华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富健康文娱灵活配置混合 基金主代码 001563 交易代码 001563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 104,895,777.62 份 本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相 投资目标 关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成长的 机会,力求超额收益与长期资本增值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及健康文娱相关行业的发展趋势,评估市 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此 投资策略 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保 持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的 稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×50%。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 第 2 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 653,196.07 2.本期利润 -5,185,298.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0495 4.期末基金资产净值 99,031,461.43 5.期末基金份额净值 0.944 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -5.03% 1.00% 2.27% 0.40% -7.30% 0.60% 第 3 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范 围为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%,投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低 于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2015 年 8 月 4 日到 2016 年 2 月 4 日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本 基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈启明 华富健康文 2015 年 8 月 - 十年 复旦大学会计学硕士,本科 第 4 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 娱灵活配置 4日 学历,历任日盛嘉富证券上 混合型基金 海代表处研究员、群益证券 基金经理、 上海代表处研究员、中银国 华富价值增 际证券产品经理,2010 年 2 长混合型基 月加入华富基金管理有限 金 基 金 经 公司,任行业研究员、2013 理、华富竞 年 3 月 1 日至 2014 年 9 月 争力优选混 25 日任华富成长趋势股票 合型基金基 型基金基金经理助理。 金经理、公 司公募投资 决策委员会 成员、研究 发展部副总 监 复旦大学金融学硕士,本科 学历。历任金鼎综合证券 (维京)股份有限公司上海 代表处研究员、上海天相投 资咨询有限公司研究员, 华富健康文 2007 年 7 月加入华富基金 娱灵活配置 2015 年 8 月 管理有限公司,任行业研究 高靖瑜 - 十六年 混合型基金 4日 员,2013 年 3 月 1 日至 2014 基金经理 年 12 月 14 日任华富价值增 长混合型基金基金经理助 理,2014 年 12 月 15 日至 2016 年 1 月 12 日任华富策 略精选灵活配置混合型基 金经理。 注:这里的任职日期指基金合同生效之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 第 5 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 前三季度沪深 300 指数累计下跌 11.67%,创业板指累计下跌 19.4%;第三季度沪深 300 指数 累计上涨 3.15%,创业板指累计下跌 3.5%。三季度市场基本上处于窄幅区间震荡,仍然是结构性 行情为主,房地产、煤炭、家电、建筑建材等行业都出现显著上涨,涨幅达到 10%左右,而同时 计算机、有色、军工、传媒等行业则出现明显调整,跌幅居前。市场增量资金有限,还是存量博 弈为主,在这种背景下,我们预计结构性行情仍将延续。 本基金三季度持仓中,重点配置行业包括生物医药、TMT、有色、煤炭、建筑等,整体上配置 较为均衡。三季度虽然把握住一些上涨行业的机会,如建筑、如煤炭,但有色、TMT 等行业个股 的调整也比较明显,导致总体表现一般。 从最新的经济数据来看,三季度数据有所好转,9 月份制造业 PMI 为 50.4%,与上月持平,继 续保持扩张,生产和需求增长平稳,有阶段性趋稳的迹象。9 月运行特点有以下四个方面。一是 生产保持平稳增长。生产指数为 52.8%,比上月上升 0.2 个百分点,连续两个月上升。在生产回 暖的带动下,原材料购进价格指数升至近 5 个月来的高点 57.5%,高于上月 0.3 个百分点。二是 市场需求小幅波动,但仍延续扩张态势。新订单指数连续多月处于扩张区间,9 月虽比上月回落 0.4 个百分点,但仍达到 50.9%,为近 5 个月来的次高点。三是高技术制造业和装备制造业继续保 持较快增长。高技术制造业和装备制造业 PMI 分别为 52.4%和 51.9%,高于制造业总体 2.0 和 1.5 个百分点。其中医药制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天设备制造业,计算机通信及其 他电子设备制造业等行业 PMI 均在 52.0%以上。同时,9 月高技术制造业和装备制造业新订单指数 均在 53.0%以上,未来有望继续保持稳步增长。四是进出口双双回升,重回扩张区间。新出口订 单指数为 50.1%,比上月上升 0.4 个百分点,升至临界点以上。进口指数为 50.4%,比上月提高 0.9 个百分点,为 2016 年以来的高点。 第 6 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 展望四季度,我们认为国内经济虽有回暖,但整体力度偏弱,且房地产调控政策出台后也面 临一定的变数和压力,整体偏弱的形态还将持续;而国际方面美国加息预期日益强烈,目前看只 是时间的问题,人民币汇率开始显现一定的压力。综合来看,我们认为结构性行情难以打破,只 是年底可能行情变化更为剧烈,后续市场主力板块的变化节奏可能会加快,幅度也会更加惊人, 精选板块以及精选个股仍将是四季度的主要投资思路,四季度我们更关注增长潜力大持续性强的 行业,业绩预期差大的行业,出现拐点的符合消费升级大方向的消费股等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2015 年 8 月 4 日正式成立。截止 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.944 元, 累计份额净值为 0.944 元。报告期,本基金份额净值增长率为-5.03%,同期业绩比较基准收益率 为 2.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 88,275,940.56 85.66 其中:股票 88,275,940.56 85.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,692,730.44 14.26 8 其他资产 90,922.38 0.09 9 合计 103,059,593.38 100.00 第 7 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,373,300.00 4.42 C 制造业 63,516,919.58 64.14 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 5,709,615.53 5.77 F 批发和零售业 5,810,090.08 5.87 G 交通运输、仓储和邮政业 3,296,462.00 3.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,136.21 0.07 J 金融业 10,245.56 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,888,871.60 2.92 R 文化、体育和娱乐业 2,601,300.00 2.63 S 综合 - - 合计 88,275,940.56 89.14 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 120,000 5,286,000.00 5.34 2 603939 益丰药房 104,954 3,493,918.66 3.53 3 002281 光迅科技 40,000 3,335,600.00 3.37 4 000823 超声电子 250,000 3,020,000.00 3.05 5 300502 新易盛 23,000 2,972,060.00 3.00 6 600328 兰太实业 220,000 2,952,400.00 2.98 7 002081 金 螳 螂 240,000 2,889,600.00 2.92 第 8 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 300347 泰格医药 89,996 2,888,871.60 2.92 9 600183 生益科技 230,000 2,852,000.00 2.88 10 000418 小天鹅A 84,920 2,827,836.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85,643.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,278.96 第 9 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,922.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 107,414,670.01 报告期期间基金总申购份额 3,858,031.62 减:报告期期间基金总赎回份额 6,376,924.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 104,895,777.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,600.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 9.54 额比例(%) 注:基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申 购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。赎回卖出总份额里包含转换出份额。 第 10 页 共 11 页  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 11 页 共 11 页