华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......49 7.12 投资组合报告附注 ......49 8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50 9 开放式基金份额变动 ......51 10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议 ......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......51 10.4 基金投资策略的改变 ......51 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......51 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......51 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......51 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......52 10.9 其他重大事件 ......54 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......55 12 备查文件目录 ......56 12.1 备查文件目录 ......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安沪港深通精选灵活配置混合 基金主代码 001581 交易代码 001581 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 257,573,813.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边 投资目标 际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增 值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中,本基金将 使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场 情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主 研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经 投资策略 济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征, 确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。在本合同约定的投资比例 范围内,本基金将根据宏观经济、估值水平、资金面、市场情绪等因素, 制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及 投资策略。 业绩比较基准 30%×中证 800 指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国债券 总指数收益率 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基 金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 -32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -140,240,808.33 本期利润 -97,331,427.39 加权平均基金份额本期利润 -0.3654 本期加权平均净值利润率 -17.87% 本期基金份额净值增长率 -13.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 214,263,900.89 期末可供分配基金份额利润 0.8319 期末基金资产净值 549,461,246.56 期末基金份额净值 2.133 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 134.54% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 9.67% 1.36% 3.32% 0.74% 6.35% 0.62% 过去三个月 10.81% 1.70% 1.50% 0.90% 9.31% 0.80% 过去六个月 -13.26% 1.75% -5.76% 1.02% -7.50% 0.73% 过去一年 -17.96% 1.57% -10.96% 0.84% -7.00% 0.73% 过去三年 67.16% 1.55% 3.55% 0.76% 63.61% 0.79% 自基金合同生 134.54% 1.41% 9.47% 0.70% 125.07% 0.71% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2022 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 高钥群 本基金的基金 2017-04- - 15 年 硕士研究生,15 年证券、基金从 经理 24 业经验。毕业于英国伦敦政治经济 学院,历任 Longview Partners 资 产管理公司量化分析师、高盛高华 证券金融行业分析师。2011年2月 加入华安基金,历任全球投资部研 究员、助理投资经理。2017 年 4 月 起担任华安沪港深通精选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月, 同时担任华安安华灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起,同时担任华安安顺灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 10 月起,同时担 任华安均衡优选混合型证券投资 基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年,俄乌冲突加剧了大宗商品的上涨趋势,使得本来就超预期的欧美经济体通胀雪上加霜,美联储及欧央行加息速度和幅度超预期,美元指数大幅上涨,新兴市场股市负面影响较大。内地宏观经济受疫情影响,加上互联网/中概监管政策反复以及地产公司信用风险等因素影响,中国AH 市场及中概股出现大幅下跌。在稳增长和货币政策宽松的带动下,2 季度以光伏,新能源车等代表的成长股出现较大反弹。 报告期内,由于市场出现较大调整,减持了部分超额收益较强的地产和可选消费,逢低增持了光伏,海风,车及零部件等标的,维持对军工和白酒等行业的配置.。港股方面,对成长前景或基本面出现改善的互联网标的进行了增持,买入了估值调整到位的部分医药行业标的,运动品牌服饰的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.133 元,本报告期份额净值增长率为-13.26%,同 期业绩比较基准增长率为-5.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 我们认为新能源,军工等行业将依然保持高景气,但行业估值已经充分修复,标的表现将出现分化。从消费来看,疫情影响尚未消退,防疫政策的动态变化值得关注。美国通胀高位,海外货币政策短期难以宽松,衰退预期加大。我们认为在经历底部大幅反弹后,指数下半年可能震荡,关注符合 GARP 的合理估值高增长的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 66,192,733.95 95,332,135.48 结算备付金 866,702.62 2,102,995.70 存出保证金 614,110.02 301,429.05 交易性金融资产 6.4.7.2 469,288,202.12 610,437,170.81 其中:股票投资 469,288,202.12 610,104,470.81 基金投资 - - 债券投资 - 332,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 14,999,333.35 - 应收股利 1,129,578.21 - 应收申购款 622,012.53 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 14,973.65 资产总计 553,712,672.80 708,188,704.69 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 69.35 应付赎回款 696,472.96 - 应付管理人报酬 643,822.47 895,763.78 应付托管费 107,303.71 149,293.95 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 2,899.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,803,827.10 4,669,122.28 负债合计 4,251,426.24 5,717,148.63 净资产: 实收基金 6.4.7.7 257,573,813.00 285,691,958.28 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 291,887,433.56 416,779,597.78 净资产合计 549,461,246.56 702,471,556.06 负债和净资产总计 553,712,672.80 708,188,704.69 注:1、报告截至日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.133 元,基金份额总额 257,573,813.00 份。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体:华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -92,472,851.31 52,935,015.19 1.利息收入 208,604.63 337,536.24 其中:存款利息收入 6.4.7.9 208,604.63 337,481.49 债券利息收入 - 54.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -135,652,674.62 86,788,805.91 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -137,630,656.04 84,597,026.73 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 143,913.33 42,983.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,834,068.09 2,148,795.58 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 42,909,380.94 -35,542,966.71 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 61,837.74 1,351,639.75 减:二、营业总支出 4,858,576.08 19,580,610.79 1.管理人报酬 4,071,250.00 6,784,121.17 2.托管费 678,541.62 1,130,686.88 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.19 0.19 8.其他费用 6.4.7.19 108,784.27 11,665,802.55 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -97,331,427.39 33,354,404.40 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -97,331,427.39 33,354,404.40 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -97,331,427.39 33,354,404.40 注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 285,691,958.28 - 416,779,597.78 702,471,556.06 资产(基金净值) 二、本期期初净 285,691,958.28 - 416,779,597.78 702,471,556.06 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -28,118,145.28 - -124,892,164.22 -153,010,309.50 号填列) (一)、综合收益 - - -97,331,427.39 -97,331,427.39 总额 (二)、本期基金 -28,118,145.28 - -27,560,736.83 -55,678,882.11 份额交易产生的 基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 20,724,944.82 - 21,996,551.99 42,721,496.81 购款 2.基金赎回款 -48,843,090.10 - -49,557,288.82 -98,400,378.92 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 257,573,813.00 - 291,887,433.56 549,461,246.56 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 310,580,823.79 - 438,783,371.80 749,364,195.5 资产(基金净值) 9 二、本期期初净 310,580,823.79 - 438,783,371.80 749,364,195.5 资产(基金净值) 9 三、本期增减变 动额(减少以“-” -15,162,080.73 - 34,008,597.28 18,846,516.55 号填列) (一)、综合收益 - - 33,354,404.40 33,354,404.40 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 -15,162,080.73 - 654,192.88 14,507,887.85 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 238,212,106.35 - 371,535,783.65 609,747,890.0 购款 0 2.基金赎回款 - -253,374,187.08 - -370,881,590.77 624,255,777.8 5 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 295,418,743.06 - 472,791,969.08 768,210,712.1 资产(基金净值) 4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1286 号《关于准予华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》以及机构部函[2016]2905 号《关于华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行 募集,基金合同于 2017 年 2 月 16 日生效,首次设立募集规模为 397,870,618.87 份基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股 票比例为基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为:30%×中证 800 指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国 债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下文会计政策变更的说明中涉及的变更外,本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益; 对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益; 本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入; 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况; 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息; 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产; 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益; 债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提; 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (3) 股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账; (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (5) 买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提; (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定 和相关法律法规的要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔 接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 66,192,733.95 等于:本金 66,187,057.82 加:应计利息 5,676.13 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 合计 66,192,733.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 406,041,433.03 - 469,288,202.12 63,246,769.09 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 406,041,433.03 - 469,288,202.12 63,246,769.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,023.29 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,583,624.86 其中:交易所市场 2,583,624.86 银行间市场 - 应付利息 - 预提信息披露费 179,507.37 预提审计费 39,671.58 合计 2,803,827.10 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 285,691,958.28 285,691,958.28 本期申购 20,724,944.82 20,724,944.82 本期赎回(以“-”号填列) -48,843,090.10 -48,843,090.10 本期末 257,573,813.00 257,573,813.00 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 385,424,389.98 31,355,207.80 416,779,597.78 本期利润 -140,240,808.33 42,909,380.94 -97,331,427.39 本期基金份额交易产生的 变动数 -30,919,680.76 3,358,943.93 -27,560,736.83 其中:基金申购款 21,072,984.85 923,567.14 21,996,551.99 基金赎回款 -51,992,665.61 2,435,376.79 -49,557,288.82 本期已分配利润 - - - 本期末 214,263,900.89 77,623,532.67 291,887,433.56 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 118,671.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,576.81 其他 16,356.09 合计 208,604.63 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -137,630,656.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -137,630,656.04 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,622,529,618.15 减:卖出股票成本总额 1,754,307,756.48 减:交易费用 5,852,517.71 买卖股票差价收入 -137,630,656.04 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 12,713.61 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 131,199.72 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 143,913.33 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 2,704,033.84 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 2,524,471.00 成本总额 减:应计利息总额 48,340.07 减:交易费用 23.05 买卖债券差价收入 131,199.72 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,834,068.09 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,834,068.09 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 42,909,380.94 ——股票投资 42,909,380.94 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 42,909,380.94 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 61,061.97 转换费收入 775.77 合计 61,837.74 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 9,239.98 银行汇划费 365.34 合计 108,784.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告,经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准,基金管理人股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 1,471,371,609.78 46.15% 3,778,435,915.00 54.84% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 464,465.84 9.58% 557,239.95 100.00% 限公司 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 1,134,625.02 43.92% 1,134,625.02 43.92% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 2,956,089.89 52.84% 430,718.57 14.03% 限公司 注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,071,250.00 6,784,121.17 其中:支付销售机构的客户维护费 580,018.63 760,690.00 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 678,541.62 1,130,686.88 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 66,192,733.9 118,671.73 93,906,611.5 187,771.97 5 8 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 3,138.00 261,094.00 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 国泰君安证 券股份有限 301263 泰恩康 网下申购 6,813.00 135,783.09 公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 68822 晶科 2022- 2022- 新股 5.00 14.47 63,971 319,85 925,66 - 3 能源 01-19 07-26 限售 .00 5.00 0.37 30120 诚达 2022- 2022- 新股 72.69 71.54 313.00 22,751 22,392 - 1 药业 01-12 07-20 限售 .97 .02 30126 泰恩 2022- 2022- 新股 19.93 31.38 682.00 13,592 21,401 - 3 康 03-22 09-29 限售 .26 .16 30112 采纳 2022- 2022- 新股 50.31 70.37 301.00 15,143 21,181 - 2 股份 01-19 07-26 限售 .31 .37 30120 大族 2022- 2022- 新股 76.56 51.92 366.00 28,020 19,002 - 0 数控 02-18 08-29 限售 .96 .72 30125 华融 2022- 2022- 新股 8.05 10.08 1,831. 14,739 18,456 - 6 化学 03-14 09-22 限售 00 .55 .48 30120 三元 2022- 2022- 新股 72.77 45.69 380.00 27,652 17,362 - 6 生物 01-26 08-10 限售 .90 .20 30110 何氏 2022- 2022- 新股 32.69 32.02 507.00 16,575 16,234 - 3 眼科 03-14 09-22 限售 .00 .14 30123 华康 2022- 2022- 新股 39.30 37.93 418.00 16,427 15,854 - 5 医疗 01-21 07-28 限售 .40 .74 30120 华兰 2022- 2022- 新股 56.88 56.42 281.00 15,983 15,854 - 7 疫苗 02-10 08-18 限售 .28 .02 301117 佳缘 2022- 2022- 新股 46.80 54.44 262.00 12,261 14,263 - 科技 01-07 07-18 限售 .60 .28 30121 腾远 2022- 2022- 新股 96.90 87.82 158.00 15,310 13,875 - 9 钴业 03-10 09-19 限售 .24 .56 30112 奕东 2022- 2022- 新股 37.23 25.39 495.00 18,428 12,568 - 3 电子 01-14 07-25 限售 .85 .05 30083 星辉 2022- 2022- 新股 55.57 30.03 369.00 20,505 11,081 - 4 环材 01-06 07-13 限售 .33 .07 30113 西点 2022- 2022- 新股 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. - 0 药业 02-16 08-23 限售 35 90 30122 实朴 2022- 2022- 新股 20.08 20.34 373.00 7,489. 7,586. - 8 检测 01-21 07-28 限售 84 82 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系,形成高效运转、有效制衡的监督约束机制,保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制订公司的风险管理政策,颁布统一的风险定义和风险评估标准;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行,并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 66,192,733.95 - - - 66,192,733.95 结算备付金 866,702.62 - - - 866,702.62 存出保证金 614,110.02 - - - 614,110.02 交易性金融资产 - - - 469,288,202.12 469,288,202.1 2 应收证券清算款 - - - 14,999,333.35 14,999,333.35 应收股利 - - - 1,129,578.21 1,129,578.21 应收申购款 - - - 622,012.53 622,012.53 资产总计 67,673,546.59 - - 486,039,126.21 553,712,672.8 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 696,472.96 696,472.96 应付管理人报酬 - - - 643,822.47 643,822.47 应付托管费 - - - 107,303.71 107,303.71 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,803,827.10 2,803,827.10 4,251,426.2 负债总计 - - - 4,251,426.24 4 利率敏感度缺口 67,673,546.59 - - 481,787,699.97 549,461,246.5 6 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 95,332,135.48 - - - 95,332,135.48 结算备付金 2,102,995.70 - - - 2,102,995.70 存出保证金 301,429.05 - - - 301,429.05 交易性金融资产 332,700.00 - - 610,104,470.81 610,437,170.8 1 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 14,973.65 14,973.65 708,188,704.6 资产总计 98,069,260.23 - - 610,119,444.46 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 69.35 69.35 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 895,763.78 895,763.78 应付托管费 - - - 149,293.95 149,293.95 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,459,122.28 4,459,122.28 应交税费 - - - 2,899.27 2,899.27 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00 负债总计 - - - 5,717,148.63 5,717,148.63 702,471,556.0 利率敏感度缺口 98,069,260.23 - - 604,402,295.83 6 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2022 年 6 月 30 日未持有债券资产,且持有的银行存款均为活期存款,因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日:0.05%)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2022年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 256,029,667.94 256,029,667.94 产 应收股利 - 1,129,578.21 1,129,578.21 资产合计 - 257,159,246.15 257,159,246.15 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 257,159,246.15 257,159,246.15 口净额 上年度末 2021年12月31日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 326,171,130.60 326,171,130.60 产 资产合计 - 326,171,130.60 326,171,130.60 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 326,171,130.60 326,171,130.60 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 港币相对人民币升值 5% 12,857,962.31 16,308,556.53 港币相对人民币贬值 5% -12,857,962.31 -16,308,556.53 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 610,104,470.8 交易性金融资产-股票投资 469,288,202.12 85.41 86.85 1 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 610,104,470.8 合计 469,288,202.12 85.41 86.85 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 42,863,880.27 59,822,038.33 业绩比较基准下降 5% -42,863,880.27 -59,822,038.33 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 468,126,493.22 607,587,273.18 第二层次 0.00 338,204.49 第三层次 1,161,708.90 2,511,693.14 合计 469,288,202.12 610,437,170.81 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 3 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 469,288,202.12 84.75 其中:股票 469,288,202.12 84.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 67,059,436.57 12.11 8 其他各项资产 17,365,034.11 3.14 9 合计 553,712,672.80 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 256,029,667.94 元,占基金资产净值比例为 46.60%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 202,938,417.60 36.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 10,229,799.00 1.86 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,263.28 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 213,258,534.18 38.81 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 能源 5,900,811.00 1.07 工业 6,000,278.15 1.09 非日常生活消费品 121,031,161.89 22.03 日常消费品 9,909,257.57 1.80 医疗保健 48,228,012.45 8.78 信息技术 12,594,468.65 2.29 通信服务 20,487,222.40 3.73 公用事业 21,136,653.69 3.85 房地产 10,741,802.14 1.95 合计 256,029,667.94 46.60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 03690 美团-W 191,632 31,825,839.75 5.79 2 688063 派能科技 85,077 26,561,039.40 4.83 3 601012 隆基绿能 326,760 21,772,018.80 3.96 4 02380 中国电力 4,963,000 21,136,653.69 3.85 5 01024 快手-W 274,100 20,487,222.40 3.73 6 600559 老白干酒 646,000 18,533,740.00 3.37 7 000568 泸州老窖 72,000 17,750,880.00 3.23 8 02333 长城汽车 1,259,500 17,384,584.53 3.16 9 01211 比亚迪股份 64,000 17,185,898.24 3.13 10 600026 中远海能 990,300 10,229,799.00 1.86 10 01138 中远海能 1,380,000 5,900,811.00 1.07 11 02269 药明生物 251,000 15,412,063.14 2.80 12 002705 新宝股份 612,300 13,464,477.00 2.45 13 300763 锦浪科技 63,150 13,450,950.00 2.45 14 01368 特步国际 998,000 12,119,410.60 2.21 15 603345 安井食品 71,800 12,053,066.00 2.19 16 688283 坤恒顺维 245,312 11,694,023.04 2.13 17 02331 李宁 183,000 11,377,533.28 2.07 18 09995 荣昌生物-B 301,000 11,313,265.75 2.06 19 03800 协鑫科技 3,490,000 11,311,683.65 2.06 20 300696 爱乐达 250,080 10,991,016.00 2.00 21 02020 安踏体育 130,800 10,783,193.33 1.96 22 00884 旭辉控股集团 3,188,000 10,741,802.14 1.95 23 688122 西部超导 115,635 10,661,547.00 1.94 24 01877 君实生物 290,400 10,492,668.19 1.91 25 09992 泡泡玛特 317,400 10,287,473.90 1.87 26 600933 爱柯迪 624,000 10,221,120.00 1.86 27 00839 中教控股 1,517,000 10,067,228.26 1.83 28 00168 青岛啤酒股份 142,000 9,909,257.57 1.80 29 688390 固德威 20,638 6,459,900.38 1.18 30 03898 时代电气 181,300 6,000,278.15 1.09 31 06160 百济神州 62,300 5,247,916.19 0.96 31 688235 百济神州 6,485 644,155.05 0.12 32 06606 诺辉健康-B 285,500 5,762,099.18 1.05 33 002101 广东鸿图 250,400 5,709,120.00 1.04 34 300775 三角防务 113,000 5,440,950.00 0.99 35 688071 华依科技 116,502 5,387,052.48 0.98 36 600487 亨通光电 359,900 5,232,946.00 0.95 37 002881 美格智能 100,230 3,213,373.80 0.58 38 688195 腾景科技 92,852 2,573,857.44 0.47 39 01385 上海复旦 48,000 1,282,785.00 0.23 40 688223 晶科能源 63,971 925,660.37 0.17 41 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 42 301201 诚达药业 313 22,392.02 0.00 43 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 44 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 45 301200 大族数控 366 19,002.72 0.00 46 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 47 301206 三元生物 380 17,362.20 0.00 48 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 49 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 50 301207 华兰疫苗 281 15,854.02 0.00 51 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.00 52 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 53 301219 腾远钴业 158 13,875.56 0.00 54 301123 奕东电子 495 12,568.05 0.00 55 300834 星辉环材 369 11,081.07 0.00 56 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 57 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 01024 快手-W 68,143,352.76 9.70 2 03690 美团-W 60,434,967.75 8.60 3 601012 隆基绿能 48,085,106.36 6.85 4 00168 青岛啤酒股份 40,432,231.83 5.76 5 02380 中国电力 32,629,263.18 4.64 6 02020 安踏体育 32,476,762.54 4.62 7 01877 君实生物 30,101,392.96 4.29 8 03898 时代电气 29,237,724.24 4.16 9 01995 旭辉永升服务 28,553,776.99 4.06 10 00753 中国国航 28,340,909.31 4.03 11 02269 药明生物 27,217,168.38 3.87 12 600559 老白干酒 26,564,141.74 3.78 13 600129 太极集团 25,415,793.89 3.62 14 600522 中天科技 25,316,539.94 3.60 15 09992 泡泡玛特 25,175,029.45 3.58 16 01138 中远海能 24,100,593.82 3.43 17 002241 歌尔股份 22,234,313.33 3.17 18 600329 达仁堂 20,989,393.00 2.99 19 300393 中来股份 20,898,766.20 2.98 20 600026 中远海能 20,104,224.00 2.86 21 00884 旭辉控股集团 18,711,321.46 2.66 22 01772 赣锋锂业 18,587,940.05 2.65 23 01211 比亚迪股份 18,574,275.09 2.64 24 300308 中际旭创 18,408,872.95 2.62 25 02600 中国铝业 18,228,702.42 2.59 26 00688 中国海外发展 18,205,099.45 2.59 27 002244 滨江集团 18,185,975.87 2.59 28 600519 贵州茅台 17,544,020.00 2.50 29 300502 新易盛 16,660,329.18 2.37 30 02400 心动公司 16,484,660.76 2.35 31 300613 富瀚微 16,480,539.00 2.35 32 688063 派能科技 16,464,929.39 2.34 33 300118 东方日升 16,214,349.68 2.31 34 300450 先导智能 15,262,469.00 2.17 35 00883 中国海洋石油 14,729,836.71 2.10 36 000568 泸州老窖 14,695,602.00 2.09 37 00390 中国中铁 14,560,988.44 2.07 38 600754 锦江酒店 14,528,408.00 2.07 39 300144 宋城演艺 14,291,719.27 2.03 40 02333 长城汽车 14,060,206.06 2.00 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 03690 美团-W 47,456,680.81 6.76 2 01024 快手-W 42,396,259.06 6.04 3 03898 时代电气 40,454,724.29 5.76 4 00700 腾讯控股 40,042,812.56 5.70 5 00688 中国海外发展 33,564,665.50 4.78 6 00753 中国国航 29,398,553.74 4.19 7 002241 歌尔股份 28,979,924.00 4.13 8 00168 青岛啤酒股份 28,570,803.05 4.07 9 02600 中国铝业 27,564,838.19 3.92 10 601012 隆基绿能 27,295,270.60 3.89 11 600522 中天科技 27,222,397.00 3.88 12 00884 旭辉控股集团 26,318,143.96 3.75 13 00902 华能国际电力股份 25,512,883.54 3.63 14 01995 旭辉永升服务 25,330,393.63 3.61 15 00916 龙源电力 24,450,960.43 3.48 16 01171 兖矿能源 24,429,861.98 3.48 17 002244 滨江集团 23,208,428.00 3.30 18 300613 富瀚微 22,046,571.50 3.14 19 600129 太极集团 20,976,027.04 2.99 20 06969 思摩尔国际 20,391,167.85 2.90 21 02020 安踏体育 19,469,718.01 2.77 22 01776 广发证券 18,932,485.47 2.70 23 300450 先导智能 18,561,427.00 2.64 24 300393 中来股份 18,509,330.00 2.63 25 06049 保利物业 18,315,566.89 2.61 26 01877 君实生物 17,722,399.10 2.52 27 01108 洛阳玻璃股份 17,008,375.34 2.42 28 01772 赣锋锂业 16,967,056.43 2.42 29 02382 舜宇光学科技 16,950,509.57 2.41 30 02400 心动公司 16,901,657.76 2.41 31 300118 东方日升 16,770,540.06 2.39 32 600329 达仁堂 16,703,752.36 2.38 33 00883 中国海洋石油 16,231,385.00 2.31 34 603606 东方电缆 16,221,840.00 2.31 35 000537 广宇发展 16,090,233.27 2.29 36 09992 泡泡玛特 15,605,468.70 2.22 37 01138 中远海能 15,498,503.78 2.21 38 600519 贵州茅台 15,468,109.00 2.20 39 00390 中国中铁 15,431,197.05 2.20 40 600754 锦江酒店 15,421,693.83 2.20 41 300308 中际旭创 15,180,443.63 2.16 42 02380 中国电力 15,156,767.33 2.16 43 01368 特步国际 14,819,748.63 2.11 44 002384 东山精密 14,622,701.32 2.08 45 00836 华润电力 14,172,035.12 2.02 46 000519 中兵红箭 14,102,262.00 2.01 47 601377 兴业证券 14,069,727.00 2.00 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,570,582,106.85 卖出股票的收入(成交)总额 1,622,529,618.15 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 614,110.02 2 应收清算款 14,999,333.35 3 应收股利 1,129,578.21 4 应收利息 - 5 应收申购款 622,012.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,365,034.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 48,674 5,291.82 145,996,337.67 56.68% 111,577,475.33 43.32% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 181,017.46 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 2 月 16 日)基金份额总额 397,870,618.87 本报告期期初基金份额总额 285,691,958.28 本报告期基金总申购份额 20,724,944.82 减:本报告期基金总赎回份额 48,843,090.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 257,573,813.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2022 年 4 月 30 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公 告》,范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 1,471,371,609.78 46.15% 1,134,625.02 43.92% - 天风证券 2 430,291,497.55 13.50% 336,951.45 13.04% - 中金公司 1 313,260,089.27 9.83% 286,800.80 11.10% - 上海证券 3 236,744,897.85 7.43% 183,233.29 7.09% - 广发证券 1 156,562,421.15 4.91% 145,805.20 5.64% - 中信建投 2 124,454,255.35 3.90% 115,903.98 4.49% - 光大证券 2 74,107,544.00 2.32% 61,083.15 2.36% - 西南证券 1 71,657,116.92 2.25% 56,676.89 2.19% - 东北证券 1 65,102,037.88 2.04% 55,788.19 2.16% - 中泰证券 1 62,657,724.77 1.97% 45,466.87 1.76% - 申万宏源 2 58,825,347.50 1.85% 51,037.88 1.98% - 海通证券 1 56,978,477.20 1.79% 53,066.14 2.05% - 长江证券 2 34,794,714.13 1.09% 27,900.21 1.08% - 中信证券 1 19,120,852.49 0.60% 17,805.97 0.69% - 国盛证券 1 12,326,839.89 0.39% 11,479.82 0.44% - 方正证券 3 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可 靠、诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2022 年 1 月完成租用托管在建设银行的国泰君安北交所 720216 交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 464,465.84 9.58% - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 2,191,300.12 45.20% - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 2,191,771.00 45.21% - - - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告(天岳先进) 露网站和公司网站等指 2022-01-06 定媒介 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 3 基金 2021 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 关于华安沪港深通精选灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披 4 投资基金处于 2022 年非港股通交易日暂停申 露网站和公司网站等指 2022-01-24 购、赎回、转换和定期定额投资的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 5 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 6 联方承销证券的公告(万控智造) 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 7 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 8 联方承销证券的公告(泰恩康) 露网站和公司网站等指 2022-03-23 定媒介 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 9 基金 2021 年年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 10 基金 2022 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 11 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 12 基金基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-05-30 定媒介 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 13 基金更新的招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-05-30 定媒介 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20220101- 69,519 0.00 31,367,0 38,152,995. 14.81% 20220308 ,996.2 01.25 04 9 20220101- 75,774 75,774,514. 2 20220630 ,514.9 0.00 0.00 98 29.42% 8 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 3、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、中国证监会批准华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日