泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 10.4 基金投资策略的改变...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64 §12 备查文件目录...... 65 12.1 备查文件目录 ...... 65 12.2 存放地点...... 65 12.3 查阅方式...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信国策驱动混合 基金主代码 001569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 27 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,709,469.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将积极投资于受益于国家政策驱动、符合经济 投资目标 发展方向且具有良好成长性的优质企业，在严格控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 我国经济转型的推进与国家政策导向紧密相关，国家 政策将有力推动相关经济领域的发展，受益于国家政 策的行业和公司将成为先导性力量，在整体经济中占 主导地位，其中蕴含的投资机会将主导未来资本市场 的走向。 投资策略 本基金将深入挖掘国家政策驱动、符合经济发展方向 且确定性较高的投资机会，同时结合“自上而下”的 资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重 股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的 估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的 动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50% 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 27,400,032.72 本期利润 35,735,484.60 加权平均基金份额本期利润 0.2403 本期加权平均净值利润率 25.76% 本期基金份额净值增长率 31.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -607,412.21 期末可供分配基金份额利润 -0.0051 期末基金资产净值 129,963,186.28 期末基金份额净值 1.095 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 9.50% 注：1、本基金基金合同于 2015 年 10 月 27 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 17.24% 1.05% 3.72% 0.45% 13.52% 0.60% 过去三个月 27.92% 1.19% 6.67% 0.45% 21.25% 0.74% 过去六个月 31.77% 1.92% 2.64% 0.75% 29.13% 1.17% 过去一年 78.63% 1.55% 7.54% 0.60% 71.09% 0.95% 过去三年 51.24% 1.61% 15.33% 0.63% 35.91% 0.98% 自基金合同 9.50% 1.46% 20.47% 0.63% -10.97% 0.83% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2015 年 10 月 27 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2020 年 6 月底，公司有正式员工 92 人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴秉韬先生，上海交通大 学环境工程专业硕士。 2011 年 4月加入泰信基金 吴秉韬 本基金 2019 年 7 月 25 管理有限公司，历任助理 先生 基金经 日 - 9 年 研究员、研究员、研究员 理 兼基金经理助理。2019 年 7 月至今任泰信国策驱动 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度，新冠疫情的发生打断本来延续复苏的经济，中央采取强力的隔离措施，阻断了疫情的迅速蔓延。需求短时间大幅萎缩，带来经济活动的停滞。央行积极应对，春节后就积极 投放了流动性并降低了 OMO 利率，3 月 16 日实施普惠金融定向降准 0.5 至 1 个百分点，3 月 30 日重启 7 天期逆回购利率降低 20bp。财政政策方面，2 月 11 日财政部追加了地方债的提前下达额 度至上限（1.8 万亿左右）， 2 月 12 日政治局会议明确了要加大宏观政策调节力度，发挥积极财 政政策的作用，同时政治局会议强调了积极发挥特别国债，专项债的作用。随着中央政策的实施， 国内疫情的逐步控制，复工复产的逐步推进，3 月 PMI 回升到 52 的区间，虽然经济还没有恢复正 常，但是逐周改善，经济进入快速恢复期。本基金一季度适当减配外需相关度较高的电子，计算机和新能源车板块，适当增配内需相关的医药和食品饮料板块。 二季度，随着复工复产推进，6 月份制造业 PMI 为 50.9，较上月上升 0.3 个点；非制造业 PMI 为 54.4，较上月上升 0.8 个点，高于往年季节性表现。其中制造业中的医药、有色、通用设备、电气机械器材等供求情况明显改善，非制造业中的建筑业、交运、信息技术处于明显的景气度扩张期。4 月底以来的央行的货币政策，考虑抑制房价过快上涨、金融风险和空转套利等问题，在操作上偏向于结构性和价格型工具，货币政策有回归常态化的操作的去向。二季度相对宽松的流动性环境，经济基本面不断好转，市场呈现快速上行的走势。本基金二季度主要从中长期角度考虑逐步加仓了医药，新能源汽车和消费电子等板块的核心资产，适当减配食品饮料板块。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.095 元；本报告期基金份额净值增长率为 31.77%，业绩 比较基准收益率为 2.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对当前宏观环境的判断：6 月份制造业 PMI 为 50.9，较上月上升 0.3 个点；非制造业 PMI 为 54.4，较上月上升 0.8 个点，高于往年季节性表现。除建筑业外的非制造业就业情况和消费服务业（航空、旅游、 社会服务业）的需求情况仍然存在较大压力。整体来看，基建地产等建筑业投资和高技术制造业投资的复苏较快，消费服务业和传统制造业的复苏较慢，6 月 PMI 表现出的复苏分化与宏观数据基本一致，经济复苏从快速复苏的阶段进入平台期。 二季度以来的央行的货币政策，在操作上偏向于结构性和价格型工具，货币政策有回归常态 化的操作的去向。6 月 18 日陆家嘴论坛，易纲行长表示展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计将带动全年人民币贷款新增近 20 万亿元，社会融资规模的增量将超过 30 万亿元。郭树清表示十分珍惜常规状态的货币财政政策，不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率，验证流动性继续大幅宽松的可能性较小。我们认为当前货币政策的首要目标是降低实体融资成本、稳定就业基本盘，在实体经济和就业没有复原之前，政策大概率不会出现方向性转变，流动性整体仍处于相对宽松的状态。 总体上，在全球疫情没有得到有效控制，国内经济没有回到正常轨道之前，预计国内仍将维持相对宽松的流动性环境，不会明显收紧，同时，政策面定调大力发展直接融资，支持发展资本市场，支撑了整个市场的底部。我们认为在总体流动性不大幅收紧，国际环境不剧烈恶化的情况下，我们对市场走势持相对乐观的态度。展望下半年，本基金下半年将主要着眼于中长期角度考虑布局一些高景气赛道的核心资产。 1、代表未来科技发展方向的半导体、云计算和新能源汽车相关股票，主要集中在计算机、电子和新能源汽车行业。 2、受宏观经济影响较小，内生动力强劲的成长股，主要集中在军工，传媒，医药等 3、逐步布局受到疫情影响较小但被错杀的消费股，主要集中在食品饮料和社会服务业行业 4 、适当关注收益于经济复苏的周期板块，如水泥，有色等行业 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生，博士。2020 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信国策驱动灵活配置混合灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信国策驱动灵活配置混合灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信国策驱动灵活配置混合灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,951,749.09 16,332,456.05 结算备付金 2,146,055.48 1,625,094.08 存出保证金 276,564.30 146,642.74 交易性金融资产 6.4.7.2 122,578,215.32 102,878,700.65 其中：股票投资 122,578,215.32 102,878,700.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 348,933.27 1,914,822.01 应收利息 6.4.7.5 2,251.03 5,814.56 应收股利 - - 应收申购款 303,233.95 657,519.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 137,607,002.44 123,561,050.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,270,696.22 3,640,273.76 应付赎回款 2,007,670.65 839,388.47 应付管理人报酬 160,187.49 132,524.93 应付托管费 26,697.91 22,087.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,106,749.36 878,971.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 71,814.53 140,067.33 负债合计 7,643,816.16 5,653,313.51 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 118,709,469.12 141,968,821.95 未分配利润 6.4.7.10 11,253,717.16 -24,061,085.45 所有者权益合计 129,963,186.28 117,907,736.50 负债和所有者权益总计 137,607,002.44 123,561,050.01 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.095 元，基金份额总额 118,709,469.12 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 42,437,303.79 19,165,986.23 1.利息收入 96,903.41 55,159.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,903.41 55,159.75 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,504,192.24 11,577,671.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,290,707.20 11,029,997.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 213,485.04 547,673.97 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 8,335,451.88 7,509,559.41 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 500,756.26 23,595.28 减：二、费用 6,701,819.19 1,928,962.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,039,745.15 726,573.05 2．托管费 6.4.10.2.2 173,290.86 121,095.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,409,677.36 985,786.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 79,105.82 95,507.37 三、利润总额（亏损总额以“-” 35,735,484.60 17,237,023.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 35,735,484.60 17,237,023.78 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 141,968,821.95 -24,061,085.45 117,907,736.50 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 35,735,484.60 35,735,484.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -23,259,352.83 -420,681.99 -23,680,034.82 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 113,275,629.38 -8,253,600.33 105,022,029.05 2.基金赎回款 -136,534,982.21 7,832,918.34 -128,702,063.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 118,709,469.12 11,253,717.16 129,963,186.28 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 165,867,585.68 -81,459,209.08 84,408,376.60 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 17,237,023.78 17,237,023.78 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -11,181,407.83 4,419,299.84 -6,762,107.99 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,247,506.62 -2,434,184.88 4,813,321.74 2.基金赎回款 -18,428,914.45 6,853,484.72 -11,575,429.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 154,686,177.85 -59,802,885.46 94,883,292.39 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______高宇______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 1290 号《关于准予泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 632,552,556.09 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1195 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 10月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 632,964,112.52 份基金份额,其中认购资金利息折合 411,556.43 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 11,951,749.09 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 11,951,749.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,559,388.59 122,578,215.32 17,018,826.73 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 105,559,388.59 122,578,215.32 17,018,826.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,269.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 869.22 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 112.05 合计 2,251.03 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,106,749.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,106,749.36 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,197.71 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,616.82 合计 71,814.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,968,821.95 141,968,821.95 本期申购 113,275,629.38 113,275,629.38 本期赎回(以"-"号填列) -136,534,982.21 -136,534,982.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 118,709,469.12 118,709,469.12 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -26,114,413.14 2,053,327.69 -24,061,085.45 本期利润 27,400,032.72 8,335,451.88 35,735,484.60 本期基金份额交易 -1,893,031.79 1,472,349.80 -420,681.99 产生的变动数 其中：基金申购款 -12,072,023.33 3,818,423.00 -8,253,600.33 基金赎回款 10,178,991.54 -2,346,073.20 7,832,918.34 本期已分配利润 - - - 本期末 -607,412.21 11,861,129.37 11,253,717.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 71,394.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,621.54 其他 1,887.83 合计 96,903.41 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,947,673,418.08 减：卖出股票成本总额 1,914,382,710.88 买卖股票差价收入 33,290,707.20 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期未持有债券。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 213,485.04 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 213,485.04 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,335,451.88 ——股票投资 8,335,451.88 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 8,335,451.88 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 496,507.98 转出基金补偿费 4,248.28 合计 500,756.26 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,409,677.36 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,409,677.36 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 489.00 账户维护费 - 合计 79,105.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期末，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 1,039,745.15 726,573.05 的管理费 其中：支付销售机构的客 328,946.19 223,774.40 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 173,290.86 121,095.54 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 报告期初持有的基金份额 - 10,001,250.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 10,001,250.00 报告期末持有的基金份额 - 6.47% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东国托 11,350,889.00 9.56% 11,350,889.00 8.00% 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 11,951,749.09 71,394.04 6,724,778.56 49,986.81 行 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 报告期末本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金 未持有的流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 134,529,964.41 元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 11,951,749.09 - - - 11,951,749.09 结算备付金 2,146,055.48 - - - 2,146,055.48 存出保证金 276,564.30 - - - 276,564.30 交易性金融资产 - - - 122,578,215.32 122,578,215.32 应收证券清算款 - - - 348,933.27 348,933.27 应收利息 - - - 2,251.03 2,251.03 应收申购款 - - - 303,233.95 303,233.95 资产总计 14,374,368.87 - - 123,232,633.57 137,607,002.44 负债 应付证券清算款 - - - 4,270,696.22 4,270,696.22 应付赎回款 - - - 2,007,670.65 2,007,670.65 应付管理人报酬 - - - 160,187.49 160,187.49 应付托管费 - - - 26,697.91 26,697.91 应付交易费用 - - - 1,106,749.36 1,106,749.36 其他负债 - - - 71,814.53 71,814.53 负债总计 - - - 7,643,816.16 7,643,816.16 利率敏感度缺口 14,374,368.87 - - 115,588,817.41 129,963,186.28 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,332,456.05 - - - 16,332,456.05 结算备付金 1,625,094.08 - - - 1,625,094.08 存出保证金 146,642.74 - - - 146,642.74 交易性金融资产 - - - 102,878,700.65 102,878,700.65 应收证券清算款 - - - 1,914,822.01 1,914,822.01 应收利息 - - - 5,814.56 5,814.56 应收申购款 - - - 657,519.92 657,519.92 其他资产 - - - - - 资产总计 18,104,192.87 - - 105,456,857.14 123,561,050.01 负债 应付证券清算款 - - - 3,640,273.76 3,640,273.76 应付赎回款 - - - 839,388.47 839,388.47 应付管理人报酬 - - - 132,524.93 132,524.93 应付托管费 - - - 22,087.49 22,087.49 应付交易费用 - - - 878,971.53 878,971.53 其他负债 - - - 140,067.33 140,067.33 负债总计 - - - 5,653,313.51 5,653,313.51 利率敏感度缺口 18,104,192.87 - - 99,803,543.63 117,907,736.50 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2019 年 12 月 31 日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 122,578,215.32 94.32 102,878,700.65 87.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 122,578,215.32 94.32 102,878,700.65 87.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 除业绩比较基准上升 5% 7,901,255.70 5,971,278.39 2. 除业绩比较基准下降 5% -7,901,255.70 -5,971,278.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 122,578,215.32 89.08 其中：股票 122,578,215.32 89.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,097,804.57 10.24 8 其他各项资产 930,982.55 0.68 9 合计 137,607,002.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,664,106.51 71.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,913,000.00 4.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,057,595.00 3.89 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,671,713.61 5.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,332,201.00 7.95 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,939,599.20 1.49 合计 122,578,215.32 94.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300573 兴齐眼药 44,200 6,409,000.00 4.93 2 300572 安车检测 90,000 5,719,500.00 4.40 3 300433 蓝思科技 200,000 5,608,000.00 4.32 4 300562 乐心医疗 240,000 5,258,400.00 4.05 5 603127 昭衍新药 49,697 5,224,645.61 4.02 6 300014 亿纬锂能 109,009 5,216,080.65 4.01 7 603520 司太立 59,000 4,959,540.00 3.82 8 300595 欧普康视 71,000 4,923,140.00 3.79 9 002223 鱼跃医疗 135,000 4,914,000.00 3.78 10 002044 美年健康 330,000 4,755,300.00 3.66 11 603883 老百姓 45,000 4,501,800.00 3.46 12 002600 领益智造 410,000 4,358,300.00 3.35 13 300750 宁德时代 24,200 4,219,512.00 3.25 14 600745 闻泰科技 33,000 4,156,350.00 3.20 15 002709 天赐材料 120,000 4,054,800.00 3.12 16 000661 长春高新 9,000 3,917,700.00 3.01 17 002240 威华股份 297,100 3,823,677.00 2.94 18 002791 坚朗五金 37,900 3,566,011.00 2.74 19 600763 通策医疗 21,300 3,552,201.00 2.73 20 002475 立讯精密 68,498 3,517,372.30 2.71 21 603659 璞泰来 34,000 3,502,680.00 2.70 22 002850 科达利 47,500 3,287,000.00 2.53 23 002555 三七互娱 70,000 3,276,000.00 2.52 24 300246 宝莱特 90,000 3,157,200.00 2.43 25 002909 集泰股份 260,000 2,329,600.00 1.79 26 600809 山西汾酒 14,000 2,030,000.00 1.56 27 000009 中国宝安 227,920 1,939,599.20 1.49 28 300037 新宙邦 33,700 1,855,522.00 1.43 29 300494 盛天网络 74,700 1,781,595.00 1.37 30 603259 药明康德 14,980 1,447,068.00 1.11 31 000501 鄂武商 A 90,000 1,411,200.00 1.09 32 002812 恩捷股份 20,000 1,316,000.00 1.01 33 300015 爱尔眼科 26,000 1,129,700.00 0.87 34 603882 金域医学 10,000 895,000.00 0.69 35 600519 贵州茅台 200 292,576.00 0.23 36 600079 人福医药 9,998 272,145.56 0.21 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 29,728,849.32 25.21 2 300207 欣旺达 29,368,726.98 24.91 3 603986 兆易创新 22,503,888.00 19.09 4 002475 立讯精密 19,217,920.80 16.30 5 002241 歌尔股份 18,467,458.00 15.66 6 300433 蓝思科技 16,717,326.00 14.18 7 002460 赣锋锂业 16,694,349.00 14.16 8 000733 振华科技 16,184,142.00 13.73 9 600183 生益科技 15,992,564.94 13.56 10 002459 晶澳科技 15,864,209.59 13.45 11 300496 中科创达 15,329,543.00 13.00 12 002456 欧菲光 15,173,381.00 12.87 13 600802 福建水泥 14,935,509.06 12.67 14 300750 宁德时代 14,884,190.00 12.62 15 300342 天银机电 14,791,313.00 12.54 16 002970 锐明技术 14,402,541.20 12.22 17 002240 威华股份 14,390,661.00 12.21 18 002466 天齐锂业 13,778,718.20 11.69 19 600812 华北制药 13,757,508.21 11.67 20 300379 东方通 13,472,625.00 11.43 21 300014 亿纬锂能 13,331,912.98 11.31 22 002129 中环股份 13,134,254.00 11.14 23 000858 五粮液 12,904,850.00 10.94 24 300182 捷成股份 12,029,185.00 10.20 25 002897 意华股份 11,916,001.00 10.11 26 002028 思源电气 11,749,362.63 9.96 27 002074 国轩高科 11,616,503.73 9.85 28 002271 东方雨虹 11,602,205.90 9.84 29 000671 阳光城 11,508,810.09 9.76 30 300438 鹏辉能源 11,372,291.05 9.65 31 002050 三花智控 11,359,896.20 9.63 32 002212 南洋股份 11,161,869.00 9.47 33 603127 昭衍新药 11,056,767.70 9.38 34 603501 韦尔股份 11,029,314.42 9.35 35 300567 精测电子 10,881,326.00 9.23 36 002600 领益智造 10,733,127.00 9.10 37 300274 阳光电源 10,641,179.00 9.03 38 603859 能科股份 10,603,003.80 8.99 39 300598 诚迈科技 10,530,978.00 8.93 40 600585 海螺水泥 10,528,230.17 8.93 41 600079 人福医药 10,447,228.00 8.86 42 002223 鱼跃医疗 10,265,417.00 8.71 43 600801 华新水泥 10,205,709.24 8.66 44 300624 万兴科技 10,200,626.55 8.65 45 002714 牧原股份 10,196,547.04 8.65 46 002850 科达利 10,132,551.00 8.59 47 000009 中国宝安 10,075,993.48 8.55 48 000651 格力电器 10,033,857.00 8.51 49 002075 沙钢股份 9,997,989.72 8.48 50 600845 宝信软件 9,981,797.00 8.47 51 002555 三七互娱 9,880,476.40 8.38 52 002518 科士达 9,878,392.70 8.38 53 603158 腾龙股份 9,717,165.00 8.24 54 601066 中信建投 9,708,634.00 8.23 55 300038 数知科技 9,639,783.00 8.18 56 603288 海天味业 9,389,613.00 7.96 57 300088 长信科技 9,389,036.86 7.96 58 603138 海量数据 9,384,926.32 7.96 59 600276 恒瑞医药 9,325,842.00 7.91 60 300033 同花顺 9,305,602.35 7.89 61 603659 璞泰来 9,258,795.00 7.85 62 000957 中通客车 9,209,312.62 7.81 63 300142 沃森生物 9,197,090.00 7.80 64 300655 晶瑞股份 9,180,368.65 7.79 65 002044 美年健康 9,173,011.84 7.78 66 603259 药明康德 9,132,043.00 7.75 67 300618 寒锐钴业 9,078,988.22 7.70 68 000961 中南建设 9,022,616.35 7.65 69 600728 佳都科技 8,923,220.00 7.57 70 300078 思创医惠 8,794,269.20 7.46 71 300073 当升科技 8,706,742.00 7.38 72 300315 掌趣科技 8,567,194.55 7.27 73 002507 涪陵榨菜 8,508,294.20 7.22 74 300045 华力创通 8,418,415.65 7.14 75 000661 长春高新 8,261,910.00 7.01 76 603019 中科曙光 8,207,154.00 6.96 77 002138 顺络电子 8,104,875.00 6.87 78 300763 锦浪科技 8,091,166.00 6.86 79 300568 星源材质 7,932,745.00 6.73 80 002511 中顺洁柔 7,896,069.61 6.70 81 600519 贵州茅台 7,848,462.00 6.66 82 002249 大洋电机 7,834,429.44 6.64 83 300418 昆仑万维 7,798,271.00 6.61 84 300173 智慧松德 7,639,557.96 6.48 85 600588 用友网络 7,624,225.78 6.47 86 603369 今世缘 7,616,610.79 6.46 87 600867 通化东宝 7,534,946.00 6.39 88 600885 宏发股份 7,486,348.07 6.35 89 600809 山西汾酒 7,452,621.00 6.32 90 601658 邮储银行 7,425,000.00 6.30 91 601108 财通证券 7,391,885.00 6.27 92 300573 兴齐眼药 7,376,422.90 6.26 93 300428 四通新材 7,367,871.84 6.25 94 000568 泸州老窖 7,346,761.36 6.23 95 600055 万东医疗 7,195,961.20 6.10 96 603888 新华网 7,018,045.51 5.95 97 002422 科伦药业 6,988,058.92 5.93 98 603799 华友钴业 6,917,799.69 5.87 99 002024 苏宁易购 6,781,575.00 5.75 100 002080 中材科技 6,618,443.52 5.61 101 688396 华润微 6,539,421.95 5.55 102 300336 新文化 6,454,650.00 5.47 103 002157 正邦科技 6,449,064.00 5.47 104 600703 三安光电 6,415,971.00 5.44 105 002709 天赐材料 6,233,744.20 5.29 106 000728 国元证券 6,163,877.00 5.23 107 603876 鼎胜新材 6,137,324.96 5.21 108 000100 TCL 科技 6,135,879.26 5.20 109 688158 优刻得 6,105,299.87 5.18 110 002405 四维图新 6,072,400.00 5.15 111 000063 中兴通讯 5,910,700.00 5.01 112 300737 科顺股份 5,748,901.00 4.88 113 300357 我武生物 5,705,504.00 4.84 114 300679 电连技术 5,669,041.92 4.81 115 300161 华中数控 5,639,860.00 4.78 116 300326 凯利泰 5,628,195.00 4.77 117 300792 壹网壹创 5,448,151.00 4.62 118 300735 光弘科技 5,405,996.80 4.58 119 002733 雄韬股份 5,379,237.00 4.56 120 002916 深南电路 5,312,151.35 4.51 121 000860 顺鑫农业 5,237,213.00 4.44 122 000596 古井贡酒 5,186,423.01 4.40 123 300529 健帆生物 5,183,997.00 4.40 124 002463 沪电股份 5,170,342.00 4.39 125 300044 赛为智能 5,144,634.00 4.36 126 300572 安车检测 5,144,293.80 4.36 127 600048 保利地产 5,142,323.00 4.36 128 600409 三友化工 5,140,875.54 4.36 129 300782 卓胜微 5,106,961.00 4.33 130 688116 天奈科技 5,094,944.43 4.32 131 300562 乐心医疗 5,077,690.00 4.31 132 300177 中海达 5,075,960.50 4.31 133 300347 泰格医药 5,008,687.00 4.25 134 603866 桃李面包 4,993,654.00 4.24 135 002467 二六三 4,952,849.40 4.20 136 300374 恒通科技 4,947,499.80 4.20 137 300009 安科生物 4,888,655.00 4.15 138 300595 欧普康视 4,843,087.84 4.11 139 002829 星网宇达 4,841,870.00 4.11 140 300113 顺网科技 4,820,827.61 4.09 141 002194 武汉凡谷 4,760,948.00 4.04 142 002100 天康生物 4,752,755.06 4.03 143 002048 宁波华翔 4,663,767.00 3.96 144 300423 鲁亿通 4,649,301.00 3.94 145 300096 易联众 4,641,189.00 3.94 146 002084 海鸥住工 4,640,780.00 3.94 147 002544 杰赛科技 4,638,213.00 3.93 148 300041 回天新材 4,625,544.00 3.92 149 300384 三联虹普 4,600,930.02 3.90 150 002402 和而泰 4,582,488.40 3.89 151 603195 公牛集团 4,581,060.00 3.89 152 603520 司太立 4,580,784.12 3.89 153 603598 引力传媒 4,571,550.16 3.88 154 603721 中广天择 4,525,519.00 3.84 155 300136 信维通信 4,519,632.00 3.83 156 002091 江苏国泰 4,515,274.00 3.83 157 000333 美的集团 4,504,431.00 3.82 158 002796 世嘉科技 4,492,272.00 3.81 159 603345 安井食品 4,467,454.60 3.79 160 002317 众生药业 4,464,426.00 3.79 161 601288 农业银行 4,459,000.00 3.78 162 002043 兔宝宝 4,427,640.00 3.76 163 600636 国新文化 4,409,086.00 3.74 164 603883 老百姓 4,408,028.00 3.74 165 601988 中国银行 4,372,000.00 3.71 166 605168 三人行 4,363,058.00 3.70 167 603317 天味食品 4,348,161.50 3.69 168 601689 拓普集团 4,326,732.04 3.67 169 002812 恩捷股份 4,324,976.00 3.67 170 688039 当虹科技 4,319,959.67 3.66 171 300122 智飞生物 4,278,968.00 3.63 172 603083 剑桥科技 4,278,006.00 3.63 173 603489 八方股份 4,247,118.00 3.60 174 002262 恩华药业 4,226,272.43 3.58 175 601857 中国石油 4,199,000.00 3.56 176 300324 旋极信息 4,198,695.00 3.56 177 300715 凯伦股份 4,186,396.00 3.55 178 300037 新宙邦 4,174,907.00 3.54 179 603920 世运电路 4,159,122.00 3.53 180 300467 迅游科技 4,155,230.50 3.52 181 300236 上海新阳 4,147,752.00 3.52 182 300409 道氏技术 4,144,407.00 3.51 183 002185 华天科技 4,082,800.00 3.46 184 002063 远光软件 4,069,290.20 3.45 185 600887 伊利股份 4,034,767.00 3.42 186 603882 金域医学 4,002,715.00 3.39 187 300578 会畅通讯 3,991,951.00 3.39 188 002747 埃斯顿 3,985,064.10 3.38 189 300603 立昂技术 3,963,833.00 3.36 190 000725 京东方 A 3,940,000.00 3.34 191 603353 和顺石油 3,922,396.00 3.33 192 300525 博思软件 3,907,725.90 3.31 193 300494 盛天网络 3,901,457.65 3.31 194 600036 招商银行 3,897,280.00 3.31 195 002655 共达电声 3,895,441.00 3.30 196 000796 凯撒旅业 3,894,684.00 3.30 197 300450 先导智能 3,893,279.00 3.30 198 300394 天孚通信 3,861,463.65 3.27 199 002156 通富微电 3,830,971.00 3.25 200 600763 通策医疗 3,806,474.00 3.23 201 600900 长江电力 3,805,440.00 3.23 202 002949 华阳国际 3,787,684.00 3.21 203 002115 三维通信 3,781,122.30 3.21 204 603939 益丰药房 3,775,442.84 3.20 205 300497 富祥药业 3,739,921.00 3.17 206 300131 英唐智控 3,731,821.00 3.17 207 000783 长江证券 3,709,580.32 3.15 208 603987 康德莱 3,708,054.80 3.14 209 600633 浙数文化 3,688,400.00 3.13 210 000895 双汇发展 3,686,767.00 3.13 211 688208 道通科技 3,678,032.76 3.12 212 300476 胜宏科技 3,662,766.00 3.11 213 300070 碧水源 3,657,188.55 3.10 214 601990 南京证券 3,628,800.00 3.08 215 603186 华正新材 3,626,901.00 3.08 216 600536 中国软件 3,620,143.00 3.07 217 300482 万孚生物 3,619,078.00 3.07 218 603456 九洲药业 3,618,293.00 3.07 219 600872 中炬高新 3,611,020.00 3.06 220 603267 鸿远电子 3,580,697.00 3.04 221 300316 晶盛机电 3,565,245.00 3.02 222 600996 贵广网络 3,543,068.00 3.00 223 002815 崇达技术 3,539,084.57 3.00 224 002947 恒铭达 3,521,235.00 2.99 225 300346 南大光电 3,508,796.00 2.98 226 300212 易华录 3,495,321.00 2.96 227 000876 新希望 3,458,000.00 2.93 228 000002 万科 A 3,440,200.00 2.92 229 300702 天宇股份 3,429,387.00 2.91 230 002383 合众思壮 3,427,099.20 2.91 231 688012 中微公司 3,406,696.98 2.89 232 002228 合兴包装 3,372,560.60 2.86 233 300639 凯普生物 3,356,279.00 2.85 234 601808 中海油服 3,345,136.00 2.84 235 600383 金地集团 3,312,204.00 2.81 236 002351 漫步者 3,269,462.00 2.77 237 300300 汉鼎宇佑 3,265,647.00 2.77 238 601669 中国电建 3,247,472.00 2.75 239 300454 深信服 3,227,135.00 2.74 240 002371 北方华创 3,184,691.00 2.70 241 002396 星网锐捷 3,137,078.00 2.66 242 300019 硅宝科技 3,112,110.62 2.64 243 300246 宝莱特 3,099,119.00 2.63 244 300233 金城医药 3,064,452.00 2.60 245 000758 中色股份 2,982,910.00 2.53 246 601012 隆基股份 2,978,644.36 2.53 247 002409 雅克科技 2,964,029.00 2.51 248 002791 坚朗五金 2,948,733.00 2.50 249 002585 双星新材 2,946,475.95 2.50 250 300365 恒华科技 2,881,224.72 2.44 251 300115 长盈精密 2,859,763.00 2.43 252 600316 洪都航空 2,850,508.71 2.42 253 300602 飞荣达 2,850,223.00 2.42 254 603429 集友股份 2,831,729.00 2.40 255 600066 宇通客车 2,820,211.29 2.39 256 002909 集泰股份 2,799,373.40 2.37 257 688157 松井股份 2,798,588.16 2.37 258 300579 数字认证 2,784,499.00 2.36 259 603005 晶方科技 2,780,593.26 2.36 260 300398 飞凯材料 2,780,159.00 2.36 261 600690 海尔智家 2,724,362.00 2.31 262 300559 佳发教育 2,707,139.00 2.30 263 603233 大参林 2,690,271.99 2.28 264 603613 国联股份 2,683,807.00 2.28 265 002675 东诚药业 2,678,968.00 2.27 266 600315 上海家化 2,657,000.00 2.25 267 600273 嘉化能源 2,614,937.00 2.22 268 600436 片仔癀 2,608,000.00 2.21 269 688111 金山办公 2,560,491.00 2.17 270 002414 高德红外 2,556,617.00 2.17 271 300253 卫宁健康 2,530,021.00 2.15 272 002251 步步高 2,436,894.70 2.07 273 300046 台基股份 2,436,049.00 2.07 274 603068 博通集成 2,430,712.00 2.06 275 603825 华扬联众 2,409,073.20 2.04 276 600522 中天科技 2,378,500.00 2.02 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300207 欣旺达 30,632,820.84 25.98 2 603986 兆易创新 25,629,029.32 21.74 3 600745 闻泰科技 24,827,655.05 21.06 4 002460 赣锋锂业 21,674,932.09 18.38 5 002970 锐明技术 21,666,341.24 18.38 6 002241 歌尔股份 19,204,537.00 16.29 7 002475 立讯精密 18,464,331.08 15.66 8 600183 生益科技 16,555,946.64 14.04 9 002459 晶澳科技 16,495,745.12 13.99 10 300342 天银机电 15,572,041.53 13.21 11 000733 振华科技 15,411,995.08 13.07 12 002456 欧菲光 15,324,352.44 13.00 13 002466 天齐锂业 15,160,806.00 12.86 14 300750 宁德时代 14,818,266.52 12.57 15 000671 阳光城 14,454,732.00 12.26 16 300496 中科创达 14,227,065.00 12.07 17 600812 华北制药 14,132,715.00 11.99 18 600802 福建水泥 14,011,206.00 11.88 19 002129 中环股份 13,881,652.00 11.77 20 000858 五粮液 13,526,701.03 11.47 21 601066 中信建投 13,449,869.00 11.41 22 300379 东方通 13,346,557.00 11.32 23 300433 蓝思科技 13,184,851.00 11.18 24 002240 威华股份 13,065,523.00 11.08 25 300315 掌趣科技 12,274,788.00 10.41 26 300182 捷成股份 12,139,503.02 10.30 27 300618 寒锐钴业 12,123,051.56 10.28 28 002080 中材科技 12,075,574.14 10.24 29 603501 韦尔股份 12,043,243.18 10.21 30 300073 当升科技 12,038,040.13 10.21 31 600519 贵州茅台 11,997,949.00 10.18 32 002050 三花智控 11,995,944.72 10.17 33 002028 思源电气 11,916,394.00 10.11 34 002897 意华股份 11,840,193.00 10.04 35 002212 南洋股份 11,625,269.00 9.86 36 300598 诚迈科技 11,437,938.05 9.70 37 002075 沙钢股份 11,436,642.00 9.70 38 603859 能科股份 11,430,439.80 9.69 39 002271 东方雨虹 11,410,975.00 9.68 40 300438 鹏辉能源 11,297,587.00 9.58 41 002074 国轩高科 11,086,451.85 9.40 42 300173 智慧松德 10,987,351.00 9.32 43 300274 阳光电源 10,984,424.53 9.32 44 000100 TCL 科技 10,803,000.00 9.16 45 000961 中南建设 10,650,555.12 9.03 46 600079 人福医药 10,602,091.00 8.99 47 300624 万兴科技 10,576,431.00 8.97 48 300567 精测电子 10,353,847.24 8.78 49 603158 腾龙股份 10,306,113.00 8.74 50 002714 牧原股份 10,277,742.81 8.72 51 600585 海螺水泥 10,221,178.84 8.67 52 002518 科士达 10,163,262.54 8.62 53 600845 宝信软件 9,874,216.73 8.37 54 000651 格力电器 9,868,451.03 8.37 55 300655 晶瑞股份 9,817,892.00 8.33 56 600276 恒瑞医药 9,595,200.00 8.14 57 000661 长春高新 9,496,532.00 8.05 58 600801 华新水泥 9,469,901.80 8.03 59 603288 海天味业 9,427,148.80 8.00 60 300038 数知科技 9,388,113.00 7.96 61 300033 同花顺 9,193,340.17 7.80 62 000957 中通客车 9,115,989.00 7.73 63 300088 长信科技 9,087,795.40 7.71 64 300142 沃森生物 9,087,368.26 7.71 65 002507 涪陵榨菜 9,066,281.20 7.69 66 000009 中国宝安 9,041,239.08 7.67 67 300014 亿纬锂能 8,987,384.00 7.62 68 603138 海量数据 8,891,520.25 7.54 69 603613 国联股份 8,848,937.00 7.50 70 300763 锦浪科技 8,827,553.00 7.49 71 603259 药明康德 8,803,940.00 7.47 72 600728 佳都科技 8,618,569.44 7.31 73 300078 思创医惠 8,503,833.00 7.21 74 300045 华力创通 8,466,114.09 7.18 75 603019 中科曙光 8,281,690.47 7.02 76 603888 新华网 8,172,958.48 6.93 77 603127 昭衍新药 8,085,206.15 6.86 78 300428 四通新材 7,820,631.00 6.63 79 300568 星源材质 7,754,029.95 6.58 80 603799 华友钴业 7,726,494.74 6.55 81 603369 今世缘 7,687,555.08 6.52 82 002249 大洋电机 7,667,619.00 6.50 83 600867 通化东宝 7,633,085.00 6.47 84 002511 中顺洁柔 7,612,694.36 6.46 85 600885 宏发股份 7,530,809.91 6.39 86 300418 昆仑万维 7,448,831.54 6.32 87 002138 顺络电子 7,430,750.00 6.30 88 601658 邮储银行 7,401,500.00 6.28 89 002555 三七互娱 7,339,268.00 6.22 90 000568 泸州老窖 7,320,470.00 6.21 91 600588 用友网络 7,294,995.01 6.19 92 300529 健帆生物 7,291,330.00 6.18 93 002850 科达利 7,272,313.00 6.17 94 000002 万科 A 7,228,164.00 6.13 95 600055 万东医疗 7,218,255.00 6.12 96 002422 科伦药业 7,076,851.00 6.00 97 300035 中科电气 7,005,600.00 5.94 98 002024 苏宁易购 6,893,377.00 5.85 99 688396 华润微 6,848,478.97 5.81 100 601108 财通证券 6,842,219.42 5.80 101 002600 领益智造 6,779,922.00 5.75 102 300409 道氏技术 6,774,020.40 5.75 103 300792 壹网壹创 6,691,288.50 5.68 104 600048 保利地产 6,648,185.98 5.64 105 601990 南京证券 6,635,511.00 5.63 106 603920 世运电路 6,578,218.00 5.58 107 300374 恒通科技 6,546,063.20 5.55 108 300326 凯利泰 6,538,683.00 5.55 109 603659 璞泰来 6,528,153.00 5.54 110 300782 卓胜微 6,432,099.00 5.46 111 600703 三安光电 6,323,266.00 5.36 112 600809 山西汾酒 6,272,188.00 5.32 113 002157 正邦科技 6,258,580.00 5.31 114 300357 我武生物 6,213,473.00 5.27 115 000728 国元证券 6,048,549.00 5.13 116 000725 京东方 A 6,036,000.00 5.12 117 002048 宁波华翔 5,955,383.00 5.05 118 603876 鼎胜新材 5,954,897.69 5.05 119 688158 优刻得 5,889,995.53 5.00 120 688116 天奈科技 5,785,505.32 4.91 121 300679 电连技术 5,767,266.43 4.89 122 002084 海鸥住工 5,744,275.00 4.87 123 300336 新文化 5,690,845.00 4.83 124 300737 科顺股份 5,675,704.00 4.81 125 000063 中兴通讯 5,657,616.00 4.80 126 300009 安科生物 5,529,175.40 4.69 127 300161 华中数控 5,409,150.00 4.59 128 603429 集友股份 5,395,570.00 4.58 129 605168 三人行 5,374,903.00 4.56 130 603353 和顺石油 5,306,228.66 4.50 131 002194 武汉凡谷 5,298,584.98 4.49 132 300044 赛为智能 5,284,400.00 4.48 133 002916 深南电路 5,259,801.80 4.46 134 002829 星网宇达 5,213,769.00 4.42 135 300113 顺网科技 5,204,091.00 4.41 136 002223 鱼跃医疗 5,154,881.00 4.37 137 002733 雄韬股份 5,105,887.00 4.33 138 300347 泰格医药 5,104,823.50 4.33 139 002405 四维图新 5,056,794.00 4.29 140 000596 古井贡酒 5,010,461.00 4.25 141 002544 杰赛科技 4,983,352.00 4.23 142 002463 沪电股份 4,972,500.00 4.22 143 300423 鲁亿通 4,971,442.00 4.22 144 600409 三友化工 4,939,251.83 4.19 145 603866 桃李面包 4,915,360.06 4.17 146 000860 顺鑫农业 4,914,254.40 4.17 147 002100 天康生物 4,842,689.89 4.11 148 300384 三联虹普 4,827,178.44 4.09 149 300136 信维通信 4,792,252.00 4.06 150 300735 光弘科技 4,775,871.29 4.05 151 002467 二六三 4,749,868.80 4.03 152 300324 旋极信息 4,674,548.00 3.96 153 002091 江苏国泰 4,672,427.48 3.96 154 002402 和而泰 4,577,235.00 3.88 155 300236 上海新阳 4,563,352.00 3.87 156 603195 公牛集团 4,523,150.00 3.84 157 002156 通富微电 4,513,001.00 3.83 158 601689 拓普集团 4,504,710.00 3.82 159 300177 中海达 4,479,807.50 3.80 160 300041 回天新材 4,461,237.00 3.78 161 601288 农业银行 4,454,000.00 3.78 162 002796 世嘉科技 4,433,326.00 3.76 163 000333 美的集团 4,411,545.00 3.74 164 601988 中国银行 4,382,500.00 3.72 165 603721 中广天择 4,364,673.45 3.70 166 002044 美年健康 4,346,409.71 3.69 167 300715 凯伦股份 4,328,478.00 3.67 168 603598 引力传媒 4,282,976.64 3.63 169 603267 鸿远电子 4,267,032.00 3.62 170 002174 游族网络 4,256,351.00 3.61 171 002317 众生药业 4,234,832.00 3.59 172 603083 剑桥科技 4,227,053.04 3.59 173 002262 恩华药业 4,190,191.00 3.55 174 601857 中国石油 4,184,000.00 3.55 175 603186 华正新材 4,165,221.99 3.53 176 300122 智飞生物 4,125,046.00 3.50 177 600636 国新文化 4,123,895.93 3.50 178 688208 道通科技 4,110,408.21 3.49 179 603345 安井食品 4,110,090.00 3.49 180 300639 凯普生物 4,058,942.00 3.44 181 688039 当虹科技 4,029,908.18 3.42 182 002063 远光软件 3,994,206.00 3.39 183 600887 伊利股份 3,986,064.00 3.38 184 603489 八方股份 3,970,752.00 3.37 185 002185 华天科技 3,958,426.00 3.36 186 603317 天味食品 3,951,642.15 3.35 187 300482 万孚生物 3,946,301.00 3.35 188 300450 先导智能 3,935,775.00 3.34 189 002115 三维通信 3,932,459.00 3.34 190 002747 埃斯顿 3,929,266.00 3.33 191 002043 兔宝宝 3,926,017.00 3.33 192 300467 迅游科技 3,914,148.00 3.32 193 300096 易联众 3,877,622.00 3.29 194 600900 长江电力 3,876,552.75 3.29 195 600036 招商银行 3,865,900.00 3.28 196 603939 益丰药房 3,845,778.00 3.26 197 300525 博思软件 3,832,844.00 3.25 198 300346 南大光电 3,776,384.11 3.20 199 300070 碧水源 3,772,217.50 3.20 200 002949 华阳国际 3,770,582.00 3.20 201 603987 康德莱 3,732,759.00 3.17 202 600872 中炬高新 3,732,411.00 3.17 203 603882 金域医学 3,729,724.00 3.16 204 600536 中国软件 3,726,275.00 3.16 205 300497 富祥药业 3,719,051.00 3.15 206 300394 天孚通信 3,718,887.18 3.15 207 300476 胜宏科技 3,718,410.00 3.15 208 300603 立昂技术 3,699,810.20 3.14 209 300578 会畅通讯 3,666,384.00 3.11 210 000876 新希望 3,647,192.00 3.09 211 300316 晶盛机电 3,639,626.00 3.09 212 000895 双汇发展 3,637,351.06 3.08 213 000796 凯撒旅业 3,629,085.70 3.08 214 603456 九洲药业 3,621,967.60 3.07 215 002655 共达电声 3,614,814.63 3.07 216 300131 英唐智控 3,610,990.00 3.06 217 000783 长江证券 3,609,984.00 3.06 218 600996 贵广网络 3,559,766.00 3.02 219 600633 浙数文化 3,531,914.96 3.00 220 600315 上海家化 3,467,434.00 2.94 221 300702 天宇股份 3,431,862.58 2.91 222 300212 易华录 3,399,895.10 2.88 223 002947 恒铭达 3,394,461.00 2.88 224 300454 深信服 3,379,717.00 2.87 225 002707 众信旅游 3,372,107.00 2.86 226 002815 崇达技术 3,371,195.00 2.86 227 688012 中微公司 3,367,507.10 2.86 228 600383 金地集团 3,300,274.00 2.80 229 002383 合众思壮 3,298,859.46 2.80 230 600884 杉杉股份 3,298,189.00 2.80 231 601669 中国电建 3,291,000.00 2.79 232 300398 飞凯材料 3,266,300.00 2.77 233 002228 合兴包装 3,213,948.78 2.73 234 300019 硅宝科技 3,202,675.00 2.72 235 601808 中海油服 3,197,452.00 2.71 236 300233 金城医药 3,146,078.15 2.67 237 002371 北方华创 3,144,912.00 2.67 238 002351 漫步者 3,110,740.00 2.64 239 002812 恩捷股份 3,104,603.60 2.63 240 002396 星网锐捷 3,022,131.00 2.56 241 300300 汉鼎宇佑 3,017,619.00 2.56 242 002414 高德红外 2,985,196.00 2.53 243 601012 隆基股份 2,970,613.00 2.52 244 300602 飞荣达 2,928,731.90 2.48 245 688157 松井股份 2,904,129.39 2.46 246 000758 中色股份 2,900,210.00 2.46 247 688111 金山办公 2,869,496.44 2.43 248 600316 洪都航空 2,826,114.40 2.40 249 300115 长盈精密 2,816,852.00 2.39 250 300365 恒华科技 2,804,989.70 2.38 251 002409 雅克科技 2,802,309.00 2.38 252 600066 宇通客车 2,771,098.00 2.35 253 600690 海尔智家 2,766,700.00 2.35 254 300037 新宙邦 2,742,034.00 2.33 255 002709 天赐材料 2,690,412.00 2.28 256 002675 东诚药业 2,673,670.00 2.27 257 603068 博通集成 2,666,416.00 2.26 258 300559 佳发教育 2,658,433.00 2.25 259 600436 片仔癀 2,616,098.61 2.22 260 603005 晶方科技 2,604,355.00 2.21 261 002585 双星新材 2,601,600.00 2.21 262 300579 数字认证 2,559,385.00 2.17 263 603233 大参林 2,552,466.70 2.16 264 600273 嘉化能源 2,541,799.98 2.16 265 300573 兴齐眼药 2,537,296.68 2.15 266 002251 步步高 2,500,423.00 2.12 267 300046 台基股份 2,365,786.00 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,925,746,773.67 卖出股票收入（成交）总额 1,947,673,418.08 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 276,564.30 2 应收证券清算款 348,933.27 3 应收股利 - 4 应收利息 2,251.03 5 应收申购款 303,233.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 930,982.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,880 17,254.28 33,658,517.45 28.35% 85,050,951.67 71.65% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份 （含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 10 月 27 日 ）基金份额总额 632,964,112.52 本报告期期初基金份额总额 141,968,821.95 本报告期基金总申购份额 113,275,629.38 减:本报告期基金总赎回份额 136,534,982.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 118,709,469.12 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总 经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担 任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊 及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 东方财富证 1 697,234,080.08 18.00% 509,888.98 16.35% - 券 国盛证券 1 595,496,477.60 15.37% 435,487.46 13.97% - 东北证券 1 419,144,087.64 10.82% 298,137.31 9.56% - 天风证券 1 378,172,337.26 9.76% 276,557.28 8.87% - 广发证券 2 371,911,741.51 9.60% 342,536.99 10.98% - 申万宏源 2 277,595,446.00 7.17% 252,972.52 8.11% - 中银国际 1 272,621,686.64 7.04% 248,439.97 7.97% - 民生证券 1 261,941,965.48 6.76% 243,945.43 7.82% - 浙商证券 1 164,259,565.86 4.24% 149,690.64 4.80% - 东方证券 1 161,859,183.37 4.18% 118,366.54 3.80% - 东兴证券 1 155,579,130.34 4.02% 144,891.47 4.65% - 新时代证券 2 60,230,275.84 1.55% 44,046.46 1.41% - 中泰证券 1 57,374,214.13 1.48% 53,432.54 1.71% - 国信证券 2 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 本基金新增交易单元：009655 深圳 东方财富证券 ，46940 上海 开源证券；退租交易单元：无 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方财富证 - - - - - - 券 国盛证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《证券日报》、中国证 1 调整安信证券定投最低申购金额 监会基金电子披露网 2020 年 1 月 9 日 的公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 2 2019 年 4 季度报告 监会基金电子披露网 2020 年 1 月 20 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 3 在华安证券开通转换、定投及申 《证券日报》、中国证 2020 年 2 月 17 日 购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 4 投资者使用港澳台居民居住证办 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 5 日 理开放式基金相关业务的公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 新增中信建投证券股份有限公司 《证券日报》、中国证 5 为销售机构并开通转换、定投业 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 6 日 务及参加其申购费率优惠活动的 站及公司网站 公告 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 6 修改基金合同、托管协议公告 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 13 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 新增大连网金基金销售有限公司 《证券日报》、中国证 7 为销售机构并开通转换定投并参 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 16 日 加申购费率优惠业务 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 8 停牌股票估值调整（闻泰科技） 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 17 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 新增江苏汇淋保大基金销售有限 《证券日报》、中国证 9 公司为销售机构并开通转换、定 监会基金电子披露网 2020 年 3 月 30 日 投及费率优惠业务公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 新增北京汇成基金销售有限公司 《证券日报》、中国证 10 为销售并开通转换、定投及费率 监会基金电子披露网 2020 年 4 月 10 日 优惠业务公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 暂停泰诚财富基金销售（大连） 《证券日报》、中国证 11 有限公司办理旗下基金相关销售 监会基金电子披露网 2020 年 4 月 16 日 业务的公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 12 2020 年 1 季度报告 监会基金电子披露网 2020 年 4 月 21 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 13 基金行业高级管理人员变更公告 监会基金电子披露网 2020 年 4 月 23 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 14 参加中信证券华南股份有限公司 《证券日报》、中国证 2020 年 4 月 27 日 申购费率优惠 监会基金电子披露网 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 15 2019 年度报告 监会基金电子披露网 2020 年 4 月 29 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 16 在万联证券开通转换定投并参加 监会基金电子披露网 2020 年 5 月 13 日 费率优惠业务 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 17 基金行业高级管理人员变更公告 监会基金电子披露网 2020 年 5 月 15 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 新增上海挖财基金销售有限公司 《证券日报》、中国证 18 为销售机构并开通转换定投费率 监会基金电子披露网 2020 年 5 月 19 日 优惠业务公告 站及公司网站 （www.ftfund.com） 在申万宏源证券、申万宏源西部 《证券日报》、中国证 19 证券开通转换、定投并参加费率 监会基金电子披露网 2020 年 5 月 20 日 优惠活动 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 20 开放式基金参加汇成基金申购费 监会基金电子披露网 2020 年 5 月 28 日 率及转换费用优惠活动 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 21 基金行业高级管理人员变更公告 监会基金电子披露网 2020 年 6 月 2 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 22 新增恒泰证券为销售机构并开通 监会基金电子披露网 2020 年 6 月 15 日 转换定投费率优惠 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 23 公司直销柜台费率优惠 监会基金电子披露网 2020 年 6 月 17 日 站及公司网站 （www.ftfund.com） 《证券日报》、中国证 24 在珠海盈米基金销售有限公司调 监会基金电子披露网 2020 年 6 月 29 日 整交易金额及份额限额 站及公司网站 （www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日