天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 中期财务会计报告(未经审计)......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......95 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......98 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......98 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......98 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......98 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......98 7.12 投资组合报告附注 ......98 §8 基金份额持有人信息......99 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......100 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......100 §9 开放式基金份额变动......101 §10 重大事件揭示......101 10.1 基金份额持有人大会决议......101 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......101 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......101 10.4 基金投资策略的改变 ......101 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......101 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 102 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 102 10.8 其他重大事件 ......103 §11 影响投资者决策的其他重要信息......105 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......105 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......106 §12 备查文件目录......106 12.1 备查文件目录 ......106 12.2 存放地点 ...... 107 12.3 查阅方式 ...... 107 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,051,104.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 16,044,405.27份 23,006,699.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 投资策略 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。本基金产品投资策略主要包括大类 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、 存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 崔瑞娟 露负责 联系电话 022-83310208 020-66338888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）响 广东省广州市黄埔区中新广 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 州知识城腾飞一街2号618室 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 广州市天河区马场路26号广 津国际经济贸易中心A座16层 发证券大厦34楼 邮政编码 300203 510627 法定代表人 胡晓明 林传辉 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 1,309,944.55 1,798,322.43 本期利润 907,202.06 1,341,666.56 加权平均基金份额本期 0.0572 0.0585 利润 本期加权平均净值利润 4.14% 4.30% 率 本期基金份额净值增长 3.73% 3.63% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 6,603,458.49 9,034,242.02 期末可供分配基金份额 0.4116 0.3927 利润 期末基金资产净值 22,647,863.76 32,040,941.04 期末基金份额净值 1.4116 1.3927 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 41.16% 39.27% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -0.30% 0.73% -1.23% 0.73% 0.93% 0.00% 月 过去三个 6.18% 0.83% 4.46% 0.84% 1.72% -0.01% 月 过去六个 3.73% 1.14% 1.69% 1.15% 2.04% -0.01% 月 过去一年 29.65% 1.21% 21.97% 1.22% 7.68% -0.01% 过去三年 70.52% 1.28% 42.13% 1.29% 28.39% -0.01% 自基金合 同生效日 41.16% 1.33% 19.69% 1.34% 21.47% -0.01% 起至今 天弘中证800C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -0.31% 0.73% -1.23% 0.73% 0.92% 0.00% 月 过去三个 6.13% 0.83% 4.46% 0.84% 1.67% -0.01% 月 过去六个 3.63% 1.14% 1.69% 1.15% 1.94% -0.01% 月 过去一年 29.38% 1.21% 21.97% 1.22% 7.41% -0.01% 过去三年 69.51% 1.28% 42.13% 1.29% 27.38% -0.01% 自基金合 39.27% 1.33% 19.69% 1.34% 19.58% -0.01% 同生效日 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年07月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，软件工程硕士。历任 2017 华夏基金管理有限公司金 张子 基金经理 年04 - 14 融工程师量化研究员。201 法 月 年 4年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差在合理范围之内，其来源主要是申购赎回、标的指数样本股调整、分红和打新因素。当由于申赎或打新锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为1.4116元，天弘中证800C基金份额净值为1.3927元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为3.73%，同期业绩比较基准增长率为1.69%；天弘中证800C为3.63%，同期业绩比较基准增长率为1.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年二季度国内GDP同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；上半年 GDP 同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，符合预期，经济已经形成稳中加固的恢复态势。而从结构上看，主要经济数据分项中，上半年进出口表现、社会零售品总额增速、工业增加值、 固定资产投资增速等主要指标均好于市场预期，而比较能代表经济内生动能的制造业投资明显向好，即便受到了局部疫情的扰动，消费也维持了逐渐改善态势，这对经济后续的稳步恢复也将起到较强的支撑作用，今年三季度和四季度两年平均GDP增速大概率仍将继续向好。 展望下半年的经济，尽管全球范围的疫情仍在反复以及国内局部洪涝灾害的短期扰动增加了经济运行的不确定性，但随着生产的稳健恢复以及需求的继续回升，经济发展稳中向好态势不会改变，同时，国内中长期政策加快落地，浦东“社会主义现代化建设引领区”方案印发，再次强化了对科技创新的大力支持；全国碳市场正式开始交易，能源革命的大幕已经拉开，在科技创新和能源革命的两大浪潮推动下，中国经济的高质量发展、绿色发展的长期动力非常充沛。 从2019年年初开始的这轮较好的行情已经持续了两年半的时间，但结构非常极端和不均衡，某些行业的估值已经创了历史新高，有些行业也创了新低，市场整体的估值水平和发展速度还是匹配的，没有出现明显的整体高估现象。伴随着出乎预期再次降准的落地，机构投资者对下半年货币趋紧的一致预期也开始分化，不再像之前那样悲观，同时，国家的产业政策和鼓励方向也非常明确，展望下半年，在科技创新和碳中和的大背景下，有理由相信国内资本市场在半导体、人工智能、生物医药、新能源、智能制造等领域快速发展驱动下会出现长期繁荣的走势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,114,973.51 3,711,103.09 结算备付金 9,718.45 4,621.92 存出保证金 13,489.49 97,770.07 交易性金融资产 6.4.7.2 51,824,538.88 53,459,725.91 其中：股票投资 51,789,740.17 53,430,525.91 基金投资 - - 债券投资 34,798.71 29,200.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 655.15 826.10 应收股利 - - 应收申购款 291,043.49 128,766.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 55,254,418.97 57,402,813.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 137,048.17 应付赎回款 459,033.45 712,303.48 应付管理人报酬 22,245.28 23,409.38 应付托管费 4,449.04 4,681.87 应付销售服务费 5,194.82 5,435.24 应付交易费用 6.4.7.7 2,149.41 6,001.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 72,542.17 188,113.49 负债合计 565,614.17 1,076,992.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 39,051,104.29 41,698,216.55 未分配利润 6.4.7.10 15,637,700.51 14,627,604.15 所有者权益合计 54,688,804.80 56,325,820.70 负债和所有者权益总 55,254,418.97 57,402,813.47 计 注：报告截止日2021年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.4116元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.3927元；基金份额总额39,051,104.29份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额16,044,405.27份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额 23,006,699.02份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 2,538,135.87 7,431,740.74 1.利息收入 12,214.12 33,214.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,195.76 33,212.98 债券利息收入 18.36 1.56 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 3,366,984.77 15,317,022.13 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,964,034.60 14,521,787.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 12,012.02 2,046.24 资产支持证券投资 6.4.7.13. - - 收益 3 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 390,938.15 793,188.16 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -859,398.36 -7,943,647.80 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 18,335.34 25,151.87 号填列） 减：二、费用 289,267.25 780,877.82 1．管理人报酬 131,857.41 332,800.48 2．托管费 26,371.45 66,560.10 3．销售服务费 30,980.52 22,731.15 4．交易费用 6.4.7.19 19,591.10 254,114.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 80,466.77 104,671.83 三、利润总额（亏损总额 2,248,868.62 6,650,862.92 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,248,868.62 6,650,862.92 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 41,698,216.55 14,627,604.15 56,325,820.70 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 2,248,868.62 2,248,868.62 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -2,647,112.26 -1,238,772.26 -3,885,884.52 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,365,860.62 10,217,516.17 37,583,376.79 2.基金赎回 -30,012,972.88 -11,456,288.43 -41,469,261.31 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 39,051,104.29 15,637,700.51 54,688,804.80 （基金净值） 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 143,898,357.59 -336,530.56 143,561,827.03 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 6,650,862.92 6,650,862.92 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -118,038,856.96 -4,144,958.28 -122,183,815.24 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 69,286,543.65 -1,230,941.38 68,055,602.27 2.基金赎回 -187,325,400.61 -2,914,016.90 -190,239,417.51 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 25,859,500.63 2,169,374.08 28,028,874.71 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 3,114,973.51 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,114,973.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,703,779.38 51,789,740.17 7,085,960.79 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 33,900.00 34,798.71 898.71 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 33,900.00 34,798.71 898.71 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,737,679.38 51,824,538.88 7,086,859.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 642.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.30 应收债券利息 2.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 6.10 合计 655.15 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 2,149.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,149.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 75.40 应付证券出借违约金 - 预提费用 64,466.77 其他应付 8,000.00 合计 72,542.17 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,091,316.79 17,091,316.79 本期申购 9,937,464.51 9,937,464.51 本期赎回（以“-”号填列） -10,984,376.03 -10,984,376.03 本期末 16,044,405.27 16,044,405.27 6.4.7.9.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证800C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,606,899.76 24,606,899.76 本期申购 17,428,396.11 17,428,396.11 本期赎回（以“-”号填列） -19,028,596.85 -19,028,596.85 本期末 23,006,699.02 23,006,699.02 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 6,040,155.06 125,727.11 6,165,882.17 本期利润 1,309,944.55 -402,742.49 907,202.06 本期基金份额交易产 -367,759.48 -101,866.26 -469,625.74 生的变动数 其中：基金申购款 3,911,452.14 -29,856.50 3,881,595.64 基金赎回款 -4,279,211.62 -72,009.76 -4,351,221.38 本期已分配利润 - - - 本期末 6,982,340.13 -378,881.64 6,603,458.49 6.4.7.10.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 8,317,053.58 144,668.40 8,461,721.98 本期利润 1,798,322.43 -456,655.87 1,341,666.56 本期基金份额交易产 -512,909.88 -256,236.64 -769,146.52 生的变动数 其中：基金申购款 6,653,443.82 -317,523.29 6,335,920.53 基金赎回款 -7,166,353.70 61,286.65 -7,105,067.05 本期已分配利润 - - - 本期末 9,602,466.13 -568,224.11 9,034,242.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 11,878.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 113.39 其他 204.31 合计 12,195.76 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 12,809,422.56 减：卖出股票成本总额 9,845,387.96 买卖股票差价收入 2,964,034.60 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 12,012.02 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 12,012.02 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 136,430.07 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 124,400.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 18.05 买卖债券差价收入 12,012.02 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 390,938.15 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 390,938.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -859,398.36 ——股票投资 -860,297.07 ——债券投资 898.71 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -859,398.36 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 12,169.23 基金转换费收入 6,166.11 合计 18,335.34 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 19,591.10 银行间市场交易费用 - 合计 19,591.10 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 指数使用费 16,000.00 合计 80,466.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限 基金管理人的股东 公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 广发证券 股份有限 21,177,846.83 100.00% 165,447,175.30 80.62% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 4,898.68 100.00% 2,149.41 100.00% 公司 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 广发证券 股份有限 44,061.07 71.98% 34,435.24 74.21% 公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 131,857.41 332,800.48 其中：支付销售机构的客户维护费 35,550.21 28,233.79 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 26,371.45 66,560.10 注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 17,786.16 17,786.16 公司 广发证券 股份有限 - 408.24 408.24 公司 合计 - 18,194.40 18,194.40 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 - 10,704.37 10,704.37 公司 广发证券 股份有限 - 227.55 227.55 公司 合计 - 10,931.92 10,931.92 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证800A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证800A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 天弘中证800C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 17,236,632.82 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 17,236,632.82 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 3,114,973.51 11,878.06 1,888,435.71 31,520.53 公司 注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有君正集团的股票，估值总额为人民币33,594.00元(上年度末:35,640.00元），占基金资产净值的比例为0.06%(上年度末:0.06%）；持有广发证券的股票，估值总额为人民币86,298.00元(上年度 末:102,564.00元），占基金资产净值的比例为0.16%(上年度末:0.18%）。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 10,3 10,3 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 327 20.1 20.1 - 28 06 市 2 2 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 1130 南银 2021 2021 新债 100. 100. 24,0 24,0 50 转债 -06- -07- 未上 00 00 240 00.0 00.0 - 15 01 市 0 0 1270 国微 2021 2021 新债 100. 100. 2,00 2,00 38 转债 -06- -07- 未上 00 00 20 0.00 0.00 - 10 14 市 1130 长汽 2021 2021 新债 100. 100. 2,00 2,00 49 转债 -06- -07- 未上 00 00 20 0.00 0.00 - 10 08 市 1130 节能 2021 2021 新债 100. 100. 2,00 2,00 51 转债 -06- -07- 未上 00 00 20 0.00 0.00 - 21 22 市 1231 健帆 2021 2021 新债 100. 100. 1,00 1,00 17 转债 -06- -07- 未上 00 00 10 0.00 0.00 - 23 12 市 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 末 复 牌 票 票 牌 停牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原因 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 单 期 单 价 价 士 202 因刊 202 600 兰 1-0 登重 56. 1-0 59. 1,500 25,103.56 84,525.00 - 460 微 6-3 要事 35 7-0 49 0 项公 1 告 东 202 拟筹 202 600 方 1-0 划重 3.0 1-0 3.3 811 集 6-3 大资 5 7-1 6 5,800 23,869.41 17,690.00 - 团 0 产重 4 组 未刊 登重 要事 苏 202 项 202 002 宁 1-0 (未 5.5 1-0 6.1 7,200 72,644.78 40,248.00 - 024 易 6-1 如期 9 7-0 5 购 6 刊登 6 临时 公 告) 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA 26,000.00 28,000.00 AAA以下 8,798.71 1,200.00 未评级 - - 合计 34,798.71 29,200.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年06月30日 资产 银行存款 3,114,973.51 - - - 3,114,973.51 结算备付金 9,718.45 - - - 9,718.45 存出保证金 13,489.49 - - - 13,489.49 交易性金融资产 - - 34,798.71 51,789,740.17 51,824,538.88 应收利息 - - - 655.15 655.15 应收申购款 - - - 291,043.49 291,043.49 资产总计 3,138,181.45 - 34,798.71 52,081,438.81 55,254,418.97 负债 应付赎回款 - - - 459,033.45 459,033.45 应付管理人报酬 - - - 22,245.28 22,245.28 应付托管费 - - - 4,449.04 4,449.04 应付销售服务费 - - - 5,194.82 5,194.82 应付交易费用 - - - 2,149.41 2,149.41 其他负债 - - - 72,542.17 72,542.17 负债总计 - - - 565,614.17 565,614.17 利率敏感度缺口 3,138,181.45 - 34,798.71 51,515,824.64 54,688,804.80 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 3,711,103.09 - - - 3,711,103.09 结算备付金 4,621.92 - - - 4,621.92 存出保证金 97,770.07 - - - 97,770.07 交易性金融资产 - - 29,200.00 53,430,525.91 53,459,725.91 应收利息 - - - 826.10 826.10 应收申购款 - - - 128,766.38 128,766.38 资产总计 3,813,495.08 - 29,200.00 53,560,118.39 57,402,813.47 负债 应付证券清算款 - - - 137,048.17 137,048.17 应付赎回款 - - - 712,303.48 712,303.48 应付管理人报酬 - - - 23,409.38 23,409.38 应付托管费 - - - 4,681.87 4,681.87 应付销售服务费 - - - 5,435.24 5,435.24 应付交易费用 - - - 6,001.14 6,001.14 其他负债 - - - 188,113.49 188,113.49 负债总计 - - - 1,076,992.77 1,076,992.77 利率敏感度缺口 3,813,495.08 - 29,200.00 52,483,125.62 56,325,820.70 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.06%(2020年12月31日：0.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 51,789,740.17 94.70 53,430,525.91 94.86 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 51,789,740.17 94.70 53,430,525.91 94.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 3,144,606.28 2,816,291.04 业绩比较基准下降5% -3,144,606.28 -2,816,291.04 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为51,640,755.76元，属于第二层次的余额为183,783.12元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次53,249,947.83元，第二层次 209,778.08元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 51,789,740.17 93.73 其中：股票 51,789,740.17 93.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,798.71 0.06 其中：债券 34,798.71 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,124,691.96 5.66 8 其他各项资产 305,188.13 0.55 9 合计 55,254,418.97 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 534,338.00 0.98 B 采矿业 1,272,581.02 2.33 C 制造业 29,475,082.02 53.90 D 电力、热力、燃气及水生 955,823.50 1.75 产和供应业 E 建筑业 720,070.39 1.32 F 批发和零售业 686,642.67 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 1,396,907.50 2.55 H 住宿和餐饮业 63,725.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技 2,388,639.98 4.37 术服务业 J 金融业 10,137,917.31 18.54 K 房地产业 1,210,197.09 2.21 L 租赁和商务服务业 910,213.80 1.66 M 科学研究和技术服务业 567,234.52 1.04 N 水利、环境和公共设施管 101,295.41 0.19 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 56,036.88 0.10 Q 卫生和社会工作 845,005.80 1.55 R 文化、体育和娱乐业 291,229.80 0.53 S 综合 104,736.40 0.19 合计 51,717,677.09 94.57 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,483.29 0.06 D 电力、热力、燃气及水生 3,685.20 0.01 产和供应业 E 建筑业 10,320.12 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 27,574.47 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,063.08 0.13 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 4.51 2 601318 中国平安 20,445 1,314,204.60 2.40 3 600036 招商银行 23,400 1,268,046.00 2.32 4 000858 五 粮 液 3,697 1,101,299.33 2.01 5 601012 隆基股份 8,212 729,554.08 1.33 6 000333 美的集团 9,286 662,741.82 1.21 7 600276 恒瑞医药 8,515 578,764.55 1.06 8 002415 海康威视 8,875 572,437.50 1.05 9 601888 中国中免 1,900 570,190.00 1.04 10 601166 兴业银行 27,500 565,125.00 1.03 11 300059 东方财富 15,626 512,376.54 0.94 12 603259 药明康德 3,128 489,813.52 0.90 13 000651 格力电器 9,100 474,110.00 0.87 14 002594 比亚迪 1,700 426,700.00 0.78 15 600887 伊利股份 11,500 423,545.00 0.77 16 000001 平安银行 18,300 413,946.00 0.76 17 600030 中信证券 16,100 401,534.00 0.73 18 600900 长江电力 19,300 398,352.00 0.73 19 002475 立讯精密 8,482 390,172.00 0.71 20 000725 京东方Ａ 57,500 358,800.00 0.66 21 601398 工商银行 66,200 342,254.00 0.63 22 000568 泸州老窖 1,400 330,316.00 0.60 23 300015 爱尔眼科 4,590 325,798.20 0.60 24 600031 三一重工 11,200 325,584.00 0.60 25 600309 万华化学 2,980 324,283.60 0.59 26 600809 山西汾酒 700 313,600.00 0.57 27 603288 海天味业 2,422 312,316.90 0.57 28 002714 牧原股份 5,020 305,316.40 0.56 29 000002 万 科Ａ 12,801 304,791.81 0.56 30 603501 XD韦尔股 900 289,800.00 0.53 31 601919 中远海控 9,300 284,022.00 0.52 32 688111 金山办公 696 274,780.80 0.50 33 600436 片仔癀 600 268,980.00 0.49 34 601328 交通银行 51,900 254,310.00 0.47 35 601899 紫金矿业 26,000 251,940.00 0.46 36 002304 洋河股份 1,200 248,640.00 0.45 37 002142 宁波银行 6,350 247,459.50 0.45 38 300122 智飞生物 1,300 242,749.00 0.44 39 002352 顺丰控股 3,500 236,950.00 0.43 40 002230 科大讯飞 3,400 229,772.00 0.42 41 600000 浦发银行 22,600 226,000.00 0.41 42 600438 通威股份 5,200 225,004.00 0.41 43 300274 阳光电源 1,940 223,216.40 0.41 44 300014 亿纬锂能 2,145 222,929.85 0.41 45 300124 汇川技术 3,000 222,780.00 0.41 46 002812 恩捷股份 900 210,690.00 0.39 47 000100 TCL科技 27,100 207,315.00 0.38 48 601816 京沪高铁 37,300 197,317.00 0.36 49 002241 歌尔股份 4,602 196,689.48 0.36 50 000661 长春高新 500 193,500.00 0.35 51 300347 泰格医药 1,000 193,300.00 0.35 52 600837 海通证券 16,700 192,050.00 0.35 53 002271 东方雨虹 3,450 190,854.00 0.35 54 600585 海螺水泥 4,601 188,871.05 0.35 55 601668 XD中国建 40,480 188,232.00 0.34 56 002027 分众传媒 19,860 186,882.60 0.34 57 601601 XD中国太 6,450 186,856.50 0.34 58 300142 沃森生物 3,000 185,100.00 0.34 59 600690 海尔智家 7,100 183,961.00 0.34 60 000063 中兴通讯 5,500 182,765.00 0.33 61 002460 赣锋锂业 1,501 181,756.09 0.33 62 600016 民生银行 41,040 180,986.40 0.33 63 603986 兆易创新 952 178,880.80 0.33 64 603799 华友钴业 1,516 173,127.20 0.32 65 601288 农业银行 55,400 167,862.00 0.31 66 600048 保利地产 13,900 167,356.00 0.31 67 600196 复星医药 2,300 165,899.00 0.30 68 000338 潍柴动力 9,200 164,404.00 0.30 69 600763 通策医疗 400 164,400.00 0.30 70 600919 江苏银行 22,950 162,945.00 0.30 71 601229 上海银行 19,170 157,194.00 0.29 72 601688 华泰证券 9,701 153,275.80 0.28 73 600660 福耀玻璃 2,700 150,795.00 0.28 74 600703 三安光电 4,700 150,635.00 0.28 75 600570 恒生电子 1,608 149,946.00 0.27 76 600104 上汽集团 6,802 149,439.94 0.27 77 601211 国泰君安 8,700 149,118.00 0.27 78 002129 中环股份 3,800 146,680.00 0.27 79 601766 中国中车 23,500 142,880.00 0.26 80 601169 北京银行 28,600 139,282.00 0.25 81 002371 北方华创 500 138,690.00 0.25 82 600999 招商证券 7,140 135,802.80 0.25 83 600019 宝钢股份 17,192 131,346.88 0.24 84 002311 海大集团 1,600 130,560.00 0.24 85 600406 国电南瑞 5,400 125,496.00 0.23 86 601988 中国银行 40,700 125,356.00 0.23 87 601088 中国神华 6,400 124,928.00 0.23 88 002049 紫光国微 800 123,352.00 0.23 89 300498 温氏股份 8,580 123,294.60 0.23 90 002709 天赐材料 1,154 122,993.32 0.22 91 002410 广联达 1,800 122,760.00 0.22 92 601818 光大银行 31,400 118,692.00 0.22 93 000538 云南白药 1,002 115,951.44 0.21 94 000625 长安汽车 4,400 115,632.00 0.21 95 300450 先导智能 1,920 115,468.80 0.21 96 600050 XD中国联 26,700 115,344.00 0.21 97 600028 中国石化 25,800 112,488.00 0.21 98 002821 凯莱英 300 111,780.00 0.20 99 600893 航发动力 2,100 111,699.00 0.20 10 601628 中国人寿 3,200 108,448.00 0.20 0 10 600346 恒力石化 4,120 108,108.80 0.20 1 10 600745 闻泰科技 1,100 106,590.00 0.19 2 10 600588 用友网络 3,161 105,134.86 0.19 3 10 601633 长城汽车 2,400 104,616.00 0.19 4 10 300601 康泰生物 700 104,300.00 0.19 5 10 601390 中国中铁 19,700 103,228.00 0.19 6 10 000799 酒鬼酒 400 102,240.00 0.19 7 10 601009 南京银行 9,600 100,992.00 0.18 8 10 601377 兴业证券 10,400 100,464.00 0.18 9 11 600132 重庆啤酒 500 98,975.00 0.18 0 11 601857 中国石油 18,700 98,923.00 0.18 1 11 300413 芒果超媒 1,370 93,982.00 0.17 2 11 600089 特变电工 7,162 92,031.70 0.17 3 11 000009 中国宝安 5,020 91,715.40 0.17 4 11 601225 陕西煤业 7,700 91,245.00 0.17 5 11 600009 上海机场 1,886 90,773.18 0.17 6 11 002601 龙蟒佰利 2,600 89,908.00 0.16 7 11 600426 华鲁恒升 2,890 89,445.50 0.16 8 11 300408 三环集团 2,100 89,082.00 0.16 9 12 002493 荣盛石化 5,100 88,077.00 0.16 0 12 002074 国轩高科 2,000 87,120.00 0.16 1 12 300595 欧普康视 840 86,982.00 0.16 2 12 600111 北方稀土 4,200 86,940.00 0.16 3 12 603486 科沃斯 380 86,670.40 0.16 4 12 002001 新 和 成 3,020 86,613.60 0.16 5 12 601939 建设银行 13,000 86,450.00 0.16 6 12 000776 广发证券 5,700 86,298.00 0.16 7 12 002179 中航光电 1,088 85,973.76 0.16 8 12 300433 蓝思科技 2,900 85,289.00 0.16 9 13 600460 士兰微 1,500 84,525.00 0.15 0 13 600926 杭州银行 5,720 84,370.00 0.15 1 13 002050 三花智控 3,513 84,241.74 0.15 2 13 688036 传音控股 400 83,800.00 0.15 3 13 603806 福斯特 785 82,527.05 0.15 4 13 600958 东方证券 8,200 81,918.00 0.15 5 13 000166 申万宏源 17,420 81,525.60 0.15 6 13 600741 华域汽车 3,100 81,437.00 0.15 7 13 600600 青岛啤酒 700 80,955.00 0.15 8 13 300003 乐普医疗 2,500 80,300.00 0.15 9 14 603882 金域医学 500 79,885.00 0.15 0 14 600584 长电科技 2,100 79,128.00 0.14 1 14 002007 华兰生物 2,155 79,045.40 0.14 2 14 000786 北新建材 2,000 78,500.00 0.14 3 14 002340 格林美 8,250 77,137.50 0.14 4 14 601901 方正证券 8,100 75,816.00 0.14 5 14 000963 华东医药 1,647 75,778.47 0.14 6 14 000157 中联重科 8,200 75,768.00 0.14 7 14 601006 大秦铁路 11,500 75,670.00 0.14 8 14 601233 桐昆股份 3,100 74,679.00 0.14 9 15 002841 视源股份 600 74,574.00 0.14 0 15 601336 新华保险 1,601 73,501.91 0.13 1 15 000895 双汇发展 2,300 73,140.00 0.13 2 15 300285 国瓷材料 1,500 73,125.00 0.13 3 15 600015 华夏银行 11,800 73,042.00 0.13 4 15 600143 金发科技 3,500 73,010.00 0.13 5 15 002236 大华股份 3,450 72,795.00 0.13 6 15 601100 恒立液压 844 72,516.48 0.13 7 15 601989 中国重工 17,600 72,512.00 0.13 8 15 688396 华润微 793 72,178.86 0.13 9 16 600176 中国巨石 4,601 71,361.51 0.13 0 16 000768 中航西飞 2,700 70,956.00 0.13 1 16 601155 新城控股 1,700 70,720.00 0.13 2 16 603993 洛阳钼业 13,700 70,692.00 0.13 3 16 601877 正泰电器 2,100 70,098.00 0.13 4 16 600760 中航沈飞 1,160 69,948.00 0.13 5 16 601658 邮储银行 13,800 69,276.00 0.13 6 16 300529 健帆生物 800 69,088.00 0.13 7 16 600352 浙江龙盛 5,000 68,700.00 0.13 8 16 300207 欣旺达 2,100 68,376.00 0.13 9 17 600010 包钢股份 44,000 68,200.00 0.12 0 17 601788 光大证券 3,800 67,982.00 0.12 1 17 601799 星宇股份 300 67,716.00 0.12 2 17 600547 山东黄金 3,516 67,577.52 0.12 3 17 001979 招商蛇口 6,100 66,795.00 0.12 4 17 601600 中国铝业 12,600 66,780.00 0.12 5 17 601186 中国铁建 8,900 66,127.00 0.12 6 17 688012 中微公司 396 65,704.32 0.12 7 17 600885 宏发股份 1,040 65,208.00 0.12 8 17 002202 金风科技 5,351 65,068.16 0.12 9 18 603369 今世缘 1,200 64,992.00 0.12 0 18 002185 华天科技 4,200 64,638.00 0.12 1 18 002008 大族激光 1,600 64,624.00 0.12 2 18 000876 新 希 望 4,301 63,095.67 0.12 3 18 688029 南微医学 200 62,338.00 0.11 4 18 000938 紫光股份 2,823 61,767.24 0.11 5 18 003816 中国广核 22,800 60,876.00 0.11 6 18 300316 晶盛机电 1,200 60,600.00 0.11 7 18 002736 国信证券 5,600 60,200.00 0.11 8 18 002555 三七互娱 2,500 60,050.00 0.11 9 19 601066 中信建投 1,900 59,717.00 0.11 0 19 600109 国金证券 4,700 59,643.00 0.11 1 19 603899 晨光文具 700 59,192.00 0.11 2 19 000069 华侨城Ａ 7,900 58,776.00 0.11 3 19 601138 工业富联 4,700 58,327.00 0.11 4 19 000425 徐工机械 9,100 57,967.00 0.11 5 19 601669 中国电建 14,800 57,276.00 0.10 6 19 600733 北汽蓝谷 4,200 56,616.00 0.10 7 19 600795 国电电力 23,200 56,376.00 0.10 8 19 000977 浪潮信息 2,000 56,260.00 0.10 9 20 688008 澜起科技 896 55,892.48 0.10 0 20 601636 旗滨集团 3,000 55,680.00 0.10 1 20 000783 长江证券 7,600 55,632.00 0.10 2 20 603019 中科曙光 2,000 55,220.00 0.10 3 20 603659 璞泰来 400 54,640.00 0.10 4 20 300558 贝达药业 500 54,120.00 0.10 5 20 603833 欧派家居 380 53,944.80 0.10 6 20 002624 完美世界 2,250 53,797.50 0.10 7 20 600079 人福医药 1,902 53,769.54 0.10 8 20 601838 成都银行 4,200 53,088.00 0.10 9 21 600183 生益科技 2,265 53,023.65 0.10 0 21 603444 吉比特 100 53,000.00 0.10 1 21 600886 国投电力 5,500 52,855.00 0.10 2 21 300146 汤臣倍健 1,600 52,640.00 0.10 3 21 300253 卫宁健康 3,200 52,064.00 0.10 4 21 603160 汇顶科技 400 51,852.00 0.09 5 21 600029 南方航空 8,600 51,772.00 0.09 6 21 300144 宋城演艺 3,080 51,744.00 0.09 7 21 600884 杉杉股份 2,200 51,304.00 0.09 8 21 601985 中国核电 10,100 51,106.00 0.09 9 22 002648 卫星石化 1,300 50,947.00 0.09 0 22 601555 东吴证券 6,090 50,790.60 0.09 1 22 603517 绝味食品 600 50,574.00 0.09 2 22 002600 领益智造 5,500 50,545.00 0.09 3 22 600779 水井坊 400 50,540.00 0.09 4 22 601108 财通证券 4,800 50,352.00 0.09 5 22 300628 亿联网络 600 50,280.00 0.09 6 22 002938 鹏鼎控股 1,400 50,232.00 0.09 7 22 000066 中国长城 3,437 50,180.20 0.09 8 22 002607 中公教育 2,400 50,136.00 0.09 9 23 601360 三六零 4,100 50,061.00 0.09 0 23 300037 新宙邦 500 50,050.00 0.09 1 23 300677 英科医疗 400 49,920.00 0.09 2 23 600219 南山铝业 13,860 49,896.00 0.09 3 23 603737 三棵树 280 49,280.00 0.09 4 23 002353 杰瑞股份 1,100 49,170.00 0.09 5 23 601607 上海医药 2,290 48,387.70 0.09 6 23 000596 古井贡酒 201 48,139.50 0.09 7 23 600522 中天科技 4,800 48,000.00 0.09 8 23 002384 东山精密 2,300 47,932.00 0.09 9 24 002044 美年健康 5,260 47,918.60 0.09 0 24 600563 法拉电子 300 47,508.00 0.09 1 24 300676 华大基因 400 47,440.00 0.09 2 24 603589 口子窖 700 47,383.00 0.09 3 24 000547 航天发展 2,497 47,118.39 0.09 4 24 002602 世纪华通 7,295 46,833.90 0.09 5 24 002138 顺络电子 1,200 46,524.00 0.09 6 24 300136 信维通信 1,500 46,320.00 0.08 7 24 600872 中炬高新 1,100 46,222.00 0.08 8 24 601099 太平洋 13,400 45,426.00 0.08 9 25 002414 高德红外 1,643 45,313.94 0.08 0 25 601111 中国国航 5,800 45,124.00 0.08 1 25 300033 同花顺 400 45,112.00 0.08 2 25 002508 老板电器 970 45,105.00 0.08 3 25 600085 同仁堂 1,100 44,935.00 0.08 4 25 688099 晶晨股份 400 44,880.00 0.08 5 25 600362 江西铜业 2,000 44,760.00 0.08 6 25 601800 中国交建 6,900 44,712.00 0.08 7 25 600486 扬农化工 400 44,708.00 0.08 8 25 600115 中国东航 8,800 44,704.00 0.08 9 26 601916 浙商银行 11,200 44,464.00 0.08 0 26 002444 巨星科技 1,300 44,304.00 0.08 1 26 600161 XD天坛生 1,293 44,285.25 0.08 2 26 601168 西部矿业 3,700 44,141.00 0.08 3 26 600383 金地集团 4,300 44,032.00 0.08 4 26 002625 光启技术 2,110 43,909.10 0.08 5 26 002223 鱼跃医疗 1,150 43,849.50 0.08 6 26 688208 道通科技 500 43,495.00 0.08 7 26 000703 恒逸石化 3,638 43,474.10 0.08 8 26 600061 国投资本 5,016 42,585.84 0.08 9 27 000636 风华高科 1,400 42,308.00 0.08 0 27 000860 顺鑫农业 1,000 42,180.00 0.08 1 27 600315 上海家化 700 42,098.00 0.08 2 27 601618 中国中冶 14,100 42,018.00 0.08 3 27 000708 中信特钢 2,000 41,680.00 0.08 4 27 600739 辽宁成大 2,000 41,620.00 0.08 5 27 002797 第一创业 5,800 41,412.00 0.08 6 27 002078 太阳纸业 3,100 41,385.00 0.08 7 27 000830 鲁西化工 2,200 41,206.00 0.08 8 27 601117 中国化学 4,700 41,172.00 0.08 9 28 000728 国元证券 5,140 40,965.80 0.07 0 28 600699 均胜电子 1,600 40,832.00 0.07 1 28 600705 中航资本 10,500 40,635.00 0.07 2 28 002439 启明星辰 1,400 40,614.00 0.07 3 28 600068 葛洲坝 5,400 40,446.00 0.07 4 28 300223 北京君正 400 40,368.00 0.07 5 28 002024 苏宁易购 7,200 40,248.00 0.07 6 28 600392 盛和资源 2,310 40,101.60 0.07 7 28 600862 中航高科 1,300 40,014.00 0.07 8 28 601127 小康股份 600 40,002.00 0.07 9 29 002422 科伦药业 2,000 39,900.00 0.07 0 29 600754 锦江酒店 700 39,865.00 0.07 1 29 601021 春秋航空 700 39,830.00 0.07 2 29 002252 上海莱士 5,300 39,697.00 0.07 3 29 300088 长信科技 4,800 39,648.00 0.07 4 29 688002 睿创微纳 396 39,532.68 0.07 5 29 002030 达安基因 1,858 39,463.92 0.07 6 29 002385 大北农 5,800 39,440.00 0.07 7 29 600704 物产中大 5,000 39,350.00 0.07 8 29 601878 浙商证券 3,000 39,240.00 0.07 9 29 600606 绿地控股 7,200 39,240.00 0.07 9 30 000630 铜陵有色 14,400 39,168.00 0.07 1 30 002916 深南电路 352 39,117.76 0.07 2 30 002250 联化科技 1,400 39,060.00 0.07 3 30 002180 纳思达 1,200 38,640.00 0.07 4 30 300357 我武生物 600 38,472.00 0.07 5 30 600989 宝丰能源 2,800 38,304.00 0.07 6 30 002075 沙钢股份 3,500 38,185.00 0.07 7 30 000513 丽珠集团 761 38,065.22 0.07 8 30 300699 光威复材 500 37,975.00 0.07 9 31 600150 中国船舶 2,300 37,973.00 0.07 0 31 002456 欧菲光 4,274 37,953.12 0.07 1 31 000039 中集集团 2,080 37,814.40 0.07 2 31 002507 涪陵榨菜 1,000 37,660.00 0.07 3 31 000988 华工科技 1,600 37,632.00 0.07 4 31 601238 广汽集团 2,900 37,555.00 0.07 5 31 600201 生物股份 2,147 37,465.15 0.07 6 31 002013 中航机电 3,700 37,259.00 0.07 7 31 600332 白云山 1,100 37,235.00 0.07 8 31 002028 思源电气 1,200 36,948.00 0.07 9 32 000807 云铝股份 3,100 36,890.00 0.07 0 32 600011 华能国际 8,700 36,714.00 0.07 1 32 000656 金科股份 6,300 36,477.00 0.07 2 32 603392 万泰生物 140 36,285.20 0.07 3 32 600177 雅戈尔 5,500 36,245.00 0.07 4 32 601997 贵阳银行 5,060 36,229.60 0.07 5 32 300001 特锐德 1,200 36,132.00 0.07 6 32 002157 正邦科技 3,000 35,850.00 0.07 7 32 002511 中顺洁柔 1,300 35,815.00 0.07 8 32 601727 上海电气 8,398 35,607.52 0.07 9 33 002212 天融信 1,800 35,586.00 0.07 0 33 002463 沪电股份 2,300 35,581.00 0.07 1 33 601933 永辉超市 7,500 35,475.00 0.06 2 33 600845 宝信软件 689 35,070.10 0.06 3 33 002603 以岭药业 1,200 34,992.00 0.06 4 33 603939 益丰药房 620 34,775.80 0.06 5 33 600655 豫园股份 3,000 34,770.00 0.06 6 33 300308 中际旭创 900 34,668.00 0.06 7 33 600316 洪都航空 900 34,632.00 0.06 8 33 000021 深科技 1,800 34,452.00 0.06 9 34 600536 中国软件 600 34,158.00 0.06 0 34 002465 海格通信 3,600 34,056.00 0.06 1 34 002273 水晶光电 2,318 34,051.42 0.06 2 34 002080 中材科技 1,300 34,021.00 0.06 3 34 600549 厦门钨业 1,630 33,952.90 0.06 4 34 002092 中泰化学 3,300 33,891.00 0.06 5 34 000825 太钢不锈 4,500 33,705.00 0.06 6 34 300244 迪安诊断 880 33,704.00 0.06 7 34 300463 迈克生物 800 33,672.00 0.06 8 34 300482 万孚生物 520 33,638.80 0.06 9 35 601216 君正集团 6,600 33,594.00 0.06 0 35 601128 常熟银行 5,400 33,480.00 0.06 1 35 600171 上海贝岭 1,100 33,473.00 0.06 2 35 002690 美亚光电 600 33,456.00 0.06 3 35 600867 通化东宝 2,800 33,432.00 0.06 4 35 600521 华海药业 1,600 33,408.00 0.06 5 35 601162 天风证券 6,830 33,193.80 0.06 6 35 300009 安科生物 2,216 33,018.40 0.06 7 35 000983 山西焦煤 3,970 32,990.70 0.06 8 35 600489 中金黄金 3,800 32,756.00 0.06 9 36 600637 东方明珠 3,990 32,678.10 0.06 0 36 600066 宇通客车 2,600 32,474.00 0.06 1 36 600018 上港集团 6,800 32,436.00 0.06 2 36 000739 普洛药业 1,100 32,340.00 0.06 3 36 600879 航天电子 4,300 32,336.00 0.06 4 36 600418 江淮汽车 2,600 32,318.00 0.06 5 36 600516 方大炭素 4,333 32,237.52 0.06 6 36 600118 中国卫星 1,100 32,186.00 0.06 7 36 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.06 8 36 300070 碧水源 4,332 31,666.92 0.06 9 37 600369 西南证券 6,500 31,655.00 0.06 0 37 600038 XD中直股 600 31,644.00 0.06 1 37 600380 健康元 2,304 31,633.92 0.06 2 37 000750 国海证券 7,460 31,630.40 0.06 3 37 600487 亨通光电 2,760 31,464.00 0.06 4 37 601689 拓普集团 840 31,441.20 0.06 5 37 002152 广电运通 2,400 31,272.00 0.06 6 37 002127 南极电商 3,200 31,264.00 0.06 7 37 002156 通富微电 1,300 31,252.00 0.06 8 37 000975 银泰黄金 3,280 31,192.80 0.06 9 38 600909 华安证券 5,590 31,136.30 0.06 0 38 600166 福田汽车 9,000 31,050.00 0.06 1 38 002131 利欧股份 13,200 30,888.00 0.06 2 38 601995 中金公司 500 30,750.00 0.06 3 38 601005 重庆钢铁 11,500 30,705.00 0.06 4 38 002120 韵达股份 2,264 30,631.92 0.06 5 38 601998 中信银行 6,000 30,600.00 0.06 6 38 600529 山东药玻 900 30,555.00 0.06 7 38 601990 南京证券 2,900 30,508.00 0.06 8 38 000960 锡业股份 1,900 30,457.00 0.06 9 39 601077 渝农商行 7,600 30,324.00 0.06 0 39 000723 美锦能源 4,000 30,240.00 0.06 1 39 600827 百联股份 1,500 30,225.00 0.06 2 39 603658 安图生物 390 29,550.30 0.05 3 39 601198 东兴证券 2,700 29,511.00 0.05 4 39 600642 申能股份 4,800 29,472.00 0.05 5 39 300474 景嘉微 300 29,376.00 0.05 6 39 601866 中远海发 7,800 29,250.00 0.05 7 39 002572 索菲亚 1,200 29,040.00 0.05 8 39 688009 中国通号 5,098 29,007.62 0.05 9 40 002673 西部证券 3,500 28,875.00 0.05 0 40 000998 隆平高科 1,800 28,872.00 0.05 1 40 300383 光环新网 2,000 28,780.00 0.05 2 40 600271 航天信息 2,200 28,666.00 0.05 3 40 002299 圣农发展 1,200 28,656.00 0.05 4 40 000623 吉林敖东 1,843 28,548.07 0.05 5 40 600988 赤峰黄金 1,900 28,481.00 0.05 6 40 002500 山西证券 4,230 28,383.30 0.05 7 40 603893 瑞芯微 200 27,892.00 0.05 8 40 600415 小商品城 5,400 27,810.00 0.05 9 41 002065 东华软件 3,500 27,755.00 0.05 0 41 300168 万达信息 1,900 27,740.00 0.05 1 41 300115 长盈精密 1,340 27,604.00 0.05 2 41 603156 养元饮品 964 27,551.12 0.05 3 41 000012 南 玻Ａ 2,690 27,545.60 0.05 4 41 600153 建发股份 3,400 27,540.00 0.05 5 41 600895 张江高科 1,500 27,405.00 0.05 6 41 300296 利亚德 3,500 27,370.00 0.05 7 41 601699 潞安环能 2,300 27,163.00 0.05 8 41 601881 中国银河 2,500 26,950.00 0.05 9 42 000050 深天马Ａ 1,900 26,942.00 0.05 0 42 002739 万达电影 1,700 26,843.00 0.05 1 42 002373 千方科技 1,600 26,720.00 0.05 2 42 600535 天士力 1,800 26,658.00 0.05 3 42 600256 广汇能源 8,000 26,640.00 0.05 4 42 300630 普利制药 506 26,514.40 0.05 5 42 002372 伟星新材 1,280 26,457.60 0.05 6 42 600511 国药股份 800 26,448.00 0.05 7 42 600667 太极实业 2,900 26,390.00 0.05 8 42 002294 信立泰 800 26,320.00 0.05 9 43 600390 五矿资本 4,400 26,312.00 0.05 0 43 688126 沪硅产业 900 26,262.00 0.05 1 43 300418 昆仑万维 1,600 26,208.00 0.05 2 43 002670 国盛金控 2,300 26,197.00 0.05 3 43 600008 首创环保 8,700 26,187.00 0.05 4 43 600188 兖州煤业 1,700 26,112.00 0.05 5 43 600848 上海临港 1,456 26,062.40 0.05 6 43 002557 洽洽食品 600 25,860.00 0.05 7 43 600208 新湖中宝 8,500 25,840.00 0.05 8 43 600155 华创阳安 2,400 25,680.00 0.05 9 44 000878 云南铜业 2,000 25,660.00 0.05 0 44 300024 机器人 2,380 25,394.60 0.05 1 44 600060 海信视像 1,500 25,350.00 0.05 2 44 603858 步长制药 1,124 25,278.76 0.05 3 44 002558 巨人网络 1,900 25,270.00 0.05 4 44 000027 深圳能源 2,740 25,125.80 0.05 5 44 002926 华西证券 2,600 25,038.00 0.05 6 44 600233 圆通速递 2,500 25,025.00 0.05 7 44 300271 华宇软件 1,300 25,025.00 0.05 7 44 002382 蓝帆医疗 1,200 25,020.00 0.05 9 45 002683 宏大爆破 900 24,993.00 0.05 0 45 002831 裕同科技 840 24,939.60 0.05 1 45 600765 中航重机 1,100 24,915.00 0.05 2 45 601319 中国人保 4,200 24,906.00 0.05 3 45 000718 苏宁环球 3,000 24,870.00 0.05 4 45 600372 中航电子 1,500 24,825.00 0.05 5 45 603338 浙江鼎力 420 24,649.80 0.05 6 45 603233 大参林 480 24,532.80 0.04 7 45 600498 烽火通信 1,312 24,442.56 0.04 8 45 601615 明阳智能 1,500 24,285.00 0.04 9 46 600409 三友化工 2,400 24,264.00 0.04 0 46 002966 苏州银行 3,300 24,255.00 0.04 1 46 002019 亿帆医药 1,401 24,167.25 0.04 2 46 600875 东方电气 2,200 24,134.00 0.04 3 46 002390 信邦制药 2,300 24,104.00 0.04 4 46 002174 游族网络 1,400 24,038.00 0.04 5 46 600170 上海建工 8,700 24,012.00 0.04 6 46 603638 艾迪精密 560 24,007.20 0.04 7 46 600258 首旅酒店 1,000 23,860.00 0.04 8 46 300251 光线传媒 2,200 23,782.00 0.04 9 47 300618 寒锐钴业 300 23,652.00 0.04 0 47 000932 华菱钢铁 3,580 23,628.00 0.04 1 47 300058 蓝色光标 3,900 23,595.00 0.04 2 47 002958 青农商行 5,500 23,540.00 0.04 3 47 000401 冀东水泥 1,900 23,465.00 0.04 4 47 600160 巨化股份 2,650 23,426.00 0.04 5 47 601717 郑煤机 2,000 23,260.00 0.04 6 47 000997 新 大 陆 1,400 23,226.00 0.04 7 47 600801 华新水泥 1,320 23,192.40 0.04 8 47 600859 王府井 800 23,104.00 0.04 9 48 603260 合盛硅业 300 23,073.00 0.04 0 48 600998 九州通 1,500 23,055.00 0.04 1 48 002153 石基信息 980 23,039.80 0.04 2 48 002221 东华能源 2,100 22,995.00 0.04 3 48 002506 协鑫集成 6,600 22,968.00 0.04 4 48 300315 掌趣科技 5,400 22,950.00 0.04 5 48 000738 航发控制 1,100 22,913.00 0.04 6 48 002195 二三四五 11,279 22,896.37 0.04 7 48 002408 齐翔腾达 1,840 22,852.80 0.04 8 48 002268 卫 士 通 1,170 22,791.60 0.04 9 49 603866 桃李面包 728 22,713.60 0.04 0 49 000540 中天金融 8,300 22,659.00 0.04 1 49 601696 中银证券 1,100 22,649.00 0.04 2 49 600663 陆家嘴 1,700 22,644.00 0.04 3 49 600325 华发股份 3,300 22,242.00 0.04 4 49 601872 招商轮船 4,800 22,176.00 0.04 5 49 603198 迎驾贡酒 500 22,150.00 0.04 6 49 000060 中金岭南 4,900 22,148.00 0.04 7 49 688088 虹软科技 397 22,132.75 0.04 8 49 600027 华电国际 6,400 22,016.00 0.04 9 50 000686 东北证券 2,600 21,970.00 0.04 0 50 000961 中南建设 3,700 21,904.00 0.04 1 50 601231 环旭电子 1,300 21,853.00 0.04 2 50 000158 常山北明 1,900 21,831.00 0.04 3 50 601992 金隅集团 8,100 21,789.00 0.04 4 50 300017 网宿科技 3,700 21,645.00 0.04 5 50 603077 和邦生物 10,400 21,632.00 0.04 6 50 600497 XD驰宏锌 5,000 21,550.00 0.04 7 50 300212 易华录 800 21,528.00 0.04 8 50 603927 中科软 500 21,475.00 0.04 9 51 000999 华润三九 800 21,400.00 0.04 0 51 600567 山鹰国际 6,200 21,390.00 0.04 1 51 600282 南钢股份 6,000 21,360.00 0.04 2 51 002595 豪迈科技 800 21,360.00 0.04 2 51 002429 兆驰股份 3,500 21,245.00 0.04 4 51 600839 四川长虹 7,300 21,243.00 0.04 5 51 600500 中化国际 2,680 21,064.80 0.04 6 51 600528 XD中铁工 2,600 21,060.00 0.04 7 51 600737 中粮糖业 2,100 21,021.00 0.04 8 51 600598 北大荒 1,400 20,944.00 0.04 9 52 600482 中国动力 1,200 20,904.00 0.04 0 52 603707 健友股份 500 20,875.00 0.04 1 52 000581 威孚高科 1,000 20,830.00 0.04 2 52 600216 浙江医药 1,300 20,813.00 0.04 3 52 002056 横店东磁 1,600 20,800.00 0.04 4 52 000709 河钢股份 8,400 20,664.00 0.04 5 52 002081 金 螳 螂 2,600 20,592.00 0.04 6 52 601577 长沙银行 2,300 20,562.00 0.04 7 52 600141 兴发集团 1,080 20,336.40 0.04 8 52 600025 华能水电 3,500 20,265.00 0.04 9 53 002203 海亮股份 1,900 20,216.00 0.04 0 53 603195 公牛集团 100 20,200.00 0.04 1 53 600808 马钢股份 4,700 20,163.00 0.04 2 53 002010 传化智联 2,600 20,046.00 0.04 3 53 002939 长城证券 1,800 20,034.00 0.04 4 53 603883 XD老百姓 380 20,018.40 0.04 5 53 300182 捷成股份 4,000 19,960.00 0.04 6 53 600580 卧龙电驱 1,499 19,936.70 0.04 7 53 000930 中粮科技 2,212 19,930.12 0.04 8 53 000898 鞍钢股份 4,460 19,847.00 0.04 9 54 002925 盈趣科技 510 19,844.10 0.04 0 54 002281 光迅科技 800 19,680.00 0.04 1 54 603605 珀莱雅 100 19,671.00 0.04 2 54 600820 隧道股份 3,701 19,578.29 0.04 3 54 300166 东方国信 1,580 19,528.80 0.04 4 54 002048 宁波华翔 1,000 19,500.00 0.04 5 54 002242 九阳股份 600 19,494.00 0.04 6 54 600728 佳都科技 2,600 19,266.00 0.04 7 54 603650 彤程新材 400 19,240.00 0.04 8 54 002396 星网锐捷 900 19,215.00 0.04 9 55 002146 荣盛发展 3,400 19,176.00 0.04 0 55 000488 晨鸣纸业 2,354 19,161.56 0.04 1 55 002032 苏 泊 尔 300 19,137.00 0.03 2 55 002563 森马服饰 1,600 19,120.00 0.03 3 55 002004 华邦健康 3,068 19,052.28 0.03 4 55 601236 红塔证券 1,400 18,984.00 0.03 5 55 603000 人民网 1,100 18,909.00 0.03 6 55 000729 燕京啤酒 2,600 18,824.00 0.03 7 55 600707 彩虹股份 2,000 18,820.00 0.03 8 55 002745 木林森 1,400 18,760.00 0.03 9 56 600022 山东钢铁 10,800 18,576.00 0.03 0 56 000629 攀钢钒钛 8,100 18,549.00 0.03 1 56 688321 微芯生物 400 18,476.00 0.03 2 56 300002 神州泰岳 3,800 18,430.00 0.03 3 56 000800 一汽解放 1,700 18,394.00 0.03 4 56 002705 新宝股份 700 18,375.00 0.03 5 56 600970 中材国际 2,000 18,340.00 0.03 6 56 601106 中国一重 5,400 18,306.00 0.03 7 56 600037 歌华有线 1,900 18,259.00 0.03 8 56 600881 亚泰集团 6,400 18,240.00 0.03 9 57 000598 兴蓉环境 3,500 18,235.00 0.03 0 57 600803 新奥股份 1,100 18,161.00 0.03 1 57 600398 海澜之家 2,500 18,100.00 0.03 2 57 002191 劲嘉股份 1,700 18,088.00 0.03 3 57 600755 厦门国贸 2,200 18,062.00 0.03 4 57 603712 七一二 500 18,050.00 0.03 5 57 002773 康弘药业 780 18,041.40 0.03 6 57 002124 天邦股份 2,560 17,945.60 0.03 7 57 603568 伟明环保 783 17,875.89 0.03 8 57 002867 周大生 900 17,793.00 0.03 9 58 600811 东方集团 5,800 17,690.00 0.03 0 58 000778 新兴铸管 4,700 17,484.00 0.03 1 58 000883 湖北能源 3,800 17,442.00 0.03 2 58 600260 凯乐科技 1,960 17,404.80 0.03 3 58 000690 宝新能源 3,400 17,374.00 0.03 4 58 600782 新钢股份 3,100 17,298.00 0.03 5 58 600597 光明乳业 1,200 17,292.00 0.03 6 58 601880 辽港股份 10,100 17,271.00 0.03 7 58 600348 华阳股份 2,300 17,066.00 0.03 8 58 002701 奥瑞金 3,300 16,962.00 0.03 9 59 601456 国联证券 1,100 16,940.00 0.03 0 59 600039 四川路桥 2,700 16,929.00 0.03 1 59 000887 中鼎股份 1,400 16,912.00 0.03 2 59 600329 中新药业 600 16,854.00 0.03 3 59 600908 无锡银行 2,900 16,820.00 0.03 4 59 002085 万丰奥威 3,000 16,800.00 0.03 5 59 603885 吉祥航空 1,100 16,786.00 0.03 6 59 600732 爱旭股份 1,200 16,704.00 0.03 7 59 002387 维信诺 1,600 16,688.00 0.03 8 59 000671 阳 光 城 3,200 16,640.00 0.03 9 60 600026 中远海能 2,700 16,632.00 0.03 0 60 600718 东软集团 1,700 16,626.00 0.03 1 60 002183 怡 亚 通 2,900 16,617.00 0.03 2 60 002985 北摩高科 170 16,575.00 0.03 3 60 000528 柳 工 2,010 16,482.00 0.03 4 60 601179 中国西电 4,000 16,480.00 0.03 5 60 002368 太极股份 820 16,449.20 0.03 6 60 600572 康恩贝 3,700 16,428.00 0.03 7 60 600410 华胜天成 2,100 16,296.00 0.03 8 60 601118 海南橡胶 3,200 16,288.00 0.03 9 61 000970 中科三环 1,700 16,235.00 0.03 0 61 600918 中泰证券 1,500 16,230.00 0.03 1 61 600967 内蒙一机 1,600 16,192.00 0.03 2 61 600645 中源协和 700 16,065.00 0.03 3 61 600340 华夏幸福 3,060 16,034.40 0.03 4 61 600167 联美控股 1,790 15,984.70 0.03 5 61 600446 金证股份 1,100 15,884.00 0.03 6 61 002110 三钢闽光 2,350 15,839.00 0.03 7 61 601808 中海油服 1,100 15,796.00 0.03 8 61 300072 三聚环保 2,729 15,664.46 0.03 9 62 601598 中国外运 3,100 15,655.00 0.03 0 62 000877 天山股份 1,200 15,636.00 0.03 1 62 002128 露天煤业 1,500 15,615.00 0.03 2 62 002002 鸿达兴业 3,956 15,547.08 0.03 3 62 000089 深圳机场 2,000 15,540.00 0.03 4 62 000402 金 融 街 2,300 15,525.00 0.03 5 62 001914 招商积余 900 15,462.00 0.03 6 62 603225 新凤鸣 756 15,346.80 0.03 7 62 601200 上海环境 1,280 15,321.60 0.03 8 62 000990 诚志股份 1,200 15,276.00 0.03 9 63 000400 许继电气 1,200 15,192.00 0.03 0 63 600064 南京高科 1,620 15,049.80 0.03 1 63 002266 浙富控股 3,000 14,970.00 0.03 2 63 300026 红日药业 3,500 14,875.00 0.03 3 63 600158 中体产业 1,300 14,833.00 0.03 4 63 002249 大洋电机 2,800 14,700.00 0.03 5 63 600985 淮北矿业 1,200 14,652.00 0.03 6 63 600120 浙江东方 3,419 14,633.32 0.03 7 63 601016 节能风电 3,900 14,586.00 0.03 8 63 601698 中国卫通 900 14,571.00 0.03 9 64 601975 招商南油 6,800 14,552.00 0.03 0 64 300376 易事特 1,800 14,472.00 0.03 1 64 002233 塔牌集团 1,400 14,392.00 0.03 2 64 600307 酒钢宏兴 6,200 14,384.00 0.03 3 64 000090 天健集团 2,570 14,212.10 0.03 4 64 601333 广深铁路 6,700 14,204.00 0.03 5 64 000959 首钢股份 2,500 14,050.00 0.03 6 64 600376 首开股份 2,497 13,983.20 0.03 7 64 000519 中兵红箭 1,300 13,936.00 0.03 8 64 601000 唐山港 5,778 13,924.98 0.03 9 65 003035 南网能源 1,400 13,916.00 0.03 0 65 000685 中山公用 1,700 13,872.00 0.03 1 65 600195 中牧股份 1,158 13,849.68 0.03 2 65 600507 方大特钢 2,040 13,831.20 0.03 3 65 000559 万向钱潮 2,600 13,806.00 0.03 4 65 600126 杭钢股份 2,680 13,748.40 0.03 5 65 002839 张家港行 2,500 13,600.00 0.02 6 65 600804 鹏博士 2,800 13,552.00 0.02 7 65 600259 广晟有色 400 13,524.00 0.02 8 65 600435 北方导航 1,700 13,498.00 0.02 9 66 300133 华策影视 2,240 13,260.80 0.02 0 66 601860 紫金银行 3,600 13,068.00 0.02 1 66 600673 东阳光 2,900 13,021.00 0.02 2 66 000758 中色股份 2,700 12,825.00 0.02 3 66 600373 中文传媒 1,300 12,818.00 0.02 4 66 002399 海普瑞 800 12,744.00 0.02 5 66 601608 中信重工 3,400 12,716.00 0.02 6 66 603228 景旺电子 484 12,680.80 0.02 7 66 000563 陕国投Ａ 3,930 12,654.60 0.02 8 66 002038 双鹭药业 1,200 12,636.00 0.02 9 67 002936 郑州银行 3,430 12,588.10 0.02 0 67 600266 城建发展 2,652 12,570.48 0.02 1 67 600582 天地科技 3,200 12,480.00 0.02 2 67 603355 莱克电气 200 12,446.00 0.02 3 67 601991 大唐发电 4,700 12,408.00 0.02 4 67 002155 湖南黄金 1,600 12,400.00 0.02 5 67 000967 盈峰环境 1,800 12,366.00 0.02 6 67 601098 中南传媒 1,400 12,348.00 0.02 7 67 601958 金钼股份 1,900 12,312.00 0.02 8 67 003022 联泓新科 400 12,280.00 0.02 9 68 600056 中国医药 1,000 12,150.00 0.02 0 68 601718 际华集团 4,300 12,126.00 0.02 1 68 600928 西安银行 2,600 12,116.00 0.02 2 68 002416 爱施德 1,200 12,036.00 0.02 3 68 600959 江苏有线 3,924 11,968.20 0.02 4 68 600901 江苏租赁 2,300 11,960.00 0.02 5 68 002440 闰土股份 1,350 11,947.50 0.02 6 68 600388 龙净环保 1,400 11,928.00 0.02 7 68 600649 城投控股 2,500 11,900.00 0.02 8 68 300180 华峰超纤 2,400 11,880.00 0.02 9 69 600648 外高桥 800 11,824.00 0.02 0 69 600094 大名城 3,100 11,687.00 0.02 1 69 600062 华润双鹤 980 11,671.80 0.02 2 69 000681 视觉中国 900 11,637.00 0.02 3 69 000501 鄂武商Ａ 990 11,583.00 0.02 4 69 300257 开山股份 800 11,496.00 0.02 5 69 601828 美凯龙 950 11,400.00 0.02 6 69 600835 上海机电 700 11,375.00 0.02 7 69 000415 渤海租赁 4,700 11,374.00 0.02 8 69 000028 国药一致 300 11,352.00 0.02 9 70 002505 鹏都农牧 5,000 11,200.00 0.02 0 70 002317 众生药业 1,300 11,193.00 0.02 1 70 600643 爱建集团 1,600 11,168.00 0.02 2 70 600776 东方通信 900 11,160.00 0.02 3 70 000869 张 裕Ａ 300 11,142.00 0.02 4 70 000717 韶钢松山 2,400 11,016.00 0.02 5 70 000062 深圳华强 650 10,991.50 0.02 6 70 600729 重庆百货 400 10,980.00 0.02 7 70 002458 益生股份 1,100 10,967.00 0.02 8 70 600006 东风汽车 1,500 10,950.00 0.02 9 71 601611 中国核建 1,500 10,830.00 0.02 0 71 600633 浙数文化 1,500 10,770.00 0.02 1 71 600546 山煤国际 1,500 10,770.00 0.02 1 71 600566 济川药业 600 10,740.00 0.02 3 71 600863 内蒙华电 4,600 10,718.00 0.02 4 71 601928 凤凰传媒 1,500 10,710.00 0.02 5 71 603087 甘李药业 100 10,658.00 0.02 6 71 600717 天津港 2,690 10,544.80 0.02 7 71 002434 万里扬 1,300 10,543.00 0.02 8 71 000078 海王生物 3,200 10,432.00 0.02 9 72 600021 上海电力 1,500 10,365.00 0.02 0 72 600968 海油发展 4,000 10,360.00 0.02 1 72 300113 顺网科技 800 10,352.00 0.02 2 72 002424 贵州百灵 1,400 10,304.00 0.02 3 72 002375 亚厦股份 1,300 10,296.00 0.02 4 72 002244 滨江集团 2,400 10,056.00 0.02 5 72 600623 华谊集团 1,100 9,691.00 0.02 6 72 600639 浦东金桥 700 9,555.00 0.02 7 72 603515 欧普照明 370 9,497.90 0.02 8 72 600339 中油工程 3,300 9,372.00 0.02 9 73 600312 平高电气 1,600 9,344.00 0.02 0 73 601969 海南矿业 800 9,304.00 0.02 1 73 600131 国网信通 700 9,268.00 0.02 2 73 002468 申通快递 1,201 9,151.62 0.02 3 73 000826 启迪环境 1,700 9,095.00 0.02 4 73 002583 海能达 1,800 9,072.00 0.02 5 73 600787 中储股份 1,700 9,061.00 0.02 6 73 000031 大悦城 2,500 9,000.00 0.02 7 73 600823 世茂股份 2,200 8,888.00 0.02 8 73 603317 天味食品 302 8,887.86 0.02 9 74 002635 安洁科技 600 8,778.00 0.02 0 74 601778 晶科科技 1,600 8,736.00 0.02 1 74 002815 崇达技术 700 8,736.00 0.02 1 74 603708 家家悦 500 8,685.00 0.02 3 74 600466 蓝光发展 2,920 8,614.00 0.02 4 74 600764 中国海防 300 8,490.00 0.02 5 74 000156 华数传媒 1,100 8,481.00 0.02 6 74 603888 新华网 400 8,468.00 0.02 7 74 002532 天山铝业 1,000 8,390.00 0.02 8 74 000553 安道麦A 900 8,343.00 0.02 9 75 002945 华林证券 600 8,292.00 0.02 0 75 000937 冀中能源 2,100 8,253.00 0.02 1 75 600095 湘财股份 700 8,197.00 0.01 2 75 600517 国网英大 1,200 8,172.00 0.01 3 75 601298 青岛港 1,300 8,034.00 0.01 4 75 002948 青岛银行 1,600 7,952.00 0.01 5 75 002302 西部建设 1,000 7,900.00 0.01 6 75 000813 德展健康 1,700 7,718.00 0.01 7 75 601228 广州港 2,400 7,632.00 0.01 8 75 603786 科博达 100 7,550.00 0.01 9 76 600556 天下秀 700 7,392.00 0.01 0 76 600350 山东高速 1,200 7,380.00 0.01 1 76 300010 豆神教育 1,300 7,371.00 0.01 2 76 600640 号百控股 600 7,314.00 0.01 3 76 601869 长飞光纤 300 7,308.00 0.01 4 76 600871 石化油服 3,700 7,289.00 0.01 5 76 002901 大博医疗 100 7,289.00 0.01 5 76 601139 深圳燃气 1,100 7,216.00 0.01 7 76 600299 安迪苏 600 7,176.00 0.01 8 76 000061 农 产 品 1,300 7,176.00 0.01 8 77 603379 三美股份 360 6,735.60 0.01 0 77 603056 德邦股份 600 6,594.00 0.01 1 77 002653 海思科 300 6,456.00 0.01 2 77 002946 新乳业 400 6,060.00 0.01 3 77 002419 天虹股份 900 5,904.00 0.01 4 77 603377 东方时尚 552 5,900.88 0.01 5 77 601003 柳钢股份 1,000 5,900.00 0.01 6 77 000537 广宇发展 1,100 5,753.00 0.01 7 77 601801 皖新传媒 1,200 5,664.00 0.01 8 77 600657 信达地产 1,600 5,568.00 0.01 9 78 603983 丸美股份 100 5,211.00 0.01 0 78 300741 华宝股份 100 5,072.00 0.01 1 78 600377 宁沪高速 500 4,880.00 0.01 2 78 600903 贵州燃气 500 4,600.00 0.01 3 78 603719 良品铺子 100 4,500.00 0.01 4 78 603868 飞科电器 100 4,206.00 0.01 5 78 000732 泰禾集团 1,900 4,104.00 0.01 6 78 601512 中新集团 400 3,984.00 0.01 7 78 002818 富森美 320 3,859.20 0.01 8 78 603256 宏和科技 400 3,656.00 0.01 9 79 002423 中粮资本 400 3,620.00 0.01 0 79 600956 新天绿能 300 3,513.00 0.01 1 79 001872 招商港口 200 3,384.00 0.01 2 79 600917 重庆燃气 400 3,268.00 0.01 3 79 000046 泛海控股 1,100 2,530.00 0.00 4 79 601068 中铝国际 600 2,070.00 0.00 5 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 601528 瑞丰银行 1,771 27,574.47 0.05 2 001207 联科科技 563 18,640.93 0.03 3 001208 华菱线缆 1,532 11,842.36 0.02 4 605287 德才股份 327 10,320.12 0.02 5 605011 N杭热 415 3,685.20 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 1,482,316.00 2.63 2 688111 金山办公 267,752.08 0.48 3 601012 隆基股份 197,170.00 0.35 4 603501 韦尔股份 179,076.00 0.32 5 601816 京沪高铁 172,517.00 0.31 6 002415 海康威视 130,036.00 0.23 7 300450 先导智能 128,034.00 0.23 8 000858 五 粮 液 106,642.00 0.19 9 000799 酒鬼酒 98,983.00 0.18 10 601318 中国平安 98,593.00 0.18 11 601888 中国中免 93,462.00 0.17 12 600905 三峡能源 90,100.00 0.16 13 000661 长春高新 87,733.00 0.16 14 601963 重庆银行 80,921.76 0.14 15 600036 招商银行 73,996.00 0.13 16 600900 长江电力 67,281.00 0.12 17 688396 华润微 61,464.25 0.11 18 000725 京东方Ａ 58,455.00 0.10 19 300677 英科医疗 57,283.00 0.10 20 300558 贝达药业 56,985.00 0.10 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 1,298,251.00 2.30 2 601318 中国平安 313,649.00 0.56 3 000858 五 粮 液 279,498.00 0.50 4 600036 招商银行 227,870.00 0.40 5 601012 隆基股份 191,821.00 0.34 6 000333 美的集团 174,073.00 0.31 7 601888 中国中免 164,635.00 0.29 8 600905 三峡能源 156,984.00 0.28 9 600276 恒瑞医药 147,461.00 0.26 10 000661 长春高新 132,442.00 0.24 11 688277 天智航 129,206.00 0.23 12 300012 华测检测 122,732.00 0.22 13 601166 兴业银行 116,411.00 0.21 14 000651 格力电器 109,181.00 0.19 15 600887 伊利股份 100,666.00 0.18 16 300496 中科创达 99,806.50 0.18 17 300059 东方财富 99,015.00 0.18 18 601963 重庆银行 94,520.80 0.17 19 600030 中信证券 90,024.90 0.16 20 600906 财达证券 89,533.44 0.16 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,064,899.29 卖出股票收入（成交）总额 12,809,422.56 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 34,798.71 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,798.71 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 113050 南银转债 240 24,000.00 0.04 2 127036 三花转债 29 3,798.71 0.01 3 127038 国微转债 20 2,000.00 0.00 4 113051 节能转债 20 2,000.00 0.00 5 113049 长汽转债 20 2,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2020年08月31日收到中国银行保险监督管理委员会福建监管局出具公开处罚的通报，于2020年09月04日收到中国人民银行福州中心支行出具公开处罚、公开批评的通报；【招商银行股份有限公司】于2021年05月17日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,489.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 655.15 5 应收申购款 291,043.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 305,188.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情 号 的公允价值 值比例(%) 况说明 1 605287 德才股份 10,320.12 0.02 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 4,20 3,819.19 - - 16,044,405.27 100.0 中证8 1 0% 00A 天弘 3,53 56.0 中证8 6 6,506.42 12,890,750.89 3% 10,115,948.13 43.97% 00C 合计 7,73 5,047.32 12,890,750.89 33.0 26,160,353.40 66.99% 7 1% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证800 12,560.38 0.08% A 基金管理人所有从业人员持 天弘中证800 有本基金 C 2,086.32 0.01% 合计 14,646.70 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证800A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证800C 0 基金 合计 0 天弘中证800A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证800C 0 金 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年 07月16日至2018年07月16日。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 17,091,316.79 24,606,899.76 本报告期基金总申购份额 9,937,464.51 17,428,396.11 减：本报告期基金总赎回份额 10,984,376.03 19,028,596.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,044,405.27 23,006,699.02 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 财富 2 - - - - - 证券 东兴 1 - - - - - 证券 方正 1 - - - - - 证券 广发 3 21,272,694.03 100.0 4,898.68 100.0 - 证券 0% 0% 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：广发证券上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方财富证 - - - - - - - - 券 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 265,530.0 100.00% - - - - - - 7 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 1 终止深圳盈信基金销售有限 中国证监会指定媒介 2021-01-01 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华泰证券股份有限公司 2 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-01-08 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 3 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-01-13 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘中证800指数型发起式 4 证券投资基金2020年第四季 中国证监会指定媒介 2021-01-22 度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信银行股份有限公司 5 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-02-01 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 关于注意防范冒用天弘创新 6 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2021-02-24 险提示 天弘基金管理有限公司关于 7 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会指定媒介 2021-03-04 进行诈骗活动的风险提示 天弘基金管理有限公司关于 增加湘财证券有限责任公司 8 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-03-12 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国民生银行股份有限 9 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-03-17 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务的公告 天弘中证800指数型发起式 10 证券投资基金2020年年度报 中国证监会指定媒介 2021-03-31 告 天弘基金管理有限公司关于 11 旗下部分基金修订基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31 等法律文件的公告 12 天弘中证800指数型发起式 中国证监会指定媒介 2021-03-31 证券投资基金基金合同 天弘中证800指数型发起式 13 证券投资基金招募说明书 中国证监会指定媒介 2021-03-31 （更新） 14 天弘中证800指数型发起式 中国证监会指定媒介 2021-03-31 证券投资基金托管协议 天弘中证800指数型发起式 15 证券投资基金产品资料概要 中国证监会指定媒介 2021-04-06 （更新） 天弘创新资产管理有限公司 16 关于防范不法分子冒用公司 中国证监会指定媒介 2021-04-07 名义进行诈骗活动的风险提 示 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 17 售机构及网上直销系统的单 中国证监会指定媒介 2021-04-12 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 天弘中证800指数型发起式 18 证券投资基金招募说明书 中国证监会指定媒介 2021-04-14 （更新） 天弘中证800指数型发起式 19 证券投资基金2021年第一季 中国证监会指定媒介 2021-04-22 度报告 天弘基金管理有限公司关于 20 董事长离任及总经理代行董 中国证监会指定媒介 2021-06-02 事长职务的公告 21 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02 高级管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加爱建证券有限责任公司 22 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-11 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基金 类 号 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 达到或者 超过20% 的时间区 间 机 1 20210101- 12,890,75 - - 12,890,75 33.01% 构 20210630 0.89 0.89 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日