嘉合基金管理有限公司关于嘉合磐石混合型证券投资基金修改基金 合同及托管协议的公告 嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》的有关规定及相关监管要求,对本公司管理的嘉合磐石混合型证券投 资基金(以下简称“本基金”)的基金合同、托管协议等作相应修改,前述修改 已与基金托管人协商一致,并报监管机构备案。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基 金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持 有人的利益,上述修改中“对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对 于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。 重要提示: 1、本基金基金合同的修改内容详见附件《<嘉合磐石混合型证券投资基金基 金合同>条款修改对照表》,本基金托管协议的修改内容详见附件《<嘉合磐石混 合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》。本公司将在网站上公布经修改后 的嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同和托管协议,并更新基金管理人和基金 托管人的相关信息。 2、本公司将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本公司网站(http://www.haoamc.com)或拨打本公司的客 户服务电话 400-060-3299(免长途话费)进行咨询、查询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 1 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年三月二十九日 附件: 1、《<嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同>条款修改对照表》 2、《<嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》 2  附件:《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》条款修改对照表 章节 原合同条款 修改后条款 修改理由 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用的法 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 律依据。 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 规。 法》”)和其他有关法律法规。 释义 无 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 补充《流动性规定》 的定义。 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 释义 无 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 根据《流动性规定》 第 40 条,补充流动性 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 受限资产定义。 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 基 金 份 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动性风险规 额 的 申 无 定》第 19 条的规定补 3 购 与 赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 充。 回 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基 金 份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风险规 额 的 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 定》第 23 条补充强制 购 与 赎 赎回费的规定。 回 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 回基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 回费用归入基金财产的比例应根据相关规定执 的赎回费并全额计入基金财产。赎回费用归入基金财产的比例应根据相关规 行,并在招募说明书中列示。 定执行,并在招募说明书中列示。 基 金 份 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性规定》 额 的 申 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 第 19、24 条补充应当 购 与 赎 会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 回 …… 额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 暂停申购的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之 …… 一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致变相规避 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 前述 50%比例要求的情形时。 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定 4  申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限 业务的办理。 时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 …… 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 基 金 份 根据《流动性风险规 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额 的 申 定》第 24 条的规定补 购 与 赎 无 充应当暂停赎回或延 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 回 缓支付赎回款项的情 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 形。 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 5 基 金 份 根据《流动性风险 规 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 额 的 申 定》第 21 条第 2 款 购 与 赎 …… 2、巨额赎回的处理方式 的规定修改 回 无 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一开 放日基金总份额 20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比 例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其 他基金份额持有人的赎回申请按照前述条款处理。 基 金 合 一、基金管理人 一、基金管理人 更新基金管理人、基 同 当 事 人 及 权 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 金托管人信息。 利义务 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 法定代表人:徐岱 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 座 注册资本:10000 万元 法定代表人:郝艳芬 注册资本:11000 万元 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 二、基金托管人 法定代表人:孙建一 (一) 基金托管人简况 注册资本:伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹 法定代表人:谢永林 拾陆元整 注册资本:17,170,411,366 元 6 基 金 的 二、投资范围 二、投资范围 根据《流动性风险规 投资 …… …… 定》第 18 条修改。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为…… 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为……每个交易日日终保持不低 每个交易日日终保持不低于基金资产净值的 5% 于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基 金 的 四、投资限制 四、投资限制 根据《流动性风险规 投资 定》第 18 条修改 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 (2)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 基 金 的 无 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 根据《流动性风险规 投资 定》第 15、16、17 (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同 股票,不超过该上市公司可流通股票的 15%; 条修改。 约定的其他投资限制。 (18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 票,不超过该上市公司可流通股票的 30%; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 7  个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流 情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基 金 资 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 根据《流动性风险规 产估值 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 定》第 24 条补充。 或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 准确评估基金资产价值时; 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人与基金 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 8 基 金 的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风险规 信 息 披 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 定》第 26 条及第 27 露 条补充定期报告的内 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 容。 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网 报告的财务会计报告应当经过审计。 站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 年度报告的财务会计报告应当经过审计。 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 上。 报告或者年度报告。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 登载在指定媒介上。 面报告方式。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 9  报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 本或书面报告方式。 及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 基 金 的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风险规 信 息 披 (七)临时报告 (七)临时报告 定》第 25、26 条补充 露 临时报告的内容。 无 无 28、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 10  附件:《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》条款修改对照表 章节 原合同条款 修改后条款 修改理由 基 金 托 (一)基金管理人 (一)基金管理人 更新基金管理人、基 管 协 议 金托管人信息。 当事人 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1-2 层 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 座 法定代表人:徐岱 法定代表人:郝艳芬 注册资本:10000 万元 注册资本:11000 万元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 注册资本:伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹拾 注册资本:17,170,411,366 元 陆元整 基 金 托 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 补充本基金适用的法 管 协 议 律依据。 的依据、 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 目的、原 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 则 和 解 释 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办 “《流动性规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 11  称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、 式〉》、基金合同及其他有关法律法规与《嘉合磐石混合型证券投资基金 基金合同及其他有关法律法规与《嘉合磐石混合型 基金合同》制订。 证券投资基金基金合同》制订。 基 金 托 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金 根据《流动性风险规 管 人 对 定》第 18 条修改。 基 金 管 合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 投资范围、投资对象进行监督。 理 人 的 …… …… 业 务 监 督 和 核 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-40%;基金 查 比例为 0%-40%;基金持有全部权证的市值不得超过 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终保持 基金资产净值的 3%;每个交易日日终保持不低于基 不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其 金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 府债券。 基 金 托 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金 根据《流动性风险规 管 人 对 基 金 管 合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 定》第 18 条修改。 理 人 的 金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 业 务 监 督 和 核 2、每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的 2、每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 查 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 12  申购款等; 基 金 托 无 17、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 根据《流动性风险规 管 人 对 基 金 管 17、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定 通股票,不超过该上市公司可流通股票的 15%; 定》第 15、16、17 理 人 的 的其他投资限制。 18、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 条修改。 业 务 监 督 和 核 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 股票,不超过该上市公司可流通股票的 30%; 查 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得 法律法规另有规定的,从其规定。 主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约 定的投资范围保持一致; 21、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第 2、12、19、20 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 13 基 金 资 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 根据《流动性风险规 产 净 值 计 算 和 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 定》第 24 条补充。 会 计 核 其他原因暂停营业时; 时; 算 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 确评估基金资产价值时; 时; 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理 人与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 14