天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2017年08月28日 第1页共90页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共90页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......19 §7 投资组合报告......42 7.1期末基金资产组合情况......42 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......72 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......81 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......81 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......81 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......81 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......81 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......81 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......81 7.12投资组合报告附注......82 §8基金份额持有人信息......83 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......83 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......83 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......83 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......84 §9 开放式基金份额变动......84 §10 重大事件揭示......84 10.1基金份额持有人大会决议......84 第3页共90页 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85 10.4基金投资策略的改变......85 10.5基金改聘会计师事务所情况......85 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......85 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......85 10.8其他重大事件......86 §11 影响投资者决策的其他重要信息......88 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......88 11.2影响投资者决策的其他重要信息......89 §12 备查文件目录......89 12.1备查文件目录......89 12.2存放地点......90 12.3查阅方式......90 第4页共90页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 230,218,416.08份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属两级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属两级基金的份 211,427,502.63份 18,790,913.45份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 第5页共90页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 姓名 童建林 崔瑞娟 信息披露负责 联系电话 022-83310208 020-87555888 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 4007109999 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）广东省广州市黄埔区中新 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 广州知识城腾飞一街2号 1704-241号 618室 天津市河西区马场道59号 广东省广州市天河区天河 办公地址 天津国际经济贸易中心A 北路183-187号大都会广 座16层 场40楼 邮政编码 300203 510620 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 第6页共90页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日） 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 537,385.45 -38,628.99 本期利润 4,824,924.46 809,859.37 加权平均基金份额本期利润 0.0505 0.0731 本期基金加权平均净值利润 6.21% 9.01% 率 本期基金份额净值增长率 7.39% 7.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配利润 -30,847,592.34 -2,821,794.71 期末可供分配基金份额利润 -0.1459 -0.1502 期末基金资产净值 180,579,910.29 15,969,118.74 期末基金份额净值 0.8541 0.8498 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -14.59% -15.02% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于2015年7月16日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 5.71% 0.60% 4.84% 0.60% 0.87% 0.00% 过去三个月 4.30% 0.61% 2.94% 0.62% 1.36% -0.01% 过去六个月 7.39% 0.57% 6.61% 0.57% 0.78% 0.00% 第7页共90页 过去一年 11.85% 0.65% 10.83% 0.66% 1.02% -0.01% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -14.59% 1.57% -9.63% 1.58% -4.96% -0.01% 日-2017年06月30日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 5.68% 0.59% 4.84% 0.60% 0.84% -0.01% 过去三个月 4.23% 0.61% 2.94% 0.62% 1.29% -0.01% 过去六个月 7.26% 0.56% 6.61% 0.57% 0.65% -0.01% 过去一年 11.57% 0.65% 10.83% 0.66% 0.74% -0.01% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -15.02% 1.57% -9.63% 1.58% -5.39% -0.01% 日-2017年06月30日） 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-10-29 2016-02-03 2016-05-18 2016-08-24 2016-12-07 2017-03-20 2017-06-30 天弘中证800A 业绩比较基准 第8页共90页 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-10-29 2016-02-03 2016-05-18 2016-08-24 2016-12-07 2017-03-20 2017-06-30 天弘中证800C 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2015年7月16日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 3.5% 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 2% 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 2% 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 3.5% 第9页共90页 伙） 合计 100% 截至2017年6月30日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘冬 本基金 2015年07月 2017年04月 11年 男，经济学硕士。2007年7 基金经 月至2008年10月在长江证 第10页共90页 理。 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司，历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 男，软件工程硕士。历任 本基金 华夏基金管理有限公司金 张子法 基金经 2017年04月 － 15年 融工程师量化研究员。 理。 2014年3月加盟本公司，历 任股票研究员、基金经理 助理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 第11页共90页 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日，本基金A级份额净值为0.8541元，C级份额净值为0.8498元。 报告期内份额净值增长率A级为7.39%，C级为7.26%，同期业绩比较基准增长率为6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，按照全国金融工作会议的精神，经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作为重点工作，在非金融企业债务偏高，楼市整体仍属偏热的情况下，货币政策预计会保 第12页共90页 持稳健，短期内难再宽松。再加上固定资产投资，工业生产和PPP在二季度出现了放缓，企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现，市场出现整体性机会的要素尚不充分。但市场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力，政治局会议要求实施好积极的财政政策，结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负，十九大的召开又将释放改革开放想象空间，故市场大概率还是以结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 第13页共90页 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,072,714.03 748,453.38 结算备付金 80,856.00 2,184.20 存出保证金 127,616.69 1,317.91 交易性金融资产 6.4.7.2 183,434,952.60 9,716,027.39 其中：股票投资 183,434,952.60 9,716,027.39 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 第14页共90页 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 107,699.36 － 应收利息 6.4.7.5 2,674.29 167.82 应收股利 － － 应收申购款 23,758.35 14,747.24 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 196,850,271.32 10,482,897.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 15.95 应付赎回款 54,794.82 20,125.49 应付管理人报酬 78,088.28 4,380.81 应付托管费 15,617.62 876.15 应付销售服务费 3,111.94 978.59 应付交易费用 6.4.7.7 47,154.09 624.20 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 102,475.54 138,003.88 负债合计 301,242.29 165,005.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 230,218,416.08 12,995,799.45 第15页共90页 未分配利润 6.4.7.10 -33,669,387.05 -2,677,906.58 所有者权益合计 196,549,029.03 10,317,892.87 负债和所有者权益总计 196,850,271.32 10,482,897.94 注：报告截止日2017年6月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.8541元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8498元，基金份额总额 230,218,416.08份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额211,427,502.63份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额18,790,913.45份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间2016 项目 号 2017年01月01日-2017 年01月01日-2016年06 年06月30日 月30日 一、收入 6,062,592.02 -1,505,463.52 1.利息收入 34,152.03 3,075.71 其中：存款利息收入 6.4.7 34,152.03 3,075.71 .11 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益 890,733.29 -136,971.46 其中：股票投资收益 6.4.7 -432,442.86 -208,602.70 .12 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7 － － .13 资产支持证券投资收 6.4.7 － － 益 .13.2 第16页共90页 贵金属投资收益 6.4.7 － － .14 衍生工具收益 6.4.7 － － .15 股利收益 6.4.7 1,323,176.15 71,631.24 .16 3.公允价值变动收益 6.4.7 5,136,027.37 -1,372,330.52 .17 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7 1,679.33 762.75 填列） .18 减：二、费用 427,808.19 113,028.84 1．管理人报酬 209,631.04 22,797.76 2．托管费 41,926.12 4,559.50 3．销售服务费 10,972.15 4,719.36 4．交易费用 6.4.7 84,813.92 2,133.52 .19 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7 80,464.96 78,818.70 .20 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,634,783.83 -1,618,492.36 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 5,634,783.83 -1,618,492.36 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 第17页共90页 2017年01月01日-2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 5,634,783.83 5,634,783.83 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 217,222,616.63 -36,626,264.30 180,596,352.33 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 226,101,513.00 -38,251,329.14 187,850,183.86 2.基金赎回款 -8,878,896.37 1,625,064.84 -7,253,831.53 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 230,218,416.08 -33,669,387.05 196,549,029.03 上年度可比期间 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 11,263,417.37 -1,029,205.25 10,234,212.12 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -1,618,492.36 -1,618,492.36 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,060,036.97 -275,163.75 784,873.22 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,633,924.73 -1,146,642.76 3,487,281.97 2.基金赎回款 -3,573,887.76 871,479.01 -2,702,408.75 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 12,323,454.34 -2,922,861.36 9,400,592.98 第18页共90页 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证 第19页共90页 800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 第20页共90页 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 13,072,714.03 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 13,072,714.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 第21页共90页 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 179,650,507.69 183,434,952.60 3,784,444.91 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 179,650,507.69 183,434,952.60 3,784,444.91 注：截至2017年6月30日,股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2017年06月30日 应收活期存款利息 2,580.49 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 36.40 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 第22页共90页 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 57.40 合计 2,674.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 47,154.09 银行间市场应付交易费用 － 合计 47,154.09 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 10.58 预提费用 94,464.96 其他应付 8,000.00 合计 102,475.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,120,937.77 7,120,937.77 本期申购 205,860,187.16 205,860,187.16 本期赎回 -1,553,622.30 -1,553,622.30 第23页共90页 期末数 211,427,502.63 211,427,502.63 项目 基金份额（份） 账面金额 (天弘中证800C) 上年度末 5,874,861.68 5,874,861.68 本期申购 20,241,325.84 20,241,325.84 本期赎回 -7,325,274.07 -7,325,274.07 期末数 18,790,913.45 18,790,913.45 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 -520,686.96 -936,933.6 -1,457,620.63 7 本期利润 537,385.45 4,287,539. 4,824,924.46 01 本期基金份额交易产生的变 -17,957,835.1 -16,257,06 -34,214,896.17 动数 4 1.03 其中：基金申购款 -18,086,288.2 -16,413,74 -34,500,034.53 9 6.24 基金赎回款 128,453.15 156,685.21 285,138.36 本期已分配利润 － － － 本期末 -17,941,136.6 -12,906,45 -30,847,592.34 5 5.69 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 -446,884.35 -773,401.6 -1,220,285.95 0 本期利润 -38,628.99 848,488.36 809,859.37 本期基金份额交易产生的变 -1,181,868.06 -1,229,500 -2,411,368.13 第24页共90页 动数 .07 其中：基金申购款 -1,805,037.75 -1,946,256 -3,751,294.61 .86 基金赎回款 623,169.69 716,756.79 1,339,926.48 本期已分配利润 － － － 本期末 -1,667,381.40 -1,154,413 -2,821,794.71 .31 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 活期存款利息收入 31,175.38 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 2,646.29 其他 330.36 合计 34,152.03 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 股票投资收益——买卖股票 -432,442.86 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － 收入 合计 -432,442.86 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 第25页共90页 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 卖出股票成交总额 18,848,072.86 减：卖出股票成本总额 19,280,515.72 买卖股票差价收入 -432,442.86 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,323,176.15 基金投资产生的股利收益 － 合计 1,323,176.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 1.交易性金融资产 5,136,027.37 ——股票投资 5,136,027.37 第26页共90页 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 5,136,027.37 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 基金赎回费收入 1,678.54 基金转换费收入 0.79 合计 1,679.33 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金资产，C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有A类基金份额少 于7天的投资人，转出A类基金份额的赎回费总额的不低于25%归入基金资产，转出C类基金份额的赎回费总额全部归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 交易所市场交易费用 84,813.92 银行间市场交易费用 － 合计 84,813.92 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 第27页共90页 2017年01月01日-2017年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 指数使用费 16,000.00 合计 80,464.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30 关联方名称 日 日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 206,138,378.3 100.00% 3,118,689.83 100.00% 4 第28页共90页 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 广发证券 47,679.76 100.00% 47,154.09 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 广发证券 721.54 100.00% 423.18 100.00% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 209,631.04 22,797.76 其中：支付销售机构的客户维护费 1,840.06 545.39 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 第29页共90页 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 41,926.12 4,559.50 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 9,861.12 9,861.12 司 广发证券 － 20.37 20.37 合计 － 9,881.49 9,881.49 获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 4,659.37 4,659.37 司 合计 － 4,659.37 4,659.37 注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第30页共90页 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月 项目 30日 30日 天弘中证800A 天弘中证 天弘中证800A 天弘中证 800C 800C 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000. 00 00 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 5,000,000.00 5,000,000. 00 00 占基金总份额比例 2.17% 2.17% 40.57% 40.57% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券活期 13,072,714.03 31,175.38 660,501.86 3,013.85 存款 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计 第31页共90页 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.2.9.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额 60330 旭升 2017-06-3 2017- 新股尚未 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 5 股份 0 07-10 上市流通 60333 百达 2017-06-2 2017- 新股尚未 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 1 精工 7 07-05 上市流通 60361 君禾 2017-06-2 2017- 新股尚未 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 7 股份 3 07-03 上市流通 60393 睿能 2017-06-2 2017- 新股尚未 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 3 科技 8 07-06 上市流通 00287 长缆 2017-06-0 2017- 新股尚未 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 9 科技 5 07-07 上市流通 00288 金龙 2017-06-1 2017- 新股尚未 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 2 羽 5 07-17 上市流通 30067 大烨 2017-06-2 2017- 新股尚未 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 0 智能 6 07-03 上市流通 30067 富满 2017-06-2 2017- 新股尚未 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 1 电子 7 07-05 上市流通 30067 国科 2017-06-3 2017- 新股尚未 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 2 微 0 07-13 上市流通 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 第32页共90页 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 60046 百利 2017- 重大资产 6.50 4,055 33,341.76 26,357.50 8 电气 05-16 重组 60065 *ST中 2017- 重大资产 13.48 700 13,470.69 9,436.00 4 安 06-07 重组 60066 奥瑞 2017- 重大资产 17.40 9,600 167,135.0 167,040.0 6 德 04-27 重组 0 0 60005 中国 2017- 重大事项 7.47 2017- 8.22 7,200 48,176.81 53,784.00 0 联通 04-05 08-21 60010 同方 2017- 重大资产 14.37 23,30 347,668.8 334,821.0 0 股份 04-21 重组 0 6 0 60027 亿利 2017- 重大资产 7.83 600 3,911.25 4,698.00 7 洁能 03-06 重组 60028 亿阳 2017- 重大事项 10.94 2017- 12.03 5,700 72,415.31 62,358.00 9 信通 05-10 08-18 60046 士兰 2017- 重大资产 6.07 2017- 6.68 9,400 58,123.70 57,058.00 0 微 05-12 重组 08-15 60048 信威 2016- 重大资产 14.59 900 22,317.22 13,131.00 5 集团 12-26 重组 60054 新疆 2017- 重大事项 11.96 2017- 12.44 6,702 87,433.33 80,155.92 5 城建 06-22 07-03 60064 爱建 2017- 重大资产 14.98 2017- 16.48 14,80 223,246.3 221,704.0 3 集团 04-17 重组 08-02 0 2 0 60065 豫园 2016- 重大资产 11.32 701 11,757.70 7,935.32 5 商城 12-20 重组 60065 信达 2017- 重大资产 5.76 2017- 6.19 500 2,945.69 2,880.00 7 地产 02-20 重组 08-10 60067 东阳 2016- 重大资产 7.29 1,500 12,382.23 10,935.00 3 光科 11-15 重组 60079 国电 2017- 重大资产 3.60 149,9 528,891.4 539,640.0 5 电力 06-05 重组 00 1 0 60095 江苏 2017- 重大资产 10.57 19,32 202,751.6 204,212.4 9 有线 06-19 重组 0 8 0 60100 大同 2017- 重大事项 5.25 2017- 5.78 10,40 63,224.77 54,600.00 1 煤业 06-22 07-21 0 60108 中国 2017- 重大事项 22.29 24,80 476,177.6 552,792.0 8 神华 06-05 0 2 0 60160 中信 2017- 重大事项 5.54 2017- 5.26 13,50 79,506.63 74,790.00 8 重工 04-19 07-26 0 60171 郑煤 2017- 重大资产 7.79 11,60 98,722.03 90,364.00 7 机 04-24 重组 0 60172 上海 2017- 重大资产 7.57 2017- 7.54 40,20 351,526.3 304,314.0 第33页共90页 7 电气 06-22 重组 07-03 0 9 0 60187 招商 2017- 重大事项 5.16 27,70 152,232.1 142,932.0 2 轮船 05-02 0 2 0 60191 中远 2017- 重大资产 5.35 2017- 5.89 48,70 298,966.3 260,545.0 9 海控 05-17 重组 07-26 0 8 0 60198 中国 2017- 重大资产 6.21 115,0 916,369.6 714,150.0 9 重工 05-31 重组 00 1 0 00069 *ST华 2016- 重大事项 12.50 200 3,902.00 2,500.00 3 泽 03-01 00202 航天 2016- 重大资产 24.95 2017- 22.46 200 6,157.00 4,990.00 5 电器 09-12 重组 07-04 00212 中环 2016- 重大事项 8.27 1,000 15,541.30 8,270.00 9 股份 04-25 00216 深圳 2017- 重大资产 16.99 600 7,064.93 10,194.00 8 惠程 01-23 重组 00239 海普 2017- 重大事项 20.23 4,920 104,674.9 99,531.60 9 瑞 04-28 5 00006农产 2017- 重大事项 9.06 9,200 104,015.4 83,352.00 1 品 06-28 0 00009 中信 2017- 重大资产 11.26 5,500 69,351.00 61,930.00 9 海直 05-04 重组 00010 TCL 2017- 重大事项 3.48 2017- 3.72 97,60 358,650.0 339,648.0 0 集团 04-21 07-26 0 7 0 00050 海虹 2017- 重大资产 24.93 10,00 329,728.6 249,300.0 3 控股 05-11 重组 0 1 0 00065 金科 2017- 重大事项 6.54 2017- 5.92 51,10 306,256.3 334,200.5 6 股份 05-05 07-05 1 2 4 00201 中航 2017- 重大事项 10.33 2017- 11.36 13,27 162,372.8 137,130.7 3 机电 05-12 08-02 5 4 5 00204 紫光 2017- 重大资产 30.82 2017- 27.74 300 12,090.25 9,246.00 9 国芯 02-20 重组 07-17 00212 天马 2017- 重大资产 10.30 2017- 11.15 8,002 80,701.10 82,420.60 2 股份 04-24 重组 07-24 00212 南极 2017- 重大事项 12.08 2017- 12.61 9,700 117,187.0 117,176.0 7 电商 06-29 07-06 0 0 00212 露天 2017- 重大资产 8.70 2017- 9.57 500 4,088.27 4,350.00 8 煤业 03-17 重组 08-14 00225 上海 2017- 重大事项 20.24 12,92 260,493.8 261,500.8 2 莱士 04-21 0 6 0 00235 森源 2017- 重大资产 17.02 2017- 16.68 5,100 96,670.00 86,802.00 8 电气 05-12 重组 07-12 00242 胜利 2017- 重大事项 7.68 1,200 11,671.80 9,216.00 第34页共90页 6 精密 01-16 00250 大康 2017- 重大资产 3.50 1,240 4,556.40 4,340.00 5 农业 03-13 重组 00264 荣之 2017- 重大事项 25.06 2017- 22.54 250 7,054.00 6,265.00 2 联 04-10 07-07 00268 奋达 2017- 重大事项 12.59 2017- 12.70 5,101 72,144.92 64,221.59 1 科技 06-22 07-03 30008 长信 2016- 重大资产 15.75 2017- 14.50 600 6,167.10 9,450.00 8 科技 09-12 重组 08-09 30010 乐视 2017- 重大资产 28.64 12,70 402,865.7 363,756.6 4 网 04-17 重组 1 5 4 30013 大富 2017- 重大资产 23.36 300 7,851.00 7,008.00 4 科技 02-09 重组 30029 华录 2017- 重大资产 20.02 3,200 65,086.33 64,064.00 1 百纳 04-19 重组 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构 第35页共90页 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 第36页共90页 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所上市，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第37页共90页 单位：人民币元 本期末 2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,072,714 － － － 13,072,714 .03 .03 结算备付金 80,856.00 － － － 80,856.00 存出保证金 127,616.69 － － － 127,616.69 交易性金融资 － － － 183,434,95 183,434,95 产 2.60 2.60 应收证券清算 － － － 107,699.36 107,699.36 款 应收利息 － － － 2,674.29 2,674.29 应收申购款 － － － 23,758.35 23,758.35 资产总计 13,281,186 － － 183,569,08 196,850,27 .72 4.60 1.32 负债 应付赎回款 － － － 54,794.82 54,794.82 应付管理人报 － － － 78,088.28 78,088.28 酬 应付托管费 － － － 15,617.62 15,617.62 应付销售服务 － － － 3,111.94 3,111.94 费 应付交易费用 － － － 47,154.09 47,154.09 其他负债 － － － 102,475.54 102,475.54 负债总计 － － － 301,242.29 301,242.29 利率敏感度缺 13,281,186 － － 183,267,84 196,549,02 口 .72 2.31 9.03 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 第38页共90页 资产 银行存款 748,453.38 － － － 748,453.38 结算备付金 2,184.20 － － － 2,184.20 存出保证金 1,317.91 － － － 1,317.91 交易性金融资 － － － 9,716,027. 9,716,027. 产 39 39 应收利息 － － － 167.82 167.82 应收申购款 － － － 14,747.24 14,747.24 资产总计 751,955.49 － － 9,730,942. 10,482,897 45 .94 负债 应付证券清算 － － － 15.95 15.95 款 应付赎回款 － － － 20,125.49 20,125.49 应付管理人报 － － － 4,380.81 4,380.81 酬 应付托管费 － － － 876.15 876.15 应付销售服务 － － － 978.59 978.59 费 应付交易费用 － － － 624.20 624.20 其他负债 － － － 138,003.88 138,003.88 负债总计 － － － 165,005.07 165,005.07 利率敏感度缺 751,955.49 － － 9,565,937. 10,317,892 口 38 .87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2016年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 第39页共90页 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年06月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 183,434,952.6 93.33 9,716,027.39 94.17 产-股票投资 0 交易性金融资 － － － － 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 183,434,952.6 93.33 9,716,027.39 94.17 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 第40页共90页 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 1. 业绩比较基准上升5% 9,796,165.76 527,539.88 2. 业绩比较基准下降5% -9,796,165.76 -527,539.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为176,899,772.84元，属于第二层次的余额为6,535,179.76元，无属于第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次的余额为9,333,898.53 元，第二层次382,128.86元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 第41页共90页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 183,434,952.60 93.19 其中：股票 183,434,952.60 93.19 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 第42页共90页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 13,153,570.03 6.68 6 其他资产 261,748.69 0.13 7 合计 196,850,271.32 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 905,917.01 0.46 B 采矿业 5,864,566.07 2.98 C 制造业 79,728,080.61 40.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,379,996.77 2.74 E 建筑业 7,360,660.12 3.74 F 批发和零售业 5,501,867.28 2.80 G 交通运输、仓储和邮政业 5,217,349.13 2.65 H 住宿和餐饮业 54,200.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,317,657.03 4.74 J 金融业 45,822,450.02 23.31 K 房地产业 10,461,796.38 5.32 L 租赁和商务服务业 2,160,339.45 1.10 M 科学研究和技术服务业 123,545.20 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 1,623,237.80 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 60,144.00 0.03 Q 卫生和社会工作 402,740.80 0.20 R 文化、体育和娱乐业 2,168,182.25 1.10 S 综合 635,876.50 0.32 合计 182,788,606.42 93.00 第43页共90页 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 2,500.00 0.00 C 制造业 626,770.56 0.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,075.62 0.01 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 646,346.18 0.33 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票中，百利电气(证券代码：600468)、*ST中安（证券代码：600654）、奥瑞德（证券代码：600666）、*ST华泽（证券代码：000693）、航天电器（证券代码：002025）、中环股份（证券代码：002129）、深圳惠程（证券代码：002168）、海普瑞（证券代码：002399）被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第44页共90页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 137,900 6,841,219.00 3.48 2 600036 招商银行 131,000 3,132,210.00 1.59 3 600519 贵州茅台 6,400 3,019,840.00 1.54 4 000651 格力电器 65,400 2,692,518.00 1.37 5 601166 兴业银行 158,300 2,668,938.00 1.36 6 000333 美的集团 61,450 2,644,808.00 1.35 7 600016 民生银行 300,300 2,468,466.00 1.26 8 000002 万 科Ａ 92,501 2,309,749.97 1.18 9 601328 交通银行 349,000 2,149,840.00 1.09 10 601668 中国建筑 190,500 1,844,040.00 0.94 11 600000 浦发银行 142,764 1,805,964.60 0.92 12 601288 农业银行 485,600 1,709,312.00 0.87 13 600030 中信证券 99,900 1,700,298.00 0.87 14 600887 伊利股份 77,200 1,666,748.00 0.85 15 600837 海通证券 102,800 1,526,580.00 0.78 16 002415 海康威视 46,875 1,514,062.50 0.77 17 000858 五粮液 25,900 1,441,594.00 0.73 18 601398 工商银行 274,000 1,438,500.00 0.73 19 601169 北京银行 154,460 1,416,398.20 0.72 20 600104 上汽集团 44,502 1,381,787.10 0.70 21 601601 中国太保 39,900 1,351,413.00 0.69 22 000725 京东方Ａ 323,100 1,344,096.00 0.68 23 600900 长江电力 83,800 1,288,844.00 0.66 24 601766 中国中车 123,600 1,250,832.00 0.64 25 601211 国泰君安 57,200 1,173,172.00 0.60 26 000001 平安银行 116,720 1,096,000.80 0.56 27 600276 恒瑞医药 21,397 1,082,474.23 0.55 28 601988 中国银行 267,700 990,490.00 0.50 29 600048 保利地产 90,300 900,291.00 0.46 第45页共90页 30 600518 康美药业 37,800 821,772.00 0.42 31 601390 中国中铁 94,700 821,049.00 0.42 32 601818 光大银行 202,300 819,315.00 0.42 33 600028 中国石化 133,500 791,655.00 0.40 34 000063 中兴通讯 32,300 766,802.00 0.39 35 002450 康得新 33,499 754,397.48 0.38 36 600019 宝钢股份 112,292 753,479.32 0.38 37 600015 华夏银行 81,560 751,983.20 0.38 38 601688 华泰证券 41,401 741,077.90 0.38 39 601989 中国重工 115,000 714,150.00 0.36 40 002304 洋河股份 8,200 711,842.00 0.36 41 601186 中国铁建 58,400 702,552.00 0.36 42 001979 招商蛇口 32,221 688,240.56 0.35 43 000538 云南白药 7,001 657,043.85 0.33 44 601006 大秦铁路 75,500 633,445.00 0.32 45 600703 三安光电 31,000 610,700.00 0.31 46 600690 青岛海尔 38,800 583,940.00 0.30 47 600585 海螺水泥 25,501 579,637.73 0.29 48 601628 中国人寿 21,100 569,278.00 0.29 49 002024 苏宁云商 50,600 569,250.00 0.29 50 601088 中国神华 24,800 552,792.00 0.28 51 600958 东方证券 39,500 549,445.00 0.28 52 601336 新华保险 10,501 539,751.40 0.27 53 600795 国电电力 149,900 539,640.00 0.27 54 601939 建设银行 85,300 524,595.00 0.27 55 601901 方正证券 52,200 518,346.00 0.26 56 601009 南京银行 46,200 517,902.00 0.26 57 000423 东阿阿胶 7,200 517,608.00 0.26 58 002142 宁波银行 26,500 511,450.00 0.26 59 002230 科大讯飞 12,800 510,720.00 0.26 第46页共90页 60 600340 华夏幸福 15,092 506,789.36 0.26 61 600999 招商证券 29,000 499,380.00 0.25 62 600309 万华化学 17,280 494,899.20 0.25 63 600089 特变电工 47,662 492,348.46 0.25 64 600741 华域汽车 20,000 484,800.00 0.25 65 601899 紫金矿业 140,500 481,915.00 0.25 66 000568 泸州老窖 9,501 480,560.58 0.24 67 002241 歌尔股份 24,902 480,110.56 0.24 68 300070 碧水源 25,532 476,171.80 0.24 69 601857 中国石油 61,701 474,480.69 0.24 70 002456 欧菲光 25,750 467,877.50 0.24 71 600660 福耀玻璃 17,800 463,512.00 0.24 72 601985 中国核电 59,300 463,133.00 0.24 73 601669 中国电建 58,300 461,736.00 0.23 74 000166 申万宏源 81,720 457,632.00 0.23 75 600009 上海机场 12,201 455,219.31 0.23 76 300072 三聚环保 12,122 449,120.10 0.23 77 000069 华侨城Ａ 44,600 448,676.00 0.23 78 002236 大华股份 19,650 448,216.50 0.23 79 002736 国信证券 33,400 442,550.00 0.23 80 601377 兴业证券 59,540 442,382.20 0.23 81 002466 天齐锂业 8,080 439,148.00 0.22 82 000338 潍柴动力 32,900 434,280.00 0.22 83 000783 长江证券 45,100 427,097.00 0.22 84 601607 上海医药 14,600 421,648.00 0.21 85 300059 东方财富 34,928 419,834.56 0.21 86 600886 国投电力 51,700 408,430.00 0.21 87 002008 大族激光 11,700 405,288.00 0.21 88 300136 信维通信 9,900 396,198.00 0.20 89 600031 三一重工 48,600 395,118.00 0.20 第47页共90页 90 600068 葛洲坝 35,100 394,524.00 0.20 91 600196 复星医药 12,700 393,573.00 0.20 92 600029 南方航空 44,600 388,020.00 0.20 93 000625 长安汽车 26,502 382,158.84 0.19 94 600010 包钢股份 173,680 380,359.20 0.19 95 601600 中国铝业 83,500 377,420.00 0.19 96 601888 中国国旅 12,400 373,736.00 0.19 97 000839 中信国安 37,250 372,127.50 0.19 98 601788 光大证券 24,800 370,264.00 0.19 99 002594 比亚迪 7,400 369,630.00 0.19 100 600066 宇通客车 16,790 368,876.30 0.19 101 300104 乐视网 12,701 363,756.64 0.19 102 600606 绿地控股 46,300 362,066.00 0.18 103 600637 东方明珠 16,700 361,889.00 0.18 104 601099 太平洋 86,585 348,071.70 0.18 105 000768 中航飞机 18,800 346,672.00 0.18 106 601933 永辉超市 48,600 344,088.00 0.18 107 300124 汇川技术 13,400 342,236.00 0.17 108 601555 东吴证券 30,400 341,392.00 0.17 109 601618 中国中冶 68,000 340,680.00 0.17 110 600535 天士力 8,200 340,628.00 0.17 111 000100 TCL 集团 97,600 339,648.00 0.17 112 002475 立讯精密 11,601 339,213.24 0.17 113 002673 西部证券 23,786 338,236.92 0.17 114 600893 航发动力 12,300 335,790.00 0.17 115 600100 同方股份 23,300 334,821.00 0.17 116 000656 金科股份 51,101 334,200.54 0.17 117 000413 东旭光电 29,700 333,234.00 0.17 118 002202 金风科技 21,302 329,541.94 0.17 119 002460 赣锋锂业 7,101 328,421.25 0.17 第48页共90页 120 000963 华东医药 6,604 328,218.80 0.17 121 600383 金地集团 28,600 328,042.00 0.17 122 600522 中天科技 27,200 327,760.00 0.17 123 600406 国电南瑞 18,500 326,525.00 0.17 124 600705 中航资本 57,000 322,050.00 0.16 125 002739 万达电影 6,300 321,111.00 0.16 126 000895 双汇发展 13,501 320,648.75 0.16 127 600816 安信信托 23,230 315,695.70 0.16 128 600109 国金证券 26,900 315,268.00 0.16 129 600111 北方稀土 27,600 312,708.00 0.16 130 002572 索菲亚 7,600 311,600.00 0.16 131 601800 中国交建 19,500 309,855.00 0.16 132 600487 亨通光电 11,001 308,578.05 0.16 133 601727 上海电气 40,200 304,314.00 0.15 134 000728 国元证券 24,000 293,280.00 0.15 135 600271 航天信息 14,176 292,592.64 0.15 136 000623 吉林敖东 12,700 290,703.00 0.15 137 300024 机器人 14,780 288,210.00 0.15 138 601018 宁波港 50,200 283,630.00 0.14 139 600023 浙能电力 51,800 282,828.00 0.14 140 002508 老板电器 6,470 281,315.60 0.14 141 600739 辽宁成大 15,500 279,465.00 0.14 142 002065 东华软件 12,800 278,912.00 0.14 143 000793 华闻传媒 27,400 277,288.00 0.14 144 600177 雅戈尔 27,280 276,073.60 0.14 145 600352 浙江龙盛 28,900 275,417.00 0.14 146 600547 山东黄金 9,500 274,835.00 0.14 147 002007 华兰生物 7,520 274,480.00 0.14 148 600674 川投能源 27,900 273,978.00 0.14 149 600201 生物股份 7,701 273,924.57 0.14 第49页共90页 150 601992 金隅股份 42,300 273,681.00 0.14 151 002271 东方雨虹 7,300 270,830.00 0.14 152 601225 陕西煤业 38,100 269,367.00 0.14 153 600221 海航控股 83,500 268,870.00 0.14 154 300156 神雾环保 8,200 268,632.00 0.14 155 000157 中联重科 59,800 268,502.00 0.14 156 000540 中天金融 38,400 266,880.00 0.14 157 002044 美年健康 15,400 261,800.00 0.13 158 002252 上海莱士 12,920 261,500.80 0.13 159 600018 上港集团 41,200 261,208.00 0.13 160 601919 中远海控 48,700 260,545.00 0.13 161 601012 隆基股份 15,200 259,920.00 0.13 162 600804 鹏博士 14,300 253,825.00 0.13 163 600115 东方航空 37,300 253,640.00 0.13 164 002465 海格通信 23,300 250,242.00 0.13 165 600415 小商品城 34,500 249,780.00 0.13 166 603993 洛阳钼业 49,300 249,458.00 0.13 167 000503 海虹控股 10,000 249,300.00 0.13 168 600153 建发股份 19,200 248,256.00 0.13 169 601111 中国国航 25,300 246,675.00 0.13 170 600208 新湖中宝 54,700 246,150.00 0.13 171 601998 中信银行 38,900 244,681.00 0.12 172 600176 中国巨石 22,238 244,173.24 0.12 173 002310 东方园林 14,600 244,112.00 0.12 174 000630 铜陵有色 85,800 243,672.00 0.12 175 601198 东兴证券 14,100 243,084.00 0.12 176 000826 启迪桑德 6,900 242,328.00 0.12 177 000709 河钢股份 57,700 241,763.00 0.12 178 600820 隧道股份 23,901 241,400.10 0.12 179 600085 同仁堂 6,900 241,224.00 0.12 第50页共90页 180 002405 四维图新 12,200 241,072.00 0.12 181 600219 南山铝业 70,450 238,825.50 0.12 182 002081 金螳螂 21,650 237,717.00 0.12 183 000009 中国宝安 29,250 236,632.50 0.12 184 300017 网宿科技 19,572 236,234.04 0.12 185 000060 中金岭南 21,000 235,200.00 0.12 186 000876 新希望 28,601 235,100.22 0.12 187 000661 长春高新 1,800 232,398.00 0.12 188 600436 片仔癀 3,800 231,952.00 0.12 189 600525 长园集团 16,641 226,151.19 0.12 190 600157 永泰能源 63,100 225,267.00 0.11 191 603799 华友钴业 3,700 224,886.00 0.11 192 600079 人福医药 11,402 223,707.24 0.11 193 002092 中泰化学 17,500 222,250.00 0.11 194 600643 爱建集团 14,800 221,704.00 0.11 195 600362 江西铜业 13,100 220,866.00 0.11 196 600315 上海家化 6,800 220,660.00 0.11 197 000750 国海证券 40,050 220,275.00 0.11 198 600489 中金黄金 21,898 219,636.94 0.11 199 002340 格林美 36,250 219,312.50 0.11 200 600663 陆家嘴 9,240 218,433.60 0.11 201 000050 深天马Ａ 10,600 218,042.00 0.11 202 600642 申能股份 34,600 217,980.00 0.11 203 600061 国投安信 14,000 217,700.00 0.11 204 002146 荣盛发展 22,000 217,140.00 0.11 205 000066 中国长城 24,037 216,573.37 0.11 206 300115 长盈精密 7,421 216,544.78 0.11 207 600170 上海建工 56,483 215,765.06 0.11 208 000425 徐工机械 57,100 214,125.00 0.11 209 002027 分众传媒 15,500 213,280.00 0.11 第51页共90页 210 601229 上海银行 8,300 211,982.00 0.11 211 601155 新城控股 11,402 211,393.08 0.11 212 000998 隆平高科 9,501 209,212.02 0.11 213 600118 中国卫星 7,501 208,827.84 0.11 214 600584 长电科技 13,000 208,650.00 0.11 215 002074 国轩高科 6,600 208,230.00 0.11 216 300296 利亚德 11,000 206,800.00 0.11 217 600332 白云山 7,100 206,184.00 0.10 218 002500 山西证券 21,500 205,970.00 0.10 219 600297 广汇汽车 27,170 204,590.10 0.10 220 600959 江苏有线 19,320 204,212.40 0.10 221 601633 长城汽车 15,304 203,390.16 0.10 222 600682 南京新百 5,501 202,986.90 0.10 223 300266 兴源环境 6,600 202,752.00 0.10 224 000997 新大陆 8,900 201,941.00 0.10 225 600008 首创股份 30,600 201,348.00 0.10 226 600369 西南证券 35,800 200,838.00 0.10 227 300315 掌趣科技 24,600 200,736.00 0.10 228 600150 中国船舶 8,703 199,037.61 0.10 229 000559 万向钱潮 18,680 198,381.60 0.10 230 601333 广深铁路 43,000 194,360.00 0.10 231 300144 宋城演艺 9,282 193,715.34 0.10 232 002422 科伦药业 11,702 193,317.04 0.10 233 000686 东北证券 19,080 191,754.00 0.10 234 000786 北新建材 12,100 191,664.00 0.10 235 000402 金融街 16,200 189,864.00 0.10 236 000983 西山煤电 21,300 186,801.00 0.10 237 600516 方大炭素 13,101 186,296.22 0.09 238 601168 西部矿业 24,200 186,098.00 0.09 239 002050 三花智控 11,400 186,048.00 0.09 第52页共90页 240 000792 盐湖股份 17,750 185,487.50 0.09 241 000039 中集集团 10,200 183,906.00 0.09 242 600688 上海石化 27,800 183,758.00 0.09 243 300027 华谊兄弟 22,699 183,634.91 0.09 244 600718 东软集团 11,800 183,490.00 0.09 245 600291 西水股份 8,300 182,600.00 0.09 246 600879 航天电子 20,700 181,953.00 0.09 247 000778 新兴铸管 27,100 181,570.00 0.09 248 300033 同花顺 2,901 180,471.21 0.09 249 600325 华发股份 21,440 179,024.00 0.09 250 002195 二三四五 24,950 178,392.50 0.09 251 000581 威孚高科 6,800 176,120.00 0.09 252 002385 大北农 27,900 175,491.00 0.09 253 601117 中国化学 25,100 175,449.00 0.09 254 600583 海油工程 28,000 174,720.00 0.09 255 000917 电广传媒 15,400 174,020.00 0.09 256 600056 中国医药 6,700 173,865.00 0.09 257 002407 多氟多 7,900 173,721.00 0.09 258 002183 怡亚通 20,100 173,463.00 0.09 259 600266 北京城建 11,900 173,026.00 0.09 260 600022 山东钢铁 83,360 171,721.60 0.09 261 000999 华润三九 5,400 171,450.00 0.09 262 002410 广联达 9,100 171,080.00 0.09 263 000970 中科三环 11,500 169,970.00 0.09 264 600839 四川长虹 46,900 169,778.00 0.09 265 000415 渤海金控 25,200 169,596.00 0.09 266 600426 华鲁恒升 14,405 169,114.70 0.09 267 600649 城投控股 16,061 168,801.11 0.09 268 600166 福田汽车 59,300 168,412.00 0.09 269 002411 必康股份 5,800 167,736.00 0.09 第53页共90页 270 600388 龙净环保 10,800 167,724.00 0.09 271 600498 烽火通信 6,602 167,360.70 0.09 272 002179 中航光电 5,360 167,178.40 0.09 273 600521 华海药业 7,920 166,636.80 0.08 274 600895 张江高科 9,800 165,424.00 0.08 275 600256 广汇能源 39,800 164,772.00 0.08 276 600373 中文传媒 7,000 164,570.00 0.08 277 002366 台海核电 3,500 164,185.00 0.08 278 600161 天坛生物 4,230 164,166.30 0.08 279 600827 百联股份 10,100 164,125.00 0.08 280 002573 清新环境 8,700 163,734.00 0.08 281 002223 鱼跃医疗 6,850 162,208.00 0.08 282 000028 国药一致 2,001 161,880.90 0.08 283 600435 北方导航 11,301 161,717.31 0.08 284 002470 金正大 21,300 160,389.00 0.08 285 002038 双鹭药业 5,500 160,325.00 0.08 286 600528 中铁工业 11,209 160,176.61 0.08 287 600588 用友网络 9,300 159,216.00 0.08 288 600704 物产中大 21,825 159,104.25 0.08 289 600074 保千里 12,300 157,563.00 0.08 290 002311 海大集团 8,600 157,122.00 0.08 291 000488 晨鸣纸业 12,103 156,128.70 0.08 292 002217 合力泰 15,800 156,104.00 0.08 293 000008 神州高铁 21,400 155,792.00 0.08 294 300002 神州泰岳 18,600 155,124.00 0.08 295 600600 青岛啤酒 4,400 154,440.00 0.08 296 600699 均胜电子 4,806 154,224.54 0.08 297 600138 中青旅 7,300 153,738.00 0.08 298 000878 云南铜业 11,500 151,685.00 0.08 299 002030 达安基因 6,941 151,244.39 0.08 第54页共90页 300 002004 华邦健康 19,300 151,119.00 0.08 301 300055 万邦达 8,201 150,898.40 0.08 302 600978 宜华生活 15,000 150,750.00 0.08 303 601000 唐山港 28,860 150,649.20 0.08 304 300113 顺网科技 5,600 150,640.00 0.08 305 600919 江苏银行 16,200 150,498.00 0.08 306 000959 首钢股份 21,500 150,285.00 0.08 307 600060 海信电器 9,900 150,183.00 0.08 308 600376 首开股份 13,100 149,864.00 0.08 309 600614 鹏起科技 13,600 149,600.00 0.08 310 002174 游族网络 4,700 149,272.00 0.08 311 300383 光环新网 11,000 149,160.00 0.08 312 002602 世纪华通 4,101 148,702.26 0.08 313 601718 际华集团 16,901 148,559.79 0.08 314 002273 水晶光电 7,200 148,536.00 0.08 315 603589 口子窖 3,801 147,440.79 0.08 316 000400 许继电气 8,200 147,272.00 0.07 317 600260 凯乐科技 5,800 146,972.00 0.07 318 002001 新和成 7,500 145,575.00 0.07 319 600158 中体产业 8,500 145,350.00 0.07 320 601866 中远海发 40,300 145,080.00 0.07 321 002384 东山精密 5,800 143,260.00 0.07 322 000566 海南海药 10,800 143,208.00 0.07 323 601872 招商轮船 27,700 142,932.00 0.07 324 002558 巨人网络 3,080 142,357.60 0.07 325 300324 旋极信息 7,801 142,290.24 0.07 326 002078 太阳纸业 19,300 141,855.00 0.07 327 002583 海能达 8,800 141,592.00 0.07 328 600511 国药股份 3,901 141,372.24 0.07 329 000930 中粮生化 13,100 141,218.00 0.07 第55页共90页 330 000547 航天发展 13,501 141,085.45 0.07 331 300244 迪安诊断 4,480 140,940.80 0.07 332 000418 小天鹅Ａ 3,000 140,370.00 0.07 333 000977 浪潮信息 8,100 140,292.00 0.07 334 600503 华丽家族 20,300 140,273.00 0.07 335 000401 冀东水泥 9,100 140,049.00 0.07 336 000627 天茂集团 17,300 139,784.00 0.07 337 600909 华安证券 13,800 139,242.00 0.07 338 002019 亿帆医药 8,301 138,460.68 0.07 339 002352 顺丰控股 2,600 138,216.00 0.07 340 002439 启明星辰 7,400 137,640.00 0.07 341 601997 贵阳银行 8,700 137,547.00 0.07 342 600038 中直股份 3,001 137,355.77 0.07 343 002013 中航机电 13,275 137,130.75 0.07 344 002152 广电运通 16,500 137,115.00 0.07 345 002491 通鼎互联 10,200 137,088.00 0.07 346 000598 兴蓉环境 24,300 136,566.00 0.07 347 002244 滨江集团 19,700 136,324.00 0.07 348 000960 锡业股份 10,000 136,100.00 0.07 349 300058 蓝色光标 17,400 136,068.00 0.07 350 300146 汤臣倍健 9,900 136,026.00 0.07 351 603019 中科曙光 4,803 135,156.42 0.07 352 600755 厦门国贸 14,800 134,976.00 0.07 353 000825 太钢不锈 31,000 134,850.00 0.07 354 600298 安琪酵母 5,201 134,549.87 0.07 355 600392 盛和资源 10,200 134,538.00 0.07 356 600808 马钢股份 37,900 134,166.00 0.07 357 300168 万达信息 9,200 133,860.00 0.07 358 300159 新研股份 10,100 133,724.00 0.07 359 600635 大众公用 24,500 133,525.00 0.07 第56页共90页 360 002408 齐翔腾达 12,041 133,414.28 0.07 361 002555 三七互娱 5,200 132,964.00 0.07 362 600977 中国电影 7,100 132,912.00 0.07 363 600717 天津港 10,601 132,406.49 0.07 364 600409 三友化工 13,100 131,917.00 0.07 365 600021 上海电力 10,800 130,572.00 0.07 366 600240 华业资本 14,401 130,473.06 0.07 367 000089 深圳机场 13,900 129,965.00 0.07 368 000078 海王生物 21,550 129,946.50 0.07 369 002176 江特电机 14,900 129,928.00 0.07 370 600122 宏图高科 11,700 129,870.00 0.07 371 600633 浙数文化 6,700 129,444.00 0.07 372 000513 丽珠集团 1,900 129,390.00 0.07 373 601231 环旭电子 8,200 128,822.00 0.07 374 600160 巨化股份 10,700 128,721.00 0.07 375 600037 歌华有线 8,800 128,128.00 0.07 376 600872 中炬高新 7,000 128,100.00 0.07 377 000671 阳光城 22,000 128,040.00 0.07 378 002714 牧原股份 4,701 127,961.22 0.07 379 600418 江淮汽车 12,000 126,600.00 0.06 380 600500 中化国际 13,205 126,239.80 0.06 381 600062 华润双鹤 4,600 126,178.00 0.06 382 002601 龙蟒佰利 7,700 126,126.00 0.06 383 600143 金发科技 20,700 124,821.00 0.06 384 300122 智飞生物 6,500 124,215.00 0.06 385 000988 华工科技 8,501 124,029.59 0.06 386 002400 省广股份 15,414 123,774.42 0.06 387 002051 中工国际 5,968 123,716.64 0.06 388 000738 航发控制 6,300 123,291.00 0.06 389 002640 跨境通 5,800 123,250.00 0.06 第57页共90页 390 002431 棕榈股份 11,150 122,873.00 0.06 391 000697 炼石有色 6,000 122,820.00 0.06 392 600737 中粮糖业 13,002 122,738.88 0.06 393 002701 奥瑞金 19,200 122,688.00 0.06 394 000685 中山公用 11,200 122,640.00 0.06 395 000938 紫光股份 2,000 122,240.00 0.06 396 600594 益佰制药 8,000 122,080.00 0.06 397 002354 天神娱乐 5,623 120,894.50 0.06 398 000729 燕京啤酒 17,900 120,288.00 0.06 399 000600 建投能源 9,800 120,246.00 0.06 400 000806 银河生物 8,900 120,150.00 0.06 401 002221 东华能源 11,000 120,010.00 0.06 402 002292 奥飞娱乐 7,100 119,990.00 0.06 403 000979 中弘股份 45,600 119,472.00 0.06 404 002048 宁波华翔 5,700 118,902.00 0.06 405 601699 潞安环能 15,200 118,864.00 0.06 406 300253 卫宁健康 15,138 118,227.78 0.06 407 600312 平高电气 8,600 118,164.00 0.06 408 600372 中航电子 6,800 118,116.00 0.06 409 600811 东方集团 18,100 118,012.00 0.06 410 002127 南极电商 9,700 117,176.00 0.06 411 000926 福星股份 9,603 117,156.60 0.06 412 002131 利欧股份 35,600 117,124.00 0.06 413 600884 杉杉股份 7,102 116,969.94 0.06 414 601880 大连港 39,270 116,239.20 0.06 415 002191 劲嘉股份 12,400 116,064.00 0.06 416 600549 厦门钨业 5,400 116,046.00 0.06 417 002665 首航节能 16,110 115,992.00 0.06 418 600967 内蒙一机 8,500 115,855.00 0.06 419 002028 思源电气 7,260 115,724.40 0.06 第58页共90页 420 000012 南 玻Ａ 12,400 115,692.00 0.06 421 600970 中材国际 13,300 115,577.00 0.06 422 000690 宝新能源 19,300 115,414.00 0.06 423 300026 红日药业 24,500 115,395.00 0.06 424 002603 以岭药业 6,602 115,270.92 0.06 425 000667 美好置业 34,800 115,188.00 0.06 426 000156 华数传媒 7,700 114,807.00 0.06 427 600026 中远海能 17,300 114,699.00 0.06 428 000816 智慧农业 15,400 114,576.00 0.06 429 002373 千方科技 8,400 114,576.00 0.06 430 600566 济川药业 3,000 114,090.00 0.06 431 002444 巨星科技 7,301 113,749.58 0.06 432 600499 科达洁能 14,300 113,542.00 0.06 433 600183 生益科技 9,200 113,528.00 0.06 434 600307 酒钢宏兴 39,700 113,145.00 0.06 435 601118 海南橡胶 19,900 113,032.00 0.06 436 600120 浙江东方 4,200 112,896.00 0.06 437 000006 深振业Ａ 12,800 112,768.00 0.06 438 000718 苏宁环球 19,200 112,512.00 0.06 439 600664 哈药股份 19,341 112,371.21 0.06 440 002390 信邦制药 12,900 112,359.00 0.06 441 002635 安洁科技 3,100 112,282.00 0.06 442 600685 中船防务 4,100 112,258.00 0.06 443 000758 中色股份 16,000 112,160.00 0.06 444 600881 亚泰集团 22,000 111,760.00 0.06 445 002512 达华智能 6,901 111,451.15 0.06 446 600482 中国动力 4,401 111,301.29 0.06 447 000975 银泰资源 8,802 111,169.26 0.06 448 600809 山西汾酒 3,201 111,042.69 0.06 449 600863 内蒙华电 36,800 110,768.00 0.06 第59页共90页 450 600446 金证股份 6,300 110,754.00 0.06 451 000031 中粮地产 14,700 110,691.00 0.06 452 600094 大名城 14,400 110,448.00 0.06 453 600787 中储股份 13,900 109,949.00 0.06 454 002672 东江环保 6,500 109,785.00 0.06 455 600572 康恩贝 15,850 109,682.00 0.06 456 000158 常山股份 6,900 109,020.00 0.06 457 000939 凯迪生态 21,300 108,630.00 0.06 458 601877 正泰电器 5,400 108,486.00 0.06 459 000027 深圳能源 16,100 108,353.00 0.06 460 000592 平潭发展 19,601 108,197.52 0.06 461 000860 顺鑫农业 5,400 108,054.00 0.05 462 600874 创业环保 5,502 107,674.14 0.05 463 002424 贵州百灵 5,700 107,502.00 0.05 464 300166 东方国信 8,000 107,440.00 0.05 465 300001 特锐德 6,400 107,264.00 0.05 466 002250 联化科技 7,500 107,250.00 0.05 467 000877 天山股份 8,400 106,428.00 0.05 468 600478 科力远 12,351 106,342.11 0.05 469 300274 阳光电源 9,540 105,798.60 0.05 470 600017 日照港 23,500 105,750.00 0.05 471 300133 华策影视 9,440 105,728.00 0.05 472 002477 雏鹰农牧 23,800 105,434.00 0.05 473 002261 拓维信息 9,000 105,390.00 0.05 474 000732 泰禾集团 6,300 105,084.00 0.05 475 000727 华东科技 36,900 104,427.00 0.05 476 600125 铁龙物流 11,600 103,936.00 0.05 477 603077 和邦生物 20,300 103,327.00 0.05 478 600348 阳泉煤业 15,200 103,056.00 0.05 479 002002 鸿达兴业 13,156 103,011.48 0.05 第60页共90页 480 002353 杰瑞股份 6,500 102,830.00 0.05 481 600064 南京高科 6,800 102,680.00 0.05 482 600565 迪马股份 18,502 101,946.02 0.05 483 000563 陕国投Ａ 19,700 101,849.00 0.05 484 601375 中原证券 10,100 101,606.00 0.05 485 601021 春秋航空 3,000 100,890.00 0.05 486 300287 飞利信 10,902 100,080.36 0.05 487 600198 大唐电信 7,800 99,606.00 0.05 488 600597 光明乳业 7,800 99,450.00 0.05 489 600410 华胜天成 11,200 99,232.00 0.05 490 300116 坚瑞沃能 9,200 98,900.00 0.05 491 600416 湘电股份 7,200 98,640.00 0.05 492 000712 锦龙股份 6,000 98,220.00 0.05 493 000961 中南建设 15,050 98,126.00 0.05 494 002266 浙富控股 20,100 98,088.00 0.05 495 002308 威创股份 7,500 97,875.00 0.05 496 002153 石基信息 4,300 97,739.00 0.05 497 300251 光线传媒 11,900 97,461.00 0.05 498 603766 隆鑫通用 13,353 97,209.84 0.05 499 002375 亚厦股份 10,900 97,119.00 0.05 500 300257 开山股份 4,600 96,968.00 0.05 501 600687 刚泰控股 7,500 96,600.00 0.05 502 000830 鲁西化工 14,000 96,600.00 0.05 503 002468 申通快递 3,800 96,558.00 0.05 504 600582 天地科技 21,000 96,390.00 0.05 505 600200 江苏吴中 7,300 96,360.00 0.05 506 000519 中兵红箭 7,633 96,175.80 0.05 507 601881 中国银河 8,100 96,066.00 0.05 508 000501 鄂武商Ａ 5,190 95,807.40 0.05 509 002544 杰赛科技 4,201 95,782.80 0.05 第61页共90页 510 600039 四川路桥 23,000 95,680.00 0.05 511 002022 科华生物 5,500 95,535.00 0.05 512 601929 吉视传媒 27,600 95,496.00 0.05 513 300199 翰宇药业 6,200 95,108.00 0.05 514 002517 恺英网络 2,700 95,013.00 0.05 515 002440 闰土股份 6,200 94,612.00 0.05 516 002268 卫士通 5,620 94,528.40 0.05 517 600086 东方金钰 8,700 94,047.00 0.05 518 000703 恒逸石化 6,600 93,984.00 0.05 519 002155 湖南黄金 9,802 93,805.14 0.05 520 002489 浙江永强 14,700 93,786.00 0.05 521 601928 凤凰传媒 9,600 93,696.00 0.05 522 002281 光迅科技 4,201 93,346.22 0.05 523 600466 蓝光发展 10,800 93,204.00 0.05 524 600282 南钢股份 25,100 93,121.00 0.05 525 002589 瑞康医药 6,040 93,016.00 0.05 526 600751 天海投资 16,300 92,747.00 0.05 527 000528 柳 工 10,700 92,448.00 0.05 528 603000 人民网 7,000 92,190.00 0.05 529 002342 巨力索具 9,100 91,637.00 0.05 530 000612 焦作万方 11,300 90,965.00 0.05 531 002396 星网锐捷 4,700 90,945.00 0.05 532 600380 健康元 10,000 90,800.00 0.05 533 600557 康缘药业 5,460 90,690.60 0.05 534 002709 天赐材料 2,200 90,574.00 0.05 535 601689 拓普集团 2,701 90,456.49 0.05 536 601717 郑煤机 11,600 90,364.00 0.05 537 002670 国盛金控 5,680 90,312.00 0.05 538 000090 天健集团 8,120 90,132.00 0.05 539 300273 和佳股份 7,400 89,984.00 0.05 第62页共90页 540 600151 航天机电 10,900 89,707.00 0.05 541 002503 搜于特 12,720 89,421.60 0.05 542 002299 圣农发展 6,000 89,220.00 0.05 543 002285 世联行 11,060 88,701.20 0.05 544 000049 德赛电池 1,701 88,128.81 0.04 545 000937 冀中能源 14,400 88,128.00 0.04 546 600169 太原重工 22,800 88,008.00 0.04 547 601958 金钼股份 12,200 87,474.00 0.04 548 600759 洲际油气 14,400 87,264.00 0.04 549 600611 大众交通 15,800 87,216.00 0.04 550 600270 外运发展 4,601 87,096.93 0.04 551 600648 外高桥 4,700 87,044.00 0.04 552 002657 中科金财 3,000 86,970.00 0.04 553 002358 森源电气 5,100 86,802.00 0.04 554 600316 洪都航空 5,400 86,778.00 0.04 555 002437 誉衡药业 11,900 86,632.00 0.04 556 600366 宁波韵升 4,901 86,453.64 0.04 557 000810 创维数字 7,100 86,123.00 0.04 558 002368 太极股份 3,100 85,839.00 0.04 559 000021 深科技 10,000 85,800.00 0.04 560 600694 大商股份 2,200 85,734.00 0.04 561 600645 中源协和 4,000 85,720.00 0.04 562 002325 洪涛股份 11,720 85,556.00 0.04 563 000829 天音控股 7,900 85,320.00 0.04 564 600267 海正药业 7,300 85,264.00 0.04 565 000543 皖能电力 14,580 85,001.40 0.04 566 000587 金洲慈航 5,700 84,930.00 0.04 567 600108 亚盛集团 19,700 84,907.00 0.04 568 600187 国中水务 16,800 84,840.00 0.04 569 600835 上海机电 4,000 84,560.00 0.04 第63页共90页 570 300376 易事特 9,300 84,351.00 0.04 571 002018 华信国际 12,300 84,255.00 0.04 572 600233 圆通速递 4,300 84,237.00 0.04 573 601163 三角轮胎 3,200 84,160.00 0.04 574 600563 法拉电子 1,701 84,046.41 0.04 575 002011 盾安环境 7,400 83,990.00 0.04 576 601678 滨化股份 12,000 83,400.00 0.04 577 000669 金鸿能源 4,600 83,398.00 0.04 578 000061 农产品 9,200 83,352.00 0.04 579 002056 横店东磁 11,100 83,250.00 0.04 580 600993 马应龙 3,800 82,764.00 0.04 581 002122 天马股份 8,002 82,420.60 0.04 582 000897 津滨发展 17,500 82,250.00 0.04 583 600848 上海临港 3,803 81,992.68 0.04 584 002317 众生药业 6,600 81,972.00 0.04 585 000777 中核科技 4,101 81,855.96 0.04 586 600098 广州发展 10,300 81,473.00 0.04 587 600765 中航重机 5,901 81,315.78 0.04 588 000572 海马汽车 15,600 80,652.00 0.04 589 002242 九阳股份 4,100 80,647.00 0.04 590 600729 重庆百货 3,000 80,520.00 0.04 591 600422 昆药集团 7,100 80,514.00 0.04 592 600545 新疆城建 6,702 80,155.92 0.04 593 000766 通化金马 5,000 79,900.00 0.04 594 000062 深圳华强 3,000 79,590.00 0.04 595 000762 西藏矿业 5,600 79,352.00 0.04 596 600073 上海梅林 8,300 79,265.00 0.04 597 000848 承德露露 7,920 79,041.60 0.04 598 600300 维维股份 14,800 79,032.00 0.04 599 601611 中国核建 6,600 79,002.00 0.04 第64页共90页 600 002249 大洋电机 12,000 78,960.00 0.04 601 600639 浦东金桥 4,300 77,916.00 0.04 602 002276 万马股份 7,700 77,693.00 0.04 603 601016 节能风电 21,100 77,648.00 0.04 604 002479 富春环保 6,492 77,254.80 0.04 605 002254 泰和新材 5,800 77,140.00 0.04 606 002106 莱宝高科 7,600 76,988.00 0.04 607 600926 杭州银行 5,160 76,626.00 0.04 608 000636 风华高科 9,000 76,590.00 0.04 609 600871 石化油服 22,900 76,486.00 0.04 610 000596 古井贡酒 1,501 76,475.95 0.04 611 600750 江中药业 2,200 76,450.00 0.04 612 300010 立思辰 5,900 76,405.00 0.04 613 002482 广田集团 8,400 75,516.00 0.04 614 002073 软控股份 8,900 75,472.00 0.04 615 601311 骆驼股份 5,300 75,048.00 0.04 616 600284 浦东建设 7,000 75,040.00 0.04 617 603188 亚邦股份 4,300 74,992.00 0.04 618 002707 众信旅游 5,701 74,854.13 0.04 619 601608 中信重工 13,500 74,790.00 0.04 620 600587 新华医疗 4,200 74,676.00 0.04 621 600651 飞乐音响 8,804 74,569.88 0.04 622 600770 综艺股份 9,900 74,250.00 0.04 623 600259 广晟有色 1,901 74,215.04 0.04 624 000652 泰达股份 14,001 74,205.30 0.04 625 601966 玲珑轮胎 3,300 74,019.00 0.04 626 600496 精工钢构 15,300 73,899.00 0.04 627 000620 新华联 10,300 73,233.00 0.04 628 000680 山推股份 13,400 73,030.00 0.04 629 000726 鲁 泰Ａ 6,100 72,346.00 0.04 第65页共90页 630 002463 沪电股份 15,900 72,345.00 0.04 631 600216 浙江医药 7,300 72,343.00 0.04 632 002123 梦网荣信 6,500 72,215.00 0.04 633 000541 佛山照明 7,900 71,969.00 0.04 634 002064 华峰氨纶 14,900 71,818.00 0.04 635 002690 美亚光电 3,700 70,966.00 0.04 636 600536 中国软件 3,700 70,892.00 0.04 637 002428 云南锗业 6,600 70,488.00 0.04 638 001696 宗申动力 9,300 70,401.00 0.04 639 600458 时代新材 6,100 69,845.00 0.04 640 000426 兴业矿业 7,700 69,454.00 0.04 641 002332 仙琚制药 8,050 69,230.00 0.04 642 600171 上海贝岭 6,800 69,156.00 0.04 643 300297 蓝盾股份 6,300 68,985.00 0.04 644 000969 安泰科技 7,800 68,094.00 0.03 645 600428 中远海特 10,900 67,798.00 0.03 646 002063 远光软件 6,500 67,730.00 0.03 647 600058 五矿发展 5,400 67,014.00 0.03 648 000616 海航投资 15,500 66,650.00 0.03 649 000552 靖远煤电 18,600 66,402.00 0.03 650 600517 置信电气 8,700 65,859.00 0.03 651 603556 海兴电力 1,500 65,835.00 0.03 652 600859 王府井 4,060 65,569.00 0.03 653 600329 中新药业 3,600 65,196.00 0.03 654 000555 神州信息 3,900 65,130.00 0.03 655 300043 星辉娱乐 7,900 64,859.00 0.03 656 603816 顾家家居 1,100 64,658.00 0.03 657 002663 普邦股份 11,900 64,617.00 0.03 658 603858 步长制药 900 64,476.00 0.03 659 002727 一心堂 3,500 64,400.00 0.03 第66页共90页 660 002190 成飞集成 2,401 64,346.80 0.03 661 600736 苏州高新 9,100 64,337.00 0.03 662 002681 奋达科技 5,101 64,221.59 0.03 663 300291 华录百纳 3,200 64,064.00 0.03 664 600790 轻纺城 9,400 64,014.00 0.03 665 600894 广日股份 5,400 63,936.00 0.03 666 601233 桐昆股份 4,600 63,756.00 0.03 667 300147 香雪制药 6,200 63,674.00 0.03 668 002041 登海种业 4,801 63,613.25 0.03 669 601777 力帆股份 7,902 63,532.08 0.03 670 002269 美邦服饰 17,000 63,410.00 0.03 671 600880 博瑞传播 9,700 63,341.00 0.03 672 603883 老百姓 1,300 63,245.00 0.03 673 600805 悦达投资 8,600 63,210.00 0.03 674 603888 新华网 1,950 63,160.50 0.03 675 300039 上海凯宝 8,680 63,103.60 0.03 676 600586 金晶科技 12,900 63,081.00 0.03 677 002005 德豪润达 13,200 62,964.00 0.03 678 600289 亿阳信通 5,700 62,358.00 0.03 679 600220 江苏阳光 18,100 62,083.00 0.03 680 603369 今世缘 4,700 62,040.00 0.03 681 002345 潮宏基 5,701 61,969.87 0.03 682 002277 友阿股份 9,604 61,945.80 0.03 683 000099 中信海直 5,500 61,930.00 0.03 684 002120 韵达股份 1,200 61,920.00 0.03 685 600395 盘江股份 8,400 61,572.00 0.03 686 300032 金龙机电 4,401 61,393.95 0.03 687 300202 聚龙股份 3,702 61,157.04 0.03 688 600720 祁连山 7,801 61,081.83 0.03 689 000417 合肥百货 7,400 61,050.00 0.03 第67页共90页 690 600773 西藏城投 5,500 60,885.00 0.03 691 600338 西藏珠峰 1,600 60,784.00 0.03 692 603160 汇顶科技 600 60,180.00 0.03 693 603377 东方时尚 1,600 60,144.00 0.03 694 000681 视觉中国 3,800 59,508.00 0.03 695 601886 江河集团 5,800 59,450.00 0.03 696 600006 东风汽车 10,100 59,085.00 0.03 697 603355 莱克电气 1,005 59,063.85 0.03 698 002147 新光圆成 3,800 59,052.00 0.03 699 600188 兖州煤业 4,800 58,752.00 0.03 700 002233 塔牌集团 4,800 58,416.00 0.03 701 600596 新安股份 6,900 58,305.00 0.03 702 600801 华新水泥 6,102 58,152.06 0.03 703 600757 长江传媒 7,700 57,519.00 0.03 704 002344 海宁皮城 6,900 57,408.00 0.03 705 002371 北方华创 2,400 57,408.00 0.03 706 600280 中央商场 7,201 57,103.93 0.03 707 603198 迎驾贡酒 3,000 57,090.00 0.03 708 600460 士兰微 9,400 57,058.00 0.03 709 603444 吉比特 200 56,666.00 0.03 710 600628 新世界 4,900 56,595.00 0.03 711 600869 智慧能源 8,402 56,545.46 0.03 712 600059 古越龙山 6,100 56,425.00 0.03 713 600481 双良节能 10,600 56,286.00 0.03 714 002588 史丹利 7,302 56,152.38 0.03 715 600053 九鼎投资 1,600 55,936.00 0.03 716 600141 兴发集团 4,501 55,677.37 0.03 717 600580 卧龙电气 8,100 55,242.00 0.03 718 601001 大同煤业 10,400 54,600.00 0.03 719 600754 锦江股份 2,000 54,200.00 0.03 第68页共90页 720 002309 中利集团 4,300 53,793.00 0.03 721 600050 中国联通 7,200 53,784.00 0.03 722 600292 远达环保 4,900 52,822.00 0.03 723 600195 中牧股份 2,702 52,391.78 0.03 724 601002 晋亿实业 6,003 51,925.95 0.03 725 600537 亿晶光电 10,401 51,796.98 0.03 726 600862 中航高科 5,300 51,357.00 0.03 727 600971 恒源煤电 6,300 51,219.00 0.03 728 600640 号百控股 3,001 50,716.90 0.03 729 600748 上实发展 6,990 50,328.00 0.03 730 600996 贵广网络 4,200 50,274.00 0.03 731 600743 华远地产 11,850 50,007.00 0.03 732 002699 美盛文化 3,600 49,680.00 0.03 733 002551 尚荣医疗 3,000 48,390.00 0.02 734 002392 北京利尔 8,100 48,033.00 0.02 735 603169 兰石重装 3,901 47,397.15 0.02 736 002797 第一创业 5,140 47,339.40 0.02 737 002118 紫鑫药业 6,900 47,127.00 0.02 738 600826 兰生股份 2,600 47,060.00 0.02 739 600251 冠农股份 5,900 47,023.00 0.02 740 600184 光电股份 2,500 46,900.00 0.02 741 600335 国机汽车 3,904 46,691.84 0.02 742 002093 国脉科技 5,300 46,640.00 0.02 743 600831 广电网络 4,600 45,770.00 0.02 744 002414 高德红外 2,500 45,750.00 0.02 745 002416 爱施德 4,200 45,318.00 0.02 746 002831 裕同科技 601 45,075.00 0.02 747 002841 视源股份 600 44,532.00 0.02 748 601127 小康股份 2,200 43,890.00 0.02 749 002646 青青稞酒 2,500 43,650.00 0.02 第69页共90页 750 000536 华映科技 7,500 43,575.00 0.02 751 002251 步步高 3,500 43,365.00 0.02 752 002839 张家港行 2,700 42,444.00 0.02 753 600776 东方通信 6,000 40,680.00 0.02 754 000517 荣安地产 8,600 39,990.00 0.02 755 600551 时代出版 2,500 39,475.00 0.02 756 603005 晶方科技 1,402 39,241.98 0.02 757 603698 航天工程 1,501 37,825.20 0.02 758 603001 奥康国际 2,000 37,580.00 0.02 759 603868 飞科电器 600 37,104.00 0.02 760 603568 伟明环保 1,700 36,754.00 0.02 761 600936 广西广电 4,500 36,315.00 0.02 762 000025 特 力Ａ 700 36,218.00 0.02 763 600126 杭钢股份 5,200 35,672.00 0.02 764 603328 依顿电子 2,502 35,403.30 0.02 765 603567 珍宝岛 2,101 35,359.83 0.02 766 002807 江阴银行 2,800 35,084.00 0.02 767 603528 多伦科技 2,406 34,574.22 0.02 768 603806 福斯特 1,000 32,010.00 0.02 769 601020 华钰矿业 1,400 30,842.00 0.02 770 002315 焦点科技 1,200 29,928.00 0.02 771 600618 氯碱化工 2,801 29,914.68 0.02 772 603228 景旺电子 600 28,950.00 0.01 773 603515 欧普照明 800 28,896.00 0.01 774 603866 桃李面包 800 28,464.00 0.01 775 002194 武汉凡谷 3,000 26,550.00 0.01 776 002815 崇达技术 700 23,128.00 0.01 777 603658 安图生物 500 21,550.00 0.01 778 000761 本钢板材 4,001 20,925.23 0.01 779 601811 新华文轩 1,300 20,228.00 0.01 第70页共90页 780 603569 长久物流 600 20,058.00 0.01 781 600917 重庆燃气 2,101 19,812.43 0.01 782 002818 富森美 500 19,735.00 0.01 783 603877 太平鸟 700 19,593.00 0.01 784 600570 恒生电子 400 18,672.00 0.01 785 603025 大豪科技 601 15,866.40 0.01 786 600485 信威集团 900 13,131.00 0.01 787 600673 东阳光科 1,500 10,935.00 0.01 788 300088 长信科技 600 9,450.00 0.00 789 002049 紫光国芯 300 9,246.00 0.00 790 002426 胜利精密 1,200 9,216.00 0.00 791 600655 豫园商城 701 7,935.32 0.00 792 300134 大富科技 300 7,008.00 0.00 793 002642 荣之联 250 6,265.00 0.00 794 600277 亿利洁能 600 4,698.00 0.00 795 002128 露天煤业 500 4,350.00 0.00 796 002505 大康农业 1,240 4,340.00 0.00 797 600657 信达地产 500 2,880.00 0.00 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.08 2 002399 海普瑞 4,920 99,531.60 0.05 3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 5 600468 百利电气 4,055 26,357.50 0.01 6 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 7 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 8 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 第71页共90页 9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 12 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 13 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 14 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 15 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 16 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 17 002168 深圳惠程 600 10,194.00 0.01 18 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 19 600654 *ST中安 700 9,436.00 0.00 20 002129 中环股份 1,000 8,270.00 0.00 21 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 22 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 23 002025 航天电器 200 4,990.00 0.00 24 000693 *ST华泽 200 2,500.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601318 中国平安 4,949,755.00 47.97 2 601166 兴业银行 2,683,066.00 26.00 3 600519 贵州茅台 2,611,876.00 25.31 4 600016 民生银行 2,592,093.00 25.12 5 600036 招商银行 2,538,883.00 24.61 6 000333 美的集团 2,391,681.00 23.18 7 000651 格力电器 2,385,635.00 23.12 8 601328 交通银行 2,227,056.88 21.58 9 000002 万 科Ａ 2,211,991.00 21.44 第72页共90页 10 601668 中国建筑 1,989,473.00 19.28 11 600000 浦发银行 1,837,602.00 17.81 12 600030 中信证券 1,691,068.00 16.39 13 601288 农业银行 1,676,715.00 16.25 14 600837 海通证券 1,556,233.00 15.08 15 600887 伊利股份 1,528,803.00 14.82 16 601169 北京银行 1,460,677.26 14.16 17 601398 工商银行 1,374,977.00 13.33 18 601766 中国中车 1,358,232.00 13.16 19 000858 五粮液 1,309,748.00 12.69 20 000001 平安银行 1,230,113.00 11.92 21 000725 京东方Ａ 1,215,948.00 11.78 22 600900 长江电力 1,185,820.00 11.49 23 600104 上汽集团 1,184,440.00 11.48 24 601601 中国太保 1,121,900.00 10.87 25 601211 国泰君安 1,107,453.00 10.73 26 002415 海康威视 1,054,052.00 10.22 27 601988 中国银行 1,008,567.00 9.77 28 600276 恒瑞医药 1,001,729.20 9.71 29 601989 中国重工 936,498.00 9.08 30 601390 中国中铁 922,729.00 8.94 31 600048 保利地产 921,445.43 8.93 32 601186 中国铁建 851,507.00 8.25 33 601818 光大银行 840,787.11 8.15 34 600028 中国石化 817,246.00 7.92 35 600019 宝钢股份 768,925.00 7.45 36 600015 华夏银行 764,405.00 7.41 37 601688 华泰证券 744,824.00 7.22 38 600518 康美药业 742,860.00 7.20 39 002304 洋河股份 704,390.00 6.83 第73页共90页 40 001979 招商蛇口 638,985.00 6.19 41 002450 康得新 626,457.00 6.07 42 600958 东方证券 597,072.00 5.79 43 601006 大秦铁路 590,838.00 5.73 44 000538 云南白药 583,813.00 5.66 45 600340 华夏幸福 567,107.00 5.50 46 600585 海螺水泥 548,999.00 5.32 47 000063 中兴通讯 534,885.00 5.18 48 002024 苏宁云商 533,801.00 5.17 49 300070 碧水源 525,387.11 5.09 50 600089 特变电工 524,745.20 5.09 51 601009 南京银行 524,283.00 5.08 52 601628 中国人寿 521,741.00 5.06 53 600795 国电电力 520,078.00 5.04 54 600703 三安光电 515,798.00 5.00 55 601899 紫金矿业 500,447.00 4.85 56 601939 建设银行 500,026.00 4.85 57 000166 申万宏源 499,599.00 4.84 58 601857 中国石油 493,535.00 4.78 59 002736 国信证券 489,896.68 4.75 60 601669 中国电建 485,936.00 4.71 61 300072 三聚环保 482,068.22 4.67 62 601088 中国神华 474,253.00 4.60 63 000768 中航飞机 473,208.57 4.59 64 600999 招商证券 472,575.00 4.58 65 600690 青岛海尔 455,985.00 4.42 66 601377 兴业证券 455,705.00 4.42 67 000423 东阿阿胶 450,084.00 4.36 68 600068 葛洲坝 447,140.00 4.33 69 002142 宁波银行 446,081.00 4.32 第74页共90页 70 601985 中国核电 445,445.00 4.32 71 601336 新华保险 444,973.00 4.31 72 000783 长江证券 437,037.00 4.24 73 600893 航发动力 434,815.97 4.21 74 601901 方正证券 428,078.00 4.15 75 600309 万华化学 422,667.00 4.10 76 600009 上海机场 422,249.00 4.09 77 601600 中国铝业 421,997.00 4.09 78 300059 东方财富 414,200.00 4.01 79 002466 天齐锂业 412,837.00 4.00 80 000625 长安汽车 406,175.00 3.94 81 601099 太平洋 404,040.00 3.92 82 002241 歌尔股份 402,784.84 3.90 83 600886 国投电力 402,502.00 3.90 84 000568 泸州老窖 395,365.90 3.83 85 600010 包钢股份 393,675.00 3.82 86 600660 福耀玻璃 393,233.00 3.81 87 002230 科大讯飞 392,987.00 3.81 88 600741 华域汽车 387,879.89 3.76 89 601788 光大证券 381,617.00 3.70 90 000338 潍柴动力 380,776.00 3.69 91 000839 中信国安 376,160.00 3.65 92 002456 欧菲光 376,139.88 3.65 93 600606 绿地控股 374,142.00 3.63 94 600196 复星医药 373,287.00 3.62 95 002594 比亚迪 372,401.00 3.61 96 601618 中国中冶 372,400.00 3.61 97 300104 乐视网 372,326.00 3.61 98 002673 西部证券 370,155.42 3.59 99 600637 东方明珠 369,680.00 3.58 第75页共90页 100 601555 东吴证券 369,382.00 3.58 101 600109 国金证券 367,190.00 3.56 102 600029 南方航空 365,433.00 3.54 103 600705 中航资本 360,787.00 3.50 104 600066 宇通客车 360,631.80 3.50 105 601800 中国交建 356,528.00 3.46 106 000069 华侨城Ａ 353,880.00 3.43 107 600111 北方稀土 344,539.00 3.34 108 600031 三一重工 342,875.00 3.32 109 601888 中国国旅 341,453.00 3.31 110 601607 上海医药 340,662.00 3.30 111 000100 TCL 集团 335,256.00 3.25 112 600383 金地集团 335,137.00 3.25 113 601727 上海电气 334,002.00 3.24 114 000728 国元证券 333,094.00 3.23 115 600535 天士力 332,455.00 3.22 116 002202 金风科技 331,087.00 3.21 117 000709 河钢股份 331,074.00 3.21 118 002739 万达电影 330,641.00 3.20 119 000413 东旭光电 329,942.00 3.20 120 600100 同方股份 328,485.00 3.18 121 002236 大华股份 318,094.00 3.08 122 300136 信维通信 317,497.00 3.08 123 600522 中天科技 315,518.00 3.06 124 000503 海虹控股 314,655.00 3.05 125 002460 赣锋锂业 313,894.00 3.04 126 600547 山东黄金 308,486.00 2.99 127 300024 机器人 308,187.00 2.99 128 002008 大族激光 307,453.00 2.98 129 600406 国电南瑞 303,835.00 2.94 第76页共90页 130 600271 航天信息 302,342.52 2.93 131 000963 华东医药 300,549.86 2.91 132 600023 浙能电力 298,747.00 2.90 133 000793 华闻传媒 298,448.00 2.89 134 000895 双汇发展 298,262.00 2.89 135 300124 汇川技术 295,722.96 2.87 136 000656 金科股份 294,983.00 2.86 137 601992 金隅股份 290,141.00 2.81 138 601018 宁波港 290,046.00 2.81 139 601919 中远海控 289,455.00 2.81 140 600221 海航控股 289,333.00 2.80 141 600487 亨通光电 288,437.00 2.80 142 000157 中联重科 288,192.00 2.79 143 002475 立讯精密 285,632.00 2.77 144 601933 永辉超市 284,727.00 2.76 145 002146 荣盛发展 280,814.00 2.72 146 600489 中金黄金 280,229.00 2.72 147 000623 吉林敖东 279,800.00 2.71 148 002065 东华软件 276,654.00 2.68 149 600739 辽宁成大 275,411.00 2.67 150 600804 鹏博士 275,184.00 2.67 151 002465 海格通信 272,520.00 2.64 152 600150 中国船舶 271,665.00 2.63 153 300156 神雾环保 271,066.00 2.63 154 600352 浙江龙盛 269,912.00 2.62 155 002007 华兰生物 269,776.00 2.61 156 600177 雅戈尔 269,765.00 2.61 157 000009 中国宝安 269,665.00 2.61 158 600208 新湖中宝 268,236.00 2.60 159 600201 生物股份 267,571.00 2.59 第77页共90页 160 600820 隧道股份 266,220.00 2.58 161 000066 中国长城 266,054.00 2.58 162 600115 东方航空 265,650.00 2.57 163 600867 通化东宝 263,780.00 2.56 164 000630 铜陵有色 262,819.00 2.55 165 600816 安信信托 262,417.00 2.54 166 600674 川投能源 261,844.00 2.54 167 002508 老板电器 261,698.00 2.54 168 002310 东方园林 261,182.00 2.53 169 600157 永泰能源 260,239.00 2.52 170 600415 小商品城 260,054.00 2.52 171 002572 索菲亚 258,789.00 2.51 172 600153 建发股份 258,560.78 2.51 173 000540 中天金融 258,165.00 2.50 174 601198 东兴证券 256,132.00 2.48 175 002085 万丰奥威 255,773.00 2.48 176 601998 中信银行 253,671.00 2.46 177 000750 国海证券 251,565.00 2.44 178 600118 中国卫星 250,520.88 2.43 179 000826 启迪桑德 250,456.00 2.43 180 600018 上港集团 249,850.00 2.42 181 600219 南山铝业 248,959.00 2.41 182 600525 长园集团 246,681.00 2.39 183 002252 上海莱士 246,511.00 2.39 184 300017 网宿科技 246,486.00 2.39 185 601012 隆基股份 246,373.00 2.39 186 603993 洛阳钼业 246,143.00 2.39 187 002044 美年健康 245,702.00 2.38 188 601258 庞大集团 243,982.00 2.36 189 600170 上海建工 238,569.00 2.31 第78页共90页 190 601225 陕西煤业 238,221.00 2.31 191 002405 四维图新 237,973.00 2.31 192 600008 首创股份 234,970.00 2.28 193 601111 中国国航 234,364.00 2.27 194 600718 东软集团 234,075.62 2.27 195 600079 人福医药 232,513.00 2.25 196 600584 长电科技 231,827.00 2.25 197 601333 广深铁路 231,314.00 2.24 198 002081 金螳螂 231,246.00 2.24 199 000425 徐工机械 229,471.00 2.22 200 600663 陆家嘴 228,438.00 2.21 201 000060 中金岭南 227,617.00 2.21 202 002092 中泰化学 227,121.00 2.20 203 000876 新希望 225,037.00 2.18 204 600649 城投控股 223,063.51 2.16 205 600362 江西铜业 223,058.74 2.16 206 600369 西南证券 222,698.00 2.16 207 002340 格林美 220,704.00 2.14 208 600682 南京新百 220,203.00 2.13 209 600176 中国巨石 220,035.58 2.13 210 000686 东北证券 218,729.00 2.12 211 002500 山西证券 218,374.00 2.12 212 600085 同仁堂 216,273.00 2.10 213 300315 掌趣科技 214,711.00 2.08 214 300115 长盈精密 214,006.00 2.07 215 600642 申能股份 213,768.00 2.07 216 002074 国轩高科 212,716.00 2.06 217 600583 海油工程 212,332.00 2.06 218 002407 多氟多 212,251.00 2.06 219 300296 利亚德 212,193.00 2.06 第79页共90页 220 600643 爱建集团 211,876.00 2.05 221 600436 片仔癀 211,587.00 2.05 222 600061 国投安信 210,964.00 2.04 223 000917 电广传媒 210,609.00 2.04 224 000792 盐湖股份 209,388.00 2.03 225 601633 长城汽车 209,175.00 2.03 226 600266 北京城建 208,980.00 2.03 227 300027 华谊兄弟 208,364.15 2.02 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 000651 格力电器 539,657.00 5.23 2 000333 美的集团 522,756.00 5.07 3 000002 万 科Ａ 484,702.00 4.70 4 601166 兴业银行 334,412.00 3.24 5 601318 中国平安 319,346.00 3.10 6 000858 五粮液 303,151.00 2.94 7 600867 通化东宝 264,792.88 2.57 8 600016 民生银行 257,219.00 2.49 9 000001 平安银行 239,523.00 2.32 10 600036 招商银行 238,222.00 2.31 11 002085 万丰奥威 231,685.80 2.25 12 601328 交通银行 219,630.00 2.13 13 600000 浦发银行 216,977.71 2.10 14 600519 贵州茅台 204,192.00 1.98 15 601258 庞大集团 187,523.00 1.82 16 600887 伊利股份 181,412.00 1.76 17 601288 农业银行 179,508.00 1.74 第80页共90页 18 601668 中国建筑 178,584.00 1.73 19 300015 爱尔眼科 178,272.50 1.73 20 600030 中信证券 160,832.00 1.56 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 187,863,413.56 卖出股票收入（成交）总额 18,848,072.86 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第81页共90页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,616.69 2 应收证券清算款 107,699.36 3 应收股利 － 4 应收利息 2,674.29 5 应收申购款 23,758.35 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 261,748.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 600666 奥瑞德 167,040.00 0.08 重大资产重组 第82页共90页 2 002399 海普瑞 99,531.60 0.05 重大事项 3 600468 百利电气 26,357.50 0.01 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘中 1,050 201,359.53 209,184,05 98.94% 2,243,445. 1.06% 证800A 7.41 22 天弘中 245 76,697.61 17,289,541 92.01% 1,501,371. 7.99% 证800C .60 85 合计 1,295 177,774.84 226,473,59 98.37% 3,744,817. 1.63% 9.01 07 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 天弘中证800A 350.98 0.00 基金管理人所有从业人员 天弘中证800C － － 持有本开放式基金 合计 350.98 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经 第83页共90页 理持有本开放式基金份额的情况。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 4.34% 10,000,000. 4.34% 三年 金 00 00 基金管理人高级管－ － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 4.34% 10,000,000. 4.34% 00 00 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,120,937.77 5,874,861.68 本报告期基金总申购份额 205,860,187.16 20,241,325.84 减：本报告期基金总赎回份额 1,553,622.30 7,325,274.07 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 211,427,502.63 18,790,913.45 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 第84页共90页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，熊军先生已任职本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 交易 占股 占债 占债 占权 占当 券商 单元 票 券 券回 证 期佣备 名称 数量 成交 成交 成交 购 成交 佣金 金注 金额 成交 金额 成交 金额 成交 金额 成交 总量 总额 总额 总额 总额 的比 比例 比例 比例 比例 例 广发 206,1 100.0 47,67 100.0 证券 2 38,37 0% － － － － － － 9.76 0% 8.34 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 第85页共90页 3、本基金报告期内新租用交易单元：无； 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 1 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2017-01-12 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司 2 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2017-01-18 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 东海期货有限责任公司为旗下部 3 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2017-01-18 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 和讯信息科技有限公司为旗下部 4 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2017-01-19 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 5 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-01-20 投资基金2016年第4季度报告 6 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-02-27 投资基金招募说明书（更新） 天弘中证800指数型发起式证券 7 投资基金招募说明书（更新）摘 中国证监会指定媒介 2017-02-27 要 8 天弘基金管理有限公司关于变更 中国证监会指定媒介 2017-03-04 第86页共90页 基金直销资金账户的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司 9 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2017-03-14 申购、赎回及转换业务以及参加 其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰诚财富基金销售（大连）有限 10 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2017-03-23 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 11 司为旗下部分基金销售机构并开 中国证监会指定媒介 2017-03-29 通申购、赎回、定投、转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 12 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-03-30 投资基金2016年年度报告 13 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-03-30 投资基金2016年年度报告摘要 天弘基金管理有限公司关于调整 14 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-04-17 投资基金基金经理的公告 15 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2017-04-22 投资基金2017年第1季度报告 16 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2017-04-25 司关于营业场所变更的公告 17 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2017-04-26 管理人员变更的公告 18 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2017-05-12 嘉晟瑞信（天津）基金销售有限 第87页共90页 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 宜信普泽投资顾问（北京）有限 19 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2017-05-15 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于调整 20 网上直销交易系统浦发银行直联 中国证监会指定媒介 2017-05-24 渠道申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于天弘 21 中证800指数型发起式证券投资 中国证监会指定媒介 2017-05-31 基金暂停大额申购业务的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 22 基金参加肯特瑞财富申购费率优 中国证监会指定媒介 2017-06-06 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 23 上交易系统开通连连支付的第三 中国证监会指定媒介 2017-06-06 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 24 基金在网上交易系统开展申购费 中国证监会指定媒介 2017-06-12 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 25 2017年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2017-06-30 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 第88页共90页 者类 持有基金份额 别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过20%的时 份额 份额 份额 间区间 2017/1/1-2017/ 10,000 10,000,000 机构 1 4/13 ,000.0 - - .00 4.34% 0 2017/4/14-201 71,863 71,863,696 机构 2 7/6/30 - ,696.2 - .25 31.22% 5 2017/4/14-201 47,908 47,908,731 机构 3 7/6/30 - ,731.5 - .58 20.81% 8 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 第89页共90页 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第90页共90页