天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2016年08月29日 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 §2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 13§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1资产负债表................................................................................................................................... 14 6.2利润表........................................................................................................................................... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 17 6.4报表附注....................................................................................................................................... 18§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细........................................... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 68 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 70 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 70 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 70 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 71 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 71 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 71 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 71 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 71§8基金份额持有人信息............................................................................................................................. 72 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 72 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................... 73 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 73 8.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................... 73§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 73§10重大事件揭示....................................................................................................................................... 74 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 74 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 74 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 74 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 74 10.5基金改聘会计师事务所情况..................................................................................................... 74 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..................................... 74 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................... 75 10.8其他重大事件............................................................................................................................. 75§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 79 11.1备查文件目录............................................................................................................................. 79 11.2存放地点..................................................................................................................................... 80 11.3查阅方式..................................................................................................................................... 80 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月16日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,323,454.34份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C 下属两级基金的交易代码 001588 001589 报告期末下属两级基金的份 7,187,809.21份 5,135,645.13份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 第 5 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责 姓名 童建林 崔瑞娟 人 联系电话 022-83310208 020-87555888 电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 4007109999 95575 传真 022-83865569 020-87555129 天津自贸区（中心商务区）广东省广州市天河区天河 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 北路183-187号大都会广 1704-241号 场43楼 天津市河西区马场道59号 广东省广州市天河区天河 办公地址 天津国际经济贸易中心A 北路183-187号大都会广 座16层 场40楼 邮政编码 300203 510620 法定代表人 井贤栋 孙树明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 第 6 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 天弘中证800A 天弘中证800C 本期已实现收益 -141,721.99 -104,439.85 本期利润 -891,086.60 -727,405.76 加权平均基金份额本期利润 -0.1242 -0.1435 本期基金加权平均净值利润 -16.56% -19.16% 率 本期基金份额净值增长率 -16.00% -16.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -1,698,957.83 -1,223,903.53 期末可供分配基金份额利润 -0.2364 -0.2383 期末基金资产净值 5,488,851.38 3,911,741.60 期末基金份额净值 0.7636 0.7617 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -23.64% -23.83% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于2015年7月16日生效。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 1.11% 1.08% 0.50% 1.08% 0.61% 0.00% 过去三个月 -1.08% 1.14% -1.45% 1.12% 0.37% 0.02% 过去六个月 -16.00% 1.98% -15.85% 1.92% -0.15% 0.06% 第 7 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -23.64% 2.15% -18.46% 2.16% -5.18% -0.01% 日-2016年06月30日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (天弘中证800C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 1.10% 1.08% 0.50% 1.08% 0.60% 0.00% 过去三个月 -1.13% 1.14% -1.45% 1.12% 0.32% 0.02% 过去六个月 -16.11% 1.98% -15.85% 1.92% -0.26% 0.06% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月16 -23.83% 2.15% -18.46% 2.16% -5.37% -0.01% 日-2016年06月30日） 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）× 5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场 内大中小市值公司的整体状况。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-09-01 2015-10-27 2015-12-11 2016-01-29 2016-03-23 2016-05-11 2016-06-30 天弘中证800A 业绩比较基准 第 8 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-07-16 2015-09-01 2015-10-27 2015-12-11 2016-01-29 2016-03-23 2016-05-11 2016-06-30 天弘中证800C 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2015年7月16日生效。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金的建仓期为2015年7月16日-2016年1月15日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合 同的约定。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 第 9 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 合计 100% 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 男，经济学硕士。2007年7 本基金 月至2008年10月在长江证 刘冬 基金经 2015年07月 － 10年 券股份有限公司研究部任 理。 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司，历任本 公司投资部固定收益研究 第 10 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 第 11 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，股市在1季度波动较为剧烈，2季度逐渐转为平稳，波动率和振幅都明显下降。本基金根据指数化投资流程和定量研究，进行了基金的日常操作。跟踪误差来源主要是申购赎回、成分股停牌因素影响。根据基金合同的规定，对指数基金操作采取被动复制策略，结合市场趋势预判与量化分析，优化组合结构，使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致，给投资者提供一个较好的指数投资工具。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日，本基金A级份额净值为0.7636元，B级份额净值为0.7617元。报告期内份额净值增长率A级为-16.00%，B级为-16.11%，同期业绩比较基准增长率为-15.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济总体仍然处于偏弱状态，但政策层面在稳经济、调结构方面均有措施出台，且对股票市场也是呵护的意愿；在上半年较大的信贷投放情况下，经济数据的实质性改善状态还是偏弱，经济结构性问题仍然较为突出，总体的盈利水平提升空间有限，市场大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 第 12 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 第 13 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 660,501.86 732,775.29 结算备付金 2,434.29 1,788.10 存出保证金 1,682.54 9,811.26 交易性金融资产 6.4.7.2 8,865,600.47 9,583,305.96 其中：股票投资 8,865,600.47 9,583,305.96 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 27,773.35 － 应收利息 6.4.7.5 150.92 144.32 应收股利 － － 应收申购款 1,243.96 379.07 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 4,339.76 － 资产总计 9,563,727.15 10,328,204.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 第 14 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 13,005.27 应付赎回款 87,033.51 1,186.03 应付管理人报酬 3,871.65 4,351.46 应付托管费 774.32 870.27 应付销售服务费 794.10 961.96 应付交易费用 6.4.7.7 423.18 615.04 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 70,237.41 73,001.85 负债合计 163,134.17 93,991.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 12,323,454.34 11,263,417.37 未分配利润 6.4.7.10 -2,922,861.36 -1,029,205.25 所有者权益合计 9,400,592.98 10,234,212.12 负债和所有者权益总计 9,563,727.15 10,328,204.00 注：报告截止日2016年6月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.7636 元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7617元，基金份额总额 12,323,454.34份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额7,187,809.21份，天弘 中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额5,135,645.13份。 6.2利润表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注 本期 第 15 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 号 2016年01月01日-2016年06月30日 一、收入 -1,505,463.52 1.利息收入 3,075.71 其中：存款利息收入 6.4.7 3,075.71 .11 债券利息收入 － 资产支持证券利息收 － 入 买入返售金融资产收 － 入 其他利息收入 － 2.投资收益 -136,971.46 其中：股票投资收益 6.4.7 -208,602.70 .12 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7 － .13 资产支持证券投资收 6.4.7 － 益 .13.3 贵金属投资收益 6.4.7 － .14 衍生工具收益 6.4.7 － .15 股利收益 6.4.7 71,631.24 .16 3.公允价值变动收益 6.4.7 -1,372,330.52 .17 4.汇兑收益（损失以“－”号 － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7 762.75 填列） .18 减：二、费用 113,028.84 1．管理人报酬 22,797.76 第 16 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 2．托管费 4,559.50 3．销售服务费 4,719.36 4．交易费用 6.4.7 2,133.52 .19 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7 78,818.70 .20 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,618,492.36 号填列） 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” -1,618,492.36 号填列） 注：本基金合同生效日为2015年7月16日，无上一年度可比期间(下同)。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 11,263,417.37 -1,029,205.25 10,234,212.12 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -1,618,492.36 -1,618,492.36 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 1,060,036.97 -275,163.75 784,873.22 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,633,924.73 -1,146,642.76 3,487,281.97 2.基金赎回款 -3,573,887.76 871,479.01 -2,702,408.75 四、本期向基金份额持有人分 － － － 配利润产生的基金净值变动 第 17 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 12,323,454.34 -2,922,861.36 9,400,592.98 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证800 第 18 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 第 19 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 660,501.86 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 660,501.86 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 10,860,373.95 8,865,600.47 -1,994,773.48 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 第 20 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 10,860,373.95 8,865,600.47 -1,994,773.48 注：截至2016年6月30日,股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 149.12 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1.10 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 0.70 合计 150.92 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 第 21 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 项目 本期末2016年06月30日 其他应收款 － 待摊费用 4,339.76 合计 4,339.76 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 423.18 银行间市场应付交易费用 － 合计 423.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 78.95 预提费用 62,158.46 其他应付 8,000.00 合计 70,237.41 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 (天弘中证800A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,263,417.37 6,263,417.37 本期申购 4,041,989.84 4,041,989.84 本期赎回 -3,117,598.00 -3,117,598.00 期末数 7,187,809.21 7,187,809.21 项目 基金份额（份） 账面金额 第 22 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 (天弘中证800C) 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 591,934.89 591,934.89 本期赎回 -456,289.76 -456,289.76 期末数 5,135,645.13 5,135,645.13 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800A) 上年度末 -196,230.64 -372,935.7 -569,166.35 1 本期利润 -141,721.99 -749,364.6 -891,086.60 1 本期基金份额交易产生的变 -29,268.03 -209,436.8 -238,704.88 动数 5 其中：基金申购款 -157,916.18 -839,518.1 -997,434.31 3 基金赎回款 128,648.15 630,081.28 758,729.43 本期已分配利润 － － － 本期末 -367,220.66 -1,331,737 -1,698,957.83 .17 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘中证800C) 上年度末 -162,053.34 -297,985.5 -460,038.90 6 本期利润 -104,439.85 -622,965.9 -727,405.76 1 本期基金份额交易产生的变 -6,256.11 -30,202.76 -36,458.87 动数 第 23 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 其中：基金申购款 -28,169.40 -121,039.0 -149,208.45 5 基金赎回款 21,913.29 90,836.29 112,749.58 本期已分配利润 － － － 本期末 -272,749.30 -951,154.2 -1,223,903.53 3 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 3,013.85 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 30.53 其他 31.33 合计 3,075.71 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资收益——买卖股票 -208,602.70 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － 收入 合计 -208,602.70 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 第 24 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 1,134,751.83 减：卖出股票成本总额 1,343,354.53 买卖股票差价收入 -208,602.70 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 71,631.24 基金投资产生的股利收益 － 合计 71,631.24 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -1,372,330.52 ——股票投资 -1,372,330.52 ——债券投资 － 第 25 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -1,372,330.52 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 762.20 基金转换费收入 0.55 合计 762.75 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金资产的比例按持有期间递减。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费归入转 出基金的基金资产的比例按持有期间递减。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 2,133.52 银行间市场交易费用 － 合计 2,133.52 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 13,092.66 信息披露费 49,726.04 第 26 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 指数使用费 16,000.00 合计 78,818.70 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记 机构 广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 3,118,689.83 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 第 27 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 广发证券 721.54 100.00% 423.18 100.00% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,797.76 其中：支付销售机构的客户维护费 545.39 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.50% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,559.50 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 第 28 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年01月01日-2016年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证800A 天弘中证800C 合计 天弘基金管理有限公 － 4,659.37 4,659.37 司 合计 － 4,659.37 4,659.37 注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金 销售机构。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2016年01月01日-2016年06月30日 天弘中证800A 天弘中证800C 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总 － － 份额 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 占基金总份额比例 40.57% 40.57% 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 第 29 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 广发证券活期 660,501.86 3,013.85 存款 注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 00000 万科A 2015- 重大资产 18.20 2016- 21.99 5,600 82,516.35 101,920.0 2 12-21 重组 07-04 0 00065 格力 2016- 重大事项 19.22 3,600 81,974.32 69,192.00 1 电器 02-22 60001 宝钢 2016- 重大资产 4.90 3,600 25,698.11 17,640.00 9 股份 06-27 重组 00246 海格 2016- 重大事项 12.44 1,300 22,624.33 16,172.00 5 通信 06-13 第 30 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 60064 城投 2016- 重大事项 14.36 1,100 15,538.62 15,796.00 9 控股 06-20 00072 国元 2016- 重大事项 16.72 2016- 17.37 900 20,371.85 15,048.00 8 证券 06-08 07-08 00041 渤海 2016- 重大资产 6.82 2016- 7.50 1,400 12,224.00 9,548.00 5 金控 02-01 重组 08-11 00206 东华 2015- 重大事项 18.72 2016- 22.59 500 13,008.33 9,360.00 5 软件 12-22 07-04 60000 武钢 2016- 重大资产 2.76 3,200 14,512.15 8,832.00 5 股份 06-27 重组 00212 中环 2016- 重大事项 8.29 1,000 15,541.30 8,290.00 9 股份 04-25 60116 西部 2016- 重大资产 5.93 2016- 6.52 1,300 10,118.64 7,709.00 8 矿业 02-01 重组 07-22 00054 航天 2016- 重大资产 15.36 500 13,239.00 7,680.00 7 发展 04-19 重组 60075 洲际 2016- 重大资产 7.58 2016- 8.10 900 9,296.82 6,822.00 9 油气 06-27 重组 07-11 60016 福田 2016- 重大事项 5.52 2016- 5.62 1,200 8,628.00 6,624.00 6 汽车 06-30 07-01 00251 达华 2016- 重大资产 20.28 2016- 19.38 300 5,955.00 6,084.00 2 智能 06-21 重组 07-21 00097 银泰 2016- 重大资产 15.00 400 6,374.00 6,000.00 5 资源 04-19 重组 60049 驰宏 2016- 重大事项 9.97 2016- 10.97 600 6,550.20 5,982.00 7 锌锗 06-13 07-11 00237 千方 2016- 重大资产 14.94 2016- 16.43 400 8,019.50 5,976.00 3 科技 05-12 重组 08-13 60051 国药 2016- 重大资产 27.42 2016- 30.16 200 8,537.00 5,484.00 1 股份 02-17 重组 08-04 00226 浙富 2016- 重大事项 5.35 1,000 9,193.46 5,350.00 6 控股 05-25 00267 东江 2016- 重大事项 17.33 2016- 19.06 300 6,034.00 5,199.00 2 环保 05-23 07-15 60077 西藏 2016- 重大资产 15.67 300 4,903.00 4,701.00 3 城投 06-30 重组 00040 冀东 2016- 重大资产 10.90 2016- 11.32 400 5,162.00 4,360.00 1 水泥 04-06 重组 07-14 60061 鼎立 2016- 重大事项 8.14 500 5,512.27 4,070.00 4 股份 04-25 30003 金龙 2016- 重大事项 20.10 2016- 19.80 200 3,518.00 4,020.00 2 机电 06-28 07-07 第 31 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 00266 普邦 2016- 重大事项 7.36 500 4,775.60 3,680.00 3 园林 04-28 00219 成飞 2016- 重大事项 35.44 2016- 38.98 100 5,257.00 3,544.00 0 集成 04-21 07-12 00063 风华 2016- 重大资产 8.84 2016- 9.72 400 4,259.75 3,536.00 6 高科 03-15 重组 07-13 60100 重庆 2016- 重大资产 2.52 1,400 5,527.00 3,528.00 5 钢铁 06-02 重组 60064 号百 2016- 重大资产 16.79 2016- 18.44 200 3,959.23 3,358.00 0 控股 04-18 重组 08-22 60054 新疆 2016- 重大资产 6.91 400 5,231.00 2,764.00 5 城建 05-31 重组 00051 荣安 2016- 重大资产 4.84 2016- 4.98 500 2,465.00 2,420.00 7 地产 06-14 重组 07-14 00224 大洋 2016- 重大资产 11.97 2016- 10.77 200 2,524.00 2,394.00 9 电机 06-08 重组 07-28 60075 天海 2016- 重大资产 6.11 2016- 6.72 200 1,930.00 1,222.00 1 投资 02-15 重组 07-26 60065 中安 2016- 重大资产 18.54 2016- 20.39 600 17,788.00 11,124.00 4 消 05-19 重组 08-08 00062 *ST钒 2016- 重大资产 2.39 3,400 12,776.29 8,126.00 9 钛 05-26 重组 00051 *ST烯 2016- 披露重大 8.92 900 8,286.50 8,028.00 1 碳 04-26 信息 00071 苏宁 2016- 披露重大 9.91 2016- 11.78 700 7,288.75 6,937.00 8 环球 01-04 信息 07-18 00069 ST华 2016- 披露重大 12.50 200 3,902.00 2,500.00 3 泽 03-01 信息 00058 北部 2016- 重大资产 16.32 100 2,199.00 1,632.00 2 湾港 02-29 重组 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押 第 32 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证800指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 第 33 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有债券。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所上市，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 34 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 660,501.86 － － － 660,501.86 结算备付金 2,434.29 － － － 2,434.29 存出保证金 1,682.54 － － － 1,682.54 交易性金融资 － － － 8,865,600. 8,865,600. 产 47 47 应收证券清算 － － － 27,773.35 27,773.35 款 应收利息 － － － 150.92 150.92 应收申购款 － － － 1,243.96 1,243.96 其他资产 － － － 4,339.76 4,339.76 资产总计 664,618.69 － － 8,899,108. 9,563,727. 46 15 负债 应付赎回款 － － － 87,033.51 87,033.51 应付管理人报 － － － 3,871.65 3,871.65 第 35 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 酬 应付托管费 － － － 774.32 774.32 应付销售服务 － － － 794.10 794.10 费 应付交易费用 － － － 423.18 423.18 其他负债 － － － 70,237.41 70,237.41 负债总计 － － － 163,134.17 163,134.17 利率敏感度缺 664,618.69 － － 8,735,974. 9,400,592. 口 29 98 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 732,775.29 － － － 732,775.29 结算备付金 1,788.10 － － － 1,788.10 存出保证金 9,811.26 － － － 9,811.26 交易性金融资 － － － 9,583,305. 9,583,305. 产 96 96 应收利息 － － － 144.32 144.32 应收申购款 － － － 379.07 379.07 资产总计 744,374.65 － － 9,583,829. 10,328,204 35 .00 负债 应付证券清算 － － － 13,005.27 13,005.27 款 应付赎回款 － － － 1,186.03 1,186.03 应付管理人报 － － － 4,351.46 4,351.46 酬 应付托管费 － － － 870.27 870.27 应付销售服务 － － － 961.96 961.96 费 第 36 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 应付交易费用 － － － 615.04 615.04 其他负债 － － － 73,001.85 73,001.85 负债总计 － － － 93,991.88 93,991.88 利率敏感度缺 744,374.65 － － 9,489,837. 10,234,212 口 47 .12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年06月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 8,865,600.47 94.31 9,583,305.96 93.64 产-股票投资 第 37 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 交易性金融资 － － － － 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 8,865,600.47 94.31 9,583,305.96 93.64 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 465,658.37 481,007.97 2.业绩比较基准下降5% -465,658.37 -481,007.97 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为8,442,948.47元，属于第二层次的余额为422,652.00元，无属于第三层次的余额。(2015年12月31日：第一层次的余额为8,975,199.86元，属于第二层次的余额为608,106.10元，无属于第三层次的余额。)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 第 38 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 8,865,600.47 92.70 其中：股票 8,865,600.47 92.70 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 662,936.15 6.93 第 39 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 6 其他资产 35,190.53 0.37 7 合计 9,563,727.15 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 60,153.00 0.64 B 采矿业 327,202.52 3.48 C 制造业 3,629,020.51 38.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 314,135.92 3.34 E 建筑业 281,865.39 3.00 F 批发和零售业 287,951.90 3.06 G 交通运输、仓储和邮政业 266,275.80 2.83 H 住宿和餐饮业 3,346.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 557,419.60 5.93 J 金融业 2,186,964.70 23.26 K 房地产业 485,594.85 5.17 L 租赁和商务服务业 111,339.60 1.18 M 科学研究和技术服务业 11,606.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 64,652.16 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 20,193.40 0.21 R 文化、体育和娱乐业 155,737.97 1.66 S 综合 60,764.00 0.65 合计 8,824,223.32 93.87 7.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 第 40 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 10,626.00 0.11 C 制造业 10,741.35 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 1,632.00 0.02 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,124.00 0.12 J 金融业 － － K 房地产业 6,937.00 0.07 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 316.80 － S 综合 － － 合计 41,377.15 0.44 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 8,000 256,320.00 2.73 2 600016 民生银行 17,600 157,168.00 1.67 第 41 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 3 601166 兴业银行 9,500 144,780.00 1.54 4 600036 招商银行 7,500 131,250.00 1.40 5 600519 贵州茅台 400 116,768.00 1.24 6 000002 万科A 5,600 101,920.00 1.08 7 600030 中信证券 6,200 100,626.00 1.07 8 600000 浦发银行 6,380 99,336.60 1.06 9 601328 交通银行 17,100 96,273.00 1.02 10 600837 海通证券 5,800 89,436.00 0.95 11 601288 农业银行 27,500 88,000.00 0.94 12 600887 伊利股份 4,800 80,016.00 0.85 13 601169 北京银行 7,300 75,701.00 0.81 14 601398 工商银行 15,600 69,264.00 0.74 15 000651 格力电器 3,600 69,192.00 0.74 16 601601 中国太保 2,400 64,896.00 0.69 17 600900 长江电力 4,900 61,201.00 0.65 18 601766 中国中车 6,600 60,522.00 0.64 19 000333 美的集团 2,550 60,486.00 0.64 20 601668 中国建筑 10,700 56,924.00 0.61 21 600104 上汽集团 2,600 52,754.00 0.56 22 601988 中国银行 15,000 48,150.00 0.51 23 000858 五粮液 1,400 45,542.00 0.48 24 601688 华泰证券 2,400 45,408.00 0.48 25 600048 保利地产 5,100 44,013.00 0.47 26 601818 光大银行 11,600 43,616.00 0.46 27 600276 恒瑞医药 1,080 43,318.80 0.46 28 000001 平安银行 4,920 42,804.00 0.46 29 601989 中国重工 6,400 40,512.00 0.43 30 000725 京东方A 17,200 39,732.00 0.42 31 600015 华夏银行 3,900 38,571.00 0.41 32 300104 乐视网 700 37,037.00 0.39 第 42 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 33 600518 康美药业 2,400 36,456.00 0.39 34 600028 中国石化 7,500 35,400.00 0.38 35 600999 招商证券 2,100 34,650.00 0.37 36 300059 东方财富 1,540 34,188.00 0.36 37 002450 康得新 1,999 34,182.90 0.36 38 600958 东方证券 1,900 31,939.00 0.34 39 002594 比亚迪 500 30,505.00 0.32 40 601006 大秦铁路 4,700 30,268.00 0.32 41 000783 长江证券 2,600 30,160.00 0.32 42 002736 国信证券 1,700 29,325.00 0.31 43 002024 苏宁云商 2,700 29,322.00 0.31 44 002415 海康威视 1,350 28,971.00 0.31 45 002304 洋河股份 400 28,768.00 0.31 46 601390 中国中铁 4,100 28,577.00 0.30 47 000166 申万宏源 3,200 26,912.00 0.29 48 601186 中国铁建 2,700 26,892.00 0.29 49 600570 恒生电子 400 26,708.00 0.28 50 601377 兴业证券 3,540 26,160.60 0.28 51 000538 云南白药 400 25,720.00 0.27 52 601009 南京银行 2,700 25,353.00 0.27 53 601857 中国石油 3,500 25,305.00 0.27 54 601899 紫金矿业 7,500 25,275.00 0.27 55 601628 中国人寿 1,200 24,984.00 0.27 56 000625 长安汽车 1,800 24,606.00 0.26 57 001979 招商蛇口 1,721 24,524.25 0.26 58 000063 中兴通讯 1,700 24,378.00 0.26 59 600637 东方明珠 1,000 24,270.00 0.26 60 600011 华能国际 3,200 24,064.00 0.26 61 002739 万达院线 300 23,970.00 0.25 62 600585 海螺水泥 1,600 23,264.00 0.25 第 43 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 63 600050 中国联通 6,100 23,241.00 0.25 64 601985 中国核电 3,400 23,222.00 0.25 65 002230 科大讯飞 700 22,995.00 0.24 66 601901 方正证券 3,000 22,980.00 0.24 67 601939 建设银行 4,800 22,800.00 0.24 68 300024 机器人 880 22,343.20 0.24 69 600111 北方稀土 1,600 21,296.00 0.23 70 000423 东阿阿胶 400 21,132.00 0.22 71 600893 中航动力 600 20,790.00 0.22 72 002142 宁波银行 1,400 20,692.00 0.22 73 002673 西部证券 800 20,688.00 0.22 74 600795 国电电力 7,000 20,510.00 0.22 75 002466 天齐锂业 480 20,491.20 0.22 76 601336 新华保险 500 20,200.00 0.21 77 601099 太平洋 3,290 20,167.70 0.21 78 300017 网宿科技 300 20,160.00 0.21 79 000503 海虹控股 500 20,105.00 0.21 80 601555 东吴证券 1,500 20,100.00 0.21 81 002241 歌尔股份 700 20,076.00 0.21 82 600010 包钢股份 7,000 20,020.00 0.21 83 600705 中航资本 3,400 19,992.00 0.21 84 600703 三安光电 1,000 19,970.00 0.21 85 600066 宇通客车 1,000 19,800.00 0.21 86 601088 中国神华 1,400 19,698.00 0.21 87 601211 国泰君安 1,100 19,569.00 0.21 88 600690 青岛海尔 2,200 19,536.00 0.21 89 600547 山东黄金 500 19,455.00 0.21 90 600100 同方股份 1,300 19,448.00 0.21 91 600271 航天信息 800 19,040.00 0.20 92 300027 华谊兄弟 1,399 18,942.46 0.20 第 44 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 93 601669 中国电建 3,300 18,843.00 0.20 94 300070 碧水源 1,232 18,332.16 0.20 95 600009 上海机场 700 18,235.00 0.19 96 002202 金风科技 1,200 18,156.00 0.19 97 600535 天士力 500 17,880.00 0.19 98 000100 TCL集团 5,400 17,766.00 0.19 99 600029 南方航空 2,500 17,650.00 0.19 100 600019 宝钢股份 3,600 17,640.00 0.19 101 600109 国金证券 1,300 17,524.00 0.19 102 600196 复星医药 900 17,118.00 0.18 103 601198 东兴证券 700 17,108.00 0.18 104 600340 华夏幸福 700 17,066.00 0.18 105 000839 中信国安 800 17,048.00 0.18 106 000895 双汇发展 800 16,704.00 0.18 107 000069 华侨城A 2,600 16,640.00 0.18 108 601727 上海电气 2,200 16,632.00 0.18 109 601600 中国铝业 4,400 16,588.00 0.18 110 600383 金地集团 1,600 16,576.00 0.18 111 600115 东方航空 2,500 16,525.00 0.18 112 600804 鹏博士 900 16,407.00 0.17 113 601607 上海医药 900 16,245.00 0.17 114 600089 特变电工 1,900 16,188.00 0.17 115 002465 海格通信 1,300 16,172.00 0.17 116 600485 信威集团 900 16,056.00 0.17 117 600886 国投电力 2,400 15,840.00 0.17 118 600649 城投控股 1,100 15,796.00 0.17 119 000768 中航飞机 800 15,752.00 0.17 120 600023 浙能电力 3,000 15,270.00 0.16 121 601788 光大证券 900 15,246.00 0.16 122 600177 雅戈尔 1,100 15,169.00 0.16 第 45 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 123 002252 上海莱士 400 15,072.00 0.16 124 000728 国元证券 900 15,048.00 0.16 125 002500 山西证券 900 14,904.00 0.16 126 600867 通化东宝 720 14,896.80 0.16 127 000568 泸州老窖 500 14,850.00 0.16 128 002405 四维图新 600 14,760.00 0.16 129 002456 欧菲光 500 14,750.00 0.16 130 600406 国电南瑞 1,100 14,707.00 0.16 131 600352 浙江龙盛 1,700 14,654.00 0.16 132 600489 中金黄金 1,298 14,589.52 0.16 133 600031 三一重工 2,900 14,558.00 0.15 134 600369 西南证券 2,000 14,520.00 0.15 135 000157 中联重科 3,500 14,455.00 0.15 136 600153 建发股份 1,200 14,400.00 0.15 137 600446 金证股份 400 14,380.00 0.15 138 600061 国投安信 800 14,256.00 0.15 139 000338 潍柴动力 1,800 14,058.00 0.15 140 000559 万向钱潮 900 14,040.00 0.15 141 002340 格林美 1,600 14,032.00 0.15 142 600739 辽宁成大 900 14,013.00 0.15 143 600660 福耀玻璃 1,000 14,000.00 0.15 144 600221 海南航空 4,400 13,948.00 0.15 145 000686 东北证券 1,080 13,942.80 0.15 146 000661 长春高新 130 13,868.40 0.15 147 600309 万华化学 800 13,840.00 0.15 148 002236 大华股份 1,050 13,755.00 0.15 149 002008 大族激光 600 13,704.00 0.15 150 000009 中国宝安 1,000 13,700.00 0.15 151 300124 汇川技术 700 13,580.00 0.14 152 000963 华东医药 200 13,480.00 0.14 第 46 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 153 600118 中国卫星 400 13,440.00 0.14 154 601018 宁波港 2,700 13,365.00 0.14 155 000876 新希望 1,600 13,312.00 0.14 156 600018 上港集团 2,600 13,260.00 0.14 157 600839 四川长虹 3,000 13,260.00 0.14 158 000917 电广传媒 800 13,224.00 0.14 159 600674 川投能源 1,600 13,216.00 0.14 160 601933 永辉超市 3,200 13,216.00 0.14 161 601888 中国国旅 300 13,194.00 0.14 162 300168 万达信息 500 12,995.00 0.14 163 601618 中国中冶 3,500 12,915.00 0.14 164 002183 怡亚通 900 12,888.00 0.14 165 601111 中国国航 1,900 12,844.00 0.14 166 000793 华闻传媒 1,300 12,844.00 0.14 167 600718 东软集团 700 12,824.00 0.14 168 600522 中天科技 1,300 12,740.00 0.14 169 000792 盐湖股份 600 12,660.00 0.13 170 600741 华域汽车 900 12,609.00 0.13 171 300315 掌趣科技 1,200 12,588.00 0.13 172 000623 吉林敖东 500 12,475.00 0.13 173 601998 中信银行 2,200 12,474.00 0.13 174 000630 铜陵有色 4,900 12,446.00 0.13 175 600415 小商品城 2,000 12,360.00 0.13 176 300072 三聚环保 447 12,355.08 0.13 177 600663 陆家嘴 540 12,285.00 0.13 178 000826 启迪桑德 400 12,220.00 0.13 179 000750 国海证券 1,650 12,193.50 0.13 180 601919 中国远洋 2,400 12,192.00 0.13 181 600584 长电科技 600 12,174.00 0.13 182 000046 泛海控股 1,200 12,132.00 0.13 第 47 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 183 002385 大北农 1,500 12,090.00 0.13 184 002085 万丰奥威 700 12,033.00 0.13 185 002292 奥飞娱乐 400 11,980.00 0.13 186 600085 同仁堂 400 11,916.00 0.13 187 000540 中天城投 1,900 11,837.00 0.13 188 002475 立讯精密 600 11,790.00 0.13 189 600079 人福医药 700 11,739.00 0.12 190 600068 葛洲坝 2,000 11,640.00 0.12 191 600525 长园集团 840 11,634.00 0.12 192 603993 洛阳钼业 2,800 11,620.00 0.12 193 601800 中国交建 1,100 11,583.00 0.12 194 600699 均胜电子 300 11,490.00 0.12 195 600682 南京新百 400 11,388.00 0.12 196 300113 顺网科技 300 11,388.00 0.12 197 600398 海澜之家 1,000 11,300.00 0.12 198 002572 索菲亚 200 11,204.00 0.12 199 000413 东旭光电 1,300 11,167.00 0.12 200 600150 中国船舶 500 11,130.00 0.12 201 600219 南山铝业 1,500 11,100.00 0.12 202 600583 海油工程 1,600 11,056.00 0.12 203 002508 老板电器 300 11,031.00 0.12 204 600816 安信信托 650 10,965.50 0.12 205 300015 爱尔眼科 300 10,959.00 0.12 206 300003 乐普医疗 600 10,944.00 0.12 207 600201 生物股份 400 10,932.00 0.12 208 600895 张江高科 600 10,848.00 0.12 209 002422 科伦药业 700 10,787.00 0.11 210 000402 金融街 1,100 10,692.00 0.11 211 600157 永泰能源 2,700 10,638.00 0.11 212 600060 海信电器 600 10,608.00 0.11 第 48 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 213 600208 新湖中宝 2,500 10,575.00 0.11 214 601333 广深铁路 2,700 10,557.00 0.11 215 002081 金螳螂 1,050 10,521.00 0.11 216 600074 保千里 700 10,444.00 0.11 217 601012 隆基股份 800 10,440.00 0.11 218 000060 中金岭南 1,000 10,430.00 0.11 219 000425 徐工机械 3,400 10,404.00 0.11 220 300253 卫宁健康 420 10,374.00 0.11 221 002439 启明星辰 400 10,332.00 0.11 222 002131 利欧股份 600 10,254.00 0.11 223 600256 广汇能源 2,500 10,250.00 0.11 224 600521 华海药业 420 10,214.40 0.11 225 002714 牧原股份 200 10,106.00 0.11 226 600820 隧道股份 1,200 10,068.00 0.11 227 002007 华兰生物 320 10,048.00 0.11 228 600978 宜华生活 900 10,026.00 0.11 229 000988 华工科技 500 10,025.00 0.11 230 000997 新大陆 500 10,020.00 0.11 231 601866 中海集运 2,500 9,900.00 0.11 232 601106 中国一重 1,900 9,899.00 0.11 233 600332 白云山 400 9,856.00 0.10 234 002426 胜利精密 1,000 9,850.00 0.10 235 600482 中国动力 300 9,831.00 0.10 236 000748 长城信息 500 9,810.00 0.10 237 000983 西山煤电 1,200 9,780.00 0.10 238 600688 上海石化 1,600 9,760.00 0.10 239 600642 申能股份 1,700 9,758.00 0.10 240 002701 奥瑞金 1,100 9,713.00 0.10 241 600498 烽火通信 400 9,712.00 0.10 242 300058 蓝色光标 1,000 9,710.00 0.10 第 49 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 243 600635 大众公用 1,600 9,648.00 0.10 244 002400 省广股份 680 9,608.40 0.10 245 601021 春秋航空 200 9,588.00 0.10 246 300002 神州泰岳 900 9,576.00 0.10 247 002310 东方园林 400 9,568.00 0.10 248 000415 渤海金控 1,400 9,548.00 0.10 249 300144 宋城演艺 381 9,490.71 0.10 250 000998 隆平高科 500 9,490.00 0.10 251 600664 哈药股份 1,141 9,458.89 0.10 252 002030 达安基因 340 9,452.00 0.10 253 000977 浪潮信息 400 9,380.00 0.10 254 002065 东华软件 500 9,360.00 0.10 255 600879 航天电子 600 9,348.00 0.10 256 000078 海王生物 1,250 9,287.50 0.10 257 600737 中粮屯河 800 9,240.00 0.10 258 300244 迪安诊断 280 9,234.40 0.10 259 600503 华丽家族 1,000 9,170.00 0.10 260 601718 际华集团 1,200 9,168.00 0.10 261 000709 河钢股份 3,300 9,141.00 0.10 262 601098 中南传媒 500 9,055.00 0.10 263 002038 双鹭药业 300 9,054.00 0.10 264 600478 科力远 750 9,052.50 0.10 265 600436 片仔癀 200 9,002.00 0.10 266 601991 大唐发电 2,300 8,947.00 0.10 267 300088 长信科技 600 8,922.00 0.09 268 600027 华电国际 1,800 8,910.00 0.09 269 600376 首开股份 800 8,896.00 0.09 270 600418 江淮汽车 700 8,876.00 0.09 271 600158 中体产业 500 8,875.00 0.09 272 000887 中鼎股份 401 8,866.11 0.09 第 50 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 273 601117 中国化学 1,600 8,848.00 0.09 274 600875 东方电气 900 8,838.00 0.09 275 600005 武钢股份 3,200 8,832.00 0.09 276 600487 亨通光电 700 8,806.00 0.09 277 600643 爱建集团 900 8,793.00 0.09 278 002049 紫光国芯 200 8,790.00 0.09 279 600673 东阳光科 1,400 8,750.00 0.09 280 600266 北京城建 700 8,743.00 0.09 281 002354 天神娱乐 100 8,728.00 0.09 282 000970 中科三环 600 8,706.00 0.09 283 600873 梅花生物 1,400 8,694.00 0.09 284 600252 中恒集团 2,000 8,680.00 0.09 285 600655 豫园商城 800 8,672.00 0.09 286 002179 中航光电 200 8,664.00 0.09 287 002595 豪迈科技 400 8,548.00 0.09 288 002573 清新环境 500 8,460.00 0.09 289 002001 新和成 400 8,452.00 0.09 290 002168 深圳惠程 600 8,448.00 0.09 291 300133 华策影视 540 8,407.80 0.09 292 002273 水晶光电 300 8,397.00 0.09 293 000729 燕京啤酒 1,100 8,349.00 0.09 294 000050 深天马A 400 8,348.00 0.09 295 600373 中文传媒 400 8,300.00 0.09 296 600038 中直股份 200 8,296.00 0.09 297 002129 中环股份 1,000 8,290.00 0.09 298 601225 陕西煤业 1,600 8,272.00 0.09 299 002152 广电运通 500 8,220.00 0.09 300 002004 华邦健康 900 8,217.00 0.09 301 002191 劲嘉股份 700 8,113.00 0.09 302 300251 光线传媒 700 8,092.00 0.09 第 51 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 303 600362 江西铜业 600 8,088.00 0.09 304 000581 威孚高科 400 8,064.00 0.09 305 002470 金正大 1,000 8,050.00 0.09 306 600122 宏图高科 600 8,028.00 0.09 307 000012 南玻A 700 8,022.00 0.09 308 600594 益佰制药 500 7,990.00 0.08 309 600435 北方导航 600 7,986.00 0.08 310 603019 中科曙光 200 7,964.00 0.08 311 601872 招商轮船 1,700 7,956.00 0.08 312 600198 大唐电信 400 7,952.00 0.08 313 002276 万马股份 400 7,924.00 0.08 314 000738 中航动控 300 7,920.00 0.08 315 600151 航天机电 700 7,910.00 0.08 316 002074 国轩高科 200 7,894.00 0.08 317 002311 海大集团 500 7,885.00 0.08 318 600410 华胜天成 700 7,854.00 0.08 319 600588 用友网络 400 7,832.00 0.08 320 600312 平高电气 500 7,830.00 0.08 321 600372 中航电子 400 7,788.00 0.08 322 002299 圣农发展 300 7,770.00 0.08 323 600200 江苏吴中 400 7,748.00 0.08 324 600138 中青旅 400 7,728.00 0.08 325 601168 西部矿业 1,300 7,709.00 0.08 326 000930 中粮生化 700 7,686.00 0.08 327 000547 航天发展 500 7,680.00 0.08 328 000566 海南海药 700 7,637.00 0.08 329 600037 歌华有线 500 7,605.00 0.08 330 601179 中国西电 1,500 7,605.00 0.08 331 600094 大名城 800 7,600.00 0.08 332 601633 长城汽车 900 7,596.00 0.08 第 52 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 333 600388 龙净环保 600 7,536.00 0.08 334 600770 综艺股份 600 7,476.00 0.08 335 600176 中国巨石 780 7,464.60 0.08 336 600160 巨化股份 700 7,441.00 0.08 337 000778 新兴铸管 1,600 7,424.00 0.08 338 000762 西藏矿业 300 7,416.00 0.08 339 300274 阳光电源 300 7,320.00 0.08 340 600516 方大炭素 800 7,312.00 0.08 341 000061 农产品 600 7,296.00 0.08 342 300055 万邦达 400 7,284.00 0.08 343 000999 华润三九 300 7,266.00 0.08 344 600827 百联股份 600 7,248.00 0.08 345 600500 中化国际 800 7,232.00 0.08 346 601898 中煤能源 1,400 7,224.00 0.08 347 002477 雏鹰农牧 1,200 7,164.00 0.08 348 600366 宁波韵升 300 7,161.00 0.08 349 600755 厦门国贸 900 7,155.00 0.08 350 002410 广联达 500 7,150.00 0.08 351 002268 卫士通 200 7,148.00 0.08 352 000860 顺鑫农业 300 7,134.00 0.08 353 000979 中弘股份 2,600 7,124.00 0.08 354 000039 中集集团 500 7,085.00 0.08 355 600143 金发科技 1,100 7,084.00 0.08 356 300291 华录百纳 300 7,059.00 0.08 357 600645 中源协和 200 7,028.00 0.07 358 601992 金隅股份 900 6,975.00 0.07 359 600666 奥瑞德 200 6,952.00 0.07 360 600171 上海贝岭 400 6,948.00 0.07 361 002271 东方雨虹 400 6,892.00 0.07 362 600884 杉杉股份 400 6,884.00 0.07 第 53 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 363 600601 方正科技 1,600 6,880.00 0.07 364 000656 金科股份 1,800 6,876.00 0.07 365 601258 庞大集团 2,500 6,875.00 0.07 366 000598 兴蓉环境 1,300 6,864.00 0.07 367 002048 宁波华翔 300 6,861.00 0.07 368 000697 炼石有色 300 6,855.00 0.07 369 300182 捷成股份 400 6,844.00 0.07 370 600759 洲际油气 900 6,822.00 0.07 371 000690 宝新能源 1,000 6,780.00 0.07 372 002092 中泰化学 800 6,768.00 0.07 373 600499 科达洁能 400 6,764.00 0.07 374 600881 亚泰集团 1,400 6,748.00 0.07 375 002146 荣盛发展 1,000 6,720.00 0.07 376 002699 美盛文化 200 6,678.00 0.07 377 600811 东方集团 1,000 6,660.00 0.07 378 600851 海欣股份 500 6,655.00 0.07 379 603000 人民网 400 6,644.00 0.07 380 600166 福田汽车 1,200 6,624.00 0.07 381 002027 分众传媒 400 6,604.00 0.07 382 000031 中粮地产 700 6,601.00 0.07 383 000727 华东科技 2,000 6,600.00 0.07 384 600216 浙江医药 500 6,595.00 0.07 385 300115 长盈精密 320 6,592.00 0.07 386 002155 湖南黄金 500 6,585.00 0.07 387 002308 威创股份 400 6,572.00 0.07 388 600392 盛和资源 400 6,552.00 0.07 389 000008 神州高铁 600 6,534.00 0.07 390 000800 一汽轿车 600 6,528.00 0.07 391 000418 小天鹅A 200 6,524.00 0.07 392 000028 国药一致 100 6,510.00 0.07 第 54 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 393 300001 特锐德 300 6,507.00 0.07 394 600687 刚泰控股 400 6,504.00 0.07 395 601155 新城控股 700 6,482.00 0.07 396 000883 湖北能源 1,400 6,482.00 0.07 397 600565 迪马股份 1,000 6,460.00 0.07 398 601929 吉视传媒 1,600 6,448.00 0.07 399 002281 光迅科技 100 6,420.00 0.07 400 002022 科华生物 300 6,393.00 0.07 401 002665 首航节能 810 6,390.90 0.07 402 000066 长城电脑 500 6,375.00 0.07 403 600056 中国医药 400 6,344.00 0.07 404 002223 鱼跃医疗 200 6,344.00 0.07 405 600863 内蒙华电 2,100 6,342.00 0.07 406 600597 光明乳业 500 6,340.00 0.07 407 002489 浙江永强 800 6,336.00 0.07 408 600651 飞乐音响 500 6,330.00 0.07 409 002431 棕榈股份 550 6,325.00 0.07 410 601928 凤凰传媒 600 6,324.00 0.07 411 300010 立思辰 300 6,294.00 0.07 412 000973 佛塑科技 600 6,264.00 0.07 413 000712 锦龙股份 300 6,228.00 0.07 414 000758 中色股份 800 6,200.00 0.07 415 000400 许继电气 400 6,176.00 0.07 416 600021 上海电力 600 6,162.00 0.07 417 002589 瑞康医药 200 6,142.00 0.07 418 600611 大众交通 900 6,129.00 0.07 419 002217 合力泰 400 6,120.00 0.07 420 000878 云南铜业 600 6,108.00 0.06 421 300199 翰宇药业 300 6,105.00 0.06 422 002444 巨星科技 300 6,096.00 0.06 第 55 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 423 002221 东华能源 500 6,095.00 0.06 424 600704 物产中大 650 6,084.00 0.06 425 002512 达华智能 300 6,084.00 0.06 426 603766 隆鑫通用 300 6,066.00 0.06 427 002013 中航机电 450 6,066.00 0.06 428 600108 亚盛集团 1,200 6,060.00 0.06 429 002073 软控股份 500 6,025.00 0.06 430 600633 浙报传媒 400 6,016.00 0.06 431 600240 华业资本 600 6,012.00 0.06 432 000975 银泰资源 400 6,000.00 0.06 433 300134 大富科技 200 5,992.00 0.06 434 600497 驰宏锌锗 600 5,982.00 0.06 435 600064 南京高科 400 5,980.00 0.06 436 002373 千方科技 400 5,976.00 0.06 437 600170 上海建工 1,560 5,974.80 0.06 438 002161 远望谷 400 5,956.00 0.06 439 601311 骆驼股份 300 5,955.00 0.06 440 600787 中储股份 800 5,944.00 0.06 441 600648 外高桥 300 5,913.00 0.06 442 601880 大连港 1,000 5,910.00 0.06 443 600528 中铁二局 509 5,909.49 0.06 444 600026 中海发展 1,000 5,900.00 0.06 445 601699 潞安环能 900 5,886.00 0.06 446 600557 康缘药业 360 5,878.80 0.06 447 000616 海航投资 1,100 5,874.00 0.06 448 600316 洪都航空 300 5,853.00 0.06 449 600600 青岛啤酒 200 5,814.00 0.06 450 002353 杰瑞股份 300 5,784.00 0.06 451 600067 冠城大通 800 5,768.00 0.06 452 000898 鞍钢股份 1,500 5,745.00 0.06 第 56 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 453 300273 和佳股份 300 5,745.00 0.06 454 000027 深圳能源 900 5,742.00 0.06 455 600348 阳泉煤业 900 5,733.00 0.06 456 002250 联化科技 400 5,728.00 0.06 457 600426 华鲁恒升 650 5,726.50 0.06 458 600259 广晟有色 100 5,726.00 0.06 459 601958 金钼股份 700 5,705.00 0.06 460 002325 洪涛股份 620 5,697.80 0.06 461 600017 日照港 1,400 5,670.00 0.06 462 300043 互动娱乐 400 5,668.00 0.06 463 002375 亚厦股份 500 5,650.00 0.06 464 002002 鸿达兴业 300 5,640.00 0.06 465 600058 五矿发展 300 5,631.00 0.06 466 000969 安泰科技 400 5,612.00 0.06 467 002399 海普瑞 320 5,587.20 0.06 468 600959 江苏有线 400 5,584.00 0.06 469 000543 皖能电力 780 5,569.20 0.06 470 600161 天坛生物 200 5,558.00 0.06 471 000488 晨鸣纸业 700 5,558.00 0.06 472 600808 马钢股份 2,300 5,543.00 0.06 473 600325 华发股份 500 5,535.00 0.06 474 600380 健康元 600 5,508.00 0.06 475 000021 深科技 500 5,505.00 0.06 476 002657 中科金财 100 5,494.00 0.06 477 000563 陕国投A 1,000 5,490.00 0.06 478 600511 国药股份 200 5,484.00 0.06 479 600062 华润双鹤 300 5,466.00 0.06 480 001696 宗申动力 500 5,460.00 0.06 481 600422 昆药集团 400 5,456.00 0.06 482 000786 北新建材 600 5,448.00 0.06 第 57 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 483 600008 首创股份 1,400 5,446.00 0.06 484 002294 信立泰 200 5,440.00 0.06 485 000592 平潭发展 800 5,424.00 0.06 486 000810 创维数字 300 5,421.00 0.06 487 300146 汤臣倍健 400 5,416.00 0.06 488 600582 天地科技 1,200 5,400.00 0.06 489 000062 深圳华强 200 5,400.00 0.06 490 002414 高德红外 200 5,394.00 0.06 491 603188 亚邦股份 300 5,388.00 0.06 492 000825 太钢不锈 1,700 5,372.00 0.06 493 601608 中信重工 1,000 5,370.00 0.06 494 300287 飞利信 400 5,360.00 0.06 495 000667 美好集团 1,500 5,355.00 0.06 496 600298 安琪酵母 300 5,352.00 0.06 497 002266 浙富控股 1,000 5,350.00 0.06 498 000671 阳光城 900 5,346.00 0.06 499 000829 天音控股 400 5,340.00 0.06 500 002366 台海核电 100 5,331.00 0.06 501 600006 东风汽车 600 5,322.00 0.06 502 000816 智慧农业 900 5,319.00 0.06 503 600967 北方创业 500 5,315.00 0.06 504 002153 石基信息 200 5,276.00 0.06 505 600270 外运发展 300 5,247.00 0.06 506 600826 兰生股份 200 5,236.00 0.06 507 002437 誉衡药业 600 5,220.00 0.06 508 603806 福斯特 100 5,219.00 0.06 509 300026 红日药业 300 5,217.00 0.06 510 600717 天津港 600 5,214.00 0.06 511 002672 东江环保 300 5,199.00 0.06 512 600433 冠豪高新 600 5,184.00 0.06 第 58 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 513 002424 贵州百灵 300 5,160.00 0.05 514 000006 深振业A 700 5,159.00 0.05 515 002428 云南锗业 300 5,154.00 0.05 516 600869 智慧能源 500 5,150.00 0.05 517 002285 世联行 660 5,141.40 0.05 518 600039 四川路桥 1,300 5,122.00 0.05 519 600880 博瑞传播 600 5,106.00 0.05 520 600320 振华重工 1,200 5,100.00 0.05 521 002056 横店东磁 300 5,100.00 0.05 522 600685 中船防务 200 5,072.00 0.05 523 600169 太原重工 1,300 5,070.00 0.05 524 002681 奋达科技 300 5,064.00 0.05 525 600970 中材国际 800 5,040.00 0.05 526 601118 海南橡胶 900 5,031.00 0.05 527 000848 承德露露 420 5,019.00 0.05 528 600220 江苏阳光 1,100 5,016.00 0.05 529 002727 一心堂 200 5,000.00 0.05 530 600639 浦东金桥 200 4,996.00 0.05 531 600871 石化油服 1,300 4,992.00 0.05 532 600536 中国软件 200 4,984.00 0.05 533 603883 老百姓 100 4,974.00 0.05 534 600729 重庆百货 200 4,960.00 0.05 535 002025 航天电器 200 4,938.00 0.05 536 600872 中炬高新 400 4,936.00 0.05 537 002195 二三四五 400 4,916.00 0.05 538 600260 凯乐科技 300 4,908.00 0.05 539 600187 国中水务 1,100 4,906.00 0.05 540 601000 唐山港 1,260 4,888.80 0.05 541 000550 江铃汽车 200 4,872.00 0.05 542 600267 海正药业 400 4,860.00 0.05 第 59 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 543 600572 康恩贝 750 4,860.00 0.05 544 601808 中海油服 400 4,860.00 0.05 545 300202 聚龙股份 200 4,842.00 0.05 546 600086 东方金钰 500 4,840.00 0.05 547 002050 三花股份 500 4,825.00 0.05 548 000596 古井贡酒 100 4,795.00 0.05 549 300085 银之杰 160 4,784.00 0.05 550 002603 以岭药业 300 4,773.00 0.05 551 600277 亿利洁能 800 4,760.00 0.05 552 600460 士兰微 600 4,758.00 0.05 553 600517 置信电气 500 4,755.00 0.05 554 002106 莱宝高科 400 4,752.00 0.05 555 000681 视觉中国 200 4,730.00 0.05 556 002051 中工国际 240 4,720.80 0.05 557 600409 三友化工 700 4,718.00 0.05 558 000777 中核科技 200 4,712.00 0.05 559 601777 力帆股份 400 4,708.00 0.05 560 600317 营口港 1,400 4,704.00 0.05 561 600773 西藏城投 300 4,701.00 0.05 562 600098 广州发展 600 4,692.00 0.05 563 000926 福星股份 400 4,692.00 0.05 564 002244 滨江集团 700 4,690.00 0.05 565 002551 尚荣医疗 200 4,676.00 0.05 566 600458 时代新材 300 4,674.00 0.05 567 000572 海马汽车 900 4,671.00 0.05 568 002041 登海种业 300 4,662.00 0.05 569 600183 生益科技 500 4,635.00 0.05 570 002063 远光软件 300 4,635.00 0.05 571 000587 金洲慈航 300 4,629.00 0.05 572 002390 信邦制药 500 4,620.00 0.05 第 60 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 573 600587 新华医疗 200 4,618.00 0.05 574 000513 丽珠集团 100 4,611.00 0.05 575 600073 上海梅林 400 4,580.00 0.05 576 600736 苏州高新 500 4,565.00 0.05 577 600563 法拉电子 100 4,552.00 0.05 578 002011 盾安环境 400 4,512.00 0.05 579 600580 卧龙电气 400 4,484.00 0.05 580 000939 凯迪生态 500 4,475.00 0.05 581 600125 铁龙物流 700 4,459.00 0.05 582 002440 闰土股份 300 4,455.00 0.05 583 002505 大康农业 1,140 4,446.00 0.05 584 600809 山西汾酒 200 4,436.00 0.05 585 300147 香雪制药 300 4,419.00 0.05 586 002269 美邦服饰 1,000 4,400.00 0.05 587 600765 中航重机 300 4,374.00 0.05 588 000600 建投能源 500 4,365.00 0.05 589 000401 冀东水泥 400 4,360.00 0.05 590 000861 海印股份 880 4,347.20 0.05 591 600120 浙江东方 200 4,342.00 0.05 592 600805 悦达投资 500 4,340.00 0.05 593 002498 汉缆股份 1,000 4,340.00 0.05 594 600783 鲁信创投 200 4,322.00 0.05 595 000612 焦作万方 600 4,284.00 0.05 596 600578 京能电力 1,000 4,280.00 0.05 597 000937 冀中能源 800 4,256.00 0.05 598 000519 江南红箭 333 4,232.43 0.05 599 600175 美都能源 900 4,230.00 0.04 600 000961 中南建设 750 4,207.50 0.04 601 600289 亿阳信通 300 4,197.00 0.04 602 000049 德赛电池 100 4,194.00 0.04 第 61 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 603 002371 七星电子 100 4,182.00 0.04 604 600284 浦东建设 400 4,176.00 0.04 605 000158 常山股份 300 4,167.00 0.04 606 600993 马应龙 200 4,166.00 0.04 607 000685 中山公用 400 4,152.00 0.04 608 002261 拓维信息 300 4,149.00 0.04 609 002005 德豪润达 700 4,137.00 0.04 610 600395 盘江股份 500 4,130.00 0.04 611 600059 古越龙山 400 4,116.00 0.04 612 000541 佛山照明 400 4,116.00 0.04 613 002254 泰和新材 300 4,116.00 0.04 614 600614 鼎立股份 500 4,070.00 0.04 615 300039 上海凯宝 400 4,068.00 0.04 616 600456 宝钛股份 200 4,024.00 0.04 617 300032 金龙机电 200 4,020.00 0.04 618 000869 张裕A 100 4,018.00 0.04 619 600351 亚宝药业 400 4,012.00 0.04 620 600894 广日股份 300 3,999.00 0.04 621 601717 郑煤机 700 3,990.00 0.04 622 002384 东山精密 200 3,972.00 0.04 623 600859 王府井 260 3,962.40 0.04 624 002642 荣之联 150 3,946.50 0.04 625 000680 山推股份 800 3,944.00 0.04 626 002028 思源电气 360 3,942.00 0.04 627 002396 星网锐捷 200 3,940.00 0.04 628 002078 太阳纸业 800 3,904.00 0.04 629 000099 中信海直 300 3,900.00 0.04 630 002344 海宁皮城 400 3,900.00 0.04 631 600575 皖江物流 900 3,897.00 0.04 632 600831 广电网络 300 3,888.00 0.04 第 62 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 633 000528 柳工 600 3,888.00 0.04 634 000897 津滨发展 1,000 3,870.00 0.04 635 000088 盐田港 600 3,864.00 0.04 636 600537 亿晶光电 500 3,855.00 0.04 637 600694 大商股份 100 3,852.00 0.04 638 600835 上海机电 200 3,838.00 0.04 639 002635 安洁科技 100 3,838.00 0.04 640 600823 世茂股份 560 3,802.40 0.04 641 600292 远达环保 300 3,801.00 0.04 642 002482 广田集团 500 3,790.00 0.04 643 603005 晶方科技 100 3,787.00 0.04 644 002624 完美世界 100 3,775.00 0.04 645 600282 南钢股份 1,600 3,760.00 0.04 646 600416 湘电股份 300 3,741.00 0.04 647 600850 华东电脑 130 3,729.70 0.04 648 002588 史丹利 302 3,729.70 0.04 649 600812 华北制药 600 3,726.00 0.04 650 002093 国脉科技 300 3,723.00 0.04 651 000156 华数传媒 200 3,710.00 0.04 652 000090 天健集团 420 3,696.00 0.04 653 002463 沪电股份 700 3,696.00 0.04 654 601666 平煤股份 900 3,681.00 0.04 655 000652 泰达股份 800 3,680.00 0.04 656 002663 普邦园林 500 3,680.00 0.04 657 600004 白云机场 300 3,678.00 0.04 658 600195 中牧股份 200 3,660.00 0.04 659 000620 新华联 400 3,660.00 0.04 660 002242 九阳股份 200 3,636.00 0.04 661 601010 文峰股份 700 3,633.00 0.04 662 000830 鲁西化工 800 3,616.00 0.04 第 63 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 663 002317 众生药业 300 3,597.00 0.04 664 002309 中利科技 200 3,582.00 0.04 665 600300 维维股份 600 3,564.00 0.04 666 002368 太极股份 100 3,553.00 0.04 667 603699 纽威股份 200 3,548.00 0.04 668 002190 成飞集成 100 3,544.00 0.04 669 600628 新世界 300 3,540.00 0.04 670 000636 风华高科 400 3,536.00 0.04 671 601005 重庆钢铁 1,400 3,528.00 0.04 672 002640 跨境通 200 3,524.00 0.04 673 600998 九州通 200 3,502.00 0.04 674 600053 九鼎投资 100 3,463.00 0.04 675 002277 友阿股份 300 3,456.00 0.04 676 600329 中新药业 200 3,454.00 0.04 677 603077 和邦生物 700 3,444.00 0.04 678 600586 金晶科技 800 3,440.00 0.04 679 600481 双良节能 600 3,438.00 0.04 680 600496 精工钢构 800 3,408.00 0.04 681 002745 木林森 100 3,399.00 0.04 682 000900 现代投资 500 3,370.00 0.04 683 002479 富春环保 300 3,369.00 0.04 684 600236 桂冠电力 501 3,366.72 0.04 685 600428 中远航运 600 3,366.00 0.04 686 002064 华峰氨纶 700 3,360.00 0.04 687 002332 仙琚制药 300 3,360.00 0.04 688 600640 号百控股 200 3,358.00 0.04 689 600757 长江传媒 400 3,356.00 0.04 690 600720 祁连山 500 3,355.00 0.04 691 600112 天成控股 300 3,348.00 0.04 692 600754 锦江股份 100 3,346.00 0.04 第 64 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 693 000669 金鸿能源 200 3,340.00 0.04 694 000726 鲁泰A 300 3,333.00 0.04 695 300257 开山股份 200 3,304.00 0.04 696 600188 兖州煤业 300 3,282.00 0.03 697 002698 博实股份 170 3,274.20 0.03 698 601233 桐昆股份 300 3,258.00 0.03 699 600606 绿地控股 300 3,246.00 0.03 700 000417 合肥百货 400 3,236.00 0.03 701 002503 搜于特 260 3,229.20 0.03 702 601001 大同煤业 600 3,222.00 0.03 703 000931 中关村 400 3,192.00 0.03 704 601369 陕鼓动力 500 3,190.00 0.03 705 600750 江中药业 100 3,180.00 0.03 706 600825 新华传媒 400 3,180.00 0.03 707 000552 靖远煤电 900 3,168.00 0.03 708 601126 四方股份 300 3,159.00 0.03 709 002267 陕天然气 300 3,150.00 0.03 710 000501 鄂武商A 200 3,138.00 0.03 711 000877 天山股份 500 3,090.00 0.03 712 002358 森源电气 200 3,086.00 0.03 713 600022 山东钢铁 1,300 3,081.00 0.03 714 601886 江河集团 300 3,081.00 0.03 715 601908 京运通 400 3,068.00 0.03 716 601678 滨化股份 600 3,054.00 0.03 717 002029 七匹狼 300 3,045.00 0.03 718 600132 重庆啤酒 200 3,038.00 0.03 719 600761 安徽合力 300 3,027.00 0.03 720 600180 瑞茂通 200 3,022.00 0.03 721 000426 兴业矿业 400 3,008.00 0.03 722 002128 露天煤业 400 3,004.00 0.03 第 65 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 723 600657 信达地产 600 2,988.00 0.03 724 000703 恒逸石化 300 2,961.00 0.03 725 603328 依顿电子 100 2,954.00 0.03 726 600509 天富能源 400 2,940.00 0.03 727 002118 紫鑫药业 200 2,940.00 0.03 728 600790 轻纺城 500 2,935.00 0.03 729 002345 潮宏基 300 2,934.00 0.03 730 600596 新安股份 400 2,916.00 0.03 731 002342 巨力索具 500 2,900.00 0.03 732 600748 上实发展 300 2,892.00 0.03 733 601965 中国汽研 300 2,883.00 0.03 734 000030 富奥股份 400 2,868.00 0.03 735 600468 百利电气 200 2,830.00 0.03 736 600545 新疆城建 400 2,764.00 0.03 737 603698 航天工程 100 2,744.00 0.03 738 002293 罗莱生活 200 2,740.00 0.03 739 600280 中央商场 400 2,704.00 0.03 740 601002 晋亿实业 303 2,636.10 0.03 741 000631 顺发恒业 540 2,629.80 0.03 742 600618 氯碱化工 200 2,626.00 0.03 743 603885 吉祥航空 100 2,625.00 0.03 744 000919 金陵药业 200 2,618.00 0.03 745 002251 步步高 200 2,594.00 0.03 746 600466 蓝光发展 300 2,568.00 0.03 747 002194 武汉凡谷 200 2,556.00 0.03 748 002327 富安娜 300 2,553.00 0.03 749 600425 青松建化 600 2,550.00 0.03 750 600776 东方通信 300 2,517.00 0.03 751 603555 贵人鸟 100 2,493.00 0.03 752 603169 兰石重装 200 2,492.00 0.03 第 66 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 753 002122 天马股份 400 2,488.00 0.03 754 002181 粤传媒 300 2,463.00 0.03 755 000517 荣安地产 500 2,420.00 0.03 756 002408 齐翔腾达 440 2,415.60 0.03 757 002233 塔牌集团 300 2,409.00 0.03 758 600251 冠农股份 300 2,400.00 0.03 759 002249 大洋电机 200 2,394.00 0.03 760 603198 迎驾贡酒 100 2,391.00 0.03 761 600088 中视传媒 100 2,372.00 0.03 762 600743 华远地产 500 2,365.00 0.03 763 601801 皖新传媒 200 2,334.00 0.02 764 600874 创业环保 300 2,331.00 0.02 765 600141 兴发集团 200 2,304.00 0.02 766 600617 国新能源 200 2,292.00 0.02 767 600483 福能股份 200 2,270.00 0.02 768 600184 光电股份 100 2,264.00 0.02 769 601515 东风股份 200 2,260.00 0.02 770 600864 哈投股份 200 2,246.00 0.02 771 600335 国机汽车 200 2,242.00 0.02 772 600397 安源煤业 500 2,210.00 0.02 773 600971 恒源煤电 400 2,208.00 0.02 774 002568 百润股份 100 2,200.00 0.02 775 603567 珍宝岛 100 2,185.00 0.02 776 603001 奥康国际 100 2,126.00 0.02 777 002646 青青稞酒 100 2,061.00 0.02 778 600551 时代出版 100 1,996.00 0.02 779 600623 华谊集团 100 1,981.00 0.02 780 002392 北京利尔 400 1,976.00 0.02 781 600507 方大特钢 400 1,920.00 0.02 782 600801 华新水泥 300 1,893.00 0.02 第 67 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 783 002602 世纪华通 100 1,853.00 0.02 784 601226 华电重工 200 1,834.00 0.02 785 600510 黑牡丹 200 1,744.00 0.02 786 002238 天威视讯 120 1,736.40 0.02 787 002216 三全食品 200 1,720.00 0.02 788 002678 珠江钢琴 100 1,227.00 0.01 789 600751 天海投资 200 1,222.00 0.01 790 002461 珠江啤酒 100 1,162.00 0.01 791 600917 重庆燃气 100 995.00 0.01 792 601016 节能风电 100 993.00 0.01 7.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600654 中安消 600 11,124.00 0.12 2 000629 *ST钒钛 3,400 8,126.00 0.09 3 000511 *ST烯碳 900 8,028.00 0.09 4 000718 苏宁环球 700 6,937.00 0.07 5 000693 ST华泽 200 2,500.00 0.03 6 002180 艾派克 75 2,139.75 0.02 7 000582 北部湾港 100 1,632.00 0.02 8 000951 中国重汽 60 573.60 0.01 9 000719 大地传媒 30 316.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 第 68 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 1 600519 贵州茅台 47,263.00 0.46 2 601318 中国平安 23,627.00 0.23 3 600000 浦发银行 22,551.00 0.22 4 600030 中信证券 19,881.00 0.19 5 600958 东方证券 19,686.00 0.19 6 600900 长江电力 19,543.00 0.19 7 600436 片仔癀 19,528.00 0.19 8 601328 交通银行 18,255.00 0.18 9 002594 比亚迪 17,159.00 0.17 10 600016 民生银行 16,934.00 0.17 11 600048 保利地产 14,918.00 0.15 12 000839 中信国安 14,760.00 0.14 13 000858 五 粮 液 14,669.00 0.14 14 300124 汇川技术 14,372.00 0.14 15 600887 伊利股份 14,208.00 0.14 16 002739 万达院线 14,208.00 0.14 17 601989 中国重工 14,013.00 0.14 18 600061 国投安信 13,760.00 0.13 19 601377 兴业证券 13,687.60 0.13 20 600446 金证股份 13,608.00 0.13 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600016 民生银行 48,121.00 0.47 2 600000 浦发银行 37,343.00 0.36 3 600519 贵州茅台 27,457.00 0.27 4 600436 片仔癀 18,283.00 0.18 5 002304 洋河股份 13,916.00 0.14 第 69 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 6 000858 五 粮 液 12,796.00 0.13 7 300124 汇川技术 12,676.00 0.12 8 603369 今世缘 12,173.00 0.12 9 300017 网宿科技 12,097.00 0.12 10 601989 中国重工 11,979.00 0.12 11 600637 东方明珠 11,768.00 0.11 12 300122 智飞生物 11,584.00 0.11 13 002594 比亚迪 11,341.00 0.11 14 600315 上海家化 10,892.00 0.11 15 601328 交通银行 10,784.00 0.11 16 600298 安琪酵母 10,694.00 0.10 17 600521 华海药业 10,198.00 0.10 18 002024 苏宁云商 9,924.00 0.10 19 601318 中国平安 9,633.00 0.09 20 002174 游族网络 9,000.00 0.09 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,997,979.56 卖出股票收入（成交）总额 1,134,751.83 注：本项"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 70 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,682.54 2 应收证券清算款 27,773.35 3 应收股利 － 4 应收利息 150.92 5 应收申购款 1,243.96 6 其他应收款 － 7 待摊费用 4,339.76 8 其他 － 9 合计 35,190.53 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第 71 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 000002 万 科Ａ 101,920.00 1.08 重大资产重组 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 600654 中安消 11,124.00 0.12 重大资产重组 2 000629 *ST钒钛 8,126.00 0.09 重大资产重组 3 000511 *ST烯碳 8,028.00 0.09 披露重大信息 4 000718 苏宁环球 6,937.00 0.07 披露重大信息 5 000693 ST华泽 2,500.00 0.03 披露重大信息 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘中 3,532 2,035.05 5,000,080. 69.56% 2,187,729. 30.44% 证800A 16 05 第 72 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 天弘中 48 106,992.61 5,000,000. 97.36% 135,645.13 2.64% 证800C 00 合计 3,580 3,442.31 10,000,080 81.15% 2,323,374. 18.85% .16 18 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用 A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 天弘中证800A 1,681.76 0.02% 持有本开放式基金 天弘中证800C － － 合计 1,681.76 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持 有本开放式基金份额的情况。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 81.15% 10,000,000. 81.15% 三年 金 00 00 基金管理人高级管 － － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 81.15% 10,000,000. 81.15% 00 00 §9 开放式基金份额变动 第 73 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 单位：份 天弘中证800A 天弘中证800C 基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,263,417.37 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 4,041,989.84 591,934.89 减：本报告期基金总赎回份额 3,117,598.00 456,289.76 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 7,187,809.21 5,135,645.13 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰先生已离任本公司副总经理职务，敬请投资者关注本公司于2016年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。10.5基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 第 74 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 交易 占股 占债 占债 占权 占当 券商 单元 票 券 券回 证 期佣 备 名称 数量 成交 成交 成交 成交 成交 购 成交 成交 佣金 金 注 金额 总额 金额 总额 金额 成交 金额 总额 总量 比例 比例 总额 比例 的比 比例 例 广发 3,118, 100.0 721.5 100.0 证券 2 689.8 0% － － － － － － 4 0% 3 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 3、本基金报告期内新租用交易单元：无； 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 天弘基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于在指 2 数熔断实施期间调整旗下交易所 中国证监会指定媒介 2016-01-06 场内基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于2016 3 年1月7日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-07 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 4 上海长量基金销售投资顾问有限 中国证监会指定媒介 2016-01-08 公司为旗下基金代销机构并开通 定投及转换业务以及参加其相关 第 75 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限 5 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-14 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 6 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 7 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-01-22 投资基金2015年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于对使 8 用余额宝支付功能申购的投资者 中国证监会指定媒介 2016-01-28 开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为旗 9 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 10 上海陆金所资产管理有限公司为 中国证监会指定媒介 2016-02-15 旗下基金代销机构并参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于对使 11 用“财富通”银联支付渠道进行 中国证监会指定媒介 2016-02-24 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 12 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-02-29 投资基金招募说明书（更新） 13 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-02-29 投资基金招募说明书（更新）摘 第 76 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 要 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蒽次方资产管理有限公司为 14 旗下基金代销机构并开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-03-04 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒 15 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 中国证监会指定媒介 2016-03-05 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于对使 16 用余额宝支付功能申（认）购的 中国证监会指定媒介 2016-03-09 投资者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 17 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 18 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告摘要 19 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 21 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 22 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-04-08 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 23 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-04-13 部分基金参加北京蒽次方资产管 第 77 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 理有限公司申购等费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗 24 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-21 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 25 天弘中证800指数型发起式证券 中国证监会指定媒介 2016-04-21 投资基金2016年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海天天基金销售有限公司为旗 26 下基金代销机构并开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-04-22 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 27 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 28 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 29 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰信财富投资管理有限公司为旗 30 下基金代销机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-05-11 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于开展 31 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 32 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 33 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-05-30 第 78 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通定投 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 34 部分基金开通基金转换业务的公 中国证监会指定媒介 2016-06-07 告 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江同花顺基金销售有限公司为 35 旗下部分基金销售机构并开通定 中国证监会指定媒介 2016-06-15 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 36 为旗下基金销售机构并开通转换 中国证监会指定媒介 2016-06-16 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中证金牛（北京）投资咨询有限 37 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-06-17 开通定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 38 部分基金在盈米财富开通基金转 中国证监会指定媒介 2016-06-22 换业务并参与其相关费率优惠活 动的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书 4、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照 第 79 页 共 80 页 天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年半年度报告 11.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层11.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日 第 80 页 共 80 页