02 654 603218 日月股份 1,100 13,607.00 0.02 655 002423 中粮资本 2,000 13,360.00 0.02 656 603650 彤程新材 400 13,320.00 0.02 657 300861 美畅股份 400 13,316.00 0.02 658 601778 晶科科技 3,800 13,300.00 0.02 658 000967 盈峰环境 2,800 13,300.00 0.02 659 603228 景旺电子 584 13,175.04 0.02 660 000563 陕国投Ａ 4,330 13,163.20 0.02 661 688779 长远锂科 1,800 13,140.00 0.02 662 000898 鞍钢股份 5,260 13,097.40 0.02 663 600597 光明乳业 1,500 13,095.00 0.02 664 601991 大唐发电 5,400 13,068.00 0.02 665 600968 海油发展 4,500 12,825.00 0.02 666 300257 开山股份 800 12,608.00 0.02 667 002468 申通快递 1,601 12,471.79 0.02 668 603379 三美股份 360 12,240.00 0.02 669 002925 盈趣科技 610 11,876.70 0.02 670 601611 中国核建 1,700 11,781.00 0.02 671 000959 首钢股份 3,400 11,764.00 0.02 672 601568 北元集团 2,480 11,755.20 0.02 673 002653 海思科 500 11,575.00 0.02 674 000537 中绿电 1,200 11,556.00 0.02 675 002010 传化智联 2,500 11,550.00 0.02 676 600167 联美控股 1,990 11,283.30 0.02 677 600339 中油工程 3,700 11,211.00 0.02 678 002505 鹏都农牧 6,900 11,040.00 0.02 679 688690 纳微科技 400 10,968.00 0.02 680 001914 招商积余 900 10,764.00 0.02 681 601187 厦门银行 2,100 10,647.00 0.02 682 603866 桃李面包 1,343 10,287.38 0.02 683 002563 森马服饰 1,700 9,809.00 0.01 684 600928 西安银行 2,900 9,657.00 0.01 685 000402 金 融 街 2,600 9,438.00 0.01 686 002399 海普瑞 800 9,384.00 0.01 687 603317 天味食品 703 9,342.87 0.01 688 601139 深圳燃气 1,300 8,957.00 0.01 689 603056 德邦股份 600 8,682.00 0.01 690 601228 广州港 2,700 8,451.00 0.01 691 000031 大悦城 2,800 8,316.00 0.01 692 001872 招商港口 500 7,980.00 0.01 693 001289 龙源电力 400 7,924.00 0.01 694 688006 杭可科技 281 6,597.88 0.01 695 600299 安迪苏 800 6,400.00 0.01 696 600927 永安期货 400 6,284.00 0.01 697 000553 安道麦A 900 6,246.00 0.01 698 603355 莱克电气 280 6,244.00 0.01 699 301029 怡合达 240 6,187.20 0.01 700 001203 大中矿业 500 5,085.00 0.01 701 601828 美凯龙 1,150 4,450.50 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 603707 健友股份 1,715,733.42 2.77 2 300750 宁德时代 1,286,461.20 2.08 3 000739 普洛药业 1,206,056.00 1.95 4 000932 华菱钢铁 1,146,456.00 1.85 5 600511 国药股份 1,112,164.00 1.80 6 600216 浙江医药 903,386.00 1.46 7 000513 丽珠集团 901,262.00 1.46 8 601233 桐昆股份 840,594.00 1.36 9 000333 美的集团 693,855.00 1.12 10 000400 许继电气 662,219.00 1.07 11 601668 中国建筑 581,015.00 0.94 12 601607 上海医药 564,299.00 0.91 13 600066 宇通客车 558,059.00 0.90 14 601689 拓普集团 546,802.00 0.88 15 600901 江苏金租 542,068.00 0.88 16 603259 药明康德 523,763.00 0.85 17 600519 贵州茅台 515,783.00 0.83 18 600873 梅花生物 514,848.00 0.83 19 000630 铜陵有色 454,984.00 0.74 20 603501 韦尔股份 405,769.00 0.66 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 603707 健友股份 1,361,594.00 2.20 2 300750 宁德时代 1,304,548.00 2.11 3 601233 桐昆股份 805,085.00 1.30 4 600216 浙江医药 793,661.00 1.28 5 000739 普洛药业 638,960.00 1.03 6 000400 许继电气 579,113.00 0.94 7 601689 拓普集团 536,041.00 0.87 8 000932 华菱钢铁 501,403.00 0.81 9 000513 丽珠集团 495,140.00 0.80 10 600511 国药股份 482,047.00 0.78 11 601607 上海医药 424,098.00 0.69 12 603501 韦尔股份 396,297.85 0.64 13 688271 联影医疗 395,404.71 0.64 14 600519 贵州茅台 370,154.00 0.60 15 603259 药明康德 354,345.00 0.57 16 000661 长春高新 268,247.00 0.43 17 300498 温氏股份 254,963.40 0.41 18 002001 新 和 成 254,414.00 0.41 19 002714 牧原股份 251,818.00 0.41 20 603799 华友钴业 240,737.88 0.39 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,015,055.50 卖出股票收入（成交）总额 21,575,978.15 注：本项 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【招商银行股份有限公司】于2023年11月27日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、没收违法所得的通报，于2023年12月13日收到国家金融监督管理总局深圳监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,625.12 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 170,752.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 186,377.82 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 3,4 中证8 61 8,843.43 2,499,805.49 8.17% 28,107,291.37 91.83% 00A 天弘 中证8 3,5 9,454.59 12,890,750.89 38.4 20,597,395.58 61.51% 42 9% 00C 合计 6,8 9,325.66 15,390,556.38 24.0 48,704,686.95 75.99% 73 1% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证800 20,925.89 0.07% 基金管理人所有从业人员持 A 有本基金 天弘中证800 2,086.32 0.01% C 合计 23,012.21 0.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800A 0~10 金 天弘中证800C 0 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 23,126,849.74 32,093,180.06 本报告期基金总申购份额 13,351,072.18 31,002,283.26 减：本报告期基金总赎回份额 5,870,825.06 29,607,316.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 30,607,096.86 33,488,146.47 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及公募基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费50,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务8年6个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 东方 财富 2 43,235,732.82 81.02% 18,847.95 88.33% - 证券 东兴 证券 1 - - - - - 广发 2 10,130,568.21 18.98% 2,491.05 11.67% - 证券 开源 1 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：开源证券北交所交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方财富证 券 50,423.49 77.67% - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 14,500.00 22.33% - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘中证800指数型发起式 1 证券投资基金2022年第4季 中国证监会规定媒介 2023-01-28 度报告 天弘基金管理有限公司关于 2 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24 进行诈骗活动的风险提示 天弘中证800指数型发起式 3 证券投资基金2022年年度报 中国证监会规定媒介 2023-03-31 告 4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-04-01 高级管理人员变更的公告 5 天弘中证800指数型发起式 中国证监会规定媒介 2023-04-23 证券投资基金2023年第1季 度报告 天弘中证800指数型发起式 6 证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2023-07-05 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 7 证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2023-07-05 金产品资料概要（更新） 天弘中证800指数型发起式 8 证券投资基金2023年第2季 中国证监会规定媒介 2023-07-21 度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 9 高级管理人员变更的公告 2023-07-24 天弘中证800指数型发起式 10 证券投资基金2023年中期报 中国证监会规定媒介 2023-08-31 告 天弘基金管理有限公司关于 终止凤凰金信（海口）基金 中国证监会规定媒介 11 销售有限公司办理旗下基金 2023-09-01 相关销售业务的公告 天弘中证800指数型发起式 12 证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2023-10-21 （更新） 天弘中证800指数型发起式 13 证券投资基金2023年第3季 中国证监会规定媒介 2023-10-25 度报告 14 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-12-30 高级管理人员变更的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 持有基金 类 份额比例 别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 号 超过20% 比 的时间区 间 20230101- 机 1 20231129, 12,890,750.8 - - 12,890,75 20.11% 构 20231225- 9 0.89 20231231 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日