嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2016年08月27日 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.........................................................................................................错误！未定义书签。 1.2 目录...............................................................................................................错误！未定义书签。§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13 5.3托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2利润表............................................................................................................................................ 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17 6.4报表附注........................................................................................................................................ 18§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................ 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 41 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 42§8基金份额持有人信息............................................................................................................................. 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 43§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 44§10重大事件揭示....................................................................................................................................... 44 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 45 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 45 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 10.5基金改聘会计师事务所情况...................................................................................................... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................... 45 10.8其他重大事件.............................................................................................................................. 46§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 49§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 49 12.1备查文件目录.............................................................................................................................. 49 12.2存放地点...................................................................................................................................... 49 12.3查阅方式...................................................................................................................................... 49 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉合磐石混合型证券投资基金 基金简称 嘉合磐石 基金主代码 001571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月03日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,416,164.97 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 嘉合磐石A 嘉合磐石C 下属两级基金的交易代码 001571 001572 报告期末下属两级基金的份 470,250.41 57,945,914.56 额总额 2.2基金产品说明 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下，本 投资目标 基金通过大类资产配置，优选投资标的，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，对宏观经济 形势与资本市场环境深入剖析，自上而下地实施积极 的大类资产配置策略。（一）债券投资策略通过对国 内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风险变化等因素进行综合分析，调整和构建固 投资策略 定收益证券投资组合。（二）股票投资策略通过自上 而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司， 严选其中安全边际较高的个股构建投资组合并结合企 业基本面和估值水平进行综合的研判。 (三)权证投 资策略 通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证 定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、 有限损失性、灵活性等特性，进行限量、趋势投资。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+3% 第5页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货 风险收益特征 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中 高收益风险特征的基金。 本基金是混合型基金，其 本基金是混合型基金，其 预期收益及风险水平高于 预期收益及风险水平高于 下属两级基金的风险收益特 货币市场基金和债券型基 货币市场基金和债券型基 征 金，低于股票型基金，属 金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基 于中高收益风险特征的基 金。 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 徐岱 张波 人 联系电话 021-60168399 0755-82080387 电子邮箱 xudai@haoamc.com zhangbo746@pingan.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95511-3 传真 021-65015077 0755-22168073 注册地址 上海市虹口区广纪路 广东省深圳市罗湖区深南 738号1幢329室 东路5047号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 广东省深圳市罗湖区深南 32号A楼1-2层 东路5047号 邮政编码 200082 518001 法定代表人 徐岱 孙建一 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的 www.haoamc.com 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 第6页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼1-2层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 嘉合磐石A 嘉合磐石C 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 -1,006,817.99 -9,095,258.93 本期利润 -3,667,033.74 -21,080,512.28 加权平均基金份额本期利润 -0.1877 -0.0412 本期基金加权平均净值利润 -16.26% -3.87% 率 本期基金份额净值增长率 -4.54% 2.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 53,709.19 5,399,791.92 期末可供分配基金份额利润 0.1142 0.0932 期末基金资产净值 523,959.60 63,345,706.48 期末基金份额净值 1.1140 1.0930 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 11.40% 9.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ (嘉合磐石A) 值增长 值增长 较基准 较基准 第7页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 率① 率标准 收益率 收益率 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.27% 0.03% 0.37% 0.00% -0.10% 0.03% 过去三个月 1.64% 0.17% 1.12% 0.00% 0.52% 0.17% 过去六个月 -4.54% 0.64% 2.24% 0.00% -6.78% 0.64% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月03 11.40% 1.15% 4.60% 0.00% 6.80% 1.15% 日-2016年06月30日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (嘉合磐石C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.18% 0.03% 0.37% 0.00% -0.19% 0.03% 过去三个月 1.49% 0.16% 1.12% 0.00% 0.37% 0.16% 过去六个月 2.44% 0.24% 2.24% 0.00% 0.20% 0.24% 自基金合同生效日起 至今（2015年07月03 9.30% 0.88% 4.60% 0.00% 4.70% 0.88% 日-2016年06月30日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第8页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015-07-03 2015-08-20 2015-10-19 2015-12-04 2016-01-25 2016-03-18 2016-05-10 2016-06-30 嘉合磐石A 业绩比较基准 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 2015-07-03 2015-08-20 2015-10-19 2015-12-04 2016-01-25 2016-03-18 2016-05-10 2016-06-30 嘉合磐石C 业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，注册资本金1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金由中航信托股份有限公司、上海慧弘国际贸易有限公司、广东万和集团有限公司及福建省圣农实业有限公司发起成立。主要股东为中航信托股份有限公司，股权比例为30%。 第9页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。 截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 南京大学金融学学士，美 国市立纽约大学应用数学 硕士，法国巴黎综合理工 学院金融数学硕士，2011 年进入法国巴黎银行 本基金、 （BNP），担任数量分析 嘉合货 2015年07月 师，先后在香港和新加坡 薛思乔 币市场 03日 － 5年 分行工作，负责固定收益 基金基 以及股票等各类衍生产品 金经理 的定价建模及风险控制系 统维护，2013年转入法国 巴黎银行上海分行资金 部，负责流动性风险建模 及监控，于2014年9月加入 嘉合基金管理有限公司。 同济大学经济学学士，上 海财经大学金融学硕士学 本基金、 位，曾任华宝信托有限责 嘉合货 任公司交易员，德邦基金 季慧娟 币市场 2015年07月 － 8年 管理有限公司债券交易 基金基 08日 员，中欧基金管理有限公 金经理 司债券交易员，2014年12 月加入嘉合基金管理有限 公司，曾任嘉合基金管理 有限公司债券交易员。 于启明 本基金、 2016年01月 － 8年 厦门大学金融工程学士， 第10页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 嘉合货 22日 曾任宝盈基金管理有限公 币市场 司基金经理，在宝盈工作 基金基 期间，管理过宝盈货币市 金经理 场证券投资基金和宝盈祥 瑞养老混合型证券投资基 金，2015年6月加入嘉合基 金管理有限公司，担任嘉 合基金管理有限公司固定 收益部副总监。 注：1、此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期。薛思乔的"任职日期"为基金合同生效之日，季慧 娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、报告截止日至报告批准送出日期间，薛思乔先生于2016年7月28日离任本基金基金经理。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，实体经济有所改善，但宏观经济整体依旧低迷。在经济基本面没有实质改善的背景下，央行继续采取稳健的货币政策，除3月1日降准0.5%之外，更多的是灵活运用公开市场操作，流动性利率工具等各类货币政策工具来保持流动性的合理充 第11页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 裕。 债券方面，年初由于配置需求旺盛，长端收益率大幅下行，但受制于经济基本面短期改善和CPI的大幅反弹，长端债券收益回升后窄幅震荡，收益率曲线变陡。4月，在基本面、政策面和信用风险事件爆发的多重打击下，债券市场快速调整，信用事件甚至引发流动性风险，千亿债券取消发行，信用利差显著走扩。直到五月基本面走弱预期增强、铁物资事件进展良好后,债券恐慌情绪有所缓解,利率债收益率小幅下行。随着六月英国"脱欧"后全球风险偏好下降和货币重回宽松，国内债券收益率大幅下行，收复失地。权 益方面，2016上半年的A股在熔断大幅下挫后呈现震荡弱势格局，具有小幅、结构性投 资机会，最终上证综指以跌幅17 %收报。在下跌过程中，食品饮料、家电等防御性行业 取得超额收益。 本基金在报告期内仍以绝对收益为目标，审慎参与权益二级市场的投资，捕捉个股的波段操作机会。积极参与新股和可交换债券申购，辅以配置流动性较好的债券。在16年上半年A股低迷态势下，灵活调节仓位以控制回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值收益率为-4.54%%，同期业绩比较基准收益率为2.24%；B类基金份额净值收益率为2.44%，同期业绩比较基准收益率为2.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济内生动力不足并且短期难以改善，投资增速持续下滑，仅靠基建投资独木难支，预计未来经济下行压力仍然较大。在经济下行压力未解的情况下，央行将有意愿继续维护流动性充足，但货币政策的定调预计仍将保持"稳健"，央行将继续灵活运用流动性工具来稳定资金面，。如遇经济下行或外部压力陡增，货币政策或存在边际宽松的倾向。 经济基本面疲弱、通胀回落、人民币贬值压力暂时缓解以及配置需求旺盛等因素均有利于债券市场，但目前债券收益相对较低，机构观望情绪浓重，较低的票息保护力度较小，因此市场上任何风吹草动，都可能加剧波动，加大了下半年的操作难度。信用风险下半年仍然较大，但供给侧改革长期将有利于龙头企业，信用分化将进一步加剧。权益方面：预计较弱的基本面和尚未充分下降的估值使得下半年股市市场仍然缺乏整体机会，但不排除存在阶段性结构性的机会。 本基金将仍以绝对收益为目标，实施灵活的大类资产配置策略，顺势而为，控制回撤，力争为投资者获取稳定增长的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 第12页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理 标准来估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第13页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 5.3托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,939,012.55 41,263,219.35 结算备付金 1,592,758.66 存出保证金 341,217.61 731,314.21 交易性金融资产 6.4.7.2 50,661,544.96 2,541,833,395.18 其中：股票投资 114,561.18 199,915,286.85 基金投资 － － 债券投资 50,546,983.78 2,341,918,108.33 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 403,300,921.05 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 1,429,381.13 23,219,749.90 应收股利 － － 应收申购款 － 2,964.43 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 64,371,156.25 3,011,944,322.78 第14页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 2,894.21 5,641.25 应付管理人报酬 95,376.76 2,037,271.40 应付托管费 29,805.24 636,647.30 应付销售服务费 47,513.27 973,365.98 应付交易费用 6.4.7.7 62,350.13 500,293.49 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 263,550.56 330,000.00 负债合计 501,490.17 4,483,219.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 58,416,164.97 2,806,683,191.88 未分配利润 6.4.7.10 5,453,501.11 200,777,911.48 所有者权益合计 63,869,666.08 3,007,461,103.36 负债和所有者权益总计 64,371,156.25 3,011,944,322.78 注：1.报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.093元，A类基金份额净值1.114元，C类基金份 额净值1.093元，基金份额总额58,416,164.97份，其中A类基金份额470,250.41份，C类基金份额 57,945,914.56份。 6.2利润表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 第15页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年01月01日 2015年01月01日 -2016年06月30日 -2015年06月30日 一、收入 -19,704,554.88 － 1.利息收入 8,287,481.14 － 其中：存款利息收入 6.4.7.11 274,508.76 － 债券利息收入 7,630,386.35 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 382,586.03 － 其他利息收入 － － 2.投资收益 -13,347,803.10 － 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,523,782.79 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 3,175,979.69 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益 6.4.7.15 -14,645,469.10 － 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 1,236.18 － 列） 减：二、费用 5,042,991.14 － 1．管理人报酬 2,287,715.98 － 2．托管费 714,911.30 － 3．销售服务费 1,100,868.97 － 4．交易费用 6.4.7.17 595,592.72 － 5．利息支出 61,551.61 － 其中：卖出回购金融资产支出 61,551.61 － 6．其他费用 6.4.7.18 282,350.56 － 第16页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 三、利润总额（亏损总额以“-” -24,747,546.02 － 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号 -24,747,546.02 － 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合磐石混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 2,806,683,191.88 200,777,911.48 3,007,461,103.36 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － -24,747,546.02 -24,747,546.02 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,748,267,026.91 -170,576,864.35 -2,918,843,891.26 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 500,856.29 51,160.11 552,016.40 2.基金赎回款 -2,748,767,883.20 -170,628,024.46 -2,919,395,907.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 58,416,164.97 5,453,501.11 63,869,666.08 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第17页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 一、期初所有者权益(基金 － － － 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － － － 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 － － － 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 － － － （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 徐岱 崔为中 刘雯 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉合磐石混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】1243号《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由嘉合基金管理有限公司作为管理人自2015年6月29日至2015年6月30日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61144945_B20号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月3日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,380,564,634.67元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币90.22元，以上收到的实收基金(本息)共计人民币2,380,564,724.89元，折合2,380,564,724.89份基金份额，其中A类基金份额 2,376,035,633.97份，C类基金份额4,529,090.92份。本基金的基金管理人及注册登记机构 第18页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金业绩比较基准为：一年期人民币定期存款利率（税后）+3%。6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与2015年年度报告相一致。 第19页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息 第20页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 收入免征增值税。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 第21页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 11,939,012.55 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 11,939,012.55 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 14,715.00 114,561.18 99,846.18 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 债 交易所市场 184,983.78 184,983.78 － 券 银行间市场 50,335,482.62 50,362,000.00 26,517.38 合计 50,520,466.40 50,546,983.78 26,517.38 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 50,535,181.40 50,661,544.96 126,363.56 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 第22页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 11,544.93 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 1,417,682.70 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 153.50 合计 1,429,381.13 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 54,912.16 银行间市场应付交易费用 7,437.97 合计 62,350.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 263,550.56 合计 263,550.56 第23页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 (嘉合磐石A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 114,631,161.41 114,631,161.41 本期申购 218,604.10 218,604.10 本期赎回 -114,379,515.10 -114,379,515.10 期末数 470,250.41 470,250.41 项目 基金份额（份） 账面金额 (嘉合磐石C) 上年度末 2,692,052,030.47 2,692,052,030.47 本期申购 282,252.19 282,252.19 本期赎回 -2,634,388,368.10 -2,634,388,368.10 期末数 57,945,914.56 57,945,914.56 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合磐石A) 上年度末 31,976,371.33 -12,849,162.76 19,127,208.57 本期利润 -1,006,817.99 -2,660,215.75 -3,667,033.74 本期基金份额交易产生 -30,879,618.66 15,473,153.02 -15,406,465.64 的变动数 其中：基金申购款 52,389.77 -24,242.66 28,147.11 基金赎回款 -30,932,008.43 15,497,395.68 -15,434,612.75 本期已分配利润 － － － 本期末 89,934.68 -36,225.49 53,709.19 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合磐石C) 第24页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 上年度末 454,803,380.70 -273,152,677.79 181,650,702.91 本期利润 -9,095,258.93 -11,985,253.35 -21,080,512.28 本期基金份额交易产生 -435,974,019.78 280,803,621.07 -155,170,398.71 的变动数 其中：基金申购款 39,178.57 -16,165.57 23,013.00 基金赎回款 -436,013,198.35 280,819,786.64 -155,193,411.71 本期已分配利润 － － － 本期末 9,734,101.99 -4,334,310.07 5,399,791.92 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 265,572.49 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 3,973.35 其他 4,962.92 合计 274,508.76 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 294,942,071.34 减：卖出股票成本总额 311,465,854.13 买卖股票差价收入 -16,523,782.79 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 第25页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 3,175,979.69 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 3,175,979.69 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 3,116,769,658.42 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 3,074,535,773.31 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 39,057,905.42 买卖债券差价收入 3,175,979.69 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -14,645,469.10 ——股票投资 -12,116,939.97 ——债券投资 -2,528,529.13 第26页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -14,645,469.10 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 1,236.18 合计 1,236.18 注：1.赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，并按持有期间的增加而递减计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中赎回费部分按持有期间的增加而递减计 入基金财产。 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 571,417.72 银行间市场交易费用 24,175.00 合计 595,592.72 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 218,796.76 汇划手续费 200.00 其他费用 600.00 第27页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 账户维护费 18,000.00 合计 282,350.56 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 第28页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.1.5债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年01月01日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,287,715.98 － 其中：支付销售机构的客户维护费 6,588.62 － 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年01月01日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 714,911.30 － 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第29页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 嘉合磐石A 嘉合磐石C 合计 嘉合基金管理有限公 － 1,094,325.65 1,094,325.65 司 平安银行股份有限公 － 4,040.87 4,040.87 司 合计 － 1,098,366.52 1,098,366.52 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 2015年01月01日-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行活 11,939,012.55 265,572.49 期存款 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 第30页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2） 第31页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董事会领 导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进入银行间同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 A-1 － 653,854,000.00 A-1以下 － － 未评级 20,101,000.00 1,484,873,000.00 合计 20,101,000.00 2,138,727,000.00 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 AAA － 12,094,151.20 AAA以下 － 651,957.13 未评级 － － 合计 － 12,746,108.33 注：注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指 导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有 关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调， 表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3流动性风险 第32页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3个月 2016年06 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 11,939,0 － － － － － 11,939,0 12.55 12.55 存出保证 341,217. － － － － － 341,217. 金 61 61 交易性金 50,362,0 － 184,983. － － 114,561. 50,661,5 融资产 00.00 78 18 44.96 应收利息 － － － － － 1,429,38 1,429,38 1.13 1.13 资产总计 62,642,2 － 184,983. － － 1,543,94 64,371,1 30.16 78 2.31 56.25 负债 应付赎回 － － － － － 2,894.21 2,894.21 款 第33页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 应付管理 － － － － － 95,376.7 95,376.7 人报酬 6 6 应付托管 － － － － － 29,805.2 29,805.2 费 4 4 应付销售 － － － － － 47,513.2 47,513.2 服务费 7 7 应付交易 － － － － － 62,350.1 62,350.1 费用 3 3 其他负债 － － － － － 263,550. 263,550. 56 56 负债总计 － － － － － 501,490. 501,490. 17 17 利率敏感 62,642,2 － 184,983. － － 1,042,45 63,869,6 度缺口 30.16 78 2.14 66.08 上年度末 1个月以 1-3 3个月 2015年12 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 41,263,2 － － － － － 41,263,2 19.35 19.35 结算备付 1,592,75 － － － － － 1,592,75 金 8.66 8.66 存出保证 731,314. － － － － － 731,314. 金 21 21 交易性金 522,806, 100,965, 1,718,14 － － 199,915, 2,541,83 融资产 000.00 000.00 7,108.33 286.85 3,395.18 买入返售 403,300, － － － － － 403,300, 金融资产 921.05 921.05 应收利息 － － － － － 23,219,7 23,219,7 49.90 49.90 应收申购 － － － － － 2,964.43 2,964.43 款 资产总计 969,694, 100,965, 1,718,14 － － 223,138, 3,011,94 213.27 000.00 7,108.33 001.18 4,322.78 第34页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 负债 应付赎回 － － － － － 5,641.25 5,641.25 款 应付管理 － － － － － 2,037,27 2,037,27 人报酬 1.40 1.40 应付托管 － － － － － 636,647. 636,647. 费 30 30 应付销售 － － － － － 973,365. 973,365. 服务费 98 98 应付交易 － － － － － 500,293. 500,293. 费用 49 49 其他负债 － － － － － 330,000. 330,000. 00 00 负债总计 － － － － － 4,483,21 4,483,21 9.42 9.42 利率敏感 969,694, 100,965, 1,718,14 － － 218,654, 3,007,46 度缺口 213.27 000.00 7,108.33 781.76 1,103.36 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、若市场利率平行上升或下降25个基点 假设 2、其他市场变量保持不变 3、仅存在公允价值变动对基金净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 1、市场利率平行上升25 -77,631.2100 -2,561,813.2300 个基点 2、市场利率平行下降25 77,631.2100 2,561,813.2300 个基点 第35页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产 公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例 （%） 交易性金融资 114,561.18 0.18 199,915,286.85 6.65 产-股票投资 交易性金融资 50,546,983.78 79.14 2,341,918,108.33 77.87 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 50,661,544.96 79.32 2,541,833,395.18 84.52 假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 第36页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 敏感度分析基准上升5% 15,526.24 569,236.64 敏感度分析基准下降5% -15,526.24 -569,236.64 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 项目 金额 占基金总资产 号 的比例（%） 1 权益投资 114,561.18 0.18 其中：股票 114,561.18 0.18 2 固定收益投资 50,546,983.78 78.52 其中：债券 50,546,983.78 78.52 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 11,939,012.55 18.55 6 其他资产 1,770,598.74 2.75 7 合计 64,371,156.25 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 码 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 114,561.18 0.18 第37页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 114,561.18 0.18 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 号 码 值比例（％） 1 300516 久之洋 654 114,561.18 0.18 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 号 码 (%) 1 603398 邦宝益智 28,652,529.07 0.95 2 000651 格力电器 19,844,046.00 0.66 3 600660 福耀玻璃 14,356,186.56 0.48 第38页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 4 000726 鲁 泰Ａ 11,951,270.44 0.40 5 603999 读者传媒 10,552,243.12 0.35 6 002032 苏 泊 尔 7,045,963.00 0.23 7 601699 潞安环能 6,889,003.00 0.23 8 600741 华域汽车 6,024,792.59 0.20 9 600066 宇通客车 5,921,837.32 0.20 10 000423 东阿阿胶 5,772,220.00 0.19 11 600104 上汽集团 5,732,389.13 0.19 12 603377 东方时尚 113,750.40 － 13 601900 南方传媒 112,559.06 － 14 603608 天创时尚 78,341.20 － 15 002788 鹭燕医药 68,314.95 － 16 603919 金徽酒 36,112.94 － 17 002790 瑞尔特 31,518.58 － 18 002792 通宇通讯 31,404.86 － 19 002789 建艺集团 27,914.67 － 20 300511 雪榕生物 27,904.38 － 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 号 码 (%) 1 002508 老板电器 44,089,090.80 1.47 2 600079 人福医药 36,092,475.14 1.20 3 000963 华东医药 35,395,665.88 1.18 4 000726 鲁 泰Ａ 33,996,253.67 1.13 5 600785 新华百货 24,049,945.83 0.80 6 603398 邦宝益智 22,731,432.83 0.76 7 000651 格力电器 19,103,241.53 0.64 8 600660 福耀玻璃 14,129,807.25 0.47 9 603999 读者传媒 9,976,120.75 0.33 第39页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 10 002032 苏 泊 尔 8,351,653.65 0.28 11 601699 潞安环能 6,947,055.92 0.23 12 600104 上汽集团 6,019,592.72 0.20 13 600741 华域汽车 5,892,295.02 0.20 14 600066 宇通客车 5,819,563.28 0.19 15 000423 东阿阿胶 5,572,719.11 0.19 16 603508 思维列控 1,812,709.55 0.06 17 300496 中科创达 1,255,584.50 0.04 18 603866 桃李面包 912,645.50 0.03 19 002781 奇信股份 876,635.00 0.03 20 603800 道森股份 768,494.36 0.03 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 123,782,068.43 卖出股票收入（成交）总额 294,942,071.34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 债券品种 公允价值 占基金资产净 号 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 30,261,000.00 47.38 其中：政策性金融债 30,261,000.00 47.38 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 20,101,000.00 31.47 6 中期票据 － － 7 可转债 184,983.78 0.29 8 同业存单 － － 9 其他 － － 第40页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 10 合计 50,546,983.78 79.14 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 150417 15农发17 300,000 30,261,000.00 47.38 2 011599817 15东莞控 100,000 10,053,000.00 15.74 SCP001 3 011599813 15联合水泥 100,000 10,048,000.00 15.73 SCP005 4 127003 海印转债 1,850 184,983.78 0.29 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第41页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12投资组合报告附注 7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库之外的投资决策程 序说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序 名称 金额 号 1 存出保证金 341,217.61 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,429,381.13 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,770,598.74 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第42页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 的基金份 持有 占总份额 持有 占总份额 额 份额 比例 份额 比例 嘉合磐石A 54 8,708.34 － － 470,250.41 100.00% 嘉合磐石C 151 383,747.78 54,637,057.20 94.29% 3,308,857.36 5.71% 合计 205 284,956.90 54,637,057.20 93.53% 3,779,107.77 6.47% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额， 对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 嘉合磐石A 1,657.98 0.35% 员持有本开放式基金 嘉合磐石C 235,393.17 0.41% 合计 237,051.15 0.41% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基 嘉合磐石A 0~10 金投资和研究部门负责 嘉合磐石C 0~10 人持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本 嘉合磐石A 0~10 第43页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 开放式基金 嘉合磐石C 0~10 合计 0~10 注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总 量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐石A 嘉合磐石C 基金合同生效日(2015年07月03日) 2,376,035,633.97 4,529,090.92 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 114,631,161.41 2,692,052,030.47 本报告期基金总申购份额 218,604.10 282,252.19 减：本报告期基金总赎回份额 114,379,515.10 2,634,388,368.10 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 470,250.41 57,945,914.56 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任李辉女士为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并按照规定备案。 2.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理变更公告》，增聘于启明先生为嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理，与薛思乔先生和季慧娟女士共同管理该基金。 3.基金管理人于2016年3月8日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（督察长）变更的公告》，督察长李永梅女士离任，由徐岱先生代任督察长。上述变更事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并按照规定备案。 第44页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 4.基金管理人于2016年5月7日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任韩光华先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并按照规定备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。10.5基金改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期佣 券商名称 单元 成交金额 股票 佣金 金 备注 数量 成交总 总量的比 额比例 例 国元证券 2 18,700,189.45 4.48% 13,534.28 5.65% 中信建投 2 88,640,862.99 21.22% 63,999.76 26.74% 中信证券 2 310,343,499.13 74.3% 161,846.03 67.61% 长城证券 2 － － － － 注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着 安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、 治理情况、研究实力等进行综合考量。 第45页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 券商名称 成交金额 券 成交 回购成交总 成交 占当期权证 成交总额 金额 额比例 金额 成交总额比例 比例 国元证券 － － － － － － 中信建投 10,126,834.24 66.55% － － － － 中信证券 5,089,033.04 33.45% － － － － 长城证券 － － － － － － 10.8其他重大事件 序 公告事项 信息披露方式 披露日期 号 嘉合基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、《证券 1 2015年最后一个市场交易日基金 时报》、基金管理人网站 2016-01-04 资产净值和基金份额净值公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金2016年1月4日调整开放 基金管理人网站 2016-01-04 时间的公告 嘉合基金管理有限公司关于参加 《上海证券报》、《中国 3 上海利得基金费率优惠活动的公 证券报》、《证券时报》、 2016-01-06 告 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 4 部分基金2016年1月7日调整开放 基金管理人网站 2016-01-07 时间的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 5 部分基金增加联讯证券为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-01-08 构并开通基金转换业务的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 第46页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 6 部分基金增加汇付金融为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-01-08 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 费率优惠活动的公告 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 部分基金增加华鑫证券为代销机 证券报》、《证券时报》、 7 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 2016-01-15 自助式交易系统申购费率优惠活 人网站 动的公告 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 8 部分基金增加一路财富为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-01-20 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 费率优惠活动的公告 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 9 部分基金增加长量基金为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-01-20 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 费率优惠活动的公告 人网站 《上海证券报》、《中国 10 嘉合磐石混合型证券投资基金关 证券报》、《证券时报》、 2016-01-20 于恢复大额申购业务的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 《上海证券报》、《中国 11 嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、 2016-01-20 2015年第4季度报告 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 12 部分基金增加陆金所资管为代销 证券报》、《证券时报》、 2016-01-29 机构并参加其费率优惠活动的公 《证券日报》、基金管理 告 人网站 《上海证券报》、《中国 13 嘉合磐石混合型证券投资基金基 证券报》、《证券时报》、 2016-02-03 金经理变更公告 《证券日报》、基金管理 人网站 14 嘉合基金管理有限公司关于基金 《上海证券报》、《中国 2016-02-03 第47页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 行业高级管理人员（副总经理） 证券报》、《证券时报》、 变更的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合磐石混合型证券投资基金招 《上海证券报》、《中国 15 募说明书（更新）摘要（2016年 证券报》、《证券时报》、 2016-02-16 第1号） 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 16 部分基金增加好买基金为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-02-19 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 费率优惠活动的公告 人网站 嘉合基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《中国 17 部分基金增加和讯信息为代销机 证券报》、《证券时报》、 2016-03-01 构并开通基金转换业务及参加其 《证券日报》、基金管理 费率优惠活动的公告 人网站 嘉合基金关于调整旗下开放式基 《上海证券报》、《中国 18 金申购、赎回、转换转出及最低 证券报》、《证券时报》、 2016-03-04 持有份额的数额限制的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合基金管理有限公司关于基金 《上海证券报》、《中国 19 行业高级管理人员（督察长）变 证券报》、《证券时报》、 2016-03-08 更的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 《上海证券报》、《中国 21 嘉合磐石混合型证券投资基金 证券报》、《证券时报》、 2016-03-29 2015年年度报告 《证券日报》、基金管理 人网站 《上海证券报》、《中国 22 嘉合基金管理有限公司关于参加 证券报》、《证券时报》、 2016-03-31 深圳新兰德费率优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 嘉合磐石混合型证券投资基金 《上海证券报》、《中国 23 2016年第1季度报告 证券报》、《证券时报》、 2016-04-19 《证券日报》、基金管理 第48页 共49页 嘉合磐石混合型证券投资基金2016年半年度报告 人网站 嘉合基金管理有限公司关于基金 《上海证券报》、《中国 24 行业高级管理人员（副总经理） 证券报》、《证券时报》、 2016-05-07 变更的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 《上海证券报》、《中国 25 嘉合基金关于参加好买基金网费 证券报》、《证券时报》、 2016-06-22 率优惠活动的公告 《证券日报》、基金管理 人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 第49页 共49页