华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年年度报告 　 2022 年 12 月 31 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　 　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告......14 6.1 审计报告基本信息......14 6.2 审计报告的基本内容......14 §7 年度财务报表......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表......17 7.3 净资产（基金净值）变动表......19 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告......46 8.1 期末基金资产组合情况......46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 8.12 投资组合报告附注......56 §9 基金份额持有人信息......56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 §10 开放式基金份额变动......57 §11 重大事件揭示......57 11.1 基金份额持有人大会决议......57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 11.4 基金投资策略的改变......59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 11.8 其他重大事件......60 §12 影响投资者决策的其他重要信息......61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §13 备查文件目录......62 13.1 备查文件目录......62 13.2 存放地点......62 13.3 查阅方式......62　 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富健康文娱灵活配置混合 基金主代码 001563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,451,010.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公 司，精选个股，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资 本增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及 健康文娱相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产 的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的 比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳 定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险 监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 姓名 满志弘 朱萍 信息披露 联系电话 负责人 021-68886996 021-61618888 电子邮箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95528 传真 021-68887997 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 上海市中山东一路 12 号 霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 上海市北京东路 689 号 家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 邮政编码 200120 200001 法定代表人 赵万利 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大 合伙） 厦 6 楼 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年 数据和指标 本期已实现 收益 -1,657,803.09 4,850,864.38 14,374,360.47 本期利润 -1,680,109.14 -475,574.42 11,376,734.28 加权平均基 金份额本期 -0.1468 -0.0514 0.5042 利润 本期加权平 均净值利润 -14.10% -3.67% 38.16% 率 本期基金份 额净值增长 -17.73% -13.79% 41.61% 率 3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数据和指标 期末可供分 配利润 1,546,554.11 2,305,261.46 8,645,828.85 期末可供分 配基金份额 0.0492 0.2752 0.4788 利润 期末基金资 产净值 32,997,564.91 10,681,605.03 26,704,995.23 期末基金份 额净值 1.049 1.275 1.479 3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 19.94% 45.78% 69.10% 率 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 11.12% 2.11% 1.17% 0.64% 9.95% 1.47% 过去六个月 -5.07% 1.88% -6.19% 0.55% 1.12% 1.33% 过去一年 -17.73% 1.97% -9.43% 0.64% -8.30% 1.33% 过去三年 0.44% 1.78% 4.50% 0.65% -4.06% 1.13% 过去五年 19.22% 1.63% 11.75% 0.65% 7.47% 0.98% 自基金合同生效起 至今 19.94% 1.59% 20.32% 0.66% -0.38% 0.93% 注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%，投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2015 年 8 月 4 日到 2016 年 2 月 4 日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期 内，本基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2022 年 - - - -- 2021 年 - - - -- 2020 年 1.000 2,277,605.09 193,581.20 2,471,186.29- 合计 1.000 2,277,605.09 193,581.20 2,471,186.29- §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份 有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场 基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金共五十八只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学 历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾 问、海通证券股份有限公司分析师、天风 2021 年 证券股份有限公司高级分析师、凯盛融英 廖庆 本基金的 11 月 10 十年 （科技）股份有限公司医药行业负责 阳 基金经理 - 人。2020 年 9 月加入华富基金管理有限 日 公司，曾任研究发展部基金经理助理、研 究发展部总监助理，自 2021 年 11 月 10 日起任华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制 度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 年，受到俄乌战争、疫情、通胀以及美联储加息等外部因素的影响，市场波动较为剧烈，而医药板块整体则在 2018-2021 年三年牛市中迎来了一段较为深度的回调。然而，医药行业各个细分子行业的异质性较大，因此即使在 2022 年这样一个熊市环境中依然有阶段性表现亮眼的板块，例如：全球和国内疫情的反复使得疫情相关预防、诊断和治疗相关板块在特定阶段表现较好；历史上估值处在低位的中药板块在政策催化以及疫情防控方面的表现更是拥有贯穿全年较为持续的股价表现；医疗器械板块部分 IVD 和高值耗材在经历了 2 年的政策出清，医疗设备 行业景气度边际向上使得医疗器械板块整体表现较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.049 元，累计份额净值为 1.209 元。报告期，本基金份额 净值增长率为-17.73 %，同期业绩比较基准收益率为 -9.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，我们认为虽然疫情在新冠毒株不断变异的背景下疫情有不断小幅反复的可能 性，但中国经济复苏的大趋势不会改变，随着复苏节奏的不断推进、美联储加息周期逐步见顶、医药行业政策的持续边际改善，以及疫后居民对医疗自主消费意识的提升，医药行业将面临比2022 年更好的投资机会。 　　当期我们对持仓结构的调整主要在于：1）持续增配代表医药行业未来的创新相关方向，以及竞争力加强、订单加速、竞争壁垒高且业绩确定性高的公司；2）减配预期景气度向下或者未来 1 年内景气度部确定性不高的细分领域；3）积极寻找医药行业中自下而上的个股投资机会以及行业出现边际拐点的自上而下的机会。 　　中期来看，我们仍然着重配置于以下方向：受益于国产替代、技术创新以及提升患者生存质量的创新药、创新医疗器械和设备；受益于消费升级的品质医疗服务和消费医疗；受益于工程师红利、承接全球需求的医药制造和研发服务，以及受益于工程师红利、国产替代大潮的生命科学上游产业链；同时未来我们会继续跟踪细胞与基因治疗、合成生物学等技术进步孕育的新的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持 续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2022 年制定了《华富基金管理有限公司培训生管理办法》，明确了公司培训生管理工作的实施流程与规范秩序；制定了《华富基金管理有限公司互联网平台管理办法》，根据法规要求以及公司业务发展现状加强了对公司各互联网平台账号、发布内容、日常监控等方面的管理；根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》修订了《华富基金管理有限公司章程》；修订了《华富基金管理有限公司投资决策委员会工作规程》，优化了公募和专户投资决策委员会的人员架构、职责内容 和议事规则。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要 求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-1,680,109.14 元，期末可供分配利润为 1,546,554.11 元。本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2017 年 12 月 7 日起至本报告期末（2022 年 12 月 31 日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期期末（2022 年 12 月 31 日）基金资产净值仍低 于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 　　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2023〕6-21 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称华富健康文娱基金）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净 值）变动表，以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了华富健康文娱基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和净资产 （基金净值）变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华富健康文娱基金及其管理人华富 基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 基金管理人管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华富健康文娱基金的持 管理层和治理层对财务报表的责 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运 任 用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富健康文 娱基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 注册会计师对财务报表审计的责 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对华富健康文娱基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致华富健康文娱基金不能持续 经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 樊冬 朱慧 会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大厦 6 楼 审计报告日期 2023 年 03 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 　 银行存款 7.4.7.1 3,310,898.09 193,841.50 结算备付金 　 138,717.56 62,107.01 存出保证金 　 8,025.23 3,807.03 交易性金融资产 7.4.7.2 29,936,676.36 10,542,852.00 其中：股票投资 　 29,936,676.36 9,939,372.00 基金投资 　 - - 债券投资 　 - 603,480.00 资产支持证券投资 　 - - 贵金属投资 　 - - 其他投资 　 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 　 - 183,997.46 应收股利 　 - - 应收申购款 　 260,810.03 14,674.34 递延所得税资产 　 - - 其他资产 7.4.7.5 - 9,377.29 资产总计 　 33,655,127.27 11,010,656.63 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 　 短期借款 　 - - 交易性金融负债 　 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 　 - - 应付清算款 　 143,311.28 73,806.57 应付赎回款 　 358,852.91 141,571.86 应付管理人报酬 　 31,975.59 13,268.89 应付托管费 　 5,329.26 2,211.48 应付销售服务费 　 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 　 5.15 3.23 应付利润 　 - - 递延所得税负债 　 - - 其他负债 7.4.7.6 118,088.17 98,189.57 负债合计 　 657,562.36 329,051.60 净资产： 　 实收基金 7.4.7.7 31,451,010.80 8,376,343.57 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 1,546,554.11 2,305,261.46 净资产合计 　 32,997,564.91 10,681,605.03 负债和净资产总计 　 33,655,127.27 11,010,656.63 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.049 元，基金份额总额 31,451,010.80 份。 报表附注为财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 　 -1,425,603.47 -15,428.12 1.利息收入 　 4,711.57 10,902.93 其中：存款利息收入 7.4.7.9 4,711.57 10,394.18 债券利息收入 　 - 508.75 资产支持证券利息 收入 　 - - 买入返售金融资产 收入 　 - - 证券出借利息收入 　 - - 其他利息收入 　 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） 　 -1,542,861.33 5,282,079.51 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -1,676,636.46 5,239,103.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 99,169.61 4,004.46 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 34,605.52 38,971.08 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 -22,306.05 -5,326,438.80 4.汇兑收益（损失以“- ”号填列） 　 - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 7.4.7.17 134,852.34 18,028.24 减：二、营业总支出 　 254,505.67 460,146.30 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 175,996.71 195,605.02 2．托管费 7.4.10.2.2 29,332.76 32,600.87 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 　 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 　 - - 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 0.20 - 8．其他费用 7.4.7.19 49,176.00 231,940.41 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 　 -1,680,109.14 -475,574.42 减：所得税费用 　 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 　 -1,680,109.14 -475,574.42 五、其他综合收益的税后 净额 　 - - 六、综合收益总额 　 -1,680,109.14 -475,574.42 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上 期期末 净资产 8,376,343.57 - 2,305,261.46 10,681,605.03 （基金 净值） 加：会 计政策 - - - - 变更 前 期差错 - - - - 更正 其 他 - - - - 二、本 期期初 净资产 8,376,343.57 - 2,305,261.46 10,681,605.03 （基金 净值） 三、本 期增减 变动额 （减少 23,074,667.23 - -758,707.35 22,315,959.88 以“-” 号填 列） （一）、 综合收 - - -1,680,109.14 -1,680,109.14 益总额 （二）、 本期基 23,074,667.23 - 921,401.79 23,996,069.02 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） 其中： 1.基金 44,656,781.76 - 1,788,418.86 46,445,200.62 申购款 2 .基金赎 -21,582,114.53 - -867,017.07 -22,449,131.60 回款 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 - - - - 金净值 变动 （净值 减少以 “-”号 填列） （四）、 其他综 合收益 - - - - 结转留 存收益 四、本 期期末 净资产 31,451,010.80 - 1,546,554.11 32,997,564.91 （基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上 期期末 净资产 18,059,166.38 - 8,645,828.85 26,704,995.23 （基金 净值） 加：会 计政策 - - - - 变更 前 期差错 - - - - 更正 其 他 - - - - 二、本 期期初 净资产 18,059,166.38 - 8,645,828.85 26,704,995.23 （基金 净值） 三、本 期增减 变动额 （减少 -9,682,822.81 - -6,340,567.39 -16,023,390.20 以“-” 号填 列） （一）、 综合收 - - -475,574.42 -475,574.42 益总额 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 -9,682,822.81 - -5,864,992.97 -15,547,815.78 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） 其中： 1.基金 4,182,708.64 - 1,314,362.58 5,497,071.22 申购款 2 .基金赎 -13,865,531.45 - -7,179,355.55 -21,044,887.00 回款 （三）、 本期向 基金份 - - - - 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动 （净值 减少以 “-”号 填列） （四）、 其他综 合收益 - - - - 结转留 存收益 四、本 期期末 净资产 8,376,343.57 - 2,305,261.46 10,681,605.03 （基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 赵万利 曹华玮 邵恒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 　 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2015]1288 号）核准，基金合同于 2015 年 08 月 04 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验（2015）6-132 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下文 7.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 1)自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金目前暂无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 2)2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有 的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款 项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 1)自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 2)2022 年 1 月 1 日前适用 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1)自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失，应当分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金确定金融工具在估值日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加（即处于第一阶段）。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： （1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 2)2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者③该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1)　估值原则　 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：　 1)　第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；　2)　第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值 等；　 3)　第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。　 (2)　估值方法及关键假设　 1)　根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：　 ①　对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。　 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。　 ②　对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。　③　如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。　 2)　对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6 号），估值处理如下：　①　流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)　 其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。　 ②　引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价值。　 ③　证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；　　卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；　 　　其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部报告 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 (1) 金融工具 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公 募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则 新金融工具准则 　　列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 　　银行存款 摊余成本 193,841.50 银行存款 摊余成本 193,889.51 　　结算备付金 摊余成本 62,107.01 结算备付金 摊余成本 62,137.70 　　存出保证金 摊余成本 3,807.03 存出保证金 摊余成本 3,808.90 　　交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 10,542,852.00 交易性金融资产 以 公允价值计量且其变动计入当期损益 10,552,148.72 　　衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 　　买入返售金融资产 摊余成本 买入返售金融资产 摊余成本 　　应收利息 摊余成本 9,377.29 其他资产 - 应收利息 摊余成本 　　应收证券清算款 摊余成本 183,997.46 应收清算款 摊余成本 183,997.46 　　应收股利 摊余成本 应收股利 摊余成本 　　应收申购款 摊余成本 14,674.34 应收申购款 摊余成本 14,674.34 　　其他资产 - 持有至到期投资 摊余成本 债权投资 摊余成本 　　其他资产 - 其他应收款 摊余成本 其他资产 - 其他应收款 摊余成本 　　交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 　　衍生金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 衍生金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 　　卖出回购金融资产款 摊余成本 卖出回购金融资产款 摊余成本 　　应付证券清算款 摊余成本 73,806.57 应付清算款 摊余成本 73,806.57 　　应付赎回款 摊余成本 141,571.86 应付赎回款 摊余成本 141,571.86 　　应付管理人报酬 摊余成本 13,268.89 应付管理人报酬 摊余成本 13,268.89 　　应付托管费 摊余成本 2,211.48 应付托管费 摊余成本 2,211.48 　　应付销售服务费 摊余成本 应付销售服务费 摊余成本 　　应付利润 摊余成本 应付利润 摊余成本 　　应付交易费用 摊余成本 53,486.78 其他负债 - 应付交易费用 摊余成本 53,486.78 　　应付税费 摊余成本 3.23 摊余成本 3.23 　　应付利息 摊余成本 其他负债 - 应付利息 摊余成本 　　其他负债 - 其他应付款 摊余成本 44,702.79 其他负债 - 其他应付款 摊余成本 44,702.79 　　(2) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 （财税[2014]81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税 〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 　　(一)　自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。 　　(二)　对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； 　　(三)　证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 　　(四)　对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 　　主要税种及税率列示如下： 　　税种　计税依据　税率 　　增值税　以按税法规定计算的金融服务销售额　3% 　　城市维护建设税　实际缴纳的流转税税额　7% 　　教育费附加　实际缴纳的流转税税额　3% 　　地方教育附加　实际缴纳的流转税税额　2% 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 3,310,898.09 193,841.50 等于：本金 3,310,415.73 193,841.50 加：应计利息 482.36 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 3,310,898.09 193,841.50 注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 29,594,579.78 - 29,936,676.36 342,096.58 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 29,594,579.78 - 29,936,676.36 342,096.58 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,574,759.37 - 9,939,372.00 364,612.63 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 603,690.00 - 603,480.00 -210.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 603,690.00 - 603,480.00 -210.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,178,449.37 - 10,542,852.00 364,402.63 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应计利息 - 9,377.29 合计 - 9,377.29 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 223.07 202.79 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 83,365.10 53,486.78 其中：交易所市场 83,365.10 53,486.78 银行间市场 - - 应付利息 - - 应付审计费 30,000.00 40,000.00 中债账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 118,088.17 98,189.57 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,376,343.57 8,376,343.57 本期申购 44,656,781.76 44,656,781.76 本期赎回（以“-”号填列） -21,582,114.53 -21,582,114.53 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,451,010.80 31,451,010.80 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 8,208,750.32 -5,903,488.86 2,305,261.46 本期利润 -1,657,803.09 -22,306.05 -1,680,109.14 本期基金份额交易产 生的变动数 17,406,186.02 -16,484,784.23 921,401.79 其中：基金申购款 33,450,039.52 -31,661,620.66 1,788,418.86 基金赎回款 -16,043,853.50 15,176,836.43 -867,017.07 本期已分配利润 - - - 本期末 23,957,133.25 -22,410,579.14 1,546,554.11 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 3,343.80 9,918.80 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,199.52 330.43 其他 168.25 144.95 合计 4,711.57 10,394.18 注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入。 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -1,676,636.46 5,239,103.97 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -1,676,636.46 5,239,103.97 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 82,259,097.94 61,958,588.33 减：卖出股票成 本总额 83,666,182.20 56,719,484.36 减：交易费用 269,552.20 - 买卖股票差价收 入 -1,676,636.46 5,239,103.97 7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 收入 11,211.56 - 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 87,958.05 4,004.46 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 99,169.61 4,004.46 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 1,212,819.61 23,509.46 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 1,102,001.77 19,500.00 总额 减：应计利息总额 22,817.95 5.00 减：交易费用 41.84 - 买卖债券差价收入 87,958.05 4,004.46 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 收益 34,605.52 38,971.08 其中：证券出借权益 补偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 34,605.52 38,971.08 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -22,306.05 -5,326,438.80 股票投资 -22,516.05 -5,326,228.80 债券投资 210.00 -210.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -22,306.05 -5,326,438.80 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 133,331.98 17,537.46 基金转换费收入 1,520.36 490.78 合计 134,852.34 18,028.24 7.4.7.18 信用减值损失 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行费用 1,176.00 1,355.88 账户维护费 18,000.00 18,000.00 交易费用 - 172,584.53 合计 49,176.00 231,940.41 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华安证券 14,910,961.02 8.02 7,540,596.16 6.88 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期末和上年度无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 13,641.02 7.93 2,447.85 2.94 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华安证券 6,981.59 6.92 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 175,996.71 195,605.02 其中：支付销售机构的客户维护 费 69,495.91 69,349.93 注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 29,332.76 32,600.87 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日）持有的基金份额 0.00 10,002,600.00 报告期初持有的基金份额 0.00 7,002,600.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 7,002,600.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行 股份有限公司 3,310,898.09 3,343.80 193,841.50 9,918.80 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有流通受限股票。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无银行间债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 不计息 合计 日 月 年 上 资产 　 　 　 　 　 　 　 银行存款 3,310,898.09 - - - - - 3,310,898.09 结算备付金 138,717.56 - - - - - 138,717.56 存出保证金 8,025.23 - - - - - 8,025.23 交易性金融资产 - - - - -29,936,676.3629,936,676.36 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 债权投资 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 260,810.03 260,810.03 应收清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,457,640.88 - - - -30,197,486.3933,655,127.27 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎回款 - - - - - 358,852.91 358,852.91 应付管理人报酬 - - - - - 31,975.59 31,975.59 应付托管费 - - - - - 5,329.26 5,329.26 应付清算款 - - - - - 143,311.28 143,311.28 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 5.15 5.15 其他负债 - - - - - 118,088.17 118,088.17 负债总计 - - - - - 657,562.36 657,562.36 利率敏感度缺口 3,457,640.88 - - - -29,539,924.0332,997,564.91 上年度末 1-3 个 5 年以 2021 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 不计息 合计 日 月 年 上 资产 　 　 　 　 　 　 银行存款 193,841.50 - - - - - 193,841.50 结算备付金 62,107.01 - - - - - 62,107.01 存出保证金 3,807.03 - - - - - 3,807.03 交易性金融资产 - -603,480.00 - - 9,939,372.0010,542,852.00 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 14,674.34 14,674.34 应收证券清算款 - - - - - 183,997.46 183,997.46 其他资产 - - - - - 9,377.29 9,377.29 资产总计 259,755.54 - 603,480.00 - - 10,147,421.09 11,010,656.63 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎回款 - - - - - 141,571.86 141,571.86 应付管理人报酬 - - - - - 13,268.89 13,268.89 应付托管费 - - - - - 2,211.48 2,211.48 应付证券清算款 - - - - - 73,806.57 73,806.57 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 3.23 3.23 其他负债 - - - - - 98,189.57 98,189.57 负债总计 - - - - - 329,051.60 329,051.60 利率敏感度缺口 259,755.54 - 603,480.00 - - 9,818,369.49 10,681,605.03 注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.　除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月 日） 31 日 ） 市场利率上升 25　 0.00 -45.26 基点 分析 市场利率下降 25　 0.00 45.26 基点 注：本期未持有债券型资产，故不进行　利率风险的敏感性分析。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 29,936,676.36 90.72 9,939,372.00 93.05 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - 603,480.00 5.65 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 29,936,676.36 90.72 10,542,852.00 98.70 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.　除沪深 300　指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月 日） 31 日 ） 沪深 300　指数上 1,065,566.34 563,714.85 升百分之五 分析 沪深 300　指数下 -1,065,566.34 -563,714.85 降百分之五 注：于 2022 年 12 月 31 日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 90.72%，因此若除利率和 汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 1.置信区间（95%） 2.观察期（1 年） 假设 - 风险价值 本期末 （2022 年 12 月 上年度末 （2021 分析 （单位：人民币元） 31 日） 年 12 月 31 日 ） 合计 13,352,053.60 4,459,262.64 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 29,936,676.36 9,939,372.00 第二层次 - 603,480.00 第三层次 - - 合计 29,936,676.36 10,542,852.00 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：本基金本报告期无第三层次公允价值余额及变动。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,936,676.36 88.95 　 其中：股票 29,936,676.36 88.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 　 其中：债券 - - 　 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 　 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,449,615.65 10.25 8 其他各项资产 268,835.26 0.80 9 合计 33,655,127.27 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 8.11.3 期末其他各项资产构成。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,576,465.00 77.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 630,200.00 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,632,000.00 4.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,098,011.36 6.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 　 合计 29,936,676.36 90.72 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （股） （%） 1 688212 澳华内镜 25,000 1,637,250.00 4.96 2 300759 康龙化成 24,000 1,632,000.00 4.95 3 688331 荣昌生物 21,000 1,627,290.00 4.93 4 688351 微电生理 60,000 1,588,200.00 4.81 5 688428 诺诚健华 110,000 1,552,100.00 4.70 6 688235 百济神州 11,500 1,523,175.00 4.62 7 300396 迪瑞医疗 53,000 1,304,330.00 3.95 8 688358 祥生医疗 35,000 1,204,000.00 3.65 9 603676 卫信康 70,000 1,114,400.00 3.38 10 300633 开立医疗 20,000 1,096,600.00 3.32 11 688393 安必平 45,000 990,000.00 3.00 12 300725 药石科技 10,000 805,000.00 2.44 13 300957 贝泰妮 5,000 746,200.00 2.26 14 301267 华厦眼科 10,000 731,100.00 2.22 15 688373 盟科药业 80,000 708,800.00 2.15 16 301239 普瑞眼科 10,000 706,000.00 2.14 17 688366 昊海生科 7,000 682,780.00 2.07 18 301122 采纳股份 13,000 671,840.00 2.04 19 301103 何氏眼科 20,968 660,911.36 2.00 20 603309 维力医疗 32,000 639,360.00 1.94 21 002727 一心堂 20,000 630,200.00 1.91 22 300723 一品红 18,000 622,440.00 1.89 23 688329 艾隆科技 16,000 609,760.00 1.85 24 688382 益方生物 45,000 597,600.00 1.81 25 688273 麦澜德 18,000 586,800.00 1.78 26 688266 泽璟制药 13,000 542,100.00 1.64 27 688302 海创药业 13,000 524,160.00 1.59 28 300558 贝达药业 9,000 443,430.00 1.34 29 600587 新华医疗 20,000 428,400.00 1.30 30 688091 上海谊众 6,000 418,800.00 1.27 31 300636 同和药业 28,000 414,680.00 1.26 32 688197 首药控股 17,000 412,760.00 1.25 33 688016 心脉医疗 2,000 378,080.00 1.15 34 688192 迪哲医药 9,000 354,330.00 1.07 35 603520 司太立 18,000 352,260.00 1.07 36 000739 普洛药业 16,000 344,640.00 1.04 37 600329 达仁堂 8,000 232,800.00 0.71 38 688176 亚虹医药 20,000 225,000.00 0.68 39 002294 信立泰 6,000 197,100.00 0.60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688212 澳华内镜 2,539,157.12 23.77 2 688351 微电生理 2,340,372.31 21.91 3 688358 祥生医疗 2,301,305.26 21.54 4 300759 康龙化成 1,982,396.00 18.56 5 688235 百济神州 1,930,113.54 18.07 6 688428 诺诚健华 1,836,708.70 17.20 7 605266 健之佳 1,803,389.00 16.88 8 300633 开立医疗 1,800,922.00 16.86 9 688331 荣昌生物 1,745,570.14 16.34 10 300725 药石科技 1,706,794.00 15.98 11 002603 以岭药业 1,683,880.00 15.76 12 300396 迪瑞医疗 1,606,298.00 15.04 13 688266 泽璟制药 1,306,795.97 12.23 14 688273 麦澜德 1,195,915.97 11.20 15 605186 健麾信息 1,178,628.00 11.03 16 603259 药明康德 1,172,827.00 10.98 17 300363 博腾股份 1,153,500.00 10.80 18 600587 新华医疗 1,150,396.00 10.77 19 301239 普瑞眼科 1,083,130.00 10.14 20 002727 一心堂 1,075,445.00 10.07 21 688393 安必平 1,044,415.04 9.78 22 002873 新天药业 1,027,363.20 9.62 23 603127 昭衍新药 1,020,538.00 9.55 24 002317 众生药业 1,020,131.00 9.55 25 603676 卫信康 1,013,608.00 9.49 26 688180 君实生物 1,003,491.63 9.39 27 603309 维力医疗 951,100.00 8.90 28 002223 鱼跃医疗 948,724.00 8.88 29 688192 迪哲医药 945,538.11 8.85 30 301103 何氏眼科 933,875.52 8.74 31 000999 华润三九 921,549.00 8.63 32 688382 益方生物 917,796.64 8.59 33 301122 采纳股份 871,937.00 8.16 34 300957 贝泰妮 862,675.00 8.08 35 688301 奕瑞科技 852,095.50 7.98 36 600129 太极集团 848,079.00 7.94 37 688016 心脉医疗 814,194.28 7.62 38 300347 泰格医药 811,329.00 7.60 39 300760 迈瑞医疗 801,849.00 7.51 40 300233 金城医药 782,766.00 7.33 41 688185 康希诺 781,735.30 7.32 42 300026 红日药业 779,155.00 7.29 43 688302 海创药业 774,041.48 7.25 44 000915 华特达因 757,074.00 7.09 45 688373 盟科药业 743,619.51 6.96 46 000739 普洛药业 733,528.00 6.87 47 600557 康缘药业 699,737.00 6.55 48 002821 凯莱英 689,216.00 6.45 49 603456 九洲药业 678,944.00 6.36 50 688293 奥浦迈 665,806.43 6.23 51 688488 艾迪药业 658,625.83 6.17 52 688298 东方生物 653,673.12 6.12 53 688131 皓元医药 649,509.52 6.08 54 688091 上海谊众 642,205.80 6.01 55 688329 艾隆科技 640,957.49 6.00 56 300049 福瑞股份 637,456.00 5.97 57 688687 凯因科技 635,131.95 5.95 58 301267 华厦眼科 634,862.07 5.94 59 688105 诺唯赞 612,323.57 5.73 60 600976 健民集团 611,700.00 5.73 61 300015 爱尔眼科 608,605.39 5.70 62 603520 司太立 607,792.80 5.69 63 300896 爱美客 597,798.00 5.60 64 688366 昊海生科 590,239.09 5.53 65 600329 达仁堂 590,190.00 5.53 66 688202 美迪西 564,392.90 5.28 67 300636 同和药业 543,607.00 5.09 68 600085 同仁堂 531,438.00 4.98 69 601567 三星医疗 531,303.00 4.97 70 300482 万孚生物 522,369.00 4.89 71 603439 贵州三力 519,724.00 4.87 72 300723 一品红 518,376.00 4.85 73 300630 普利制药 514,443.01 4.82 74 300573 兴齐眼药 506,051.00 4.74 75 300181 佐力药业 494,850.00 4.63 76 000963 华东医药 485,715.00 4.55 77 688677 海泰新光 477,531.76 4.47 78 688197 首药控股 472,016.09 4.42 79 688114 华大智造 469,685.92 4.40 80 300558 贝达药业 465,699.00 4.36 81 603301 振德医疗 459,188.00 4.30 82 300832 新产业 457,263.00 4.28 83 688690 纳微科技 447,542.04 4.19 84 301015 百洋医药 446,351.00 4.18 85 688073 毕得医药 430,892.41 4.03 86 300122 智飞生物 422,407.00 3.95 87 688271 联影医疗 421,991.00 3.95 88 300436 广生堂 417,451.00 3.91 89 300203 聚光科技 416,269.00 3.90 90 603229 奥翔药业 415,802.80 3.89 91 600216 浙江医药 404,744.00 3.79 92 688617 惠泰医疗 397,866.00 3.72 93 300497 富祥药业 396,270.00 3.71 94 688606 奥泰生物 395,538.69 3.70 95 603351 威尔药业 384,519.00 3.60 96 688389 普门科技 380,508.54 3.56 97 002932 明德生物 373,391.09 3.50 98 301080 百普赛斯 363,513.00 3.40 99 688658 悦康药业 345,665.00 3.24 100 688278 特宝生物 345,431.56 3.23 101 603658 安图生物 342,259.00 3.20 102 688363 华熙生物 337,634.35 3.16 103 002001 新和成 336,968.00 3.15 104 300358 楚天科技 331,512.00 3.10 105 603883 老百姓 325,845.00 3.05 106 603987 康德莱 323,013.00 3.02 107 688050 爱博医疗 321,585.00 3.01 108 688315 诺禾致源 312,806.14 2.93 109 300595 欧普康视 308,466.00 2.89 110 300451 创业慧康 307,900.00 2.88 111 600529 山东药玻 305,903.00 2.86 112 002788 鹭燕医药 305,400.00 2.86 113 603811 诚意药业 302,233.00 2.83 114 603392 万泰生物 297,936.00 2.79 115 688221 前沿生物 293,650.00 2.75 116 603368 柳药集团 290,844.00 2.72 117 601607 上海医药 285,655.00 2.67 118 688075 安旭生物 284,690.00 2.67 119 003020 立方制药 274,861.00 2.57 120 688550 瑞联新材 268,160.00 2.51 121 000796 ST 凯撒 263,050.00 2.46 122 301047 义翘神州 257,608.00 2.41 123 600079 人福医药 253,088.00 2.37 124 688357 建龙微纳 251,586.11 2.36 125 600702 舍得酒业 244,012.00 2.28 126 688176 亚虹医药 243,980.12 2.28 127 002728 特一药业 243,830.00 2.28 128 300534 陇神戎发 243,549.00 2.28 129 688639 华恒生物 240,589.00 2.25 130 600521 华海药业 239,494.00 2.24 131 002329 皇氏集团 239,400.00 2.24 132 300439 美康生物 237,872.00 2.23 133 002612 朗姿股份 237,283.00 2.22 134 000503 国新健康 231,790.00 2.17 135 605369 拱东医疗 229,939.00 2.15 136 688108 赛诺医疗 220,488.00 2.06 137 600718 东软集团 219,966.00 2.06 138 603990 麦迪科技 218,320.00 2.04 139 300171 东富龙 218,222.00 2.04 140 300813 泰林生物 217,596.00 2.04 141 688356 键凯科技 214,535.00 2.01 142 300653 正海生物 214,167.00 2.01 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002603 以岭药业 2,035,510.00 19.06 2 605266 健之佳 1,769,389.00 16.56 3 603259 药明康德 1,647,119.00 15.42 4 300363 博腾股份 1,471,411.00 13.78 5 002317 众生药业 1,377,786.00 12.90 6 300725 药石科技 1,187,934.00 11.12 7 300633 开立医疗 1,172,187.00 10.97 8 605186 健麾信息 1,165,193.00 10.91 9 688358 祥生医疗 1,131,897.50 10.60 10 688351 微电生理 1,079,914.63 10.11 11 688202 美迪西 1,073,841.03 10.05 12 603127 昭衍新药 1,027,030.00 9.61 13 688212 澳华内镜 999,848.99 9.36 14 000963 华东医药 994,219.00 9.31 15 603301 振德医疗 987,175.00 9.24 16 688180 君实生物 956,995.47 8.96 17 300896 爱美客 931,694.00 8.72 18 002873 新天药业 931,637.00 8.72 19 688301 奕瑞科技 898,296.29 8.41 20 000999 华润三九 883,048.00 8.27 21 002223 鱼跃医疗 876,401.00 8.20 22 600557 康缘药业 862,538.00 8.07 23 002727 一心堂 836,314.00 7.83 24 300760 迈瑞医疗 796,190.00 7.45 25 300049 福瑞股份 793,533.00 7.43 26 600129 太极集团 777,791.00 7.28 27 600587 新华医疗 764,649.00 7.16 28 300203 聚光科技 759,142.00 7.11 29 300358 楚天科技 757,200.64 7.09 30 300026 红日药业 743,190.00 6.96 31 688266 泽璟制药 737,892.54 6.91 32 300233 金城医药 729,527.00 6.83 33 000915 华特达因 715,640.00 6.70 34 300015 爱尔眼科 707,055.20 6.62 35 300347 泰格医药 690,412.00 6.46 36 688273 麦澜德 666,689.48 6.24 37 300759 康龙化成 654,386.00 6.13 38 688185 康希诺 647,415.00 6.06 39 688488 艾迪药业 635,306.48 5.95 40 688105 诺唯赞 632,312.81 5.92 41 688687 凯因科技 627,689.90 5.88 42 688298 东方生物 627,214.02 5.87 43 603456 九洲药业 626,540.00 5.87 44 688131 皓元医药 623,240.00 5.83 45 300482 万孚生物 621,816.00 5.82 46 300832 新产业 615,605.00 5.76 47 688293 奥浦迈 593,142.42 5.55 48 688192 迪哲医药 570,557.79 5.34 49 002821 凯莱英 557,094.00 5.22 50 603439 贵州三力 539,880.00 5.05 51 688114 华大智造 532,641.33 4.99 52 300573 兴齐眼药 519,903.00 4.87 53 603229 奥翔药业 518,081.00 4.85 54 600079 人福医药 517,084.00 4.84 55 301096 百诚医药 516,576.00 4.84 56 600085 同仁堂 514,255.00 4.81 57 688235 百济神州 507,094.72 4.75 58 601567 三星医疗 504,992.00 4.73 59 688690 纳微科技 502,534.00 4.70 60 688026 洁特生物 497,339.56 4.66 61 688389 普门科技 493,937.01 4.62 62 300181 佐力药业 487,181.00 4.56 63 600976 健民集团 480,383.00 4.50 64 688677 海泰新光 470,901.84 4.41 65 605369 拱东医疗 468,267.00 4.38 66 300497 富祥药业 467,640.00 4.38 67 301080 百普赛斯 454,607.00 4.26 68 688606 奥泰生物 453,634.93 4.25 69 301015 百洋医药 451,427.00 4.23 70 301239 普瑞眼科 437,929.00 4.10 71 688073 毕得医药 437,042.04 4.09 72 688271 联影医疗 435,622.00 4.08 73 300841 康华生物 430,078.00 4.03 74 688278 特宝生物 425,890.92 3.99 75 688621 阳光诺和 421,596.00 3.95 76 300630 普利制药 419,255.00 3.93 77 300436 广生堂 405,473.00 3.80 78 300122 智飞生物 398,486.00 3.73 79 300636 同和药业 397,290.00 3.72 80 300595 欧普康视 396,921.00 3.72 81 600216 浙江医药 388,830.00 3.64 82 688617 惠泰医疗 383,300.00 3.59 83 688016 心脉医疗 380,783.00 3.56 84 688050 爱博医疗 364,310.00 3.41 85 300246 宝莱特 353,044.00 3.31 86 688428 诺诚健华 346,440.14 3.24 87 603883 老百姓 344,183.00 3.22 88 603658 安图生物 343,000.00 3.21 89 603368 柳药集团 342,266.00 3.20 90 688658 悦康药业 341,580.00 3.20 91 603309 维力医疗 337,605.00 3.16 92 002932 明德生物 335,496.00 3.14 93 600329 达仁堂 330,910.00 3.10 94 688363 华熙生物 324,950.00 3.04 95 300451 创业慧康 322,400.00 3.02 96 002001 新和成 312,050.00 2.92 97 688221 前沿生物 309,400.45 2.90 98 002788 鹭燕医药 306,000.00 2.86 99 603351 威尔药业 305,334.00 2.86 100 603811 诚意药业 304,754.00 2.85 101 688075 安旭生物 298,353.00 2.79 102 002329 皇氏集团 281,700.00 2.64 103 688133 泰坦科技 280,252.23 2.62 104 688315 诺禾致源 279,666.59 2.62 105 600529 山东药玻 277,030.00 2.59 106 688091 上海谊众 273,019.04 2.56 107 603392 万泰生物 270,408.00 2.53 108 002728 特一药业 267,100.00 2.50 109 003020 立方制药 266,363.00 2.49 110 000796 ST 凯撒 265,595.00 2.49 111 300396 迪瑞医疗 261,463.00 2.45 112 000503 国新健康 258,763.00 2.42 113 688767 博拓生物 258,511.97 2.42 114 688550 瑞联新材 256,245.00 2.40 115 688046 药康生物 255,850.00 2.40 116 603990 麦迪科技 255,040.00 2.39 117 603987 康德莱 247,929.00 2.32 118 300439 美康生物 247,230.00 2.31 119 688639 华恒生物 247,210.00 2.31 120 301103 何氏眼科 243,496.58 2.28 121 688382 益方生物 237,871.35 2.23 122 300206 理邦仪器 236,982.00 2.22 123 000739 普洛药业 231,410.00 2.17 124 688580 伟思医疗 220,474.18 2.06 125 688302 海创药业 219,637.84 2.06 126 300653 正海生物 215,280.00 2.02 注：本表列示　“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 103,686,002.61 卖出股票收入（成交）总额 82,259,097.94 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,025.23 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 260,810.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 268,835.26 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 6,223 5,053.99 923,291.13 2.94 30,527,719.67 97.06 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,999.36 0.0127 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日） 基金份额总额 276,009,114.26 本报告期期初基金份额总额 8,376,343.57 本报告期基金总申购份额 44,656,781.76 减：本报告期基金总赎回份额 21,582,114.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 31,451,010.80 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2022 年 1 月 20 日，因华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金清 盘，张娅女士和郜哲先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 　　2.2022 年 3 月 9 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘尤之奇先生为华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。 　　3.2022 年 3 月 30 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘陈奇先生为华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。 　　4.2022 年 4 月 26 日，因华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金清盘，姚姣姣女士不再担 任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 　　5.2022 年 6 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘倪莉莎女士为华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 　　6.2022 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 张娅女士不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。 　　7.2022 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 郜哲先生不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。 　　8.2022 年 7 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘姚姣姣女士为华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 　　9.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘沈成先生为华富科技动能混合型证券投资基金基金经理。 　　10.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需 要，增聘陈奇先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 　　11.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需 要，增聘王羿伟先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 　　12.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安 排，龚炜先生不再担任华富科技动能混合型证券投资基金、华富竞争力优选混合型证券投资 基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理的职务。 　　13.2022 年 8 月 24 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安 排，倪莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 　　14.2022 年 8 月 25 日，华富基金管理有限公司第七届董事会第二次会议审议通过，因工 作需要，聘任李宏升先生担任公司财务负责人，龚炜先生不再担任公司副总经理。 　　15.2022 年 9 月 1 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要， 增聘李孝华先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 　　16.2022 年 9 月 1 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排， 姚姣姣女士不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 　　17.2022 年 9 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需 要，增聘戴弘毅先生为华富安鑫债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金的基 金经理。 　　18.2022 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需 要，增聘王羿伟先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 　　19.经上海浦东发展银行股份有限公司决定，总行资产托管部原总经理孔建同志自 2022 年 11 月 7 日起不再担任资产托管部总经理职务，由李国光同志担任部门负责人。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 3 万元人民币。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 海通证券 1 56,535,321.4 30.40 52,650.28 30.60 - 0 首创证券 1 46,723,417.6 25.13 43,512.83 25.29 - 7 方正证券 1 45,761,281.6 24.61 41,988.27 24.40 - 7 华安证券 2 14,910,961.0 8.02 13,641.02 7.93 - 2 浙商证券 1 14,763,746.5 7.94 13,601.72 7.90 - 9 华创证券 1 7,250,372.20 3.90 6,679.73 3.88 - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 　　2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 　　3)本报告期本基金退租中信证券华南公司 1 个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 海通证 券 - - - - - - 首创证 券 20,339.00 1.91 - - - - 方正证 券 472,319.72 44.36 - - - - 华安证 券 - - - - - - 浙商证 券 548,782.11 51.54 - - - - 华创证 券 23,268.50 2.19 - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 01 月 21 日 1 资基金 2021 年第 4 季度报告 介 华富基金管理有限公司关于终止泰诚 中国证监会指定披露媒 2 财富基金销售（大连）有限公司办理 介 2022 年 03 月 01 日 相关销售业务的公告 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 03 月 31 日 3 资基金 2021 年度报告 介 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 04 月 22 日 4 资基金 2022 年第 1 季度报告 介 华富基金管理有限公司关于暂停喜鹊 中国证监会指定披露媒 5 财富基金销售有限公司办理相关销售 介 2022 年 07 月 14 日 业务的公告 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 07 月 20 日 6 资基金 2022 年第 2 季度报告 介 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 08 月 31 日 7 资基金 2022 年中期报告 介 华富基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会指定披露媒 2022 年 09 月 01 日 8 平台费率优惠的公告 介 华富基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 18 日 9 平台费率优惠的公告 介 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 26 日 10 资基金 2022 年第 3 季度报告 介 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 11 月 29 日 11 资基金基金产品资料概要更新 介 华富健康文娱灵活配置混合型证券投 中国证监会指定披露媒 2022 年 11 月 29 日 12 资基金更新招募说明书 介 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》　 2、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议》　　 3、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》　　 4、报告期内华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 　 　 华富基金管理有限公司 2023 年 3 月 31 日