天弘中证800指数型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第2页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第3页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 14 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 18 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................. 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 74 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 76 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 77 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 77 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 77 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 77 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 77 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 78 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 78 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 79 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第4页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 79 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 79 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 79 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 80 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 80 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 80 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 80 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 80 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 80 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 80 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 81 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 82 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 84 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 84 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 85 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 85 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 85 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 85 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 86 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第5页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,859,500.63份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 15,566,508.86份 10,292,991.77份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第6页 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 崔瑞娟 联系电话 022-83310208 020-66338888 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 注册地址 天津自贸区（中心商务区）响 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 广东省广州市黄埔区中新广 州知识城腾飞一街2号618室 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 广州市天河区马场路26号广 发证券大厦34楼 邮政编码 300203 510627 法定代表人 胡晓明 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第7页 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 11,704,730.23 2,889,780.49 本期利润 5,697,051.71 953,811.21 加权平均基金份额本期 利润 0.0504 0.0407 本期加权平均净值利润 率 5.07% 4.15% 本期基金份额净值增长 率 8.91% 8.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 1,382,819.96 786,554.12 期末可供分配基金份额 利润 0.0888 0.0764 期末基金资产净值 16,949,328.82 11,079,545.89 期末基金份额净值 1.0888 1.0764 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 8.88% 7.64% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（ 例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第8页 过去一个月 9.59% 0.83% 7.47% 0.83% 2.12% 0.00% 过去三个月 16.41% 0.87% 13.08% 0.88% 3.33% -0.01% 过去六个月 8.91% 1.46% 3.82% 1.48% 5.09% -0.02% 过去一年 19.93% 1.17% 10.68% 1.19% 9.25% -0.02% 过去三年 27.48% 1.19% 8.59% 1.21% 18.89% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 8.88% 1.36% -1.87% 1.37% 10.75% -0.01% 天弘中证800C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.58% 0.83% 7.47% 0.83% 2.11% 0.00% 过去三个月 16.37% 0.87% 13.08% 0.88% 3.29% -0.01% 过去六个月 8.82% 1.46% 3.82% 1.48% 5.00% -0.02% 过去一年 19.67% 1.17% 10.68% 1.19% 8.99% -0.02% 过去三年 26.67% 1.19% 8.59% 1.21% 18.08% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 7.64% 1.36% -1.87% 1.37% 9.51% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第9页 注： 1、本基金合同于2015年07月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第10 页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 注： 2020年7月22日，公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公 告》。 截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 券投资基金（ LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（ LOF）、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝 货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（ LOF）、天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天 弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券 投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投 资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医 疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证 500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中 证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证电子指数型发起式 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第11 页 证券投资基金）、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天 弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价 值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定 期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天 弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基 金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘 华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、 天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中 基金（ FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指 数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（ QDII-FOF）、天弘优质成长企业 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基 金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起 式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（ QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证 券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券 型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券 投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF）、天弘兴享一 年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基 金（ QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定 期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张子 法 本基金基金经理。 2017 年04 - 13 年 男，软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第12 页 月 融工程师量化研究员。 201 4年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 理。 注： 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（ 1 日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第13 页 易次数为19次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指 数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回分红和打新因素。当由于申赎或 打新锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期 内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年06月30日，天弘中证800A基金份额净值为1.0888元，天弘中证800C基金 份额净值为1.0764元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为8.91%，同期业绩比较 基准增长率为3.82%；天弘中证800C为8.82%，同期业绩比较基准增长率为3.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年上半年全球经济受到突发新冠疫情的剧烈影响而遭受重创，经济活动大幅萎 缩并一度接近停摆，主要经济体国家失业率急剧攀升，为了应对经济的大幅下滑，全球 主要经济体都采取了积极的货币和财政的刺激政策，用以促进经济增长并努力降低疫情 的负面影响，我国经济一季度GDP同比下降6.8%，创了近改革开放以来的新低，由于我 们采用方法得当，疫情传播被很快控制住，在疫情常态防控下率先复工复产，并推出了 一系列的经济刺激政策，二季度经济快速反弹，实现了GDP同比增长3.2%的成绩，随着 经济刺激政策的逐步落地，二季度宏观经济主要指标出现了明显的好转， PMI已经连续 四个月维持在荣枯线以上、新订单在逐步恢复、用电量基本恢复到正常水平、 6月份进 出口同比同时转正以及PPI环比转正、社融和信贷增速继续提升，在国内和国外需求逐 步恢复的带动下，国内经济仍将呈现出快速反弹状态，尽管外部环境面临一定的不确定 性，但仍继续看好下半年的经济增长和全年的经济增长率保持在一个合理的正值水平。 由于在我国率先控制住疫情、并率先复工复产、政策持续宽松、逆周期调节强化、 资本市场改革不断推进、中长期资金持续入市的背景下，经济将继续快速反弹，投资者 信心增强，继续看好2020年下半年的资本市场。过往经验也证明了疫情对资本市场的影 响是短暂的，不会改变资本市场的中长期运行方向。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第14 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第15 页 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有 限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证 券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,888,435.71 9,015,806.92 结算备付金 - 228,796.89 存出保证金 107,499.47 141,864.35 交易性金融资产 6.4.7.2 26,328,162.60 135,346,101.31 其中：股票投资 26,328,162.60 135,346,101.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第16 页 应收利息 6.4.7.5 905.70 2,126.17 应收股利 - - 应收申购款 725,959.74 246,933.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 29,050,963.22 144,981,629.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 835,931.76 1,109,661.44 应付管理人报酬 34,092.36 64,533.72 应付托管费 6,818.47 12,906.73 应付销售服务费 1,907.59 6,059.25 应付交易费用 6.4.7.7 46,403.63 57,587.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 96,934.70 169,054.08 负债合计 1,022,088.51 1,419,802.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,859,500.63 143,898,357.59 未分配利润 6.4.7.10 2,169,374.08 -336,530.56 所有者权益合计 28,028,874.71 143,561,827.03 负债和所有者权益总 计 29,050,963.22 144,981,629.40 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第17 页 注：报告截止日2020年06月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金 份额净值1.0888元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.0764 元；基金份额总额25,859,500.63份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 基金份额15,566,508.86份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额 10,292,991.77份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 一、收入 7,431,740.74 15,078,529.73 1.利息收入 33,214.54 16,687.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,212.98 16,687.40 债券利息收入 1.56 - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -” 填列） 15,317,022.13 -3,666,104.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,521,787.73 -4,354,902.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,046.24 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第18 页 股利收益 6.4.7.15 793,188.16 688,797.41 3.公允价值变动收益（损 失以“ -”号填列） 6.4.7.16 -7,943,647.80 18,715,201.42 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -” 号填列） 6.4.7.17 25,151.87 12,745.56 减：二、费用 780,877.82 399,308.61 1．管理人报酬 332,800.48 171,498.77 2．托管费 66,560.10 34,299.74 3．销售服务费 22,731.15 25,190.83 4．交易费用 6.4.7.18 254,114.26 72,977.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 104,671.83 95,341.35 三、利润总额（亏损总额 以“ -”号填列） 6,650,862.92 14,679,221.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 6,650,862.92 14,679,221.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 143,898,357.59 -336,530.56 143,561,827.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第19 页 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 6,650,862.92 6,650,862.92 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “ -”号填列） -118,038,856.96 -4,144,958.28 -122,183,815.24 其中： 1.基金申购款 69,286,543.65 -1,230,941.38 68,055,602.27 2.基金赎回 款 -187,325,400.61 -2,914,016.90 -190,239,417.51 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ -” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 25,859,500.63 2,169,374.08 28,028,874.71 项 目 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 14,679,221.12 14,679,221.12 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “ -”号填列） -35,689,333.59 11,498,433.53 -24,190,900.06 其中： 1.基金申购款 55,064,745.37 -6,766,852.44 48,297,892.93 2.基金赎回 款 -90,754,078.96 18,265,285.97 -72,488,792.99 四、本期向基金份额 - - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第20 页 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ -” 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 83,611,609.70 -7,961,844.12 75,649,765.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金” )经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指 数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年 7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7 月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基 金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型 发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而 不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资 基金A类(以下简称“ A类基金” )；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费 用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券 投资基金C类(以下简称“ C类基金” )。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择 申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第21 页 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证 800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也 可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活 期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金2020年06月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第22 页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价 计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第23 页 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 1,888,435.71 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,888,435.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 23,582,944.34 26,328,162.60 2,745,218.26 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第24 页 其他 - - - 合计 23,582,944.34 26,328,162.60 2,745,218.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 857.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 48.40 合计 905.70 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第25 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 46,403.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 46,403.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 262.87 应付证券出借违约金 - 预提费用 88,671.83 其他应付 8,000.00 合计 96,934.70 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证800A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 116,608,248.70 116,608,248.70 本期申购 39,597,007.27 39,597,007.27 本期赎回（以“ -”号填列） -140,638,747.11 -140,638,747.11 本期末 15,566,508.86 15,566,508.86 6.4.7.9.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第26 页 (天弘中证800C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,290,108.89 27,290,108.89 本期申购 29,689,536.38 29,689,536.38 本期赎回（以“ -”号填列） -46,686,653.50 -46,686,653.50 本期末 10,292,991.77 10,292,991.77 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 (天弘中证800A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,906.51 -57,412.02 -40,505.51 本期利润 11,704,730.23 -6,007,678.52 5,697,051.71 本期基金份额交易产 生的变动数 -8,038,729.20 3,765,002.96 -4,273,726.24 其中：基金申购款 676,331.63 -1,250,873.65 -574,542.02 基金赎回款 -8,715,060.83 5,015,876.61 -3,699,184.22 本期已分配利润 - - - 本期末 3,682,907.54 -2,300,087.58 1,382,819.96 6.4.7.10.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 (天弘中证800C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -247,073.66 -48,951.39 -296,025.05 本期利润 2,889,780.49 -1,935,969.28 953,811.21 本期基金份额交易产 生的变动数 -338,839.87 467,607.83 128,767.96 其中：基金申购款 393,895.87 -1,050,295.23 -656,399.36 基金赎回款 -732,735.74 1,517,903.06 785,167.32 本期已分配利润 - - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第27 页 本期末 2,303,866.96 -1,517,312.84 786,554.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 31,520.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 536.15 其他 1,156.30 合计 33,212.98 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 162,166,591.83 减：卖出股票成本总额 147,644,804.10 买卖股票差价收入 14,521,787.73 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 2,046.24 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,046.24 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第28 页 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 14,047.80 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 11,999.94 减：应收利息总额 1.62 买卖债券差价收入 2,046.24 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 793,188.16 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 793,188.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第29 页 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -7,943,647.80 ——股票投资 -7,943,647.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -7,943,647.80 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 24,927.73 基金转换费收入 224.14 合计 25,151.87 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 254,114.26 银行间市场交易费用 - 合计 254,114.26 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第30 页 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 58,836.57 证券出借违约金 - 指数使用费 16,000.00 合计 104,671.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第31 页 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 广发证券 股份有限 公司 165,447,175.30 80.62% 36,553,985.62 60.89% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 股份有限 公司 44,061.07 71.98% 34,435.24 74.21% 关联方名 称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 股份有限 公司 15,767.37 60.89% 5,901.31 59.01% 注： 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第32 页 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 332,800.48 171,498.77 其中：支付销售机构的客户维护费 28,233.79 25,153.35 注： 1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 66,560.10 34,299.74 注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基 金资产净值X该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第33 页 各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 10,704.37 10,704.37 广发证券 股份有限 公司 - 227.55 227.55 合计 - 10,931.92 10,931.92 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 14,649.61 14,649.61 广发证券 股份有限 公司 - 11.72 11.72 合计 - 14,661.33 14,661.33 注： 1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证800C按0.20%计提销售服务费。销售服 务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、 天弘中证800A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第34 页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证800A 份额单位：份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 9.55% 天弘中证800C 份额单位：份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 17,236,632.82 17,236,632.82 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 17,236,632.82 - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第35 页 报告期末持有的基金份额 - 17,236,632.82 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 55.10% 注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 公司 1,888,435.71 31,520.53 4,975,158.14 15,685.09 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，存放在具有基金 托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间指数投资部分的关联交易，严格履行了相关审批 程序，且取得托管人同意。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（ 2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第36 页 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6881 89 南新 制药 2020 -03- 18 2020 -09- 28 科创 板打 新限 售 34.9 4 50.2 1 2,422 84,6 24.6 8 121, 608. 62 - 6884 66 金科 环境 2020 -04- 27 2020 -11- 09 科创 板打 新限 售 24.6 1 36.5 9 3,001 73,8 54.6 1 109, 806. 59 - 6885 58 国盛 智科 2020 -06- 19 2020 -12- 30 科创 板打 新限 售 17.3 7 35.2 6 2,631 45,7 00.4 7 92,7 69.0 6 - 6880 96 京源 环保 2020 -03- 31 2020 -10- 09 科创 板打 新限 售 14.3 4 21.4 2 4,235 60,7 29.9 0 90,7 13.7 0 - 6882 77 天智 航 2020 -06- 24 2020 -07- 07 新股 未上 市 12.0 4 12.0 4 3,080 37,0 83.2 0 37,0 83.2 0 - 6885 68 中科 星图 2020 -06- 30 2020 -07- 08 新股 未上 市 16.2 1 16.2 1 2,066 33,4 89.8 6 33,4 89.8 6 - 6883 77 迪威 尔 2020 -06- 29 2020 -07- 08 新股 未上 市 16.4 2 16.4 2 1,802 29,5 88.8 4 29,5 88.8 4 - 6880 27 国盾 量子 2020 -06- 30 2020 -07- 09 新股 未上 市 36.1 8 36.1 8 707 25,5 79.2 6 25,5 79.2 6 - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第37 页 6886 00 皖仪 科技 2020 -06- 23 2020 -07- 03 新股 未上 市 15.5 0 15.5 0 1,595 24,7 22.5 0 24,7 22.5 0 - 0025 00 山西 证券 2020 -06- 29 2020 -07- 10 配股 未上 市 5.00 6.54 1,830 9,15 0.00 11,9 68.2 0 - 3008 45 捷安 高科 2020 -06- 24 2020 -07- 03 新股 未上 市 17.6 3 17.6 3 470 8,28 6.10 8,28 6.10 - 3008 43 胜蓝 股份 2020 -06- 23 2020 -07- 02 新股 未上 市 10.0 1 10.0 1 751 7,51 7.51 7,51 7.51 - 3008 40 酷特 智能 2020 -06- 30 2020 -07- 08 新股 未上 市 5.94 5.94 1,185 7,03 8.90 7,03 8.90 - 3008 46 首都 在线 2020 -06- 22 2020 -07- 01 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131 3,81 1.47 3,81 1.47 - 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定 期限为自发行人股票上市之日起6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 （股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 6018 80 大连 港 2020 -06- 22 拟筹 划重 大资 产重 组 1.72 2020 -07- 08 1.89 11,600 23,679.89 19,952.00 - 0024 金正 2020 实行 2.27 2020 2.16 2,100 8,342.02 4,767.00 - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第38 页 70 大 -06- 30 退市 风险 警示 公告 -07- 01 注：本基金截至2020年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的 合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立 审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取 各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调 整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第39 页 告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合 规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司 总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各 投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外 交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投 资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审 部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向 总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管 人资格的银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违 约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统 计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第40 页 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2020年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第41 页 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第42 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,888,435.7 1 - - - 1,888,435.71 存出保证金 107,499.47 - - - 107,499.47 交易性金融资产 - - - 26,328,162.60 26,328,162.60 应收利息 - - - 905.70 905.70 应收申购款 - - - 725,959.74 725,959.74 资产总计 1,995,935.1 8 - - 27,055,028.04 29,050,963.22 负债 应付赎回款 - - - 835,931.76 835,931.76 应付管理人报酬 - - - 34,092.36 34,092.36 应付托管费 - - - 6,818.47 6,818.47 应付销售服务费 - - - 1,907.59 1,907.59 应付交易费用 - - - 46,403.63 46,403.63 其他负债 - - - 96,934.70 96,934.70 负债总计 - - - 1,022,088.51 1,022,088.51 利率敏感度缺口 1,995,935.1 8 - - 26,032,939.53 28,028,874.71 上年度末2019年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,015,806.9 2 - - - 9,015,806.92 结算备付金 228,796.89 - - - 228,796.89 存出保证金 141,864.35 - - - 141,864.35 交易性金融资产 - - - 135,346,101.3 1 135,346,101.3 1 应收利息 - - - 2,126.17 2,126.17 应收申购款 - - - 246,933.76 246,933.76 资产总计 9,386,468.1 6 - - 135,595,161.2 4 144,981,629.4 0 负债 应付赎回款 - - - 1,109,661.44 1,109,661.44 应付管理人报酬 - - - 64,533.72 64,533.72 应付托管费 - - - 12,906.73 12,906.73 应付销售服务费 - - - 6,059.25 6,059.25 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第43 页 应付交易费用 - - - 57,587.15 57,587.15 其他负债 - - - 169,054.08 169,054.08 负债总计 - - - 1,419,802.37 1,419,802.37 利率敏感度缺口 9,386,468.1 6 - - 134,175,358.8 7 143,561,827.0 3 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日：同)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 26,328,162.60 93.93 135,346,101.31 94.28 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第44 页 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 26,328,162.60 93.93 135,346,101.31 94.28 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 1,393,381.69 7,047,042.59 业绩比较基准下降5% -1,393,381.69 -7,047,042.59 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为25,699,459.79元，属于第二层次的余额为628,702.81元， 无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次134,136,433.90元，第二层次 1,209,667.41元，无属于第三层次的余额)。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第45 页 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 （ 2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 26,328,162.60 90.63 其中：股票 26,328,162.60 90.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第46 页 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,888,435.71 6.50 8 其他各项资产 834,364.91 2.87 9 合计 29,050,963.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 344,509.00 1.23 B 采矿业 613,410.54 2.19 C 制造业 12,895,348.87 46.01 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 542,852.20 1.94 E 建筑业 467,663.19 1.67 F 批发和零售业 545,087.71 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 674,713.53 2.41 H 住宿和餐饮业 20,322.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,503,184.21 5.36 J 金融业 5,889,528.23 21.01 K 房地产业 944,669.03 3.37 L 租赁和商务服务业 412,147.20 1.47 M 科学研究和技术服务业 174,336.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管 理业 59,825.44 0.21 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 28,161.60 0.10 Q 卫生和社会工作 281,117.60 1.00 R 文化、体育和娱乐业 214,003.00 0.76 S 综合 54,238.20 0.19 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第47 页 合计 25,665,117.55 91.57 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 494,884.71 1.77 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 45,587.43 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 109,806.59 0.39 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 663,045.05 2.37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第48 页 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 601318 中国平安 14,345 1,024,233.00 3.65 2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 3.65 3 600036 招商银行 13,700 461,964.00 1.65 4 600276 恒瑞医药 4,896 451,900.80 1.61 5 000858 五 粮 液 2,597 444,398.64 1.59 6 000333 美的集团 6,386 381,818.94 1.36 7 000651 格力电器 6,300 356,391.00 1.27 8 002475 立讯精密 5,482 281,500.70 1.00 9 600030 中信证券 11,400 274,854.00 0.98 10 601166 兴业银行 16,600 261,948.00 0.93 11 600887 伊利股份 8,000 249,040.00 0.89 12 000002 万 科Ａ 9,101 237,900.14 0.85 13 601398 工商银行 46,900 233,562.00 0.83 14 600900 长江电力 11,800 223,492.00 0.80 15 601888 中国中免 1,300 200,239.00 0.71 16 601328 交通银行 36,600 187,758.00 0.67 17 000661 长春高新 400 174,120.00 0.62 18 300059 东方财富 8,472 171,134.40 0.61 19 600585 海螺水泥 3,201 169,364.91 0.60 20 000725 京东方Ａ 36,100 168,587.00 0.60 21 603288 海天味业 1,340 166,696.00 0.59 22 000001 平安银行 12,900 165,120.00 0.59 23 600000 浦发银行 15,600 165,048.00 0.59 24 600016 民生银行 28,340 160,687.80 0.57 25 002714 牧原股份 1,957 160,474.00 0.57 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第49 页 26 002415 海康威视 4,875 147,956.25 0.53 27 600031 三一重工 7,800 146,328.00 0.52 28 601688 华泰证券 7,701 144,778.80 0.52 29 600048 保利地产 9,600 141,888.00 0.51 30 601012 隆基股份 3,466 141,170.18 0.50 31 000063 中兴通讯 3,500 140,455.00 0.50 32 600837 海通证券 10,700 134,606.00 0.48 33 601668 中国建筑 27,980 133,464.60 0.48 34 601288 农业银行 38,400 129,792.00 0.46 35 603259 药明康德 1,340 129,444.00 0.46 36 300498 温氏股份 5,880 128,184.00 0.46 37 600570 恒生电子 1,108 119,331.60 0.43 38 300015 爱尔眼科 2,640 114,708.00 0.41 39 603986 兆易创新 480 113,236.80 0.40 40 000100 TCL科技 18,000 111,600.00 0.40 41 601229 上海银行 13,170 109,311.00 0.39 42 300142 沃森生物 2,000 104,720.00 0.37 43 600309 万华化学 2,080 103,979.20 0.37 44 002142 宁波银行 3,950 103,766.50 0.37 45 601211 国泰君安 5,900 101,834.00 0.36 46 601988 中国银行 28,100 97,788.00 0.35 47 601601 中国太保 3,550 96,737.50 0.35 48 601169 北京银行 19,700 96,530.00 0.34 49 600588 用友网络 2,161 95,300.10 0.34 50 002352 顺丰控股 1,700 92,990.00 0.33 51 601766 中国中车 16,100 89,677.00 0.32 52 600690 海尔智家 5,000 88,500.00 0.32 53 000338 潍柴动力 6,300 86,436.00 0.31 54 600009 上海机场 1,186 85,475.02 0.30 55 002241 歌尔股份 2,902 85,202.72 0.30 56 002304 洋河股份 800 84,112.00 0.30 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第50 页 57 600999 招商证券 3,800 83,410.00 0.30 58 000568 泸州老窖 900 82,008.00 0.29 59 601899 紫金矿业 18,300 80,520.00 0.29 60 000876 新 希 望 2,701 80,489.80 0.29 61 300122 智飞生物 800 80,120.00 0.29 62 600703 三安光电 3,200 80,000.00 0.29 63 002594 比亚迪 1,100 78,980.00 0.28 64 600104 上汽集团 4,602 78,187.98 0.28 65 002410 广联达 1,100 76,670.00 0.27 66 002027 分众传媒 13,660 76,086.20 0.27 67 601818 光大银行 21,200 75,896.00 0.27 68 600745 闻泰科技 600 75,570.00 0.27 69 002555 三七互娱 1,600 74,880.00 0.27 70 002230 科大讯飞 2,000 74,860.00 0.27 71 300347 泰格医药 700 71,316.00 0.25 72 600028 中国石化 17,800 69,598.00 0.25 73 600919 江苏银行 12,200 69,174.00 0.25 74 600436 片仔癀 400 68,100.00 0.24 75 002007 华兰生物 1,355 67,899.05 0.24 76 001979 招商蛇口 4,100 67,404.00 0.24 77 300601 康泰生物 400 64,864.00 0.23 78 601088 中国神华 4,300 61,748.00 0.22 79 600406 国电南瑞 3,000 60,750.00 0.22 80 000166 申万宏源 11,920 60,196.00 0.21 81 600547 山东黄金 1,640 60,056.80 0.21 82 000895 双汇发展 1,300 59,917.00 0.21 83 601628 中国人寿 2,200 59,862.00 0.21 84 600050 中国联通 12,300 59,532.00 0.21 85 300003 乐普医疗 1,600 58,432.00 0.21 86 600809 山西汾酒 400 58,000.00 0.21 87 601009 南京银行 7,900 57,907.00 0.21 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第51 页 88 600438 通威股份 3,300 57,354.00 0.20 89 002271 东方雨虹 1,400 56,882.00 0.20 90 300413 芒果超媒 870 56,724.00 0.20 91 000538 云南白药 602 56,473.62 0.20 92 601939 建设银行 8,900 56,159.00 0.20 93 002129 中环股份 2,500 56,150.00 0.20 94 000938 紫光股份 1,288 55,358.24 0.20 95 000776 广发证券 3,900 55,068.00 0.20 96 601006 大秦铁路 7,800 54,912.00 0.20 97 603444 吉比特 100 54,901.00 0.20 98 300014 亿纬锂能 1,145 54,788.25 0.20 99 601390 中国中铁 10,800 54,216.00 0.19 100 601857 中国石油 12,900 54,051.00 0.19 101 600019 宝钢股份 11,792 53,771.52 0.19 102 002460 赣锋锂业 1,001 53,623.57 0.19 103 300136 信维通信 1,000 53,020.00 0.19 104 002500 山西证券 7,930 51,862.20 0.19 105 300253 卫宁健康 2,250 51,615.00 0.18 106 002044 美年健康 3,560 51,299.60 0.18 107 002371 北方华创 300 51,273.00 0.18 108 002602 世纪华通 3,329 50,966.99 0.18 109 000977 浪潮信息 1,300 50,934.00 0.18 110 600196 复星医药 1,500 50,775.00 0.18 111 002050 三花智控 2,313 50,654.70 0.18 112 601186 中国铁建 6,000 50,280.00 0.18 113 603019 中科曙光 1,300 49,920.00 0.18 114 600015 华夏银行 8,100 49,572.00 0.18 115 002001 新 和 成 1,700 49,470.00 0.18 116 300124 汇川技术 1,300 49,387.00 0.18 117 002127 南极电商 2,300 48,691.00 0.17 118 601989 中国重工 12,100 48,400.00 0.17 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第52 页 119 300433 蓝思科技 1,700 47,668.00 0.17 120 002311 海大集团 1,000 47,590.00 0.17 121 601933 永辉超市 5,000 46,900.00 0.17 122 002624 完美世界 800 46,112.00 0.16 123 002456 欧菲光 2,474 45,496.86 0.16 124 002236 大华股份 2,350 45,143.50 0.16 125 600958 东方证券 4,700 44,603.00 0.16 126 603160 汇顶科技 200 44,580.00 0.16 127 601336 新华保险 1,001 44,324.28 0.16 128 000157 中联重科 6,800 43,724.00 0.16 129 600741 华域汽车 2,100 43,659.00 0.16 130 600352 浙江龙盛 3,400 43,486.00 0.16 131 002024 苏宁易购 4,900 42,973.00 0.15 132 600183 生益科技 1,465 42,880.55 0.15 133 002916 深南电路 252 42,215.04 0.15 134 300558 贝达药业 300 41,994.00 0.15 135 601377 兴业证券 6,100 41,785.00 0.15 136 601788 光大证券 2,600 41,756.00 0.15 137 603501 韦尔股份 200 40,390.00 0.14 138 600201 生物股份 1,447 40,284.48 0.14 139 300033 同花顺 300 39,924.00 0.14 140 600383 金地集团 2,900 39,730.00 0.14 141 002008 大族激光 1,100 39,545.00 0.14 142 600346 恒力石化 2,820 39,480.00 0.14 143 601138 工业富联 2,600 39,390.00 0.14 144 601901 方正证券 5,400 38,232.00 0.14 145 601225 陕西煤业 5,300 38,213.00 0.14 146 002185 华天科技 2,800 37,884.00 0.14 147 600739 辽宁成大 2,000 37,860.00 0.14 148 600660 福耀玻璃 1,800 37,566.00 0.13 149 002463 沪电股份 1,500 37,470.00 0.13 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第53 页 150 601877 正泰电器 1,400 36,890.00 0.13 151 000425 徐工机械 6,200 36,642.00 0.13 152 600522 中天科技 3,200 36,640.00 0.13 153 002736 国信证券 3,200 36,160.00 0.13 154 300408 三环集团 1,300 36,010.00 0.13 155 300088 长信科技 3,200 35,840.00 0.13 156 002120 韵达股份 1,464 35,794.80 0.13 157 002202 金风科技 3,551 35,403.47 0.13 158 600109 国金证券 3,100 35,371.00 0.13 159 601669 中国电建 10,100 34,946.00 0.12 160 600529 山东药玻 600 34,800.00 0.12 161 002385 大北农 3,800 34,618.00 0.12 162 000783 长江证券 5,100 34,374.00 0.12 163 601155 新城控股 1,100 34,364.00 0.12 164 002131 利欧股份 8,900 34,354.00 0.12 165 300144 宋城演艺 1,980 34,254.00 0.12 166 000860 顺鑫农业 600 34,188.00 0.12 167 603993 洛阳钼业 9,300 34,131.00 0.12 168 600340 华夏幸福 1,492 34,107.12 0.12 169 601108 财通证券 3,300 33,825.00 0.12 170 601800 中国交建 4,600 33,764.00 0.12 171 002439 启明星辰 800 33,656.00 0.12 172 300012 华测检测 1,700 33,592.00 0.12 173 601985 中国核电 8,200 33,538.00 0.12 174 300285 国瓷材料 1,000 33,510.00 0.12 175 601555 东吴证券 4,090 33,374.40 0.12 176 600089 特变电工 4,862 32,915.74 0.12 177 000069 华侨城Ａ 5,400 32,724.00 0.12 178 600079 人福医药 1,202 32,718.44 0.12 179 600010 包钢股份 30,000 32,400.00 0.12 180 000768 中航飞机 1,800 31,932.00 0.11 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第54 页 181 603369 今世缘 800 31,832.00 0.11 182 603799 华友钴业 816 31,709.76 0.11 183 600867 通化东宝 1,800 31,374.00 0.11 184 600521 华海药业 920 31,215.60 0.11 185 002465 海格通信 2,400 31,056.00 0.11 186 600143 金发科技 2,300 30,291.00 0.11 187 000596 古井贡酒 201 30,198.24 0.11 188 600029 南方航空 5,800 29,986.00 0.11 189 002841 视源股份 300 29,856.00 0.11 190 600298 安琪酵母 600 29,688.00 0.11 191 600606 绿地控股 4,800 29,664.00 0.11 192 000066 中国长城 2,237 29,528.40 0.11 193 002493 荣盛石化 2,400 29,520.00 0.11 194 600795 国电电力 15,700 29,045.00 0.10 195 000963 华东医药 1,147 29,019.10 0.10 196 600487 亨通光电 1,760 28,881.60 0.10 197 002075 沙钢股份 2,300 28,750.00 0.10 198 601099 太平洋 9,000 28,530.00 0.10 199 600161 天坛生物 628 28,467.24 0.10 200 603517 绝味食品 400 28,296.00 0.10 201 000009 中国宝安 3,320 28,253.20 0.10 202 002179 中航光电 688 28,214.88 0.10 203 600705 中航资本 7,100 28,116.00 0.10 204 600061 国投资本 2,200 28,006.00 0.10 205 002157 正邦科技 1,600 27,968.00 0.10 206 600926 杭州银行 3,120 27,830.40 0.10 207 600886 国投电力 3,500 27,510.00 0.10 208 000625 长安汽车 2,500 27,500.00 0.10 209 601607 上海医药 1,490 27,386.20 0.10 210 002422 科伦药业 1,300 27,300.00 0.10 210 002223 鱼跃医疗 750 27,300.00 0.10 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第55 页 212 601128 常熟银行 3,600 27,036.00 0.10 213 603882 金域医学 300 26,850.00 0.10 214 002074 国轩高科 1,000 26,840.00 0.10 215 002466 天齐锂业 1,160 26,622.00 0.09 216 002212 南洋股份 1,000 26,580.00 0.09 217 600426 华鲁恒升 1,500 26,520.00 0.09 218 300207 欣旺达 1,400 26,460.00 0.09 219 300315 掌趣科技 3,600 26,388.00 0.09 220 600498 烽火通信 912 26,365.92 0.09 221 000636 风华高科 900 26,271.00 0.09 222 601162 天风证券 4,330 26,239.80 0.09 223 600111 北方稀土 2,800 26,096.00 0.09 224 002273 水晶光电 1,518 26,018.52 0.09 225 600637 东方明珠 2,690 25,958.50 0.09 226 600893 航发动力 1,100 25,828.00 0.09 227 601111 中国国航 3,900 25,779.00 0.09 228 600176 中国巨石 2,800 25,620.00 0.09 229 601799 星宇股份 200 25,400.00 0.09 230 002507 涪陵榨菜 700 25,207.00 0.09 231 300418 昆仑万维 1,000 24,960.00 0.09 232 300357 我武生物 400 24,900.00 0.09 233 600115 东方航空 5,900 24,898.00 0.09 234 002340 格林美 4,950 24,601.50 0.09 235 600011 华能国际 5,800 24,476.00 0.09 236 000988 华工科技 1,000 24,430.00 0.09 237 600511 国药股份 600 24,402.00 0.09 238 002821 凯莱英 100 24,300.00 0.09 239 000975 银泰黄金 1,543 24,194.24 0.09 240 601727 上海电气 4,798 24,181.92 0.09 241 601100 恒立液压 300 24,060.00 0.09 242 002601 龙蟒佰利 1,300 24,050.00 0.09 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第56 页 243 601360 三六零 1,300 23,803.00 0.08 244 601600 中国铝业 8,600 23,736.00 0.08 245 601816 京沪高铁 3,800 23,674.00 0.08 246 603939 益丰药房 260 23,660.00 0.08 247 601066 中信建投 600 23,628.00 0.08 248 601618 中国中冶 9,400 23,594.00 0.08 249 000786 北新建材 1,100 23,463.00 0.08 250 300496 中科创达 300 23,310.00 0.08 251 600233 圆通速递 1,600 23,296.00 0.08 252 002414 高德红外 795 23,277.60 0.08 253 603833 欧派家居 200 23,180.00 0.08 254 003816 中国广核 7,800 23,088.00 0.08 255 000656 金科股份 2,800 22,848.00 0.08 256 600221 海航控股 15,200 22,800.00 0.08 257 600859 王府井 500 22,775.00 0.08 258 600271 航天信息 1,400 22,736.00 0.08 259 600332 白云山 700 22,631.00 0.08 260 300271 华宇软件 800 22,568.00 0.08 261 002156 通富微电 900 22,545.00 0.08 262 300212 易华录 400 22,400.00 0.08 263 601838 成都银行 2,800 22,288.00 0.08 264 002607 中公教育 800 22,200.00 0.08 265 002797 第一创业 3,200 22,144.00 0.08 266 000513 丽珠集团 461 22,132.61 0.08 267 300168 万达信息 1,000 22,070.00 0.08 268 300009 安科生物 1,230 22,017.00 0.08 269 002252 上海莱士 2,600 21,996.00 0.08 270 600489 中金黄金 2,400 21,936.00 0.08 271 600132 重庆啤酒 300 21,900.00 0.08 272 601919 中远海控 6,300 21,861.00 0.08 273 603899 晨光文具 400 21,840.00 0.08 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第57 页 273 000728 国元证券 2,600 21,840.00 0.08 275 002603 以岭药业 700 21,833.00 0.08 276 000547 航天发展 1,597 21,830.99 0.08 277 002353 杰瑞股份 700 21,700.00 0.08 278 002557 洽洽食品 400 21,676.00 0.08 279 600885 宏发股份 540 21,664.80 0.08 280 300024 机器人 1,580 21,598.60 0.08 281 002373 千方科技 900 21,591.00 0.08 282 600118 中国卫星 700 21,581.00 0.08 283 000750 国海证券 4,960 21,526.40 0.08 284 600177 雅戈尔 3,600 21,456.00 0.08 285 603233 大参林 264 21,442.08 0.08 286 600699 均胜电子 900 21,429.00 0.08 287 600068 葛洲坝 3,600 21,420.00 0.08 288 000961 中南建设 2,400 21,360.00 0.08 289 000703 恒逸石化 2,338 21,345.94 0.08 290 300017 网宿科技 2,500 21,225.00 0.08 291 601997 贵阳银行 2,960 21,193.60 0.08 292 002195 二三四五 7,479 21,015.99 0.07 293 603858 步长制药 724 20,887.40 0.07 294 002174 游族网络 800 20,864.00 0.07 295 300595 欧普康视 300 20,802.00 0.07 296 300482 万孚生物 200 20,800.00 0.07 297 600066 宇通客车 1,700 20,740.00 0.07 298 002019 亿帆医药 901 20,695.97 0.07 299 601998 中信银行 4,000 20,600.00 0.07 300 300628 亿联网络 300 20,478.00 0.07 301 600390 五矿资本 2,900 20,474.00 0.07 302 600895 张江高科 1,000 20,370.00 0.07 303 300058 蓝色光标 2,600 20,280.00 0.07 304 000998 隆平高科 1,200 19,980.00 0.07 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第58 页 305 000050 深天马Ａ 1,300 19,968.00 0.07 306 002138 顺络电子 800 19,960.00 0.07 307 601880 大连港 11,600 19,952.00 0.07 308 600004 白云机场 1,300 19,812.00 0.07 309 300316 晶盛机电 800 19,792.00 0.07 310 002030 达安基因 724 19,750.72 0.07 311 300070 碧水源 2,432 19,747.84 0.07 312 000021 深科技 900 19,647.00 0.07 313 601198 东兴证券 1,800 19,620.00 0.07 313 002250 联化科技 900 19,620.00 0.07 315 600380 健康元 1,204 19,552.96 0.07 316 601881 中国银河 1,700 19,499.00 0.07 317 600845 宝信软件 330 19,496.40 0.07 318 600801 华新水泥 820 19,442.20 0.07 319 002152 广电运通 1,500 19,410.00 0.07 320 603707 健友股份 300 19,371.00 0.07 321 002572 索菲亚 800 19,336.00 0.07 322 300274 阳光电源 1,340 19,282.60 0.07 323 000401 冀东水泥 1,200 19,248.00 0.07 324 600219 南山铝业 9,460 19,203.80 0.07 325 600155 华创阳安 1,600 19,184.00 0.07 326 600315 上海家化 400 19,160.00 0.07 327 600410 华胜天成 1,400 19,040.00 0.07 327 002078 太阳纸业 2,000 19,040.00 0.07 329 600085 同仁堂 700 18,984.00 0.07 330 600667 太极实业 1,600 18,912.00 0.07 330 600642 申能股份 3,200 18,912.00 0.07 332 600018 上港集团 4,500 18,900.00 0.07 333 002773 康弘药业 380 18,848.00 0.07 334 600535 天士力 1,160 18,815.20 0.07 335 002673 西部证券 2,300 18,768.00 0.07 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第59 页 336 000630 铜陵有色 9,700 18,721.00 0.07 337 601018 宁波港 5,200 18,564.00 0.07 338 600126 杭钢股份 1,780 18,512.00 0.07 339 600516 方大炭素 2,933 18,419.24 0.07 340 600037 歌华有线 1,200 18,240.00 0.07 341 002013 中航机电 2,300 18,170.00 0.06 342 002926 华西证券 1,700 18,071.00 0.06 343 002382 蓝帆医疗 600 18,066.00 0.06 344 601319 中国人保 2,800 18,032.00 0.06 344 600879 航天电子 2,800 18,032.00 0.06 346 603605 珀莱雅 100 18,002.00 0.06 347 000623 吉林敖东 1,143 17,979.39 0.06 348 601233 桐昆股份 1,400 17,864.00 0.06 349 002511 中顺洁柔 800 17,840.00 0.06 350 600153 建发股份 2,200 17,820.00 0.06 350 002146 荣盛发展 2,200 17,820.00 0.06 352 600170 上海建工 5,800 17,806.00 0.06 353 002508 老板电器 570 17,732.70 0.06 354 600655 豫园股份 2,000 17,720.00 0.06 355 603806 福斯特 354 17,668.14 0.06 356 002396 星网锐捷 500 17,665.00 0.06 357 300010 立思辰 900 17,613.00 0.06 358 601117 中国化学 3,200 17,536.00 0.06 359 600362 江西铜业 1,300 17,498.00 0.06 360 601231 环旭电子 800 17,472.00 0.06 361 600884 杉杉股份 1,475 17,390.25 0.06 362 600811 东方集团 3,900 17,238.00 0.06 363 600167 联美控股 1,190 17,064.60 0.06 364 600415 小商品城 3,500 17,045.00 0.06 365 600369 西南证券 3,700 16,983.00 0.06 366 300244 迪安诊断 480 16,944.00 0.06 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第60 页 367 601878 浙商证券 1,700 16,847.00 0.06 368 600297 广汇汽车 5,267 16,801.73 0.06 369 600998 九州通 900 16,758.00 0.06 370 300001 特锐德 800 16,752.00 0.06 371 600208 新湖中宝 5,600 16,688.00 0.06 372 603338 浙江鼎力 220 16,669.40 0.06 373 600486 扬农化工 200 16,500.00 0.06 374 002268 卫 士 通 770 16,431.80 0.06 375 002281 光迅科技 500 16,430.00 0.06 376 600760 中航沈飞 500 16,410.00 0.06 377 600728 佳都科技 1,800 16,398.00 0.06 378 002028 思源电气 800 16,368.00 0.06 379 300251 光线传媒 1,500 16,365.00 0.06 380 000739 普洛药业 700 16,303.00 0.06 381 603658 安图生物 100 16,244.00 0.06 382 600804 鹏博士 1,800 16,164.00 0.06 383 601658 邮储银行 3,500 15,995.00 0.06 383 300115 长盈精密 700 15,995.00 0.06 385 002958 青农商行 3,600 15,948.00 0.06 386 002690 美亚光电 300 15,780.00 0.06 387 600674 川投能源 1,700 15,759.00 0.06 388 600909 华安证券 2,300 15,709.00 0.06 389 002153 石基信息 400 15,612.00 0.06 390 600325 华发股份 2,200 15,532.00 0.06 391 300002 神州泰岳 2,500 15,475.00 0.06 392 600216 浙江医药 800 15,408.00 0.05 393 001914 招商积余 500 15,365.00 0.05 394 600848 上海临港 713 15,308.11 0.05 395 002739 万达电影 1,000 15,270.00 0.05 396 000686 东北证券 1,800 15,210.00 0.05 397 601689 拓普集团 540 15,066.00 0.05 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第61 页 398 002938 鹏鼎控股 300 15,018.00 0.05 399 600418 江淮汽车 1,700 15,011.00 0.05 400 600528 中铁工业 1,700 14,994.00 0.05 401 002242 九阳股份 400 14,908.00 0.05 402 002294 信立泰 500 14,830.00 0.05 403 300630 普利制药 200 14,790.00 0.05 404 600733 北汽蓝谷 2,300 14,789.00 0.05 405 002939 长城证券 1,200 14,784.00 0.05 406 600959 江苏有线 3,924 14,754.24 0.05 407 600460 士兰微 1,000 14,680.00 0.05 408 000999 华润三九 500 14,595.00 0.05 409 601168 西部矿业 2,500 14,500.00 0.05 410 600598 北大荒 900 14,490.00 0.05 411 000581 威孚高科 700 14,476.00 0.05 412 600827 百联股份 1,000 14,450.00 0.05 413 000997 新 大 陆 900 14,382.00 0.05 414 600027 华电国际 4,200 14,364.00 0.05 415 600256 广汇能源 5,300 14,310.00 0.05 416 002387 维信诺 1,000 14,280.00 0.05 417 603156 养元饮品 664 14,276.00 0.05 418 002032 苏 泊 尔 200 14,200.00 0.05 419 601021 春秋航空 400 14,096.00 0.05 420 300296 利亚德 2,300 13,961.00 0.05 421 002558 巨人网络 800 13,920.00 0.05 422 000564 供销大集 3,100 13,919.00 0.05 423 600704 物产中大 3,300 13,893.00 0.05 424 603000 人民网 700 13,881.00 0.05 425 000878 云南铜业 1,300 13,793.00 0.05 426 600839 四川长虹 4,800 13,776.00 0.05 427 002670 国盛金控 1,505 13,770.75 0.05 428 600497 驰宏锌锗 4,000 13,760.00 0.05 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第62 页 429 002317 众生药业 800 13,728.00 0.05 430 600446 金证股份 700 13,580.00 0.05 431 600820 隧道股份 2,401 13,565.65 0.05 432 000627 天茂集团 2,600 13,546.00 0.05 433 300166 东方国信 1,080 13,402.80 0.05 434 002081 金 螳 螂 1,700 13,362.00 0.05 435 000671 阳 光 城 2,100 13,314.00 0.05 436 600008 首创股份 4,400 13,244.00 0.05 437 600572 康恩贝 2,400 13,200.00 0.05 438 600583 海油工程 2,900 13,195.00 0.05 439 002221 东华能源 1,500 13,185.00 0.05 440 601992 金隅集团 4,300 13,158.00 0.05 441 002468 申通快递 801 13,144.41 0.05 442 600673 东阳光 1,900 13,129.00 0.05 443 002368 太极股份 300 13,107.00 0.05 444 601179 中国西电 2,700 13,068.00 0.05 445 600260 凯乐科技 960 12,979.20 0.05 446 000800 一汽解放 1,200 12,888.00 0.05 447 002124 天邦股份 1,000 12,850.00 0.05 448 300113 顺网科技 500 12,700.00 0.05 449 300026 红日药业 2,300 12,696.00 0.05 450 600718 东软集团 1,100 12,650.00 0.05 451 002217 合力泰 2,400 12,600.00 0.04 452 600021 上海电力 1,700 12,580.00 0.04 453 600482 中国动力 800 12,560.00 0.04 454 000158 常山北明 1,200 12,528.00 0.04 455 600094 大名城 2,100 12,495.00 0.04 456 600779 水井坊 200 12,484.00 0.04 457 300618 寒锐钴业 200 12,404.00 0.04 458 002080 中材科技 800 12,400.00 0.04 459 600875 东方电气 1,400 12,390.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第63 页 459 600567 山鹰纸业 4,200 12,390.00 0.04 461 601633 长城汽车 1,600 12,352.00 0.04 462 000729 燕京啤酒 1,800 12,330.00 0.04 463 600038 中直股份 300 12,321.00 0.04 464 002920 德赛西威 200 12,266.00 0.04 465 600881 亚泰集团 4,200 12,222.00 0.04 466 600549 厦门钨业 1,030 12,195.20 0.04 467 600171 上海贝岭 700 12,166.00 0.04 468 600060 海信视像 1,000 12,150.00 0.04 469 601966 玲珑轮胎 600 12,120.00 0.04 470 002831 裕同科技 440 12,104.40 0.04 471 000877 天山股份 800 12,080.00 0.04 472 600160 巨化股份 1,750 12,057.50 0.04 473 002901 大博医疗 100 11,929.00 0.04 474 000060 中金岭南 3,200 11,904.00 0.04 475 600597 光明乳业 800 11,888.00 0.04 476 600862 中航高科 700 11,844.00 0.04 477 600977 中国电影 900 11,817.00 0.04 478 600026 中远海能 1,800 11,628.00 0.04 479 002925 盈趣科技 200 11,588.00 0.04 480 000090 天健集团 1,670 11,539.70 0.04 481 603712 七一二 300 11,514.00 0.04 482 603486 科沃斯 380 11,479.80 0.04 483 601005 重庆钢铁 7,700 11,473.00 0.04 484 600967 内蒙一机 1,100 11,429.00 0.04 485 002648 卫星石化 700 11,389.00 0.04 486 002429 兆驰股份 2,300 11,385.00 0.04 487 600273 嘉化能源 1,300 11,362.00 0.04 488 600392 盛和资源 1,610 11,350.50 0.04 489 600282 南钢股份 3,500 11,305.00 0.04 490 600645 中源协和 400 11,300.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第64 页 491 000629 攀钢钒钛 5,600 11,256.00 0.04 492 002056 横店东磁 1,000 11,250.00 0.04 493 002807 江阴银行 2,860 11,239.80 0.04 494 600580 卧龙电驱 999 11,228.76 0.04 495 600755 厦门国贸 1,700 11,220.00 0.04 495 000709 河钢股份 5,500 11,220.00 0.04 497 603568 伟明环保 483 11,205.60 0.04 498 603866 桃李面包 220 11,195.80 0.04 499 601216 君正集团 4,400 11,176.00 0.04 500 300133 华策影视 1,540 11,165.00 0.04 501 000960 锡业股份 1,300 11,128.00 0.04 502 002004 华邦健康 2,068 11,125.84 0.04 503 600754 锦江酒店 400 11,100.00 0.04 504 600039 四川路桥 2,900 11,078.00 0.04 505 601916 浙商银行 2,800 11,032.00 0.04 506 002085 万丰奥威 1,700 11,016.00 0.04 507 600737 中粮糖业 1,400 10,892.00 0.04 508 600064 南京高科 1,120 10,886.40 0.04 509 002233 塔牌集团 900 10,827.00 0.04 510 002709 天赐材料 320 10,812.80 0.04 511 603816 顾家家居 240 10,802.40 0.04 512 601238 广汽集团 1,200 10,800.00 0.04 512 600166 福田汽车 6,000 10,800.00 0.04 514 300182 捷成股份 2,700 10,773.00 0.04 515 000970 中科三环 1,100 10,758.00 0.04 516 601975 招商南油 4,500 10,755.00 0.04 517 601118 海南橡胶 2,200 10,692.00 0.04 518 002458 益生股份 700 10,689.00 0.04 519 000778 新兴铸管 3,100 10,633.00 0.04 520 000598 兴蓉环境 2,300 10,580.00 0.04 521 002203 海亮股份 1,200 10,500.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第65 页 522 002506 协鑫集成 4,000 10,440.00 0.04 523 600515 海航基础 2,000 10,400.00 0.04 524 000690 宝新能源 2,200 10,384.00 0.04 525 600466 蓝光发展 1,920 10,348.80 0.04 526 002110 三钢闽光 1,550 10,323.00 0.04 527 601577 长沙银行 1,300 10,322.00 0.04 528 603659 璞泰来 100 10,302.00 0.04 529 600195 中牧股份 632 10,257.36 0.04 530 002038 双鹭药业 800 10,248.00 0.04 531 600566 济川药业 400 10,184.00 0.04 531 002183 怡 亚 通 1,900 10,184.00 0.04 533 601860 紫金银行 2,400 10,152.00 0.04 534 300324 旋极信息 1,524 10,149.84 0.04 535 601106 中国一重 3,600 10,116.00 0.04 536 600808 马钢股份 3,900 10,062.00 0.04 537 002399 海普瑞 400 10,016.00 0.04 537 000723 美锦能源 1,600 10,016.00 0.04 539 000983 西山煤电 2,670 10,012.50 0.04 540 603883 老百姓 100 10,004.00 0.04 541 603228 景旺电子 284 9,993.96 0.04 542 000039 中集集团 1,380 9,977.40 0.04 543 002092 中泰化学 2,200 9,966.00 0.04 544 002635 安洁科技 400 9,960.00 0.04 544 000825 太钢不锈 3,000 9,960.00 0.04 544 000402 金 融 街 1,500 9,960.00 0.04 547 000089 深圳机场 1,300 9,958.00 0.04 548 600376 首开股份 1,697 9,944.42 0.04 549 600056 中国医药 700 9,905.00 0.04 550 601333 广深铁路 4,400 9,900.00 0.04 550 000967 盈峰环境 1,200 9,900.00 0.04 552 600398 海澜之家 1,700 9,894.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第66 页 553 600435 北方导航 1,300 9,828.00 0.04 554 600120 浙江东方 1,430 9,824.10 0.04 555 002191 劲嘉股份 1,100 9,801.00 0.03 556 600633 浙数文化 1,000 9,780.00 0.03 557 600675 中华企业 2,400 9,768.00 0.03 558 002595 豪迈科技 500 9,730.00 0.03 559 601236 红塔证券 500 9,700.00 0.03 560 000830 鲁西化工 1,300 9,698.00 0.03 561 600388 龙净环保 1,100 9,680.00 0.03 562 000930 中粮科技 1,412 9,643.96 0.03 563 600188 兖州煤业 1,100 9,636.00 0.03 564 002407 多氟多 900 9,576.00 0.03 565 601866 中远海发 5,200 9,568.00 0.03 566 000738 航发控制 700 9,555.00 0.03 567 600643 爱建集团 1,200 9,540.00 0.03 568 000415 渤海租赁 3,200 9,536.00 0.03 569 601098 中南传媒 900 9,522.00 0.03 570 600649 城投控股 1,600 9,504.00 0.03 571 600373 中文传媒 800 9,424.00 0.03 572 300180 华峰超纤 1,100 9,416.00 0.03 573 000563 陕国投Ａ 2,530 9,386.30 0.03 574 600729 重庆百货 300 9,366.00 0.03 575 000681 视觉中国 500 9,310.00 0.03 576 601718 际华集团 2,800 9,296.00 0.03 577 600022 山东钢铁 7,200 9,288.00 0.03 578 002048 宁波华翔 600 9,264.00 0.03 579 300459 金科文化 2,685 9,263.25 0.03 580 000501 鄂武商Ａ 590 9,251.20 0.03 581 002010 传化智联 1,700 9,248.00 0.03 582 002745 木林森 600 9,246.00 0.03 583 603077 和邦生物 7,000 9,240.00 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第67 页 583 000400 许继电气 700 9,240.00 0.03 585 600258 首旅酒店 600 9,222.00 0.03 586 002839 张家港行 1,600 9,216.00 0.03 587 601808 中海油服 700 9,198.00 0.03 588 002064 华峰氨纶 1,800 9,126.00 0.03 589 601898 中煤能源 2,400 9,120.00 0.03 590 002583 海能达 1,200 9,108.00 0.03 591 002640 跨境通 1,400 9,086.00 0.03 592 002372 伟星新材 780 9,071.40 0.03 593 600776 东方通信 600 9,054.00 0.03 594 600500 中化国际 1,780 9,006.80 0.03 595 601698 中国卫通 500 9,005.00 0.03 596 600062 华润双鹤 680 8,989.60 0.03 597 000012 南 玻Ａ 1,790 8,985.80 0.03 598 000932 华菱钢铁 2,380 8,972.60 0.03 599 600928 西安银行 1,700 8,942.00 0.03 600 600266 城建发展 1,752 8,882.64 0.03 601 000883 湖北能源 2,500 8,800.00 0.03 602 000078 海王生物 2,100 8,799.00 0.03 603 000807 云铝股份 2,000 8,720.00 0.03 604 600025 华能水电 2,300 8,717.00 0.03 605 601615 明阳智能 700 8,715.00 0.03 606 000559 万向钱潮 1,800 8,712.00 0.03 607 002936 郑州银行 2,530 8,703.20 0.03 608 002155 湖南黄金 1,100 8,668.00 0.03 609 000488 晨鸣纸业 1,754 8,664.76 0.03 610 601000 唐山港 3,878 8,647.94 0.03 611 603983 丸美股份 100 8,603.00 0.03 612 000959 首钢股份 2,000 8,600.00 0.03 613 002244 滨江集团 2,000 8,540.00 0.03 614 000027 深圳能源 1,840 8,537.60 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第68 页 615 000519 中兵红箭 900 8,478.00 0.03 616 000685 中山公用 1,100 8,470.00 0.03 617 600989 宝丰能源 1,000 8,420.00 0.03 618 601699 潞安环能 1,500 8,355.00 0.03 619 600908 无锡银行 1,700 8,347.00 0.03 620 000301 东方盛虹 1,500 8,340.00 0.03 621 002444 巨星科技 700 8,316.00 0.03 622 000528 柳 工 1,310 8,266.10 0.03 623 002375 亚厦股份 800 8,176.00 0.03 624 000987 越秀金控 700 8,162.00 0.03 625 600782 新钢股份 2,000 8,160.00 0.03 626 000031 大悦城 1,600 8,144.00 0.03 627 002266 浙富控股 2,100 8,127.00 0.03 628 002815 崇达技术 400 8,092.00 0.03 629 600777 新潮能源 5,300 8,056.00 0.03 630 002625 光启技术 1,110 8,047.50 0.03 631 600372 中航电子 600 7,992.00 0.03 632 600640 号百控股 400 7,980.00 0.03 633 600316 洪都航空 500 7,900.00 0.03 634 300072 三聚环保 1,829 7,828.12 0.03 635 002440 闰土股份 850 7,769.00 0.03 636 002390 信邦制药 1,700 7,752.00 0.03 637 000898 鞍钢股份 3,160 7,742.00 0.03 638 601717 郑煤机 1,300 7,657.00 0.03 639 600073 上海梅林 800 7,592.00 0.03 640 000156 华数传媒 700 7,581.00 0.03 641 002701 奥瑞金 1,800 7,542.00 0.03 642 000046 泛海控股 2,000 7,540.00 0.03 643 603786 科博达 100 7,535.00 0.03 644 601608 中信重工 2,200 7,524.00 0.03 644 000758 中色股份 1,800 7,524.00 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第69 页 646 603317 天味食品 135 7,503.30 0.03 647 002424 贵州百灵 900 7,470.00 0.03 648 600409 三友化工 1,600 7,456.00 0.03 649 002505 大康农业 3,300 7,425.00 0.03 650 600312 平高电气 1,000 7,420.00 0.03 651 601958 金钼股份 1,200 7,416.00 0.03 652 603515 欧普照明 270 7,389.90 0.03 653 600863 内蒙华电 3,000 7,380.00 0.03 654 000008 神州高铁 2,500 7,350.00 0.03 655 601228 广州港 2,400 7,296.00 0.03 656 600291 西水股份 800 7,240.00 0.03 657 600751 海航科技 2,300 7,199.00 0.03 658 600765 中航重机 700 7,154.00 0.03 659 601077 渝农商行 1,500 7,080.00 0.03 660 600478 科力远 1,500 7,065.00 0.03 660 000887 中鼎股份 900 7,065.00 0.03 662 002002 鸿达兴业 1,956 7,061.16 0.03 663 002563 森马服饰 1,000 7,050.00 0.03 664 002589 瑞康医药 1,300 6,968.00 0.02 665 601200 上海环境 580 6,960.00 0.02 665 600557 康缘药业 500 6,960.00 0.02 667 600507 方大特钢 1,340 6,954.60 0.02 668 002434 万里扬 800 6,944.00 0.02 669 600138 中青旅 700 6,909.00 0.02 670 600970 中材国际 1,300 6,864.00 0.02 671 000708 中信特钢 400 6,836.00 0.02 672 000813 德展健康 1,100 6,820.00 0.02 673 601928 凤凰传媒 1,000 6,800.00 0.02 674 002503 搜于特 2,418 6,794.58 0.02 675 600835 上海机电 400 6,772.00 0.02 676 300474 景嘉微 100 6,730.00 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第70 页 677 600125 铁龙物流 1,200 6,696.00 0.02 678 000826 启迪环境 900 6,678.00 0.02 679 600717 天津港 1,508 6,665.36 0.02 680 002867 周大生 300 6,651.00 0.02 681 600545 卓郎智能 1,400 6,622.00 0.02 682 000732 泰禾集团 1,300 6,617.00 0.02 683 600158 中体产业 800 6,544.00 0.02 684 603198 迎驾贡酒 300 6,531.00 0.02 685 002249 大洋电机 1,800 6,498.00 0.02 686 601598 中国外运 2,000 6,460.00 0.02 687 600639 浦东金桥 400 6,392.00 0.02 688 603885 吉祥航空 700 6,370.00 0.02 689 002665 首航高科 2,600 6,344.00 0.02 690 600348 阳泉煤业 1,500 6,330.00 0.02 691 600307 酒钢宏兴 4,100 6,314.00 0.02 692 600823 世茂股份 1,400 6,258.00 0.02 693 000712 锦龙股份 500 6,250.00 0.02 694 300376 易事特 1,200 6,240.00 0.02 695 601611 中国核建 1,000 6,180.00 0.02 695 600563 法拉电子 100 6,180.00 0.02 697 601869 长飞光纤 200 6,162.00 0.02 698 600582 天地科技 2,100 6,153.00 0.02 699 600748 上实发展 1,200 6,132.00 0.02 700 600968 海油发展 2,600 6,058.00 0.02 701 600259 广晟有色 200 6,000.00 0.02 702 600664 哈药股份 1,941 5,978.28 0.02 703 600017 日照港 2,400 5,976.00 0.02 704 603377 东方时尚 360 5,961.60 0.02 705 601678 滨化股份 1,400 5,936.00 0.02 706 000061 农 产 品 800 5,928.00 0.02 707 000718 苏宁环球 1,900 5,871.00 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第71 页 708 600277 亿利洁能 1,800 5,868.00 0.02 709 300134 大富科技 417 5,829.66 0.02 710 002302 西部建设 600 5,760.00 0.02 711 002416 爱施德 800 5,744.00 0.02 712 600901 江苏租赁 1,100 5,731.00 0.02 713 002419 天虹股份 600 5,730.00 0.02 714 000717 韶钢松山 1,500 5,700.00 0.02 715 600648 外高桥 400 5,656.00 0.02 716 000543 皖能电力 1,400 5,628.00 0.02 717 600869 智慧能源 1,400 5,600.00 0.02 718 002945 华林证券 400 5,524.00 0.02 719 002128 露天煤业 700 5,425.00 0.02 720 000553 安道麦A 600 5,412.00 0.02 721 000848 承德露露 770 5,390.00 0.02 722 300197 铁汉生态 2,100 5,334.00 0.02 723 002093 国脉科技 602 5,327.70 0.02 724 002653 海思科 200 5,322.00 0.02 725 600565 迪马股份 1,900 5,301.00 0.02 726 601828 美凯龙 500 5,295.00 0.02 727 002544 杰赛科技 400 5,260.00 0.02 728 300257 开山股份 400 5,228.00 0.02 729 002408 齐翔腾达 840 5,216.40 0.02 730 603328 依顿电子 500 5,215.00 0.02 731 600329 中新药业 300 5,196.00 0.02 732 600141 兴发集团 580 5,191.00 0.02 733 601298 青岛港 900 5,112.00 0.02 734 000537 广宇发展 700 5,110.00 0.02 735 002948 青岛银行 1,000 5,090.00 0.02 736 000062 深圳华强 350 5,089.00 0.02 737 000990 诚志股份 400 5,076.00 0.02 738 603766 隆鑫通用 1,300 5,031.00 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第72 页 739 601019 山东出版 800 5,000.00 0.02 740 600339 中油工程 2,200 4,994.00 0.02 741 603868 飞科电器 100 4,933.00 0.02 742 600350 山东高速 800 4,912.00 0.02 743 600299 安迪苏 400 4,888.00 0.02 744 601212 白银有色 1,900 4,845.00 0.02 745 600787 中储股份 1,100 4,829.00 0.02 746 600770 综艺股份 1,000 4,800.00 0.02 747 002470 金正大 2,100 4,767.00 0.02 748 603650 彤程新材 200 4,654.00 0.02 749 002491 通鼎互联 900 4,608.00 0.02 750 000600 建投能源 900 4,581.00 0.02 751 601139 深圳燃气 700 4,550.00 0.02 752 600657 信达地产 1,100 4,532.00 0.02 753 000028 国药一致 100 4,501.00 0.02 754 603888 新华网 200 4,472.00 0.02 755 601016 节能风电 2,100 4,452.00 0.02 756 002118 紫鑫药业 1,000 4,440.00 0.02 757 002285 世联行 1,560 4,352.40 0.02 758 600428 中远海特 1,400 4,312.00 0.02 759 002941 新疆交建 300 4,245.00 0.02 760 600338 西藏珠峰 420 4,200.00 0.01 761 600575 淮河能源 2,000 4,180.00 0.01 762 600707 彩虹股份 900 4,104.00 0.01 763 600757 长江传媒 800 4,072.00 0.01 764 002051 中工国际 558 4,062.24 0.01 765 603056 德邦股份 300 4,059.00 0.01 766 600006 东风汽车 1,000 4,030.00 0.01 767 000937 冀中能源 1,300 3,926.00 0.01 768 600985 淮北矿业 500 3,895.00 0.01 769 601801 皖新传媒 700 3,892.00 0.01 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第73 页 770 601865 福莱特 200 3,760.00 0.01 771 600623 华谊集团 700 3,612.00 0.01 772 600996 贵广网络 500 3,565.00 0.01 773 603379 三美股份 160 3,435.20 0.01 774 000869 张 裕Ａ 100 3,415.00 0.01 775 600874 创业环保 500 3,320.00 0.01 776 000025 特 力Ａ 180 3,299.40 0.01 777 000785 居然之家 400 3,168.00 0.01 778 600058 五矿发展 500 3,020.00 0.01 779 600053 九鼎投资 100 2,984.00 0.01 780 600903 贵州燃气 300 2,952.00 0.01 781 603260 合盛硅业 100 2,734.00 0.01 782 002818 富森美 220 2,706.00 0.01 783 601003 柳钢股份 600 2,658.00 0.01 784 601127 小康股份 300 2,493.00 0.01 785 603355 莱克电气 100 2,489.00 0.01 786 603556 海兴电力 170 2,454.80 0.01 787 601969 海南矿业 500 2,440.00 0.01 788 600694 大商股份 100 2,399.00 0.01 789 002957 科瑞技术 100 2,390.00 0.01 790 600335 国机汽车 500 2,310.00 0.01 791 601512 中新集团 200 2,300.00 0.01 792 601811 新华文轩 200 2,034.00 0.01 793 002423 中粮资本 200 1,740.00 0.01 794 002946 新乳业 100 1,735.00 0.01 795 601068 中铝国际 400 1,564.00 0.01 796 603225 新凤鸣 156 1,556.88 0.01 797 603025 大豪科技 213 1,548.51 0.01 798 001872 招商港口 100 1,455.00 0.01 799 600917 重庆燃气 200 1,428.00 0.01 800 603256 宏和科技 100 1,144.00 0.00 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第74 页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 金资 产净 值比 例（ %） 1 688189 南新制药 2,422 121,608.62 0.43 2 688466 金科环境 3,001 109,806.59 0.39 3 688558 N国盛 2,631 92,769.06 0.33 4 688096 京源环保 4,235 90,713.70 0.32 5 688277 天智航 3,080 37,083.20 0.13 6 688568 中科星图 2,066 33,489.86 0.12 7 688377 迪威尔 1,802 29,588.84 0.11 8 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.10 9 688027 国盾量子 707 25,579.26 0.09 10 688600 皖仪科技 1,595 24,722.50 0.09 11 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.07 12 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.05 13 300839 N博汇 502 11,751.82 0.04 14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.03 15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.03 16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.03 17 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 1,637,572.00 1.14 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第75 页 2 600519 贵州茅台 1,318,744.32 0.92 3 600036 招商银行 666,872.00 0.46 4 601398 工商银行 595,592.00 0.41 5 000661 长春高新 571,101.00 0.40 6 000651 格力电器 523,484.00 0.36 7 600276 恒瑞医药 499,859.94 0.35 8 000002 万 科Ａ 468,157.00 0.33 9 000333 美的集团 467,274.00 0.33 10 601166 兴业银行 462,100.00 0.32 11 600030 中信证券 409,468.00 0.29 12 600900 长江电力 370,863.00 0.26 13 600887 伊利股份 355,557.00 0.25 14 000858 五 粮 液 350,344.00 0.24 15 300601 康泰生物 304,014.00 0.21 16 601688 华泰证券 290,899.00 0.20 17 601328 交通银行 283,698.00 0.20 18 600585 海螺水泥 281,813.00 0.20 19 603986 兆易创新 275,727.00 0.19 20 600016 XD民生银 268,237.00 0.19 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 6,488,060.00 4.52 2 600519 贵州茅台 5,569,850.04 3.88 3 600036 招商银行 2,816,672.00 1.96 4 600276 恒瑞医药 2,511,220.60 1.75 5 000858 五 粮 液 2,250,778.67 1.57 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第76 页 6 000651 格力电器 2,222,877.84 1.55 7 000333 美的集团 2,213,353.00 1.54 8 601166 兴业银行 1,905,473.00 1.33 9 600030 中信证券 1,533,614.00 1.07 10 600887 伊利股份 1,488,098.00 1.04 11 002475 立讯精密 1,335,535.00 0.93 12 600900 长江电力 1,281,187.65 0.89 13 000002 万 科Ａ 1,276,061.00 0.89 14 000661 长春高新 1,272,741.00 0.89 15 601398 工商银行 1,181,085.00 0.82 16 600016 XD民生银 1,161,756.00 0.81 17 601328 交通银行 1,147,840.00 0.80 18 601288 农业银行 1,089,974.00 0.76 19 600000 浦发银行 979,555.00 0.68 20 000001 平安银行 962,407.00 0.67 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 46,570,513.19 卖出股票收入（成交）总额 162,166,591.83 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第7 7页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,499.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 905.70 5 应收申购款 725,959.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 834,364.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第78 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 688189 南新制药 121,608.62 0.43 科创板打新限售 2 688466 金科环境 109,806.59 0.39 科创板打新限售 3 688558 国盛智科 92,769.06 0.33 科创板打新限售 4 688096 京源环保 90,713.70 0.32 科创板打新限售 5 688277 天智航 37,083.20 0.13 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘 中证8 00A 4,12 3 3,775.53 0.00 0.00% 15,566,508.86 100.0 0% 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第79 页 天弘 中证8 00C 3,22 5 3,191.63 0.00 0.00% 10,292,991.77 100.0 0% 合计 7,34 8 3,519.26 0.00 0.00% 25,859,500.63 100.0 0% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期 末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证800 A 10,247.23 0.07% 天弘中证800 C 415.34 0.00% 合计 10,662.57 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证800A 0 天弘中证800C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证800A 0 天弘中证800C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年 07月16日至2018年07月16日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 开放式基金份额变动 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第80 页 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 116,608,248.70 27,290,108.89 本报告期基金总申购份额 39,597,007.27 29,689,536.38 减：本报告期基金总赎回份额 140,638,747.11 46,686,653.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 15,566,508.86 10,292,991.77 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过，黄浩先 生担任公司董事，祖国明先生不再担任公司董事。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有发生受稽 查或处罚的情况。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第81 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴 证券 1 - - - - - 方正 证券 1 24,656,541.51 12.01% 10,634.84 17.37% - 广发 证券 3 165,521,770.30 80.61% 44,061.07 71.98% - 西藏 东方 财富 证券 2 15,146,635.76 7.38% 6,518.17 10.65% - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全 面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元： 1个，其中包括东兴证券上海交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第82 页 债券成 交总额 的比例 债券回 购成交 总额的 比例 交 金 额 证成交总 额的比例 交 金 额 金成交总 额的比例 东兴证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 广发证 券 13,271.30 50.95% - - - - - - 西藏东 方财富 证券 12,776.50 49.05% - - - - - - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全 面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议； 3、本基金报告期内新租用交易单元： 4个，其中包括东方财富证券上海交易单元1 个，广发证券上海交易单元1个，方正证券深圳交易单元1个，东方财富证券深圳交易单 元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 系统升级维护的通知 中国证监会指定媒介 2020-01-03 2 天弘基金管理有限公司关于 旗下基金在泰信财富基金销 售有限公司暂停办理基金销 售业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-01-11 3 天弘基金管理有限公司关于 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金恢复大额申 购、转换转入、定期定额投 资业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-01-17 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第83 页 4 天弘基金管理有限公司关于 深圳分公司经营场所变更的 公告 中国证监会指定媒介 2020-01-18 5 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2019年第4季 度报告 中国证监会指定媒介 2020-01-20 6 天弘基金管理有限公司及全 资子公司投资旗下偏股型公 募基金的公告 中国证监会指定媒介 2020-02-04 7 天弘基金管理有限公司关于 推迟披露旗下公募基金2019 年年度报告的公告 中国证监会指定媒介 2020-03-25 8 天弘基金管理有限公司关于 调整网上直销交易系统通联 支付渠道费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒介 2020-04-02 9 天弘基金管理有限公司关于 终止泰诚财富基金销售（大 连）有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-04 10 天弘基金管理有限公司关于 提醒客户及时提供或更新身 份信息资料的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-04 11 天弘基金管理有限公司关于 增加重庆银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-17 12 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金招募说明书 （更新） 中国证监会指定媒介 2020-04-21 13 天弘中证800指数型发起式 中国证监会指定媒介 2020-04-21 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第84 页 证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 14 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2020年第一季 度报告 中国证监会指定媒介 2020-04-22 15 天弘基金管理有限公司关于 增加中国银河证券股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-23 16 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2019年年度报 告 中国证监会指定媒介 2020-04-24 17 天弘基金管理有限公司关于 增加华金证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2020-06-10 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200511- 20200517, 20200520, 24,175,80 3.64 - 24,175,80 3.64 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第85 页 20200602- 20200609 2 20200101- 20200623 34,419,97 4.13 - 34,419,97 4.13 - - 3 20200407- 20200611 21,227,10 4.02 11,350,51 9.84 32,577,62 3.86 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （ 1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （ 2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （ 3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （ 4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （ 5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第86 页 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站： www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日