天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 24 日 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第2页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第3页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 11 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 17 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 18 §6 审计报告................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 18 §7 年度财务报表......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 24 7.4 报表附注......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 84 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 86 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 86 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 86 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 86 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 86 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 86 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第4页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 86 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 87 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 88 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 88 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 88 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 89 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 89 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 90 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 90 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 90 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 90 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 90 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 90 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 90 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 91 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 92 11.8 其他重大事件............................................................................................................................... 93 §12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 100 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................... 100 12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 101 §13 备查文件目录..................................................................................................................................... 101 13.1 备查文件目录............................................................................................................................. 101 13.2 存放地点..................................................................................................................................... 101 13.3 查阅方式..................................................................................................................................... 101 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第5页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 143,898,357.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属分级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属分级基金的份额总额 116,608,248.70份 27,290,108.89份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率× 95%＋银行活期存款利率（税后） × 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第6页 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 崔瑞娟 联系电话 022-83310208 020-66338888 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 95046 95575 传真 022-83865569 020-87555129 注册地址 天津自贸区（中心商务区）响 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 广东省广州市黄埔区中新广 州知识城腾飞一街2号618室 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 广州市天河区马场路26号广 发证券大厦34楼 邮政编码 300203 510627 法定代表人 胡晓明 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第7页 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2019年 2018年 2017年 天弘中证 800A 天弘中 证800C 天弘中证 800A 天弘中证 800C 天弘中证 800A 天弘中 证800C 本期已实现收 益 2,630,02 0.76 470,01 0.32 -6,132,0 09.46 -2,268,5 58.02 16,118,3 00.59 1,459,6 88.24 本期利润 20,117,4 71.36 8,896,0 05.97 -26,268, 006.06 -2,012,6 13.05 21,910,5 75.42 1,674,4 67.31 加权平均基金 份额本期利润 0.2659 0.1995 -0.2132 -0.0935 0.1499 0.1501 本期加权平均 净值利润率 29.17% 22.18% -24.87% -11.59% 17.02% 17.52% 本期基金份额 净值增长率 39.64% 39.34% -23.54% -23.72% 17.73% 17.46% 3.1.2 期末数据 和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配 利润 -40,505. 51 -296,02 5.05 -22,314, 304.01 -11,825, 194.76 -9,097,6 10.31 -693,04 9.51 期末可供分配 基金份额利润 -0.0003 -0.0108 -0.2841 -0.2901 -0.0637 -0.0694 期末基金资产 净值 116,567, 743.19 26,994, 083.84 56,226,0 04.16 28,935,4 40.36 133,755, 118.00 9,287,6 08.61 期末基金份额 净值 0.9997 0.9892 0.7159 0.7099 0.9363 0.9306 3.1.3 累计期末 指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计 净值增长率 -0.03% -1.08% -28.41% -29.01% -6.37% -6.94% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第8页 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证800A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.55% 0.72% 6.85% 0.71% 1.70% 0.01% 过去六个月 10.11% 0.82% 6.60% 0.84% 3.51% -0.02% 过去一年 39.64% 1.19% 31.93% 1.20% 7.71% -0.01% 过去三年 25.70% 1.07% 11.50% 1.08% 14.20% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -0.03% 1.34% -5.48% 1.35% 5.45% -0.01% 天弘中证800C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.46% 0.72% 6.85% 0.71% 1.61% 0.01% 过去六个月 9.97% 0.82% 6.60% 0.84% 3.37% -0.02% 过去一年 39.34% 1.19% 31.93% 1.20% 7.41% -0.01% 过去三年 24.85% 1.07% 11.50% 1.08% 13.35% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -1.08% 1.34% -5.48% 1.35% 4.40% -0.01% 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率× 95%＋银行活期存款利 率（税后）× 5%。中证 800 指数成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第9页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 1、本基金合同于 2015 年 07 月 16 日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第10页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2015 年 07 月 16 日生效。基金合同生效当年 2015 年的净值增长率按 照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第11页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2019年12月31日，本基金管理人共管理62只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝 货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金）、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资 基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证 券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券 投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第12页 药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金（原天弘量化 驱动股票型证券投资基金）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证 银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （原天弘创业板指数型发起式证券投资基金）、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原"天弘中证计算机指数型发起式证 券投资基金"）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场 基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证 券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证 券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券 型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型 发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指 数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张子 法 本基金基金经理。 2017 年04 月 - 17 年 男，软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。 201 4年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第13页 理。 陈瑶 本基金基金经理。 2018 年02 月 2019 年11 月 8 年 女，金融学硕士。 2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理，程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注： 1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第14页 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与 基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。对于基本面出现重大风险或被证监会立案 调查的指数成分股上市公司，基于保护持有人利益原则，在经专业判断和履行内部审批 程序后，可对组合的持股结构进行适度优化，力求更好地实现本基金的投资目标。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、分红、成分股调整、以 及因成分股长期停牌因素导致的持仓偏离或重新估值。当由于申赎变动、成分股调整、 成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策 略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整 体运行平稳。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第15页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年12月31日，天弘中证800A基金份额净值为0.9997元，天弘中证800C基金 份额净值为0.9892元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为39.64%，天弘中证800C 为39.34%，同期业绩比较基准增长率均为31.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年全球经济在贸易保护主义抬头和贸易摩擦、地缘政治冲突、大型经济联盟分 裂等因素影响下增长速度在放缓，为了应对经济下滑， 2019年全球货币政策迅速转向宽 松，美联储、欧洲中央银行和许多其他央行都实施了降息，以求促进经济增长并抵消全 球贸易战带来的负面影响，低利率的情况会在2020年得到维持，但我们仍然有理由对 2020年的全球经济前景保持谨慎乐观的态度，相关因素包括中美贸易和谈达成第一阶段 协议、英国正式退欧、以及随着企业开始重新投资，制造业可能最终恢复到正常水平。 放眼国内， 2019年12月召开的中央经济工作会议提出，要"确保全面建成小康社会 和'十三五'规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验"，这是2020年所有经济政 策的核心目标， 2020年作为十三五规划收官年、全面建成小康社会决胜年，经济和就业 的平稳至关重要。同时，中央把稳增长摆在首要位置，强调经济下行压力加大，要求六 稳，这也意味着2020年在经济下行压力较大的条件下，刺激政策会加码。保持宏观杠杆 率基本稳定、坚持房住不炒和结构转型的政策、继续实施积极的财政政策和稳健的货币 政策、推动制造业高质量发展、努力解决中小企业长期融资问题，一系列政策的组合拳， 将确保2020年的经济增长目标的实现。目前突发的新冠疫情以及由此导致的延迟复工， 尽管会对某些行业和一季度经济增长造成较大影响，但疫情也会对本轮政策节奏产生深 刻影响，有较大可能促进财政和货币政策的扩张性，如果疫情能在短时间内平稳下来， 经济上的损失会在后续的高速增长中得到补偿，最终实现2020年的经济增长目标是大概 率事件。 政策持续宽松、逆周期调节强化、中长期资金持续入市的背景下，看好2020年的资 本市场。过往经验也证明了疫情对资本市场的影响是非常短暂的，无法改变资本市场的 中长期运行方向。行业方面，外部贸易摩擦使我们清晰地认识到了我国经济长期可持续 发展的隐患和短板，大力发展自主可控的高科技产业已经成为全民意识和国家意识，政 策的强力支持将促进高科技行业的长期稳定发展。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第16页 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、 定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制 体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风 险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国 际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环 节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有 出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研 究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电 话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制 度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公 平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度， 保证基金运营安全、准确； 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第17页 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披 露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第18页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有 限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证 券投资基金2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23608号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证800指数型发起式证券投资基金全体基 金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证800 指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中 证800”)的财务报表，包括2019年12月31日的资 产负债表， 2019年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们 的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第19页 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所 列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会” )发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘中证 8002019年12月31日的财务状况以及2019年度的 经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天 弘中证800，并履行了职业道德方面的其他责 任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 天弘中证800的基金管理人天弘基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时，基金管理人管理层负责评估天弘中证800的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算天弘中证800、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督 天弘中证800的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第20页 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计 程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于 内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控 制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理 人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对天弘中 证800持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 天弘中证800不能持续经营。 (五) 评价财务 报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我 们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第21页 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、周祎 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2020-04-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,015,806.92 6,488,078.49 结算备付金 228,796.89 46,777.53 存出保证金 141,864.35 157,491.85 交易性金融资产 7.4.7.2 135,346,101.31 78,949,093.98 其中：股票投资 135,346,101.31 78,949,093.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,126.17 1,605.17 应收股利 - - 应收申购款 246,933.76 982,877.35 递延所得税资产 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第22页 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 144,981,629.40 86,625,924.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,158,133.35 应付赎回款 1,109,661.44 77,399.55 应付管理人报酬 64,533.72 35,249.39 应付托管费 12,906.73 7,049.86 应付销售服务费 6,059.25 4,340.31 应付交易费用 7.4.7.7 57,587.15 14,303.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 169,054.08 168,004.05 负债合计 1,419,802.37 1,464,479.85 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 143,898,357.59 119,300,943.29 未分配利润 7.4.7.10 -336,530.56 -34,139,498.77 所有者权益合计 143,561,827.03 85,161,444.52 负债和所有者权益总 计 144,981,629.40 86,625,924.37 注：报告截止日2019年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额 净值0.9997元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9892元；基 金份额总额143,898,357.59份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份 额116,608,248.70份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额 27,290,108.89份。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第23页 7.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 一、收入 30,299,005.07 -26,873,176.76 1.利息收入 58,936.80 68,078.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,936.80 68,078.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 4,306,751.11 -7,081,215.86 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,853,131.16 -9,467,926.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,453,619.95 2,386,710.20 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 25,913,446.25 -19,880,051.63 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第24页 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 19,870.91 20,012.67 减：二、费用 1,285,527.74 1,407,442.35 1．管理人报酬 547,076.36 613,263.07 2．托管费 109,415.22 122,652.55 3．销售服务费 80,895.15 36,698.32 4．交易费用 7.4.7.18 355,092.89 442,468.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.19 193,048.12 192,360.00 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 29,013,477.33 -28,280,619.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 29,013,477.33 -28,280,619.11 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 29,013,477.33 29,013,477.33 29,386,905.18 三、本期基金份额 24,597,414.30 4,789,490.88 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第25页 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中： 1.基金申购 款 266,339,610.52 -24,474,629.21 241,864,981.31 2.基金赎 回款 -241,742,196.22 29,264,120.09 -212,478,076.13 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 143,898,357.59 -336,530.56 143,561,827.03 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - -28,280,619.11 -28,280,619.11 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） -33,532,443.14 3,931,780.16 -29,600,662.98 其中： 1.基金申购 款 196,254,722.97 -38,195,276.12 158,059,446.85 2.基金赎 回款 -229,787,166.11 42,127,056.28 -187,660,109.83 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第26页 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 肖慧敏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金” )经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指 数型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2015年 7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7 月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基 金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型 发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用，而 不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资 基金A类(以下简称“A类基金” )；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费 用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券 投资基金C类(以下简称“C类基金” )。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第27页 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择 申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证 800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也 可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率× 95%＋银行活 期存款利率(税后)× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2020年4月23日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第28页 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第29页 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第30页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减 资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第31页 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称"指引")，按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证 监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第32页 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价 计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第33页 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 9,015,806.92 6,488,078.49 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 9,015,806.92 6,488,078.49 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,657,235.25 135,346,101.31 10,688,866.06 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第34页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 124,657,235.25 135,346,101.31 10,688,866.06 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 94,173,674.17 78,949,093.98 -15,224,580.19 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 94,173,674.17 78,949,093.98 -15,224,580.19 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 1,942.80 1,504.08 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第35页 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 113.19 23.10 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 70.18 77.99 合计 2,126.17 1,605.17 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 57,587.15 14,303.34 银行间市场应付交易费用 - - 合计 57,587.15 14,303.34 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 365.96 4.05 应付证券出借违约金 - - 预提费用 160,000.00 160,000.00 其他应付 8,688.12 8,000.00 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第36页 合计 169,054.08 168,004.05 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘中证800A 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证800A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 78,540,308.17 78,540,308.17 本期申购 111,197,660.76 111,197,660.76 本期赎回（以“-”号填列） -73,129,720.23 -73,129,720.23 本期末 116,608,248.70 116,608,248.70 7.4.7.9.2 天弘中证800C 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证800C) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,760,635.12 40,760,635.12 本期申购 155,141,949.76 155,141,949.76 本期赎回（以“-”号填列） -168,612,475.99 -168,612,475.99 本期末 27,290,108.89 27,290,108.89 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘中证800A 单位：人民币元 项目 (天弘中证800A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -207,227.18 -22,107,076.83 -22,314,304.01 本期利润 2,630,020.76 17,487,450.60 20,117,471.36 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,405,887.07 4,562,214.21 2,156,327.14 其中：基金申购款 -3,963,629.72 -6,164,007.26 -10,127,636.98 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第37页 基金赎回款 1,557,742.65 10,726,221.47 12,283,964.12 本期已分配利润 - - - 本期末 16,906.51 -57,412.02 -40,505.51 7.4.7.10.2 天弘中证800C 单位：人民币元 项目 (天弘中证800C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -400,378.66 -11,424,816.10 -11,825,194.76 本期利润 470,010.32 8,425,995.65 8,896,005.97 本期基金份额交易产 生的变动数 -316,705.32 2,949,869.06 2,633,163.74 其中：基金申购款 -6,777,971.63 -7,569,020.60 -14,346,992.23 基金赎回款 6,461,266.31 10,518,889.66 16,980,155.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -247,073.66 -48,951.39 -296,025.05 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 55,119.92 61,291.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,491.49 4,654.75 其他 1,325.39 2,131.96 合计 58,936.80 68,078.06 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第38页 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 157,030,124.34 269,670,102.45 减：卖出股票成本总额 154,176,993.18 279,138,028.51 买卖股票差价收入 2,853,131.16 -9,467,926.06 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,453,619.95 2,386,710.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,453,619.95 2,386,710.20 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 1.交易性金融资产 25,913,446.25 -19,880,051.63 ——股票投资 25,913,446.25 -19,880,051.63 ——债券投资 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第39页 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 25,913,446.25 -19,880,051.63 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 基金赎回费收入 19,474.42 19,849.14 基金转换费收入 396.49 163.53 合计 19,870.91 20,012.67 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 355,092.89 442,468.41 银行间市场交易费用 - - 合计 355,092.89 442,468.41 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第40页 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 360.00 360.00 指数使用费 32,688.12 32,000.00 合计 193,048.12 192,360.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第41页 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 广发证券 股份有限 公司 51,184,901.05 15.29% 480,850,658.57 93.86% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 股份有限 公司 22,077.44 15.29% - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第42页 关联方名 称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 股份有限 公司 113,764.30 89.35% 4,833.10 33.79% 注： 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 547,076.36 613,263.07 其中：支付销售机构的客户维护费 56,278.20 21,889.44 注： 1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销 售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基 金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第43页 2019年01月01日至2019 年12月31日 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 109,415.22 122,652.55 注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值X0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 58,752.16 58,752.16 广发证券 股份有限 公司 - 64.77 64.77 合计 0.00 58,816.93 58,816.93 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 23,704.55 23,704.55 广发证券 股份有限 公司 - 36.32 36.32 合计 - 23,740.87 23,740.87 注： 1、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第44页 天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：日销 售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.25%/当年天数。 2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗 下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》 ,自2018年07月03日起至2019年12月31 日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。 3、本基金A类份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证800A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 4.29% 6.37% 天弘中证800C 份额单位：份 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第45页 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 17,236,632.82 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 - 12,236,632.82 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 17,236,632.82 17,236,632.82 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 63.16% 42.29% 注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定 支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用A、 C类各自 级别的份额总额计算。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 股份有限 公司 9,015,806.92 55,119.92 6,488,078.49 61,291.35 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，存放在具有基金托管 资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第46页 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 6881 39 海尔 生物 2019 -10- 18 2020 -04- 27 科创板 打新限 售 15.5 3 24.00 12,719 197,5 26.07 305,2 56.00 - 6881 99 久日 新材 2019 -10- 28 2020 -05- 06 科创板 打新限 售 66.6 8 59.66 4,494 299,6 59.92 268,1 12.04 - 6881 66 博瑞 医药 2019 -10- 29 2020 -05- 08 科创板 打新限 售 12.7 1 25.64 8,041 102,2 01.11 206,1 71.24 - 6881 98 佰仁 医疗 2019 -11- 29 2020 -06- 09 科创板 打新限 售 23.6 8 37.58 3,213 76,08 3.84 120,7 44.54 - 6880 81 兴图 新科 2019 -12- 26 2020 -01- 06 新股未 上市 28.2 1 28.21 2,365 66,71 6.65 66,71 6.65 - 0024 66 天齐 锂业 2019 -12- 2020 -01- 配股未 上市 8.75 30.18 1,537 13,44 8.75 46,38 6.66 - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第47页 26 03 0029 73 侨银 环保 2019 -12- 27 2020 -01- 06 新股未 上市 5.74 5.74 1,146 6,57 8.04 6,57 8.04 - 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限 为自发行人股票上市之日起6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 6037 99 华友 钴业 2019 -12- 31 重大 资产 重组 39.39 2020 -01- 02 40.43 4,816 143,0 28.82 189,7 02.24 - 注：本基金截至2019年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第48页 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的 合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立 审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取 各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调 整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报 告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合 规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司 总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各 投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外 交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投 资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审 部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向 总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第49页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基金托管资格 的中国建设银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年12月31日,本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第50页 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 为0.84%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第51页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、 结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2019年12月31 日 1年以内 1年-5 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 9,015,806. 92 - - - 9,015,806.92 结算备付金 228,796.89 - - - 228,796.89 存出保证金 141,864.35 - - - 141,864.35 交易性金融资产 - - - 135,346,101. 31 135,346,101. 31 应收利息 - - - 2,126.17 2,126.17 应收申购款 - - - 246,933.76 246,933.76 资产总计 9,386,468. 16 - - 135,595,161. 24 144,981,629. 40 负债 应付赎回款 - - - 1,109,661.44 1,109,661.44 应付管理人报酬 - - - 64,533.72 64,533.72 应付托管费 - - - 12,906.73 12,906.73 应付销售服务费 - - - 6,059.25 6,059.25 应付交易费用 - - - 57,587.15 57,587.15 其他负债 - - - 169,054.08 169,054.08 负债总计 - - - 1,419,802.37 1,419,802.37 利率敏感度缺口 9,386,468. 16 - - 134,175,358. 87 143,561,827. 03 上年度末2018年12月3 1日 1年以内 1年-5 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 6,488,078. - - - 6,488,078.49 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第52页 49 结算备付金 46,777.53 - - - 46,777.53 存出保证金 157,491.85 - - - 157,491.85 交易性金融资产 - - - 78,949,093.9 8 78,949,093.9 8 应收利息 - - - 1,605.17 1,605.17 应收申购款 - - - 982,877.35 982,877.35 资产总计 6,692,347. 87 - - 79,933,576.5 0 86,625,924.3 7 负债 应付证券清算款 - - - 1,158,133.35 1,158,133.35 应付赎回款 - - - 77,399.55 77,399.55 应付管理人报酬 - - - 35,249.39 35,249.39 应付托管费 - - - 7,049.86 7,049.86 应付销售服务费 - - - 4,340.31 4,340.31 应付交易费用 - - - 14,303.34 14,303.34 其他负债 - - - 168,004.05 168,004.05 负债总计 - - - 1,464,479.85 1,464,479.85 利率敏感度缺口 6,692,347. 87 - - 78,469,096.6 5 85,161,444.5 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第53页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 135,346,101.31 94.28 78,949,093.98 92.71 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 135,346,101.31 94.28 78,949,093.98 92.71 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第54页 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 业绩比较基准(附注7.4. 1)上升5% 7,047,042.59 4,569,773.42 业绩比较基准(附注7.4. 1)下降5% -7,047,042.59 -4,569,773.42 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为134,136,433.90元，属于第二层次的余额为1,209,667.41 元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次77,873,905.19元，第二层次 1,063,959.99元，第三层次11,228.80元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 权益工具投资 2019年1月1日 11,228.80 11,228.80 购买 - - 出售 - - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第55页 转入第三层级 - - 转出第三层级 6,672.60 6,672.60 当期利得或损失总额 -4,556.20 -4,556.20 计入损益的利得或损失 -4,556.20 -4,556.20 2019年12月31日 - - (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 135,346,101.31 93.35 其中：股票 135,346,101.31 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,244,603.81 6.38 8 其他各项资产 390,924.28 0.27 9 合计 144,981,629.40 100.00 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第56页 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,727,106.38 1.20 B 采矿业 4,120,445.03 2.87 C 制造业 61,339,119.75 42.73 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,272,511.40 2.28 E 建筑业 3,055,997.40 2.13 F 批发和零售业 2,589,902.83 1.80 G 交通运输、仓储和邮政业 4,067,288.25 2.83 H 住宿和餐饮业 140,229.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 6,281,113.51 4.38 J 金融业 36,369,374.10 25.33 K 房地产业 5,888,276.22 4.10 L 租赁和商务服务业 1,728,752.60 1.20 M 科学研究和技术服务业 667,265.00 0.46 N 水利、环境和公共设施管 理业 330,523.60 0.23 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 119,711.60 0.08 Q 卫生和社会工作 1,168,693.40 0.81 R 文化、体育和娱乐业 1,139,530.20 0.79 S 综合 327,044.80 0.23 合计 134,332,885.07 93.57 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第57页 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,006,638.20 0.70 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,013,216.24 0.71 注：由于指数成份股调整，上步所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列 示。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第58页 金资 产净 值比 例(%) 1 601318 中国平安 81,545 6,968,835.70 4.85 2 600519 贵州茅台 3,700 4,377,100.00 3.05 3 600036 招商银行 77,600 2,916,208.00 2.03 4 000651 格力电器 36,300 2,380,554.00 1.66 5 601166 兴业银行 109,500 2,168,100.00 1.51 6 000333 美的集团 36,786 2,142,784.50 1.49 7 600276 恒瑞医药 23,247 2,034,577.44 1.42 8 000858 五 粮 液 14,597 1,941,546.97 1.35 9 600030 中信证券 59,400 1,502,820.00 1.05 10 600887 伊利股份 46,000 1,423,240.00 0.99 11 000002 万 科Ａ 41,401 1,332,284.18 0.93 12 000001 平安银行 73,000 1,200,850.00 0.84 13 600016 民生银行 186,840 1,178,960.40 0.82 14 601328 交通银行 206,900 1,164,847.00 0.81 15 600900 长江电力 62,400 1,146,912.00 0.80 16 600000 浦发银行 88,300 1,092,271.00 0.76 17 601288 农业银行 288,500 1,064,565.00 0.74 18 601398 工商银行 162,400 954,912.00 0.67 19 600837 海通证券 60,900 941,514.00 0.66 20 300498 温氏股份 28,000 940,800.00 0.66 21 002415 海康威视 28,175 922,449.50 0.64 22 601601 中国太保 23,750 898,700.00 0.63 23 601668 中国建筑 158,080 888,409.60 0.62 24 002475 立讯精密 24,110 880,015.00 0.61 25 600048 保利地产 53,800 870,484.00 0.61 26 600585 海螺水泥 15,001 822,054.80 0.57 27 000725 京东方Ａ 178,500 810,390.00 0.56 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第59页 28 600031 三一重工 44,300 755,315.00 0.53 29 600309 万华化学 11,780 661,682.60 0.46 30 601888 中国国旅 7,300 649,335.00 0.45 31 603288 海天味业 6,000 645,060.00 0.45 32 300059 东方财富 40,360 636,477.20 0.44 33 601688 华泰证券 31,301 635,723.31 0.44 34 601169 北京银行 111,500 633,320.00 0.44 35 000063 中兴通讯 17,800 629,942.00 0.44 36 601211 国泰君安 34,000 628,660.00 0.44 37 600104 上汽集团 26,302 627,302.70 0.44 38 002142 宁波银行 21,250 598,187.50 0.42 39 601988 中国银行 158,700 585,603.00 0.41 40 000338 潍柴动力 36,000 571,680.00 0.40 41 002714 牧原股份 6,422 570,209.38 0.40 42 600009 上海机场 7,201 567,078.75 0.40 43 600690 海尔智家 27,700 540,150.00 0.38 44 601818 光大银行 119,900 528,759.00 0.37 45 601766 中国中车 73,300 523,362.00 0.36 46 600028 中国石化 100,700 514,577.00 0.36 47 601229 上海银行 53,470 507,430.30 0.35 48 002304 洋河股份 4,500 497,250.00 0.35 49 000661 长春高新 1,100 491,700.00 0.34 50 601012 隆基股份 19,766 490,789.78 0.34 51 002027 分众传媒 77,260 483,647.60 0.34 52 603259 药明康德 5,200 479,024.00 0.33 53 601899 紫金矿业 103,500 475,065.00 0.33 54 600919 江苏银行 65,500 474,220.00 0.33 55 000568 泸州老窖 5,400 468,072.00 0.33 56 601088 中国神华 24,800 452,600.00 0.32 57 001979 招商蛇口 22,400 445,088.00 0.31 58 601628 中国人寿 12,400 432,388.00 0.30 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第60页 59 000100 TCL科技 96,000 429,120.00 0.30 60 600050 中国联通 70,100 412,889.00 0.29 61 601857 中国石油 68,900 401,687.00 0.28 62 002230 科大讯飞 11,600 399,968.00 0.28 63 600999 招商证券 21,500 393,235.00 0.27 64 601009 南京银行 44,600 391,142.00 0.27 65 600019 宝钢股份 66,992 384,534.08 0.27 66 600570 恒生电子 4,760 369,994.80 0.26 67 300015 爱尔眼科 9,285 367,314.60 0.26 68 601006 大秦铁路 44,700 366,987.00 0.26 69 601939 建设银行 50,500 365,115.00 0.25 70 601390 中国中铁 61,300 364,122.00 0.25 71 601989 中国重工 68,900 361,036.00 0.25 72 600015 华夏银行 46,300 355,121.00 0.25 73 601186 中国铁建 34,700 351,858.00 0.25 74 600406 国电南瑞 16,400 347,352.00 0.24 75 000166 申万宏源 67,820 347,238.40 0.24 76 000538 云南白药 3,802 340,012.86 0.24 77 000776 广发证券 22,300 338,291.00 0.24 78 600703 三安光电 18,400 337,824.00 0.24 79 002241 歌尔股份 16,202 322,743.84 0.22 80 002594 比亚迪 6,700 319,389.00 0.22 81 000876 新 希 望 15,801 315,229.95 0.22 82 600741 华域汽车 11,800 306,682.00 0.21 83 601336 新华保险 6,201 304,779.15 0.21 84 300142 沃森生物 9,200 298,448.00 0.21 85 002044 美年健康 19,460 289,759.40 0.20 86 600958 东方证券 26,800 288,368.00 0.20 87 603986 兆易创新 1,400 286,846.00 0.20 88 600745 闻泰科技 3,100 286,750.00 0.20 89 600352 浙江龙盛 19,500 282,165.00 0.20 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第61页 90 002024 苏宁易购 27,900 282,069.00 0.20 91 601225 陕西煤业 30,000 269,700.00 0.19 92 601901 方正证券 30,900 267,903.00 0.19 93 002236 大华股份 13,450 267,386.00 0.19 94 600588 用友网络 9,347 265,454.80 0.18 95 300003 乐普医疗 8,000 264,640.00 0.18 96 000157 中联重科 38,900 259,852.00 0.18 97 601155 新城控股 6,700 259,424.00 0.18 98 300136 信维通信 5,700 258,666.00 0.18 99 600340 华夏幸福 8,992 258,070.40 0.18 100 600547 山东黄金 7,740 252,478.80 0.18 101 002008 大族激光 6,300 252,000.00 0.18 102 600660 福耀玻璃 10,500 251,895.00 0.18 103 601377 兴业证券 35,300 249,924.00 0.17 104 601669 中国电建 57,500 249,550.00 0.17 105 002202 金风科技 20,751 247,974.45 0.17 106 002352 顺丰控股 6,600 245,454.00 0.17 107 600383 金地集团 16,900 245,050.00 0.17 108 600436 片仔癀 2,200 241,714.00 0.17 109 300347 泰格医药 3,800 239,970.00 0.17 110 000069 华侨城Ａ 30,800 239,932.00 0.17 111 600346 恒力石化 14,920 239,913.60 0.17 112 300124 汇川技术 7,700 235,928.00 0.16 113 600886 国投电力 25,400 233,172.00 0.16 114 601138 工业富联 12,700 232,029.00 0.16 115 603993 洛阳钼业 53,100 231,516.00 0.16 116 002736 国信证券 18,400 230,920.00 0.16 117 002001 新 和 成 9,600 223,296.00 0.16 118 002456 欧菲光 14,174 221,114.40 0.15 119 601985 中国核电 44,200 221,000.00 0.15 120 600029 南方航空 30,600 219,708.00 0.15 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第62页 121 002007 华兰生物 6,250 219,687.50 0.15 122 601933 永辉超市 28,800 217,152.00 0.15 123 601111 中国国航 22,400 217,056.00 0.15 124 000895 双汇发展 7,400 214,822.00 0.15 125 600010 包钢股份 161,700 213,444.00 0.15 126 601108 财通证券 18,800 213,192.00 0.15 127 002555 三七互娱 7,900 212,747.00 0.15 128 002311 海大集团 5,900 212,400.00 0.15 129 600795 国电电力 88,700 207,558.00 0.14 130 000783 长江证券 29,000 207,060.00 0.14 131 601877 正泰电器 7,700 206,360.00 0.14 132 603160 汇顶科技 1,000 206,300.00 0.14 133 000066 中国长城 13,137 204,411.72 0.14 134 002466 天齐锂业 6,660 200,998.80 0.14 135 603501 韦尔股份 1,400 200,760.00 0.14 136 002463 沪电股份 9,000 199,890.00 0.14 137 600196 复星医药 7,500 199,500.00 0.14 138 002460 赣锋锂业 5,701 198,565.83 0.14 139 600705 中航资本 40,500 196,425.00 0.14 140 600115 东方航空 33,700 195,797.00 0.14 141 000425 徐工机械 35,300 193,091.00 0.13 142 002602 世纪华通 16,829 192,355.47 0.13 143 600271 航天信息 8,300 192,311.00 0.13 144 300144 宋城演艺 6,200 191,642.00 0.13 145 601788 光大证券 14,600 191,260.00 0.13 146 600061 国投资本 12,600 190,764.00 0.13 147 600606 绿地控股 27,400 190,430.00 0.13 148 600438 通威股份 14,500 190,385.00 0.13 149 600018 上港集团 32,900 189,833.00 0.13 150 603799 华友钴业 4,816 189,702.24 0.13 151 600089 特变电工 27,862 185,282.30 0.13 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第63页 152 002384 东山精密 8,000 185,200.00 0.13 153 600011 华能国际 33,100 184,698.00 0.13 154 601099 太平洋 48,400 183,436.00 0.13 155 600177 雅戈尔 26,300 183,311.00 0.13 156 000938 紫光股份 5,788 182,900.80 0.13 157 300014 亿纬锂能 3,600 180,576.00 0.13 158 601555 东吴证券 18,000 179,820.00 0.13 159 002050 三花智控 10,310 178,672.30 0.12 160 600183 生益科技 8,465 177,087.80 0.12 161 601128 常熟银行 19,400 176,734.00 0.12 162 600111 北方稀土 16,300 176,692.00 0.12 163 300033 同花顺 1,600 174,576.00 0.12 164 601997 贵阳银行 18,260 174,565.60 0.12 165 601600 中国铝业 49,200 174,168.00 0.12 166 300122 智飞生物 3,500 173,810.00 0.12 167 300408 三环集团 7,800 173,784.00 0.12 168 002271 东方雨虹 6,600 173,646.00 0.12 169 600584 长电科技 7,900 173,642.00 0.12 170 600176 中国巨石 15,700 171,130.00 0.12 171 600809 山西汾酒 1,900 170,430.00 0.12 172 000768 中航飞机 10,400 170,352.00 0.12 173 002410 广联达 5,000 169,900.00 0.12 174 600426 华鲁恒升 8,500 168,895.00 0.12 175 600109 国金证券 18,100 168,330.00 0.12 176 002624 完美世界 3,800 167,732.00 0.12 177 002493 荣盛石化 13,400 166,026.00 0.12 178 002120 韵达股份 4,980 165,834.00 0.12 179 600487 亨通光电 10,060 163,575.60 0.11 180 603019 中科曙光 4,700 162,526.00 0.11 181 601800 中国交建 17,600 161,216.00 0.11 182 000786 北新建材 6,300 160,335.00 0.11 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第64页 183 002371 北方华创 1,800 158,400.00 0.11 184 600201 生物股份 8,447 158,127.84 0.11 185 601607 上海医药 8,590 157,798.30 0.11 186 600536 中国软件 2,200 157,718.00 0.11 187 002049 紫光国微 3,100 157,604.00 0.11 188 000963 华东医药 6,447 157,177.86 0.11 189 600100 同方股份 17,800 156,106.00 0.11 190 002179 中航光电 3,988 155,771.28 0.11 191 002439 启明星辰 4,600 155,480.00 0.11 192 300383 光环新网 7,700 154,539.00 0.11 193 601919 中远海控 29,100 153,357.00 0.11 194 600522 中天科技 18,400 152,720.00 0.11 195 300207 欣旺达 7,800 152,256.00 0.11 196 600221 海航控股 87,100 150,683.00 0.10 197 601618 中国中冶 53,700 150,360.00 0.10 198 002422 科伦药业 6,400 150,336.00 0.10 199 600332 白云山 4,200 149,562.00 0.10 200 601872 招商轮船 18,100 149,506.00 0.10 201 600516 方大炭素 12,252 148,984.32 0.10 202 300012 华测检测 9,900 147,609.00 0.10 203 002812 恩捷股份 2,920 147,460.00 0.10 204 300253 卫宁健康 9,800 146,804.00 0.10 205 002129 中环股份 12,400 146,444.00 0.10 206 000625 长安汽车 14,600 146,438.00 0.10 207 000961 中南建设 13,800 145,590.00 0.10 208 600893 航发动力 6,700 145,256.00 0.10 209 002065 东华软件 14,000 144,480.00 0.10 210 600637 东方明珠 15,390 144,050.40 0.10 211 600763 通策医疗 1,400 143,542.00 0.10 212 002340 格林美 29,450 143,421.50 0.10 213 600498 烽火通信 5,212 143,069.40 0.10 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第65页 214 300088 长信科技 13,900 142,753.00 0.10 215 601998 中信银行 23,000 141,910.00 0.10 216 002465 海格通信 13,100 141,873.00 0.10 217 600066 宇通客车 9,900 141,075.00 0.10 218 600926 杭州银行 15,320 140,331.20 0.10 219 000728 国元证券 15,100 139,977.00 0.10 220 600739 辽宁成大 9,100 138,593.00 0.10 221 600068 葛洲坝 20,700 138,276.00 0.10 222 300017 网宿科技 14,500 138,185.00 0.10 223 601727 上海电气 27,398 136,442.04 0.10 224 002273 水晶光电 8,418 136,034.88 0.09 225 601198 东兴证券 10,300 135,342.00 0.09 226 300413 芒果超媒 3,870 135,295.20 0.09 227 600004 白云机场 7,700 134,365.00 0.09 228 002127 南极电商 12,200 133,102.00 0.09 229 600801 华新水泥 5,020 132,678.60 0.09 230 002797 第一创业 15,800 130,824.00 0.09 231 600362 江西铜业 7,700 130,361.00 0.09 232 002821 凯莱英 1,000 129,500.00 0.09 233 002353 杰瑞股份 3,500 129,360.00 0.09 234 600674 川投能源 13,100 129,035.00 0.09 235 002180 纳思达 3,900 128,388.00 0.09 236 002146 荣盛发展 13,000 127,790.00 0.09 237 600867 通化东宝 10,100 127,765.00 0.09 238 300315 掌趣科技 20,700 127,719.00 0.09 239 002673 西部证券 13,000 127,400.00 0.09 240 603899 晨光文具 2,600 126,724.00 0.09 241 601233 桐昆股份 8,300 124,417.00 0.09 242 000050 深天马Ａ 7,600 123,804.00 0.09 243 000656 金科股份 16,000 122,880.00 0.09 244 000596 古井贡酒 901 122,463.92 0.09 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第66页 245 601838 成都银行 13,500 122,445.00 0.09 246 600208 新湖中宝 32,300 122,094.00 0.09 247 600583 海油工程 16,500 121,770.00 0.08 248 000988 华工科技 6,000 121,740.00 0.08 249 600023 浙能电力 30,600 121,176.00 0.08 250 600219 南山铝业 53,860 120,646.40 0.08 251 000423 东阿阿胶 3,400 120,258.00 0.08 252 000009 中国宝安 19,320 119,590.80 0.08 253 000401 冀东水泥 7,000 119,070.00 0.08 254 600170 上海建工 33,500 118,590.00 0.08 255 000750 国海证券 22,200 118,548.00 0.08 256 601021 春秋航空 2,700 118,503.00 0.08 257 000703 恒逸石化 8,460 117,763.20 0.08 258 002508 老板电器 3,470 117,320.70 0.08 259 603833 欧派家居 1,000 117,000.00 0.08 260 600673 东阳光 11,300 115,712.00 0.08 261 600085 同仁堂 4,100 115,538.00 0.08 262 002078 太阳纸业 11,700 115,128.00 0.08 263 600885 宏发股份 3,340 115,063.00 0.08 264 000623 吉林敖东 6,943 114,767.79 0.08 265 300024 机器人 8,180 114,520.00 0.08 266 300285 国瓷材料 5,000 114,250.00 0.08 267 601018 宁波港 29,700 112,860.00 0.08 268 002268 卫 士 通 4,370 112,702.30 0.08 269 601117 中国化学 17,500 112,700.00 0.08 270 002739 万达电影 6,200 112,530.00 0.08 271 601878 浙商证券 10,100 112,413.00 0.08 272 002195 二三四五 34,679 112,013.17 0.08 273 601881 中国银河 9,600 111,456.00 0.08 274 600150 中国船舶 5,100 110,976.00 0.08 275 002916 深南电路 780 110,838.00 0.08 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第67页 276 002601 龙蟒佰利 7,200 110,808.00 0.08 277 000630 铜陵有色 47,500 110,675.00 0.08 278 600298 安琪酵母 3,600 110,412.00 0.08 279 600369 西南证券 21,200 110,028.00 0.08 280 002507 涪陵榨菜 4,100 109,593.00 0.08 281 600489 中金黄金 12,900 109,392.00 0.08 282 002926 华西证券 9,800 107,898.00 0.08 283 300529 健帆生物 1,500 107,760.00 0.08 284 300070 碧水源 14,132 107,403.20 0.07 285 600161 天坛生物 3,828 106,954.32 0.07 286 600642 申能股份 18,400 106,904.00 0.07 287 002081 金 螳 螂 12,000 105,840.00 0.07 288 600038 中直股份 2,200 104,962.00 0.07 289 002252 上海莱士 14,100 104,622.00 0.07 290 002500 山西证券 12,600 104,454.00 0.07 291 600535 天士力 6,760 104,239.20 0.07 292 000627 天茂集团 14,800 104,192.00 0.07 293 002131 利欧股份 35,000 103,950.00 0.07 294 600699 均胜电子 5,800 103,820.00 0.07 295 000671 阳 光 城 12,200 103,700.00 0.07 296 603517 绝味食品 2,200 102,190.00 0.07 297 300296 利亚德 13,300 102,011.00 0.07 298 600482 中国动力 5,100 102,000.00 0.07 299 601231 环旭电子 5,300 101,919.00 0.07 300 000998 隆平高科 6,900 101,499.00 0.07 301 600256 广汇能源 30,600 101,286.00 0.07 302 601066 中信建投 3,300 100,320.00 0.07 303 300168 万达信息 6,500 100,295.00 0.07 304 000975 银泰黄金 7,343 99,938.23 0.07 305 600909 华安证券 13,600 99,280.00 0.07 306 002373 千方科技 5,500 99,220.00 0.07 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第68页 307 600325 华发股份 12,600 98,658.00 0.07 308 002572 索菲亚 4,700 98,465.00 0.07 309 600760 中航沈飞 3,100 97,960.00 0.07 310 000686 东北证券 10,500 97,650.00 0.07 311 600143 金发科技 13,400 97,552.00 0.07 312 600879 航天电子 16,300 97,474.00 0.07 313 002387 维信诺 6,100 96,990.00 0.07 314 600528 中铁工业 8,300 95,450.00 0.07 315 600153 建发股份 10,600 95,294.00 0.07 316 601799 星宇股份 1,000 94,980.00 0.07 317 600079 人福医药 7,002 94,597.02 0.07 318 601100 恒立液压 1,900 94,525.00 0.07 319 000629 攀钢钒钛 32,300 94,316.00 0.07 320 002250 联化科技 5,500 94,215.00 0.07 321 002385 大北农 18,900 94,122.00 0.07 322 600118 中国卫星 4,400 94,028.00 0.07 323 601168 西部矿业 14,200 94,004.00 0.07 324 600704 物产中大 17,900 93,975.00 0.07 325 600728 佳都科技 10,000 93,800.00 0.07 326 002013 中航机电 13,500 93,690.00 0.07 327 600132 重庆啤酒 1,800 93,528.00 0.07 328 601992 金隅集团 25,000 93,250.00 0.06 329 002032 苏 泊 尔 1,200 92,136.00 0.06 330 000999 华润三九 2,900 91,872.00 0.06 331 600567 山鹰纸业 24,100 90,857.00 0.06 332 002174 游族网络 3,900 90,753.00 0.06 333 603156 养元饮品 3,120 90,573.60 0.06 334 002223 鱼跃医疗 4,450 90,424.00 0.06 335 600027 华电国际 24,500 89,915.00 0.06 336 600460 士兰微 5,800 89,726.00 0.06 337 002153 石基信息 2,300 89,700.00 0.06 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第69页 338 000513 丽珠集团 2,661 89,675.70 0.06 339 603444 吉比特 300 89,547.00 0.06 340 002607 中公教育 5,000 89,400.00 0.06 341 002019 亿帆医药 5,501 89,391.25 0.06 342 002281 光迅科技 3,000 89,340.00 0.06 343 600486 扬农化工 1,300 89,219.00 0.06 344 600446 金证股份 4,300 88,494.00 0.06 345 600663 陆家嘴 6,500 87,815.00 0.06 346 000778 新兴铸管 21,000 87,570.00 0.06 347 600895 张江高科 5,700 87,267.00 0.06 348 603858 步长制药 4,224 87,098.88 0.06 349 000723 美锦能源 9,200 86,756.00 0.06 350 002670 国盛金控 6,805 86,491.55 0.06 351 002152 广电运通 9,000 86,490.00 0.06 352 600655 豫园股份 11,000 86,240.00 0.06 353 000878 云南铜业 6,300 86,058.00 0.06 354 002074 国轩高科 5,900 85,845.00 0.06 355 000547 航天发展 8,397 85,817.34 0.06 356 000997 新 大 陆 5,400 85,752.00 0.06 357 600572 康恩贝 13,900 85,485.00 0.06 358 002938 鹏鼎控股 1,900 85,310.00 0.06 359 600820 隧道股份 14,101 85,170.04 0.06 360 600521 华海药业 4,900 84,574.00 0.06 361 600410 华胜天成 8,200 84,542.00 0.06 362 601808 中海油服 4,400 84,480.00 0.06 363 600977 中国电影 5,500 83,710.00 0.06 364 600497 驰宏锌锗 19,100 83,658.00 0.06 365 600466 蓝光发展 11,320 83,428.40 0.06 366 002092 中泰化学 12,200 82,838.00 0.06 367 000709 河钢股份 31,900 82,302.00 0.06 368 002075 沙钢股份 13,200 82,236.00 0.06 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第70页 369 300418 昆仑万维 4,900 82,075.00 0.06 370 000581 威孚高科 4,300 81,915.00 0.06 371 601005 重庆钢铁 44,100 81,585.00 0.06 372 300308 中际旭创 1,560 81,354.00 0.06 373 002558 巨人网络 4,500 81,270.00 0.06 374 600549 厦门钨业 6,230 81,239.20 0.06 375 603000 人民网 4,100 81,139.00 0.06 376 002110 三钢闽光 8,650 80,964.00 0.06 377 601238 广汽集团 6,900 80,661.00 0.06 378 600839 四川长虹 27,700 80,607.00 0.06 379 603939 益丰药房 1,100 80,542.00 0.06 380 300274 阳光电源 7,640 80,449.20 0.06 381 000060 中金岭南 18,700 80,410.00 0.06 382 601966 玲珑轮胎 3,500 80,255.00 0.06 383 300058 蓝色光标 14,200 80,230.00 0.06 384 300433 蓝思科技 5,800 80,156.00 0.06 385 600297 广汇汽车 24,567 80,088.42 0.06 386 600845 宝信软件 2,430 79,947.00 0.06 387 000830 鲁西化工 7,600 79,876.00 0.06 388 600273 嘉化能源 7,100 79,875.00 0.06 389 002212 南洋股份 4,200 79,842.00 0.06 390 601633 长城汽车 9,000 79,650.00 0.06 391 300113 顺网科技 3,100 79,639.00 0.06 392 601216 君正集团 25,300 79,189.00 0.06 393 300166 东方国信 6,080 79,040.00 0.06 394 600415 小商品城 20,400 78,948.00 0.05 395 000636 风华高科 5,300 78,917.00 0.05 396 000039 中集集团 7,980 78,363.60 0.05 397 600884 杉杉股份 5,800 78,358.00 0.05 398 000960 锡业股份 7,500 78,300.00 0.05 399 002690 美亚光电 2,000 78,200.00 0.05 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第71页 400 600260 凯乐科技 5,760 78,163.20 0.05 401 600881 亚泰集团 24,400 77,836.00 0.05 402 601333 广深铁路 25,400 77,724.00 0.05 403 002217 合力泰 14,000 77,700.00 0.05 404 600315 上海家化 2,500 77,350.00 0.05 405 601866 中远海发 29,800 77,182.00 0.05 406 300251 光线传媒 6,500 76,700.00 0.05 407 603659 璞泰来 900 76,635.00 0.05 408 600376 首开股份 9,597 76,488.09 0.05 409 600398 海澜之家 9,900 76,032.00 0.05 410 300001 特锐德 4,400 75,592.00 0.05 411 300316 晶盛机电 4,800 75,456.00 0.05 412 600875 东方电气 8,200 75,358.00 0.05 413 600811 东方集团 22,300 74,928.00 0.05 414 600160 巨化股份 10,250 74,620.00 0.05 415 600380 健康元 7,204 74,561.40 0.05 416 600959 江苏有线 18,724 74,521.52 0.05 417 000089 深圳机场 7,600 74,252.00 0.05 418 600258 首旅酒店 3,600 74,196.00 0.05 419 002191 劲嘉股份 6,500 74,165.00 0.05 420 600021 上海电力 9,200 74,060.00 0.05 421 600718 东软集团 6,500 73,775.00 0.05 422 000690 宝新能源 13,000 73,450.00 0.05 423 600776 东方通信 3,500 72,905.00 0.05 424 600816 安信信托 16,360 72,638.40 0.05 425 600779 水井坊 1,400 72,450.00 0.05 426 000983 西山煤电 11,800 72,334.00 0.05 427 600166 福田汽车 34,600 72,314.00 0.05 428 000402 金 融 街 8,900 72,268.00 0.05 429 002807 江阴银行 15,460 72,043.60 0.05 430 600848 上海临港 2,913 71,514.15 0.05 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第72页 431 603338 浙江鼎力 1,000 71,500.00 0.05 432 600755 厦门国贸 9,700 71,198.00 0.05 433 300115 长盈精密 4,000 71,160.00 0.05 434 300009 安科生物 4,700 70,923.00 0.05 435 600392 盛和资源 7,810 70,836.70 0.05 436 601360 三六零 3,000 70,530.00 0.05 437 600022 山东钢铁 49,300 70,499.00 0.05 438 600094 大名城 12,000 70,200.00 0.05 439 002368 太极股份 1,800 70,056.00 0.05 440 600580 卧龙电驱 5,799 69,703.98 0.05 441 600188 兖州煤业 6,600 69,696.00 0.05 442 002773 康弘药业 1,880 69,503.60 0.05 443 002589 瑞康医药 9,000 69,210.00 0.05 444 000825 太钢不锈 16,900 69,121.00 0.05 445 600643 爱建集团 7,200 69,120.00 0.05 446 000729 燕京啤酒 10,600 69,112.00 0.05 447 601898 中煤能源 13,700 68,774.00 0.05 448 600808 马钢股份 22,400 68,768.00 0.05 449 600155 华创阳安 4,900 68,747.00 0.05 450 600282 南钢股份 19,900 68,655.00 0.05 451 002085 万丰奥威 9,800 68,600.00 0.05 452 002411 延安必康 4,385 68,537.55 0.05 453 600266 城建发展 8,460 68,526.00 0.05 454 600373 中文传媒 5,000 68,050.00 0.05 455 000970 中科三环 6,300 67,725.00 0.05 456 002010 传化智联 9,700 67,706.00 0.05 457 600737 中粮糖业 8,000 67,680.00 0.05 458 300027 华谊兄弟 14,600 67,598.00 0.05 459 000021 深科技 5,500 66,990.00 0.05 460 600167 联美控股 5,090 66,984.40 0.05 461 600967 内蒙一机 6,300 66,969.00 0.05 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第73页 462 002233 塔牌集团 5,300 66,780.00 0.05 463 600216 浙江医药 5,000 66,750.00 0.05 464 002221 东华能源 8,600 66,736.00 0.05 465 603882 金域医学 1,300 66,586.00 0.05 466 603707 健友股份 1,600 66,368.00 0.05 467 601577 长沙银行 7,300 66,211.00 0.05 468 600171 上海贝岭 4,200 66,150.00 0.05 469 600754 锦江酒店 2,300 66,033.00 0.05 470 603885 吉祥航空 4,400 66,000.00 0.05 471 300010 立思辰 5,100 65,841.00 0.05 472 000563 陕国投Ａ 14,830 65,696.90 0.05 473 600804 鹏博士 10,700 65,484.00 0.05 474 600026 中远海能 10,200 65,076.00 0.05 475 600435 北方导航 7,800 64,896.00 0.05 476 600037 歌华有线 7,200 64,872.00 0.05 477 601699 潞安环能 8,900 64,614.00 0.05 478 002407 多氟多 4,900 64,239.00 0.04 479 601098 中南传媒 5,300 63,282.00 0.04 480 000031 大悦城 8,800 63,184.00 0.04 481 601118 海南橡胶 12,800 62,976.00 0.04 482 600060 海信视像 5,800 62,930.00 0.04 483 600064 南京高科 6,420 62,595.00 0.04 484 000598 兴蓉环境 13,400 62,042.00 0.04 485 002294 信立泰 3,100 61,814.00 0.04 486 002372 伟星新材 4,680 61,635.60 0.04 487 600782 新钢股份 12,000 61,560.00 0.04 488 300244 迪安诊断 2,780 61,521.40 0.04 489 603816 顾家家居 1,340 61,278.20 0.04 490 002317 众生药业 4,800 60,960.00 0.04 491 000883 湖北能源 14,600 60,882.00 0.04 492 002028 思源电气 4,400 60,588.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第74页 493 002038 双鹭药业 4,600 60,490.00 0.04 494 600777 新潮能源 28,800 60,480.00 0.04 495 603866 桃李面包 1,420 60,264.80 0.04 496 000898 鞍钢股份 17,960 60,166.00 0.04 497 000807 云铝股份 11,700 60,138.00 0.04 498 000932 华菱钢铁 12,580 60,132.40 0.04 499 600511 国药股份 2,200 60,038.00 0.04 500 601319 中国人保 7,900 59,961.00 0.04 501 600863 内蒙华电 21,800 59,950.00 0.04 502 601106 中国一重 20,600 59,946.00 0.04 503 600998 九州通 4,200 59,430.00 0.04 504 600640 号百控股 2,300 59,363.00 0.04 505 603077 和邦生物 40,100 59,348.00 0.04 506 600409 三友化工 9,300 58,776.00 0.04 507 002004 华邦健康 11,868 58,627.92 0.04 508 002936 郑州银行 12,500 58,125.00 0.04 509 600566 济川药业 2,400 58,032.00 0.04 510 002583 海能达 6,900 58,029.00 0.04 511 300133 华策影视 7,840 58,016.00 0.04 512 601000 唐山港 22,278 57,922.80 0.04 513 600733 北汽蓝谷 9,900 57,816.00 0.04 514 002414 高德红外 2,750 57,750.00 0.04 515 002440 闰土股份 5,150 57,680.00 0.04 516 603883 老百姓 900 57,672.00 0.04 517 601958 金钼股份 7,200 57,672.00 0.04 518 600597 光明乳业 4,500 57,105.00 0.04 519 600989 宝丰能源 6,000 57,060.00 0.04 520 600025 华能水电 13,400 56,548.00 0.04 521 600008 首创股份 17,000 55,930.00 0.04 522 000877 天山股份 4,700 55,695.00 0.04 523 300180 华峰超纤 6,300 55,692.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第75页 524 601179 中国西电 15,300 55,692.00 0.04 525 002048 宁波华翔 3,600 55,656.00 0.04 526 002064 华峰氨纶 8,900 55,625.00 0.04 527 600372 中航电子 3,900 55,536.00 0.04 528 002242 九阳股份 2,200 55,352.00 0.04 529 000559 万向钱潮 10,300 55,311.00 0.04 530 000027 深圳能源 8,900 55,269.00 0.04 531 603228 景旺电子 1,260 55,213.20 0.04 532 300072 三聚环保 8,729 55,167.28 0.04 533 000738 航发控制 4,200 54,894.00 0.04 534 000930 中粮科技 8,312 54,859.20 0.04 535 601689 拓普集团 3,140 54,730.20 0.04 536 600039 四川路桥 16,200 54,432.00 0.04 537 600563 法拉电子 1,100 54,395.00 0.04 538 000685 中山公用 6,600 54,384.00 0.04 539 600970 中材国际 7,800 54,366.00 0.04 540 600649 城投控股 9,500 54,340.00 0.04 541 600507 方大特钢 5,400 54,324.00 0.04 542 600138 中青旅 4,300 54,180.00 0.04 543 600500 中化国际 10,180 53,954.00 0.04 544 603806 福斯特 1,110 53,946.00 0.04 545 600729 重庆百货 1,800 53,730.00 0.04 546 600388 龙净环保 5,500 53,625.00 0.04 547 000528 柳 工 7,710 53,507.40 0.04 548 601718 际华集团 16,400 53,464.00 0.04 549 601228 广州港 13,900 53,237.00 0.04 550 600633 浙数文化 5,800 53,070.00 0.04 551 600827 百联股份 5,900 52,982.00 0.04 552 002399 海普瑞 2,700 52,677.00 0.04 553 000008 神州高铁 14,500 52,635.00 0.04 554 000415 渤海租赁 13,800 52,440.00 0.04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第76页 555 300026 红日药业 14,900 52,299.00 0.04 556 600515 海航基础 11,700 52,182.00 0.04 557 000090 天健集团 9,770 51,781.00 0.04 558 600598 北大荒 5,300 51,622.00 0.04 559 002831 裕同科技 1,940 51,507.00 0.04 560 600120 浙江东方 5,893 51,445.89 0.04 561 300182 捷成股份 14,700 51,303.00 0.04 562 600056 中国医药 3,900 50,895.00 0.04 563 000488 晨鸣纸业 9,954 50,665.86 0.04 564 600062 华润双鹤 3,880 50,634.00 0.04 565 600233 圆通速递 4,000 50,600.00 0.04 566 600908 无锡银行 9,100 50,505.00 0.04 567 601717 郑煤机 7,800 50,466.00 0.04 568 600823 世茂股份 11,200 50,400.00 0.04 569 601598 中国外运 11,800 50,268.00 0.04 570 000712 锦龙股份 3,300 50,160.00 0.03 571 600158 中体产业 5,000 50,150.00 0.03 572 000012 南 玻Ａ 9,990 50,049.90 0.03 573 002056 横店东磁 6,100 50,020.00 0.03 574 000028 国药一致 1,100 49,896.00 0.03 575 600348 阳泉煤业 9,000 49,770.00 0.03 576 600418 江淮汽车 9,900 49,698.00 0.03 577 002266 浙富控股 11,900 49,028.00 0.03 578 002155 湖南黄金 6,200 48,918.00 0.03 579 000887 中鼎股份 5,400 48,870.00 0.03 580 002665 首航高科 14,500 48,720.00 0.03 581 000826 启迪环境 5,300 48,654.00 0.03 582 601236 红塔证券 2,900 48,633.00 0.03 583 600307 酒钢宏兴 23,600 48,616.00 0.03 584 002002 鸿达兴业 11,656 48,488.96 0.03 585 000400 许继电气 4,500 48,465.00 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第77页 586 000158 常山北明 7,100 48,422.00 0.03 587 601608 中信重工 12,900 47,988.00 0.03 588 002030 达安基因 4,140 47,610.00 0.03 589 601880 大连港 23,300 47,299.00 0.03 590 600648 外高桥 2,700 46,899.00 0.03 591 002408 齐翔腾达 6,540 46,761.00 0.03 592 002701 奥瑞金 10,600 46,746.00 0.03 593 002183 怡 亚 通 11,100 46,731.00 0.03 594 600717 天津港 7,440 46,723.20 0.03 595 000301 东方盛虹 9,000 46,620.00 0.03 596 000078 海王生物 12,300 45,879.00 0.03 597 002244 滨江集团 9,300 45,756.00 0.03 598 600557 康缘药业 3,100 45,694.00 0.03 599 002390 信邦制药 8,700 45,675.00 0.03 600 000732 泰禾集团 7,400 45,510.00 0.03 601 300002 神州泰岳 13,900 45,314.00 0.03 602 600862 中航高科 4,100 45,182.00 0.03 603 000758 中色股份 10,300 45,114.00 0.03 604 000501 鄂武商Ａ 3,390 45,019.20 0.03 605 002815 崇达技术 2,600 44,954.00 0.03 606 000156 华数传媒 4,300 44,892.00 0.03 607 000681 视觉中国 2,600 44,824.00 0.03 608 002640 跨境通 5,800 44,776.00 0.03 609 600968 海油发展 15,200 44,536.00 0.03 610 002280 联络互动 11,400 44,118.00 0.03 611 002203 海亮股份 4,300 44,075.00 0.03 612 002925 盈趣科技 1,000 43,950.00 0.03 613 300324 旋极信息 7,824 43,814.40 0.03 614 000967 盈峰环境 7,100 43,807.00 0.03 615 000718 苏宁环球 11,400 43,548.00 0.03 616 002603 以岭药业 3,500 43,505.00 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第78页 617 300134 大富科技 2,817 43,438.14 0.03 618 601928 凤凰传媒 5,700 43,377.00 0.03 619 600195 中牧股份 3,732 43,104.60 0.03 620 002444 巨星科技 4,000 42,960.00 0.03 621 002468 申通快递 2,201 42,919.50 0.03 622 002841 视源股份 500 42,850.00 0.03 623 000717 韶钢松山 9,000 42,660.00 0.03 624 000727 华东科技 20,400 42,636.00 0.03 625 600664 哈药股份 11,241 42,603.39 0.03 626 002426 胜利精密 18,000 42,480.00 0.03 627 600339 中油工程 12,500 42,375.00 0.03 628 600901 江苏租赁 6,700 42,344.00 0.03 629 600291 西水股份 4,700 42,253.00 0.03 630 601975 招商南油 15,000 42,150.00 0.03 631 000813 德展健康 6,700 42,143.00 0.03 632 000959 首钢股份 11,900 42,007.00 0.03 633 002709 天赐材料 2,020 41,814.00 0.03 634 002302 西部建设 3,700 41,773.00 0.03 635 600316 洪都航空 3,200 41,696.00 0.03 636 002635 安洁科技 2,500 41,675.00 0.03 637 601678 滨化股份 8,100 41,391.00 0.03 638 601611 中国核建 5,800 41,354.00 0.03 639 603712 七一二 1,700 41,106.00 0.03 640 600748 上实发展 6,900 40,986.00 0.03 641 600765 中航重机 4,000 40,920.00 0.03 642 600499 科达洁能 9,400 40,702.00 0.03 643 600545 卓郎智能 6,700 40,669.00 0.03 644 600125 铁龙物流 6,800 40,664.00 0.03 645 600645 中源协和 2,400 40,632.00 0.03 646 600859 王府井 2,900 40,571.00 0.03 647 600017 日照港 13,800 40,158.00 0.03 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第79页 648 002839 张家港行 6,700 39,798.00 0.03 649 600835 上海机电 2,400 39,768.00 0.03 650 000519 中兵红箭 5,200 39,624.00 0.03 651 000543 皖能电力 8,500 39,440.00 0.03 652 600565 迪马股份 11,000 39,380.00 0.03 653 600582 天地科技 12,300 39,237.00 0.03 654 600751 海航科技 13,385 39,218.05 0.03 655 600073 上海梅林 4,900 39,053.00 0.03 656 600141 兴发集团 3,780 38,858.40 0.03 657 600312 平高电气 6,000 38,760.00 0.03 658 601212 白银有色 10,500 38,640.00 0.03 659 000761 本钢板材 9,800 38,612.00 0.03 660 002249 大洋电机 10,000 38,600.00 0.03 661 600259 广晟有色 1,100 38,247.00 0.03 662 600869 智慧能源 7,800 38,220.00 0.03 663 002745 木林森 2,800 38,108.00 0.03 664 002434 万里扬 4,000 37,920.00 0.03 665 600478 科力远 8,600 37,840.00 0.03 666 000987 越秀金控 3,900 37,713.00 0.03 667 603233 大参林 720 37,620.00 0.03 668 000006 深振业Ａ 7,000 37,520.00 0.03 669 601200 上海环境 3,380 37,518.00 0.03 670 002128 露天煤业 4,300 37,238.00 0.03 671 002491 通鼎互联 5,600 37,016.00 0.03 672 600317 营口港 14,500 36,975.00 0.03 673 002419 天虹股份 3,500 36,925.00 0.03 674 002920 德赛西威 1,200 36,396.00 0.03 675 002505 大康农业 20,600 36,050.00 0.03 676 002118 紫鑫药业 5,700 35,568.00 0.02 677 002051 中工国际 3,658 35,555.76 0.02 678 600126 杭钢股份 7,180 35,110.20 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第80页 679 002939 长城证券 2,500 34,650.00 0.02 680 002285 世联行 9,160 34,350.00 0.02 681 601326 秦港股份 10,700 34,133.00 0.02 682 002544 杰赛科技 2,500 34,050.00 0.02 683 000553 安道麦A 3,400 34,000.00 0.02 684 002382 蓝帆医疗 2,800 33,992.00 0.02 685 601828 美凯龙 3,000 33,990.00 0.02 686 600787 中储股份 6,500 33,865.00 0.02 687 603198 迎驾贡酒 1,700 33,864.00 0.02 688 000848 承德露露 4,300 33,841.00 0.02 689 601139 深圳燃气 4,300 33,669.00 0.02 690 002681 奋达科技 6,011 33,541.38 0.02 691 002176 江特电机 8,900 33,464.00 0.02 692 002375 亚厦股份 5,700 33,060.00 0.02 693 600759 洲际油气 11,900 32,963.00 0.02 694 300159 新研股份 8,400 32,928.00 0.02 695 603328 依顿电子 2,900 32,828.00 0.02 696 601698 中国卫通 2,900 32,828.00 0.02 697 002470 金正大 12,300 32,718.00 0.02 698 600639 浦东金桥 2,400 32,400.00 0.02 699 300197 铁汉生态 10,500 32,130.00 0.02 700 000062 深圳华强 2,250 32,040.00 0.02 701 000564 供销大集 13,400 32,026.00 0.02 702 601019 山东出版 4,600 31,970.00 0.02 703 000537 广宇发展 4,100 31,857.00 0.02 704 300459 金科文化 9,985 31,852.15 0.02 705 603888 新华网 1,500 31,650.00 0.02 706 300376 易事特 6,900 31,602.00 0.02 707 300297 蓝盾股份 5,600 31,584.00 0.02 708 000869 张 裕Ａ 1,100 31,570.00 0.02 709 600770 综艺股份 5,800 31,262.00 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第81页 710 600985 淮北矿业 3,100 30,969.00 0.02 711 002573 清新环境 4,800 30,960.00 0.02 712 002867 周大生 1,600 30,464.00 0.02 713 603377 东方时尚 1,660 30,311.60 0.02 714 603515 欧普照明 1,070 30,077.70 0.02 715 600575 淮河能源 11,700 30,069.00 0.02 716 603568 伟明环保 1,310 30,051.40 0.02 717 601016 节能风电 12,400 29,884.00 0.02 718 002945 华林证券 2,000 29,880.00 0.02 719 002093 国脉科技 3,702 29,838.12 0.02 720 600390 五矿资本 3,600 29,736.00 0.02 721 603260 合盛硅业 1,000 29,470.00 0.02 722 002625 光启技术 3,210 29,371.50 0.02 723 002958 青农商行 4,500 29,115.00 0.02 724 600329 中新药业 2,100 29,106.00 0.02 725 000937 冀中能源 7,900 28,914.00 0.02 726 002358 森源电气 4,100 28,659.00 0.02 727 600428 中远海特 7,600 28,424.00 0.02 728 603766 隆鑫通用 7,600 28,348.00 0.02 729 000536 华映科技 10,400 28,080.00 0.02 730 600928 西安银行 3,600 27,972.00 0.02 731 601162 天风证券 3,800 27,968.00 0.02 732 000061 农 产 品 5,000 27,950.00 0.02 733 600757 长江传媒 4,500 27,720.00 0.02 734 002503 搜于特 11,518 27,528.02 0.02 735 000766 通化金马 4,200 27,468.00 0.02 736 002416 爱施德 3,600 27,396.00 0.02 737 600694 大商股份 1,000 27,390.00 0.02 738 601001 大同煤业 6,200 27,280.00 0.02 739 600623 华谊集团 4,100 27,265.00 0.02 740 300257 开山股份 2,500 27,200.00 0.02 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第82页 741 600006 东风汽车 5,900 27,022.00 0.02 742 002424 贵州百灵 3,100 27,001.00 0.02 743 002672 东江环保 3,000 27,000.00 0.02 744 000426 兴业矿业 5,400 26,838.00 0.02 745 000990 诚志股份 1,800 26,676.00 0.02 746 000980 众泰汽车 9,100 26,663.00 0.02 747 002366 台海核电 3,800 26,448.00 0.02 748 600098 广州发展 4,000 26,160.00 0.02 749 603486 科沃斯 1,280 25,971.20 0.02 750 000600 建投能源 5,300 25,917.00 0.02 751 600058 五矿发展 3,200 25,664.00 0.02 752 600338 西藏珠峰 2,020 25,250.00 0.02 753 600657 信达地产 6,300 25,137.00 0.02 754 600903 贵州燃气 1,700 25,126.00 0.02 755 601298 青岛港 3,600 24,732.00 0.02 756 601615 明阳智能 2,000 24,600.00 0.02 757 600350 山东高速 5,000 24,550.00 0.02 758 002653 海思科 1,200 24,432.00 0.02 759 002948 青岛银行 4,100 24,354.00 0.02 760 600299 安迪苏 2,200 24,332.00 0.02 761 601801 皖新传媒 4,400 24,112.00 0.02 762 601127 小康股份 2,100 23,940.00 0.02 763 600707 彩虹股份 5,700 23,940.00 0.02 764 002482 广田集团 5,400 23,652.00 0.02 765 002437 誉衡药业 7,800 23,634.00 0.02 766 603056 德邦股份 2,100 23,331.00 0.02 767 601869 长飞光纤 700 23,121.00 0.02 768 600874 创业环保 3,200 23,008.00 0.02 769 600053 九鼎投资 900 22,887.00 0.02 770 603556 海兴电力 1,370 22,331.00 0.02 771 601003 柳钢股份 3,800 21,470.00 0.01 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第83页 772 002818 富森美 1,620 20,493.00 0.01 773 300199 翰宇药业 3,400 19,720.00 0.01 774 000025 特 力Ａ 880 18,656.00 0.01 775 600335 国机汽车 3,200 18,560.00 0.01 776 600996 贵广网络 2,300 18,515.00 0.01 777 603983 丸美股份 300 18,009.00 0.01 778 601860 紫金银行 3,000 16,860.00 0.01 779 601969 海南矿业 2,900 16,791.00 0.01 780 603355 莱克电气 700 16,569.00 0.01 781 603650 彤程新材 900 15,678.00 0.01 782 603868 飞科电器 400 15,072.00 0.01 783 603379 三美股份 400 14,940.00 0.01 784 601811 新华文轩 1,100 14,509.00 0.01 785 603225 新凤鸣 1,156 14,276.60 0.01 786 603317 天味食品 300 13,470.00 0.01 787 601865 福莱特 1,100 13,343.00 0.01 788 600939 重庆建工 2,700 12,987.00 0.01 789 002423 中粮资本 1,300 12,623.00 0.01 790 603025 大豪科技 1,313 12,434.11 0.01 791 601068 中铝国际 2,200 12,188.00 0.01 792 001872 招商港口 700 12,012.00 0.01 793 002941 新疆交建 600 10,530.00 0.01 794 603256 宏和科技 700 10,339.00 0.01 795 002946 新乳业 800 10,048.00 0.01 796 002957 科瑞技术 300 9,831.00 0.01 797 600917 重庆燃气 1,300 9,438.00 0.01 798 603877 太平鸟 500 7,635.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第84页 金资 产净 值比 例（%） 1 688139 海尔生物 12,719 305,256.00 0.21 2 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.19 3 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.14 4 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.08 5 688081 兴图新科 2,365 66,716.65 0.05 6 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 7 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 8 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 9,048,396.00 10.62 2 600519 贵州茅台 6,132,794.58 7.20 3 600036 招商银行 3,618,135.00 4.25 4 601166 兴业银行 2,751,513.00 3.23 5 000333 美的集团 2,560,048.00 3.01 6 000651 格力电器 2,480,254.00 2.91 7 000858 五 粮 液 2,404,554.60 2.82 8 600276 恒瑞医药 2,367,627.00 2.78 9 300498 温氏股份 1,964,832.00 2.31 10 600030 中信证券 1,718,405.00 2.02 11 600887 伊利股份 1,696,371.00 1.99 12 601328 交通银行 1,504,461.00 1.77 13 600016 民生银行 1,466,369.00 1.72 14 600000 浦发银行 1,356,117.00 1.59 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第85页 15 600900 长江电力 1,355,065.00 1.59 16 000002 万 科Ａ 1,347,450.00 1.58 17 601288 农业银行 1,325,871.00 1.56 18 000001 平安银行 1,305,870.00 1.53 19 601398 工商银行 1,182,614.00 1.39 20 601668 中国建筑 1,154,814.00 1.36 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 7,133,085.00 8.38 2 600519 贵州茅台 5,267,228.00 6.18 3 600036 招商银行 3,036,156.94 3.57 4 601166 兴业银行 2,157,590.00 2.53 5 000651 格力电器 2,114,367.00 2.48 6 000333 美的集团 2,073,699.00 2.44 7 688111 金山办公 1,883,900.27 2.21 8 600276 恒瑞医药 1,867,954.00 2.19 9 000858 五 粮 液 1,770,271.00 2.08 10 600887 伊利股份 1,433,320.52 1.68 11 601328 交通银行 1,352,564.00 1.59 12 600030 中信证券 1,351,690.00 1.59 13 600016 民生银行 1,309,001.00 1.54 14 601288 农业银行 1,201,540.00 1.41 15 600000 浦发银行 1,169,896.00 1.37 16 000002 万 科Ａ 1,056,219.58 1.24 17 601398 工商银行 1,045,369.00 1.23 18 601668 中国建筑 971,680.00 1.14 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第86页 19 000001 平安银行 948,198.00 1.11 20 002415 海康威视 926,305.00 1.09 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 184,660,554.26 卖出股票收入（成交）总额 157,030,124.34 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第87页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 141,864.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,126.17 5 应收申购款 246,933.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 390,924.28 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第88页 1 688139 海尔生物 305,256.00 0.21 科创板打新限售 2 688199 久日新材 268,112.04 0.19 科创板打新限售 3 688166 博瑞医药 206,171.24 0.14 科创板打新限售 4 688198 佰仁医疗 120,744.54 0.08 科创板打新限售 5 688081 兴图新科 66,716.65 0.05 新股未上市 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘 中证8 00A 2,71 0 43,028.87 102,241,173.13 87.6 8% 14,367,075.57 12.32% 天弘 中证8 00C 2,40 4 11,351.96 17,236,632.82 63.1 6% 10,053,476.07 36.84% 合计 5,11 4 28,138.12 119,477,805.95 83.0 3% 24,420,551.64 16.97% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、 C类分级基金，比 例的分母采用A、 C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、 C类分级基金份额 的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第89页 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证800 A 1,053.32 0.00% 天弘中证800 C 2,125.48 0.01% 合计 3,178.80 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证800A 0 天弘中证800C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证800A 0 天弘中证800C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理 人固有资 金 10,000,000.00 6.95% 10,000,000.00 6.95% 三年 基金管理 人高级管 理人员 - - - - - 基金经理 等人员 - - - - - 基金管理 人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 6.95% 10,000,000.00 6.95% 三年 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第90页 注：本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额， 发起份额承诺的持有期限为2015 年 07月16日至2018年07月16日。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 78,540,308.17 40,760,635.12 本报告期基金总申购份额 111,197,660.76 155,141,949.76 减：本报告期基金总赎回份额 73,129,720.23 168,612,475.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 116,608,248.70 27,290,108.89 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人于2019年10月15日披露《天弘基金管理有限公司高级管理人 员变更公告》，胡晓明先生任职公司董事长，同时井贤栋先生不再担任公司董事长。本 报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第91页 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费 60,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务4年6个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 本报告期内本基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况如下： 1、 2019 年 3 月 25 日，基金托管人广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔 2019〕 20 号）， 指出广发证券存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理 及审慎开展业务等问题，决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施，要求广发证券 应于 2019 年 6 月 30 日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机 构的合规管理、风险管理和内部控制体系，并及时向广东证监局报送了整改报告。 2、 2019 年 4 月 19 日，因基金托管人广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项 目投标的情形，广东证监局向广发证券下发了《关于对广发证券股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔 2019〕 28 号），责成广发证券对 相关问题予以改正，提交书面整改报告，并严格追究相关责任人员责任。 对此，广发证券高度重视，责令相关部门进行整改，组织对监管规定进行再学习， 对相关人员进行内部问责，并及时向广东证监局报送了整改报告。 3、 2019 年 8 月 5 日，基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司采 取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔 2019〕 31 号），因对广发控股（香港）有限公司风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控 不足及未做好广发控股香港月度数据统计工作等问题，中国证券监督管理委员会对广发 证券采取了限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种类 6 个月的行政监 管措施。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机 构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 4、 2019 年 11 月 7 日，基金托管人广发证券收到《中国证监会关于对广发证券股份 有限公司及保荐代表人玄虎成、杜俊涛采取出具警示函监管措施的决定》（中国证券监 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第92页 督管理委员会行政监管措施决定书〔 2019〕 50 号），指出公司及保荐代表人玄虎成、 杜俊涛在保荐深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程 中，存在未审慎执业、未勤免尽责，未能督促发行人完整披露关联方及关联交易，违反 了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条规定的行为，对公司及玄虎成、杜俊涛采 取出具警示函的行政监管措施。 对此，广发证券高度重视，责成相关人员对监管规定进行深入学习，要求在以后执 业过程中切实做到审慎执业、勤勉尽责。 5、 2019 年 12 月 12 日，基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔 2019〕 57 号），指出公司合规部门人员配置比例不达标、合规人员薪酬低于公司同级别平均 水平、合规考核独立性不足及部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监例规审查等 问题，对公司采取出具警示函的行政监管措施。 对此，广发证券高度重视，将切实进行整改，切实履行合规管理职责，为合规总监、 合规部门、合规人员履职提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 方正 证券 1 29,138,073.22 8.70% 12,568.21 8.71% - 西藏 东方 财富 证券 2 254,397,535.42 75.99% 109,701.90 76.00% - 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第93页 广发 证券 3 51,225,016.26 15.30% 22,077.44 15.29% - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指 标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为 受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的 咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的 信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用 交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用 协议； 3、本基金报告期内新租用交易单元： 4 个，其中包括东方财富证券上海交易单元 1 个， 广发证券上海交易单元 1 个，方正证券深圳交易单元 1 个，东方财富证券深圳交易单元 1 个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 参加中天证券股份有限公司 申购及定投费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2019-01-07 2 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2018年第4季 度报告 中国证监会指定媒介 2019-01-22 3 天弘基金管理有限公司关于 增加九江银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-01-29 4 天弘基金管理有限公司关于 参加广发证券股份有限公司 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-02-25 5 天弘基金管理有限公司关于 增加渤海银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2019-02-25 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第94页 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转 换业务的公告 6 天弘基金管理有限公司关于 增加中信证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转 换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-02-27 7 天弘基金管理有限公司关于 增加中信证券（山东）有限 责任公司为旗下部分基金销 售机构并开通申购、赎回、 定投及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-02-27 8 天弘基金管理有限公司关于 增加中信期货有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业 务的公告 中国证监会指定媒介 2019-02-27 9 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 中国证监会指定媒介 2019-03-01 10 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金招募说明书 （更新） 中国证监会指定媒介 2019-03-01 11 天弘基金管理有限公司关于 增加国泰君安证券股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投 及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-03-19 12 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2018年年度报 告摘要 中国证监会指定媒介 2019-03-27 13 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2018年年度报 中国证监会指定媒介 2019-03-27 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第95页 告 14 天弘基金管理有限公司关于 变更官方APP名称的公告 中国证监会指定媒介 2019-03-28 15 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2019年第1季 度报告 中国证监会指定媒介 2019-04-19 16 天弘基金管理有限公司关于 增加西藏东方财富股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、转换 业务以及参加其费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2019-04-29 17 天弘基金管理有限公司关于 旗下基金在浙江金观诚基金 销售有限公司暂停办理相关 销售业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-05-06 18 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 国银行快捷支付业务并实施 申购费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-05-07 19 天弘基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售 有限公司为旗下部分基金销 售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-05-10 20 天弘基金管理有限公司关于 提醒投资者及时提供或更新 身份信息的公告 中国证监会指定媒介 2019-05-30 21 天弘基金管理有限公司关于 增加长城华西银行股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 中国证监会指定媒介 2019-06-04 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第96页 惠活动的公告 22 天弘基金管理有限公司关于 增加江苏银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-06 23 天弘基金管理有限公司关于 官网交易系统维护的通知 中国证监会指定媒介 2019-06-14 24 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资于科创 板股票的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-21 25 天弘基金管理有限公司关于 官网交易系统维护的通知 中国证监会指定媒介 2019-06-21 26 天弘基金管理有限公司关于 增加玄元保险代理有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-24 27 天弘基金管理有限公司关于 增加杭州银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-24 28 天弘基金管理有限公司关于 旗下基金在网上直销交易系 统的中国银行直连渠道开展 申购补差费优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-25 29 天弘基金管理有限公司旗下 基金2019年6月28日基金资 产净值公告 中国证监会指定媒介 2019-06-28 30 天弘基金管理有限公司旗下 基金2019年6月30日基金资 中国证监会指定媒介 2019-06-30 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第97页 产净值公告 31 天弘基金管理有限公司关于 参加长城华西银行股份有限 公司申购费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒介 2019-07-01 32 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2019年第2季 度报告 中国证监会指定媒介 2019-07-16 33 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 国农业银行快捷支付业务并 实施相关费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-07-31 34 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通 “汇收付”支付业务并实施 相关费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-08-20 35 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 2019年半年 度报告 中国证监会指定媒介 2019-08-24 36 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 2019年半年 度报告摘要 中国证监会指定媒介 2019-08-24 37 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 国建设银行快捷支付业务并 实施相关费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-08-29 38 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新）摘要 中国证监会指定媒介 2019-08-29 39 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新） 中国证监会指定媒介 2019-08-29 40 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-09-07 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第98页 天弘中证800指数型发起式 证券 投资基金暂停大额申 购、转换转入、定期定额投 资业务的公告 41 天弘基金管理有限公司关于 增加江苏苏州农村商业银行 股份有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、赎 回、定投业务以及参加其费 率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-09-11 42 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 国工商银行快捷支付业务并 实施相关费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-10-15 43 天弘基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证监会指定媒介 2019-10-15 44 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金2019年第3季 度报告 中国证监会指定媒介 2019-10-25 45 天弘基金管理有限公司关于 系统升级维护的通知 中国证监会指定媒介 2019-10-25 46 天弘基金管理有限公司关于 天弘中证800指数型发起式 证券 投资基金恢复大额申 购、转换转入、定期定额投 资业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-10-29 47 天弘基金管理有限公司关于 增加北京植信基金销售有限 公司为天弘中证800指数型 发起式证券投资基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-10-31 48 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-11-07 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第99页 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金暂停大额申 购、转换转入、定期定额投 资业务的公告 49 天弘基金管理有限公司关于 调整天弘中证800指数型发 起式 证券投资基金基金经 理的公告 中国证监会指定媒介 2019-11-12 50 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 中国证监会指定媒介 2019-11-14 51 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金招募说明书 （更新） 中国证监会指定媒介 2019-11-14 52 天弘基金管理有限公司关于 旗下基金在直销渠道开展基 金转换申购补差费优惠活动 的公告 中国证监会指定媒介 2019-11-22 53 天弘基金管理有限公司关于 增加中国人寿保险股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并相应开通认购、申购、 赎回、定投及转换业务的公 告 中国证监会指定媒介 2019-11-27 54 天弘基金管理有限公司关于 旗下8只证券投资基金修订 基金合同部分条款的公告 中国证监会指定媒介 2019-12-14 55 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新）摘要 中国证监会指定媒介 2019-12-14 56 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2019-12-14 57 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2019-12-14 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第100页 58 天弘中证800指数型发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新） 中国证监会指定媒介 2019-12-14 59 天弘基金管理有限公司关于 增加中欧钱滚滚基金销售 （上海）有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投、转换业务 以及参加其费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2019-12-23 60 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 国光大银行股份有限公司快 捷支付业务并实施相关费率 优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20190101-20190822,2 0191205-20191231 64,419, 974.13 - 30,000, 000.00 34,419, 974.13 23.9 2% 2 20191101-20191204 - 54,825, 891.22 54,825, 891.22 - - 3 20190104-20190819 22,236, 632.82 - - 22,236, 632.82 15.4 5% 产品特有风险 管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导 致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险； 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 第101页 （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六 十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站： www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十四日