基金转型)2018年第1季度报告 天弘医疗健康混合型证券投资基金 (原天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型) 2018年第1季度报告 2018年03月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2018年04月23日 基金转型)2018年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 2018年1月18日天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金正式更名为"天弘医疗健康混合型证券投资基金"。原天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年1月17日止，天弘医疗健康混合型证券投资基金本报告期自2018年1月18日至2018年3月31日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 天弘医疗健康 基金主代码 001558 基金运作方式 契约型开放式 基金转型生效日 2018年01月18日 报告期末基金份额总额 54,120,691.20份 本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票，在严 投资目标 格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳 定增值，并力争实现超越业绩准的投资回报。 通过对宏观经济运行规律的研究，结合政策变化，综 投资策略 合运用定性与量工具，判断经济周期运行位置及未来 发展方向，合理调整组合中股票、债券、货币市场工 具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%＋中证综合债券指数 收益率×20% 第2页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期 风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 下属分级基金的交易代码 001558 001559 报告期末下属分级基金的份 15,120,499.65份 39,000,191.55份 额总额 转型前： 基金简称 天弘中证大宗商品股票 基金主代码 001558 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月30日 报告期末基金份额总额 49,922,808.42份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率×95%＋银行活期存款 利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 第3页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 下属分级基金的基金简称 天弘中证大宗商品股票A 天弘中证大宗商品股票C 下属分级基金的交易代码 001558 001559 报告期末下属分级基金的份 14,349,581.95份 35,573,226.47份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 转型后 主要财务指标 报告期（2018年1月18日-2018年3月31日） 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 1.本期已实现收益 302,398.94 700,217.04 2.本期利润 778,943.87 2,051,285.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0572 0.0630 4.期末基金资产净值 13,372,565.46 34,235,717.87 5.期末基金份额净值 0.8844 0.8778 单位：人民币元 转型前 主要财务指标 报告期（2018年1月1日-2018年1月17日） 天弘中证大宗商品股 天弘中证大宗商品股 票A 票C 1.本期已实现收益 601,906.01 1,944,663.89 2.本期利润 224,373.00 2,239,095.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0418 4.期末基金资产净值 11,883,416.24 29,262,707.04 5.期末基金份额净值 0.8281 0.8226 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同于2018年1月18日生效。 第4页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘医疗健康A 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月（2018年1 月18日至2018年3月 6.80% 0.94% 4.74% 1.27% 2.06% -0.33% 31日） 天弘医疗健康C 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月（2018年1 月18日至2018年3月 6.71% 0.94% 4.74% 1.27% 1.97% -0.33% 31日） 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 天弘医疗健康混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年1月18日-2018年3月31日） 第5页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2018-01-18 2018-01-26 2018-02-06 2018-02-22 2018-03-02 2018-03-13 2018-03-22 2018-03-31 天弘医疗健康A 业绩比较基准 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2018-01-18 2018-01-26 2018-02-06 2018-02-22 2018-03-02 2018-03-13 2018-03-22 2018-03-31 天弘医疗健康C 业绩比较基准 注：1、本基金于2018年1月18日由天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型而成，名 称相应变更为"天弘医疗健康混合型证券投资基金"，自本基金转型起至披露时点不满一年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2018年1月18日-2018年7月17日，截止本报告期末本基 金仍处于建仓期。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证大宗商品股票A 净值增 净值增 业绩比 业绩比 阶段 长率① 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 准差② 收益率 收益率 第6页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月（2018年1 月1日至2018年1月17 1.57% 1.16% 1.37% 1.20% 0.20% -0.04% 日） 天弘中证大宗商品股票C 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月（2018年1 月1日至2018年1月17 1.57% 1.16% 1.37% 1.20% 0.20% -0.04% 日） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年1月1日-2018年1月17日） 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 2015-06-30 2015-11-11 2016-03-24 2016-08-03 2016-12-15 2017-05-02 2017-09-07 2018-01-17 天弘中证大宗商品股票A 业绩比较基准 第7页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 2015-06-30 2015-11-11 2016-03-24 2016-08-03 2016-12-15 2017-05-02 2017-09-07 2018-01-17 天弘中证大宗商品股票C 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2015年6月30日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 男，软件工程硕士。历 任华夏基金管理有限 张子法 本基金基金 2017年04月 2018年01月 16年 公司金融工程师量化 经理。 研究员。2014年3月加 盟本公司，历任股票研 究员、基金经理助理。 女，工商管理硕士。历 任中财国企投资有限 公司总裁助理、葛兰素 本基金基金 史客（中国）投资有限 刘盟盟 经理。 2018年01月 － 15年 公司销售行政主管、嘉 实基金管理有限公司 助理研究员，2012年2 月加盟本公司，历任股 票研究部研究员。 第8页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 男，技术管理硕士。历 任北京同仁堂科技发 郭相博 本基金基金 2018年01月 － 5年 展股份有限公司部门 经理。 主管，2014年2月加盟 本公司，历任股票研究 部研究员。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 第9页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，全球经济不稳定因素增加，中美贸易摩擦升级，国内经济增速稳中向好，但对资管新规的担心影响了投资者的信心，报告期内A股整体波动剧烈，除创业板外整体呈下跌态势，其中上证综指下跌4.18%，深成指下跌1.56%，沪深300下跌3.28%，上证50下跌4.83%，中小板指下跌1.47%，万德全A下跌3.24%，创业板指上涨8.43%。 报告期内，29个中信一级行业中仅有计算机、餐饮旅游和医药取得正收益，市场前期分化并不十分明显，进入3月份，受鼓励创新、独角兽回归等消息的带动，创业板指大幅上涨，市场出现风格切换，计算机以11.42%的收益排名各行业第一。估值高、景气度回落的行业表现疲软，煤炭和环保的跌幅均超过10%，排名所有行业最末两位。 报告期内，中信医药指数上涨6.66%，在29个中信一级行业中排名第三，二级子行业中，医疗服务涨幅13.47%排名靠前，化学制剂、医药商业和生物制品也都跑赢行业，涨幅分别为8.51%，7.42%和6.38%。景气度回落的原料药和中药板块表现较差，涨幅分别只有1.79%和2.73%，显著跑输行业。个股风格分化并不明显，涨幅榜上既有龙头白马，又有中小市值成长。 报告期，组合处于建仓期，由于判断市场波动加大，且由于前期市场风格极端导致中小市值成长的投资价值逐步显现，组合注意把握建仓节奏，在配置上选择了一批成长性好的中小市值公司和价值显著低估标的。结构上主要配置内生增长强劲、创新意愿和能力强以及受益行业变革的标的。子行业上超配了医药商业、化学制药，低配了中药。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2018年3月31日（2018年1月18日至2018年3月31日），天弘医疗健康A基金份额净值为0.8844元，天弘医疗健康C基金份额净值为0.8778元。报告期内份额净值增长率天弘医疗健康A为6.80%，天弘中证医疗健康C为6.71%，同期业绩比较基准增长率均为 4.74%。截至2018年1月17日（2018年1月1日至2018年1月17日），天弘中证大宗商品股 票A基金份额净值为0.8281元，天弘中证大宗商品股票C基金份额净值为0.8226元。报告 期内份额净值增长率天弘中证大宗商品股票A为1.57%，天弘中证大宗商品股票C为 1.57%，同期业绩比较基准增长率均为1.37%。 第10页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2018年1月18日至2018年3月31日止，本基金连续20个工作日以上基金资产净值低于人民币5000万元，但并未连续60个工作日出现上述情形。 §5 投资组合报告 转型后：天弘医疗健康混合型证券投资基金 报告期（2018年1月18日-2018年3月31日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产的比 号 例（%） 1 权益投资 33,514,713.40 69.45 其中：股票 33,514,713.40 69.45 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,274,656.82 29.58 8 其他资产 465,241.94 0.96 9 合计 48,254,612.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 码 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 343,024.00 0.72 第11页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 C 制造业 27,499,260.92 57.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 － － 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 4,941,555.48 10.38 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 730,873.00 1.54 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 33,514,713.40 70.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 号 码 值比例（％） 1 000963 华东医药 37,202 2,436,731.00 5.12 2 600276 恒瑞医药 21,600 1,879,416.00 3.95 3 600535 天士力 36,400 1,656,928.00 3.48 4 300529 健帆生物 39,400 1,524,780.00 3.20 5 300357 我武生物 24,300 1,501,740.00 3.15 6 600771 广誉远 29,401 1,444,177.12 3.03 第12页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 7 000513 丽珠集团 18,100 1,314,060.00 2.76 8 300558 贝达药业 18,900 1,258,740.00 2.64 9 600285 羚锐制药 124,700 1,219,566.00 2.56 10 300595 欧普康视 18,200 1,113,658.00 2.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序 名称 金额（元） 号 第13页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 1 存出保证金 209,556.45 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 8,532.79 5 应收申购款 247,152.70 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 465,241.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5 投资组合报告 转型前：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 报告期（2018年1月1日-2018年1月17日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产的比 号 例（%） 1 权益投资 36,434,684.47 83.64 其中：股票 36,434,684.47 83.64 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 第14页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,293,652.70 14.45 8 其他资产 834,101.95 1.91 9 合计 43,562,439.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 码 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,222,937.53 7.83 B 采矿业 11,489,711.36 27.92 C 制造业 20,592,334.32 50.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 － － 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 1,049,701.26 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － 第15页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 36,354,684.47 88.36 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 码 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 80,000.00 0.19 C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供 － － 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 80,000.00 0.19 注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下 同）。 第16页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 号 码 值比例（％） 1 600614 鹏起科技 99,102 1,006,876.32 2.45 2 600309 万华化学 24,584 932,716.96 2.27 3 002470 金正大 69,900 639,585.00 1.55 4 000930 中粮生化 46,700 622,978.00 1.51 5 600426 华鲁恒升 26,004 457,930.44 1.11 6 600516 方大炭素 14,120 435,037.20 1.06 7 002714 牧原股份 7,001 429,161.30 1.04 8 002078 太阳纸业 39,600 416,592.00 1.01 9 000792 盐湖股份 25,953 407,202.57 0.99 10 600188 兖州煤业 25,600 406,272.00 0.99 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 号 码 值比例（％） 1 000693 *ST华泽 6,400 80,000.00 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第17页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序 名称 金额（元） 号 1 存出保证金 149,059.30 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 30,354.37 5 应收申购款 654,688.28 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 834,101.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 第18页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明 公允价值（元） 1 000693 *ST华泽 80,000.00 0.19 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 基金转型起始日（2018 年 1 月 14,349,581.95 35,573,226.47 18日）基金份额总额 基金转型起始日起至报告期期 5,486,779.65 30,194,878.34 末基金总申购份额 减：基金转型起始日起至报告期 4,715,861.95 26,767,913.26 期末基金总赎回份额 基金转型起始日起至报告期期 末基金拆分变动份额（份额减少 － － 以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 15,120,499.65 39,000,191.55 注：1、总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 转型后：天弘医疗健康混合型证券投资基金 报告期（2018年1月18日至2018年3月31日） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期期间买入/申购总份额 － － 第19页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期期末持有的本基金份额占基 9.24 9.24 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 转型前：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 报告期（2018年1月1日至2018年1月17日） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘大宗商品股票A 天弘大宗商品股票C 报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期期末持有的本基金份额占基 10.02 10.02 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 转型前：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 报告期（2018年1月1日-2018年1月17日） 持有份额 发起份额 发起 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 份额 份额比例 份额比例 承诺 第20页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 持有 期限 基金管理人固 10,000,000.00 20.03% 10,000,000.00 20.03% 三年 有资金 基金管理人高 － － － － 级管理人员 基金经理等人 － － － － 员 基金管理人股 － － － － 东 其他 － － － － 合计 10,000,000.00 20.03% 10,000,000.00 20.03% 注：转型后的天弘医疗健康混合型证券投资基金为非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 别 超过20%的时 份额 份额 份额 间区间 2018/1/1-2018/ 50,588 50,588 机构 1 1/3 ,086.5 － ,086.5 － － 1 1 2018/1/4-2018/ 10,000 机构 2 1/15; ,000.0 － － 10,000,000. 18.48% 2018/1/17-201 0 00 8/3/12 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能 导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险； 第21页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会审议通过《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》，自2018年1月18日起，天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型为天弘医疗健康混合型证券投资基金。具体信息请参见基金管理人于2018年1月18日在指定媒介披露的《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同 3、天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议 4、天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 第22页 共23页 基金转型)2018年第1季度报告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年四月二十三日 第23页 共23页