嘉合磐石混合型证券投资基金 招募说明书 (2017 年第 1 号) 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 二零一七年一月 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 重要提示 一、本次嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予 注册文件名称为:《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》(证监许 可【2015】1243 号),注册日期为:2015 年 6 月 15 日。本基金的《基金合同》 于 2015 年 7 月 3 日正式生效。 二、嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”) 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现 的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的市场风险,管理风险,职业道德风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险,合规性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理 风险,投资于中小企业私募债券的风险,其他风险等。 四、本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。投资人购买本基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金之 前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。 五、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关 法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票 价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风 2 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 六、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及 基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 七、本招募说明书所载内容截止日为2017年1月3日,有关财务数据和净值表 现数据截止日为2016年12月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)本招 募说明书已经基金托管人复核。 3 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 目 录 第一部分 绪言................................................................................................................................. 5 第二部分 释义................................................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人................................................................................................................... 10 第四部分 基金托管人................................................................................................................... 19 第五部分 相关服务机构............................................................................................................... 23 第六部分 基金的募集................................................................................................................... 33 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 37 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................... 38 第九部分 基金的投资................................................................................................................... 52 第十部分 基金的业绩................................................................................................................... 63 第十一部分 基金的财产............................................................................................................... 65 第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 66 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 71 第十四部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 73 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 76 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 77 第十七部分 风险揭示................................................................................................................... 83 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 86 第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 88 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 104 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 124 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 126 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 129 第二十四部分 备查文件............................................................................................................. 130 4 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第一部分 绪言 《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《嘉合磐石混合型证券 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以 及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书 披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 5 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指嘉合磐石混合型证券投资基金 2、基金管理人:指嘉合基金管理有限公司 3、基金托管人:指平安银行股份有限公司 4、基金合同:指《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合磐石混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《嘉合磐石混合型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 6 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金份额登记机构为嘉合基金管理 有限公司或接受嘉合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基 7 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《嘉合基金管理有限公司公开募集基金注册登记业务规 则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由 基金管理人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 8 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 50、基金份额类别:本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投 资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类 基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额 51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 9 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 邮政编码:200082 法定代表人:徐岱 成立日期:2014 年 7 月 30 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可〔2014〕621 号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其它业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:11000 万元 联系人:翁海虹 电话:021-60168300 存续期间:永久存续 股权结构:中航信托股份有限公司占 27.27%、上海慧弘实业集团有限公司 占 27.27%、广东万和集团有限公司占 22.73%、福建省圣农实业有限公司占 18.18%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 余萌先生,厦门大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理,江西 江南信托投资股份有限公司副总裁、常务副总裁,现任中航信托股份有限公司党 委书记及总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事长。 郝艳芬女士,北京大学光华管理学院 EMBA 硕士毕业。曾就职于中国农业 银行青岛分行国际业务部,现任上海慧弘国际贸易有限公司董事长,兼任嘉合基 金管理有限公司副董事长。 周建儿先生,江西农业大学硕士研究生。曾任江西江南信托投资股份有限公 10 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 司发展研究部副总经理,江南证券有限责任公司投资银行部副总经理,现任中航 信托股份有限公司投资管理部总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事。 卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术(台山) 有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银 行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际(香港) 有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限公 司董事。 陈剑华先生,北京大学光华管理学院 EMBA 硕士毕业。曾就职于福建华兴 证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位, 负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福建 圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任嘉合基金管理有限公司董事。 徐岱先生,南京大学工商管理专业硕士学位。曾任南京力信杰科技贸易有限 公司副总经理,中信银行股份有限公司上海分行公司业务部副总经理及浦东分行 行长助理,江苏瑞华投资控股集团有限公司董事总经理,现任嘉合基金管理有限 公司法定代表人、总经理及董事。 曹凤岐先生,北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院教授、博 士生导师,北京大学金融与证券研究中心主任,并任教育部社会科学委员会委员, 中国金融学会常务理事,中国投资学会常务理事,北京市金融学会副会长等职, 兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 姚长辉先生,北京大学金融学博士学位。现为北京大学光华管理学院教授、 博士生导师,北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心 副主任,北京大学保险与社会保障研究生中心副主任,中国金融学会理事,北京 市金融学会理事,北京市投资学会理事,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 程卫东先生,武汉大学法学博士学位。曾在长沙理工大学任教,现任中国社 会科学院欧洲研究所副所长,中国欧洲学会常务理事,中国欧洲法律研究会秘书 长,中国国际私法研究会理事等职,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 蔡荣忠先生,监事会主席,同济大学工商管理硕士学位。曾任江苏汇鸿国际 集团有限公司财务部经理、南京鸿意地产开发有限公司财务总监,福记食品服务 11 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 控股有限公司中央财务及计划管理部总经理,南京市白下区高新技术产业园区科 技小额贷款有限公司副总经理,现任上海星怡投资控股有限公司总裁,上海慧弘 国际贸易有限公司(名称变更)总经理。 卢宇阳先生,监事,美国约翰韦尔斯大学硕士学位,曾任广东鸿特精密技术 股份有限公司董事会秘书助理,现任广东万和股份有限公司副总裁兼董事会秘 书。 廖俊杰先生,监事,同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证 券部,参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。 付祥先生,职工监事,南京大学信息系统学士,南京大学金融工程硕士,曾 先后在华泰证券研究所从事大宗商品研究工作和证券投资部从事量化对冲投资 工作。现任嘉合基金量化投资部主管。 沈珂先生,职工监事,南京大学毕业。曾任新太科技项目经理、恒生电子软 件开发师、华腾软件售前工程师、交银施罗德基金管理有限公司 IT 高级工程师, 国联安基金管理有限公司总监助理,现任嘉合基金管理有限公司信息技术部总 监。 王奕人先生,职工监事,山东大学金融学学士,德雷塞尔大学硕士研究生。 现任嘉合基金管理有限公司固定收益部分析师。 3、高级管理人员 余萌先生,现任公司董事长,简历同上。 徐岱先生,现任公司总经理,简历同上。 崔为中先生,武汉大学法学院硕士研究生。曾任中创投资公司海南代表处系 统管理员资金主管,中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任, 长城证券公司信息技术部总助,英大证券公司 IT 技术总监,嘉合基金管理有限 公司副总经理,现任嘉合基金管理有限公司督察长。 高明先生,英国诺丁汉大学商学院硕士研究生。曾任中国石化集团市场开发 部经理、财务部经理,加拿大贝祥投资集团高级投资经理,中非发展基金有限公 司投资二部总经理助理,现任嘉合基金管理有限副总经理。 李宇龙先生,上海交通大学管理科学与工程博士研究生,美国佐治亚理工学 院商学院 MBA、金融工程硕士研究生。曾任美国 Wilmington Trust Investment 12 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) Management 基金经理,上海证券交易所执行经理,美国 Balentine 投资公司合伙 人、全球投资研究主管,合众资产管理股份有限公司总经理助理,现任嘉合基金 管理有限公司副总经理。 邵若昊先生,复旦大学硕士研究生。曾任长信基金管理有限公司市场部副总 监,富国基金管理有限公司机构部总监助理,诺安基金管理有限公司机构业务总 监,融通基金管理有限公司机构业务总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 韩光华先生,中央财经大学保险精算硕士研究生。曾任中央财经大学保险学 院讲师、 华夏基金机构产品部副总裁、诺安基金管理有限公司产品研发中心副 总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 4、基金经理 季慧娟女士,同济大学经济学学士,上海财经大学金融学硕士,拥有 9 年金 融行业从业经验,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债 券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,2014 年 12 月加入嘉合基金管理 有限公司。 于启明先生,厦门大学金融工程学士,拥有 9 年金融行业从业经验,曾任宝 盈基金管理有限公司固定收益部基金经理,2015 年 6 月加入嘉合基金管理有限 公司,担任固定收益部副总监职位。 5、投资决策委员会成员 徐岱先生,简历同上。 李宇龙先生,简历同上。 付祥先生,简历同上。 姚文辉先生,西安交通大学应用经济学专业硕士。曾任金元证券股份有限公 司固定收益总部债券投资经理、中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券 投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币 市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理,现任嘉合 基金管理有限公司固定收益部总监。 骆海涛先生,美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海 交通大学物理学本科和硕士。曾任美国普氏能源(Platts)公司任量化分析师,曾 在平安资产管理公司和平安投管中心工作,任战略资产配置团队负责人;现任嘉 13 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 合基金权益投资一部总监助理。 管仁贤先生,西安交通大学管理学硕士,曾任万银国际投资基金(中国)有 限公司投资经理、信泰人寿保险股份有限公司股票投资经理、建信人寿保险有限 公司股票投资经理,现任嘉合基金管理有限公司权益投资二部总监。 庄泓刚先生,天津大学管理科学与工程博士,曾任上海证券交易所研究中心 博士后、中证指数有限公司固定收益研究员,现任嘉合基金管理有限公司研究部 总监助理。 朱萍女士,上海大学工商管理学士,曾任诺德基金管理有限公司投资研究部 投研秘书、上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)投研交易主管,现任嘉合基 金管理有限公司中央交易室总监助理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定 基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 14 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管 15 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集 期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内 部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利 16 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人 发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况,建立了 科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制 制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 17 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合 法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控 制制度。 18 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳 证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有 限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中 国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 59%的股份,为 平安银行的控股股东。截至 2016 年 6 月,平安银行在职员工 38,600 人,通过全 国 58 家分行、1037 家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2016 年 6 月 30 日,平安银行总资产 28,009.83 亿元,较年初增长 11.72%。 平安银行积极适应市场环境变化,营销优质客户与优质项目,加大贷款投放力度, 发放贷款和垫款总额(含贴现)13,580.21 亿元,较年初增长 11.67%。吸收存款 余额 18,983.48 亿元,较年初增长 9.48%。2016 年上半年,平安银行实现营业收 入 547.69 亿元,同比增长 17.59%;准备前营业利润 361.56 亿元、同比增长 28.26%; 净利润 122.92 亿元、同比增长 6.10%。资本充足率 11.82%、一级资本充足率及 核心一级资本充足率 9.55%,满足监管标准。平安银行总行设资产托管事业部, 19 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系 统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员为 55 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际 注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有 本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月 至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招 商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支 行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青 山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副 总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉 分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经 理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面 掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的 各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平 安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2016 年 6 月 30 日,我行托管公募基金 43 只,分别为“华富价值增长 灵活配置混合型证券投资基金”、“华富量子生命力股票型证券投资基金”、“长信 可转债债券型证券投资基金”、“招商保证金快线货币市场基金”、“平安大华日增 利货币市场基金”、“新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金”、“新华阿里一 号保本混合型证券投资基金”、“东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金”、 “平安大华财富宝货币市场基金”、“红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证 券投资基金”、“新华财富金 30 天理财债券型证券投资基金”、“新华阿鑫一号保 本混合型证券投资基金”、“新华活期添利货币市场基金”、“民生加银优选股票型 20 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 证券投资基金”、“新华增盈回报债券型证券投资基金”、“鹏华安盈宝货币市场基 金”、“平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金”、“中海安鑫宝 1 号保本混合型证 券投资基金”、“新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金”、“中海进取灵 活配置混合型证券投资基金”、“东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金”、 “天弘普惠养老保本混合型证券投资基金”、“平安大华智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金”、“国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金”、“嘉合磐石混合型证 券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券投资基金”、“博时裕泰纯债债券型证券 投资基金”、“新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金”、“广发聚盛灵活配置混合 型证券投资基金”、“鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金”、“德邦增利货币市 场基金”、“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”、“民生加银新收益债券型证券投 资基金”、“东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金”、“浙商汇金转型升 级灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、 “博时裕景纯债债券型证券投资基金”、“嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金”、 “长信先锐债券型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、 “嘉实稳盛债券型证券投资基金”、“长城久源保本混合型证券投资基金”、“广发 安泽回报灵活配置混合型证券投资基金”。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确 保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份 额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营 风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产 托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的 内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 21 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得 基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度, 授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管, 制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息 由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生, 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行 法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中 国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 22 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉合基金管理有限公司直销中心 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 法定代表人:徐岱 电话: 021-60168270 传真: 021-65015087 联系人:商林华 客户服务电话:400-060-3299 网址:www.haoamc.com (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址:https:// trade.haoamc.com/etrading/ 2、其他销售机构 (1)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 客服电话:95511 联系人:张莉 传真:021-50979507 网址:http://bank.pingan.com (2)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 客服电话:4000-466-788 23 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 联系人:兰敏 传真:021-62990063 网址:http://www.91fund.com.cn/ (3)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:张燕 传真:010-58325300 网址:http://www.jrj.com.cn/ (4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 联系人:韩爱彬 网址:http://www.fund123.cn/ (5)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10F 法定代表人:沈继伟 客服电话:400-067-6266 联系人:王潇 网址:http://www.leadfund.com.cn/ (6)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 客服电话: 95521 24 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 联系人:朱雅崴 网址:www.gtja.com (7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:张裕 网址:www.noah-fund.com (8)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326、400-88-96326 联系人:郭相兴 网址:www.hfzq.com.cn (9)大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 联系人:朱真卿 网址:www.dtfunds.com (10)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818188 联系人:朱玉 网址:www.1234567.com.cn 25 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (11)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:高静 网址:www.qianjing.com (12)联讯证券 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人:徐刚 客服电话:95564 联系人:周复 网址:www.lxsec.com (13)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:陈云卉 网址:www.chinapnr.com (14)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单 元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单 元 法定代表人:俞洋 客服电话:400-109-9918 26 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 联系人:王逍 网址:www.cfsc.com.cn (15)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 联系人:徐越 网址:www.yilucaifu.com (16)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 联系人:唐诗洋 网址:www.erichfund.com (17)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 15F 法定代表人:郭坚 客服电话: 4008219031 联系人:程晨 网址:www.lufunds.com (18)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人:陆敏 网址:www.ehowbuy.com 27 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (19)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市黄浦区龙华东路 647 号电科滨江中心 16 楼 法定代表人:王莉 客服电话: 400-920-0022 联系人:刘洋 网址:http://licaike.hexun.com (20)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层 法定代表人:丁学东 客服电话: 400-910-1166 联系人:孙晓蕾 网址:www.cicc.com.cn (21)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 258 号 10 层 法定代表人:全丹颂 客服电话: 400-603-0101 联系人:牛睿君 网址:www.caifusky.com (22)北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人:程刚 客服电话: 400-100-3391 联系人:黄翠茹 网址:www.dianyingfund.com (23)上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 28 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 法定代表人:王廷富 客服电话: 400-821-0203 联系人:徐亚丹 (24)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 客服电话:400-818-8866 联系人:殷雯 网址:www.shengshiview.com.cn (25)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 联系人:郝祥楠 网址:www.zhengtongfunds.com (26)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 法定代表人:王兴吉 客服电话:400-088-8080 联系人:高雪超 网址:www.qiandaojr.com (27)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室 法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077 29 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 联系人:吴鸿飞 网址:www.jiyufund.com.cn (28)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:马怡 网址:www.fundzone.cn (29)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:孙成岩 网址:www.jincheng-fund.com (30)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 客服电话: 400-820-5999 联系人:李颖 网址:www.shhxzq.com (31)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 联系人:曹庆展 网址:www.igesafe.com 30 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (32)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 网址:www.yingmi.cn (33)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人:丁东华 客服电话:400-111-0889 联系人:许艳 网址:www.gomefund.com (34)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 联系人:张云 网址:www.myfund.com 其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告,基金管理人可根据 情况变更或增减销售机构,并予以公告。 二、登记机构 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 法定代表人:徐岱 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 31 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 电话:021-60168300 传真:021-65015080 联系人:毛云汉 网址:www.haoamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、安冬 联系人:安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 合伙人:姚建华 电话:+86 (21) 2212 2409 传真:+86 (21) 6288 1889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵 32 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第六部分 基金的募集 一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集,经 2015 年 6 月 15 日中国证监会证监许可【2015】1243 号文件准予募集注册。 二、基金类型和存续期间 1、基金的类别:混合型证券投资基金。 2、基金的运作方式:契约型开放式。 3、基金存续期间:不定期。 三、募集期限 本基金的募集期限为 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日。 四、募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 六、募集场所 本基金将通过基金管理人的直销机构(包括直销柜台和网上交易平台)及销 售机构的销售网点公开发售。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金 销售机构,并予以公告。具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基 金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。 七、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 八、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元 九、基金份额类别 33 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服 务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该 类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基 金份额类别设置、变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在 调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召 开基金份额持有人大会。 十、基金份额的认购 1、认购时间安排 认购具体开放时间以各销售机构的规定为准。具体的业务办理时间以基金份 额发售公告为准。 2、认购原则 (1)基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式; (2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单 独计算,但已受理的认购申请不允许撤销; (4)认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制; 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续 详情请见基金份额发售公告。 4、认购申请的确认 34 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产 生的投资者任何损失由投资者自行承担。 5、认购的限额 在基金募集期内,投资者通过其他销售机构或基金管理人网上交易平台认购 本基金份额的单笔最低限额为人民币 1000 元(含认购费),追加认购每笔最低金 额为 1000 元(含认购费)。投资者通过基金管理人直销柜台认购本基金份额的单 笔最低限额为人民币 500,000 元(含认购费),追加认购单笔金额不低于 1000 元 (含认购费)。 投资者通过直销柜台和网上交易平台申请认购基金份额的单笔认购最低金 额可由基金管理人酌情调整。 6、认购费用 本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金份额不收取认购 费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而 递减,最高认购费率不超过 1.00%,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费 率按单笔分别计算,具体费率如下: 认购金额(M) 认购费率 M<50 万元 1.00% 50 万元≤M<100 万元 0.80% 100 万元≤M<300 万元 0.60% 300 万元≤M<500 万元 0.40% M≥500 万元 每笔 1000 元 本基金 A 类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、 销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。 7、认购份额的计算 (1) 若投资者选择认购本基金 A 类份额,认购份额的计算方法如下: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率) 35 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额 认购费用 = 认购金额-净认购金额 或,认购费用 =固定认购费金额 认购份额 = (净认购金额+认购期利息)/ 基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两 位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类份额,如果认购期内认购资金 获得的利息为 50 元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90 元 认购费用=100,000-99,009.90=990.10 元 认购份额=(99,009.90+50)/1.00=99,059.90 份 即投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类份额,加上认购资金在认购期内获 得的利息,可得到 99,059.90 份基金 A 类份额。 (2)若投资者选择认购本基金 C 类份额,则认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值 例:某投资者投资 10,000 认购本基金 C 类份额,该笔认购产生利息 5 元。 则其可得到的认购份额为: 认购份额 =(10,000+5)/1.00 = 10,005.00 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类份额,加上认购资金在认购期内获 得的利息,可得到 10,005.00 份基金 C 类份额。 十一、募集资金及利息的处理方式 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结 束前,任何人不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 36 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的《基金合同》于 2015 年 7 月 3 日正式生效。自《基金合同》生效 日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。 37 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2015 年 7 月 7 日起开始办理日常申购赎回业务。 投资者在开放日办理本基金基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或《嘉合磐石混合型证券投资基金合同》的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特 殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整,但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记 机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回申请。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 38 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在 申购时可自行选择基金份额类别。 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时 39 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机 构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受 损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。若申购申请不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过其他销售机构或基金管理人网上交易平台申购本基金份额的 单笔最低限额为人民币 1000 元(含申购费),追加认购每笔最低金额为 1000 元 (含申购费)。投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金份额的单笔最低限额 为人民币 500,000 元(含申购费),追加申购单笔金额不低于 1000 元(含申购费)。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业 务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 200 份(包含 200 份)时,余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额 有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 3、对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5、各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各 代销机构的业务规定为准。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率 (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申 购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔 40 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<50 万元 1.20% 50 万元≤M<100 万元 1.00% 100 万元≤M<300 万元 0.80% 300 万元≤M<500 万元 0.60% M≥500 万元 每笔 1000 元 (2)本基金 A 类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递 减,具体费率如下: 持有期限(N 为日历日) 赎回费率 计入基金财产比例 1 天≤N<7 天 1.50% 100% 7 天≤N<30 天 0.75% 100% A 类份额 30 天≤N<90 天 0.50% 75% 90 天≤N<180 天 0.50% 50% N≥180 天 0% 25% 持有期限(N 为日历日) 赎回费率 计入基金财产比例 C 类份额 1 天≤N<30 天 0.50% 100% N≥30 天 0% 25% 3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、 赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 41 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调 低基金申购费率、赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资者选择 A 类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.2%, 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.016=48,629.05 份 即:投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.2%,假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元,则可得到 48,629.05 份 A 类基金份 额。 (2)若投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例:某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.016 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.016=49,212.60 份 即:投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.016 元,则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。 42 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回“方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,对应赎回 费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回 金额为: 赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50 元 净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元 即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 例:某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回 费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的赎回 金额为: 赎回金额=100,000×1.100=110,000.00 元 赎回费用=110,000.00×0.50%=550.00 元 净赎回金额=110,000.00-550.00=109,450.00 元 即:投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费 率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的净赎回 金额为 109,450.00 元。 3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证 43 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 44 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 45 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的两类基金份额净 值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并 在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的两类基金份额净值。 十二、基金转换 1、基金转换开始日及时间 本基金已于 2015 年 12 月 15 日开始办理基金转换业务。具体实施办法详见 相关公告。 基金转换业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停基金转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述业务办理时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证 券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、基金转换业务规则 46 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金全部或部分 基金份额,直接转换成本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金 的基金份额的一种业务模式。 (2)基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构须同时代理拟转出 基金及转入基金的销售。投资人必须根据销售机构规定的程序,在基金开放日的 交易时间内提出基金转换的申请。投资者办理基金转换必须提供销售机构所要求 的相关资料。 (3)采用前端收费方式的基金只能转换为具有前端收费方式的基金,采用 后端收费方式的基金只能转换为具有后端收费方式的基金。 (4)基金转换采用“份额转换”的原则,以份额为单位进行申请,转换出 的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。 (5)基金转换采用“未知价”法,即以申请日各转出、转入基金份额净值 为基础进行计算。 (6)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转 换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换后的基金份额注册日期自转入确 认日开始重新计算。 (7)单笔转换最低申请基金份额使用各基金基金合同或招募说明书中关于 最低赎回份额的规定。 若某笔转换导致投资者在销售机构持有的单只基金份额余额低于该基金基 金合同或招募说明书规定的最低持有份额时,基金管理人有权将该投资者在该销 售机构的该基金剩余份额强制赎回。 (8)转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在 T 日多次转换的,按照 分笔计算各笔的转换费用。 (9)正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换 业务申请进行有效性确认,投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份 额。 (10)发生巨额赎回时,由基金管理人确定全额赎回或部分顺延赎回。基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎 回申请延期办理。基金转换转出同赎回一同处理,无优先顺序,提交的转换申请 47 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 除按比例计算当日可转换份额外,剩余申请份额不再进行转换。 (11)发生连续巨额赎回时,本公司可根据相关规定选择暂停或暂缓接受基 金转换转出申请。 3、基金转换费及份额计算方法 (1)基金转换费用 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,基金转 换费用由基金持有人承担。 a) 赎回费 在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用, 则收取该基金的赎回费用。本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金 财产的比例详见各基金的招募说明书。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相 应的赎回费用。 b) 申购补差费用 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申 购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差 费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进 行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 (2)基金转换金额、份额及费用计算公式 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 补差费用:分以下两种情况计算 a)转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率) 申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率 b)转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率 补差费用=0 转入金额=转出金额-转换费用 48 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申 购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入 基金财产。 例如:某基金份额持有人持有 10,000 份嘉合货币市场基金(001232),决定 转换为嘉合磐石混合型证券投资基金(001571),假设转换当日转出基金份额净 值是 1.0000 元,转入基金的份额净值是 1.1600 元,对应赎回费率为 0,申购补 差费率为 1.2%,则可得到的转换份额为: 转出金额=10,000×1.0000=10,000 元 转出基金赎回手续费=10,000×0=0 元 申购补差费=(10,000-0)×1.2%/(1+1.2%)=118.58 元 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费=118.58 元 转入金额=10,000-118.58=9881.42 元 转入份额=9881.42/1.1600=8518.47 份 即:某基金份额持有人持有 10,000 份嘉合货币市场基金(001232),决定转 换为嘉合磐石混合型证券投资基金(001571),假设转换当日转出基金份额净值 是 1.0000 元,转入基金的份额净值是 1.1600 元,对应赎回费率为 0,申购补差 费率为 1.2%,则可得到的转换份额为 8518.47 份。(计算结果四舍五入保留两位 小数) 4、暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请: (1)基金转换是基金管理人提供的一种服务,基金管理人有权因业务规则 调整、系统升级或其他因素,暂停或停止接受投资者的转换申请。 (2)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (3)本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日、休市,并 可能影响本基金正常估值与投资时。 (4)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续 接受转换可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能 49 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。 (6)基金资产规模或者份额数量达到了监管部门或基金管理人规定的上限。 (7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换转入。 (9)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转换转出款项。 (10)本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市 或遇公众节假日,可能影响本基金投资,或导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 (11)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额转 换转出,导致本基金的现金支付出现困难。 (12)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停转换的情形。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 50 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规 或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 51 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本基金通过大类资产配 置,优选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益 类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 为 0%-40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易 日日终保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)大类资产配置 本基金的大类资产配置策略为追求基金资产的稳健增值,力争在控制下行风 险的前提下捕捉某类资产的阶段性的上行趋势,提高基金风险调整后的收益。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,对宏观经济形势与资本市场环境深 入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 (二)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用 52 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳 健的投资收益。 1、利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要 经济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合 金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动趋 势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。本基金将根据对市场利率变化趋势的预 期,及时调整组合的目标久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务 发展状况、市场竞争地位、财务状况、债务水平和管理水平等因素,评价债券发 行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用风险级别,确定 相关信用债的信用风险利差。并进一步根据内、外部信用评级结果,结合对类似 债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未 来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、可转换债券的投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转 换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进 行重点投资。 基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行 业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公 司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析, 判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综 合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 4、资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利 用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、中小企业私募债券的投资策略 53 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 目前中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的 特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线 变动、相对价值评估等策略,结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分 析,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。对宏观经济进行研 判,根据经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比 例,降低宏观经济系统性风险。同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经 营状况以及债券增信措施的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本 金安全并获得长期稳定收益。 本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金 资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债 券对基金资产流动性的影响,并通过分散投资等措施,提高中小企业私募债券的 流动性。 (三)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证 等权益类资产的投资,以增加基金总体收益。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其 中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结 构、竞争要素、商业模式等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、 核心竞争力、治理结构、管理层等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研 判,严选安全边际较高的个股,力争基金资产的稳健增长。 1、行业分析 本基金将自上而下地进行行业分析,重点关注行业增长前景、行业利润前景 和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命 周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构, 特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基 于对行业结构的分析形成关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立 起扎实的基础。 2、个股选择 54 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过 对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未 来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的 有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核 心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 二是管理层分析,由于目前国内监管体系较落后、公司治理结构不完善,上 市公司的命运极大的依赖于其管理团队的管理水平。本基金将着重考察公司的管 理层以及管理制度。 3、综合判断 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高 的个股。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利 于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面 的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损 失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证 投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资 产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的 0%-40%; (2)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 55 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 56 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管 理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 五、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行态势和证券市场走势。 (3)投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案,向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 57 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 决策支持。 (2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关方案,决定基金投资 的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 (3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提 供各类分析方案和投资建议;也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 (4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 (5)风险控制与评估:风险管理委员会定期召开会议,听取投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。 (6)组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限 范围内对组合进行调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:一年期人民币定期存款利率(税后)+3%。 本基金力争为投资者获得稳健投资回报。其中,一年期人民币定期存款利率 系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩基准时,本基金管理人可以根据 本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管 人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利, 保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 58 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日。所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,451,000.00 95.83 其中:债券 49,451,000.00 95.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,740,306.90 3.37 8 其他资产 412,252.70 0.80 9 合计 51,603,559.60 100.00 59 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,830,000.00 58.43 其中:政策性金融债 29,830,000.00 58.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - 7 可转债 - - 8 同业存单 19,621,000.00 38.44 9 其他 - - 10 合计 49,451,000.00 96.87 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 150315 15进出15 200,000 19,830,000.00 38.84 2 160401 16农发01 100,000 10,000,000.00 19.59 3 111610525 16兴业CD525 100,000 9,826,000.00 19.25 4 111609501 16浦发CD501 100,000 9,795,000.00 19.19 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 60 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 327.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 411,925.62 5 应收申购款 - 61 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 412,252.70 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 62 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 1、嘉合磐石A 业绩比 业绩比较 净值增 净值增 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 2015年7月3日(基 金合同生效日)至 11.40% 1.15% 4.60% 0.00% 6.80% 1.15% 2016年6月30日 2016年7月1日至 -1.17% 0.10% 2.27% 0.00% -3.44% 0.10% 2016年12月31日 2、嘉合磐石C 业绩比 净值收 业绩比较基 净值收 较基准 阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 准差④ ③ 2015年7月3日(基 金合同生效日)至 9.30% 0.88% 4.60% 0.00% 4.70% 0.88% 2016年6月30日 2016年7月1日至 -1.28% 0.11% 2.27% 0.00% -3.55% 0.11% 2016年12月31日 63 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015-07-03 2015-09-17 2015-12-07 2016-02-26 2016-05-12 2016-07-28 2016-10-19 2016-12-31 嘉合磐石A 业绩比较基准 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 2015-07-03 2015-09-17 2015-12-07 2016-02-26 2016-05-12 2016-07-28 2016-10-19 2016-12-31 嘉合磐石C 业绩比较基准 64 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 65 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易 所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国 债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商 业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券 等债券品种,下同)的估值: 66 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用 估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估 值。 4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估 值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 67 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将两类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人按约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 68 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 69 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公 布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗 力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施减轻或消除由此造成的影响。 70 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金 71 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 72 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 73 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中 一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关协议规定支付给基金销售 机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 务等各项费用。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 74 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 率、基金托管费和基金销售服务费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等费率,无需召开基 金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公 告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 75 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 76 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等 规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 77 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净 值和两类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和两 类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产 净值、两类基金份额净值和两类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 78 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 79 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别设置; 27、基金推出新业务或服务; 28、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 80 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)基金投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明 书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十一)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 81 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的 紧急事故的任何情况; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 82 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十七部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 (4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能 力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发 生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够 用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分 散这种非系统风险,但不能完全规避。 (5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交 易相对较不活跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的 风险。 (6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因 为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具 体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得比以前较少的收益率。 (8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息, 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。 83 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作 失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监 督检查过程中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作 失误等人为因素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而 可能导致的损失。 4、流动性风险 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产 生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 5、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 6、投资管理风险:(1)本基金为混合型基金,其预期收益和风险均高于货 币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益的基金类型;(2)选股方法、选股模型风险;(3)基金经理主观判断错 误的风险;(4)其他风险。 7、投资于中小企业私募债券的风险 中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状 况稳定性较低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其 财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约 风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。 8、其他风险 (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这 些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 84 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益 水平,从而带来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定 的基金销售机构销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安 全。 85 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议 生效之日起两日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 86 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 87 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、 基金合同当事人的权利与义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金服务机构,对基金服务机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,经与基金托管人协商一致 后,决定和调整除调高管理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金相关费率 结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 88 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 实施其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确 定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 89 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; 90 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基 91 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 92 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余 基金财产分配的数量将可能有所不同。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人 大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 93 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; 94 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会 许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、转托管等业务规则; (7)基金推出新业务或服务; (8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 95 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 96 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三 个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 97 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持 有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议 召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出 席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 98 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 99 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 100 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议 生效之日起两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 101 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 102 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。争议处理期间,相关 各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 103 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1-2 层 法定代表人:徐岱 成立日期:2014 年 7 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕621 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:10000 万元 存续期间:永久存续 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其它业务 (二)基金托管人 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立时间:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹拾陆元整 存续期间:永续经营 基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现各 项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借 款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价 104 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算; 办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、 见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务 及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机 构批准或允许的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术 系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对 存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益 类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-40%;基金 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 基金的投资组合应遵循以下限制: 105 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 1、股票资产占基金资产的 0%-40%; 2、每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; 15、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 106 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 16、基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 17、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名 单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易 名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理 人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人 监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金 管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与 本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金 管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的,应向基金托 管人说明理由。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 107 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管 人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行 签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、 保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有 人的合法权益。 3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法 规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个 工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规 行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒 绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责 任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 108 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行 为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理 安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流 动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情 况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之 后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面 发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供 符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文 件:拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、 基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通 受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银 行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关 制度、流动型风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 6、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 会制定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 109 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 7、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面 信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人 在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查 看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备 查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造 成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没 有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书 面通知后应在两个工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基 金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或 就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 110 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管 理人。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出 警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说 明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基 金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采 取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 111 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、基金合同及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财 产; 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户; 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立; 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决; 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何 责任; 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金 管理人开立并管理的基金募集专户。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定时 间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验 资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本 112 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金托管专户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金 的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。基金管理人授权基金 托管人办理托管专户的开立、销户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴, 具体按基金托管人要求办理。 2、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管专户的开立和管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现 金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司、深圳分公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券 登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算 备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 113 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)银行间债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代 表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保 存协议副本。 (六)其他账户的开立和管理 在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管 理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账 户。该账户按有关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托 管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同 办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责 任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在 114 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止 后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复 核,按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将两类基金份额净值结果发送 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 115 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交 易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国 债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商 业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券 等债券品种,下同)的估值 ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; ②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; ③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估 值价格的债券,按成本估值。 (5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别 116 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 估值。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力等 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管 人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻 或消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 117 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 118 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人 对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理 人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 119 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。基金管理人应 当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在基金合同生效后每六个月 结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;在每个季度结束之日起 15 个工作 日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报 告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不 编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文 档的形式,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料 时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保 证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据 120 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相 关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 121 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 122 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 123 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将根 据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目,并另行公告。基 金管理人主要服务内容如下: 一、公开信息披露服务 1、披露基金管理人信息; 2、披露基金信息; 3、其他信息的披露。 二、投资者对账服务 1、基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单: (1) 基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对 账单。 (2)对账单寄送服务分为电子对账单服务及纸质对账单服务。基金份额持 有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期对账 单,其中: a) 电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后 15 个工作日内由客户服务 中心向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 b) 纸质对账单服务:每年度结束后 30 个工作日内,市场部将向本年度有交 易的或持有份额的,系统内预留联系地址齐全的,且选择纸质对账单服务的基金 份额持有人寄送纸质对账单。 (3)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单, 亦可通过销售机构网点进行查询。 2、其他相关的信息资料 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 三、查询服务 1、账户信息查询 基金管理人所管理基金的基金份额持有人,都有基金管理人给予的基金账户 及初始密码。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借本人 124 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 基金账户或身份证号进入本人的账户,了解账户信息,包括本人的基本资料、基 金品种、基金份额及基金市值等。 2、账户信息的修改 基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联 系地址、电话等等,也可以到直销网点或致电客户服务中心,由服务人员提供相 关服务。为了维护基金份额持有人的利益,基金份额持有人姓名、身份证号码、 登记银行卡信息等重要信息的更改由基金份额持有人到指定的基金销售网点进 行。 3、信息公开 基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息,包括基金管 理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。 四、基金投资的服务 1、基金间转换服务 投资者可在基金管理人指定管理的不同开放式基金间转换基金份额。具体开 放时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 2、定期定额投资计划服务 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由基 金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 五、投诉管理服务 基金份额持有人可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机 构和销售机构的人员和服务。基金份额持有人可通过以下方式反映投诉和提出建 议: 1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话 400-060-3299; 2、登录基金管理人网址 www.haoamc.com 进行在线提问; 3、向基金管理人客服邮箱 services@haoamc.com 发送电子邮件。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 125  嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二十二部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将 严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法 律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 以下为本基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合磐石混合型证券投资基金2016 1 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/7/21 年第2季度报告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于基金行 《上海证券报》、《中国证券报》、 2 业高级管理人员(副总经理)变更 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/7/22 的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 3 分基金增加中金公司为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/7/28 开通基金转换业务及参加其费率 金管理人网站 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合磐石混合型证券投资基金基金 4 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/7/30 经理变更公告 金管理人网站 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合磐石混合型证券投资基金招募 5 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/8/12 说明书(更新)(2016年第2号) 金管理人网站 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合基金关于参加联泰资产费率优 6 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/8/16 惠活动的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加玄元保险为代销机构并 7 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/8/16 开通基金转换业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合基金管理有限公司基金行业高 8 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/8/20 级管理人员变更的公告 金管理人网站 嘉合磐石混合型证券投资基金2016 《上海证券报》、《中国证券报》、 9 2016/8/27 年半年度报告 《证券时报》、《证券日报》、基 126  嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 10 分基金增加电盈基金为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/9/2 开通基金转换业务及参加其费率 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 11 分基金增加万得投顾为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/9/8 开通基金转换业务及参加其费率 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 12 分基金增加晟视天下为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/8/13 开通基金转换业务的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加云湾投资为代销机构并 13 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/9/22 开通基金转换业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加乾道金融为代销机构并 14 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/9/27 开通基金转换业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 15 分基金增加基煜基金为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/9/27 开通基金转换业务的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加汇成基金为代销机构并 16 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/10/13 开通基金转换业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合磐石混合型证券投资基金2016 17 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/10/25 年第3季度报告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加金观诚为代销机构并开 18 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/11/1 通基金转换业务及参加其费率优惠 金管理人网站 活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 19 分基金增加华信证券为代销机构并 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/11/9 参加其费率优惠活动的公告 金管理人网站 127  嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合基金管理有限公司关于参与钱 20 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/11/11 景财富费率优惠活动的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、《中国证券报》、 分基金增加格上富信为销售机构并 21 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/11/11 开通基金转换业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、《中国证券报》、 金增加盈米财富为销售机构并开通 22 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/11/24 基金转换业务及参加其费率优惠活 金管理人网站 动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、《中国证券报》、 金增加国美基金为销售机构并开通 23 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/12/13 基金转换业务及参加其费率优惠活 金管理人网站 动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、《中国证券报》、 金增加展恒基金为销售机构并开通 24 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/12/27 基金转换业务及参加其费率优惠活 金管理人网站 动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、《中国证券报》、 金增加展恒基金为销售机构并开通 25 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/12/29 基金转换业务及参加其费率优惠活 金管理人网站 动的公告(更正) 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合基金管理有限公司关于股东及 26 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/12/30 股东出资比例变更的公告 金管理人网站 《上海证券报》、《中国证券报》、 嘉合基金管理有限公司关于旗下基 27 《证券时报》、《证券日报》、基 2016/12/30 金改聘会计师事务所的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《中国证券报》、 28 2016年年度最后一个市场交易日基 《证券时报》、《证券日报》、基 2017/1/3 金资产净值和基金份额净值公告 金管理人网站 128 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取 得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站 (www.haoamc.com)进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件, 基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 129 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 1 号) 第二十四部分 备查文件 一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、 基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 嘉合基金管理有限公司 二〇一七年一月 130