南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2017年08月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2 目录 §1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 2.5其他相关资料 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.2基金净值表现 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 6.2利润表 6.3所有者权益（基金净值）变动表 6.4报表附注 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 第3页共45页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12投资组合报告附注 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8其他重大事件 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.2存放地点 12.3查阅方式 第4页共45页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月8日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 397,776,193.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方利达A 南方利达C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 报告期末下属分级基金的份额总额 297,776,184.25份 100,000,009.21份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利达”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专 业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券 市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期 收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产 的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不 定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率 （税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露 姓名 鲍文革 刘晔 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66223586 第5页共45页 电子邮箱 manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95526 传真 0755-82763889 010-66225309 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街甲17号首层 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街丙17号 六号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 张东宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com 互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦31-33层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至 06月30日 2017年06月30日 南方利达A 南方利达C 本期已实现收益 13,698,488.20 2,641,754.95 本期利润 12,388,347.81 1,983,531.70 加权平均基金份额本期利 0.0175 0.0167 润 本期加权平均净值利润率 1.65% 1.58% 本期基金份额净值增长率 2.09% 1.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月 报告期末（2017年06月 30日） 30日） 期末可供分配利润 21,935,741.11 7,009,178.94 期末可供分配基金份额利 0.0737 0.0701 第6页共45页 润 期末基金资产净值 319,711,925.36 107,009,188.15 期末基金份额净值 1.074 1.070 报告期末（2017年06月 报告期末（2017年06月 3.1.3累计期末指标 30日） 30日） 基金份额累计净值增长率 7.40% 6.15% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利达A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－ ①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%） ④（%） 过去一个月 1.23 0.09 0.36 0.01 0.87 0.08 过去三个月 1.23 0.10 1.09 0.01 0.14 0.09 过去六个月 2.09 0.08 2.20 0.01 -0.11 0.07 过去一年 4.47 0.07 4.53 0.01 -0.06 0.06 自基金合同生效 7.40 0.07 9.53 0.01 -2.13 0.06 起至今 南方利达C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－ ②－ 阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ③（%） ④（%） ①（%） ②（%） ③（%） 准差 第7页共45页 ④（%） 过去一个月 1.04 0.07 0.36 0.01 0.68 0.06 过去三个月 0.94 0.09 1.11 0.01 -0.17 0.08 过去六个月 1.71 0.08 2.23 0.01 -0.52 0.07 过去一年 4.19 0.08 4.61 0.01 -0.42 0.07 自基金合同生效 6.15 0.08 7.77 0.01 -1.62 0.07 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第8页共45页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）； 厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下 管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓职 理）期限 从业 说明 名务 任职日期 离任日期 年限 本 深圳大学金融学硕士，具有基金从业资格。 姚基 2015年 2012年7月加入南方基金，担任投资部投资账户 万金 11月23日 5 助理；2015年11月至今，任南方恒元、南方利 宁助 众、南方利达、南方利安、南方顺达、南方顺康 理 的基金经理助理；2016年12月至今，任南方安 第9页共45页 颐养老基金经理助理。 清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。 2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金 本 融行业研究员；2012年3月至2014年7月，担 基 任南方避险、南方保本基金经理助理；2014年 吴金 2015年 7月至今，任南方恒元基金经理；2015年5月至 剑基 7月8日 9 今，任南方利众基金经理；2015年7月至今，任 毅金 南方利达基金经理；2015年9月至今，任南方消 经 费活力基金经理；2015年10月至今，任南方顺 理 达基金经理；2015年11月至今，任南方利安、 南方顺康基金经理；2016年12月至今，任南方 安颐养老基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方利达灵活配置混合型证券投资基金》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 第10页共45页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,国内经济整体呈稳中向好态势：GDP和规模以上工业增加值均同比增长 6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.4%，CPI同比上涨1.4%。数据显示通胀温和可控，消费 需求进一步回暖。同时，2017年6月PMI攀升至51.7%，自2016年8月重返荣枯线水平后， PMI已连续11个月站上荣枯线；上半年PPI同比上涨6.6%，工业品价格的改善有利于工业企业 盈利企稳回升，从而稳定投资者信心。 市场方面，股票市场仍然维持区间震荡行情，但结构上分化明显，以家电、白酒为代表的白马股受益行业景气大幅跑赢市场，而多数中小市值股票反而创出了此前股价异常波动以来的新低。 报告期内上证综指上涨2.86%，区间振幅8.98%，创业板指下跌7.34%。A股于6月获MSCI认可， 助推市场进一步回暖。 报告期内本基金运作坚持以获取绝对收益为目标，采用CPPI策略控制净值的最大回撤幅度， 在此前提下，买入价格低于合理价值的个股并持有等待价值回归。同时积极参与新股和可转债的网下申购以获取增强收益。 固定收益投资方面，组合整体固收资产配置仍以获取持有到期收益为主。随着今年以来债券收益率的持续上升，我们结合市场环境适当拉长了组合久期，特别是持续增加了收益率较高的银行存单配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为1.074元，本报告期份额净值增长率为2.09%，同期 业绩比较基准增长率为2.20%；本基金C级份额净值为1.070元，本报告期份额净值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准增长率为2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年的白马行情使得股票风格出现了严重分化，展望下半年，我们认为白马行情有望逐步向其他板块扩散,6月以来钢铁、有色、煤炭等周期股的强势崛起，进一步说明市场依然存在着众多绝对收益的机会，但是市场的分化也将继续。下半年的板块轮动或将继续，此前被市场风格抛弃的板块或个股中也逐步孕育着机会。对于很多超跌的个股而言，政策底已经逐步探明,监管层规范减持行为，上市公司重要股东增持逐渐增多，均有利于超跌股票的反弹。 我们在股票的配置上将继续立足于基本面，选取价格具备收敛机制、可以越跌越买的品种。 当前主要从如下4个方面的收敛机制选股：（1）估值与成长性相匹配、PEG小于1的成长股； （2）市值低于重估价值，存在被举牌的可能；（3）价格低于定增价或重要股东增持成本； 第11页共45页 （4）高股息率。 债市方面，考虑到当前债券收益率已具备较强配置价值，后续将择机逐步拉长久期。当前海外收益率普遍上行，经济存在超预期可能，金融去杠杆风险犹存，结合3季度较大的通胀压力，利率债暂时看不到较好的趋势性行情，我们将密切关注上述风险的变化，择机增加利率债配置。 最后，时刻准备好应对年内的信用风险，尽量规避低评级债券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第12页共45页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管南方利达灵活配置混合型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方利达灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.4.1 20,250,947.03 313,739,479.42 结算备付金 1,709,518.45 2,080,741.64 存出保证金 165,104.81 197,821.36 交易性金融资产 6.4.4.2 421,235,001.77 579,996,583.15 其中：股票投资 62,579,816.37 63,272,588.35 基金投资 - - 债券投资 358,655,185.40 516,723,994.80 资产支持证券投 - - 资 第13页共45页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - 73,000,000.00 应收证券清算款 217,913.36 - 应收利息 6.4.4.5 3,952,634.49 4,510,065.39 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 447,531,119.91 973,524,690.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 20,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 332.16 - 应付管理人报酬 358,302.66 658,093.03 应付托管费 89,575.69 164,523.23 应付销售服务费 11,027.67 11,868.77 应付交易费用 6.4.4.7 41,342.82 64,430.35 应交税费 - - 应付利息 11,068.48 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 298,356.92 391,000.00 负债合计 20,810,006.40 1,289,915.38 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 397,776,193.46 923,954,693.52 未分配利润 6.4.4.10 28,944,920.05 48,280,082.06 所有者权益合计 426,721,113.51 972,234,775.58 负债和所有者权益总计 447,531,119.91 973,524,690.96 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额397,776,193.46份，其中A类基金份额总额 为297,776,184.25份，基金份额净值为1.074元；C类基金份额总额为100,000,009.21份，基 金份额净值为1.070元。 6.2 利润表 会计主体：南方利达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第14页共45页 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 20,155,867.73 42,047,867.32 1.利息收入 14,782,149.99 27,425,733.92 其中：存款利息收入 6.4.4.11 4,617,828.91 2,782,355.79 债券利息收入 9,553,743.99 15,901,157.51 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 610,577.09 8,742,220.62 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 6,727,417.15 23,060,701.67 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.4.12 3,971,395.92 17,485,188.34 基金投资收益 6.4.4.13 - - 债券投资收益 6.4.4.14 2,330,602.25 4,678,140.97 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 - - 股利收益 6.4.4.17 425,418.98 897,372.36 3.公允价值变动收益 6.4.4.18 -1,968,363.64 -8,491,068.27 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“- - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 614,664.23 52,500.00 ”号填列） 减：二、费用 5,783,988.22 12,502,667.16 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,505,012.60 9,155,070.80 2．托管费 6.4.7.2.2 876,253.20 2,288,767.68 3．销售服务费 64,098.67 352,839.82 4．交易费用 6.4.4.20 177,959.92 307,027.71 5．利息支出 937,669.43 144,534.28 其中：卖出回购金融资 937,669.43 144,534.28 产支出 6．其他费用 6.4.4.21 222,994.40 254,426.87 三、利润总额（亏损总 14,371,879.51 29,545,200.16 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 14,371,879.51 29,545,200.16 “-”号填列） 第15页共45页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方利达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 923,954,693.52 48,280,082.06 972,234,775.58 二、本期经营活 动产生的基金净 - 14,371,879.51 14,371,879.51 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -526,178,500.06 -33,707,041.52 -559,885,541.58 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 489,030,978.77 28,653,982.65 517,684,961.42 购款 2.基金赎 -1,015,209,478.83 -62,361,024.17 -1,077,570,503.00 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 397,776,193.46 28,944,920.05 426,721,113.51 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,861,318,2 权益（基金净值） 40.41 37,904,621.50 2,899,222,861.91 二、本期经营活 动产生的基金净 - 29,545,200.16 29,545,200.16 值变动数（本期 第16页共45页 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 - 金净值变动数 809,505,911 -10,710,667.14 -820,216,578.54 （净值减少以“- .40 ”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - 回款 809,505,911 -10,710,667.14 -820,216,578.54 .40 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 2,051,812,3 权益（基金净值） 29.01 56,739,154.52 2,108,551,483.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明重 要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 第17页共45页 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。( 3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,250,947.03 定期存款 15,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 15,000,000.00 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月以上 - 第18页共45页 其他存款 - 合计 20,250,947.03 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 65,783,315.84 62,579,816.37 -3,203,499.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 126,334,634.19 125,023,185.40 -1,311,448.79 债券 银行间市场 233,440,053.14 233,632,000.00 191,946.86 - - - - 合计 359,774,687.33 358,655,185.40 -1,119,501.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 425,558,003.17 421,235,001.77 -4,323,001.40 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.4.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,550.04 应收定期存款利息 111,624.81 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 769.30 应收债券利息 3,837,616.04 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 74.30 合计 3,952,634.49 6.4.4.6 其他资产 注:无。 第19页共45页 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 39,917.82 银行间市场应付交易费用 1,425.00 合计 41,342.82 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.83 预提费用 298,356.09 合计 298,356.92 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方利达A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 790,651,401.43 790,651,401.43 本期申购 328,548,095.70 328,548,095.70 本期赎回（以“-”号 -821,423,312.88 -821,423,312.88 填列） 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 297,776,184.25 297,776,184.25 南方利达C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 133,303,292.09 133,303,292.09 本期申购 160,482,883.07 160,482,883.07 本期赎回（以“-”号 -193,786,165.95 -193,786,165.95 填列） 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 100,000,009.21 100,000,009.21 第20页共45页 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 南方利达A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,707,881.82 -404,304.23 41,303,577.59 本期利润 13,698,488.20 -1,310,140.39 12,388,347.81 本期基金份额交易产生 -33,072,655.35 1,316,471.06 -31,756,184.29 的变动数 其中：基金申购款 18,072,176.83 1,066,679.04 19,138,855.87 基金赎回款 -51,144,832.18 249,792.02 -50,895,040.16 本期已分配利润 - - - 本期末 22,333,714.67 -397,973.56 21,935,741.11 南方利达C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,523,994.40 -547,489.93 6,976,504.47 本期利润 2,641,754.95 -658,223.25 1,983,531.70 本期基金份额交易产生 -2,663,247.90 712,390.67 -1,950,857.23 的变动数 其中：基金申购款 9,614,116.42 -98,989.64 9,515,126.78 基金赎回款 -12,277,364.32 811,380.31 -11,465,984.01 本期已分配利润 - - - 本期末 7,502,501.45 -493,322.51 7,009,178.94 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 117,358.22 定期存款利息收入 4,460,902.51 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,704.79 其他 17,863.39 合计 4,617,828.91 6.4.4.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第21页共45页 卖出股票成交总额 115,058,364.38 减：卖出股票成本总额 111,086,968.46 买卖股票差价收入 3,971,395.92 6.4.4.13 基金投资收益 注:无。 6.4.4.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 642,588,160.71 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 631,663,453.39 减：应收利息总额 8,594,105.07 买卖债券差价收入 2,330,602.25 6.4.4.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.16 衍生工具收益 注:无。 6.4.4.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 425,418.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 425,418.98 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -1,968,363.64 股票投资 -1,036,788.08 债券投资 -931,575.56 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - - - 其他 - 第22页共45页 合计 -1,968,363.64 6.4.4.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 612,877.17 其他 1,787.06 合计 614,664.23 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金 资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 6.4.4.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 175,059.92 银行间市场交易费用 2,900.00 合计 177,959.92 6.4.4.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 账户维护费 18,800.00 银行费用 5,338.31 其他 500.00 合计 222,994.40 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 第23页共45页 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.7.1.2 权证交易 注：无。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,505,012.60 9,155,070.80 其中：支付销售机构的客户维护费 6,583.51 921,778.40 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 第24页共45页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 876,253.20 2,288,767.68 注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方利达A 南方利达C 合计 南方基金 - 37,728.18 37,728.18 合计 - 37,728.18 37,728.18 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方利达A 南方利达C 合计 南方基金 - 352,824.57 352,824.57 合计 - 352,824.57 352,824.57 注：自2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年11月12日，支付C类基金份额销售机构的 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.50%/当年天数。 根据《南方基金关于旗下南方利达混合型基金C类基金份额销售服务费优惠的公告》和《南方基 金关于继续开展旗下部分基金销售服务费优惠的公告》，自2015年11月13日起，销售服务费 率调整为0.10%，调整后，本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第25页共45页 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有限公 5,250,947.03 117,358.22 108,731,062.73 398,735.07 司 注:本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 份） - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 份） 兴业证券 113,010 江南转债 分销 1,430 143,000.00 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 第26页共45页 6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功认购 可流通 流通受限 认购价期末估 数量 期末成本 期末估值备 代码 名称 日 日 类型 格 值单价（单位： 总额 总额注 ） 旭升股 2017年 2017- 603305份 06月 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,35115,212.2615,212.26- 30日 百达精 2017年 2017- 603331工 06月 07-05 新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 27日 君禾股 2017年 2017- 603617份 06月 07-03 新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 23日 睿能科 2017年 2017- 603933技 06月 07-06 新股认购 20.20 20.20 85717,311.4017,311.40- 28日 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额20,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 第27页共45页 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行北京银行；定期存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第28页共45页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为78.73%。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 第29页共45页 动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 20,250,947.0 - - - 20,250,947.03 3 结算备付金 1,709,518.45 - - - 1,709,518.45 存出保证金 165,104.81 - - - 165,104.81 交易性金融资产 268,726,185.89,929,000.0 -62,579,816.3 421,235,001.77 40 0 7 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - -3,952,634.49 3,952,634.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - 217,913.36 217,913.36 其他资产 - - - - - 资产总计 290,851,755.89,929,000.0 -66,750,364.2 447,531,119.91 69 0 2 负债 应付赎回款 - - - 332.16 332.16 应付管理人报酬 - - - 358,302.66 358,302.66 应付托管费 - - - 89,575.69 89,575.69 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 20,000,000.0 - - - 20,000,000.00 0 应付销售服务费 - - - 11,027.67 11,027.67 第30页共45页 应付交易费用 - - - 41,342.82 41,342.82 应付利息 - - - 11,068.48 11,068.48 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 298,356.92 298,356.92 负债总计 20,000,000.0 - - 810,006.40 20,810,006.40 0 利率敏感度缺口 270,851,755.89,929,000.0 -65,940,357.8 426,721,113.51 69 0 2 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 313,739,479. - - - 313,739,479.42 42 结算备付金 2,080,741.64 - - - 2,080,741.64 存出保证金 197,821.36 - - - 197,821.36 交易性金融资产 501,793,271.14,930,723.4 -63,272,588.3 579,996,583.15 40 0 5 买入返售金融资产 73,000,000.0 - - - 73,000,000.00 0 应收利息 - - -4,510,065.39 4,510,065.39 其他资产 - - - - - 资产总计 890,811,313.14,930,723.4 -67,782,653.7 973,524,690.96 82 0 4 负债 应付管理人报酬 - - - 658,093.03 658,093.03 应付托管费 - - - 164,523.23 164,523.23 应付销售服务费 - - - 11,868.77 11,868.77 应付交易费用 - - - 64,430.35 64,430.35 其他负债 - - - 391,000.00 391,000.00 负债总计 - - -1,289,915.38 1,289,915.38 利率敏感度缺口 890,811,313.14,930,723.4 -66,492,738.3 972,234,775.58 82 0 6 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 第31页共45页 1.市场利率下降 增加约232.00 增加约52.00 25个基点 分析 2.市场利率上升 减少约230.00 减少约52.00 25个基点 6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围0- 95%；债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 62,579,816.37 14.67 63,272,588.35 6.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 第32页共45页 其他 - - - - 合计 62,579,816.37 14.67 63,272,588.35 6.51 6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 1.业绩比较基准上 增加约416.00 - 升5% 分析 2.业绩比较基准下 减少约416.00 - 降5% 注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.51%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年 5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第33页共45页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 62,579,816.37 13.98 其中：股票 62,579,816.37 13.98 2 固定收益投资 358,655,185.40 80.14 其中：债券 358,655,185.40 80.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,960,465.48 4.91 7 其他各项资产 4,335,652.66 0.97 - 合计 447,531,119.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,321,771.48 1.48 C 制造业 18,916,593.85 4.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,638,318.00 0.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,333,000.60 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 2,228,211.00 0.52 H 住宿和餐饮业 1,483,291.40 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,965,837.39 0.46 J 金融业 17,391,974.65 4.08 K 房地产业 4,349,068.00 1.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第34页共45页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 951,750.00 0.22 合计 62,579,816.37 14.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 603456 九洲药业 134,500 2,215,215.00 0.52 2 600223 鲁商置业 466,700 2,174,822.00 0.51 3 600565 迪马股份 394,600 2,174,246.00 0.51 4 600761 安徽合力 164,100 2,149,710.00 0.50 5 600000 浦发银行 166,257 2,103,151.05 0.49 6 601899 紫金矿业 609,836 2,091,737.48 0.49 7 601328 交通银行 339,200 2,089,472.00 0.49 8 600015 华夏银行 224,280 2,067,861.60 0.48 9 600016 民生银行 250,300 2,057,466.00 0.48 10 600637 东方明珠 90,717 1,965,837.39 0.46 11 600153 建发股份 146,900 1,899,417.00 0.45 12 603308 应流股份 131,271 1,898,178.66 0.44 13 600919 江苏银行 196,000 1,820,840.00 0.43 14 600489 中金黄金 174,000 1,745,220.00 0.41 15 601998 中信银行 276,100 1,736,669.00 0.41 16 600894 广日股份 141,900 1,680,096.00 0.39 17 600547 山东黄金 57,200 1,654,796.00 0.39 18 601009 南京银行 140,000 1,569,400.00 0.37 19 603223 恒通股份 63,500 1,552,575.00 0.36 20 601166 兴业银行 91,200 1,537,632.00 0.36 21 600900 长江电力 96,600 1,485,708.00 0.35 22 600754 锦江股份 54,734 1,483,291.40 0.35 23 600090 同济堂 151,400 1,418,618.00 0.33 24 603766 隆鑫通用 189,000 1,375,920.00 0.32 25 601988 中国银行 371,400 1,374,180.00 0.32 26 600886 国投电力 145,900 1,152,610.00 0.27 27 600741 华域汽车 47,100 1,141,704.00 0.27 28 600036 招商银行 43,300 1,035,303.00 0.24 29 600520 中发科技 55,600 1,028,600.00 0.24 30 600770 综艺股份 126,900 951,750.00 0.22 31 600507 方大特钢 108,390 924,566.70 0.22 第35页共45页 32 600694 大商股份 23,500 915,795.00 0.21 33 600231 凌钢股份 260,300 858,990.00 0.20 34 601225 陕西煤业 117,400 830,018.00 0.19 35 603368 柳州医药 14,040 803,790.00 0.19 36 600898 国美通讯 54,300 799,839.00 0.19 37 600729 重庆百货 29,765 798,892.60 0.19 38 603609 禾丰牧业 82,000 783,920.00 0.18 39 601677 明泰铝业 55,600 758,384.00 0.18 40 600096 云天化 100,700 745,180.00 0.17 41 600990 四创电子 11,800 731,482.00 0.17 42 600273 嘉化能源 73,242 687,009.96 0.16 43 603111 康尼机电 56,000 683,200.00 0.16 44 600004 白云机场 36,600 675,636.00 0.16 45 600511 国药股份 13,700 496,488.00 0.12 46 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.06 47 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.01 48 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 49 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 50 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 51 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 52 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 53 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 54 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 55 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 300165 天瑞仪器 3,299,080.00 0.34 2 600000 浦发银行 3,155,106.76 0.32 3 601997 贵阳银行 2,965,276.80 0.30 4 601899 紫金矿业 2,664,817.00 0.27 5 600016 民生银行 2,574,738.00 0.26 6 600520 中发科技 2,355,040.00 0.24 7 600015 华夏银行 2,166,171.00 0.22 8 002419 天虹商场 2,163,858.00 0.22 9 603456 九洲药业 2,118,593.00 0.22 10 600291 西水股份 2,065,737.00 0.21 11 300527 华舟应急 2,064,733.00 0.21 第36页共45页 12 300532 今天国际 2,059,505.00 0.21 13 600894 广日股份 1,969,206.00 0.20 14 601328 交通银行 1,967,360.00 0.20 15 000404 华意压缩 1,957,152.54 0.20 16 600919 江苏银行 1,878,722.00 0.19 17 603223 恒通股份 1,870,483.00 0.19 18 601998 中信银行 1,690,899.00 0.17 19 600741 华域汽车 1,649,257.00 0.17 20 002532 新界泵业 1,648,545.29 0.17 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％） 1 300161 华中数控 3,654,455.22 0.38 2 600315 上海家化 3,635,140.52 0.37 3 000069 华侨城A 3,425,584.77 0.35 4 601997 贵阳银行 3,362,153.20 0.35 5 300165 天瑞仪器 2,811,773.00 0.29 6 600600 青岛啤酒 2,705,875.52 0.28 7 002419 天虹商场 2,277,160.58 0.23 8 300527 华舟应急 2,227,448.00 0.23 9 600291 西水股份 2,163,285.00 0.22 10 002029 七匹狼 2,148,699.00 0.22 11 000404 华意压缩 2,064,572.00 0.21 12 300532 今天国际 1,943,552.00 0.20 13 600926 杭州银行 1,857,561.00 0.19 14 002532 新界泵业 1,735,184.00 0.18 15 300214 日科化学 1,705,015.00 0.18 16 600153 建发股份 1,698,612.00 0.17 17 000830 鲁西化工 1,657,476.00 0.17 18 600376 首开股份 1,640,465.00 0.17 19 002523 天桥起重 1,577,482.59 0.16 20 300263 隆华节能 1,531,194.00 0.16 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 第37页共45页 买入股票成本（成交）总额 111,430,984.56 卖出股票收入（成交）总额 115,058,364.38 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 12,816,070.20 3.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,975,000.00 2.34 其中：政策性金融债 9,975,000.00 2.34 4 企业债券 112,207,115.20 26.30 5 企业短期融资券 70,200,000.00 16.45 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 153,457,000.00 35.96 9 其他 - - - 合计 358,655,185.40 84.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 1 122287 13国投01 400,000 41,068,000.00 9.62 2 011698717 16华润SCP002 400,000 40,116,000.00 9.40 3 111796259 17杭州银行CD103 400,000 38,204,000.00 8.95 4 011698623 16沪电力SCP008 300,000 30,084,000.00 7.05 5 111719108 17恒丰银行CD108 300,000 29,346,000.00 6.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第38页共45页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 165,104.81 2 应收证券清算款 217,913.36 3 应收股利 - 4 应收利息 3,952,634.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - - 合计 4,335,652.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第39页共45页 7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 持有人户 户均持有的基 级别 数(户) 金份额 占总份额 占总份额比 持有份额 比例 持有份额 例（%） （%） 南方 341 873,243.94 293,470,371.73 98.55 4,305,812.52 1.45 利达A 南方 2 50,000,004.61 100,000,000.00 100.00 9.21 0.00 利达C 合计 343 1,159,697.36 393,470,371.73 98.92 4,305,821.73 1.08 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例 （份） （%） 南方利达A 100,005.27 0.0336 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方利达C 9.21 0.0000 合计 100,014.48 0.0251 注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 南方利达A - 部门负责人持有本开放式基金 南方利达C - 第40页共45页 合计 - 南方利达A 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 南方利达C - 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方利达A 南方利达C 基金合同生效日（2015年7月8日）基金份额总额 1,685,721,406.28 - 本报告期期初基金份额总额 790,651,401.43 133,303,292.09 本报告期基金总申购份额 328,548,095.70 160,482,883.07 减：本报告期基金总赎回份额 821,423,312.88 193,786,165.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 297,776,184.25 100,000,009.21 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘 任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 第41页共45页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 （%） （%） 224,42 中信建投 2 100.00 39,917.82 100.00 - 9,025.69 中信证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选 择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第42页共45页 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 券 券回购 证 金 额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） （%） 中信建投 152,959,9 2,595,000,0 04.07 100.00 00.00 100.00 - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞 中国证券报、上海证券 2017年1月11日 财富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报 2 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子 中国证券报、上海证券 2017年1月6日 为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报 3 南方基金关于旗下部分基金增加植信基 中国证券报、上海证券 2017年2月15日 金为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报 4 南方基金关于继续开展直销柜台部分混 中国证券报、上海证券 2017年3月1日 合型基金赎回费率优惠活动的公告 报、证券时报 5 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财 中国证券报、上海证券 2017年3月15日 富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加广东南 中国证券报、上海证券 6 粤银行为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2017年3月22日 告 南方基金关于旗下部分基金增加萧山农 中国证券报、上海证券 7 商银行为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2017年3月6日 告 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方 中国证券报、上海证券 2017年4月20日 法的提示性公告 报、证券时报 9 南方基金关于旗下部分基金增加大河财 中国证券报、上海证券 2017年4月6日 富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报 10 南方基金管理有限公司关于调整旗下部 中国证券报、上海证券 2017年6月12日 分基金最低申购金额限制的公告 报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 类别 金情况 第43页共45页 序号 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有 份额占 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 比（%） 499,999 499,99 1 20170101-20170326 ,000.00 9,000. 0.00 0.00 00 231,13 165,09 66,036 2 20170307-20170331 0,188. 3,396. ,792.4 16.60 67 22 5 20170101-20170425； 190,475 60,260 130,21 机构 3 20170517-20170630 ,238.09 - ,617.0 4,621. 32.74 0 09 97,218, 97,218 4 20170616-20170630 958.19 - - ,958.1 24.44 9 141,508 41,508 100,00 5 20170426-20170630 ,490.56 - ,490.5 0,000. 25.14 6 00 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人 未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方利达灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、南方利达灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 第44页共45页 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第45页共45页